(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、複数の変動要因の相関を表す相関シナリオを、分散共分散を用いたモンテカルロ法により作成するシナリオ作成部と、
前記相関シナリオに基づき、エネルギー市場の売買計画を含むポートフォリオを、発電コストが安い順、利益最大化を目的関数とした最適化手法またはメタヒューリスティック手法、及び設定されている発電及び売買のパターンの少なくとも一つを用いて作成するポートフォリオ作成部と、
前記ポートフォリオに対し前記相関シナリオが発生した場合にかかる費用および得られる収益から、利益を計算することで前記ポートフォリオを評価するポートフォリオ評価部と、
を備えることを特徴とする、エネルギー市場取引支援装置。
【請求項２】
前記複数の変動要因は、前記エネルギー市場にて売買するエネルギーの量、及び前記エネルギー市場におけるエネルギーの価格であり、
前記ポートフォリオ評価部は、前記エネルギー市場にて売買するエネルギーの量に応じた利益を評価することを特徴とする、請求項１に記載のエネルギー市場取引支援装置。
【請求項３】
前記シナリオ作成部は、前記エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、当該変動要因のスパイクを表すスパイクシナリオを作成し、
前記ポートフォリオ評価部は、前記スパイクシナリオに基づき、前記エネルギー市場にて売買するエネルギーの量に応じた利益の値を評価することを特徴とする、請求項１または２に記載のエネルギー市場取引支援装置。
【請求項４】
前記シナリオ作成部は、スパイクが発生した際の前記エネルギー市場におけるエネルギーの価格と、前記スパイクが発生していない際の前記エネルギー市場におけるエネルギーの価格との比に基づき、前記スパイクシナリオを作成することを特徴とする、請求項３記載のエネルギー市場取引支援装置。
【請求項５】
前記ポートフォリオ評価部は、前記ポートフォリオの利益を表示することを特徴する、請求項１記載のエネルギー市場取引支援装置。
【請求項６】
１以上の情報処理装置を含むエネルギー市場取引支援システムであって、
エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、複数の変動要因の相関を表す相関シナリオを、分散共分散を用いたモンテカルロ法により作成するシナリオ作成部と、
前記相関シナリオに基づき、エネルギー市場の売買計画を含むポートフォリオを、発電コストが安い順、利益最大化を目的関数とした最適化手法またはメタヒューリスティック手法、及び設定されている発電及び売買のパターンの少なくとも一つを用いて作成するポートフォリオ作成部と、
前記ポートフォリオに対し前記相関シナリオが発生した場合にかかる費用および得られる収益から、利益を計算することで前記ポートフォリオを評価するポートフォリオ評価部と、
を備えることを特徴とする、エネルギー市場取引支援システム。
【請求項７】
コンピュータが、
エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、複数の変動要因の相関を表す相関シナリオを、分散共分散を用いたモンテカルロ法により作成するステップと、
前記相関シナリオに基づき、エネルギー市場の売買計画を含むポートフォリオを、発電コストが安い順、利益最大化を目的関数とした最適化手法またはメタヒューリスティック手法、及び設定されている発電及び売買のパターンの少なくとも一つを用いて作成するステップと、
前記ポートフォリオに対し前記相関シナリオが発生した場合にかかる費用および得られる収益から、利益を計算することで前記ポートフォリオを評価するステップと、
を実行するエネルギー市場取引支援方法。
【請求項８】
コンピュータに、
エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、複数の変動要因の相関を表す相関シナリオを、分散共分散を用いたモンテカルロ法により作成するステップと、
前記相関シナリオに基づき、エネルギー市場の売買計画を含むポートフォリオを、発電コストが安い順、利益最大化を目的関数とした最適化手法またはメタヒューリスティック手法、及び設定されている発電及び売買のパターンの少なくとも一つを用いて作成するステップと、
前記ポートフォリオに対し前記相関シナリオが発生した場合にかかる費用および得られる収益から、利益を計算することで前記ポートフォリオを評価するステップと、
