【手続補正書】
【提出日】平成31年3月11日(2019.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の取引所のいずれかに向かう異常取引活動の検出、及び、検出された前記異常取引活動の、人の介入のない一時停止、のためのシステムであって、前記システムは：
複数のネットワークタップであって、
それぞれのネットワークタップは、ローレイテンシーパケットフロー監視スイッチを有し、
前記複数のネットワークタップのうち第１のネットワークタップは、注文フロー要素ハードウェアの取引所側にあり、第２のネットワークタップは、前記注文フロー要素ハードウェアの前記取引所側とは反対の側にあり、
前記第１のネットワークタップ及び前記第２のネットワークタップのそれぞれは、前記注文フロー要素ハードウェアを通過する経路に沿って前記複数の取引所のうちの少なくとも１つに向かう、取引注文メッセージフローを傍受するよう構成され、
前記第１のネットワークタップ及び前記第２のネットワークタップのそれぞれは、前記取引注文メッセージフローのコピーを取得するために用いられる、
前記ネットワークタップと；
ローレイテンシーパケットフロー監視スイッチを有する、少なくとも１つのｐＮｏｄｅと；
コンピュータに実装される異常検出＆措置ステージコンピュータと；を備え、
前記異常検出＆措置ステージコンピュータは：
市場トランザクションデータを受信できる第１のインターフェースと；
取引注文メッセージフローの前記コピーを少なくとも前記第１のネットワークタップ及び前記第２のネットワークタップを介して受信できる第２のインターフェースと；
異常検出エンジンを実装するプログラミングを格納し、及び、前記第１のネットワークタップ及び前記第２のネットワークタップから取引注文フロー情報を受信し、下記ｉ）〜ｉｖ）によって、市場情報に関する受信した前記取引注文フロー情報を分析するよう構成された、非一時プログラムストレージと；を有し、
ｉ）注文取消、注文置換、注文却下、及び注文分割を考慮しつつ、スライドする出来高ベースウィンドウ内で記号当たりに基づいて、その記号の取引が取引システムによって、前記取引システムから向けることができる全ての取引所に向けられる取引注文フローの指数関数的重み付き平均を算出する、
ｉｉ）記号当たりに基づいて、前記スライドする出来高ベースウィンドウ内で受信される取引更新メッセージに関して、出来高ベースの指数関数的重み付き平均を算出する、
ｉｉｉ）記号当たりに基づいて、前記取引注文フローの指数関数的重み付き平均と前記取引更新メッセージの指数関数的重み付き平均との間の共分散を確認する、
ｉｖ）数量及び価格の整合性のために、前記注文フロー要素ハードウェアに渡される取引注文メッセージを、前記注文フロー要素ハードウェアから渡される取引注文メッセージと比較する、
前記異常検出エンジンが、
ａ）前記注文フロー要素ハードウェアを通る少なくとも１つの記号に対する異常取引注文メッセージフロー；又は
ｂ）特定の期間増加するか持続するかのどちらか一方を行う、少なくとも１つの記号に対する、市場偏差を示す共分散内の変曲点；のどちらか一方を検出した場合、
前記異常検出エンジンは、階層化プロトコルに従って、少なくとも１つの前記記号の進行中の異常取引を停止させるよう、特定の措置を自動的に講じる、
システム。
【請求項２】
前記階層化プロトコルは、より中断の多い措置の前に、より中断の少ない措置が試みられるように、実装される少なくとも４つのレベルのプロトコルを備える、
請求項１のシステム。
【請求項３】
前記少なくとも４つのレベルのプロトコルは、順に、プロセス制御レベル、サーバ制御レベル、ネットワーク制御レベル、及び電力制御レベルを備える、
請求項２のシステム。
【請求項４】
前記システムから前記複数の取引所のそれぞれへの各経路は、注文フロー要素ハードウェアの１つ又は複数のコンポーネントを備える、
請求項１のシステム。
【請求項５】
前記市場偏差を示す前記共分散における前記変曲点の検出は、偏差の割合を判断するために、線形出来高重み付き平均化によって追従される、
