(57)【要約】【課題】  保有資産の変動に関するシナリオを用いたシミュレーションの結果に基づいて、将来の任意の時点での保有資産の状況を予測する資産管理システムを提供する。【解決手段】  資産管理システム２は、データの処理を制御するデータ制御部１０を備えている。データ制御部１０には、資産を保有している企業等に設置されているシステムとの間の通信を制御する通信制御部１２及び企業が保有する資産（保有資産）に関する資産情報を通信制御部１２を介して所定期間毎に受信し、受信した資産情報を記憶する資産情報記憶部１４が接続されている。また、データ制御部１０には、投資環境の変動を予測した投資環境シナリオ及び保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオを登録するシナリオ登録部１６及び、資産情報及び登録されているシナリオを用いた保有資産のシミュレーションの結果や、シミュレーションの結果に基づく保有資産の将来の任意の時点における状況を示した帳票等を記憶するデータ記憶部１８が接続されている。【選択図】  図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
保有資産に関する資産情報を記憶する資産情報記憶手段と、
前記保有資産の変動に関するシナリオを登録するシナリオ登録手段と、
前記資産情報記憶手段に記憶されている資産情報及び前記シナリオ登録手段により登録されたシナリオに基づいて、第１の所定時点から第２の所定時点までのシミュレーション実行期間における前記保有資産の変動をシミュレーションするシミュレーション手段と、
前記シミュレーション手段によるシミュレーションの結果に基づいて、前記第２の所定時点における保有資産の状況を示す帳票を作成する帳票作成手段と、
前記帳票作成手段により作成された帳票を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする資産管理システム。
【請求項２】
前記シナリオ登録手段は、
イールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利水準の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオの内、少なくとも何れか一つを含む投資環境シナリオを登録する投資環境シナリオ登録手段を備えることを特徴とする請求項１記載の資産管理システム。
【請求項３】
前記投資環境シナリオ登録手段は、
前記シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について、前記投資環境シナリオが登録された場合に、
前記一部の第３の所定時点について登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完する補完手段を更に備えることを特徴とする請求項２記載の資産管理システム。
【請求項４】
前記シナリオ登録手段は、
前記保有資産に流入・流出する資産の予定を示す資産元本流入・流出シナリオ、流入した資産の配分予定を示す資産配分予定シナリオ、有価証券の購入予定を示す購入シナリオ、有価証券の売却予定を示す売却シナリオ、有価証券の一括売却予定を示す一括売却シナリオ、貸付の予定を示す貸付予定シナリオ、個別の繰上返済予定を示す個別繰上返済シナリオ、一括の繰上返済予定を示す一括繰上返済シナリオ及び為替予約を示す為替予約シナリオの内、少なくとも何れか一つを含む運用計画シナリオを登録する運用計画シナリオ登録手段を更に備えることを特徴とする請求項１〜請求項３の何れか一項に記載の資産管理システム。
【請求項５】
任意の時点における保有資産の状況を予測するためにコンピュータに、
保有資産に関する資産情報を記憶する資産情報記憶機能、
前記保有資産の変動に関するシナリオを登録するシナリオ登録機能、
前記資産情報記憶機能により記憶された資産情報及び前記シナリオ登録機能により登録されたシナリオに基づいて、第１の所定時点から第２の所定時点までのシミュレーション実行期間における前記保有資産の変動をシミュレーションするシミュレーション機能、
前記シミュレーション機能によるシミュレーションの結果に基づいて、前記第２の所定時点における保有資産の状況を示す帳票を作成する帳票作成機能、
前記帳票作成機能により作成された帳票を出力する出力機能
を実現させることを特徴とする資産管理プログラム。
【請求項６】
前記シナリオ登録機能において、前記コンピュータに、
イールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利水準の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオの内、少なくとも何れか一つを含む投資環境シナリオを登録する投資環境シナリオ登録機能
を実現させることを特徴とする請求項５記載の資産管理プログラム。
【請求項７】
前記投資環境シナリオ登録機能において、前記コンピュータに、
前記シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について、前記投資環境シナリオが登録された場合に、
前記一部の第３の所定時点について登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完する補完機能を更に実現させることを特徴とする請求項６記載の資産管理プログラム。
【請求項８】
前記シナリオ登録機能において、前記コンピュータに、
前記保有資産に流入・流出する資産の予定を示す資産元本流入・流出シナリオ、流入した資産の配分予定を示す資産配分予定シナリオ、有価証券の購入予定を示す購入シナリオ、有価証券の売却予定を示す売却シナリオ、有価証券の一括売却予定を示す一括売却シナリオ、貸付の予定を示す貸付予定シナリオ、個別の繰上返済予定を示す個別繰上返済シナリオ、一括の繰上返済予定を示す一括繰上返済シナリオ及び為替予約を示す為替予約シナリオの内、少なくとも何れか一つを含む運用計画シナリオを登録する運用計画シナリオ登録機能を更に実現させることを特徴とする請求項５〜請求項７の何れか一項に記載の資産管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、保有している資産がどのように変動するかをシミュレーションすることにより、将来の任意の時点における保有資産の状況を予測する資産管理システム及び資産管理プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、資産を保有している企業、例えば、損害保険会社や生命保険会社等の企業は、保有している資産を、例えば、株式や債券等の有価証券の売買、貸付、不動産等により運用している。ここで、保有している資産を運用している保険会社等の企業においては、資産の運用計画や資産配分計画の立案や、決算期における保有資産ならびに保有資産から生み出される収益・損失の状況等の予測をするため、将来の任意の時点における資産状況を予測していた。将来の任意の時点における資産状況の予測は、将来の任意の時点における債券の利回り、金利水準、株価指数及び為替レート等の投資環境を示す値をそれぞれ予想し、予想された値に基づいて行われていた。即ち、現時点の保有資産を将来の任意の時点における株価指数等の投資環境に当てはめて評価することにより、将来の任意の時点における保有資産の状況を予測していた。
