(57)【要約】【課題】  為替予約の管理業務の簡素化を実現する。【解決手段】  特定金融機関と顧客の間で締結された為替予約に関する情報が登録されたデータベースを、設定された検索条件（統合対象の為替予約を検索するための検索条件）で検索し(106)、検索によって抽出された為替予約を一覧表示させ(118)、一覧表示させた為替予約の中から選択された為替予約を統合対象とし(126)、統合対象の各為替予約の予約期日を指定期日（予約期日最遠の為替予約の予約期日又は指定された期日）迄延長した場合の新予約レートを演算し(136)、各為替予約を統合した場合の統合予約レートとして各為替予約の新予約レートの加重平均を演算する(138)。そして演算結果を表示させ(144)、各為替予約を統合した為替予約の締結が指示されると(158が肯定）、当該為替予約を締結する処理を行う(162)。【選択図】        図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
金融機関と顧客の間で締結された個々の為替予約について残高、通貨、予約レート及び期日を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている為替予約のうち統合可能な複数の為替予約を抽出する抽出手段と、
前記抽出手段によって抽出された統合可能な複数の為替予約を統合した場合に適用される新たな予約レートを演算すると共に、前記複数の為替予約の合計残高を演算し、前記顧客が所持する端末装置の表示部に演算結果を表示させる演算・表示手段と、
を含む為替予約管理装置。
【請求項２】
前記抽出手段は、前記記憶手段に記憶されている為替予約のうち指定された検索条件に合致する為替予約を検索し、前記端末装置の表示部に一覧表示させた後に、一覧表示させた為替予約のうち統合対象として指定された為替予約の中から、前記統合可能な複数の為替予約として通貨が同一の為替予約を抽出することを特徴とする請求項１記載の為替予約管理装置。
【請求項３】
前記抽出手段は、前記端末装置の表示部に一覧表示させる為替予約の中に所定期間内に期日が到来する為替予約が存在するか否かを判断し、所定期間内に期日が到来する為替予約が存在していた場合に該為替予約を明示させることを特徴とする請求項２記載の為替予約管理装置。
【請求項４】
前記演算・表示手段は、統合可能な複数の為替予約のうち、期日が最長の為替予約と異なる為替予約について、期日を前記最長の期日に合わせた場合の新たな予約レートを現在の為替レート及び期日に基づいて演算した後に、各為替予約の予約レートの加重平均を求めることで、前記複数の為替予約を統合した場合に適用される新たな予約レートの演算を行うことを特徴とする請求項１記載の為替予約管理装置。
【請求項５】
前記演算・表示手段は、抽出手段によって抽出された統合可能な複数の為替予約も前記表示部に一覧表示させることを特徴とする請求項１記載の為替予約管理装置。
【請求項６】
前記演算・表示手段によって表示された情報に基づき、前記複数の為替予約の統合が指示された場合に、前記複数の為替予約を統合するための処理を行う処理手段を更に備えたことを特徴とする請求項１記載の為替予約管理装置。
【請求項７】
前記為替予約管理装置は、前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバ・コンピュータによって実現されることを特徴とする請求項１記載の為替予約管理装置。
【請求項８】
顧客が所持する端末装置又は該端末装置と通信回線を介して接続されたサーバ・コンピュータから成り、金融機関と前記顧客の間で締結された個々の為替予約について残高、通貨、予約レート及び期日を記憶する記憶手段が接続されたコンピュータを、
前記記憶手段に記憶されている為替予約のうち統合可能な複数の為替予約を抽出する抽出手段、
及び、前記抽出手段によって抽出された統合可能な複数の為替予約を統合した場合に適用される新たな予約レートを演算すると共に、前記複数の為替予約の合計残高を演算し、前記顧客が所持する端末装置の表示部に演算結果を表示させる演算・表示手段
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は為替予約管理装置及びプログラムに係り、特に、金融機関と顧客の間で締結された為替予約を管理する為替予約管理装置、及び、コンピュータを前記為替予約管理装置として機能させるためのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
為替予約は、通貨の種類、金額、為替相場、取引の時期等の取引条件を事前に定めて締結される為替の売買契約であり、輸出入等の貿易取引の決済や外国送金を行う予定がある場合に、為替相場変動リスクの回避等を目的として金融機関と顧客の間で締結される。この為替予約に関し、特許文献１には、入力された複数の約定と入力された複数の為替予約を対応付ける対応付け手段を設けた為替入力システムが提案されている。また特許文献１には、入力された約定の換算額を複数の為替予約の平均レートにより計算して出力すると共に、各約定に対応する為替予約のレートにより各約定を個別に換算して合計した換算額を演算し、平均レートにより計算した換算額との誤差に基づき各約定の円貨換算額を増減することで、前記誤差を調整することも提案されている。
【特許文献１】特開２００２−２７９１８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
ところで、例えば輸出入では、輸出者から受領した商品に数量不足や破損等の瑕疵があったために、輸入者は予定していた決済金額から瑕疵分を減額した金額を送金する等のように、最終的な決済金額が当初の予定金額よりも少額になることは珍しくない。そして、この例で決済通貨が輸出地の通貨であり、輸入者が当初の予定金額で金融機関と為替予約を締結していた場合には、為替予約で締結した金額の全額を使い切ることができず、当初の予定金額と最終的な決済金額の差額分を残高とする為替予約が未使用のまま残ることになる。
