【事件の表示】
　特願２００１−１９５２４５「通貨オプションのプレミアム計算方法、通貨オプションのプレミアム計算システム、通貨オプションのプレミアムをコンピュータに計算させるためのプログラム、このプログラムを記録した記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　８月１６日出願公開、特開２００２−２３０３０４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１３年６月２７日の出願（優先権主張平成１２年１２月１日）であって、平成１５年９月３０日付けで拒絶理由通知がなされ、同年１２月８日付けで手続補正がなされたが、同年１２月２６日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、平成１６年２月３日に拒絶査定に対する審判請求がなされたものである。
　
２．本願発明
　本願の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、平成１５年１２月８日付けの手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　
「通貨オプションを評価対象としてそのプレミアムを計算する方法であって、コンピュータが、
　ＡＴＭフラットボラティリティと、ボラティリティスマイルに関するボラティリティスマイル関連情報とを取得する第１のステップと、
　該取得したＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報を第１の記憶手段に記憶する第２のステップと、
　前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいて、前記評価対象オプションについてボラティリティに関する所定のリスクパラメータを計算してその計算結果を第２の記憶手段に記憶する第３のステップと、
　前記評価対象オプションと同じ行使期日又は行使期間を有する複数の所定のプレインオプションについて、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報に基づいて計算した行使価格と、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティとに基づいて前記所定のリスクパラメータの値を計算し、その計算値を第３の記憶手段に記憶する第４のステップと、
　前記第３の記憶手段に記憶された前記所定のプレインオプションについてのリスクパラメータの値に基づいて計算した、前記所定のプレインオプションを組合わせて作成したポートフォリオについての前記所定のリスクパラメータの値が、前記第２の記憶手段に記憶された前記評価対象オプションについての前記所定のリスクパラメータの値と等しくなるような、前記ポートフォリオにおける各プレインオプションの構成比率を計算し、その計算値を第４の記憶手段に記憶する第５のステップと、
　前記複数の所定のプレインオプションの夫々について、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報に基づいて、市場実勢を反映したプレミアムを計算する第６のステップと、
　前記複数の所定のプレインオプションの夫々について、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいてプレミアムを計算する第７のステップと、
　前記複数の所定のプレインオプションの夫々について、前記第６のステップでの計算値と、前記第７のステップでの計算値との間の差額を計算する第８のステップと、
　該第８のステップで計算された差額と、前記第４の記憶手段に記憶された各プレインオプションのポートフォリオ構成比率とに基づいて、前記評価対象オプションのプレミアムに関する補正値を計算する第９のステップと、
　前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいて前記評価対象オプションのプレミアムを計算し、その計算値を前記第９のステップで計算した補正値により補正する第１０のステップと、
　該第１０のステップでの補正結果を、前記評価対象オプションについてのプレミアム評価値として出力する第１１のステップとを実行することを特徴とする方法。」
　
３．原査定の拒絶の理由
　原審の拒絶理由通知及び拒絶査定の記載からみて、原査定の拒絶の理由の概要は、以下のとおりである。
　
『1. この出願の下記の請求項に係る発明は、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　
請求項 1―15 ―― これらの請求項において規定されているのは、実質的には、ある価値決定理論によってプレミアムを求めることそのものである。例えば、請求項1についてみると、「パラメータ」「記憶手段」「構成比率」「…取得する」「…記憶する」「…計算する」「…出力する」といったものやことは明らかに抽象的で理論的な対象や操作であるし、それらが組み合わされた全体をみても、計算機のハードウェア／ソフトウェア・アーキテクチャ特有のさまざまな特徴や制約と直接関係するような構造も動作もない以上、なんらかの情報処理工学固有の領域での考察が反映された技術的事項が文脈に含まれているとは認められない。したがって、この意味で、この請求項の内容は（実際の業務において計算機の利用が不可欠であるかどうかとはかかわりなく）「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法第2条）であるとはいえず、よってそれは（広い意味での発明であるとしても）特許を受けることができる「発明」（同法第29条柱書）には該当していない。その他の上記の請求項についても、判断は同様である。』
　
４．当審の判断
　特許法第２条第１項には、特許法でいう「発明」について、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義され、特許法第２９条第１項柱書には、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と規定されているから、ある発明について特許を受けることができるためには、その発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するものでなければならない。
　したがって、たとえ「技術的思想の創作」であったとしても、その思想が、専ら、人間の精神活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決めなどを利用したものであり、自然法則を利用していない場合には、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当せず、特許を受けることはできない。
