(57)【要約】【課題】融資に対する与信判定において、できるだけ顧客の信用リスクを分散し、より多くの顧客への融資承認ができる与信審査方法を提供する。【解決手段】顧客に関するデータを入力（４０１）し、前記データを用いて前記顧客の与信審査（４０２）を行い、前記与信審査において「融資実行をしない」と判定された顧客に関する前記データを辞退顧客情報として蓄積する（４０５）。次に、前記「融資実行しない」と判定された顧客データを含み、それ以前に蓄積された前記辞退顧客情報の中の１つ以上の顧客データとの組合せを作成（４０７）し、前記組合せ結果を表示（４０８）し、前記組合せ結果の表示を参考にして前記組合せを構成する複数の顧客に対する与信審査（４０９）を行う。【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
顧客に融資を実行をするか否かを判定する与信審査方法において、顧客に関するデータを入力し、前記顧客データを用いて前記顧客の与信審査を行い、前記与信審査において「融資を実行しない」と判定された顧客に関する前記データを辞退顧客情報として蓄積し、前記「融資を実行しない」と判定された顧客データと、それ以前に蓄積された辞退顧客情報の中の１つ以上の顧客データとを組合せを作成し、前記組合せを構成する複数の顧客に対して一括して与信審査を行うことを特徴とする与信審査方法。
【請求項２】
前記顧客データを用いる前記顧客の与信審査で「融資を実行する」と判定された顧客情報を引受顧客情報として蓄積し、前記「融資を実行する」と判定された顧客データと、それ以前に蓄積された引受顧客情報の中の１つ以上の顧客データとの組合せを作成することを特徴とする請求項１記載の与信審査方法。
【請求項３】
前記複数の顧客に関するデータの組合せを作成する場合に、前記顧客のそれぞれのリスク度を１つ以上の経済指標の変動との相関として定義し、前記リスク度を用いて前記組合せを決定することを特徴とする請求項１または２記載の与信審査方法。
【請求項４】
組合せとしてまとめられた複数の顧客のそれぞれに関する前記リスク度をベクトルとしてとらえ、前記複数の顧客のそれぞれに関するリスク度のベクトルを１つのベクトルに合成し、前記複数のリスク度のベクトルと前記合成したベクトルとを同時に表示することを特徴とする請求項３記載の与信審査方法。
【請求項５】
前記蓄積された顧客情報には、データを蓄積した登録日が保持され、前記複数の顧客の組合せを作成する場合に、前記登録日が予め定められた日付よりも新しいデータを用いることを特徴とする請求項項１ないし４のうちいずれか１記載の与信審査方法。
【請求項６】
顧客に融資を実行をするか否かを判定する与信審査システムにおいて、顧客に関するデータを入力する手段と、前記顧客データを用いて前記顧客の与信審査を行う手段と、前記与信審査において「融資を実行しない」と判定された顧客に関する前記データを辞退顧客情報として蓄積する手段と、前記「融資を実行しない」と判定された顧客データと、それ以前に蓄積された辞退顧客情報の中の１つ以上の顧客データとを組合せを作成する手段と、前記組合せを構成する複数の顧客に対して一括して与信審査を行う手段とを備えたことを特徴とする与信審査システム。
【請求項７】
前記顧客データを用いる前記顧客の与信審査で「融資を実行する」と判定された顧客情報を引受顧客情報として蓄積する手段と、前記「融資を実行する」と判定された顧客データと、それ以前に蓄積された引受顧客情報の中の１つ以上の顧客データとの組合せを作成する手段とをさらに備えたことを特徴とする請求項６記載の与信審査システム。
【請求項８】
顧客に融資を実行をするか否かを判定する処理プログラムであって、顧客に関するデータを入力するステップと、前記顧客データを用いて前記顧客の与信審査を行うステップと、前記与信審査において「融資を実行しない」と判定された顧客に関する前記データを辞退顧客情報として蓄積するステップと、前記「融資を実行しない」と判定された顧客データと、それ以前に蓄積された辞退顧客情報の中の１つ以上の顧客データとを組合せを作成するステップと、前記組合せを構成する複数の顧客に対して一括して与信審査を行うステップとを有することを特徴とする処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、与信審査方法及びシステムに係り、特に、金融機関等において用いられる顧客の融資に対する与信審査を行う与信審査方法及びシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、金融機関においては、顧客データベースに蓄積した顧客の年齢、性別、居住地等の顧客属性情報や、クレジットカードやローンの支払状況等の顧客動態情報から、顧客の善し悪しをスコアとして算出する方法を、顧客の融資に対する与信審査に活用している。
【０００３】
スコアを算出する与信審査方法に関する従来技術として、例えば、イントロダクション・トゥ・クレジット・スコアリング（ＩＳＢＮ９９９５６４２２３９）（Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｃｒｅｄｉｔ　Ｓｃｏｒｉｎｇ）と呼ばれるスコアカードを用いる方法が知られている。この従来技術は、顧客データの項目を、項目毎に複数のカテゴリに分類し、それらのカテゴリ毎にスコアを付与し、ある顧客データが得られた場合に、顧客データの項目毎に該当するカテゴリを選択し、そこでのスコアを加算して、これをその顧客のスコアとして算出するものである。算出されたスコアは、該当する顧客の信用できる度合いを示す信用度であると考えることができる。そして、顧客の融資に対する与信審査は、算出したスコアが事前に決めた値（閾値）以上である場合に、融資を「お引受」し、閾値未満である場合に、融資を「ご辞退」するというように行われる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前述した従来技術によれば、ある閾値未満のスコアが付けられた顧客、すなわち、低い信用度が与えられた顧客に対して融資を実行することは、金融機関にとってリスクを取ることになり、そのような顧客に対しては融資を実行することができなかった。
