(57)【要約】【課題】発電資産を有する電気事業者が立案したポートフォリオが、予想のとおり効果的に運用されているかどうかを確認，評価できるポートフォリオの運用評価装置を提供する。【解決手段】複数のパラメータの実績データからパラメータそれぞれの将来の予想値とその標準偏差を算出し、算出された予想値とその標準偏差及びポートフォリオを使用してシミュレーションにより収入，支出，収益の期待値を算出し、算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差及び予想値とその標準偏差を記憶し、電気事業者がポートフォリオ立案時に算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差と、ポートフォリオ運用開始後の運用評価する時点までの複数のパラメータの実績データを用いて再度算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差とを比較してマンマシンに表示する。【選択図】  図１
2004192479.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の管理装置から送付される複数のパラメータの実績データから前記パラメータそれぞれの将来の予想値とその標準偏差を算出する予想値作成エンジンと、該予想作成エンジンにより算出された予想値とその標準偏差及び発電資産運用のポートフォリオ収納部に収納されたポートフォリオを使用してシミュレーションにより収入，支出，収益の期待値を算出する収益計算エンジンと、該収益計算エンジンにより算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差及び前記予想作成エンジンにより算出された予想値とその標準偏差を記憶する入出力データ収納部と、電力取引を行う電気事業者がポートフォリオ立案時の前記収益計算エンジンにより算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差及び前記予想作成エンジンにより算出された予想値とその標準偏差を記憶するデータ収納部を備え、ポートフォリオ運用開始後の運用評価する時点までの複数のパラメータの実績データを用いて前記予想作成エンジン，シミュレーションにより再度算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差と前記データ収納部に記憶されているポートフォリオ立案時の前記収入，支出，収益の期待値とその標準偏差を比較してマンマシンに表示する発電資産運用のポートフォリオの運用評価装置。
【請求項２】
複数の管理装置から送付される複数のパラメータの実績データから前記パラメータそれぞれの将来の予想値とその標準偏差を算出する予想値作成エンジンと、該予想作成エンジンにより算出された予想値とその標準偏差及び発電資産運用のポートフォリオ収納部に収納されたポートフォリオを使用してシミュレーションにより収入，支出，収益の期待値を算出する収益計算エンジンと、該収益計算エンジンにより算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差を記憶する入出力データ収納部と、前記複数のパラメータの実績データ及び収入，支出，収益の期待値とその標準偏差の時間的な変動を表示するマンマシンを備えた発電資産運用のポートフォリオの運用評価装置。
【請求項３】
前記複数のパラメータの実績データ、あるいは前記収入，支出，収益の期待値のいずれかが設定された上下限値を超えた場合は、前記マンマシンに表示するあるいは音声で通知するようにした請求項２に記載の発電資産運用のポートフォリオの運用評価装置。
【請求項４】
他の事業者に設置されるコンピュータに、複数の管理装置から送付される複数のパラメータの実績データから前記パラメータそれぞれの将来の予想値とその標準偏差を算出する予想値作成エンジンと、該予想作成エンジンにより算出された予想値とその標準偏差及び発電資産運用のポートフォリオ収納部に収納されたポートフォリオを使用してシミュレーションにより収入，支出，収益の期待値を算出する収益計算エンジンと、該収益計算エンジンにより算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差及び前記予想作成エンジンにより算出された予想値とその標準偏差を記憶する入出力データ収納部と、運用者がポートフォリオ立案時の前記収益計算エンジンにより算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差及び前記予想作成エンジンにより算出された予想値とその標準偏差を記憶するデータ収納部が設けられ、ポートフォリオ運用開始後の運用評価する時点までの複数のパラメータの実績データを用いて前記予想作成エンジン，シミュレーションにより再度算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差と、前記データ収納部に記憶されているポートフォリオ立案時の前記収入，支出，収益の期待値とその標準偏差の比較を前記運用者のマンマシンに配信して表示する発電資産運用のポートフォリオの運用情報サービスシステム。
