(57)【要約】【課題】  より早く正確に適正な約定価格を特定できる障害対応システム、障害対応プログラム、および方法を提供すること。【解決手段】  注文システムなどに障害が発生した場合には、証券会社は事後的に適正な値段を求める必要が生じるので、障害対応システム１００は、情報ベンダシステム４００からダウンロードしたＴｉｃｋデータを、実際に取引された約定時刻および約定価格の履歴を特定するデータとして注文・約定データと突合せることによって、適正な約定価格を求めて、過誤訂正を行うために必要な各種ファイルを生成する。【選択図】      図２
2005157758.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
注文の内容を特定する注文データおよび当該注文に対応する約定の内容を特定する約定データを含む注文データファイルを取り込む注文ファイル取込手段と、
実際に取引された約定時刻および約定価格の履歴を特定するティックデータファイルを取り込むティックデータファイル取込手段と、
前記注文データおよび約定データの検証を行って各注文における未約定数量を特定し、前記ティックデータと突合せを行って当該未約定数量に対する適正な約定価格を特定して各注文データに対応する約定データを生成し、当該約定データに基づく障害対応に用いるファイルを生成する障害対応ファイル生成手段と
を備えたことを特徴とする障害対応システム。
【請求項２】
請求項１に記載の障害対応システムにおいて、
前記障害対応ファイル生成手段は、前記注文データに対応する約定データが存在する場合には、当該約定データが妥当なものであるか否かを判別する注文・約定データ検証を行い、妥当な約定データではないと判別した場合には約定取消処理を行うことを特徴とする障害対応システム。
【請求項３】
請求項２に記載の障害対応システムにおいて、
前記障害対応ファイル生成手段は、前記注文データにおいて特定される注文時刻、注文価格、注文数量、および注文訂正の内容と、当該注文データに対応する約定データにおいて特定される約定時刻、約定価格、および約定数量が、取引における注文・約定ルールに適合している場合には妥当なものと判別して注文・約定データ検証を行うことを特徴とする障害対応システム。
【請求項４】
請求項３に記載の障害対応システムにおいて、
前記障害対応ファイル生成手段は、注文訂正の内容が指値変更である場合には、前記注文価格および前記約定価格に基づいて注文・約定データ検証を行うことを特徴とする障害対応システム。
【請求項５】
請求項３に記載の障害対応システムにおいて、
前記障害対応ファイル生成手段は、注文訂正の内容が株数変更である場合には、前記注文数量および前記約定数量に基づいて注文・約定データ検証を行うことを特徴とする障害対応システム。
【請求項６】
請求項３に記載の障害対応システムにおいて、
前記障害対応ファイル生成手段は、注文訂正の内容が注文取消しである場合には約定取消検証を行うことを特徴とする障害対応システム。
【請求項７】
請求項１に記載の障害対応システムにおいて、
前記障害対応ファイル生成手段は、前記注文ファイル取込手段によって特定された注文データにおける注文が成行注文であった場合には、前記ティックデータと突合せを行って、当該注文された銘柄で注文時刻以降直近の時刻におけるティックデータが存在した場合には、当該ティックデータで特定される約定価格に基づいて前記約定データを生成することを特徴とする障害対応システム。
【請求項８】
請求項１に記載の障害対応システムにおいて、
前記障害対応ファイル生成手段は、前記注文ファイル取込手段によって特定された注文データにおける注文が指値注文であった場合には、前記ティックデータと突合せを行って、当該注文された銘柄で注文時刻以降直近の時刻で、かつ、売注文であれば指値以上の約定価格であり、買注文であれば指値以下の約定価格を有するティックデータが存在した場合には、当該ティックデータで特定される約定価格に基づいて前記約定データを生成することを特徴とする障害対応システム。
【請求項９】
注文の内容を特定する注文データおよび当該注文に対応する約定の内容を特定する約定データを含む注文データファイルを取り込む注文ファイル取込ステップと、
実際に取引された約定時刻および約定価格の履歴を特定するティックデータファイルを取り込むティックデータファイル取込ステップと、
前記注文データおよび約定データの検証を行って各注文における未約定数量を特定し、前記ティックデータと突合せを行って当該未約定数量に対する適正な約定価格を特定して各注文データに対応する約定データを生成し、当該約定データに基づく障害対応に用いるファイルを生成する障害対応ファイル生成ステップと
