(57)【要約】【課題】モデル保有者が信用リスク評価モデルを公開することなく、かつモデル評価者が多くの企業の財務データを保有することなく、モデル評価者がモデル保有者から委託された信用リスク評価モデルの精度評価を行うこと。【解決手段】本発明は、会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価のためのモデルを所有する所有者によって委託されたモデルの精度評価を、モデルの全体内容を把握することなく行うシステムであって、モデルに使用されているモデル式を構成している複数の部分モデル式のそれぞれについて、精度評価用のデータを代入することによってなされた信用リスク評価計算を取得するデータ取込部３４と、取得された各信用リスク評価計算の結果を統合する格付結果統合部４０と、格付結果統合部４０によって統合された結果と、予め定めた精度評価基準とを比較し、比較結果に基づいてモデルの精度を評価するモデル精度評価部４６とを備えている。【選択図】    図１
2004355236.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルを所有する所有者が、前記信用リスク評価モデルの精度評価を２つ以上の計算者と、１つの評価者に対して分担委託することによって、前記各計算者および評価者の何れに対しても前記信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく前記評価者に対して前記信用リスク評価モデルの精度を評価させる方法であって、
前記信用リスク評価モデルに使用されているモデル式を前記計算者と同数の部分モデル式に分割し、分割した各部分モデル式と、各部分モデル式に代入される信用リスク評価計算用のデータとを前記各計算者へそれぞれ与え、
前記各計算者に対し、前記部分モデル式に前記データを代入させることによって信用リスク評価計算を実行させ、
前記評価者に対し、前記各計算者による信用リスク評価計算の結果と、予め定めた精度評価基準とを比較させ、この比較結果に基づいて前記信用リスク評価モデルの精度を評価させるようにした精度評価方法。
【請求項２】
会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルを所有する所有者が、前記信用リスク評価モデルの精度評価を１つ以上の部分計算者と、１つの合計計算者と、１つの評価者に対して分担委託することによって、前記各計算者および評価者の何れに対しても前記信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく前記評価者に対して前記信用リスク評価モデルの精度を評価させる方法であって、
前記１つ以上の部分計算者に対して、前記信用リスク評価モデルに使用されているモデル式を構成している各項と、前記各項に対応する信用リスク評価計算用のデータとをそれぞれ与え、
前記各部分計算者に対し、前記各項に前記データを代入させることによって前記各項の値を計算させ、
前記合計計算者に対し、前記各項によって構成されてなるモデル式に、前記各部分計算者によって計算された各項の値を代入させることによって信用リスク評価計算を実行させ、
前記評価者に対し、前記信用リスク評価計算の結果と、予め定めた精度評価基準とを比較させ、この比較結果に基づいて前記信用リスク評価モデルの精度を評価させるようにした精度評価方法。
【請求項３】
会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルを所有する所有者によって委託された前記信用リスク評価モデルの精度評価を、前記信用リスク評価モデルの全体内容を把握することなく行うシステムであって、
前記信用リスク評価モデルに使用されているモデル式を構成している複数の部分モデル式のそれぞれについて、精度評価用のデータを代入することによってなされた信用リスク評価計算を取得する取得手段と、
前記取得手段によって取得された各信用リスク評価計算の結果を統合する統合手段と、
前記統合手段によって統合された結果と、予め定めた精度評価基準とを比較する比較手段と、
前記比較手段による比較結果に基づいて前記信用リスク評価モデルの精度を評価する評価手段と
を備えた精度評価システム。
【請求項４】
会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルを所有する所有者によって委託された前記信用リスク評価モデルの精度評価を、前記信用リスク評価モデルの全体内容を把握することなく行うシステムであって、
前記信用リスク評価モデルに使用されているモデル式に、精度評価用のデータを代入することによってなされた信用リスク評価計算を取得する取得手段と、
前記取得手段によって統合された結果と、予め定めた精度評価基準とを比較する比較手段と、
前記比較手段による比較結果に基づいて前記信用リスク評価モデルの精度を評価する評価手段と
を備えた精度評価システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルの精度評価システムおよび精度評価方法に係り、更に詳しくは、信用リスク評価モデルを所有する所有者が信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく第３者に対して信用リスク評価モデルの精度を評価させるシステムおよび方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
企業活動等において、取引先企業や融資先企業の財務状況が健全であるか否かを把握することが重要なことはいうまでもない。そこで、取引先企業や融資先企業の財務状況に基づいて、その企業の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルを有している企業（以下、「モデル保有者」と称する）もある。この種の信用リスク評価モデルとして例えば下記非特許文献１に示すようなＣＲＡＦＴスコアリング法がある。
【０００３】
この種の信用リスク評価モデルの精度は、一般に信用リスク評価モデルを構築してから時間が経過するほど劣化していく。したがって、精度がある値以下になれば、このモデルのリプレースを行い、常に信頼性の高い評価結果が得られるように維持していく必要がある。
【０００４】
しかしながら、当然のことながら、モデルのリプレースにはコストの発生を伴う。通常、モデルリプレースのタイミングは年１回、すなわち決算書公表時である。しかし、客観的な視点でモデル精度の劣化が少ないこと、つまり十分な精度を有しているモデルであることが示されれば、モデルをリプレースする必要はなくなり、モデルリプレースに伴うコストの発生を回避することができる。
【０００５】
したがって、第３者（以下、「モデル評価者」と称する）による客観的な視点からの信用リスク評価モデルの精度評価が求められている。
【０００６】
【非特許文献１】
東芝レビュー  Ｖｏｌ．５７  Ｎｏ．４（２００２）  ｐ．４３−４６