請求項１のシステム。
【請求項６】
前記市場偏差を示す前記共分散における前記変曲点の検出は、前記特定の期間を超える偏差持続性を判断するために、線形出来高重み付き平均化によって追従される、
請求項１のシステム。
【請求項７】
前記少なくとも１つのｐＮｏｄｅは、前記複数のネットワークタップの前記第１のネットワークタップと前記異常検出＆措置ステージコンピュータとの間に接続される、
請求項１のシステム。
【請求項８】
更に、
前記複数のネットワークタップの前記第１のネットワークタップを介して取得された取引注文情報が、前記異常検出＆措置ステージコンピュータに到達する前に、前記ｐＮｏｄｅから充填コピーレシーバを通過しなければならないように、前記少なくとも１つのｐＮｏｄｅ及び前記異常検出＆措置ステージコンピュータの両方に結合される前記充填コピーレシーバを備える、
請求項７のシステム。
【請求項９】
更に、
前記異常検出＆措置ステージコンピュータに結合される管理＆報告コンピュータを備える、
請求項１のシステム。
【請求項１０】
それぞれがローレイテンシーパケットフロー監視スイッチを有する複数のネットワークタップであって、取引注文メッセージに待ち時間を加えることなく（ローレイテンシー）、執行のために複数の取引所のうちの少なくとも１ヶ所の取引所に向けられる前記取引注文メッセージを取得するように、取引システム内の取引フロー経路に結合される複数のネットワークタップと；
ローレイテンシーパケットフロー監視スイッチを有する少なくとも１つのｐＮｏｄｅと；
それぞれが、その両側の複数のネットワークタップのうちの少なくとも１つを有する注文フロー要素（ＯＦＥ）ハードウェアの複数のコンポーネントと；
前記複数のネットワークタップに結合される異常検出＆措置ステージコンピュータであって、前記複数の取引所から報告される市場取引に関する取引注文情報に対するスライドする出来高ベースウィンドウ内の、少なくとも１つの指数関数的出来高重み付き平均の間の共分散に基づいて、取引システム内で、前記複数の取引所に向けられる取引注文情報を、記号当たりに基づいて、受信し、分析し、前記共分散における変曲点がいずれかの記号に対して存在するかどうかを判定し、変曲点が記号に対して存在する場合、共分散逸脱率又は共分散逸脱継続時間のどちらか一方が、異常取引活動を示すかどうかを判定し、異常取引活動が示された場合、前記異常取引活動を一時停止させる一方で、前記取引システムによる他の記号に対する取引の中断を最小限にするよう、自動措置をトリガーするよう構成される異常検出＆措置ステージコンピュータと；を備える、
取引システム。
【請求項１１】
前記少なくとも１つのｐＮｏｄｅは、前記複数のネットワークタップのうちの少なくとも１つと、前記異常検出＆措置ステージコンピュータとの間に結合され、前記取引注文情報が前記ｐＮｏｄｅを通過する、
請求項１０の取引システム。
【請求項１２】
更に、
前記少なくとも１つのｐＮｏｄｅと前記異常検出＆措置ステージコンピュータとの間に位置する充填コピーレシーバを備え；
前記充填コピーレシーバは、前記ｐＮｏｄｅから前記取引情報を受信し、前記異常検出＆措置ステージコンピュータによる使用のためにそのフォーマットを再設定するよう構成される、
請求項１１の取引システム。
【請求項１３】
前記異常検出＆措置ステージコンピュータは、更に、記号当たりに基づいて、ＯＦＥハードウェアの前記複数のコンポーネントのそれぞれに入る注文総計が、単位出来高及び価格の両方の観点で、ＯＦＥハードウェアの前記複数のコンポーネントのそれぞれを出る注文総計と均衡することを判定するよう構成される、
請求項１０の取引システム。
【請求項１４】
前記異常取引活動を一時停止させるための前記自動措置の前記トリガーは、階層的に編成された取引一時停止プロトコルを呼び出す、
請求項１０の取引システム。
【請求項１５】