を備えたことを特徴とする障害対応方法。
【請求項１０】
注文の内容を特定する注文データおよび当該注文に対応する約定の内容を特定する約定データを含む注文データファイルを取り込む注文ファイル取込ステップと、
実際に取引された約定時刻および約定価格の履歴を特定するティックデータファイルを取り込むティックデータファイル取込ステップと、
前記注文データおよび約定データの検証を行って各注文における未約定数量を特定し、前記ティックデータと突合せを行って当該未約定数量に対する適正な約定価格を特定して各注文データに対応する約定データを生成し、当該約定データに基づく障害対応に用いるファイルを生成するファイル生成ステップと
を備えたことを特徴とするコンピュータで読み取り可能な障害対応プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、株式などの売買注文システムに障害が発生した際に用いる障害対応システム、障害対応プログラム、および方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
現在の証券売買は、証券会社と証券取引所のシステム間におけるデータの送受信によって行われるようになっている。具体的には、証券会社が顧客から証券売買の注文を委託された際に、顧客あるいは証券会社の担当者がシステムに注文を入力すると、取引所システムへその注文データが送信され、約定データが証券会社のシステムへ送信される。
【０００３】
ところで、様々な原因によって証券会社が取引所に対して注文の訂正を行いたい場合がある。たとえば、相場の変動に応じて注文価格や数量を変更したい場合には、取引所へ送信済みの注文を訂正するための情報を取引所システムに対して再度送信する必要がある。このような訂正要求を円滑に行う発明が特許文献１に開示されている。
【特許文献１】特開２００２−２０３１０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
一方、証券会社のシステム障害や通信回線の異常など、何らかの理由により、顧客からの注文や訂正が証券会社に連絡されたにもかかわらず、証券会社のシステムから取引所のシステムに対して注文データが正しく送信されないことがある。このような場合には、証券会社は、仮にデータが正しく取引所へ送信されていたら約定したであろう価格において、自己が顧客の相手方となって約定し、この取引について取引所へ対して過誤訂正の申告を行うことが認められている。
【０００５】
しかしながら、例えば、システム障害が大規模であったり、注文が多数である場合、また訂正や注文の取り消しが多数あった場合には、過誤訂正を行う処理も複雑かつ多大な手間となるため、処理に時間を要したり、間違いが生じたりする恐れがあった。
【０００６】
本発明は上述した課題を解決するためになされたものであり、より早く正確に適正な約定価格を特定できる障害対応システム、障害対応プログラム、および方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上述した課題を解決するために、本発明は、注文の内容を特定する注文データおよび当該注文に対応する約定の内容を特定する約定データを含む注文データファイルを取り込み、実際に取引された約定時刻および約定価格の履歴を特定するティックデータファイルを取り込み、前記注文データおよび約定データの検証を行って各注文における未約定数量を特定し、前記ティックデータと突合せを行って当該未約定数量に対する適正な約定価格を特定して各注文データに対応する約定データを生成し、当該約定データに基づく障害対応に用いるファイルを生成することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
この発明によれば、実際に取引された約定時刻および約定価格の履歴を特定するデータとして注文・約定データと突合せることによって、より早く正確に適正な約定価格を特定できるようになる。
【０００９】
なお、この発明の更なる別の特徴は、以下の発明の実施の形態の項を添付した図面と共に参酌することでより明確に理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
以下、この発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
【００１１】
