(57)【要約】  ＴＰＣ装置１２は、第１の主体における財の保有量と、第２の主体における財の保有量を記憶する保有量記憶部と、第１の主体と第２の主体の間での財の取引を示す第１の取引情報と第２の取引情報を記憶する取引情報記憶部にアクセス可能に構成される。ＴＰＣ装置１２は、第１の取引情報と第２の取引情報に基づくネットベースの取引が、第１の主体と第２の主体の少なくとも一方における財の保有量により可能か否かを判定する。ＴＰＣ装置１２は、上記ネットベースの取引が可能であれば、第１の取引情報が示す取引をグロスベースで決済するとともに、第２の取引情報が示す取引をグロスベースで決済する。
2018131098.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の主体における財の保有量を示す情報と、第２の主体における財の保有量を示す情報を記憶する保有量記憶部と、
前記第１の主体と前記第２の主体の間での財の取引を示す第１の取引情報と第２の取引情報を記憶する取引情報記憶部と、
前記第１の取引情報と前記第２の取引情報に基づくネットベースの取引が、前記第１の主体と前記第２の主体の少なくとも一方における財の保有量により可能か否かを判定する判定部と、
前記判定部により前記ネットベースの取引が可能と判定された場合に、前記第１の取引情報が示す取引をグロスベースで決済するとともに、前記第２の取引情報が示す取引をグロスベースで決済する決済部と、
を備えることを特徴とする金融取引管理システム。
【請求項２】
前記保有量記憶部は、前記第１の主体と前記第２の主体のそれぞれにおける複数種類の財の保有量を示す情報を記憶し、
前記第１の取引情報と前記第２の取引情報のそれぞれは、前記複数種類の財の取引を示すものであり、
前記判定部は、前記複数種類の財のそれぞれについてネットベースの取引が可能か否かを判定し、
前記決済部は、前記判定部により前記複数種類の財のいずれもネットベースの取引が可能と判定された場合に決済を実行する請求項１に記載の金融取引管理システム。
【請求項３】
第１の主体における財の保有量を示す情報と、第２の主体における財の保有量を示す情報と、第３の主体における財の保有量を示す情報を記憶する保有量記憶部と、
前記第１の主体と前記第２の主体の間での財の取引を示す第１の取引情報と、前記第２の主体と前記第３の主体の間での財の取引を示す第２の取引情報と、前記第３の主体と前記第１の主体の間での財の取引を示す第３の取引情報を記憶する取引情報記憶部と、
前記第１の取引情報と前記第２の取引情報と前記第３の取引情報に基づくネットベースの取引が、前記第１の主体と前記第２の主体と前記第３の主体の少なくとも１つにおける財の保有量により可能か否かを判定する判定部と、
前記判定部により前記ネットベースの取引が可能と判定された場合に、前記第１の取引情報が示す取引と、前記第２の取引情報が示す取引と、前記第３の取引情報が示す取引のそれぞれをグロスベースで決済する決済部と、
を備えることを特徴とする金融取引管理システム。
【請求項４】
第１の主体における財の保有量を示す情報と、第２の主体における財の保有量を示す情報を記憶する保有量記憶部と、前記第１の主体と前記第２の主体の間での財の取引を示す第１の取引情報と第２の取引情報を記憶する取引情報記憶部とにアクセス可能なコンピュータが、
前記第１の取引情報と前記第２の取引情報に基づくネットベースの取引が、前記第１の主体と前記第２の主体の少なくとも一方における財の保有量により可能か否かを判定するステップと、
前記ネットベースの取引が可能と判定された場合に、前記第１の取引情報が示す取引をグロスベースで決済するとともに、前記第２の取引情報が示す取引をグロスベースで決済するステップと、
を実行することを特徴とする金融取引管理方法。
【請求項５】
第１の主体における財の保有量を示す情報と、第２の主体における財の保有量を示す情報を記憶する保有量記憶部と、前記第１の主体と前記第２の主体の間での財の取引を示す第１の取引情報と第２の取引情報を記憶する取引情報記憶部とにアクセス可能なコンピュータに、
前記第１の取引情報と前記第２の取引情報に基づくネットベースの取引が、前記第１の主体と前記第２の主体の少なくとも一方における財の保有量により可能か否かを判定する機能と、
