(57)【要約】【課題】  ローンを借り入れる顧客の選択自由度や満足度を高めることができ、ローン商品の多様化を図ることができるローン返済管理システムおよびローン返済管理方法を提供する。【解決手段】  ローン借入時に株式等の金融商品の価格または日経平均等のインデックスの値についての各顧客による上昇・下降の予想を上昇・下降選択情報記憶手段４１に記憶し、かつ、その時の日経平均等の値を判定の基準値として基準値記憶手段４２に記憶しておき、ローン返済時に日経平均等の値が基準値に対してどちら側に変動したかにより、記憶手段４１に記憶された予想の当否に従って各顧客のローン金利を決定する。なお、ローンの貸し手は、顧客のローン申込に伴ってオプションの売買処理を行うことが好ましい。【選択図】  図１
2008084187.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
顧客のローンの返済を管理するための処理を実行するコンピュータにより構成されるローン返済管理システムであって、
顧客識別情報と関連付けて、金融商品の価格またはインデックスの値が上昇したときにローンの金利が低下して上昇予想の顧客に有利な金利となる上昇予想型金利、または前記金融商品の価格またはインデックスの値が下降したときにローンの金利が低下して下降予想の顧客に有利な金利となる下降予想型金利のいずれの型の金利の適用を顧客が選択したのかを示す上昇・下降選択情報を記憶する上昇・下降選択情報記憶手段と、
前記顧客識別情報と関連付けて、各顧客のローンの借入残高データおよび支払計画データを含む返済情報を記憶する返済情報記憶手段と、
各顧客のローンの借入時または借入後の上昇・下降の予想の再設定時の前記金融商品の価格またはインデックスの値を、判定の基準値として、市場システムまたは金融情報提供システムから取得する処理を実行する基準値取得処理手段と、
前記顧客識別情報または同一期間内に借入若しくは上昇・下降の予想の再設定を行った顧客群を識別する顧客群識別情報と関連付けて、前記基準値取得処理手段により取得した前記基準値を記憶する基準値記憶手段と、
前記上昇予想型金利および前記下降予想型金利のそれぞれについて、前記基準値記憶手段に記憶した前記基準値よりも大きな値が属する区画および前記基準値よりも小さな値が属する区画を含む状態で、前記金融商品の価格またはインデックスの値を、前記基準値を用いて定まる複数の区画に分けた場合のこれらの各区画に対応する金利データを予め記憶する金利記憶手段と、
各顧客または各顧客群のローンの返済時の前記金融商品の価格またはインデックスの値を、判定対象値として、前記市場システムまたは前記金融情報提供システムから取得する処理を実行する判定対象値取得処理手段と、
前記顧客識別情報または前記顧客群識別情報をキーとして前記基準値記憶手段から各顧客または各顧客群の前記基準値を取得し、前記判定対象値取得処理手段により取得した前記判定対象値が、前記基準値を用いて定まる前記各区画のいずれに属しているのかを判定する処理を実行する区画判定処理手段と、
この区画判定処理手段により判定された区画に対応する金利データを、前記金利記憶手段から取得するとともに、前記顧客識別情報をキーとして前記返済情報記憶手段から各顧客の前記借入残高データを取得し、取得した前記金利データおよび前記借入残高データを用いて、各顧客の支払利息データを算出する処理を実行する支払利息算出処理手段と、
前記顧客識別情報をキーとして前記返済情報記憶手段から各顧客の前記支払計画データを取得し、取得した前記支払計画データおよび前記支払利息算出処理手段により算出した前記支払利息データを用いて、各顧客のローンの元金返済額データを算出し、前記返済情報記憶手段に記憶された各顧客の前記借入残高データを更新する処理を実行する返済情報更新処理手段と
を備えたことを特徴とするローン返済管理システム。
【請求項２】
各顧客のローンの借入時または借入後の上昇・下降の予想の再設定時に、前記顧客識別情報をキーとして前記上昇・下降選択情報記憶手段から各顧客の前記上昇・下降選択情報を取得し、前記顧客識別情報または前記顧客群識別情報をキーとして前記基準値記憶手段から各顧客または各顧客群の前記基準値を取得し、前記顧客識別情報をキーとして前記返済情報記憶手段から各顧客の前記返済情報を取得し、取得した各顧客の前記上昇・下降選択情報、各顧客または各顧客群の前記基準値、および各顧客の前記返済情報を用いて、オプションの種類、権利行使価格、および売買数量を含むオプション売買のための発注用データを作成する処理を実行するオプション売買処理手段を備えた
ことを特徴とする請求項１に記載のローン返済管理システム。
【請求項３】
前記オプション売買処理手段は、
前記上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けてプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、前記上昇・下降選択情報記憶手段から取得した各顧客の前記上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類を読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、
前記モデル・オプションデータを用いて、決定した前記オプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、前記基準値記憶手段から取得した各顧客の前記基準値に、読取または抽出した前記権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、
前記返済情報記憶手段から取得した各顧客の前記返済情報の前記借入残高データ、または前記借入残高データおよび前記支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データを用いて、売買数量を決定し、
決定した前記オプションの種類、前記権利行使価格、および前記売買数量を含む前記発注用データを作成する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項２に記載のローン返済管理システム。
【請求項４】
前記オプション売買処理手段は、
前記上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けるとともにモデル借入残高データおよびモデル借入期間データを含む状態でプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、前記上昇・下降選択情報記憶手段から取得した各顧客の前記上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類を読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、
前記モデル・オプションデータを用いて、決定した前記オプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、前記基準値記憶手段から取得した各顧客の前記基準値に、読取または抽出した前記権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、
前記返済情報記憶手段から取得した各顧客の前記返済情報の前記借入残高データ、または前記借入残高データおよび前記支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データと、前記モデル・オプションデータの前記モデル借入残高データとの比の値を求めるとともに、前記ローンの借入時から第１回目の返済時までの間の借入期間データ、または連続する返済時どうしの間の借入期間データと、前記モデル・オプションデータの前記モデル借入期間データとの比の値を求め、これらの比の値を乗じることにより、売買数量を決定し、
決定した前記オプションの種類、前記権利行使価格、および前記売買数量を含む前記発注用データを作成する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項２に記載のローン返済管理システム。
【請求項５】
前記オプション売買処理手段は、
前記返済情報記憶手段から取得した各顧客の前記返済情報の前記借入残高データを用いて、これらの各顧客により構成される顧客群のうち、前記上昇・下降選択情報記憶手段から取得した前記上昇・下降選択情報が前記上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額と、前記下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額とを算出し、これらの合計額を相殺し、
前記上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けてプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、前記相殺で前記借入残高データが残った方の顧客の前記上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類を読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、
前記モデル・オプションデータを用いて、決定した前記オプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、前記基準値記憶手段から取得した各顧客群の前記基準値に、読取または抽出した前記権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、
前記返済情報記憶手段から取得した各顧客の前記返済情報の前記借入残高データについての前記相殺後の合計額、または前記借入残高データおよび前記支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データについての相殺後の合計額を用いて、売買数量を決定し、
決定した前記オプションの種類、前記権利行使価格、および前記売買数量を含む前記発注用データを作成する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項２に記載のローン返済管理システム。
【請求項６】
前記オプション売買処理手段は、
前記返済情報記憶手段から取得した各顧客の前記返済情報の前記借入残高データを用いて、これらの各顧客により構成される顧客群のうち、前記上昇・下降選択情報記憶手段から取得した前記上昇・下降選択情報が前記上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額と、前記下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額とを算出し、これらの合計額を相殺し、
前記上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けるとともにモデル借入残高データおよびモデル借入期間データを含む状態でプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、前記相殺で前記借入残高データが残った方の顧客の前記上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類を読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、
前記モデル・オプションデータを用いて、決定した前記オプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、前記基準値記憶手段から取得した各顧客群の前記基準値に、読取または抽出した前記権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、
前記返済情報記憶手段から取得した各顧客の前記返済情報の前記借入残高データについての前記相殺後の合計額、または前記借入残高データおよび前記支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データについての相殺後の合計額と、前記モデル・オプションデータの前記モデル借入残高データとの比の値を求めるとともに、前記ローンの借入時から第１回目の返済時までの間の借入期間データ、または連続する返済時どうしの間の借入期間データと、前記モデル・オプションデータの前記モデル借入期間データとの比の値を求め、これらの比の値を乗じることにより、売買数量を決定し、
決定した前記オプションの種類、前記権利行使価格、および前記売買数量を含む前記発注用データを作成する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項２に記載のローン返済管理システム。
【請求項７】
前記オプション売買処理手段は、
前記返済情報記憶手段から取得した各顧客の前記返済情報を用いて、これらの各顧客により構成される顧客群のうち、前記上昇・下降選択情報記憶手段から取得した前記上昇・下降選択情報が前記上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額と、前記下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額とを算出し、
前記上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けてプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、前記上昇予想型金利の適用を選択していることを示す前記上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類および前記下降予想型金利の適用を選択していることを示す前記上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類をそれぞれ読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、
前記モデル・オプションデータを用いて、決定した前記オプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、前記基準値記憶手段から取得した各顧客群の前記基準値に、読取または抽出した前記権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、
前記上昇・下降選択情報記憶手段から取得した前記上昇・下降選択情報が前記上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額、または前記借入残高データおよび前記支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データの合計額を用いて、前記上昇予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を決定するとともに、
前記上昇・下降選択情報記憶手段から取得した前記上昇・下降選択情報が前記下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額、または前記借入残高データおよび前記支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データの合計額を用いて、前記下降予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を決定し、
決定した前記オプションの種類、前記権利行使価格、および前記上昇予想型金利の適用を選択している顧客分についての前記売買数量を含む上昇予想型発注用データを前記発注データとして作成するとともに、決定した前記オプションの種類、前記権利行使価格、および前記下降予想型金利の適用を選択している顧客分についての前記売買数量を含む下降予想型発注用データを前記発注データとして作成する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項２に記載のローン返済管理システム。
【請求項８】
前記オプション売買処理手段は、
前記返済情報記憶手段から取得した各顧客の前記返済情報を用いて、これらの各顧客により構成される顧客群のうち、前記上昇・下降選択情報記憶手段から取得した前記上昇・下降選択情報が前記上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額と、前記下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額とを算出し、
前記上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けるとともにモデル借入残高データおよびモデル借入期間データを含む状態でプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、前記上昇予想型金利の適用を選択していることを示す前記上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類および前記下降予想型金利の適用を選択していることを示す前記上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類をそれぞれ読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、
前記モデル・オプションデータを用いて、決定した前記オプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、前記基準値記憶手段から取得した各顧客群の前記基準値に、読取または抽出した前記権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、
前記上昇・下降選択情報記憶手段から取得した前記上昇・下降選択情報が前記上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額、または前記借入残高データおよび前記支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データの合計額と、前記モデル・オプションデータの前記モデル借入残高データとの比の値を求めるとともに、前記ローンの借入時から第１回目の返済時までの間の借入期間データ、または連続する返済時どうしの間の借入期間データと、前記モデル・オプションデータの前記モデル借入期間データとの比の値を求め、これらの比の値を乗じることにより、前記上昇予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を決定するとともに、