【０００３】
なお、一定額の拠出を行うが給付内容は運用成果によって異なるという確定拠出型年金の利用者に対して、運用商品の選択や運用プラン等に関する情報を提供するプラン提供システムが存在する（特許文献１参照）。このプラン提供システムにおいては、利用者により提供された利用者の投資意識やライフプラン等に関する情報に基づいて、運用商品を組み合わせた参考プラン等の情報を提供する。そして、利用者が選択した参考プランに基づいて年金資産を運用した場合のシミュレーションを行い、その際のリスクに関する情報等を提供している。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２−２８８４８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ところで、将来の任意の時点における投資環境を示す株価指数等の予想値に基づいて保有資産の状況を予測している場合、中長期的な予測を的確に行うことは困難であった。即ち、従来の予測においては、予測対象時点に至るまでの期間における投資環境の変化を考慮することなく、予測対象時点における投資環境を示す株価指数等の予測値に基づいて保有資産を評価してその状況を予測している。しかし、現時点から予測対象時点までの間が中長期の場合には、株価指数やイールド等が流動的に変化しているため、単純に予測対象時点における予想値を当てはめて保有資産を評価するだけでは的確な予測を行うことが困難であった。また、中長期的な予測を行う場合、保有資産に含まれる有価証券の売買や新たな融資の計画等、保有資産の運用計画を考慮する必要がある。即ち、保有資産の運用予定を加味した予測を行わなければ、高い精度で将来の任意の時点における保有資産の状況を予測することができないという問題があった。
【０００６】
この発明の課題は、保有資産の変動に関するシナリオに基づいてシミュレーションを行うことにより、保険会社等の企業が保有する資産の将来の任意の時点における状況を、高い精度で的確に予測する資産管理システム及び資産管理プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
請求項１記載の資産管理システムは、保有資産に関する資産情報を記憶する資産情報記憶手段と、前記保有資産の変動に関するシナリオを登録するシナリオ登録手段と、前記資産情報記憶手段に記憶されている資産情報及び前記シナリオ登録手段により登録されたシナリオに基づいて、第１の所定時点から第２の所定時点までのシミュレーション実行期間における前記保有資産の変動をシミュレーションするシミュレーション手段と、前記シミュレーション手段によるシミュレーションの結果に基づいて、前記第２の所定時点における保有資産の状況を示す帳票を作成する帳票作成手段と、前記帳票作成手段により作成された帳票を出力する出力手段とを備えることを特徴とする。
【０００８】
この請求項１記載の資産管理システムによれば、第１の所定時点から第２の所定時点、例えば、現時点から１年後の時点までをシミュレーション実行期間とし、１年間の保有資産の変動を登録されたシナリオを用いてシミュレーションすることにより、現時点から１年後の時点における保有資産の状況を予測している。即ち、将来の任意の時点に至るまでの保有資産の変動をシミュレーションした結果に基づいて、該任意の時点における保有資産の状況を予測しているため、高い精度で的確に保有資産の状況を予測することができる。
【０００９】
また、請求項２記載の資産管理システムは、前記シナリオ登録手段がイールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利水準の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオの内、少なくとも何れか一つを含む投資環境シナリオを登録する投資環境シナリオ登録手段を備えることを特徴とする。
【００１０】
この請求項２記載の資産管理システムによれば、投資環境を示す各種の指数の変動を予測したシナリオを登録することができる。従って、例えば、保有資産が債券、融資、株式及び外貨建投資信託等により構成されている場合に、それぞれの資産の変動を適切なシナリオを用いてシミュレーションすることができるため、高い精度で将来の任意の時点における保有資産の状況を予測することができる。
【００１１】
また、請求項３記載の資産管理システムは、前記投資環境シナリオ登録手段が前記シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について、前記投資環境シナリオが登録された場合に、前記一部の第３の所定時点について登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完する補完手段を更に備えることを特徴とする。
【００１２】
この請求項３記載の資産管理システムによれば、シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について投資環境シナリオが登録された場合、登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完している。例えば、シミュレーション実行期間が３年間であり、１月毎に投資環境シナリオを登録している場合、３６の時点における投資環境シナリオを登録する必要がある。このような場合に、一部の時点における投資環境シナリオを登録することにより、他の時点における投資環境シナリオを補完することができる。従って、シミュレーション実行期間が中長期となっている場合であっても、容易に所定時点毎の投資環境シナリオを登録することができる。
【００１３】
また、請求項４記載の資産管理システムは、前記シナリオ登録手段が前記保有資産に流入・流出する資産の予定を示す資産元本流入・流出シナリオ、流入した資産の配分予定を示す資産配分予定シナリオ、有価証券の購入予定を示す購入シナリオ、有価証券の売却予定を示す売却シナリオ、有価証券の一括売却予定を示す一括売却シナリオ、貸付の予定を示す貸付予定シナリオ、個別の繰上返済予定を示す個別繰上返済シナリオ、一括の繰上返済予定を示す一括繰上返済シナリオ及び為替予約を示す為替予約シナリオの内、少なくとも何れか一つを含む運用計画シナリオを登録する運用計画シナリオ登録手段を更に備えることを特徴とする。
【００１４】
この請求項４記載の資産管理システムによれば、保有資産に関する各種の運用予定を示す運用計画シナリオを登録することができる。従って、債券、融資、株式及び不動産等のその他の資産により構成されている保有資産を運用計画シナリオにより示される運用予定に基づいて運用した場合のシミュレーションを高い精度で行うことができ、将来の任意の時点における保有資産の状況を的確に予測することができる。
【００１５】
また、請求項５記載の資産管理プログラムは、任意の時点における保有資産の状況を予測するためにコンピュータに、保有資産に関する資産情報を記憶する資産情報記憶機能、前記保有資産の変動に関するシナリオを登録するシナリオ登録機能、前記資産情報記憶機能により記憶された資産情報及び前記シナリオ登録機能により登録されたシナリオに基づいて、第１の所定時点から第２の所定時点までのシミュレーション実行期間における前記保有資産の変動をシミュレーションするシミュレーション機能、前記シミュレーション機能によるシミュレーションの結果に基づいて、前記第２の所定時点における保有資産の状況を示す帳票を作成する帳票作成機能、前記帳票作成機能により作成された帳票を出力する出力機能を実現させることを特徴とする。