【請求項５】
他の事業者に設置されるコンピュータに、複数の管理装置から送付される複数のパラメータの実績データから前記パラメータそれぞれの将来の予想値とその標準偏差を算出する予想値作成エンジンと、該予想作成エンジンにより算出された予想値とその標準偏差及び発電資産運用のポートフォリオ収納部に収納されたポートフォリオを使用してシミュレーションにより収入，支出，収益の期待値を算出する収益計算エンジンと、該収益計算エンジンにより算出された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差を記憶する入出力データ収納部とを設け、前記複数のパラメータの実績データ及び収入，支出，収益の期待値とその標準偏差の時間的な変動を発電資産運用者のマンマシンに配信して表示する発電資産運用のポートフォリオの運用情報サービスシステム。
【請求項６】
前記発電資産運用者の要求時、あるいは前記複数のパラメータの実績データ，前記収入，支出，収益の期待値のいずれかが発電資産運用者の指定値を超えた場合に、前記複数のパラメータの実績データ及び収入，支出，収益の期待値とその標準偏差の時間的な変動を前記マンマシンに配信する請求項５に記載の発電資産運用のポートフォリオの運用情報サービスシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、発電資産を有し、電力取引所商品の取引，電力店頭商品の取引，電力相対取引などの電力取引を行う電気事業者が立案した発電資産運用のためのポートフォリオを評価するのに好適であるポートフォリオの運用評価装置及び運用情報サービスシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の技術としては、例えば
【非特許文献１】に記載されているように、発電資産を有する電気事業者がポートフォリオを立案する際、資産運用のリスクを考慮した収益を算出するために、リスクとなる要因の予想値とそのボラティリティー（標準偏差）、モンテカルロ法によるシミュレーション結果から、収益の期待値とその標準偏差を評価している。
【０００３】
【非特許文献１】
２００２年電気学会電力技術研究会ＰＥ−０２−３９／ＰＳＥ−０２−４９
「Monte Calro techniques for electricity price prediction in a competitive market」
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
【非特許文献１】に記載の従来の技術は、ポートフォリオの立案の実現方法についてその方法を示しているが、ポートフォリオ運用開始後の運用評価については配慮されていないものであった。
【０００５】
本発明の目的は、発電資産を有する電気事業者が立案したポートフォリオが、立案した時点で予想したとおり効果的に運用されているかどうかを確認，評価できる発電資産運用のためのポートフォリオの運用評価装置及び運用情報サービスシステムを提供することにある。
【０００６】
本発明の他の目的は、電気事業者が立案したポートフォリオの確認，評価により、電気事業者は、現在運用中のポートフォリオの変更や見直しを行える発電資産運用のためのポートフォリオの運用評価装置及び運用情報サービスシステムを提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の発電資産運用のためのポートフォリオの運用評価装置は、電気事業者が現在運用しているポートフォリオを立案した時点の収入，支出，収益の期待値及びその標準偏差を算出するための複数のパラメータの予想値とその標準偏差，ポートフォリオの収入，支出，収益の期待値とその標準偏差を保存しておき、ポートフォリオ運用開始後の運用評価する時点で、運用開始時から評価時点までの実績データを用いて複数のパラメータの予想値とその標準偏差，収入，支出，収益の期待値とその標準偏差を再度算出し、再度算出したそれらの値と保存しておいたそれらの値を比較して、ポートフォリオ運用者に表示するものである。
【０００８】
又、発電資産運用のためのポートフォリオの運用情報サービスシステムは、ポートフォリオ運用開始後の運用評価する時点で、上記の複数のパラメータの予想値とその標準偏差や、収入，支出，収益の期待値とその標準偏差を、電気事業者以外の他の事業者が、電気事業者に有料でサービスするものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施例を図１により説明する。図１は、本実施例のポートフォリオ運用評価システム１の機能ブロック図である。
【００１０】
