(57)【要約】【課題】取引単位で担保の評価を統一的に行うことができる担保評価システムとする。【解決手段】取引先データに関連付けられて、複数の取引にそれぞれ対応する貸出口債権額のデータ並びに該貸出債権に対して保全措置として設定されるべき担保権及び担保物件に関するデータが格納される記憶装置から必要なデータを取得し、該取得したデータから、取引単位で、その取引のリスク量を表すパラメータを演算する取引毎リスク量演算部を備える。取引毎リスク量演算部は、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権に対して該担保権に帰属する担保物件の担保余力を演算する担保余力演算部と、当該取引の貸出口債権額を担保権に割り振る額（以下、本件貸出口債権額という）を演算する本件貸出口債権額演算部と、前記担保余力と本件貸出口債権額とに基づき前記パラメータである担保割合を演算する担保割合演算部と、を備える。【選択図】  図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータシステムによって構成され、取引先データに関連付けられて複数の取引にそれぞれ対応する貸出口債権額のデータ並びに該貸出債権に対して保全措置として設定されるべき担保権及び担保物件に関するデータが格納される記憶装置からデータを取得し、該取得したデータから担保を評価する担保評価システムであって、
前記記憶装置から必要なデータを取得し、該取得したデータから、取引単位で、その取引のリスク量を表すパラメータを演算する取引毎リスク量演算部を備えることを特徴とする担保評価システム。
【請求項２】
前記取引毎リスク量演算部は、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権に帰属する担保物件毎に、前記パラメータを演算することを特徴とする請求項１記載の担保評価システム。
【請求項３】
前記取引毎リスク量演算部は、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権に対して該担保権に帰属する担保物件の担保余力を演算する担保余力演算部と、当該取引の貸出口債権額を担保権に割り振る額（以下、本件貸出口債権額という）を演算する本件貸出口債権額演算部と、前記担保余力と本件貸出口債権額とに基づき前記パラメータである担保割合を演算する担保割合演算部と、を備えることを特徴とする請求項１または２記載の担保評価システム。
【請求項４】
リスク量を演算するべき取引に帰属する担保物件が複数ある場合に、前記担保余力演算部は、該取引に帰属する担保権に対して該担保権に帰属する担保物件の担保余力を演算し、前記本件貸出口債権額演算部は、当該取引の貸出口債権額を、前記担保余力演算部によって演算された担保余力に基づき、対応する担保権または担保物件に割り振ることを特徴とする請求項３記載の担保評価システム。
【請求項５】
前記本件貸出口債権額演算部は、前記複数の担保物件の担保余力の比率に応じて、対応する担保権に前記貸出口債権額を割り振ることを特徴とする請求項４記載の担保評価システム。
【請求項６】
リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権が複数ある場合に、前記本件貸出口債権額演算部は、当該取引の貸出口債権額を該担保権の法的優先順位が高いものから割り振っていくことを特徴とする請求項３記載の担保評価システム。
【請求項７】
リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権が複数あり、且つその中で同等に扱うべき担保権が複数ある場合、前記担保余力演算部は、該取引に帰属し同等に扱うべき各担保権に対して該担保権に帰属する担保物件の担保余力を演算し、前記本件貸出口債権額演算部は、当該取引の貸出口債権額を、前記担保余力演算部によって演算された担保余力に基づき、対応する担保権に按分し、さらに、按分した額を、その担保権の設定額（該担保権が根抵当権である場合には極度額を、該担保権が質権または譲渡担保権である場合には担保価格をいう、以下同様）、担保余力または設定額と担保余力のいずれか小さい額を限度として、対応する担保権に割り振り、さらに貸出口債権額の余った分は、後順位の担保権に割り振ることを特徴とする請求項３記載の担保評価システム。
【請求項８】
リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権が複数あり、且つその中で同等に扱うべき担保権が複数ある場合、前記担保余力演算部は、該取引に帰属し同等に扱うべき各担保権に対して該担保権に帰属する担保物件の担保余力を演算し、前記本件貸出口債権額演算部は、当該取引の貸出口債権額を、前記担保余力演算部によって演算された担保余力に基づき、対応する担保権に按分し、さらに、按分した額を、その担保権の設定額、担保余力または設定額と担保余力のいずれか小さい方の額を限度として、対応する担保権に割り振り、さらに、按分した額が、その担保権の設定額、担保余力または設定額と担保余力のいずれか小さい額よりも小さい担保権がある場合には、その担保権の設定額（または極度額）、担保余力または設定額と担保余力のいずれか小さい方の額を割り振り、さらに、貸出口債権額の余った分は、後順位の担保権に割り振ることを特徴とする請求項３記載の担保評価システム。
【請求項９】
リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権が複数あり、且つ該複数の担保権の少なくとも１つの担保権は別の取引にも帰属する場合に、本件貸出口債権額演算部は、所定のルールに従って、前記複数の取引が帰属する担保権が帰属する取引の設定額を複数の取引に割り振り、割り振られた設定額に基づいて、前記貸出口債権額を担保権に割り振ることを特徴とする請求項３記載の担保評価システム。
【請求項１０】
同順位に着目する担保権以外の担保権が存在する場合に、担保余力を按分して、着目する担保権の担保余力持分を算出する担保余力持分演算部をさらに備え、前記担保割合演算部は、担保余力持分と本件貸出口債権額とから担保割合を演算することを特徴とする請求項３ないし９のいずれか１項に記載の担保評価システム。
【請求項１１】
同順位に属する担保権の債権額の総額である同順位債権額に対する着目する担保権の債権額の割合を用いて担保余力から担保余力持分を算出する前記担保余力持分演算部をさらに備え、前記担保割合演算部は、担保余力持分と本件貸出口債権額とから担保割合を演算することを特徴とする請求項３ないし９のいずれか１項に記載の担保評価システム。
【請求項１２】
前記着目する担保権の債権額は、設定額を限度とした前記本件貸出口債権額であることを特徴とする請求項１１記載の担保評価システム。
【請求項１３】
前記担保余力持分演算部は、前記担保余力持分に対して、設定額を限度として頭打ち処理をすることを特徴とする請求項１１または１２記載の担保評価システム。
【請求項１４】
着目する根抵当権の担保権に帰属する担保物件が複数ある場合に、限度となる前記極度額は、その担保物件の担保余力に応じて按分したものであり、前記リスク量を演算するべき取引に帰属する担保物件が複数ある場合に、前記複数の担保物件に対して頭打ち処理された担保余力持分の総和が貸出口債権額を超えない場合には、按分された極度額を超える前記担保余力持分に対して、按分された極度額を限度とせずに、「按分していない極度額−（その他の担保物件に対する担保余力持分の合計）」を限度とする頭打ち処理をすることを特徴とする請求項１３記載の担保評価システム。
【請求項１５】
前記担保権は、普通抵当権、根抵当権、質権または譲渡担保権のいずれか、またはこれらの組合せであることを特徴とする請求項１ないし１４のいずれかに記載の担保評価システム。
【請求項１６】