前記ネットベースの取引が可能と判定された場合に、前記第１の取引情報が示す取引をグロスベースで決済するとともに、前記第２の取引情報が示す取引をグロスベースで決済する機能と、
を実現させるためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、データ処理技術に関し、特に金融取引管理システム、金融取引管理方法およびコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
本出願人は、証券保管振替機構のシステムと連携する証券決済残高管理システムを提案している（例えば特許文献１参照）。この証券決済残高管理システムは、証券残高および資金残高を決済の段階ごとに管理し、データ更新に際して競合の問題が生じないようにする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７−４７９９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
現在、取引所の会員や取引参加者（証券会社等）が約定した取引の清算決済を第三者が代行するビジネスであるサードパーティ・クリアリングが普及している。本発明の主たる目的は、サードパーティ・クリアリング等において好適な決済を実現する技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記課題を解決するために、本発明のある態様の金融取引管理システムは、第１の主体における財の保有量を示す情報と、第２の主体における財の保有量を示す情報を記憶する保有量記憶部と、第１の主体と第２の主体の間での財の取引を示す第１の取引情報と第２の取引情報を記憶する取引情報記憶部と、第１の取引情報と第２の取引情報に基づくネットベースの取引が、第１の主体と第２の主体の少なくとも一方における財の保有量により可能か否かを判定する判定部と、判定部によりネットベースの取引が可能と判定された場合に、第１の取引情報が示す取引をグロスベースで決済するとともに、第２の取引情報が示す取引をグロスベースで決済する決済部と、を備える。【０００６】
本発明の別の態様もまた、金融取引管理システムである。この金融取引管理システムは、第１の主体における財の保有量を示す情報と、第２の主体における財の保有量を示す情報と、第３の主体における財の保有量を示す情報を記憶する保有量記憶部と、第１の主体と第２の主体の間での財の取引を示す第１の取引情報と、第２の主体と第３の主体の間での財の取引を示す第２の取引情報と、第３の主体と第１の主体の間での財の取引を示す第３の取引情報を記憶する取引情報記憶部と、第１の取引情報と第２の取引情報と第３の取引情報に基づくネットベースの取引が、第１の主体と第２の主体と第３の主体の少なくとも１つにおける財の保有量により可能か否かを判定する判定部と、判定部によりネットベースの取引が可能と判定された場合に、第１の取引情報が示す取引と、第２の取引情報が示す取引と、第３の取引情報が示す取引のそれぞれをグロスベースで決済する決済部と、を備える。【０００７】
本発明のさらに別の態様は、金融取引管理方法である。この方法は、第１の主体における財の保有量を示す情報と、第２の主体における財の保有量を示す情報を記憶する保有量記憶部と、第１の主体と第２の主体の間での財の取引を示す第１の取引情報と第２の取引情報を記憶する取引情報記憶部とにアクセス可能なコンピュータが、第１の取引情報と第２の取引情報に基づくネットベースの取引が、第１の主体と第２の主体の少なくとも一方における財の保有量により可能か否かを判定するステップと、ネットベースの取引が可能と判定された場合に、第１の取引情報が示す取引をグロスベースで決済するとともに、第２の取引情報が示す取引をグロスベースで決済するステップと、を実行する。【０００８】
