(57)【要約】【課題】オペレーショナルリスクの計量における信頼性および安定性を向上すること。【解決手段】取引金額分布作成部６が現在取引金額データ３１から取引金額分布を作成し、平滑化処理部７が取引金額分布を平滑化する。このとき、帯域幅算出部１２は、平滑化取引金額分布の高額領域の形状が最大取引金額分布の形状に一致するように帯域幅を算出する。オペレーショナルリスク算出部は、事故実績データおよび現在取引データ３１から事故件数を予測し、事故件数分の取引金額を平滑化取引金額分布から取り出して合算する処理を繰り返して損失額の分布を作成し、損失額の分布からオペレーショナルリスクの値をもとめる。【選択図】      図１
2004252893.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
取引の金額の分布状態を示す取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計量装置において、
前記取引金額分布を平滑化して平滑化取引金額分布を作成する平滑化処理手段と、
前記平滑化処理手段が作成した平滑化取引金額分布から前記オペレーショナルリスクを算出するオペレーショナルリスク算出手段と、
を備えたことを特徴とするオペレーショナルリスク計量装置。
【請求項２】
前記平滑化処理手段は、前記取引の金額の各々について対数正規分布を割り当て、各対数正規分布を合成した分布を前記平滑化取引金額分布として出力することを特徴とする請求項１に記載のオペレーショナルリスク計量装置。
【請求項３】
前記平滑化処理手段は、前記平滑化取引金額分布の高額領域における確率点の値が所定の値となる帯域幅を設定し、該帯域幅を有する対数正規分布を前記取引金額の各々に割り当てることを特徴とする請求項２に記載のオペレーショナルリスク計量装置。
【請求項４】
前記平滑化処理手段は、取引金額の最大値の分布を示す最大取引金額分布から前記確率点の値を算出することを特徴とする請求項３に記載のオペレーショナルリスク計量装置。
【請求項５】
取引の金額の分布状態を示す取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計量方法において、
前記取引金額分布を平滑化して平滑化取引金額分布を作成する平滑化処理工程と、
前記平滑化処理工程が作成した平滑化取引金額分布から前記オペレーショナルリスクを算出するオペレーショナルリスク算出工程と、
を含むことを特徴とするオペレーショナルリスク計量方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、取引の金額の分布状態を示す取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計量装置およびオペレーショナルリスク計量方法に関し、特に、オペレーショナルリスクの値の妥当性および安定性を向上したオペレーショナルリスク計量装置およびオペレーショナルリスク計量方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、企業の業務に存在する様々なリスクを計量し、リスクに対する対策を講じることが求められている。例えば、貸出業務などの信用取引にかかる信用リスクや為替・金利取引にかかる市場リスクでは、計量の基礎となる実績データが多いため、実績データに基づいたリスクの計量を高い信頼性でおこなうことができる。
【０００３】
一方、事務処理のミスなどによって発生する事務リスクや、コンピュータシステムのシステム構成によって発生するシステムリスクなどのオペレーショナルリスクは、過去の実績データが乏しいため、実績データのみから計量したリスクの値は信頼性が著しく低い。
【０００４】
そこで近年、オペレーショナルリスクを高い精度で計量する手法の開発が重要な課題となっている。具体的には、過去の実績から事故発生確率を求め、現在の取引件数と事故発生確率から発生する事故の件数を予測し、現在の取引金額の分布から事故件数分の金額を取り出して合算することで損失額を予測する手法が考案されている。すなわち、複数の取引について、どの取引に事故が発生するかを特定することはできないため、事故発生率に基づいてランダムに取引を選出し、選出した取引に事故があったものとしてその取引金額を損失額としている。
【０００５】
ここで、現在の取引金額の分布は、複数の要因によって発生する取引金額を含むため、特定のパラメトリックな分布、例えば対数正規分布などを当てはめることは難しいことがある。そこで、従来のオペレーショナルリスク計量では、現在の取引金額をそのまま用い、事故件数分の取引金額をランダムに特定して合算することで損失額を予測していた（例えば、特許文献１参照。）。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００１−３３８１２４号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、現在の取引金額から事故件数分の取引を特定する構成では、過去に生じていない取引金額を取り出すことができないため、計量したオペレーショナルリスクの値は十分な信頼性を持つとはいえなかった。特に取引の件数が少ない場合にはオペレーショナルリスクの計量結果に大きな誤差が生じるという問題点があった。たとえば、取引件数が少ない場合には、比較的発生確率が低く、高額な取引が実績として挙がらない可能性がある。このように発生確率が低くともオペレーショナルリスクの算出に重要な取引金額を取り出すことができないと、算出したオペレーショナルリスクが不当に低い値となり、リスクを過小評価することになる。
【０００８】
また、取引金額の中に本来発生する可能性の非常に低い金額、すなわち、本来の分布から外れた値が含まれていた場合、この外れ値の影響によってオペレーショナルリスクの測量結果が不安定になるという問題点があった。特にオペレーショナルリスクの計量では高い金額の取引が重要であるため、外れ値の金額が高い場合、計量したオペレーショナルリスクの値が現実とはかけ離れて高いものになっていることもあった。
