(57)【要約】【課題】簿価管理や会計処理の後にしか行なうことのできなかった決済処理を、簿価管理や会計処理とは分離して先に行ない、また、簿価管理や会計処理とは関係なく決済処理を行なうことができるようにすることを目的とする。【解決手段】約定決済管理装置１が、売買報告または運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行ない、当該決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する資産管理処理実行指示の情報を資産管理処理実行指示記憶手段より読み取って、その読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、約定の資産管理処理を通知する。そして資産管理装置２が、資産管理処理の通知に基づいて資産管理処理を行なう。【選択図】  図１
2005043963.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
約定決済管理装置と資産管理装置とを有する約定管理システムであって、
前記約定決済管理装置が、
売買報告と運用指図を受信する約定情報受付手段と、
前記売買報告または前記運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行なう約定情報決済手段と、
前記決済処理の進捗状況の情報と当該進捗状況の情報に対応する資産管理処理実行指示の情報とを対応付けた資産管理処理実行指示記憶手段と、
前記決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する前記資産管理処理実行指示の情報を前記資産管理処理実行指示記憶手段より読み取って、当該読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、前記約定の資産管理処理を通知する資産管理処理通知手段とを備え、
前記資産管理装置が、
前記資産管理処理の通知に基づいて前記資産管理処理を行なう資産管理処理手段を備えることを特徴とする約定管理システム。
【請求項２】
各ファンドで保有する金融商品毎に管理形態の情報と当該管理形態ごとの前記金融商品の保有数を対応付けて記憶する現物管理装置を有し、
前記約定決済管理装置が、
前記現物管理装置より前記約定を行なうファンドで保有する前記金融商品の総保有数を読み取って、前記約定に基づいて前記決済する金融商品の数が、前記総保有数に足りているか否かを確認する現物仮引当手段と、
前記現物仮引当手段による確認が終了した場合にのみ約定承認を行なう約定承認手段と、
前記決済の情報を前記売買報告もしくは運用指図に基づいて設定する決済情報設定手段と、
前記決済を行なう金融商品の管理形態を選定する現物仮確定引当手段と、を備えることを特徴とする請求項１に記載の約定管理システム。
【請求項３】
約定決済管理装置と資産管理装置とを有し、前記約定決済管理装置が決済処理の進捗状況の情報と当該進捗状況の情報に対応する資産管理処理実行指示の情報とを対応付けた資産管理処理実行指示記憶手段を備えた約定管理システムにおける約定管理方法であって、
前記約定決済管理装置が、売買報告と運用指図を受信し、
前記約定決済管理装置が、前記売買報告または前記運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行ない、
前記約定決済管理装置が、前記決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する前記資産管理処理実行指示の情報を前記資産管理処理実行指示記憶手段から読み取って、当該読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、前記約定の資産管理処理を通知し、
前記資産管理装置が、前記資産管理処理の通知に基づいて前記資産管理処理を行なうことを特徴とする約定管理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、コンピュータシステムに係り、特に、約定決済管理装置及び約定管理システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、信託銀行は一般事業法人、公共法人、金融機関、投信委託会社などから信託財産として金融商品（金銭や有価証券など）を受託管理する。そして信託銀行は、信託契約ごとに定められた信託財産の運用指図者による指図に従って、例えば、株式の売買に伴う決済処理であれば、株券の受渡や売買に必要な資金の決済処理（指定口座への送金など）を行なう。
