(57)【要約】【課題】  決済条件を実行する上で最適な処理を行なうカストディサポートシステム及びカストディサポート方法を提供すること。【解決手段】  本発明にかかるカストディサポートシステムは、少なくとも指図データを格納する指図データ記憶部２２１と、実行待ちの指図データを識別する識別情報を格納する待ちデータ記憶部２２４と、制御部２１とを備えている。制御部２１は、特に、決済完了か否かを示すステータス情報を指図データ記憶部２２１に指図データと関連付けて格納する。また、制御部２１は、照合一致である指図データより後実行条件又は同時実行条件の決済条件を有する指図データを抽出し、関連する他の指図データのステータス情報と決済条件に基づいて指図データの決済実行の可否を判定する。【選択図】  図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
有価証券の売買取引の指図データを送信するデータ通信システムと、証券取引における決済の照合を行なう外部照合システムの双方と通信網を介して接続され、投資家による有価証券取引指図を代行するカストディサポートシステムであって、
前記指図データを格納する指図データ記憶部と、実行待ちの指図データを識別する識別情報を格納する待ちデータ記憶部と、制御部とを備え、
前記制御部は、
前記データ通信システムより後実行条件及び／又は同時実行条件を含む決済条件を有する指図データを受信し、前記指図データ記憶部に格納する手段と、
前記指図データ記憶部に格納された指図データを前記外部照合システムに送信する手段と、
前記外部照合システムより照合結果情報を受信し、前記指図データ記憶部に指図データと関連付けて格納する手段と、
少なくとも決済完了か否かを示すステータス情報を前記指図データ記憶部に指図データと関連付けて格納する手段と、
前記照合結果情報が照合一致である指図データより前記後実行条件又は前記同時実行条件の決済条件を有する指図データを抽出する手段と、
抽出された指図データに関連する他の指図データのステータス情報を前記指図データ記憶部より読み出して、当該ステータス情報と決済条件に基づいて当該抽出された指図データの決済実行の可否を判定する手段と、
判定の結果が決済実行可能である場合には決済を実行し、決済実行不可能である場合には前記待ちデータ記憶部に当該指図データの識別情報を格納する手段とを備えたカストディサポートシステム。
【請求項２】
前記制御部は、前記待ちデータ記憶部に格納された識別情報に対応する指図データについて、関連する他の指図データのステータス情報を前記指図データ記憶部から読み出し、当該ステータス情報と決済条件に基づいて当該指図データの決済実行の可否を判定することを特徴とする請求項１記載のカストディサポートシステム。
【請求項３】
前記制御部は、前記指図データの決済条件が先実行条件である場合には、当該先実行条件の指図データの資金及び／又は証券の残高を、当該先実行条件の指図データの関連指図である後実行条件の指図データの決済に充当することを特徴とする請求項1記載のカストディサポートシステム。
【請求項４】
前記制御部は、前記先実行条件の指図データの残高データを他の残高データとは異なる扱いをすることにより、当該先実行条件の指図データの資金及び／又は証券の残高を、当該先実行条件の指図データの関連指図である後実行条件の指図データの決済に充当することを特徴とする請求項３記載のカストディサポートシステム。
【請求項５】
投資家による有価証券取引指図を代行するカストディサポート方法であって、
後実行条件及び／又は同時実行条件を含む決済条件を有する指図データを受信し、指図データ記憶部に格納するステップと、
前記指図データ記憶部に格納された指図データを外部照合システムに送信するステップと、
前記外部照合システムより照合結果情報を受信し、前記指図データ記憶部に指図データと関連付けて格納するステップと、
少なくとも決済完了か否かを示すステータス情報を前記指図データ記憶部に指図データと関連付けて格納するステップと、
前記照合結果情報が照合一致である指図データより前記後実行条件又は前記同時実行条件の決済条件を有する指図データを抽出するステップと、
抽出された指図データに関連する他の指図データのステータス情報を前記指図データ記憶部より読み出して、当該ステータス情報と決済条件に基づいて当該抽出された指図データの決済実行の可否を判定するステップと、
判定の結果が決済実行可能である場合には決済を実行し、決済実行不可能である場合には前記待ちデータ記憶部に当該指図データの識別情報を格納するステップとを備えたカストディサポート方法。
【請求項６】
前記待ちデータ記憶部に格納された識別情報に対応する指図データについて、関連する他の指図データのステータス情報を前記指図データ記憶部から読み出し、当該ステータス情報と決済条件に基づいて当該指図データの決済実行の可否を判定するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項５記載のカストディサポート方法。
【請求項７】
