(57)【要約】【課題】委託会社のフロントの共通的なシステム・方法での約定入力と受託会社への約定の伝達、リアルタイムでのポジション管理と、そのための受託会社から委託会社の有価証券運用フロントシステムへのデータ還元や受託会社への約定内容の伝達、外部から遮断され安全性の確保されたデータインターフェイスを提供する。【解決手段】有価証券の運用を行う運用担当者が行う国内及び外国の債券や株式に関する売買取引や貸借取引等に関するコンピュータ処理において、有価証券等の約定内容を入力する入力手段と、入力された約定内容を管理蓄積する記憶手段と、受託会社のコンピュータ処理用に約定の内容をデータとして出力する出力手段と、受託会社のコンピュータへデータを提供、或いは受託会社のコンピュータからデータを受領するためのデータインターフェイス等の接続手段と、受託会社のコンピュータからのデータを取り込む取込手段とからなる。【選択図】    図１
2004164008.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
有価証券の運用を行う運用担当者（フロント）が行う国内及び外国の債券や株式に関する売買取引や貸借取引ならびに国内及び外国の先物取引やオプション取引に関するコンピュータ処理において、
有価証券等の約定内容を入力する入力手段と、
入力された約定内容を管理蓄積する記憶手段と、
受託会社のコンピュータ処理用に約定の内容をデータとして出力する出力手段と、
受託会社のコンピュータへデータを提供、或いは受託会社のコンピュータからデータを受領するためのデータインターフェイス等の接続手段と、
受託会社のコンピュータからのデータを取り込む取込手段とからなる有価証券運用フロントシステム
【請求項２】
前記有価証券運用フロントシステムはさらに
値洗い管理手段と、
保有ポジション管理手段と、
マスターメンテナンス手段と、
リスク管理システムへの連動手段と、
指図書兼決裁票等帳票作成手段と
からなることを特徴とする前記第１項記載の有価証券運用フロントシステム
【請求項３】
前記有価証券運用フロントシステムは、委託会社のフロントシステム側にリレーサーバを設置するとともに、受託会社の有価証券管理システム側にもリレーサーバを装備し、両者間をセキュリティを確保した状態（ファイアーウォール）で連結することを特徴とする前記請求項１記載の有価証券運用フロントシステム
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有価証券管理事務等のアウトソーシングのスキームを基本にして、有価証券の運用を行う運用担当者（フロント）がリアルタイムで有価証券の貸借取引（貸株やレポ）を含めて残高の一元管理することを可能にし、且つセキュリティを確保してアウトソーシング先と情報授受を行うことができる有価証券運用フロントシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
【特許文献１】特開２００２−４９８７７公報
【特許文献２】特開２００２−７３９８４公報
【特許文献３】特開２００２−２０７８７７公報
【０００３】
有価証券の実際の運用はフロントと呼ばれる運用担当者（以下フロントと称する）により行われている。
一方、機関投資家は業務の合理化及び簡素化を図るために各種業務を分化して可能な範囲で専門業者にアウトソース（外部委託）することが企画実行されつつある。しかしながら、受託会社にアウトソースした業務は、委託会社においては本来の自社業務として管理を行っていたのと同等またはそれ以上の情報を把握できるシステムまたは体制であることが必要である。このため、アウトソースのスキームは委託会社と受託会社を合わせた全体の構成を鑑みて構築する必要がある。
【０００４】
有価証券の運用を行うフロントの業務としては国内外の株式や債券の売買取引をスムーズに行うことは勿論、保有残高に対して貸借取引を行い、遊休資産の効率化を促進する必要があり、また一部には債務のための有価証券担保を差入れるようなケースもあり、全てを取りまとめて現在の売買・貸借可能な残高を正確に把握した状態で取引をする必要がある。
従来のフロントの業務でもコンピュータ機器は頻繁に使用されている。取引の実態を正確に把握するためにパーソナルコンピュータ用のコンピュータソフトであるＭｉｃｒｏｓｏｆｔＥＸＣＥＬ等を使用して、個々の取引を克明に入力して取引の現状を極力リアルタイムに把握するように努力していた。さらに、これらの入力されたデータは事務管理（以下「バック」と称する）のためのコンピュータ（以下「有価証券管理システム」と称する）に別途蓄積されて有価証券や資金の決済等に利用されている。
しかしながら、フロントにおいては、コンピュータは利用してはいるものの、フロント担当者が個別にＥＸＣＥＬ等で管理を行っていたのでデータの一元管理が出来ていないのが現状であり、データは共有化されていなかった。また、バックの有価証券管理システムとのデータの整合性は確保されるものではなく、特に貸借取引や担保取引等を勘案した充分な管理を行っている訳ではなく情報の確度という点では不十分であった。