なお、上述の運用指図を信託銀行が受付けた日を約定日と言う。ここで、信託銀行においては、約定日から決済処理が完了する決済日までは、図１３の従来の約定管理システムの概略図で示すように、約定管理システムが、まず、投信や年金などの約定の種類毎に資産管理装置で簿価管理や会計処理（資産管理処理）を行ない、その後に約定決済処理を行なっている。そして約定決済処理が終わると、保管振替機構へ約定決済依頼を通知している。ここで上述の従来のシステムにおける処理は、約定日から決済日までの期間は、従来からの金融商品の取引における慣行と、その慣行に基づいて構築されたコンピュータシステムによって、例えば株式では３日間として設定されており、これにより株式における決済日は約定日の３日後と決まっていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
現在、約定日から決済日までの決済時差のリスクを軽減するために、約定日の翌日に決済を行なう証券決済の制度改革が行われようとしている。しかしながら、従来のシステムにおいては、約定日の翌日に決済を行なうという概念の元に設計されてはおらず、約定が入力されてから簿価管理や会計処理を経て、決済処理を行なうという処理フローが決められているため、約定日の翌日に決済を行なうという処理ができない。
そこでこの発明は、簿価管理や会計処理の後にしか行なうことのできなかった決済処理を、簿価管理や会計処理とは分離して先に行ない、また、簿価管理や会計処理とは関係なく決済処理を行なうことができるようにし、これにより、来る証券決済制度改革に備えて約定日の翌日に決済を行なうことができる機能を備えた、約定決済管理装置及び約定管理システムを提供することを目的としている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上述の課題を解決すべくなされたもので、約定決済管理装置と資産管理装置とを有する約定管理システムであって、前記約定決済管理装置が、売買報告と運用指図を受信する約定情報受付手段と、前記売買報告または前記運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行なう約定情報決済手段と、前記決済処理の進捗状況の情報と当該進捗状況の情報に対応する資産管理処理実行指示の情報とを対応付けた資産管理処理実行指示記憶手段と、前記決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する前記資産管理処理実行指示の情報を前記資産管理処理実行指示記憶手段より読み取って、当該読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、前記約定の資産管理処理を通知する資産管理処理通知手段とを備え、前記資産管理装置が、前記資産管理処理の通知に基づいて前記資産管理処理を行なう資産管理処理手段を備えることを特徴とする約定管理システムである。
【０００５】
上述の構成によれば、約定決済管理装置が、売買報告または運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行ない、当該決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する資産管理処理実行指示の情報を資産管理処理実行指示記憶手段より読み取って、その読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、約定の資産管理処理を通知する。そして資産管理装置が、資産管理処理の通知に基づいて資産管理処理を行なう。
これにより、約定決済管理装置における約定の決済処理と、資産管理装置における資産管理処理が決済処理の進捗状況に基づいて別々に行なわれるので簿価管理や会計処理の後にしか行なうことのできなかった決済処理を、簿価管理や会計処理とは分離して先に行なうことができる。また、簿価管理や会計処理とは関係なく決済処理を行なうことができるので、約定日の翌日までに決済処理を迅速に行なうことができる。
【０００６】
また本発明は、上述の約定管理システムが、各ファンドで保有する金融商品毎に管理形態の情報と当該管理形態ごとの前記金融商品の保有数を対応付けて記憶する現物管理装置を有し、前記約定決済管理装置が、前記現物管理装置より前記約定を行なうファンドで保有する前記金融商品の総保有数を読み取って、前記約定に基づいて前記決済する金融商品の数が、前記総保有数に足りているか否かを確認する現物仮引当手段と、前記現物仮引当手段による確認が終了した場合にのみ約定承認を行なう約定承認手段と、前記決済の情報を前記売買報告もしくは運用指図に基づいて設定する決済情報設定手段と、前記決済を行なう金融商品の管理形態を選定する現物仮確定引当手段とを備えることを特徴とする。
【０００７】
