(57)【要約】複数の取引の相対的リスクをランク付ける方法であって、取引の各々は複数の変数と関連する。一つの実施態様では、本方法は取引の各々に関連した変数の各々に値を付与し、各取引の合計リスクレベルを算出するために取引毎に変数の各々に付与された値を集計し、及び各取引に対応した合計リスクレベルに基づいて互いに相対的に取引の各々をランク付けるステップを含む。対応するソフトウェア・プログラム及びシステムも開示されている。【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の取引の相対的リスクをランク付けするための方法であって、前記取引の各々はそれらに関係する複数の変数に関連し、下記ステップを具備する方法：
前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与するステップ；
各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計するステップ；及び
各取引に対応する前記合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けするステップ。
【請求項２】
前記取引の各々に値を付与するステップは、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与するステップを具備し、及び前記各取引の合計リスク・レベルを計算するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計するステップは、各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与するステップを具備する、ことを特徴とする請求項１に記載された方法。
【請求項３】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることを特徴とする請求項２に記載された方法。
【請求項４】
前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことを特徴とする請求項３に記載された方法。
【請求項５】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることを特徴とする請求項４に記載された方法：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【請求項６】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することを特徴とする請求項５に記載された方法。
【請求項７】
前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことを特徴とする請求項６に記載された方法。
【請求項８】
前記変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項６に記載された方法：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【請求項９】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項６に記載された方法：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【請求項１０】
各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与する前記ステップは下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計するステップを具備することを特徴とする請求項２に記載された方法：
ARmj1  Wjt  Rjt
但し、AR＝合計リスク・レベル、Wjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、Rjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【請求項１１】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることを特徴とする請求項１に記載された方法。
【請求項１２】
前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることを特徴とする請求項１に記載された方法。
【請求項１３】
前記リスクはオペレーショナル・リスクであることを特徴とする請求項１に記載された方法。
【請求項１４】
複数の取引の相対的リスクをランク付けするための方法であって、前記取引の各々はそれらに関係する複数のイベントに関連し、及び前記イベントはそれと関連する少なくとも一つの変数と関連し、下記ステップを具備する方法：
前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与するステップ；
各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与するステップ；
各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計するステップ；及び
各取引に対応する前記取引毎の合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けするステップ。
【請求項１５】
前記取引の各々に値を付与するステップは、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与するステップを具備し、及び各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与するステップは、各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与するステップを具備する、ことを特徴とする請求項１４に記載された方法。
【請求項１６】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることを特徴とする請求項１５に記載された方法。
【請求項１７】
前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことを特徴とする請求項１６に記載された方法。
【請求項１８】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることを特徴とする請求項１７に記載された方法：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【請求項１９】
所与のイベントの所与の変数に関連した前記オペレーショナル許容度は、前記取引の前記所与のイベントに依存して変化することを特徴とする請求項１８に記載された方法。
【請求項２０】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することを特徴とする請求項１９に記載された方法。
【請求項２１】
前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことを特徴とする請求項２０に記載された方法。
【請求項２２】
前記変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項２０に記載された方法：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【請求項２３】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項２０に記載された方法：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、規制リスク、マスター・アグリーメント（ネッティング条項）、国別オペレーティング・インフラストラクチャ、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【請求項２４】
各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与するステップは下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計するステップを具備することを特徴とする請求項１５に記載された方法：
EARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、EAR＝イベント毎の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味し、及び各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計するステップは、前記基準化されたリスク・ファクター値及び下記数式によるイベント毎の合計リスク・レベルを集計するステップを具備する方法：
TARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、TAR＝取引の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【請求項２５】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることを特徴とする請求項１４に記載された方法。
【請求項２６】
前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることを特徴とする請求項１４に記載された方法。
【請求項２７】
各取引の各イベントは以下を含む集合から選択されることを特徴とする請求項１４に記載された方法：ａ）注文付け合せ；ｂ）仲介業者検証；ｃ）財務確認；ｄ）決済確認；及びｅ）契約条件確認。
【請求項２８】
前記リスクはオペレーショナル・リスクであることを特徴とする請求項１４に記載された方法。
【請求項２９】
複数の取引の相対的リスクをランク付けするためのソフトウェア・プログラムであって、前記取引の各々はそれらに関係する複数の変数に関連し、下記手段を具備するソフトウェア・プログラム：
前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与する手段；
各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計する手段；及び
各取引に対応する前記合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けする手段。
【請求項３０】
前記取引の各々に値を付与する手段は、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与する手段を具備し、及び前記各取引の合計リスク・レベルを計算するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計する手段は、各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段を具備する、ことを特徴とする請求項２９に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項３１】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることを特徴とする請求項３０に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項３２】