そのため、従来は残高を正確に把握できないため取引の機会を逃してしまう危険があり、フロントはバック等の各担当部署に現在の売却可能残高を問い合わせたり、貸借取引の状況を確認する等の内部処理を要し、実際に利用可能な額を確定するのには時間と手間がかかり不都合であった。
【０００５】
フロントが有価証券管理業務をアウトソースするには、委託される外部機関においてもリアルタイムの残高（ポジション）が容易に判明し、その情報がリアルタイムで還元されるようなシステム・インターフェイスであることが必要となる。
そこで、有価証券の運用を行う運用担当者（フロント）が必要な時に何時でも自由にリアルタイムで現在の残高を入手できる有価証券運用フロントシステムであってかつ安全性の高い装置またはシステムの開発が待たれていた。
またバックの有価証券管理システムとの整合性を確保するための直接的なリンケージをいかに構築するかの点でも未解決な部分が多かった。
【０００６】
機関投資家内においてすら従来からフロントおよびバックの双方のデータをコンピュータ処理して利用していながら、正確なリアルタイムの残高が瞬時に算定可能なシステムとはなっていなかった。まして内部と連携の期待出来ないアウトソーシングである委託先の外部機関を利用するスキームにおいて、求められた時に瞬時に且つセキュリティを確保しつつ利用可能残高の算出が可能なシステムは存在しなかった。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上記問題を解決するために、本発明は、有価証券管理事務等のアウトソーシングに関し、委託会社のフロントの共通的なシステム・方法での約定入力と受託会社への約定の伝達、リアルタイムでのポジション管理と、そのための受託会社から委託会社の有価証券運用フロントシステム（以下「フロントシステム」と称する）へのデータ還元や受託会社への約定内容の伝達、および外部から遮断され安全性の確保されたデータインターフェイスを提供する事を主な目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を達成するために本発明に係る有価証券運用フロントシステムは、有価証券の運用を行う運用担当者（フロント）が行う国内及び外国の債券や株式に関する売買取引や貸借取引ならびに国内及び外国の先物取引やオプション取引に関するコンピュータ処理において、有価証券等の約定内容を入力する入力手段と、入力された約定内容を管理蓄積する記憶手段と、受託会社のコンピュータ処理用に約定の内容をデータとして出力する出力手段と、受託会社のコンピュータへデータを提供、或いは受託会社のコンピュータからデータを受領するためのデータインターフェイス等の接続手段と、受託会社のコンピュータからのデータを取り込む取込手段とからなる構成である。
また、有価証券運用フロントシステムはさらに、値洗い管理手段と、保有ポジション管理手段と、マスターメンテナンス手段と、リスク管理システムへの連動手段と、指図書兼決裁票等帳票作成手段とからなる構成である。
【０００９】
有価証券運用フロントシステムは、委託会社のフロントシステム側にリレーサーバを設置するとともに、受託会社の有価証券管理システム側にもリレーサーバを装備し、両者間をセキュリティを確保した状態（ファイアーウォール）で連結する構成である。
【００１０】
【作用】
本発明に係る有価証券運用フロントシステムは、運用担当者（フロント）が行った業務（有価証券の約定取引）をその都度ランダムにコンピュータ端末に入力すれば、コンピュータが必要な単位に集計蓄積して現在のトータルなポジションを要求に応じて適宜な方法で瞬時に出力する。これにより、従来個人で行っていた管理方式とほぼ同様の手続きで会社全体の正確な残高の把握と個々のフロント業務の管理を行う。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下に本発明にかかる有価証券運用フロントシステムを図面に示す実施例を用いて詳細に説明する。図１は本発明の有価証券運用フロントシステムの概念図であり、図２は従来のフロントの業務内容を示す概念図である。図３は本発明の有価証券運用フロントシステムの作業を示す構成図である。
有価証券運用フロントシステム１０は、約定の入力手段２０と、入力情報の蓄積記憶手段３０と、データ出力手段４０と、コンピュータデータインターフェイス接続手段５０、モニタアクセス手段６０および受託会社からのデータ取得手段７０とからなる。
【００１２】
有価証券運用フロントシステム１０は、運用担当者（フロント）が取り扱う各種の有価証券の運用を管理するシステムである。この中には運用担当者（フロント）が主に取り扱う国内の債券や株式の売買取引ならびに外国の債券や株式の売買取引、さらには債券等の貸借取引が含まれる。また、国内ならびに外国の金融商品に関する先物取引や、一定価格で売買を行う権利を取引対象とするオプション取引等々も幅広く含まれる。