また、本発明は、約定決済管理装置と資産管理装置とを有し、前記約定決済管理装置が決済処理の進捗状況の情報と当該進捗状況の情報に対応する資産管理処理実行指示の情報とを対応付けた資産管理処理実行指示記憶手段を備えた約定管理システムにおける約定管理方法であって、前記約定決済管理装置が、売買報告と運用指図を受信し、前記約定決済管理装置が、前記売買報告または前記運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行ない、前記約定決済管理装置が、前記決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する前記資産管理処理実行指示の情報を前記資産管理処理実行指示記憶手段から読み取って、当該読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、前記約定の資産管理処理を通知し、前記資産管理装置が、前記資産管理処理の通知に基づいて前記資産管理処理を行なうことを特徴とする約定管理方法である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態による約定決済管理装置を図面を参照して説明する。
図１は、この発明の一実施形態による約定管理システムの構成を示す概略ブロック図である。
この図において、符号１は約定決済管理装置であり、入力を受付けた運用指図情報や売買報告情報に基づいて、その運用指図や売買報告が示す約定の決済処理を行なう。２は現物管理装置であり、保管振替機構で管理および保持している株等の金融商品の数と信託銀行内で管理および保持している株等の金融商品の数をファンド銘柄ごとに記憶部に記憶している。
３は顧客の資産情報を運用形態別（例えば投信資産や年金資産など）に会計処理や簿価管理（資産管理処理）を行なう資産管理装置であり、投信資産管理部や年金資産管理部や特金資産管理部や常任代理管理部などの資産管理処理手段を有している。そして約定決済管理装置１及び現物管理装置２及び資産管理装置３によって約定管理システムが構成されており、この約定管理システムは信託銀行などで運用または管理されるコンピュータシステムである。
【０００９】
次に、符号４は運用指図情報や売買報告情報の配信を行なう約定情報送信業者である。また、約定情報送信業者４において４１は保管振替機構であり、４２はＦＩＲＳＴセンタである。そして、本発明においては、約定情報送信業者４とは保管振替機構４１とＦＩＲＳＴセンタ４２の総称として用いており、約定によって、その運用指図情報や売買報告情報は保管振替機構４１またはＦＩＲＳＴセンタ４２から送信されて、約定管理管理装置１が受信する。また、約定情報は人手の入力により約定管理装置に備えられた端末から受付ける場合もある。なお、本発明においては、運用指図情報と売買報告情報の２つを総称して約定情報と呼ぶこととする。
【００１０】
ここで、保管振替機構４１とは、運用指図情報や売買報告情報を信託銀行に通信ネットワークを介して送信する約定決済管理サービスを行っている機関であるる。また、５は専用回線などの通信ネットワークであり、この通信ネットワークを介して約定情報送信業者４と約定管理システムが接続されている。
【００１１】
また、約定決済管理装置１において、符号１０１は約定情報送信業者４が送信する約定情報や、人手によって端末から入力される約定情報を受付ける約定情報受付部（約定情報受付手段）である。また、１０２は約定情報受付部１０１が受付けた運用指図情報と売買報告情報について同一の約定であるか否かを照合する約定情報照合部である。また、１０３は約定情報照合部１０２が照合した約定に関して約定決済の処理を行なう約定決済処理部（約定情報決済手段）である。尚、約定決済処理部１０３は現物仮引当手段、約定承認手段、決済情報設定手段、現物仮確定引当手段を備えている。
また、１０４は資産管理用情報連携処理部（資産管理処理通知手段）であり、約定情報の約定照合項目に含まれているファンドコードに対応して共通テーブルデータベースのファンド関連テーブル（資産管理処理実行指示記憶手段）に記録されている資産管理用データベース記録タイミング区分（資産管理処理実行指示の情報）に基づいて、明細管理データベース１０７で記録する各約定の代表データに関する情報を資産管理用データベース１１１に記録する。
【００１２】
また、１０５は運用指図情報を保持する運用指図データベースである。そして運用指図データベース１０５は約定情報送信業者４より受信した運用指図情報を保持している。尚、運用指図情報は図２に示すような構造及びデータ列のテーブルであり、約定情報送信業者４と、受信日（入力日）と受付番号で表される約定情報識別番号と、運用指図電文内容が記録されたデータである。ここで運用指図電文内容とは、ある約定に関する様々な運用指図に関するデータであり、その約定のファンドコードや、運用指図を送信した証券会社（相手先）コードや、約定日や、などの多くの情報が含まれている。
【００１３】
また、１０６は売買報告情報を保持する売買報告データベースである。そして売買報告データベース１０６は約定情報送信業者４より受信した売買報告情報を保持している。尚、売買報告情報は図３に示すような構造及びデータ列のテーブルであり、約定情報送信業者４と、手続日（入力日）と受付番号で表される約定情報識別番号と、売買報告電文内容が記録されたデータである。ここで売買報告電文内容とは、ある約定に関する様々な売買報告に関するデータであり、その約定のファンドコードや、売買報告を送信した証券会社（相手先）コードや、約定日や、などの多くの情報が含まれている。