　そこで、本願発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である特許法上の「発明」に該当し、特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしているかどうかを検討する。
　
　まず、本願発明の動作の主体について検討すると、本願発明は、「通貨オプションを評価対象としてそのプレミアムを計算する方法」であって、「コンピュータ」が各ステップを実行する方法発明である。そして、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載事項からみて、上記コンピュータが動作の主体となって、各ステップを実行すると認められるから、本願発明は、その発明の実施にソフトウエアを必要とするところの、いわゆるコンピュータ・ソフトウエア関連発明である。
　こうしたコンピュータ・ソフトウエア関連発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには、ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている必要がある。ここで、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウエアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることをいう。
　そこで、本願発明が、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されたものであるかどうかについて、請求項１の記載を便宜上以下のとおりに分けて検討する。
　
（ア）「通貨オプションを評価対象としてそのプレミアムを計算する方法であって、」
（イ）「コンピュータが、」
（ウ）「ＡＴＭフラットボラティリティと、ボラティリティスマイルに関するボラティリティスマイル関連情報とを取得する第１のステップと、」
（エ）「該取得したＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報を第１の記憶手段に記憶する第２のステップと、」
（オ）「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいて、前記評価対象オプションについてボラティリティに関する所定のリスクパラメータを計算してその計算結果を第２の記憶手段に記憶する第３のステップと、」
（カ）「前記評価対象オプションと同じ行使期日又は行使期間を有する複数の所定のプレインオプションについて、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報に基づいて計算した行使価格と、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティとに基づいて前記所定のリスクパラメータの値を計算し、その計算値を第３の記憶手段に記憶する第４のステップと、」
（キ）「前記第３の記憶手段に記憶された前記所定のプレインオプションについてのリスクパラメータの値に基づいて計算した、前記所定のプレインオプションを組合わせて作成したポートフォリオについての前記所定のリスクパラメータの値が、前記第２の記憶手段に記憶された前記評価対象オプションについての前記所定のリスクパラメータの値と等しくなるような、前記ポートフォリオにおける各プレインオプションの構成比率を計算し、その計算値を第４の記憶手段に記憶する第５のステップと、」
（ク）「前記複数の所定のプレインオプションの夫々について、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報に基づいて、市場実勢を反映したプレミアムを計算する第６のステップと、」
（ケ）「前記複数の所定のプレインオプションの夫々について、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいてプレミアムを計算する第７のステップと、」
（コ）「前記複数の所定のプレインオプションの夫々について、前記第６のステップでの計算値と、前記第７のステップでの計算値との間の差額を計算する第８のステップと、」
（サ）「該第８のステップで計算された差額と、前記第４の記憶手段に記憶された各プレインオプションのポートフォリオ構成比率とに基づいて、前記評価対象オプションのプレミアムに関する補正値を計算する第９のステップと、」
（シ）「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいて前記評価対象オプションのプレミアムを計算し、その計算値を前記第９のステップで計算した補正値により補正する第１０のステップと、」
（ス）「該第１０のステップでの補正結果を、前記評価対象オプションについてのプレミアム評価値として出力する第１１のステップと」
（セ）「を実行することを特徴とする方法。」
　
　まず、上記（ア）について検討する。
　上記（ア）の記載は、本願発明の「方法」が、「通貨オプションを評価対象としてそのプレミアムを計算する」ことを特定しているにすぎない。
　
　次に、上記（イ）及び（セ）について検討する。
　上記（イ）及び（セ）の記載は、本願発明の「方法」について、コンピュータが上記（ウ）ないし（ス）のステップを実行することを特定しているにすぎない。
　
　次に、上記（ウ）について検討する。
　上記（ウ）の記載は、「取得する」処理を、コンピュータのハードウエア資源を用いる形で具体的に記載したものとはいえないものの、コンピュータが情報を取得する手順それ自体は、コンピュータで実行される基本的な手順であって、周知の事項であるから、上記（ウ）のステップの「取得する」処理自体は、ソフトウエアによる情報処理が、コンピュータが備えるハードウエア資源を用いて具体的に実現されたものであるといえる。
　
　次に、上記（エ）について検討する。
　上記（エ）の記載は、「第１の記憶手段に記憶する」処理を、コンピュータのハードウエア資源を用いる形で具体的に記載したものとはいえないものの、コンピュータが情報を記憶手段に記憶する手順それ自体は、コンピュータで実行される基本的な手順であって、周知の事項であるから、上記（エ）のステップの「第１の記憶手段に記憶する」処理自体は、ソフトウエアによる情報処理が、コンピュータが備えるハードウエア資源を用いて具体的に実現されたものであるといえる。
　
　次に、上記（オ）について検討する。
　上記（オ）には、全体として、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいて、前記評価対象オプションについてボラティリティに関する所定のリスクパラメータを計算してその計算結果を第２の記憶手段に記憶する」という単なる処理の概要が提示されているだけである。