【０００４】
一般に、為替予約を利用する顧客は、金融機関と締結している為替予約を記録・管理しておき、貿易取引の決済や外国送金を行う際に使用したり、必要に応じて期日の延長やキャンセルを行う等の為替予約の管理を行っているが、上記のように残高が少額の為替予約が残ってしまうことが時折生じることで、為替予約の管理業務における管理対象の為替予約の数は増大してしまうことが多く、これに伴って、例えば為替予約の使用に際して使用する為替予約の特定が煩雑になったり誤りが生ずる等、顧客による為替予約の管理業務が非常に煩雑なものになってしまうという問題があった。
【０００５】
本発明は上記事実を考慮して成されたもので、為替予約の管理業務の簡素化を実現することが可能な為替予約管理装置及びプログラムを得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
複数の為替予約を統合することは従来行われていない事項であるが、本願発明者等は、複数の為替予約を統合すること自体は原理的には可能であると共に、複数の為替予約を統合すれば、管理対象の為替予約の数が減少することで為替予約の管理業務を簡素化できることに想到し、本願発明を成すに至った。上記に基づき請求項１記載の発明に係る為替予約管理装置は、金融機関と顧客の間で締結された個々の為替予約について残高、通貨、予約レート及び期日を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている為替予約のうち統合可能な複数の為替予約を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によって抽出された統合可能な複数の為替予約を統合した場合に適用される新たな予約レートを演算すると共に、前記複数の為替予約の合計残高を演算し、前記顧客が所持する端末装置の表示部に演算結果を表示させる演算・表示手段と、を含んで構成されている。
【０００７】
請求項１記載の発明では、金融機関と顧客の間で締結された個々の為替予約について残高、予約レート、通貨及び期日が記憶手段に記憶されており、抽出手段は、記憶手段に記憶されている為替予約のうち統合可能な複数の為替予約を抽出する。統合可能な複数の為替予約としては、例えば通貨、金融機関と為替予約を締結した顧客が互いに同一の為替予約が挙げられる。また、請求項１記載の発明に係る演算・表示手段は、抽出手段によって抽出された統合可能な複数の為替予約を統合した場合に適用される新たな予約レートを演算すると共に、複数の為替予約の合計残高を演算し、前記顧客が所持する端末装置の表示部に演算結果を表示させる。なお、演算・表示手段による新たな予約レートの演算は、例えば請求項４に記載したように、抽出手段によって抽出された統合可能な複数の為替予約のうち、期日が最長の為替予約と異なる期日の為替予約について、期日を前記最長の期日（これに代えて顧客が指定した期日を用いてもよい）に合わせた場合の新たな予約レートを現在の為替レート及び期日に基づいて演算した後に、各為替予約の予約レートの加重平均を求めることで行うことができる。
【０００８】
上記のように、統合可能な複数の為替予約を統合した場合に適用される新たな予約レート及び合計残高を演算して端末装置の表示部に表示することで、表示された新たな予約レート及び合計残高に基づき、統合可能な複数の為替予約を統合すべきか否かを顧客が容易に検討することができる。そして、統合可能な複数の為替予約を統合すべきと顧客が判断した場合には、金融機関に対して統合を指図することで、統合可能な複数の為替予約が統合されることになり、同時に管理対象の為替予約の数が減少することになる。このように、請求項１記載の発明によれば、統合可能な複数の為替予約を統合すべきか否かを顧客が検討・判断するための材料が顧客に提供されるので、統合可能な複数の為替予約を統合することを容易に行うことができ、為替予約の管理業務の簡素化を実現することが可能となる。
【０００９】
なお、請求項１記載の発明において、抽出手段は、例えば統合可能な複数の為替予約の抽出を自動的に行う（例えば事前に設定された条件に合致する為替予約を自動的に抽出する等）ようにしてもよいが、例えば請求項２に記載したように、記憶手段に記憶されている為替予約のうち指定された検索条件に合致する為替予約を検索し、端末装置の表示部に一覧表示させた後に、一覧表示させた為替予約のうち統合対象として指定された為替予約の中から、統合可能な複数の為替予約として通貨が同一の為替予約を抽出するように構成することが好ましい。
【００１０】
上記のように、一覧表示させた為替予約の中から統合対象の為替予約を指定させ、指定された為替予約の中から統合可能な複数の為替予約を抽出することにより、抽出された複数の為替予約の中に顧客から見て統合することが望ましくない為替予約（例えば明確な使用予定のある為替予約等）が混在していることを回避することができ、統合可能な複数の為替予約として、統合することが望ましい為替予約（例えば明確な使用予定がなく残高が少額の為替予約等）のみを抽出することができるので、為替予約の抽出精度を向上させることができる。
【００１１】
また、請求項２記載の発明において、抽出手段は、例えば請求項３に記載したように、端末装置の表示部に一覧表示させる為替予約の中に所定期間内に期日が到来する為替予約が存在するか否かを判断し、所定期間内に期日が到来する為替予約が存在していた場合に該為替予約を明示させることが好ましい。明確な使用予定がなく期日迄の期間が比較的短い為替予約は、顧客が他の為替予約との統合を所望する可能性が高い。請求項３記載の発明では、所定期間内に期日が到来する為替予約が存在していた場合に明示させるので、抽出手段によって表示部に一覧表示された為替予約の中から統合すべき為替予約を指定することを、顧客が容易に行うことができる。