【００１４】
また、１０７は明細管理データベースであり、運用指図データベース１０５に記録された運用指図情報、または、売買報告データベース１０６に記録された売買報告情報に含まれる約定情報識別番号と、その約定種別と、約定照合項目とを抽出し、それら抽出した各情報と代表データの約定情報識別番号と代表区分とを対応付けたテーブルを保持する。図４は明細管理データベースで保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【００１５】
尚、上述の約定種別とは、保管振替機構４１とＦＩＲＳＴセンタ４２と手入力のうち、どこから入力を受付けた運用指図情報または売買報告情報に基づく約定なのかを示す情報である。また、約定照合項目とは運用指図情報とそれに対応する売買報告情報を対応づける際に用いられる情報であり、この約定照合項目が運用指図情報と売買報告情報の間で完全一致した場合にのみ、約定照合が行われたと判断される。またこの約定照合項目は、運用指図情報の運用指図電文内容や、売買報告情報の売買報告電文内容から抽出した情報である。
図５は約定照合項目の一覧を示す図である。そして、約定照合項目は、取引種別コード、約定日、決済日、約定単価、ファンドコード、相手先（証券会社）コード、約定数量、銘柄コード、決済金額、約定金額、国内手数料、消費税で構成される。
【００１６】
また代表データとは、１つの約定に関して最も早く約定決済管理装置１の約定情報受付部１０１が受付けた運用指図情報もしくは売買報告情報のいずれかを表す情報である。そして、１つの約定には少なくとも１つの運用指図情報と１つの売買報告情報とが対となって存在する。そして、約定情報送信業者４からの送信または手入力により最初に約定情報受付部１０１が受付けた運用指図情報もしくは売買報告情報が代表データとなり、その後に約定情報受付部１０１が受付けた運用指図情報もしくは売買報告情報は従属データとなる。また代表区分は代表データから従属データかを見分ける識別子であり、０：初期値、１：代表データ、２：従属データとなる。
【００１７】
また、１０８は進捗管理データベースであり、約定毎に、その代表データの約定情報識別番号と、約定照合項目と、進捗状況と、約定種別とが対応付けられたテーブルを記録している。尚、約定決済管理装置１の約定決済処理部１０３は、進捗管理データベース１０８に記録されている進捗状況を確認して次の処理を判断する。また、進捗状況とは代表データで表される約定が、約定管理システムにおいてどの様な処理の段階の位置付けになっているのかを表す項目であり、例えば、約定照合が一致したのか未照合なのかを表す項目である。図６は進捗管理データベース１０８で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【００１８】
また、１０９は取引情報管理データベースであり、代表データの約定情報識別番号と約定詳細情報とを関連づけたテーブルを記録している。なおこの約定詳細情報は明細管理データベース１０７に記録されている約定照合項目から抽出した情報であり、何らかの不具合により、他のデータベースに記録されている情報が事故により紛失しても問題ないように、約定毎に詳細な情報を記録しておくバックアップの役目を持つデータベースである。図７は取引管理データベース１１０で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【００１９】
また、１１０は決済情報管理データベースであり、代表データの約定情報識別番号と決済情報とを関連づけたテーブルを記録している。尚、決済情報とは一つの約定の決済に必要な各種情報であり、例えば、その約定のファンドコードや、決済用の口座番号や、決済金額などの情報を保持しており、代表データの約定情報識別番号に基づいて運用指図電文内容や売買報告電文内容から抽出したデータである。図８は決済情報管理データベース１１０で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【００２０】
また、１１１は資産管理用データベースであり、明細管理データベース１０７で記録する各約定の代表データに関する情報のテーブルを記録している。そして、資産管理用情報連携処理部１０４が、約定情報の約定照合項目に含まれているファンドコードに対応して共通テーブルデータベースのファンド関連テーブルに記録されている資産管理用データベース記録タイミング区分を読み取って、その資産管理用データベース記録タイミング区分によるタイミングに基づいて、明細管理データベース１０７で記録する各約定の代表データに関する情報を資産管理用データベース１１１に記録する。
そして、資産管理装置３は資産管理用データベース１１１に記録されている情報を元にして、各ファンドの会計処理を行なう。
【００２１】