前記指図データの決済条件が先実行条件である場合には、当該先実行条件の指図データの資金及び／又は証券の残高を、当該先実行条件の指図データの関連指図である後実行条件の指図データの決済に充当することを特徴とする請求項５記載のカストディサポート方法。
【請求項８】
前記先実行条件の指図データの残高データを他の残高データとは異なる扱いをすることにより、当該先実行条件の指図データの資金及び／又は証券の残高を、当該先実行条件の指図データの関連指図である後実行条件の指図データの決済に充当することを特徴とする請求項７記載のカストディサポート方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、カストディ業務をサポートするカストディサポートシステム及びカストディサポート方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
海外の投資家、証券会社などの海外在住者が国内の証券の取引を行う場合、銀行や証券会社が提供するカストディサービスを利用する。例えば、国内証券の売買に関して、海外在住の投資家と国内証券会社の海外支店との間で売買契約が成立した場合、投資家は海外カストディアンに対して売買指図（証券売買に伴う証券の受渡指示）を行う。そして、その指図は、カストディ業務を行う国内の銀行等に送信される。ここで、銀行は、海外カストディアン等の取引先からの指図を、スイフトシステム（ＳＷＩＦＴ：The Society for Worldwide Interbank Financial Tele-communication）を介して受信する。銀行では、受信した指図に基づき、その投資家の資金口座又は証券口座等、投資家の口座属性及び証券銘柄の属性と照合する。整合性がない場合、オペレータの手入力等により指図データの補正を行う。次に、銀行は、指図を外部機関が提供するＰＳＭＳ（Pre Settlement Matching System）で照合可能か否かの判断を行う。指図照合システムでの照合が不可能である場合、オペレータが電話により照合を行う。指図照合システムでの照合が可能である場合、銀行は、指図データを指図照合システムに適した通信電文フォーマットに変換し、指図照合システムに送信する。一方、反対に国内証券会社の海外支店は、指図を国内の証券会社に送信し、上記と同様に国内証券会社は指図照合システムに対して指図を送信する。そして、指図照合システムにおいては、両者から送信された指図データの照合処理を行い、照合結果を銀行等に送信する。
【０００３】
指図照合結果を受信した銀行は、資金決済後、証券保管振替制度に利用されるシステムに証券移動のためのデータを送信し、証券保管振替制度に利用されるシステムにおいて、証券の残高振替の処理を行う。ここで、証券保管振替制度に利用されるシステムにおいては、参加者（銀行、証券会社等）の口座間の残高振替により、顧客である投資家の証券の受渡を行う。すなわち、証券の残高振替は、証券を渡す側の参加者が自分の口座の払い出し（振替請求）を指図し、証券保管振替制度に利用されるシステムがその振替請求に従って、証券を渡す側の参加者の口座から払い出しを行い、相手側の口座に入れることによって行われる。一方、投資家は、参加者に口座を保有する。そして、投資家の参加者に保有する口座については、参加者による処理により、間接的に、証券保管振替制度に利用されるシステムによる残高振替の処理を受ける。このようにして、従来、証券取引においては、取引約定日から３営業日後に決済を行うＴ＋３決済を実施していた。
【０００４】
他方、海外カストディアン等の取引先から、決済条件を付した指図がなされることがある。具体的にはＡ取引の後にＢ取引を行う場合は、Ａ取引の指図データ内に先実行条件を示す「Before」、Ｂ取引の指図データ内に後実行条件を示す「After」、また、Ａ取引と同時にＢ取引を行う場合は、Ａ取引・Ｂ取引指図データ各々に同時実行条件を示す「With」といった決済条件が付される。
【０００５】
図２を用いてこのような決済条件に対する従来の処理について説明する。図２の上段に、従来の処理フローを示す。まず、決済指図の受信処理を行う（Ｓ１）。図示しないスイフトシステムよりスイフトデータを取得して、スイフトプルーフとして印刷する（Ｓ１０１）。処理担当者は、目視により印刷されたデータ内容を確認し、多数のスイフトプループより決済条件付きの指図と無条件の指図とを分別する（Ｓ１０２）。次に、処理担当者は、決済条件付きとして抽出された指図の決済条件を確認する。そして、「Before」、「After」、「With」のそれぞれに分別する（Ｓ１０３）。さらに、それぞれの決済条件によって特定された関連指図を、印刷されたスイフトプルーフを検索することにより抽出する（Ｓ１０４）。処理担当者が抽出した関連するスイフトプルーフのペアリングを行なう（Ｓ１０５）。例えば、決済条件がＡ取引の後にＢ取引を行なう場合には、Ａ取引のスイフトプルーフとＢ取引のスイフトプルーフとが物理的に組み合わされ、管理される。以降の処理においても関連する取引は互いにペアリングされた状態で管理される。無条件の指図の場合には、照合処理（Ｓ２）に移行する。