前記上昇・下降選択情報記憶手段から取得した前記上昇・下降選択情報が前記下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の前記借入残高データの合計額、または前記借入残高データおよび前記支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データの合計額と、前記モデル・オプションデータの前記モデル借入残高データとの比の値を求めるとともに、前記ローンの借入時から第１回目の返済時までの間の借入期間データ、または連続する返済時どうしの間の借入期間データと、前記モデル・オプションデータの前記モデル借入期間データとの比の値を求め、これらの比の値を乗じることにより、前記下降予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を決定し、
決定した前記オプションの種類、前記権利行使価格、および前記上昇予想型金利の適用を選択している顧客分についての前記売買数量を含む上昇予想型発注用データを前記発注データとして作成するとともに、決定した前記オプションの種類、前記権利行使価格、および前記下降予想型金利の適用を選択している顧客分についての前記売買数量を含む下降予想型発注用データを前記発注データとして作成する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項２に記載のローン返済管理システム。
【請求項９】
前記モデル・オプションデータには、
前記上昇予想型金利の適用を選択したことを示す前記上昇・下降選択情報と、前記オプションの種類がプットオプションの売りであることを示すデータと、前記権利行使価格算出用データとを含んで構成される第１の上昇予想型モデル・オプションデータと、
前記上昇予想型金利の適用を選択したことを示す前記上昇・下降選択情報と、前記オプションの種類がプットオプションの買いであることを示すデータと、前記第１の上昇予想型モデル・オプションデータの前記権利行使価格算出用データにより算出される権利行使価格よりも低い権利行使価格を算出するための権利行使価格算出用データとを含んで構成される第２の上昇予想型モデル・オプションデータと、
前記下降予想型金利の適用を選択したことを示す前記上昇・下降選択情報と、前記オプションの種類がコールオプションの売りであることを示すデータと、前記権利行使価格算出用データとを含んで構成される第１の下降予想型モデル・オプションデータと、
前記下降予想型金利の適用を選択したことを示す前記上昇・下降選択情報と、前記オプションの種類がコールオプションの買いであることを示すデータと、前記第１の下降予想型モデル・オプションデータの前記権利行使価格算出用データにより算出される権利行使価格よりも高い権利行使価格を算出するための権利行使価格算出用データとを含んで構成される第２の下降予想型モデル・オプションデータとがあり、
前記オプション売買処理手段は、
前記第１および第２の上昇予想型モデル・オプションデータを用いて、第１および第２の上昇予想型発注データを前記発注データとして作成し、前記第１および第２の下降予想型モデル・オプションデータを用いて、第１および第２の下降予想型発注データを前記発注データとして作成する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項３〜８のいずれかに記載のローン返済管理システム。
【請求項１０】
前記モデル・オプションデータを記憶するモデル・オプションデータ記憶手段と、
前記各区画の境界値を算出するための区画分割用データを記憶する区画分割用データ記憶手段と、
金融機関の担当者による前記モデル・オプションデータおよび前記区画分割用データの設定の入力を受け付け、前記モデル・オプションデータおよび前記区画分割用データを前記モデル・オプションデータ記憶手段および前記区画分割用データ記憶手段にそれぞれ保存する処理を実行する金融機関設定入力受付処理手段とを備え、
前記区画判定処理手段は、前記区画分割用データ記憶手段から前記区画分割用データを取得し、前記基準値記憶手段から取得した前記基準値に、前記区画分割用データを加算若しくは減算するか、または乗算若しくは除算することにより、前記各区画の境界値を算出する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項３〜９のいずれかに記載のローン返済管理システム。
【請求項１１】
前記オプション売買処理手段は、
ローンの借入時または借入後の上昇・下降の予想の再設定時に、前記返済情報記憶手段から取得した各顧客の前記返済情報を用いて、各顧客または各顧客群のそれぞれにつき、ローンの返済完了時までの毎月の返済時または次回の上昇・下降の予想の再設定時までの毎月の返済時を求め、求めた毎月の返済時をそれぞれ満期日または満期月として決定し、これらの満期日または満期月を満期識別情報として含む前記発注データを作成する処理を行う構成とされている
ことを特徴とする請求項２〜１０のいずれかに記載のローン返済管理システム。
【請求項１２】
前記顧客識別情報若しくは前記顧客群識別情報、またはオプションの満期を識別する満期識別情報と関連付けて、前記オプション売買処理手段により作成された前記発注データを含む、売買されたオプションに関するオプションデータを記憶するオプションデータ記憶手段と、
各顧客または各顧客群のローンの返済時に、前記顧客識別情報若しくは前記顧客群識別情報、または前記満期識別情報をキーとして前記オプションデータ記憶手段から前記権利行使価格を取得し、取得した前記権利行使価格および前記判定対象値取得処理手段により取得した前記判定対象値を用いて、オプションを権利行使するか否かの判断およびこの判断結果に基づくオプションの権利行使の処理を実行するオプション権利行使処理手段と
を備えことを特徴とする請求項２〜１１のいずれかに記載のローン返済管理システム。
【請求項１３】
顧客による上昇・下降の予想の再設定の入力を受け付けるための予想入力画面の表示用情報を、ネットワークを介して顧客が操作する顧客端末装置へ送信するとともに、前記顧客端末装置から前記ネットワークを介して送信されてくる再設定用の上昇・下降選択情報を前記上昇・下降選択情報記憶手段に保存する処理を実行する予想再設定入力受付処理手段と、
上昇・下降の予想の再設定の時期が到来することを各顧客に知らせるための予想再設定時期到来告知情報を、各予想再設定時期につき少なくとも１回ずつ前記ネットワークを介して前記顧客端末装置に直接にまたは他のサーバを介して送信する処理を実行する予想再設定時期到来告知処理手段と、
前記上昇・下降選択情報記憶手段を参照し、前記予想再設定入力受付処理手段による上昇・下降の予想の再設定の入力が所定回数連続して行われていない顧客がいるか否かを判断し、該当顧客がいた場合には、アラームを出力する処理を実行するアラーム出力処理手段と
を備えていることを特徴とする請求項１〜１２のいずれかに記載のローン返済管理システム。
【請求項１４】
顧客のローンの返済を管理するための処理を実行するコンピュータにより構成されるローン返済管理システムで実行されるローン返済管理方法であって、
上昇・下降選択情報記憶手段に、顧客識別情報と関連付けて、金融商品の価格またはインデックスの値が上昇したときにローンの金利が低下して上昇予想の顧客に有利な金利となる上昇予想型金利、または前記金融商品の価格またはインデックスの値が下降したときにローンの金利が低下して下降予想の顧客に有利な金利となる下降予想型金利のいずれの型の金利の適用を顧客が選択したのかを示す上昇・下降選択情報を記憶するとともに、
返済情報記憶手段に、前記顧客識別情報と関連付けて、各顧客のローンの借入残高データおよび支払計画データを含む返済情報を記憶しておき、
基準値取得処理手段が、各顧客のローンの借入時または借入後の上昇・下降の予想の再設定時の前記金融商品の価格またはインデックスの値を、判定の基準値として、市場システムまたは金融情報提供システムから取得する処理を実行し、
前記顧客識別情報または同一期間内に借入若しくは上昇・下降の予想の再設定を行った顧客群を識別する顧客群識別情報と関連付けて、前記基準値取得処理手段により取得した前記基準値を基準値記憶手段に記憶させ、
前記上昇予想型金利および前記下降予想型金利のそれぞれについて、前記基準値記憶手段に記憶した前記基準値よりも大きな値が属する区画および前記基準値よりも小さな値が属する区画を含む状態で、前記金融商品の価格またはインデックスの値を、前記基準値を用いて定まる複数の区画に分けた場合のこれらの各区画に対応する金利データを金利記憶手段に予め記憶しておき、
判定対象値取得処理手段が、各顧客または各顧客群のローンの返済時の前記金融商品の価格またはインデックスの値を、判定対象値として、前記市場システムまたは前記金融情報提供システムから取得する処理を実行し、
区画判定処理手段が、前記顧客識別情報または前記顧客群識別情報をキーとして前記基準値記憶手段から各顧客または各顧客群の前記基準値を取得し、前記判定対象値取得処理手段により取得した前記判定対象値が、前記基準値を用いて定まる前記各区画のいずれに属しているのかを判定する処理を実行し、
支払利息算出処理手段が、前記区画判定処理手段により判定された区画に対応する金利データを、前記金利記憶手段から取得するとともに、前記顧客識別情報をキーとして前記返済情報記憶手段から各顧客の前記借入残高データを取得し、取得した前記金利データおよび前記借入残高データを用いて、各顧客の支払利息データを算出する処理を実行し、
返済情報更新処理手段が、前記顧客識別情報をキーとして前記返済情報記憶手段から各顧客の前記支払計画データを取得し、取得した前記支払計画データおよび前記支払利息算出処理手段により算出した前記支払利息データを用いて、各顧客のローンの元金返済額データを算出し、前記返済情報記憶手段に記憶された各顧客の前記借入残高データを更新する処理を実行する
ことを特徴とするローン返済管理方法。
【請求項１５】
請求項１〜１３のいずれかに記載のローン返済管理システムとして、コンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、顧客のローンの返済を管理するための処理を実行するコンピュータにより構成されるローン返済管理システムおよびローン返済管理方法、並びにプログラムに係り、例えば、日経平均、ＴＯＰＩＸ等のインデックス、あるいは個別銘柄の株価等に連動して金利が変動するローンの返済管理を行うシステムとして利用できる。
【背景技術】
【０００２】
従来、銀行や消費者金融においては、対顧客のローン金利は、市中金利、返済期間、顧客の信用度等によって制約されている。
一方、銀行の預金金利では、日経平均と連動する金利が採用されている例がある（非特許文献１参照）。この例では、毎年の利率決定日に、当該１年間の金利を決定している。例えば、利率決定日の日経平均株価が、基準株価指数（預入時に定める基準株価指数決定日における株価指数）の１２５％以上の場合には、年１．９％の金利とし、１２５％未満の場合には、年０．５％の金利とする等の運用を行っている。
【０００３】
【非特許文献１】新生銀行、“パワーリンク２２５”、［online］、新生銀行ホームページ、［平成１８年７月１０日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：http://www.shinseibank.com/powerflex/powerlink225/powerlink225_up.html＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、前述した日経平均と連動して預金金利が変動する例では、日経平均が上昇すれば、預金金利が上昇して顧客に有利となり、日経平均が下降すれば、預金金利が下降して顧客に不利となることは決まっている。このため、顧客側から見ると、銀行側の都合で預金金利が公定歩合に連動して上下するのと同様に、預金金利が日経平均と連動して上下しているだけであるから、顧客の選択自由度という点では、普通預金の場合と大きく変わらないと見ることができる。顧客が選択できるのは、せいぜい預入れのタイミング、すなわち基準株価指数決定日だけである。このように金利が日経平均と連動する仕組みをローン金利に適用したとしても、同じことがえいえる。
【０００５】
従って、ローンを借り入れる顧客にとって、選択自由度が高く、顧客満足度を高めることができるローン商品の開発が望まれる。また、証券投資の経験がある顧客に対し、自身の経験を活かせるような魅力あるローン商品の開発も望まれる。
【０００６】
本発明の目的は、ローンを借り入れる顧客の選択自由度や満足度を高めることができ、ローン商品の多様化を図ることができるローン返済管理システムおよびローン返済管理方法、並びにプログラムを提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、顧客のローンの返済を管理するための処理を実行するコンピュータにより構成されるローン返済管理システムであって、顧客識別情報と関連付けて、金融商品の価格またはインデックスの値が上昇したときにローンの金利が低下して上昇予想の顧客に有利な金利となる上昇予想型金利、または金融商品の価格またはインデックスの値が下降したときにローンの金利が低下して下降予想の顧客に有利な金利となる下降予想型金利のいずれの型の金利の適用を顧客が選択したのかを示す上昇・下降選択情報を記憶する上昇・下降選択情報記憶手段と、顧客識別情報と関連付けて、各顧客のローンの借入残高データおよび支払計画データを含む返済情報を記憶する返済情報記憶手段と、各顧客のローンの借入時または借入後の上昇・下降の予想の再設定時の金融商品の価格またはインデックスの値を、判定の基準値として、市場システムまたは金融情報提供システムから取得する処理を実行する基準値取得処理手段と、顧客識別情報または同一期間内に借入若しくは上昇・下降の予想の再設定を行った顧客群を識別する顧客群識別情報と関連付けて、基準値取得処理手段により取得した基準値を記憶する基準値記憶手段と、上昇予想型金利および下降予想型金利のそれぞれについて、基準値記憶手段に記憶した基準値よりも大きな値が属する区画および基準値よりも小さな値が属する区画を含む状態で、金融商品の価格またはインデックスの値を、基準値を用いて定まる複数の区画に分けた場合のこれらの各区画に対応する金利データを予め記憶する金利記憶手段と、各顧客または各顧客群のローンの返済時の金融商品の価格またはインデックスの値を、判定対象値として、市場システムまたは金融情報提供システムから取得する処理を実行する判定対象値取得処理手段と、顧客識別情報または顧客群識別情報をキーとして基準値記憶手段から各顧客または各顧客群の基準値を取得し、判定対象値取得処理手段により取得した判定対象値が、基準値を用いて定まる各区画のいずれに属しているのかを判定する処理を実行する区画判定処理手段と、この区画判定処理手段により判定された区画に対応する金利データを、金利記憶手段から取得するとともに、顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段から各顧客の借入残高データを取得し、取得した金利データおよび借入残高データを用いて、各顧客の支払利息データを算出する処理を実行する支払利息算出処理手段と、顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段から各顧客の支払計画データを取得し、取得した支払計画データおよび支払利息算出処理手段により算出した支払利息データを用いて、各顧客のローンの元金返済額データを算出し、返済情報記憶手段に記憶された各顧客の借入残高データを更新する処理を実行する返済情報更新処理手段とを備えたことを特徴とするものである。
【０００８】
ここで、「金融商品」とは、例えば、株式、債券等であり、「インデックス」とは、例えば、日経平均、ＴＯＰＩＸ等である。
【０００９】
このような本発明においては、ローンの借入を行う顧客は、ローンの借入の際、または借入後における上昇・下降の予想の再設定の際に、金融商品の価格またはインデックスの値が上昇するか、下降するかを予想し、その予想結果に応じた金利の適用を受けることが可能となる。
【００１０】
このため、ローンの借入に伴う顧客の選択自由度が高まり、顧客の満足度を高めることができるようになるうえ、ローン商品の多様化が図られる。
【００１１】
また、自己の予想の当否の結果に基づき、自己に有利な金利になったり、不利な金利になったりするので、金融商品の価格またはインデックスの値の変動の予想に自身がある者、あるいは証券投資等の経験がある者にとって、魅力あるローン商品を実現することができ、これらにより前記目的が達成される。
【００１２】
さらに、前述したローン返済管理システムにおいて、各顧客のローンの借入時または借入後の上昇・下降の予想の再設定時に、顧客識別情報をキーとして上昇・下降選択情報記憶手段から各顧客の上昇・下降選択情報を取得し、顧客識別情報または顧客群識別情報をキーとして基準値記憶手段から各顧客または各顧客群の基準値を取得し、顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段から各顧客の返済情報を取得し、取得した各顧客の前記上昇・下降選択情報、各顧客または各顧客群の前記基準値、および各顧客の前記返済情報を用いて、オプションの種類、権利行使価格、および売買数量を含むオプション売買のための発注用データを作成する処理を実行するオプション売買処理手段を備えていることが望ましい。
【００１３】
このようにオプション売買処理手段を備えた構成とした場合には、日経平均が大きく変動した場合、あるいは各顧客の上昇・下降の予想が適度に分散しなかった場合等に、ローンの貸し手が大きな損失を蒙らないようなヘッジ処理を行うことが可能となる。
【００１４】
そして、上記のようにオプション売買でヘッジ処理を行う場合には、オプション売買処理手段は、より具体的には、以下のようなモデル・オプションデータを用いて発注用データの構成要素を決定する処理を行う構成とすることができる。
【００１５】
＜顧客１人１人の分を別々にヘッジする場合＞
【００１６】