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような第３者、すなわちモデル評価者による信用リスク評価モデルの精度評価を行う場合、以下のような問題がある。
【０００８】
すなわち、モデル保有者がモデル評価者に対して、自己の保有する信用リスク評価モデルの精度評価を委託する場合、一般的に２つの方法がある。
【０００９】
第１の方法は、モデル保有者が、自己の保有する信用リスク評価モデルを用いて、多くの企業を対象とした倒産確率の評価を行い、その結果をモデル評価者に渡す。そして、モデル評価者は、その評価結果に基づいて信用リスク評価モデルの精度評価を行う方法である。
【００１０】
第２の方法は、モデル保有者がモデル評価者に対して信用リスク評価モデルのロジックを公開する。そしてモデル評価者は、この信用リスク評価モデルに種々の企業の実際の財務データを適用することによって企業の倒産確率の評価を行い、その評価結果に基づいて信用リスク評価モデルの精度評価を行う方法である。
【００１１】
第１の方法では、モデル保有者が多くの企業を対象とした倒産確率の評価を行う必要があるために、これら企業の財務データを必要とする。しかしながら、一般的に、モデル保有者は、多くの企業の財務データを保有していないことが多い。このため、多くの企業についての倒産確率の評価結果をモデル評価者に提示できず、モデル評価者は、信頼性の高い精度評価を行うことができないという問題がある。
【００１２】
第２の方法では、モデル保有者は、自己のノウハウである信用リスク評価モデルをモデル評価者に対して公開せねばならず、自己のノウハウが漏洩してしまうという問題がある。また、モデル評価者は、多くの企業を対象とした倒産確率の評価を行うために、多くの企業の財務データを保有していなければならないという問題がある。
【００１３】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、モデル保有者が信用リスク評価モデルを公開することなく、かつモデル評価者が多くの企業の財務データを保有することなく、モデル評価者がモデル保有者から委託された信用リスク評価モデルの精度評価を行うことが可能な信用リスク評価モデルの精度評価システムおよび精度評価方法を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明では、以下のような手段を講じる。
【００１５】
すなわち、請求項１の発明は、会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルを所有する所有者が、信用リスク評価モデルの精度評価を２つ以上の計算者と、１つの評価者に対して分担委託することによって、各計算者および評価者の何れに対しても信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく評価者に対して信用リスク評価モデルの精度を評価させる方法であって、まず、信用リスク評価モデルに使用されているモデル式を計算者と同数の部分モデル式に分割し、分割した各部分モデル式と、各部分モデル式に代入される信用リスク評価計算用のデータとを各計算者へそれぞれ与える。次に、各計算者に対し、部分モデル式にデータを代入させることによって信用リスク評価計算を実行させる。そして、評価者に対し、各計算者による信用リスク評価計算の結果と、予め定めた精度評価基準とを比較させ、この比較結果に基づいて信用リスク評価モデルの精度を評価させる。
【００１６】
従って、請求項１の発明の信用リスク評価モデルの精度評価方法においては、以上のような手段を講じることにより、各計算者は部分モデル式しか与えられず、また、評価者にはモデル式が全く開示されない。したがって、所有者は、各計算者および評価者のいずれに対しても信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく精度評価を委託することが可能となる。
【００１７】
請求項２の発明は、会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルを所有する所有者が、信用リスク評価モデルの精度評価を１つ以上の部分計算者と、１つの合計計算者と、１つの評価者に対して分担委託することによって、各計算者および評価者の何れに対しても信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく評価者に対して信用リスク評価モデルの精度を評価させる方法であって、まず、１つ以上の部分計算者に対して、信用リスク評価モデルに使用されているモデル式を構成している各項と、各項に対応する信用リスク評価計算用のデータとをそれぞれ与える。次に、各部分計算者に対し、各項にデータを代入させることによって各項の値を計算させる一方、合計計算者に対し、各項によって構成されてなるモデル式に、各部分計算者によって計算された各項の値を代入させることによって信用リスク評価計算を実行させる。更に、評価者に対し、信用リスク評価計算の結果と、予め定めた精度評価基準とを比較させ、この比較結果に基づいて信用リスク評価モデルの精度を評価させる。
【００１８】
従って、請求項２の発明の信用リスク評価モデルの精度評価方法においては、以上のような手段を講じることにより、いずれの計算者に対してもモデル式の全体が開示されず、また、評価者にはモデル式に値が代入されてなる最終結果しか開示されない。したがって、所有者は、各計算者および評価者のいずれに対しても信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく精度評価を委託することが可能となる。
【００１９】
請求項３の発明は、会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルを所有する所有者によって委託された信用リスク評価モデルの精度評価を、信用リスク評価モデルの全体内容を把握することなく行うシステムであって、取得手段と、統合手段と、比較手段と、評価手段とを備えている。取得手段は、信用リスク評価モデルに使用されているモデル式を構成している複数の部分モデル式のそれぞれについて、精度評価用のデータを代入することによってなされた信用リスク評価計算を取得する。統合手段は、取得手段によって取得された各信用リスク評価計算の結果を統合する。比較手段は、統合手段によって統合された結果と、予め定めた精度評価基準とを比較する。評価手段は、比較手段による比較結果に基づいて信用リスク評価モデルの精度を評価する。
【００２０】
従って、請求項３の発明の信用リスク評価モデルの精度評価システムにおいては、以上のような手段を講じることにより、各計算者は部分モデル式しか与えられず、また、評価者にはモデル式が全く開示されない。したがって、所有者は、各計算者および評価者のいずれに対しても信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく精度評価を委託することが可能となる。
【００２１】