前記階層的に編成された取引一時停止プロトコルは、順に、措置のプロセス制御レベルと、それが無効であれば、その後の措置のサーバ制御レベルと、それが無効であれば、その後の措置のネットワーク制御レベルと、それが無効であれば、その後の措置の電力制御レベルとを備える、
請求項１４の取引システム。
【請求項１６】
前記措置のプロセス制御レベルは、コマンドをプロセスへ送信して、特定記号の取引を一時停止させるステップを備える、
請求項１５の取引システム。
【請求項１７】
前記措置のサーバ制御レベルは、コマンドを送信して、１つ又は複数の特定のサーバ上で実行されている全てのプロセスを停止させるステップを備える、
請求項１６の取引システム。
【請求項１８】
前記措置のネットワーク制御レベルは、少なくとも１つのＯＦＥハードウェアのコンポーネントによって、そのＯＦＥハードウェアのコンポーネントが取引を向けることができる前記取引所の全てに向けられる取引通信を遮断するように、コマンドを送信して、１つ又は複数のネットワーク接続を中断させるステップを備える、
請求項１６の取引システム。
【請求項１９】
取引システム内で、少なくとも１ヶ所の取引所に向けられる異常取引活動を自動的に検出する方法であって：
異常検出＆措置ステージコンピュータにおいて、特定の記号のために取引所に向けられる取引注文情報を受信するステップと；
前記異常検出＆措置ステージコンピュータにおいて、前記取引所からの取引更新情報を受信するステップと；
前記異常検出＆措置ステージコンピュータを用いて、スライドする出来高ベースウィンドウ内の指数関数的出来高重み付き平均に基づいて、前記特定の記号のそれぞれに対する、前記取引注文情報と前記取引更新情報との間の共分散を、その記号における異常取引を示す共分散内の変曲が少なくとも１つの記号に対して存在するかどうかを特定するために、分析するステップと；
前記共分散内に変曲が存在する場合、その記号の異常取引を一時停止させるプロトコルをトリガーするステップと；を備える、
方法。
【請求項２０】
前記分析は、更に、前記共分散における変曲が特定の記号に対して存在する場合に、前記特定の記号の取引注文情報の線形重み付き平均分析を用いて、前記変曲の程度又は前記変曲の持続性のうちの少なくとも１つ決定するステップを備える；
請求項１９の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
１つ以上の例示の実施の形態を参照して本願の原理を説明し、図示したが、実施の形態（一つ以上）は、本明細書中に開示する原理から逸脱することなく、編成及び詳細において変更されてもよく、本願は、本願が開示する主題の精神及び適用範囲内にある場合に限り、全てのかかる修正及び変形例を含むものとして解釈されることを意図していることは明らかである。
［第１の局面］
複数の取引所のいずれかに向けて異常取引活動が発生している場合にこれを検出でき、人の介入なしに、検出された前記異常取引活動を一時停止させる措置を講じることができるシステムであって：
複数のネットワークタップを備え；
前記複数のネットワークタップのうち第１のネットワークタップは、注文フロー要素の取引所側にあり、第２のネットワークタップは、前記取引所側とは反対の前記注文フロー要素側にあり、
前記注文フロー要素は、前記取引所へ取引注文が送られる経路内にあり、
前記第１のネットワークタップ及び前記第２のネットワークタップのそれぞれは、複数の取引所のうちの少なくとも１つに向かう、前記注文フロー要素を通過する経路に沿う取引注文メッセージフローを傍受するよう構成され、
前記第１のネットワークタップ及び前記第２のネットワークタップのそれぞれは、分析のために前記取引注文メッセージフローのコピーを取得するよう用いられ、
コンピュータに実装される異常検出＆措置ステージを備え；
前記異常検出＆措置ステージは：
リアルタイム市場トランザクションデータを受信できる第１のインターフェースと；
取引注文メッセージフローの前記コピーを少なくとも前記第１のネットワークタップ及び前記第２のネットワークタップを介して受信できる第２のインターフェースと；
