【手続補正書】
【提出日】平成16年1月13日(2004.1.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
金融取引において条件付注文を管理するためのシステムであって、
前記条件付注文を発注する取引者が操作する取引者端末から、前記条件付注文に関する情報を受付ける注文受付手段と、
前記条件付注文に関する情報から前記条件付注文が約定した場合の取引金額を算出し、前記取引金額から前記条件付注文を受付けるために必要な必要与信額を算出する必要与信額算出手段と、
注文の受付けが可能な限度額として注文を発注する各々の取引者について設定される与信限度額を算出するために必要な情報を記録した与信限度額記録手段と、
前記必要与信額算出手段が算出した必要与信額と、前記与信限度額記録手段に記録された情報から算出された前記条件付注文を発注する取引者にかかる与信限度額を対比して、前記条件付注文の受付けの可否を判定する注文受付判定手段と、
を備えることを特徴とする条件付注文管理システム。
【請求項２】
前記与信限度額記録手段には、前記取引者各々について設定された与信額の上限である与信極度額及び前記取引者各々の未決済明細についての取引残高が記録されていて、
前記注文受付判定手段において用いられる与信限度額には、前記与信極度額と前記取引残高から算出された額が用いられること
を特徴とする請求項１記載の条件付注文管理システム。
【請求項３】
前記注文受付判定手段が前記条件付注文の受付けを可と判定すると、前記与信限度額記録手段には前記必要与信額から算出した使用不可額が記録され、
前記注文受付判定手段において用いられる与信限度額には、前記条件付注文の取引者にかかる与信限度額から前記使用不可額を減じた額が用いられること
を特徴とする請求項２記載の条件付注文管理システム。
【請求項４】
前記条件付注文が約定すると、前記与信限度記録手段に記録された前記条件付注文に関する使用不可額を削除し、前記与信限度額記録手段に記録された前記取引者にかかる取引残高に、前記条件付注文に関する取引金額を加算して取引残高を更新する取引残高更新手段を備えること
を特徴とする請求項３記載の条件付注文管理システム。
【請求項５】
前記必要与信額の算出において、条件付注文の取引種別に応じて前記取引金額に乗じるリスク率を記録したリスク率記録手段を備えていて、
前記必要与信額算出手段は、前記条件付注文の取引種別に対応するリスク率を前記リスク率記録手段から取得して、前記取引金額に前記リスク率を乗じて必要与信額を算出すること
を特徴とする請求項１乃至４いずれかに記載の条件付注文管理システム。
【請求項６】
前記リスク率記録手段に記録されたリスク率は、条件付注文にかかる取引の受渡期限に応じて設定されていること
を特徴とする請求項５記載の条件付注文管理システム。
【請求項７】
前記リスク率は、市場レートの変動率を反映して設定されていること
を特徴とする請求項５又は６記載の条件付注文管理システム。
【請求項８】
前記与信限度額記録手段は、条件付注文について通常注文と別に与信限度額を設定していること
を特徴とする請求項１乃至７いずれかに記載の条件付注文管理システム。
【請求項９】
通常注文と条件付注文のいずれの注文に優先して与信枠を割当てるかを設定することができる優先注文設定手段と、
通常注文を受付けると、前記通常注文にかかる取引金額と前記与信限度額記録手段に記録された情報から算出された前記通常注文を発注する取引者にかかる与信限度額を対比して、前記通常注文の受付けの可否を判定する第二の注文受付判定手段と、を備えており、
前記第二の注文受付判定手段は、前記優先注文設定手段において通常注文が優先すると設定されている場合には、前記取引残高から与信限度額を算出し、前記優先注文設定手段において条件付注文が優先すると設定されている場合には、前記取引残高及び前記使用不可額から与信限度額を算出して、前記通常注文の受付けの可否を判定すること
を特徴とする請求項３乃至７いずれかに記載の条件付注文管理システム。
【請求項１０】
前記優先注文設定手段に通常注文が優先すると設定されている場合に通常注文を受付け、前記通常注文を執行して取引残高が増加すると、前記取引残高が前記与信限度額を超えることとなった額に対応して前記使用不可額の少なくとも一部を解除する使用不可額解除手段を備えていて、
前記使用不可額解除手段により解除された使用不可額に対応する条件付注文について、前記条件付注文の条件が成就しても執行を留保すること
を特徴とする請求項９記載の条件付注文管理システム。
【請求項１１】
前記与信限度額記録手段に記録された前記使用不可額にはそれぞれ対応する取引について優先取引順位が記録されており、
前記注文受付判定手段は前記与信額として取引者が発注した注文に設定された優先取引順位より優先取引順位が上位の取引についての使用不可額を参照して取引の可否を判定すること
