(57)【要約】【課題】  変額保険の収支シミュレーションを効率化するための収支シミュレーションプログラム及び収支シミュレーションシステムを提供する。【解決手段】  変額保険の収支シミュレーションにおいて、各年の保険料収入のシミュレーション値を算出する際に、該当年の初日と最終日の運用ファンドの時価のシミュレーション値、運用ファンドのドリフト及びボラティリティ、対数正規分布に従って発生させた乱数より、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて１年間の保険料収入の合計額のシミュレーション値を算出する。【選択図】        図１６
2005235021.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
変額保険の収支シミュレーションを行うためのプログラムであって、コンピュータに、
収支シミュレーションを行う変額保険の保険期間、保険料率、契約者の基準年齢、保険料の運用ファンドの保険契約開始時の時価、前記運用ファンドにかかるドリフト及びボラティリティの入力を受け付けるステップと、
契約者の年齢に対応する死亡確率を記憶する死亡確率テーブルから、前記基準年齢に対応する第１の死亡確率を取得するステップと、
乱数発生装置が発生させた第１の乱数を受け付けるステップと、
前記時価、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第１の乱数より、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から１年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第１の時価シミュレーション値を算出するステップと、
前記第１の時価シミュレーション値と前記第１の死亡確率から保険期間の１年目の保険金支払のシミュレーション値である第１の支払シミュレーション値を算出するステップと、
契約者の年齢に対応する生存確率を記憶する生存確率テーブルから、前記基準年齢に対応する第１の生存確率を取得するステップと、
乱数発生装置が発生させた第２の乱数を受け付けるステップと、
前記時価、前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第２の乱数より、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始時から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第１の合計額シミュレーション値を算出するステップと、
前記第１の合計額シミュレーション値と前記第１の生存確率から保険期間の１年目の保険料収入のシミュレーション値である第１の収入シミュレーション値を算出するステップと、
前記第１の支払シミュレーション値と前記第１の収入シミュレーション値から、保険契約の初年度における第１の収支シミュレーション値を算出するステップと、
を実行させるための収支シミュレーションプログラム。
【請求項２】
前記コンピュータに、
前記死亡確率テーブルから前記基準年齢＋１歳に対応する死亡確率を取得するステップと、
乱数発生装置が発生させた第３の乱数を受け付けるステップと、
前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第３の乱数より、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から２年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第２の時価シミュレーション値を算出するステップと、
前記第２の時価シミュレーション値と前記第２の死亡確率から保険期間の２年目の保険金支払のシミュレーション値である第２の支払シミュレーション値を算出するステップと、
前記生存確率テーブルから、前記基準年齢＋１歳に対応する第２の生存確率を取得するステップと、
乱数発生装置が発生させた第４の乱数を受け付けるステップと、
前記第１の時価シミュレーション値、前記第２の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第４の乱数より、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始１年経過後から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第２の合計額シミュレーション値を算出するステップと、
前記第２の合計額シミュレーション値と前記第２の生存確率から保険期間の２年目の保険料収入のシミュレーション値である第２の収入シミュレーション値を算出するステップと、
前記第２の支払シミュレーション値と前記第２の収入シミュレーション値から、保険契約の２年目における第２の収支シミュレーション値を算出するステップと、
を実行させることを特徴とする請求項１記載の収支シミュレーションプログラム。
【請求項３】
前記保険期間がｙ年である場合に、前記の収支シミュレーション値の算出工程を第１の収支シミュレーション値乃至第ｙの収支シミュレーション値まで繰り返し、第１の収支シミュレーション値乃至第ｙの収支シミュレーション値から前記保険期間中の収支シミュレーションを行うこと
を特徴とする請求項２記載の収支シミュレーションプログラム。
【請求項４】
変額保険の収支シミュレーションを行うためのプログラムであって、コンピュータに、
収支シミュレーションを行う変額保険の保険期間、保険料率、契約者の基準年齢に対応する第１の死亡確率、前記契約者の基準年齢に対応する第１の生存確率、保険料の運用ファンドの保険契約開始時の時価、前記運用ファンドにかかるドリフト及びボラティリティの入力を受け付けるステップと、
乱数発生装置が発生させた第１の乱数を受け付けるステップと、
前記時価、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第１の乱数より、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から１年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第１の時価シミュレーション値を算出するステップと、
前記第１の時価シミュレーション値と前記第１の死亡確率から保険期間の１年目の保険金支払のシミュレーション値である第１の支払シミュレーション値を算出するステップと、
乱数発生装置が発生させた第２の乱数を受け付けるステップと、
前記時価、前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第２の乱数より、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始時から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第１の合計額シミュレーション値を算出するステップと、
前記第１の合計額シミュレーション値と前記第１の生存確率から保険期間の１年目の保険料収入のシミュレーション値である第１の収入シミュレーション値を算出するステップと、前記第１の支払シミュレーション値と前記第１の収入シミュレーション値から、保険契約の初年度における第１の収支シミュレーション値を算出するステップと、
を実行させるための収支シミュレーションプログラム。
【請求項５】
前記コンピュータに、
前記契約者の基準年齢＋１歳に対応する第２の死亡確率、前記契約者の基準年齢＋１歳に対応する第２の生存確率の入力を受け付けるステップと、
乱数発生装置が発生させた第３の乱数を受け付けるステップと、