前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことを特徴とする請求項３１に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項３３】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることを特徴とする請求項３２に記載されたソフトウェア・プログラム：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【請求項３４】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することを特徴とする請求項３３に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項３５】
前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことを特徴とする請求項３４に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項３６】
前記変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項３４に記載されたソフトウェア・プログラム：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【請求項３７】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項３４に記載されたソフトウェア・プログラム：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【請求項３８】
各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与する前記手段は下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計する手段を具備することを特徴とする請求項３０に記載されたソフトウェア・プログラム：
但し、AR＝合計リスク・レベル、Wjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、Rjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【請求項３９】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることを特徴とする請求項２９に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項４０】
前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることを特徴とする請求項２９に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項４１】
前記リスクはオペレーショナル・リスクであることを特徴とする請求項２９に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項４２】
複数の取引の相対的リスクをランク付けするためのソフトウェア・プログラムであって、前記取引の各々はそれらに関係する複数のイベントに関連し、及び前記イベントはそれと関連する少なくとも一つの変数と関連し、下記手段を具備するソフトウェア・プログラム：
前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与する手段；
各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与する手段；
各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計する手段；及び
各取引に対応する前記取引毎の合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けする手段。
【請求項４３】
前記取引の各々に値を付与する手段は、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与する手段を具備し、及び各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与する手段は、各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段を具備する、ことを特徴とする請求項４２に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項４４】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることを特徴とする請求項４３に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項４５】
前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことを特徴とする請求項４４に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項４６】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることを特徴とする請求項４５に記載されたソフトウェア・プログラム：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【請求項４７】
所与のイベントの所与の変数に関連した前記オペレーショナル許容度は、前記取引の前記所与のイベントに依存して変化することを特徴とする請求項４６に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項４８】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することを特徴とする請求項４７に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項４９】
前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことを特徴とする請求項４８に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項５０】
前記変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項４８に記載されたソフトウェア・プログラム：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【請求項５１】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項４８に記載されたソフトウェア・プログラム：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、規制リスク、マスター・アグリーメント（ネッティング条項）、国別オペレーティング・インフラストラクチャ、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【請求項５２】
各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段は下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計する手段を具備することを特徴とする請求項４３に記載されたソフトウェア・プログラム：
EARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、EAR＝イベント毎の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味し、及び各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計するステップは、前記基準化されたリスク・ファクター値及び下記数式によるイベント毎の合計リスク・レベルを集計するステップを具備するソフトウェア・プログラム：
TARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、TAR＝取引の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【請求項５３】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることを特徴とする請求項４２に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項５４】
前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることを特徴とする請求項４２に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項５５】
各取引の各イベントは以下を含む集合から選択されることを特徴とする請求項４２に記載されたソフトウェア・プログラム：ａ）注文付け合せ；ｂ）仲介業者検証；ｃ）財務確認；ｄ）決済確認；及びｅ）契約条件確認。
【請求項５６】
前記リスクはオペレーショナル・リスクであることを特徴とする請求項４２に記載されたソフトウェア・プログラム。
【請求項５７】
複数の取引の相対的リスクをランク付けするためのシステムであって、前記取引の各々はそれらに関係する複数の変数に関連し、ソフトウェア・プログラムを記憶する記憶手段；前記ソフトウェア・プログラムを処理する処理手段を具備するソフトウェア・プログラムであって、前記ソフトウェア・プログラムは下記手段を含むことを特徴とするシステム：
前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与する手段；
各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計する手段；及び
各取引に対応する前記合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けする手段。
【請求項５８】
前記取引の各々に値を付与する手段は、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与する手段を具備し、及び前記各取引の合計リスク・レベルを計算するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計する手段は、各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段を具備する、ことを特徴とする請求項５７に記載されたシステム。