また、１１２は共通テーブルデータベースであり、約定決済管理装置１の各処理において共通に使用するテーブルとなる、ファンド関連テーブル、相手先関連テーブルを記録している。なお、ファンド関連テーブルとは、約定決済管理装置１における処理のうちファンド毎に別の処理を行なう際に用いられるテーブルであり、ファンド毎に判断の項目名とその処理値（インスタンス）が対応付けられたテーブルである。そして処理値に応じて約定決済管理装置１の処理が決定される。図９はファンド関連テーブルの概要を示す図である。
また、相手先関連テーブルとは、約定決済管理装置１における処理のうち約定情報を送信した相手先（証券会社）毎に別の処理を行なう際に用いられるテーブルであり、相手先毎に判断の項目とその処理値（インスタンス）が対応付けられたテーブルである。図１０は相手先関連テーブル概要を示す図である。そして処理値に応じて約定決済管理装置１の処理が決定される。
【００２２】
尚、図１に示した約定決済管理装置１の各処理部は、専用のハードウェアにより実現されるものであってもよく、また、各処理部はメモリおよびＣＰＵ（中央演算装置）により構成され、各処理部の機能を実現する為のプログラムをメモリにロードして実行することによりその機能を実現させるものであってもよい。
また、上記メモリや、約定決済管理装置１の各データベースや、現物管理装置２の記憶部は、ハードディスク装置や光磁気ディスク装置、フラッシュメモリ等の不揮発性のメモリや、ＣＤ−ＲＯＭ等の読み出しのみが可能な記録媒体、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）のような揮発性のメモリ、あるいはこれらの組み合わせによるコンピュータ読み取り、書き込み可能な記録媒体より構成されるものとする。
【００２３】
次に、本実施形態による約定決済管理装置１の動作を図１１及び図１２を参照して説明する。図１１は約定決済管理装置１の動作を示す第１のフローチャートである。また図１２は約定決済管理装置１の動作を示す第２のフローチャートである。
図１１より、まず、約定決済管理装置１の約定情報受付部１０１が、保管振替機構４１やＦＩＲＳＴセンタ４２などの約定情報送信業者４の送信した運用指図情報の受信を行なうか、または、約定決済管理装置１に備えられた端末から、手作業による運用指図情報の入力を受付ける（ステップＳ１）。そして、約定情報受付部１０１は受信した運用指図情報、または入力を受付けた運用指図情報に手続日＋受付番号で表される約定情報識別番号を振ってから、その運用指図情報を送信した約定情報送信業者４に対応させて運用指図データベース１０５へ記録する。
【００２４】
また、約定情報受付部１０１は売買報告情報を約定情報送信業者４から受信するか、または、約定決済管理装置１に備えられた端末から、手作業による運用指図情報の入力を受付ける（ステップＳ２）。そして約定情報受付部１０１は売買報告情報に約定情報識別番号を振ってから、その売買報告情報を送信した約定情報送信業者４に対応させて売買報告データベース１０６へ記録する。
【００２５】
また、約定情報受付部１０１はステップＳ１及びステップＳ２で運用指図データベース１０５や売買報告データベース１０６に記録した運用指図情報や売買報告情報の中から、約定情報識別番号と、その約定種別と、約定照合項目とを抽出し、そしてその抽出した各情報と、代表データの約定情報識別番号と、代表区分とを加えて、ステップＳ１またはステップＳ２で受信した運用指図情報毎または売買報告情報毎に関連づけて明細管理データベース１０７に記録する（ステップＳ３）。
【００２６】
尚、約定情報受付部１０１は１つの約定に関する運用指図情報や売買報告情報を、保管振替機構４１またはＦＩＲＳＴセンタ４２から重複して受信する場合がある。また、その約定についての運用指図情報や売買報告情報を約定決済管理装置１の端末からも受付ける場合がある。そして明細管理データベース１０７では１つの約定に関する複数の運用指図情報または売買報告情報を、複数の約定に渡って保持する。
【００２７】
次に、約定情報照合部１０２が、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録された運用指図や売買報告の情報の約定照合項目を読み取り、同じく明細管理データベース１０７に記録されている他の運用指図または売買報告の約定照合項目と比較する。そして同じ約定照合項目となっている運用指図や売買報告があるか否かを確認して、同一の約定の内で最初に明細管理データベース１０７に記録された運用指図もしくは売買報告であるかどうかを判断する（ステップＳ４）。
【００２８】