前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第３の乱数より、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から２年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第２の時価シミュレーション値を算出するステップと、
前記第２の時価シミュレーション値と前記第２の死亡確率から保険期間の２年目の保険金支払のシミュレーション値である第２の支払シミュレーション値を算出するステップと、
乱数発生装置が発生させた第４の乱数を受け付けるステップと、
前記第１の時価シミュレーション値、前記第２の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第４の乱数より、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始１年経過後から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第２の合計額シミュレーション値を算出するステップと、
前記第２の合計額シミュレーション値と前記第２の生存確率から保険期間の２年目の保険料収入のシミュレーション値である第２の収入シミュレーション値を算出するステップと、
前記第２の支払シミュレーション値と前記第２の収入シミュレーション値から、保険契約の２年目における第２の収支シミュレーション値を算出するステップと、
を実行させることを特徴とする請求項３記載の収支シミュレーションプログラム。
【請求項６】
前記コンピュータに、前記保険期間がｙ年である場合に、前記第１の死亡確率乃至前記契約者の基準年齢＋（ｙ−１）歳に対応する第ｙの死亡確率、前記第１の生存確率乃至前記契約者の基準年齢＋（ｙ−１）歳に対応する第ｙの生存確率を受け付けるステップを実行させ、
前記の収支シミュレーション値の算出工程を第１の収支シミュレーション値乃至第ｙの収支シミュレーション値まで繰り返し、第１の収支シミュレーション値乃至第ｙの収支シミュレーション値から前記保険期間中の収支シミュレーションを行うこと
を特徴とする請求項５記載の収支シミュレーションプログラム。
【請求項７】
前記コンピュータに、
前記収支シミュレーションを実行する回数の入力を受け付けるステップと、
前記回数分の前記収支シミュレーションから収支シミュレーション結果の平均値、中央値、標準偏差、分散の少なくとも一つを算出するステップと、を実行させることを特徴とする請求項３又は６記載の収支シミュレーションプログラム。
【請求項８】
前記乱数発生装置は、期待値ゼロ、分散１となる正規分布に従う乱数を発生させることを特徴とする請求項１乃至７いずれかに記載の収支シミュレーションプログラム。
【請求項９】
変額保険の収支シミュレーションを行うための収支シミュレーションシステムであって、
収支シミュレーションを行う変額保険の保険期間、保険料率、契約者の基準年齢、保険料の運用ファンドの保険契約開始時の時価、前記運用ファンドにかかるドリフト及びボラティリティの入力を受け付ける入力受付手段と、
契約者の年齢に対応する死亡確率を記憶する死亡確率記憶手段と、
乱数を発生させる乱数発生手段と、
前記乱数発生手段が発生させた第１の乱数と、前記時価、前記ドリフト及びボラティリティより、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から１年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第１の時価シミュレーション値を算出する時価シミュレーション値算出手段と、
前記死亡確率記憶手段から前記基準年齢に対応する第１の死亡確率を取得し、前記第１の時価シミュレーション値と前記第１の死亡確率から保険期間の１年目の保険金支払のシミュレーション値である第１の支払シミュレーション値を算出する支払シミュレーション値算出手段と、
契約者の年齢に対応する生存確率を記憶する生存確率記憶手段と、
前記乱数発生手段が発生させた第２の乱数と、前記時価、前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティより、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始時から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第１の合計額シミュレーション値を算出する合計額シミュレーション値算出手段と、
前記生存確率記憶手段から前記基準年齢に対応する第１の生存確率を取得し、前記第１の合計額シミュレーション値と前記第１の生存確率から保険期間の１年目の保険料収入のシミュレーション値である第１の収入シミュレーション値を算出する収入シミュレーション値算出手段と、
前記第１の支払シミュレーション値と前記第１の収入シミュレーション値から、保険契約の初年度における第１の収支シミュレーション値を算出する収支シミュレーション値算出手段と、
を備えることを特徴とする収支シミュレーションシステム。
【請求項１０】
変額保険の収支シミュレーションを行うための収支シミュレーションシステムであって、
収支シミュレーションを行う変額保険の保険期間、保険料率、契約者の基準年齢に対応する第１の死亡確率、前記契約者の基準年齢に対応する第１の生存確率、保険料の運用ファンドの保険契約開始時の時価、前記運用ファンドにかかるドリフト及びボラティリティの入力を受け付ける入力受付手段と、
乱数を発生させる乱数発生手段と、
前記乱数発生手段が発生させた第１の乱数と、前記時価、前記ドリフト及びボラティリティより、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から１年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第１の時価シミュレーション値を算出する時価シミュレーション値算出手段と、
前記第１の時価シミュレーション値と前記第１の死亡確率から保険期間の１年目の保険金支払のシミュレーション値である第１の支払シミュレーション値を算出する支払シミュレーション値算出手段と、
前記乱数発生手段が発生させた第２の乱数と、前記時価、前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティより、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始時から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第１の合計額シミュレーション値を算出する合計額シミュレーション値算出手段と、
前記第１の合計額シミュレーション値と前記第１の生存確率から保険期間の１年目の保険料収入のシミュレーション値である第１の収入シミュレーション値を算出する収入シミュレーション値算出手段と、
前記第１の支払シミュレーション値と前記第１の収入シミュレーション値から、保険契約の初年度における第１の収支シミュレーション値を算出する収支シミュレーション値算出手段と、
を備えることを特徴とする収支シミュレーションシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、変額保険の提供者がリスク管理のために行う変額保険の収支シミュレーションを効率化するための収支シミュレーションプログラム及び収支シミュレーションシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