【請求項５９】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることを特徴とする請求項５８に記載されたシステム。
【請求項６０】
前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことを特徴とする請求項６０に記載されたシステム。
【請求項６１】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることを特徴とする請求項６０に記載されたシステム：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【請求項６２】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することを特徴とする請求項６１に記載されたシステム。
【請求項６３】
前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことを特徴とする請求項６２に記載されたシステム。
【請求項６４】
前記変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項６２に記載されたシステム：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【請求項６５】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項６２に記載されたシステム：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【請求項６６】
各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与する前記手段は下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計する手段を具備することを特徴とする請求項５８に記載されたシステム：
ＡＲｍｊ１  Ｗｊｔ  Ｒｊｔ
但し、AR＝合計リスク・レベル、Wjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、Rjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【請求項６７】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることを特徴とする請求項５７に記載されたシステム。
【請求項６８】
前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることを特徴とする請求項５７に記載されたシステム。
【請求項６９】
前記リスクはオペレーショナル・リスクであることを特徴とする請求項５７に記載されたシステム。
【請求項７０】
複数の取引の相対的リスクをランク付けするためのシステムであって、前記取引の各々はそれらに関係する複数のイベントに関連し、及び前記イベントはそれと関連する少なくとも一つの変数と関連し、ソフトウェア・プログラムを記憶する記憶手段；前記ソフトウェア・プログラムを処理する処理手段を具備するソフトウェア・プログラムであって、前記ソフトウェア・プログラムは下記手段を具備するシステム：
前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与する手段；
各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与する手段；
各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計する手段；及び
各取引に対応する前記取引毎の合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けする手段。
【請求項７１】
前記取引の各々に値を付与する手段は、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与する手段を具備し、及び各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与する手段は、各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段を具備する、ことを特徴とする請求項７０に記載されたシステム。
【請求項７２】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることを特徴とする請求項７１に記載されたシステム。
【請求項７３】
前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことを特徴とする請求項７２に記載されたシステム。
【請求項７４】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることを特徴とする請求項７３に記載されたシステム：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【請求項７５】
所与のイベントの所与の変数に関連した前記オペレーショナル許容度は、前記取引の前記所与のイベントに依存して変化することを特徴とする請求項７４に記載されたシステム。
【請求項７６】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することを特徴とする請求項７５に記載されたシステム。
【請求項７７】
前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことを特徴とする請求項７６に記載されたシステム。
【請求項７８】
前記変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項７６に記載されたシステム：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【請求項７９】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とする請求項７６に記載されたシステム：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、規制リスク、マスター・アグリーメント（ネッティング条項）、国別オペレーティング・インフラストラクチャ、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【請求項８０】
各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段は下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計する手段を具備することを特徴とする請求項７１に記載されたシステム：
EARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、EAR＝イベント毎の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味し、及び各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計するステップは、前記基準化されたリスク・ファクター値及び下記数式によるイベント毎の合計リスク・レベルを集計するステップを具備するシステム：
TARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、TAR＝取引の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【請求項８１】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることを特徴とする請求項７０に記載されたシステム。
【請求項８２】
前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることを特徴とする請求項７０に記載されたシステム。
【請求項８３】
各取引の各イベントは以下を含む集合から選択されることを特徴とする請求項７０に記載されたシステム：ａ）注文付け合せ；ｂ）仲介業者検証；ｃ）財務確認；ｄ）決済確認；及びｅ）契約条件確認。
【請求項８４】
前記リスクはオペレーショナル・リスクであることを特徴とする請求項７０に記載されたシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、複数の取引の相対的リスクをランク付けするための方法、ソフトウェア・プログラム及びシステムに関する。とくに本発明は、複数の金融取引の相対的オペレーショナル・リスクをランク付けするための方法、ソフトウェア・プログラム及びシステムに関する。
【０００２】
複数の金融取引の相対的なオペレーショナル・リスクのランク付けを提供することにより、本発明は、即時に「外れ値」を有する取引リスクを特定する（たとえば１０００の集合から１０の最もリスクの高い取引を特定する）メカニズムを提供する。
【背景技術】
【０００３】
銀行及び他の金融機関は、一般に、彼らのビジネス取引に関連するリスクを特定し、計量化しようと試みる。特定され、計量化される二つのタイプのリスクは、典型的に、信用リスクと市場リスクである。それらの名称から分かる通り、信用リスクは信用の供与及び受取りに関連するリスクであり、市場リスクは相場の変化に関連したリスクに関連する。銀行及び他の金融機関が問題解決に手を付けはじめた第３のリスクがオペレーショナル・リスクである。銀行業務監視に関するバーゼル委員会（以下「バーゼル委員会」と略す）により喧伝されたオペレーショナル・リスクの一つの定義によれば、オペレーショナル・リスクとは信用リスク及び市場リスク以外のリスクであり、「不適切又は不十分な内部プロセス、人及びシステムから、又は外部イベントから生じた直接又は間接的な損失のリスク」としている。本申請の目的にも前述の定義を用いる。
【０００４】
いずれにせよバーゼル委員会では、オペレーショナル・リスク・キャピタルを配分するために様々なアプローチを提唱している。下記でリスクの特定及び計量化の典型的な銀行業務方法論を説明する上で、これらのアプローチには、基本指標、標準アプローチ、内部計測アプローチ、及び損失分布アプローチを含むが、それらに限定されるものではない。しかしこれらのアプローチのいずれも、各取引の相対的リスクを特定するための取引毎に基づいた複数取引の個別リスク・ファクターの集計値を提供するものではない。他言すれば、バーゼル委員会の提案する様々なアプローチはオペレーショナル・リスクを特定し、計量化しようと試みるが、明示的にこのようなリスクを計量化する努力（すなわちキャピタル・ロスの観点から）なしに多数の取引の相対的リスクをランク付けするメカニズムを提供しようとするものではない。
【０００５】
金融の分野で見出せる他のリスク分析方法論には、たとえば下記が存在する：
米国特許番号6,119,103、2000年９月１２日発行、発明者バッシュ他は、金融リスク予測システム及び方法に関する。
【０００６】