前記担保物件は、預金、公社債，株式，ＣＰ，その他有価証券、商業手形、入居保証金返還請求権，建設協力金返還請求権，貸付金債権，リース・割賦債権，ゴルフ会員権，預託金返還請求権，信託受益権，その他債権、動産、船舶、農業用動産、自動車、航空機、建設機械、土地建物、工三工場、財団、無体財産権、総資産ＮＣ、政府保証、地方公共団体保証、政府関係機関保証、信用保証協会保証、国際開発銀行保証、銀行保証、その他金融機関保証、保証会社保証、一般事業会社保証、保証予約、経営指導念書、個人保証、信用、その他担保保証のいずれか、またはこれらの組合せであることを特徴とする請求項１ないし１５のいずれかに記載の担保評価システム。
【請求項１７】
コンピュータシステムによって構成され、取引先データに関連付けられて複数の取引にそれぞれ対応する貸出口債権額のデータ並びに該貸出債権に対して保全措置として設定されるべき担保権及び担保物件に関するデータが格納される記憶装置からデータを取得し、該取得したデータから担保を評価する担保評価システムを、
前記記憶装置から必要なデータを取得し、該取得したデータから、取引単位で、その取引のリスク量を表すパラメータを演算する取引毎リスク量演算部として機能させることを特徴とする担保評価プログラム。
【請求項１８】
前記取引毎リスク量演算部は、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権に帰属する担保物件毎に、前記パラメータを演算することを特徴とする請求項１７記載の担保評価プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、担保の評価を自動的に行う担保評価システム及び担保評価プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、金融機関が取引先との取引で貸出を行う場合には、その貸出債権について、保全措置として担保が設定される。担保物件としては、不動産、有価証券、財団等がある。近年、リスクの補完という観点から債権保全が重要になってきており、担保物件の評価を精度良く行うことが必要になってきている。
【０００３】
そのために、不動産や株式・国債・社債等の有価証券の担保評価を自動的に行うシステムが提案されており、発達してきている（例えば、特許文献１、特許文献２参照。）。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００１−３１９０４６号
【特許文献２】
特開２００２−１３３１０４号
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のシステムでは、不動産専用、または有価証券専用といった特定の担保に焦点を絞った評価システムとなっており、その担保価格を自動的に正確に演算することができるように開発されてきているが、その評価としては、限定された担保物件に基づく取引先毎の評価、即ち取引先毎にリスク量を表すパラメータを演算するまでになっているのが現状である。
【０００６】
よって、種類の異なる担保物件に亘って総合的な評価ができず、また、取引先毎の評価はできても、各取引先の各取引に対する評価をすることはできない。
【０００７】
ところで、近年、取引リスクに応じた格付けまたは適正金利を適用することが新たな潮流となりつつある。担保の有無によって取引リスクが変化することは明らかであり、また、担保の種類が異なれば、取引リスクが変化することも明らかである。例えば、担保物件が不動産であるかまたは株式であるかによって、回収率が異なり、さらに、担保物件が同じ不動産であったとしても、その不動産が住宅系なのか商業系なのかによって回収率が異なる。リスクに応じた適正金利を適用するためには、取引単位、さらには取引単位毎に徴求する担保物件に細分化して、それぞれのリスク量を算出するべきである。さらには、取引またはその担保物件をリスク量と関連付けてデータとして蓄積していき、実績との比較を緻密に行うことができれば、担保の種類に応じて実績に即した回収率の把握も可能になる。
【０００８】
しかしながら、従来のシステムでは、そのような取引単位・担保物件毎のリスク量の算出ができず、またはそのための統一的な処理が確立されていなかった。
【０００９】
本発明はかかる課題に鑑みなされたもので、その目的は、取引単位及び／または担保物件毎で担保の評価を統一的に行うことができる担保評価システム及び担保評価プログラムを提供することである。
【００１０】
本発明の他の目的は、種類の異なる担保物件に亘って取引単位で担保の評価を統一的に行うことができる担保評価システム及び担保評価プログラムを提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明のうち請求項１記載の発明は、コンピュータシステムによって構成され、取引先データに関連付けられて複数の取引にそれぞれ対応する貸出口債権額のデータ並びに該貸出債権に対して保全措置として設定されるべき担保権及び担保物件に関するデータが格納される記憶装置からデータを取得し、該取得したデータから担保を評価する担保評価システムであって、
前記記憶装置から必要なデータを取得し、該取得したデータから、取引単位で、その取引のリスク量を表すパラメータを演算する取引毎リスク量演算部を備えることを特徴とする。この構成により、取引単位でリスク量を表すパラメータを演算することができ、これによって、取引単位で格付けまたは適正金利を適用することが可能になる。また、取引単位でのリスク分析を行い、そのデータを蓄積していくことが可能になる。
【００１２】
請求項２記載の発明は、請求項１記載のものにおいて、前記取引毎リスク量演算部が、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権に帰属する担保物件毎に、前記パラメータを演算することを特徴とする。この構成により、担保物件に応じたリスク量を表すパラメータを演算することができ、このパラメータを使用することによって、担保物件毎のリスク分析を行いまたはそのデータを蓄積していくことが可能になる。
【００１３】
請求項３記載の発明は、請求項１または２記載のものにおいて、前記取引毎リスク量演算部が、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権に対して該担保権に帰属する担保物件の担保余力を演算する担保余力演算部と、当該取引の貸出口債権額を担保権に割り振る額（以下、本件貸出口債権額という）を演算する本件貸出口債権額演算部と、前記担保余力と本件貸出口債権額とに基づき前記パラメータである担保割合を演算する担保割合演算部と、を備えることを特徴とする。
【００１４】
請求項４記載の発明は、請求項３記載のものにおいて、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保物件が複数ある場合に、前記担保余力演算部は、該取引に帰属する担保権に対して該担保権に帰属する担保物件の担保余力を演算し、前記本件貸出口債権額演算部は、当該取引の貸出口債権額を、前記担保余力演算部によって演算された担保余力に基づき、対応する担保権または担保物件に割り振ることを特徴とする。
【００１５】
請求項５記載の発明は、請求項４記載のものにおいて、前記本件貸出口債権額演算部が、前記複数の担保物件の担保余力の比率に応じて、対応する担保権に前記貸出口債権額を割り振ることを特徴とする。
【００１６】
請求項６記載の発明は、請求項３記載のものにおいて、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権が複数ある場合に、前記本件貸出口債権額演算部は、当該取引の貸出口債権額を該担保権の法的優先順位が高いものから割り振っていくことを特徴とする。
【００１７】
請求項７記載の発明は、請求項３記載のものにおいて、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権が複数あり、且つその中で同等に扱うべき担保権が複数ある場合、前記担保余力演算部は、該取引に帰属し同等に扱うべき各担保権に対して該担保権に帰属する担保物件の担保余力を演算し、前記本件貸出口債権額演算部は、当該取引の貸出口債権額を、前記担保余力演算部によって演算された担保余力に基づき、対応する担保権に按分し、さらに、按分した額を、その担保権の設定額、担保余力または設定額と担保余力のいずれか小さい額を限度として、対応する担保権に割り振り、さらに貸出口債権額の余った分は、後順位の担保権に割り振ることを特徴とする。
