(57)【要約】カウンターパーティによって入力かつクリアされる取引を監視し、カウンターパーティおよびカウンターパーティの親エンティティの純ポジションおよび総ポジションを追跡し、カウンターパーティまたはカウンターパーティの親エンティティが警告限度額を超えると警告をトリガし、カウンターパーティが信用限度額を超えるとカウンターパーティの取引能力を停止するシステムおよび方法が提供される。これらのシステムおよび方法を用いる信用システムのオペレータは、種々のインタフェイスを提供される。【選択図】図２
2004501413.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
親エンティティを有するカウンターパーティの信用を監視する方法であって、
該カウンターパーティによって入力された取引に関連する取引情報を受信する工程と、
以前に累積されたポジションを用いて、該取引情報によって示される該カウンターパーティに関するポジションを累積する工程と、
以前に累積されたポジションを用いて、該取引情報によって示される該親エンティティに関するポジションを累積する工程と、
累積されたカウンターパーティポジションおよび累積された親エンティティポジションの少なくとも１つを、少なくとも１つの取引限度額と比較する工程と、
該累積されたカウンターパーティポジションおよび該累積された親エンティティポジションの少なくとも１つが、該少なくとも１つの取引限度額を超える場合、該カウンターパーティに関する取引を停止する工程と、
を含む、方法。
【請求項２】
クリアした取引および失敗した取引の少なくとも１つに関連する取引情報を受信する工程と、
該クリアした取引および失敗した取引の少なくとも１つに関連する該取引情報に基づいて、累積されたカウンターパーティポジションを調整する工程と、
該クリアした取引および失敗した取引の少なくとも１つに関連する該取引情報に基づいて、累積された親エンティティポジションを調整する工程と、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
長期債権の同等物に基づいて、カウンターパーティポジションを累積する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
長期債権の同等物に基づいて、親エンティティポジションを調整する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記累積されたカウンターパーティポジションを示すオペレータインタフェイスを更新する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記累積された親エンティティポジションを示すオペレータインタフェイスを更新する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記累積されたカウンターパーティポジションおよび累積された親エンティティポジションの少なくとも１つを、少なくとも１つの取引限度額と比較する工程は、
該少なくとも１つの取引限度額が、該累積されたカウンターパーティポジションに関する限度額を含むかどうかを決定する工程と、
該限度額が存在する場合、該累積されたカウンターパーティポジションを、該累積されたカウンターパーティポジションに関する該限度額と比較する工程と、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記累積されたカウンターパーティポジションおよび前記累積された親エンティティポジションの少なくとも１つを、少なくとも１つの取引限度額と比較する工程は、
該少なくとも１つの取引限度額が、該累積された親エンティティポジションに関する限度額を含むかどうか決定する工程と、
該限度額が存在する場合、該累積された親エンティティポジションを、該累積された親エンティティポジションに関する該限度額と比較する工程と、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記カウンターパーティに関する取引がいつ停止されたかを示すメッセージを送信する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記累積されたカウンターパーティポジションおよび前記累積された親エンティティポジションの少なくとも１つを、少なくとも１つの取引警告レベルと比較する工程と、
該累積されたカウンターパーティポジションおよび該累積された親エンティティポジションの少なくとも１つが、該少なくとも１つの取引警告レベルをいつ超えるかを示すメッセージを送信する工程と、
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
オペレータが前記少なくとも１つの取引限度額を特定することを促す、オペレータインタフェイスを提供する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
親エンティティを有するカウンターパーティの信用を監視するシステムであって、
該カウンターパーティによって入力された取引に関連する取引情報を提供する取引システムと、
信用プロセッサであって、
該カウンターパーティによって入力された該取引に関連する該取引情報を受信し、
以前に累積されたポジションを用いて、該取引情報によって示される該カウンターパーティに関するポジションを累積し、
以前に累積されたポジションを用いて、該取引情報によって示される該親エンティティに関するポジションを累積し、
累積されたカウンターパーティポジションおよび累積された親エンティティポジションの少なくとも１つを、少なくとも１つの取引限度額と比較し、
該累積されたカウンターパーティポジションおよび該累積された親エンティティポジションの少なくとも１つが、該少なくとも１つの取引限度額を超える場合、該カウンターパーティに関する取引を停止する、
信用プロセッサと、
を含む、システム。
【請求項１３】
クリアした取引および失敗した取引の少なくとも１つに関連する取引情報を提供するクリアリングシステムをさらに含み、前記信用プロセッサがまた、クリアした取引および失敗した取引の少なくとも１つに関連する取引情報を受信し、該クリアした取引および失敗した取引の少なくとも１つに関連する該取引情報に基づいて、前記累積されたカウンターパーティポジションを調整し、該クリアした取引および失敗した取引の少なくとも１つに関連する該取引情報に基づいて、前記累積された親エンティティポジションを調整する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
前記信用プロセッサはまた、長期債権の同等物に基づいて、カウンターパーティポジションを累積する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
前記信用プロセッサはまた、長期債権の同等物に基づいて、親エンティティポジションを累積する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
前記信用プロセッサはまた、前記累積されたカウンターパーティポジションを示すオペレータインタフェイスを更新する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１７】
前記信用プロセッサはまた、前記累積された親エンティティポジションを示すオペレータインタフェイスを更新する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１８】
前記信用プロセッサは、累積されたカウンターパーティポジションおよび累積された親エンティティポジションの少なくとも１つを、少なくとも１つの取引限度額と比較する際、
該少なくとも１つの取引限度額が、該累積されたカウンターパーティポジションに関する限度額を含むかを決定し、
該限度額が存在する場合、該累積されたカウンターパーティポジションを、該累積されたカウンターパーティポジションに関する該限度額と比較する、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項１９】
前記信用プロセッサは、累積されたカウンターパーティポジションおよび累積された親エンティティポジションの少なくとも１つを、少なくとも１つの取引限度額と比較する際、