発電資産を有し、電力取引所商品の取引，電力店頭商品の取引，電力相対取引等のいわゆる電力取引を行う電気事業者が使用するポートフォリオ運用評価システム１は、図１に示すように、燃料価格実績の管理装置２，為替実績の管理装置３，需要家の電力需要実績の管理装置４，電力取引所価格実績の管理装置５，発電資産設備の稼働率実績の管理装置６，支出実績の管理装置７とそれぞれ接続される燃料価格の予想値作成エンジン２１，為替の予想値作成エンジン２２，電力需要の予想値作成エンジン２３，電力取引所価格の予想値作成エンジン２４，発電資産設備稼働率の予想値作成エンジン２５，実績データ格納部１００，燃料価格の予想値作成エンジン２１に接続される燃料価格の予想データ格納部１０１，為替の予想値作成エンジン２２に接続される為替の予想データ格納部１０２，電力需要の予想値作成エンジン２３に接続される電力需要の予想データ格納部103，電力取引所価格の予想値作成エンジン２４に接続される電力取引所価格の予想データ格納部１０４，発電資産設備稼働率の予想値作成エンジン２５に接続される発電資産設備稼働率の予想データ格納部１０５，実績データ格納部１００と接続される比較エンジン１３，予想データ格納部１０１〜１０５と比較エンジン１３及び発電資産運用のポートフォリオ格納部１０６と接続される収益計算エンジン１１，比較エンジン１３と接続される複数ケースのデータ格納部１０８，複数ケースのデータ格納部１０８及び収益計算エンジン１１と接続される入出力データ格納部１０７，比較エンジン１３と複数ケースのデータ格納部１０８と入出力データ格納部１０７及び発電資産運用のポートフォリオ格納部１０６と接続されるマンマシン１２で構成される。
【００１１】
このように構成されたポートフォリオ運用評価システム１によりポートフォリオの立案は次の手順により行われる。ここで、ポートフォリオを策定するためのリスクの要因は複数のパラメータの変動を選定する。本実施例では、複数のパラメータの変動として、燃料価格の変動，為替の変動，電力需要の変動，電力取引所価格の変動，発電資産設備稼働率の変動を選定して説明する。
【００１２】
燃料価格実績の管理装置２から送付された燃料価格実績データを用いて、燃料価格の予想値作成エンジン２１により将来の燃料価格の予想値とその標準偏差を算出し、その予想値と標準偏差を燃料価格の予想データ格納部１０１に格納する。為替実績の管理装置３から送付された為替実績データを用いて、為替の予想値作成エンジン２２により将来の為替の予想値とその標準偏差を算出し、その予想値と標準偏差を為替の予想データ格納部１０２に格納する。電気事業者と契約している需要家の電力需要実績の管理装置４から送付された電力需要実績データを用いて、電力需要の予想値作成エンジン２３により将来の電力需要の予想値とその標準偏差を算出し、その予想値と標準偏差を電力需要の予想データ格納部103に格納する。電力取引所価格実績の管理装置５から送付された電力取引所価格実績データを用いて、電力取引所価格の予想値作成エンジン２４により将来の電力取引所価格の予想値とその標準偏差を算出し、その予想値と標準偏差を電力取引所価格の予想データ格納部１０４に格納する。発電資産設備の稼働率実績の管理装置６から送付された発電資産設備稼働率実績データを用いて、発電資産設備稼働率の予想値作成エンジン２５により将来の発電資産設備稼働率の予想値とその標準偏差を算出し、その予想値と標準偏差を発電資産設備稼働率の予想データ格納部１０５に格納する。
【００１３】
予想データ格納部１０１〜１０５に格納された各々の予想値と標準偏差と、発電資産運用のポートフォリオ格納部１０６に格納されたポートフォリオより、収益計算エンジン１１にてモンテカルロ法によるシミュレーションを行い、収入，支出，収益を計算する。ここで、発電資産運用のポートフォリオ格納部１０６に格納されたポートフォリオとは、運用者が立案した電力店頭商品の取引，電力相対契約などの電力取引によるポートフォリオのことである。
【００１４】
収益計算エンジン１１の計算結果である収入，支出，収益の期待値とその標準偏差と、収益計算エンジン１１の計算に使用した各データの予想値とその標準偏差は、入出力データ格納部１０７に格納される。
【００１５】
ポートフォリオ運用者は、マンマシン１２により、入出力データ格納部１０７に格納された収入，支出，収益の期待値とその標準偏差を評価し、発電資産運用のポートフォリオ格納部１０６に格納されたポートフォリオが妥当がどうかを評価する。
【００１６】
ポートフォリオ運用者は、例１で説明する手順によりポートフォリオの評価を行う。
【００１７】
立案した時点で入出力データ格納部１０７に格納された収入，支出，収益と、各データの予想値とその標準偏差は、複数ケースのデータ格納部１０８にも格納され、後述する比較に用いられる。
【００１８】
ポートフォリオの運用開始時から運用者が評価する時までの間の期間の燃料価格実績データを燃料価格実績の管理装置２から電力価格の予想値作成エンジン２１に、為替実績データを為替実績の管理装置３から為替の予想値作成エンジン２２に、電力需要実績データを電力需要実績の管理装置４から電力需要の予想値作成エンジン２３に、電力取引所価格実績データを電力取引所価格実績の管理装置５から電力取引所価格の予想値作成エンジン２４に、発電資産設備稼働率実績データを発電資産設備稼働率実績の管理装置６から発電資産設備稼働率の予想値作成エンジン２５にそれぞれ取り込み、各々の予想値とその標準偏差を予想値作成エンジン２１〜２５でそれぞれ再計算して、各々の予想値とその標準偏差を各々の予想データ格納部１０１〜１０５に格納する。
【００１９】