【０００５】
本発明の目的は、できるだけ顧客の信用リスクを分散し、より多くの顧客への融資承認ができ、前述したような低い信用度が与えられた顧客に対しても、金融機関がリスクを取ることなく融資が実行可能となるような与信審査方法及びシステムを提供することにある。また、本発明の他の目的は、信用度の高い顧客に対して、より低金利での融資が可能となる与信審査方法及びシステムを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば前記目的は、顧客に融資を実行をするか否かを判定する与信審査方法において、顧客に関するデータを入力し、前記顧客データを用いて前記顧客の与信審査を行い、前記与信審査において「融資を実行しない」と判定された顧客に関する前記データを辞退顧客情報として蓄積し、前記「融資を実行しない」と判定された顧客データと、それ以前に蓄積された辞退顧客情報の中の１つ以上の顧客データとを組合せを作成し、前記組合せを構成する複数の顧客に対して一括して与信審査を行うことにより達成される。
【０００７】
本発明は、前述において、さらに、前記顧客データを用いる前記顧客の与信審査で「融資を実行する」と判定された顧客情報を引受顧客情報として蓄積し、前記「融資を実行する」と判定された顧客データと、それ以前に蓄積された引受顧客情報の中の１つ以上の顧客データとの組合せを作成することもできる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による与信審査方法及び与信審査システムの実施形態を図面により詳細に説明する。
【０００９】
図１はリスクベクトルの形態の一例について説明する図であり、まず、与信審査のための与信ポートフォリオを設計するときに用いるリスクベクトルの考え方について図１を参照して説明する。ここで、リスクベクトルとは、株価、為替や公定歩合などの経済指標の変動に対する審査対象顧客のリスク度の相関の強さを、“１”〜“−１”に規格化して表現するものである。
【００１０】
図１に示す例では、Ａ出版のリスクベクトル２０１とＢ商事のリスクベクトルと２０２が、横軸を為替、縦軸を株価とするグラフ上に描かれている。例えば、為替を円とドルとの為替相場、株価を日経平均株価であるとした場合、リスクベクトルは、それらの経済指標の変動と審査対象顧客である企業の業績、例えば、経常利益との相関を示す指標となる。図１に示す例の場合、Ａ出版のリスクベクトル２０１は（０．８，０．３）であり、このことは、Ａ出版のリスクの度合いは、株価変動に対しては０．３、為替変動に対しては０．８の影響があることを示している。同様に、Ｂ商事のリスクの度合いは、株価変動に対しては０．２、為替変動に対してはマイナス０．６の影響があることを示している。マイナスの値を取る場合、例えば、株価の場合には、株価上昇局面ではリスクの度合いが増加し、株価下降局面ではリスクの度合いが減少することを意味する。また、統合リスクベクトルは、複数の顧客をポートフォリオとしてまとめて、リスクベクトルを計算したものである。図１に示す統合リスクベクトル２０３は、Ａ出版のリスクベクトル２０１とＢ商事のリスクベクトル２０２とを合成したものである。なお、企業顧客ではない個人顧客に関しては、例えば、個人企業の勤務先のリスクベクトルを用いることが考えられる。
【００１１】
図２は本発明の第１の実施形態によるポートフォリオを用いる与信審査方法の概念を説明する図である。
【００１２】
図２に示するように、この実施形態の与信審査方法は、顧客３０１〜３０３が金融機関３００に融資申込を行い、金融機関３００において与信審査を行ものとしている。図示例は、顧客３０１を信用度の高い優良顧客、顧客３０２及び３０３を信用度のやや低いグレー顧客であると仮定し、グレー顧客に対してポートフォリオによる与信審査方法を適用する例を示している。但し、ここでは、説明のため、事前に顧客の信用度が判っているものと仮定しているが、実際には与信審査により顧客の信用度を判定するものとする。
【００１３】
図２において、顧客３０１に対する与信審査、融資は、まず、顧客３０１から金融機関３００に対して融資申込が行われる（１ａ）と、金融機関３００が、顧客３０１に対する与信審査を行い、顧客３０１が信用度が高い顧客であるので、審査判定の結果が「お引受」となり、顧客３０１に対する融資を実行する（２ａ）という手順で行われる。与信審査は、例えば、スコアカードを用いた審査方法により行われる。
【００１４】
顧客３０２に対する与信審査、融資は、まず、顧客３０２から金融機関３００に対して融資申込が行われる（１ｂ）と、金融機関が、顧客３０２に対する与信審査を行い、顧客３０２が信用度がやや低い顧客であるので、審査判定の結果が「ご辞退」となり、顧客３０２に対する融資を実行しない（２ｂ）という手順で行われる。このとき、顧客３０２の情報は、金融機関３００に蓄積されるものとする。次に、金融機関３００に対して、顧客３０３から融資申込が行われる（１ｃ）と、この顧客３０３も顧客３０２と同様に、信用度がやや低い顧客であるため、金融機関での審査判定の結果は「ご辞退」となる。