【００１２】
また、請求項１記載の発明において、演算・表示手段は、例えば請求項５に記載したように、抽出手段によって抽出された統合可能な複数の為替予約も表示部に一覧表示させることが好ましい。これにより、表示部に表示された新たな予約レート及び合計金額に対応する複数の為替予約の内訳を顧客に容易に認識させることができる。
【００１３】
また、請求項１記載の発明において、例えば請求項６に記載したように、演算・表示手段によって表示された情報に基づき、複数の為替予約の統合が指示された場合に、複数の為替予約を統合するための処理を行う処理手段を更に設けることが好ましい。複数の為替予約を統合するための処理としては、例えば、複数の為替予約の統合が顧客から指示されたことを金融機関に通知して承認を求める処理、金融機関に対して複数の為替予約の統合を指図する処理、及び、記憶手段に記憶されている情報を更新する処理の少なくとも１つを適用できる。これにより、複数の為替予約を統合すべきと判断した場合の手続きを顧客が容易に行うことができる。
【００１４】
また、請求項１記載の発明に係る為替予約管理装置は、顧客が所持する端末装置によって実現する（前記端末装置を本発明に係る為替予約管理装置として機能させる）ことも可能であるが、例えば請求項７に記載したように、為替予約管理装置は、前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバ・コンピュータによって実現する（該サーバ・コンピュータを本発明に係る為替予約装置として機能させる）ことも可能である。
【００１５】
請求項８記載の発明に係るプログラムは、顧客が所持する端末装置又は該端末装置と通信回線を介して接続されたサーバ・コンピュータから成り、金融機関と前記顧客の間で締結された個々の為替予約の残高、通貨、予約レート及び期日を記憶する記憶手段が接続されたコンピュータを、前記記憶手段に記憶されている為替予約のうち統合可能な複数の為替予約を抽出する抽出手段、及び、前記抽出手段によって抽出された統合可能な複数の為替予約を統合した場合に適用される新たな予約レートを演算すると共に、前記複数の為替予約の合計残高を演算し、前記顧客が所持する端末装置の表示部に演算結果を表示させる演算・表示手段として機能させる。
【００１６】
請求項８記載の発明に係るプログラムは、顧客が所持する端末装置又は該端末装置と通信回線を介して接続されたサーバ・コンピュータから成り、記憶手段が接続されたコンピュータを、抽出手段及び演算・表示手段として機能させるためのプログラムであるので、上記コンピュータが請求項８記載の発明に係るプログラムを実行することにより、上記コンピュータが請求項１に記載の為替予約管理装置として機能することになり、請求項１記載の発明と同様に、為替予約の管理業務の簡素化を実現することが可能となる。
【発明の効果】
【００１７】
以上説明したように本発明は、金融機関と顧客の間で締結された為替予約のうち統合可能な複数の為替予約を抽出し、統合可能な複数の為替予約を統合した場合に適用される新たな予約レート及び合計残高を演算し、端末装置の表示部に表示させるので、為替予約の管理業務の簡素化を実現することが可能となる、という優れた効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
以下、図面を参照して本発明の実施形態の一例を詳細に説明する。図１には本実施形態に係るコンピュータ・システム１０が示されている。コンピュータ・システム１０は、特定金融機関の情報センタ等に設置され為替予約に関する情報を配信するサービス（為替予約情報配信サービス）を提供する所定のウェブサイト（為替予約情報配信サイト）を運営するウェブ・サーバ（アプリケーション・サーバ）３０と、為替予約情報配信サービスを利用する契約を特定金融機関と結んでいる各顧客（個人顧客でも法人顧客でもよい）が各々所持しており通信網２８（例えばインターネット）を介してアプリケーション・サーバと通信可能なパーソナル・コンピュータ（クライアントＰＣ）１２と、特定金融機関内に構築されたコンピュータ・ネットワーク４６を含んで構成されている。
【００１９】
顧客が所有しているクライアントＰＣ１２は、ＣＰＵ１２Ａ、ＲＯＭ１２Ｂ、ＲＡＭ１２Ｃ、入出力ポート１２Ｄを備え、これらはアドレスバス、データバス、制御バス等のバス１２Ｅを介して互いに接続されている。入出力ポート１２Ｄには、各種の入出力機器として、ＣＲＴ又はＬＣＤから成るディスプレイ１４、マウス１６、キーボード１８、ＨＤＤ(Hard Disk Drive)２０、ＣＤ−ＲＯＭからの情報の読み出しを行うＣＤ−ＲＯＭドライブ２２、通信制御装置２４が各々接続されている。通信制御装置２４は通信網２８に接続されており、クライアントＰＣ１２は、アプリケーション・サーバ３０と通信網２８を介して通信可能とされている。なお、クライアントＰＣ１２は本発明に係る端末装置に対応しており、ディスプレイ１４は端末装置の表示部に対応している。
【００２０】
また、特定金融機関のアプリケーション・サーバ３０はワークステーション等から成り、ＣＰＵ３０Ａ、ＲＯＭ３０Ｂ、ＲＡＭ３０Ｃ、入出力ポート３０Ｄを備え、これらはアドレスバス、データバス、制御バス等のバス３０Ｅを介して互いに接続されている。入出力ポート３０Ｄには、各種の入出力機器として、通信網２８に接続された通信制御装置３２、ディスプレイ３４、マウス３６、キーボード３８、ＨＤＤ４０、ＣＤ−ＲＯＭからの情報の読み出しを行うＣＤ−ＲＯＭドライブ４２が各々接続されている。