米国特許番号5,978,778、1999年11月２日発行、発明者オショーニは、投資管理の自動戦略に関する。
【０００７】
米国特許番号6,003,018、1999年12月14日発行、発明者ミショー他は、複数の資産を有する既存又はプット付ポートフォリオの方法に関する。
【０００８】
米国特許番号5,812,987、1998年9月27日発行、発明者ラスキン他は、特定期間に渡る一つ以上の投資ファンドの資産管理のための発明に関する。
【０００９】
米国特許番号6,055,517、2000年４月25日発行、発明者フレンド他は、一つ以上の事前設定リスクを回避するために様々な経済状況下での所与の資産配分の将来キャッシュフローのシミュレーション及びキャッシュフロー損失の頻度の計測のための方法に関する。
【００１０】
米国特許番号5,729,700、1998年３月17日発行、発明者メルニコフは、投資リスク及びリスク調整リターンに基づき、資産のライブラリから投資ポートフォリオを選択するためのポートフォリオ選択装置に関する。
【００１１】
米国特許番号5,884,287、1999年３月16日発行、発明者エデシスは、最適投資計画（確率形態で記述された所与の富目的）を作成し、結果として生じる将来時点での蓄積された富の確率分布を表示するコンピュータ実施システム及び方法に関する。
【００１２】
さらに、製造、航空、及びディスクドライブ・モニターリングなどの分野で使われる様々なリスク及び失敗分析の方法が提案されている。
【００１３】
米国特許番号5,828,583、1998年10月27日発行、発明者ブッシュ他は、ディスクドライブの起こりそうな失敗を予測する方法に関する。
【００１４】
米国特許番号5,956,251、1999年９月21日発行、発明者アトキンズ他は、大規模柔軟端部品組立ての非適合の経済的許容度の正確な予測を可能にする詳細設計の有効な統計的寸法許容限界を設定するプロセスに関する。
【００１５】
さらに、在庫追跡方法論の一つのタイプでは、倉庫に保管する品物にA-B-C分類を保持している。A分類の品物は非常に密接にモニターされ、（この分類の品物が品切れになると非常に高くつくので）幾分の安全在庫を有する。分類Bの品物は（この品物が切れてもそれほど高くつくものではないので）幾分緩くモニターされる、などなど。さらにスケジューリングの一つのタイプでは、同一資源又は機械によりなされる仕事の優先順位が維持される。仕事は、作業部品寸法及び／又はその仕事をする時間によりランク付けられ、または優先順位を与えられる。
【００１６】
[発明の目的及び要約]
本発明の目的は、したがって複数の取引の相対的リスクをランク付けするための方法、ソフトウェア・プログラム及びシステムを提供することである。
【００１７】
本発明のもう一つの目的は、複数の取引の相対的リスクをランク付けするための方法、ソフトウェア・プログラム及びシステムを提供することであり、ここで「複数の取引の相対的リスクのランク付け」とは、他の取引の各々に比較しての各取引の順位付けを意味する（例えば順位付けは高いリスクから低いリスクへ、または低いリスクから高いリスクへなされる）。
【００１８】
本発明のもう一つの目的は、複数の金融取引の相対的オペレーショナル・リスクをランク付けするための方法、ソフトウェア・プログラム及びシステムを提供することである（例えば株式、通貨、負債、裁定または債券市場の金融取引）。
【００１９】
本発明のもう一つの目的は、複数の取引の相対的リスクを、リスク・キャピタルに関して特定のリスクを計量化する必要なく、ランク付けするための方法、ソフトウェア・プログラム及びシステムを提供することである。
【００２０】
本発明のもう一つの目的は、各取引の相対的リスクを特定するために取引毎に複数の取引の個別のリスクを集計するための方法、ソフトウェア・プログラム及びシステムを提供することである。
【００２１】
複数の取引の相対的リスクをランク付けするための方法、ソフトウェア・プログラム及びシステムを提供することにより、本発明は、「外れ値」取引リスクを即時に特定する（例えば1000の集団の中の１０の最もリスクの高い取引を特定する）ためのメカニズムを提供する。
【００２２】
「外れ値」取引リスクのこのような特定は、規制又は内部監査／会計目的のために明らかに有利である。たとえば、内部監査では、取引の各々が全ての適用されるルール及び法規を遵守していることを確認するために、1000の集団の中から１０の最もリスクの高い取引を検査することができる。
【００２３】
ある特定の実施態様では、本発明は以下のランク付けに使うことができる：１）所与の期間中（たとえば直近時間内、前日内、先週内、昨年内）になされた取引全ての相対的リスク；又は２）所与の期間中（たとえば直近時間内、前日内、先週内、昨年内）になされたｘ番目にリスクのある取引で、ｘは整数；又は３）所与の期間中（たとえば直近時間内、前日内、先週内、昨年内）になされたｘ番目にリスクの少ない取引で、ｘは整数。
【００２４】
開示された便宜及び改良の中で、本発明の他の目的及び利点は添付図面を参照あいた下記の説明から明らかである。図面は説明の一部を成し、本発明の実施態様の説明を含み及び様々な目的及びそれらの特徴を例示する。
【発明の開示】
【００２５】
必要に応じて本発明の実施多様を下記に説明する；しかし開示する実施態様は様々な形態で実施可能な本発明のたんなる例示である。数字は必ずしも寸法通りではなく、いくつかの特徴は特定の要因の詳細を示すために誇張されていることもある。したがってここに開示する特定の構造及び関数機能詳細は、制限的と解釈されてはならず、たんに請求項の基礎であり、当業者に本発明を様々に採用するために教示するための基礎的説明である。
【００２６】
一つの実施態様では、複数の取引の相対的リスクをランク付けするための方法であって、前記取引の各々はそれらに関係する複数の変数に関連し、下記ステップを具備する方法である：前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与するステップ；各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計するステップ；及び各取引に対応する前記合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けするステップ。
【００２７】
さらに、前記取引の各々に値を付与するステップは、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与するステップを具備し、及び前記各取引の合計リスク・レベルを計算するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計するステップは、各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与するステップを具備することができる。
【００２８】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることが可能である。前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことが可能である。
【００２９】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることが可能である：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【００３０】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することが可能である。前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことが可能である。
【００３１】
前記変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とすることが可能である：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【００３２】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることを特徴とすることが可能である：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【００３３】
各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与する前記ステップは下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計するステップを具備することが可能である：
ARmj1  Wjt  Rjt
但し、AR＝合計リスク・レベル、Wjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、Rjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【００３４】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることが可能である。前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることが可能である。前記リスクはオペレーショナル・リスクであることが可能である。
【００３５】
もう一つの実施態様では、複数の取引の相対的リスクをランク付けするための方法であって、前記取引の各々はそれらに関係する複数のイベントに関連し、及び前記イベントはそれと関連する少なくとも一つの変数と関連し、下記ステップを具備する方法である：前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与するステップ；各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与するステップ；各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計するステップ；及び各取引に対応する前記取引毎の合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けするステップ。
【００３６】
前記取引の各々に値を付与するステップは、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与するステップを具備し、及び各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与するステップは、各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与するステップを具備する、ことが可能である。
【００３７】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることが可能である。前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことが可能である。
【００３８】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることが可能である：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【００３９】