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を、装置、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを格納した記録媒体などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、サードパーティ・クリアリング等において好適な決済を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】口座管理の形態を模式的に示す図である。
【図２】従来型のオフセットを模式的に示す図である。
【図３】実施例のＴＰＣ管理装置による決済を模式的に示す図である。
【図４】従来型のオフセットと、実施例のＴＰＣ管理装置による決済との対比表である。
【図５】実施例の金融取引管理システムの構成を示す図である。
【図６】図５のＴＰＣ装置の機能構成を示すブロック図である。
【図７】取引情報の構成例を示す図である。
【図８】３社以上に亘る取引のループを模式的に示す図である。
【図９】３口座以上に亘る取引のループを模式的に示す図である。
【図１０】取引所を含む取引のループを模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施例の詳細な構成を説明する前に概要を説明する。
図１は、口座管理の形態を模式的に示す。現在、口座管理の形態は多層構造になっている。図１のＡ証券会社は、証券保管振替機構（以下「保振」とも呼ぶ。）に口座を有し、保振とシステム接続される直接口座管理機関である。図１のＢ証券会社とＣ証券会社は、Ａ証券会社に口座を有し、Ａ証券会社とシステム接続される間接口座管理機関である。なお、直接口座管理機関および間接口座管理機関は、証券会社以外の金融機関であってもよく、例えば銀行であってもよい。
【００１２】
実施例では、直接口座管理機関（図１のＡ証券会社）におけるサードパーティー・クリアリング（以下「ＴＰＣ」とも呼ぶ。）を支援する情報処理システム（後述の金融取引管理システム）を提案する。ＴＰＣは、取引所の会員や取引参加者（例えば図１のＢ証券会社、Ｃ証券会社）が約定した取引の清算決済を第三者（例えば図１のＡ証券会社）が代行するビジネスである。
【００１３】
図２（ａ）（ｂ）（ｃ）は、従来型のオフセット（相殺処理ともいえる）を模式的に示す。図２（図３も同様）では、矢印の向きが証券の移転方向を示し、金銭の移転方向は矢印の反対方向となる。図２（ａ）で示すように、第１取引（指図ともいえる）は、Ｂ証券会社からＣ証券会社へ証券Ｘが１５０株譲渡され、その対価としてＣ証券会社からＢ証券会社へ金銭が４５万円支払われる取引である。また第２取引は、Ｃ証券会社からＢ証券会社へ証券Ｘが１００株譲渡され、その対価としてＢ証券会社からＣ証券会社へ金銭が３１万円支払われる取引である。
【００１４】
図２（ｂ）で示すように、従来型のオフセットでは、第１取引が相殺分と差分に分割され、第１取引の相殺分は第２取引と相殺される。図２（ｃ）で示すように、残った差分の取引が決済され、Ｂ証券会社からＣ証券会社へ証券Ｘが５０株移転される。なお、差分の金銭（ここでは１４万円）は、証券会社Ｃが保振内で確保している資産（余裕値）へ反映されてもよい。
【００１５】
図３（ａ）（ｂ）は、実施例のＴＰＣ管理装置による決済を模式的に示す。図３でも図２と同じ２つの取引が清算対象である。図３（ａ）で示すように、ＴＰＣ管理装置は、第１取引と第２取引の差分（図中の破線矢印であり、ネッティング尻またはネット尻ともいえる）を導出し、Ｂ証券会社およびＣ証券会社の残高に基づいて差分の取引が可能か否かをチェックする。
【００１６】
図３（ｂ）で示すように、ＴＰＣ管理装置は、清算対象の複数の取引をグロスベースで同時に決済する。言い換えれば、ＴＰＣ管理装置は、第１取引と第２取引のそれぞれに対して額面通りの清算処理を同時に実行する。図中の２つの取引を清算した結果、証券Ｘ５０株がＢ証券会社からＣ証券会社へ移転され、金銭１４万円がＣ証券会社からＢ証券会社へ移転されることになる。
【００１７】
図４は、従来型のオフセット（図２）と、実施例のＴＰＣ管理装置による決済（図３）との対比表である。従来型オフセットでは、決済指図分割とインボイス決済が必要である。また、相殺分と差分が別々に決済されるため部分完了（例えば相殺分の決済は完了するが、差分の決済が完了しない等）が発生しうる。さらにまた、差分指図分のみ振替口座簿へ記帳されるため、保振において差分指図の決済が失敗した場合に元の指図を識別することが困難なことがある。