【０００９】
この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、取引件数が少ない場合や取引金額の分布がスムーズでない場合であっても妥当なオペレーショナルリスク値を安定的に計量可能なオペレーショナルリスク計量装置およびオペレーショナルリスク計量方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明に係るオペレーショナルリスク計量装置は、取引の金額の分布状態を示す取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計量装置において、前記取引金額分布を平滑化して平滑化取引金額分布を作成する平滑化処理手段と、前記平滑化処理手段が作成した平滑化取引金額分布から前記オペレーショナルリスクを算出するオペレーショナルリスク算出手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
この発明によれば、オペレーショナルリスク計量装置は、取引金額分布を平滑化した平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクの値を算出するように構成している。
【００１２】
また、本発明に係るオペレーショナルリスク計量装置は、上記の発明において、前記平滑化処理手段は、前記取引の金額の各々について対数正規分布を割り当て、各対数正規分布を合成した分布を前記平滑化取引金額分布として出力することを特徴とする。
【００１３】
この発明によれば、オペレーショナルリスク計量装置は、取引金額の各々についてわりあてた対数正規分布を合成して平滑化取引金額分布として出力し、この平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するように構成している。
【００１４】
また、本発明に係るオペレーショナルリスク計量装置は、上記の発明において、前記平滑化処理手段は、前記平滑化取引金額分布の高額領域における確率点の値が所定の値となる帯域幅を設定し、当該帯域幅を有する対数正規分布を前記取引金額の各々に割り当てることを特徴とする。
【００１５】
この発明によれば、オペレーショナルリスク計量装置は、高額領域における確率点が所定の値となるような帯域幅を用いて取引金額分布を平滑化し、この平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクを算出するように構成している。
【００１６】
また、本発明に係るオペレーショナルリスク計量装置は、上記の発明において、前記平滑化処理手段は、取引金額の最大値の分布を示す最大取引金額分布から前記確率点の値を算出することを特徴とする。
【００１７】
この発明によれば、オペレーショナルリスク計量装置は、平滑化取引金額の分布の高額領域の形状が取引金額の最大値の分布にできるだけ一致するように帯域幅を設定し、この帯域幅を用いて平滑化した取引金額分布からオペレーショナルリスクの値を算出するようにしている。
【００１８】
また、本発明に係るオペレーショナルリスク計量装置は、上記の発明において、前記平滑化処理手段は、最大損失額の発生確率から前記確率点の値を算出することを特徴とする。
【００１９】
この発明によれば、オペレーショナルリスク計量装置は、平滑化取引金額の分布の高額領域の形状が最大損失額の発生確率に合致するように帯域幅を設定し、この帯域幅を用いて平滑化した取引金額分布からオペレーショナルリスクの値を算出するようにしている。
【００２０】
また、本発明に係るオペレーショナルリスク計量装置は、上記の発明において、前記確率点の値を複数の銀行における取引実績から算出することを特徴とする。
【００２１】
この発明によれば、オペレーショナルリスク計量装置は、複数の銀行における取引実績から最大取引金額分布または最大損失額の発生確率を算出し、算出した最大取引金額分布または最大損失額の発生確率から平滑化における帯域幅を設定するように構成している。
【００２２】
また、本発明に係るオペレーショナルリスク計量装置は、上記の発明において、前記オペレーショナルリスク算出手段の内部に、取引事故が発生する確率を示す事故率と現在の取引件数から発生する事故件数を算出する事故件数算出手段と、前記事故件数算出手段が算出した事故件数分の取引金額を前記平滑化取引金額分布から取り出して合算する損失額算出手段と、前記損失額算出手段が算出する損失額の分布からオペレーショナルリスクの値を算出するリスク値算出部と、を備えたことを特徴とする。
【００２３】
この発明によれば、オペレーショナルリスク計量装置は、取引事故の発生確率と取引件数から発生する事故の件数を求め、事故件数分の取引金額を平滑化取引金額分布から取り出して合算することで損失額を算出する処理を繰り返すことで損失額の分布を作成し、損失額の分布からオペレーショナルリスクの値を算出するように構成している。
【００２４】
また、本発明に係るオペレーショナルリスク計量装置は、上記の発明において、前記平滑化処理手段は、前記取引金額分布の高額領域を選択的に平滑化して前記平滑化取引金額分布を作成することを特徴とする。
【００２５】
この発明によれば、オペレーショナルリスク計量装置は、金額の高い取引の分布に特に適合する平滑化取引金額分布を算出し、この平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクを算出することとしている。
【００２６】
