(57)【要約】【課題】シンジケートローンの組成を適切かつ効率的に行えるようにする。【解決手段】  シンジケートローンに係わる借入人、組成額、及び期間を少なくとも含んだローン相談情報を受け付け（Ｓ１０１）、受け付けたローン相談情報について、過去のシンジケートローン案件の情報に基づいて、融資金利（スプレッド）を決定し（Ｓ１０２）、各投資家のシンジケートローンへの参加状況を表す情報に基づいて、シンジケートローンへの招聘投資家及び参加要請額を決定する（Ｓ１１０）。【選択図】      図４
2005115855.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
シンジケートローンの組成を支援するための装置であって、
シンジケートローンに係わる借入人、組成額、及び、期間を表す情報を少なくとも含んだローン相談情報を受け付ける受付手段と、
過去のシンジケートローン案件毎に、借入人、組成額、商品種別、融資金利及び期間を表す情報を少なくとも含んだ案件基本情報が格納された案件情報記憶部と、
過去のシンジケートローンへの各投資家の参加状況を表す投資家情報が格納された投資家情報記憶部と、
前記案件情報記憶部から、前記受け付けたローン相談基本情報との関係で所定の条件を満たす案件基本情報を抽出する案件情報抽出手段と、
前記抽出した案件基本情報に基づいて、前記受け付けたローン相談情報について融資金利を決定する金利決定手段と、
前記投資家情報記憶部に記憶された投資家情報を参照し、前記決定した融資金利と前記受け付けたローン相談情報とに基づいて、シンジケートローンへの招聘投資家及び各招聘投資家への参加要請額を決定する投資家決定手段と、を備えることを特徴とするシンジケートローン組成支援装置。
【請求項２】
請求項１記載のシンジケートローン組成支援装置において、前記案件情報抽出手段は、借入人の信用度及び期間の少なくとも何れかが前記受け付けたローン相談情報と一致する案件基本情報を抽出することを特徴とする装置。
【請求項３】
請求項１又は２記載のシンジケートローン組成支援装置において、前記金利決定手段は、前記抽出した案件基本情報の融資金利、借入人が発行する社債の市場金利、及び、借入人の信用度の少なくとも何れかに基づいて融資金利を決定することを特徴とする装置。
【請求項４】
請求項３記載のシンジケートローン組成支援装置において、前記金利決定手段は、前記抽出した案件基本情報の夫々の融資金利をその組成総額に応じた係数で重み付けして、融資金利を決定することを特徴とする装置。
【請求項５】
請求項３記載のシンジケートローン組成支援装置において、前記金利決定手段は、前記抽出した案件基本情報の夫々についての融資金利とその借入人が発行する社債の市場金利を、当該社債の残存期間に応じた係数で重み付けして融資金利を決定することを特徴とする装置。
【請求項６】
請求項１〜５のうち何れか１項記載のシンジケートローン組成支援装置において、前記投資家情報は、各投資家についてシンジケートローンへの参加要請額と、その参加要請に応じた参加／不参加の別と、参加の場合の参加金額と、当該シンジケートローンの融資条件を表す情報を含んでおり、
前記投資家決定手段は、
前記投資家情報記憶部を参照して、前記決定した融資金利の下での各投資家の参加要請額に応じた参加確度を決定する手段と、
前記決定した参加要請額に応じた参加確度に基づいて、前記受け付けたローン申込みデータについて招聘投資家及び各招聘投資家への参加要請額を決定する手段と、を含むことを特徴とする装置。
【請求項７】
請求項１〜６のうち何れか１項記載のシンジケートローン組成支援装置において、
シンジケートローンの成立までに必要な各種書類のテンプレートデータが記憶された書類情報記憶部と、
生成すべき書類が指定されると、前記書類情報記憶部から前記指定された書類のテンプレートデータを読み出して、該読み出したテンプレートデータと前記受け付けたローン相談情報とに基づいて、前記指定された書類のデータを生成する書類生成手段と、を更に備えることを特徴とする装置。
【請求項８】
請求項７記載のシンジケートローン組成支援装置において、
前記受け付けたローン相談情報及び前記決定した融資金利を含む情報に、前記指定された書類に必要なデータ項目が不足しているか否かを判定し、不足項目がある場合には、その不足項目のデータ入力を受け付ける手段を更に備え、
前記書類生成手段は、前記読み出したテンプレートデータと前記受け付けたローン申込み情報と前記受け付けた不足項目のデータとに基づいて前記指定された書類のデータを作成することを特徴とする装置。