【０００６】
次に、照合処理を行う（Ｓ２）。具体的には、まず、それぞれのペア毎に照合を行なう（Ｓ２０１）。照合不一致の場合には、ペアに含まれる取引全てについて処理を停止する。照合の結果、処理担当者が、ペア中の全ての取引について照合一致したことを確認した場合に、決済処理を行う（Ｓ３）。
【０００７】
決済処理（Ｓ３）において、処理担当者は、ペア毎に関連取引の実行を確認する（Ｓ３０１）。そして、ペアに含まれる関連取引が実行されていないことが確認された場合には、実行待ちの状態とし（Ｓ３０２）。実行済みであると確認された場合には、決済を行う（Ｓ３０３）。
【０００８】
このように、従来の決済条件の処理においては、担当者が顧客指図の決済順位、組合せ情報をスイフトプルーフにより目視で判断し、決済優先順位情報から、関連取引のペアリングを行う。そして、関連取引項目があるが、ペアリング相手の見つからない取引はこの工程で処理を停止する。以降決済までの工程では、ペアリング取引毎に管理している。このように、関連取引をペアリングした上で各工程の処理を行なうことにより、確実に決済条件を実行できるという利点がある。
【０００９】
他方、本発明にかかる出願人は、特許文献１において、受信した指図データに基づいて照合用指図データを生成して照合処理を行うシステムに送信し、照合結果が照合不一致である場合、指図データの送信元による訂正を反映できるカストディサポート方法及びカストディサポートシステムを提案した。
【特許文献１】特開２００２−２４５２５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
特許文献１に記載されたシステムと同様にして、決済条件に関する処理もコンピュータシステムにより処理することが考えられる。しかしながら、従来のフローをそのままコンピュータシステムによる処理に置き換えることとすると、様々な不具合が発生する。
【００１１】
まず、関連する取引をペアリングすると、何組ものペアリング取引を管理する必要があり、工程が煩雑なものとなり、決済指図受信から照合、決済完了まで迅速に行うことが困難となる。
【００１２】
また、決済条件付指図と関連指図は異なるタイミングで受信する場合が多いため、ペアリング作業は極めて手間がかかる。さらに、決済条件情報が片側取引のみに付記される場合があるため、相手取引は決済条件なしも含めた全決済指図から抽出してペアリングする必要がある。
【００１３】
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、決済条件を実行する上で最適な処理を行なうカストディサポートシステム及びカストディサポート方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明にかかるカストディサポートシステムは、有価証券の売買取引の指図データを送信するデータ通信システムと、証券取引における決済の照合を行なう外部照合システムの双方と通信網を介して接続され、投資家による有価証券取引指図を代行するカストディサポートシステムであって、前記指図データを格納する指図データ記憶部と、実行待ちの指図データを識別する識別情報を格納する待ちデータ記憶部と、制御部とを備え、前記制御部は、前記データ通信システムより後実行条件及び／又は同時実行条件を含む決済条件を有する指図データを受信し、前記指図データ記憶部に格納する手段と、前記指図データ記憶部に格納された指図データを前記外部照合システムに送信する手段と、前記外部照合システムより照合結果情報を受信し、前記指図データ記憶部に指図データと関連付けて格納する手段と、少なくとも決済完了か否かを示すステータス情報を前記指図データ記憶部に指図データと関連付けて格納する手段と、前記照合結果情報が照合一致である指図データより前記後実行条件又は前記同時実行条件の決済条件を有する指図データを抽出する手段と、抽出された指図データに関連する他の指図データのステータス情報を前記指図データ記憶部より読み出して、当該ステータス情報と決済条件に基づいて当該抽出された指図データの決済実行の可否を判定する手段と、判定の結果が決済実行可能である場合には決済を実行し、決済実行不可能である場合には前記待ちデータ記憶部に当該指図データの識別情報を格納する手段とを備えたものである。
【００１５】
ここで、前記制御部は、前記待ちデータ記憶部に格納された識別情報に対応する指図データについて、関連する他の指図データのステータス情報を前記指図データ記憶部から読み出し、当該ステータス情報と決済条件に基づいて当該指図データの決済実行の可否を判定することが望ましい。
【００１６】
また、前記制御部は、前記指図データの決済条件が先実行条件である場合には、当該先実行条件の指図データの資金及び／又は証券の残高を、当該先実行条件の指図データの関連指図である後実行条件の指図データの決済に充当するとよい。
【００１７】