【００２１】
アプリケーション・サーバ３０には、為替予約情報配信サイトを運営するためのアプリケーション・プログラム（為替予約情報配信プログラム）がＨＤＤ４０に予めインストールされている。この為替予約情報配信プログラムには、請求項８に記載のプログラムに対応する為替予約統合プログラムが含まれている。本実施形態において、アプリケーション・サーバ３０は請求項７及び請求項８に記載のサーバ・コンピュータに対応しており、為替予約統合プログラムを実行することで請求項１に記載の為替予約管理装置として機能することが可能となる。
【００２２】
為替予約情報配信プログラムをアプリケーション・サーバ３０にインストール（移入）するには幾つかの方法があるが、例えば為替予約情報配信プログラムをセットアッププログラムと共にＣＤ−ＲＯＭ４４に記録しておき、ＣＤ−ＲＯＭ４４をアプリケーション・サーバ３０のＣＤ−ＲＯＭドライブ４２にセットし、ＣＰＵ３０Ａに対して前記セットアッププログラムの実行を指示すれば、ＣＤ−ＲＯＭ４４から為替予約情報配信プログラムが順に読み出され、読み出された為替予約情報配信プログラムがＨＤＤ４０に順に書き込まれることで、為替予約統合プログラムを含む為替予約情報配信プログラムのインストールが行われる。このインストールに伴い、ＨＤＤ４０には為替予約情報配信サイトを構成する各ウェブページの情報も同時に記憶される。なお、為替予約情報配信プログラムのインストールに際し、ＣＤ−ＲＯＭ４４に代えて磁気テープ（ＭＴ）等の他の記録媒体を用いてもよい。例えば磁気テープを用いる場合には、ＣＤ−ＲＯＭドライブ４２に代えて磁気テープ装置を設ければよい。
【００２３】
また、アプリケーション・サーバ３０の通信制御装置３２は特定金融機関内に構築されたコンピュータ・ネットワーク４６に接続されている。コンピュータ・ネットワーク４６は多数台のコンピュータ（ＰＣ、ワークステーション、大型コンピュータの何れでもよい）４８が通信回線５０を介して互いに接続されて構成されている。また、多数台のコンピュータ４８のうちの特定のコンピュータ（為替取引管理サーバ）４８Ａには大容量のＨＤＤ５２が接続されており、ＨＤＤ５２の記憶領域には為替取引に関する各種の情報を記憶するための複数種のデータベース（ＤＢ）、すなわち予約為替レート・予約残高ＤＢ、為替レートＤＢ及び金利ＤＢが各々記憶されている。
【００２４】
予約為替レート・予約残高ＤＢは、顧客との間で締結した為替予約に関する情報を登録するためのデータベースであり、顧客との間で新たな為替予約が締結される毎に、締結された新たな為替予約に関する情報として、「予約開始日」「予約期日」「通貨」「予約番号」「予約締結金額」「予約未使用残高」「予約レート」、売り／買いを識別するための種別情報及び為替予約を締結した顧客を特定するための顧客識別情報が為替取引管理サーバ４８Ａを介して登録されると共に、予約為替レート・予約残高ＤＢに登録されている情報を更新すべき事象が生ずる毎に、予約為替レート・予約残高ＤＢに登録されている情報が為替取引管理サーバ４８Ａを介して更新される（例えば為替予約の予約締結金額の一部が使用された場合は「予約未使用残高」が更新され、予約期日が延長された場合は「予約期日」及び「予約レート」が更新される等）。
【００２５】
また、為替レートＤＢは為替レートを各通貨毎に登録するためのデータベースであり、登録されている為替レートは実際の為替相場における為替レートの変動と連動して適宜更新される。また、金利ＤＢは為替予約の予約期日が延長された場合に、新たな予約レートに計上される資金調達コストに適用される金利を登録するためのデータベースであり、この登録金利も実際の金利の変動と連動して適宜更新される。アプリケーション・サーバ３０は、ＨＤＤ５２に記憶されている予約為替レート・予約残高ＤＢ、為替レートＤＢ及び金利ＤＢをＨＤＤ４０にコピーすると共に、ＨＤＤ５２に記憶されている予約為替レート・予約残高ＤＢ、為替レートＤＢ及び金利ＤＢに登録されている情報の更新を常時監視し、何れかのＤＢの登録情報が更新される毎に、ＨＤＤ４０に記憶されている対応するＤＢの登録情報を同様に更新することで、ＨＤＤ４０に記憶されている各ＤＢに登録されている情報をＨＤＤ５２に記憶されている各ＤＢに登録されている情報と一致させる（なお、詳細は後述するが、ＨＤＤ４０の予約為替レート・予約残高ＤＢが更新された場合にも、ＨＤＤ５２の予約為替レート・予約残高ＤＢをＨＤＤ４０の予約為替レート・予約残高ＤＢと一致するように更新する処理が行われる）。このように、ＨＤＤ４０及びＨＤＤ５２は本発明に係る記憶手段に対応している。
【００２６】
次に本実施形態の作用を説明する。アプリケーション・サーバ３０が運営する為替予約情報配信サイトは、予め利用契約を締結した顧客に対してのみ為替予約情報配信サービスを提供するウェブサイトであり、利用契約を締結した個々の顧客には利用者番号とパスワードが各々付与される。個々の顧客の利用者番号とパスワードは、アプリケーション・サーバ３０のＨＤＤ４０に記憶される。為替予約配信サービスを利用する場合、顧客はクライアントＰＣ１２を介して為替予約情報配信サイトをアクセスする。これにより、アプリケーション・サーバ３０は、利用者番号の入力欄とパスワードの入力欄が設けられたログイン画面（図示省略）のデータをＨＤＤ４０から読み出し、アクセス元のクライアントＰＣ１２へ送信することで、クライアントＰＣ１２のディスプレイ１４にログイン画面を表示させる。
【００２７】