変額保険とは、保険契約の契約者から預かった保険料を株式や債券を中心に運用し、その成果に従って保険金額や解約返戻金が変動する、ハイリスク・ハイリターン型の保険商品である。図２３は、変額保険で支払われる死亡保険金の概要を示したものである。被保険者の死亡時に契約者が受取る死亡保険金は運用成績によって変動するが、死亡保険金については運用成績が悪い場合にも最低限度として基本保険金が保証されている。一方、運用成績が良い場合には、基本保険金に変動保険金を加算した金額が死亡保険金として支払われる。これに対して、被保険者が死亡せずに満期を迎えた場合の満期保険金、中途で解約する場合の解約返戻金については元本が保証されておらず、運用成績が悪い場合には元本割れも生じ得ることが一般的である。
【０００３】
図２４は、変額保険における資金の流れの概要を示したものである。一般に、契約者は保険金を一時払い等の方法で支払うと、保険金は運用ファンドとして特別勘定で運用される。運用ファンドは通常は株式や債券などのハイリスク・ハイリターンの金融商品で運用され、保険会社はこの運用ファンドの運用成績に対応して、運用ファンドの時価に一定の料率を乗じた額を保険料収入として収受することになる。一方、被保険者が死亡した場合には、保険会社は運用成績が良い場合にはそれに対応した変動保険金の支払いが必要になり、運用成績が悪い場合には最低でも基本保険金を契約者に対して支払わなければならない。
【０００４】
保険会社がこのようなスキームで変額保険を提供すると、株式市場や債券市場の相場変動リスクを保険会社が負担することになる。保険会社はかかるリスクに対して適切な保険料率等を定めるために、相場変動の様々なパターンを想定して保険会社の収支シミュレーションを行いながら、適切な保険料率等の契約条件を設定する。
【０００５】
図１は、変額保険の収支シミュレーションにおける一般的な考え方を図示したものである。例えば、保険期間が２０年である場合、被保険者の年齢に応じて死亡率を変化させるために、契約期間を１年単位に区切って収入と支出のシミュレーションを行う。収入は運用ファンドの運用成績に連動し、運用ファンドの時価に該当年齢における一般的な生存率、保険料率を乗じた額から算出することができる。支出も運用ファンドの運用成績に連動し、運用ファンドの時価に該当年齢における一般的な死亡率を乗じた額から算出することができる。算出した収入と支出から、当該年における収支のシミュレーション値を算出することができる。
【０００６】
上記のシミュレーションにおける収入額の算出においては、保険会社は運用ファンドから毎営業日毎に運用ファンドの時価に対応する保険料収入を受け取るため、運用ファンドの日々の時価に対応する保険料収入を算出し、１年分の保険料収入を合計して年間収入を算出する。一方、支出額の算出においては、死亡の発生時点を特定することが困難なため、通常は一年に一度、年の最終営業日に該当年齢の死亡率に対応する死亡者が発生して死亡保険金を支払うものと仮定して、年間支出を算出する。
【０００７】
ここで、１年分の保険料収入の算出は、図２のように行われる。保険料収入を算出するためには、運用ファンドの１年分の時価のシミュレーション値を算出することが必要になる。そこで、始点となる保険契約開始時については、シミュレーション時点の相場等を参考に確定した時価を用いることとし、翌営業日の時価については、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて算出する。つまり、期待値ゼロ、分散１となる対数正規分布に基づく乱数を発生させ、前日の価格として設定された時価、市場における株価等の変動に対応するドリフト及びボラティリティを所定の関数で演算することにより、幾何ブラウン運動に従った翌営業日の時価のシミュレーション値を算出する。さらに、翌々営業日については算出された翌営業日の時価のシミュレーション値を前日の価格として時価のシミュレーション値を算出し、このような演算を１年の営業日数分繰り返すことにより、運用ファンドの１年分の時価のシミュレーション値が求められる。
【０００８】
このように運用ファンドの１年分の時価のシミュレーション値を求めると、これらのシミュレーション値を合計して保険料率と生存率を乗じた値を用いることにより、１年分の保険料収入のシミュレーション値を算出することができる。一方、死亡保険金の支払いについては、１年の最終営業日の時価のシミュレーション値を用いて、これに死亡率を乗じた値を用いることにより、１年分の保険金支払のシミュレーション値を算出することができる。このように算出した保険料収入と保険金支払のシミュレーション値から、１年目の収支のシミュレーション値が求められる。
【０００９】
このような１年分の収支シミュレーションを保険契約の満了年まで繰返して全体の収支を求めると、保険契約満了までの変額保険の収支シミュレーションのパスが１通り作成されたことになる。シミュレーションは１通りのパスでは当然に不十分なため、このような演算を何度も繰返して信頼性が得られるだけの数のパスを作成することになる。シミュレーションの信頼性を向上させるためにはパスが多いことが好ましいので、例えば数万通りのシミュレーションを繰返すことも少なくない。
【００１０】
図１５のフローチャートは、従来の一般的な手法により変額保険の収支シミュレーションを行うフローを示している。まず、シミユレーションに必要なパラメータとして、運用ファンドである特別勘定時価の初期値（Ｓ（０））、特別勘定時価のドリフト（μ）とボラティリティ（σ）、シミュレーションの回数（Ｎ）、１年間の営業日数（Ｄ）、保険の満了年（Ｙ）、保険料率（α）をコンピュータに入力する（Ｓ０１）。
【００１１】
まず、１回目のシミュレーションを開始（Ｓ０２）、１年目についての収支シミュレーションをスタートする（Ｓ０３）。１日目の前提条件として、累積収入（Ｒ）をゼロ、特別勘定の時価合計値もゼロにセットして（Ｓ０４）、対数正規分布に基づく乱数（ｒｎｄ）を１つ発生させる（Ｓ０５）。ここで、翌営業日の特別勘定時価のシミュレーション値（Ｓ（１））を、Ｓ（０）を初期値としてμ、σを用いて幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数Ｆによって算出する（Ｓ０６）。算出されたＳ（１）をＳ（０）に加算して、特別勘定時価の合計額のシミュレーション値を算出する（Ｓ０７）。次に翌々営業日の特別勘定時価のシミュレーション値（Ｓ（２））について同様のシミュレーションを行い、１年間の営業日数Ｄに達するまでシミュレーションを繰り返して、１年間の特別勘定時価の合計額のシミュレーション値（Ｓｓｕｍ）を算出する（Ｓ０８〜Ｓ０９）。
【００１２】
シミュレーションを１年間の営業日数Ｄまで繰り返すと、次に予め年齢別の死亡率を登録したテーブルから保険契約１年目の契約者の平均年齢に対応する死亡率（Ｍ（１））を取得して、１年間の最終営業日の特別勘定時価のシミュレーション値Ｓ（Ｄ）とＭ（１）から、所定の関数Ｈに従って保険金の支払額（Ｃ（１））を算出する（Ｓ１０）。さらに、予め年齢別の生存率を登録したテーブルから保険契約１年目の契約者の平均年齢に対応する生存率（Ｌ（１））を取得して、１年間の特別勘定時価の合計額のシミュレーション値Ｓｓｕｍとα、Ｌ（１）を用いて、保険金契約１年目の累積収入（Ｒ（１））を算出する（Ｓ１１）。Ｒ（１）からＣ（１）を減ずることにより、１年目の収支のシミュレーション値（Ｐ（１））が算出される（Ｓ１２）。
【００１３】
このように１年目の収支のシミュレーション値を算出すると、次に２年目の収支のシミュレーション値（Ｐ（２））について同様のシミュレーションを行い、保険契約の満了期間Ｙに達するまでシミュレーションを繰り返す（Ｓ１３〜Ｓ１４）。保険契約の満了期間に到達すると１回のシミュレーションが終了、これを指定されたシミュレーション回数Ｎに至るまで繰り返す（Ｓ１５〜Ｓ１６）。
【００１４】