また、前記制御部は、前記先実行条件の指図データの残高データを他の残高データとは異なる扱いをすることにより、当該先実行条件の指図データの資金及び／又は証券の残高を、当該先実行条件の指図データの関連指図である後実行条件の指図データの決済に充当することが望ましい。
【００１８】
本発明にかかるカストディサポート方法は、投資家による有価証券取引指図を代行するカストディサポート方法であって、後実行条件及び／又は同時実行条件を含む決済条件を有する指図データを受信し、指図データ記憶部に格納するステップと、前記指図データ記憶部に格納された指図データを外部照合システムに送信するステップと、前記外部照合システムより照合結果情報を受信し、前記指図データ記憶部に指図データと関連付けて格納するステップと、少なくとも決済完了か否かを示すステータス情報を前記指図データ記憶部に指図データと関連付けて格納するステップと、前記照合結果情報が照合一致である指図データより前記後実行条件又は前記同時実行条件の決済条件を有する指図データを抽出するステップと、抽出された指図データに関連する他の指図データのステータス情報を前記指図データ記憶部より読み出して、当該ステータス情報と決済条件に基づいて当該抽出された指図データの決済実行の可否を判定するステップと、判定の結果が決済実行可能である場合には決済を実行し、決済実行不可能である場合には前記待ちデータ記憶部に当該指図データの識別情報を格納するステップとを備えたものである。
【００１９】
ここで、前記待ちデータ記憶部に格納された識別情報に対応する指図データについて、関連する他の指図データのステータス情報を前記指図データ記憶部から読み出し、当該ステータス情報と決済条件に基づいて当該指図データの決済実行の可否を判定するステップをさらに備えることが望ましい。
【００２０】
前記指図データの決済条件が先実行条件である場合には、当該先実行条件の指図データの資金及び／又は証券の残高を、当該先実行条件の指図データの関連指図である後実行条件の指図データの決済に充当することが望ましい。
【００２１】
前記先実行条件の指図データの残高データを他の残高データとは異なる扱いをすることにより、当該先実行条件の指図データの資金及び／又は証券の残高を、当該先実行条件の指図データの関連指図である後実行条件の指図データの決済に充当するとよい。
【発明の効果】
【００２２】
本発明によれば、決済条件を実行する上で最適な処理を行なうカストディサポート方法及びカストディサポートシステムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
図１は、本発明にかかるカストディサポートシステムの構成図である。銀行のカストディサポートシステム２０は、通信網を介して金融ネットワーク運営機関のスイフトシステム１０及び証券保管振替システム１１に接続されている。
【００２４】
スイフトシステム１０は、国際的な金融ネットワークの運営機関であるＳＷＩＦＴのデータ通信システムである。当該スイフトシステム１０は、スイフト送信指図データ等のデータの送受信をカストディサポートシステム２０との間で行う。海外の投資家が指図を海外カストディアンに対して行うと、海外カストディアンからの指図が、スイフト送信指図データとしてスイフトシステム１０を介してカストディサポートシステム２０に送信される。
【００２５】
証券保管振替システム１１は、証券保管振替制度により、指図内容に基づいて有価証券取引指図の照合を行い、また、ＤＶＰ（Delivery Versus Payment）決済等により有価証券の売買取引の決済を行う。証券保管振替システム１１は、カストディサポートシステム２０と通信網を介して接続されており、カストディサポートシステム２０と各データの送受信を行う。
【００２６】
カストディサポートシステム２０は、基本的に、コンピュータシステムにより構成される。当該コンピュータシステムは、図示しないＣＰＵ（中央制御装置）、ＲＯＭ、ＲＡＭ等のメモリ、ハードディスク、通信制御回路等のハードウェア構成を有するとともに、ＯＳ（Operation System）プログラム及びアプリケーションプログラムをハードディスク上に格納している。そして、適宜、これらのプログラムをＲＡＭ上に展開した上で、ＣＰＵにより所定の処理を実行する。
【００２７】
図１においては、説明の複雑化を防止する観点から、制御部２１とデータベース２２のみを表記する。制御部２１は、ハードディスク等に格納されたアプリケーションプログラムをＲＡＭ上に展開し、ＣＰＵによって所定の処理を実行するものであり、コンピュータシステムがカストディサポートシステムとして機能するための制御を実行する。制御部２１において、各種の処理を実行するにあたっては、データベース２２に格納されたデータの読出し処理や書込み処理を実行する。
【００２８】
データベース２２は、コンピュータ上のハードディスク等の記憶手段により構成される。データベース２２には、指図データ記憶部２２１、決済方法データ記憶部２２２、口座データ記憶部２２３及び待ちデータ記憶部２２４が含まれる。
【００２９】