ログイン画面が表示されると、顧客は利用者番号の入力欄に所定の利用者番号を入力すると共に、パスワードの入力欄に所定のパスワードを入力した後に、送信を指示する。これにより、クライアントＰＣ１２からアプリケーション・サーバ３０へ利用者番号及びパスワードが送信され、アプリケーション・サーバ３０で利用者番号に基づく顧客の特定及びパスワードに基づく顧客の認証が行われる。顧客の特定及び認証が完了すると、アプリケーション・サーバ３０は、為替予約情報配信サービスとして提供している各種サービスの名称が一覧表示されたメニュー画面のデータをＨＤＤ４０から読み出してクライアントＰＣ１２へ送信する。このメニュー画面がディスプレイ１４に表示されることで、為替予約情報配信サービスとして提供している各種サービスを顧客が利用可能な状態となる。
【００２８】
上記各種サービスの中には、顧客が特定金融機関と締結した為替予約を管理する業務の負荷を軽減するために、顧客が特定金融機関と締結している為替予約の中から統合可能な為替予約を抽出し、必要に応じて統合するサービス（為替予約統合サービス）が含まれている。この為替予約統合サービスは処理条件を事前に設定可能とされており、以下では、まず為替予約統合サービスの処理条件の事前設定について説明する。為替予約統合サービスの処理条件を事前に設定する場合、クライアントＰＣ１２のディスプレイ１４には、例として図２に示すような事前設定画面がアプリケーション・サーバ３０によって表示される。
【００２９】
本実施形態に係る為替予約統合サービスでは、該サービスを実現する為替予約統合処理を自動的に起動すると共に、統合対象の為替予約の選択と、選択した為替予約を統合（予約期日を揃えて１つにまとめる）した為替予約の締結の少なくとも一方を自動的に行う「自動設定」を行うか否かを選択可能とされており、事前設定画面には、この「自動設定」の可否を選択するための選択欄（１の「為替予約おまとめサービス自動設定」の選択欄）が設けられている。また、本実施形態に係る為替予約統合サービスでは、上述した「自動設定」で選択した為替予約を統合した為替予約の締結を自動的に行わない場合は、統合対象として抽出された為替予約がディスプレイ１４に一覧表示されるが、このとき予約期日が迫ってきている為替予約が明示される。事前設定画面には、明示対象の為替予約を規定する条件を設定するための設定欄（２の「期日管理設定」の設定欄）も設けられている。
【００３０】
更に事前設定画面には、「自動設定」において為替予約統合処理を自動的に起動する時刻を設定するための設定欄（３の「未使用残高確認タイミング設定」の設定欄）と、「自動設定」において統合対象の為替予約の選択を自動的に行うか否かを選択するための選択欄（４の「おまとめ方法設定(1)」の選択欄）と、「自動設定」において選択した為替予約を統合した為替予約の締結を自動的に行うか、指定した条件に合致した場合にのみ自動的に行うか、手動で行うかを選択するための選択欄（５の「おまとめ方法設定(2)」の選択欄）及び自動締結の取引条件入力欄も各々設けられている。上記の事前設定画面がディスプレイ１４に表示されている状態で、顧客がマウス１６やキーボード１８を操作し事前設定画面に対して選択・設定・入力操作を行うことで為替予約統合サービスの処理条件が事前に設定され、設定された処理条件はＨＤＤ４０に記憶される。
【００３１】
続いて、アプリケーション・サーバ３０のＣＰＵ３０Ａで為替予約統合プログラムが実行されることで行われる為替予約統合処理（為替予約統合サービスを実現する処理）について、図３のフローチャートを参照して説明する。なお、この為替予約統合処理は、事前設定で「自動設定」が選択されていた場合には、指定された時刻が到来するとタイマ割込がかかって自動的に起動され、「自動設定」が選択されなかった場合には、顧客によって為替予約統合処理の実行が指示されることで起動される。
【００３２】
ステップ１００ではＨＤＤ４０に記憶されている為替予約統合サービスの処理条件（事前設定画面で設定された処理条件）を参照し、「自動設定」が選択されているか否か判定する。判定が肯定された場合は何ら処理を行うことなくステップ１０６へ移行するが、判定が否定された場合（手動設定の場合）はステップ１０２へ移行し、例として図４に示すような検索条件設定画面のデータをＨＤＤ４０から読み出してクライアントＰＣ１２へ送信することで、クライアントＰＣ１２のディスプレイ１４に検索条件設定画面を表示させる。この検索条件設定画面は、為替予約の検索条件を設定するための画面であり、検索条件として予約開始日又は予約期日の日付範囲を指定するための指定欄、検索条件として通貨を指定するための指定欄、検索条件として予約番号（個々の為替予約を識別するために個々の為替予約に付与される番号）を指定するための指定欄、検索条件として予約金額の範囲を指定するための指定欄、検索条件として予約レートを指定するための指定欄が各々設けられており、検索の実行を指示するためのボックス６０も設けられている。
【００３３】
次のステップ１０４では、検索条件の設定が完了しかつ検索の実行が指示されたか否か判定し、判定が肯定される迄ステップ１０４を繰り返す。「自動設定」を選択しなかった場合、顧客は、ディスプレイ１４に検索条件設定画面が表示されている状態で、マウス１６やキーボード１８を操作して所望の検索条件を設定した後に、ボックス６０を選択することで検索の実行を指示する。これによりステップ１０４の判定が肯定されてステップ１０６へ移行し、ＨＤＤ４０に記憶されている予約為替レート・予約残高ＤＢに登録されている為替予約の中から、顧客が特定金融機関と締結した為替予約で、予約未使用残高が予約締結金額と相違しており（すなわち予約締結金額の一部が使用されており）、かつ設定された検索条件に合致している為替予約を検索する。なお、「自動設定」が選択されている場合は顧客が特定金融機関と締結した為替予約のうち予約未使用残高が予約締結金額と相違している為替予約が全て検索されるが、事前に手動設定と同様に検索条件を設定しておき、設定された検索条件に従って検索を行うようにしてもよい。
【００３４】