請求項４の発明は、会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルを所有する所有者によって委託された信用リスク評価モデルの精度評価を、信用リスク評価モデルの全体内容を把握することなく行うシステムであって、信用リスク評価モデルに使用されているモデル式に精度評価用のデータを代入することによってなされた信用リスク評価計算を取得する取得手段と、取得手段によって統合された結果と予め定めた精度評価基準とを比較する比較手段と、比較手段による比較結果に基づいて信用リスク評価モデルの精度を評価する評価手段とを備えている。
【００２２】
従って、請求項４の発明の信用リスク評価モデルの精度評価システムにおいては、以上のような手段を講じることにより、いずれの計算者に対してもモデル式の全体が開示されず、また、評価者にはモデル式に値が代入されてなる最終結果しか開示されない。したがって、所有者は、各計算者および評価者のいずれに対しても信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく精度評価を委託することが可能となる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の各実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２４】
（第１の実施の形態）
本発明の第１の実施の形態を図１から図４を用いて説明する。
【００２５】
図１は、第１の実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムの構成例を示す機能ブロック図である。
【００２６】
すなわち、本実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムは、会社の倒産確率を評価するための信用リスク評価モデルを所有する所有者が、信用リスク評価モデルの精度評価を２つ以上の計算者と、１つの評価者に対して分担委託することによって、各計算者および評価者の何れに対しても信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく評価者に対して信用リスク評価モデルの精度を評価させるシステムである。
【００２７】
このシステムは、インターネットやＬＡＮ等からなる通信ネットワーク１０によって互いに接続された所有者サーバ１２と、複数の計算者サーバ１４（＃１，＃２，・・・，＃ｎ）と、評価者サーバ１６とから構成してなる。
【００２８】
所有者サーバ１２は所有者側に備えられ、モデル分割部１８と、データ送信部２０と、財務データ格納部２２と、倒産情報格納部２４と、評価結果取込部２６とを備えている。
【００２９】
計算者サーバ１４は、各計算者側に備えられ、それぞれデータ取込部２８と、格付等算出部３０と、データ送信部３２とを備えている。
【００３０】
評価者サーバ１６は、評価者側に備えられ、データ取込部３４と、財務データ格納部３６と、データ送信部３８と、格付結果統合部４０と、格付結果格納部４２と、倒産情報格納部４４と、モデル精度評価部４６と、評価ルール格納部４８と、評価結果送信部５０とを備えている。
【００３１】
モデル分割部１８は、信用リスク評価モデルに使用されているモデル式を、計算を委託する２つ以上の計算者と同数の部分モデル式に分割し、分割した各部分モデル式の情報をデータ送信部２０へと出力する（Ｓ１）。
【００３２】
例えば、信用リスク評価モデルのモデル式が、図２に示すように収益性ポイントであるＡ指標とＢ指標とを計算するための部分モデル式（１）と、安全性ポイントであるＣ指標とＤ指標とを計算するための部分モデル式（２）とから構成している場合には、信用リスク評価モデルに使用されているモデル式を、部分モデル式（１）と部分モデル式（２）とに分割し、分割した部分モデル式（１）および部分モデル式（２）の情報をデータ送信部２０へと出力する。
【００３３】
更に、部分モデル式（１）を、Ａ指標を計算する部分モデル式（１Ａ）と、Ｂ指標を計算する部分モデル式（１Ｂ）とに分割できる場合には、この分割した部分モデル式（１Ａ）および部分モデル式（１Ｂ）の情報をデータ送信部２０に出力しても良い。同様に、部分モデル式（２）を、Ｃ指標を計算する部分モデル式（２Ｃ）と、Ｄ指標を計算する部分モデル式（２Ｄ）とに分割できる場合には、この分割した部分モデル式（２Ｃ）および部分モデル式（２Ｄ）の情報をデータ送信部２０に出力しても良い。
【００３４】
各計算者側にはそれぞれ計算者サーバ１４（＃１，＃２，・・・，＃ｎ）が設けられているが、所有者は、ｎ（ｎ≧２）ある計算者のうちの任意の２つ以上の計算者に対して計算を委託することができる。したがって、図１に示す計算者サーバ１４（＃１，＃２，・・・，＃ｎ）のうちの全てが必ずしも必要である訳ではなく、少なくとも２つ以上存在すれば本実施の形態に係る信用リスク評価モデル精度評価システムは動作可能である。たとえば、モデル分割部１８が信用リスク評価モデルのモデル式を２つの部分モデル式（１，２）に分割した場合には、任意の２つの計算者に対して計算を委託し、モデル分割部１８が信用リスク評価モデルのモデル式を４つの部分モデル式（１Ａ，１Ｂ，２Ｃ，２Ｄ）に分割した場合には、任意の４つの計算者に対して計算を委託する。
【００３５】
財務データ格納部２２は、企業の財務データを、また倒産情報格納部２４は、対応する企業の倒産情報データをそれぞれ予め格納している。財務データは、例えば図３に示すように、総資産事業利益率、株主資本当期利益率、売上総利益率、売上高経常利益率、総資産回転率、当座比率といった一般的な財務指標に対応したデータである。倒産情報データはその企業が倒産したか否かの情報である。
【００３６】
データ送信部２０は、モデル分割部１８から各部分モデル式の情報が出力されると、各部分モデル式の情報を、委託先の各計算者サーバ１４へ向けてそれぞれ送信する（Ｓ２）。また、財務データ格納部２２に格納されている財務データの中から、精度評価に用いる企業の財務データを取得するとともに、この企業の倒産情報データを倒産情報格納部２４からそれぞれ取得する（Ｓ３）。そして、通信ネットワーク１０を介して、財務データおよび倒産情報データを評価者サーバ１６へ向けて送信する（Ｓ４）。
【００３７】
例えば、モデル分割部１８においてモデル式が部分モデル式（１）と部分モデル（２）との２つの部分モデル式に分割され、部分モデル式（１）の計算を計算者サーバ１４（＃１）に委託する場合には部分モデル式（１）の情報を計算者サーバ１４（＃１）に向けて送信し、部分モデル式（２）の計算を計算者サーバ１４（＃２）に委託する場合には部分モデル式（２）の情報を計算者サーバ１４（＃２）に向けて送信する。同様に、モデル分割部１８においてモデル式が部分モデル式（１Ａ，１Ｂ，２Ｃ，２Ｄ）の４つの部分モデル式に分割され、部分モデル式（１Ａ）の計算を計算者サーバ１４（＃１）に委託する場合には部分モデル式（１Ａ）の情報を計算者サーバ１４（＃１）に向けて送信し、部分モデル式（１Ｂ）の計算を計算者サーバ１４（＃２）に委託する場合には部分モデル式（１Ｂ）の情報を計算者サーバ１４（＃２）に向けて送信し、部分モデル式（２Ｃ）の計算を計算者サーバ１４（＃３）に委託する場合には部分モデル式（２Ｃ）の情報を計算者サーバ１４（＃３）に向けて送信し、部分モデル式（２Ｄ）の計算を計算者サーバ１４（＃４）に委託する場合には部分モデル式（２Ｄ）の情報を計算者サーバ１４（＃４）に向けて送信する。
