(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、前記金融商品を運用した場合の実績額に対して予測される変動率を示す予測リスク値を格納する金融商品格納部と、
顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、前記顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントについて運用される運用資金、および、前記顧客により前記複数のライフイベントごとに選択された許容リスク値を格納するイベント格納部と、
前記顧客について金融商品を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている複数の前記イベント識別情報のそれぞれに対応付けられた前記運用資金および前記許容リスク値を読み出し、読み出した前記運用資金の比率を係数として前記許容リスク値を加重平均した総合リスク値を算出する総合リスク算出部と、
前記金融商品格納部を参照し、前記金融商品格納部に格納された金融商品を組み合わせたポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク算出部により算出された前記総合リスク値よりも小さくなる、金融商品の組み合わせおよび比率を算出し、算出した組み合わせに含まれる複数の金融商品のそれぞれの商品識別情報および比率、並びに、前記総合リスク値の算出に用いられた前記複数のイベント識別情報を出力する金融商品提示部と
を備え、
前記金融商品格納部は、前記金融商品に対して期待される利益率を示す期待収益率を、前記金融商品の前記商品識別情報に対応付けてさらに格納し、
前記イベント格納部は、前記イベント識別情報に対応付けて必要資金をさらに格納し、
前記総合リスク算出部は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている前記複数のイベント識別情報に対応付けられている前記必要資金および前記運用資金を読み出し、読み出した前記必要資金の合計および前記運用資金の合計を算出し、前記合計に基づいて、要求収益率をさらに算出し、
前記金融商品提示部は、前記ポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク算出部により算出された前記総合リスク値よりも小さく、かつ、前記ポートフォリオの期待収益率が、前記総合リスク算出部により算出された前記要求収益率よりも大きい、金融商品の組み合わせおよび比率を算出するとともに、
前記イベント格納部は、前記イベント識別情報に対応付けて、前記イベント識別情報により識別される前記ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期をさらに格納し、
前記総合リスク算出部は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている前記予定時期ごとに、前記イベント格納部に格納されている前記複数のライフイベントのうち、当該予定時期以上の予定時期を有するライフイベントについて、前記総合リスク値および前記要求収益率を算出し、
前記金融商品提示部は、前記予定時期ごとに、ポートフォリオが全体として、前記総合リスク算出部により算出された前記予定時期ごとの前記総合リスク値以下の予測リスク値、および、前記予定時期ごとの前記要求収益率以上の期待収益率、を有する金融商品の組み合わせ及び比率を算出する
ポートフォリオ構築支援装置。
【請求項２】
前記総合リスク算出部は、前記イベント識別情報により識別されるライフイベント毎に、前記ライフイベントの前記運用資金から前記必要資金を得るための要求収益率を算出し、
前記顧客識別情報に対応付けて、前記金融商品提示部により出力された前記ポートフォリオに含まれる前記複数の金融商品の前記商品識別情報および前記複数のイベント識別情報、前記比率に基づく現在の運用資金、並びに、外部から取得した前記複数の金融商品における各々の現在の実績額を格納する実績格納部と、
運用実績を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、前記実績額に対応付けて前記実績格納部に格納されている前記複数のイベント識別情報のそれぞれの前記運用資金を読み出して合計額を算出し、算出した前記合計額を前記実績格納部に格納されている前記実績額から差し引いた差額を算出し、算出した前記差額を、前記複数のイベント識別情報のそれぞれに対応付けられた前記運用資金と前記要求収益率との積の比に分配して、前記複数のライフイベントのそれぞれに対する実績額を算出し、出力する実績分配部と
をさらに備える請求項１に記載のポートフォリオ構築支援装置。
【請求項３】
前記金融商品格納部は、前記商品識別情報に対応付けて前記金融商品の運用期間をさらに格納し、
前記金融商品提示部は、前記予定時期ごとに前記ポートフォリオに含まれる前記金融商品の組み合わせおよび比率を算出する場合に、前記金融商品格納部に格納された金融商品のうち、前記予定時期以下の運用期間に対応付けられた前記商品識別情報で識別される金融商品を用いて前記組み合わせおよび比率を算出する請求項２に記載のポートフォリオ構築支援装置。
【請求項４】
前記金融商品提示部は、前記イベント格納部に格納されている前記複数のイベント識別情報により識別される前記複数のライフイベントに対応付けて、前記予測リスク値と前記期待収益率との関係および前記許容リスク値、前記運用資金を前記ポートフォリオで運用した場合の実績額の予測値、並びに、前記予定時期、必要資金および前記運用資金、を表示画面上に並べて表示する請求項３に記載のポートフォリオ構築支援装置。
【請求項５】
前記顧客識別情報に対応付けて、前記金融商品提示部により出力された前記ポートフォリオに含まれる前記複数の金融商品の複数の商品識別情報および前記イベント識別情報、前記ポートフォリオの予測リスク値、並びに、外部から取得した前記複数の金融商品における各々の現在の実績額を格納する実績格納部と、
前記実績格納部により格納されている前記実績額の合計額が、予め定められた第一の閾値より大きいか否かを判断し、大きい場合に、前記顧客識別情報を含む超過通知を前記金融商品提示部に受け渡す実績判断部と
をさらに備え、
前記金融商品提示部は、前記実績判断部から前記超過通知を受け取った場合に、前記超過通知に含まれている前記顧客識別情報に対応付けて前記実績格納部に格納されている前記ポートフォリオの前記予測リスク値を読み出し、新たなポートフォリオについて、前記新たなポートフォリオの予測リスク値が、読み出した前記予測リスク値よりも小さい、金融商品の新たな組み合わせおよび比率を算出し、新たな組み合わせに含まれる前記複数の金融商品の前記複数の商品識別情報、および、前記複数の金融商品のそれぞれを組み合わせる前記比率を、買い替えを提案する旨の情報と共に、前記顧客識別情報により識別される前記顧客に対応付けて出力する請求項１から４のいずれか１項に記載のポートフォリオ構築支援装置。
【請求項６】
前記実績判断部は、前記合計額が、予め定められた第二の閾値より小さいか否かを判断し、小さい場合に、その旨を警告する請求項５に記載のポートフォリオ構築支援装置。
【請求項７】
複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、前記金融商品を運用した場合の実績額に対して予測される変動率を示す予測リスク値を金融商品格納部が格納し、
顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、前記顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントについて運用される運用資金、および、前記顧客により前記複数のライフイベントごとに選択された許容リスク値をイベント格納部が格納し、
前記顧客について金融商品を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている複数の前記イベント識別情報のそれぞれに対応付けられた前記運用資金および前記許容リスク値を読み出し、読み出した前記運用資金の比率を係数として前記許容リスク値を加重平均した総合リスク値を総合リスク算出部が算出し、