信頼性を高めるためにはシミュレーション回数を増やすことが好ましいが、シミュレーション回数の増加によりコンピュータの処理時間が長時間となることを回避するために、シミュレーションを行うもととなる確率論的シナリオを集約し、シミュレーションを効率化する発明が開示されている（例えば、特許文献１参照。）。
【００１５】
かかるシミュレーションの必要性については、変額保険にかかるリスクを適切に管理するために業界団体で準備金積立の制度化についての検討を進めており、検討結果がとりまとめられた報告書には、上記に説明したような確率論的手法によるシミュレーションの必要性が謳われている（非特許文献１参照。）。将来的にかかるシミュレーションに基づく準備金の積み立てが制度化されると、効率的なシミュレーション手法に対するニーズが一層拡大することが予想される。
【００１６】
【特許文献１】特開平１０−２２８４６２号公報
【００１７】
【非特許文献１】社団法人日本アクチュアリー協会「変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等について」  平成１５年１２月１７日、ｐ．１５−２０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
上記のような収支シミュレーションを行う場合、例えば保険期間２０年間の変額保険であれば１通りのパスでシミュレーションを行うために、１年間の営業日数として約２５０日分×２０年間で約５，０００個の乱数を発生させることが必要になる。十分な信頼性を確保するために、例えば１０万通りのパスについてシミュレーションを行うこととすると、合計で約５０億個の乱数を発生させることとなり、コンピュータに過重な処理負担がかかって処理時間が長時間になるという問題が生じている。
【００１９】
このような課題に対して、前記特許文献１記載の発明によれば、乱数により生成されるパスのうち、類似するものを代表パスに集約し、集約した代表パスのみについて保険料等の算出を行うことにより、シミュレーションの回数を大幅に削減することが可能になっている。しかしながら、この発明を変額保険の収支シミュレーションに適用する場合、パスを集約してシミュレーションの回数を削減することはできるが、１通りのパスを作るために必要な演算については従来と同様の手法によることになる。つまり、上記の例で言えば、１通りのパスでシミュレーションを行うために約５，０００個の乱数を発生させることが必要になることに変わりはない。
【００２０】
本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、変額保険の収支シミュレーションにおいて、特にパスの生成を効率化することが可能な収支シミュレーションプログラム及び収支シミュレーションシステムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
上記の課題を解決する第１の発明は、変額保険の収支シミュレーションを行うためのプログラムであって、コンピュータに、収支シミュレーションを行う変額保険の保険期間、保険料率、契約者の基準年齢、保険料の運用ファンドの保険契約開始時の時価、前記運用ファンドにかかるドリフト及びボラティリティの入力を受け付けるステップと、契約者の年齢に対応する死亡確率を記憶する死亡確率テーブルから、前記基準年齢に対応する第１の死亡確率を取得するステップと、乱数発生装置が発生させた第１の乱数を受け付けるステップと、前記時価、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第１の乱数より、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から１年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第１の時価シミュレーション値を算出するステップと、前記第１の時価シミュレーション値と前記第１の死亡確率から保険期間の１年目の保険金支払のシミュレーション値である第１の支払シミュレーション値を算出するステップと、契約者の年齢に対応する生存確率を記憶する生存確率テーブルから、前記基準年齢に対応する第１の生存確率を取得するステップと、乱数発生装置が発生させた第２の乱数を受け付けるステップと、前記時価、前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第２の乱数より、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始時から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第１の合計額シミュレーション値を算出するステップと、前記第１の合計額シミュレーション値と前記第１の生存確率から保険期間の１年目の保険料収入のシミュレーション値である第１の収入シミュレーション値を算出するステップと、前記第１の支払シミュレーション値と前記第１の収入シミュレーション値から、保険契約の初年度における第１の収支シミュレーション値を算出するステップと、を実行させるための収支シミュレーションプログラムである。
【００２２】
また、第１の発明は、前記コンピュータに、前記死亡確率テーブルから前記基準年齢＋１歳に対応する死亡確率を取得するステップと、乱数発生装置が発生させた第３の乱数を受け付けるステップと、前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第３の乱数より、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から２年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第２の時価シミュレーション値を算出するステップと、前記第２の時価シミュレーション値と前記第２の死亡確率から保険期間の２年目の保険金支払のシミュレーション値である第２の支払シミュレーション値を算出するステップと、前記生存確率テーブルから、前記基準年齢＋１歳に対応する第２の生存確率を取得するステップと、乱数発生装置が発生させた第４の乱数を受け付けるステップと、前記第１の時価シミュレーション値、前記第２の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第４の乱数より、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始１年経過後から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第２の合計額シミュレーション値を算出するステップと、前記第２の合計額シミュレーション値と前記第２の生存確率から保険期間の２年目の保険料収入のシミュレーション値である第２の収入シミュレーション値を算出するステップと、前記第２の支払シミュレーション値と前記第２の収入シミュレーション値から、保険契約の２年目における第２の収支シミュレーション値を算出するステップと、を実行させることを特徴とすることもできる。前記保険期間がｙ年である場合に、前記の収支シミュレーション値の算出工程を第１の収支シミュレーション値乃至第ｙの収支シミュレーション値まで繰り返し、第１の収支シミュレーション値乃至第ｙの収支シミュレーション値から前記保険期間中の収支シミュレーションを行うことを特徴としてもよい。
【００２３】