［１．システム構成］
【００１２】
本実施形態は、コンピュータプログラムを実行させることによって障害対応方法を実現するコンピュータシステムについて説明するものである。
【００１３】
［１．１．全体構成］
【００１４】
図１は、本実施形態における全体構成を示す図である。ここでは、本発明にかかる障害対応システム１００、顧客による証券取引の注文を処理する証券会社システム２００、証券会社からの注文を処理して約定させる取引所システム３００、および、取引所から逐次発信される相場報道を受信して情報サービスを提供する情報ベンダシステム４００が用いられている。
【００１５】
証券会社システム２００は、顧客から受けた注文を記録し、取引所システム３００へ送信する注文データや取引所システム３００から受信した約定データに基づいて注文および約定データを管理するホストシステム２１０と、注文および約定データを記憶するデータベースである注文・約定データ記憶部２１１と、証券会社の自己勘定による取引にかかるデータ処理を行うトレーディングシステム２２０とを備えている。
【００１６】
証券会社システム２００が備えるいずれかの機能あるいは取引所システム３００との間のデータ伝送路に何らかの問題が発生し、取引所システム３００に対する注文データが正常に到達しないという障害が生じた場合には、障害対応システム１００は証券会社システム２００から出力された注文および約定の内容を特定するデータ（注文・約定データ）を入力して、過誤訂正など障害対応に用いる各種ファイルを生成して証券会社システム２００へ出力する。
【００１７】
また、情報ベンダシステム４００は、取引所システム３００から受信した相場情報をＴｉｃｋ（ティック）データ４１０として蓄積している。Ｔｉｃｋ（ティック）データとは、日中足とも呼ばれる値動きの変動を示す最小単位のデータであり、通常は証券投資分析などに用いられている。
【００１８】
証券会社が過誤訂正を行うためには、たとえば東京証券取引所であれば「顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本旨に従って当取引所の市場において執行することができなかったときは、当取引所が定めるところにより、あらかじめ当取引所の承認を受け、当該承認に係る有価証券の売付け又は買付けを、当取引所が適正と認める値段により、自己がその相手方となって売買立会及び立会外分売によらずに執行することができる。」（業務規程第４１条）と規定されているように、仮にデータが正しく取引所へ送信されていたら約定したであろう適正な価格において、自己が顧客の相手方となって約定し、この取引について取引所へ対して申告を行う必要がある。
【００１９】
このように、注文システムなどに障害が発生した場合には、証券会社は事後的に適正な値段を求める必要が生じるので、障害対応システム１００は、情報ベンダシステム４００からダウンロードしたＴｉｃｋデータを、実際に取引された約定時刻および約定価格の履歴を特定するデータとして注文・約定データと突合せることによって、適正な約定価格を求めて、過誤訂正を行うために必要な各種ファイルを生成する。
【００２０】
［１．２．障害対応システムの機能構成］
【００２１】
図２は、障害対応システム１００の機能構成を、より詳細に示した図である。障害対応システム１００は、後に詳しく説明する機能を実現するアプリケーション１１０および、アプリケーション１１０が各種ファイルを生成するために必要なデータにアクセスするデータベースであって、障害対応システム１００に入力された注文・約定データやＴｉｃｋデータを記憶するローカルデータベース（ＤＢ）１２０を備えている。
【００２２】
この図においては、アプリケーション１１０によって実現される各機能を機能ブロックとして図示した。図示した各機能部は、記憶装置や演算装置などコンピュータシステムを構成するハードウエアを用いて、各機能を実現するようプログラムされたソフトウエアを実行することによって具体化する機能を表したものである。
【００２３】
より具体的には、各種ファイルの生成を行うアプリケーション１１０は、各種注文ファイル取り込み部１１１、Ｔｉｃｋデータファイル取込部１１２、統合マスタファイル生成部１１３、ホスト向け約定ファイル生成部１１４、間違い処理口座法定伝票ファイル生成部１１５、間違い処理口座リバランス解消用発注ファイル生成部１１６、取引所提出用過誤訂正ファイル生成部１１７、および取引所提出用委託注文伝票ファイル生成部１１８を備えて構成されている。
【００２４】