指図データ記憶部２２１には、指図データが格納されている。この指図データは、スイフトシステム１０を介して受信する決済指図データに基づいて指図ごとに格納されている。指図データには、リファレンス番号、海外カストディアン等を識別する情報であるバンクコード、決済条件、データ種別、証券銘柄、売買識別子、数量、売買金額、証券口座番号、相手先、相手先顧客、受渡日、照合結果及びステータス情報が含まれる。
【００３０】
リファレンス番号は、指図データ記憶部２２１に記録される指図データの識別情報であって、受信したスイフト送信指図データを指図データ記憶部２２１に記録する際に、制御部２１が設定する。データ種別、証券銘柄、売買識別子、数量、売買金額、証券口座番号、相手先、相手先顧客及び受渡日は、スイフトシステム１０を介して受信するスイフト送信指図データに設定されており、受信したスイフト送信指図データを指図データの各項目として設定する。
【００３１】
決済条件には、先実行条件、後実行条件、同時実行条件が含まれる。先実行条件は、Ｂ取引よりも前にＡ取引を実行する場合に、Ａ取引の指図データ内に付加されるものであり、例えば「Before」や「BEFO」という符号により表わされる。このとき、Ｂ取引は、Ａ取引の関連取引（関連指図）として取り扱われる。後実行条件は、Ｂ取引よりも前にＡ取引を実行する場合に、Ｂ取引の指図データ内に付加されるものであり、例えば「After」や「AFTE」という符号により表わされる。このときも、Ｂ取引は、Ａ取引の関連取引（関連指図）として取り扱われる。同時実行条件は、Ａ取引と同時にＢ取引を行う場合に、Ａ取引・Ｂ取引指図データ各々に付加されるものであり、例えば「With」や「WITH」という符号により表わされる。このときも、Ｂ取引は、Ａ取引の関連取引（関連指図）として取り扱われる。
【００３２】
決済条件のうち、先実行条件の場合、具体的には、先実行条件であることを示す情報、後に実行すべき指図データを特定するための情報（例えば、海外カストディアン等において各指図データを識別するための情報であるリファレンス情報）が含まれる。同様に後実行条件の場合、具体的には後実行条件であることを示す情報、先に実行すべき指図データを特定するための情報（例えば、海外カストディアン等において各指図データを識別するための情報であるリファレンス情報）が含まれる。同時実行条件の場合、具体的には同時実行条件であることを示す情報、同時に実行すべき指図データを特定するための情報（例えば、海外カストディアン等において各指図データを識別するための情報であるリファレンス情報）、同時実行すべき指図データの総件数が含まれる。
【００３３】
データ種別は、Ｎｅｗデータ又はＣａｎｃｅｌデータのいずれであるかを示す。売買識別子とは、その指図データによる指図の売買の別を表す識別子である。数量は、売買する証券の株数を示す。証券口座番号とは、例えば、銀行にある投資家の証券口座番号をいう。相手先とは、国内の相手証券会社又はカストディ銀行をいう。相手先顧客とは、海外の相手証券会社、カストディ銀行又は投資家をいう。照合結果とは、証券保管振替システム１１による照合結果をいい、証券保管振替システム１１から受信した照合結果データに基づいて照合一致又は照合不一致が設定される。ステータス情報は、当該指図データのステータスを示す。そして、当該ステータスには、指図受付、照合中、照合不一致、照合一致、ＡＦＴＥキュー（後実行条件キュー）、ＷＩＴＨキュー（同時実行条件キュー）、残高引当待、残高引当済、リリース中、受渡実行不可、受渡実行可、決済中、ＷＩＴＨ完了待、決済完了がある。制御部２１は、処理状況をその処理が行われる都度、指図データ記憶部２２１にステータス情報として記録する。
【００３４】
決済方法データ記憶部２２２は、顧客ごとに決済方法を特定する顧客別決済方法データ、証券銘柄ごとに決済方法を特定する証券銘柄別決済方法データ及び相手先ごとに決済方法を特定する相手先別決済方法データを決済方法データとして格納する。顧客別決済方法データは、証券口座番号、資金口座番号及び決済方法により構成される。決済方法は、証券本券決済又は保管振替機構決済のいずれであるかを特定する。証券銘柄別決済方法データは、証券銘柄及び保管振替機構参加／非参加により構成される。相手先別決済方法データは、決済方法、保管振替機構口座番号、資金決済銀行、資金口座番号及び証券受取場所により構成される。決済方法は、本券決済又は保管振替機構決済のいずれであるかを特定する。証券受取場所は、本カストディサポートシステムを運営している銀行の窓口、相手先窓口又は証券代行のいずれであるかを特定する。顧客別決済方法データ、証券銘柄別決済方法データ及び相手先別決済方法データは、予め設定されている。
【００３５】