【００１５】
このとき、金融機関３００は、顧客３０２及び顧客３０３の融資申込を組合せて、融資可能な組合せを見つけ、顧客３０２及び顧客３０３それぞれに対して融資を実行する（３ｂ、２ｃ）。以下の説明において、複数の融資申込の組合せを与信ポートフォリオ３０４と呼ぶことにする。金融機関３００は、複数の信用度のやや低い顧客を適切に組合せた与信ポートフォリオによる融資を実行することにより、信用度のやや低い顧客に単独で融資を実行する場合に比べて、リスクを分散して融資を実行することができる。適切な与信ポートフォリオの設計については後述する。
【００１６】
図３は本発明の第１の実施形態による与信審査システム４００の構成例を示すブロック図、図４は与信審査システム４００が備えるご辞退顧客情報データベース４０６における顧客情報データの形態の一例を説明する図、図５は与信ポートフォリオによる与信審査結果表示画面７００の形態の一例を示す図であり、次に、これらの図を参照して与信審査システム４００について説明する。
【００１７】
図３に示すように、与信審査システム４００は、顧客情報収集手段４０１、与信審査手段４０２、与信審査結果表示手段４０３、審査判定手段４０４、ご辞退顧客情報蓄積手段４０５、ご辞退顧客情報データベース４０６、与信ポートフォリオ設計手段４０７、与信ポートフォリオ表示手段４０８、与信ポートフォリオ判定手段４０９及び与信ポートフォリオデータベース４１０を備えて構成されている。
【００１８】
顧客情報収集手段４０１は、顧客の与信審査に必要な顧客情報を収集する。この顧客情報は、例えば、顧客の性別、年齢、年収等の顧客が申込用紙に記載する情報や、個人信用情報機関等から入手可能な顧客の信用情報等である。顧客情報を収集する方法は、本発明では規定しない。
【００１９】
与信審査手段４０２は、顧客情報収集手段４０１により収集された顧客情報を用いて顧客に対する与信審査を行う。与信審査を行う方法は、従来技術として記載したスコアカードを用いる方法等を用いることができるが、本発明では規定しない。
【００２０】
与信審査結果表示手段４０３は、与信審査手段４０２における与信審査の結果を表示する。結果の表示方法については、最も簡単には顧客への融資実行の可否を「お引受」あるいは「ご辞退」などのように表示することであるが、本発明では規定しない。
【００２１】
審査判定手段４０４は、与信審査結果表示手段４０３での審査結果の表示を見て、審査担当者などが最終的な融資実行の判断を行う。
【００２２】
ご辞退顧客情報蓄積手段４０５は、与信判定手段４０４においてご辞退と判定された顧客情報をご辞退顧客情報データベース４０６に蓄積する。
【００２３】
辞退顧客情報データベース４０６に格納される顧客データは、図４に示すように、テーブル形式で管理され、顧客毎に１レコードとしてデータを保持する。各レコードには、管理番号５０１、企業名５０２、所在地５０３、電話番号５０４、業種５０５、資本金５０６、従業員数５０７、金利５０８、為替５０９及び株価５１０が備えられる。この顧客情報データにおける金利５０８、為替５０９及び株価５１０は、与信ポートフォリオを設計するために必要なリスクベクトルを構成する情報であり、例えば、マイナス１からプラス１までの実数値をとる。例えば、金利５０８は公定歩合、為替５０９は円とドルとの為替相場、株価５１０は日経平均株価と該当する企業の業績、例えば、経常利益との相関を示す指標である。金利５０８がマイナス０．８であるということは、公定歩合が上がった場合にその企業の業績に大きなマイナスの影響が出ることを示している。
【００２４】
与信ポートフォリオ設計手段４０７は、ご辞退顧客情報データベース４０６に保持されている顧客情報を適切に組合せ、ご辞退顧客への融資を複数組合せることにより融資実行可能となるように与信ポートフォリオを設計する。
【００２５】
与信ポートフォリオ表示手段４０８は、与信ポートフォリオ設計手段４０７により設計された与信ポートフォリオを表示し、ユーザに対して与信審査を行う情報を提供する。
【００２６】
与信ポートフォリオによる与信審査結果表示画面７００は、その一例を図５に示すように、与信ポートフォリオ・リスト７０１及びリスクベクトル・グラフ７０２を備える。与信ポートフォリオ・リスト７０１は、テーブル形式で、顧客毎に１レコードとしてデータを表示する。各レコードには、顧客を識別する番号、与信審査対象顧客の企業名、融資額、為替及び株価を備える。この与信ポートフォリオ・リスト７０１における為替及び株価は、リスクベクトルを構成する数値であり、為替及び株価は、それぞれ為替変動及び株価変動によるその顧客のリスク変動の尺度である。また、リスクベクトル・グラフ７０２は、与信ポートフォリオ・リスト７０１に表示された顧客のそれぞれをベクトル表示したものである。このリスクベクトル・グラフ７０２には、表示したベクトルを合わせたベクトルを総合リスクベクトル７０３として表示し、さらに、金融機関自身がすでに貸し付けている貸付け保有資産全体のリスクベクトル７０４を合わせて表示する。この保有資産リスクベクトル７０４は、金融機関の審査担当者が、貸付けの可否を統合リスクベクトル７０３により決定する際に、審査担当者により参照される。
【００２７】
与信ポートフォリオ判定手段４０９は、与信ポートフォリオ表示手段４０８で表示された情報等に基づいて、与信ポートフォリオによる融資実行を行うか否かを判定する。
【００２８】
与信ポートフォリオデータベース４１０は、与信ポートフォリオ判定手段４０９により融資実行が許可された場合に、与信ポートフォリオに融資実行が許可された顧客情報を保持するためのデータベースである。与信ポートフォリオデータベース４１０は、図４に示したご辞退顧客情報データベース４０６と同様な形態であり、与信ポートフォリオを一意に識別可能な番号を備える。