上記の課題を解決する第２の発明は、変額保険の収支シミュレーションを行うためのプログラムであって、コンピュータに、収支シミュレーションを行う変額保険の保険期間、保険料率、契約者の基準年齢に対応する第１の死亡確率、前記契約者の基準年齢に対応する第１の生存確率、保険料の運用ファンドの保険契約開始時の時価、前記運用ファンドにかかるドリフト及びボラティリティの入力を受け付けるステップと、乱数発生装置が発生させた第１の乱数を受け付けるステップと、前記時価、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第１の乱数より、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から１年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第１の時価シミュレーション値を算出するステップと、前記第１の時価シミュレーション値と前記第１の死亡確率から保険期間の１年目の保険金支払のシミュレーション値である第１の支払シミュレーション値を算出するステップと、乱数発生装置が発生させた第２の乱数を受け付けるステップと、前記時価、前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第２の乱数より、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始時から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第１の合計額シミュレーション値を算出するステップと、前記第１の合計額シミュレーション値と前記第１の生存確率から保険期間の１年目の保険料収入のシミュレーション値である第１の収入シミュレーション値を算出するステップと、前記第１の支払シミュレーション値と前記第１の収入シミュレーション値から、保険契約の初年度における第１の収支シミュレーション値を算出するステップと、を実行させるための収支シミュレーションプログラムである。
【００２４】
また、第２の発明は、前記コンピュータに、前記契約者の基準年齢＋１歳に対応する第２の死亡確率、前記契約者の基準年齢＋１歳に対応する第２の生存確率の入力を受け付けるステップと、乱数発生装置が発生させた第３の乱数を受け付けるステップと、前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第３の乱数より、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から２年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第２の時価シミュレーション値を算出するステップと、前記第２の時価シミュレーション値と前記第２の死亡確率から保険期間の２年目の保険金支払のシミュレーション値である第２の支払シミュレーション値を算出するステップと、乱数発生装置が発生させた第４の乱数を受け付けるステップと、前記第１の時価シミュレーション値、前記第２の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティ、前記第４の乱数より、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始１年経過後から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第２の合計額シミュレーション値を算出するステップと、前記第２の合計額シミュレーション値と前記第２の生存確率から保険期間の２年目の保険料収入のシミュレーション値である第２の収入シミュレーション値を算出するステップと、前記第２の支払シミュレーション値と前記第２の収入シミュレーション値から、保険契約の２年目における第２の収支シミュレーション値を算出するステップと、を実行させることを特徴とすることもできる。前記コンピュータに、前記保険期間がｙ年である場合に、前記第１の死亡確率乃至前記契約者の基準年齢＋（ｙ−１）歳に対応する第ｙの死亡確率、前記第１の生存確率乃至前記契約者の基準年齢＋（ｙ−１）歳に対応する第ｙの生存確率を受け付けるステップを実行させ、前記の収支シミュレーション値の算出工程を第１の収支シミュレーション値乃至第ｙの収支シミュレーション値まで繰り返し、第１の収支シミュレーション値乃至第ｙの収支シミュレーション値から前記保険期間中の収支シミュレーションを行うことを特徴としてもよい。
【００２５】
第１の発明及び第２の発明は、変額保険の収支シミュレーションにおいて、各年別に分けて収支を算出する点と支出となる保険金支払の演算手法については従来の手法と同様であるが、保険料収入のシミュレーション値を算出する際に、該当年の初日と最終日の運用ファンドの時価のシミュレーション値、運用ファンドのドリフト及びボラティリティ、対数正規分布に従って発生させた乱数より、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて１年間の時価の合計額のシミュレーション値を算出することを特徴としている。従来の手法においては、１年間の保険料収入の合計額を算出するための時価の合計額のシミュレーション値として、営業日数分の時価のシミュレーション値を算出して合計することとしていたが、この発明では、始点と終点が定まった場合の時価の動きが幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従うことを利用し、営業日数分の時価を合計する演算を、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う数値の合計額を得るための関数で代用することにより、シミュレーションに必要な演算処理を大幅に効率化するものである。従来の手法では営業日数分の乱数を発生させる必要があったが、この方法によれば、終点を定めるための乱数と合計値を定めるための乱数の２つの乱数を発生させるだけで、１年間の時価の合計額のシミュレーション値を得ることができる。
【００２６】
このように１年間の時価の合計額のシミュレーション値が求められると、これに保険料率と生存率を乗じた値を用いることで、１年間の保険料収入の合計額のシミュレーション値を算出することができる。ここで用いられる生存率は、各年の被保険者の年齢に対応する数値が用いられるが、かかる生存率について、第１の発明においては予めパラメータとして登録されたデータを読み出すことにより取得し、第２の発明においてはシミュレーション毎に入力を受け付けることとしている。
【００２７】
尚、各年のシミュレーションのうち、１年目のシミュレーションにおいて用いられる時価の初期値には、乱数ではなく実際のシミュレーション時点で確定した市場価格等が用いられ、２年目以降のシミュレーションにおいては、前年分として算出された時価のシミュレーション値が用いられる点において、１年目のシミュレーションと２年目以降のシミュレーションの演算手順は相違することとなる。
【００２８】
また、第１の発明及び第２の発明は、前記コンピュータに、前記収支シミュレーションを実行する回数の入力を受け付けるステップと、前記回数分の前記収支シミュレーションから収支シミュレーション結果の平均値、中央値、標準偏差、分散の少なくとも一つを算出するステップと、を実行させることを特徴とすることもできる。さらに、第１の発明及び第２の発明は、前記乱数発生装置は、期待値ゼロ、分散１となる正規分布に従う乱数を発生させることを特徴としてもよい。
【００２９】
さらに、第１の発明及び第２の発明は、これらの収支シミュレーションプログラムを実行するための収支シミュレーションシステムとして構成することもできる。
【００３０】