を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、エネルギー市場取引支援装置、エネルギー市場取引支援システム、エネルギー市場取引支援方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、日本では、日本卸電力取引所（Japan Electric Power eXchange：JEPX）の管理の下で、電力会社、特定規模電気事業者（Power Producer and Supplier：PPS）や独立系発電事業者（Independent Power Producer：IPP）等の市場参加者によって、電力を商材とした市場取引が行われている。
【０００３】
特許文献１には、発電と売買電力によって生じる収益について、不確定要因に起因する確率分布として、個別の燃料単価の確率モデルと需要変動の確率モデルを作成し、それぞれの結果を組み合わせることで複数のシナリオを作成する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許３７９１５０３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、特許文献１記載の技術では、それぞれ乱数によって個別に作成した燃料単価と需要のシナリオを組み合わせているため、作成されるシナリオは、燃料単価と需要の関係では存在しえないシナリオを発生させている可能性がある。例えば、実際には、需要が多い場合、効率の悪い発電機まで起動させるため、燃料単価が高くなる場合があるが、特許文献１記載の技術では、燃料単価が安いシナリオを発生させる場合があるという問題がある。
【０００６】
そこで、一側面では、エネルギー市場取引における売買計画の評価を、より高精度に行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
一つの案では、エネルギー市場取引支援装置において、エネルギー市場の取引における変動要因の実績値に基づき、複数の変動要因の相関を表す相関シナリオを、分散共分散を用いたモンテカルロ法により作成するシナリオ作成部と、前記相関シナリオに基づき、エネルギー市場の売買計画を含むポートフォリオを、発電コストが安い順、利益最大化を目的関数とした最適化手法またはメタヒューリスティック手法、及び設定されている発電及び売買のパターンの少なくとも一つを用いて作成するポートフォリオ作成部と、前記ポートフォリオに対し前記相関シナリオが発生した場合にかかる費用および得られる収益から、利益を計算することで前記ポートフォリオを評価するポートフォリオ評価部と、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
一側面によれば、エネルギー市場取引における売買計画の評価を、より高精度に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態における電力市場取引支援システムの構成例を示す図である。
【図２】実施形態における情報処理装置のハードウェア構成例を示す図である。
【図３】実施形態における情報処理装置の機能ブロック図である。
【図４】シナリオ作成処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図５】相関シナリオ作成処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図６】学習データを抽出する処理を説明する図である。
【図７】複数の変動要因の組み合わせに対するシナリオを作成する処理を説明する図である。
【図８】スパイクシナリオ作成処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図９】スパイク係数の作成処理を説明する図である。
【図１０】スパイクシナリオの一例を示す図である。
【図１１】シナリオに対するポートフォリオの一例を示す図である。
【図１２】ポートフォリオを算出する例を説明する図である。
【図１３】ポートフォリオの評価処理を説明する図である。
【図１４】リスクと利益の表示例を示す図である。
【図１５】電力の市場価格におけるスパイクを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
以下、図面に基づいて本発明の実施形態を説明する。図１は、実施形態におけるエネルギー市場取引支援システムの構成例を示す図である。図１において、エネルギー市場取引支援システム１は、情報処理装置（エネルギー市場取引支援装置）１０、及びデータベース（ＤＢ）サーバ２０を含む。
【００１１】
情報処理装置１０とＤＢサーバ２０とは、インターネット等の通信回線によって通信可能に接続される。
【００１２】