【００１８】
その一方、実施例のＴＰＣ管理装置による決済では、決済指図分割、インボイス決済、保振振替指図送信が不要である。また、取引主体の証券・資金の保有量が不足していないことを条件に、複数の指図をグロスベースで同時に決済するため、部分完了は発生しない。さらにまた、振替口座簿には元の指図通り（グロスベース）の値が記帳されるため、決済失敗時等に元の指図を確認することも容易である。
【００１９】
実施例の詳細な構成を説明する。
図５は、実施例の金融取引管理システム１０の構成を示す。金融取引管理システム１０は、ＴＰＣ装置１２、口座管理装置１４、他証券会社装置１６で総称される他証券会社装置１６ａ、他証券会社装置１６ｂ、他証券会社装置１６ｃを備える。これらの装置は、ＬＡＮ・ＷＡＮ・インターネット等を含む通信網を介して接続される。
【００２０】
ＴＰＣ装置１２および口座管理装置１４は、図１の証券会社Ａ（直接口座管理機関）に設けられた情報処理装置である。口座管理装置１４は、第１の主体における財の保有量を示す情報と、第２の主体における財の保有量を示す情報とを記憶する記憶部を備える。実施例の口座管理装置１４は、証券会社Ａが提供するＴＰＣへの参加者（間接口座管理機関であり、例えば証券会社Ｂ、証券会社Ｃ等）のそれぞれが開設した口座の情報を記憶する。口座管理装置１４は、取引対象となる複数種類の財の保有量を示す口座情報を記憶する。複数種類の財は、様々な金融商品や金券を含み、例えば有価証券（証券、債権等）、通貨を含む。実施例の口座情報は、少なくともＴＰＣ参加者の証券残高（保有する証券の種類、銘柄、数量等を示すデータ）と資金残高とを含む。変形例として、ＴＰＣ装置１２と口座管理装置１４は１つの装置として実現されてもよく、例えばＴＰＣ装置１２が口座管理装置１４の記憶部を含む構成であってもよい。
【００２１】
他証券会社装置１６は、ＴＰＣ参加者（例えば証券会社Ｂ、証券会社Ｃの従業員）により操作される情報処理装置であり、財の取引を示す取引情報をＴＰＣ装置１２へ登録する。ＴＰＣ装置１２は、他証券会社装置１６から登録された複数の取引情報のＴＰＣ処理（言い替えれば決済処理）を実行する。ＴＰＣ装置１２は、金融取引管理装置とも言え、決済管理装置とも言える。
【００２２】
図６は、図５のＴＰＣ装置１２の機能構成を示すブロック図である。ＴＰＣ装置１２は、制御部２０、記憶部２２、通信部２４を備える。制御部２０は、ＴＰＣ処理に関する各種データ処理を実行する。記憶部２２は、制御部２０により参照または更新されるデータを記憶する記憶領域である。通信部２４は、所定の通信プロトコルにしたがって外部装置と通信する。制御部２０は、通信部２４を介して、口座管理装置１４および他証券会社装置１６とデータを送受する。
【００２３】
本明細書のブロック図において示される各ブロックは、ハードウェア的には、コンピュータのＣＰＵをはじめとする素子や機械装置で実現でき、ソフトウェア的にはコンピュータプログラム等によって実現されるが、ここでは、それらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックはハードウェア、ソフトウェアの組合せによっていろいろなかたちで実現できることは、当業者には理解されるところである。
【００２４】
例えば、制御部２０内の各ブロックに対応するモジュールを含むコンピュータプログラムがＤＶＤ等の記録媒体に格納され、ＴＰＣ装置１２にインストールされてもよい。そして、ＴＰＣ装置１２のプロセッサ（ＣＰＵ等）が、ストレージに格納されたコンピュータプログラムをメインメモリに読出して実行することで、各ブロックの機能が発揮されてもよい。記憶部２２は、ＴＰＣ装置１２のストレージやメモリがデータを記憶することで実現されてよい。
【００２５】