各種注文ファイル取り込み部１１１は、たとえば注文種類別や注文メディア別にホストシステム２１０の注文・約定データ２１１から出力された各種注文・約定データを取得し、障害対応システム１００における処理に適合したフォーマットに生成した注文ファイル１３１を取り込むものである。
【００２５】
Ｔｉｃｋデータファイル取込部１１２は、は情報ベンダシステム４００からダウンロードしたＴｉｃｋデータを、障害対応システム１００における処理に適合したフォーマットに生成したＴｉｃｋデータファイル１３２を取り込むものである。
【００２６】
統合マスタファイル生成部１１３は、注文ファイル１３１において特定される各注文データに対してなされるべき適正な価格の約定を、Ｔｉｃｋデータファイル１３２で特定されるＴｉｃｋデータに基づいて決定した注文・約定データを統合することで統合マスタファイル１３３を生成するものである。生成された統合マスタファイル１３３は、以下に説明する過誤訂正の処理に必要な各種のファイルを生成するためのマスタとなるものである。
【００２７】
ホスト向け約定ファイル生成部１１４は、注文・約定データ２１１で管理する約定データを取消あるいは生成するためにホストシステム２１０において用いられるホスト向け約定ファイル１３４を生成するものである。
【００２８】
間違い処理口座法定伝票ファイル生成部１１５および間違い処理口座リバランス解消用発注ファイル生成部１１６は、証券会社がトレーディングシステム２２０において自己勘定として行う取引のうち、上述した過誤訂正にともない間違い処理口座の取引として行う処理に用いられる間違い処理口座法定伝票ファイル１３５および間違い処理口座リバランス解消用発注ファイル１３６を夫々生成するものである。なお、間違い処理口座とは、証券会社が過誤訂正に伴う売買を行うための勘定である。
【００２９】
取引所提出用過誤訂正ファイル生成部１１７および取引所提出用委託注文伝票ファイル生成部１１８は、過誤訂正にともなって取引所に提出すべき情報を記録した取引所提出用過誤訂正ファイル１３７および取引所提出用委託注文伝票ファイル１３８を夫々生成するものである。
【００３０】
このように、適正な約定価格を特定するデータや、証券会社が顧客の相手方となって約定し、間違い処理口座で解消するといった証券の売買に関する処理に必要なデータ、取引所に対する申請内容を示すデータ、伝票などの売買を記録する法定の帳票となるデータなど、過誤訂正において発生する処理のような障害対応に必要となるデータを、それぞれの処理に応じたファイルとして生成するので、障害が発生したことによる過誤訂正の処理がより確実に行えるようになる。
【００３１】
また、障害対応システム１００が生成する約定データは、以下に詳しく説明するように、注文や訂正によって生じうる様々なケースに対応した判断を行って約定価格を決定できるようになっているので、より確実に適正な約定価格を特定することが可能となる。
【００３２】
［２．注文・約定におけるデータフロー］
【００３３】
ここで、注文および約定において発生しうる証券会社システム２００と取引所システム３００との間のデータフローについて、図３から図８を参照しながらそれぞれの態様を説明しておく。
【００３４】
図３は、注文の訂正や障害などが発生しない通常の場合について示したものである。この例に示す注文時刻９時１０分の１０，０００株指値５００円買注文は、注文データとして証券会社システム２００から取引所システム３００に送信される。当該注文は９時３０分に１０，０００株４９９円で約定し、取引所システム３００から証券会社システム２００に約定データとして送信される。
【００３５】
図４は、注文の訂正として注文取消しを行った場合について示したものである。この場合は、注文時刻９時１０分の１０，０００株指値５００円買注文は、注文データとして証券会社システム２００から取引所システム３００に送信されるが、約定する前の９時１２分に注文取消しを行っている。従って、取引所システム３００から証券会社システム２００には約定データは送信されない。
【００３６】
図５は、注文の訂正として指値変更を行った場合について示したものである。この例では、注文時刻９時１０分の１０，０００株指値５００円買注文は、注文データとして証券会社システム２００から取引所システム３００に送信されるが、約定する前の９時１２分に４７０円に指値変更の注文訂正をしている。そして訂正後の当該注文は９時３０分に１０，０００株４７０円で約定し、取引所システム３００から証券会社システム２００に約定データとして送信される。
【００３７】