前記金融商品格納部を参照し、前記金融商品格納部に格納された金融商品を組み合わせたポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク値よりも小さくなる、金融商品の組み合わせおよび比率を算出し、算出した組み合わせに含まれる複数の金融商品のそれぞれの商品識別情報および比率、並びに、前記総合リスク値の算出に用いられた前記複数のイベント識別情報を金融商品提示部が出力して、
前記金融商品格納部は、前記金融商品に対して期待される利益率を示す期待収益率を、前記金融商品の前記商品識別情報に対応付けてさらに格納し、
前記イベント格納部は、前記イベント識別情報に対応付けて必要資金をさらに格納し、
前記総合リスク算出部は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている前記複数のイベント識別情報に対応付けられている前記必要資金および前記運用資金を読み出し、読み出した前記必要資金の合計および前記運用資金の合計を算出し、前記合計に基づいて、要求収益率をさらに算出し、
前記金融商品提示部は、前記ポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク算出部により算出された前記総合リスク値よりも小さく、かつ、前記ポートフォリオの期待収益率が、前記総合リスク算出部により算出された前記要求収益率よりも大きい、金融商品の組み合わせおよび比率を算出するとともに、
前記イベント格納部は、前記イベント識別情報に対応付けて、前記イベント識別情報により識別される前記ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期をさらに格納し、
前記総合リスク算出部は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納部に格納されている前記予定時期ごとに、前記イベント格納部に格納されている前記複数のライフイベントのうち、当該予定時期以上の予定時期を有するライフイベントについて、前記総合リスク値および前記要求収益率を算出し、
前記金融商品提示部は、前記予定時期ごとに、ポートフォリオが全体として、前記総合リスク算出部により算出された前記予定時期ごとの前記総合リスク値以下の予測リスク値、および、前記予定時期ごとの前記要求収益率以上の期待収益率、を有する金融商品の組み合わせ及び比率を算出する
ポートフォリオ構築支援方法。
【請求項８】
ポートフォリオを提示するポートフォリオ構築支援装置を制御するプログラムであって、前記ポートフォリオ構築支援装置に、
複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、前記金融商品を運用した場合の実績額に対して予測される変動率を示す予測リスク値を格納する金融商品格納機能、
顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、前記顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントについて運用される運用資金、および、前記顧客により前記複数のライフイベントごとに選択された許容リスク値を格納するイベント格納機能、
前記顧客について金融商品を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、前記イベント格納機能に格納されている複数の前記イベント識別情報のそれぞれに対応付けられた前記運用資金および前記許容リスク値を読み出し、読み出した前記運用資金の比率を係数として前記許容リスク値を加重平均した総合リスク値を算出する総合リスク算出機能、および、
前記金融商品格納機能を参照し、前記金融商品格納機能に格納された金融商品を組み合わせたポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク算出機能により算出された前記総合リスク値よりも小さくなる、金融商品の組み合わせおよび比率を算出し、算出した組み合わせに含まれる複数の金融商品のそれぞれの商品識別情報および比率、並びに、前記総合リスク値の算出に用いられた前記複数のイベント識別情報を出力する金融商品提示機能を実現させ、
前記金融商品格納機能は、前記金融商品に対して期待される利益率を示す期待収益率を、前記金融商品の前記商品識別情報に対応付けてさらに格納し、
前記イベント格納機能は、前記イベント識別情報に対応付けて必要資金をさらに格納し、
前記総合リスク算出機能は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納機能に格納されている前記複数のイベント識別情報に対応付けられている前記必要資金および前記運用資金を読み出し、読み出した前記必要資金の合計および前記運用資金の合計を算出し、前記合計に基づいて、要求収益率をさらに算出し、
前記金融商品提示機能は、前記ポートフォリオの予測リスク値が、前記総合リスク算出機能により算出された前記総合リスク値よりも小さく、かつ、前記ポートフォリオの期待収益率が、前記総合リスク算出機能により算出された前記要求収益率よりも大きい、金融商品の組み合わせおよび比率を算出するとともに、
前記イベント格納機能は、前記イベント識別情報に対応付けて、前記イベント識別情報により識別される前記ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期をさらに格納し、
前記総合リスク算出機能は、前記要求を受け付けた場合に、前記イベント格納機能に格納されている前記予定時期ごとに、前記イベント格納機能に格納されている前記複数のライフイベントのうち、当該予定時期以上の予定時期を有するライフイベントについて、前記総合リスク値および前記要求収益率を算出し、
前記金融商品提示機能は、前記予定時期ごとに、ポートフォリオが全体として、前記総合リスク算出機能により算出された前記予定時期ごとの前記総合リスク値以下の予測リスク値、および、前記予定時期ごとの前記要求収益率以上の期待収益率、を有する金融商品の組み合わせ及び比率を算出する
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援方法およびプログラムに関する。特に、本発明は、ライフイベントごとに許容されるリスクを考慮したポートフォリオ構築支援装置、ポートフォリオ構築支援方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
資産運用に対するリスク許容度を表す情報および将来のライフイベントに関わる支出予定額を表す情報の入力に対して、資産運用方法を決定して収支表を出力するライフプランニング装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４−２９５４９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
資産運用について、同じ顧客でもライフイベントごと、例えば、子供の教育用資金と自動車購入用資金とでは、許容リスク値が異なる。しかしながら、上記ライフプランニング装置では、顧客に一つの許容リスク値を設定している。よって、同じ顧客でもライフイベントごとに異なる許容リスク値を考慮した資産運用方法を提案する装置が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