【００３８】
データ取込部３４は、データ送信部２０から送信された財務データおよび倒産情報データを取り込み（Ｓ５）、財務データを財務データ格納部３６へ（Ｓ６）、倒産情報データを倒産情報格納部４４へ（Ｓ７）とそれぞれ格納する。
【００３９】
データ送信部３８は、財務データ格納部３６に財務データが格納されると、格納された財務データを取得し（Ｓ８）、取得した財務データを、通信ネットワーク１０を介して計算者サーバ１４へと送信する（Ｓ９）。この場合、全ての計算者サーバ１４（＃１，＃２，・・・，＃ｎ）に対して送信するようにしてもよいが、所有者サーバ１２に対して問い合わせを行い、部分モデル式の情報が送信された計算者サーバ１４にのみ送信するようにしてもよい。
【００４０】
ステップＳ２において、データ送信部２０から部分モデル式の情報が送信された各計算者サーバ１４のそれぞれデータ取込部２８は、ステップＳ２においてデータ送信部２０から送信された部分モデル式の情報と、ステップＳ９においてデータ送信部３８から送信された財務データとを受信する（Ｓ１０）。そして、受信した部分モデル式の情報と、財務データとを格付等算出部３０へと出力する（Ｓ１１）。
【００４１】
格付等算出部３０は、データ取込部２８から出力された部分モデル式に、データ取込部２８から出力された財務データを代入した演算を行い、演算結果をデータ送信部３２へと出力する（Ｓ１２）。
【００４２】
例えば、部分モデル式（１）が送信された計算者サーバ１４の格付等算出部３０では、部分モデル式（１）に財務データを代入することによってＡ指標およびＢ指標を演算し、各演算結果である収益性ポイント（Ａ指標○○ポイント、Ｂ指標△△ポイント）の情報をデータ送信部３２へと送信する。また、部分モデル式（２）が送信された計算者サーバ１４の格付等算出部３０では、部分モデル式（２）に財務データを代入することによってＣ指標およびＤ指標を演算し、各演算結果である安全性ポイント（Ｃ指標××ポイント、Ｄ指標□□ポイント）の情報をデータ送信部３２へと送信する。
【００４３】
このように、各計算者サーバ１４には、部分モデル式のみしか送信されないようにしている。このため、いずれの計算者サーバ１４においても、信用リスク評価モデルのモデル式の全容が開示されることがないようにしている。
【００４４】
データ送信部３２は、格付等算出部３０から出力された演算結果を取得し、取得した演算結果を通信ネットワーク１０を介して評価者サーバ１６に向けて出力する（Ｓ１３）。
【００４５】
データ取込部３４は、このようにして各計算者サーバ１４のデータ送信部３２からそれぞれ送信された各演算結果を通信ネットワーク１０を介して受信する（Ｓ１４）と、受信した各演算結果を格付結果統合部４０へと出力する（Ｓ１５）。
【００４６】
格付結果統合部４０は、データ取込部３４から出力された各演算結果を統合することによって、モデル式に財務データを代入して演算結果を得ると、この演算結果を格付結果格納部４２に書き込む（Ｓ１６）。なお、格付結果統合部４０は、計算を委託された各計算者サーバ１４のデータ送信部３２から送信された演算結果の統合処理を行うのみであり、モデル式の内容はおろか、部分モデル式の内容も知り得ない。
【００４７】
例えば、データ取込部３４は、計算者サーバ１４（＃１）のデータ送信部３２から収益性ポイント（Ａ指標○○ポイント、Ｂ指標△△ポイント）の情報を取り込むと、この収益性ポイントを格付結果統合部４０に出力する。同様に、データ取込部３４は、計算者サーバ１４（＃２）のデータ送信部３２から安全性ポイント（Ｃ指標××ポイント、Ｄ指標□□ポイント）の情報を取り込むと、この安全性ポイントを格付結果統合部４０に出力する。これによって、格付結果統合部４０は、該企業の収益性ポイント（Ａ指標○○ポイント、Ｂ指標△△ポイント）および安全性ポイント（Ｃ指標××ポイント、Ｄ指標□□ポイント）を把握する。しかしながら、格付結果統合部４０は、該企業の収益性ポイント（Ａ指標○○ポイント、Ｂ指標△△ポイント）および安全性ポイント（Ｃ指標××ポイント、Ｄ指標□□ポイント）を知ることはできるが、これらポイントがどのようなモデル式にどのような財務データが入力されることによって得られた結果であるものかを知ることはない。
【００４８】
モデル精度評価部４６は、格付結果格納部４２に格納された演算結果と（Ｓ１７）、倒産情報格納部４４に格納されたこの企業の倒産情報データと（Ｓ１８）をそれぞれ取得する。更に、評価ルール格納部４８に予め格納されている評価ルールの情報を取得する（Ｓ１９）。そして、ステップＳ１７で取得した演算結果と、ステップＳ１８で取得した倒産情報データと、ステップＳ１９で取得した評価ルールとに基づいて、信用リスク評価モデルの精度を評価する。
【００４９】
評価ルールとは、格付結果統合部４０によって得られた演算結果に基づいて、信用リスク評価モデルの精度を評価するための評価基準である。
【００５０】
この評価基準としては、例えば、収益性ポイント（Ａ指標○○ポイント、Ｂ指標△△ポイント）と安全性ポイント（Ｃ指標××ポイント、Ｄ指標□□ポイント）とを加算してなる合計ポイントに基づく倒産確率がある。この場合、格付結果統合部４０は、収益性ポイント（Ａ指標○○ポイント、Ｂ指標△△ポイント）と安全性ポイント（Ｃ指標××ポイント、Ｄ指標□□ポイント）とを加算してなる合計ポイントと、ステップＳ１８で取得した倒産情報データから分かる倒産か否かの結果のペアを評価基準と比較して、信用リスク評価モデルの精度を評価する。モデル精度評価部４６は、評価結果データを評価結果送信部５０へと出力する（Ｓ２０）。
【００５１】
評価結果送信部５０は、モデル精度評価部４６から評価結果データが出力されると、この評価結果データを通信ネットワーク１０を介して所有者サーバ１２に向けて送信する（Ｓ２１）。
【００５２】
このようにして評価者サーバ１６の評価結果送信部５０から送信された評価結果データは、所有者サーバ１２に備えられた評価結果取込部２６が受信する（Ｓ２２）。そして、評価者は、評価結果取込部２６によって受信された評価結果データを参照することにより、自己が所有する信用リスク評価モデルの精度を把握する。
【００５３】
次に、以上のように構成した本実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムの動作について図４に示す処理フロー図を用いて説明する。
【００５４】
まず、本実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムによって、信用リスク評価モデルの精度評価を行う場合には、モデル分割部１８において、信用リスク評価モデルに使用されているモデル式が、計算を委託する２つ以上の計算者と同数の部分モデル式に分割され、分割された各部分モデル式の情報がデータ送信部２０へと出力される（Ｓ１）。
