(57)【要約】  本開示の実施形態によれば、取引量で重み付けされた移動平均計算方法が開示される。この方法は、ある株式を選択し、かつ前記株式の総発行総数を得ること、前記株式の前記発行総数の全て、または一部である、累積取引量の計算対象を設定すること、もしある１日について取引量で重み付けされた移動平均を計算する場合には、その日から遡って毎日の取引量と出来高係数との積を累積し、前記累積された値が、前記累積取引量の計算対象に等しくなるまで累積すること、毎日の平均取引価格を毎日の取引量で乗算し、さらに毎日の出来高係数で乗算し、前記積を加えて、それらの総和をとること、および前記総和を、前記累積取引量の前記計算対象によって除することによって、取引量で重み付けされた移動平均を得ることを含む。【特許請求の範囲】
【請求項１】
取引量で重み付けされた移動平均を計算する方法であって、
ある株式を選択し、かつ前記株式の総発行総数を得ること、
前記株式の前記発行総数の全て、または一部である、累積取引量の計算対象を設定すること、
もしある１日について取引量で重み付けされた移動平均を計算する場合には、その日から遡って毎日の取引量と出来高係数との積を累積し、前記累積された値が、前記累積取引量の計算対象に等しくなるまで累積すること、
毎日の平均取引価格を毎日の取引量で乗算し、さらに毎日の出来高係数で乗算し、前記積を加えて、それらの総和をとること、および
前記総和を、前記累積取引量の前記計算対象によって除することによって、取引量で重み付けされた移動平均を得ること
を含む、取引量で重み付けされた移動平均計算方法。
【請求項２】
ある株式について、ある１日のあいだのその取引量がｄｖによって表され、取引額がｄｔによって表され、よってその日のあいだの前記株式についての平均取引価格がｄａ＝ｄｖ／ｄｔとして計算され、
前記株式は発行総数を有し、そのうちの全てまたは一部が累積取引量のうちの前記計算対象であり、ｔｖｏｌによって示され、
もしある日について取引量で重み付けされた移動平均を前記株式について計算する場合には、取引のあいだの出来高を考慮し、毎日の取引量を出来高係数ｅで乗じて、その日から遡って計算し、前記積の和をとることによって累積値を生成し、ここで０≦ｅ≦１であり、
もし前記累積値がｔｖｏｌ未満であるなら、もう１日前の日に遡って計算し、それ以前のｎ日についての前記出来高係数によって乗算された前記１日前の日の取引量の前記積を累積し、前記取引量を前記出来高係数によって乗算することによって前記累積された値がｔｖｏｌ以上になるまで累積し、すなわち
【数１６】
2010529528.tif 000017
が成り立つまで累積し、
前記それ以前のｎ日の前記取引量のうちの一部をｄｖｐｎとし、
【数１７】
2010529528.tif 000018
とすると、
取引量で重み付けされた移動平均は
【数１８】
2010529528.tif 000019
として計算され、
ここでｄｖｉはある１日の取引量を示し、ｄａｉはある１日の平均取引価格を示し、ｅｉはある１日の出来高係数を示し、ここで０≦ｅｉ≦１であり、ｉは１からｎの整数のうちの１つである、
請求項１に記載の移動平均計算方法。
【請求項３】
【数１９】
2010529528.tif 000020
であるときには、ｄｖｎの一部をとることなく、前記計算は、
【数２０】
2010529528.tif 000021
によって直接に行われる
請求項２に記載の移動平均計算方法。
【請求項４】
ｄｖｎを用いることなく、前記計算は、
【数２１】
2010529528.tif 000022
によって行われ、ここで
【数２２】
2010529528.tif 000023
である、請求項２に記載の移動平均計算方法。
【請求項５】
ある１日の前記平均取価格ｄａｉが終値Ｐｉで置き換えられる、請求項２〜４のいずれか１項に記載の移動平均計算方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、株式投資のテクニカル分析のための方法に関し、より具体的には金融投資分野におけるデータ処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