上記課題を解決するために、本発明の第１の形態においては、顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期、ライフイベント時に必要となる資金を示す必要資金、および、予定時期までの運用を予定している必要資金の原資としての運用資金の入力を受け付けるイベント入力部と、イベント入力部により入力された顧客識別情報およびイベント識別情報毎に、予定時期において運用資金から必要資金を得る要求収益率を算出する要求収益率算出部と、複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、金融商品を運用した場合の期待収益率、期待収益率に対して予測される変動率を示す予測リスク値、および、複数の金融商品間の共分散を格納する金融商品格納部と、金融商品格納部を参照し、金融商品格納部に格納されている複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオの期待収益率が、要求収益率算出部により算出された要求収益率よりも大きく、共分散に基づくポートフォリオの予測リスク値がより低い、ポートフォリオに含まれる複数の金融商品の組み合わせおよび比率並びにポートフォリオの予測リスク値を、顧客識別情報およびイベント識別情報毎に算出し、算出した予測リスク値をライフイベントに対応付けて提示する金融商品提示部とを備えるポートフォリオ構築支援装置が提供される。
【０００５】
本発明の第２の形態においては、複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、金融商品を運用した場合の実績額に対して予測される変動率を示す予測リスク値を格納する金融商品格納部と、顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントについて運用される運用資金、および、顧客により複数のライフイベントごとに選択された許容リスク値を格納するイベント格納部と、顧客について金融商品を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、イベント格納部に格納されている複数のイベント識別情報のそれぞれに対応付けられた運用資金および許容リスク値を読み出し、読み出した運用資金の比率を係数として許容リスク値を加重平均した総合リスク値を算出する総合リスク算出部と、金融商品格納部を参照し、金融商品格納部に格納された金融商品を組み合わせたポートフォリオの予測リスク値が、総合リスク算出部により算出された総合リスク値よりも小さくなる、金融商品の組み合わせおよび比率を算出し、算出した組み合わせに含まれる複数の金融商品のそれぞれの商品識別情報および比率、並びに、総合リスク値の算出に用いられた複数のイベント識別情報を出力する金融商品提示部とを備えるポートフォリオ構築支援装置が提供される。
【０００６】
本発明の第３の形態においては、顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期、ライフイベント時に必要となる資金を示す必要資金、および、予定時期までの運用を予定している必要資金の原資としての運用資金の入力を受け付け、入力された顧客識別情報およびイベント識別情報毎に、予定時期において運用資金から必要資金を得る要求収益率を算出し、複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、金融商品を運用した場合の期待収益率、期待収益率に対して予測される変動率を示す予測リスク値、および、複数の金融商品間の共分散を金融商品格納部に格納し、金融商品格納部を参照し、金融商品格納部に格納されている複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオの期待収益率が、要求収益率よりも大きく、共分散に基づくポートフォリオの予測リスク値がより低い、ポートフォリオに含まれる複数の金融商品の組み合わせおよび比率並びにポートフォリオの予測リスク値を、顧客識別情報およびイベント識別情報毎に算出し、算出した予測リスク値をライフイベントに対応付けて提示するポートフォリオ構築支援方法が提供される。
【０００７】
本発明の第４の形態においては、複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、金融商品を運用した場合の実績額に対して予測される変動率を示す予測リスク値を金融商品格納部に格納し、顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントについて運用される運用資金、および、顧客により複数のライフイベントごとに選択された許容リスク値をイベント格納部に格納し、顧客について金融商品を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、イベント格納部に格納されている複数のイベント識別情報のそれぞれに対応付けられた運用資金および許容リスク値を読み出し、読み出した運用資金の比率を係数として許容リスク値を加重平均した総合リスク値を算出し、金融商品格納部を参照し、金融商品格納部に格納された金融商品を組み合わせたポートフォリオの予測リスク値が、総合リスク値よりも小さくなる、金融商品の組み合わせおよび比率を算出し、算出した組み合わせに含まれる複数の金融商品のそれぞれの商品識別情報および比率、並びに、総合リスク値の算出に用いられた複数のイベント識別情報を出力するポートフォリオ構築支援方法が提供される。
【０００８】
本発明の第５の形態においては、  ポートフォリオを提示するポートフォリオ構築支援装置を制御するプログラムであって、ポートフォリオ構築支援装置に、顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期、ライフイベント時に必要となる資金を示す必要資金、および、予定時期までの運用を予定している必要資金の原資としての運用資金の入力を受け付けるイベント入力機能、イベント入力機能により入力された顧客識別情報およびイベント識別情報毎に、予定時期において運用資金から必要資金を得る要求収益率を算出する要求収益率算出機能、複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、金融商品を運用した場合の期待収益率、期待収益率に対して予測される変動率を示す予測リスク値、および、複数の金融商品間の共分散を格納する金融商品格納機能、および、金融商品格納機能を参照し、金融商品格納機能に格納されている複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオの期待収益率が、要求収益率算出機能により算出された要求収益率よりも大きく、共分散に基づくポートフォリオの予測リスク値がより低い、ポートフォリオに含まれる複数の金融商品の組み合わせおよび比率並びにポートフォリオの予測リスク値を、顧客識別情報およびイベント識別情報毎に算出し、算出した予測リスク値をライフイベントに対応付けて提示する金融商品提示機能を実現させる。
【０００９】
本発明の第６の形態においては、ポートフォリオを提示するポートフォリオ構築支援装置を制御するプログラムであって、ポートフォリオ構築支援装置に、複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、金融商品を運用した場合の実績額に対して予測される変動率を示す予測リスク値を格納する金融商品格納機能、顧客を識別する顧客識別情報に対応付けて、顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベントについて運用される運用資金、および、顧客により複数のライフイベントごとに選択された許容リスク値を格納するイベント格納機能、顧客について金融商品を提示する旨の要求を外部から受け付けた場合に、イベント格納機能に格納されている複数のイベント識別情報のそれぞれに対応付けられた運用資金および許容リスク値を読み出し、読み出した運用資金の比率を係数として許容リスク値を加重平均した総合リスク値を算出する総合リスク算出機能、および、金融商品格納機能を参照し、金融商品格納機能に格納された金融商品を組み合わせたポートフォリオの予測リスク値が、総合リスク算出機能により算出された総合リスク値よりも小さくなる、金融商品の組み合わせおよび比率を算出し、算出した組み合わせに含まれる複数の金融商品のそれぞれの商品識別情報および比率、並びに、総合リスク値の算出に用いられた複数のイベント識別情報を出力する金融商品提示機能を実現させる。