【請求項９】
請求項１〜８のうち何れか１項記載のシンジケートローン組成支援装置において、
前記融資金利は、銀行間取引貸出金利（ＴＩＢＯＲ）等の基準となる金利からの乖離であるスプレッドにより表されることを特徴とする装置。
【請求項１０】
シンジケートローンの組成を支援するための方法であって、
コンピュータが、シンジケートローンに係わる借入人、組成額、及び、期間を表す情報を少なくとも含んだローン相談情報を受け付けるステップと、
コンピュータが、過去のシンジケートローン案件毎に、借入人、組成額、商品種別、融資金利及び期間を表す情報を少なくとも含んだ案件基本情報が格納された案件情報記憶部から、前記受け付けたローン相談基本情報との関係で所定の条件を満たす案件基本情報を抽出するステップと、
コンピュータが、前記抽出した案件基本情報に基づいて、前記受け付けたローン相談情報について融資金利を決定するステップと、
コンピュータが、過去のシンジケートローンへの各投資家の参加状況を表す投資家情報が格納された投資家情報記憶部を参照し、前記決定した融資金利と前記受け付けたローン相談情報とに基づいて、シンジケートローンへの招聘投資家及び各招聘投資家への参加要請額を決定するステップと、を実行することを特徴とするシンジケートローン組成支援方法。
【請求項１１】
コンピュータに請求項１０記載の方法を実行させるためのプログラム。
【請求項１２】
請求項１１記載のプログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、シンジケートローンの組成を支援するためのシステム及び方法に関する。また、本発明はそのような方法をコンピュータに実行させるためのプログラム及びそのプログラムを記録した記録媒体にも関する。
【背景技術】
【０００２】
シンジケートローンは、大型の資金調達ニーズに対して、複数の投資家から構成される協調融資団（シンジケート団）により、同一条件で融資を行う資金調達手法である。かかるシンジケートローンにおいては、取りまとめ役である調整機関（アレンジャー）が融資条件を設定し、投資家である金融機関を招聘してシンジケート団を組成する。したがって、アレンジャーには、借入人及び投資家の双方が満足できる適切な融資金利を設定して、各投資家への参加要請額を決定し、借入人が希望する金額を満足できるだけの投資家を招聘することが求められる。なお、特許文献１には、シンジケートローンに関する手続きをネットワーク経由で行えるようにしたシステムが開示されている。
【特許文献１】特開２００３−２４２３５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
従来は、アレンジャーによる融資金利や招聘投資家等の決定は、各案件担当者の経験や判断に委ねられている。このため、案件毎にシンジケートローンを組成するのに多大な手間と時間が掛かり、効率が悪かった。また、借入人にとっても、ローンの相談から融資実行までに長期間が掛かるという不都合があった。
【０００４】
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、シンジケートローンの組成を適切かつ効率的に行うことが可能とするシンジケートローン組成支援システム及び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記の目的を達成するため、請求項１に記載された発明は、
シンジケートローンの組成を支援するための装置であって、
シンジケートローンに係わる借入人、組成額、及び、期間を表す情報を少なくとも含んだローン相談情報を受け付ける受付手段と、
過去のシンジケートローン案件毎に、借入人、組成額、商品種別、融資金利及び期間を表す情報を少なくとも含んだ案件基本情報が格納された案件情報記憶部と  過去のシンジケートローンへの各投資家の参加状況を表す投資家情報が格納された投資家情報記憶部と、
前記案件情報記憶部から、前記受け付けたローン相談基本情報との関係で所定の条件を満たす案件基本情報を抽出する案件情報抽出手段と、
前記抽出した案件基本情報に基づいて、前記受け付けたローン相談情報について融資金利を決定する金利決定手段と、
前記投資家情報記憶部に記憶された投資家情報を参照し、前記決定した融資金利と前記受け付けたローン相談情報とに基づいて、シンジケートローンへの招聘投資家及び各招聘投資家への参加要請額を決定する投資家決定手段と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