所与のイベントの所与の変数に関連した前記オペレーショナル許容度は、前記取引の前記所与のイベントに依存して変化することが可能である。
【００４０】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することが可能である。前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことが可能である。
【００４１】
前記変数は下記を含む集合から選択されることが可能である：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【００４２】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることが可能である：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、規制リスク、マスター・アグリーメント（ネッティング条項）、国別オペレーティング・インフラストラクチャ、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【００４３】
各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与するステップは下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計するステップを具備することが可能である：
EARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、EAR＝イベント毎の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味し、及び各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計するステップは、前記基準化されたリスク・ファクター値及び下記数式によるイベント毎の合計リスク・レベルを集計するステップを具備する方法：
TARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、TAR＝取引の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【００４４】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることが可能である。前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることが可能である。
【００４５】
各取引の各イベントは以下を含む集合から選択されることが可能である：ａ）注文付け合せ；ｂ）仲介業者検証；ｃ）財務確認；ｄ）決済確認；及びｅ）契約条件確認。
【００４６】
前記リスクはオペレーショナル・リスクであることが可能である。
【００４７】
もう一つの実施態様では、複数の取引の相対的リスクをランク付けするためのソフトウェア・プログラムであって、前記取引の各々はそれらに関係する複数の変数に関連し、下記手段を具備するソフトウェア・プログラムである：前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与する手段；各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計する手段；及び各取引に対応する前記合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けする手段。
【００４８】
前記取引の各々に値を付与する手段は、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与する手段を具備し、及び前記各取引の合計リスク・レベルを計算するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計する手段は、各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段を具備する、ことが可能である。
【００４９】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることが可能である。前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことが可能である。
【００５０】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることが可能である：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【００５１】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することが可能である。前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことが可能である。
【００５２】
前記変数は下記を含む集合から選択されることが可能である：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【００５３】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることが可能である：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【００５４】
各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与する前記手段は下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計する手段を具備することが可能である：
ARmj1  Wjt  Rjt
但し、AR＝合計リスク・レベル、Wjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、Rjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【００５５】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることが可能である。前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることが可能である。
【００５６】
一つの実施態様では、前記リスクはオペレーショナル・リスクであることが可能である。
【００５７】
もう一つの実施態様では、複数の取引の相対的リスクをランク付けするためのソフトウェア・プログラムであって、前記取引の各々はそれらに関係する複数のイベントに関連し、及び前記イベントはそれと関連する少なくとも一つの変数と関連し、下記手段を具備するソフトウェア・プログラムである：前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与する手段；各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与する手段；各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計する手段；及び各取引に対応する前記取引毎の合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けする手段。
【００５８】
前記取引の各々に値を付与する手段は、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与する手段を具備し、及び各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与する手段は、各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段を具備する、ことが可能である。
【００５９】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることが可能である。前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことが可能である。
【００６０】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることが可能である：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【００６１】
所与のイベントの所与の変数に関連した前記オペレーショナル許容度は、前記取引の前記所与のイベントに依存して変化することが可能である。
【００６２】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することが可能である。前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことが可能である。
【００６３】
前記変数は下記を含む集合から選択されることが可能である：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【００６４】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることが可能である：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、規制リスク、マスター・アグリーメント（ネッティング条項）、国別オペレーティング・インフラストラクチャ、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【００６５】
各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段は下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計する手段を具備することが可能である：
EARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、EAR＝イベント毎の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味し、及び各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計するステップは、前記基準化されたリスク・ファクター値及び下記数式によるイベント毎の合計リスク・レベルを集計するステップを具備するソフトウェア・プログラム：
TARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、TAR＝取引の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【００６６】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることが可能である。前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることが可能である。