【００１０】
なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【実施例１】
【００１２】
図１は、本実施形態に係るポートフォリオ構築支援装置１０の概略を示す概略図である。ポートフォリオ構築支援装置１０は、本体１２と、本体１２からの出力を表示画面上に表示するディスプレイ１４と、使用者等により本体１２へ情報を入力するキーボード１６およびマウス１８を有する。本実施形態は、ライフイベント時に必要となる必要資金について、当該ライフイベントごとに許容されるリスクが異なる場合を考慮したポートフォリオを提示することを目的とする。
【００１３】
図２は、ポートフォリオ構築支援装置１０の本体１２の機能を示すブロック図である。図２に示すように、本体１２は、金融商品に関する情報を格納した金融商品格納部１１０、ライフイベントに関する情報の入力を受け付けるイベント入力部１２０、受け付けたライフイベントに関する情報を格納したイベント格納部１２２、運用資金から必要資金を得る要求収益率を算出する要求収益率算出部１３０、要求収益率を満たすポートフォリオを構築して当該ポートフォリオに含まれる金融商品および予測リスク値を提示する金融商品提示部１４０、および、当該ポートフォリオの予測リスク値を許容するか否かを受け付ける許容リスク受付部１５０を備える。ここで、金融商品格納部１１０およびイベント格納部１２２は、一体のデータベースであってもよいし、別個の記憶装置であってもよい。また、金融商品格納部１１０、イベント入力部１２０および許容リスク受付部１５０には、キーボード１６およびマウス１８により情報が入力されてもよいし、インターネット等のネットワークを介して他の情報処理機器から情報が入力されてもよい。なお、記録媒体１９が本体１２の各機能を実現させるプログラムを格納しており、当該プログラムを本体１２にインストールすることにより、各機能が実現されてもよい。また、当該プログラムは、インターネット等のネットワークから取得されてもよい。
【００１４】
図３は、金融商品格納部１１０が格納する情報の一例である。図３に示す金融商品格納部１１０は、金融商品情報１１２および共分散情報１１４を格納する。金融商品情報１１２は、複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報（商品ＩＤ）に対応付けて、金融商品を運用した場合の期待収益率、期待収益率に対して予測される変動率を示す予測リスク値、および、金融商品の運用期間を対応付けたテーブルである。例えば、図３の金融商品情報１１２は、商品ＩＤ「銘柄Ａ」に対して、期待収益率「６％」、予測リスク値「１０％」および運用期間「１年」が対応付けられている。また、共分散情報１１４は、複数の金融商品間の共分散を示すテーブルである。図３の共分散情報１１４は、金融商品情報１１２に含まれる金融商品のうちの二つの金融商品の組み合わせに対する共分散を示す。例えば、共分散情報１１４は、商品ＩＤ「銘柄Ａ」と「銘柄Ｂ」との共分散「０．００３」が格納されている。
【００１５】
図４は、イベント入力部１２０によりイベントに関する情報の入力が受け付けられるイベント入力画面１２４の一例を示す。イベント入力部１２０は、イベント入力画面１２４をディスプレイ１４に表示して、金融商品情報１１２上にキーボード１６等を用いて入力されたイベントに関する情報を受け付ける。図４に示す例において、イベント入力部１２０は、イベントに関する情報として、顧客を識別する顧客識別情報（顧客ＩＤ）に対応付けて、顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するライフイベント名（イベント識別情報）、ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期、ライフイベント時に必要となる資金を示す必要資金、および、予定時期までの運用を予定している必要資金の原資としての運用資金の入力を受け付ける。さらに、イベント入力部１２０は、イベント入力画面１２４において、上記運用資金に加え、毎月一定の資金を積み立てる積立資金、運用資金および積立資金では上記必要資金に足りない場合に借入を行うか否かを示す借入有無、借入をする場合の借入額である借入金を受け付ける。さらに、イベント入力部１２０は、イベント入力画面１２４により受け付けたイベントに関する情報をイベント格納部１２２に格納する。
【００１６】
図５は、イベント入力部１２０によりイベントに関する情報の入力が受け付けられる場合の他のイベント入力画面１２６を示す。図５に示す例において、イベント入力部１２０は、図４のイベント入力画面１２４に加えて、当該顧客の他のライフイベントに関する情報を示すイベント情報画面１２７もディスプレイ１４に表示する。これにより、顧客は、当該ライフイベントと他のライフイベントとのバランスをディスプレイ１４上で確認することができる。
【００１７】
図６は、ポートフォリオ構築支援装置１０がポートフォリオを提示する動作を示すフローチャートの一例である。図６に示すフローチャートは、イベント入力部１２０が、キーボード１６等を介して、金融商品を提示する旨の要求を受け付けた場合に開始される。
【００１８】
まず、イベント入力部１２０は、イベント入力画面１２４をディスプレイ１４上に表示して、ライフイベントに関する情報の入力を受け付けて（Ｓ１１０）、受け付けた情報をイベント格納部１２２に格納する（Ｓ１２０）。例えば、イベント入力部１２０は、図４に示すように、顧客ＩＤ「Ｃ００１」およびライフイベント名「自動車」に対応付けて、予定時期「３年」、必要資金「３００万円」、運用資金「１５０万円」、月毎の積立資金「２万円」、借入「する」および借入金「１００万円」の入力を受け付けて、イベント格納部１２２に格納する。なお、ステップＳ１１０およびＳ１２０に変えて、イベント入力部１２０が顧客ＩＤの入力を受け付けて、受け付けた顧客ＩＤに対応付けてイベント格納部１２２にすでに格納されている情報が読み出されてもよい。
【００１９】
要求収益率算出部１３０は、顧客ＩＤおよびイベントＩＤ毎に、予定時期において運用資金から必要資金を得る要求収益率を算出する（Ｓ１３０）。この場合に、要求収益率算出部１３０は、運用資金を初期資産として、月毎の積立資金がある場合には、月毎に当該積立資金を運用資金に追加すると共に、借入金がある場合には当該借入金分を必要資金がから差し引いて要求収益率を算出する。さらに、要求収益率算出部１３０は、当該運用資金に予め定められた金額を追加した補正資金から必要資金を得る補正収益率をさらに算出する（同ステップ）。この場合に、例えば要求収益率算出部１３０は、当該顧客ＩＤおよびイベントＩＤに対応付けてイベント格納部１２２に格納されている運用資金に対して、一定の金額、または、一定の比率で金額を追加することにより補正資金を算出する。これにより、要求収益率算出部１３０は、上記要求収益率よりも低い補正収益率を得る。なお要求収益率算出部１３０は、補正資金および補正収益率の組を一つ算出してもよいし、複数算出してもよい。ここで、補正資金および当該補正資金に基づいて補正収益率を算出するのは、顧客によりイベント入力部１２０に入力された条件によって算出される予測リスク値が、顧客に許容されなかった場合に、運用資金を追加すると予測リスク値がどの程度低くなるかの目安を顧客に示すことを目的としている。
【００２０】
図７は、要求収益率算出部１３０が計算した要求収益率をディスプレイ１４上に表示する要求収益率計算画面１３２の一例である。図７に示すように、要求収益率算出部１３０は、図４に示すライフイベントの情報に対して、要求収益率「８．８５％」を算出する。なお、この要求収益率計算画面１３２はディスプレイ１４上に表示されなくてもよい。
【００２１】