また、本発明に係るオペレーショナルリスク計量方法は、取引の金額の分布状態を示す取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計量方法において、前記取引金額分布を平滑化して平滑化取引金額分布を作成する平滑化処理工程と、前記平滑化処理工程が作成した平滑化取引金額分布から前記オペレーショナルリスクを算出するオペレーショナルリスク算出工程と、を含むことを特徴とする。
【００２７】
この発明によれば、オペレーショナルリスク計量方法は、取引金額分布を平滑化した平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクの値を算出する。
【００２８】
また、本発明に係るオペレーショナルリスク計量プログラムは、取引の金額の分布状態を示す取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計量プログラムにおいて、前記取引金額分布を平滑化して平滑化取引金額分布を作成する平滑化処理工程と、前記平滑化処理工程が作成した平滑化取引金額分布から前記オペレーショナルリスクを算出するオペレーショナルリスク算出工程と、をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２９】
この発明によれば、オペレーショナルリスク計量プログラムは、取引金額分布を平滑化した平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクの値を算出する。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照して、この発明に係るオペレーショナルリスク計量装置およびオペレーショナルリスク計量方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００３１】
（実施の形態１）
この実施の形態１では、銀行業務のオペレーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計量装置について説明する。図１は、本実施の形態１にかかるオペレーショナルリスク計量装置の概要構成を示す概要構成図である。同図に示すように、オペレーショナルリスク計量装置１は、その内部に表示部２、入力部３、制御部４、記憶部５、取引金額分布算出部６、平滑化処理部７およびオペレーショナルリスク算出部８を有している。
【００３２】
表示部２は、液晶パネルやディスプレイなどの表示デバイスであり、入力部３は、キーボードやマウスなどの入力デバイスであり、記憶部５は、ハードディスク装置などの記憶デバイスである。この記憶部５には、現在の取引の内容を示す現在取引データ３１、過去の取引における最大の取引金額の実績を示す最大取引金額実績データ３２、過去の事故の実績を示す事故実績データ３３が記憶されている。
【００３３】
制御部４は、オペレーショナルリスク計量装置１を全体制御する制御部である。この制御部４には、表示部２、入力部３、記憶部５に加え、取引金額分布算出部６、平滑化処理部７およびオペレーショナルリスク算出部８が接続される。
【００３４】
取引金額分布作成部６は、記憶部５の現在取引データ３１を用い、現在の取引金額の分布状態を示す取引金額分布を作成する。平滑化処理部７は、取引金額分布作成部６が作成した取引金額分布を平滑化した平滑化取引金額分布を作成する。
【００３５】
オペレーショナルリスク算出部８は、平滑化処理部７が作成した平滑化取引分布と、記憶部５に記憶された事故実績データ３３からオペレーショナルリスクの算出をおこなう。
【００３６】
具体的には、平滑化処理部７は、その内部に最大金額分布作成部１１、帯域幅算出部１２、平滑化取引金額分布作成部１３を備えている。最大金額分布作成部１１は、記憶部５に記憶された最大取引実績データ３２から過去の取引における最大金額の分布を最大取引金額分布として作成する。
【００３７】
帯域幅算出部１２は、取引金額分布を平滑化した場合に、高額な取引に対応する分布の形状が最大取引金額分布の形状に一致するように平滑化における帯域幅を算出する。平滑化取引金額分布作成部１３は、帯域幅算出部１２が算出した帯域幅を用いて取引金額分布を平滑化し、平滑化取引金額分布を作成する。
【００３８】
また、オペレーショナルリスク算出部８は、その内部に事故件数算出部２１、損失額算出部２２、リスク値算出部２３を備えている。事故件数算出部２１は、事故実績データ３３から取引における事故の発生率を算出し、現在取引データ３１に記憶された取引の件数と事故の発生率から事故件数を予測する。損失額算出部２２は、事故件数算出部２１が算出した事故件数分の取引金額を平滑化取引金額分布から取り出して合計し、損失額を算出する。
【００３９】
事故件数算出部２１と損失額算出部２２は、事故件数の算出と損失額の算出とを所定回数、たとえば１００００回繰り返し、算出した損失額の分布を作成する。リスク値算出部２３は、この損失額の分布からオペレーショナルリスクの値を算出する。
【００４０】
すなわち、オペレーショナルリスク計量装置１は、図２に示すように、最大取引実績データ２１から最大取引金額分布４１を作成し、現在取引データ３２から取引金額分布４２を作成する。この取引金額分布４２の高額領域における分布形状が最大取引金額分布４１の形状と一致する平滑化取引金額分布４４を作成する。
【００４１】
また、事故実績データ３３から事故発生率４３を算出し、事故発生率４３と取引金額データ３２から事故件数４５を予測する。この事故件数分の取引金額を平滑化取引金額分布４４から取り出して合算することで損失額４６を算出し、この損失額４６の算出を所定回数繰り返すモンテカルロシミュレーションによって得た損失額４６の分布からオペレーショナルリスク４７の値を算出する。
【００４２】