図６は、注文の訂正として株数変更を行った場合について示したものである。この例では、注文時刻９時１０分の１０，０００株指値５００円買注文は、注文データとして証券会社システム２００から取引所システム３００に送信されるが、約定する前の９時１２分に７，０００株に株数変更の注文訂正をしている。そして訂正後の当該注文は９時３０分に７，０００株５００円で約定し、取引所システム３００から証券会社システム２００に約定データとして送信される。
【００３８】
図７は、発注した注文の一部分だけが成立する内出来があった場合について示したものである。この例では、注文時刻９時１０分の１０，０００株指値５００円買注文は、注文データとして証券会社システム２００から取引所システム３００に送信される。当該注文は９時３０分に７，０００株内出来し、９時３１分に残り３，０００株内出来している。従って、取引所システム３００から証券会社システム２００に対しては、９時３０分と９時３１分にそれぞれ約定データが送信される。
【００３９】
そして図８は、証券会社システム２００に障害が発生したことにより注文の訂正が取引所システム３００に正常に送信されなかった場合について示したものである。この例では、注文時刻９時１０分の１０，０００株指値５００円買注文は、注文データとして証券会社システム２００から取引所システム３００に送信される。そして約定する前の９時１５分に注文訂正をしているが、９時１２分に障害が発生していたために注文訂正データは取引所システム３００に到達しなかったので、訂正はなかったものとして、９時３０分に７，０００株内出来し、９時３１分に残り３，０００株内出来している。従って、取引所システム３００から証券会社システム２００に対しては、９時３０分と９時３１分にそれぞれ約定データが送信されている。
【００４０】
ここで、取引所システム３００に到達しなかった注文訂正データの内容が、注文取消しであれば、障害対応システム１００ではいずれの約定も取り消されなければならないことになるが、注文訂正データの内容がたとえば７，０００株に株数変更であったならば、残りの内出３，０００株の約定を取り消す必要がある。あるいは、注文訂正データの内容が指値変更である場合には、９時３０分と９時３１分には約定していなかったかもしれないので適正な約定を検証する必要がある。
【００４１】
なお、障害の発生した時刻が、９時１０分以前であった場合は、注文データは取引所システム３００に到達しないので約定データが取引所システム３００から送信されないはずである。
【００４２】
このように、証券会社システム２００に何らかの障害が発生したことにより、注文データや注文訂正データが取引所システム３００に正常に到達しなかった場合といっても、障害の発生した時刻や、注文あるいは訂正の内容、約定の内容の組合せによって様々な態様が生じる。そこで、障害対応システム１００は、障害が生じた日に入力された個別の注文のそれぞれに対して、注文および約定の内容を検証したうえでＴｉｃｋデータと突合せを行うことによって、事後的に適正な約定価格を求める。
【００４３】
［３．障害対応システムにおける処理］
【００４４】
次に、障害対応システム１００における処理について、より詳しく説明していく。先に説明したように、アプリケーション１１０は、注文・約定データおよびＴｉｃｋデータをファイルとして取り込んで各種ファイルを生成する処理を行っているので、以下に各処理について具体的に説明する。
【００４５】
［３．１．ファイル取り込み］
【００４６】
ここで図９は、証券会社システム２００から障害対応システム１００が取り込んだ注文・約定データの内容例を示したものである。この例では、各行のデータは、注文した顧客を特定する顧客コード、取引所に対して注文を特定する注文番号、当該注文に訂正があった場合の内容を示す訂正区分、注文の対象となる銘柄、売買の別、注文日、注文時刻、注文数量、注文価格、約定日、約定時刻、約定数量、約定価格を含んで構成されている。
【００４７】
障害対応システム１００は、ホストシステム２１０から送信された注文・約定データから障害の発生した当日の注文データであることを、注文日から特定して注文ファイル１３１として取り込むことができる。
【００４８】
また、顧客コードと注文番号から個別の注文を特定することができ、個別の注文および約定の内容については、注文時刻、注文価格、注文数量、約定時刻、約定価格、約定数量から判別することができる。これらの判別にもちいるデータのうち、注文時刻、注文価格、注文数量は顧客からの注文に基づいて証券会社システム２００に入力されるものであり、約定時刻、約定価格、約定数量は取引所システム３００からの約定データに基づいて入力されるものである。