該少なくとも１つの取引限度額が、該累積された親エンティティポジションに関する限度額を含むかを決定し、
該限度額が存在する場合、該累積された親エンティティポジションを、該累積された親エンティティポジションに関する該限度額とを比較する、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項２０】
前記信用プロセッサはまた、前記カウンターパーティに関する取引がいつ停止されたかを示すメッセージを送信する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２１】
前記信用プロセッサはまた、
累積されたカウンターパーティポジションおよび累積された親エンティティポジションの少なくとも１つを、少なくとも１つの取引警告レベルと比較し、
該累積されたカウンターパーティポジションおよび該累積された親エンティティポジションの少なくとも１つが、該少なくとも１つの取引警告レベルをいつ超えるかを示すメッセージを送信する、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項２２】
前記信用プロセッサはまた、オペレータが前記少なくとも１つの取引限度額を特定することを促すオペレータインタフェイスを提供する、請求項１２に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
本出願は、米国特許仮出願第６０／１７４／８９６号（２０００年１月６日）の利益を主張する。本出願は、参考のため、本明細書中にその全体を援用する。
【０００２】
（本発明の背景）
本発明は、取引するカウンターパーティ（ｃｏｕｎｔｅｒｐａｒｔｙ）の信用（ｃｒｅｄｉｔ）を監視するシステムおよび方法に関する。より具体的には、本発明は、取引するカウンターパーティの信用を監視するシステムおよび方法に関し、このシステムおよび方法は、取引システムおよび信用管理者（ｃｒｅｄｉｔ　ｍａｎａｇｅｒ）が、取引するカウンターパーティの信用を監視し、それによって取引システムおよび取引するカウンターパーティが受ける危険を制御することを可能にする。
【０００３】
最近の数年において、電子取引システムは、財貨、サービス、金融商品および商品（ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ）などの多種多様な品目を取引するために広く受入れられている。例えば、電子取引システムが生成され、株、債券、通貨、先物、石油、金、豚のわき腹肉（ｐｏｒｋ　ｂｅｌｌｉｅｓ）等の金融商品および商品の取引を容易にする。別の例として、インターネット上のオンラインアクションが、サービスならびに新しい財貨および中古の財貨の両方を取引（ｅｘｃｈａｎｇｅ）するための一般的な市場になっている。
【０００４】
取引システムは、個々のトレーダー（ｔｒａｄｅｒ）によって頻繁に操作され、彼らが雇われている法人エンティティのための取引を実施する。例えば、銀行は、債券市場における取引に参加する種々のトレーダーを雇い得る。取引システムにおいて、トレーダーおよび銀行の両方は、各々、取引口座を維持し得、従って、これらのトレーダーおよび銀行の各々がカウンターパーティである。同様に、持ち株会社はいくつかの銀行を所有し得、各銀行は数人のトレーダーを雇い得る。上述のように、持ち株会社は取引口座も維持し得、従って、持ち株会社は取引システムにおけるカウウタパーティでもある。保有される口座は同じタイプの階層構造に従い得る。例えば、持ち株会社は取引口座を有し得、各銀行は持ち株会社の口座の準口座（ｓｕｂａｃｃｏｕｎｔ）を有し得、各トレーダーは自分達の銀行の口座の準口座を有し得る。本発明における意味では、取引システムの顧客は、１つ以上の取引口座を有する任意の個人またはエンティティであり得、カウンターパーティとも呼ばれ得る。例えば、持ち株会社は、自社の口座およびそれが所有している銀行の口座を保有し得、各銀行は、その銀行自身の口座およびその銀行のトレーダーの口座を保有し得る。本発明における意味では、さらに、持ち株会社は銀行の親エンティティであり、銀行はその銀行のトレーダーの親エンティティである。
【０００５】
これらの電子取引システムの多くは入札／売りだし（ｂｉｄｓ　ａｎｄ　ｏｆｆｅｒ）プロセスを用いる。このプロセスにおいて、入札／売りだしが売り手側（ｐａｓｓｉｖｅ　ｓｉｄｅ）によってシステムに提出され、その後、これらの入札／売りだしは買い手側（ａｇｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｓｉｄｅ）によってヒットおよびリフト（ｌｉｆｔ）（テイク）（ｔａｋｅ）される。例えば、売り手側の取引カウンターパーティは、「入札」を提出し得、特定の数の３０年もの米国超長期国債を所与の価格で購買する。このような入札に応じて、買い手側カウンターパーティは「ヒット」を提出し得、第１のカウンターパーティに所与の価格でその債券を売却する気が有ることを表示する。あるいは、売り手側のカウンターパーティは「売りだし」を提出し得、特定の数の債券を所与の価格で売却し、その後、買い手側のカウンターパーティは、「売りだし」に応じて「リフト」または「テイク」を提出し得、売り手側のカウンターパーティから債券を購買する気が有ることを表示する。
【０００６】
入札／売りだしを提出する一方のカウンターパーティおよび入札／売りだしをヒットおよびリフトする他方のカウンターパーティによって取引が各々開始されるとき、カウンターパーティ間の拘束力のある契約関係が開始される。この契約の部分は、カウンターパーティが各々金銭、財貨、および／またはサービスを受け渡しし合うことを必要とする。例えば、第１のカウンターパーティは、３０年もの米国超長期国債を１億ドルで購買するために買い値を付け、第２のカウンターパーティがその入札をヒットした場合、第１のカウンターパーティは１億ドルを現金払いする必要があり、第２のカウンターパーティは、所定の決済期間内に３０年もの米国超長期国債を譲渡する必要がある。このプロセスは、取引決済（ｔｒａｄｅ　ｃｌｅａｒｉｎｇ）と呼ばれる。
【０００７】
カウンターパーティは、市場の状態が後で変化するために取引が決済されないと、金銭を失う可能性を有するので、カウンターパーティは、リスクエクスポージャを制限することを頻繁に所望し、リスクエクスポージャを制限することはそれらの親エンティティによって頻繁に必要とされる。リスクエクスポージャが制限され得る１つの方法は、１日に行なわれ得る取引の量に金銭的な制限を設けることである。この制限は信用限度額と呼ばれる。行なわれ得る取引の貨幣総額は、カウンターパーティへの未使用借入枠（ｃｒｅｄｉｔ　ａｖａｉｌａｂｌｅ）と呼ばれ、これまでに開始された取引の貨幣総額は、カウンターパーティのポジション（ｐｏｓｉｔｉｏｎ）と呼ばれる。
【０００８】
従って、本発明の目的は、取引を行なうカウンターパーティの信用状況を監視するシステムおよび方法を提供することである。
【０００９】
（発明の要旨）
本発明のこのおよび他の目的により、取引するカウンターパーティの信用を監視するシステムおよび方法が提供される。より具体的には、本発明は、取引するカウンターパーティの信用を監視するシステムおよび方法であり、このシステムおよび方法は、取引システムおよび信用管理者が取引するカウンターパーティの信用を監視し、その結果、取引システムおよび取引の関係者が受けるリスクを制御することを可能にする。本発明の１局面において、システムおよび方法は、カウンターパーティによって入力および決済された取引を監視し、カウンターパーティおよびカウンターパーティの親エンティティの純ポジション（ｎｅｔ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）および総ポジション（ｇｒｏｓｓ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）を追跡し、カウンターパーティまたはそれらの親エンティティが警戒限界を超えると警告を発し、カウンターパーティが信用限度額を越えるとカウンターパーティの取引能力を遮断する。本発明の別の局面において、信用システムのオペレータには種々のインターフェースが提供される。このインターフェースによって、オペレータは、新しいカウンターパーティを設定し得、カウンターパーティのリストを検索し得、カウンターパーティに関する基本情報を見得、および編集し得、カウンターパーティに関する財務情報を見得、カウンターパーティに関するノートを見得および編集し得、カウンターパーティの限度額を見得および編集し得、カウンターパーティに関する限度額に対するポジションを見得、カウンターパーティに関する現在のポジション情報を見得、およびカウンターパーティに関する累積ポジション（ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）情報を見得る。