つぎに、オペレーショナルリスク計量装置１によるオペレーショナルリスクの算出を、具体例を挙げて説明する。図３は、記憶部５が記憶するデータの内容を説明する説明図である。図３（ａ）に示すように、現在取引データ３１は、取引名称と取引金額とを関連付けて記憶している。具体的には現在取引データ３１は、取引「ａ１」に対して金額「１，０００，０００」を記憶し、取引「ａ２」に対して金額「５０，０００」を記憶し、取引「ａ３」に対して金額「３００，０００」を記憶し、取引「ａ４」に対して金額「１，２００，０００」を記憶し、取引「ａ５」に対して金額「８００，０００」を記憶している。
【００４３】
また、最大取引実績データ３２は、図３（ｂ）に示すように、各期の取引金額のうち、最大の金額を記憶している。具体的には、「ｋ期」について金額「１，０００，０００」を、「ｋ＋１期」について金額「９，８００」を、「ｋ＋２期」について金額「２００」を記憶し、「ｌ期」について金額「６５，０００」を記憶している。
【００４４】
同様に、事故実績データ３３は、図３（ｃ）に示すように、各期の事務取引件数と、各期における元本事故の発生件数とを関連付けて記憶している。なお、ここで元本事故とは事故の発生によって取引金額全体が損失となるものをいう。具体的には、「ｉ期」における事務取引件数は「５，０００」であり、元本事故は１件発生している。また、「ｉ＋１期」における事務取引件数は「５，５００」であり、元本事故は発生していない。また、「ｉ＋２期」における取引件数は「５，０００」件であり、元本事故は２件発生している。さらに「ｊ期」における事務取引件数は「８，０００」であり、元本事故は発生していない。
【００４５】
最大取引金額分布作成部１１は、図４（ａ）に示すように、最大取引実績データ３２から最大取引金額分布４１を作成する。ここで、最大取引金額分布４１は、横軸が各取引の金額の常用対数、縦軸が取引件数のヒストグラムである。さらに、最大取引金額分布作成部１１は、最大取引金額分布４１に任意の分布をあてはめて、最大取引金額の密度関数を作成する。ここでは、最大取引金額分布作成部１１は、最大取引金額分布４１に対して極値分布をあてはめて最大取引極値分布４１ａを作成する。なお、最大取引金額分布４１にあてはめる分布は、極値分布に限らず、正規分布などの任意の分布を用いることができる。
【００４６】
一方、取引金額分布作成部６は、図４（ｂ）に示すように、現在取引データ３１から取引金額分布４２を作成する。取引金額分布４２も最大取引金額分布４１と同様に、横軸が各取引の金額の常用対数、縦軸が取引件数のヒストグラムである。
【００４７】
平滑化取引金額分布作成部１３は、取引金額分布４２を平滑化して平滑化取引金額分布４４を作成する。具体的には、取引金額分布４２に含まれる取引データのそれぞれに対して密度関数をわりあて、各取引データにわりあてた密度関数を合成した密度関数を平滑化取引金額分布４４として出力する。より具体的には、各取引データに対し、帯域幅ｂの対数正規分布を密度関数として割り当てている。
【００４８】
したがって、現在取引金額分布４２に含まれる取引データをＸｉ（ｉ＝１，２、・・・・Ｎ）、Ｋを対数正規分布の密度関数とすると、平滑化取引金額分布４４の密度関数ｆ（ｘ）は、
【数１】
2004252893.tif 000003
として表される。
【００４９】
この密度関数ｆ（ｘ）の形状は、各取引データにわりあてる対数正規分布の帯域幅ｂに依存して決定される。帯域幅ｂの算出は、帯域幅算出部１２によって算出する。この時、帯域幅算出部１２は、平滑化取引金額分布４４の密度関数において、高額な取引を示す領域の形状を最大取引金額分布４１の形状に一致させる。
【００５０】
具体的には、帯域幅算出部１２は、ある信頼水準ｐに対する平滑化取引金額分布４４の確率点と最大取引極値分布４１ａの確率点が等しくなるように帯域幅ｂを算出する。より具体的には、
【数２】
2004252893.tif 000004
を帯域幅ｂについて解くことで、所望の帯域幅ｂの値を得ることができる。この時、信頼水準ｐに対する最大取引極値分布４１ａの確率点４１ｂを図４（ａ）に示すように高額領域に設定し、信頼水準ｐに対する平滑化取引金額分布４４の確率点４４ａを図４（ｂ）に示すように高額領域に設定することで、平滑化取引金額分布４４の高額領域の形状を最大取引極値分布の形状に一致させることができる。
【００５１】
オペレーショナルリスク算出部８は、平滑化処理部７が出力した平滑化取引金額分布４４および事故実績データ３２から損失額を算出する処理を所定回数、たとえば１０，０００回繰り返して損失額の分布を算出し、オペレーショナルリスクを求める。具体的には、事故件数算出部２１は、まず、事故実績データ３２からランダムに期を選択してその期における事故発生率を算出する。
【００５２】
たとえば、事故件数算出部２１が「ｉ期」を選択した場合、ｉ期における事務取引件数は５，０００件、元本事故は１件であるので、事故発生率は０．２％となる。また、事故件数算出部２１が「ｉ＋２期」を選択した場合、「ｉ＋２」期における事務取引件数は５，０００件、元本事故は２件であるので、事故発生率は０．４％となる。一方、事故件数算出部２１が「ｉ＋１期」または「ｊ期」を選択した場合、「ｉ＋１」期および「ｊ期」における元本事故は０件であるので、事故発生率は０％となる。その後、事故件数算出部２１は、算出した事故発生率と現在取引データ３１が有する取引データの件数とを乗じて事故件数を予測し、予測した事故件数を出力する。
【００５３】
損失額算出部２２は、事故件数算出部２１が出力した事故件数分の取引金額を平滑化取引金額分布４４から取り出して合算し、損失額４６を算出する。この事故件数の予測と損額金額の算出とを所定回数繰り返すモンテカルロシミュレーションによって、図５に示す損失額分布４８が得られる。
【００５４】
リスク値算出部２３は、この損失額分布４８からオペレーショナルリスクの値を算出する。具体的には、リスク値算出部２３は、オペレーショナルリスクの値として、損失額分布４８の平均値と特定の信頼水準値を算出する。この特定の信頼水準値としては、例えば損失額分布４８の９９％点や、９９．９％点が用いられる。このように損失額分布４８の９９％点や９９．９％点における損失額は、ＶａＲ（Ｖａｌｕｅ  ａｔ  Ｒｉｓｋ）とよばれ、リスク管理に用いられる。