上記ステップＳ１３０に続き、金融商品提示部１４０は、顧客ＩＤおよびイベントＩＤ毎に、要求収益率算出部１３０により算出された要求収益率および補正収益率に対するポートフォリオをそれぞれ算出する（Ｓ１４０）。この場合に、金融商品提示部１４０は、既知の最適化理論に基づいて、金融商品格納部１１０に格納されている複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオの期待収益率が、上記要求収益率よりも大きく、共分散に基づくポートフォリオの予測リスク値がより低い、金融商品の組み合わせおよび比率を算出する。さらに、金融商品提示部１４０は、当該ポートフォリオに含まれる金融商品のそれぞれに対応付けて金融商品格納部１１０に格納されている予測リスク値、共分散、および、算出した比率に基づいて、当該ポートフォリオの予測リスク値を算出する。ここで、金融商品提示部１４０は、金融商品格納部１１０に格納されている複数の金融商品のうち、当該イベントＩＤに対応付けてイベント格納部１２２に格納されている予定時期よりも短い運用期間を有する金融商品を金融商品格納部１１０から抽出し、抽出した金融商品を用いて上記ポートフォリオを算出する。例えば、図３および図４に示す例において、金融商品提示部１４０は、ライフイベント「自動車」に対応付けられた予定時期「３年」に基づいて、金融商品格納部１１０から運用期間「３年」以下の金融商品「銘柄Ａ」「銘柄Ｂ」「銘柄Ｃ」を抽出する。これにより、解約可能時期が当該ライフイベントの予定時期より先の金融商品がポートフォリオに組み込まれることを防ぐことができる。さらに、金融商品提示部１４０は、上記要求収益率の場合と同様に、ステップＳ１３０により算出された補正収益率よりも大きく、共分散に基づくポートフォリオの予測リスク値がより低い、金融商品の組み合わせおよび比率を算出する。
【００２２】
図８は、金融商品提示部１４０が計算したポートフォリオをディスプレイ１４上に表示する金融商品計算画面１４２の一例である。図８に示すように、金融商品提示部１４０は、要求収益率「８．８５％」に対して予測リスク値「９．０５％」並びに銘柄の組み合わせおよび比率「銘柄Ａ：６３％」「銘柄Ｂ：３１％」「銘柄Ｃ：６％」を算出する。なお、この金融商品計算画面１４２はディスプレイ１４上に表示しなくてもよい。
【００２３】
金融商品提示部１４０は、上記ステップＳ１４０において、要求収益率を満たすポートフォリオが算出されたか否かを判断する（Ｓ１５０）。すなわち、金融商品提示部１４０は、金融商品格納部１１０に格納されている複数の金融商品を組み合わせて算出したポートフォリオの期待収益率のいずれもが、要求収益率算出部１３０により算出された要求収益率よりも小さいか否かを判断する。要求収益率を満たすポートフォリオが算出されない例として、要求収益率が大きすぎる場合、すなわち、運用資金が小さくかつ予定時期が短いのに、必要資金が多い場合が挙げられる。
【００２４】
上記ステップＳ１５０において、要求収益率を満たすポートフォリオが算出された場合に（Ｓ１５０：Ｙｅｓ）、金融商品提示部１４０は、算出した予測リスク値をライフイベントに対応付けてディスプレイ１４上に提示する（Ｓ１６０）。この場合に、金融商品提示部１４０は、さらに金融商品の組み合わせおよび比率をさらに提示してもよい。
【００２５】
図９は、ポートフォリオ構築支援装置１０により算出されたポートフォリオをディスプレイ１４に表示する金融商品提示画面１４４の一例である。図９に示す例において、金融商品提示部１４０は、金融商品提示画面１４４において、ライフイベント名「自動車」と共に、ポートフォリオに含まれる金融商品「銘柄Ａ」「銘柄Ｂ」「銘柄Ｃ」、および、それぞれの投資額「９４．５万円」「４６．５万円」「９万円」を表示する。ここで投資額は上記比率に運用資金を割り振った額である。さらに、金融商品提示部１４０は、金融商品提示画面１４４上に、予測リスク値が「９．０５％」になる旨と、この予測リスク値を許容するかどうかを問い合せる旨を表示する。より具体的には、金融商品提示部１４０は、「このリスクを受け入れますか？」という文章と共に、「はい」および「いいえ」のボタンを表示する。
【００２６】
ステップＳ１６０の後に、許容リスク受付部１５０は、金融商品提示部１４０により提示されたポートフォリオの予測リスク値を許容するか否かの入力を受け付ける（Ｓ１７０）。ステップＳ１７０において、金融商品提示部１４０によりディスプレイ１４上に提示された「はい」のボタンがキーボード１６等により押されることにより、許容リスク受付部１５０は、予測リスク値が許容されたと判断し（Ｓ１７０：Ｙｅｓ）、動作を終了する。このとき、当該ポートフォリオに関する情報をイベント格納部１２２に格納してもよいし、外部に当該ポートフォリオの発注をしてもよい。
【００２７】
上記ステップＳ１７０において、金融商品提示部１４０によりディスプレイ１４上に提示された「いいえ」のボタンがキーボード１６等により押されることにより、予測リスク値が許容されなかったと許容リスク受付部１５０が判断した場合に（Ｓ１７０：Ｎｏ）、金融商品提示部１４０は、ステップＳ１３０およびＳ１４０で算出した補正資金および補正資金に基づいて算出したポートフォリオの予測リスク値をライフイベントに対応付けて提示し（Ｓ１８０）、ステップＳ１１０に戻る。これにより、当所の運用資金に基づいて算出された予測リスク値が許容されなかった場合に、運用資金を追加すると予測リスク値がどの程度低くなるかの目安をディスプレイ１４上に提示することができる。さらに、予め補正資金および当該補正資金に基づく予測リスク値が算出されているので、ディスプレイ１４上への表示までの時間を短くすることができる。
【００２８】
上記ステップＳ１５０において、要求収益率を満たすポートフォリオが算出されなかった場合に（Ｓ１５０：Ｙｅｓ）、金融商品提示部１４０は、当該要求収益率よりも低い所定の期待収益率で運用した場合に当該必要資金に達する運用資金を算出する（Ｓ１９０）。この場合に、金融商品提示部１４０は、ステップＳ１５０で計算したポートフォリオの候補のうち最も期待収益率の大きいポートフォリオにおける当該期待収益率を所定の期待収益率として用いてもよい。これにより、ポートフォリオを組むことができる運用資金を提示することができる。
【００２９】
なお、ステップＳ１７０において、許容リスク受付部１５０は、予測リスク値を許容するか否かに加えて、当該ポートフォリオに含まれる金融商品で運用することを許容するか否かを判断してもよい。この場合に、金融商品提示部１８０は、図１８に示すような金融商品設定画面１６０を表示し、当該画面に基づいて、許容リスク受付部１５０が当該ポートフォリオに含まれる金融商品のいずれかを外すまたは当該ポートフォリオに含まれない金融商品のいずれかを加える旨の入力を受け付けた場合に、金融商品提示部１４０は、ステップＳ１４０に戻ってポートフォリオを計算し直す。
【００３０】
また、図６に示すフローチャートは、運用期間内においてライフイベントの見直し時に動作してもよい。この場合に、運用資金は、運用実績と累積積立資金額を足したものになる。これらの情報は、イベント格納部１２２に格納されていてもよい。この場合に、イベント入力部１２０は運用実績に基づいて図１９および図２０に示す評価画面１６２をディスプレイ１４上に提示し、この提示に基づいて顧客からのライフイベントの情報の再入力を受け付けて、受け付けた再入力に基づいて、金融商品提示部１４０がポートフォリオを再計算する。
【００３１】
図１０は、ポートフォリオ構築支援装置１０により算出されたポートフォリオをディスプレイ１４に表示する金融商品提示画面１４６の他の例である。金融商品提示部１４０は、金融商品格納部３１０に格納されている複数のイベント識別情報により識別される複数のライフイベントのライフイベント名２１０を表示する。さらに、金融商品提示部１４０は、ライフイベント名２１０に対応づけて、予測リスク値と期待収益率との関係を示す収益対リスクグラフ２２０、運用資金をポートフォリオで運用した場合の運用予測グラフ２３０、並びに、予定時期、必要資金および運用資金の金額表２４０を並べて表示する。図１０に示す例において、金融商品提示部１４０は、ライフイベント名２１０の直下に収益対リスクグラフ２２０を表示するとともに、収益対リスクグラフ２２０の右横に運用予測グラフ２３０および金額表２４０を並べて表示する。これにより、複数のライフイベントについて、運用の予測をライフイベントごとに容易に把握することができる。
【００３２】