【００１０】
本発明のさらなる特徴、その性質および種々の利点は、添付の図面と関連付けた、以下における本発明の詳細な説明からより明らかになる。添付の図面においては、同様の参照符号は一貫して同じ部分と関連する。
【００１１】
（本発明の詳細な説明）
本発明は、ここで、図１〜図２１との関連で説明される。最初に図１を参照して、本発明の１実施形態を実現するために用いられ得るハードウェア１００の例が示される。示されているように、ハードウェア１００は、１つ以上のローカルワークステーション１０２および１つ以上の遠隔ワークステーション１０４を含み得る。これらは取引データを見るため、および取引に関するコマンドを入力するために用いられ得る。
【００１２】
ワークステーション１０２および１０４は、データを提供するため、および本発明の好適な実施形態において入力を受取るための任意の適切な手段であり得る。例えば、ワークステーション１０２および１０４は、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、メインフレームコンピュータ、ダムターミナル、データディスプレイ、インターネットブラウザ、携帯端末（ＰＤＡ）、両方向ポケットベル（ｔｗｏ−ｗａｙ　ｐａｇｅｒ）、無線端末、携帯電話等、またはこれらの任意の組合せであり得る。
【００１３】
ワークステーション１０２および１０４を用いるカウンターパーティ間の取引を調整（ｏｒｃｈｅｓｔｒａｔｅ）するために、ワークステーションは、好適には、プロセッサ１０６にコマンドを提出し、プロセッサ１０６によって表示されるべきデータを受取る。しかしながら、代替的な実施形態において、ワークステーションはさらなるプロセッサと通信し得るか、またはプロセッサ１０６を必要とすることなく、分散して取引を調整するプロセッサを含み得る。さらに他の実施形態において、プロセッサ１０６は、カウンターパーティによる取引を制御する外部取引システム（図示せず）に接続され得る。プロセッサ１０６および任意のさらなるプロセッサは、マイクロプロセッサ、パーソナルコンピュータ、ネットワークサーバ、メインフレームコンピュータ、専用コンピュータシステム等の、データを処理することができる任意の適切な回路またはデバイスであり得る。
【００１４】
示されているように、プロセッサ１０６は、ネットワーク１０８および１１０によって、それぞれワークステーション１０２および１０４に接続され得る。ネットワーク１０８および１１０の各々は、ワークステーション１０２および１０４とプロセッサ１０６との間でデータを通信するための任意のデータネットワークであり得、例えば、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、インターネット、イントラネット、無線ネットワーク、直結されている接続（ｈａｒｄ　ｗｉｒｅｄ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）、ダイアルアップネットワーク等、またはこれらの任意の組合せ等であり得る。プロセッサ１０６を含まないハードウェア１００の構成において、ワークステーション１０２および１０４は、ネットワーク１０８および１１０によって互いに直接的にリンクされ得る。
【００１５】
ワークステーション１０２および１０４、プロセッサ１０６、およびネットワーク１０８および１１０は、集合的に取引システムを形成し得る。
【００１６】
図１に示されているように、電話回線網１２６が提供され得る。これは、電話線１３２によって接続される市内電話１２８および遠隔電話１３０を含む。電話回線網２２６が用いられ得、遠隔地におけるカウンターパーティがワークステーション１０２または１０４におけるブローカであるカウンターパーティと通信することを可能にする。これは、カウンターパーティがワークステーション１０２または１０４へのアクセスを有しないとき、またはカウンターパーティがディスプレイ−オンリー−ワークステーション１０２または１０４へのアクセスのみを有するときに有益であり得る。明らかに、電話回線網１２６は、個人電話回線網、公衆電話回線網、無線電話網またはこれらの任意の適切な組合せとして実現され得る。
【００１７】
上述のような入札／売りだし、ヒット／テイク取引システムを実現するために、または外部の入札／売りだし、ヒット／テイク取引システムと接続するために用いられるとき、ハードウェア１００は、カウンターパーティがワークステーション１０２および１０４の１つにおいて品目を購買するために入札を提出し、売却するために売りだしを提出することを可能にし得る。この入札または売りだしは、その後、プロセッサ１０６と通信され得、ここで入札または売りだしは格付けされ、入札ファー待ち行列に格納され得る。格付けは、提出の時間、価格または任意の他の適切な基準に基づき得る。入札または売りだしは、その後、入札ファー待ち行列における格付けに依存して、他のワークステーション１０２および１０４を介して他のカウンターパーティに提供され得る。いったん表示されると、入札または売りだしは、その後、１つ以上の他のカウンターパーティによってヒットまたはテイクされ得、品目の取引が進められ得、実行される。
【００１８】
バックオフィス決済システム１１２および信用プロセッサ１１４は、さらに、取引システムのプロセッサ１０６に通信リンク１１８および１２０を介してそれぞれ接続され得る。決済システム１１２は、取引が決済されるようにし、および／または取引が決済されたかどうかを確認するためのコンピュータまたはその組合せ等の任意の適切な機器であり得る。信用プロセッサ１１４は、本明細書中において後述される信用を監視および制御するためのコンピュータまたはその組合せ等の任意の適切な機器であり得る。信用プロセッサ１１６は、１つ以上のオペレータ端末１１６によって通信リンク１２４を介して制御され得、および／またはワークステーション１０２および１０４によって、ネットワーク１０８および１１０およびプロセッサ１０６を介して制御され得る。オペレータ端末１１６は、マイクロプロセッサ、パーソナルコンピュータ、ネットワークサーバ、メインフレームコンピュータ、専用コンピュータシステム、ダムターミナル、コンピュータモニタおよびコンピュータキーボード等の信用プロセッサ１１４の制御インターフェースを提供することが可能な任意の適切な回路またはデバイスであり得る。決済システム１１２は、信用プロセッサ１１４と通信リンク１２２を介して通信し得る、通信リンク１１８、１２０、１２２および１２４は、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、直結された接続、ダイヤルアップネットワーク等か、またはこれらの任意の組合せ等のデータ通信するための任意の適切なデータネットワークであり得る。
【００１９】
図２を参照して、信用プロセッサ１１４において実行され得るプロセス２００の例が図示され得る。示されているように、ステップ２０２および２０４において、取引情報は、取引システムおよびバックオフィス決済システム１１２のプロセッサ１０６から受取られ得る。プロセッサ１０６からの取引情報は、各カウンターパーティによって開始された取引と関連する価格、大きさ、および取引されるべき品目を含み得る。決済システム１１２からの取引情報は、各カウンターパーティごとの、決済されたか、または決済することに失敗した取引と関連する価格、大きさ、および取引されることになっていた品目を含み得る。取引情報は、情報が利用可能になるとすぐに、信用プロセッサ１１４において受取られ得るか、またはバッチ単位で周期的に受取られ得る。
【００２０】