情報処理装置１０は、例えば、ＰＣ（Personal Computer）、タブレット型端末、スマートフォン等の端末である。
【００１３】
ＤＢサーバ２０は、例えばJEPX等の電力市場における取引情報を管理する。ＤＢサーバ２０は、情報処理装置１０からの要求に応じて、情報処理装置１０に、電力市場における取引情報を通知する。なお、ＤＢサーバ２０における処理は、公知の技術を用いて行われてもよい。
【００１４】
図２は、実施の形態における情報処理装置１０のハードウェア構成例を示す図である。図２の情報処理装置１０は、それぞれバスＢで相互に接続されているドライブ装置１００、補助記憶装置１０２、メモリ装置１０３、ＣＰＵ１０４、インタフェース装置１０５、表示装置１０６、及び入力装置１０７等を有する。
【００１５】
情報処理装置１０での処理を実現する電力市場取引支援プログラムは、記録媒体１０１によって提供される。電力市場取引支援プログラムを記録した記録媒体１０１がドライブ装置１００にセットされると、電力市場取引支援プログラムが記録媒体１０１からドライブ装置１００を介して補助記憶装置１０２にインストールされる。但し、電力市場取引支援プログラムのインストールは必ずしも記録媒体１０１より行う必要はなく、ネットワークを介して他のコンピュータよりダウンロードするようにしてもよい。補助記憶装置１０２は、インストールされた電力市場取引支援プログラムを格納すると共に、必要なファイルやデータ等を格納する。
【００１６】
メモリ装置１０３は、プログラムの起動指示があった場合に、補助記憶装置１０２からプログラムを読み出して格納する。ＣＰＵ１０４は、メモリ装置１０３に格納されたプログラムに従って情報処理装置１０に係る機能を実現する。インタフェース装置１０５は、ネットワークに接続するためのインタフェースとして用いられる。表示装置１０６はプログラムによるＧＵＩ（Graphical User Interface）等を表示する。入力装置１０７はキーボード及びマウス等、またはタッチパネル及びボタン等で構成され、様々な操作指示を入力させるために用いられる。
【００１７】
なお、記録媒体１０１の一例としては、ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、又はＵＳＢメモリ等の可搬型の記録媒体が挙げられる。また、補助記憶装置１０２の一例としては、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）又はフラッシュメモリ等が挙げられる。記録媒体１０１及び補助記憶装置１０２のいずれについても、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に相当する。
【００１８】
ＤＢサーバ２０のハードウェア構成は、サーバ用のコンピュータのハードウェア構成であり、図２に示す情報処理装置１０のハードウェア構成例と同様である。
【００１９】
次に、図３を参照し、情報処理装置１０の機能構成について説明する。図３は、情報処理装置１０の機能ブロック図である。情報処理装置１０は、取得部１１、シナリオ作成部１３、ポートフォリオ作成部１４、及びポートフォリオ評価部１５を有する。これら各部は、情報処理装置１０にインストールされた１以上のプログラムが、情報処理装置１０のＣＰＵ１０４に実行させる処理により実現される。
【００２０】
また、情報処理装置１０は、記憶部１２を有する。記憶部１２は、例えば、補助記憶装置１０２等を用いて実現される。
【００２１】
記憶部１２は、設備情報１２１、既知計画情報１２２、運用実績情報１２３を記憶する。
【００２２】
設備情報１２１は、電力事業者が保有している発電機の情報（発電機種別、発電コスト、発電機特性）や需要家の情報（需要家ID、需要家Gr、需要家電力料金テーブル）のデータを記憶する。
【００２３】
既知計画情報１２２は、運用者（電力事業者）が事前に決定した発電計画（発電機起動・停止状態計画値、発電量計画値、再エネ予測値）や売買計画（相対取引計画値、他の市場での約定計画値）、需給計画（需要予測値）のデータを記憶する。
【００２４】
運用実績情報１２３は、例えば、現在までの発電機情報（発電実績値）と需要家情報（需要実績値）、電力市場取引情報（約定価格、約定量）のデータを記憶する。なお、電力市場取引情報は、電力市場取引における変動要因の実績値の一例である。
【００２５】
取得部１１は、ＤＢサーバ２０からデータを取得し、設備情報１２１、既知計画情報１２２、運用実績情報１２３に格納する。
【００２６】
シナリオ作成部１３は、運用実績情報１２３等のデータを用いて、電力市場取引における変動要因（例えば、電力の市場価格や需要）の実績値に基づき、複数の変動要因の相関を表す相関シナリオを作成する。