【００１８】
請求項８記載の発明は、請求項３記載のものにおいて、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権が複数あり、且つその中で同等に扱うべき担保権が複数ある場合、前記担保余力演算部は、該取引に帰属し同等に扱うべき各担保権に対して該担保権に帰属する担保物件の担保余力を演算し、前記本件貸出口債権額演算部は、当該取引の貸出口債権額を、前記担保余力演算部によって演算された担保余力に基づき、対応する担保権に按分し、さらに、按分した額を、その担保権の設定額、担保余力または設定額と担保余力のいずれか小さい方の額を限度として、対応する担保権に割り振り、さらに、按分した額が、その担保権の設定額、担保余力または設定額と担保余力のいずれか小さい額よりも小さい担保権がある場合には、その担保権の設定額、担保余力または設定額と担保余力のいずれか小さい方の額を割り振り、さらに、貸出口債権額の余った分は、後順位の担保権に割り振ることを特徴とする。
【００１９】
請求項９記載の発明は、請求項３記載のものにおいて、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権が複数あり、且つ該複数の担保権の少なくとも１つの担保権は別の取引にも帰属する場合に、本件貸出口債権額演算部は、所定のルールに従って、前記複数の取引が帰属する担保権が帰属する取引の設定額を複数の取引に割り振り、割り振られた設定額に基づいて、前記貸出口債権額を担保権に割り振ることを特徴とする。
【００２０】
請求項１０記載の発明は、請求項３ないし９のいずれか１項に記載のものにおいて、同順位に着目する担保権以外の担保権が存在する場合に、担保余力を按分して、着目する担保権の担保余力持分を算出する担保余力持分演算部をさらに備え、前記担保割合演算部は、担保余力持分と本件貸出口債権額とから担保割合を演算することを特徴とする。
【００２１】
請求項１１記載の発明は、請求項３ないし９のいずれか１項に記載のものにおいて、同順位に属する担保権の債権額の総額である同順位債権額に対する着目する担保権の債権額の割合を用いて担保余力から担保余力持分を算出する前記担保余力持分演算部をさらに備え、前記担保割合演算部は、担保余力持分と本件貸出口債権額とから担保割合を演算することを特徴とする。
【００２２】
請求項１２記載の発明は、請求項１１記載のものにおいて、前記着目する担保権の債権額は、設定額を限度とした前記本件貸出口債権額であることを特徴とする。
【００２３】
請求項１３記載の発明は、請求項１１または１２記載のものにおいて、前記担保余力持分演算部は、前記担保余力持分に対して、設定額を限度として頭打ち処理をすることを特徴とする。
【００２４】
請求項１４記載の発明は、請求項１３記載のものにおいて、着目する根抵当権の担保権に帰属する担保物件が複数ある場合に、限度となる前記極度額は、その担保物件の担保余力に応じて按分したものであり、前記リスク量を演算するべき取引に帰属する担保物件が複数ある場合に、前記複数の担保物件に対して頭打ち処理された担保余力持分の総和が貸出口債権額を超えない場合には、按分された極度額を超える前記担保余力持分に対して、按分された極度額を限度とせずに、「按分していない極度額−（その他担保物件に対する担保余力持分の合計）」を限度とする頭打ち処理をすることを特徴とする。
【００２５】
請求項１５記載の発明は、請求項１ないし１４のいずれかに記載のものにおいて、前記担保権が、普通抵当権、根抵当権、質権または譲渡担保権のいずれか、またはこれらの組合せであることを特徴とする。本発明では、担保権の種類に限定されることなく、一律に処理して、取引毎または担保物件毎の担保評価を行うことができる。
【００２６】
請求項１６記載の発明は、請求項１ないし１５のいずれかに記載のものにおいて、前記担保物件は、預金、公社債，株式，ＣＰ，その他有価証券、商業手形、入居保証金返還請求権，建設協力金返還請求権，貸付金債権，リース・割賦債権，ゴルフ会員権，預託金返還請求権，信託受益権，その他債権、動産、船舶、農業用動産、自動車、航空機、建設機械、土地建物、工三工場、財団、無体財産権、総資産ＮＣ、政府保証、地方公共団体保証、政府関係機関保証、信用保証協会保証、国際開発銀行保証、銀行保証、その他金融機関保証、保証会社保証、一般事業会社保証、保証予約、経営指導念書、個人保証、信用、その他担保保証のいずれか、またはこれらの組合せであることを特徴とする。本発明では、担保物件の種類に限定されることなく、一律に処理して、取引毎または担保物件毎の担保評価を行うことができる。
【００２７】
請求項１７記載の発明による担保評価プログラムは、コンピュータシステムによって構成され、取引先データに関連付けられて複数の取引にそれぞれ対応する貸出口債権額のデータ並びに該貸出債権に対して保全措置として設定されるべき担保権及び担保物件に関するデータが格納される記憶装置からデータを取得し、該取得したデータから担保を評価する担保評価システムを、
前記記憶装置から必要なデータを取得し、該取得したデータから、取引単位で、その取引のリスク量を表すパラメータを演算する取引毎リスク量演算部として機能させることを特徴とする。
【００２８】
請求項１８記載の発明は、請求項１７記載のものにおいて、前記取引毎リスク量演算部が、リスク量を演算するべき取引に帰属する担保権に帰属する担保物件毎に、前記パラメータを演算することを特徴とする。担保評価プログラムは、さらに、コンピュータシステムによって構成される前記評価評価システムを、前記請求項３ないし請求項１６記載のいずれかの機能をさせるものとすることも可能である。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。尚、この実施形態に限定されるものではない。
【００３０】
図１は、担保評価システムを構成するコンピュータを含む全体の構成ブロック図、図２は担保評価システムを構成するコンピュータの詳細ブロック図である。
【００３１】
担保評価システム１０を構成するコンピュータは、データの入出力の制御を行う入出力制御回路１０２と、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を有し、データの転送、演算、一時的なデータの格納、メインプログラムの格納を行う制御回路１０４と、データの格納を行う記憶装置１０５とを有している。
【００３２】
担保評価システム１０を構成するコンピュータの記憶装置１０５には、取引先マスタファイル１１０、物件マスタファイル１１２、順位ファイル１１４、担保権マスタファイル１１６、担保権設定ファイル１２２、貸出口台帳ファイル１２６等の複数のテーブルが格納されている。図１に示した担保評価システム１０を構成するコンピュータはＷＷＷサーバとして機能し、インターネットまたはイントラネットを介して接続された利用者側コンピュータ１２からそのブラウザ機能を用いて閲覧・登録操作ができるようになっている。尚、上記テーブルは、担保評価システム１０を構成するコンピュータと、必ずしも物理的に同一のコンピュータの記憶装置に格納されていなくてもよく、制御回路１０４からアクセスが可能となった装置に備えられた記憶装置に設けられていてもよい。
【００３３】
上記ファイル１１０〜１２６は、図３に示す関係にある。これらのファイルは、取引先識別コードＣＩＦが共通キーになっている。また、これ以外に担保権種類マスタファイル、金融機関マスタファイル、路線価ファイル等のファイルを用意することができる。担保評価システム１０を構成するコンピュータとは別のホストコンピュータが存在する場合には、そのホストコンピュータに貸出口と残高等のデータが格納された貸出データベースが存在することも可能である。
【００３４】
担保評価システム１０を構成するコンピュータの記憶装置１０５には各種プログラムが格納されており、この中の担保評価プログラムに基づき、本発明による情報処理が実行される。この情報処理を実行する担保評価プログラムは、コンピュータを、大別して、必要なデータを登録するためのデータ登録部２０と、貸出口毎のリスク量を演算する貸出口毎リスク量演算部（取引毎リスク量演算部）３０と、として機能させる。