【００１３】
約定の入力手段２０は、コンピュータの端末装置でありフロントは売買等が成立したときは成立した売買等の内容について銘柄、取引価格、数量、約定金額等の取引情報をコンピュータに電子データとして入力する。
約定とは証券会社との間で売買契約を成立させることであり、ここで約定の入力とは、成立した約定の報告を証券会社から受けた後に書面等で内容を受領し、売買取引成立価格等をコンピュータへ電子データとして入力することである。なお、入力は電子媒体そのものによる方法も可能とし、証券会社から受領する電子ファイルをコンピュータに電子データとして取り込む方法も可能である。
市場で約定した取引内容を順次その都度データとして入力することになる。当該データに対しては、内容の更新および削除を行う他、精査・承認・非承認等の評価を与えてステータス管理を行うことで情報の正確性や処理上の管理を行う機能も約定の入力手段２０では可能としている。保有する有価証券を売却する場合は、保有する有価証券の全てを保有残高の一覧として画面に表示し、その一覧表示から、該当銘柄の指定を行うことも可能であり、保有していない銘柄の誤売却等のミスを排除し正確性を向上し、処理を簡素化している。
【００１４】
入力情報の蓄積記憶手段３０は、コンピュータが入力手段２０から入力した約定に関するデータを集積して蓄積する装置である。
コンピュータは、入力されたデータに取引番号を付加して有価証券の種類により該当データを記憶する場所を特定し、同一種類データを同一記憶場所に集中させて格納処理する。フロントでは有価証券の種類毎、或いは合計で運用結果の計測等を行っている。
さらに、蓄積したデータから、売却可能な残高であるリアルタイムのポジションを算出したり、累積データとして一定期間保存される他、後述する出力装置により出力される。
【００１５】
データ出力手段４０は、コンピュータの蓄積情報の出力手段であり、受託会社のコンピュータへデータインターフェイスを介して約定の内容を送信するためにデータ形式で情報を出力する手段である。入力手段２０で行うステータス管理により出力すべき情報を特定し、有価証券の種類毎に事前に定められたデータフォーマットにて出力を行う。
【００１６】
コンピュータデータインターフェイス接続手段５０は、委託会社側に設置されるリレーサーバ５１と、受託会社側に設置されるリレーサーバ５２と、データの送受信にあたってセキュリティを確保するためのデータインターフェイスとからなる。送受信の対象となるデータは、データ出力手段４０で出力される約定内容データと、後述の受託会社からのデータ取得手段７０で取得する有価証券の残高データ等であり、これらのデータは随時または夜間の定型処理の中で送受信される。リレーサーバ５１およびリレーサーバ５２はそれぞれ、交信する相手を限定して、第三者の侵入を阻止する仕組みを持つ（ファイアーウォール）。これによりフロントが行う運用の内容が第三者に漏洩するリスクを完全に排除している。
【００１７】
受託会社の有価証券管理システム６０は、委託会社と送受信を行うリレーサーバ５２を通じて、委託会社のフロントシステムと情報の授受を行う。なお、当該システムは委託会社のフロントシステムとはその目的が違い、全く異なる独立したコンピュータであるが、入出力の装置を持ち、委託会社のフロントが行った約定を取引執行し、有価証券の受渡・資金の決済・各種残高管理等を行うものであり、その管理結果の一部を還元し、後述の委託会社におけるデータ取込手段７０で委託会社に還元される。
【００１８】
データの取込手段７０は、受託会社側の有価証券管理システム６０から委託会社のフロントにリレーサーバ５１とリレーサーバ５２とデータインターフェイスである接続手段５０を通じて、委託会社側のフロントシステム１０に還元され、前日分の取引・残高・銘柄情報データをフロントシステムが取込むものである。委託会社では当該還元データを持って、コンピュータに蓄積された前日の取引・残高・銘柄情報を更新し、最新情報として認識を行う。
【００１９】
また有価証券運用フロントシステムは、値洗い管理手段１１０と、保有ポジション管理手段１２０と、マスターメンテナンス手段１３０と、リスク管理システム連動手段１４０と指図書兼決裁票等帳票作成手段１５０とからなる構成である。
【００２０】
値洗い管理手段１１０は、保有残高の現在価値を実勢価格に沿って正確に管理する方法として、保有している債券等の価格が取得時と現在の市場価格に差がある場合に現在の市場価格に換算し直すことである。有価証券運用フロントシステムでは、この計算結果を受託会社からデータ受信し、自己の蓄積データとして取り込む。
値洗い管理機能により保有残高に対する現在の市場価格による値洗いを行った受信データを画面表示し、更新・削除の他、精査・承認・非承認当のステータス管理を行う。また、値洗い結果のデータの追加も可能である。