【００２７】
また、シナリオ作成部１３は、運用実績情報１２３等のデータを用いて、電力市場取引における変動要因のスパイクを表すスパイクシナリオを作成する。なお、電力市場取引に関わる変動要因とは、運用者が自ら決めることができない外部の要因である。
【００２８】
なお、スパイクとは、電力の市場価格において、発電機の故障等による大きな買い入札によって起こる、図１５の５０１に示すような急激な価格変動のことである。このスパイクを考慮せずに、電力市場取引システムにおいて売買計画を立案、評価すると、妥当な結果が得られない場合があるという問題がある。
【００２９】
なお、シナリオ作成部１３による処理の詳細は後述する。
【００３０】
ポートフォリオ作成部１４は、シナリオ作成部１３により作成された相関シナリオに基づき、エネルギー市場からの売買計画を含むポートフォリオを作成する。ポートフォリオ作成部１４は、例えば、設備情報１２１、既知計画情報１２２を参照し、シナリオ作成部１３により作成された各シナリオに対して、電力事業者の利益が最大となる発電計画及び売買計画（最適なポートフォリオ）を算出する。ポートフォリオ作成部１４は、一のシナリオに対し、例えば、一のポートフォリオを作成する。なお、ポートフォリオ作成部１４によるポートフォリオを作成する処理の詳細は後述する。
【００３１】
ポートフォリオ評価部１５は、ポートフォリオ作成部１４により作成された各ポートフォリオに対し、シナリオが様々に変化した（異なるシナリオが発生）した場合の、利益分布の統計量（例えば、期待値やパーセント点）を算出し、市場取引のリスクと利益の関係を運用者に表示する。なお、ポートフォリオ評価部１５による処理の詳細は後述する。
【００３２】
＜シナリオの作成処理＞
次に、図４を参照して、シナリオ作成部１３によるシナリオの作成処理について説明する。図４は、シナリオ作成処理のフローチャートの一例を示す図である。
【００３３】
シナリオ作成部１３は、電力市場取引に関わる変動要因の相関関係を考慮したシナリオを作成する、相関シナリオ作成処理を行う（ステップＳ１）。
【００３４】
シナリオ作成部１３は、電力の市場価格のスパイクを考慮したシナリオ作成処理を行う（ステップＳ２）。
【００３５】
＜＜相関シナリオの作成＞＞
次に、図５を参照して、図４のステップＳ１の、シナリオ作成部１３による電力市場取引に関わる変動要因の相関関係を考慮したシナリオ（相関シナリオ）を作成する処理の詳細な例について説明する。図５は、相関シナリオ作成処理のフローチャートの一例を示す図である。
【００３６】
まず、シナリオ作成部１３は、電力市場取引に関する複数の変動要因の組み合わせ（例えば、電力の市場価格、及び需要）に対する学習データを抽出する（ステップＳ１１）。
【００３７】
ここで、図６を参照して、図５のステップＳ１１の、電力市場取引に関する複数の変動要因の組み合わせに対する学習データを抽出する処理について説明する。図６は、学習データを抽出する処理を説明する図である。  変動要因は、電力の市場価格、需要、再エネ出力、燃料費等の利益とリスクに関する変動要因のうち、任意の複数（２以上）の変動要因を用いてよい。図６では、変動要因として、電力の市場価格、及び需要を用いた場合について説明する。
【００３８】
学習データは、直前までに得られた変動要因の実績値、または実績値から予測値を差し引いた誤差の値である。実績値を用いるか誤差を用いるかは、変動要因毎に運用者が設定できるようにしてもよい。実績値が設定されている場合は、図６（Ａ）の運用実績情報１２３から、図６（Ｂ）のように実績値を用いた学習データを作成する。誤差が設定されている場合は、図６（Ｃ）のように、誤差を用いた学習データを作成する。
【００３９】
図５の説明に戻る。
【００４０】
続いて、シナリオ作成部１３は、学習データに基づき、電力市場取引に関する複数の変動要因の組み合わせに対するシナリオを作成し（ステップＳ１２）、処理を終了する。
【００４１】
次に、図７を参照して、ステップＳ１２の電力市場取引に関する複数の変動要因の組み合わせに対するシナリオを作成する処理について説明する。図７は、複数の変動要因の組み合わせに対するシナリオを作成する処理を説明する図である。図７では、図６と同様に、変動要因として、電力の市場価格、及び需要を用いた場合について説明する。
【００４２】
図７の例では、需要のシナリオは、学習データの需要の実績値としている。なお、学習データに、実績値から予測値を差し引いた誤差の値を用いた場合は、需要のシナリオは、需要の予測値に、需要の誤差を加算すればよい。
【００４３】