【００３５】
データ登録部２０は、さらに、担保権を登録する担保権登録部２２０と、物件を登録してその物件の評価額及び担保価格を算出する物件登録部２３０と、貸出口を登録する貸出口登録部２４０と、担保権と貸出口と担保物件との関連付けを行う担保権設定部２５０と、に大別することができる。また、貸出口毎リスク量演算部３０は、さらに、リスク量演算に必要なデータを取得するデータ取得処理部３１０と、担保余力演算部３２０と、本件貸出口債権額演算部３３０と、担保余力当行持分演算部３４０と、担保割合演算部３５０と、台帳出力部３６０と、に大別することができる。
【００３６】
前記担保評価プログラムは、コンパクトディスクやフレキシブルディスクのような記録媒体に格納されたものであってもよく、記録媒体をコンピュータのドライブで読み取って、処理を実行するものであってもよい。
【００３７】
利用者側コンピュータ１２は、汎用のコンピュータで構成することができ、データの入出力の制御を行う入出力制御回路と、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を有し、データの転送、演算、一時的なデータの格納、メインプログラムの格納を行う制御回路と、データの格納を行う記憶装置と、キーボード、マウス、テンキー等のデータ入力手段と、ＬＣＤ、ＣＲＴ等の表示手段とを備えている。
【００３８】
以下、図２の各機能について説明する。
【００３９】
（担保権登録）
担保権登録は、各取引先毎にその金融機関（以下、「当行」とも称する）が有する全担保についての担保権情報を先順位、同順位の情報を含めて登録を行う。ここでは、同一の担保物件についての先順位または同順位にある他の金融機関の担保権についての担保権情報もすべて入力する。ここで、「先順位」にある担保権とは、担保物件について優先的な法的権利を有する担保権であり、「同順位」にある担保権とは、ある担保権と同等の法的権利を有する担保権である。図４は、ある取引先についての担保権の登録画面例を表す。「債権者区分」の項目で、自己と他の金融機関とを識別する。そして「（根）質権・担保権者」の項目でその金融機関名を入力する。「担保権種類」の項目で担保権の種類を入力する。担保権の種類としては、「抵当権」、「根抵当権」、「譲渡担保権」、「質権」を例示することができる。また、同順位の情報もここで入力する。入力されたデータは、主として担保権マスタファイル１１６に格納される。
【００４０】
また、「担保権通し番号」は連番に採番し、「当行担保権番号」は、当行の担保権について連番で採番する番号である。
【００４１】
担保権登録部２２０は、利用者側コンピュータ１２からの応答に基づき、図４の登録画面を送り、利用者側コンピュータ１２で入力されたデータを対応するファイルに格納する。
【００４２】
（物件登録）
物件登録では、当行が担保に取っている全物件についての物件情報及び順位の登録を行う（図５参照）。物件の区分（例えば、土地、建物、特定債権、集合債権、有価証券等）に応じてそれぞれ対応する詳細登録画面を用意しており、対応する画面で、物件の評価額と担保価格を決定する。当行において担保となり得るすべての物件について登録が可能となっており、物件の種類としては、預金、公社債，株式，ＣＰ，その他有価証券、商業手形、入居保証金返還請求権，建設協力金返還請求権，貸付金債権，リース・割賦債権，ゴルフ会員権，預託金返還請求権，信託受益権，その他債権、動産、船舶、農業用動産、自動車、航空機、建設機械、土地建物、工三工場、財団、無体財産権、総資産ＮＣ、政府保証、地方公共団体保証、政府関係機関保証、信用保証協会保証、国際開発銀行保証、銀行保証、その他金融機関保証、保証会社保証、一般事業会社保証、保証予約、経営指導念書、個人保証、信用、その他担保保証とすることができる。
【００４３】
物件の「評価額」とは、徴求する担保物件を客観的に評価した価格であり、「担保価格」は「評価額」×「掛目」、「掛目」とは評価額に対して安全率を見込んだ保全の比率であり、その物件の種類に応じて予めまたはその都度設定可能な設定値であり、過去の回収率の実績から決定されることが好ましい。
【００４４】
各物件には「物件番号」が採番され、各「物件番号」は、１つ以上の「担保権通し番号」と関連付けられる。同様に、各「物件番号」は、１つ以上の「当行担保権番号」と関連付けられる。入力されたデータ並びに演算された「評価額」及び「担保価格」のデータは、主として物件マスタ１１２に格納され、順位のデータについては、順位ファイル１１４に格納される。
【００４５】
一例として、図６は、物件区分が特定債権の場合の詳細登録画面例、図７は、物件区分が上場株式の場合の詳細登録画面例である。物件登録部２３０は、担保の種類に応じて、予め決められたアルゴリズムで評価額を決定して、データを対応するファイルに格納する。
【００４６】
質権、譲渡担保権については、前述の「担保権登録」を行う前にこの「物件登録」を行い、その詳細登録画面において、掛目後の査定された担保価格を算出した後、その担保価格を図４における担保権登録の登録画面において、設定額として入力する。
【００４７】
図８は、物件区分が土地の場合の詳細登録画面例である。ここで、担保権通し番号との関連付けを行うと共に他の金融機関の順位を入力する。
【００４８】
担保が不動産の場合には、詳細説明を省略するが、実地調査・評価のための登録を行う画面を別途設けるとよく、その登録されたデータに基づき、担保価値が算出されるとよい。つまり、不動産の場合には、路線価が毎年変化するので、その路線価に応じた評価が必要となる。路線価ファイルの地点と、対象となる土地の地点との対応付けを行って路線価を算出する。
【００４９】
（担保権設定登録）
次に、当行の担保権について、以上の「担保権登録」と「貸出口登録」と[物件登録]の結びつけの登録を行うために「担保権設定登録」を行う。担保権設定部２５０は、「当行担保権番号」で特定される担保権毎に、その担保権に対応する貸出口番号、物件番号との関連付けを行う。１つの担保権に対して複数の貸出口がある場合には、複数の貸出口番号が対応付けられる。
【００５０】
図１０は、その登録画面例である。この登録画面で、「取引先識別コードＣＩＦ」を入力し、「照会」ボタンを押下すると、「担保権登録」画面で登録した担保権マスタファイルから当行担保権番号、担保権の設定額、設定日付などが読み出されて、一覧表示されるので、対応する当行担保権番号を入力した後、その当行担保権番号に対応づけるべき貸出口番号を入力する。
【００５１】
ここで、図１０の「貸出口設定」ボタンを押下すると、各取引先毎に貸出口（取引）番号を登録することができる。図９はその登録画面例である。取引先識別コードＣＩＦをキーとして、その取引先に関して担保権設定ファイル１２２に存するすべての貸出口が画面上に一覧表示される。新たな貸出口がある場合、追加登録する。貸出口登録部２４０は、利用者側コンピュータ１２からの応答に基づき、図９の登録画面を送り、利用者側コンピュータ１２で入力されたデータを対応する担保権設定ファイル１２２に格納する。尚、ここで登録する貸出口は当行とその取引先との間の取引である。貸出口のうち、普通抵当権による貸出分については、当初貸出金額ではなく、残債額（以下、貸出口債権額と言う）が表示される。この貸出口の残債額のデータは、バッチ処理により、ホストコンピュータからの貸出データベースから自動取得され、最新バッチ処理時の残債額に更新されるようになっているとよい。こうして、担保権とその担保権が帰属する貸出口番号が結び付けられて、その対応付けが担保権設定ファイル１２２に格納される。
【００５２】
さらに、画面下にある「物件設定」ボタンを押下すると、物件マスタファイル１１２で入力されている担保物件の中から、その担保権の種類に応じて設定が可能な担保物件が読み出されて一覧表示される。図１１はその一覧表示例である。図１１において、チェックマークを入れることにより、その担保権に帰属する担保物件が結び付けられて、その対応付けが担保権設定ファイル１２２に格納される。
【００５３】