記憶部２２は、取引情報記憶部２６と決済履歴記憶部２８を含む。取引情報記憶部２６は、他証券会社装置１６から登録された複数の取引情報を記憶する。決済履歴記憶部２８は、後述の決済部３４により決済された取引に関する情報を記憶する。例えば、他証券会社装置１６から登録された複数の取引情報のうち決済が未完了の取引情報が取引情報記憶部２６に格納され、決済が完了済の取引情報が決済履歴記憶部２８に格納されてもよい。決済履歴記憶部２８は、振替口座簿として実装されてもよい。なお、ＴＰＣ装置１２は、振替口座簿を記憶する振替口座記憶部を決済履歴記憶部２８とは別に備えてもよい。振替口座記憶部は、他証券会社装置１６から登録された取引のうち、他証券会社自己が行った取引で決済完了済の取引の情報を振替口座簿に記録してもよい。
【００２６】
図７は、取引情報の構成例を示す。実施例の取引は金融取引であり、第１主体と第２主体は、金融取引を行う相手同士である。第１主体と第２主体のそれぞれは、金融取引において他方と相互作用をする存在を意味し、例えば個人、企業（典型的には証券会社等の金融機関）、口座、取引所を含む。第１財は、第１主体から第２主体へ移転する財の種類（例えば金融商品の種類や証券の銘柄等）を示す情報を含み、第１移転量は、第１財の移転量を示す情報である。第２財は、第２主体から第１主体へ移転する財の種類を示す情報を含み、第２移転量は、第２財の移転量を示す情報である。第２財は、第１財の移転に対する対価であってもよい。
【００２７】
図７に示す２つの取引情報は、図３（ａ）で示した２つの取引情報に対応する。取引情報は、取引主体間の売買契約（言い換えれば譲渡契約）に基づく権利と義務を示す情報とも言える。取引情報記憶部２６と決済履歴記憶部２８に記憶される取引情報は、図７の構成であってもよい。ただし、図７の構成は一例であり、取引情報は、図７に示す情報項目を実質的に含むものであればよい。
【００２８】
図６に戻り、制御部２０は、取引登録部３０、判定部３２、決済部３４、決済履歴記録部３６を含む。取引登録部３０は、他証券会社装置１６から送信された取引情報のデータを取引情報記憶部２６へ格納する。取引情報は財の移転を指示する指図とも言え、取引登録部３０は、指図登録部とも言える。
【００２９】
判定部３２は、取引情報記憶部２６に記憶された複数の取引情報であり、第１の主体（例えばＢ証券会社）と第２の主体（例えばＣ証券会社）を取引主体とする複数の取引情報を読み出す。図７には不図示だが、各取引情報には決済日が設定されてもよく、判定部３２は、当日が決済日として設定された複数の取引情報を決済対象として読み出してもよい。判定部３２は、読み出した複数の取引情報に基づくネットベースの取引（取引量）を導出する。ネットベースの取引は、第１取引情報と第２取引情報の差分と言え、複数の取引情報を相殺した結果、残る差分とも言える。判定部３２は、取引情報で取引対象とされた複数種類の財のそれぞれについてネットベースの取引量を導出する。
【００３０】
判定部３２は、特定したネットベースの取引が、第１の主体と第２の主体の少なくとも一方における財の保有量により可能か否かを判定する。具体的には、判定部３２は、取引対象となる複数種類の財それぞれについてのネットベースの取引量が、第１の主体と第２の主体の少なくとも一方における各財の保有量により可能か否かを判定する。例えば、判定部３２は、ある銘柄の証券についてのネットベースの移転量が、ネットベースでの移転元主体が当該証券を保有する量（すなわち移転元主体の口座における当該証券の残高）以下の場合に、当該銘柄の証券についてはネットベースの取引が可能と判定する。
【００３１】
なお、判定部３２は、判定対象（決済対象）の複数の取引情報を読み込むと、少なくとも１つの取引情報で定められた取引主体ごとにネットベースの取引量を導出してもよい。具体的には、判定部３２は、取引主体ごと、かつ、財の種類ごとに、複数の取引情報による出入りを集計することにより財の増加量または減少量を導出してもよい。判定部３２は、全ての取引主体と財の種類との組み合わせについて、財の保有量が財の減少量以上であれば、複数の取引情報に基づくネットベースの取引が可能と判定してもよい。
【００３２】