なお、シンジケートローンには、コミットメントラインとタームローン等の商品があり、本発明における「商品種別」はこの商品種類を表している。コミットメントラインは予め、期間、限度額、貸出条件を定め、借入人からの依頼に基づき投資家が借入人に資金を供与することを約束する融資形態である。借入人は契約で決められた期間・限度額・貸出条件の範囲内であればいつでも借り入れることができ、シンジケートローンへ参加した投資家は貸出の義務を負う。「商品種別」がコミットラインの場合、「期間」はこの契約の有効期間を表し、「組成額」は融資限度枠の額を表す。また、タームローンは、極度貸付と異なり、各個別貸出に対して個別貸出契約を行う融資形態である。「商品種別」がタームローンの場合、「期間」は貸付期間を表し、「組成額」は貸付総額を表す。
【０００７】
また、請求項２に記載された発明は、請求項１記載のシンジケートローン組成支援装置において、前記案件情報抽出手段は、借入人の信用度及び期間の少なくとも何れかが前記受け付けたローン相談情報と一致する案件基本情報を抽出することを特徴とする。
【０００８】
また、請求項３に記載された発明は、請求項１又は２記載のシンジケートローン組成支援装置において、前記金利決定手段は、前記抽出した案件基本情報の融資金利、借入人が発行する社債の市場金利、及び、借入人の信用度の少なくとも何れかに基づいて融資金利を決定することを特徴とする。
【０００９】
また、請求項４に記載された発明は、請求項３記載のシンジケートローン組成支援装置において、前記金利決定手段は、前記抽出した案件基本情報の夫々の融資金利をその組成総額に応じた係数で重み付けして、融資金利を決定することを特徴とする。
【００１０】
また、請求項５に記載された発明は、請求項３記載のシンジケートローン組成支援装置において、前記金利決定手段は、前記抽出した案件基本情報の夫々についての融資金利とその借入人が発行する社債の市場金利を、当該社債の残存期間に応じた係数で重み付けして融資金利を決定することを特徴とする。
【００１１】
また、請求項６に記載された発明は、請求項１〜５のうち何れか１項記載のシンジケートローン組成支援装置において、前記投資家情報は、各投資家についてシンジケートローンへの参加要請額と、その参加要請に応じた参加／不参加の別と、参加の場合の参加金額と、当該シンジケートローンの融資条件を表す情報を含んでおり、
前記投資家決定手段は、
前記投資家情報記憶部を参照して、前記決定した融資金利の下での各投資家の参加要請額に応じた参加確度を決定する手段と、
前記決定した参加要請額に応じた参加確度に基づいて、前記受け付けたローン申込みデータについて招聘投資家及び各招聘投資家への参加要請額を決定する手段と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
また、請求項７に記載された発明は、請求項１〜６のうち何れか１項記載のシンジケートローン組成支援装置において、
シンジケートローンの成立までに必要な各種書類のテンプレートデータが記憶された書類情報記憶部と、
生成すべき書類が指定されると、前記書類情報記憶部から前記指定された書類のテンプレートデータを読み出して、該読み出したテンプレートデータと前記受け付けたローン相談情報とに基づいて、指定された書類のデータを生成する書類生成手段と、を更に備えることを特徴とする。
【００１３】
また、請求項８に記載された発明は、請求項７記載のシンジケートローン組成支援装置において、
前記受け付けたローン相談情報及び前記決定した融資金利を含む情報に、前記指定された書類に必要なデータ項目が不足しているか否かを判定し、不足項目がある場合には、その不足項目のデータ入力を受け付ける手段を更に備え、
前記書類生成手段は、前記読み出したテンプレートデータと前記受け付けたローン申込み情報と前記受け付けた不足項目のデータとに基づいて前記指定された書類のデータを作成することを特徴とする。
【００１４】
また、請求項９に記載された発明は、請求項１〜８のうち何れか１項記載のシンジケートローン組成支援装置において、
前記融資金利は、銀行間取引貸出金利（ＴＩＢＯＲ）等の基準となる金利からの乖離であるスプレッドにより表されることを特徴とする。
【００１５】
さらに、請求項１０に記載された発明は、シンジケートローンの組成を支援するための方法であって、
コンピュータが、シンジケートローンに係わる借入人、組成額、及び、期間を表す情報を少なくとも含んだローン相談情報を受け付けるステップと、