さらに、図１０の画面の下にある「登録／計算」ボタンを押下することにより、貸出口毎リスク量演算部３０が起動して、該当する取引先についてそれまでに登録された情報に基づき、貸出口毎のリスク量である担保割合を演算する。以下でその担保割合の演算の手順についてその詳細説明をするが、その前に、上述の登録処理において採番された各種番号の関係について整理しておくと共に、共同担保と累積担保について簡単に説明する。
【００５４】
ある取引先について、自他金融機関に係らず１つ以上の担保権が設定される場合、その担保権毎に「担保権通し番号」が採番される。また、「担保権通し番号」の中で、当行による担保権についてのみ、「当行担保権番号」が付与される。
【００５５】
また、担保物件毎に「物件番号」が採番される。「物件番号」は、担保登録を行うための最小単位である。各「物件番号」には、１つまたは複数の担保権が設定されるので、１つ以上の「担保権通し番号」が対応付けられる。逆に、共同担保がある場合、即ち、土地・建物を共同担保とする場合、または別々の土地・建物・工場財団等を共同担保とする場合には、１つの「担保権通し番号」に複数の「物件番号」が対応付けられる。
【００５６】
また、貸出口毎に「貸出口番号」が採番され、「貸出口番号」には、１つ以上の「当行担保権番号」が対応付けられる。
【００５７】
ある「貸出口番号」に複数の「当行担保権番号」が対応付けられている場合、つまりある貸出口を複数の担保権で保全する場合、それらは「累積」であることを意味している。例えば、所在地Ａの土地建物に設定した根抵当権３００百万円（当行担保権番号Ａ）、所在地Ｂの土地建物に設定した根抵当権３００百万円（当行担保権番号Ｂ）に基づき、ある貸出が行われる場合、２つの根抵当権（当行担保権番号Ａ及び当行担保権番号Ｂ）に対するそれぞれの物件（所在地Ａの土地建物、所在地Ｂの土地建物）は、「累積」担保となる。
【００５８】
一方、ある「貸出口番号」に対応付けられたある「当行担保権番号」に複数の「物件番号」が対応づけられている場合、該複数の「物件番号」で特定される担保物件は「共同」となる。例えば、所在地Ｃの土地建物（物件番号ａ（土地）、物件番号ｂ（建物））、所在地Ｄの土地建物（物件番号ｃ（土地）、物件番号ｄ（建物））、及び所在地Ｃの工場財団（物件番号ｅ（財団土地）、物件番号ｆ（財団建物）、物件番号ｇ（財団その他機械等））に根抵当権１５０百万円が設定されている場合、１つの根抵当権（当行担保権番号Ｃ）に対する複数の物件（物件番号ａ〜物件番号ｆ）は、「共同」担保となる。
【００５９】
このような共同担保が起こり得るのは、担保権の種類が抵当権と根抵当権の場合である。他の質権、譲渡担保では累積のみしか起こり得ず、また、担保権の種類が異なる場合には、累積しか起こり得ない。この関係を表に表すと下記表のようになる。
【００６０】
【表１】
2004192561.tif 000003
（リスク量の演算）
図１３のフローチャートを参照しながら、貸出口毎リスク量演算部３０によるリスク量の演算を説明する。
【００６１】
ある取引先のすべての貸出口（または特定の貸出口のみであってもよい）について、貸出口毎にその担保割合を演算する。取引先識別コードＣＩＦは特定されているものとする。
【００６２】
［１．データの取得処理］
貸出口番号毎に、担保権設定ファイル１２２を参照して、その貸出口番号Ａi（ｉ＝１，…）に対応する貸出口債権額Ｋiを取得し、担保権設定ファイル１２２を参照して、貸出口番号Ａiに対応付けられているすべての当行担保権番号Ｂj（ｊ＝１，…）を取得する。また、担保権設定ファイル１２２を参照して、すべての当行担保番号Ｂjに対応付けられているすべての物件番号Ｃk（ｋ＝１，…）を取得し、物件マスタファイル１１２を参照して、各物件番号Ｃkに対応する担保価格Ｓkのデータを取得する。
【００６３】
次に、順位ファイル１１４を参照して、その物件番号Ｃkに対応するすべての担保権通し番号Ｄm（ｍ＝１，…）、順位ｍ（ｍ＝１，２，…）のデータを取得する。
【００６４】
さらに、担保権マスタファイル１１６を参照して、上記担保権通し番号Ｄmに対応する残債額または設定額Ｆmを取得する。ここで、Ｆmは、担保権種類が普通抵当権であり且つ残債額のデータ＞０でないときには残債額であり、それ以外の場合は設定額（根抵当権の場合は極度額、質権または譲渡担保権である場合には担保価格をいう、設定金額ともいう、以下同様）である。
【００６５】
データ取得処理部３１０では、以上の必要なデータを取得する処理を行う（図１３のステップＳ１）。
【００６６】
[２．担保余力の演算]
次に、各担保物件の各当行担保番号に対する担保余力の演算を行う。つまり、各担保物件について設定されている当行担保権に対する担保余力を演算する。今、着目している貸出口に関連する当行担保権が同じ担保物件に対して複数存在する場合に、ある当行担保権の担保余力を演算するときには、他の当行担保権は、他の金融機関によって設定された担保権と同じ扱いとする。
【００６７】
担保余力を演算するためには、今着目している当行担保権よりその先順位にある担保権の債権額を考慮する必要がある。今、着目している当行担保権が第１順位である場合には、担保余力＝担保価格となる一方で、第２順位以降である場合には、担保余力＝担保価格−先順位債権額となる。ここで、「先順位債権額」とは、当該貸出口が帰属する担保権を基準にその担保物件毎に優先的に充当される割り振られた債権額をまとめた合計額である。
【００６８】
即ち、今着目している当行担保権が、ある物件番号Ｃkに対応する順位ｍである場合、その担保余力をＧkm、順位ｍ−１の担保権の債権額をＨkm-1と表すと、担保余力Ｇkmは、
【００６９】
【数１】
2004192561.tif 000004
で表される。但し、Ｈk0＝０である。ここで、（１）式の第２項ΣＨki-1は、先順位債権額となる。
【００７０】
先順位債権額を決める各順位ｍ−１の債権額Ｈkm-1は、次のように求める。即ち、その順位ｍ−１の担保権を表す担保権通し番号Ｄkm-1に他の物件番号Ｃxが関連付けられているかどうかを判定する。言い換えれば先順位担保権が共同担保であるかどうかを判定する。
【００７１】
２−ｉ）先順位担保権が共同担保でない場合
関連付けられた他の物件番号Ｃxがない場合には、順位ｍ−１の債権額Ｈkm-1は、担保権通し番号Ｄkm-1に対応する残債額または設定額Ｆkm-1に等しく、
【００７２】
【数２】
2004192561.tif 000005
となる。
【００７３】
２−ｉｉ）  先順位担保権が共同担保の場合
一方、担保権通し番号Ｄkm-1に他の物件番号Ｃxも関連付けられている場合（言い換えれば、担保権通し番号Ｄkm-1に対応する担保権が共同担保である場合）、その共同担保権が他の物件番号Ｃx（ｘ＝１，…）において順位ｙであるとすると、債権額Ｈkm-1は、共同担保に係る物件番号Ｃxの順位ｙにおける担保余力Ｇxyと、今着目している物件番号Ｃkの順位ｍ−１における担保余力Ｇkm-1との割合に応じて、担保権通し番号Ｄkm-1に対応する残債額または設定額Ｆkm-1を按分したものとする。即ち、下記の式で債権額を求める。
【００７４】
【数３】
2004192561.tif 000006
この（３）式を一般式で定義すると、物件番号Ｃkの順位ｍの担保権が共同担保である場合、その担保権の債権額Ｈkmは、
【００７５】
【数４】
2004192561.tif 000007
と表すことができる。
【００７６】
以上をまとめると、担保余力演算部３２０で行う処理としては、今、着目している担保物件Ｃkの順位ｍの当行担保権について、担保物件Ｃkの担保価格Ｓkを取得し、さらに、各先順位が共同担保である場合には、他の担保物件との担保余力を考慮しつつ、その債権額Ｈを求めて、さらに、その債権額を合計することにより先順位債権額を求める（図１３のステップＳ２）。そして、今、着目している担保物件Ｃkの順位ｍの当行担保権の担保余力を演算する（図１３のステップＳ３）。
【００７７】
[３．本件貸出口債権額の演算]
次に、貸出口債権額を按分した本件貸出口債権額を演算する。ここで、「本件貸出口債権額」とは、今着目している担保物件に割り振られる当該貸出口の貸出残高または設定額をいう。
【００７８】