口座データ記憶部２２３は、資金口座データ及び証券口座データを口座データとして口座ごとに格納する。本実施形態では、資金口座データは、顧客名、資金口座番号、資金口座残高及び引当資金により構成され、証券口座データは、顧客名、証券口座番号、証券銘柄、証券残高及び引当証券により構成される。資金口座データ及び証券口座データは、本実施形態の処理に先立って予め設定されている。また、口座データ記憶部２２３には、前日の最終の資金及び／又は証券の残高データを格納する前日残高ファイルと当日の実行済みのデータを格納する当日実行済ファイルを備えている。そして、決済の可否を判断するための、現在の資金及び／又は証券の残高データは、前日残高ファイルに格納された最終残高データと当日実行済ファイルの実行済みデータを加算することにより算出される。
【００３６】
待ちデータ記憶部２２４は、リファレンス番号を待ちデータ２５０として格納する。制御部２１は、証券保管振替システム１１による決済処理に先立って行う残高照会の結果が残高充分ではない場合、その指図データのリファレンス番号を待ちデータとして格納する。
【００３７】
続いて、図２を用いて、本発明の実施の形態にかかるカストディサポートシステムの処理フローについて説明する。図２の下段に本発明の処理フローを示す。
【００３８】
まずは、決済指図の受信処理を行う（Ｓ１）。具体的には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、スイフトシステム１０から指図データを受信する（Ｓ１１）。指図データには、後実行条件、先実行条件、同時実行条件等の決済条件のデータが含まれる。指図データに決済条件が含まれない場合もある。
【００３９】
決済指図の受信処理（Ｓ１）においては、従来と異なり、ＳＷＩＦＴプルーフを印刷せずに、制御部２１は、指図データを受信して、電子データのまま、指図データ記憶部２２１に格納する。このとき、制御部２１は、受信した指図データに属性データとしてリファレンス番号を追加し、指図データ記憶部２２１に記録する。
【００４０】
次に、照合処理を実行する（Ｓ２）。照合処理（Ｓ２）においては、指図データ記憶部２２１に格納された指図データを読出し、照合処理を実行する（Ｓ２１）。照合処理の結果、不一致であった場合には、照合用指図待機データを記録する（Ｓ２２）。
【００４１】
照合処理の具体的な処理フローを図３に示す。制御部２１は、指図データに含まれる証券銘柄及び証券口座番号に基づいて、決済方法データ記憶部２２２に記憶された顧客別決済方法データ、証券銘柄別決済方法データ及び相手先別決済方法データから決済方法等を抽出する。すなわち、証券銘柄に基づいて証券銘柄別決済方法データから証券銘柄ごとの保管振替機構参加／不参加を抽出する。ここで保管振替機構参加の場合、本発明の実施の形態における処理の対象となる。また、顧客別決済方法データから証券口座番号により決済方法（証券本券決済又は保管振替機構決済の別）及び資金口座番号を抽出する。そして、制御部２１は、抽出された資金口座番号により相手先別決済方法データから決済方法（証券本券決済又は保管振替機構決済の別）及び証券受渡場所を抽出する。なお、顧客別決済方法データの決済方法と相手先別決済方法データの決済方法とが、ともに保管振替機構決済である場合、本発明の実施の形態における証券保管振替システムにおける決済処理の対象となる。そして、制御部２１は、指図データのスイフト送信指図データ中の項目に、抽出した証券の受渡方法（保管振替機構参加／不参加）、証券受渡場所及び資金の決済方法を追加して、証券保管振替システム１１に送信するための照合用指図データを生成する（Ｓ４１）。次に、制御部２１は、顧客別決済方法データを参照して指図データ中の証券口座番号が有効な口座であるかどうかについて口座の照合を行う（Ｓ４２）。当該証券口座番号が有効な口座でない場合にはその旨を示す情報をスイフトシステム１０に送信する。そして、有効な口座であることが確認された場合には、生成された照合用指図データを証券保管振替システム１１に送信する（Ｓ４３）。
【００４２】
証券保管振替システム１１では、カストディサポートシステム２０から受信する照合用指図データの指図内容が、別途相手証券会社又はカストディ銀行から送信される相手証券会社又はカストディ銀行指図データの指図内容と一致しているかどうかについて照合を行う。すなわち、証券保管振替システム１１は、照合用指図データを、先に受信した相手証券会社又はカストディ銀行指図データについて記録した相手証券会社又はカストディ銀行指図待機データと照合する。一方、相手証券会社又はカストディ銀行指図データについては、証券保管振替システム１１は、先に受信した照合用指図データについて記録した照合用指図待機データと照合する。そして、照合用指図データについての照合結果が照合不一致の場合、証券保管振替システム１１は、照合不一致であった照合用指図データに基づいて照合用指図待機データを記録する。一方、相手証券会社又はカストディ銀行指図データについての照合結果が照合不一致の場合、証券保管振替システム１１は、照合不一致であった相手証券会社又はカストディ銀行指図データに基づいて相手証券会社又はカストディ銀行指図待機データを記録する。
【００４３】
カストディサポートシステム２０は、照合結果データを受信し（Ｓ４４）、照合結果を指図データ記憶部２２１に記録する（Ｓ４５）。そして、制御部２１は、証券保管振替システム１１による照合結果データをスイフトシステム１０に送信する（Ｓ４６）。