【００５５】
ここでは、信用リスク評価モデルが図２に示すように収益性ポイントを評価する部分モデルと、安全性ポイントを評価する部分モデルとからなり、信用リスク評価モデルに使用されているモデル式を、部分モデル式（１）と部分モデル式（２）とに分割する場合を例に説明する。
【００５６】
モデル分割部１８から各部分モデル式の情報がデータ送信部２０に出力されると、各部分モデル式の情報が、委託先の各計算者サーバ１４へ向けてそれぞれ送信される（Ｓ２）。ここでは、部分モデル式（１）の情報が計算者サーバ１４（＃１）に、部分モデル式（２）の情報が計算者サーバ１４（＃２）にそれぞれ出力されるものとする。
【００５７】
一方、財務データ格納部２２に格納されている財務データの中から精度評価に用いる企業の財務データが、またこの企業の倒産情報データが倒産情報格納部２４から、それぞれデータ送信部２０によって取得される（Ｓ３）。これら取得されたデータは、通信ネットワーク１０を介して評価者サーバ１６側へと送信される（Ｓ４）。
【００５８】
データ送信部２０から送信された財務データおよび倒産情報データは、データ取込部３４によって取り込まれる（Ｓ５）。そして、財務データは、データ取込部３４から財務データ格納部３６へ（Ｓ６）、倒産情報データは、データ取込部３４から倒産情報格納部４４へ（Ｓ７）とそれぞれ格納される。
【００５９】
財務データ格納部３６に財務データが格納されると、格納された財務データがデータ送信部３８によって取得され（Ｓ８）、更に通信ネットワーク１０を介して計算者サーバ１４へと送信される（Ｓ９）。
【００６０】
ステップＳ２において、データ送信部２０から部分モデル式の情報が送信された各計算者サーバ１４のそれぞれデータ取込部２８では、ステップＳ２においてデータ送信部２０から送信された部分モデル式の情報と、ステップＳ９においてデータ送信部３８から送信された財務データとが受信される（Ｓ１０）。そして、受信した部分モデル式の情報と、財務データとが格付等算出部３０へと出力される（Ｓ１１）。
【００６１】
格付等算出部３０では、データ取込部２８から出力された部分モデル式に、データ取込部２８から出力された財務データが代入される。この演算結果は、格付等算出部３０からデータ送信部３２へと出力される（Ｓ１２）。
【００６２】
このように、各計算者サーバ１４には、部分モデル式のみしか送信されない。このため、いずれの計算者サーバ１４においても、信用リスク評価モデルのモデル式の全容が開示されることがない。
【００６３】
データ送信部３２では、ステップＳ１２で格付等算出部３０から出力された演算結果が取得される。そして、この取得した演算結果が通信ネットワーク１０を介して評価者サーバ１６に向けて送信される（Ｓ１３）。
【００６４】
このようにして各計算者サーバ１４のデータ送信部３２からそれぞれ送信された各演算結果は、通信ネットワーク１０を介してデータ取込部３４によって受信される（Ｓ１４）。更にこれら各演算結果は、データ取込部３４から格付結果統合部４０へと出力される（Ｓ１５）。
【００６５】
格付結果統合部４０では、データ取込部３４から出力された各演算結果が統合され、信用リスク評価モデルに適用されているモデル式に財務データが代入され、最終的な演算結果が得られる。更にこの演算結果は、格付結果格納部４２へと格納される（Ｓ１６）。
【００６６】
このように、格付結果統合部４０は、計算を委託された各計算者サーバ１４のデータ送信部３２から送信された演算結果の統合処理を行うのみであり、モデル式の内容はおろか、部分モデル式の内容も知り得ない。
【００６７】
格付結果格納部４２に格納された演算結果と、倒産情報格納部４４に格納されたこの企業の倒産情報データとは、それぞれモデル精度評価部４６によって取得される（Ｓ１７，Ｓ１８）。更に、評価ルール格納部４８に予め格納されている評価ルールの情報が取得される（Ｓ１９）。そして、ステップＳ１７で取得した演算結果と、ステップＳ１８で取得した倒産情報データから分かる倒産か否かの結果のペアを評価基準と比較して信用リスク評価モデルの精度が評価される。そしてこの評価結果データは、モデル精度評価部４６から評価結果送信部５０へと出力される（Ｓ２０）。
【００６８】
上述したようなモデル精度評価部４６による評価を多くの企業を対象に行い、倒産情報データの結果と比較されることによって、信用リスク評価モデルの精度評価が行われる。
【００６９】
モデル精度評価部４６から出力された評価結果データは、評価結果送信部５０によって通信ネットワーク１０を介して所有者サーバ１２に向けて送信される（Ｓ２１）。
【００７０】
ステップＳ２１において評価結果送信部５０から送信された評価結果データは、所有者サーバ１２に備えられた評価結果取込部２６によって受信される（Ｓ２２）。そして、この評価結果データが評価者に参照されることにより、信用リスク評価モデルの精度が評価者によって把握される。
【００７１】
上述したように、本実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムにおいては、上記のような作用により、各計算者サーバ１４には、部分モデル式のみしか送信されない。このため、いずれの計算者サーバ１４においても、信用リスク評価モデルのモデル式の全容が開示されることがない。
【００７２】
また、評価者サーバ１６は、各計算者サーバ１４のデータ送信部３２から送信された演算結果の統合処理を行うのみであり、モデル式の内容はおろか、部分モデル式の内容も知り得ない。
【００７３】
その結果、信用リスク評価モデルの所有者は、各計算者および評価者のいずれに対しても信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく精度評価を委託することが可能となる。
【００７４】
（第２の実施の形態）
本発明の第２の実施の形態を図５から図８を用いて説明する。
【００７５】
第１の実施の形態では、信用リスク評価モデルのモデル式が、図２に示すように収益性ポイントであるＡ指標とＢ指標とを計算するための部分モデル式（１）と、安全性ポイントであるＣ指標とＤ指標とを計算するための部分モデル式（２）とから構成している場合について説明したが、本実施の形態では、信用リスク評価モデルのモデル式が、例えば以下に示す（ｉ）から（ｖｉｉ）に示す式で表される場合について説明する。
Ｚ＝ＫＡ１＋ＫＡ２＋ＫＡ３＋ＫＡ４＋ＫＡ５＋ＫＡ６＋Ｃ・・・（ｉ）
ＫＡ１＝ａ（１）＊ｂ（１）  ・・・（ｉｉ）
ＫＡ２＝ａ（２）＊ｂ（２）  ・・・（ｉｉｉ）
ＫＡ３＝ａ（３）＊ｂ（３）  ・・・（ｉｖ）
ＫＡ４＝ａ（４）＊ｂ（４）  ・・・（ｖ）
ＫＡ５＝ａ（５）＊ｂ（５）  ・・・（ｖｉ）
ＫＡ６＝ａ（６）＊ｂ（６）  ・・・（ｖｉｉ）
ここで、ａ（ｘ）：（ｘ＝１〜６）は、図５に示すように財務指標名ｘ毎の係数である。また、ｂ（ｘ）：（ｘ＝１〜６）は、図３に示すように財務指標名ｘ毎の指標の値である。また、Ｃは図５に示すような定数項である。