【００４９】
先に説明したように、障害の発生によって、注文データが取引所システム３００に正常に送信されなかった場合には、約定データは入力されていないことになる。一方、図８に示した例のように、適正ではない約定データが取引所システム３００から送信されている場合がある。
【００５０】
証券会社が取り扱う注文は一日に数万件にのぼる場合もあり、障害が発生した場合にはこのような大量の注文について、取引にける注文・約定ルールに適合したものであるかどうか、約定の妥当性を検証する必要がある。そのため、障害対応システム１００は、以下に説明するように注文および約定データを一行ずつ検証し、Ｔｉｃｋデータと突合せして適正な約定価格を決定して統合マスタファイルを生成する。
【００５１】
［３．２．統合マスタファイル生成］
【００５２】
次に、統合マスタファイルの生成について、より詳細に説明する。
【００５３】
［３．２．１．処理フロー］
【００５４】
図１０は、統合マスタファイル生成処理のフローチャートである。  
【００５５】
障害対応システム１００は、注文ファイル１３１から注文・約定データをメモリに展開し、一行目の注文データを読み込み（Ｓ１００）、当該注文データに関する注文・約定データ検証を行う（Ｓ２００）。なお、注文・約定データの検証については、図１１を参照しながら後に詳しく説明する。
【００５６】
先に説明したように、部分的な数量についてのみ約定する内出来のような場合もあるので、障害対応システム１００は、検証した注文データにおいて未約定数量があるか否か判別する（Ｓ３００）。ステップＳ３００において未約定数量があると判別した場合は（Ｓ３００；Ｙｅｓ）、障害対応システム１００は、未約定数量についてＴｉｃｋデータの突合せを行って（Ｓ４００）、当該未約定分について約定データを生成する（Ｓ５００）。これにより、ステップＳ１００において読み込んだ注文データについて未約定数量がなくなるので、障害対応システム１００は、ステップＳ３００において未約定数量がないと判別した場合と同様に（Ｓ３００；Ｎｏ）、ステップＳ６００に遷移して、当該注文データが最終行のものであると判別した場合には（Ｓ６００；Ｙｅｓ）、統合マスタ処理を終了する。
【００５７】
しかしながら、当該注文データが最終行のものではないと判別した場合には（Ｓ６００；Ｎｏ）、次の行の注文データに進んで（Ｓ７００）、当該注文データに関する注文・約定データ検証を行う（Ｓ２００）。
【００５８】
このように、障害対応システム１００は、最終行まで注文・約定データを検証する処理を実行することによって、すべての注文データについて適正な約定データを検証して生成することができるようになっている。
【００５９】
［３．２．２．注文・約定データ検証］
【００６０】
図１１は、図１０に示した注文・約定データ検証処理Ｓ２００を、より詳細に示したフローチャートである。
【００６１】
障害対応システム１００は、検証対象となるデータ行の注文データに対応する約定データが存在するか否かを判別する（Ｓ２０１）。検証の対象となる注文データは、顧客コードおよび注文番号で特定されるので、ここでは同一の顧客コードおよび注文番号が付された約定データが存在するか否かを判別する。図９に示したデータ例では、顧客コード＝１２３４５６、注文番号１２３４で特定される一行目の注文データ（注文時刻＝９時５０分、注文数量＝１，０００株、注文価格＝５００円）に対して、同一の顧客コードおよび注文番号の約定データが存在しないので、ステップＳ２０１では約定なしと判別する。一方、顧客コード＝１２３４５６、注文番号１２４５で特定される注文データ（注文時刻＝９時５５分、注文数量＝１，０００株、注文価格＝５０５円）に対しては、同一の顧客コードおよび注文番号の約定データ（約定時刻＝１０時１０分、約定数量＝１，０００株、約定価格＝５０５円）が存在しているので、ステップＳ２０１では約定ありと判別する。
【００６２】
ステップＳ２０１において約定がないと判別した場合は（Ｓ２０１；Ｎｏ）、注文株数の全てが未約定数量となって、データをさらに検証する必要がないので、注文・約定データ検証処理を抜けて、統合マスタファイル生成処理に戻る。
【００６３】
ステップＳ２０１において約定があると判別した場合は（Ｓ２０１；Ｙｅｓ）、障害対応システム１００は、次に注文時刻が約定時刻以降であるか否か、すなわち注文時刻と約定時刻との整合性を判別する（Ｓ２０２）。
【００６４】