まず、着目している貸出口が徴求する当行担保権が複数であるかどうかを判定する。つまり、貸出口番号Ａiに複数の当行担保権番号Ｂjが関連付けられているかどうかを判定する。複数の当行担保権番号Ｂjが関連付けられている場合は、累積となる。また、その当行担保権番号Ｂjに複数の物件番号Ｃk、Ｃx、…が関連付けられているかどうか、つまり共同であるかどうかを判定する。それぞれの判定結果に応じて以下の処理を行う。
【００７９】
３−ｉ）貸出口が単独の当行担保権で保全され、当行担保権が共同担保でない場合
本件貸出口債権額Ｋkmは貸出口債権額に等しく、
【数５】
2004192561.tif 000008
である。
【００８０】
３−ｉｉ）貸出口が単独の当行担保権で保全され、当行担保権が共同担保である場合
着目している当行担保権を表す当行担保番号Ｂjに物件番号Ｃkのみならず、他の物件番号Ｃxも関連付けられている場合、つまり、当行担保権が共同担保である場合には、貸出口債権額を着目している物件番号Ｃkの順位ｍにおける担保余力Ｇkmと、他の物件番号Ｃxの順位ｙにおける担保余力Ｇxyとの割合に応じて、貸出口債権額を按分する。よって、計算式は、（３）、（３’）式と同様となり、
【００８１】
【数６】
2004192561.tif 000009
となる。
【００８２】
３−ｉｉｉ）貸出口が複数の当行担保権で保全されており、その当行担保権がすべて同順位である場合
今、着目している貸出口が複数の当行担保権で保全され、つまり、累積であり、且つその当行担保権の順位が同順位であるとき、これらの複数の当行担保権は同等に扱い、本件貸出口債権額をそれぞれの当行担保権の順位における担保力の割合に応じて按分する。
【００８３】
即ち、着目している物件番号Ｃkの順位ｍにおける担保余力Ｇkmと、他の物件番号Ｃxの順位ｍにおける担保余力Ｇxmとの割合に応じて、貸出口債権額を按分したものとする。すると、本件貸出口債権額Ｋkmは、共同担保の場合と同様になり、
【００８４】
【数７】
2004192561.tif 000010
となる。累積となる担保権の少なくとも１つが共同担保である場合にも計算式は同様であり、関係する各担保物件における順位ｍの担保余力の割合に応じて貸出口債権額Ｋkmを按分する。尚、累積となる担保権の少なくとも１つが共同担保であり、その共同担保に関係する担保物件における順位ｍが異なる場合、その中の最先順位と、他の累積の担保権の順位とを比較して、同順位であるか否かを判定するとよい。
【００８５】
３−ｉｖ）貸出口が複数の当行担保権で保全され、その中で当行担保権の順位が異なるものが存在する場合
原則として、先順位のものから設定額、担保余力、または設定額と担保余力とのいずれか小さい方の額を限度として、貸出口債権額を割り振り、貸出口債権額の余った分は、後順位に順次まわしていく。
【００８６】
先順位に同順位の複数の当行担保権が存在するときには、まず、上述の３−ｉｉｉ）の（４”）式で割り振った後、設定額、担保余力、または設定額と担保余力とのいずれか小さい方の額を限度として、貸出口債権額を割り振る。以降の処理として、さらに、次のような方式が考えられる。
【００８７】
即ち、３−ｉｖ−１）貸出口債権額の余った分は、後順位に順次まわしていくか、または、３−ｉｖ−２）貸出口債権額の余った分は、先順位の複数の当行担保権の中で、設定額、担保余力、または設定額と担保余力とのいずれか小さい方の額の限度にまで達しておらず、余裕があるものがある場合には、限度となるまでその余裕分を当該当行担保権にさらに割り振り、貸出口債権額のさらに余った分は、後順位に順次まわしていく（この処理を「貸出口の足らずまい処理」と称する）か、または、３−ｉｖ−３）その他の方法で後順位にまわしていく。３−ｉｖ−１）、３−ｉｖ−２）またはその他の任意の方式により、貸出口債権額を複数の当行担保権に割り振る。
【００８８】
以上をまとめると、本件貸出口債権額演算部３３０で行う処理としては、今、処理中の貸出口番号Ａiについて、それに関連付けられる複数の当行担保権及び／または複数の担保物件がある場合に、それぞれの応じた方式で、今、着目している担保物件Ｃkの順位ｍの当行担保権に按分される本件貸出口債権額を求める（図１３のステップＳ４）。
【００８９】
[４．担保余力当行持分の演算]
次に、（１）式によって計算された担保余力に対して同順位債権額を考慮して、担保余力当行持分を求める。即ち、担保余力当行持分は、担保余力当行持分（担保余力持分とも言う）＝担保余力×本件貸出口債権額（頭打ち処理後）／同順位債権額で定義される。ここで、「同順位債権額」とは、当該貸出口が帰属する担保権と同様の法的権利を有する担保権でカバーされる債権額の合計額である。尚、当行の他の貸出口に帰属する担保権が同順位債権額に含まれる場合にも、他の金融機関の担保権の場合と同じ扱いとする。以下、説明する。
【００９０】
今、着目している物件番号Ｃkに対応する順位ｍの当行担保権の担保余力がＧkmであるとし、その同順位債権額Ｒkmを求めることを考える。
【００９１】
４−ｉ）  同順位の他の担保権がない場合
同順位債権額Ｒkmは、
【００９２】
【数８】
2004192561.tif 000011
となる。
【００９３】
４−ｉｉ）  同順位の他の担保権がある場合
即ち、同順位の担保権を表す担保権通し番号Ｄq（ｑ＝１，…，）が存在する場合、その同順位の担保権の債権額がＨqであるとすると、同順位債権額Ｒkmは、
【００９４】
【数９】
2004192561.tif 000012
となる。尚、Ｈqは、（２）式または（３’）式で定義される。
【００９５】
ここで、Ｋ’kmは、頭打ち処理後（根抵当考慮後とも言う）の本件貸出口債権額Ｋkmであり、本件貸出口債権額Ｋkmを設定額で頭打ち処理した金額である。例えば、今着目している物件番号Ｃkの順位ｍにおける当行担保権が根抵当権である場合には、その設定額＝極度額Ｕkmを上限とする。即ち、
【数１０】
2004192561.tif 000013
で定義される。Ｍｉｎ（ａ，ｂ）は、ａとｂのうちの大きくない方の値を返す演算子である。（７）式の意味は、同順位債権を考えるときに、当該当行担保権の法的権利は設定額以上はないので、設定額で頭打ちするというものである。
【００９６】
ここで、根抵当権の場合の設定額である極度額Ｕkmについては、根抵当権が共同担保である場合があるので、説明を補足する。今着目している物件番号Ｃkの順位ｍにおける根抵当権である当行担保権が共同担保でない場合には、極度額Ｕkmは、
【００９７】
【数１１】
2004192561.tif 000014
となる。一方、今着目している物件番号Ｃkの順位ｍにおける当行担保権が共同担保である場合には、極度額Ｕkmは、共同担保となっている他の物件との間でそれらの担保余力に応じて按分する。この考え方は、今までの按分の考え方と同じである。即ち、極度額Ｕkmは、
【００９８】
【数１２】
2004192561.tif 000015
となる。
【００９９】
４−ｉ）のケースの場合、担保余力当行持分Ｇ’kmは、
【０１００】
【数１３】
2004192561.tif 000016
となる。（１０）式は、同順位の他の担保権がない場合、担保余力当行持分＝担保余力となることを表す。
【０１０１】
４−ｉｉ）のケースの場合、担保余力当行持分Ｇ’kmは、
【０１０２】
【数１４】
2004192561.tif 000017
となる。（１１）式の意味は、今着目している物件番号Ｃkの順位ｍの当行担保権に同順位にある他の担保権が存在する場合に、その担保余力を本件貸出口債権額／同順位債権額の割合で按分したものを、本件の担保余力である担保余力当行持分とするというものである。このときに、頭打ち処理した本件貸出口債権額Ｋ’kmを用いて割合を決定するのは、本件の法的な権利の範囲は、設定額の範囲までだからである。
【０１０３】
さらに、（１０）式または（１１）式のいずれかで求めた担保余力当行持分Ｇ’kmは、その設定額Ｕkmを上限とする頭打ち処理を行う。そのために、頭打ち処理後の担保余力当行持分Ｇ” kmは、
【０１０４】
【数１５】
2004192561.tif 000018