【００４４】
図２の処理フローに説明を戻す。決済指図データが照合一致であることが確認された後、制御部２１は、後実行条件「After」及び同時実行条件「With」の決済条件を有する指図データのみを指図データ記憶部２２１から抽出する（Ｓ２３）。制御部２１は、先実行条件「Before」（Ｓ２６）や条件なしの決済条件を有する指図データについてはそのまま決済処理（Ｓ３）へ移行する。
【００４５】
一方、後実行条件「After」（Ｓ２４）及び同時実行条件「With」（Ｓ２５）の決済条件を有する指図データについては、関連取引が実行されていることを確認する（Ｓ３１）。ここで、関連取引が実行されていない場合に、制御部２１は、待ちデータ記憶部２２４に実行待ちデータとしてそのリファレンス番号を格納する。待ちデータ記憶部２２４に格納された指図データに関して、制御部２１は、定期的に関連取引の状況を指図データ記憶部２２１に格納された指図データのステータス情報に基づいて判断する。他方、制御部２１は、関連取引の実行を確認した場合には、決済処理を行なう（Ｓ３３）。
【００４６】
ここで、図４を用いて、条件付決済に対する処理について具体的に説明する。まず、制御部２１は、決済指図データ（Ｓ５１）に基づいて、照合処理を行なう。照合の結果（Ｓ５２）、不一致であった場合に、制御部２１は、当該指図データのリファレンス番号を待ちデータ記憶部２２４に格納する（Ｓ５３）。また、この場合に、制御部２１は、指図データ記憶部２２１に格納された指図データのステータス情報を、「照合不一致」に書き換える。
【００４７】
他方、照合の結果（Ｓ５２）、一致すると判定された場合（Ｓ５４）に、制御部２１は、指図データ記憶部２２１に格納された指図データのステータス情報を「照合一致」に書き換える。また、この場合に、制御部２１は、さらに、指図データ記憶部２２１に格納された指図データに含まれる決済条件に基づいて、当該決済条件中に優先順位があるかどうかを判定する（Ｓ５５）。
【００４８】
この判定の結果、決済条件中に優先順位がないものと判定された場合や先実行条件と判定された場合には、勘定系処理（Ｓ５６）に移行し、決済を行なう（Ｓ５７）。決済が完了した場合に、制御部２１は、指図データ記憶部２２１に格納された指図データのステータス情報を、「決済完了」に書き換える。
【００４９】
判定の結果（Ｓ５５）、決済条件が同時実行条件と判定された場合に、制御部２１は、同時実行条件に対応する指図データとして、待ちデータ記憶部２２４に格納する（Ｓ５８）。制御部２１は、待ちデータ記憶部２２４に格納された待ちデータを検索し、同時実行条件により特定された他の指図データが全て含まれているかどうかを、総件数を確認することにより判定する（Ｓ５９）。同時実行条件付取引の場合において、指図件数全件が揃わないときは決済を行なわないよう処理を停止する。判定の結果、同時実行条件において特定される総件数分の指図データが待ちデータ記憶部２２４に格納されている場合には、勘定系処理（Ｓ６２）に移行し、決済を行なう。決済が完了した場合には、制御部２１は、指図データ記憶部２２１に格納された指図データのステータス情報を、「決済完了」に書き換える。
【００５０】
判定の結果（Ｓ５５）、決済条件が後実行条件と判定された場合に、制御部２１は、後実行条件に対応する指図データとして、待ちデータ記憶部２２４に格納する（Ｓ５８）。制御部２１は、指図データ記憶部２２１に格納された指図データのステータス情報を確認し、後実行条件により先実行すべき指図データとして特定された指図データが決済実行済みであるかどうかを判定する（Ｓ６１）。このとき、制御部２１は、指図データ記憶部２２１に記憶された指図データをリファレンス番号を指定することにより特定し、そのステータス情報を確認する。判定の結果、後実行条件により先実行すべき指図データとして特定された指図データが決済実行済みである場合に、制御部２１は、勘定系処理（Ｓ６２）に移行し、決済を行なう。決済が完了した場合には、制御部２１は、指図データ記憶部２２１に格納された指図データのステータス情報を、「決済完了」に書き換える。
【００５１】
ここで、後実行条件の処理について説明する。リアル処理されるシステムでは、指図データに含まれる決済条件が後実行条件であると判定し、この指図データを抽出すると同時に、次の処理工程に進まないようにプロセスを停止する必要がある。そのため、後実行条件の指図データを抽出した場合には、後実行条件のキューとして待ちデータ記憶部２２４に格納する。この場合に、制御部２１は、指図データ記憶部２２１を検索して、関連する指図データのステータス情報を指図データ記憶部２２１から読み出し、決済済みかどうかを確認する。関連指図が存在しない場合、あるいは、関連指図がキャンセルされた場合は、後実行条件の指図データは、キューに滞留したままとなる。このため、後実行条件の指図データの受信後に関連指図データを受信しても、このキューが繰返し関連指図データの検索を行うので、紐付け処理を行うことができる。なお、後実行条件を解除し、単独での処理を行なう場合は、リンケージ解除のオペレーションを必要とする。このオペレーションがあった場合には、条件なし指図と同じ処理を行なう。