【００２９】
図６は与信審査システムでの顧客からの融資申込に対して与信審査をする処理手順を説明するフローチャートであり、次に、これについて説明する。
【００３０】
（１）まず、顧客情報収集手段４０１は、与信審査に必要な顧客情報を収集する。ここでの顧客情報は、例えば、顧客の年齢、年収等の融資の申込書に記載された顧客属性情報や、個人信用情報機関が保持する信用情報である（ステップ６０１）。
【００３１】
（２）次に、与信審査手段４０２は、ステップ４０１で収集された顧客情報を用いて顧客の与信審査を行う。すなわち、与信審査手段４０２は、例えば、従来技術で説明したスコアカードを用い、顧客情報に応じた与信審査を行うためのスコアを算出する（ステップ６０２）。
【００３２】
（３）次に、与信審査結果表示手段４０３は、与信審査手段４０２での与信審査結果を表示する。前述した例の場合、与信審査結果として、その顧客のスコアを表示する（ステップ６０３）。
【００３３】
（４）審査判定手段４０４は、ステップ６０４での与信審査結果に基づいて審査判定、すなわち、「お引受」か、「ご辞退」かを決定する。そして、審査判定が「お引受」か否かを調べ、「お引受」である場合、融資を実行して処理を終了する（ステップ６０４〜６０６）。
【００３４】
（５）ステップ６０５の調べで、審査判定が「お引受」でない場合、すなわち「ご辞退」となった場合、ご辞退顧客情報蓄積手段４０５は、該顧客情報をご辞退顧客情報データベース４０６に蓄積する（ステップ６０７）。
【００３５】
（６）次に、与信ポートフォリオ設計手段４０７は、ご辞退顧客情報データベース４０６の情報からリスクベクトルがゼロとなる与信ポートフォリオを設計する。与信ポートフォリオの設計は、現在の審査対象である顧客情報とご辞退顧客情報データベース４０６に保持する顧客とのすべての組合せの中からリスクベクトルがゼロとなるような与信ポートフォリオを見つけることになる。この場合に、組み合わせ最適化手法などを用いて与信ポートフォリオを見つける作業を効率化することができる（ステップ６０８）。
【００３６】
（７）与信ポートフォリオを設計できたか否かを判断し、設計できなかった場合、処理を終了する。設計できなかった場合には、与信審査対象である顧客の融資がご辞退とされることになり、その顧客の顧客情報は、ご辞退顧客情報データベース４０６に蓄積される。そして、その顧客は、それ以降に融資申込をした顧客との与信ポートフォリオに組み入れられた場合に融資を受けることができる（ステップ６０９）。
【００３７】
（８）ステップ６０９の判定で、与信ポートフォリオが設計できた場合、与信ポートフォリオ表示手段４０８は、設計した与信ポートフォリオに基づく与信審査結果を図５に示したような与信ポートフォリオによる与信審査結果表示画面７００により表示する（ステップ６１０）。
【００３８】
（９）審査担当者等の与信審査システム４００のユーザは、該与信ポートフォリオによる与信審査結果表示画面７００に表示された情報に基づいて審査判定を行い、審査判定が「お引受」か否かを判定する（ステップ６１１、６１２）。
【００３９】
（１０）ステップ６１２での審査判定が「お引受」である場合、その与信ポートフォリオを与信ポートフォリオデータベース４１０に蓄積し、該当する顧客情報をご辞退顧客情報データベース４０６から削除し、融資を実行して処理を終了する。一方、与信判定が「ご辞退」である場合、そのまま処理を終了する（ステップ６１３、６１４）。
【００４０】
前述した本発明の第１の実施形態は、与信審査において「ご辞退」となった顧客の融資申込をご辞退顧客情報として蓄積し、ご辞退となった融資申込の複数の組合せにより、リスクベクトルがゼロとなるような与信ポートフォリオを設計して、融資を実行するようにしているので、金融機関は、いままで「ご辞退」としてきた顧客に対してもリスクを分散させて融資を実行することができる。
【００４１】
なお、前述した本発明の第１の実施形態は、与信ポートフォリオの設計をリスクベクトルがゼロとなるように設計するとして説明したが、本発明は、許容できるリスクベクトルの大きさを閾値として予め設定し、その閾値以下のリスクベクトルを設計することにしてもよい。この場合の閾値は、統合リスクベクトルの長さが、例えば、ポートフォリオに組み入れた複数の顧客のそれぞれのリスクベクトルの内最も小さい長さのリスクベクトルの大きさに対して半分となるように定める等であってよい。このような閾値を用いるリスクベクトルの設計は、後述の実施形態においても同様に適用することができる。
【００４２】
また、前述した本発明の第１の実施形態は、「ご辞退」とした顧客情報を組合せて与信ポートフォリオによる与信審査を行い、融資実行する方法について示したが、本発明は、「お引受」とした顧客情報を組合せて与信ポートフォリオによる与信審査を行い、融資実行してもよい。この場合、優良な顧客を複数組合せているので、さらにリスク分散を行うことができ、これらの各顧客に対する貸付け利率を通常より低くすることが可能となる。
【００４３】
また、前述した本発明の第１の実施形態は、リスクベクトルの値をマイナス１からプラス１までの実数としたが、この値は、例えば、マイナス１００からプラス１００までの整数値としてもよい。
【００４４】
また、与信ポートフォリオによる与信審査結果表示画面７００において、前述では、ただ１つの与信ポートフォリオを表示する例を示したが、本発明は、与信ポートフォリオ設計手段４０７により設計した複数の与信ポートフォリオを表示するようにしてもよい。
【００４５】