【００７６】
このように、本実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムは、第１の実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムの変形例であり、その構成を図１と同一としており、計算者サーバ１４と評価者サーバ１６との動作が一部異なるのみである。第１の実施の形態では、動作ステップをステップＳ１からステップＳ２２の通り示したが、以下では、動作の異なるステップのみを説明し、同一動作のステップについてはその説明を省略する。
【００７７】
すなわち、本実施の形態では、モデル分割部１８は、上記各式を、式（ｉ）と、式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）とからなる２つのグループに分割し、分割した各グループをデータ送信部２０へと出力する（Ｓ１’）。なお、ステップＳ１’とは、第１の実施の形態におけるステップＳ１の内容が、本実施の形態では異なっていることを示す。本実施の形態では、このような規則に則ってステップ番号を示すことにより、第１の実施の形態と同一であるステップと異なるステップとを明確にしている。
【００７８】
データ送信部２０は、モデル分割部１８から各グループの式情報が出力されると、式（ｉ）を例えば計算者サーバ１４（＃２）へ、式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）を例えば計算者サーバ１４（＃１）へとそれぞれ送信する（Ｓ２’）。
【００７９】
データ送信部３８は、ステップＳ８において財務データ格納部３６から財務データを取得すると、取得した財務データを、通信ネットワーク１０を介して計算者サーバ１４（＃１）へと送信する（Ｓ９’）。
【００８０】
ステップＳ２’において、データ送信部２０から式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）が送信された計算者サーバ１４（＃１）のデータ取込部２８は、ステップＳ２’においてデータ送信部２０から送信された式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）と、ステップＳ９’においてデータ送信部３８から送信された財務データとを受信する（Ｓ１０’）。そして、受信した式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）と、財務データとを格付等算出部３０へと出力する（Ｓ１１’）。
【００８１】
計算者サーバ１４（＃１）の格付等算出部３０は、データ取込部２８から出力された式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）に、データ取込部２８から出力された財務データを代入した演算を行い、演算結果であるＫＡ１〜ＫＡ６をデータ送信部３２へと出力する（Ｓ１２’）。
【００８２】
上述したように、計算者サーバ１４（＃１）には式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）が送信されるものの式（ｉ）は送信されない。これによって計算者サーバ１４（＃１）には、信用リスク評価モデルのモデル式の全容が開示されることはない。また、自分が演算した結果であるＫＡ１〜ＫＡ６がどのような計算に用いられるのかも分からない。
【００８３】
計算者サーバ１４（＃１）のデータ送信部３２は、格付等算出部３０から出力された演算結果であるＫＡ１〜ＫＡ６を取得し、この演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６を通信ネットワーク１０を介して計算者サーバ１４（＃２）に向けて出力する（Ｓ１３’）。
【００８４】
ステップＳ２’において、データ送信部２０から式（ｉ）が送信された計算者サーバ１４（＃２）のデータ取込部２８は、ステップＳ２’においてデータ送信部２０から送信された式（ｉ）と、ステップＳ１３’において計算者サーバ１４（＃１）のデータ送信部３８から送信された演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６とを受信する（Ｓ１０’’）。そして、受信した式（ｉ）と、演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６とを格付等算出部３０へと出力する（Ｓ１１’’）。
【００８５】
計算者サーバ１４（＃２）の格付等算出部３０は、データ取込部２８から出力された式（ｉ）に、演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６を代入した演算を行い、演算結果Ｚをデータ送信部３２へと出力する（Ｓ１２’’）。
【００８６】
上述したように、計算者サーバ１４（＃２）側では、演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６がどのような式によって、どのような財務データが用いられて得られたものであるか一切知ることができない。したがって、やはり計算者サーバ１４（＃２）にもまた信用リスク評価モデルのモデル式の全容が開示されることはない。
【００８７】
計算者サーバ１４（＃２）のデータ送信部３２は、格付等算出部３０から出力された演算結果Ｚを取得し、この演算結果Ｚを通信ネットワーク１０を介して評価者サーバ１６に向けて出力する（Ｓ１３’’）。
【００８８】
データ取込部３４は、このようにして計算者サーバ１４（＃２）のデータ送信部３２から送信された演算結果Ｚを通信ネットワーク１０を介して受信し（Ｓ１４’）、格付結果統合部４０を介して格付結果格納部４２に書き込む（Ｓ１６’）。すなわち、本実施の形態では、第１の実施の形態におけるステップＳ１５およびステップＳ１６に対応する動作は存在しない。
【００８９】
そして、ステップＳ２０’では、ステップＳ１７’で取得した演算結果Ｚと、ステップＳ１８で取得した倒産情報データと、ステップＳ１９で取得した評価ルールとに基づいて、信用リスク評価モデルの精度を評価する。評価方法としては例えばＡＲ値に基づく評価や、ＣＲＡＦＴスコアとの比較による評価がある。
【００９０】
ＡＲ（Ａｃｃｕｒａｃｙ  Ｒａｔｅ）値に基づく評価は、ムーディーズ社によって提案された統計指標を用いた評価手法である。ＡＲ値に基づく評価方法について図６を用いて説明する。
【００９１】
図６は、横軸に演算結果Ｚを、縦軸に企業の累積倒産率を示している。ここで、演算結果Ｚは、値が大きいほど倒産確率が低いことを示すパラメータであり、以下スコアと称する。すなわち、横軸における原点側が最も倒産確率が高い。多くの企業を対象にスコアＺを求める一方、実際に倒産した企業数の累積割合は、理想的には図中Ｒ１に示すような傾向をとる。すなわち、ある低いスコアＺ０までの企業は全て倒産するはずであるから、スコアＺ０における累積倒産率は１００％となる。したがって、図中Ｒ１に示すような傾向に近い信用リスク評価モデルほど精度が高い。逆に言うと、スコアＺが低い値であるにもかかららず実際に倒産していないことを示している図中Ｒ３に示すような傾向をとる信用リスク評価モデルは判別能力が無く、極めて精度が低いことを示している。