例えば、オプション売買処理手段は、上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けてプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、上昇・下降選択情報記憶手段から取得した各顧客の上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類を読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、モデル・オプションデータを用いて、決定したオプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、基準値記憶手段から取得した各顧客の基準値に、読取または抽出した権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、返済情報記憶手段から取得した各顧客の返済情報の借入残高データ、または借入残高データおよび支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データを用いて、売買数量を決定し、決定したオプションの種類、権利行使価格、および売買数量を含む発注用データを作成する処理を行う構成とすることができる。
【００１７】
また、オプション売買処理手段は、上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けるとともにモデル借入残高データおよびモデル借入期間データを含む状態でプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、上昇・下降選択情報記憶手段から取得した各顧客の上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類を読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、モデル・オプションデータを用いて、決定したオプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、基準値記憶手段から取得した各顧客の基準値に、読取または抽出した権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、返済情報記憶手段から取得した各顧客の返済情報の借入残高データ、または借入残高データおよび支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データと、モデル・オプションデータのモデル借入残高データとの比の値を求めるとともに、ローンの借入時から第１回目の返済時までの間の借入期間データ、または連続する返済時どうしの間の借入期間データと、モデル・オプションデータのモデル借入期間データとの比の値を求め、これらの比の値を乗じることにより、売買数量を決定し、決定したオプションの種類、権利行使価格、および売買数量を含む発注用データを作成する処理を行う構成とすることができる。
【００１８】
なお、上記の売買数量の決定処理には、金融商品の価格またはインデックスの値と、売買されるオプションの１単位当たりに相当する金額との倍率を調整する必要がある場合には、その倍率調整処理（一定の倍率を乗じるか、除する処理）が含まれるが、モデル・オプションデータのモデル借入残高データ自体が倍率調整を加味した数値となっている場合には、倍率調整処理は必要ない。例えば、１５，０００円および１６，５００円というインデックス値（いずれか一方が判定対象値で、いずれか他方が権利行使価格）に対し、売買された１単位のオプションの権利行使により、（１６，５００円−１５，０００円）×１，０００倍の損益が生じる場合には、１，０００で除する倍率調整処理が含まれ、モデル・オプションデータのモデル借入残高データ自体が１，０００倍を考慮した金額になっている場合には、倍率調整処理は必要ない。以下においても同様である。
【００１９】
＜複数の顧客からなる顧客群の分をまとめてヘッジし、この際、上昇予想型金利の適用を選択している顧客の分と、下降予想型金利の適用を選択している顧客の分とを相殺する場合＞
【００２０】
例えば、オプション売買処理手段は、返済情報記憶手段から取得した各顧客の返済情報の借入残高データを用いて、これらの各顧客により構成される顧客群のうち、上昇・下降選択情報記憶手段から取得した上昇・下降選択情報が上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額と、下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額とを算出し、これらの合計額を相殺し、上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けてプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、相殺で借入残高データが残った方の顧客の上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類を読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、モデル・オプションデータを用いて、決定したオプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、基準値記憶手段から取得した各顧客群の基準値に、読取または抽出した権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、返済情報記憶手段から取得した各顧客の返済情報の借入残高データについての相殺後の合計額、または借入残高データおよび支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データについての相殺後の合計額を用いて、売買数量を決定し、決定したオプションの種類、権利行使価格、および売買数量を含む発注用データを作成する処理を行う構成とすることができる。
【００２１】
また、オプション売買処理手段は、返済情報記憶手段から取得した各顧客の返済情報の借入残高データを用いて、これらの各顧客により構成される顧客群のうち、上昇・下降選択情報記憶手段から取得した上昇・下降選択情報が上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額と、下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額とを算出し、これらの合計額を相殺し、上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けるとともにモデル借入残高データおよびモデル借入期間データを含む状態でプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、相殺で借入残高データが残った方の顧客の上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類を読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、モデル・オプションデータを用いて、決定したオプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、基準値記憶手段から取得した各顧客群の基準値に、読取または抽出した権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、返済情報記憶手段から取得した各顧客の返済情報の借入残高データについての相殺後の合計額、または借入残高データおよび支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データについての相殺後の合計額と、モデル・オプションデータのモデル借入残高データとの比の値を求めるとともに、ローンの借入時から第１回目の返済時までの間の借入期間データ、または連続する返済時どうしの間の借入期間データと、モデル・オプションデータのモデル借入期間データとの比の値を求め、これらの比の値を乗じることにより、売買数量を決定し、決定したオプションの種類、権利行使価格、および売買数量を含む発注用データを作成する処理を行う構成とすることができる。
【００２２】
＜複数の顧客からなる顧客群の分をまとめてヘッジし、この際、上昇予想型金利の適用を選択している顧客の分と、下降予想型金利の適用を選択している顧客の分とを相殺しない場合＞
【００２３】
例えば、オプション売買処理手段は、返済情報記憶手段から取得した各顧客の返済情報を用いて、これらの各顧客により構成される顧客群のうち、上昇・下降選択情報記憶手段から取得した上昇・下降選択情報が上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額と、下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額とを算出し、上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けてプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、上昇予想型金利の適用を選択していることを示す上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類および下降予想型金利の適用を選択していることを示す上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類をそれぞれ読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、モデル・オプションデータを用いて、決定したオプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、基準値記憶手段から取得した各顧客群の基準値に、読取または抽出した権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、上昇・下降選択情報記憶手段から取得した上昇・下降選択情報が上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額、または借入残高データおよび支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データの合計額を用いて、上昇予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を決定するとともに、上昇・下降選択情報記憶手段から取得した上昇・下降選択情報が下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額、または借入残高データおよび支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データの合計額を用いて、下降予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を決定し、決定したオプションの種類、権利行使価格、および上昇予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を含む上昇予想型発注用データを発注データとして作成するとともに、決定したオプションの種類、権利行使価格、および下降予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を含む下降予想型発注用データを前述した発注データとして作成する処理を行う構成とすることができる。
【００２４】
また、オプション売買処理手段は、返済情報記憶手段から取得した各顧客の返済情報を用いて、これらの各顧客により構成される顧客群のうち、上昇・下降選択情報記憶手段から取得した上昇・下降選択情報が上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額と、下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額とを算出し、上昇・下降選択情報、オプションの種類、および権利行使価格算出用データを関連付けるとともにモデル借入残高データおよびモデル借入期間データを含む状態でプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段に記憶されているモデル・オプションデータを用いて、上昇予想型金利の適用を選択していることを示す上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類および下降予想型金利の適用を選択していることを示す上昇・下降選択情報に対応するオプションの種類をそれぞれ読取または抽出することにより、オプションの種類を決定し、モデル・オプションデータを用いて、決定したオプションの種類に対応する権利行使価格算出用データを読取または抽出し、基準値記憶手段から取得した各顧客群の基準値に、読取または抽出した権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか、または乗算または除算することにより、権利行使価格を決定し、上昇・下降選択情報記憶手段から取得した上昇・下降選択情報が上昇予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額、または借入残高データおよび支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データの合計額と、モデル・オプションデータの前記モデル借入残高データとの比の値を求めるとともに、ローンの借入時から第１回目の返済時までの間の借入期間データ、または連続する返済時どうしの間の借入期間データと、モデル・オプションデータのモデル借入期間データとの比の値を求め、これらの比の値を乗じることにより、上昇予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を決定するとともに、上昇・下降選択情報記憶手段から取得した上昇・下降選択情報が下降予想型金利の適用を選択していることを示す情報となっている顧客の借入残高データの合計額、または借入残高データおよび支払計画データを用いて算出された将来の返済後の借入残高データの合計額と、モデル・オプションデータのモデル借入残高データとの比の値を求めるとともに、ローンの借入時から第１回目の返済時までの間の借入期間データ、または連続する返済時どうしの間の借入期間データと、モデル・オプションデータのモデル借入期間データとの比の値を求め、これらの比の値を乗じることにより、下降予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を決定し、決定したオプションの種類、権利行使価格、および上昇予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を含む上昇予想型発注用データを発注データとして作成するとともに、決定したオプションの種類、権利行使価格、および下降予想型金利の適用を選択している顧客分についての売買数量を含む下降予想型発注用データを前述した発注データとして作成する処理を行う構成とすることができる。
【００２５】
さらに、以上のようにモデル・オプションデータを用いて発注用データの構成要素を決定する処理を行う構成とする場合において、モデル・オプションデータには、上昇予想型金利の適用を選択したことを示す上昇・下降選択情報と、オプションの種類がプットオプションの売りであることを示すデータと、権利行使価格算出用データとを含んで構成される第１の上昇予想型モデル・オプションデータと、上昇予想型金利の適用を選択したことを示す上昇・下降選択情報と、オプションの種類がプットオプションの買いであることを示すデータと、第１の上昇予想型モデル・オプションデータの権利行使価格算出用データにより算出される権利行使価格よりも低い権利行使価格を算出するための権利行使価格算出用データとを含んで構成される第２の上昇予想型モデル・オプションデータと、下降予想型金利の適用を選択したことを示す上昇・下降選択情報と、オプションの種類がコールオプションの売りであることを示すデータと、権利行使価格算出用データとを含んで構成される第１の下降予想型モデル・オプションデータと、下降予想型金利の適用を選択したことを示す上昇・下降選択情報と、オプションの種類がコールオプションの買いであることを示すデータと、第１の下降予想型モデル・オプションデータの権利行使価格算出用データにより算出される権利行使価格よりも高い権利行使価格を算出するための権利行使価格算出用データとを含んで構成される第２の下降予想型モデル・オプションデータとがあり、オプション売買処理手段は、第１および第２の上昇予想型モデル・オプションデータを用いて、第１および第２の上昇予想型発注データを前述した発注データとして作成し、第１および第２の下降予想型モデル・オプションデータを用いて、第１および第２の下降予想型発注データを前述した発注データとして作成する処理を行う構成とされていることが望ましい。
【００２６】
このような構成とした場合には、上昇予想型金利を選択した顧客または顧客群に対するヘッジ分として、プットオプションの売りと、これよりも権利行使価格の低いプットオプションの買いとを組み合わせた売買処理を行い、下降予想型金利を選択した顧客または顧客群に対するヘッジ分として、コールオプションの売りと、これよりも権利行使価格の高いコールオプションの買いとを組み合わせた売買処理を行うことが可能となる。ここで、上昇予想型金利を選択した「顧客群に対するヘッジ分」には、上昇予想型金利を選択した各顧客に対するヘッジ分と、下降予想型金利を選択した各顧客に対するヘッジ分とを相殺し、上昇予想型金利を選択した各顧客に対するヘッジ分が多かったためその一部が残った場合が含まれる。同様に、下降予想型金利を選択した「顧客群に対するヘッジ分」には、上昇予想型金利を選択した各顧客に対するヘッジ分と、下降予想型金利を選択した各顧客に対するヘッジ分とを相殺し、下降予想型金利を選択した各顧客に対するヘッジ分が多かったためその一部が残った場合が含まれる。もっとも、このような相殺を行わない場合におけるヘッジ分としてもよい。
【００２７】
また、以上のようにモデル・オプションデータを用いて発注用データの構成要素を決定する処理を行う構成とする場合において、モデル・オプションデータを記憶するモデル・オプションデータ記憶手段と、各区画の境界値を算出するための区画分割用データを記憶する区画分割用データ記憶手段と、金融機関の担当者によるモデル・オプションデータおよび区画分割用データの設定の入力を受け付け、モデル・オプションデータおよび区画分割用データをモデル・オプションデータ記憶手段および区画分割用データ記憶手段にそれぞれ保存する処理を実行する金融機関設定入力受付処理手段とを備え、区画判定処理手段は、区画分割用データ記憶手段から区画分割用データを取得し、基準値記憶手段から取得した基準値に、区画分割用データを加算若しくは減算するか、または乗算若しくは除算することにより、各区画の境界値を算出する処理を行う構成とされていることが望ましい。