ここで、約定情報照合部１０２は、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録された運用指図や売買報告の情報が同一約定の内で最初に明細管理データベース１０７に記録された情報であると判断すると、その運用指図もしくは売買報告を１つの約定に関する代表データとし、代表区分を０から１に変更する。また、約定情報照合部１０２はステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録された運用指図や売買報告の情報が同一約定のうちで最初に明細管理データベース１０７に記録された情報でないと判断した場合には、その運用指図や売買報告の情報を従属データとし、代表区分を０から２に変更する。また、約定照合部１０２は従属データとした運用指図や売買報告の情報には代表データの約定情報識別番号を追加して記録する。
【００２９】
また、約定情報照合部１０２はステップＳ４において、明細管理データベース１０７に記録された運用指図や売買報告が特定の約定に関する最初の運用指図または売買報告の情報であった場合には、その運用指図や売買報告の約定に関する約定詳細情報（例えば決済金額やファンドコードや銘柄コードなど）を明細管理データベース１０７の約定照合項目から読み取って、その運用指図情報や売買報告情報（代表データ）の約定情報識別番号に対応付けて取引情報管理データベース１０９に記録する（ステップＳ５）。
【００３０】
また、約定情報照合部１０２はステップＳ４において、明細管理データベース１０７に記録された運用指図や売買報告が特定の約定に関する最初の運用指図または売買報告の情報であった場合には、その運用指図や売買報告の約定の進捗状況と、その約定の代表データの約定情報識別番号と、約定照合項目と、約定種別とを共に進捗管理データベース１０８に記録する（ステップＳ６）。尚、約定情報照合部１０２は、ステップＳ６で進捗状況を「約定照合未照合」として記録する。
【００３１】
次に、資産管理用情報連携処理部１０４が、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録される各運用指図や売買報告の約定照合項目に含まれるファンドコードを読み取り、そのファンドコードに基づいて、共通テーブルデータベース１１２に記録されているファンド関連テーブルの資産管理用データベース記録タイミング区分を確認する。そして資産管理用情報連携処理部１０４は、その資産管理用データベース記録タイミング区分に基づいて、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録される各運用指図や売買報告の約定情報識別番号と、代表データの約定情報識別番号と、約定種別と、約定照合項目を資産管理用データベース１１１に記録する（ステップＳ７）。なお、資産管理用情報連携処理部１０４は、資産管理用データベース記録タイミング区分のインスタンス（処理値）が４の場合には、このステップＳ７のタイミングで資産管理用データベース１１１に約定情報識別番号と、代表データの約定情報識別番号と、約定種別と、約定照合項目を記録することとなるが、インスタンスの値が４でない場合は、そのインスタンスに従ったタイミングに基づいて、約定情報識別番号と、代表データの約定情報識別番号と、約定種別と、約定照合項目を資産管理用データベース１１１に記録する。
【００３２】
次に、約定情報照合部１０２は、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録された運用指図に関する約定照合項目と一致する約定照合項目を保持する売買報告があるかどうか、または、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録された売買報告に関する約定照合項目と一致する約定照合項目を保持する運用指図があるかどうかを判断する。そして約定照合部１０２は、約定照合項目が一致となる運用指図と売買報告の対を確認した場合には、その運用指図と売買報告の対が同じ約定として一致したと判断する（ステップＳ８）。尚、約定照合が一致した場合には、約定情報照合部１０２は進捗管理データベース１０８に記録されている約定照合が一致した約定情報に関する進捗状況を「約定照合一致」と変更する。
【００３３】
次に、約定情報照合部１０２の約定照合が終了すると、約定決済処理部１０３は進捗管理データベース１０８に記録されている進捗状況が「約定照合一致」となったことを判断して、その「約定照合一致」となった約定に関する現物仮引当処理を行なう（ステップＳ９）。この現物仮引当処理は、「約定照合一致」となった約定に関して、進捗管理データベース１０８に記録されている約定照合項目の中のファンドコードと約定数量と、現物管理装置２で記憶している保管振替機構管理分の株数と信託銀行管理分の株数の合計値とを比較することで行なわれる。そして約定数量が、保管振替機構管理分の株数と信託銀行管理分の株数の合計値よりも少なければ、約定決済処理部１０３は、現物仮引当が正常に行なわれたと判断する。
そして、約定決済処理部１０３は、現物仮引当が終了すると、進捗管理データベース１０８に記録されているその約定の進捗状況を「約定照合一致」から「約定承認済み」と変更することで、その約定に関しての約定承認を行なう（ステップＳ１０）。
【００３４】