さらに、本発明は、ご辞退顧客情報データベース４０６には顧客情報を登録した日付を保持し、与信ポートフォリオ設計手段４０７において、登録した日付が予め定められた日付より古くない、すなわち、前記登録日が予め定められた日付よりも新しい顧客情報だけを用いて与信ポートフォリオを設計するようにしてもよい。これにより、各顧客が融資を依頼してから比較的短期間の間に融資の実行を行うことができる。
【００４６】
また、本発明は、ご辞退顧客情報データベース４０６において融資希望期日を設け、この融資希望期日を顧客毎に設定するステップをさらに設け、与信ポートフォリオ設計手段４０７により前述の融資希望期日内の顧客情報だけを用いて与信ポートフォリオを設計するようにしてもよい。これにより、各顧客に融資期日内に融資を実行することができる。
【００４７】
さらに、前述した本発明の第１の実施形態は、与信ポートフォリオをリスクベクトルにより設計するとして説明したが、本発明は、リスクベクトルを用いることなく、与信審査の担当者のノウハウや経験に基づいて与信ポートフォリオを設定してもよい。
【００４８】
前述した本発明の第１の実施形態において、複数のご辞退顧客情報を用いる与信ポートフォリオをリスクベクトルにより設計して、それらの顧客に融資の実行を行う場合の貸付け利率は、優良顧客に対する利率より高く設定されるが、与信ポートフォリオに組み入れた顧客相互間での利率差を設ける必要はない。利率差を設ける場合、従来手法を用いればよい。また、前述した本発明の第１の実施形態において、複数のご辞退顧客情報による与信ポートフォリオをリスクベクトルにより設計する際、各顧客のリスクベクトルを、その顧客が希望している融資額により重み付けしたものとして設計するようにすることもできる。
【００４９】
図７は本発明の第２実施形態によるポートフォリオを用いる与信審査方法の概念を説明する図である。
【００５０】
図７に示すように、本発明の第２の実施形態による与信審査方法は、顧客８０２〜８０４が金融機関８０１に融資申込を行い、金融機関８０１が顧客の融資申込を「ご辞退」とした場合、与信ポートフォリオ提供企業８００に与信ポートフォリオの設計を依頼して、その顧客の与信審査を行う。本発明の第２の実施形態は、顧客８０２を信用度の高い優良顧客、顧客８０３及び８０４を信用度のやや低いグレー顧客と仮定し、グレー顧客に対してポートフォリオによる与信審査方法を適用する例である。また、顧客８０４は、与信ポートフォリオ提供企業８００から紹介を受けた顧客であるものとする。
【００５１】
顧客８０２に対する与信審査は、金融機関８０１における与信審査の判定が「お引受」となった場合であり、与信審査方法は、前述した第１の実施形態の場合とと同様であるため、ここでは説明は省略する。
【００５２】
顧客８０３に対する与信審査は、まず、顧客８０３から金融機関８０１に対して融資申込が行われる（１ｂ）と、金融機関８０１が顧客８０３に対する与信審査を行うというように行われる。この結果、顧客８０３は、信用度がやや低い顧客であるので、審査判定は「ご辞退」となったとする。この場合、金融機関８０１は、顧客８０３への融資を実行可能するために、与信ポートフォリオ提供企業８００へその顧客情報を渡し、与信ポートフォリオの設計依頼を行う（２）。与信ポートフォリオ提供企業８００は、顧客８０３及びすでに与信ポートフォリオ提供企業８００において保持していた顧客８０４の融資申込を組合せて与信ポートフォリオ８０５として、顧客８０３及び顧客８０４を金融機関８０１に与信ポートフォリオにより融資可能であるとして提供する（３）。金融機関８０１は、顧客８０３及び８０４に対して融資を実行する（３ｂ、３ｃ）。
【００５３】
図８は本発明の第２の実施形態によるシステム構成の一例を示すブロック図である。
【００５４】
図８に示すように、本発明の第２の実施形態は、複数の金融機関のそれぞれが持つ各金融機関側与信審査システム９００〜９０２が、ネットワーク１０を介して与信ポートフォリオ提供企業が持つ与信ポートフォリオ設計システム９１０に接続されて構成されいる。図７により説明した例では、ただ１つの金融機関と与信ポートフォリオ提供企業８００の関係を示したが、図８に示すように、与信ポートフォリオ設計システム９１０は、複数の金融機関側与信審査システムとネットワーク１０を介して接続されるものとする。金融機関側与信審査システム９００〜９０２は、顧客情報収集手段４０１、与信審査手段４０２、与信審査結果表示手段４０３、審査判定手段４０４、ご辞退顧客情報送信手段９０３、与信ポートフォリオ設計結果受信手段９０４、審査判定結果通知手段９０５、与信ポートフォリオ表示手段４０８、与信ポートフォリオ判定手段４０９及び与信ポートフォリオデータベース４１０を備えている。
【００５５】
前述において、ご辞退顧客情報送信手段９０３は、ご辞退となった顧客情報をネットワーク１０を介して与信ポートフォリオ設計システム９１０に送信する。与信ポートフォリオ設計結果受信手段９０４は、与信ポートフォリオ設計システム９１０が送信する与信ポートフォリオの情報を受信する。審査判定結果通知手段９０５は、審査判定手段４０４での判定結果を与信ポートフォリオ設計システム９１０に送信する。なお、第１の実施形態における符号と同じ符号は同様の機能を持つものを示している。
【００５６】
与信ポートフォリオ設計システム９１０は、ご辞退顧客情報受信手段９１１、ご辞退顧客情報蓄積手段４０５、ご辞退顧客情報データベース４０６、与信ポートフォリオ設計手段４０７、与信ポートフォリオ設計結果送信手段９１２及び審査判定受信手段９１３を備えている。
【００５７】