図１１は、金融商品提示画面１４８の他の例である。図１１に示すように、金融商品提示部１４０は、各イベントの必要資金（所用額）、要求収益率（要求リターン）および借入金（借入予定額）を、予定時期毎に一覧表示してもよい。この場合に、金融商品提示部１４０は、さらに、必要資金（所用額）、要求収益率（要求リターン）および借入金（借入予定額）を全イベントについて合計して示す。これにより、ライフイベントの運用の予測を一見して容易に把握することができる。さらに、ライフイベント毎の運用ニーズを集計することにより、ニーズのある金融商品の具体像を把握することができる。さらには、顧客ニーズに適合した金融商品を提示することができる。
【００３３】
図１２は、ポートフォリオ構築支援装置１０の本体３２の他の例における機能を示すブロック図である。図１２に示すように、本体３２は、金融商品に関する情報を格納した金融商品格納部３１０、ライフイベントに関する情報を格納したイベント格納部３２０、および、金融商品の運用実績に関する情報を格納した実績格納部３５０を有する。これらは、一体のデータベースであってもよいし、別個の記憶装置であってもよい。また、これら金融商品格納部３１０、イベント格納部３２０および実績格納部３５０には、キーボード１６およびマウス１８により情報が入力されてもよいし、インターネット等のネットワークを介して他の情報処理機器から情報が入力されてもよい。
【００３４】
さらに、本体３２は、金融商品格納部３１０を参照して複数のライフイベントについて金融商品の運用における要求収益率および総合リスク値を算出する総合リスク算出部３３０、および、要求収益率および総合リスク値に基づいて、金融商品格納部３１０を参照することによりポートフォリオに含まれる金融商品を提示する金融商品提示部３４０を有する。本体３２はさらに、ポートフォリオの運用実績を判断する実績判断部３６０、および、ポートフォリオの運用実績額を各ライフイベントに分配する実績分配部３７０を有する。なお、記録媒体３９が本体３２の各機能を実現させるプログラムを格納しており、当該プログラムを本体３２にインストールすることにより、各機能が実現されてもよい。また、当該プログラムは、インターネット等のネットワークから取得されてもよい。
【００３５】
図１３は、金融商品格納部３１０に格納される金融商品に関する情報の一例を示す。図１３に示す例において、金融商品格納部３１０は、複数の金融商品のそれぞれについて、金融商品を識別する商品識別情報に対応付けて、金融商品名、金融商品を運用する運用期間、金融商品を運用した場合に期待される利益率を示す期待収益率、および、金融商品の運用の実績額に対して予測される変動率を示す予測リスク値を格納する。ここで、金融商品は、株式、債券、デリバティブ等であってもよいし、複数の株式等を組み合わせた投資信託等であってもよい。図１３に示す例において、金融商品格納部３１０は、例えば、商品識別情報「Ａ００１」に対応づけて、金融商品名「投資信託Ｗ」、運用期間「１年」、期待収益率「６％」および予測リスク値「８％」を格納する。なお、金融商品格納部３１０で保持される複数の金融商品のそれぞれの期待収益率は、顧客識別情報ごとに任意に設定してもよい。当該期待収益率の設定するタイミングは、ステップS３８０の前であれば、随時可能であることが望ましい。
【００３６】
図１４は、イベント格納部３２０に格納されるライフイベントに関する情報の一例を示す。図１４に示す例において、イベント格納部３２０は、顧客識別情報に対応付けて、顧客に予定される複数のライフイベントのそれぞれを識別するイベント識別情報、ライフイベント名、ライフイベントが予定されている時期を示す予定時期、必要資金、運用資金、顧客によりライフイベントに対して選択された許容リスク値、並びに、運用資金から必要資金を得るための要求収益率を格納する。ここで、必要資金は、それぞれのライフイベント時に必要となる資金を示し、説明を簡略化すべく、借入金を除いている。また、運用資金は、予定時期までの運用を予定している上記必要資金としての原資であり、初期資産および現時点から１年ごとに積み立てる積立資金を含む。図１４に示す例において、イベント格納部３２０は、例えば、イベント識別情報「Ｂ００１」に対応づけて、イベント名「自動車」、予定時期「１年」、必要資金「２４０万円」、初期資産「２００万円」、積立資金「０円」および許容リスク値「２４％」を格納する。ここで、許容リスク値は、キーボード１６等を介して各ライフイベントについて数値で入力されてもよいし、「リスク高」、「リスク中」、「リスク低」のような選択肢と許容リスク値とが予め対応付けられており、ディスプレイ１４に提示した選択肢が選択されることにより、当該選択肢に対応付けられた許容リスク値が入力されてもよい。
【００３７】
図１５は、ポートフォリオ構築支援装置１０がポートフォリオを提示する動作を示すフローチャートの一例である。図１５に示すフローチャートは、総合リスク算出部３３０が、キーボード１６等を介して、金融商品を提示する旨の要求を受け付けた場合に開始される。
【００３８】
総合リスク算出部３３０は、金融商品格納部３１０に格納されているライフイベントの予定時期を参照し、当該予定時期以上の予定時期に対応付けられたライフイベントのイベント識別情報を抽出する（Ｓ３１０）。この場合に、総合リスク算出部３３０は、まず、ポートフォリオ構築支援装置１０に格納されている最も短い予定時期を抽出する。金融商品格納部３１０に図１４に示す情報が格納されている場合には、総合リスク算出部３３０は、予定時期「１年」を抽出する。次に、総合リスク算出部３３０は、ステップＳ３１０で抽出した予定時期以上の予定時期を有するライフイベントのイベント識別情報を抽出する（同ステップ）。上記例において、総合リスク算出部３３０は、予定時期「１年」を抽出した場合に、金融商品格納部３１０において予定時期「１年」以上を有する三つのイベント識別情報「Ｂ００１」、「Ｂ００２」、「Ｂ００３」を抽出する。
【００３９】
次に、総合リスク算出部３３０は、ステップＳ３１０で抽出したイベント識別情報に対応付けてイベント格納部３２０に格納されている必要資金、運用資金および許容リスク値を読み出す（Ｓ３２０）。上記例において、総合リスク算出部３３０は、イベント「Ｂ００１」、「Ｂ００２」、「Ｂ００３」の必要資金、運用資金および許容リスク値をそれぞれ読み出す。
【００４０】
さらに、総合リスク算出部３３０は、当該予定時期における総合リスク値を算出する（Ｓ３３０）。この場合に、まず、総合リスク算出部３３０は、ステップＳ３１０で抽出したライフイベント毎に、当該予定時期における運用資金を算出する。例えば、図１４に示す例において、総合リスク算出部３３０は、イベント識別情報「Ｂ００１」の予定時期が当該予定時期と同じであるので、金融商品格納部３１０から読み出した運用資金「２００万円」をそのまま用いる。また、総合リスク算出部３３０は、イベント識別情報「Ｂ００２」について、１年間の運用資金として、初期資産「１４０万円」と１年間の積み立て「６０万円」との合計額である「２００万円」を当該予定時期における運用資金として算出し、同様に、イベント識別情報「Ｂ００３」について、１年間の運用資金「４００万円」を算出する。次に、総合リスク算出部３３０は、ステップＳ３１０で抽出したライフイベントについて、当該予定時期の運用資金の比率を係数としてステップＳ３１０で抽出した許容リスク値を加重平均する。上記例において、総合リスク算出部３３０は、加重平均「（２００万円×２４%＋２００万円×１２%＋４００万円×８％）／（２００万円＋２００万円＋４００万円）」から総合リスク値「１３％」を算出する。
【００４１】
次に、総合リスク算出部３３０は、当該予定時期における要求収益率を算出する（Ｓ３５０）。この場合に、まず、総合リスク算出部３３０は、ステップＳ３１０で抽出したライフイベント毎に、当該予定時期における必要資金を算出する。具体的には、総合リスク算出部３３０は、それぞれのライフイベントについて、金融商品格納部３１０に格納されている最終的な必要資金と運用資金の初期資産および積立資金から、当該予定時期における必要資金を算出する。次に、総合リスク算出部３３０は、複数のライフイベントについて当該予定時期における必要資金と運用資金とを合計して、当該予定時期における複数のライフイベントの全体の必要資金の合計と運用資金の合計とから、当該予定時期における要求収益率を算出する。