検索が完了するとステップ１０８へ移行し、ステップ１０６の検索により検索条件に合致する複数の為替予約が抽出されたか否か判定する。判定が否定された場合は複数の為替予約を統合することは不可能であるので、ディスプレイ１４にエラーメッセージ等を表示させて為替予約統合処理を終了する。一方、検索により複数の為替予約が抽出された場合にはステップ１０８の判定が肯定されてステップ１１０へ移行し、為替予約統合サービスの処理条件として統合対象の為替予約の自動選択が選択されているか否か判定する。この判定が肯定された場合はステップ１１２へ移行し、ステップ１０６の検索によって抽出された為替予約のうち、統合可能な為替予約（通貨が同一の為替予約）を統合対象の為替予約として自動的に選択した後にステップ１３２へ移行する。
【００３５】
また、統合対象の為替予約の自動選択が選択されていなかった場合には、ステップ１１０の判定が否定されてステップ１１４へ移行し、期日管理条件、すなわち明示対象の為替予約を規定する条件が設定されているか否か判定する。判定が否定された場合は何ら処理を行うことなくステップ１１８へ移行するが、判定が肯定された場合はステップ１１６へ移行し、検索によって抽出された為替予約の中に、設定されている期日管理条件に合致する為替予約が存在しているか否かを判断する。
【００３６】
そして次のステップ１１８では、例として図５に示すような為替予約一覧表示画面をディスプレイ１４に表示させることで、検索によって抽出された為替予約の明細を売り／買いの種別毎に一覧表示させる。なお、期日管理条件が設定されており、かつ当該期日管理条件に合致する為替予約が存在している場合には、ステップ１１８で該当する為替予約を明示させる処理も行う。例として図５では、検索によって抽出された為替予約の中に期日管理条件に合致する為替予約（５日後に予約期日が到来する為替予約）が２個存在しており、該当する為替予約をメッセージ６２及びマーク６４によって明示している。この為替予約一覧表示画面を参照することで、顧客は、設定した検索条件に合致する為替予約の明細を把握できると共に、予約期日が迫ってきている為替予約（期日管理条件に合致する為替予約）が存在していた場合には、この為替予約の存在を認識することができる。
【００３７】
また、為替予約一覧表示画面には、該画面に一覧表示されている為替予約の明細を表すデータのダウンロードを指示するためのボックス６６と、一覧表示されている為替予約のうち任意の為替予約を統合対象として選択するための選択欄６８と、選択欄６８によって選択した為替予約を統合した場合の新たな予約レートを照会するためのボックス７０が設けられている。次のステップ１２０ではダウンロードが指示されたか否か判定する。判定が否定された場合はステップ１２４へ移行し、統合対象の為替予約が選択されて新たな予約レートの照会が指示されたか否か判定する。この判定も否定された場合はステップ１２０に戻り、何れかの判定が肯定される迄ステップ１２０，１２４を繰り返す。
【００３８】
為替予約の明細を表すデータのダウンロードを所望している場合、顧客はマウス１６を操作してボックス６６を選択する。ボックス６６が選択されるとステップ１２０の判定が肯定されてステップ１２２へ移行し、為替予約一覧表示画面に一覧表示している為替予約の明細を表すデータを、クライアントＰＣ１２での利用が容易な形式に変換した後にクライアントＰＣ１２へ転送する。これにより、上記のデータを顧客側での為替予約の管理業務に利用することができる。
【００３９】
また、為替予約一覧表示画面を参照し、統合したい複数の為替予約が存在していることを認識した場合、顧客は統合したい複数の為替予約を選択欄６８によって各々選択した後にボックス７０を選択する。ボックス７０が選択されると、選択欄６８によって複数の為替予約が選択されていることが確認された後にステップ１２４からステップ１２６へ移行し、選択された為替予約を統合対象の為替予約として選択する。次のステップ１２８では、統合対象として選択した為替予約の中に通貨が異なる為替予約が混在しているか否か判定する。判定が否定された場合は何ら処理を行うことなくステップ１３２へ移行するが、判定が肯定された場合はステップ１３０へ移行し、通貨が異なる為替予約を統合対象から除外した後にステップ１３２へ移行する。なお、上述したステップ１００〜ステップ１３０は本発明に係る抽出手段（詳しくは請求項２，３に記載の抽出手段）に対応している。
【００４０】
ステップ１３２では、統合対象の複数の為替予約に対して予約期日が指定されているか否か判定する。この予約期日の指定は、後述する予約開始日・期日指定画面で指定されるものであり、ここでは判定が否定されてステップ１３４へ移行し、統合対象の複数の為替予約のうち予約期日が最も遠い為替予約における予約期日を指定期日として設定する。次のステップ１３６では、予約期日が指定期日でない為替予約（ここでは、統合対象の複数の為替予約のうち予約期日が最も遠い為替予約と異なる期日の為替予約）について、予約期日を指定期日迄延長した場合の新たな予約レート（新予約レートと称する）を演算する。
【００４１】
為替予約が締結されると、金融機関では直物為替取引を行うことで、締結された為替予約で定められた取引条件で通貨の交換を行うための資金を用意するが、為替予約の予約期日が延長された場合は、当該為替予約の履行が当初の予約期日よりも後になり為替予約の履行に伴う入出金も先延ばしされることになるので、金融機関ではこれをカバーするために新たなスワップ取引を起こす必要があり、このスワップ取引に要するコスト（スワップコスト）は新予約レートに計上して顧客に負担してもらう必要がある。また、当初の予約レートと現在の為替相場との関係から、延長後の新たな予約期日（＝指定期日）までの日数と金利に応じた運用益又は運用損が生ずるが、この運用益又は運用損（資金調達コストと称する）も新予約レートに計上する必要がある。このため、新予約レートの演算は、為替レートＤＢ及び金利ＤＢを参照してスワップコスト及び資金調達コストを算出し、次の(１)式のように、これらを元の予約レートから減算（又は加算）することによって成される。