例えば図３の事例では、判定部３２は、第１取引と第２取引に基づいて、Ｂ証券会社について、証券Ｘが５０株減少し（すなわち１００株−１５０株）、資金が１４万円増加すること（すなわち４５万円−３１万円）を導出してもよい。また、Ｃ証券会社については証券Ｘが５０株増加し（すなわち１５０株−１００株）、資金が１４万円減少すること（すなわち３１万円−４５万円）を導出してもよい。そして、Ｂ証券会社における証券Ｘの保有量は８０株（≧５０株）であり、Ｃ証券会社における資金の保有量は１５万円（≧１４万円）であるため、ネットベースの取引が可能と判定してもよい。
【００３３】
決済部３４は、取引対象となる複数種類の財のいずれもネットベースの取引が可能と判定された場合に、複数の取引情報が示す複数の取引（すなわち財の移転）のそれぞれをグロスベースで決済する。例えば、決済部３４は、第１取引情報が示す取引内容（財の移転量）を反映させるように、口座管理装置１４に記憶された財移転元主体の口座情報と財移転先主体の口座情報を更新する。それとともに決済部３４は、第２の取引情報が示す取引内容を反映させるように、口座管理装置１４に記憶された財移転元主体の口座情報と財移転先主体の口座情報を更新する。口座情報の更新以外で必要な処理をさらに実行してよいことはもちろんである。
【００３４】
また、決済部３４は、複数の取引情報が示す複数の取引を実質的に同時に決済する。実質的に同時とは、決済タイミングの短時間のずれを許容する意味である。例えば、決済部３４は、同時に決済すべき複数の取引情報それぞれの決済処理を並行して実行してもよく、短時間のうちに順次実行してもよい。また、決済部３４は、複数の取引情報それぞれの決済処理を１つのトランザクション処理として実行してもよい。
【００３５】
さらにまた、決済部３４は、複数の取引の決済途中で、取引主体の口座の残高が一時的にマイナスになるか否かにかかわらず、グロスベースで決済処理を進めてもよい。すなわち、決済部３４は、複数の取引情報のうち一部の取引情報の取引を決済した場合に、第１の主体または第２の主体の口座情報が示す財（証券や資金等）の残高が一時的にマイナス値になることを許容してもよい。なお、判定部３２によりネットベースの取引が可能であることは確認済であるため、他の取引情報が示す取引を決済すれば、最終的には各取引主体の口座情報における財の残高はプラス値になる。複数の取引の同時決済後に、少なくとも１つの取引主体の残高がマイナスになる場合、所定のエラー処理を実行してもよい。
【００３６】
決済履歴記録部３６は、決済部３４により決済が完了した取引情報を決済履歴記憶部２８へ格納する。既述したように、決済部３４は取引情報が示す取引をグロスベースで決済するため、決済履歴記録部３６は、複数の取引情報それぞれが示す取引内容を、差分でなくグロスベースで決済履歴記憶部２８へ記録する。
【００３７】
以上の構成によるＴＰＣ装置１２の動作を説明する。
ＴＰＣ参加者である複数の証券会社の他証券会社装置１６は、担当者等の操作に応じて、決済すべき取引情報をＴＰＣ装置１２へ送信する。ＴＰＣ装置１２の取引登録部３０は、複数のＴＰＣ参加者の他証券会社装置１６から送信された複数の取引情報を取引情報記憶部２６へ格納する。
【００３８】
所定の決済タイミングに至ると、ＴＰＣ装置１２の判定部３２は、同じタイミングで清算すべき複数の取引情報を取引情報記憶部２６から読み出す。判定部３２は、複数の取引情報に基づくネットベースの取引が、各ＴＰＣ参加者の口座情報が示す財の保有量により可能か否かを判定する。判定部３２により複数の取引情報に基づくネットベースの取引が可能と判定された場合、決済部３４は、それら複数の取引情報を同時に決済する。決済履歴記録部３６は、決済部３４により決済された複数の取引情報を決済履歴記憶部２８へ格納する。
【００３９】
実施例のＴＰＣ装置１２による決済は、図１に示した直接口座管理機関の顧客口内での財の移転であるため保振の制約を受けない。そのため、実施例のＴＰＣ装置１２によると、サードパーティ・クリアリングにおける好適な決済を実現できる。例えば、図４に関連して一部既述したように、ＴＰＣ装置１２は複数の取引情報をグロスベースで同時に決済するため、決済の部分完了は発生しない。また、オリジナルの取引情報が示す取引内容が記録されるため、エラー発生時等のトレーサビリティを確保することができる。さらにまた、ＴＰＣ装置１２ではオリジナルの決済指図を分割しないため、他証券会社装置１６や、その先に存在する他証券会社の海外拠点・顧客に対して、オリジナルの取引内容による決済完了を通知することも容易に可能である。