【００１６】
この請求項５記載の資産管理プログラムによれば、第１の所定時点から第２の所定時点、例えば、現時点から１年後の時点までをシミュレーション実行期間とし、１年間の保有資産の変動を登録されたシナリオを用いてシミュレーションすることにより、現時点から１年後の時点における保有資産の状況を予測する機能をコンピュータに実現させている。従って、将来の任意の時点に至るまでの保有資産の変動をシミュレーションした結果に基づいて、高い精度で的確に保有資産の状況を予測することができる。
【００１７】
また、請求項６記載の資産管理プログラムは、前記シナリオ登録機能において、前記コンピュータに、イールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利水準の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオの内、少なくとも何れか一つを含む投資環境シナリオを登録する投資環境シナリオ登録機能を実現させることを特徴とする。
【００１８】
この請求項６記載の資産管理プログラムによれば、投資環境を示す各種の指数の変動を予測したシナリオを登録する機能をコンピュータに実現させることができる。従って、例えば、保有資産を構成する債券、融資、株式及び外貨建投資信託等の各種資産の変動を適切なシナリオを用いてシミュレーションし、高い精度で将来の任意の時点における保有資産の状況を予測することができる。
【００１９】
また、請求項７記載の資産管理プログラムは、前記投資環境シナリオ登録機能において、前記コンピュータに、前記シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について、前記投資環境シナリオが登録された場合に、前記一部の第３の所定時点について登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完する補完機能を更に実現させることを特徴とする。
【００２０】
この請求項７記載の資産管理プログラムによれば、シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について投資環境シナリオが登録された場合、登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完する機能を更にコンピュータに実現させている。例えば、シミュレーション実行期間が３年間であり、１月毎に投資環境シナリオを登録している場合、３６の時点における投資環境シナリオを登録する必要がある。この場合に、一部の時点における投資環境シナリオを登録し、他の時点における投資環境シナリオを補完することができる。従って、シミュレーション実行期間が中長期となっている場合であっても、容易に所定時点毎の投資環境シナリオを登録することができる。
【００２１】
また、請求項８記載の資産管理プログラムは、前記シナリオ登録機能において、前記コンピュータに、前記保有資産に流入・流出する資産の予定を示す資産元本流入・流出シナリオ、流入した資産の配分予定を示す資産配分予定シナリオ、有価証券の購入予定を示す購入シナリオ、有価証券の売却予定を示す売却シナリオ、有価証券の一括売却予定を示す一括売却シナリオ、貸付の予定を示す貸付予定シナリオ、個別の繰上返済予定を示す個別繰上返済シナリオ、一括の繰上返済予定を示す一括繰上返済シナリオ及び為替予約を示す為替予約シナリオの内、少なくとも何れか一つを含む運用計画シナリオを登録する運用計画シナリオ登録機能を更に実現させることを特徴とする。
【００２２】
この請求項８記載の資産管理プログラムによれば、保有資産に関する各種の運用予定を示す運用計画シナリオを登録する機能をコンピュータに実現させることができる。従って、債券、融資、株式及び不動産等のその他の資産により構成されている保有資産の変動に関するシミュレーションを高い精度で行うことができ、将来の任意の時点における保有資産の状況を的確に予測することができる。
【発明の効果】
【００２３】
この発明に係る資産管理システムによれば、第１の所定時点から第２の所定時点、例えば、現時点から１年後の時点までをシミュレーション実行期間とし、１年間の保有資産の変動を登録されたシナリオを用いてシミュレーションすることにより、現時点から１年後の時点における保有資産の状況を予測している。従って、将来の任意の時点に至るまでの保有資産の変動をシミュレーションした結果に基づいて、該任意の時点における保有資産の状況を予測しているため、高い精度で的確に保有資産の状況を予測することができる。
【００２４】
また、投資環境の変動を示す投資環境シナリオと、保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオとを用いて保有資産の変動をシミュレーションしている。従って、将来の任意の時点における保有資産の状況を、流動的に変化する投資環境を反映し、かつ、保有資産の運用予定を加味して予測することができ、高い精度で予測することができる。また、例えば、予測結果を運用計画シナリオにより示される運用予定の妥当性を判断する有用な資料として用いることができる。
【００２５】
また、この発明に係る資産管理プログラムによれば、資産管理プログラムをコンピュータに組み込むことにより、この発明に係る資産管理システムとしての機能をコンピュータに実現させることができる。即ち、資産管理プログラムが組み込まれたコンピュータにおいて、登録されたシナリオを用いて保有資産の変動をシミュレーションし、シミュレーションの結果に基づいて、将来の任意の時点における保有資産の状況を示した帳票を作成し出力することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
以下、図面を参照してこの発明の実施の形態に係る資産管理システムについて説明する。なお、以下においては、保険会社が所定の資産を保有している場合を例として説明する。
【００２７】
図１は、この発明の実施の形態に係る資産管理システムを含むシステム全体のブロック構成図である。図１に示すように、資産管理システム２は、ネットワーク４を介して資産を保有している保険会社に設置されている保険会社システム６と接続されている。
【００２８】
図２は、この発明の実施の形態に係る資産管理システムのブロック構成図である。資産管理システム２は、図２に示すように、資産管理システム２におけるデータの処理を制御するデータ制御部１０を備えている。このデータ制御部１０には、保険会社システム６との間の通信を制御する通信制御部１２及び保険会社が保有している資産（保有資産）に関する資産情報を記憶する資産情報記憶部１４が接続されている。また、データ制御部１０には、将来の投資環境を予測した投資環境シナリオ及び保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオが登録されているシナリオ登録部１６及びシミュレーションの結果等を記憶するデータ記憶部１８が接続されている。
【００２９】