【００２８】
このような構成とした場合には、モデル・オプションデータおよび区画分割用データの自在な設定が可能となるため、システムの柔軟性が向上し、システム設計の容易化、本発明のローン商品の運用の効率化、円滑化、適正化を図ることができるようになる。
【００２９】
さらに、以上のようにオプション売買でヘッジ処理を行う場合において、オプション売買処理手段は、ローンの借入時または借入後の上昇・下降の予想の再設定時に、返済情報記憶手段から取得した各顧客の返済情報を用いて、各顧客または各顧客群のそれぞれにつき、ローンの返済完了時までの毎月の返済時または次回の上昇・下降の予想の再設定時までの毎月の返済時を求め、求めた毎月の返済時をそれぞれ満期日または満期月として決定し、これらの満期日または満期月を満期識別情報として含む発注データを作成する処理を行う構成とすることができる。
【００３０】
また、売買したオプションについての権利行使を含む管理は、人手で行ってもよいが、多くの顧客を取り扱うことができるという点、手続を円滑かつ確実に行うことができるという点から、次のような構成とすることが望ましい。
【００３１】
すなわち、以上に述べたオプション売買処理手段を備えた構成とした場合において、顧客識別情報若しくは顧客群識別情報、またはオプションの満期を識別する満期識別情報と関連付けて、オプション売買処理手段により作成された発注データを含む、売買されたオプションに関するオプションデータを記憶するオプションデータ記憶手段と、各顧客または各顧客群のローンの返済時に、顧客識別情報若しくは顧客群識別情報、または満期識別情報をキーとしてオプションデータ記憶手段から権利行使価格を取得し、取得した権利行使価格および判定対象値取得処理手段により取得した判定対象値を用いて、オプションを権利行使するか否かの判断およびこの判断結果に基づくオプションの権利行使の処理を実行するオプション権利行使処理手段とを備えていることが望ましい。
【００３２】
ここで、「満期識別情報」とは、満期日そのものや、満期日の属する月等でもよく、あるいは満期が来る順に各オプションに付された例えば「１」，「２」，「３」，…等の番号や記号等でもよい。
【００３３】
さらに、以上に述べたローン返済管理システムにおいて、上昇・下降の予想を再設定することが前提となるシステムとする場合には、次のような構成とすることが望ましい。すなわち、以上に述べたローン返済管理システムにおいて、顧客による上昇・下降の予想の再設定の入力を受け付けるための予想入力画面の表示用情報を、ネットワークを介して顧客が操作する顧客端末装置へ送信するとともに、顧客端末装置からネットワークを介して送信されてくる再設定用の上昇・下降選択情報を上昇・下降選択情報記憶手段に保存する処理を実行する予想再設定入力受付処理手段と、上昇・下降の予想の再設定の時期が到来することを各顧客に知らせるための予想再設定時期到来告知情報を、各予想再設定時期につき少なくとも１回ずつネットワークを介して顧客端末装置に直接にまたは他のサーバを介して送信する処理を実行する予想再設定時期到来告知処理手段と、上昇・下降選択情報記憶手段を参照し、予想再設定入力受付処理手段による上昇・下降の予想の再設定の入力が所定回数連続して行われていない顧客がいるか否かを判断し、該当顧客がいた場合には、アラームを出力する処理を実行するアラーム出力処理手段とを備えた構成とすることが望ましい。
【００３４】
このように予想再設定入力受付処理手段、予想再設定時期到来告知処理手段、およびアラーム出力処理手段を備えた構成とした場合には、顧客は、自分の端末装置で上昇・下降の予想の再設定の入力を行うことができるので、システムの使い勝手が向上する。また、上昇・下降の予想の再設定時期の到来が各顧客に知らされるので、顧客の予想再設定入力の失念を未然に防ぐことができ、さらに、アラーム出力を行うので、契約内容を勘違いしている等の何らかの事情があって連続して予想再設定入力を行っていない顧客がいた場合に、その行為（不作為）が顧客の意思に基づくものであるか否かの確認を行うこと等が可能となる。
【００３５】
また、以上に述べた本発明のローン返済管理システムで実現される方法として、以下のような本発明のローン返済管理方法が挙げられる。
【００３６】
すなわち、本発明は、顧客のローンの返済を管理するための処理を実行するコンピュータにより構成されるローン返済管理システムで実行されるローン返済管理方法であって、上昇・下降選択情報記憶手段に、顧客識別情報と関連付けて、金融商品の価格またはインデックスの値が上昇したときにローンの金利が低下して上昇予想の顧客に有利な金利となる上昇予想型金利、または金融商品の価格またはインデックスの値が下降したときにローンの金利が低下して下降予想の顧客に有利な金利となる下降予想型金利のいずれの型の金利の適用を顧客が選択したのかを示す上昇・下降選択情報を記憶するとともに、返済情報記憶手段に、顧客識別情報と関連付けて、各顧客のローンの借入残高データおよび支払計画データを含む返済情報を記憶しておき、基準値取得処理手段が、各顧客のローンの借入時または借入後の上昇・下降の予想の再設定時の金融商品の価格またはインデックスの値を、判定の基準値として、市場システムまたは金融情報提供システムから取得する処理を実行し、顧客識別情報または同一期間内に借入若しくは上昇・下降の予想の再設定を行った顧客群を識別する顧客群識別情報と関連付けて、基準値取得処理手段により取得した基準値を基準値記憶手段に記憶させ、上昇予想型金利および下降予想型金利のそれぞれについて、基準値記憶手段に記憶した基準値よりも大きな値が属する区画および基準値よりも小さな値が属する区画を含む状態で、金融商品の価格またはインデックスの値を、基準値を用いて定まる複数の区画に分けた場合のこれらの各区画に対応する金利データを金利記憶手段に予め記憶しておき、判定対象値取得処理手段が、各顧客または各顧客群のローンの返済時の金融商品の価格またはインデックスの値を、判定対象値として、市場システムまたは金融情報提供システムから取得する処理を実行し、区画判定処理手段が、顧客識別情報または顧客群識別情報をキーとして基準値記憶手段から各顧客または各顧客群の基準値を取得し、判定対象値取得処理手段により取得した判定対象値が、基準値を用いて定まる各区画のいずれに属しているのかを判定する処理を実行し、支払利息算出処理手段が、区画判定処理手段により判定された区画に対応する金利データを、金利記憶手段から取得するとともに、顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段から各顧客の借入残高データを取得し、取得した金利データおよび借入残高データを用いて、各顧客の支払利息データを算出する処理を実行し、返済情報更新処理手段が、顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段から各顧客の支払計画データを取得し、取得した支払計画データおよび支払利息算出処理手段により算出した支払利息データを用いて、各顧客のローンの元金返済額データを算出し、返済情報記憶手段に記憶された各顧客の借入残高データを更新する処理を実行することを特徴とするものである。
【００３７】
このような本発明のローン返済管理方法においては、前述した本発明のローン返済管理システムで得られる作用・効果がそのまま得られ、これにより前記目的が達成される。
【００３８】
また、本発明は、前述したローン返済管理システムとして、コンピュータを機能させるためのプログラムである。
【００３９】
なお、上記のプログラムまたはその一部は、例えば、光磁気ディスク（ＭＯ）、コンパクトディスク（ＣＤ）を利用した読出し専用メモリ（ＣＤ−ＲＯＭ）、ＣＤレコーダブル（ＣＤ−Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ−ＲＷ）、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）を利用した読出し専用メモリ（ＤＶＤ−ＲＯＭ）、ＤＶＤを利用したランダム・アクセス・メモリ（ＤＶＤ−ＲＡＭ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去および書換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュ・メモリ、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）等の記録媒体に記録して保存や流通等させることが可能であるとともに、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等の有線ネットワーク、あるいは無線通信ネットワーク、さらにはこれらの組合せ等の伝送媒体を用いて伝送することが可能であり、また、搬送波に載せて搬送することも可能である。さらに、上記のプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、あるいは別個のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。
【発明の効果】
【００４０】
以上に述べたように本発明によれば、ローンの借入を行う顧客が、ローンの借入の際、または借入後における上昇・下降の予想の再設定の際に、金融商品の価格またはインデックスの値が上昇するか、下降するかを予想し、その予想結果に応じたローン金利の適用を受けることができるので、顧客の選択自由度や満足度を高めることができ、ローン商品の多様化を図ることができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
以下に本発明の各実施形態について図面を参照して説明する。
【００４２】
［第１実施形態］
図１には、本発明の第１実施形態のローン返済管理システム１０の全体構成が示されている。図２には、上昇・下降選択情報記憶手段４１の構成が示され、図３には、返済情報記憶手段４０の構成が示され、図４には、基準値記憶手段４２の構成が示され、図５には、金利記憶手段４３の構成が示されている。また、図６には、区画および適用金利の具体例が示され、図７には、オプションデータ記憶手段４４の構成が示されている。さらに、図８および図９には、ローン返済管理システム１０による処理の流れがフローチャートで示され、図１０には、ローン返済管理システム１０による処理に伴う画面例が示されている。また、図１１および図１２には、上昇予想型金利および下降予想型金利を適用した場合における借り手と貸し手の損益の一例が示されている。
【００４３】
図１において、ローン返済管理システム１０は、顧客のローンの返済を管理するために必要な各種処理を行うとともに各種情報を記憶する管理サーバ２０と、各顧客（ローンの借り手）が操作する顧客端末装置６０と、例えば証券会社や銀行等の金融機関（ローンの貸し手）の担当者が操作する金融機関端末装置７０とが、ネットワーク１で接続されて構成されている。なお、常時接続に限定されるものではない。
【００４４】
ネットワーク１は、例えば、インターネット、イントラネット、エクストラネット、ＬＡＮ、ＭＡＮ、ＷＡＮ、あるいはこれらの組合せ等であり、有線であるか無線であるか、さらには有線および無線の混在型であるかは問わない。
【００４５】
管理サーバ２０は、１台または複数台のコンピュータにより構成され、基準値取得処理手段２１と、判定対象値取得処理手段２２と、区画判定処理手段２３と、支払利息算出処理手段２４と、返済情報更新処理手段２５と、引落処理手段２６と、オプション売買処理手段２７と、オプション権利行使処理手段２８と、金融機関設定入力受付処理手段２９と、予想再設定入力受付処理手段３０とを備えている。
【００４６】
また、管理サーバ２０は、返済情報記憶手段４０と、上昇・下降選択情報記憶手段４１と、基準値記憶手段４２と、金利記憶手段４３と、オプションデータ記憶手段４４と、企業側条件記憶手段４５とを備えている。
【００４７】
さらに、管理サーバ２０には、金融機関情報提供システム８０および企業側オプションシステム９０が、専用線またはネットワーク１で接続されている。
【００４８】
基準値取得処理手段２１は、各顧客のローンの借入時、または借入後の上昇・下降の予想の再設定時における金融商品（例えば株式や債券等）の価格またはインデックス（例えば日経平均やＴＯＰＩＸ等）の値を、判定の基準値として、金融情報提供システム８０または図示されない市場システムから、専用線またはネットワーク１を介して取得する処理を実行するものである。
【００４９】
判定対象値取得処理手段２２は、各顧客のローンの返済時における金融商品（例えば株式や債券等）の価格またはインデックス（例えば日経平均やＴＯＰＩＸ等）の値を、判定対象値として、金融情報提供システム８０または図示されない市場システムから、専用線またはネットワーク１を介して取得する処理を実行するものである。
【００５０】
区画判定処理手段２３は、顧客識別情報（例えば、顧客コード、顧客口座番号、顧客名、顧客電話番号等）をキーとして、基準値記憶手段４２から各顧客の基準値を取得するとともに、顧客識別情報をキーとして、上昇・下降選択情報記憶手段４１から各顧客の上昇・下降選択情報を取得し、判定対象値取得処理手段２２により取得した判定対象値が、基準値および上昇・下降選択情報を用いて定まる各区画のいずれに属しているのかを判定する処理を実行するものである。
【００５１】
支払利息算出処理手段２４は、区画判定処理手段２３により判定された区画に対応する金利データ（各顧客に適用される金利データ）を、金利記憶手段４３から取得するとともに、顧客識別情報をキーとして、返済情報記憶手段４０から各顧客の借入残高データを取得し、取得した金利データおよび借入残高データを用いて、各顧客の支払利息データを算出する処理を実行するものである。より具体的には、支払利息算出処理手段２４は、例えば、残債方式のローンを採用し、借入残高（前月の返済後の元金残高）に金利（年利）を乗じ、さらに、利用日数（前月の返済時から当月の返済時までの日数）／３６５日を乗じることにより、当月の支払利息を算出する。
【００５２】
返済情報更新処理手段２５は、顧客識別情報をキーとして、返済情報記憶手段４０から各顧客の支払計画データ（例えば、当月の返済額データ等）を取得し、取得した支払計画データおよび支払利息算出処理手段２４により算出した支払利息データを用いて、各顧客のローンの元金返済額データを算出し、返済情報記憶手段４０に記憶された各顧客の借入残高データを更新する処理を実行するものである。より具体的には、返済情報更新処理手段２５は、例えば、支払計画データとして返済情報記憶手段４０に記憶されている当月の返済額から、支払利息算出処理手段２４により算出した当月の支払利息を減じることにより、当月の元金返済額を算出し、算出した当月の元金返済額を、返済情報記憶手段４０に記憶されている借入残高（前月の返済後の元金残高）から減じて、更新後の借入残高（当月の返済後の元金残高）を算出し、この更新後の借入残高を返済情報記憶手段４０に記憶（上書き保存または追加保存）させる。
【００５３】
引落処理手段２６は、各顧客の当月の返済額データを、返済情報更新処理手段２５から受け取るか、または返済情報記憶手段４０から取得し、この当月の返済額データを顧客の口座から引き落とすための処理を実行するものである。より具体的には、引落処理手段２６は、例えば、図示されない顧客情報記憶手段（管理サーバ２０に設けられている。）に記憶された各顧客の引落用の口座の情報（金融機関コードや口座番号等）を取得し、各顧客の引落用の口座から当月の返済額データを引き落とし、ローンの貸し手である金融機関（証券会社等）の口座へ入金するために必要な情報を、各顧客の引落用の口座を管理する他の金融機関のシステムへ専用線またはネットワーク１を介して送信する。また、各顧客の引落用の口座が、ローンの貸し手である金融機関（証券会社等）に開設されている場合には、引落処理手段２６は、例えば、各顧客の引落用の口座から自身の勘定へ当月の返済額データを振り替える処理等を行う。
【００５４】
オプション売買処理手段２７は、各顧客のローンの借入時、または借入後の上昇・下降の予想の再設定時に、上昇・下降選択情報記憶手段４１に記憶された各顧客の上昇・下降選択情報、基準値記憶手段４２に記憶された各顧客の基準値、および返済情報記憶手段４０に記憶された各顧客の返済情報を用いて、オプションの種類、権利行使価格、および売買数量を決定してこれらの要素を含む発注用データを作成し、作成した発注用データの構成要素を含めて、売買したオプションに関するデータをオプションデータ記憶手段４４に記憶させる等、オプション売買のための一連の処理を実行するものである。この際、オプション売買処理手段２７は、企業側条件記憶手段４５に記憶された相対取引の相手企業の設定した条件を参照するか、または相手企業の企業側オプションシステム９０にアクセスすることにより、相手企業の条件を満たすオプションの売買処理を行う。
【００５５】
より具体的には、本第１実施形態では、オプション売買処理手段２７は、上昇予想型金利を選択した顧客に対するヘッジ分として、プットオプションの売りと、これよりも権利行使価格の低いプットオプションの買いとを組み合わせた売買処理を行うとともに、下降予想型金利を選択した顧客に対するヘッジ分として、コールオプションの売りと、これよりも権利行使価格の高いコールオプションの買いとを組み合わせた売買処理を行う。
【００５６】
また、オプション売買処理手段２７は、本第１実施形態では、ローンの借入時、および借入後の上昇・下降の予想の再設定時において、各顧客のそれぞれにつき、ローンの返済完了時までの毎月の返済時にそれぞれ満期が到来するオプションの売買処理を行う。なお、本第１実施形態では、上昇・下降の予想の再設定を行うことは前提とされていないため（本第１実施形態では、上昇・下降の予想の再設定は、通常の処理ではないので、例えば、顧客に対し、図１０に示す如く、ペナルティー料金を課している。）、上昇・下降の予想の再設定時において、ヘッジの必要性がそれ程高くないことから、予想の再設定を行った顧客に対しては、オプションの売買処理を行わず、ヘッジをしない構成としてもよい。
【００５７】