　そして、上記（オ）には、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいて」と記載されているものの、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ」に対して行われる処理の内容が記載されていないから、上記（オ）の記載では、「前記評価対象オプションについてボラティリティに関する所定のリスクパラメータを計算」するのに、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働したどのような具体的手段を用いて、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ」をどのように処理しているのかといった、本願発明の目的を達成するために上記（オ）で実現されるべき具体的な情報処理の仕組みが提示されているとはいえない。
　
　次に、上記（カ）について検討する。
　上記（カ）には、全体として、「前記評価対象オプションと同じ行使期日又は行使期間を有する複数の所定のプレインオプションについて、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報に基づいて計算した行使価格と、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティとに基づいて前記所定のリスクパラメータの値を計算し、その計算値を第３の記憶手段に記憶する」という単なる処理の概要が提示されているだけである。
　そして、上記（カ）には、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報に基づいて」と記載されているものの、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報」に対して行われる処理の内容が記載されていないから、上記（カ）の記載では、「行使価格」を計算するのに、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働したどのような具体的手段を用いて、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報」をどのように処理しているのかといった、本願発明の目的を達成するために上記（カ）で実現されるべき具体的な情報処理の仕組みが提示されているとはいえない。
　また、上記（カ）には、「計算した行使価格と、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティとに基づいて」と記載されているものの、「計算した行使価格と、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティと」に対して行われる処理の内容が記載されていないから、上記（カ）の記載では、「前記評価対象オプションと同じ行使期日又は行使期間を有する複数の所定のプレインオプションについて、」「前記所定のリスクパラメータの値」を計算するのに、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働したどのような具体的手段を用いて、「計算した行使価格と、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティと」をどのように処理しているのかといった、本願発明の目的を達成するために上記（カ）で実現されるべき具体的な情報処理の仕組みが提示されているとはいえない。
　
　次に上記（キ）について検討する。
　上記（キ）には、全体として、「前記第３の記憶手段に記憶された前記所定のプレインオプションについてのリスクパラメータの値に基づいて計算した、前記所定のプレインオプションを組合わせて作成したポートフォリオについての前記所定のリスクパラメータの値が、前記第２の記憶手段に記憶された前記評価対象オプションについての前記所定のリスクパラメータの値と等しくなるような、前記ポートフォリオにおける各プレインオプションの構成比率を計算し、その計算値を第４の記憶手段に記憶する」という単なる処理の概要が提示されているだけである。
　そして、上記（キ）には、「前記第３の記憶手段に記憶された前記所定のプレインオプションについてのリスクパラメータの値に基づいて計算した、前記所定のプレインオプションを組合わせて作成したポートフォリオについての前記所定のリスクパラメータの値が、前記第２の記憶手段に記憶された前記評価対象オプションについての前記所定のリスクパラメータの値と等しくなるような」と記載されているものの、「前記第３の記憶手段に記憶された前記所定のプレインオプションについてのリスクパラメータの値」、「前記所定のプレインオプションを組合わせて作成したポートフォリオについての前記所定のリスクパラメータの値」及び「前記第２の記憶手段に記憶された前記評価対象オプションについての前記所定のリスクパラメータの値」に対して行われる処理の内容が記載されておらず、しかも、「前記第３の記憶手段に記憶された前記所定のプレインオプションについてのリスクパラメータの値」と「前記所定のプレインオプションを組合わせて作成したポートフォリオについての前記所定のリスクパラメータの値」との具体的な関係も記載されていないから、上記（キ）の記載では、「前記ポートフォリオにおける各プレインオプションの構成比率を計算」するのに、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働したどのような具体的手段を用いて、「前記第３の記憶手段に記憶された前記所定のプレインオプションについてのリスクパラメータの値」、「前記所定のプレインオプションを組合わせて作成したポートフォリオについての前記所定のリスクパラメータの値」及び「前記第２の記憶手段に記憶された前記評価対象オプションについての前記所定のリスクパラメータの値」をどのように処理しているのかといった、本願発明の目的を達成するために上記（キ）で実現されるべき具体的な情報処理の仕組みが提示されているとはいえない。
　
　次に、上記（ク）について検討する。
　上記（ク）には、全体として、「前記複数の所定のプレインオプションの夫々について、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報に基づいて、市場実勢を反映したプレミアムを計算する」という単なる処理の概要が提示されているだけである。