と表される。（１２）式の意味は、着目している担保権に対する担保余力が多く余っていたとしても、その着目している担保権の法律的な権利は、設定額よりも大きくはならないので、設定額による制限を課すというものである。
【０１０５】
一方、今着目している担保権が共同担保の根抵当権である場合に、（１２）式によって頭打ち処理をした結果、頭打ち処理後の担保余力当行持分の合計が、貸出口債権額よりも小さい場合の中で、修正をした方が良い場合がある。今着目している当行担保権の頭打ち処理後の担保余力当行持分Ｇ” kmに対して共同担保の関係にある他の担保物件Ｃxの頭打ち処理後の担保余力当行持分をＧ”xとする。
【０１０６】
【数１６】
2004192561.tif 000019
となる場合は、外見的には担保割れを起こしている状態である。しかしながら、一方の担保物件では、極度額まで余裕があるのに対して、他方の担保物件では、極度額によって頭打ちになったために、上記のような担保割れを起こす結果となっている場合がある。即ち、
【０１０７】
【数１７】
2004192561.tif 000020
の関係が成り立つ場合に、（１２）式の頭打ち処理により、
【０１０８】
【数１８】
2004192561.tif 000021
となってしまう場合がある。このようなケースは、同順位に大きな設定額の他の担保権が存在する場合に特に起こりやすい。その場合には、余力の足らずまい処理を行う。即ち、（１３）、（１４）式を満足する場合には、足らずまい処理後の担保余力当行持分Ｇ”kmは、
【０１０９】
【数１９】
2004192561.tif 000022
とする。尚、ここで、Ｆkm＝Ｕkm＋Ｕx＝按分していない極度額である。（１５）式は、求めた担保余力当行持分Ｇ’kmは、根抵当権の設定額から一方の担保物件における担保余力当行持分を引いた差額（Ｆkm−Ｇ’x）を限度として、修正後の担保余力当行持分Ｇ”kmとすることを意味する。
【０１１０】
以上をまとめると、担保余力当行持分演算部３４０で行う処理として、今、着目しているＣkの順位ｍの当行担保権について、同順位債権額を演算し、同順位債権額と本件貸出口債権額の割合から担保余力当行持分を演算し（図１３のステップＳ５）、さらに、その担保余力当行持分をその設定額で制限する頭打ち処理を行う（図１３のステップＳ６）。共同担保の場合に、余力の足らずまい処理が必要な場合には、その処理を行う（図１３のステップＳ７）。
【０１１１】
[５．担保割合の演算]
以上のようにして、今着目している担保物件Ｃkの順位ｍの当行担保権において、頭打ち処理後の担保余力当行持分Ｇ”kmが求まり、また、本件貸出口債権額Ｋkmが求められると、担保割合Ｌkmは、以下の式で求められる。
【０１１２】
【数２０】
2004192561.tif 000023
即ち、担保割合＝担保余力当行持分／本件貸出口債権額で定義される。
【０１１３】
また、総担保割合Ｌ’kmは、以下の式で求められる。
【０１１４】
【数２１】
2004192561.tif 000024
即ち、総担保割合＝担保価格／（先順位債権額＋同順位債権額）で定義される。
【０１１５】
担保割合演算部３５０が行う処理としては、今、着目している物件番号Ｃkに対応する順位ｍの当行担保権に対して、本件貸出口債権額演算部３３０で求められた本件貸出口債権額と、担保余力当行持分演算部３４０で求められた担保余力当行持分から担保割合を算出する（図１３のステップＳ８）。また、担保余力演算部３２０で求められた先順位債権額と、担保余力当行持分演算部３４０で求められた同順位債権額とから、総担保割合を演算する（図１３のステップＳ９）。
【０１１６】
さらに、以上の処理を着目している貸出口番号Ａiに関連付けられているすべての当行担保権番号Ｂjに関連付けられているすべての担保物件Ｃkについて行い（図１３のステップＳ１０）、貸出口毎の合計の担保割合、総担保割合を求める（図１３のステップＳ１１）。演算した結果は、貸出口台帳ファイル１２６に格納される。
【０１１７】
貸出口台帳ファイル１２６のデータは、利用者側コンピュータ１２からの要求に応じて、台帳出力部３６０が起動して、図１２に示すような台帳を出力する。本発明では、図１２に示すように、台帳を、貸出口毎に出力することができる。これは、従来の取引先毎でしか台帳を出力することができなかったシステムと比較して大きな相違である。
【０１１８】
［６．貸出口債務額Ｋiの分割処理］
上述の説明は、簡単のために、考慮する貸出口番号Ａiに関連付けられている当行担保権番号Ｂjは、他の貸出口番号Ａk≠i（貸出口債権額Ｋk）に関連付けられていないものと仮定した。しかしながら、実際には、同じ担保権に対して複数の貸出口を設定する場合があり、その場合に、複数の貸出口の貸出口債権額を同じ担保権に対してどのように割り振るかは、一義的には決まらない。
【０１１９】
割り振る方式として、大別して、６−ｉ）複数の貸出口に優劣をつける方式、６−ｉｉ）複数の貸出口を同等に扱う方式、６−ｉｉｉ）これらの６−ｉ）、６−ｉｉ）の方式を任意に指定する方式等が考えられる。また、優劣をつける方式の場合にも、さらに優劣の基準として、６−ｉ−１）貸出日等の基準日を基準として優劣をつける、６−ｉ−２）金額の大小を基準として優劣をつける、６−ｉ−３）登録の順番を基準として優劣をつける、６−ｉ−４）指定により優劣をつける、といった方式が考えられる。このいずれかの方式を採用して、そのルールに基づいて、本件貸出口債権額演算部３３０は、貸出口債権額を割り振る。６−ｉ）方式の貸出口に優劣をつける場合、優先の貸出口から先順位の当行担保権に割り振られる。即ち、既に、優先の貸出口Ａk≠iが当行担保権番号Ｂjと関連付けられておりその貸出口Ａkの貸出口債権額がＫkであり、当行担保権番号Ｂjで表される担保権の設定額がＦjであるとすると、
【０１２０】
【数２２】
2004192561.tif 000025
の場合、Ｆj−Ｋkを劣後の着目する貸出口Ａiの当行担保権番号Ｂjの担保権に対応する貸出口債権額とする。このとき、優先の貸出口Ａkは、設定額＝本件貸出口債権額Ｋkの同順位にある他の金融機関の担保権と同等に扱って、貸出口Ａiの当行担保権番号Ｂjについての担保余力当行持分の算出を行う。また、この当行担保権番号Ｂjに対応する貸出口債権額Ｆj−Ｋkで、劣後の貸出口Ａiの貸出口債権額Ｋiをすべてカバーできない場合、即ち、Ｆj−Ｋk＜Ｋiである場合、当行担保権番号Ｂj以外の貸出口Ａiに関連付けられている当行担保権番号Ｂhに対して、残りの貸出口債権額Ｋi−（Ｆj−Ｋk）を貸出口債権額とする。このとき、当行担保権番号Ｂj以外の当行担保権番号Ｂhに対して当行担保権番号Ｂjが先順位である場合には、当行担保権番号Ｂjは他の金融機関の担保権と同様に扱って、貸出口Ａiの当行担保権番号Ｂhの担保余力の算出を行う。このように、貸出口Ａiの貸出口債権額Ｋiを、当行担保権番号ＢjとＢhに対応する貸出口債権額として、Ｆj−Ｋk、Ｋi−（Ｆj−Ｋk）にそれぞれ分割して、担保余力の算出を行う。
【０１２１】
本件貸出口債権額演算部３３０では、今着目している貸出口に関連付けられている当行担保権に異なる貸出口が関連付けられている場合に、必要に応じて、今着目している貸出口の貸出口債権額の分割処理を行った後、（４）、（４’）、（４”）式等の演算を行う。
【０１２２】
具体的な事例に従って、演算例を説明する。金額の単位は省略する。
【０１２３】
[ケース１：単一担保、同順位債権なしの場合]
当行は２００の貸出口債権額を、担保価格５００の土地に普通抵当権を設定することにより保全している。
【０１２４】
【表２】
2004192561.tif 000026
[ケース２：単一担保、他の同順位債権ありの場合]
当行は５００の貸出口債権額を、担保価格８００の土地に根抵当権を設定（極度額５００、同順位にＢ銀行の根抵当権５００があり）することにより保全している。
【０１２５】
【表３】
2004192561.tif 000027
[ケース３：複数担保物件の累積の場合]
当行は９００の債権を担保価格７００の物件Ｃ1（当行６００の根抵当権）と、担保価格９００の物件Ｃ2（当行６００及びＢ銀行の３００の根抵当権を設定）で保全している。物権Ｃ1及びＣ2ともに先順位債権額は無いものとする。権利関係は、下表の関係となっている。