ステップＳ２０２において注文時刻が約定時刻以降であると判別した場合は（Ｓ２０２；Ｙｅｓ）、その注文は無効であるが約定は有効となり、注文データをさらに検証する必要がないので、注文・約定データ検証処理を抜けて、統合マスタファイル生成処理に戻る。
【００６５】
一方、ステップＳ２０２において注文時刻が約定時刻以降ではないと判別した場合は（Ｓ２０２；Ｎｏ）、障害対応システム１００は、次に検証対象となるデータ行の注文に訂正があるか否かを判別する（Ｓ２０３）。
【００６６】
ステップＳ２０３において訂正がないと判別した場合は（Ｓ２０３；Ｎｏ）、注文時刻と約定時刻との整合が検証できたと判別し、データをさらに検証する必要がないので、注文・約定データ検証処理を抜けて、統合マスタファイル生成処理に戻る。
【００６７】
ステップＳ２０３において訂正があると判別した場合は（Ｓ２０３；Ｙｅｓ）、障害対応システム１００は、訂正の内容に応じて以下の処理を行う。
【００６８】
訂正の内容が指値変更の場合は（Ｓ２１０）、買い注文であれば注文価格が約定価格以上であるか否か、売り注文であれば注文価格が約定価格以下であるか否か、すなわち取引所の売買ルールに適合した約定であるか否かを判別する（Ｓ２１１）。適合していると判別した場合は（Ｓ２１１；Ｙｅｓ）、データをさらに検証する必要がないので、注文・約定データ検証処理を抜けて、統合マスタファイル生成処理に戻る。しかし、適合していないと判別した場合は（Ｓ２１１；Ｎｏ）、障害対応システム１００は、この約定を取り消す処理、すなわち当該約定データを消去する処理を行い（Ｓ２１２）、約定されていないことになる注文データの残注文数量を未約定数量として（Ｓ２１３）、注文・約定データ検証処理を抜けて、統合マスタファイル生成処理に戻る。
【００６９】
次に、訂正の内容が株数変更の場合は（Ｓ２２０）、注文数量が約定数量以上であるか否かを判別し（Ｓ２２１）、注文数量が約定数量以上であると判別した場合は（Ｓ２２１；Ｙｅｓ）、データをさらに検証する必要がないので、注文・約定データ検証処理を抜けて、統合マスタファイル生成処理に戻る。しかし、注文数量が約定数量より少ない場合は（Ｓ２２１；Ｎｏ）、障害対応システム１００は、余剰の約定数量を取り消す処理を行って（Ｓ２２２）、注文・約定データ検証処理を抜けて、統合マスタファイル生成処理に戻る。
【００７０】
そして、訂正の内容が注文取消しの場合は（Ｓ２３０）、約定時刻が注文を取り消した後であればこの約定を取り消す約定取消検証の処理を行って（Ｓ２３１）、注文・約定データ検証処理を抜けて、統合マスタファイル生成処理に戻る。
【００７１】
［３．２．３．Ｔｉｃｋデータとの突合せ］
【００７２】
図１２は、図１０に示したＴｉｃｋデータとの突合せ処理Ｓ４００を、より詳細に示したフローチャートである。
【００７３】
障害対応システム１００は、まず突合せを行う注文が指値であるか否かを判別し（Ｓ４０１）、指値ではない、すなわち成行注文であると判別した場合は（Ｓ４０１；Ｎｏ）、Ｔｉｃｋデータの検索条件を注文時刻以降に設定する（Ｓ４０２）。
【００７４】
ステップＳ４０１の判別において指値注文であると判別した場合には（Ｓ４０１；Ｙｅｓ）、次に売注文か買注文かを判別する（Ｓ４０３）。ここで、売注文であった場合にはＴｉｃｋデータの検索条件を注文時刻以降かつ指値以上の価格に設定し（Ｓ４０４）、買注文であった場合にはＴｉｃｋデータの検索条件を注文時刻以降かつ指値以下の価格に設定する（Ｓ４０５）。
【００７５】
このようにしてＴｉｃｋデータの検索条件を設定した後、障害対応システム１００は、該当するＴｉｃｋデータがあるか否かを判別して（Ｓ４０６）、条件に一致するＴｉｃｋデータがあった場合には（Ｓ４０６；Ｙｅｓ）、このＴｉｃｋデータが示す価格に基づいて約定データを生成して統合マスタファイル生成処理に戻る（Ｓ４０７）。該当するＴｉｃｋデータがなかった場合には（Ｓ４０６；Ｎｏ）、約定データを生成せずに統合マスタファイル生成処理に戻る。
【００７６】
図１３は、Ｔｉｃｋデータとの突合せの具体例を示す図である。  
【００７７】
１３時３７分に２，０００株成り行きで売注文があった場合には、注文時刻以降の時刻で約定している直近のＴｉｃｋデータを検索し、この例では１３時３７分に約定している行のＴｉｃｋデータが示す価格６３７円が約定データとなる。
【００７８】
もう一つの例として、１３時３３分に２，０００株６３７円で売り注文があった場合には、注文時刻以降かつ指値以上の価格で約定している直近のＴｉｃｋデータを検索し、この例では１３時３６分に約定している行のＴｉｃｋデータが示す価格６３７円が約定データとなる。
【００７９】