ご辞退顧客情報受信手段９１１は、金融機関側与信審査システムからネットワーク１０を介して送信されるご辞退顧客情報を受信する。与信ポートフォリオ設計結果送信手段９１２は、設計した与信ポートフォリオの情報を金融機関側与信審査システムに送信する。審査判定受信手段９１３は、金融機関側与信審査システムから送信される審査判定結果に関する情報を受信する。なお、第１の実施形態における符号と同じ符号は同様の機能を持つものを示している。
【００５８】
図９は金融機関側与信審査システムと与信ポートフォリオ設計システム９１０とにおいて、顧客融資申込の与信審査をする処理手順を説明するフローチャートであり、次に、これについて説明する。
【００５９】
（１）まず、金融機関側与信審査システムが備える顧客情報収集手段４０１は、与信審査に必要な顧客情報を収集する。ここでの顧客情報は、図６で説明した場合と同様に、例えば、顧客の年齢、年収等の融資の申込書に記載された顧客属性情報や、個人信用情報機関が保持する信用情報である（ステップ１００１）。
【００６０】
（２）次に、与信審査手段４０２は、ステップ４０１で収集された顧客情報を用いて顧客の与信審査を行う。そして、与信審査結果表示手段４０３は、与信審査手段４０２での与信審査結果を表示する（ステップ１００２、１００３）。
【００６１】
（３）審査判定手段４０４は、与信審査結果に基づいて審査判定が「お引受」か、「ご辞退」かを判定し、審査判定が「お引受」か否かを調べ、「お引受」である場合、融資を実行して処理を終了する（ステップ１００４〜１００６）。
【００６２】
（４）ステップ１００５の判定で、審査判定が「お引受」でなかった場合、すなわち、「ご辞退」となった場合、金融機関側与信審査システムが備えるご辞退顧客情報送信手段９０３は、ご辞退となった顧客の顧客情報をネットワーク１０を介して与信ポートフォリオ設計システム９１０に送信する（ステップ１００７）。
【００６３】
（５）与信ポートフォリオ設計システム９１０が備えるご辞退顧客情報受信手段９１１は、ステップ１００７で送られたご辞退した顧客の顧客情報を受信し、その顧客情報をご辞退顧客情報データベース４０６に蓄積する（ステップ１００８、１００９）。
【００６４】
（６）次に、与信ポートフォリオ設計手段４０７は、ご辞退顧客情報データベース４０６から、リスクベクトルがゼロとなる与信ポートフォリオを設計し、与信ポートフォリオ設計結果送信手段９１２は、ネットワークを介して該金融機関側与信審査システムに設計結果の与信ポートフォリオを送信する（ステップ１０１０、１０１１）。
【００６５】
（７）金融機関側与信審査システムが備える与信ポートフォリオ設計結果受信手段９０４は、ステップ１０１１で与信ポートフォリオ設計システム９１０から送られた設計結果を受信する（ステップ１０１２）。
【００６６】
（８）次に、与信ポートフォリオ表示手段４０８は、受信した該設計結果を図５に示したような与信ポートフォリオによる与信審査結果表示画面７００により表示する（ステップ１０１３）。
【００６７】
（９）審査担当者等の金融機関側与信審査システムのユーザは、与信ポートフォリオによる与信審査結果表示画面７００に表示された情報に基づいて審査判定を行い、与信ポートフォリオ設計システム９１０に審査判定結果を送信する（ステップ１０１４、１０１５）。
【００６８】
（１０）審査判定結果が「お引受」であるか否かを判定し、審査判定結果が「お引受」である場合、融資を実行して処理を終了し、審査判定結果が「ご辞退」である場合、なにもせずに処理を終了する（ステップ１０１６、１０１７）。
【００６９】
（１１）与信ポートフォリオ設計システム９１０が備える審査判定結果受信手段９１３は、ステップ１０１５で送られた審査判定結果を受信し、その審査判定結果に応じて該当する顧客のデータをご辞退顧客情報データベース４０６から削除する（ステップ１０１８）。
【００７０】
前述した本発明の第２の実施形態は、与信審査において「ご辞退」となった顧客の融資申込をご辞退顧客情報として、金融機関側与信審査システムからネットワーク１０を介して接続されている与信ポートフォリオ設計システム９１０に蓄積することにより、金融機関にとってはより多数の組合せの中から最適な与信ポートフォリオを利用して、リスクが分散された融資を実行することができる。
【００７１】
なお、本発明の第２の実施形態は、顧客に対して与信ポートフォリオによる与信審査を行う場合に、同一金融機関に融資申込を行った顧客を与信ポートフォリオとしてまとめてもよいし、与信ポートフォリオ提供企業８００において、異なる金融機関に対し融資申込を行った顧客を組合せて、金融機関に与信ポートフォリオとして提供するようにしてもよい。
【００７２】
また、図５に示す与信ポートフォリオの結果を表示する画面に表示する与信ポートフォリオは、第１の実施形態の場合と同様に、１つの画面に同時に複数の与信ポートフォリオの結果を表示し、担当者に比較しやすいようにしてもよい。
【００７３】
図１０は本発明の第３の実施形態によるポートフォリオを用いる与信審査方法の概念を説明する図である。
【００７４】
図１０に示すように、本発明の第３の実施形態は、顧客１１０２〜１１０４が与信ポートフォリオ提供企業１１００に対して融資申込を行い、与信ポートフォリオ提供企業１１００が顧客の与信審査を行い、金融機関１１０１に対して与信審査により「お引受」できると判定した顧客に対する融資依頼を行うようにしたものである。この本発明の第３の実施形態は、顧客１１０２を信用度の高い優良顧客、顧客１１０３及び１１０４を信用度のやや低いグレー顧客と仮定し、グレー顧客に対してポートフォリオによる与信審査方法を適用する例である。ここでは、融資依頼先の金融機関は、顧客によって予め選択されているものとする。