移動平均は、株式市場のテクニカル分析においてよく用いられる指標のうちの一つである。ある日数を取って（例えば１０日または２０日など）、これら日数のあいだの株価の単純な平均を計算する、すなわち
【数１】
2010529528.tif 000002
である。
【０００３】
ｎは選択された日数を示し、Ｐｉは、典型的には終値である選択された株価を示す。
【０００４】
移動平均は、二つの大きな欠点がある。そのうちの一つは日数の選択にあり、客観的基準がないので人為的な要素が伴う。第二の欠点は、取引量の要素を考慮しないことにある。それぞれの銘柄は、総取引株数を有する。市場での取引が行われると、その株式の一部の取引価格は、同じままか、またはそうでなければ異なってくる。もしある株式がＰｉで表されるｍ個の株価を有し、ｉが１からｍの整数のうちの一つであり、株価Ｐｉにおいて取引される株数がＶｉで示されると、この銘柄についての平均取引価格は、
【数２】
2010529528.tif 000003
であり、ここで
【数３】
2010529528.tif 000004
である。
【０００５】
わかるように、平均取引価格には、取引量の要素が関係するのに対して、既存の移動平均アルゴリズムには、取引量の要素が関係しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本開示の実施形態は、従来の欠点を克服する取引量の係数を含み、日数の人為的な選択という制限を避ける、より一般的な技術的解法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本開示の実施形態は、以下によって達成できる。
【０００８】
本開示の実施形態は、市場において発行されるデータを処理することによって実現でき、取引量で重み付けされた移動平均と呼ばれる、平均取引価格に近い値を得ることができる。ある一つの銘柄について、その発行総数を参照して、その株式の発行総数のうち全ての、または一部の部分が累積的取引量の計算対象として考慮される。もしある１日について、取引量で重み付けされた移動平均が計算されるなら、その日から遡って計算されなければならない。取引のあいだの出来高を考慮して、累積された値が、累積取引量の計算対象に等しくなるまで、出来高係数によって乗算された毎日の取引量の積が累積される。毎日の取引量で、毎日の平均取引価格を乗じ、さらに毎日の出来高係数を乗じ、それらの積を累積して、総和を生成する。この総和を、累積取引量のうち計算対象によって除し、それにより取引量で重み付けされた移動平均が得られる。毎日の平均取引価格は、毎日の取引額を毎日の取引量で除することによって得られる。計算の簡単のために、いくつかの簡略化がなされ得る。例えば、毎日の平均取引価格は、終値などによって置き換えてもよい。加えて、取引量を出来高係数で乗じることによる累積された積は、累積された取引量の計算対象よりわずかに大きいか、または小さいかであることがあり得て、すなわち最先の日の取引量について丸めが行われないにもかかわらず、日数の整数が計算される。計算の量が多いので、本開示はコンピュータによって実現されるのが好ましく、この場合、結果は容易に素早く得られる。具体的には、本開示の実施形態は、以下の方法を提供する。
【０００９】
取引量で重み付けされた移動平均を計算する方法であって、ある株式を選択し、かつ前記株式の総発行総数を得ること、前記株式の前記発行総数の全て、または一部である、累積取引量の計算対象を設定すること、もしある１日について取引量で重み付けされた移動平均を計算する場合には、その日から遡って毎日の取引量と出来高係数との積を累積し、前記累積された値が、前記累積取引量の計算対象に等しくなるまで累積すること、毎日の平均取引価格を毎日の取引量で乗算し、さらに毎日の出来高係数で乗算し、前記積を加えて、それらの総和をとること、および前記総和を、前記累積取引量の前記計算対象によって除することによって、取引量で重み付けされた移動平均を得ることを含む、取引量で重み付けされた移動平均計算方法を提供する。