【００４２】
図１４に示す例において、総合リスク算出部３３０は、イベント識別情報「Ｂ００１」に対応づけられた必要資金「２４０万円」、初期資産「２００万円」、積立資金「０円」および予定時期「１年」から、当該予定時期「１年」における必要資金「２４０万円」を算出する。また、総合リスク算出部３３０は、イベント識別情報「Ｂ００２」に対応づけられた必要資金「５５０万円」、初期資産「１４０万円」、積立資金「６０万円」および予定時期「５年」から、年率「６．７％」を算出し、当該年率から、上記予定時期「１年」における必要資金「２１３．４万円」を算出する。同様に、総合リスク算出部３３０は、イベント識別情報「B００３」に対応づけられた必要資金「１１００万円」、初期資産「３４０万円」、積み立て「６０万円」および予定時期「１０年」から、年率「２．３％」を算出し、当該年率から、上記予定時期「１年」における必要資金「４０９．２」万円を算出する。さらに、総合リスク算出部３３０は、上記予定時期「１年」における、これら必要資金の合計「８６２．６万円」と運用資金「８００万円」とから、上記予定時期「１年」における要求収益率「７．８２５％」を算出する。総合リスク算出部３３０は、算出した要求収益率をイベント識別情報に対応付けてイベント格納部３２０に格納する。
【００４３】
金融商品提示部３４０は、金融商品提示部３４０は、ステップＳ３３０で算出した総合リスク値およびステップＳ３５０で算出した要求収益率を参照して、金融商品格納部３１０に格納された金融商品を組み合わせたポートフォリオを算出する（Ｓ３６０）。この場合に、金融商品提示部３４０は、ポートフォリオが全体として、予定時期「１年」の総合リスク値以下の予測リスク値、および、要求収益率以上の期待収益率、を有するように、金融商品の組み合わせ及び比率を算出する。例えば、図１３に示す例において、予定時期「１年」に対して、商品識別情報「Ａ００１」、「Ａ００２」を比率「１：１」で組み合わせたポートフォリオを算出する。ここで、金融商品提示部３４０は、ライフイベントごとに許容リスク値が設定されていても、予定時期ごとに一つの総合リスク値が算出されるので、一つの予定時期と一つの総合リスク値に基づいて、金融商品格納部３１０に格納された金融商品を用いて、既知の方法でポートフォリオを構築することができる。
【００４４】
ポートフォリオ構築支援装置１０は、すべての予定時期について、当該予定時期ごとにライフイベントを抽出して、ステップＳ３１０からＳ３６０の動作を繰り返す（Ｓ３７０）。図１４に示す例においては、予定時期「１年」における上記動作に続き、ポートフォリオ構築支援装置１０は、ステップＳ３１０において、予定時期「５年」について、イベント識別情報「Ｂ００２」、「Ｂ００３」、予定時期「１０年」について、イベント識別情報「Ｂ００３」を抽出し、ステップＳ３２０からＳ３６０の動作を繰り返すことにより、イベント格納部３２０に格納された全ての予定時期について、金融商品の組み合わせ及び比率を算出する。さらに、ポートフォリオ構築支援装置１０の総合リスク算出部３３０は、金融商品の組み合わせ及び比率を、図１０に示すようにディスプレイ１４に出力して表示する（Ｓ３８０）。
【００４５】
この場合に、金融商品提示部３４０は、金融商品格納部３１０に格納された金融商品のうち、当該予定時期以下の運用期間に対応付けられた商品識別情報で識別される金融商品を用いてポートフォリオを作る。例えば、図１３に示す例において、金融商品提示部３４０は、当該予定時期が１年の場合には、ポートフォリオに含まれる金融商品として、運用期間が１年の商品識別情報Ａ００１、Ａ００２の金融商品を用いる。一方、金融商品提示部３４０は、運用期間が５年の商品識別情報Ａ００３、Ａ００４の金融商品を用いない。
【００４６】
さらに、金融商品提示部３４０は、ディスプレイ１４に提示した金融商品等を運用する旨の入力を、キーボード１６等を介して受け付けた場合に（Ｓ３９０：Ｙｅｓ）、顧客識別情報およびイベント識別情報に対応づけて、複数の金融商品の商品識別情報、当該金融商品を運用する運用資金、予定時期ごとのポートフォリオ全体の予測リスク値を実績格納部３５０に書き込んで（Ｓ３９５）、当フローチャートによる動作を終了する。ディスプレイ１４に提示した金融商品に対して運用の入力がなかった場合に（Ｓ３９０：Ｎｏ）、金融商品提示部３４０は、予測リスク値、期待収益率または金融商品を変更して、ステップＳ３１０からＳ３８０を繰り返して、新たなポートフォリオを構築する。
【００４７】
以上、本実施形態によれば、同じ顧客でもライフイベントごとに異なる許容リスク値を考慮したポートフォリオを当該顧客に提案することができる。さらに、その場合に、ライフイベントごとの許容リスク値を考慮した総合リスク値に基づいてポートフォリオを構築するので、より簡便にポートフォリオを構築することができる。
【００４８】
図１６は、実績格納部３５０に格納されるポートフォリオの運用実績に関する情報の一例を示す。図１６に示す実績格納部３５０は、顧客識別情報に対応付けて、予定時期ごとの予測リスク値、並びに、金融商品提示部３４０により出力されたポートフォリオに含まれる複数の金融商品の商品識別情報およびイベント識別情報の両方に対応付けて、現在の運用資金を格納する。実績格納部３５０はさらに、複数の金融商品における各々の現在の実績額を、外部から取得して格納する。なお、実績格納部３５０は、定期的に、例えば月ごとまたは年ごとに、現在の運用資金および現在の実績額を取得して更新してもよい。
【００４９】
図１７は、ポートフォリオ構築支援装置１０がポートフォリオの運用実績を各ライフイベントに分配する動作を示すフローチャートの一例を示す。図１７に示すフローチャートは、ポートフォリオ構築支援装置１０の実績分配部３７０が、キーボード１６等を介して運用実績を提示する旨の要求を、顧客識別情報とともに受け付けた場合に、開始される。なお、以下の説明において、図１４に示す顧客識別情報「Ｃ０００１」が受け付けられたものとする。
【００５０】
まず、実績分配部３７０は、実績格納部３５０に格納されている商品識別情報、並びに、当該商品識別情報に対応づけられた実績額およびイベント識別情報、運用資金を読み出す（Ｓ４１０）。図１６に示す例において、実績分配部３７０は、実績格納部３５０から、商品識別情報「Ａ００１」に対応づけて、実績額「４４０万円」、イベント識別情報「Ｂ００１」、「Ｂ００２」、「Ｂ００３」、運用資金「１００万円」、「１００万円」、「２００万円」を読み出す。
【００５１】
さらに、実績分配部３７０は、商品識別情報で識別される金融商品ごとに、ステップＳ４１０で読み出した運用資金の合計額を算出し、算出した運用資金の合計額を、ステップＳ４１０で読み出した実績額から差し引いた差額を算出する（Ｓ４２０）。上記例において、実績分配部３７０は、商品識別情報「Ａ００１」についてステップＳ４１０で読み出した運用資金の合計額「４００万円」を算出する。次に、実績分配部３７０は、この合計額「４００万円」を、ステップＳ４１０で読み出した実績額「４４０万円」から差し引いた差額「４０万円」を算出する。
【００５２】
実績分配部３７０は、当該商品識別情報に対応づけて実績格納部３５０に格納された複数のイベント識別情報のそれぞれに対応付けられてイベント格納部３２０に格納されている要求収益率を読み出す（Ｓ４３０）。上記例において、実績分配部３７０は、イベント識別情報「Ｂ００１」、「Ｂ００２」、「Ｂ００３」に対応づけられた要求収益率「２０％」、「６．７％」、「２．３％」をイベント格納部３２０から読み出す。
【００５３】