ステップ２０２において、取引情報がプロセッサ１０６から受取られた後、プロセス２００は、ステップ２０６において取引されるべき品目の大きさ（例えば、量）およびタイプ（例えば、証券（ｓｅｃｕｒｉｔｙ）および満期（ｍａｔｕｒｉｔｙ））に基づいた各取引に関して、長期債券等価（ｌｏｎｇ−ｂｏｎｄ−ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔを計算し得る。長期債券等価（ＬＢＥ）は、種々のタイプの取引の値を均一の等級に変換するために用いられる測定基準であり、長期債券（すなわち３０年もの米国超長期国債）の値に基づく。本発明を図示するために長期債券等価が用いられるが、本発明を実現するために任意の適切な測定基準が用いられ得る。次に、ステップ２０８において、プロセス２００は、受取られた情報に対応する各カウンターパーティの口座ごとに、ＬＢＥ短期ポジション（ＬＢＥ　ｓｈｏｒｔ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｓ）およびＬＢＥ長期ポジション（ＬＢＥ　ｌｏｎｇ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｓ）を累算し得る。長期ポジションは、カウンターパーティが品目を購買することに同意するポジションであり、売り持ちポジションは、カウンターパーティが品目を売却することに同意するポジションである。次に、ステップ２１０において、プロセス２００は、受け取られた情報に対応して、カウンターパーティを有する各親エンティティのすべての口座に関してＬＢＥ売り持ちポジションおよびＬＢＥ買い持ちポジションを累算し得る。
【００２１】
ステップ２０４において決済システム１１２から取引情報を受取った後、必要に応じて、プロセス２００は、ステップ２１２において取引された品目の大きさ（例えば、量）およびタイプ（例えば、証券および満期）に基づいて再計算し得る。次に、ステップ２１４において、プロセス２００は、必要に応じて、受取られた情報に対応して、各カウンターパーティの口座に関してＬＢＥ売り持ちポジションおよびＬＢＥ買い持ちポジションを調整し得る。取引が決済されるところでは、例えば、カウンターパーティの口座から取引の額が差引かれ得、取引がもはや「信用貸し（ｏｎ　ｃｒｅｄｉｔ）」でないことを反映する。次に、ステップ２１６において、プロセス２００は、必要に応じて、受取られた情報に対応して、各カウンターパーティを有する各親エンティティのすべての口座に関してＬＢＥ売り持ちポジションおよびＬＢＥ買い持ちポジションを調整し得る。
【００２２】
ステップ２１０またはステップ２１６が完了すると、プロセス２００は、次に、ステップ２１８において、カウンターパーティの口座が情報に対応して信用限度額を有しているかどうかを判定し得る。信用限度額を有する各口座に関して、プロセス２００は、次に、ステップ２２０において、口座の状態を口座限度額に付き合わせて点検し得る。口座のポジションは、好適には、ステップ２０８および２１４において累算される値である。次に、ステップ２２２において、プロセス２００は、口座のポジションが口座に関する警告レベルの範囲内であるかどうかを判定する。警告レベルの範囲は、カウンターパーティ、信用管理者、取引システム管理者、または任意の他の人または他の何かが、口座が限度額に近づいていると警告され得る範囲である。口座のポジションが、警告レベルの範囲内でない場合、プロセス２００は、口座のポジションがその信用限度額よりも上であるかどうかをステップ２２４において判定する。口座のポジションがその信用限度額よりも上でない場合、プロセス２００は、ステップ２２６に進み、プロセッサ１１６または生産システム１１２からのさらなる情報を待つ。そうでなく、口座の状態がその信用限度額である場合、プロセス２００は、ステップ２２８において、その口座を遮断し得る。最終的に、ステップ２２８において口座を遮断した後、またはステップ２２２において、口座が警告レベルの範囲内であることが判定された場合、プロセス２００は指定された人物の１つ以上のポケットベルに、口座番号、ポジションおよび限度額に関する情報を含むメッセージを送り得（ステップ２３０）、その後、ステップ２２６においてさらなる取引情報を待つ。
【００２３】
プロセス２００がステップ２１８において、口座が信用限度額を有していないことを判定した場合でも、プロセス２００は、ステップ２３２に進み、そこで、その口座に対応するカウンターパーティを有する親エンティティが信用限度額を有するかどうかを判定する。この限度額は、口座が存在する場合、口座ごとに口座限度額を包含する。プロセス２００が、ステップ２３２において、親エンティティが信用限度額を有していないことを判定した場合、プロセス２００は、その親エンティティおよびそのすべてのカウンターパーティの取引口座をステップ２３４において使用不可にすることによってこれらを遮断し得る。これらの口座をステップ２３４において遮断した後、プロセス２００は、指定された人物の１つ以上のポケットベルに、例えば、口座番号、ポジションおよび限度額等の、その口座に関する情報を含むメッセージを送り得（ステップ２３０）、その後、２２６においてさらなる取引情報を待つ。
【００２４】
プロセス２００は、ステップ２３２において、親エンティティが信用限度額を有することを判定した場合でも、プロセス２００は、その後、ステップ２３６においてその親エンティティのポジションをその信用限度額と突き合せて点検し得る。親エンティティのポジションは、好適には、ステップ２１０および２１６において積算される。次に、ステップ２３８において、プロセス２００は、親エンティティのポジションがその会社に関する警告レベルの範囲内であるかどうかを判定し得る。親エンティティのポジションが警告レベルの範囲内である場合、プロセス２００は指定された人物の１つ以上のポケットベルに、カウンターパーティの番号、ポジションおよび限度額等のメッセージを送り得（ステップ２４０）、その後、ステップ２２６においてさらなる取引情報を待つ。
【００２５】
プロセス２００がステップ２３８において、親エンティティのポジションが警告レベルの範囲内でないと判定した場合、プロセス２００は、ステップ２４２において、親エンティティのポジションがその親エンティティの信用限度額を越えるかどうかを判定し得る。親エンティティのポジションがその信用限度額を越える場合、プロセス２００は、ステップ２３４において、カウンターパーティであるその親エンティティおよびそのすべての取引口座を使用不可能にすることによってそれらを遮断し得、指定された人物の１つ以上のポケットベルに、例えば、口座番号、ポジションおよび限度額等の、口座に関する情報を含むメッセージを送り得る（ステップ２３０）。ステップ２３０においてメッセージを送った後、プロセス２００がステップ２４２において、親エンティティのポジションがその信用限度額を越えないことを判定した場合、プロセス２００は、ステップ２２６においてさらなる取引情報を待ち得る。
【００２６】
図３〜図２１を参照して、オペレータ端末１１６および／またはワークステーション１０２および／または１０４を介して信用プロセッサ１１４のオペレータに提供され得るユーザインターフェースの例が図示され得る。図３に示されているように、メインメニュー３００が図示される。メインメニュー３００はアイコン３１０〜３１１を用いて示され、これらのアイコンにはテキストが補足されているが、メインメニューは任意の適切な方法で実現され得る。メインメニュー３００は、アイコン３０１、３０２、３０３、３０４、３０６、３０７、３０８、３０９および３１０をそれぞれ選択することによって、オペレータが新しいカウンターパーティに関する情報を入力し、カウンターパーティのリストを検索し、カウンターパーティに関する基本情報を見、および編集、カウンターパーティに関する財務情報を見、および編集し、カウンターパーティに関するノートを見、および編集し、カウンターパーティの限度額を見、および編集し、カウンターパーティに関する限度額情報に対するポジションを見、カウンターパーティに関するその日のポジション情報を見、ならびにカウンターパーティに関する累積ポジション情報を見ることを可能にする。これらのアイコンを選択する工程と関連して後述されるインターフェースはオペレータに提供されるように説明されるが、これらのインターフェースの１部は、適切な環境のもとでカウンターパーティにも提供され得る。
【００２７】