図７の例では、市場価格のシナリオは、取引対象時間（例えば、明日の５：００〜５：３０）の市場価格予測値１５円／ｋＷに市場価格の誤差を加算して作成する。
【００４４】
シナリオ作成部１３は、複数の変動要因（例えば、電力の市場価格、及び需要）の相関を考慮するため、多次元正規乱数、またはモーメント調整法等の、分散共分散を用いたモンテカルロ手法を用いて、電力の市場価格や需要のシナリオを作成する。
【００４５】
この場合の、学習データの行列lは、以下の式で表される。
【００４６】
【数１】
0006711007.tif 000002
また、この場合の、シナリオの行列yは、以下の式で表される。
【００４７】
【数２】
0006711007.tif 000003
ここで、tは学習データの数、dは変動要因の数、nはシナリオの数である。
【００４８】
図７のように、需要のシナリオとして学習データの需要の実績値を用い、市場価格のシナリオとして、取引対象時間の市場価格予測値１５円／ｋＷに市場価格の誤差を加算した値とする場合、以下のように算出する。
【００４９】
学習データの行列lに、図６（Ｂ）の需要の実績値、及び図６（Ｃ）の市場価格の誤差を代入することにより、以下となる。
【００５０】
【数３】
0006711007.tif 000004
図７の例では、シナリオの行列yは、以下となる。
【００５１】
【数４】
0006711007.tif 000005
シナリオ作成部１３は、このシナリオの行列ｙを、例えば、分散共分散を用いたモンテカルロ手法（多次元正規乱数や一次・二次モーメント調整法）を用いて作成する。
【００５２】
・多次元正規乱数一次を用いたシナリオ作成手法
多次元正規乱数は、複数因子の分散共分散に従った乱数発生法である。複数因子の分散共分散行列をコレスキー分解によって一次変換することで得られる。多次元正規乱数によるシナリオ作成方法を以下に説明する。
【００５３】
まず、シナリオ作成部１３は、学習データの行列lから分散共分散行列Σと平均ベクトルμを算出する。
【００５４】
続いて、シナリオ作成部１３は、以下の式を用い、学習データの行列lの分散共分散行列Σをコレスキー分解によって下三角行列Cを算出する。
【００５５】
【数５】
0006711007.tif 000006
続いて、シナリオ作成部１３は、シナリオ数分の変動要因の標準正規乱数x作成し、以下の式に代入することでシナリオの行列yを作成する。
【００５６】
【数６】
0006711007.tif 000007
なお、Cは下三角行列、Σは学習データの行列lの分散共分散行列、x=(x1、x2、x3…、xn)Tは標準正規乱数、μは学習データの平均ベクトルである。
【００５７】
・一次・二次モーメント調整法を用いたシナリオ作成手法
一次・二次モーメント調整法は、一次モーメントと二次モーメントを調整する乱数発生法である。一次・二次モーメント調整法によるシナリオ作成方法を以下で説明する。
【００５８】
まず、シナリオ作成部１３は、学習データの行列lから分散共分散行列Σと平均ベクトルμを算出する。
【００５９】
続いて、シナリオ作成部１３は、上述した式〔５〕を用い、学習データの行列lの分散共分散行列Σをコレスキー分解によって下三角行列Cを算出する。
【００６０】
続いて、シナリオ作成部１３は、多次元標準正規乱数の行列から分散共分散行列Sと平均ベクトルmを算出する。
【００６１】
続いて、シナリオ作成部１３は、以下の式を用い、多次元標準正規乱数の分散共分散行列Sをコレスキー分解によって下三角行列C〜を算出する。
【００６２】
【数７】
0006711007.tif 000008
続いて、シナリオ作成部１３は、下三角行列C〜の逆行列C〜-1を算出する。
【００６３】
続いて、シナリオ作成部１３は、シナリオ数分の変動要因の標準正規乱数x作成し、以下の式に代入することでシナリオの行列yを作成する。
【００６４】
【数８】
0006711007.tif 000009
なお、Cは下三角行列、Σは学習データの行列lの分散共分散行列、x=(x1、x2、x3…、xn)Tは標準正規乱数、C〜は下三角行列、Sは多次元標準正規乱数の分散共分散行列、x=(x1、x2、x3…、xn)Tは標準正規乱数、mは多次元標準正規乱数の平均ベクトル、μは学習データの平均ベクトルである。
【００６５】
＜スパイクシナリオの作成＞
次に、図８を参照して、図４のステップＳ２の、シナリオ作成部１３による市場価格のスパイクを考慮したシナリオ（スパイクシナリオ）を作成する処理の詳細な例について説明する。図８は、スパイクシナリオ作成処理のフローチャートの一例を示す図である。
【００６６】
まず、シナリオ作成部１３は、スパイク係数を作成する（ステップＳ２１）。