を特徴とする請求項３乃至１０いずれかに記載の条件付注文管理システム。
【請求項１２】
金融取引において条件付注文を管理するためのシステムであって、
前記条件付注文を発注する取引者が操作する取引者端末から、前記条件付注文に関する情報を受付ける注文受付手段と、
前記条件付注文に関する情報を記録する条件付注文記録手段と、
条件付注文を発注する取引者各々について設定された与信限度額を算出するために必要な情報を記録する与信限度額記録手段と、
前記条件付注文記録手段に記録された条件付注文の執行条件が成就すると、前記条件付注文が約定した場合に発生する与信発生額を算出する与信発生額算出手段と、
前記与信発生額を、前記条件付注文を発注した取引者について前記与信限度額記録手段に記録された情報から算出した与信限度額と対比して、前記条件付注文の執行の可否を判定する注文執行判定手段と、
を備えることを特徴とする条件付注文管理システム。
【請求項１３】
前記与信限度額記録手段には、前記取引者各々について設定された与信額の上限である与信極度額及び前記取引者各々の未決済明細についての取引残高が記録されていて、
前記注文執行判定手段において用いられる与信限度額には、前記与信極度額と前記取引残高から算出された額が用いられること
を特徴とする請求項１２記載の条件付注文管理システム。
【請求項１４】
前記与信発生額の算出において、条件付注文の取引種別に応じて前記取引金額に乗じるリスク率を記録したリスク率記録手段を備えていて、
前記与信発生額算出手段は、前記条件付注文の取引種別に対応するリスク率を前記リスク率記録手段から取得して、前記条件付注文が約定した場合の取引金額に前記リスク率を乗じて与信発生額を算出すること
を特徴とする請求項１３記載の条件付注文管理システム。
【請求項１５】
前記リスク率記録手段に記録されたリスク率は、条件付注文にかかる取引の受渡期限に応じて設定されていること
を特徴とする請求項１４記載の条件付注文管理システム。
【請求項１６】
前記リスク率は、市場レートの変動率を反映して設定されていること
を特徴とする請求項１４又は１５記載の条件付注文管理システム。
【請求項１７】
金融取引において条件付注文を管理するための条件付注文の管理方法であって、
注文管理システムが、前記条件付注文を発注する取引者が操作する取引者端末から、前記条件付注文に関する情報を受付けるステップと、
前記注文管理システムが、前記条件付注文に関する情報から前記条件付注文が約定した場合の取引金額を算出し、前記取引金額から前記条件付注文を受付けるために必要な必要与信額を算出するステップと、
前記注文管理システムが、注文の受付けが可能な限度額として注文を発注する各々の取引者について設定された与信限度額を算出するために必要な情報を記録した与信限度額記録部から、前記条件付注文を発注する取引者にかかる情報を用いて算出された与信限度額を取得するステップと、
前記注文管理システムが、前記必要与信額と前記与信限度額を対比して、前記条件付注文の受付けの可否を判定するステップと、
を有していて、
前記与信限度額記録部には、前記取引者各々について設定された与信額の上限である与信極度額及び前記取引者各々の未決済明細についての取引残高が記録されていて、
前記与信限度額を取得するステップにおいて取得される与信限度額には、前記与信極度額と前記取引残高から算出された額が用いられること
を特徴とする条件付注文の管理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
【課題を解決するための手段】
これらの課題を解決する第１の発明は、金融取引において条件付注文を管理するためのシステムであって、前記条件付注文を発注する取引者が操作する取引者端末から、前記条件付注文に関する情報を受付ける注文受付手段と、前記条件付注文に関する情報から前記条件付注文が約定した場合の取引金額を算出し、前記取引金額から前記条件付注文を受付けるために必要な必要与信額を算出する必要与信額算出手段と、注文の受付けが可能な限度額として注文を発注する各々の取引者について設定される与信限度額を算出するために必要な情報を記録した与信限度額記録手段と、前記必要与信額算出手段が算出した必要与信額と、前記与信限度額記録手段に記録された情報から算出された前記条件付注文を発注する取引者にかかる与信限度額を対比して、前記条件付注文の受付けの可否を判定する注文受付判定手段と、を備えることを特徴とする条件付注文管理システムである。前記与信限度額記録手段には、前記取引者各々について設定された与信額の上限である与信極度額及び前記取引者各々の未決済明細についての取引残高が記録されていて、前記注文受付判定手段において用いられる与信限度額には、前記与信極度額と前記取引残高から算出された額が用いられることを特徴とすることもできる。