実績分配部３７０は、ステップＳ４２０で算出した差額を、当該商品識別情報に対応づけられた複数のイベント識別情報に対応づけられた運用資金と、当該イベント識別情報に対応づけられた要求収益率との積の比に分配する（Ｓ４４０）。上記例において、実績分配部３７０は、イベント識別情報「Ｂ００１」、「Ｂ００２」、「Ｂ００３」についての分配比「１００×２０：１００×６．７：２００×２．３」すなわち「２０：６．７：４．６」を算出する。次に、実績分配部３７０はこの分配比「２０：６．７：４．６」で、上記差額「４０万円」を「２５．５６万円」「８．５６万円」「５．８８万円」に分配する。なお、ステップＳ４２０で算出した差額がマイナスの場合にも、実績分配部３７０は、上記ステップＳ４３０およびＳ４４０によりライフイベントごとに分配の金額を算出し、当該ライフイベントの運用資金から分配の金額を差し引くことにより、実績値を算出する。
【００５４】
実績分配部３７０は、実績格納部３５０に格納されている商品識別情報に対応づけられたすべての金融商品について上記ステップＳ４１０からＳ４４０を繰り返し（Ｓ４５０）、ライフイベントごとに運用資金および分配額を累積することにより、ライフイベントごとの実績額を算出し、出力して（Ｓ４６０）、当フローチャートを終了する。これにより、ライフイベントごとに予め設定した許容リスク値に基づいた運用の結果を得ることができる。
【００５５】
さらに、ポートフォリオ構築支援装置１０の実績判断部３６０は、実績格納部３５０を参照して、実績格納部３５０に格納されている顧客識別情報により識別される顧客のポートフォリオの運用実績を、定期的に、例えば予定時期の最小単位である１年またはそれより短い半年ごとに判断する。この場合に、実績判断部３６０は、実績格納部３５０により格納されている実績額の合計額が、予め定められた第一の閾値より大きいか否かを判断する。実績判断部３６０は、実績額の合計額がこの第一の閾値より大きい場合に、顧客識別情報を含む超過通知を金融商品提示部３４０に受け渡す。
【００５６】
金融商品提示部３４０は、実績判断部３６０から超過通知を受け取った場合に、超過通知に含まれている顧客識別情報に対応付けて実績格納部３５０に格納されているポートフォリオ全体の予測リスク値を読み出す。さらに、金融商品提示部３４０は、読み出した現在のポートフォリオの予測リスク値よりも小さい予測リスク値を持つように、金融商品格納部３１０を参照して新たなポートフォリオの金融商品の新たな組み合わせおよび比率を算出する。さらに、金融商品提示部３４０は、新たな組み合わせに含まれる複数の金融商品の複数の商品識別情報、および、複数の金融商品のそれぞれを組み合わせる比率を、買い替えを提案する旨の情報と共に、顧客識別情報により識別される顧客に対応付けて、ディスプレイ１４に出力する。金融商品提示部３４０は、キーボード１６等を介して当該買い替えをする旨の入力を受け付けた場合に、買い替え後の複数の金融商品の複数の商品識別情報、および、複数の金融商品のそれぞれを組み合わせる比率に基づく運用資金を実績格納部３５０に書き込む。これにより、ポートフォリオの運用が予測よりも好成績である場合に、それ以降の運用のリスクを下げて、より確実に必要資金に到達するポートフォリオを顧客に提案することができる。
【００５７】
さらに、実績判断部３６０は、実績格納部３５０に格納されている顧客識別情報により識別される運用資金の合計額が、予め定められた第二の閾値より小さいか否かを判断し、小さい場合に、その旨をディスプレイ１４の表示画面２００上で警告してもよい。これにより、ポートフォリオの運用が予測よりも低成績である場合に、その旨を顧客等に知らせることができる。なお、当該第二の閾値および上記第一の閾値は、金額の絶対値であってもよいし、比率であってもよく、例えば当該ポートフォリオを運用すべき旨の指示をキーボード１６等を介して受け付けるときに実績判断部３６０に入力され、記憶される。
【００５８】
上記実施形態において、金融商品提示部３４０、実績判断部３６０および実績分配部３７０は、それぞれの情報をディスプレイ１４の表示画面２００上に表示するが、出力の形態はこれに限られない。例えば、金融商品提示部３４０等は、当該情報を顧客の情報機器に電子メールで送信してもよい。
【００５９】
以上、本実施形態によれば、同じ顧客でもライフイベントごとに異なる許容リスク値を考慮したポートフォリオを当該顧客に提案することができる。さらに、その場合に、ライフイベントごとの許容リスク値を考慮した総合リスク値に基づいてポートフォリオを構築するので、より簡便にポートフォリオを構築することができる。
【００６０】
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本実施形態に係るポートフォリオ構築支援装置１０の概略を示す概略図である。
【図２】ポートフォリオ構築支援装置１０の本体１２の機能を示すブロック図である。
【図３】金融商品格納部１１０が格納する情報の一例である。
【図４】イベント入力部１２０によりイベントに関する情報の入力が受け付けられるイベント格納部１２２の一例を示す。
【図５】イベント入力部１２０によりイベントに関する情報の入力が受け付けられる場合の他のイベント入力画面１２４を示す。
【図６】ポートフォリオ構築支援装置１０がポートフォリオを提示する動作を示すフローチャートの一例である。
【図７】要求収益率算出部１３０が計算した要求収益率をディスプレイ１４上に表示する要求収益率計算画面１３２の一例である。
【図８】金融商品提示部１４０が計算したポートフォリオをディスプレイ１４上に表示する金融商品計算画面１４２の一例である。
【図９】ポートフォリオ構築支援装置１０により算出されたポートフォリオをディスプレイ１４に表示する金融商品提示画面１４４の一例である。
【図１０】ポートフォリオ構築支援装置１０により算出されたポートフォリオをディスプレイ１４に表示する金融商品提示画面１４６の一例である。
【図１１】金融商品提示画面１４８の他の例である。
【図１２】ポートフォリオ構築支援装置１０の本体３２の機能を示すブロック図である。
【図１３】金融商品格納部３１０に格納される金融商品に関する情報の一例を示す。
【図１４】イベント格納部３２０に格納されるライフイベントに関する情報の一例を示す。
【図１５】ポートフォリオ構築支援装置１０がポートフォリオを提示する動作を示すフローチャートの一例である。
【図１６】実績格納部３５０に格納されるポートフォリオの運用実績に関する情報の一例を示す。
【図１７】ポートフォリオ構築支援装置１０がポートフォリオの運用実績を各ライフイベントに分配する動作を示すフローチャートの一例を示す。
【図１８】金融商品設定画面１６０の一例を示す。
【図１９】評価画面１６２の一例を示す。
【図２０】見直画面１６４の一例を示す。
【符号の説明】
【００６２】
１０  ポートフォリオ構築支援装置
１２  本体
１４  ディスプレイ
１６  キーボード
１８  マウス
１９  記録媒体
３２  本体
３９  記録媒体
１１０  金融商品格納部
１１２  金融商品情報
１１４  共分散情報
１２０  イベント入力部
１２２  イベント格納部
１２４  イベント入力画面
１２６  イベント入力画面
１２７  イベント情報画面
１３０  要求収益率算出部
１３２  要求収益率計算画面
１４０  金融商品提示部
１４２  金融商品計算画面
１４４  金融商品提示画面
１４６  金融商品提示画面
１４８  金融商品提示画面
１５０  許容リスク受付部
１６０  金融商品設定画面
１６２  評価画面
１６４  見直画面
３１０  金融商品格納部
３２０  イベント格納部
３３０  総合リスク算出部
３４０  金融商品提示部
３５０  実績格納部
３６０  実績判断部
３７０  実績分配部
２００  表示画面
２１０  ライフイベント名
２２０  収益対リスクグラフ
２３０  運用予測グラフ
２４０  金額表
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図５】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１８】
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【図１９】
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【図２０】
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