【００２１】
保有ポジション管理手段１２０は、受託会社側の有価証券管理システムからデータ還元され取込手段７０によってフロントシステムに更新された残高情報に、当日の約定入力２０によりフロントシステムに追加入力された約定データを加減算し、これによりコンピュータが算出したリアルタイムの保有残高をコンピュータの出力画面および帳票に表示する機能である。保有残高のポジションデータには、貸借取引や担保等の不在残高情報が管理されており、有価証券の所在を含めた管理データとなっている。また、保有ポジション管理の検索は各種の条件を絞り込んで検索することも可能である。
【００２２】
マスターメンテナンス手段１３０は、フロントシステム１０のデータの更新手段である。受託会社側の有価証券管理システムのデータから還元された銘柄マスター情報、相手先マスター情報およびクレジットライン情報等をコンピュータの取込手段により蓄積データの更新を行う取込手段７０のほかに、フロントの担当者が直接、フロントシステムに各マスター情報の追加・削除・更新および参照を行う機能である。
【００２３】
リスク管理システム連動手段１４０は、委託会社の装置であるリスク管理システムにフロントシステムから取引・残高・マスター情報を伝達するする連動手段である。リスク管理システムには、別途、受託会社の有価証券管理システム６０から１日に一回、取引・残高・マスター情報が送信され、情報更新されるが、連動手段１４０では委託会社内で当該情報がフロントシステムからリスク管理システムにタイマー起動またはフロント担当者が時間を限定して１日に複数回の任意起動を行い連動処理することが可能であり、フロントシステムで入力された情報はよりリアルタイムな情報を反映できる。
【００２４】
指図書兼決裁票等帳票作成手段１５０は、指図書兼決裁票、約定日報、取引連絡票、その他各種帳票を作成する機能である。画面で帳票等を選択の上で必要な出力の条件を任意で指定して、任意に印刷する機能を備えている。「指図書兼決裁票」「約定日報」「取引連絡票」「プルーフリスト」等の帳票の印刷が対象となる。
【００２５】
【発明の効果】
本発明の有価証券運用フロントシステムは上記詳述したような構成であるので以下の通りの効果を奏する。
１  フロント運用担当者が個別にＥＸＣＥＬ等で管理していた約定情報を、フロントシステムにより電子データに変換して一元管理を行うことにより、必要なときに誰でも瞬時に横断的な情報として取り扱うことができる。データを共有化することで、運用情報の共同利用によりフロントセクション内の資料作成や報告等を効率的に行うことが可能になる。
また、フロントシステムではリアルタイムの所在を反映した保有ポジションを瞬時に正確に把握することが出来るので、売買のタイミングを失うことがない。また誤って売却をするようなリスクも排除される。
受託会社側の有価証券管理システムとリレーサーバを介してリンケージを持たせることにより受託会社側では有価証券管理システムへの約定入力を電子的に行うことが出来る。委託会社の約定入力情報を委託会社側で完了し、受託会社ではその電子情報を利用するのでアウトソース先（受託会社側）における作業（指図照合処理のための二重入力、および入力情報の照合）が簡素化・効率化された。
【００２６】
２  前記フロントシステムは、上記の他にも現実の市場価値を反映した値洗い管理手段やマスターメンテナンス手段やリスク管理システムと指図書兼決裁票等帳票作成手段とを兼備するので、単一システムでフロントで行う全ての業務機能を提供できるメリットがある。
３  更に、委託会社側のコンピュータと受託会社側のコンピュータとの間の送受信のセキュリティを確保するために双方のリレーサーバの間にファイアーウォール等の第三者の進入を防ぐ防御方法を講じることにより、安全性の高い通信が確保される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る有価証券運用フロントシステムの概略図
【図２】従来の有価証券運用フロントシステムの概略図
【図３】本発明の有価証券運用フロントシステムの作業を示す構成図
【符号の説明】
１０      有価証券運用フロントシステム
２０      約定の入力手段
３０      入力情報の蓄積記憶手段
４０      データ出力手段
５０      インターフェイス接続手段
５１      委託者側のリレーサーバ
５２      受託者側のリレーサーバ
６０      有価証券管理システム
７０      還元データの取込手段
１１０    値洗い管理手段
１２０    保有ポジション管理手段
１３０    マスターメンテナンス手段
１４０    リスク管理システム連動手段
１５０    指図書兼決裁票等帳票作成手段
【図１】
2004164008.tif 000003
【図２】
2004164008.tif 000004
【図３】
2004164008.tif 000005