収益計算エンジン１１では、各々の予想データ格納部１０１〜１０５に格納された予想値とその標準偏差と、発電資産運用のポートフォリオ格納部１０６に格納され、既に運用中のポートフォリオとにより、収益計算エンジン１１にてモンテカルロ法によるシミュレーションを実施して収入，支出，収益を再計算し、入出力データ格納部１０７に格納する。マンマシン１２は、入出力データ格納部１０７に格納され、再計算された各々の予想値とその標準偏差と、複数ケースのデータ格納部１０８に格納されたポートフォリオ立案時の各々の予想値とその標準偏差を比較して、ポートフォリオ運用者にその相違を提示する。
【００２０】
その結果を見て、運用者は、ポートフォリオ立案時と評価時の相違を判断でき、各々の要因データから立案したポートフォリオの運用を評価できる。
【００２１】
この例で、各々の予想値作成エンジン２１〜２５で、（イ）ポートフォリオ立案時点からポートフォリオ運用後の評価する時点までの間の実績値を使用する場合、（ロ）ポートフォリオ立案時点で使用した実績値と、ポートフォリオ立案時点からポートフォリオ運用後の評価する時点までの実績値との両方の実績値を使用する場合の２つの場合について、収益計算エンジン１１にて収入，支出，収益の期待値とその標準偏差を算出する。この２つの場合について、入出力データ格納部１０７に格納され再計算された収入，支出，収益の期待値及びその標準偏差と、複数ケースのデータ格納部１０８に格納されたポートフォリオ立案時の収入，支出，収益の期待値及びその標準偏差を、ポートフォリオ運用者に比較提示する。その結果を見て、運用者は、２つの場合について収入，支出，収益のポートフォリオ立案時と運用期間経過後の相違を判断でき、立案したポートフォリオの運用を評価できる。
【００２２】
又、例１において、マンマシン１２より各々の要因データの予想値の上下限値とその標準偏差の上下限値を設定しておき、各々の予想データ格納部１０１〜
１０５に格納された各々の要因データの予想値あるいは標準偏差が設定値を越えた場合に、マンマシン１２に表示、あるいは音声により運用者に通知する。その結果、運用者は、今後の要因データの予想値が上下限値を超えることを判断でき、立案したポートフォリオの運用を評価できる。
【００２３】
ポートフォリオ運用の評価の例２を次に説明する。例２では、ポートフォリオの運用開始後、運用者が評価を行う時点で、運用開始から現時点までの収入と支出の実績データを収入，支出実績の管理装置７から実績データ格納部１００に格納し、要因データの各々の実績データを各々の管理装置２〜６から実績データ格納部１００に格納する。
【００２４】
運用者は、マンマシン１２により、収入，支出，収益の上下限値と、各々の要因データの上下限値の設定を行っており、実績データ格納部１００に格納された収入，支出，収益、各々の要因データの実績値とそれらの上下限値を比較エンジン１３にて比較し、上下限値を越えた場合には、そのことをマンマシン１２に表示，音声等で運用者に通知する。その結果、運用者は、その特定期間の収入，支出，収益の実推異常や要因データの実推異常を把握でき、立案したポートフォリオの特定期間後の運用を評価できる。
【００２５】
又、例２において、比較エンジン１３では処理を行わないで、収入，支出，収益データと要因データの実績値の時間的な変動をマンマシン１２に表示してデータの時間的な変動を運用者に提示する。これにより、運用者は、収入，支出，収益の実推と要因データの実推を把握でき、立案したポートフォリオの運用を評価できる。
【００２６】
次に、ポートフォリオ運用の情報サービスシステムの例を説明する。電気事業者以外の他の事業者に設置されたコンピュータには、各々の要因データの予想値作成エンジン２１〜２５と、予想データ格納部１０１〜１０５と同機能ものが設けられ、計算された各々の要因データの予想値とその標準偏差を、有料で電気事業者に設置されているマンマシンに配信して表示するあるいは音声により通知するサービスを行う。また、電気事業者の要求時や、各々の要因データの予想値あるいはその標準偏差が電気事業者の指定値を越えた場合に、予想データ格納部１０１〜１０５と同機能を有するコンピュータから、各々の要因データの予想値とその標準偏差を、有料で電気事業者に配信する。
【００２７】
又、電気事業者以外の他の事業者が、ポートフォリオ運用評価システム１と同機能を有するコンピュータを所有して、上述した内容のレポートを電気事業者のマンマシン１２に有料で配信するサービスを行ってもよい。
【００２８】
【発明の効果】
本発明によれば、発電資産を有する電気事業者が立案したポートフォリオが、立案した時点で予想したとおりに効果的に運用されているかどうかを確認，評価することができる。又、ポートフォリオの運用の確認，評価が行えるので、運用中のポートフォリオの変更や見直しを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ポートフォリオ運用評価システムの機能ブロックの構成図である。
【符号の説明】
１…ポートフォリオ運用評価システム、２，３，４，５，６，７…管理装置、１１…収益計算エンジン、１２…マンマシン、１３…比較エンジン、２１，２２，２３，２４，２５…予想値作成エンジン、１００…実績データ格納部、１０１，１０２，１０３，１０４，１０５…予想データ格納部、１０６…ポートフォリオ格納部、１０７…入出力データ格納部、１０８…データ格納部。
【図１】
2004192479.tif 000003