資産情報記憶部１４には、保有資産に関する資産情報、即ち、保険会社が保有する資産の内訳を示す情報が記憶される。この資産情報には、例えば、株式や株価指数先物等の国内株式、国債や社債等の国内債券、北米や欧州等の外国株式、北米や欧州等の外国債券について、それぞれの保有数、時価金額及び配当等に関する情報や、企業等に対する貸付（融資）についての時価金額や利息等に関する情報が含まれている。なお、ネットワーク４を介して保険会社システム６から所定の期間毎、例えば、月末毎等に資産情報が資産管理システム２に対して送信され、送信された資産情報が通信制御部１２を介して受信され資産情報記憶部１４に記憶される。また、保険会社が保有資産を所定のファンド（運用資産）に分類して管理している場合には、月末毎等に保険会社システム６から送信されるファンド毎の資産情報が通信制御部１２を介して受信され、各々のファンドを示すファンドコードに対応させて資産情報記憶部１４に記憶される。
【００３０】
また、シナリオ登録部１６には、保有資産の変動をシミュレーションする際に用いられるシナリオ、即ち、株価指数等の投資環境を示す投資環境シナリオ及び保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオが登録されている。シナリオ登録部１６には、例えば、保険会社の資産運用担当者等により作成された投資環境シナリオ及び運用計画シナリオが登録される。即ち、ネットワーク４を介して資産管理システム２に接続した保険会社システム６において、保険会社の担当者等が投資環境シナリオ及び運用計画シナリオを作成し、作成された投資環境シナリオ及び運用計画シナリオがシナリオ登録部１６に登録される。
【００３１】
ここで、投資環境シナリオには、イールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利水準の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオが含まれている。この投資環境シナリオは、例えば、現在の時点（第１の所定時点）から１年後の時点（第２の所定時点）までの期間をシミュレーション実行期間とした場合には、そのシミュレーション実行期間中の所定の時点毎、例えば、１月毎（第３の所定時点毎）に作成されシナリオ登録部１６に登録される。
【００３２】
イールドシナリオは、債券（国内債券及び外国債券の双方を含む）の毎月の時価評価（時価単位の計算）に用いられるシナリオである。そのため、各通貨毎（円の場合は債券種類毎）の月別・残存年数別のイールドの予測値が保険会社システム６において入力され、入力された予測値がイールドシナリオとしてシナリオ登録部１６に登録される。また、金利水準シナリオは、融資や債券等の変動金利の利息計算に用いられるシナリオであり、例えば、公定歩合等の金利の種類毎に月別の金利の予測値が保険会社システム６において入力され、入力された予測値が金利水準シナリオとしてシナリオ登録部１６に登録される。
【００３３】
また、株価指数シナリオは、株式（国内株式及び外国株式の双方を含む）の毎月の時価評価（時価単位の計算）に用いられるシナリオである。そのため、各株価指数、例えば、ＴＯＰＩＸや日経平均株価（「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社の登録商標）等の各種株価指数の月別の予測値が保険会社システム６において入力され、入力された予測値が株価指数シナリオとしてシナリオ登録部１６に登録される。また、為替レートシナリオは、外貨建資産の利息、売買、償還、評価等を行うために外貨建資産を円貨建に換算する際に用いられるシナリオである。そのため、各通貨（例えば、米ドルやユーロ）の月別の為替レートの対円レートの予測値が保険会社システム６において入力され、入力された予測値が為替レートシナリオとしてシナリオ登録部１６に登録される。
【００３４】
なお、有価証券や融資等以外の保有資産が存在する場合には、上述の４つのシナリオに加えて、資産別利率シナリオが登録される。この資産別利率シナリオは、投信や不動産等、金利が確定していない保有資産を評価する際に用いられるシナリオである。そのため、例えば、投資信託、不動産等の資産の分類毎に１月毎の利率の予測値が保険会社システム６において入力され、入力された予測値が資産別利率シナリオとしてシナリオ登録部１６に登録される。また、複数の投資環境シナリオを作成し、それぞれの投資環境シナリオを所定の識別番号に対応させてシナリオ登録部１６に登録してもよい。例えば、景気が悪化する場合を想定した投資環境シナリオ、景気が回復する場合を想定した投資環境シナリオ及び景気が現状を維持する場合を想定した投資環境シナリオをそれぞれ作成し、識別番号に対応させてシナリオ登録部１６に登録してもよい。
【００３５】
また、保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオには、保有資産の各々、即ち、ファンド毎の運用予定を示すシナリオ、例えば、ファンド元本流入シナリオ（資産元本流入シナリオ）、ファンド元本流出シナリオ（資産元本流出シナリオ）、資産配分予定シナリオ、購入シナリオ、売却シナリオ、一括売却シナリオ、貸付予定シナリオ、個別繰上返済シナリオ、一括繰上返済シナリオ及び為替予約シナリオ等の各種のシナリオが含まれている。
【００３６】
ここで、ファンド元本流入シナリオとしては、ファンドに流入する新たな資金の予定が、ファンド元本流出シナリオとしては、ファンドから流出する資金の予定が、資産配分予定シナリオとしては、流入した資産の配分予定が、それぞれ保険会社システム６において入力されシナリオ登録部１６に登録される。また、購入シナリオとしては、有価証券の個別銘柄についての購入予定が、売却シナリオとしては、有価証券の個別銘柄についての売却予定が、一括売却予定シナリオとしては、債券又は株式の含み益や売却簿価等の上限を設定し、設定された上限を超えた場合に売却する等の予定が、それぞれ保険会社システム６において入力されシナリオ登録部１６に登録される。更に、貸付予定シナリオとしては、貸付の予定が、個別繰上返済シナリオとしては、個別の貸付毎の繰上返済予定が、一括繰上返済予定シナリオとしては、返済額や返済率等の条件に基づいて一括して繰上返済を行う予定が、それぞれ保険会社システム６において入力されシナリオ登録部１６に登録される。なお、保険会社が証券会社等との間で、使用する為替レートを予約している場合には、該予約した為替レートの値が為替予約シナリオとして入力されシナリオ登録部１６に登録される。
【００３７】
ここで、運用計画シナリオは、ファンド毎に作成され各ファンドに対応させて、即ち、各ファンドのファンドコードに対応させてシナリオ登録部１６に登録される。なお、ファンド毎に複数の運用計画シナリオを作成し、それぞれのシナリオを、運用計画シナリオを識別するための識別番号に対応させて登録するようにしてもよい。即ち、積極的な運用を行う場合の運用計画シナリオ、消極的な運用を行う場合の運用計画シナリオ及び従来通りの運用を行う場合の運用計画シナリオ等を作成し、それぞれの運用計画シナリオを識別番号及びファンドコードに対応させてシナリオ登録部１６に登録するようにしてもよい。
【００３８】