【００５５】
ところで、取引金額分布４２の作成および平滑化取引金額分布４４の作成に際して、現在取引データ３１の全てのデータを用いる必要はない。オペレーショナルリスク４７の算出では、高額取引の影響が大きく、低額取引の影響は小さい。したがって、現在取引データ３１に含まれるデータのうち、高額な取引のみを用いて平滑化取引金額分布４４を作成することで、処理負荷を軽減して処理速度を向上しつつ、正確なオペレーショナルリスクの計量をおこなうことができる。また、平滑化を行う場合に、取引の金額に応じて重み付けをするように構成しても良い。
【００５６】
つぎに、オペレーショナルリスク計量装置１の処理動作を説明する。図６は、オペレーショナルリスク計量装置１の処理動作を示すフローチャートである。同図に示すように、オペレーショナルリスクの計量をおこなう場合、まず取引金分布作成部６が現在取引データ３１から取引金額分布４２を作成する（ステップＳ１０１）。つぎに、最大取引金額分布作成部１１が最大取引実績データ３２から最大取引金額分布４１を作成する（ステップＳ１０２）。
【００５７】
帯域幅算出部１２は、平滑化取引金額分布４４の高額領域の形状が最大取引金額分布４１の形状と一致する帯域幅ｂを算出する（ステップＳ１０３）。さらに、平滑化取引金額分布作成部１３は、算出した帯域幅ｂを用いて取引金額分布４２を平滑化し、平滑化取引金額分布４４を作成する（ステップＳ１０４）。
【００５８】
つぎに、事故件数算出部２１は、事故実績データ３３からランダムに期を選択し、事故発生率４３を算出する（ステップＳ１０５）。さらに事故件数算出部２１は、現在取引データ３１の取引件数に事故発生率４３を乗じて事故件数４５を算出する（ステップＳ１０６）。
【００５９】
つぎに、損失額算出部２２は、平滑化取引金額分布４４から事故件数分の取引金額を取り出して合算し、損失額を算出する（ステップＳ１０７）。この損失額算出の実行回数が所定回数以下である場合（ステップＳ１０８，Ｎｏ）、事故件数算出部２１は、再度事故件数の算出をおこなう（ステップＳ１０５）。
【００６０】
一方、損失額算出の実行回数が所定の回数に達した場合（ステップＳ１０８，Ｙｅｓ）、リスク値算出部２３は、損失額の分布からオペレーショナルリスクの値を算出し（ステップＳ１０９）、処理を終了する。
【００６１】
上述してきたように、本実施の形態１に示したオペレーショナルリスク計量装置１では、現在の取引金額の分布を平滑化して平滑化取引金額分布を作成し、平滑化取引金額分布から事故件数分の取引金額を取り出して合算することで損失額をもとめるようにしているので、過去に生じていない取引金額の値をとりだすことができる。したがって、取引件数が少ない場合であっても損失額の算出における信頼性を向上させ、オペレーショナルリスクの値を正確に算出することができる。
【００６２】
また、取引金額の分布を平滑化することで、外れ値の影響が分布全体に及ばないようにすることができるので、オペレーショナルリスクの値を安定的に算出することができる。
【００６３】
さらに、取引金額分布を平滑化する場合に、平滑化取引金額の分布の高額領域の形状が最大取引金額の分布の形状と一致するように帯域幅を設定しているので、オペレーショナルリスクの値に影響の大きい高額取引の分布を高い精度で平滑化し、オペレーショナルリスクの信頼性をさらに向上している。
【００６４】
ところで、上述のオペレーショナルリスクの計量では、平滑化取引金額分布の高額領域の形状が最大取引金額分布に一致するように平滑化の帯域幅を設定したが、帯域幅の設定は、平滑化取引金額分布の高額領域の形状を高い精度で再現できる手法であれば、他の手法を用いても良い。
【００６５】
たとえば、帯域幅の設定に最大損失額の実績をもちいてもよい。ここで最大損失額とは、各年や各期における損失額のうち、最も高額の損失額である。近年、各銀行の最大損失額の実績が公開されているため、複数の銀行における最大損失額の実績を利用することで十分なサンプル数が確保できるという利点がある。すなわち、複数の銀行における最大損失額の実績から最大損失額の分布を求めることで、十分な数のサンプルに基づいて適切な分布を得ることができる。この最大損失額の分布をもとに平滑化取引金額分布を作成することで、オペレーショナルリスクの値を精度良く算出できることとなる。
【００６６】
具体的には、記憶部５に最大取引実績データ３２に変えて、図７に示すような最大損失実績データ３４を記憶する。最大損失実績データ３４は、銀行「ｃ１」の「ｉ期」の最大損失額を「２００」、「ｉ＋１期」の最大損失額を「５０」、「ｉ＋２期」の最大損失額を「３００」と記憶している。
【００６７】
また、最大損失実績データ３４は、銀行「ｃ２」の「ｉ期」の最大損失額を「４０」、「ｉ＋１期」の最大損失額を「２００」、「ｉ＋２期」の最大損失額を「２６７」と記憶している。同様に、最大損失実績データ３４は、銀行「ｃ３」の「ｉ期」の最大損失額を「１００」、「ｉ＋１期」の最大損失額を「６０」、「ｉ＋２期」の最大損失額を「１６０」と記憶している。
【００６８】
この最大損失実績データ３４では、９期に一度生じる最大損失額は「３００」、３期に一度生じる最大損失額は「２００」となる。各期の取引件数が２０件であるとすると、９期に一度生じる損失額「３００」は、２０×９件に１件生じる損失と考えることができる。すなわち、損失額「３００」は、損失額の分布の１／（２０×９）＝０．００５５５・・・≒０．５６％点である。同様に、３期に一度生じる損失額「２００」は、２０×３件に１件生じる損失と考えることができるので、損失額「２００」は、１／（２０×３）＝０．０１６６７・・・≒１．６７％点となる。
【００６９】
そこで、平滑化取引金額分布４４の密度関数ｆ（ｘ）に対して
【数３】
2004252893.tif 000005