上述のように、メニュー３００からアイコン３０１を選択することによって、オペレータは、新しいカウンターパーティに関する情報を入力し得る。本明細書中で用いられ得るように、カウンターパーティという用語は、その口座が準口座を有するかどうか、またはそれが別の口座の準口座であるかどうかに関わらず、取引口座の任意の保有者を定義するために用いられ得る。図４を参照して、カウンターパーティに関する基本情報を編集するために用いられ得るインターフェース４００が図示される。示されているように、インターフェース４００は情報領域４０２、４０４、４０６、４０８および４１０、およびボタン４１２、４１４、４１６、４１８および４２０を含む。
【００２８】
基本情報領域４０２において、オペレータは、カウンターパーティ識別番号４２２（好適には、信用プロセッサ１１２によって選択される）を見得、信用状態４２４（焦げ付き（ｆｒｏｚｅｎ）、活動（ａｃｔｉｖｅ）、閉め切り済み（ｃｌｏｓｅｄ）、オープン（ｏｐｅｎ）および未済（ｐｅｎｄｉｎｇ））を見得および選択し得、カウンターパーティの名称４２６を見得および入力し得、略称４２８を見得および入力し得、カウンターパーティが組織された日付４３０を見得および入力し得、カウンターパーティの国番号４３２を見得および選択し得、カウンターパーティに関する税識別番号４３４を見得および入力し得、カウンターパーティによって経営される支店の数４３６を見得および入力し得、カウンターパーティが親エンティティか否か４３８を見得および選択し得、カウンターパーティが親エンティティ４４０を有するかどうかを見得および編集し得、親エンティティを有する場合、親エンティティ４４２の名称を見得および選択し得、カウンターパーティに関する情報が最後に変更された日付４４４、およびその情報を最後に変更したオペレータの氏名４４６を見得る。
【００２９】
親エンティティがボックス４４０において選択され、フィールド４４２において識別された場合、その親エンティティに関する情報は親情報領域４０６において現れ得る。示されているように、この情報は、識別番号４４８、会社の分類４５０、名称４５２、州４５４、国４５６および地理的領域４５８を含み得る。
【００３０】
インターフェース４００の接触情報領域４０４において表示されるような接触情報を入力するために、オペレータは、接触ボタン４１４をクリックし得る。ボタン４１４をクリックすると、インターフェース５００は図５に示されているように提供され得る。示されているように、オペレータは、担当者のファーストネーム、ミドルネームのイニシャル、ラストネーム、性別、部門、肩書き、電話番号および地位（ｐｏｓｉｔｉｏｎ）をフィールド５０２、５０４、５０６、５０８、５１０、５１２、５１４および５１６それぞれにおいて見得および編集し得る。オペレータは、さらに、担当者の識別番号５１８を見得、この番号は、好適には、信用プロセッサによって割当てられる。接触に関する情報を最後に変更したオペレータの氏名５２０、接触に関する情報が最後に変更された日付および時間５２２を見得る。オペレータは、保存ボタン５２４をクリックすることによって接触に関する情報を保存し得る。オペレータは、さらに、カウンターパーティとの接触を分離し得、削除ボタン５２６を押すことによって接触を削除し得る。最終的に、オペレータがインターフェース４００の使用を終了すると、そのオペレータはクローズボタン５２８をクリックすることによってインターフェースを閉じ得る。
【００３１】
図には示されていないが、オペレータはインターフェース５００に類似のインターフェースを用い得、住所情報を入力および編集する。この情報は、インターフェース４００における住所ボタン４１６を最初にクリックすることによって、カウンターパーティに関する住所情報領域４０８において表示される。
【００３２】
記述子情報領域４１０において表示される記述子情報を入力および編集するために、オペレータは記述子ボタン４１８をクリックし得る。このボタンをクリックすると、図６に示されるようなインターフェース６００がオペレータに提供され得る。インターフェース６００の領域６０２において、オペレータは、その後、記述子タイプをクリックすることによって、オペレータが識別を所望する記述子タイプ６０４を選択し得る。示されているように、記述子タイプは分類、取引についての考え方、会社の構造、主要製品および会員権を含み得る。オペレータが記述子タイプ６０４を一旦選択すると、その記述子タイプの記述子のメニュー６０６が提供され得る。例えば、オペレータが会員権の記述子タイプを選択した場合、メニュー６０６は、記述子ＮＡＳＤ、ＭＳＲＶ、ＮＹＳＥ、ＡＳＥ、ＣＢＯＴ、ＣＭＥ、ＡＭＥＸおよびＬＩＦＦＥを含み得る。オペレータが分類の記述子タイプを選択した場合、メニュー６０６は、記述子：ディーラー、地方ディーラー（ｍｕｎｉ−ｄｅａｌｅｒ）、ブローカー−ディーラーおよび顧客を含み得る。オペレータが取引についての考え方の記述子タイプを選択した場合、メニュー６０６は、記述子：ヘッジファンドおよび商業銀行を含み得る。オペレータが会社の構造の記述子タイプを選択した場合、メニュー６０６は、記述子：株式会社、合名会社、チャプターＳ株式会社（ｃｈａｐｔｅｒ−Ｓ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）および有限会社（ｌｉｍｉｔｅｄ　ｌｉａｂｉｌｉｔｙ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）を含み得る。オペレータが主要製品記述子タイプを選択した場合、メニュー６０６は記述子：債券、ＦＸ、ＩＲＯ／ＩＲＳおよびレポ（Ｒｅｐｏｓ）を含み得る。明らかに、会員権等の特定の記述子タイプ（特定の色合いまたは任意の他の適切な方法によって表示され得る）は、複数の記述子が選択されることを可能にし得、他のものは、１つの記述子が選択されることだけを可能にし得る。複数の記述子タイプがカウンタパートごとに決定され得る。
【００３３】
記述子（単数または複数）６０６が記述子タイプ６０４に対して選択されると、選択は、その後、現在の記述子領域６０８のリストに表示され得る。オペレータが現在の記述子のリストを変更することを可能にするために、オペレータは記述子タイプ、およびリスト６０８における記述子を強調表示し得、除去ボタン６１０または閉じるボタン６１２をクリックし得る。除去ボタン６１０は、好適には、リストから記述子タイプおよび記述子を完全に除去し、閉じるボタン６１２は、好適には、オペレータが領域６０２に再入力することを可能にする。オペレータがインターフェースを一旦終了すると、オペレータは、選択を保存するために保存ボタン６１４をクリックし得、および／またはインターフェース６００を閉じるためにクローズボタン６１６をクリックし得る。
【００３４】
オペレータがインターフェース４００の使用を終了した後、オペレータは、選択を保存するために保存ボタン４１２をクリックし得、および／またはインターフェース４００を閉じるためにクローズボタン４２０をクリックし得る。
【００３５】
すでに入力されているカウンターパーティの情報を検索および見るために、オペレータは、メインメニュー３００における検索リストのアイコン３０２をクリックし得る。図７および図８に示されているように、アイコン３０２をクリックした後、選択カウンターパーティンターフェース７００および８００が提供され得る。図７に示されているように、選択カウンターパーティンターフェース７００は、選択されたカウンターパーティリスト表示オプション７０２とともに示される。この表示であるとき、カウンターパーティ情報は、インターフェースの領域７０４において表示される。この情報は、カウンターパーティに関する識別番号７２６、名称７２８、分類７３０、信用状態７３２、州７３４、国７３６、地理的領域７３８、タイプ７４０（例えば、親エンティティまたは法人エンティティ）、国番号７４２および親エンティティの名称７４４を含み得る。親のカウンターパーティがある色で表示されると、親でないカウンターパーティは別の色で表示され得る。
【００３６】
オペレータは、情報のリストをスクロールバー７４６を用いてスクロールし得る。オペレータは、さらに、表題７０６、７０８、７１０、７１２、７１４、７１６、７１８、７２０、７２２および７２４をそれぞれ選択することによって、リストにおける情報を識別番号７２６、名称７２８、分類７３０、信用状態７３２、州７３４、国７３６、地理的領域７３８、タイプ７４０、国番号７４２および親エンティティの名称７４４の順にソートし得る。同じ表題を繰返し選択すると、ソートを昇順から降順へ、および降順から昇順へ切替え得る。
【００３７】