図３は、この発明の実施の形態に係る保険会社システムのブロック構成図である。保険会社システム６は、図３に示すように、保険会社システム６におけるデータの処理を制御するデータ制御部２０を備えている。このデータ制御部２０には、資産管理システム２との間の通信を制御する通信制御部２２及びキーボード等により構成される入力部２４が接続されている。また、データ制御部２０には、保有資産の内訳等を示す資産情報等が記憶されているデータ記憶部２６及び投資環境シナリオを作成するための投資環境シナリオ作成画面や運用計画シナリオを作成するための運用計画シナリオ作成画面等を表示する表示部２８が接続されている。
【００３９】
データ記憶部２６には、保険会社が保有している資産の内訳、例えば、保有している有価証券の内訳、資金の貸付相手や貸付金額及び所有している不動産等に関する情報を含む資産情報が記憶されている。なお、このデータ記憶部２６に記憶されている資産情報は、通信制御部２２及びネットワーク４を介して資産管理システム２に対して所定の期間毎、例えば、月末毎に送信され、資産管理システム２の資産情報記憶部１４に記憶される。
【００４０】
次に、図４のフローチャートを参照して、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによる任意の時点における保有資産の状況を予測する処理について説明する。なお、以下においては、保険会社の保有資産について、将来の任意の時点における状況を予測する場合について説明する。
【００４１】
まず、株価指数等の投資環境の変動に関する予測を示す投資環境シナリオを作成する（ステップＳ１０）。即ち、保険会社システム６において、ネットワーク４を介して資産管理システム２に接続し、資産管理システム２に対して投資環境シナリオ作成画面のデータの送信を要求する。次に、保険会社システム６からの要求に基づいて資産管理システム２から通信制御部１２及びネットワーク４を介して送信される投資環境シナリオ作成画面のデータを通信制御部２２を介して受信する。そして、受信された投資環境シナリオ作成画面のデータに基づいて、表示部２８に投資環境シナリオ作成画面、例えば、株価指数シナリオ作成画面を表示し、保険会社において資産の管理を担当している担当者等が株価指数の予測値等を入力部２４を介して入力し、投資環境シナリオを作成する。
【００４２】
図５は、この発明の実施の形態に係る投資環境シナリオ作成画面の一例を示す図である。図５においては、投資環境シナリオ作成画面として、投資環境シナリオに含まれる株価指数シナリオの作成画面（株価指数シナリオ作成画面）を示している。株価指数シナリオ作成画面には、図５に示すように、入力した予測値を株価指数シナリオとして登録するための「登録」ボタン、株価指数シナリオを作成する処理を終了するための「終了」ボタン及び株価指数シナリオを補完する処理を行うための「補完」ボタンが表示されている。また、「登録」ボタンの下部に、作成された株価指数シナリオの識別番号を入力する「シナリオＮｏ．」入力欄が表示されている。更に、株価指数シナリオを構成する項目として、年月、ＴＯＰＩＸ、平均株価、外国株価指数、・・・等の項目が設けられており、それぞれの項目に対応して予測値を入力する欄が表示されている。現時点から将来の任意の時点まで、例えば、２００４年１月〜２００５年１月の期間をシミュレーションを行う期間（シミュレーション実行期間）としている場合には、ＴＯＰＩＸの予測値等、各項目に対応する予測値が、２００４年１月、２月、３月、・・・、２００５年１月と、各月毎に入力される。なお、イールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利の変動を予測した金利水準シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオも、上述に示す株価指数シナリオ作成画面と同様の作成画面において、株価指数シナリオを作成する処理と同様の処理により作成される。
【００４３】
次に、投資環境シナリオを補完する場合、即ち、投資環境シナリオ作成画面において「補完」ボタンがマウス等のポインティングデバイスにより指定されクリックされた場合には（ステップＳ１１）、入力された予測値に基づいて、未入力の予測値を補完する（ステップＳ１２）。例えば、図５に示す株価指数シナリオ作成画面において、「補完」ボタンがマウス等のポインティングデバイスにより指定されクリックされた場合には、補完方法を選択する補完方法選択画面が、保険会社システム６の表示部２８に表示される。そして、補完方法選択画面において選択された補完方法により、予測値の補完が行われる。
【００４４】
図６は、この発明の実施の形態に係る補完方法選択画面の一例を示す図である。補完方法選択画面には、図６に示すように、線形補完と階段補完の２種類の補完方法が表示されており、補完方法として表示されている線形補完の前に表示されている○、又は、補完方法として表示されている階段補完の前に表示されている○の内部をマウス等のポインティングデバイスを用いて指定することにより、補完方法を選択することができる。また、補完方法選択画面には、「ＯＫ」ボタン及び「キャンセル」ボタンが表示されている。補完方法を選択した後に、「ＯＫ」ボタンをポインティングデバイスにより指定してクリックすることにより、選択された補完方法による補完の処理を開始することができる。また、任意の時点において「キャンセル」ボタンをポインティングデバイスにより指定してクリックすることにより、補完方法を選択する処理を中止することができる。
【００４５】
ここで、線形補完は、既に入力された２点（以上）の予測値を直線で結んだグラフを作成し、作成されたグラフに基づいて、予測値が未入力となっている月の値を直線状に補完する方法である。例えば、シミュレーション実行期間が２００４年１月〜２００５年１月であり、２００４年１月と２００５年１月のＴＯＰＩＸの予測値が入力されている場合に、２００４年１月と２００５年１月の値を直線で結んだグラフを作成する。そして、作成されたグラフに基づいて、２〜１２月のＴＯＰＩＸの予測値を補完する。また、階段補完は、既に入力された予測値に基づいて階段状のグラフを作成し、作成されたグラフに基づいて、予測値が未入力となっている月の値を補完する方法である。例えば、シミュレーション実行期間が２００４年１月〜２００５年１月であり、２００４年１月と２００５年１月のイールドの予測値が入力されており、２００４年１月と２００５年１月の値が異なる場合、２００４年４月から１２月までは４月の値を、２００５年１月からは２００５年１月の値を適用する補完方法である。
【００４６】
なお、作成されたシナリオの予測値を示すグラフを作成し、作成されたグラフ上の点を上下に移動させることにより予測値を微調整してもよい。例えば、株価指数シナリオが作成された場合に、シミュレーション実行期間におけるＴＯＰＩＸの推移を示すグラフを作成する。そして、作成されたグラフ上の点を上下に移動させてグラフ形状を変更し、変更後のグラフに基づく値を株価指数シナリオに反映させることにより、株価指数シナリオのＴＯＰＩＸの予測値を微調整するようにしてもよい。
【００４７】
一方、投資環境シナリオの補完を行わない場合（ステップＳ１１）には、作成された投資環境シナリオを登録する（ステップＳ１３）。即ち、保険会社システム６の表示部２８に表示されている投資環境シナリオ作成画面（図５参照）において、「登録」ボタンがマウス等のポインティングデバイスを用いて指定されクリックされた場合には、作成された投資環境シナリオを入力された「シナリオＮｏ.」に対応させてシナリオ登録部１６に登録する。
【００４８】