【００７５】
顧客１１０２に対する与信審査は、顧客１１０２から与信ポートフォリオ提供企業１１００に対して融資申込が行われる（１ａ）と、与信ポートフォリオ提供企業１１００が顧客１１０２に対する与信審査を行うというように行われる。この結果の審査判定が「お引受」となった場合、与信ポートフォリオ提供企業１１００は、顧客１１０２に対する融資依頼を金融機関１１０１に対して行う（３ｂ）。金融機関１１０１は、顧客１１０２に対して融資を実行する（３ａ）。
【００７６】
また、顧客１１０３に対する与信審査は、まず、顧客１１０３から与信ポートフォリオ提供企業１１００に対して融資申込が行われる（１ｂ）と、与信ポートフォリオ提供企業１１００が顧客１１０３に対する与信審査を行うというように行われる。顧客１１０３は、信用度がやや低い顧客であるので、審査判定は「ご辞退」となったとする。この場合、与信ポートフォリオ提供企業１１００は、ご辞退としたこの顧客情報を蓄積する。次に、顧客１１０４から与信ポートフォリオ提供企業１１００に対して融資申込みがあり、審査判定が「ご辞退」になったとする。このとき、与信ポートフォリオ提供企業１１００は、先にご辞退顧客情報として蓄積した情報と顧客１１０４の顧客情報とを用いて与信ポートフォリオの設計を行い、与信ポートフォリオ１１０５として、顧客１１０３及び顧客１１０４を金融機関１１０１に与信ポートフォリオにより融資可能であるとして融資依頼を行う（２ｂｃ）。金融機関は、顧客１１０３及び１１０４に対して融資を実行する（３ｂｃ）。
【００７７】
図１１は本発明の第３の実施形態によるシステム構成の一例を示すブロック図である。
【００７８】
図１１に示すように、本発明の第３の実施形態は、金融機関が持つ金融機関側与信審査システム１２１１〜１２１３が、ネットワーク１０を介して与信ポートフォリオ提供企業が持つ与信ポートフォリオ設計システム１２００に接続されて構成されている。なお、この例において、優良顧客に対する与信審査を行い、与信ポートフォリオによる与信審査を行わない場合の構成は、前述した第１及び第２の実施形態と同様であるため、図３及び図８に記載の与信審査手段４０２、与信審査結果表示手段４０３及び審査判定手段４０４を省略して示している。
【００７９】
図１１に示す本発明の第３の実施形態において、与信ポートフォリオ設計システム１２００は、顧客情報収集手段４０１、顧客情報蓄積手段１２０２、顧客情報データベース１２０３、与信ポートフォリオ設計手段４０７、与信ポートフォリオ設計結果送信手段９１２、金融機関情報データベース１２０４及び審査判定受信手段９１３を備えている。
【００８０】
顧客情報蓄積手段１２０２は、顧客情報収集手段４０１で収集した顧客情報を顧客情報データベース１２０３に蓄積する。顧客情報データベース１２０３は、図４によりすでに説明したと同様な形態である。金融機関情報データベース１２０４は、与信ポートフォリオ設計システム１２００にネットワークを介して接続している金融機関に関する情報であり、例えば、金融機関名、ローン種類や金利等の取り扱っている商品に関する情報、ネットワーク接続のためのＩＰアドレス、認証情報等の情報等を保持しているデータベースである。なお、第１、第２の実施形態における符号と同じ符号は同様の機能を持つものを示している。
【００８１】
金融機関側与信審査システムは、与信ポートフォリオ設計結果受信手段９０４、与信ポートフォリオ表示手段４０８、与信ポートフォリオ判定手段４０９、与信ポートフォリオデータベース４１０及び審査判定結果通知手段９０５を備えて構成されている。なお、第１、第２の実施形態における符号と同じ符号は同様の機能を持つものを示している。
【００８２】
図１２は与信ポートフォリオ設計システム１２００と金融機関側与信審査システムとにおいて、顧客融資申込の与信ポートフォリオによる与信審査をする処理手順を説明するフローチャートであり、次に、これについて説明する。
【００８３】
（１）まず、与信ポートフォリオ設計システムが備える顧客情報収集手段４０１は、与信審査に必要な顧客情報を収集し、顧客情報蓄積手段１２０２は、収集された顧客情報を顧客情報データベース１２０３に蓄積する（ステップ１３０１、１３０２）。
【００８４】
（２）次に、与信ポートフォリオ設計手段４０７は、顧客情報データベース１２０３から、リスクベクトルがゼロとなる与信ポートフォリオを設計する。与信ポートフォリオ設計結果送信手段９１２は、設計された与信ポートフォリオの結果をネットワークを介して金融機関側与信審査システムに送信する。なお、融資依頼を行う金融機関に関しては、例えば、あらかじめ顧客によって選択されているものとする（ステップ１３０３、１３０４）。
【００８５】
（３）次に、金融機関側与信審査システムが備える与信ポートフォリオ設計結果受信手段９０４は、ステップ１３０４で送られたポートフォリオの設計結果を受信し、与信ポートフォリオ表示手段４０８は、受信したポートフォリオの設計結果を図５に示したような与信ポートフォリオによる与信審査結果表示画面７００に表示する（ステップ１３０５、１３０６）。
【００８６】
（４）審査担当者等の金融機関側与信審査システムのユーザは、送られた与信ポートフォリオによる与信審査結果表示画面７００に表示された情報に基づいて審査判定を行い、与信ポートフォリオ設計システム１２００に審査判定結果を送信する（ステップ１３０７、１３０８）。
【００８７】
（５）審査判定結果が「お引受」であるか否かを判定し、審査判定結果が「お引受」である場合、融資を実行して処理を終了し、審査判定結果が「ご辞退」であった場合、なにもせずに処理を終了する（ステップ１３０９、１３１０）。