【００６７】
スパイク係数は、例えば、過去の電力市場取引の市場価格からスパイク係数を作成する。ここで、図９を参照して、スパイク係数の作成処理について説明する。図９は、スパイク係数の作成処理を説明する図である。
【００６８】
スパイクは、例えば発電機の故障等による大きな買い入札によって起こると想定されており、変動要因を把握するのが困難である。そのため、図８のように、過去にスパイクが発生した日の市場価格の実績値５０２と、スパイクが発生していない日の市場価格（平均市場価格）の実績値５０３から、以下の式によりスパイク係数を算出する。
【００６９】
スパイク係数＝スパイクが発生した日の市場価格÷平均市場価格
なお、スパイク係数は、運用者等によって設定できるようにしてもよい。
【００７０】
図７の説明に戻る。
【００７１】
続いて、シナリオ作成部１３は、スパイク係数を用いて、取引対象日のスパイクシナリオを作成し（ステップＳ２２）、処理を終了する。
【００７２】
シナリオ作成部１３は、例えば、取引対象日の市場価格予測値と、スパイク係数とを用いて、例えば以下の式により算出する。
【００７３】
スパイクシナリオ＝市場価格予測値×スパイク増加減係数
なお、電力の市場価格の過去の実績値からスパイク発生時の市場価格をスパイクシナリオとして作成してもよい。
【００７４】
図１０は、スパイクシナリオの一例を示す図である。スパイクシナリオは、例えば、需要のシナリオ等、市場価格以外の変動要因に対応付けて格納する。その場合、当該変動要因のシナリオの値は、当該変動要因の予測値または平均値を用いる。
【００７５】
＜ポートフォリオの作成処理＞
次に、図１１を参照し、ポートフォリオ作成部１４によるポートフォリオを作成する処理の詳細について説明する。図１１は、シナリオに対するポートフォリオの一例を示す図である。
【００７６】
ポートフォリオは、各シナリオにおける電力市場取引に関わる各種変動要因に対する、意思決定可能要因のデータを含む。
【００７７】
意思決定可能要因は、運用者が決めることができる内部の要因であり、例えば発電計画と売買計画を含む。なお、意思決定可能要因には、運用者が使用可能な発電機や、需要家を個別に追加したり、運用者が事前に決定した発電計画や売買計画である既知計画情報を追加してもよい。
【００７８】
ポートフォリオ作成部１４は、メリットオーダー（発電機単価、市場価格を比較して安い順に計画を立案する）等によるロジック手法を用いても良いし、利益最大化を目的関数とした最適化手法やメタヒューリスティック手法、または予め電力事業者によって設定された発電・売買パターンから、ポートフォリオを作成しても良い。
【００７９】
図１２を参照し、メリットオーダーを用いて、意思決定可能要因である発電計画と売買計画のポートフォリオを算出する例を説明する。図１２は、ポートフォリオを算出する例を説明する図である。図１２の例では、図１１のシナリオ１の場合において、発電計画と売買計画を算出する。図１１のシナリオ１では、需要のシナリオが１００００ｋＷ、それに対する市場価格のシナリオが１９円／ｋＷである。設備情報１２１において、運用者が保有している発電機がＧ１、Ｇ２、Ｇ３であり、発電コストがそれぞれ１７円／ｋＷ、１９円／ｋＷ、２５円／ｋＷ、発電機特性の最大電力（定格）がそれぞれ、４５００ｋＷ、４５００ｋＷ、３０００ｋＷであるとする。
【００８０】
この場合、発電機Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３、及び電力市場のうち、発電コストが安い順に、発電機Ｇ１とＧ２を用いてそれぞれ定格の４５００ｋＷ、４５００ｋＷを発電し、残りの１０００ｋＷを電力市場から買うよう、発電計画と売買計画を算出する。この場合の発電コストは、１７円／ｋＷ×４５００ｋＷ＋１９円／ｋＷ×４５００ｋＷ＋１９円／ｋＷ×１０００ｋＷ＝１８１０００円となる。
【００８１】
＜ポートフォリオの評価処理＞
次に、図１３を参照し、ポートフォリオ評価部１５による処理の詳細を説明する。図１３は、ポートフォリオの評価処理を説明する図である。
【００８２】
図１３の例では、取引量（電力市場から買う量）を「リスク」とし、利益分布を算出している。なお、「リスク」とは、電力市場にて売買の入札をする際に指定できるデータ項目であり、例えば、取引量や、取引価格（単価）等である。
【００８３】
ポートフォリオ評価部１５は、各ポートフォリオに対し、異なるシナリオが発生した場合の、利益分布の統計量（例えば、期待値やパーセント点）を算出し、市場取引のリスクと利益の関係を運用者に表示する。
【００８４】
図１３の例では、異なるシナリオやポートフォリオの場合でも、「リスク」である取引量が同量であれば、同じ「リスク」の座標上に利益をプロットする。