次に、投資環境シナリオの中で、シミュレーションに必要な全てのシナリオが登録されていない場合には（ステップＳ１４）、ステップＳ１０に戻り、必要なシナリオを作成し、作成されたシナリオをシナリオ登録部１６に登録する（ステップＳ１３）。即ち、債券に関するシミュレーションを行う場合にはイールドシナリオが、貸付（融資）に関するシミュレーションを行う場合には金利水準シナリオが、株式に関するシミュレーションを行う場合には株価指数シナリオが、外貨建資産のシミュレーションを行う場合には為替レートシナリオがそれぞれ必要になる。従って、例えば、債券と株式を所有しているが、融資は行っておらず、外貨建資産も保有していない場合には、イールドシナリオと株価指数シナリオが必要なシナリオとなり、金利水準シナリオと為替レートシナリオは不必要となる。そのため、保有資産に基づいて必要となる全てのシナリオが作成されるまで、上述のステップＳ１０〜ステップＳ１３の処理を行う。また、例えば、景気が悪化した場合や景気が回復した場合等、異なる状況を想定してそれぞれの状況に応じた複数のシナリオを作成する場合にも、上述のステップＳ１０〜ステップＳ１３の処理を繰り返し行い、必要なシナリオを作成する。
【００４９】
一方、必要なシナリオを全て含んだ投資環境シナリオが登録された場合には（ステップＳ１４）、保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオを作成する（ステップＳ１５）。即ち、保険会社システム６において、ネットワーク４を介して資産管理システム２に接続し、資産管理システム２に対して運用計画シナリオ作成画面のデータの送信を要求する。次に、保険会社システム６からの要求に基づいて、資産管理システム２から通信制御部１２及びネットワーク４を介して送信される運用計画シナリオ作成画面のデータを、通信制御部２２を介して受信する。そして、受信した運用計画シナリオ作成画面のデータに基づいて、表示部２８に運用計画シナリオ作成画面、例えば、貸付予定シナリオ作成画面を表示し、保険会社において資産の管理を担当している担当者等が貸付の予定に関する情報を入力部２４を介して入力して、運用計画シナリオを作成する。
【００５０】
図７は、この発明の実施の形態に係る運用計画シナリオの一例を示す図である。図７においては、運用計画シナリオに含まれる貸付予定シナリオの作成画面（貸付予定シナリオ作成画面）を示している。貸付予定シナリオ作成画面には、図７に示すように、入力した貸付の予定を貸付予定シナリオとして登録するための「登録」ボタン及び貸付予定シナリオを作成する処理を終了するための「終了」ボタンが表示されている。また、「登録」ボタンの下部に、貸付予定シナリオを作成するファンドのファンドコードを入力する「ファンドコード」入力欄及び作成された貸付予定シナリオの識別番号を入力する「シナリオＮｏ．」入力欄が表示されている。更に、貸付予定シナリオを構成する項目として、新規に予定されている貸付計画に関する資産分類名称、貸付日、貸付明細コード、異動簿価、貸付為替等の項目に関する情報を入力する欄が設けられている。なお、例えば、シミュレーション実行期間が２００４年１月〜２００５年１月となっている場合には、２００４年１月〜２００５年１月の期間に予定している全ての貸付計画に関する情報が入力部２４を介して入力される。また、保有資産に関するその他の運用予定を示すシナリオ、即ち、ファンド元本流入シナリオ、ファンド元本流出シナリオ、資産配分予定シナリオ、購入シナリオ、売却シナリオ、一括売却シナリオ、個別繰上返済シナリオ、一括繰上返済シナリオ及び為替予約シナリオ等も、上述に示す貸付予定シナリオ作成画面と同様の作成画面において、貸付予定シナリオを作成する処理と同様の処理により作成される。
【００５１】
次に、ファンド毎に作成された運用計画シナリオを各ファンドに対応させて登録する（ステップＳ１６）。即ち、保険会社システム６の表示部２８に表示されている運用計画シナリオ作成画面（図７参照）において、「登録」ボタンがマウス等のポインティングデバイスを用いて指定されクリックされた場合には、作成された運用計画シナリオがファンドコード及びシナリオＮｏ．に対応させてシナリオ登録部１６に登録される。
【００５２】
次に、運用計画シナリオの中で、シミュレーションに必要な全てのシナリオが登録されていない場合には（ステップＳ１７）、ステップＳ１５に戻り、必要なシナリオを作成し作成されたシナリオをシナリオ登録部１６に登録する（ステップＳ１６）。即ち、シミュレーション実行期間内に予定されている全ての運用予定を示すシナリオが登録されていない場合には、必要なシナリオを作成してシナリオ登録部１６に登録する。例えば、ファンドに対する元本資金投入（流入）が予定されている場合にはファンド元本流入シナリオを、ファンドに対する資金回収（流出）が予定されている場合にはファンド元本流出シナリオを作成し登録する。また、資金配分が計画されている場合には資産配分シナリオを、個別銘柄の購入が計画されている場合には購入シナリオを、個別銘柄の売却が計画されている場合には売却シナリオを作成し登録する。このように、予定されている全ての運用計画を示すシナリオが作成されるまで、上述のステップＳ１５及びステップＳ１６の処理が行われる。なお、積極的な運用を行う場合の運用計画シナリオや消極的な運用を行う場合の運用計画シナリオ等、各種パターンの運用計画シナリオを登録する場合にも、上述のステップＳ１５及びステップＳ１６の処理が繰り返し行われる。
【００５３】
一方、必要なシナリオを全て含んだ運用計画シナリオが登録された場合には（ステップＳ１７）、シミュレーションの条件を設定する（ステップＳ１８）。即ち、保険会社システム６の表示部２８に表示されるシミュレーション条件設定画面（図示せず）において、シミュレーションを行う期間（シミュレーション実行期間）、シミュレーションの対象となるファンド、シミュレーションに用いる投資環境シナリオ及び運用計画シナリオを設定する。ここで、シミュレーションの対象となるファンドは、ファンドコードに基づいて指定され、シミュレーションに用いられる投資環境シナリオはシナリオＮｏ．に基づいて指定される。また、運用計画シナリオは、ファンドコード及びシナリオＮｏ．に基づいて指定される。なお、設定されたシミュレーションの条件は、データ記憶部１８に記憶される。
【００５４】
次に、設定されたシミュレーション条件に基づいて、保有資産の変動に関するシミュレーションが行われる（ステップＳ１９）。即ち、投資環境シナリオに基づく投資環境において、運用計画シナリオに基づいて資産を運用した場合に、保有資産がどのように変動するかを示すシミュレーションが行われる。ここで、シミュレーションのための計算は各保有資産毎に、例えば、債券については、債券の利息（未収利息も含む）、償還、売買及び評価（例えば、銘柄毎の時価評価）等の計算（債券型計算）が、株式については、配当、売買及び評価（例えば、銘柄毎の時価評価）等の計算（株式型計算）が行われる。また、融資については、返済元本、利息（未収利息及び未経過利息を含む）、新規貸付、個別繰上返済及び一括繰上返済等の計算（融資型計算）が、その他の資産については、利息（未経過利息を含む）、償還及び売買等の計算（その他型計算）が行われる。なお、保有資産に含まれる債券、株式、融資及びその他の中の何れかをシミュレーション対象としたシミュレーション条件を設定し、対象となった資産についてのみシミュレーションを行うようにしてもよい。例えば、保有資産に含まれる債券の資産のみをシミュレーション対象としたシミュレーション条件を設定し、債券型計算のみを行い債券の資産のみに関してシミュレーションを実行するようにしてもよい。