【００６７】
各取引の各イベントは以下を含む集合から選択されることが可能である：ａ）注文付け合せ；ｂ）仲介業者検証；ｃ）財務確認；ｄ）決済確認；及びｅ）契約条件確認。
【００６８】
一つの実施態様では、前記リスクはオペレーショナル・リスクであることが可能である。
【００６９】
もう一つの実施態様では、複数の取引の相対的リスクをランク付けするためのシステムであって、前記取引の各々はそれらに関係する複数の変数に関連し、ソフトウェア・プログラムを記憶する記憶手段；前記ソフトウェア・プログラムを処理する処理手段を具備するソフトウェア・プログラムであって、前記ソフトウェア・プログラムは下記手段を含むことが可能である：前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与する手段；各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計する手段；及び各取引に対応する前記合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けする手段。
【００７０】
前記取引の各々に値を付与する手段は、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与する手段を具備し、及び前記各取引の合計リスク・レベルを計算するために取引毎に前記変数の各々に付与した値を集計する手段は、各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段を具備する、ことが可能である。各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることが可能である。前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことが可能である。
【００７１】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることが可能である：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【００７２】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することが可能である。前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことが可能である。
【００７３】
前記変数は下記を含む集合から選択されることが可能である：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【００７４】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることが可能である：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【００７５】
各取引の合計リスク・レベルを算出するために取引毎の変数の各々に前記基準化されたリスク・ファクター値を付与する前記手段は下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計する手段を具備するが可能である：
但し、AR＝合計リスク・レベル、Wjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、Rjtは時間“ｔ”のときの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【００７６】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることが可能である。前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることが可能である。前記リスクはオペレーショナル・リスクであることが可能である。
【００７７】
もう一つの実施態様では、複数の取引の相対的リスクをランク付けするためのシステムであって、前記取引の各々はそれらに関係する複数のイベントに関連し、及び前記イベントはそれと関連する少なくとも一つの変数と関連し、ソフトウェア・プログラムを記憶する記憶手段；前記ソフトウェア・プログラムを処理する処理手段を具備するソフトウェア・プログラムであって、前記ソフトウェア・プログラムは下記手段を具備するシステムである：前記取引の各々に関連する変数の各々に値を付与する手段；各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与する手段；各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計する手段；及び各取引に対応する前記取引毎の合計リスクに基づいて互いの相対的取引の各々をランク付けする手段。
【００７８】
前記取引の各々に値を付与する手段は、取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて、取引の各々に関連した変数の各々に、基準化されたリスク・ファクターを付与する手段を具備し、及び各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために取引の各イベントの前記変数の各々に値を付与する手段は、各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段を具備する、ことが可能である。
【００７９】
各値は事前設定の基準化範囲に基準化されることが可能である。前記事前設定の基準化範囲は０から１の範囲を含むことが可能である。
【００８０】
各変数はそれらに伴なうオペレーショナル許容度と関連し、及び各変数の前記基準化されたリスク・ファクター値は、下記数式を使用して計算されることが可能である：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【００８１】
所与のイベントの所与の変数に関連した前記オペレーショナル許容度は、前記取引の前記所与のイベントに依存して変化することが可能である。
【００８２】
各変数は定量的変数及び定性的変数の集合から選択され、定量的変数である各変数はそれに関係する実際の定量変数に対応した素値に関連し、定性的変数である各変数はそれに関係する事前設定の定性値範囲から選択された値に対応した素値に関連することが可能である。前記事前設定された定性値範囲は１から１０の範囲を含むことが可能である。
【００８３】
前記変数は下記を含む集合から選択されることが可能である：経過時間、ヒストリカル・ボラティリティ、平均ボラティリティからの外れ、値洗い、トレーダー・エラー率、販売エラー率、ノーショナルの頻度、外出し確認遅延／経過時間、決済カットオフまでの時間、及びフェイル回復時間。
【００８４】
各定性的変数は下記を含む集合から選択されることが可能である：顧客感応性、執行方法、顧客オペレーティング・インフラストラクチャ、内入り確認方法、外出し確認方法、内部信用格付け、潜在OD率、支払い指図前例、規制リスク、マスター・アグリーメント（ネッティング条項）、国別オペレーティング・インフラストラクチャ、流動性リスク、テンプレート前例、及び製品複雑性。
【００８５】
各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与する手段は下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計する手段を具備することが可能である：
EARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、EAR＝イベント毎の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味し、及び各取引の取引毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の前記イベントごとの合計リスク・レベルを集計するステップは、前記基準化されたリスク・ファクター値及び下記数式によるイベント毎の合計リスク・レベルを集計するステップを具備するシステム：
TARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、TAR＝取引の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【００８６】
前記取引は合計リスク・レベルの降べきの順で互いに相対的にランク付けをされていることが可能である。前記取引は合計リスク・レベルの昇べきの順で互いに相対的にランク付けされていることが可能である。
【００８７】
各取引の各イベントは以下を含む集合から選択されることが可能である：ａ）注文付け合せ；ｂ）仲介業者検証；ｃ）財務確認；ｄ）決済確認；及びｅ）契約条件確認。
【００８８】
前記リスクはオペレーショナル・リスクであることが可能である。
【００８９】
本発明は異なるタイプのリスクのランク付けに使うことができるが（例えば株式、通貨、負債、裁定又は債券の金融取引）、通貨取引に適用される例示実施態様を以下説明する（しかしそれに本発明を限定するものではない）。
【００９０】
これに関し、本発明の実施態様にしたがった取引段階及びイベントのダイアグラムを表す図１を参照する。図１で「イベント」とは生起する道標（例えば注文付合せ、仲介業者確認、及び財務確認）、そして「段階(ステージ）」とは様々なイベントを境界付ける指標のことである。当業者には明らかなように、他の通貨取引及び／又は他のタイプの取引では異なるステージ及びイベントを経験し及び／又は同じステージ及びイベントでも異なる順序で経験することもある。たとえばこの実施態様のステージ１では注文付合せと仲介業者確認が並行して書かれているが、他の実施態様ではこれら二つのイベントは逐次発生するかもしれない。さらにステージ３及び４ではステージ５と並行して発生するように示されているが、他のコンフィグレーションも可能である。
【００９１】
さらに、この実施態様では取引は注文付合せ（すなわち取引が顧客取引）または仲介業者確認（すなわち取引は銀行取引）のいずれかを要求するが、両方ではないことに留意されたい。もう一つの実施態様では、ステージ５の条件確認イベントとステージ３及び４のイベントは逐次生起する。
【００９２】
いずれにせよ図１では、本発明に従った通貨取引は５つのステージを経過し、各々は一つ以上のイベントを境界付ける。この実施態様のイベントの各々に関連した特定の変数はさらに詳細に図２Ａに示されている。図２Ａに示された変数は例示目的のためだけに使用され、当業者には明らかなように、他の通貨取引及び／又は他のタイプの取引では異なる、及び／又はより少ない、及び／又はより多い変数がイベントの各々に関連付けられる。図２Ａに示された多数の変数はさらに詳細に図２Ｂで定義されている。
【００９３】