【００１０】
ここで毎日の平均取引価格は、毎日の取引額を毎日の取引量で除することによって得られる。
【００１１】
本開示の実施形態によれば、取引量で重み付けされた移動平均を計算する方法が提案され、移動平均を計算する既存の方法で必要とされる日数の選択の代わりに、客観的な基準として発行総数に基づき、それにより人為的な要素を排除できる。さらに、取引量の係数も含まれる。取引量が毎日等しく、出来高係数が毎日、１であるような理想的な状態を考えると、取引量で重み付けされた移動平均を計算する方法は、移動平均を計算する既存の方法と全く同じになる。これからわかるように、移動平均を計算する既存の方法は、本開示の一つの特殊な場合に過ぎない。このことは本開示の普遍性を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
本開示の実施形態は、取引量で重み付けされた移動平均を計算する方法を提供する。この方法は、ある株式を選択し、かつ前記株式の総発行総数を得ること、前記株式の前記発行総数の全て、または一部である、累積取引量の計算対象を設定すること、もしある１日について取引量で重み付けされた移動平均を計算する場合には、その日から遡って毎日の取引量と出来高係数との積を累積し、前記累積された値が、前記累積取引量の計算対象に等しくなるまで累積すること、毎日の平均取引価格を毎日の取引量で乗算し、さらに毎日の出来高係数で乗算し、前記積を加えて、それらの総和をとること、および前記総和を、前記累積取引量の前記計算対象によって除することによって、取引量で重み付けされた移動平均を得ることを含む。
【００１３】
ここで上述の毎日の平均取引価格は、毎日の取引額を毎日の取引量で除することによって得られる。
【００１４】
ある株式について、ある１日のあいだのその取引量がｄｖによって表され、取引額がｄｔによって表され、よってその日のあいだの前記株式についての平均取引価格がｄａ＝ｄｖ／ｄｔとして計算される。前記株式は総発行総数を有し、そのうちの全てまたは一部が累積取引量のうちの前記計算対象であり、ｔｖｏｌによって示される。もしある日について取引量で重み付けされた移動平均を前記株式について計算する場合には、取引のあいだの出来高を考慮し、毎日の取引量を出来高係数ｅで乗じて、その日から遡って計算し、前記積の和をとることによって累積値を生成し、ここで０≦ｅ≦１である。もし前記累積値がｔｖｏｌ未満であるなら、もう１日前の日に遡って計算し、それ以前のｎ日についての前記出来高係数によって乗算された前記１日前の日の取引量の前記積を累積する。前記取引量を前記出来高係数によって乗算することによって前記累積された値がｔｖｏｌ以上になるまで累積することを続ける、すなわち
【数４】
2010529528.tif 000005
が成り立つまで累積することを続ける。
【００１５】
まずそれ以前の第ｎ日の前記取引量のうちの一部をｄｖｐｎとし、
【数５】
2010529528.tif 000006
とする。
【００１６】
取引量で重み付けされた移動平均は
【数６】
2010529528.tif 000007
として計算される。
【００１７】
ここでｄｖｉはある１日の取引量を示し、ｄａｉはある１日の平均取引価格を示し、ｅｉはある１日の出来高係数を示し、ここで０≦ｅｉ≦１であり、ｉは１からｎの整数のうちの１つである。
【００１８】
数５からわかるように、
【数７】
2010529528.tif 000008
である。
【００１９】
この計算は具体的な応用例では簡略化され得る。
【数８】
2010529528.tif 000009
であるときには、ｄｖｎの一部をｄｖｐｎとしてとることなく、前記計算は、
【数９】
2010529528.tif 000010
によって直接に行われる。
【００２０】
あるいはｄｖｎを用いることなく、前記計算は、
【数１０】
2010529528.tif 000011
によって行われ、ここで
【数１１】
2010529528.tif 000012