オペレータは、さらに、識別番号７２６、名称７２８、分類７３０、信用状態７３２、州７３４、国７３６、地理的領域７３８、タイプ７４０、国番号７４２および親エンティティの名称７４４に対応するフィールド７４８のうちの１つに文字を入力し、取り出しボタン７５０を押すことによって、領域７０４におけるリストに含まれる品目を限定し得る。例えば、アルファベットの文字「ＲＥ」が名称７２８に対応するフィールド７４８のうちの１つに入力されている。従って、アルファベットの文字「ＲＥ」で始まる名称を有するカウンターパーティのみがリストに含まれる。リストにおけるカウンターパーティの数は列の数のフィールド７５２によって表示され得る。
【００３８】
オペレータは、リスト内の任意の行をダブルクリックして、そのカウンターパーティの情報を提示するインタフェイス４００を起動し得る。オペレータはまた、行をクリックして行内に強調表示領域７５４を出現させることにより、カウンターパーティを選択して、次いで、消去ボタン７５６をクリックすることにより、リストからカウンターパーティの情報を消去し得るか、または、選択ボタン７５８をクリックすることにより、そのカウンターパーティの情報を提示するインタフェイス４００を起動することを選択し得る。オペレータは、閉じるボタン７６０をクリックすることにより、インタフェイス７００を閉じ得る。
【００３９】
図８は、親ツリー閲覧オプション８０２が選択されているカウンターパーティ選択インタフェイス８００を示す。インタフェイス８００は、３つの閲覧ウィンドウ８０４、８０６、および８０８を含み得る。ウィンドウ８０４において、親ツリー閲覧リストが提示され得る。このリストは、カウンターパーティ、これらのカウンターパーティのサブカウンターパーティ、サブカウンターパーティのサブサブカウンターパーティなどのリストを含み得る。図示のように、プラスサイン８１０を用いて、サブカウンターパーティを有するカウンターパーティが示され得る。「Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ」の場合、そのサブカウンターパーティの識別番号および名前は、プラスサイン８１０をクリックすることにより示され得る。一旦、これが行われると、プラスサインがマイナスサイン８１２に変わり、サブカウンターパーティの情報が示され得る。「Ｒｅａｄｙ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ」の場合、そのサブカウンターパーティは、「Ｒｅａｄｙ　Ｔｒａｄｅ」である。サブカウンターパーティが存在しないカウンターパーティの場合、これらのカウンターパーティは、プラスサイン８１０またはマイナスサイン８１２のいずれもがこのステータスを示すことなく示され得る。
【００４０】
一旦、オペレータがウィンドウ８０４内のカウンターパーティをクリックすると、そのカウンターパーティに関するサブカウンターパーティはさらに、法人エンティティリストウィンドウ８０６内にリストされ得る。同時に、クリックされたカウンターパーティに関する追加情報がウィンドウ８０８内に表示され得る。この追加情報は、カウンターパーティ基本情報８１４、財務報告書情報８１６、および親情報８１８（妥当な場合）を含み得る。
【００４１】
オペレータは、ウィンドウ８０４および８０６のリスト内の任意のカウンターパーティをダブルクリックして、そのカウンターパーティの情報を提示するインタフェイス４００を起動し得る。オペレータはまた、ウィンドウ８０４および８０６のリスト内のそのカウンターパーティをクリックすることによりカウンターパーティを選択し、選択ボタン８２０をクリックして、そのカウンターパーティの情報を提示するインタフェイス４００を起動し得る。オペレータは、閉じるボタン８２２をクリックすることにより、インタフェイス８００を閉じ得る。
【００４２】
図３を再び参照すると、メインメニュー３００から基本情報アイコン３０３を選択することにより、インタフェイス内に最後に表示されていたカウンターパーティに関する情報を有するインタフェイス４００が提示され得る。上記のように、オペレータは、次いで、表示されている情報を閲覧かつ編集し得る。
【００４３】
メインメニュー３００から、オペレータはまた、財務情報アイコンボタン３０４をクリックすることにより、最後に選択したカウンターパーティに関する財務報告書を閲覧、入力、かつ編集することを選択し得る。これに応答して、図９に示すように、財務報告書インタフェイス９００が提示され得る。図示のように、インタフェイス９００は、報告書リスト９０２と、リスト９０２内で選択した報告書に関する報告書の詳細９０４とを含み得る。報告書９０６をクリックして、報告書を強調表示することにより、対応する報告書の詳細９０４が提示され得る。
【００４４】
財務報告書９０６のコンテンツを変更するために、オペレータは、変更ボタン９１０をクリックし得る。図１０に示すように、ボタン９１０をクリックすると、インタフェイス１０００が提示され得る。インタフェイス１０００を介して、オペレータは、領域１００２内の値を編集し、領域１００４内の以前の報告書の詳細（図示せず）が利用可能であれば閲覧し、財務報告書に関するステータス１００６（例えば、監査済み、または、監査未）を設定し、財務報告書に関する通貨１００８を設定し、財務報告書に関する日付１０１０（しかし、好適には、日付は、一旦設定されると変更され得ない）を設定し得る。オペレータが、インタフェイス１０００内の設定に満足した後、オペレータは、保存ボタン１０１２をクリックすることにより設定を保存し得、次いで、閉じるボタン１０１４をクリックすることによりインタフェイス１０００を閉じ得る。
【００４５】
同様に、インタフェイス９００から、オペレータは、新規ボタン９１２をクリックすることにより新しい財務報告書を作成し得、図１０のインタフェイス１０００内に適切な情報を入力し得る。印刷ボタン９１４をクリックすることにより、オペレータは、財務報告書を印刷し得る。保存ボタン９０８をクリックすることにより、オペレータは、１つ以上の新しい財務報告書、または１つ以上の財務報告書の変更を保存し得る。最後に、閉じるボタン９１６をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス９００を閉じ得る。
【００４６】
オペレータが、メインメニュー３００からノートアイコン３０６をクリックすると、図１１に示すように、ノート情報インタフェイス１１００が提示され得る。図示のように、インタフェイス１１００は、ノートタイプのリスト１１０２およびノート領域１１０４を含む。ノートタイプのリスト１１０２は、入力かつ表示され得る種々のタイプのノートを含む。ノートタイプ１１１０などのノートタイプを選択すると、ノート領域１１０４は、選択したタイプに対応するノート１１０８を表示し得る。ノート領域１１０４はまた、ノートに関する作者情報１１０６を提示し得、この作者情報１１０６は、ノート識別番号、オペレータ名、ならびに、ノートが作成または変更された日付および時間を含み得る。リスト１１０２内の全てのノートタイプに関するノートを示すために、オペレータは、全てを示すボックス１１１２をクリックし得る。
【００４７】
リスト１１０２に新しいノートタイプを作成するために、オペレータは、新しいタイプを作成するボックス１１１４をクリックし得る。これを行うと、ダイアログボックスが現れて、オペレータが新しいノートタイプに関する名前を入力することが促され得る。一旦入力されると、ノートタイプは、好適には、リスト１１０２内に現れる。ノートタイプを削除するために、オペレータは、リスト１１０２内のノートタイプを選択し、タイプ削除ボタン１１１６をクリックし得る。次いで、そのタイプに関連する全てのノートが削除され得るか、各ノートを削除するべき、または、別のノートタイプに変更するべきかがユーザに促され得るか、あるいは、全てのノートが別のノートタイプに変更され得る。
【００４８】
新規ボタン１１２２をクリックすることにより、オペレータは、選択したタイプの新しいノートを作成し得る。削除ボタン１１２０をクリックすることにより、オペレータは、選択したノートを削除し得る。リフレッシュボタン１１２４をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１１００内に表示されているノートをリフレッシュし得る。これは、２以上のオペレータが、所定のカウンターパーティに関してノートを入力している場合に特に有用であり得る。保存ボタン１１１８をクリックすることにより、オペレータは、新しく作成されたノートと、ノートの変更とを保存し得る。最後に、閉じるボタン１１２６をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１１００を閉じ得る。