［４．変形例］
【００８０】
本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、以下に例示するような様々な態様で実施可能である。
【００８１】
たとえば、上記実施形態では説明を省略したが、前場寄付き、前場引け、前場引け成り、引け成りといった条件注文の場合であっても、取引における注文・約定ルールを設定することによって対応可能である。なお、上記実施形態は、注文・約定ルールは、証券取引所で採用されている取引ルールを用いた例である。
【００８２】
また、上記実施形態では、株式の売買取引を例として説明したが、債券やオプションなどその他の有価証券取引や商品先物など証券取引以外の取引であってもよい。さらに、証券取引所において取引されるものではなくても、一定のルールに基づいて約定価格を決定するものであれば適用可能である。したがって、注文を処理するシステムを運営する主体は必ずしも証券会社である必要はなく、障害対応システムは、注文を処理するシステムは同一の主体が運営していてもよいし、第三者が運営していてもよい。また、上記実施形態では、Ｔｉｃｋデータは情報ベンダが蓄積したものをダウンロードするようにしていうるが、障害対応システムが取引所から相場報道を直接受信して蓄積したものを用いてもかまわない。
【００８３】
物理的あるいは論理的なシステム構成も上記実施形態に限定されず、データ形式やファイル形式も実施例に限定されるものではない。ファイルの送受信についても、過誤訂正に関する処理に用いることができれば、自動で行っても手動で行ってもよく、ファイルを受信した側における処理についても、自動化されていてもいなくてもかまわない。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】実施形態の全体構成を示す図である。
【図２】障害対応システムの機能構成を示す図である。
【図３】注文および約定におけるデータフローを示す図である（その１）。
【図４】注文および約定におけるデータフローを示す図である（その２）。
【図５】注文および約定におけるデータフローを示す図である（その３）。
【図６】注文および約定におけるデータフローを示す図である（その４）。
【図７】注文および約定におけるデータフローを示す図である（その５）。
【図８】注文および約定におけるデータフローを示す図である（その６）。
【図９】障害対応システムが取り込む注文ファイルのデータ例を示す図である。
【図１０】統合マスタファイル生成処理のフローチャートである。
【図１１】注文・約定データ検証処理のフローチャートである。
【図１２】Ｔｉｃｋデータとの突合せ処理のフローチャートである。
【図１３】Ｔｉｃｋデータとの突合せの具体例を示す図である。
【符号の説明】
【００８５】
１００…障害対応システム
１１０…アプリケーション
１１１…注文ファイル取込部
１１２…Ｔｉｃｋデータファイル取込部
１１３…統合マスタファイル生成部
１１４…約定ファイル生成部
１１５…処理口座法定伝票ファイル生成部
１１６…処理口座リバランス解消用発注ファイル生成部
１１７…取引所提出用過誤訂正ファイル生成部
１１８…取引所提出用委託注文伝票ファイル生成部
１２０…ローカルデータベース
１３１…注文ファイル
１３２…データファイル
１３３…統合マスタファイル
１３４…約定ファイル
１３５…処理口座法定伝票ファイル
１３６…処理口座リバランス解消用発注ファイル
１３７…取引所提出用過誤訂正ファイル
１３８…取引所提出用委託注文伝票ファイル
２００…証券会社システム
２１０…ホストシステム
２１１…注文・約定データ記憶部
２２０…トレーディングシステム
３００…取引所システム
４００…情報ベンダシステム
４１０…Ｔｉｃｋデータ
【図１】
2005157758.tif 000003
【図２】
2005157758.tif 000004
【図３】
2005157758.tif 000005
【図４】
2005157758.tif 000006
【図５】
2005157758.tif 000007
【図６】
2005157758.tif 000008
【図７】
2005157758.tif 000009
【図８】
2005157758.tif 000010
【図９】
2005157758.tif 000011
【図１０】
2005157758.tif 000012
【図１１】
2005157758.tif 000013
【図１２】
2005157758.tif 000014
【図１３】
2005157758.tif 000015