を解いて帯域幅ｂを求めることにより、平滑化取引金額分布４４の０．５６％点の金額が「３００」となる帯域幅ｂの値を得ることができる。
【００７０】
このように、最大損失実績データ３４から帯域幅を算出することにより、各銀行が公開する最大損失実績データを利用して平滑化取引金額分布の高額領域の形状を定めることができる。
【００７１】
なお、本実施の形態１では、現在取引データ３１、最大取引実績データ３２、事故実績データ３３および最大損失実績データ３４を全てオペレーショナルリスク計量装置１内部の記憶部５に記憶することとしているが、これらのデータの一部、もしくは全てをネットワーク経由で取得する構成としてもよい。この時、各データはそれぞれ本実施の形態に示した形式と同一である必要はなく、任意のデータから適宜必要なデータを作成する構成としても良い。
【００７２】
また、本実施の形態１では、事故が発生した場合に取引の金額が全て損失となる元本事故について説明したが、事故発生時に遅延損害金や過怠金といった取引金額の一定割合が損失額となるケースを想定した構成としてもよい。
【００７３】
さらに、本実施の形態１では、個々の事故の発生に相関関係が無いものとして事故発生率をもとめているが、個々の事故の発生に相関関係を設定して事故発生率を算出しても良い。たとえばシステムリスクなどのリスクは、時間経過とともに発生率の逓減する逓減性と、複数の事故が同時に発生する同時性とを有する。この逓減性と同時性とを考慮して事故発生率を算出することで、システムリスクの算出をさらに正確におこなうことができる。
【００７４】
また、本実施の形態１では、銀行業務のオペレーションリスク計量を想定したオペレーショナルリスク計量装置について説明したが、本発明の利用はこれに限定されるものではなく、たとえばエマージング市場におけるリスク管理のように単一の分布を当てはめることが困難な場合や事業価値のシミュレーションのようにサンプル数が少ない場合に有効に活用でき、さらにはモンテカルロシミュレーションの安定性確保や、クラスター分析による多次元の密度推定などに広く用いることができる。
【００７５】
さらに、本実施の形態１では、平滑化取引金額分布の帯域幅を特定する為に、最大取引金額の分布や最大損失額の分布を用いることとして説明したが、本発明の利用はこれに限定されるものではない。たとえば、特定の事態の発生を想定して作成したシナリオを用い、シナリオシミュレーションによって平滑化取引金額分布の帯域幅を定めることで、特定の事態が発生した場合におけるオペレーショナルリスクの値を算出することができる。具体的には、特定の企業の倒産、地震等の自然災害の発生、経済状態の変化など、実績を使用できない状態におけるオペレーションリスクを求める場合に、このシナリオシミュレーションを用いることで所望のオペレーションリスクを計量することができる。
【００７６】
また、帯域幅の設定は、最大取引金額の分布や最大損失額の分布などの実績とシナリオシミュレーションとを組み合わせて用いることができるのは言うまでも無い。たとえば、複数の銀行の実績にさらにシナリオシミュレーションを用いることで、特定の状況におけるオペレーショナルリスクを、多数の実績をもとに正確に算定することが可能となる。すなわち、特定の銀行の実績のみを用いるか、複数の銀行の実績を利用するか、シナリオシミュレーションを使用するか、は、目的とするオペレーショナルリスクの内容に応じて任意に設定すれば良い。
【００７７】
（実施の形態２）
本実施の形態２では、上記実施の形態１に示したオペレーショナルリスク計量装置と同様の機能を有するオペレーショナルリスク計量プログラムを実行するコンピュータシステムについて説明する。
【００７８】
図８に示すコンピュータシステム１００は、本体部１０１、本体部１０１からの指示により表示画面１０２ａに画像等の情報を表示するディスプレイ１０２、このコンピュータシステム１００に種々の情報を入力するためのキーボード１０３、ディプレイ１０２の表示画面１０２ａ上の任意の位置を指定するマウス１０４、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１０６または広域エリアネットワーク（ＷＡＮ）に接続するＬＡＮインターフェース、インターネットなどの公衆回線１０７に接続するモデム１０５が備えられている。ここで、ＬＡＮ１０６は、ほかのコンピュータシステム（ＰＣ）１１１、サーバ１１２、プリンタ１１３等とコンピュータシステム１００とを接続している。また、図９に示すように、本体部１０１は、ＣＰＵ１２１、ＲＡＭ１２２、ＲＯＭ１２３、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１２４、ＣＤ−ＲＯＭドライブ１２５、ＦＤドライブ１２６、Ｉ／Ｏインターフェース１２７およびＬＡＮインターフェース１２８を備えている。
【００７９】
このコンピュータシステム１００においてオペレーショナルリスク計量を実行する場合、記憶媒体に記憶された、オペレーショナルリスク計量プログラムをコンピュータシステム１００にインストールする。インストールされたオペレーショナルリスク計量プログラムは、ＨＤＤ１２４に記憶され、ＲＡＭ１２２、ＲＯＭ１２３などを利用してＣＰＵ１２１により実行される。ここで、記憶媒体とは、ＣＤ−ＲＯＭ１０９、フロッピィディスク１０８、ＤＶＤディスク、光磁気ディスク、ＩＣカード等の可搬型記憶媒体やコンピュータシステム１００の内外に備えられたハードディスク１２４等の記憶装置のほか、ＬＡＮ１０６を介して接続されたインストール元のデータ管理プログラムを保持するサーバ１１２のデータベース、あるいは、ほかのコンピュータシステム１１１並びにそのデータベースや、さらに公衆回線１０７上の伝送媒体をも含むものである。
【００８０】