つまり、第１の発明に対応する収支シミュレーションシステムは、変額保険の収支シミュレーションを行うための収支シミュレーションシステムであって、収支シミュレーションを行う変額保険の保険期間、保険料率、契約者の基準年齢、保険料の運用ファンドの保険契約開始時の時価、前記運用ファンドにかかるドリフト及びボラティリティの入力を受け付ける入力受付手段と、契約者の年齢に対応する死亡確率を記憶する死亡確率記憶手段と、乱数を発生させる乱数発生手段と、前記乱数発生手段が発生させた第１の乱数と、前記時価、前記ドリフト及びボラティリティより、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から１年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第１の時価シミュレーション値を算出する時価シミュレーション値算出手段と、前記死亡確率記憶手段から前記基準年齢に対応する第１の死亡確率を取得し、前記第１の時価シミュレーション値と前記第１の死亡確率から保険期間の１年目の保険金支払のシミュレーション値である第１の支払シミュレーション値を算出する支払シミュレーション値算出手段と、契約者の年齢に対応する生存確率を記憶する生存確率記憶手段と、前記乱数発生手段が発生させた第２の乱数と、前記時価、前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティより、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始時から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第１の合計額シミュレーション値を算出する合計額シミュレーション値算出手段と、前記生存確率記憶手段から前記基準年齢に対応する第１の生存確率を取得し、前記第１の合計額シミュレーション値と前記第１の生存確率から保険期間の１年目の保険料収入のシミュレーション値である第１の収入シミュレーション値を算出する収入シミュレーション値算出手段と、前記第１の支払シミュレーション値と前記第１の収入シミュレーション値から、保険契約の初年度における第１の収支シミュレーション値を算出する収支シミュレーション値算出手段と、を備えることを特徴とする収支シミュレーションシステムである。
【００３１】
第２の発明に対応する収支シミュレーションシステムは、変額保険の収支シミュレーションを行うための収支シミュレーションシステムであって、収支シミュレーションを行う変額保険の保険期間、保険料率、契約者の基準年齢に対応する第１の死亡確率、前記契約者の基準年齢に対応する第１の生存確率、保険料の運用ファンドの保険契約開始時の時価、前記運用ファンドにかかるドリフト及びボラティリティの入力を受け付ける入力受付手段と、乱数を発生させる乱数発生手段と、前記乱数発生手段が発生させた第１の乱数と、前記時価、前記ドリフト及びボラティリティより、幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて前記保険開始時から１年後の前記運用ファンドの時価のシミュレーション値である第１の時価シミュレーション値を算出する時価シミュレーション値算出手段と、前記第１の時価シミュレーション値と前記第１の死亡確率から保険期間の１年目の保険金支払のシミュレーション値である第１の支払シミュレーション値を算出する支払シミュレーション値算出手段と、前記乱数発生手段が発生させた第２の乱数と、前記時価、前記第１の時価シミュレーション値、前記ドリフト及びボラティリティより、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数を用いて前記保険開始時から１年間の全日数分の前記運用ファンドの時価合計額のシミュレーション値である第１の合計額シミュレーション値を算出する合計額シミュレーション値算出手段と、前記第１の合計額シミュレーション値と前記第１の生存確率から保険期間の１年目の保険料収入のシミュレーション値である第１の収入シミュレーション値を算出する収入シミュレーション値算出手段と、前記第１の支払シミュレーション値と前記第１の収入シミュレーション値から、保険契約の初年度における第１の収支シミュレーション値を算出する収支シミュレーション値算出手段と、を備えることを特徴とする収支シミュレーションシステムである。
【発明の効果】
【００３２】
本発明によると、前述の保険期間２０年間の変額保険の例であれば、１通りのパスでシミュレーションを行うために発生させることが必要な乱数は、各年の最終日の時価と合計値の算出に用いるための２個×２０年間で約４０個に抑えることが可能になる。このように、変額保険の収支シミュレーションにおいて、１通りのパスの生成過程において必要となる乱数の数を大幅に削減し、シミュレーションを効率化して処理時間を大幅に短縮することが可能になる。
【００３３】
先に説明したとおり、変額保険という金融商品の信頼性を高めるために、現在業界団体では責任準備金積立の制度化の検討が進められており、これが制度化された後には確率論的手法による収支シミュレーションに対するニーズが著しく高まることが予想され、本発明はこのようなニーズに対して特に効果的であると考えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
本発明を実施するための最良の形態について、図面を用いて以下に詳細に説明する。以下の説明は本発明の実施形態の一例であって、本発明はかかる実施形態や実施例に限定されるものではない。
【００３５】
図１は、変額保険の収支シミュレーションにおける一般的な考え方を示す図である。図２は、変額保険の収支シミュレーションにおいて、１年分の保険料収入の算出方法の考え方を示す図である。図３は、本発明の収支シミュレーションプログラムにおける１年分の保険料収入の算出方法の考え方を示す図である。図４は、本発明にかかる収支シミュレーションシステムの構成を示すブロック図である。図５〜図１４は、本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第１〜第１０の図である。図１５は、従来の一般的な手法により、変額保険の収支シミュレーションを行うフローを示すフローチャートである。図１６は、本発明にかかる収支シミュレーションプログラムにより、変額保険の収支シミュレーションを行うフローを示すフローチャートである。
【００３６】
図３は、本発明の収支シミュレーションプログラムにおける１年分の保険料収入の算出方法の考え方を示している。従来の１年分の保険料収入の算出方法は、図２に示したように、始点となる運用ファンドの時価と乱数から幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて翌営業日の時価を算出し、これを営業日数分繰返して運用ファンドの１年分の時価のシミュレーション値を算出する。つまり、営業日数分の乱数を発生させて各営業日の運用ファンドの時価を算出し、営業日数分の時価を合計して１年分の運用ファンドの合計額のシミュレーション値を算出している。
【００３７】
これに対して、本発明においては、始点となる運用ファンドの時価と乱数から幾何ブラウン運動に従う価格を求める関数を用いて１年の最終営業日の時価のみを算出し、この間の時価は幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従って変動するものとし、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う値の合計値は一定の対数正規分布に従う確率変数であるとの考え方から、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数により１年分の運用ファンドの合計額のシミュレーション値を算出している。そのため、従来の手法では営業日数分の乱数を発生させる必要があったが、この方法によれば、終点となる１年の最終営業日の時価を算出するための乱数と、上記の関数により合計値を算出するための乱数の２つの乱数を発生させるだけで、１年間の時価の合計額のシミュレーション値を得ることができるため、演算にかかる処理負担を大幅に削減することができる。