【００８５】
ポートフォリオ評価部１５は、例えば、ポートフォリオにおける利益分布の統計量（期待値、パーセント点等）を、利益分布のヒストグラムから算出する。
【００８６】
ポートフォリオ評価部１５は、利益を、例えば、販売収益、売電収益、インバランス収益、発電費用、買電費用、インバランス費用、託送費用、常時バックアップ費用等に基づいて算出する。
【００８７】
電力事業者の利益は以下の式によって計算することができる。
【００８８】
利益  ＝  収益  −  費用
収益は、例えば以下の式によって計算することができる。
【００８９】
収益  ＝  販売収益  ＋  売電収益  ＋  インバランス収益
費用は、例えば以下の式によって計算することができる。
【００９０】
費用  ＝  発電費用  ＋  買電費用  
＋  インバランス費用  ＋  託送費用  ＋  常時バックアップ費用
次に、図１４を参照して、ポートフォリオ評価部１５が表示するリスクと利益について説明する。図１４は、リスクと利益の表示例を示す図である。
【００９１】
図１４の例では、全てのポートフォリオのリスクに対する利益分布を示している。運用者は、このリスクと利益の関係から、リスク毎の利益分布の統計量を比較することで、最適なポートフォリオまたはリスクを選択することができる。例えば、利益の分布がマイナスとならないポートフォリオまたはリスクを選択したり、利益の期待値が最も高いポートフォリオまたはリスクを選択することができる。また、市場価格のスパイクシナリオを表示することで、スパイクが発生した際のリスクを把握することができる。
【００９２】
それにより、電力市場取引における運用者の意思決定を支援することができる。
【００９３】
なお、２０１６年度に導入予定である計画値同時同量制度が施行されると、JEPXはさらに活性化すると想定されている。計画値同時同量が施行されると、電力事業者は発電、需要それぞれの計画値を申告する義務があり、それぞれ実績値との差がインバランス量として算出され、その分のペナルティ（インバランス料金）を精算することとなる。そのため、電力事業者は、経済的な電源調達の場、各種リスク回避の場、調整力調達の場として電力市場への対応が必要となる。
【００９４】
上述した実施形態によれば、エネルギー市場の取引における複数の変動要因の相関を考慮したポートフォリオ（売買計画等）を作成するため、エネルギー市場取引における売買計画の評価を、より高精度に行うこと。
【００９５】
また、上述した実施形態によれば、買電の市場参加者（運用者）は、自前の発電コスト、ペナルティ料金、市場価格を比較して、費用が安い発電・売買計画が立案できるため、事業利益を最大化することができる。
【００９６】
以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は斯かる特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
【００９７】
例えば、上述した実施形態は、電力に限らず、ガス等のエネルギーの市場取引を支援する装置にも適用できる。
【００９８】
情報処理装置１０は、例えば１以上のコンピュータにより構成されるクラウドコンピューティングにより、エネルギー市場取引支援システムとして実現されていてもよい。また、情報処理装置１０とＤＢサーバ２０は、一体の装置として構成してもよい。
【符号の説明】
【００９９】
１０  情報処理装置
１１  取得部
１２１  設備情報
１２２  既知計画情報
１２３  運用実績情報
１３  シナリオ作成部
１４  ポートフォリオ作成部
１５  ポートフォリオ評価部
２０  ＤＢサーバ
【図１】
0006711007.tif 000010
【図２】
0006711007.tif 000011
【図３】
0006711007.tif 000012
【図４】
0006711007.tif 000013
【図５】
0006711007.tif 000014
【図６】
0006711007.tif 000015
【図７】
0006711007.tif 000016
【図８】
0006711007.tif 000017
【図９】
0006711007.tif 000018
【図１０】
0006711007.tif 000019
【図１１】
0006711007.tif 000020
【図１２】
0006711007.tif 000021
【図１３】
0006711007.tif 000022
【図１４】
0006711007.tif 000023
【図１５】
0006711007.tif 000024