【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
また、第一の発明は、前記注文受付判定手段が前記条件付注文の受付けを可と判定すると、前記与信限度額記録手段には前記必要与信額から算出した使用不可額が記録され、前記注文受付判定手段において用いられる与信限度額には、前記条件付注文の取引者にかかる与信限度額から前記使用不可額を減じた額が用いられることを特徴とすることもできる。前記条件付注文が約定すると、前記与信限度記録手段に記録された前記条件付注文に関する使用不可額を削除し、前記与信限度額記録手段に記録された前記取引者にかかる取引残高に、前記条件付注文に関する取引金額を加算して取引残高を更新する取引残高更新手段を備えることを特徴としてもよい。


【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
さらに、第一の発明は、前記必要与信額の算出において、条件付注文の取引種別に応じて前記取引金額に乗じるリスク率を記録したリスク率記録手段を備えていて、前記必要与信額算出手段は、前記条件付注文の取引種別に対応するリスク率を前記リスク率記録手段から取得して、前記取引金額に前記リスク率を乗じて必要与信額を算出することを特徴とすることもできる。前記リスク率記録手段に記録されたリスク率は、条件付注文にかかる取引の受渡期限に応じて設定されていることを特徴としてもよい。前記リスク率は、市場レートの変動率を反映して設定されていることを特徴としてもよい。


【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
さらに、第一の発明は、通常注文と条件付注文のいずれの注文に優先して与信枠を割当てるかを設定することができる優先注文設定手段と、通常注文を受付けると、前記通常注文にかかる取引金額と前記与信限度額記録手段に記録された情報から算出された前記通常注文を発注する取引者にかかる与信限度額を対比して、前記通常注文の受付けの可否を判定する第二の注文受付判定手段と、を備えており、前記第二の注文受付判定手段は、前記優先注文設定手段において通常注文が優先すると設定されている場合には、前記取引残高から与信限度額を算出し、前記優先注文設定手段において条件付注文が優先すると設定されている場合には、前記取引残高及び前記使用不可額から与信限度額を算出して、前記通常注文の受付けの可否を判定することを特徴とすることもできる。前記優先注文設定手段に通常注文が優先すると設定されている場合に通常注文を受付け、前記通常注文を執行して取引残高が増加すると、前記取引残高が前記与信限度額を超えることとなった額に対応して前記使用不可額の少なくとも一部を解除する使用不可額解除手段を備えていて、前記使用不可額解除手段により解除された使用不可額に対応する条件付注文について、前記条件付注文の条件が成就しても執行を留保することを特徴としてもよい。


【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
前記与信限度額記録手段に記録された前記使用不可額にはそれぞれ対応する取引について優先取引順位が記録されており、前記注文受付判定手段は前記与信額として取引者が発注した注文に設定された優先取引順位より優先取引順位が上位の取引についての使用不可額を参照して取引の可否を判定することを特徴とすることもできる。


【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
これらの課題を解決する第２の発明は、金融取引において条件付注文を管理するためのシステムであって、前記条件付注文を発注する取引者が操作する取引者端末から、前記条件付注文に関する情報を受付ける注文受付手段と、前記条件付注文に関する情報を記録する条件付注文記録手段と、条件付注文を発注する取引者各々について設定された与信限度額を算出するために必要な情報を記録する与信限度額記録手段と、前記条件付注文記録手段に記録された条件付注文の執行条件が成就すると、前記条件付注文が約定した場合に発生する与信発生額を算出する与信発生額算出手段と、前記与信発生額を、前記条件付注文を発注した取引者について前記与信限度額記録手段に記録された情報から算出した与信限度額と対比して、前記条件付注文の執行の可否を判定する注文執行判定手段と、を備えることを特徴とする条件付注文管理システムである。前記与信限度額記録手段には、前記取引者各々について設定された与信額の上限である与信極度額及び前記取引者各々の未決済明細についての取引残高が記録されていて、前記注文執行判定手段において用いられる与信限度額には、前記与信極度額と前記取引残高から算出された額が用いられることを特徴とすることもできる。


【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
また、第２の発明は、前記与信発生額の算出において、条件付注文の取引種別に応じて前記取引金額に乗じるリスク率を記録したリスク率記録手段を備えていて、前記与信発生額算出手段は、前記条件付注文の取引種別に対応するリスク率を前記リスク率記録手段から取得して、前記条件付注文が約定した場合の取引金額に前記リスク率を乗じて与信発生額を算出することを特徴とすることもできる。前記リスク率記録手段に記録されたリスク率は、条件付注文にかかる取引の受渡期限に応じて設定されていることを特徴としてもよい。前記リスク率は、市場レートの変動率を反映して設定されていることを特徴としてもよい。