【００８８】
（６）与信ポートフォリオ設計システム１２００が備える審査判定結果受信手段９１３は、ステップ１３０８で送信されてきた審査判定結果を受信し、その審査結果が「お引受」の場合に、その審査判定結果に対応する顧客のデータを顧客情報データベース１２０３から削除する（ステップ１３１１）。
【００８９】
前述した本発明の第３の実施形態は、第２の実施形態と比べて、顧客がまず与信ポートフォリオ提供企業１１００に融資の申込を行う点で相違している。
【００９０】
また、本発明の第３の実施形態は、融資依頼を行う金融機関を予め顧客が設定するとして説明したが、本発明は、与信ポートフォリオ提供企業１１００によって、複数の金融機関に融資依頼を行い、融資実行先を顧客に選択させるステップをさらに設けてもよい。この場合、同じ与信ポートフォリオとなった顧客は、同じ金融機関を選択するものとする。
【００９１】
また、本発明の第３の実施形態の場合も、第１、第２の実施形態の場合と同様に、「お引受」とした顧客情報を組合せて与信ポートフォリオによる与信審査を行い、融資実行してもよい。この場合には、優良な顧客を複数組合せて、さらにリスク分散を行うことができる。
【００９２】
前述した本発明の実施形態による各処理は、処理プログラムとして構成することができ、この処理プログラムは、ＨＤ、ＤＡＴ、ＦＤ、ＭＯ、ＤＶＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ等の記録媒体に格納して提供することができる。
【００９３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、信用度は低いが互いに異なる方向のリスクベクトルを持つ顧客を複数組合せて与信ポートフォリオを作成しているので、金融機関は、リスクを分散し、低い信用度の顧客に対する融資を実行することができるようになる。
【００９４】
また、本発明によれば、信用度の高い顧客で、互いに異なる方向のリスクベクトルを持つ顧客を複数組合せて与信ポートフォリオとすることにより、金融機関は、リスクを分散し、高い信用度の顧客に対してより優遇した金利での融資を実行することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】リスクベクトルの形態の一例について説明する図である。
【図２】本発明の第１の実施形態によるポートフォリオを用いる与信審査方法の概念を説明する図である。
【図３】本発明の第１の実施形態による与信審査システムの構成例を示すブロック図である。
【図４】与信審査システムが備えるご辞退顧客情報データベースにおける顧客情報データの一例を説明する図である。
【図５】与信ポートフォリオによる与信審査結果表示画面の一例を示す図である。
【図６】与信審査システムで顧客からの融資申込に対して与信審査をする処理手順を説明するフローチャートである。
【図７】本発明の第２実施形態によるポートフォリオを用いる与信審査方法の概念を説明する図である。
【図８】本発明の第２の実施形態によるシステム構成の一例を示すブロック図である。
【図９】金融機関側与信審査システムと与信ポートフォリオ設計システムとで顧客融資申込の与信審査をする処理手順を説明するフローチャートである。
【図１０】本発明の第３の実施形態によるポートフォリオを用いる与信審査方法の概念を説明する図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態によるシステム構成の一例を示すブロック図である。
【図１２】与信ポートフォリオ設計システムと金融機関側与信審査システムとで顧客融資申込の与信審査をする処理手順を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
４００　与信審査システム
４０１　顧客情報収集手段
４０２　与信審査手段
４０３　与信審査結果表示手段
４０４　審査判定手段
４０５　ご辞退顧客情報蓄積手段
４０６　ご辞退顧客情報データベース
４０７　与信ポートフォリオ設計手段
４０８　与信ポートフォリオ表示手段
４０９　与信ポートフォリオ判定手段
４１０　与信ポートフォリオデータベース
９００〜９０２、１２１１〜１２１３　金融機関側与信審査システム
９０３　ご辞退顧客情報送信手段
９０４　与信ポートフォリオ設計結果受信手段
９０５　審査判定結果通知手段
９１０、１２００　与信ポートフォリオ設計システム
９１１　ご辞退顧客情報受信手段
９１２　与信ポートフォリオ設計結果送信手段
９１３　審査判定結果受信手段
１２０２　顧客情報蓄積手段
１２０３　顧客情報データベース
【図１】
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【図２】
2004046525.tif 000004
【図３】
2004046525.tif 000005
【図４】
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【図５】
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【図６】
2004046525.tif 000008
【図７】
2004046525.tif 000009
【図８】
2004046525.tif 000010
【図９】
2004046525.tif 000011
【図１０】
2004046525.tif 000012
【図１１】
2004046525.tif 000013
【図１２】
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