異常検出エンジンを実装する非一時プログラムストレージ内に格納されるプログラミングとを有し；
前記プログラミングは、前記第１のネットワークタップ及び前記第２のネットワークタップから取引注文フロー情報を受信し、下記ｉ）〜ｉｖ）によって、市場情報に関する受信した取引注文フロー情報を分析するよう構成され、
ｉ）スライドする出来高ベースウィンドウ内部で記号当たりに基づいて、その記号の取引が取引システムによって向けることができる一方で、注文取消、注文置換、注文却下、及び注文分割の原因となる、取引システムから全ての取引所に向けられる取引注文フローの指数関数的重み付き平均を算出する、
ｉｉ）記号当たりに基づいて、分割する出来高ベースウィンドウの間に受信される取引更新メッセージに関して、出来高ベースの指数関数的重み付けを行う、
ｉｉｉ）記号当たりに基づいて、取引注文フローの指数関数的重み付き平均と取引更新メッセージの指数関数的重み付き平均との間の共分散を確認する、
ｉｖ）数量及び価格の整合性のために、注文フロー要素に渡される取引注文メッセージを、注文フロー要素から渡される取引注文メッセージと比較する、
前記異常検出エンジンは、ａ）注文フロー要素を通る少なくとも１つの記号に対する異常取引注文メッセージフロー；又はｂ）特定の期間を増加させるか、持続するかのどちらか一方を行う少なくとも１つの記号に対する、市場偏差を示す共分散内の変曲点；のどちらか一方を検出した場合、前記異常検出エンジンは、階層化プロトコルに従って、少なくとも１つの記号の進行中の異常取引を停止させるよう、特定の措置を自動的に講じる、
システム。
［第２の局面］
前記階層化プロトコルは、より多く中断させる措置の前に、より中断の少ない措置が試みられるように、実装される少なくとも４つのレベルのプロトコルを備える；
第１の局面のシステム。
［第３の局面］
前記少なくとも４つのレベルのプロトコルは、順に、プロセス制御レベル、サーバ制御レベル、ネットワーク制御レベル、及び電力制御レベルを備える；
第２の局面のシステム。
［第４の局面］
前記注文フロー要素は、複数の注文フロー要素のうちの１つであり、
前記システムから、前記システムが特定の記号の単位を取引するよう注文を送ることができる前記複数の取引所への各経路に少なくとも１つの注文フロー要素が存在する、
第１の局面のシステム。
［第５の局面］
前記市場偏差を示す前記共分散における前記変曲点の前記検出は、偏差の割合を判断するために、線形出来高重み付き平均化によって追従される、
第１の局面のシステム。
［第６の局面］
前記市場偏差を示す前記共分散における前記変曲点の前記検出は、前記特定の期間を超える偏差持続性を判断するために、線形出来高重み付き平均化によって追従される、
第１の局面のシステム。
［第７の局面］
更に、
前記複数のネットワークタップの前記第１のものと前記異常検出及び措置ステージとの間に接続される少なくとも１つのｐＮｏｄｅを備える；
第１の局面のシステム。
［第８の局面］
更に、
前記複数のネットワークタップの前記第１のものを介して取得された取引注文情報が、前記異常検出及び措置ステージに到達する前に、前記ｐＮｏｄｅから前記充填コピーレシーバを通過しなければならないように、前記少なくとも１つのｐＮｏｄｅ及び前記異常検出及び措置ステージの両方に結合される充填コピーレシーバを備える；
第７の局面のシステム。
［第９の局面］
更に、
前記異常検出及び措置ステージに結合される管理及び報告コンピュータを備える；
第１の局面のシステム。
［第１０の局面］
取引注文メッセージに待ち時間を加えることなく、執行のために複数の取引所のうちの少なくとも１ヶ所の取引所に向けられる取引注文メッセージを取得するように、取引システム内の取引フロー経路に結合される複数のネットワークタップと；
それぞれがその両側に複数のネットワークタップのうちの少なくとも１つを有する複数の注文フロー要素と；