次に、約定決済処理部１０３は、ステップＳ１０において進捗管理データベース１０８で「約定承認済み」となった約定の約定項目を確認し、ファンドコードと相手先コードとを読み取る。そして、ファンドコードに対応付けられて共通テーブルデータベース１１２のファンド関連テーブルに記録されている決済照合センタ利用区分と、相手先コードに対応付けられて共通テーブルデータベース１１２の相手先関連テーブルに記録されている保振決済照合参加区分とを読み取り、その約定が保管振替機構４１から売買報告情報が送付されてくる約定なのかどうかを判断する（ステップＳ１１）。尚、決済照合センタ利用区分が０〜３の何れかの値であり、かつ保管振替機構決済照合参加区分が１のときに、その約定が保管振替機構４１から売買報告情報の送付されてくる約定であると判断する。
【００３５】
そして、ステップＳ１１において、その約定が保管振替機構４１から売買報告情報の送付されてくる約定であると判断した場合には、約定決済処理部１０３は、保管振替機構４１からの売買報告情報が送付されてくるまで待機する（ステップＳ１２）。ここで、ステップＳ１２において、その約定の売買報告情報が保管振替機構４１から送付されてきたかどうかの判断は、約定決済処理部１０３が進捗管理データベース１０８に記録されている約定種別を確認することで行われる。
【００３６】
次に、約定決済処理部１０３はステップＳ１１で保管振替機構４１から売買報告情報が送付される約定でないと判断した約定や、ステップＳ１２において送付されるのを待っている売買報告情報が保管振替機構４１から送付された場合には、進捗管理データベース１０８の進捗状況を「約定承認済み」から「売買報告承認済み」と変更する（ステップＳ１３）。ステップＳ１３の処理により売買報告の承認を行なうこととなる。
【００３７】
次に、約定決済処理部１０３は、進捗管理データベース１０８で「売買報告承認済み」となった約定の約定項目を確認し、ファンドコードを読み取る。そしてそのファンドコードに対応付けられて共通テーブルデータベース１１２に記録されている決済照合センタ利用区分を読み取り、その約定が保管振替機構４１から売買報告情報が送付されてくる約定なのかどうかを再び判断する（ステップＳ１４）。
次にステップＳ１４において売買報告情報が保管振替機構４１より送付されてこない約定であると判断すると、約定決済処理部１０３は、その約定のファンドコードや、決済用の口座番号や、決済金額など決済情報を設定し、その約定の代表データの約定情報識別番号に対応付けて決済情報管理データベース１１０に記録する（ステップＳ１５）。なお、この決済情報に基づいて、約定に関する決済が執り行なわれる。
【００３８】
次に、約定決済処理部１０３はステップＳ１５で決済指図を設定した約定の現物仮確定引当を行なう（ステップＳ１６）。ここで、現物仮確定引当とは、現物仮確定引当を行なう約定の決済処理を、現物管理装置２で記憶している保管振替機構管理分の株と信託銀行管理分の株のどちらで行なうかを決定する処理である。そして、約定決済処理部１０３は現物仮確定引当処理を行なう約定の約定数量に基づいて、保管振替機構管理分の株と信託銀行管理分の株のどちらで決済処理を行なうかどうかを判断する。
【００３９】
次に、ステップＳ１６において現物仮確定引当の処理が終了すると、約定決済処理部１０３は、その約定に関して進捗管理データベース１０８に記憶している進捗状況を「売買報告承認済み」から「約定承認済み」と変更し、決済承認を行なう（ステップＳ１７）。そして、ステップＳ１７の進捗状況の変更により、現物約定確定となる（ステップＳ１８）。
【００４０】
また、上述のステップＳ１４において、売買報告情報が保管振替機構４１より送付されて来る約定であると判断すると、約定決済処理部１０３は、売買報告データベース１０６に記録されているその約定の売買報告電文内容から標準決済情報を使用するか否かの情報を読み取って、標準決済情報の使用可否を判断する（ステップＳ１９）。この標準決済情報とは、約定のファンドと相手先（証券会社）とによって決まる標準の決済用口座の情報であり、標準決済情報を使用する場合には標準の決済用口座を用いた決済が行われる。そして、ステップＳ１９において、約定が標準決済情報を使用する約定であると判断した場合には、約定決済処理部１０３は、その約定の代表データの約定情報識別番号と決済情報を設定し、決済情報管理データベース１１０へ記録する（ステップＳ２０）。
【００４１】
次に、約定決済処理部１０３は現物仮確定引当を行ない（ステップＳ２１）、売買報告承認を発信する（ステップＳ２２）。これにより、例えば証券会社が保管振替機構４１を介した売買報告情報が正常であるかどうかを、証券会社に対して通知する。そして、決済照合結果を保管振替機構４１から受信する（ステップＳ２３）。その後、の処理はステップＳ１７およびステップＳ１８と同様である。
【００４２】