コンピュータが、過去のシンジケートローン案件毎に、借入人、組成額、商品種別、融資金利及び期間を表す情報を少なくとも含んだ案件基本情報が格納された案件情報記憶部から、前記受け付けたローン相談基本情報との関係で所定の条件を満たす案件基本情報を抽出するステップと、
コンピュータが、前記抽出した案件基本情報に基づいて、前記受け付けたローン相談情報について融資金利を決定するステップと、
コンピュータが、過去のシンジケートローンへの各投資家の参加状況を表す投資家情報が格納された投資家情報記憶部を参照し、前記決定した融資金利と前記受け付けたローン相談情報とに基づいて、シンジケートローンへの招聘投資家及び各招聘投資家への参加要請額を決定するステップと、を実行することを特徴とする。
【００１６】
また、請求項１１に記載された発明は、コンピュータに請求項９記載の方法を実行させるためのプログラムに係るものであり、請求項１２に記載された発明は、請求項１１記載のプログラムを記録した記録媒体に係るものである。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、シンジケートローンの組成を適切かつ効率的に行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
＝＝システム構成＝＝
図１は、本発明の一実施形態であるシステムの全体構成図である。同図に示すように、本実施形態のシステムは、シンジケートローンのアレンジャーが運営するシンジケートローン組成のためのサーバーコンピュータ（本発明のシンジケートローン組成支援装置に相当；以下、組成支援サーバーという）１０と、この組成支援サーバー１０とインターネットなどのネットワーク１２を介して接続された、借入人のコンピュータ（以下、借入人コンピュータという）１４及び各投資家のコンピュータ（以下、投資家コンピュータという）１６とを含んで構成されている。組成支援サーバー１０には、案件情報データベース２０、投資家情報データベース２２、書類情報データベース２４、及び企業情報データベース２６が設けられている。
【００１９】
案件情報データベース２０には、過去に成立したシンジケートローンの各案件の情報（案件基本情報）が記憶されている。具体的には、図２に示すように、各シンジケートローン案件の案件基本情報として、案件番号、借入人名、商品種別、組成総額、期間、シンジケーション方法、借入人業種、借入人格付、資金使途、利息区分、返済方法、ベースレート、スプレッド、調印日、借入人が発行する社債のセカンダリー水準（社債取引市場での金利水準）等が記憶される。このうち、ベースレートは、例えば、銀行間取引貸出金利（ＴＩＢＯＲ）等の金融市場での金利水準を表す指標金利であって、ここではシンジケートローン案件成立当時の金利水準を示す。また、スプレッドは、シンジケートローン案件での融資金利のＴＩＢＯＲ等からの乖離を示す。すなわち、ＴＩＢＯＲ等にスプレッドを加えた金利が、シンジケートローン案件での実際の融資金利となる。また、利息区分は、変動金利か固定金利かなどの区分を表し、返済方法は、期限一括返済、分割約定弁済などの区分を表し、シンジケーション方法は、例えば、投資家を限定してシンジケーションを組成する「クラブディール」か、投資家を限定せずに投資家を募る「ジェネラル」かなどの区分を表す。
【００２０】
投資家情報データベース２２には、各投資家について、過去のシンジケートローン案件への参加・不参加を表す情報（投資家情報）が記憶されている。具体的には、図３に示すように、各投資家の投資家情報としてシンジケートローンの案件番号、シンジケートローンへの参加要請額及びそれに対する参加・不参加、参加の場合の実際の参加金額の履歴が記憶されている。
【００２１】
書類情報データベース２４には、シンジケートローンを組成する過程で必要となる各種書類のテンプレートデータが記憶されている。各テンプレートデータには、該当する書類の標準の文面データが含まれていると共に、この文面データに埋め込むべきデータ項目が指定されている。
【００２２】
企業情報データベース２６には、借入人となる各企業について信用度を表す格付、各企業が発行する社債の償還までの残存年数及びセカンダリー水準等が記憶されている。
【００２３】
＝＝システムの処理概要＝＝
本実施形態のシステムでは、組成支援サーバー１０が借入人コンピュータ１４及び投資家コンピュータ１６と情報をやり取りすることにより、シンジケートローンの組成を支援する。以下、図４を参照して、本実施形態のシステムにおける処理全体の概要を説明する。