前記複数のネットワークタップに結合され、複数の取引所から報告される市場取引に関する取引注文情報のためのスライドする出来高ベースウィンドウ内の少なくとも１つの指数関数的出来高重み付き平均の間の共分散に基づいて、取引システム内で、複数の取引所に向けられる取引注文情報を、記号当たりに基づいて、受信し、分析し、共分散における変曲点がいずれかの記号に対して存在するかどうかを判定し、変曲点が記号に対して存在する場合、共分散逸脱率又は共分散逸脱継続時間のどちらか一方が、異常取引活動を示すかどうかを判定し、異常取引活動が示された場合、異常取引活動を一時停止させる一方で、取引システムによる他の記号に対する取引の中断を最小限にするよう、自動措置をトリガーするよう構成される異常検出＆措置ステージとを備える；
取引システム。
［第１１の局面］
更に、
前記複数のネットワークタップのうちの少なくとも１つと、取引注文情報が通過しなければならない前記異常検出及び措置ステージとの間に結合される少なくとも１つのｐＮｏｄｅを備える；
第１０の局面の取引システム。
［第１２の局面］
更に、
前記少なくとも１つのｐＮｏｄｅと前記異常検出及び措置ステージとの間に位置する充填コピーレシーバを備え；
前記充填コピーレシーバは、前記ｐＮｏｄｅから前記取引情報を受信し、前記異常検出及び措置ステージによる使用のためにそのフォーマットを再設定するよう構成される、
第１１の局面の取引システム。
［第１３の局面］
前記異常検出及び措置ステージは、更に、記号当たりに基づいて、前記複数のＯＦＥのそれぞれに入力される注文総計が、単位出来高及び価格の両方の観点で、前記複数のＯＦＥのそれぞれを出る注文総計と均衡することを判定するよう構成される、
第１０の局面の取引システム。
［第１４の局面］
前記異常取引活動を一時停止させるための前記自動措置の前記トリガーは、階層的に編成された取引一時停止プロトコルを呼び出す、
第１０の局面の取引システム。
［第１５の局面］
前記階層的に編成された取引一時停止プロトコルは、順に、措置のプロセス制御レベルと、それが無効であれば、その後の措置のサーバ制御レベルと、それが無効であれば、その後の措置のネットワーク制御レベルと、それが無効であれば、その後の措置の電力制御レベルとを備える；
第１４の局面の取引システム。
［第１６の局面］
前記措置のプロセス制御レベルは、コマンドをプロセスへ送信して、特定記号の取引を一時停止させるステップを備える；
第１５の局面の取引システム。
［第１７の局面］
前記措置のサーバ制御レベルは、コマンドを送信して、１つ以上の特定のサーバ上で実行されている全てのプロセスを停止させるステップを備える；
第１６の局面の取引システム。
［第１８の局面］
前記措置のネットワーク制御レベルは、コマンドを送信して、そのＯＦＥが取引を向けることができる前記取引所の全てに向けられる少なくとも１つのＯＦＥによる取引通信を遮断するように、１つ以上のネットワーク通信を中断させるステップを備える；
第１６の局面の取引システム。
［第１９の局面］
取引システム内で、少なくとも１ヶ所の取引所に向けられる異常取引活動を自動的に検出する方法であって、
コンピュータ化された異常検出＆措置ステージにおいて、特定の記号のために取引所に向けられる取引注文情報を受信するステップと；
コンピュータ化された異常検出＆措置ステージにおいて、取引所からの取引更新情報を受信するステップと；
前記コンピュータ化された異常検出＆措置ステージを用いて、スライドする出来高ベースウィンドウ内部の指数関数的出来高重み付き平均に基づいて、特定の記号のそれぞれに対する、取引注文情報と取引更新情報との間の共分散を、その記号における異常取引を示す共分散内の変曲が、少なくとも１つの記号に対して存在するかどうかを特定するために、分析するステップと；
共分散内に変曲が存在する場合、その記号の異常取引を一時停止させるプロトコルをトリガーするステップを備える；
方法。
［第２０の局面］
前記分析は、更に、前記共分散における変曲が特定の記号に対して存在する場合に、前記特定記号の取引注文情報の線形重み付き平均分析を用いて、前記変曲の程度又は前記変曲の持続性のうちの少なくとも１つ決定するステップを備える；
第１９の局面の方法。