【００５５】
次に、ステップＳ１９におけるシミュレーションの結果に基づく保有資産の状況を示す帳票を構成する項目を選択する（ステップＳ２０）。即ち、時価金額／時価金額構成比、簿価残高／簿価残高構成比、簿価残高累計、簿価平残／簿価平残構成比、増加簿価、減少簿価、償還簿価、前払い費用残高、利息配当収入、未収利息、未経過利息、売却益／売却損／売却損益、償還益／償還損／償還損益、為替益／為替損／為替損益等の各種項目の中から帳票を構成する項目を選択する。
【００５６】
次に、ステップＳ２０において選択された項目により構成される帳票、即ち、シミュレーションの結果に基づく保有資産の状況を示す帳票を作成する（ステップＳ２１）。即ち、シミュレーション実行期間末の時点における保有資産の集計結果を示す集計表と、シミュレーション実行期間内における一定の時点毎の資産の状況を示す時系列表とが作成される。ここで、例えば、シミュレーション実行期間が２００４年１月〜２００５年１月となっている場合には、集計表として、２００５年１月末時点における保有資産の集計結果を示す表が作成される。また、時系列表として、２００４年１月〜２００５年１月までの期間内における各月末、即ち、２００４年１月末、２月末、３月末、・・・、２００５年１月末のそれぞれの時点における保有資産の状況を示す表が作成される。なお、作成された帳票は、シミュレーション条件に対応させてデータ記憶部１８に記憶される。
【００５７】
次に、ステップＳ２１において作成された帳票を出力する（ステップＳ２２）。即ち、データ記憶部１８に記憶されている帳票のデータを、通信制御部１２及びネットワーク４を介して保険会社システム６に送信することにより、帳票を出力する。保険会社システム６においては、資産管理システム２から送信された帳票のデータを、通信制御部２２を介して受信し、受信した帳票のデータをデータ記憶部２６に記憶する。そして、データ記憶部２６に記憶された帳票のデータに基づいて、投資環境シナリオ及び運用計画シナリオを用いた保有資産のシミュレーションの結果に基づく将来の任意の時点における保有資産の状況を示す帳票を表示部２８に表示する。
【００５８】
図８は、この発明の実施の形態に係る集計表の一例を示す図である。集計表には、図８に示すように、シミュレーションの対象となっているファンドのファンドコード、シミュレーションに用いられた投資環境シナリオのシナリオＮｏ．、シミュレーションに用いられた運用計画シナリオのシナリオＮｏ．、集計の対象となっているデータ、集計方法、平残の算出基準、作成年月日、シミュレーション実行期間、シミュレーションされたデータの取得年月日及び集計結果を示す表が示されている。ここで、対象データとして「ＳＩＭ」が示されている場合は、シミュレーションされたデータのみを対象に集計が行われたことを示しており、例えば、対象データとして「ＳＩＭ＋実績」が示されている場合には、シミュレーションされたデータ及び実績に基づくデータを対象に集計が行われたことを示す。即ち、２００４年１月〜２００５年１月の期間をシミュレーション実行期間とし、シミュレーションが２００４年１０月に行われた場合には、２００４年１月〜９月までの保有資産の運用状況は、資産情報記憶部１４に記憶されている資産情報により実績として示されている。従って、この場合には、２００４年１月〜９月までの実績と、２００４年１０月〜２００５年１月の期間におけるシミュレーションの結果とを対象として集計が行われる。
【００５９】
また、図８においては、「国内債券」、「国内株式」、「その他証券」及び「企業貸付」を保有資産とする場合の集計結果を、「時価金額」、「時価金額構成比」、「簿価残高」、「簿価残高構成比」、「簿価残高累計」、「簿価平残」及び「簿価平残構成比」等の項目（ステップＳ２０において選択された項目）により構成される集計表により示している。ここで、保有する資産は、大分類として「国内債券」、「国内株式」、「その他証券」及び「企業貸付」として分類されており、「国内債券」の中分類は、「国債」、「地方債」及び「社債」になっている。また、「国内株式」の中分類は「国内株式」、「その他証券」の中分類は「投資信託」、「企業貸付」の中分類は「居住者貸付」になっている。また、集計表を構成する項目、即ち、「時価金額」は、シミュレーション実行期間末における時価評価額であり、「時価金額構成比」は、ファンドの合計を１００とした場合の各資産の時価金額の構成比率を示している。「簿価残高」は、シミュレーション実行期間末における簿価残高であり、「簿価残高構成比」は、ファンド合計を１００とした場合の各資産の簿価残高の構成比率を示している。また、「簿価残高累計」は、シミュレーション実行期間内の日々（又は月々）簿価残高の累計値であり、「簿価平残」は、日々（又は月々）の簿価残高の平均であり、「簿価平残構成比」は、ファンド合計を１００とした場合の各資産の簿価平残の構成比率を示している。
【００６０】
図９は、この発明の実施の形態に係る時系列表の一例を示す図である。時系列表には、図９に示すように、図８の集計表と同様に、シミュレーションの対象となっているファンドのファンドコード、シミュレーションに用いられた投資環境シナリオのシナリオＮｏ．、シミュレーションに用いられた運用計画シナリオのシナリオＮｏ．、集計の対象となっているデータ、集計方法、平残の算出基準、作成年月日、シミュレーション実行期間、シミュレーションされたデータの取得年月日及びシミュレーション実行期間内の所定時点毎における保有資産の状況を示す表が含まれている。図９においては、保有資産の内、大分類「企業貸付」、中分類「居住者貸付」に分類される資産の月毎の保有資産の状況を、「時価金額」、「時価金額構成比」、「簿価残高」、「簿価残高構成比」、「簿価残高累計」、「簿価平残」、「簿価平残構成比」、「増加簿価」、「減少簿価」及び「償還簿価」等の項目（ステップＳ２０において選択された項目）により構成される時系列表により示している。
【００６１】
この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、保有資産の変動を予測したシナリオを登録し、登録されたシナリオを用いて保有資産の変動に関するシミュレーションを行っている。従って、将来の任意の時点における金利等のみを予測し、予測された金利等に基づいて現時点における保有資産を評価することにより、将来の任意の時点における保有資産の状況を予測する場合と異なり、保有資産の変動を予測したシナリオを用いることにより的確なシミュレーションを行うことができる。そのため、的確に行われたシミュレーションの結果に基づいて、将来の任意の時点における保有資産の状況を的確に、かつ、高い精度で予測することができる。
【００６２】
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、投資環境シナリオとしてイールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオを登録している。従って、保有資産を構成する債権、融資、株式及びその他の資産について、それぞれの資産の変動を適切にシミュレーションすることができ、投資環境の変動に基づく保有資産の変動を的確に予測することができる。また、シミュレーション実行期間内の各月毎に投資環境シナリオを登録しているため、高い精度で中長期的な保有資産の変動を予測することができる。