図１に示された通貨取引例のイベント間のタイミングに関しては、注文付合せ、仲介業者確認及び財務確認イベントは相対的に迅速に（例えば時間単位で）生起し、決済確認、バリュー（価値判明）日付、および条件確認イベントは比較的長い時間を要する（例えば日単位）ことに留意されたい。上記タイミングは例示目的のためだけに使用され、当業者には明らかなように、他の通貨取引及び／又は他のタイプの取引では各ステージ及びイベント間のタイミングは異なる（例えば分単位で発生し、後のイベントは週単位で生起する）ことに留意されたい。いずれにせよ取引のリスクは時間の関数、及び何のステージ及びイベントにいるかの関数である。他言すると、取引は何ヶ月もの間未決状態のこともあり、たとえば他の取引に比較したその取引リスクランク付けは該期間中に変更されることもある。
【００９４】
このような相対的リスクは多数の個別のリスク要因を集計する集計関数を介して入手することができる。集計関数は所与の取引の相対的リスクを一つ以上の他の取引と対比させて表す単独の値を算出することができる。集計関数への入力になる個別のリスク要因のリスク・レベルは、互いに独立のこともあるし、非独立のこともある。
【００９５】
さらに図１を参照すると、取引は様々なステージ及びイベントを通過するにつれて、取引は完備性と正確性を確保するために様々なオペレーショナルなチェック／プロセスに従わなければならないことに留意されたい。さらに本例示（説明のためであり制限的なものを意図していない）では、5,000−8,000の新しい取引の注文が所与の日にステージ1に到着し、所与の日の終わりのステージには10,000の未執行注文が存在するとしていることにも留意されたい。
【００９６】
本発明の実施態様にしたがった個々のリスク・ファクター要因を判断するために実行されるステップを特定したフローチャートを表す図3を参照する。ステップ３０１である種の属性（すなわち入力変数）の計測を入手する。入力変数の値はデータベース又は外部ソースから入手可能である。入力変数はある一定の期間で更新することが可能である。各入力変数は定量的（例えば時間計測）であること、または定性的（例えば顧客の感応度計測）でることも可能である。定量的変数は実際の計測値（例えば金額の時間価値）を割当てることが可能である。定性的変数は定性変数スケール（例えば１から１０のスケール）でランク付けられることが可能である。各入力変数はその最大オペレーショナル許容レベル（例えば最大リスクの指標）を割当てられる。定量変数の最大許容レベルは定義された管理基準（例えば、未確認取引最大許容レベル＝取引時間＋ｘ、又は外だし確認遅延最大許容レベル＝取引時間＋ｙ、但しｘ、ｙは適当な時間ユニット）であることが可能である。定性的変数の最大許容レベルは定性的変数スケールの最大値（例えば１０）であることが可能である。所与の変数の最大許容レベルは時間経過にしたがって変化することも可能であり、及び／又は取引の一つ以上のイベントにより変化させることも可能である。各変数は一つ以上の他の入力変数に依存することも可能であし、及び／又は一つ以上の他の入力変数から独立であることも可能であるし、及び／又はランダムであることも可能である。各入力変数は一つ以上のイベントの一ファクターであることも可能である。各入力変数は、一つ以上のイベント内の異なる加重リスクであることも可能である。各入力変数は固定である（すなわち時間経過で変化しない）ことも可能であり、本質的に継続的に変化するもの（例えばヒストリリカル・ボラティリティからの乖離）でも可能であり、取引が新しいイベントに到達したときにだけ変化することも可能である。
【００９７】
さらに図３を参照すると、各変数の正規化されたリスク・ファクター値（例えば０から１を含む）は、ステップ３０３において下記の式を用いて決定される：
ＲＦ  （ex/  １）
但し、RF=基準化されたリスク・ファクター値、  ＝0.5819767069、  e=2.718182818,  x=変数の素値、及び  =変数のオペレーショナル許容度。
【００９８】
所与のイベントの所与の変数に関連した前記オペレーショナル許容度は、前記取引の前記所与のイベントに依存して変化することも可能である。本発明の本実施態様では、経過時間は４イベントの変数であり、オペレーショナル許容度（すなわち、）は下記のように各イベントで異なる：注文付合せ＝３時間；仲介業者確認＝2４時間（すなわちイベント開始時＋１日）；財務確認＝2４時間（すなわちイベント開始時＋１日）；及び条件確認＝２４０時間（すなわちイベント開始時＋１０日）。下記のひょうは上述の４イベントの各々についての経過時間に対応した正規化したリスク・ファクターを表す表１である。
【００９９】
【表１】
2004527052.tif 000002
【０１００】
最後に、前述のように、各取引の各イベントのイベント毎の合計リスク・レベルを算出するために各取引の各イベントの前記変数の各々に基準化されたリスク・ファクター値を付与するステップは下記数式を使って基準化されたリスク・ファクターを集計する：
EARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、EAR＝イベント毎の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味し、及び下記数式によるイベント毎の合計リスク・レベルを集計する：
TARmj1  Wj;it  Rj;it
但し、TAR＝取引の合計リスク・レベル、Wj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の重みを意味し、及びRj;itは時間“ｔ”のときの“ｉ”番目のイベントの“ｊ”番目の変数の基準化されたリスク・ファクター値を意味する。
【０１０１】
次に図４を参照すると、下記の数式に対応したリスク・ファクター曲線を表す：
ＲＦ  （ex/  １）
図に示されているように、変数の値がオペレーショナル許容度に近ずくにつれてリスクは加速する。
【０１０２】
次に本発明の実施態様にしたがった取引の相対的リスクを判断するために実行されるステップを特定するフローチャートを表す図５を参照すると、様々な入力変数がデータベース５０１（図に描かれているように単独のデータベース又は複数のデータベース）からリスク・ファクター関数機能５０３（図に描かれているように単独の関数機能又は複数の関数機能）へ適用され、出力はリスク・ファクター関数機能から、各取引のための相対的リスク・レベルを作成するために集計関数機能５０５（図に描かれているように単独関数機能又は複数関数機能）に適用される。さらにエキスパート入力が関数機能の出力を少なくとも部分的にコントロールするためにリスク・ファクター関数機能５０３及び／又は集計関数機能５０５に適用される。図５は三つの代表的入力変数を表しているが、むろんいずれの望ましい変数も使用することができることに留意されたい。
【０１０３】
次に本発明の実施態様にしたがった全体システムフローのダイアグラムを表す図６を参照すると、取引データ６０１及び販売データ６０３はリスク優先順位システム６０７に取引活動として回送するために、オペレーション・システム６０５に送られる。取引データ６０１、販売データ６０３、及び取引活動はリアルタイム及び／又はヒストリカルに通信することが可能である。いずれにせよ、リスク・スナップショット６０９がオペレーション・システム６０５の使用のために定期的に掲示される。さらにオペレーション・システム６０５は望むときにリスク・スナップショット６０９のためにリスク優先順位システム６０７で投票することが可能である。
【０１０４】
次に本発明の実施態様にしたがったシステム・アーキテクチャのダイアグラムを表す図７を参照すると、データベース７０１はスケルトン７０１ａ、取引７０１b、報告７０１ｃ、及び例外７０１ｄを含むように描かれている。さらにデータベース７０１は、メインテナンス・ユーティリティ７０３、取引フィード７０５、計算エンジン７０７、通知マネジャー７０９、及びディスプレイ・サーバ７１１により作動する。さらに、マネジメント・ビューアー７１３（及び望ましいいずれのフロントエンド・システム７１５）はビューをデータに提供するためにディスプレイ・サーバ７１１と対話する。
【０１０５】
本発明のもう一つの実施態様では、取引の変数の各々に関連した素値、及び／又は取引の変数の各々に関連した正規化されたリスク・ファクター値は、本発明によりランク付けられた取引の選択された一つ（又は複数）と関連して特定することが可能である。特定はより多くの情報がユーザーに漸次提供されるような「ドリルダウン」の形態で提供することが可能である。このような取引の変数の各々に関連した素値、及び／又は取引の変数の各々に関連した正規化されたリスク・ファクター値の特定は、所与のリスク・レベルの背後に潜在する原因（すなわち「取引がこのようにリスキーな原因は何か」）を特定するための支援として使うことができる。
【０１０６】
さらに詳しくは、この例では、本発明が１０の最もリスキーな取引を決定した後で、ユーザーはどうして特定の取引がそんなにリスキーかを知りたいと望むかもしれない。このようなユーザーに、特定の取引の「ドリルダウン」及びウィンドウ開き、該取引の様々なリスク・ファクター及び／又は素値の各々の特定の値を見るためのメカニズムを提供することができる。このようにしてユーザーはどうして特定の取引がリスキーかをより良く理解することが可能になる。
【０１０７】
本発明のもう一つの実施態様では、フィ−ドバック・ループが採用され、以前の取引のランキングに対応したヒストリカル・データ、及び／又は所与の変数に関連した以前の素値、及び所与の変数に関連した以前の正規化されたリスク・ファクター値は、少なくとも部分的に新しい取引のランキングの決定に使うことが可能である。さらにフィードバック・ループは、新しい取引のランキングを決定するうえで、一つ以上の以前の取引のランキングが適切か関心を有するユーザーからの入力とすることが可能である。
【０１０８】
次に本発明のもう一つの実施態様にしたがった複数取引の相対的リスクをランク付けする方法のフローチャートを表す図８を参照する。
【０１０９】
さらに詳しくは、ステップ801で取引の各々に関連する変数の各々に値を付与する。ステップ803では、変数の各々に付与した値は各取引の合計リスクレベルを作成するために取引毎に集計される。ステップ805では、取引の各々は各取引に応じた合計リスクレベルに基づいて互いに相対的にランク付けられる。
【０１１０】
次に、本発明の実施態様にしたがって複数取引の相対的リスクをランク付けするための方法のフローチャートを表す図９を参照する。
【０１１１】
さらに詳しくは、ステップ901で各取引の各イベントの変数の各々に付与された値は各取引の各イベントのイベント毎合計リスクレベルを作成するために集計される。ステップ903では、各取引の各イベントの変数の各々に付与された値は各取引の各イベントのイベント毎合計リスクレベルを減少させるために集計される。ステップ905では、各取引のイベント毎合計リスクレベルは各取引の各取引の取引毎合計リスクレベルを作成するために集計される。ステップ907では、取引の各々は各取引に応じた取引毎合計リスクレベルに基づいて互いに関連してランク付けされる。
【０１１２】
次に、本発明の実施態様にしたがったソフトウェア・プログラムのブロック・ダイアグラムを表す図１０を参照する。
【０１１３】
図に示されているように、ソフトウェア・プログラム１００１は下記を含む：
１）付与モジュール１００３で、取引の各々に関連した変数の各々に値を付与するための付与モジュール；
２）集計モジュール１００５で、各取引の合計リスクレベルを作成するために取引毎に変数の各々に付与した値は取引毎に集計するための集計モジュール；及び