【００２４】
図４に示すように、シンジケートローンによる融資を希望する借入人は、ローン相談情報を借入人コンピュータ１４から組成支援サーバー１０へ送信する（Ｓ１００）。このローン相談情報は、借入人名、組成額、期間、シンジケーション方法、借入人業種、資金使途、利息区分、返済方法等のデータ項目を含んでいる。組成支援サーバー１０は、ローン相談情報を受信すると（Ｓ１０１）、そのローン相談情報に基づいて、スプレッドを決定し（Ｓ１０２）、元のローン相談情報の各項目と、決定したスプレッドを含んだ案件基本情報を作成して（Ｓ１０４）、借入人コンピュータ１４へ送信する（Ｓ１０６）。借入人は、受信した案件基本情報を検討し、その内容での条件でシンジケートローンの依頼を決定すると、借入人コンピュータ１４から組成支援サーバー１０へ、マンデートレターと呼ばれる組成依頼書のデータを送信する（Ｓ１０８）。また、組成支援サーバー１０は、上記ローン相談情報及び決定したスプレッドに基づいて、招聘投資家及び各投資家への参加要請額を決定する（Ｓ１１０）。その際、シンジケーション方法が「クラブディール」であれば指定された投資家の中から招聘投資家を決定し、「ジェネラル」であれば候補を限定せずに投資家全般の中から招聘投資家を決定するものとする。
【００２５】
アレンジャーは、借入人からのマンデートレターを受けて、アレンジャーを引き受けることを決定すると、上記案件基本情報を含んだ参加招聘通知書（Invitation Letter）を作成して（Ｓ１１２）、そのデータを、上記Ｓ１１０で決定した招聘投資家の投資家コンピュータ１６へ送信する（Ｓ１１４）。この参加招聘通知書に応じて、シンジケートローンへの参加を決定した投資家は、参加通知書のデータを投資家コンピュータ１６から組成支援サーバー１０へ送信する（Ｓ１１６）。
【００２６】
アレンジャーは、招聘投資家からの参加通知書を受けて、参加投資家及び各投資家の参加金額を決定する（Ｓ１１８）。なお、招聘投資家から参加を断られた場合（不参加の旨の通知書データが送られてきた場合、又は、所定期間経過しても参加通知書データが送られてこない場合）には、必要な金額に達するまで招聘投資家を追加して、その投資家コンピュータ１６へ参加依頼書のデータを送信する。
【００２７】
組成支援サーバー１０は、参加投資家及び参加金額を決定すると、上記した案件基本情報、借入人情報、参加投資家、各投資家の参加金額等に基づいて、契約書を作成し（Ｓ１２０）、その契約書データを借入人コンピュータ１４及び参加投資家の投資家コンピュータ１６へ送信する（Ｓ１２２）。借入人及び各参加投資家は、その契約書の内容を確認し、必要に応じて、夫々、借入人コンピュータ１４及び投資家コンピュータ１６から組成支援サーバー１０へコメントを送信する（Ｓ１２４，Ｓ１２６）。アレンジャーでは、借入人及び参加投資家からのコメントに基づいて契約書を修正し（Ｓ１２８）、そのデータを組成支援サーバー１０から借入人コンピュータ１４及び投資家コンピュータ１６へ送信する（Ｓ１３０）。借入人及び各参加投資家は、その修正された契約書の内容を確認し、必要に応じて、夫々、借入人コンピュータ１４及び投資家コンピュータ１６から組成支援サーバー１０へ最終的なコメントを送信する（Ｓ１３２，Ｓ１３４）。この最終コメントに基づいて、アレンジャーは契約書を修正し（Ｓ１３６）、組成支援サーバー１０から借入人コンピュータ１４及び投資家コンピュータ１６へ契約書データを送信する（Ｓ１３８）。そして、借入人、参加投資家、及びアレンジャーが契約書に調印して（Ｓ１４０，Ｓ１４２，Ｓ１４４）、シンジケートローンの契約が成立する。なお、契約書への調印は、契約書データを印刷して書面上で行ってもよいし、契約書データへの電子署名により行ってもよい。こうしてシンジケートローンの組成が完了すると、ローン相談情報及び上記のように決定したスプレッドを含む情報が今回の案件基本情報として案件情報データベース２０に追加記録されると共に、今回の案件への参加投資家及び招聘されたが参加しなかった投資家についての投資家情報が投資家情報データベース２２に追加記録される。
【００２８】
＝＝スプレッド決定処理＝＝