上述してきたように、本実施の形態２では、実施の形態１に示したオペレーショナルリスク計量装置が有する構成をソフトウェアによって実現したオペレーショナルリスク計量プログラムをコンピュータシステム１００上で実行することで、実施の形態１に示したオペレーショナルリスク計量装置と同様の効果を、一般的なコンピュータシステムを用いて実現することができる。
【００８１】
（付記１）取引の金額の分布状態を示す取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計量装置において、
前記取引金額分布を平滑化して平滑化取引金額分布を作成する平滑化処理手段と、
前記平滑化処理手段が作成した平滑化取引金額分布から前記オペレーショナルリスクを算出するオペレーショナルリスク算出手段と、
を備えたことを特徴とするオペレーショナルリスク計量装置。
【００８２】
（付記２）前記平滑化処理手段は、前記取引の金額の各々について対数正規分布を割り当て、各対数正規分布を合成した分布を前記平滑化取引金額分布として出力することを特徴とする付記１に記載のオペレーショナルリスク計量装置。
【００８３】
（付記３）前記平滑化処理手段は、前記平滑化取引金額分布の高額領域における確率点の値が所定の値となる帯域幅を設定し、該帯域幅を有する対数正規分布を前記取引金額の各々に割り当てることを特徴とする付記２に記載のオペレーショナルリスク計量装置。
【００８４】
（付記４）前記平滑化処理手段は、取引金額の最大値の分布を示す最大取引金額分布から前記確率点の値を算出することを特徴とする付記３に記載のオペレーショナルリスク計量装置。
【００８５】
（付記５）前記平滑化処理手段は、最大損失額の発生確率から前記確率点の値を算出することを特徴とする付記３に記載のオペレーショナルリスク計量装置。
【００８６】
（付記６）前記確率点の値を複数の銀行における取引実績から算出することを特徴とする付記４または５に記載のオペレーショナルリスク計量装置。
【００８７】
（付記７）前記オペレーショナルリスク算出手段は、取引事故が発生する確率を示す事故率と現在の取引件数から発生する事故件数を算出する事故件数算出手段と、前記事故件数算出手段が算出した事故件数分の取引金額を前記平滑化取引金額分布から取り出して合算する損失額算出手段と、前記損失額算出手段が算出する損失額の分布からオペレーショナルリスクの値を算出するリスク値算出部と、を備えたことを特徴とする付記１〜６のいずれか一つに記載のオペレーショナルリスク計量装置。
【００８８】
（付記８）前記平滑化処理手段は、前記取引金額分布の高額領域を選択的に平滑化して前記平滑化取引金額分布を作成することを特徴とする付記１〜７のいずれか一つに記載のオペレーショナルリスク計量装置。
【００８９】
（付記９）取引の金額の分布状態を示す取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計量方法において、
前記取引金額分布を平滑化して平滑化取引金額分布を作成する平滑化処理工程と、
前記平滑化処理工程が作成した平滑化取引金額分布から前記オペレーショナルリスクを算出するオペレーショナルリスク算出工程と、
を含むことを特徴とするオペレーショナルリスク計量方法。
【００９０】
（付記１０）取引の金額の分布状態を示す取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するオペレーショナルリスク計量プログラムにおいて、
前記取引金額分布を平滑化して平滑化取引金額分布を作成する平滑化処理工程と、
前記平滑化処理工程が作成した平滑化取引金額分布から前記オペレーショナルリスクを算出するオペレーショナルリスク算出工程と、
をコンピュータに実行させることを特徴とするオペレーショナルリスク計量プログラム。
【００９１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明にかかるオペレーショナルリスク計量装置は、取引金額分布を平滑化した平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクの値を算出するように構成しているので、取引件数が少ない場合や取引金額の分布がスムーズでない場合であっても妥当なオペレーショナルリスク値を安定的に計量可能なオペレーショナルリスク計量装置を提供することができるという効果を奏する。
【００９２】
また、本発明によればオペレーショナルリスク計量装置は、取引金額の各々についてわりあてた対数正規分布を合成して平滑化取引金額分布として出力し、この平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクを計量するように構成しているので、取引金額の分布を簡易に平滑化し、妥当なオペレーショナルリスク値を安定的に計量可能なオペレーショナルリスク計量装置を提供することができるという効果を奏する。
【００９３】
また、本発明によればオペレーショナルリスク計量装置は、高額領域における確率点が所定の値となるような帯域幅を用いて取引金額分布を平滑化し、この平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクを算出するように構成しているので、オペレーショナルリスクの計量に重要な高額取引の分布を正確に求め、妥当なオペレーショナルリスク値を安定的に計量可能なオペレーショナルリスク計量装置を提供することができるという効果を奏する。
【００９４】
また、本発明によればオペレーショナルリスク計量装置は、平滑化取引金額の分布の高額領域の形状が取引金額の最大値の分布に一致するように帯域幅を設定し、この帯域幅を用いて平滑化した取引金額分布からオペレーショナルリスクの値を算出するようにしているので、高額取引の分布が最大取引金額分布に一致するように平滑化取引金額分布を算出し、妥当なオペレーショナルリスク値を安定的に計量可能なオペレーショナルリスク計量装置を提供することができるという効果を奏する。
【００９５】