である。
【００２１】
数９および数１０において、取引量を出来高係数で乗じることによって累積された値は、ｔｖｏｌよりもわずかに大きいか、または小さいかであり、そのため整数である日数について簡単に計算できる。
【００２２】
加えて、数６、数９および数１０における毎日の平均取引価格ｄａｉは、終値価格などによって置き換えてもよい。
【００２３】
数６に見られるように、もしｄｖ１＝ｄｖ２＝ｄｖ３＝…＝ｄｖｎ＝ｄｖｐｎ＝ｔｖｏｌ／ｎであり、かつｅｉ＝１であるなら、数６は、
【数１２】
2010529528.tif 000013
のように表現できる。
【００２４】
もし終値が計算のために用いられるなら、数１２は、数１２におけるｄａｉを終値Ｐｉで置き換えることによって数１と全く同じになる。これは、移動平均を計算する既存の方法は、本開示の特殊な場合にすぎないことを示す。
【００２５】
データの量が多いので、本開示による計算は、好ましくはコンピュータによって実行される。
【００２６】
本発明の実施形態によれば、取引量で重み付けされた移動平均を計算する方法において、移動平均を計算する既存の方法で必要とされる日数の選択の代わりに、客観的な基準として発行総数に基づき、それにより人為的な要素を排除できる。さらに、取引量の係数も含まれる。例えば、取引量が毎日等しいような理想的な状態を考えると、取引量で重み付けされた移動平均を計算する方法は、移動平均を計算する既存の方法と全く同じになる。よって、移動平均を計算する既存の方法は、本開示の一つの特殊な場合に過ぎない。このことは本開示の普遍性を示す。
【００２７】
本開示のある実施形態によれば、前述のように、出来高係数が用いられる。この実施形態においては、毎日の出来高係数は１をとり、すなわちｅ＝１である。
【００２８】
ある株式について、ある１日のあいだのその取引量がｄｖによって表され、取引額がｄｔによって表され、よってその日のあいだの前記株式についての平均取引価格がｄａ＝ｄｖ／ｄｔとして計算される。
【００２９】
前記株式は発行総数を有し、そのうちの全てまたは一部が累積取引量のうちの前記計算対象であり、ｔｖｏｌによって示される。
【００３０】
もしある日について取引量で重み付けされた移動平均を前記株式について計算する場合には、まず、その日から遡って計算し、毎日の取引量を累積する。
【００３１】
もし前記累積値がｔｖｏｌ未満であるなら、ｎ日前に至るまで、１日ずつ前の日に遡って取引量を累積し、ここで取引量の累積値は、ｔｖｏｌ以上であり、すなわち
【数１３】
2010529528.tif 000014
が成り立つ。
【００３２】
ｎ日だけ前の日の取引量のうちの一部をｄｖｐｎとし、
【数１４】
2010529528.tif 000015
とする。
【００３３】
取引量で重み付けされた移動平均は、
【数１５】
2010529528.tif 000016
として計算される。
【００３４】
ここでｄｖｉはある１日の取引量を示し、ｄａｉはある１日の平均取引価格を示し、ｉは１からｎの整数のうちの１つである。
【００３５】
本開示の実施形態によれば、取引量で重み付けされた移動平均を計算する方法が提案され、移動平均を計算する既存の方法で必要とされる日数の選択の代わりに、客観的な基準として発行総数に基づき、それにより人為的な要素を排除できる。さらに、取引量の係数も含まれる。例えば、取引量が毎日等しいような理想的な状態を考えると、取引量で重み付けされた移動平均を計算する方法は、移動平均を計算する既存の方法と全く同じになる。これからわかるように、移動平均を計算する既存の方法は、本開示の一つの特殊な場合に過ぎない。このことは本開示の普遍性を示す。
【００３６】
前述の実施形態は、本開示の実施および使用のために当業者に提供される。さまざまな変形または改変は、当業者によって本開示の範囲から逸脱することなくなされ得る。したがって、前述の実施形態は、本開示の範囲を限定するようには解釈されるべきではない。本開示の範囲は、特許請求の範囲に規定された発明の特徴に基づく最も広い範囲であると解釈されるべきである。