【００９２】
図中Ｒ１に示すような極めて高い精度、および図中Ｒ３に示すような極めて低い精度を除き、現実的にほとんどの信用リスク評価モデルは、これらの中間である図中Ｒ２に示すような傾向を取る。ＡＲ値に基づく評価では、図中Ｒ１と図中Ｒ３とに囲まれてなる面積（Ｓ１＋Ｓ２）に対する図中Ｒ２と図中Ｒ３とに囲まれてなる面積（Ｓ２）の比が０．７以上（Ｓ２／（Ｓ１＋Ｓ２）≧０．７）であれば十分な精度を有した信用リスク評価モデルであるものと判定している。
【００９３】
ＣＲＡＦＴスコアとの比較による評価方法について図７を用いて説明する。なお、ＣＲＡＦＴスコアの詳細については、上述した非特許文献１に記載されている。
【００９４】
ロジットモデルによれば、スコアＺを用いて、企業の倒産確率ｐは下式のように表される。
ｐ＝１／（１＋ｅｘｐ（−Ｚ））
したがって、上記ロジットモデルにスコアＺを代入することによって信用リスク評価モデルによって評価された倒産確率ｐを得ることができる。図７は、このようにして企業Ｍ１〜Ｍ５を対象に得られた倒産確率ｐ２の結果例を示している。
【００９５】
また、同じ企業Ｍ１〜Ｍ５を対象とした倒産確率を、上述した非特許文献１に記載されているＣＲＡＦＴスコアによっても求める。図７には、ＣＲＡＦＴスコアによる倒産確率ｐ１の結果例も示している。
【００９６】
なお、図７に示す「倒産ｏｒ非倒産」ｐ０は、「１」は倒産を、「０」は非倒産をそれぞれ示している。倒産か非倒産かである情報は、ステップＳ１８で取得した倒産情報データそのものである。
【００９７】
図７に示すような結果に基づいて、倒産確率ｐ１および倒産確率ｐ２のそれぞれについて以下に示す式にしたがって尤度Ｌを求める。
【００９８】
【数１】
2004355236.tif 000003
【００９９】
上記式にしたがって得られる尤度Ｌは、ＣＲＡＦＴスコアの場合
Ｌ＝（１−０．１）×０．３×（１−０．２）×（１−０．１）×０．５＝０．０９７２    であり、
信用リスク評価モデルの場合
Ｌ＝（１−０．３）×０．２×（１−０．１）×（１−０．２）×０．３＝０．０３０２４    である。
【０１００】
尤度が大きい方が優れたモデルであるので、この場合ＣＲＡＦＴスコアの方が優れたモデルであるものと判定することができる。
【０１０１】
次に、以上のように構成した本実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムの動作について図８に示す処理フロー図を用いて説明する。
【０１０２】
まず、本実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムによって、信用リスク評価モデルの精度評価を行う場合には、モデル分割部１８において、信用リスク評価モデルに使用されている例えば式（ｉ）乃至（ｖｉｉ）からなるモデル式が、式（ｉ）と、式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）とからなる２つのグループに分割され、分割された各グループがデータ送信部２０へと出力される（Ｓ１’）。
【０１０３】
モデル分割部１８から各グループの式情報がデータ送信部２０へと出力されると、式（ｉ）が例えば計算者サーバ１４（＃２）へ、式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）が例えば計算者サーバ１４（＃１）へとそれぞれ送信される（Ｓ２’）。
【０１０４】
一方、財務データ格納部２２に格納されている財務データの中から精度評価に用いる企業の財務データが、またこの企業の倒産情報データが倒産情報格納部２４から、それぞれデータ送信部２０によって取得される（Ｓ３）。これら取得されたデータは、通信ネットワーク１０を介して評価者サーバ１６側へと送信される（Ｓ４）。
【０１０５】
データ送信部２０から送信された財務データおよび倒産情報データは、データ取込部３４によって取り込まれる（Ｓ５）。そして、財務データは、データ取込部３４から財務データ格納部３６へ（Ｓ６）、倒産情報データは、データ取込部３４から倒産情報格納部４４へ（Ｓ７）とそれぞれ格納される。
【０１０６】
財務データ格納部３６に財務データが格納されると、格納された財務データがデータ送信部３８によって取得され（Ｓ８）、取得された財務データが、通信ネットワーク１０を介して計算者サーバ１４（＃１）へと送信される（Ｓ９’）。
【０１０７】
次に、ステップＳ２’において、データ送信部２０から式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）が送信された計算者サーバ１４（＃１）のデータ取込部２８によって、ステップＳ２’においてデータ送信部２０から送信された式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）と、ステップＳ９’においてデータ送信部３８から送信された財務データとが受信される（Ｓ１０’）。そして、受信した式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）と、財務データとが格付等算出部３０へと出力される（Ｓ１１’）。
【０１０８】
計算者サーバ１４（＃１）の格付等算出部３０では、データ取込部２８から出力された式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）に、データ取込部２８から出力された財務データを代入した演算が行われ、演算結果であるＫＡ１〜ＫＡ６がデータ送信部３２へと出力される（Ｓ１２’）。
【０１０９】
上述したように、計算者サーバ１４（＃１）には式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）が送信されるものの式（ｉ）は送信されない。これによって計算者サーバ１４（＃１）には、信用リスク評価モデルのモデル式の全容が開示されることはない。また、自分が演算した結果であるＫＡ１〜ＫＡ６がどのような計算に用いられるのかも分からない。
【０１１０】
計算者サーバ１４（＃１）のデータ送信部３２では、格付等算出部３０から出力された演算結果であるＫＡ１〜ＫＡ６が取得される。そして、この演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６が通信ネットワーク１０を介して計算者サーバ１４（＃２）に向けて出力される（Ｓ１３’）。
【０１１１】