【００４２】
新予約レート＝元の予約レート−スワップコスト−資金調達コスト  …(１)
次のステップ１３８では、ステップ１３６で各為替予約毎に演算した新予約レートに基づき（なお、予約期日を延長しない為替予約については、新予約レートとして予約当初の予約レートを用いる）、統合対象の複数の為替予約を統合した場合の予約レート（統合予約レート）及び予約締結金額を演算する。予約締結金額は、統合対象の複数の為替予約の予約未使用残高を足し合わせることで求めることができる。また、統合予約レートは、統合対象の為替予約の数をｎ、個々の為替予約の新予約レートをＲ1,Ｒ2,…Ｒn、個々の為替予約の予約未使用残高をＢ1,Ｂ2,…Ｂnとしたときに、次の(２)式のように、個々の為替予約の新予約レートの加重平均を演算することで求めることができる。
統合予約レート＝(Ｒ1・Ｂ1＋Ｒ2・Ｂ2＋…＋Ｒn・Ｂn)／(Ｂ1＋Ｂ2＋…＋Ｂn)
…(２)
ステップ１４０では、為替予約統合サービスの処理条件として複数の為替予約を統合した為替予約の自動締結が選択されているか否か判定する。ステップ１４０の判定が否定された場合はステップ１４２へ移行し、為替予約統合サービスの処理条件として、指定した取引条件に合致した場合は複数の為替予約を統合した為替予約の締結を自動的に行うことが選択されており、かつ、ステップ１３８で演算した統合予約レートが予め指定された自動締結の取引条件に合致しているか否か判定する。
【００４３】
ステップ１４０又はステップ１４２の判定が肯定された場合はステップ１６２へ移行し、統合対象の複数の為替予約を統合した為替予約を、「予約期日＝指定期日」「予約レート＝ステップ１３８で演算した統合予約レート」の取引条件で特定金融機関と自動的に締結する締結処理を行う。この締結処理では、複数の為替予約を統合した為替予約に新たな予約番号を付し、複数の為替予約の統合が指図されたことを特定金融機関に通知し、統合対象の複数の為替予約に代えて統合した単一の為替予約を新たな予約番号と対応付けてＨＤＤ４０の予約為替レート・予約残高ＤＢに登録すると共に、ＨＤＤ５２に記憶されている予約為替レート・予約残高ＤＢの登録情報がＨＤＤ４０の予約為替レート・予約残高ＤＢの登録情報と一致するように、為替取引管理サーバ４８Ａを介してＨＤＤ５２の予約為替レート・予約残高ＤＢの登録情報を更新させる同期処理も行う。なお、ステップ１６２は請求項６に記載の処理手段に対応している。
【００４４】
一方、複数の為替予約を統合した為替予約の締結を手動で行うことが選択されていた場合（指定した取引条件に合致した場合は為替予約の自動締結を行うことが選択されていたものの、統合予約レートが予め指定された取引条件に合致していなかった場合も同様）には、ステップ１４０，１４２の判定が何れも否定されてステップ１４４へ移行し、例として図６に示すようなおまとめレート照会結果画面をディスプレイ１４に表示させることで、統合対象の複数の為替予約を統合した場合の当該為替予約の取引条件、すなわち予約開始日（当日の日付）、予約期日（＝指定期日）、通貨、予約番号（統合した為替予約に対して新たに付与した予約番号）、予約締結金額（ステップ１３８で演算した予約締結金額）及び予約レート（ステップ１３８で演算した統合予約レート）を顧客に提示すると共に、統合対象の複数の為替予約の明細も顧客に提示する。
【００４５】
また、おまとめレート照会結果画面には、該画面に表示されているデータのダウンロードを指示するためのボックス７１と、予約開始日又は予約期日を変更して予約レートを再計算させるためのボックス７２と、複数の為替予約を統合した為替予約を提示された取引条件で特定金融機関と締結するためのボックス７４と、処理の終了を指示するためのボックス７６が設けられている。次のステップ１４６ではダウンロードが指示されたか否か判定する。判定が否定された場合はステップ１５０へ移行し、予約レートの再計算が指示されたか否か判定する。ステップ１５０の判定が否定された場合はステップ１５８へ移行し、複数の為替予約を統合した為替予約の締結が指示されたか否か判定する。ステップ１５８の判定が否定された場合はステップ１６０へ移行し、処理の終了が指示されたか否か判定する。ステップ１６０の判定も否定された場合はステップ１４６に戻り、何れかの判定が肯定される迄ステップ１４６，１５０，１５８，１６０を繰り返す。
【００４６】
表示されているデータのダウンロードを所望している場合、顧客はマウス１６を操作してボックス７１を選択する。ボックス７１が選択されるとステップ１４６の判定が肯定されてステップ１４８へ移行し、おまとめレート照会結果画面に表示しているデータを、クライアントＰＣ１２での利用が容易な形式に変換した後にクライアントＰＣ１２へ転送する。これにより、顧客側ではダウンロードしたデータを、複数の為替予約を統合するか否かを更に検討する際に利用したり、為替予約の管理業務に利用することができる。
【００４７】
また、統合対象とする為替予約の予約開始日又は統合した為替予約における予約期日を変更したい場合、顧客はマウス１６を操作してボックス７２を選択する。ボックス７２が選択されるとステップ１５０の判定が肯定されてステップ１５２へ移行し、例として図７に示すような予約開始日・期日指定画面をディスプレイ１４に表示させる。予約開始日・期日指定画面には、予約開始日を指定するための指定欄と、予約期日を指定するための指定欄が設けられており、統合予約レートの再計算を指示するためのボックス７８も設けられている。次のステップ１５４では、予約開始日及び予約期日の設定が完了したか否か判定し、判定が肯定される迄ステップ１５４を繰り返す。