３）ランク付けモジュール１００７で、各取引に応じた合計リスクレベルに基づいて互いに相対的にランク付けられるためのランク付けモジュール。
【０１１４】
付与モジュール１００３は取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて取引の各々に関連した変数の各々に正規化されたリスク・ファクター値を付与するための方法を含むことができ、及び集計モジュール１００５は各取引の合計リスクレベルを算出するために、取引毎に変数の各々に付与された正規化されたリスク・ファクター値を集計する方法を含むことができる。
【０１１５】
次に、本発明の実施態様にしたがったソフトウェア・プログラムのブロック・ダイアグラムを表す図１１を参照する。図に示された通り、ソフトウェア・プログラム１１０１は下記を含む：
１）付与モジュール１１０３で、取引の各々に関連した変数の各々に値を付与するための付与モジュール；
２）第１の集計モジュール１１０５で、各取引の各イベントのイベント毎合計リスクレベルを作成するために各取引の各イベントの変数の各々に付与された値を集計するための第１の集計モジュール；
３）第２の集計モジュール１１０７で、各取引のイベント毎合計リスクレベルは各取引の取引毎合計リスクレベルを作成するために各取引のイベント毎合計を集計するための第２の集計モジュール；及び
４）ランク付けモジュール１１０９で、各取引に応じた取引毎合計リスクレベルに基づいて互いに相対的に取引の各々をランク付けするためのランク付けモジュール。
【０１１６】
付与モジュール１１０３は取引の各々の変数の各々に関連した素値に基づいて取引の各々に関連した変数の各々に正規化されたリスク・ファクター値を付与するための方法を含むことができ、及び第１の集計モジュール１００５は、各取引の各イベントのイベント合計リスクレベルを算出するために、各取引の各イベントの変数の各々に付与された正規化されたリスク・ファクター値を集計する方法を含むことができる。
【０１１７】
次に、本発明の実施態様にしたがったシステムのブロック・ダイアグラムを表す図１２を参照する。図に示されているように、コンピュータ１２０１はソフトウェア・プログラム（図示されていない）を記憶するメモリ１２０３及びソフトウェア・プログラムを実行するためのＣＰＵ１２０５を含む。モニター１２０７、キーボード１２０９、マウス１２１１、及びプリンタ１２１３は、ユーザー入力／出力を提供するためにコンピュータ１２０１に連結される。ソフトウェア・プログラムの入力／出力は、図示されていないが、記憶媒体（例えばハードドライブ又はＣＤ）及び／又はネットワークを介して実行することもできる。メモリ１２０３に記憶され、ＣＰＵ１２０５で実行されるソフトウェア・プログラムは、むろん本発明のソフトウェア・プログラムの一つであることが可能である。いずれにせよ、コンピュータ１２０１、メモリ１２０３、ＣＰＵ１２０５、モニター１２０７、キーボード１２０９、マウス１２１１、及びプリンタ１２１３は当業者には公知のものであり、これ以上説明しない。
【０１１８】
本発明の多数の実施態様を説明したが、これらは説明のためだけのものであり、制約するものではなく、当業者には明らかなように、多くの修正が可能である。たとえば、本発明はいずれの取引可能な商品（たとえば株式、通貨、負債、裁定又は債券）に適用することができる。さらに、本発明に従ってリスクをランク付けするために使われる様々な変数を説明したが、むろん他に適当な変数を使うことができる（たとえばヘルシュタット・リスク）。より詳しくは、他の外生的変数（すなわち市場条件に関連する）や内生的変数（すなわち内部条件に関連する）もむろん使うことができる。さらに本発明の集計要素を主に加法及び積法として説明したが、他の数学的演算子及び／又は関数もむろん使うことができる（たとえば加法積法のハイブリッドや混合）。さらに集計に使う数式は静的でも、動的でも可能である。動的な場合は、ユーザーの指定、又は一つ以上の条件が満足されたときに、定期的に、一日の一定時間、週の一定時期、年の一定時期に（たとえば毎秒、毎時、毎日、毎週）に変化する。このような条件は一つ以上の変数素値又は一つ以上の正規化されたリスク・ファクター値に関連することもある。もし集計が動的である場合、加重及び／又は数学的演算子及び／又は関数は変化するかもしれない。さらに、正規化されたリスク・ファクター値の算出を単独の指数曲線を表出する単独の所与の数式に関して説明したが、他の適当な曲線を算出する他の適当な数式で、例えば他の適当な指数曲線を描くものなどもむろん使うことができる。他の数式（または関数）には、線形関数、二次関数、又はいずれかのべき乗関数、多項式なども含むことができる。さらに正規化されたリスク・ファクター値を算出するために一つ以上の読取り表を使うことも可能である。読取り表は一つ以上の変数（たとえば顧客感応度、国別インフラ、製品複雑度など）と関連することも可能である。読取り表は、正規化されたリスク・ファクター値を算出するために、それ単独か一つ以上の数式と組合せて使うことも可能である。さらに数式及び／又は読取り表は静的でも、動的でも可能である。動的な場合は、ユーザーの指定、又は一つ以上の条件が満足されたときに、定期的に、一日の一定時間、週の一定時期、年の一定時期に（たとえば毎秒、毎時、毎日、毎週）に変化する。このような条件は一つ以上の変数素値又は一つ以上の正規化されたリスク・ファクター値に関連することもある。さらに、本発明は以下をランク付けすることにも使うことができる：１）所与の期間中（たとえば直近時間内、前日内、先週内、昨年内）になされた取引全ての相対的リスク；又は２）所与の期間中（たとえば直近時間内、前日内、先週内、昨年内）になされたｘ番目にリスクのある取引で、ｘは整数；又は３）所与の期間中（たとえば直近時間内、前日内、先週内、昨年内）になされたｘ番目にリスクの少ない取引で、ｘは整数。さらに、本発明を規制ツール及び／又は内部監査又は会計目的で使うことも可能である。さらに本発明は素値変数及び／又は正規化されたリスク・ファクター値を、ユーザーの指定、又は一つ以上の条件が満足されたときに、定期的に、一日の一定時間、週の一定時期、年の一定時期に（たとえば毎秒、毎時、毎日、毎週）に変化させることも可能である。このような条件は一つ以上の変数素値又は一つ以上の正規化されたリスク・ファクター値に関連することもある。さらに、本発明によりランク付けられた取引は、フィルターにかけることも可能である（たとえばイベントにより、顧客により、又は通貨により）。さらに本発明によりランク付けられた取引は、完了した取引であることも可能であり、実行中の未決取引であることも可能である。さらに、一つ以上のリスク・ファクターは、動的で、学習メカニズムに基づくことも可能である。例えば、本発明が、特定のトレーダーが自身の取引（の各々について行った多数の修正ある意味で取引複雑度にも依存して）を追跡するために使われることも考えられる。もしトレーダーの多数の修正が時間経過と共に少なくなっていくと（すなわちトレーダーが経験を積んでいくと）彼のリスク・ファクターの値も減少する。したがってこの例では、本発明は、各個別オペレーター又はトレーダーに関係する統計を追跡することが可能になり、適切なリスク・ファクターの値を（経験に基づいて）動的に変化させることが可能である。むろん、いずれの適切なリスク・ファクター（及び／又は対応する変数）はこのような学習メカニズムに基づいて動的に変化させることが可能である。さらに本発明は他の状況にも（たとえば航空会社による航空機のメインテナンス）適用することが可能である。たとえば、本発明は、どの航空機をまずオーバーホールするかを追跡するのに使うことができる（たとえば航空機に全体として何らかの故障が生じる確率、及び／又は航空機の一つ以上の部品に何らかの故障が生じる確率に基づいて航空機を優先順位付ける）。さらに、本システムのメモリは磁気ハードドライブ、磁気フロッピディスク、コンパクトディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及び／又は他の適切なメモリを具備する。さらに本システムのコンピュータは前述のようにスタンドアローンのＰＣマイクロコンピュータを具備することが可能で、又はコンピュータはたとえばメインフレーム・コンピュータ又はミニコンピュータの一つを具備することが可能である。さらにもう一つのコンピュータは、ローカルエリア・ネットワーク、ワイドエリア・ネットワーク、又はインターネットなどを利用して、本システムのソフトウェア・プログラム及び／又はコンピュータと交信することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明の実施態様にしたがった取引段階及びイベントのダイアグラムを表す。
【図２Ａ】本発明の実施態様にしたがった図１の段階及びイベントに関連した様々な変数のダイアグラムを表す。
【図２Ｂ】本発明の実施態様にしたがった図２Ａの様々な変数の定義のダイアグラムを表す。
【図３】本発明の実施態様にしたがった個々のリスク・ファクター要因を判断するために実行されるステップを特定したフローチャートを表す。
【図４】本発明の実施態様にしたがったリスク・ファクター曲線を表す。
【図５】本発明の実施態様にしたがった取引の相対的リスクを判断するために実行されるステップを特定するフローチャートを表す。
【図６】本発明の実施態様にしたがった全体システムフローのダイアグラムを表す。
【図７】本発明の実施態様にしたがったシステム・アーキテクチャのダイアグラムを表す。
【図８】本発明の実施態様にしたがった方法のフローチャートを表す。
【図９】本発明の実施態様にしたがった方法のフローチャートを表す。
【図１０】本発明の実施態様にしたがったソフトウェア・プログラムのブロック・ダイアグラムを表す。
【図１１】本発明の実施態様にしたがったソフトウェア・プログラムのブロック・ダイアグラムを表す。
【図１２】本発明の実施態様にしたがったシステムのブロック・ダイアグラムを表す。
【図１】
2004527052.tif 000003
【図２Ａ】
2004527052.tif 000004
【図２Ｂ】
2004527052.tif 000005
【図３】
2004527052.tif 000006
【図４】
2004527052.tif 000007
【図５】
2004527052.tif 000008
【図６】
2004527052.tif 000009
【図７】
2004527052.tif 000010
【図８】
2004527052.tif 000011
【図９】
2004527052.tif 000012
【図１０】
2004527052.tif 000013
【図１１】
2004527052.tif 000014
【図１２】
2004527052.tif 000015
【国際公開パンフレット】
2004527052.tif 000016
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【国際公開パンフレット（コレクトバージョン）】
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【国際調査報告】
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