ステップＳ２’において、データ送信部２０から式（ｉ）が送信された計算者サーバ１４（＃２）のデータ取込部２８では、ステップＳ２’においてデータ送信部２０から送信された式（ｉ）と、ステップＳ１３’において計算者サーバ１４（＃１）のデータ送信部３８から送信された演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６とが受信される（Ｓ１０’’）。そして、受信した式（ｉ）と、演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６とが格付等算出部３０へと出力される（Ｓ１１’’）。
【０１１２】
計算者サーバ１４（＃２）の格付等算出部３０では、データ取込部２８から出力された式（ｉ）に、演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６を代入した演算が行われ、その演算結果Ｚがデータ送信部３２へと出力される（Ｓ１２’’）。
【０１１３】
上述したように、計算者サーバ１４（＃２）には式（ｉ）が送信されるものの財務データは送信されない。これによって計算者サーバ１４（＃２）側では、演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６がどのような式によって、どのような財務データが用いられて得られたものであるか一切知ることができない。したがって、やはり計算者サーバ１４（＃２）にもまた信用リスク評価モデルのモデル式の全容が開示されることはない。
【０１１４】
計算者サーバ１４（＃２）のデータ送信部３２では、格付等算出部３０から出力された演算結果Ｚが取得され、更に演算結果Ｚが通信ネットワーク１０を介して評価者サーバ１６に向けて出力される（Ｓ１３’’）。
【０１１５】
データ取込部３４は、このようにして計算者サーバ１４（＃２）のデータ送信部３２から送信された演算結果Ｚが通信ネットワーク１０を介して受信され（Ｓ１４’）、格付結果統合部４０を介して格付結果格納部４２へと書き込まれる（Ｓ１６’）。
【０１１６】
モデル精度評価部４６では、格付結果格納部４２に格納された演算結果と、倒産情報格納部４４に格納されたこの企業の倒産情報データとがそれぞれ取得される（Ｓ１７，Ｓ１８）。更に、評価ルール格納部４８に予め格納されている評価ルールの情報が取得される（Ｓ１９）。
【０１１７】
そして、ステップＳ２０’では、ステップＳ１７’で取得した演算結果Ｚと、ステップＳ１８で取得した倒産情報データと、ステップＳ１９で取得した評価ルールとに基づいて、信用リスク評価モデルの精度が評価される（Ｓ２０’）。評価方法としては例えばＡＲ値に基づく評価や、ＣＲＡＦＴスコアとの比較による評価がある。上述したような評価結果に基づいて信用リスク評価モデルの精度評価が行われる。
【０１１８】
評価結果送信部５０では、モデル精度評価部４６から出力された評価結果データが、通信ネットワーク１０を介して所有者サーバ１２に向けて送信される（Ｓ２１）。
【０１１９】
ステップＳ２１において評価結果送信部５０から送信された評価結果データは、所有者サーバ１２に備えられた評価結果取込部２６によって受信される（Ｓ２２）。そして、この評価結果データが評価者に参照されることにより、信用リスク評価モデルの精度が評価者によって把握される。
【０１２０】
上述したように、本実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムにおいては、上記のような作用により、計算者サーバ１４（＃１）には式（ｉｉ）乃至（ｖｉｉ）が送信されるものの式（ｉ）は送信されない。これによって計算者サーバ１４（＃１）には、信用リスク評価モデルのモデル式の全容が開示されることはない。また、自分が演算した結果であるＫＡ１〜ＫＡ６がどのような計算に用いられるのかも分からない。
【０１２１】
一方、計算者サーバ１４（＃２）には式（ｉ）が送信されるものの財務データは送信されない。これによって計算者サーバ１４（＃２）側では、演算結果ＫＡ１〜ＫＡ６がどのような式によって、どのような財務データが用いられて得られたものであるか一切知ることができない。したがって、やはり計算者サーバ１４（＃２）にもまた信用リスク評価モデルのモデル式の全容が開示されることはない。
【０１２２】
更に、評価者サーバ１６は、計算者サーバ１４（＃２）から演算結果のみを知らさせ、この演算結果に基づいて信用リスク評価モデルの精度の評価を行う。したがって、やはり信用リスク評価モデル式の内容については全く知り得ることはない。
【０１２３】
その結果、信用リスク評価モデルの所有者は、各計算者および評価者のいずれに対しても信用リスク評価モデルの全体内容を開示することなく精度評価を委託することが可能となる。
【０１２４】
以上、本発明の好適な実施の形態について、添付図面を参照しながら説明したが、本発明はかかる構成に限定されない。特許請求の範囲の発明された技術的思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１２５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、モデル保有者が信用リスク評価モデルを公開することなく、かつモデル評価者が多くの企業の財務データを保有することなく、モデル評価者がモデル保有者から委託された信用リスク評価モデルの精度評価を行うことが可能な信用リスク評価モデルの精度評価システムおよび精度評価方法を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムの構成例を示す機能ブロック図。
【図２】収益性ポイントと安全性ポイントとによる指標を説明するための図。
【図３】財務データの一例を示す図。
【図４】第１の実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムの動作を示す処理フロー図。
【図５】財務指標とその係数の一例を示す図。
【図６】ＡＲ値に基づく評価に用いられるスコアと累積倒産率との関係を示す図。
【図７】ＣＲＡＦＴスコアとの比較評価を説明するための図。
【図８】第２の実施の形態に係る信用リスク評価モデルの精度評価方法を適用した信用リスク評価モデル精度評価システムの動作を示す処理フロー図。
【符号の説明】
１０…通信ネットワーク、１２…所有者サーバ、１４…計算者サーバ、１６…評価者サーバ、１８…モデル分割部、２０…データ送信部、２２…財務データ格納部、２４…倒産情報格納部、２６…評価結果取込部、２８…データ取込部、３０…付等算出部、３２…データ送信部、３４…データ取込部、３６…財務データ格納部、３８…データ送信部、４０…付結果統合部、４２…付結果格納部、４４…倒産情報格納部、４６…モデル精度評価部、４８…評価ルール格納部、５０…評価結果送信部
【図１】
2004355236.tif 000004
【図２】
2004355236.tif 000005
【図３】
2004355236.tif 000006
【図４】
2004355236.tif 000007
【図５】
2004355236.tif 000008
【図６】
2004355236.tif 000009
【図７】
2004355236.tif 000010
【図８】
2004355236.tif 000011