【００４８】
顧客がキーボード１８等を操作して予約開始日及び予約期日を指定した後に、マウス１６を操作してボックス７８を選択すると、ステップ１５４の判定が肯定されてステップ１３２に戻る。この場合はステップ１３２の判定が肯定されてステップ１３６へ移行することになり、顧客によって指定された予約期日を指定期日としてステップ１３６以降の処理が繰り返され、新たな統合予約レートが演算・表示されることになる。
また、ディスプレイ１４に表示された複数の為替予約を統合した為替予約の取引条件を参照し、表示された取引条件での為替予約の締結を所望した場合、顧客はマウス１６を操作してボックス７４を選択する。ボックス７４が選択されるとステップ１５８の判定が肯定されてステップ１６２へ移行し、前述した締結処理が行われることで、複数の為替予約を統合した為替予約が提示された取引条件で特定金融機関と締結される。締結処理が完了するとステップ１６４へ移行し、先のステップ１０６の検索によって抽出された為替予約の中に、上記の締結処理で締結した為替予約とは通貨が異なり、かつ統合可能な複数の為替予約が存在しているか否か判定する。判定が否定された場合は為替予約統合処理を終了するが、判定が肯定された場合（先のステップ１３０で統合対象から除外した為替予約の中に通貨が同一の為替予約が複数存在していた場合）にはステップ１６６へ移行し、ステップ１０６の検索によって抽出された為替予約のうち、上記の締結処理で締結した為替予約を除外した為替予約を、為替予約一覧表示画面（図５）としてディスプレイ１４に一覧表示させた後に（期日管理条件が設定されており当該期日管理条件に合致する為替予約が存在している場合は、該当する為替予約を明示させる処理も同時に行われる）、ステップ１２０に戻る。
【００４９】
一例として、先のステップ１０６の検索により、図５に示すように「買サイド」について通貨がＵＳＤの為替予約が３個、通貨がＧＢＰの為替予約が２個抽出され、これらの為替予約が統合対象の為替予約として全て選択されると共に、先のステップ１３０において、このうち通貨がＧＢＰの２個の為替予約が統合対象から除外された場合、締結処理では通貨がＵＳＤの３個の為替予約を統合した為替予約が締結されることになるので、ステップ１６６では、締結処理で締結された為替を除外した為替予約、すなわち「買サイド」については通貨がＧＢＰの２個の為替予約についてのみ明細が一覧表示された為替予約一覧表示画面がディスプレイ１４に表示される。そして、統合対象として選択された為替予約について新たな予約レートの照会が指示されると、ステップ１２４の判定が肯定されてステップ１２６以降の処理が繰り返されることになる。
【００５０】
また、表示された取引条件での為替予約の締結を所望していない場合、顧客はマウス１６を操作してボックス７６を選択する。この場合はステップ１６０の判定が肯定されて為替予約統合処理が終了される。なお、上述したステップ１３２〜ステップ１６６は本発明に係る演算・表示手段（詳しくは請求項４，５に記載の演算・表示手段）に対応している。スワップコストや資金調達コストは日々変動し、これに伴って統合予約レートも日々変動することになるが、本実施形態に係る為替予約情報配信サービス（詳しくは為替予約統合サービス）を利用すれば、複数の為替予約を統合した場合の統合予約レートを顧客が容易に確認できるので、為替予約統合サービスを利用して統合予約レートを日々確認し、統合予約レートが比較的有利なレートとなったときに複数の為替予約を統合した為替予約を特定金融機関と締結する、等の運用を行うことも容易に実現することができる。
【００５１】
なお、上記では予約未使用残高が予約締結金額と相違している為替予約、すなわち予約締結金額の一部が使用されている為替予約を統合対象とする例を説明したが、これに限定されるものではなく、予約未使用残高が予約締結金額と一致している為替予約、すなわち未使用の為替予約も統合対象に含めてもよい。
【００５２】
また、上記では本発明に係る為替予約統合処理をアプリケーション・サーバ３０で実行する例を説明したが、これに限定されるものではなく、為替予約統合処理と同等の処理をクライアントＰＣ１２で行うためのプログラム（このプログラムも請求項８記載のプログラムに対応している）をクライアントＰＣ１２にインストールし、為替予約統合処理と同等の処理をクライアントＰＣ１２で行わせるようにしてもよい。この場合、クライアントＰＣ１２が本発明に係る為替予約管理装置として機能することになる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本実施形態に係るコンピュータ・システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】為替予約統合処理の事前設定画面の一例を示すイメージ図である。
【図３】為替予約統合処理の内容を示すフローチャートである。
【図４】為替予約検索条件設定画面の一例を示すイメージ図である。
【図５】為替予約一覧表示画面の一例を示すイメージ図である。
【図６】おまとめレート照会結果画面の一例を示すイメージ図である。
【図７】予約開始日・期日指定画面の一例を示すイメージ図である。
【符号の説明】
【００５４】
１０  コンピュータ・システム
１２  クライアントＰＣ
１４  ディスプレイ
２８  通信網
３０  アプリケーション・サーバ
４０  ＨＤＤ
４２  ドライブ
４６  コンピュータ・ネットワーク
４８Ａ  為替取引管理サーバ
５２  ＨＤＤ
【図１】
2005092670.tif 000003
【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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