【００４０】
また、実施例のＴＰＣ装置１２は、従来型オフセットに比べてより広範囲な清算（オフセット）を可能にする。例えば、ＴＰＣ装置１２によるオフセットの対象は、（１）３社以上に亘る取引（ループ）、（２）社内３口座以上に亘る取引（ループ）、（３）取引所を含む取引（ループ）を含む。
【００４１】
（１）３社以上に亘るループ：
まず、３社３口座間で取引がループしてすくんでいるケースを考える。取引主体（図８のＢ証券会社、Ｃ証券会社、Ｄ証券会社）は、全てＴＰＣ参加者である。また、マルチラテラル・オフセット（マルチラテラル・ネッティングとも呼ばれる）が可能であることが前提となる。従来型オフセットでは、３社以上が関連する取引のループをオフセット決済することができなかった。
【００４２】
図８は、３社以上に亘る取引のループを模式的に示す。同図の口座Ｂ、口座Ｃ、口座Ｄのデータは口座管理装置１４に保持される。ここでは３つの取引情報が決済対象となる。第１取引情報は、Ｂ証券会社からＣ証券会社へ証券Ｘが１５０株譲渡され、対価として３００万円がＣ証券会社からＢ証券会社へ移転されることを定める。矢印の方向が証券Ｘの移転方向であり、矢印の反対方向が資金の移転方向である。第２取引情報は、Ｃ証券会社からＤ証券会社へ証券Ｘが７０株譲渡され、対価が２００万円であることを定める。第３取引情報は、Ｄ証券会社からＢ証券会社へ証券Ｘが７０株譲渡され、対価が１５０万円であることを定める。
【００４３】
図８の例では、口座Ｂからネットベースで証券Ｘが８０株減少するが、口座Ｂの証券Ｘ残高は１００株であるため、ＴＰＣ装置１２の判定部３２は、ネットベースの取引が可能と判定する。また、口座Ｃからネットベースで資金が１００万円減少するが、口座Ｃの資金残高は１５０万円であるため、判定部３２は、ネットベースの取引が可能と判定する。また、口座Ｄからネットベースで資金が５０万円減少するが、口座Ｄの資金残高は１００万円であるため、判定部３２は、ネットベースの取引が可能と判定する。
【００４４】
ＴＰＣ装置１２の決済部３４は、３つの取引情報が示す３つの取引を同時に決済する。この結果、口座Ｂの証券Ｘ残高は２０株、資金残高は１５０万円へ更新される。また、口座Ｃの証券Ｘ残高は８０株、資金残高は５０万円へ更新される。また、口座Ｄの資金残高は５０万円へ更新される。このように、ＴＰＣ装置１２は、３社以上に亘ってループした取引に対する決済を実現できる。
【００４５】
（２）社内３口座以上に亘るループ：
次に、１つの証券会社内の３口座間で取引がループしてすくんでいるケースを考える。従来型オフセットでは、３口座以上が関連する取引のループをオフセット決済することができなかった。
【００４６】
図９は、３口座以上に亘る取引のループを模式的に示す。同図の口座Ｂ−１、口座Ｂ−２、口座Ｂ−３のデータは口座管理装置１４に保持される。ここでは、３つの取引情報が決済対象となる。第１取引情報は、口座Ｂ−１から口座Ｂ−２へ証券Ｘが７０株譲渡され、対価が１３０万円であることを定める。第２取引情報は、口座Ｂ−２から口座Ｂ−３へ証券Ｘが７０株譲渡され、対価が１４０万円であることを定める。第３取引情報は、口座Ｂ−３から口座Ｂ−１へ証券Ｘが７０株譲渡され、対価が１５０万円であることを定める。
【００４７】
図９の例では、口座Ｂ−１からネットベースで資金が２０万円減少するが、口座Ｂ−１の資金残高は１００万円であるため、ＴＰＣ装置１２の判定部３２は、ネットベースの取引が可能と判定する。また、判定部３２は、口座Ｂ−２と口座Ｂ−３については、ネットベースで証券Ｘと資金が減少しないため証券Ｘと資金の残高が不要と判定し、ネットベースの取引が可能と判定する。
【００４８】
ＴＰＣ装置１２の決済部３４は、３つの取引情報が示す３つの取引をグロスベースで同時に決済する。この結果、口座Ｂ−１の資金残高は８０万円へ更新される。また、口座Ｂ−２の資金残高は１０万円へ更新される。また、口座Ｂ−３の資金残高は１０万円へ更新される。このように、ＴＰＣ装置１２は、１つのＴＰＣ参加者の３口座以上に亘ってループした取引に対する決済を実現できる。