【００５２】
次に、後実行条件の指図データの残高引当処理について説明する。後実行処理の指図においては、前述のように、制御部２１は、関連指図データのステータス情報が「決済完了」を記録するまで、待ち状態とする。そして、制御部２１は、関連指図データのステータス情報が「決済完了」であると判定した後に、残高引当の処理を実行する。
【００５３】
ここで、上述の通り、現在の残高データは、前日残高ファイルに格納された最終残高データと当日実行済ファイルの実行済みデータを加算することにより算出される。先実行条件の指図データに関する決済については、制御部２１は、仮に決済が完了しても、当日実行済ファイル中に格納しない。従って、先実行条件の指図データは、決済が完了したとしても、残高データに反映されない。それ故、この先実行条件の指図データに対応する後実行条件の指図データに決済において、当該先実行条件の指図データの残高を充当することができる。なお、このような処理を行うためには、後実行条件の指図データが存在する場合には、それに対応する関連指図データにおいて、自分自身が先実行条件の指図データであることを示す情報が付加されている必要がある。そのため、仮に先実行条件の指図データであるにもかかわらず、先実行条件の指図データであることを示す情報が付加されていない場合には、後実行条件の指図データを制御部２１が認識したときに、関連指図データに対して先実行条件の指図データであることを示す情報を付加する処理を実行する。
【００５４】
後実行条件の指図データの残高引当処理について例を挙げて説明する。関連取引の場合の残高コントロールは、Ａ取引とＢ取引の売買関係や決済される証券銘柄により判断を行なう。Ａ取引が買い取引であり、Ｂ取引が売り取引であるときに、Ａ取引を実行後Ｂ取引を実行する場合は、同一証券銘柄の組合せでは、Ａ取引の買い残高はＢ取引のみが使用できるように、別残高として管理し、他の売り取引に充当されることを防止する。Ｂ取引は、Ａ取引が終了すると、口座残高＋（Ａ取引の買い残高）を引当可能残高として実行可否判断を行なう。証券銘柄が同一でない組合せでは、B取引は、Ａ取引の終了との証券銘柄の口座残高を参照して残高引当てを行ない、Ａ取引の残高の別管理は行なわない。Ａ取引が売り取引であり、Ｂ取引が買い取引であるときに、Ａ取引を実行後Ｂ取引を実行する場合は、Ａ取引、Ｂ取引の証券銘柄に関係なく、A取引の売りによる資金残高をB取引の買い取引に充当する。
【００５５】
続いて、同時実行条件の指図について説明する。同時実行条件の指図データの場合において、一組の総指図件数の指定があり、この指定された指図件数全件が揃わない場合は、決済を行なわないようプロセスを停止する必要がある。この場合において、制御部２１は、指図件数が全件揃うまで同時実行条件のキューに滞留させる。なお、単独での処理を行なう場合は、リンケージ解除のオペレーションを必要とする。このオペレーションがあった場合には、条件なし指図と同じ処理を行なう。
【００５６】
従来は、決済指図受信の工程において人間がペアリング取引を管理していたので、受信時に決済条件付指図を抽出していた。具体的には、後実行条件、先実行条件、同時実行条件を含む指図ばかりでなく、決済条件情報が片側取引のみに付記される場合があるため、相手取引は決済条件なしも含めた全決済指図から抽出してペアリングしていた。本発明は、図２の上段にて説明した、人間の手による処理をそのままシステム化するのではなく、決済指図受信の工程においては対象指図の抽出を行わず、照合の工程で特定の対象指図（後実行条件及び同時実行条件）のみ自動的に抽出するようにした。これにより、決済指図受信から決済実行までの時間を飛躍的に短縮することが可能となった。
【００５７】
また、人の判断を介することなくシステムにより処理することにより、処理精度が向上し、トータルコストの削減が可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明によるカストディサポートシステムの構成図である。
【図２】本発明及び従来の処理フローを示すフローチャートである。
【図３】本発明による処理の一部を示すフローチャートである。
【図４】本発明による処理の一部を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５９】
１０  スイフトシステム
１１  証券保管振替システム
２０  カストディサポートシステム
２１  制御部
２２  データベース
２２  指図データ記憶部
２２２  決済方法データ記憶部
２２３  口座データ記憶部
２２４  データ記憶部
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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