【００４９】
オペレータは、図３のメインメニュー３００内の限度額リストアイコン３０７をクリックすることにより、１つ以上のカウンターパーティアカウントに関する信用限度額（ｃｒｅｄｉｔ　ｌｉｍｉｔ）を閲覧し得る。図１２に示すように、次いで、インタフェイス１２００が表示され得る。インタフェイス１２００は、取引システム内の種々の取引市場を示すサブカテゴリリスト１２０２と、特定のカウンターパーティアカウントに関する信用限度額を示す限度額リスト１２０４とを含み得る。サブカテゴリリスト１２０２は、リスト１２０４においてオペレータが取引限度額を閲覧したいと思う取引システム内の取引市場を選択するために用いられ得る。図示のように、リスト１２０２において、全てのサブカテゴリが選択され得る。これは、ラジオボタン１２０８を選択することにより達成され得る。全てのサブカテゴリを選択していない状態に戻す（ｕｎｓｅｌｅｃｔ）ために、オペレータは、ラジオボタン１２１０を選択し得る。オペレータはまた、領域１２１２内に名前または名前の一部分を入力することにより、リスト１２０４内にリストされるカウンターパーティを制限し得る。リスト１２０４内に示されるカウンターパーティアカウントを更新するために、検索ボタン１２１４がクリックされ得る。行カウント１２１８は、リスト１２０４内にリストされるカウンターパーティアカウントの数を示し得る。
【００５０】
図示のように、限度額リスト１２０４は、各アカウントに関するカウンターパーティの数、各アカウントに関するカウンターパーティ名、各アカウントに関する限度額サブカテゴリ、各アカウントに関する限度額タイプ、各アカウントが停止されたかどうか、各アカウントがその限度額、ＬＢＥ純限度額、ＬＢＥ総限度額、元金純限度額、元金総限度額、ＶＡＲ純限度額、ＶＡＲ総限度額、ＭＴＭ純限度額、ＭＴＭ総限度額に達したかどうか、および、任意の他の適切な情報を示し得る。この情報を更新するために、オペレータは、更新モードボックス１２２０をクリックし、リスト１２０４内に所望の変更を入力し得る。
【００５１】
特定のカウンターパーティに関するアカウント限度額を閲覧するために、オペレータは、リスト１２０４からカウンターパーティを選択し、次いで、アカウント限度額ボタン１２２４をクリックし得る。これに応答して、アカウント限度額リストインタフェイス１３００が提示され得る。インタフェイス１３００は、リスト１３０２内のカウンターパーティに関する全てのアカウントレベル限度額と、領域１３０４内のカウンターパーティに関するカウンターパーティレベル限度額と、自身の限度額を有さず、従って、カウンターパーティ毎のカウンターパーティレベル限度額によって変わるアカウントとをリストし得る。オペレータは、更新モードボックス１３０８をクリックし、リスト１３０２内の領域内の値を変えることにより、リスト１３０２内のアカウントに関して示される限度額を更新し得る。
【００５２】
新規ボタン１３１２をクリックすることにより、新しいアカウント限度額がリスト１３０２に追加され得るか、または、変更ボタン１３１１をクリックすることにより、既存のアカウント限度額が変更され得る。オペレータが、ボタン１３１２または１３１１をクリックした後、図１４に示すように、限度額入力インタフェイス１４００が提示され得る。種々の領域１４０２を選択かつ変更することにより、オペレータは、アカウント限度額および他のパラメータを所望の設定値に設定し得る。オペレータは、次いで、保存ボタン１４０４をクリックすることにより、新しい設定値を保存し得る。オペレータは、閉じるボタン１４０６をクリックすることにより、インタフェイス１４００を閉じ得る。
【００５３】
ボタン１３１４をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１３００内に表示されている情報をリフレッシュし得る。印刷ボタン１３１６をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１３００内に表示されている情報を印刷し得る。エクスポートボタン１３１８をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１３００内に表示されている情報をデータファイルにエクスポートし得る。保存ボタン１３１０をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１３００内に表示されている限度額または他のパラメータの変化または追加を保存し得る。最後に、閉じるボタン１３２０をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１３００を閉じ得る。
【００５４】
図１２のインタフェイス１２００を再び参照して、図示のように、インタフェイス１２００はまた、限度額を有さないカウンターパーティのリスト１２０６を含み得、このリスト１２０６は、選択した取引市場に関して限度額が設定されていないカウンターパーティを示す。これらのカウンターパーティは、限度額が設定されていないため、これらの取引市場において取引することに適していないかもしれない。限度額を有さないカウンターパーティのリスト１２０６は、限度額を有さないカウンターパーティボックス１２１６をクリックすることにより表示され得る。
【００５５】
印刷ボタン１２２６をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１２００内の情報を印刷し得る。エクスポートボタン１２２８をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１２００内の情報をデータファイルにエクスポートし得る。保存ボタン１２２２をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１２００内に表示されている情報の任意の追加または変更を保存し得る。最後に、閉じるボタン１２３０をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１２００を閉じ得る。
【００５６】
取引システムの１つ以上の取引市場内の１つ以上のカウンターパーティに関するポジション（ｐｏｓｉｔｉｏｎ）対限度額の情報を閲覧するために、オペレータは、図３のメインメニュー３００のポジション対限度額アイコン３０８をクリックし得る。アイコン３０８選択すると、図１５のポジション対限度額インタフェイス１５００が表示され得る。インタフェイス１５００は、カテゴリに対応する各カウンターパーティに関する取引情報のリスト１５０２と、領域１５０４および１５０６内でそれぞれ選択される１つ以上のサブカテゴリとを含み得る。ラジオボタン１５０８および１５１０をクリックし、次いで、検索ボタン１５１２をクリックすることにより、オペレータは、それぞれ、領域１５０４および１５０６内の全てのカテゴリおよびサブカテゴリを選択し、かつ、選択されていない状態にし得、次いで、リスト１５０２内の結果を閲覧し得る。リスト１５０２内の値は、次いで、リフレッシュ設定１５１４内のラジオボタンのうちの１つを選択することにより、手動または自動で更新され得る。
【００５７】
インタフェイス１５００内に示すように、リスト１５０２は、各カウンターパーティ毎に、カウンターパーティ識別番号、カウンターパーティ名、限度額タイプ、新しい限度額タイプ、限度額サブカテゴリ、カウンターパーティが停止されたかどうか、初期警告に関する限度額のパーセンテージ、実行される取引の量、ＬＢＥ純ポジション、ＬＢＥ純限度額、および、これまでに達成されたＬＢＥ純限度額のパーセンテージを含み得る。
【００５８】
ポジションに関連するインタフェイスと限度額に関連するインタフェイスとの全てに関して、提示されている情報は、カウンターパーティのアカウントが良い立場にある場合は白で提示され得、アカウントが警告限度額を超えている場合は黄色で提示され得、アカウントがその信用限度額を超えている場合は赤で提示され得る。
【００５９】