また、上述のステップＳ１９において、約定が標準決済情報を使用しない約定であると判断した場合には、約定決済処理部１０３は、その約定に関する売買報告承認を保管振替機構４１へ発信する（ステップＳ２４）。次に約定決済管理装置１に接続されている端末より決済指図入力を受付ける（ステップＳ２５）。これにより、約定決済処理部１０３は、進捗管理データベース１０８で記憶している進捗状況を「決済指図作成済み」と変更する。そして約定決済処理部１０３はステップＳ２５の決済指図の入力に基づいて、決済情報管理データベース１１０に決済情報を記録する。
【００４３】
次に、約定決済処理部１０３は現物仮確定引当を行ない（ステップＳ２１）、また、決済指図を保管振替機構４１へ発信し（ステップＳ２７）、さらに、保管振替機構４１から決済照合結果を受信する（ステップＳ２８）。その後、の処理はステップＳ１７およびステップＳ１８と同様である。
【００４４】
そしてステップＳ１〜ステップＳ２８の処理の間に、資産管理用情報連携処理部１０４が、資産管理用データベース１１１に各約定の情報を記録している。そして、資産管理装置３は資産管理用データベース１１１に記録された各約定の情報を元にして、資産の形態別に簿価管理の処理や会計処理を行なう。尚、資産の形態の判断は、そのファンドコードや取引種別コードを確認することで判断できる。
【００４５】
尚、ステップＳ１０の約定承認、ステップＳ１３の売買報告承認、ステップＳ１７の決済承認、ステップＳ２２、Ｓ２４の売買報告承認発信、ステップＳ２７の決済指図発信、ステップＳ１５、Ｓ２０などの決済指図設定の処理などでは、約定決済処理部１０３は共通テーブルデータベース１１２で記憶するファンド関連テーブルや相手先関連テーブルを確認して自動で処理するか、または、人手により約定決済管理装置１に備えられる端末で処理を受付けるか判断する。
【００４６】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、約定決済管理装置が、売買報告または運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行ない、当該決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する資産管理処理実行指示の情報を資産管理処理実行指示記憶手段より読み取って、その読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、約定の資産管理処理を通知する。そして資産管理装置が、資産管理処理の通知に基づいて資産管理処理を行なう。
これにより、約定決済管理装置における約定の決済処理と、資産管理装置における資産管理処理が決済処理の進捗状況に基づいて別々に行なわれるので簿価管理や会計処理の後にしか行なうことのできなかった決済処理を、簿価管理や会計処理とは分離して先に行なうことができる。また、簿価管理や会計処理とは関係なく決済処理を行なうことができるので、約定日の翌日までに決済処理を迅速に行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態による約定管理システムの構成を示す概略ブロック図である。
【図２】本実施形態による、運用指図情報のテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図３】本実施形態による、売買報告情報のテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図４】本実施形態による、明細管理データベース１０７で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図５】本実施形態による、約定照合項目の一覧を示す図である。
【図６】本実施形態による、進捗管理データベース１０８で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図７】本実施形態による、取引管理データベース１１０で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図８】本実施形態による、決済情報管理データベース１１０で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図９】本実施形態による、ファンド関連テーブルの概要を示す図である。
【図１０】本実施形態による、相手先関連テーブルの概要を示す図である。
【図１１】本実施形態による、約定決済管理装置１の動作を示す第１のフローチャートである。
【図１２】本実施形態による、約定決済管理装置１の動作を示す第２のフローチャートである。
【図１３】本実施形態による、従来の約定管理システムの概略を示す図である。
【符号の説明】
１  約定決済管理装置
２  現物管理装置
３  資産管理装置
４  約定情報送信業者
５  通信ネットワーク
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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