次に、図５を参照して、組成支援サーバー１０が上記Ｓ１０２で行うスプレッドの決定処理について説明する。組成支援サーバー１０は、借入人コンピュータ１４からローン相談情報を受信すると、送信元である借入人の格付、当該借入人が発行する社債の残存年数及びセカンダリー水準を企業情報データベース２６から読み出し（Ｓ２００）、借入人格付と、元のローン相談情報の各項目とを含んだ情報を、今回のシンジケートローン案件についての案件基本情報として記憶する（Ｓ２０２）。ただし、この段階では案件基本情報のスプレッドは未定である。また、案件情報データベース２０に記録済みの過去の案件基本情報の中から、今回の案件基本情報と借入人格付及び期間が同じである案件基本情報を所定数（例えば５つ）だけ抽出する（Ｓ２０４）。
【００２９】
次に、上記のように抽出した案件基本情報に基づいて、今回の案件についてのスプレッドを決定する。本実施形態では、スプレッドの決定方法として、（１）抽出した案件基本情報の組成総額及びスプレッドに基づいてスプレッドを計算する方法と、（２）抽出した案件基本情報の組成総額及びスプレッドと社債の残存期間及びセカンダリー水準とに基づいてスプレッドを計算する方法の何れかを選択できるものとしており、先ず、上記（１）及び（２）のうち何れの方法でスプレッド重み付けを行うかの選択入力が行われる（Ｓ２０６）。そして、選択された方法に従ってスプレッドの計算がなされて、今回の案件でのスプレッドが決定される（Ｓ２０８）。
【００３０】
ここで、上記Ｓ２０４において図６に例示する５件の案件基本情報が抽出されたものとして、上記方法（１），（２）のスプレッド決定処理について具体的に説明する。なお、図６には、案件基本情報のうち、スプレッド、組成総額、社債セカンダリー水準、社債期間を示している。同図に示すように、スプレッド及び社債セカンダリー水準は、ｂｐ（basis point：１００分の１％）を単位として表されるものとする。
【００３１】
方法（１）：図７に例示するように組成総額に応じた重み付け係数の設定テーブルを予め用意しておく。この設定テーブルを参照して、図６の案件基本情報から、スプレッドを50*0.15+45*0.1+55*0.25+40*0.4+60*0.1=47.75と計算し、小数点以下を四捨五入してスプレッドを48と決定する。この図７の例では、組成総額が大きい案件ほど、大きな重み付けとなるように係数を設定している。
【００３２】
方法（２）：図８に例示するように、社債の残存期間に応じた重み付け係数の設定テーブルを予め用意しておく。また、図９に例示するように、社債の期間に応じたスプレッドと社債セカンダリー水準との配分係数の設定テーブルを予め用意しておく。これらの設定テーブルを参照して、図６の案件基本情報から、スプレッドは、（50*0.45+55*0.55）*0.1+(45*0.2+55*0.8)*0.3+(55*0.4+60*0.6)*0.15+(40*0.2+45*0.8)*0.3+(60*0.4+65*0.6)*0.15＝52.525と計算され、小数点以下を四捨五入してスプレッドは53と決定される。なお、本例では、今回の基本案件情報における期間が３年であるものとしており、図８、図９のテーブル例では、この期間３年に対応して、社債残存期間が３年のものに大きな重み付けがなされるように設定している。すなわち、本方法（２）では、借入人が発行する社債のセカンダリー水準を重視してスプレッドを決定する。
【００３３】
なお、上記の説明では、借入人格付及び期間が同じである案件基本情報を抽出するものとしたが、これに限らず、更に、借入人の業種が同じであることを条件として案件基本情報を抽出してもよい。また、借入人格付及び期間が同じ案件基本情報が所定数存在しなければ、借入人格付及び期間が近い（例えば、格付が１ランクだけ違い、あるいは、期間が１年だけ違う）案件基本情報を抽出するようにすればよい。また、抽出した案件基本情報からスプレッドを決定する際に、上記方法（１）、（２）とは異なる重み付けを行なってもよいし、重み付けを行なわずに単純平均を計算することとしてもよい。さらに、スプレッド決定の基となる項目は過去のシンジケートローン案件のスプレッドや借入人が発行する社債のセカンダリー水準に限らず、例えば、借入人の格付に基づいてスプレッドを決定することとしてもよい。要するに、本発明では、今回の案件基本情報と、案件情報データベース２０に記憶された過去の案件基本情報に基づいて、今回の案件のスプレッドを計算するようになっていればよい。
【００３４】
＝＝招聘投資家等の決定処理＝＝