【０１２６】
【表４】
2004192561.tif 000028
【０１２７】
【表５】
2004192561.tif 000029
[ケース４：複数担保物件の共同担保、先順位あり、他の同順位なしの場合]
当行は２００の貸出口債権額を、物件Ｃ1、Ｃ2に２００の共同根抵当権を設定することにより保全している。Ｂ行は、物件Ｃ1、Ｃ2に３００の共同根抵当権を設定し、Ｃ行は、物件Ｃ2に１５０の根抵当権を設定している。権利関係は、下表の関係となっている。
【０１２８】
【表６】
2004192561.tif 000030
【０１２９】
【表７】
2004192561.tif 000031
[ケース５：複数担保物件の共同担保、先順位あり、他の同順位ありの場合]
当行は２００の貸出口債権額を、物件Ｃ1、Ｃ2に２００の共同根抵当権を設定することにより保全している。Ｂ行は、物件Ｃ1、Ｃ2に３００の共同根抵当権を設定し、Ｃ行は、物件Ｃ2に１５０の根抵当権を設定しており、Ｄ行は、物件Ｃ1に当行と同順位で１５０の根抵当権を設定している。権利関係は、下表の関係となっている。
【０１３０】
【表８】
2004192561.tif 000032
【０１３１】
【表９】
2004192561.tif 000033
[ケース６：複数担保物件の共同担保、先順位あり、他の同順位なしの場合]
当行は２００の貸出口債権額を、物件Ｃ1、Ｃ2に１００の共同根抵当権を設定することにより保全している。Ｂ行は、物件Ｃ1、Ｃ2に３００の共同根抵当権を設定し、Ｃ行は、物件Ｃ2に１５０の根抵当権を設定している。権利関係は、下表の関係となっている。
【０１３２】
【表１０】
2004192561.tif 000034
【０１３３】
【表１１】
2004192561.tif 000035
[ケース７：複数担保物件の累積の場合（貸出口の足らずまい処理）]
当行は６００の貸出口債権額を、物件Ｃ1、Ｃ2により保全しており、物件Ｃ1に第１順位で根抵当権２００、第３順位で根抵当権３００を設定し、物件Ｃ2に第１順位で根抵当権３００を設定している。Ｂ行は、物件Ｃ1に第２順位で２００の根抵当権を設定している。権利関係は、下表の関係となっている。
【０１３４】
【表１２】
2004192561.tif 000036
担保物件Ｃ1と担保物件Ｃ2の第１優先順位同士の計算
【０１３５】
【表１３】
2004192561.tif 000037
上表において、貸出口の足らずまい処理により、担保物件Ｃ2の当行担保権の貸出口債権額の担保余力に余裕があるので、担保余力を頭打ちとして、貸出口債権額Ｋ’21＝１５０としている。さらに余っている貸出口債権額６００のうちの６００−２００−１５０＝２５０を次表の担保物件Ｃ1の第３優先順位における本件貸出口債権額とする。
【０１３６】
【表１４】
2004192561.tif 000038
合計は次の通りとなる。
【０１３７】
【表１５】
2004192561.tif 000039
[ケース８：複数担保物件の共同担保、他の同順位ありの場合（余力の足らずまい処理）]
当行は２００の貸出口債権額を、物件Ｃ1、Ｃ2に２００の共同根抵当権を設定することにより保全している。Ｂ行は、物件Ｃ1、Ｃ2に３００の共同根抵当権を設定し、Ｃ行は、物件Ｃ2に１５０の根抵当権を設定しており、Ｄ行は、物件Ｃ1に当行と同順位で３００の根抵当権を設定している。権利関係は、下表の関係となっている。
【０１３８】
【表１６】
2004192561.tif 000040
【０１３９】
【表１７】
2004192561.tif 000041
[ケース９：貸出口が順位の異なる根抵当に分かれる場合]
当行は貸出口債権額が５０の貸出口Ａ1と、貸出口債権額が１００の貸出口Ａ2と、貸出口債権額が２００の貸出口Ａ3との複数の貸出口Ａ1、Ａ2、Ａ3を、物件Ｃ1、Ｃ2に３００の共同根抵当権及び２００の共同根抵当権を設定することにより保全している。貸出日は古い順にＡ1、Ａ2、Ａ3となっている。Ｂ行は、物件Ｃ2に１５０の根抵当権を設定している。権利関係は、下表の関係となっている。今は、貸出口Ａ3についての按分割合を演算することを目的とする。
【０１４０】
【表１８】
2004192561.tif 000042
この場合には、貸出日が古い順に、先順位の担保権から割り当てる方式（前記方式１−１）を採用するものとする。よって、貸出口Ａ1は、３００の共同根抵当権により保全し、さらに、貸出口Ａ2も３００の共同根抵当権により保全し、着目している貸出口Ａ3は３００の共同根抵当権と、２００の共同根抵当権により保全する。そして、貸出口Ａ3の貸出口債権額２００のうちの１５０が３００の共同根抵当権により保全され、貸出口Ａ3の貸出口債権額２００のうちの５０が２００の共同根抵当権により保全されると考えて、貸出口債権額を１５０と５０に分割して、それぞれの貸出口債権額について、按分割合を計算する。
【０１４１】
まず、貸出口債権額１５０の方は、次のようになる。
【０１４２】
【表１９】
2004192561.tif 000043
次に、貸出口債権額５０の方は、次のようになる。
【０１４３】
【表２０】
2004192561.tif 000044
貸出口債権額１５０と５０の結果を総合すると、次のようになる。
【０１４４】
【表２１】
2004192561.tif 000045
尚、以上の計算において、貸出口債権額１５０を計算するときには、他の貸出口Ａ1とＡ2は、他の金融機関の同順位の担保権であり、その担保権の設定額＝貸出口の貸出口債権額とおいたものと同等の扱いとし、貸出口債権額５０の分を計算するときには、関係のない担保権は、その担保権の設定額とした他の金融機関の先順位の担保権として扱っていることに注意されたい。
【０１４５】
同様に前述の６−ｉ−２）〜６−ｉ−２）のルールに従って、計算することも可能である。
【０１４６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、取引である貸出口単位でその取引のリスク量を表すパラメータを求めることができるようになるので、より精度の良いきめ細やかな担保評価を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の担保評価システムを構成するコンピュータを含む全体の構成ブロック図である。
【図２】本発明の担保評価システムを構成するコンピュータの記憶装置の詳細ブロック図である。
【図３】記憶装置に格納されるテーブルファイルの相関図である。
【図４】担保権登録の画面例である。
【図５】物件登録の画面例である。
【図６】物件登録の詳細画面として、物件区分が集合債権の場合の登録画面例である。
【図７】物件登録の詳細画面として、物件区分が上場株式の場合の登録画面例である。
【図８】物件登録の詳細画面として、物件区分が土地の場合の登録画面例である。
【図９】貸出口登録の登録画面例である。
【図１０】担保権設定登録の登録画面例である。
【図１１】担保権設定登録において、担保権と担保物件との結び付けを行う登録画面例である。
【図１２】出力される台帳の表示例である。
【図１３】貸出口毎リスク量演算部で行われる処理手順を表すフローチャートである。
【符号の説明】
１０  担保評価システム
１０５  記憶装置
３０  貸出口毎リスク量演算部（取引毎リスク量演算部）
３２０  担保余力演算部
３３０  本件貸出口債権額演算部
３４０  担保余力当行持分演算部
３５０  担保割合演算部
【図１】
2004192561.tif 000046
【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
2004192561.tif 000050
【図６】
2004192561.tif 000051
【図７】
2004192561.tif 000052
【図８】
2004192561.tif 000053
【図９】
2004192561.tif 000054
【図１０】
2004192561.tif 000055
【図１１】
2004192561.tif 000056
【図１２】
2004192561.tif 000057
【図１３】
2004192561.tif 000058