【００６３】
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、シミュレーション実行期間内の一部の期間について予測値が入力された場合、入力された予測値に基づいて予測値が未入力となっている他の期間の予測値を補完している。即ち、中長期の期間をシミュレーション実行期間とした場合、例えば、３年間をシミュレーション実行期間とした場合、３年間の各月として３６ヶ月分の予測値を入力する必要がある。このような場合であっても、一部の期間について予測値を入力することにより、他の期間の予測値を補完することができるため、中長期のシミュレーション実行期間における投資環境シナリオを容易に登録することができる。
【００６４】
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、保有資産の運用計画を示す運用計画シナリオを登録している。従って、予測される投資環境において、予定している運用計画に基づいて保有資産を運用した場合のシミュレーションを行うことができる。そのため、投資環境の変動を考慮すると共に、保有資産の運用予定を加味したシミュレーションを行うことができ、将来の任意の時点における保有資産の状況を高い精度で予測することができる。また、ファンド毎に運用計画シナリオを登録しているため、ファンドの特性を反映した詳細なシミュレーションを実行することができ、将来の任意の時点における保有資産の状況を高い精度で予測することができる。
【００６５】
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、シミュレーションに用いる投資環境シナリオ及び運用計画シナリオをシミュレーション条件として設定している。従って、例えば、予め各種パターンの投資環境シナリオ及び運用計画シナリオを登録しておくことにより、各種パターンのシミュレーションを実行し、各種パターンにおける保有資産の状況を予測することができる。そのため、例えば、予測された保有資産の状況を示す帳票を、適切な運用計画を立案する際の有用な資料として用いることができる。
【００６６】
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、帳票を構成する項目を選択し、選択された項目に基づいて帳票を作成している。従って、例えば、保険会社特有の勘定項目、例えば、収支見込分類や価格変動準備金分類等を設けることにより、決算時における保険会社が保有する資産の状況を高い精度で予測することができる。
【００６７】
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、シミュレーションの結果に基づく保有資産の状況を示す帳票として、集計表および時系列表を作成している。従って、将来の任意の時点における保有資産の最終的な状況と、該状況に至るまでの変動状況を帳票により詳細に示すことができる。そのため、例えば、出力された帳票を適切な運用計画を立案する最の有用な資料として用いることができる。
【００６８】
なお、上述の実施の形態に係る資産管理システムにおいては、２００４年１月〜２００５年１月までの期間をシミュレーション実行期間としているが、更に長い期間や短い期間をシミュレーション実行期間としてもよい。即ち、２００４年１月〜２００７年１月までの期間や、２００４年１月〜６月までの期間等をシミュレーション実行期間としてもよい。また、現時点から将来の任意の時点に限らず、過去の任意の時点から将来の任意の時点をシミュレーション実行期間としてもよい。
【００６９】
また、上述の実施の形態に係る資産管理システムにおいては、シミュレーションの結果に基づく保有資産の状況を示す帳票として、集計表と時系列表を作成しているが、商品別異動明細出力帳票を作成するようにしてもよい。例えば、株式異動明細出力帳票として、投資環境シナリオ及び運用計画シナリオに基づく株式取引のシミュレーション内容を示す帳票を作成してもよい。同様に、債券取引のシミュレーション内容を示す債券異動明細出力帳票や融資取引のシミュレーション内容を示す融資異動明細出力帳票を作成してもよい。
【００７０】
また、上述の実施の形態に係る資産管理システムにおいては、保険会社システム６に対して帳票のデータを送信することにより、帳票を出力しているが、資産管理システム２において帳票を出力するようにしてもよい。例えば、資産管理システム２がプリンタ等により構成される印刷部を備えている場合には、該印刷部において作成された帳票を印刷することにより帳票を出力してもよい。また、資産管理システム２がフレキシブルディスクドライブやＣＤ−ＲＯＭドライブ等により構成される出力部を備えている場合には、該出力部を介して作成された帳票を出力してもよい。
【００７１】
また、上述の実施の形態に係る資産管理システムにおいては、保険会社の保有資産についてシミュレーションを行い、将来の任意の時点における状況を予測しているが、その他の企業の保有資産の状況を予測するようにしてもよい。即ち、証券会社や銀行等、所定の資産を保有すると共に運用している企業の保有資産について、シミュレーションを行い将来の任意の時点における状況を予測するようにしてもよい。
【００７２】
また、上述の実施の形態においては、資産管理システムについて説明しているが、資産管理プログラムをコンピュータに組み込むことにより、上述の実施の形態に係る資産管理システムと同一のシステムとしての機能をコンピュータに実現させることができる。従って、資産管理プログラムが組み込まれたコンピュータにおいて、上述の実施の形態に係る資産管理システムにおける処理を行うようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】この発明の実施の形態に係る資産管理システムを含むシステム全体のブロック構成図である。
【図２】この発明の実施の形態に係る資産管理システムのブロック構成図である。
【図３】この発明の実施の形態に係る保険会社システムのブロック構成図である。
【図４】この発明の実施の形態に係る資産管理システムにおける保有資産の状況を予測する処理を説明するためのフローチャートである。
【図５】この発明の実施の形態に係る投資環境シナリオ作成画面の一例を示す図である。
【図６】この発明の実施の形態に係る補完方法選択画面の一例を示す図である。
【図７】この発明の実施の形態に係る運用計画シナリオ作成画面の一例を示す図である。
【図８】この発明の実施の形態に係る集計表の一例を示す図である。
【図９】この発明の実施の形態に係る時系列表の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００７４】
２・・・資産管理システム、４・・・ネットワーク、６・・・保険会社システム、１０・・・データ制御部、１２・・・通信制御部、１４・・・資産情報記憶部、１６・・・シナリオ登録部、１８・・・データ記憶部、２０・・・データ制御部、２２・・・通信制御部、２４・・・入力部、２６・・・データ記憶部、２８・・・表示部。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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