次に、図１０を参照して、組成支援サーバー１０が上記Ｓ１１０で行う参加投資家及び各投資家の参加金額の決定処理について説明する。先ず、投資家情報データベース２２を参照して、上述のようにして決定した今回のスプレッド及び期間が同じである過去の案件について、各投資家への参加要請額、参加・不参加、参加の場合の参加金額を表す情報が抽出される（Ｓ３００）。そして、抽出された情報に基づいて、参加要請額に応じた参加確度が例えばＡ（参加確度が高い），Ｂ（参加確度は中），Ｃ（参加確度は低い）の３段階で決定される（Ｓ３０２）。例えば、投資家が「不参加」とした参加要請額の最低額よりも高額の参加要請額については確度Ｃ、投資家が「参加」した場合の参加金額の最高額よりも低額の参加要請額については確度Ａ、両額の中間であればＢなどとする。
【００３５】
次に、各投資家について、上記のようにして決定した参加要請額に応じた参加確度に基づいて、招聘投資家と各投資家への参加要請額が決定される。本実施形態では、招聘投資家及び各投資家への参加要請額を、次の（１），（２）の２通りの条件で決定できるようにしている。  
（１）各投資家の参加確度が高くなるようになるべく多数の投資家でシンジケートローン団を組成する。  
（２）参加確度が低くても、投資家数が少なくなるようにシンジケートローンを組成する。
【００３６】
そこで、（１），（２）の何れの条件を用いるかの選択入力が行われ（Ｓ３０４）、選択された条件に応じて、招聘投資家及び参加要請額が決定される（Ｓ３０６）。例えば、条件（１）が選択された場合は、図１２に例示するように、各投資家の参加確度がＡとなるように参加要請金額は少なめにして多数の投資家が選定される。一方、条件（２）が選択された場合は、図１３に例示するように、参加確度がＢとなる投資家も含めて、参加要請金額は多めにして少数の投資家が選択される。
【００３７】
なお、招聘投資家及び各投資家への参加要請額を決定する手法は、上記のものに限らず、例えば、各投資家の格付や自己資本比率を基に参加確度を決定して、それに基づいて招聘投資家及び参加要請額を決定することとしてもよい。また、各投資家の参加確度を決定することなく、各投資家の格付や自己資本比率から直接、招聘投資家及び参加要請額を決定するようにしてもよい。要するに、本発明では、ローン相談情報と上記決定したスプレッドから、投資家情報データベース２２に記録された投資家情報を参照して招聘投資家及び各投資家への参加要請額を決定するようになっていればよい。
【００３８】
＝＝書類作成処理＝＝
また、本実施形態の組成支援サーバー１０は、シンジケートローンの組成を行う過程で必要な書類を自動生成する機能も有している。図１４は、組成支援サーバー１０が書類作成を行う処理の流れを示す。同図に示すように、先ず、作成対象書類が選択入力され（Ｓ５００）、選択された書類についてのテンプレートデータが書類情報データベース２４から読み出される（Ｓ５０２）。そして、案件基本情報に、該当する書類を作成するのに必要な項目が不足していないかどうかが判定され（Ｓ５０４）、不足がなければ、読み出したテンプレートデータに、案件基本情報の該当項目を組み込むことにより書類データが作成される（Ｓ５０６）。一方、案件基本情報だけでは必要項目が不足する場合は、その不足項目の追加入力が行われ（Ｓ５０８）たうえで、書類データの作成（Ｓ５０６）が行われる。そして、続けて他の書類を作成するかどうかの入力が行われ（Ｓ５１０）、他の書類を作成するのであれば、Ｓ５００に戻る。
【００３９】
具体的に、例えば、図１５に例示する自動振替依頼書を作成し、引き続いて図１６に示す契約調印完了通知を作成する場合について説明する。なお、案件基本情報では、借入人ＸＹ、調印日（H15.8.29)、商品種別（コミットメントライン）、投資家名（ＡＢＣ銀行、ＤＥＦ銀行、ＧＨＩ銀行）が指定されているものとする。先ず、作成書類として自動振替依頼書が選択される（Ｓ５００）。この場合、自動振替依頼書の項目のうち、口座科目及び口座番号は基本案件基本情報に含まれていない（Ｓ５０４でＮｏ）ので、支店名（ＡＢ支店）、口座科目（当座）及び口座番号（12134567）を入力するための画面が表示され、この画面で追加入力が行われる（Ｓ５０８）。そして、自動振替依頼書のテンプレートデータに、組成総額（１００億円）、日付（H15.8.29)、商品種別（コミットメントライン）に対応した契約書名（「リボルビング・クレジット・ファシリティ契約書」）等が組み込まれて、図１５に示すような自動振替依頼書が作成される。そして、他の書類を作成することが指定され（Ｓ５１０）、作成書類として契約調印完了通知が選択される（Ｓ５００）。この場合、不足項目はないので、直ちに図１６に示すような契約調印完了通知が作成される（Ｓ５０６）。
【００４０】
＝＝本実施形態の効果、その他変形例等＝＝