オプション権利行使処理手段２８は、各顧客のローンの返済時に、顧客識別情報または満期識別情報をキーとして、オプションデータ記憶手段４４からオプションの種類および権利行使価格を取得し、取得したオプションの種類および権利行使価格、並びに判定対象値取得処理手段２２により取得した判定対象値を用いて、オプションを権利行使するか否かの判断を行い、この判断結果に基づいて、企業側オプションシステム９０にアクセスしてオプションの権利行使の処理を実行するものである。この際、オプションの権利行使をするか否かの判断は、オプションの権利行使価格と判定対象値とを比較し、自己に利益が生じる場合に権利行使すると判断するものであり、コンピュータ処理で行う点を除けば、通常の場合の権利行使をするか否かの判断と同じである。また、本システム１０を運用する証券会社等の金融機関側の権利行使判断だけではなく、例えば、利益が出るケースでは双方で自動的に権利行使するということを相手企業と取り決めているような場合等には、相対取引の相手企業側の権利行使判断も、本システム１０で行ってもよい。勿論、相対取引の相手企業側の権利行使判断は、相手企業の企業側オプションシステム９０で行われてもよい。すなわち、プットオプションを買っている場合には、判定対象値が権利行使価格を下回っていれば、権利行使すると判断し、一方、判定対象値が権利行使価格以上であれば、権利行使しないと判断する。プットオプションを売っている場合には、判定対象値が権利行使価格を下回っていれば、権利行使される（相手企業が権利行使する）と判断し、一方、判定対象値が権利行使価格以上であれば、権利行使されない（相手企業が権利行使しない）と判断する。コールオプションを買っている場合には、判定対象値が権利行使価格を上回っていれば、権利行使すると判断し、一方、判定対象値が権利行使価格以下であれば、権利行使しないと判断する。コールオプションを売っている場合には、判定対象値が権利行使価格を上回っていれば、権利行使される（相手企業が権利行使する）と判断し、一方、判定対象値が権利行使価格以下であれば、権利行使されない（相手企業が権利行使しない）と判断する。
【００５８】
金融機関設定入力受付処理手段２９は、証券会社等の金融機関のローン担当者による金融機関端末装置７０からの要求に応じて、各区画の金利を設定入力するための金利入力画面（不図示）の表示用情報を、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０へ送信するとともに、金融機関端末装置７０からネットワーク１を介して送信されてくる各区画の金利データを金利記憶手段４３に記憶保存させる処理を実行するものである。また、金融機関設定入力受付処理手段２９は、証券会社等の金融機関のローン担当者による金融機関端末装置７０からの要求に応じて、ローンの申込みを行った顧客についての返済情報（当初の借入残高データ、支払計画データ等）や上昇・下降選択情報を入力するための初期設定画面（不図示）の表示用情報を、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０へ送信するとともに、金融機関端末装置７０からネットワーク１を介して送信されてくる返済情報や上昇・下降選択情報を、返済情報記憶手段４０や上昇・下降選択情報記憶手段４１にそれぞれ記憶させる処理を実行するものである。さらに、後述するモデル・オプションデータ（図２２参照）や区画分割用データ（図２３参照）をプログラム内に記述するのではなく、自在に設定変更可能な構成とする場合には、金融機関設定入力受付処理手段２９は、証券会社等の金融機関のローン担当者による金融機関端末装置７０からの要求に応じて、モデル・オプションデータや区画分割用データを設定入力するための図示されないモデル・オプションデータ入力画面や区画分割用データ入力画面（これらの入力画面は、モデル・オプションデータおよび区画分割用データの双方を入力できる画面としてもよい。）の表示用情報を、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０へ送信するとともに、金融機関端末装置７０からネットワーク１を介して送信されてくるモデル・オプションデータや区画分割用データを、モデル・オプションデータ記憶手段（不図示）や区画分割用データ記憶手段（不図示）に記憶保存させる処理を実行する構成となる。
【００５９】
予想再設定入力受付処理手段３０は、顧客による顧客端末装置６０からの要求に応じて、顧客による上昇・下降の予想の再設定の入力を受け付けるための予想入力画面１００（図１０参照）の表示用情報を、ネットワーク１を介して顧客端末装置６０へ送信するとともに、顧客端末装置６０からネットワーク１を介して送信されてくる再設定用の上昇・下降選択情報を、上昇・下降選択情報記憶手段４１に保存（上書き保存でも、追加保存でもよい。）する処理を実行するものである。
【００６０】
返済情報記憶手段４０は、顧客識別情報と関連付けて、各顧客のローンの借入残高データおよび支払計画データを含む返済情報を記憶するものである（図３参照）。
【００６１】
借入残高データは、その時点における元金残高データである。また、返済情報記憶手段４０には、返済情報更新処理手段２５により算出された更新後の新たな借入残高データを上書き保存するようにしてもよいが、過去の時点における借入残高データを、返済履歴として残すようにするため、追加保存していってもよい。
【００６２】
支払計画データは、例えば、固定的な返済スケジュールを示すデータ（毎月の返済額データ）でもよく、あるいは返済期間データ等でもよい。前者の固定的な返済スケジュールを示すデータとする場合には、年間返済スケジュールを示すデータとするのであれば、例えば、毎月２０万円ずつ一定額を返済する場合の２０万円というデータでもよく、あるいは、毎月１０万円ずつ一定額を返済するが、ボーナス月には３０万円を返済する場合の１０万円および３０万円というデータでもよく、さらには、１月は１０万円返済し、２月は１５万円返済し、３月は１２万円返済し、４月は１８万円返済し、…、１２月は２０万円返済するというように月毎に個別に記憶したデータでもよく、また、年間ベースのサイクルである必要はなく、例えば、半年ベースのサイクルでもよく、あるいは、サイクルの概念をなくし、返済完了までの毎月の返済額データを全て記憶するようにしてもよい。
【００６３】
支払計画データを後者の返済期間データとする場合には、例えば、５年間を毎月均等額で返済する場合の５年間というデータ等である。本システムでは、例えば５年間という返済期間を定めて毎月均等額を返済しようとしても、日経平均等の変動に従って金利が変動するので、毎月の返済額が決まらない。例えば、ある月の金利が予定よりも高くなれば、その月の支払利息分が多くなるので、予定していた返済額を維持しようとすると、その月の元金返済分が減ってしまい、返済期間が延びてしまうことになることから、翌月以降の返済額を増額しなければ、決められた返済期間を維持できないことになる。このため、例えば、ローンの借入を行った時点で、当初の借入金額と、通常用いられる標準金利（例えば、一律３．５０％とする。）とを用いて、返済期間における毎月の均等返済額（毎月の支払利息分、および毎月の元金返済分）を例えば金融機関設定入力受付処理手段２９により算出し、算出された毎月の元金返済分（残債方式では、返済が進むにつれて、徐々に金額が大きくなっていく。）を支払計画データとして返済情報記憶手段４０に記憶しておき、日経平均等の変動に従って金利が変動しても、毎月の支払利息分は変動させる（つまり、当月適用される金利と、前月返済後から当月返済前まで維持されていた借入残高とを用いて、当月の支払利息分を算出する。）が、毎月の元金返済分は支払計画データとして記憶された金額とする方法を採用することができる。この方法の場合には、例えば、毎月の返済額が、当初の借入金額と、通常用いられる標準金利（例えば、一律３．５０％とする。）とを用いて１０万円と算出されていたとし、この１０万円のうち５月返済時の支払利息分が６万円で、元金返済分が４万円であったとき、金利が高くなって、支払利息分が７万円に増額されても、元金返済分の４万円は維持され、結局、５月返済時には、予定（標準）より１万円多い、合計１１万円を返済することになる。しかし、この方法の場合には、支払利息分の割合が高い借入初期の段階では、金利が極端に高くなると、顧客の負担増になることが考えられるので、次のように、毎月の返済時に、翌月以降の返済額を見直していく方法とすることもできる。例えば、ローンの借入を行った時点で、当初の借入金額と、通常用いられる標準金利（例えば、一律３．５０％とする。）とを用いて、返済期間における毎月の均等返済額（毎月の支払利息分、および毎月の元金返済分）を例えば金融機関設定入力受付処理手段２９により算出し、算出された毎月の均等返済額（実際には、翌月返済時にしか使用されない金額となる。）を支払計画データとして返済情報記憶手段４０に記憶しておき、当月返済時には、当月適用される金利と、前月返済後から当月返済前まで維持されていた借入残高とを用いて、当月の支払利息分を支払利息算出処理手段２４により算出し、返済情報記憶手段４０に支払計画データとして記憶されている返済額を当月の返済額として採用し、この当月の返済額から当月の支払利息分を減じることにより、当月の元金返済分を算出する処理を返済情報更新処理手段２５により行い、さらに、返済情報更新処理手段２５により、算出した当月の元金返済額データを用いて更新後の借入残高データを算出するとともに、この更新後の借入残高データと、通常用いられる標準金利（例えば、一律３．５０％とする。）とを用いて、残りの返済期間における毎月の均等返済額（毎月の支払利息分、および毎月の元金返済分）を算出し直し、算出し直した毎月の均等返済額（実際には、翌月返済時にしか使用されない金額となる。）を支払計画データとして返済情報記憶手段４０に記憶（上書き保存でも、追加保存でもよい。）しておき、翌月返済時における返済額として採用してもよい。この方法の場合には、例えば、５月返済時に、５月返済後の借入残高と、通常用いられる標準金利（例えば、一律３．５０％とする。）とを用いて、翌月以降の毎月の均等返済額が１０万円と算出され、この１０万円というデータが、支払計画データとして返済情報記憶手段４０に記憶されていたとすると、６月返済時には、この１０万円というデータが返済額として採用される。そして、６月返済時に適用される金利が、標準金利（３．５０％）であれば、６月の返済額１０万円のうちの元金返済分は、予定通りの金額であるから、支払計画データとして返済情報記憶手段４０に記憶させておく７月返済時の返済額は、１０万円のまま維持されるが、例えば、６月返済時に適用される金利が、標準金利（３．５０％）よりも高いと、６月の返済額１０万円のうちの支払利息分が多くなり、元金返済分は少なくなるので、６月返済後の借入残高は予定よりも大きくなるため、返済情報更新処理手段２５により算出し直される、残りの返済期間における毎月の均等返済額（つまり、７月返済時の返済額）は、１０万円を超え、例えば１１万円等となり、この１１万円というデータが、支払計画データとして返済情報記憶手段４０に記憶され、７月返済時の返済額として使用される。
【００６４】
また、返済情報記憶手段４０には、借入残高データおよび支払計画データの他に、例えば、各顧客の毎月の実際の返済額データ、あるいは実際の返済額データのうちの支払利息データや元金返済額データ、さらには実際に適用された毎月の金利データ等を、各顧客の返済情報として、顧客識別情報と関連付けて記憶しておいてもよい。
【００６５】
上昇・下降選択情報記憶手段４１は、顧客識別情報と関連付けて、金融商品の価格またはインデックスの値が上昇したときにローンの金利が低下して上昇予想の顧客に有利な金利となる上昇予想型金利、または金融商品の価格またはインデックスの値が下降したときにローンの金利が低下して下降予想の顧客に有利な金利となる下降予想型金利のいずれの型の金利の適用を顧客が選択したのかを示す上昇・下降選択情報を記憶するものである（図２参照）。なお、上昇・下降の予想の再設定が行われた場合には、新たな上昇・下降選択情報を上書き保存してもよく、追加保存してもよい。
【００６６】
基準値記憶手段４２は、顧客識別情報と関連付けて、基準値取得処理手段２１により取得した判定の基準値（各顧客のローンの借入時、または借入後の上昇・下降の予想の再設定時における金融商品の価格またはインデックスの値）を記憶するものである（図４参照）。なお、上昇・下降の予想の再設定が行われた場合には、新たな基準値を上書き保存してもよく、追加保存してもよい。
【００６７】
金利記憶手段４３は、上昇予想型金利および下降予想型金利のそれぞれについて、通常用いられる標準金利が適用される標準金利区画、標準金利よりも低い金利が適用される第１〜第３低金利区画、標準金利よりも高い金利が適用される第１〜第３高金利区画に対応する金利データを記憶するものである（図５参照）。但し、図５の例では、使用していない区画もあり、このように全ての区画を使用する必要はなく、要するに、上昇予想型金利および下降予想型金利の双方について、それぞれ基準値よりも大きな値が属する区画および基準値よりも小さな値が属する区画に対応する金利データが用意されていればよい。なお、ここでいう区画とは、金融商品の価格またはインデックスの値の大小の範囲を示す区画である。また、図５の例では、各区画に対応する金利データは、１つの固定値とされているが、各区画の範囲内の金融商品の価格またはインデックスの値を関数（例えば、１次関数等）に入力して得られる出力値を金利データとしてもよく、例えば、第１低金利区画に対応する金利データを３．００％〜３．５０％（関数による金利データ）とし、標準金利区画に対応する金利データを３．５０％（固定）とし、第１高金利区画に対応する金利データを３．５０％〜４．００％（関数による金利データ）等としてもよく、このようにすれば、前後の区画において金利が連続するようになる。
【００６８】
オプションデータ記憶手段４４は、顧客識別情報と関連付けて、オプション売買処理手段２７により売買されたオプションの種類（プットオプション・コールオプションの別、および売買の別）、権利行使価格、満期識別情報（満期日）、売買数量、プレミアム、銘柄（日経平均・ＴＯＰＩＸ・個別の株式の銘柄の別）等のオプションデータを記憶するものである（図７参照）。
【００６９】
企業側条件記憶手段４５は、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関と相対取引を行う相手企業のオプション売買の条件を記憶するものである。このオプション売買の条件は、例えば、日経平均が何円から何円の範囲のとき、権利行使価格が何円のコールまたはプットオプションのプレミアムは何円であるという条件、あるいは権利行使価格が何円のオプションの売買数量の上限は、何単位までであるという条件等であり、各企業毎に異なる。従って、相対取引の相手企業が複数ある場合には、企業側条件記憶手段４５は、各企業毎に設けてもよく、あるいは企業識別情報と関連付けてオプション売買の条件を記憶してもよい。なお、企業側条件記憶手段４５には、企業側オプションシステム９０から専用線やネットワーク１を介してオンラインで取得したデータを記憶してもよい。
【００７０】
なお、図示は省略されているが、管理サーバ２０には、各顧客の名前、顧客コード、引落用の口座の情報（金融機関コードや口座番号等）、住所や電話番号や電子メールアドレス等の連絡先、ローンの貸し手である金融機関の当該顧客の担当者等のような、顧客に関する基本情報を記憶する顧客情報記憶手段が設けられている。これらのうち、少なくとも１つの情報が、本発明における顧客識別情報となっている。
【００７１】
そして、以上に述べた管理サーバ２０の各処理手段２１〜３０は、管理サーバ２０を構成するコンピュータ本体（パーソナル・コンピュータのみならず、その上位機種のものも含む。）の内部に設けられた中央演算処理装置（ＣＰＵ）、およびこのＣＰＵの動作手順を規定する１つまたは複数のプログラムにより実現される。
【００７２】
また、管理サーバ２０の各記憶手段４０〜４５は、例えばハードディスク等により好適に実現されるが、記憶容量やアクセス速度等に問題が生じない範囲であれば、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、ＲＡＭ、ＭＯ、ＣＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−ＲＷ、ＤＶＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ−ＲＡＭ、ＦＤ、磁気テープ、あるいはこれらの組合せ等を採用してもよい。なお、図示されない前述した顧客情報記憶手段、後述する被連動対象選択情報記憶手段も同様であり、また、図示されない後述するモデル・オプションデータ記憶手段、区画分割用データ記憶手段、予定プレミアム記憶手段等の各種の記憶手段を設ける場合も同様である。
【００７３】
さらに、管理サーバ２０は、１台のコンピュータあるいは１つのＣＰＵにより実現されるものに限定されず、複数のコンピュータ等で分散処理を行うことにより実現されるものであってもよい。
【００７４】
顧客端末装置６０は、ローンの借り手である各顧客が操作する端末装置であり、主としてコンピュータにより実現されるが、これに限定されるものではなく、例えば、携帯電話機（ＰＨＳも含む。）や携帯情報端末（ＰＤＡ）等であってもよい。顧客端末装置６０には、例えばマウスやキーボード等の入力手段と、例えば液晶ディスプレイやＣＲＴディスプレイ等の表示手段と、例えばプリンタやスピーカ等の出力手段とが設けられている。
【００７５】
金融機関端末装置７０は、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関のローン担当者（営業員やオペレータを含む。）が操作する端末装置であり、主としてコンピュータにより実現されるが、これに限定されるものではなく、例えば、携帯電話機（ＰＨＳも含む。）や携帯情報端末（ＰＤＡ）等であってもよい。金融機関端末装置７０には、例えばマウスやキーボード等の入力手段と、例えば液晶ディスプレイやＣＲＴディスプレイ等の表示手段と、例えばプリンタやスピーカ等の出力手段とが設けられている。なお、金融機関端末装置７０は、ネットワーク１を介してではなく、直接に管理サーバ２０に接続されていてもよい。
【００７６】
金融情報提供システム８０は、金融商品の価格やインデックスの値についての現在値を、本システム１０に提供するものである。より具体的には、例えば、金融機関や企業に株価等の金融情報を提供する日本経済新聞社グループのシステム等であり、日経平均株価、日経ジャスダック平均株価等の各種指数の算出・配信を行うシステム等である。また、金融情報提供システム８０は、本システム１０を運用してローン商品を提供する証券会社等金融機関の内部に設けられた他のシステムであってもよい。なお、金融商品の価格やインデックスの値は、証券取引所システム等の市場システムから取得してもよい。
【００７７】
企業側オプションシステム９０は、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関と相対取引を行う相手企業のシステムである。従って、図１には、企業側オプションシステム９０が１つしか記載されていないが、企業側オプションシステム９０には、複数の企業のシステムがある。この企業側オプションシステム９０には、企業側条件記憶手段４５に記憶されるオプション売買の条件に相当するデータが記憶されており、専用線やネットワーク１を介して管理サーバ２０からアクセスすることにより、相対取引によるオプション売買を行うことができるようになっている。オプションを取り扱う市場システム（第２実施形態参照）と同様な機能を備えているものである。