特定のサブカテゴリ内の特定のカウンターパーティのアカウントの全てに関して、ポジション対限度額情報を閲覧するために、オペレータは、リスト１５０２内の選択したサブカテゴリ内のカウンターパーティアカウントのセットを選択し得、次いで、アカウントボタン１５１６をクリックし得る。アカウントボタン１５１６をクリックすると、図１６に示すように、ポジション対アカウントの詳細のインタフェイス１６００が提示され得る。図示のように、このインタフェイスは、選択したカウンターパーティに関するアカウント１６０２およびサブカテゴリ１６０１のリストを含み得る。このリストは、各アカウントに関して、アカウント番号、アカウント名、活動ステータス、停止ステータス、警告限度額パーセンテージ、これまでの取引の量、ＬＢＥ純ポジション、ＬＢＥ純限度額、ＬＢＥ純限度額のパーセンテージ、ＬＢＥ総ポジション、およびＬＢＥ総限度額を示し得る。オペレータは、閉じるボタン１６０４をクリックすることにより、インタフェイス１６００を閉じ得る。
【００６０】
特定のカウンターパーティに関する特定のサブカテゴリ内の全ての取引に関するポジション対限度額情報を閲覧するために、オペレータは、リスト１５０２内の選択したサブカテゴリ内のカウンターパーティアカウントのセットを選択し得、次いで、取引ボタン１５１８をクリックし得る。取引ボタン１５１８をクリックすると、図１７に示すように、ポジション対限度額インタフェイス１７００が提示され得る。図示のように、このインタフェイスは、選択したカウンターパーティに関する選択したサブカテゴリ１７０４内の取引のリストを含み得る。各取引に関して、このリストは、量、ＬＢＥ、元金、価格、および、取引が買いまたは売りのいずれであったかを含む取引の詳細を示し得る。閉じるボタン１７０６をクリックすることにより、オペレータは、インタフェイス１７００を閉じ得る。
【００６１】
図１５を再び参照すると、一旦、オペレータがインタフェイス１５００を使い終わると、オペレータは、閉じるボタン１５２０をクリックすることにより、インタフェイスを閉じ得る。
【００６２】
取引を行う日のポジション情報を閲覧するために、オペレータは、図３のメインメニュー３００から今日のポジションアイコン３０９をクリックし得る。図１８に示すように、次いで、インタフェイス１８００が提示され得る。領域１８０４および１８０６において、カテゴリおよび１つ以上のサブカテゴリを選択すると、オペレータは、選択したカテゴリおよびサブカテゴリに対応する取引市場に参加している各カウンターパーティに関するポジション情報のリストを閲覧し得る。この情報は、カウンターパーティ識別番号、カウンターパーティ名、サブカテゴリ、量、ＬＢＥ純ポジション、ＬＢＥ総ポジション、ＬＢＥ長期ポジション、ＬＢＥ短期ポジションなどを含み得る。選択したサブカテゴリ内の各カウンターパーティのアカウントに関するポジション情報を閲覧するために、オペレータは、リスト１８０２内の所望のカウンターパーティおよびカテゴリを選択し、アカウントボタン１８０８をクリックし得る。ボタン１８０８をクリックすると、対応するアカウントに関して、取引を行っている日のポジション情報を示すリスト１９０２が、インタフェイス１９００内に提示され得る。各インタフェイス１８００および１９００は、閉じるボタン１８１０および１９０４を押すことにより閉じられ得る。
【００６３】
累積ポジション情報を閲覧するために、オペレータは、図３のメインメニュー３００から累積ポジションアイコン３１０をクリックし得る。図２０に示すように、次いで、インタフェイス２０００が提示され得る。領域２００４および２００６内のカテゴリおよび１つ以上のサブカテゴリを選択すると、オペレータは、選択したカテゴリおよびサブカテゴリに対応する取引市場に参加している各カウンターパーティに関する累積ポジション情報のリストを閲覧し得る。この情報は、カウンターパーティ識別番号、カウンターパーティ名、サブカテゴリ、量、ＬＢＥ純ポジション、ＬＢＥ総ポジション、ＬＢＥ長期ポジション、ＬＢＥ短期ポジションなどを含み得る。選択したサブカテゴリ内の各カウンターパーティのアカウントに関する累積ポジション情報を閲覧するために、オペレータは、リスト２００２内の所望のカウンターパーティおよびカテゴリを選択し、アカウントボタン２００８をクリックし得る。ボタン２００８をクリックすると、対応するアカウントに関する累積ポジション情報を示すリスト２１０２が、インタフェイス２１００内に提示され得る。各インタフェイス２０００および２１００は、閉じるボタン２０１０および２１０４を押すことにより閉じられ得る。
【００６４】
当業者は、本発明が、上記の実施形態以外の実施形態によって実行され得、上記の実施形態が、制限ではなく例示を目的として提示され、本発明が、本明細書の特許請求の範囲によってのみ制限されることを理解する。
【図面の簡単な説明】
【図１】
図１は、本発明の種々の実施形態を実現するために用いられ得るハードウェアのブロック図である。
【図２】
図２は、本発明の種々の実施形態による、信用監視プロセスの流れ図である。
【図３】
図３は、本発明の種々の実施形態による、提供され得るメインメニューの図示である。
【図４】
図４は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図５】
図５は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図６】
図６は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図７】
図７は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図８】
図８は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図９】
図９は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１０】
図１０は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１１】
図１１は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１２】
図１２は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１３】
図１３は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１４】
図１４は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１５】
図１５は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１６】
図１６は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１７】
図１７は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１８】
図１８は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１９】
図１９は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図２０】
図２０は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図２１】
図２１は、本発明の種々の実施形態による、提供され得る信用プロセッサオペレータインターフェースの図示である。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１７】
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【図１８】
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【図１９】
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【図２０】
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【図２１】
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【国際公開パンフレット】
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