以上説明したように、本実施形態によれば、過去のシンジケートローン案件についての案件基本情報に基づき、借入人からのローン相談情報について適切なスプレッドを自動的に決定することができる。そして、決定したスプレッドと同じスプレッドの過去のシンジケートローン案件についての各投資家の参加・不参加の情報等に基づいて、参加要請額に応じた参加の確度を計算し、その計算結果に基づいて、招聘投資家及び参加要請額を決定する。したがって、本実施形態によれば、シンジケートローンの組成にあたり、アレンジャーにおける担当者の個々の経験や知識に依存することなく、スプレッドや招聘投資家及び各招聘投資家への参加要請額を適切かつ自動的に決定することができる。このため、借入人からの相談からシンジケートローンの組成までを従来に比べて極めて短時間に行なうことができ、借入人にとって迅速に融資を受けることができるという効果が得られると共に、アレンジャーにとってもシンジケートローン業務を効率化できるという効果が得られる。
【００４１】
また、シンジケートローンの組成の過程では様々な書類が必要であり、従来は、アレンジャーが各書類を逐一手作業で作成していたため、書類作成業務が極めて煩雑になっていたのであるが、本実施形態によれば、シンジケートローンの組成にあたって必要となる各種書類を案件基本情報から必要項目を抽出して自動的に作成できるので、その点においても、アレンジャーにおける業務効率を従来に比べて格段に向上させることが可能となる。
【００４２】
さらに、シンジケートローンの融資金利として、ＴＩＢＯＲ等からの乖離であるスプレッドを決定するので、市場の金利水準の変動にかかわらず、適切な融資金利を決定することができる。
【００４３】
なお、上記実施形態では、組成支援サーバー１０と借入人及び投資家との情報のやりとりがネットワーク１２経由で電子的に行われるものとしたが、これに限らず、組成支援サーバー１０と、借入人及び投資家の少なくとも何れかとの情報のやりとりを、従前通り書面で行うこととしてもよい。例えば、図４に示す処理の流れにおいて、借入人のローン相談を書面でアレンジャーへ送り、アレンジャーの担当者がその内容をローン相談情報として組成支援サーバー１０の端末から入力するようにしてもよい。また、マンデートレター、参加招聘通知書、契約書も電子データを印刷して書面として送付されるものとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施形態であるシステムの全体構成図である。
【図２】案件情報データベースに記憶された案件基本情報のデータ項目を示す図である。
【図３】投資家情報データベースに記憶された投資家情報のデータ項目を示す図である。
【図４】本実施形態のシステムにおける処理全体の概要を示す図である。
【図５】組成支援サーバー１０が行うスプレッドの決定処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】スプレッド決定処理の過程で抽出された案件基本情報の例を示す図である。
【図７】スプレッド決定処理で用いられる組成総額に応じた重み付け係数の設定テーブルの一例を示す図である。
【図８】スプレッド決定処理で用いられる社債期間に応じた重み付け係数の設定テーブルの一例を示す図である。
【図９】スプレッド決定処理で用いられる社債期間に応じた配分係数の設定テーブルの一例を示す図である。
【図１０】組成支援サーバーが行う参加投資家及び各投資家の参加金額の決定処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】参加投資家及び各投資家の参加金額の決定処理の過程で抽出された投資家情報の一例を示す図である。
【図１２】招聘投資家の選定例を示す図である。
【図１３】招聘投資家の別の選定例を示す図である。
【図１４】組成支援サーバー１０が書類作成を行う処理の流れを示すフローチャートである。
【図１５】作成された自動振替依頼書の例を示す図である。
【図１６】作成された契約調印通知書の例を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
１０  組成支援サーバー
１２  ネットワーク
１４  借入人コンピュータ
１６  投資家コンピュータ
２０  案件情報データベース
２２  投資家情報データベース
２４  書類情報データベース
２６  企業情報データベース
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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