また、本発明によればオペレーショナルリスク計量装置は、滑化取引金額の分布の高額領域の形状が最大損失額の発生確率に合致するように帯域幅を設定し、この帯域幅を用いて平滑化した取引金額分布からオペレーショナルリスクの値を算出するようにしているので、高額な取引の分布が最大損失額の発生確率に合致する平滑化取引金額分布を作成し、妥当なオペレーショナルリスク値を安定的に計量可能なオペレーショナルリスク計量装置を提供することができるという効果を奏する。
【００９６】
また、本発明によればオペレーショナルリスク計量装置は、複数の銀行における取引実績から最大取引金額分布または最大損失額の発生確率を算出し、算出した最大取引金額分布または最大損失額の発生確率から平滑化における帯域幅を設定するように構成しているので、複数の銀行の実績からオペレーショナルリスクの計量に重要な高額取引の分布を正確に求め、妥当なオペレーショナルリスク値を安定的に計量可能なオペレーショナルリスク計量装置を提供することができるという効果を奏する。
【００９７】
また、本発明によればオペレーショナルリスク計量装置は、取引事故の発生確率と取引件数から発生する事故の件数を求め、事故件数分の取引金額を平滑化取引金額分布から取り出して合算することで損失額を算出する処理を繰り返すことで損失額の分布を作成し、損失額の分布からオペレーショナルリスクの値を算出するように構成しているので、モンテカルロシミュレーションを用いて妥当なオペレーショナルリスク値を安定的に計量可能なオペレーショナルリスク計量装置を提供することができるという効果を奏する。
【００９８】
また、本発明によればオペレーショナルリスク計量装置は、金額の高い取引の分布に特に適合する平滑化取引金額分布を算出し、この平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクを算出することとしているので、オペレーショナルリスクの計量に重要な高額取引の分布を選択的に作成し、妥当なオペレーショナルリスク値を安定的かつ高速に計量可能なオペレーショナルリスク計量装置を提供することができるという効果を奏する。
【００９９】
また、本発明によればオペレーショナルリスク計量方法は、取引金額分布を平滑化した平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクの値を算出するので、取引件数が少ない場合や取引金額の分布がスムーズでない場合であっても妥当なオペレーショナルリスク値を安定的に計量可能なオペレーショナルリスク計量方法を提供することができるという効果を奏する。
【０１００】
また、本発明によればオペレーショナルリスク計量プログラムは、取引金額分布を平滑化した平滑化取引金額分布からオペレーショナルリスクの値を算出するので、取引件数が少ない場合や取引金額の分布がスムーズでない場合であっても妥当なオペレーショナルリスク値を安定的に計量可能なオペレーショナルリスク計量プログラムを提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態１にかかるオペレーショナルリスク計量装置の概要構成を示す概要構成図である。
【図２】本発明に係るオペレーショナルリスクの算出を説明する説明図である。
【図３】図１に示した記憶部が記憶するデータの内容を説明する説明図である。
【図４】平滑化取引金額分布の作成を説明する説明図である。
【図５】損失額分布およびオペレーショナルリスクの値の算出を説明する説明図である。
【図６】オペレーショナルリスク計量装置１の処理動作を示すフローチャートである。
【図７】最大損失実績データを説明する説明図である。
【図８】スレッド間に優先順位を設けたスレッド管理部の構成を示す図である。
【図９】図８に示した本体部の構成を説明する説明図である。
【符号の説明】
１    オペレーショナルリスク計量装置
２    表示部
３    入力部
４    制御部
５    記憶部
６    取引金額分布作成部
７    平滑化処理部
８    オペレーショナルリスク算出部
１１    最大取引分布作成部
１２    帯域幅算出部。
１３    平滑化取引金額分布作成部
２１    事故件数算出部
２２    損失額算出部
２３    リスク値算出部
３１    現在取引データ
３２    最大取引金額データ
３３    事故実績データ
３４    最大損失実績データ
４１    最大取引金額分布
４１ａ  最大取引極値分布
４１ｂ  確率点
４２    取引金額分布
４３    事故発生率
４４    平滑化取引金額分布
４４ａ  確率点
４５    事故件数
４６    損失額
４７    オペレーショナルリスク
４８    損失額分布
１００，１１１    コンピュータシステム
１０１    本体部
１０２    ディスプレイ
１０２ａ  表示画面
１０３    キーボード
１０４    マウス
１０５    モデム
１０６    ＬＡＮ
１０７    公衆回線
１０８    フロッピィディスク
１０９    ＣＤ−ＲＯＭ
１１２    サーバ
１１３    プリンタ
１２１    ＣＰＵ
１２２    ＲＡＭ
１２３    ＲＯＭ
１２４    ハードディスクドライブ
１２５    ＣＤ−ＲＯＭドライブ
１２６    フロッピィディスクドライブ
１２７    Ｉ／Ｏインターフェース
１２８    ＬＡＮインターフェース
ｂ    帯域幅
【図１】
2004252893.tif 000006
【図２】
2004252893.tif 000007
【図３】
2004252893.tif 000008
【図４】
2004252893.tif 000009
【図５】
2004252893.tif 000010
【図６】
2004252893.tif 000011
【図７】
2004252893.tif 000012
【図８】
2004252893.tif 000013
【図９】
2004252893.tif 000014