【００３８】
図４は、本発明にかかる収支シミュレーションシステムの構成を示している。本発明にかかる収支シミュレーションシステムは、演算装置１、乱数発生装置４、パラメータ格納部５及びプログラム格納部６を含んで構成されていて、入力装置２からシミュレーションに必要なデータ入力等の操作を行うことが可能であり、操作指示やシミュレーション結果等は出力装置３に表示される。
【００３９】
演算装置１は、演算処理を実行するＣＰＵと、シミュレーションプログラム等を読み出してワーキングエリアとして機能するメモリを少なくとも含んでいる。乱数発生装置４派正規分布に基づいた正規標準乱数を発生させることが可能な乱数発生装置であり、パラメータ格納部５には生存率や死亡率などシミュレーションに用いられるパラメータが格納され、プログラム格納部６には本発明にかかる収支シミュレーションプログラムが格納されている。
【００４０】
図５〜図１４のブロック図に示した処理手順と、図１６のフローチャートを用いて、本発明にかかる収支シミュレーションプログラムにより、変額保険の収支シミュレーションを行うフローについて説明する。
【００４１】
まず、図５に示したように、シミュレーションにパラメータとして用いられる生存率及び死亡率の統計値を入力装置２から入力すると、年齢と対応付けられた生存率及び死亡率の標準値がパラメータ格納部５に格納される。この値は、被契約者の年齢に対応して死亡する確率等を乗じるために用いるので、各々の年齢に対応する生存率及び死亡率は全てのシミュレーションにおいて一意に定まるものである。用いられるデータは最新のものであることが好ましいので、最新の統計値の発表に合わせて更新することが好ましい。
【００４２】
次に、入力装置２で収支シミュレーションのスタートを選択すると、図６に示したようにプログラム格納部６から収支シミュレーションプログラムを演算装置１に読み出して、プログラムを起動する。出力装置３のディスプレイには、必要な項目の入力を促す指示画面が表示される。
【００４３】
続いて、図７に示したように、入力装置２より収支シミュレーションに必要な項目が入力される。入力されるデータは、図１６のフローチャートにも例として示した通り（Ｓ２１）、運用ファンドである特別勘定時価の初期値（Ｓ（０））、特別勘定時価のドリフト（μ）とボラティリティ（σ）、シミュレーションの回数（Ｎ）、１年間の営業日数（Ｄ）、保険の満了年（Ｙ）、保険料率（α）となり、合わせて生存率と死亡率を特定するための被保険者の平均年齢（ａ）が含まれる。被保険者の平均年齢（ａ）に換えて、生存率（Ｌ）及び死亡率（Ｍ）を直接入力することとしてもよい。
【００４４】
演算装置１は、これらのデータの入力を受け付けて、被保険者の平均年齢（ａ）が入力された場合には、図８に示したとおり、パラメータ格納部５より当該年齢に対応する生存率（Ｌ）及び死亡率（Ｍ）を取得する。１年目の収支シミュレーションを行う際には、受け付けた被保険者の平均年齢（ａ）に対応する生存率（Ｌ（１））及び死亡率（Ｍ（１））が用いられる。
【００４５】
演算装置１では、第１回目のシミュレーションが開始される（図１６のＳ２２）。特別勘定時価の初期値（Ｓ（０））をセットして（図１６のＳ２３）、１年目についての収支シミュレーションをスタートする（図１６のＳ２４）。次に、図９に示すように、乱数発生装置４が期待値ゼロ、分散１となる正規分布に従う乱数（ｒｎｄ）を１個発生させて、演算装置１が当該乱数を取得する（図１６のＳ２５）。続いて、図１０に示すように、演算装置１はこの乱数（ｒｎｄ）と特別勘定時価の初期値（Ｓ（０））、ドリフト（μ）、ボラティリティ（σ）から関数Ｆを用いて１年目に１年間の営業日数（Ｄ）が経過した後の特別勘定時価のシミュレーション値（Ｓ（１，Ｄ））を算出する（図１６のＳ２６）。
【００４６】
関数Ｆには、従来のシミュレーションで用いられているのと同様に、幾何ブラウン運動に従う価格を求める一般的な関数を用いればよい。例えば、Ｅｘｐを指数関数として、以下のような数式で求めることができる。
【００４７】
【数１】
2005235021.tif 000003
【００４８】
このようにして、１年目に１年間の最終営業日の特別勘定時価のシミュレーション値（Ｓ（１，Ｄ））を算出すると、支払保険金は時価に応じて増減し、かつ死亡率に対応する確率で支払が発生するため、図１１に示したとおり、当該時価のシミュレーション値と１年目の死亡率（Ｍ（１））から支払保険金を算出するための関数Ｈを用いて、１年目の保険金の支払額のシミュレーション値（Ｃ（１））を算出することができる（図１６のＳ２７）。
【００４９】
次に、１年間の保険料収入を算出するために、図１２のように乱数発生装置４が正規分布に従う乱数（ｒｎｄ）を１個発生させて、演算装置１が当該乱数を取得する（図１６のＳ２８）。続いて、図１３に示すように、演算装置１はこの乱数（ｒｎｄ）と特別勘定時価の初期値（Ｓ（０））、１年間の最終営業日の特別勘定時価のシミュレーション値（Ｓ（１，Ｄ））、ドリフト（μ）、ボラティリティ（σ）から関数Ｇを用いて１年目１年間の特別勘定時価の合計額のシミュレーション値（Ｓｓｕｍ）を算出する（図１６のＳ２９）。
【００５０】
ここで、関数Ｇとは、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額を対数正規分布で代用して求める関数と定義することができる。１年間の特別勘定時価の合計額を求めるためには、営業日数分の特別勘定時価を算出して合計することが必要になるが、ここでは特別勘定時価は始点と終点が定められた幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従うものと考えると、始点と終点、ドリフトとボラティリティを定めることにより幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計値として、一意の式で算出することができる。ここで、幾何ブラウニアン・ブリッジ過程に従う価格の合計額は対数正規分布に近似することを利用して、当該合計額を対数正規分布を用いた関数により算出した値で代用することが可能になる。従って、対数正規分布に従う乱数を発生させ、始点と終点、ドリフトとボラティリティを定めて関数Ｇを適用することによって、営業日数分の特別勘定時価を算出して得られる合計額と近似するシミュレーション値を得ることができる。
【００５１】
具体的には、例えば、Ｌｏｇを自然対数関数として、関数Ｇには以下のような算出式を用いることができる。
【００５２】
【数２】
2005235021.tif 000004
【００５３】
このようにして、１年目１年間の特別勘定時価の合計額のシミュレーション値（Ｓｓｕｍ）を算出すると、保険料収入は時価に保険料率を乗じて決定され、かつ生存率に対応する確率で収入が得られるため、図１４に示したとおり、当該合計額のシミュレーション値と１年目の生存率（Ｌ（１））から、１年目の保険料収入の合計額のシミュレーション値（Ｒ（１））を算出することができる（図１６のＳ３０）。
【００５４】
１年目の保険金の支払額のシミュレーション値（Ｃ（１））と１年目の保険料収入の合計額のシミュレーション値（Ｒ（１））が得られると、両者の差を算出することにより１年目における収支のシミュレーション値（Ｐ（１））が算出される（図１６のＳ３１）。
【００５５】