【００７８】
このような第１実施形態においては、以下のようにしてローン返済管理システム１０により各顧客のローンの返済管理が行われる。
【００７９】
先ず、図１１および図１２を用いて、ローン返済管理システム１０により取り扱われる各顧客（ローンの借り手）のローン申込と、証券会社等の金融機関（ローンの貸し手）が行うオプション売買との関係（本ローン商品の運用の原理）について説明する。
【００８０】
図１１には、上昇予想型金利を適用した場合における借り手（顧客）と、貸し手（証券会社等の金融機関）との損益が示されている。ここで、判定の基準値である借入時（ローン設定時）の日経平均が１５，０００円であり、このときの権利行使価格１５，０００円のプットオプションのプレミアムが６００円、権利行使価格１３，５００円のプットオプションのプレミアムが５０円であるものとする。また、通常用いられる標準金利は３．５０％であり、上昇予想型金利は、図６の設定の通りであるものとする。なお、説明を容易にするために、顧客は、１０万円をちょうど１年間借りて、１年後に一括で返済するものと考え、従って、判定を１年後に１回のみ行う場合を考える。
【００８１】
ローンの借り手である顧客が上昇予想型金利の適用を選択している場合には、基準値に対し、日経平均が上昇すれば（つまり、予想が当たれば）、金利が低くなって顧客が得をし、逆に、日経平均が下降すれば（つまり、予想が外れれば）、金利が高くなって顧客が損をする。一方、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関には、このような金利の変動により、顧客の損益と反対の損益が出ることになる。従って、貸し手である証券会社等の金融機関が、金利の変動により自己に発生する損益の影響の緩和を図るためには、つまりリスクをヘッジするためには、権利行使価格１５，０００円のプットオプションの売り、権利行使価格１３，５００円のプットオプションの買い、というポジションを取ればよく、このようにすれば、日経平均の水準にかかわらず、貸し手である証券会社等の金融機関は、一定の利益を確保することができる。
【００８２】
１年後の返済時に、日経平均が１５，０００円以上になっていたとすると、借り手である顧客は、予想が当たったので、３．００％の金利が適用され、通常用いられる標準金利３．５０％で利息を支払う場合に比べると、（３．５０％−３．００％）×１０万円＝＋５００円となり、５００円の利益が出る。逆に、貸し手である証券会社等の金融機関は、５００円の損失が出る。一方、この場合には、双方のオプションについて権利行使はないので（権利放棄されるので）、貸し手である証券会社等の金融機関は、６００円のプレミアムを受け取り、５０円のプレミアムを支払っているため、６００円−５０円＝５５０円の利益が出る。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想が当たったことによる５００円の損失と、オプション売買による５５０円の利益との合計で、５０円の利益を確保できる。
【００８３】
１年後の返済時に、日経平均が１４，５００円になっていたとすると、借り手である顧客は、予想が若干外れたものの、３．５０％の金利、すなわち通常用いられる標準金利が適用されるので、損得は出ない。このため、貸し手である証券会社等の金融機関にも損得は出ない。一方、この場合には、貸し手である証券会社等の金融機関は、自己所有の権利行使価格１３，５００円のプットオプションの権利行使はせず（権利放棄し）、相手方所有の権利行使価格１５，０００円のプットオプションの権利行使を受けるので、１５，０００円−１４，５００円＝５００円の損失が出るが、貸し手である証券会社等の金融機関は、６００円のプレミアムを受け取り、５０円のプレミアムを支払っているため、結局、−５００円＋６００円−５０円＝＋５０円となり、５０円の利益が出る。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想の当否では損得が出ないので、オプション売買による５０円の利益を確保できる。
【００８４】
１年後の返済時に、日経平均が１４，０００円になっていたとすると、借り手である顧客は、予想が外れたので、４．００％の金利が適用され、通常用いられる標準金利３．５０％で利息を支払う場合に比べると、（３．５０％−４．００％）×１０万円＝−５００円となり、５００円の損失が出る。逆に、貸し手である証券会社等の金融機関は、５００円の利益が出る。一方、この場合には、貸し手である証券会社等の金融機関は、自己所有の権利行使価格１３，５００円のプットオプションの権利行使はせず（権利放棄し）、相手方所有の権利行使価格１５，０００円のプットオプションの権利行使を受けるので、１５，０００円−１４，０００円＝１，０００円の損失が出るが、貸し手である証券会社等の金融機関は、６００円のプレミアムを受け取り、５０円のプレミアムを支払っているため、結局、−１，０００円＋６００円−５０円＝−４５０円となり、４５０円の損失が出る。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想が外れたことによる５００円の利益と、オプション売買による４５０円の損失との合計で、５０円の利益を確保できる。
【００８５】
１年後の返済時に、日経平均が１３，５００円未満（Ｘ円）になっていたとすると、借り手である顧客は、予想が外れたので、４．５０％の金利が適用され、通常用いられる標準金利３．５０％で利息を支払う場合に比べると、（３．５０％−４．５０％）×１０万円＝−１，０００円となり、１，０００円の損失が出る。逆に、貸し手である証券会社等の金融機関は、１，０００円の利益が出る。一方、この場合には、双方のオプションについて権利行使されるので、貸し手である証券会社等の金融機関は、（１３，５００円−Ｘ円）−（１５，０００円−Ｘ円）＝−１，５００円となり、１，５００円の損失が出るが、貸し手である証券会社等の金融機関は、６００円のプレミアムを受け取り、５０円のプレミアムを支払っているため、結局、−１，５００円＋６００円−５０円＝−９５０円となり、９５０円の損失が出る。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想が外れたことによる１，０００円の利益と、オプション売買による９５０円の損失との合計で、５０円の利益を確保できる。
【００８６】
図１２には、下降予想型金利を適用した場合における借り手（顧客）と、貸し手（証券会社等の金融機関）との損益が示されている。ここで、判定の基準値である借入時（ローン設定時）の日経平均が１５，０００円であり、このときの権利行使価格１５，０００円のコールオプションのプレミアムが６００円、権利行使価格１６，５００円のコールオプションのプレミアムが５０円であるものとする。また、通常用いられる標準金利は３．５０％であり、下降予想型金利は、図６の設定の通りであるものとする。なお、説明を容易にするために、顧客は、１０万円をちょうど１年間借りて、１年後に一括で返済するものと考え、従って、判定を１年後に１回のみ行う場合を考える。
【００８７】
ローンの借り手である顧客が下降予想型金利の適用を選択している場合には、基準値に対し、日経平均が下降すれば（つまり、予想が当たれば）、金利が低くなって顧客が得をし、逆に、日経平均が上昇すれば（つまり、予想が外れれば）、金利が高くなって顧客が損をする。一方、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関には、このような金利の変動により、顧客の損益と反対の損益が出ることになる。従って、貸し手である証券会社等の金融機関が、金利の変動により自己に発生する損益の影響の緩和を図るためには、つまりリスクをヘッジするためには、権利行使価格１５，０００円のコールオプションの売り、権利行使価格１６，５００円のコールオプションの買い、というポジションを取ればよく、このようにすれば、日経平均の水準にかかわらず、貸し手である証券会社等の金融機関は、一定の利益を確保することができる。
【００８８】
１年後の返済時に、日経平均が１６，５００円以上（Ｙ円）になっていたとすると、借り手である顧客は、予想が外れたので、４．５０％の金利が適用され、通常用いられる標準金利３．５０％で利息を支払う場合に比べると、（３．５０％−４．５０％）×１０万円＝−１，０００円となり、１，０００円の損失が出る。逆に、貸し手である証券会社等の金融機関は、１，０００円の利益が出る。一方、この場合には、双方のオプションについて権利行使されるので、貸し手である証券会社等の金融機関は、（Ｙ円−１６，５００円）−（Ｙ円−１５，０００円）＝−１，５００円となり、１，５００円の損失が出るが、貸し手である証券会社等の金融機関は、６００円のプレミアムを受け取り、５０円のプレミアムを支払っているため、結局、−１，５００円＋６００円−５０円＝−９５０円となり、９５０円の損失が出る。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想が外れたことによる１，０００円の利益と、オプション売買による９５０円の損失との合計で、５０円の利益を確保できる。
【００８９】
１年後の返済時に、日経平均が１６，０００円になっていたとすると、借り手である顧客は、予想が外れたので、４．００％の金利が適用され、通常用いられる標準金利３．５０％で利息を支払う場合に比べると、（３．５０％−４．００％）×１０万円＝−５００円となり、５００円の損失が出る。逆に、貸し手である証券会社等の金融機関は、５００円の利益が出る。一方、この場合には、貸し手である証券会社等の金融機関は、自己所有の権利行使価格１６，５００円のコールオプションの権利行使はせず（権利放棄し）、相手方所有の権利行使価格１５，０００円のコールオプションの権利行使を受けるので、１６，０００円−１５，０００円＝１，０００円の損失が出るが、貸し手である証券会社等の金融機関は、６００円のプレミアムを受け取り、５０円のプレミアムを支払っているため、結局、−１，０００円＋６００円−５０円＝−４５０円となり、４５０円の損失が出る。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想が外れたことによる５００円の利益と、オプション売買による４５０円の損失との合計で、５０円の利益を確保できる。
【００９０】
１年後の返済時に、日経平均が１５，５００円になっていたとすると、借り手である顧客は、予想が若干外れたものの、３．５０％の金利、すなわち通常用いられる標準金利が適用されるので、損得は出ない。このため、貸し手である証券会社等の金融機関にも損得は出ない。一方、この場合には、貸し手である証券会社等の金融機関は、自己所有の権利行使価格１６，５００円のコールオプションの権利行使はせず（権利放棄し）、相手方所有の権利行使価格１５，０００円のコールオプションの権利行使を受けるので、１５，５００円−１５，０００円＝５００円の損失が出るが、貸し手である証券会社等の金融機関は、６００円のプレミアムを受け取り、５０円のプレミアムを支払っているため、結局、−５００円＋６００円−５０円＝＋５０円となり、５０円の利益が出る。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想の当否では損得が出ないので、オプション売買による５０円の利益を確保できる。
【００９１】
１年後の返済時に、日経平均が１５，０００円未満になっていたとすると、借り手である顧客は、予想が当たったので、３．００％の金利が適用され、通常用いられる標準金利３．５０％で利息を支払う場合に比べると、（３．５０％−３．００％）×１０万円＝＋５００円となり、５００円の利益が出る。逆に、貸し手である証券会社等の金融機関は、５００円の損失が出る。一方、この場合には、双方のオプションについて権利行使はないので（権利放棄されるので）、貸し手である証券会社等の金融機関は、６００円のプレミアムを受け取り、５０円のプレミアムを支払っているため、６００円−５０円＝５５０円の利益が出る。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想が当たったことによる５００円の損失と、オプション売買による５５０円の利益との合計で、５０円の利益を確保できる。
【００９２】
以上のように、ローン申込の受付に伴って、オプションの組合せによる売買を行えば、貸し手である証券会社等の金融機関は、日経平均の値がどのような水準になっても、常にある程度の利益を確保することができるか、あるいは大きな損失を蒙らないようにすることができる。
【００９３】
そして、以上のような図１１や図１２のシミュレーションで示された各オプションは、証券会社等の金融機関に若干の利益が出るように、あるいは大きな損失が出ないように、証券会社等の金融機関により予め考えられたオプションであり、本願明細書では、これらをモデル・オプションといい、これらのモデル・オプションに関する権利行使価格等のデータをモデル・オプションデータというものとする。このモデル・オプションデータは、オプション売買処理手段２７による処理等で用いられるデータであるが、プログラム（オプション売買処理手段２７を実現するプログラム等）内に記述しておいてもよく、あるいは図示されないモデル・オプションデータ記憶手段に記憶させておいてもよい。前者のようにプログラム内に記述することには、いわゆるインクルードファイルに格納されたインクルードデータとしてモデル・オプションデータを用意しておき、コンパイルによりプログラム内に組み込まれるような場合も含まれ、さらに、必ずしも配列形式のデータとしてではなく、いわゆるＩＦ文やＣＡＳＥ文等に相当する命令文として記述されている場合（例えば、もし上昇・下降選択情報が「上昇」ならば、そのときは「プット」、「売」、…を〜に格納する等の記述）も含まれる。また、後者のようにモデル・オプションデータをモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶させる場合には、金融機関端末装置７０で証券会社等の金融機関の担当者が入力したデータを、金融機関設定入力受付処理手段２９により受け付けてモデル・オプションデータ記憶手段に記憶させる処理を行えばよい。このようにしてモデル・オプションデータ記憶手段に記憶させたモデル・オプションデータは、プログラム（オプション売買処理手段２７を実現するプログラム等）により参照されることになる。
【００９４】
モデル・オプションデータとしては、具体的には、「上昇」（上昇予想型金利の適用を選択したことを示すデータ）と対応して記述または記憶される上昇予想型モデル・オプションデータと、「下降」（下降予想型金利の適用を選択したことを示すデータ）と対応して記述または記憶される下降予想型モデル・オプションデータとがある。本第１実施形態では、例えば、図２２に示すように、図１１の場合の２つのオプションの組合せに相当する第１、第２の上昇予想型モデル・オプションデータと、図１２の場合の２つのオプションの組合せに相当する第１、第２の下降予想型モデル・オプションデータとがあり、それぞれ上昇・下降選択情報、コール・プットの別、売買の別、基準値に対する相対値（差）で示された権利行使価格（権利行使価格算出用データ）、モデル借入残高データおよびモデル借入期間データ等が対応して記述または記憶されている。なお、コール・プットの別および売買の別は、オプションの種類として、「プット売」、「プット買」、「コール売」、「コール買」として記述または記憶されていてもよい。また、権利行使価格は、基準値に対する相対値（差）ではなく、例えば、基準値に対するパーセンテージ（８５％、１１５％等）として記述または記憶されていてもよい。さらに、モデル借入残高データおよびモデル借入期間データ（これらのデータの詳細内容は後述する。）は、各モデル・オプションデータに共通であれば、各モデル・オプションデータ毎に記述または記憶しておく必要はなく、別枠にまとめて１データずつ記述または記憶しておけばよい。
【００９５】
図１１、図１２の例の場合には、第１、第２の上昇予想型モデル・オプションデータと、第１、第２の下降予想型モデル・オプションデータとで、合計４つのモデル・オプションデータが記述または記憶されるが、より一般的には、１人の顧客または１つの顧客群のローン申込に伴って行われるオプション取引におけるオプションの種類（満期日の相違や権利行使価格の相違は考慮しない種類）の数は、上昇予想型金利の適用を選択した顧客または顧客群のローン申込に対しては、図１１の例のような２種類のオプションの組合せとすることが、最も簡易かつ効果的であるが、これに限定されるものではなく、１種類でもよく、３種類以上の組合せでもよく、同様に、下降予想型金利の適用を選択した顧客または顧客群のローン申込に対しては、図１２の例のような２種類のオプションの組合せとすることが、最も簡易かつ効果的であるが、これに限定されるものではなく、１種類でもよく、３種類以上の組合せでもよい。例えば、それぞれ３種類以上のオプションの組合せとするのであれば、第１、第２、第３、…の上昇予想型モデル・オプションデータと、第１、第２、第３、…の下降予想型モデル・オプションデータとを記述または記憶しておけばよい。
【００９６】
次に、図８および図９を用いて、ローン返済管理システム１０による処理の流れを説明する。
【００９７】
図８において、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関の担当者は、金融機関端末装置７０を操作し、金利の設定入力の要求を、ネットワーク１を介して管理サーバ２０へ送信する。管理サーバ２０では、この要求を受信すると、金融機関設定入力受付処理手段２９により、金利入力画面（不図示）の表示用情報を、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０へ送信する。すると、金融機関端末装置７０の表示手段の画面上には、金利入力画面が表示されるので、金融機関の担当者は、この金利入力画面を用いて、上昇予想型金利および下降予想型金利の双方について、各区画に対応する金利データを入力する（ステップＳ１）。入力された金利データは、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０から管理サーバ２０へ送信され、管理サーバ２０で、金融機関設定入力受付処理手段２９により受信され、金利記憶手段４３（図５参照）に記憶保存される（ステップＳ２）。
【００９８】