【００４９】
（３）取引所を含むループ：
次に、取引所を跨いで取引がループしているケースを考える。取引主体（図１０のＢ証券会社、Ｃ証券会社）は、ＴＰＣ参加者である。また、図１０で後述するように、ＴＰＣ装置１２には、取引所に対応するＴＰＣサービサーの受渡口が設けられる。また、マルチラテラル・オフセットが可能であることが前提となる。従来型オフセットでは、取引所を含む取引のループを決済することができなかった。
【００５０】
図１０は、取引所を含む取引のループを模式的に示す。同図の口座Ｂ、口座Ｃ、取引所受渡口のデータは口座管理装置１４に保持される。ここでは３つの取引情報が決済対象となる。第１取引情報は、Ｂ証券会社からＣ証券会社へ証券Ｘが１５０株譲渡され、対価が３００万円であることを定める。第２取引情報は、証券会社Ｃが証券Ｘ１００株を２００万円で取引所へ売却することを定める。第３取引情報は、証券会社Ｂが証券Ｘ７０株を１５０万円で取引所から購買することを定める。また、取引所受渡口は、取引所と証券を売買するためのインタフェースとなる口座であり、ＴＰＣ装置１２により予め生成される。実施例の取引所受渡口は、借り越し（オーバードラフト）が許可される。借り越しを許可するのは、取引所との取引では、対価が支払われること（例えば３０株渡せば５０万円支払われること）が保障されているためである。変形例として借り越しを禁止してもよい。
【００５１】
図１０の例では、口座Ｂからネットベースで証券Ｘが８０株減少するが、口座Ｂの証券Ｘ残高は８０株であるため、ＴＰＣ装置１２の判定部３２は、ネットベースの取引が可能と判定する。また、口座Ｃからネットベースで資金が１００万円減少するが、口座Ｃの資金残高は１００万円であるため、判定部３２は、ネットベースの取引が可能と判定する。また、取引所受渡口からネットベースで資金が５０万円減少する一方、取引所受渡口の資金残高は０円であるが、取引所受渡口は借り越しが許可されるため、判定部３２は、ネットベースの取引が可能と判定する。
【００５２】
ＴＰＣ装置１２の決済部３４は、３つの取引情報が示す３つの取引をグロスベースで同時に決済する。この結果、口座Ｂの証券Ｘ残高は０株、資金残高は１５０万円へ更新される。また、口座Ｃの証券Ｘ残高は５０株、資金残高は０円へ更新される。また、取引所受渡口の証券Ｘ残高は３０株、資金残高はマイナス５０万円へ更新される。なお、ＴＰＣ装置１２は、取引所（ＪＳＣＣ）のシステムに対する証券Ｘ３０株の売却処理（３０株を５０万円で売却する処理）を、上記３つの取引情報に対する決済処理とは非同期に実行してもよい。このように、ＴＰＣ装置１２は、取引所を含んでループした取引に対する決済を実現できる。
【００５３】
以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００５４】
上記実施例に記載の技術（すなわち複数の取引の決済処理、オフセット処理）は、直接口座管理機関に限らず、様々な金融機関における金融取引の決済に適用可能である。
【００５５】
上述した実施の形態および変形例の任意の組み合わせもまた本発明の実施の形態として有用である。組み合わせによって生じる新たな実施の形態は、組み合わされる実施の形態および変形例それぞれの効果をあわせもつ。また、請求項に記載の各構成要件が果たすべき機能は、実施の形態および変形例において示された各構成要素の単体もしくはそれらの連携によって実現されることも当業者には理解されるところである。
【符号の説明】
【００５６】
１０  金融取引管理システム、  １２  ＴＰＣ装置、  １４  口座管理装置、  ２６  取引情報記憶部、  ２８  決済履歴記憶部、  ３０  取引登録部、  ３２  判定部、  ３４  決済部。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
この発明は、金融取引を管理する装置に適用できる。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【国際調査報告】
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