このように１年目の収支のシミュレーション値（Ｐ（１））を算出すると、次に２年目の収支のシミュレーション値（Ｐ（２））について同様のシミュレーションを行い、保険契約の満了期間Ｙに達するまでシミュレーションを繰り返す（図１６のＳ３２〜Ｓ３３）。保険契約の満了期間に到達すると１回目のシミュレーションが終了、これを指定されたシミュレーション回数Ｎに至るまで繰り返す（図１６のＳ３４〜Ｓ３５）。シミュレーションの結果は、図１７〜図２２に示した後に説明する実施例のような形式で、出力装置３に表示される。
【００５６】
これまで説明したフローによってシミュレーションを行うことにより、１回のシミュレーションにおいて発生させる乱数は２個となり、Ｎ回のシミュレーションを行う場合でも発生させる乱数はＮ×２個となって、従来のシミュレーションより演算工程を大幅に効率化することができる。
【実施例】
【００５７】
本発明の効果を検証するために、以下のように前提条件を設定して、従来の収支シミュレーションプログラム、本発明にかかる収支シミュレーションプログラムそれぞれを用いて収支シミュレーションを行った。尚、短期金利（ｒ）は各年の収支を現在価値に割り引く際の割引率として用いている。
初期値  １
ドリフト（μ）  １０．００％
ボラティリティ（σ）  ２５．００％
短期金利（ｒ）  ０．０５％
保険料率（α）  ０．３０％
【００５８】
本実施例では、それぞれのプログラムで約５０，０００回のシミュレーションを行ったが、算出された結果の分布には殆ど差異は認められず、本発明にかかる収支シミュレーションプログラムによるシミュレーションは従来の収支シミュレーションプログラムとほぼ同様の信頼性をもった結果が得られることが検証された。
【００５９】
図１７〜図１９は、従来の収支シミュレーションプログラムによる算出結果で、それぞれ１年目の収支、１０年間の収支、２０年間の収支の算出結果の分布を示している。図２０〜図２２は、本発明の収支シミュレーションプログラムによる算出結果で、同じく１年目の収支、１０年間の収支、２０年間の収支の算出結果の分布を示している。従来の収支シミュレーションプログラムと本発明にかかる収支シミュレーションプログラムの各々の時点での結果を対比すると、平均値、中央値のみでなく、標準偏差や分散においても殆ど差異が認められないことがわかる。
【００６０】
尚、上記の約５０，０００回のシミュレーションを行うのに要した時間は、従来の収支シミュレーションプログラムでは約１９時間を要したのに対して、本発明にかかる収支シミュレーションプログラムは２５分程度で終了しており、演算工程を効率化して処理速度が著しく向上することが実証された。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】変額保険の収支シミュレーションにおける一般的な考え方を示す図である。
【図２】変額保険の収支シミュレーションにおいて、１年分の保険料収入の算出方法の考え方を示す図である。
【図３】本発明の収支シミュレーションプログラムにおける１年分の保険料収入の算出方法の考え方を示す図である。
【図４】本発明にかかる収支シミュレーションシステムの構成を示すブロック図である。
【図５】本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第１の図である。
【図６】本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第２の図である。
【図７】本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第３の図である。
【図８】本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第４の図である。
【図９】本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第５の図である。
【図１０】本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第６の図である。
【図１１】本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第７の図である。
【図１２】本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第８の図である。
【図１３】本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第９の図である。
【図１４】本発明にかかる収支シミュレーションシステムによる収支シミュレーションの処理手順を示す第１０の図である。
【図１５】従来の一般的な手法により、変額保険の収支シミュレーションを行うフローを示すフローチャートである。
【図１６】本発明にかかる収支シミュレーションプログラムにより、変額保険の収支シミュレーションを行うフローを示すフローチャートである。
【図１７】従来手法による変額保険の収支シミュレーションの実施例で、１年目の収支の算出結果の分布を示す図である。
【図１８】従来手法による変額保険の収支シミュレーションの実施例で、１０年間の収支の算出結果の分布を示す図である。
【図１９】従来手法による変額保険の収支シミュレーションの実施例で、２０年間の収支の算出結果の分布を示す図である。
【図２０】本発明の収支シミュレーションプログラムによる変額保険の収支シミュレーションの実施例で、１年目の収支の算出結果の分布を示す図である。
【図２１】本発明の収支シミュレーションプログラムによる変額保険の収支シミュレーションの実施例で、１０年間の収支の算出結果の分布を示す図である。
【図２２】本発明の収支シミュレーションプログラムによる変額保険の収支シミュレーションの実施例で、２０年間の収支の算出結果の分布を示す図である。
【図２３】変額保険で支払われる死亡保険金の概要を示す図である。
【図２４】変額保険における資金の流れの概要を示す図である。
【符号の説明】
【００６２】
１    演算装置
２    入力装置
３    出力装置
４    乱数発生装置
５    パラメータ格納部
６    プログラム格納部
【図４】
2005235021.tif 000005
【図５】
2005235021.tif 000006
【図６】
2005235021.tif 000007
【図７】
2005235021.tif 000008
【図８】
2005235021.tif 000009
【図９】
2005235021.tif 000010
【図１０】
2005235021.tif 000011
【図１１】
2005235021.tif 000012
【図１２】
2005235021.tif 000013
【図１３】
2005235021.tif 000014
【図１４】
2005235021.tif 000015
【図１９】
2005235021.tif 000016
【図２３】
2005235021.tif 000017
【図２４】
2005235021.tif 000018
【図１】
2005235021.tif 000019
【図２】
2005235021.tif 000020
【図３】
2005235021.tif 000021
【図１５】
2005235021.tif 000022
【図１６】
2005235021.tif 000023
【図１７】
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【図１８】
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【図２０】
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【図２１】
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【図２２】
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