そして、顧客のローンの申込があった場合には、金融機関の担当者は、金融機関端末装置７０を操作し、当該顧客の返済情報（当初の借入残高データ、支払計画データ等）および上昇・下降選択情報の入力の要求を、ネットワーク１を介して管理サーバ２０へ送信する。管理サーバ２０では、この要求を受信すると、金融機関設定入力受付処理手段２９により、初期設定画面（不図示）の表示用情報を、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０へ送信する。すると、金融機関端末装置７０の表示手段の画面上には、初期設定画面が表示されるので、金融機関の担当者は、この初期設定画面を用いて、当該顧客の返済情報および上昇・下降選択情報を入力する（ステップＳ３）。入力された返済情報および上昇・下降選択情報は、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０から管理サーバ２０へ送信され、管理サーバ２０で、金融機関設定入力受付処理手段２９により受信され、返済情報記憶手段４０（図３参照）および上昇・下降選択情報記憶手段４１（図２参照）に記憶される（ステップＳ４）。なお、このような初期設定画面での返済情報および上昇・下降選択情報の入力作業の全部または一部は、顧客が自己の顧客端末装置６０を操作して自ら行ってもよい。
【００９９】
例えば、図３に示すように、返済情報記憶手段４０には、顧客Ａの場合であれば、「２００６／０３／０３」という借入日データ、当初の借入額である「９００万円」という借入残高データ、支払計画データとしての「３０万円」という毎月の返済額データ、「２５日」という毎月の返済日データ等が、「ＡＡＡ」という顧客識別情報と関連付けられて記憶される。
【０１００】
また、図２に示すように、上昇・下降選択情報記憶手段４１には、顧客Ａの場合であれば、日経平均が上昇することを予想し、日経平均が上昇したときに低金利となって顧客に有利となる上昇予想型金利の適用を選択したことを示す「上昇」という上昇・下降選択情報が、「ＡＡＡ」という顧客識別情報と関連付けられて記憶される。
【０１０１】
なお、顧客は、ローンの申込の際に、ローン金利を日経平均（日経２２５）に連動させるのか、ＴＯＰＩＸに連動させるのか、個別の銘柄の株価に連動させるのか等を選択することができ、返済情報や上昇・下降選択情報とともに、この被連動対象選択情報も金融機関端末装置７０から管理サーバ２０へネットワーク１を介して送信され、金融機関設定入力受付処理手段２９により被連動対象選択情報記憶手段（不図示）へ顧客識別情報と関連付けられて記憶される。しかし、日経平均以外の被連動対象を選択しても、処理内容は同じであるため、本第１実施形態では、説明の便宜上、顧客が日経平均に連動させることを選択したものとし、金融情報提供システム８０から取得する金融情報は、日経平均とし、企業側オプションシステム９０により取り扱うことができるオプションの銘柄は、日経平均であるものとし、企業側条件記憶手段４５に記憶されているオプション売買の条件は、日経平均についての条件であるものとする。
【０１０２】
続いて、管理サーバ２０では、基準値取得処理手段２１により、金融情報提供システム８０から専用線またはネットワーク１を介して日経平均の現在値を取得し、取得した日経平均の値を、判定の基準値として、基準値記憶手段４２に記憶させる（ステップＳ５）。例えば、図４に示すように、顧客Ａの場合であれば、借入日「２００６／０３／０３」における日経平均「１５，０００円」という基準値が、「ＡＡＡ」という顧客識別情報と関連付けられて記憶される。なお、ローンの申込日（顧客が証券会社等の金融機関とローン契約を締結した日）と、基準値の取得が行われる日とは、一致していなくてもよく、また、借入日と、基準値の取得が行われる日とが、一致している必要もなく、これらは、例えば数日ずれていてもよいが、本第１実施形態では、少なくとも借入日と、基準値の取得が行われる日とは、一致させている。
【０１０３】
それから、オプション売買処理手段２７により、以下のようにしてオプションの売買処理を自動的に行う（ステップＳ６）。この際、オプション売買処理手段２７は、上昇・下降選択情報記憶手段４１から顧客識別情報をキーとして当該顧客（申込を行った顧客）の上昇・下降選択情報を取得する。例えば、当該顧客が顧客Ａの場合であれば、「上昇」という上昇・下降選択情報を取得する。主メモリ上に当該顧客の上昇・下降選択情報が残っている場合には、それを用いてもよい。また、オプション売買処理手段２７は、基準値記憶手段４２から顧客識別情報をキーとして当該顧客の基準値を取得する。例えば、当該顧客が顧客Ａの場合であれば、基準値「１５，０００円」を取得する。主メモリ上に当該顧客の基準値が残っている場合には、それを用いてもよい。さらに、オプション売買処理手段２７は、返済情報記憶手段４０から顧客識別情報をキーとして当該顧客の返済情報（借入日データ、借入残高データ、返済額データ、返済日データ）を取得する。例えば、当該顧客が顧客Ａの場合であれば、借入日データ「２００６／０３／０３」、借入残高データ「９００万円」、返済額データ「３０万円」、返済日データ「２５日」を取得する。主メモリ上に当該顧客の返済情報が残っている場合には、それを用いてもよい。
【０１０４】
そして、オプション売買処理手段２７は、取得した当該顧客の上昇・下降選択情報が「上昇」であるか「下降」であるかを判断し、「上昇」の場合（上昇予想型金利の適用を選択している場合）には、図１１を用いて説明した原理に従ってプログラム（オプション売買処理手段２７を実現するプログラム）内に記述され、または同原理に従ってモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている上昇予想型モデル・オプションデータ（図２２参照）を用いて、プットオプションの売り、およびプットオプションの買いの処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、本第１実施形態では、オプション売買処理手段２７は、取得した当該顧客の上昇・下降選択情報が「上昇」であると判断した場合には、「上昇」に対応して記述または記憶されている第１の上昇予想型モデル・オプションデータを構成する「プット」（プットオプションであることを示すデータ）および「売」（売りであることを示すデータ）からなるオプションの種類を示すデータを、第１の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるとともに、「上昇」に対応して記述または記憶されている第２の上昇予想型モデル・オプションデータを構成する「プット」（プットオプションであることを示すデータ）および「買」（買いであることを示すデータ）からなるオプションの種類を示すデータを、第２の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０１０５】
さらに、オプション売買処理手段２７は、図１１を用いて説明した原理に従ってプログラム（オプション売買処理手段２７を実現するプログラム）内に記述され、または同原理に従ってモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている上昇予想型モデル・オプションデータ（図２２参照）を用いて、売買するオプションの権利行使価格を自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２７は、取得した基準値に、第１の上昇予想型モデル・オプションデータを構成する、基準値に対する相対値（差）である「＋０円」を加算することにより、権利行使価格を求め、第１の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。なお、基準値に対する相対値（差）が「＋０円」の場合には、権利行使価格＝基準値であるから、「＋０円」を加算する処理を行わずに、基準値をそのまま権利行使価格とし、第１の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させてもよい。すなわち、上昇予想型金利の適用を選択した場合、最も低い金利、つまり顧客にとって最も有利な金利（本第１実施形態では「３．００％」、図５参照）になるのは、本第１実施形態では、判定対象値（返済時の日経平均）が、基準値以上になったときであるから（図６参照）、例えば、当該顧客が顧客Ａであり、その基準値が「１５，０００円」であれば（図４参照）、「１５，０００円」以上になったときとなり、この１５，０００円が境界値（最低金利適用境界値）となる。従って、本第１実施形態では第１の上昇予想型モデル・オプションの権利行使価格を、最低金利適用境界値と同価格とするので（図２２の権利行使価格算出用データ欄のカッコ内参照）、この最低金利適用境界値である１５，０００円が権利行使価格となるプットオプションを売る処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２７は、顧客Ａの基準値「１５，０００円」に相対値（差）「＋０円」を加算して、１５，０００円＋０円＝１５，０００円を求め、求めた権利行使価格「１５，０００円」を、第１の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるか、あるいは基準値「１５，０００円」をそのまま権利行使価格とし、第１の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０１０６】
また、オプション売買処理手段２７は、取得した基準値に、第２の上昇予想型モデル・オプションデータを構成する、基準値に対する相対値（差）である「−１，５００円」を加算することにより、権利行使価格を求め、第２の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。なお、基準値に対する相対値（差）が「＋０円」の場合には、権利行使価格＝基準値であるから、「＋０円」を加算する処理を行わずに、基準値をそのまま権利行使価格とし、第２の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させてもよい。すなわち、上昇予想型金利の適用を選択した場合、最も高い金利、つまり顧客にとって最も不利な金利（本第１実施形態では「４．５０％」、図５参照）になるのは、本第１実施形態では、判定対象値（返済時の日経平均）が、基準値よりも１，５００円だけ小さい値を下回ったときであるから（図６参照）、例えば、当該顧客が顧客Ａであり、その基準値が「１５，０００円」であれば、１５，０００−１，５００＝１３，５００円を下回ったときとなり、この１３，５００円が境界値（最高金利適用境界値）となる。従って、本第１実施形態では第２の上昇予想型モデル・オプションの権利行使価格を、最高金利適用境界値と同価格とするので（図２２の権利行使価格算出用データ欄のカッコ内参照）、この最高金利適用境界値である１３，５００円が権利行使価格となるプットオプションを買う処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２７は、顧客Ａの基準値「１５，０００円」に相対値（差）「−１，５００円」を加算して、１５，０００円−１，５００円＝１３，５００円を求め、求めた権利行使価格「１３，５００円」を、第２の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０１０７】
一方、オプション売買処理手段２７は、取得した当該顧客の上昇・下降選択情報が「上昇」であるか「下降」であるかを判断し、「下降」の場合（下降予想型金利の適用を選択している場合）には、図１２を用いて説明した原理に従ってプログラム（オプション売買処理手段２７を実現するプログラム）内に記述され、または同原理に従ってモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている下降予想型モデル・オプションデータ（図２２参照）を用いて、コールオプションの売り、およびコールオプションの買いの処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、本第１実施形態では、オプション売買処理手段２７は、取得した当該顧客の上昇・下降選択情報が「下降」であると判断した場合には、「下降」に対応して記述または記憶されている第１の下降予想型モデル・オプションデータを構成する「コール」（コールオプションであることを示すデータ）および「売」（売りであることを示すデータ）からなるオプションの種類を示すデータを、第１の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるとともに、「下降」に対応して記述または記憶されている第２の下降予想型モデル・オプションデータを構成する「コール」（コールオプションであることを示すデータ）および「買」（買いであることを示すデータ）からなるオプションの種類を示すデータを、第２の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０１０８】
さらに、オプション売買処理手段２７は、図１２を用いて説明した原理に従ってプログラム（オプション売買処理手段２７を実現するプログラム）内に記述され、または同原理に従ってモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている下降予想型モデル・オプションデータ（図２２参照）を用いて、売買するオプションの権利行使価格を自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２７は、取得した基準値に、第１の下降予想型モデル・オプションデータを構成する、基準値に対する相対値（差）である「＋０円」を加算することにより、権利行使価格を求め、第１の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。なお、基準値に対する相対値（差）が「＋０円」の場合には、権利行使価格＝基準値であるから、「＋０円」を加算する処理を行わずに、基準値をそのまま権利行使価格とし、第１の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させてもよい。すなわち、下降予想型金利の適用を選択した場合、最も低い金利、つまり顧客にとって最も有利な金利（本第１実施形態では「３．００％」、図５参照）になるのは、本第１実施形態では、判定対象値（返済時の日経平均）が、基準値未満になったときであるから（図６参照）、例えば、当該顧客が顧客Ｂであり、その基準値が「１５，０００円」であれば（図４参照）、「１５，０００円」未満になったときとなり、この１５，０００円が境界値（最低金利適用境界値）となる。従って、本第１実施形態では第１の下降予想型モデル・オプションの権利行使価格を、最低金利適用境界値と同価格とするので（図２２の権利行使価格算出用データ欄のカッコ内参照）、この最低金利適用境界値である１５，０００円が権利行使価格となるコールオプションを売る処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２７は、顧客Ｂの基準値「１５，０００円」に相対値（差）「＋０円」を加算して、１５，０００円＋０円＝１５，０００円を求め、求めた権利行使価格「１５，０００円」を、第１の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるか、あるいは基準値「１５，０００円」をそのまま権利行使価格とし、第１の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０１０９】
また、オプション売買処理手段２７は、取得した基準値に、第２の下降予想型モデル・オプションデータを構成する、基準値に対する相対値（差）である「＋１，５００円」を加算することにより、権利行使価格を求め、第２の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。なお、基準値に対する相対値（差）が「＋０円」の場合には、権利行使価格＝基準値であるから、「＋０円」を加算する処理を行わずに、基準値をそのまま権利行使価格とし、第２の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させてもよい。すなわち、下降予想型金利の適用を選択した場合、最も高い金利、つまり顧客にとって最も不利な金利（本第１実施形態では「４．５０％」、図５参照）になるのは、本第１実施形態では、判定対象値（返済時の日経平均）が、基準値よりも１，５００円だけ大きい値以上になったときであるから（図６参照）、例えば、当該顧客が顧客Ｂであり、その基準値が「１５，０００円」であれば、１５，０００＋１，５００＝１６，５００円以上になったときとなり、この１６，５００円が境界値（最高金利適用境界値）となる。従って、本第１実施形態では第２の下降予想型モデル・オプションの権利行使価格を、最高金利適用境界値と同価格とするので（図２２の権利行使価格算出用データ欄のカッコ内参照）、この最高金利適用境界値である１６，５００円が権利行使価格となるコールオプションを買う処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２７は、顧客Ｂの基準値「１５，０００円」に相対値（差）「＋１，５００円」を加算して、１５，０００円＋１，５００円＝１６，５００円を求め、求めた権利行使価格「１６，５００円」を、第２の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０１１０】
より一般的には、オプション売買処理手段２７は、次のような処理を自動的に行う。すなわち、オプション売買処理手段２７は、取得した当該顧客の上昇・下降選択情報が「上昇」であるか「下降」であるかを判断し、「上昇」と判断した場合には、「上昇」と対応してプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている少なくとも１種類の上昇予想型モデル・オプションデータ（「上昇」を含むモデル・オプションデータ）のそれぞれについて、上昇予想型モデル・オプションデータを構成するコール・プットの別を示すデータおよび売買の別を示すデータ（オプションの種類を示すデータ）を、上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるとともに、上昇予想型モデル・オプションデータを構成する「権利行使価格についての基準値に対する相対値（差）または割合（パーセンテージ）を示す権利行使価格算出用データ」を用いて、取得した基準値に、権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか（減算の場合には、マイナスの値を加算する処理としてもよい。）、または乗算若しくは除算することにより（除算の場合には、逆数を乗じる処理としてもよい。）、取得した基準値から権利行使価格を求め、求めた権利行使価格を、上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。従って、ここまでの段階（満期日の相違を考慮しない段階）では、オプション売買処理手段２７により、上昇予想型モデル・オプションデータと同数（本第１実施形態では、２つ）の上昇予想型発注用データが作成される。