　そして、上記（ク）には、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報に基づいて」と記載されているものの、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報」に対して行われる処理の内容が記載されていないから、上記（ク）の記載では、「前記複数の所定のプレインオプションの夫々について、」「市場実勢を反映したプレミアムを計算する」のに、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働したどのような具体的手段を用いて、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ及びボラティリティスマイル関連情報」をどのように処理しているのかといった、本願発明の目的を達成するために上記（ク）で実現されるべき具体的な情報処理の仕組みが提示されているとはいえない。
　
　次に、上記（ケ）について検討する。
　上記（ケ）には、全体として、「前記複数の所定のプレインオプションの夫々について、前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいてプレミアムを計算する」という単なる処理の概要が提示されているだけである。
　そして、上記（ケ）には、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいて」と記載されているものの、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ」に対して行われる処理の内容が記載されていないから、上記（ケ）の記載では、「前記複数の所定のプレインオプションの夫々について、」「プレミアムを計算する」のに、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働したどのような具体的手段を用いて、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ」をどのように処理しているのかといった、本願発明の目的を達成するために上記（ケ）で実現されるべき具体的な情報処理の仕組みが提示されているとはいえない。
　
　次に、上記（コ）について検討する。
　上記（コ）の記載は、「差額を計算する」処理を、コンピュータのハードウエア資源を用いる形で具体的に記載したものとはいえないものの、コンピュータが２つの値の差を計算する手順それ自体は、コンピュータで実行される基本的な手順であって、周知の事項であるから、上記（コ）のステップの「差額を計算する」処理自体は、ソフトウエアによる情報処理が、コンピュータが備えるハードウエア資源を用いて具体的に実現されたものであるといえる。
　
　次に、上記（サ）について検討する。
　上記（サ）には、全体として、「該第８のステップで計算された差額と、前記第４の記憶手段に記憶された各プレインオプションのポートフォリオ構成比率とに基づいて、前記評価対象オプションのプレミアムに関する補正値を計算する」という単なる処理の概要が提示されているだけである。
　そして、上記（サ）には、「該第８のステップで計算された差額と、前記第４の記憶手段に記憶された各プレインオプションのポートフォリオ構成比率とに基づいて」と記載されているものの、「該第８のステップで計算された差額と、前記第４の記憶手段に記憶された各プレインオプションのポートフォリオ構成比率と」に対して行われる処理の内容が記載されていないから、上記（サ）の記載では、「前記評価対象オプションのプレミアムに関する補正値を計算する」のに、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働したどのような具体的手段を用いて、「該第８のステップで計算された差額と、前記第４の記憶手段に記憶された各プレインオプションのポートフォリオ構成比率と」をどのように処理しているのかといった、本願発明の目的を達成するために上記（サ）で実現されるべき具体的な情報処理の仕組みが提示されているとはいえない。
　
　次に、上記（シ）について検討する。
　上記（シ）には、全体として、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいて前記評価対象オプションのプレミアムを計算し、その計算値を前記第９のステップで計算した補正値により補正する」という単なる処理の概要が提示されているだけである。
　そして、上記（シ）には、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに基づいて」と記載されているものの、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティに」に対して行われる処理の内容が記載されていないから、上記（シ）の記載では、「前記評価対象オプションのプレミアムを計算」するのに、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働したどのような具体的手段を用いて、「前記第１の記憶手段に記憶されたＡＴＭフラットボラティリティ」をどのように処理しているのかといった、本願発明の目的を達成するために上記（シ）で実現されるべき具体的な情報処理の仕組みが提示されているとはいえない。
　
　次に、上記（ス）について検討する。
　上記（ス）の記載は、「出力する」処理を、コンピュータのハードウエア資源を用いる形で具体的に記載したものとはいえないものの、コンピュータが情報を出力する手順それ自体は、コンピュータで実行される基本的な手順であって、周知の事項であるから、上記（ス）のステップの「出力する」処理自体は、ソフトウエアによる情報処理が、コンピュータが備えるハードウエア資源を用いて具体的に実現されたものであるといえる。
　
　してみると、本願発明は、「通貨オプションを評価対象としてそのプレミアムを計算する方法」に係る発明であって、上記（ウ）ないし（ス）のステップが、本願発明の目的を達成するために必要となる一連の処理であるところ、通貨オプションを評価対象としてそのプレミアムを計算するための主要なステップである上記（オ）、（カ）、（キ）、（ク）、（ケ）、（サ）及び（シ）のステップにおいて、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段により、使用目的に応じた情報の演算又は加工を具体的に実現する仕組みが提示されていないので、本願発明は、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」とはいえない。
　
５．むすび
　以上のとおり、本願発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」とはいえないので、特許法第２条第１項に定義された発明に該当せず、特許法第２９条第１項柱書きに規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。
　したがって、本願は、他の請求項について検討するまでもなく、拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。