【０１１１】
一方、オプション売買処理手段２７は、取得した当該顧客の上昇・下降選択情報が「上昇」であるか「下降」であるかを判断し、「下降」と判断した場合には、「下降」と対応してプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている少なくとも１種類の下降予想型モデル・オプションデータ（「下降」を含むモデル・オプションデータ）のそれぞれについて、下降予想型モデル・オプションデータを構成するコール・プットの別を示すデータおよび売買の別を示すデータ（オプションの種類を示すデータ）を、下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるとともに、下降予想型モデル・オプションデータを構成する「権利行使価格についての基準値に対する相対値（差）または割合（パーセンテージ）を示す権利行使価格算出用データ」を用いて、取得した基準値に、権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか（減算の場合には、マイナスの値を加算する処理としてもよい。）、または乗算若しくは除算することにより（除算の場合には、逆数を乗じる処理としてもよい。）、取得した基準値から権利行使価格を求め、求めた権利行使価格を、下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。従って、ここまでの段階（満期日の相違を考慮しない段階）では、オプション売買処理手段２７により、下降予想型モデル・オプションデータと同数（本第１実施形態では、２つ）の下降予想型発注用データが作成される。
【０１１２】
なお、売買する各オプションの権利行使価格と、基準値との関係は、上述したように、モデル・オプションデータとして予め定められ（図２２参照）、プログラム内に記述されるか、あるいはモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されるが、最低金利適用境界値や最高金利適用境界値を含む各区画どうしの境界値と、基準値との関係についても、後述するように、区画分割用データとして予め定められ（図２３参照）、プログラム内に記述してもよく、あるいは区画分割用データ記憶手段（不図示）に記憶してもよい。これらの売買する各オプションの権利行使価格と基準値との関係と、最低金利適用境界値や最高金利適用境界値を含む各区画どうしの境界値と基準値との関係とは、いずれも証券会社等の金融機関により予め定められ、これらの関係は、密接に関連しており、基準値と各区画どうしの境界値（特に、最低金利適用境界値や最高金利適用境界値）との関係を変えれば、基準値と各オプションの権利行使価格との関係も変えるのが通常である。例えば、後述する図２３の区画分割用データのうちの上昇予想型金利が適用される場合における標準金利区画と第１高金利区画との境界値を算出するための区画分割用データを「−７５０円」から例えば「−１，０００円」に変えるとともに、第１高金利区画と第２高金利区画との境界値を算出するための区画分割用データを「−１，５００円」から例えば「−２，０００円」に変えたとすると、図２２のモデル・オプションデータのうちの第２の上昇予想型モデル・オプションデータを構成する権利行使価格算出用データは「−１，５００円」から例えば「−２，０００円」に変えればよい。従って、本発明においては、図２２のモデル・オプションデータを構成する権利行使価格算出用データと、後述する図２３の区画分割用データとは、説明の便宜上、別途に定められて記述または記憶されていることになっているが、図２２のモデル・オプションデータを構成する権利行使価格算出用データは、後述する図２３の区画分割用データ（特に、最低金利適用境界値や最高金利適用境界値を算出するための区画分割用データ）で代用してもよい（共通化してもよい）。すなわち、上昇予想型金利が適用される場合に、例えば、最低金利適用境界値が、基準値と同じ値であるということ、および最高金利適用境界値が、基準値よりも１，５００円だけ小さい値であるということ、並びに下降予想型金利が適用される場合に、例えば、最低金利適用境界値が、基準値と同じ値であるということ、および最高金利適用境界値が、基準値よりも１，５００円だけ大きい値であるということが、区画分割用データ（図２３参照）として区画分割用データ記憶手段（不図示）に記憶されている場合には、オプション売買処理手段２７により区画分割用データ記憶手段に記憶されている区画分割用データを、権利行使価格算出用データとして読み込めばよく、区画分割用データ（図２３参照）としてプログラム内に記述されている場合には、オプション売買処理手段２７により区画分割用データを権利行使価格算出用データに置き換える処理（変数の置換え、代入等の処理）を行えばよい。そして、以上に述べたようにモデル・オプションデータを構成する権利行使価格算出用データと、区画分割用データ（特に、最低金利適用境界値や最高金利適用境界値を算出するための区画分割用データ）とは、密接に関連しているので、自在なシステム設定を可能とし、本発明によるローン商品の運用の自在性を高めるため、モデル・オプションデータや区画分割用データは、プログラム内に記述して固定的または半固定的なデータ（インクルードファイルを更新する方式であれば、半固定的なデータであるといえる。）とするよりも、プログラムの外部に出してモデル・オプションデータ記憶手段や区画分割用データ記憶手段に記憶させておくことが好ましい。
【０１１３】
また、より一般的には、オプションの権利行使価格は、上記のように最低金利適用境界値や最高金利適用境界値と一致させてもよいが、必ずしも一致させる必要はない。従って、モデル・オプションデータを構成する権利行使価格算出用データ（図２２参照）と、区画分割用データのうちの最低金利適用境界値や最高金利適用境界値を算出するための区画分割用データ（図２３参照）とは、一致していなくてもよい。例えば、図１１の上昇予想型金利が適用される場合には、売りのプットオプションの権利行使価格についての基準値との関係を示す権利行使価格算出用データ（基準値との差、または基準値に対するパーセンテージ）は、基準値との差＝＋０円となっており（図２２参照）、最低金利適用境界値を算出するための区画分割用データも、基準値との差＝＋０円となっているが（図２３参照）、例えば、権利行使価格算出用データの方だけ、＋１０円というデータにしてもよく、買いのプットオプションの権利行使価格についての基準値との関係を示す権利行使価格算出用データ（基準値との差、または基準値に対するパーセンテージ）は、基準値との差＝−１，５００円となっており（図２２参照）、最高金利適用境界値を算出するための区画分割用データも、基準値との差＝−１，５００円となっているが（図２３参照）、例えば、権利行使価格算出用データの方だけ、−１，５１０円というデータにしてもよい。同様に、図１２の下降予想型金利が適用される場合には、売りのコールオプションの権利行使価格についての基準値との関係を示す権利行使価格算出用データ（基準値との差、または基準値に対するパーセンテージ）は、基準値との差＝＋０円となっており（図２２参照）、最低金利適用境界値を算出するための区画分割用データも、基準値との差＝＋０円となっているが（図２３参照）、例えば、権利行使価格算出用データの方だけ、＋２０円というデータにしてもよく、買いのコールオプションの権利行使価格についての基準値との関係を示す権利行使価格算出用データ（基準値との差、または基準値に対するパーセンテージ）は、基準値との差＝＋１，５００円となっており（図２２参照）、最高金利適用境界値を算出するための区画分割用データも、基準値との差＝＋１，５００円となっているが（図２３参照）、例えば、権利行使価格算出用データの方だけ、＋１，５３０円というデータにしてもよい。
【０１１４】
以上のように、オプション売買処理手段２７は、上昇・下降選択情報により、プットオプションの売買かコールオプションの売買かを自動的に定め、基準値により、売買するオプションの権利行使価格を自動的に定める。
【０１１５】
さらに、オプション売買処理手段２７は、返済情報のうちの毎月の返済日データ（システム上、全ての顧客が同じ返済日とされている場合、つまり顧客に返済日の選択の余地が無い場合には、システムで一律に設定されているその返済日データ）が満期日となるオプション（満期日しか権利行使できないヨーロピアンタイプのオプションであることが好ましい。）の売買処理を行うことを自動的に決定する。この際、オプション売買処理手段２７は、当該顧客について、借入日から返済完了に至るまでに到来する各返済日がそれぞれ満期日となるオプションの売買処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２７は、返済情報記憶手段４０から取得した当該顧客の返済情報のうちの借入残高データおよび毎月の返済額データを用いて当該顧客の返済完了日を求め（金利は不確定であるため、標準金利が適用されるものと仮定して求める。）、当該顧客の返済情報のうちの借入日データの翌日（または一定期間経過日：借入後一定期間内に到来する返済日には返済処理は行わない取決めの場合）から当該顧客の返済完了日までの間で、当該顧客の返済情報のうちの返済日データに相当する日を全て求め、求めた全ての返済日のそれぞれを満期日として、第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）の構成要素として主メモリ上に記憶させる。当該顧客の上昇・下降選択情報が「上昇」の場合には、第１、第２の上昇予想型発注用データの構成要素としてコール・プットの別を示すデータおよび売買の別を示すデータ（オプションの種類を示すデータ）が前述したオプションの種類の決定処理で記憶されているので、これらと各満期日との組合せによる総数分の上昇予想型発注用データが作成される。つまり、第１の上昇予想型発注用データが満期日の数だけ作成され、第２の上昇予想型発注用データも満期日の数だけ作成される。当該顧客の上昇・下降選択情報が「下降」の場合には、第１、第２の下降予想型発注用データの構成要素としてコール・プットの別を示すデータおよび売買の別を示すデータ（オプションの種類を示すデータ）が前述したオプションの種類の決定処理で記憶されているので、これらと各満期日との組合せによる総数分の下降予想型発注用データが作成される。つまり、第１の下降予想型発注用データが満期日の数だけ作成され、第２の下降予想型発注用データも満期日の数だけ作成される。例えば、該当顧客が顧客Ａである場合には、借入日データが「２００６／０３／０３」であり、毎月の返済日データが「２５日」であるから、「２００６／０３／２５」、「２００６／０４／２５」、「２００６／０５／２５」、「２００６／０６／２５」、…がそれぞれ満期日となるプットオプションの売りおよびプットオプションの買いの処理を行うことを自動的に決定し、これらの満期日の数だけの第１の上昇予想型発注用データ（プット売のデータ）およびこれらの満期日の数だけの第２の上昇予想型発注用データ（プット買のデータ）を自動的に作成する（図７参照）。
【０１１６】
但し、必ずしもローン返済完了に至るまでに到来する全ての返済日を満期日とするオプションの売買処理を行う必要はなく、ローン返済の途上で、売買した全てのオプションの満期日が到来するようにしてもよい。例えば、借入日から１年間、２年間等の一定期間経過時点までに到来する各返済日が満期日となるオプションの売買処理を行うことを自動的に決定してもよく、あるいは借入残高データが大きいと、日経平均の変動に伴って、顧客の支払利息の金額の変動は大きくなるという関係にあるので、借入残高データは返済が進むにつれて減っていくことを考慮し、借入残高データが多額の時期、つまり返済期間の前半の時期についてだけヘッジするという意味で、借入残高データがローン申込当初の借入残高データの一定割合の金額（例えば、１／２等）になる時点までに到来する各返済日が満期日となるオプションの売買処理を行うことを自動的に決定してもよい。具体的には、前者のように借入日から１年間、２年間等の一定期間経過時点までに到来する各返済日が満期日となるオプションの売買処理を行う場合には、オプション売買処理手段２７は、返済情報記憶手段４０から取得した当該顧客の返済情報のうちの借入日データの翌日（または一定期間経過日：借入後一定期間内に到来する返済日には返済処理は行わない取決めの場合）から１年間、２年間等の一定期間経過時点までの間で、当該顧客の返済情報のうちの返済日データに相当する日を全て求め、求めた全ての返済日のそれぞれを満期日として、第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）の構成要素として主メモリ上に記憶させる。また、後者のように借入残高データがローン申込当初の借入残高データの一定割合の金額（例えば、１／２等）になる時点までに到来する各返済日が満期日となるオプションの売買処理を行う場合には、オプション売買処理手段２７は、返済情報記憶手段４０から取得した当該顧客の返済情報のうちの借入残高データおよび毎月の返済額データを用いて当該顧客の借入残高データがローン申込当初の借入残高データの一定割合の金額（例えば、１／２等）になる時点を求め（金利は不確定であるため、標準金利が適用されるものと仮定して求める。）、当該顧客の返済情報のうちの借入日データの翌日（または一定期間経過日：借入後一定期間内に到来する返済日には返済処理は行わない取決めの場合）から当該顧客の借入残高データがローン申込当初の借入残高データの一定割合の金額（例えば、１／２等）になる時点までの間で、当該顧客の返済情報のうちの返済日データに相当する日を全て求め、求めた全ての返済日のそれぞれを満期日として、第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）の構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０１１７】
また、オプション売買処理手段２７は、返済情報のうちの借入残高データ、および支払計画データとしての毎月の返済額データを用いて、オプションの売買数量を自動的に定める。オプションを売買することができる単位は、後述する第２実施形態の市場取引の場合には、日経平均の指数の１，０００倍の金額、例えば、日経平均が１５，０００円であれば、１，５００万円が取引の１単位となるが、本第１実施形態では、企業との相対取引であるから、取引の１単位は、日経平均の指数の１倍、すなわち指数そのものであるとする。
【０１１８】
例えば、当該顧客が顧客Ａである場合には、借入残高データ「９００万円」、返済額データ「３０万円」であるから、第１回目の返済日である「２００６／０３／２５」が満期日となるオプションの売買数量は、次のようにして自動的に算出される。この際、借入残高×金利×（利用日数／３６５日）という支払利息の計算の際に用いる式における「利用日数」については、借入日が「２００６／０３／０３」であるから、この借入日から第１回目の返済日である「２００６／０３／２５」までの「利用日数」は、正確にいえば１ヶ月間に満たないが、説明の便宜上、１ヶ月間であるものとし、（利用日数／３６５日）を（１ヶ月／１２ヶ月）と考えるものとする。前述した図１１の説明は、１０万円を１年間（１２ヶ月間）借りた場合のシミュレーションであるので、９００万円を１ヶ月間借りた場合には、支払利息は、図１１の場合に比べ、（９００万円／１０万円）×（１ヶ月／１２ヶ月）＝７．５倍となる。従って、切り捨て、切り上げ、四捨五入等の処理を適宜行って（ここでは、一例として四捨五入とする。）、８単位のプットオプションの売買処理を行うことを自動的に決定する。ここで、上記のオプションの売買数量（単位数）の算出処理で用いられる式における「１０万円」および「１２ヶ月間（１年間、３６５日）」というデータは、図１１や図１２の場合においてヘッジを行うためのモデル・オプションを設定する際に基礎とされた顧客の仮想的なローン借入データであるから、これらのモデル借入残高データおよびモデル借入期間データは、前述したモデル・オプションデータに含まれるものとし、前述したように、オプション売買処理手段２７を実現するプログラム内に記述しておくか、あるいは図示されないモデル・オプションデータ記憶手段に記憶しておく。
【０１１９】
このように売買数量を８単位とした場合には、第１回目の返済日である「２００６／０３／２５」の時点で、日経平均が１５，０００円以上になっていたとすると、適用金利が３．００％になるので、顧客Ａの支払利息は、９００万円×３．００％×（１／１２）＝２２，５００円となるのに対し、標準金利３．５０％の場合の支払利息は、９００万円×３．５０％×（１／１２）＝２６，２５０円であるから、顧客Ａは、２６，２５０円−２２，５００円＝３，７５０円の利益を得ることになる。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、３，７５０円の損失を出すことになる。一方、「２００６／０３／２５」が満期日となっているプットオプションは、双方とも権利行使されないので、貸し手である証券会社等の金融機関は、６００円×８単位＝４，８００円のプレミアムを受け取り、５０円×８単位＝４００円のプレミアムを支払っているため、４，８００円−４００円＝４，４００円の利益が出る。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想が当たったことによる３，７５０円の損失と、オプション売買による４，４００円の利益との合計で、６５０円の利益を確保できる。
【０１２０】
また、第１回目の返済日である「２００６／０３／２５」の時点で、日経平均が１３，５００円未満になっていたとすると、適用金利が４．５０％になるので、顧客Ａの支払利息は、９００万円×４．５０％×（１／１２）＝３３，７５０円となるのに対し、標準金利３．５０％の場合の支払利息は、９００万円×３．５０％×（１／１２）＝２６，２５０円であるから、顧客Ａは、３３，７５０円−２６，２５０円＝７，５００円の損失を出すことになる。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、７，５００円の利益を得ることになる。一方、「２００６／０３／２５」が満期日となっているプットオプションは、双方とも権利行使されるので、貸し手である証券会社等の金融機関は、（１５，０００円−１３，５００円）×８単位＝１２，０００円の損失を出すが、６００円×８単位＝４，８００円のプレミアムを受け取り、５０円×８単位＝４００円のプレミアムを支払っているため、結局、−１２，０００円＋４，８００円−４００円＝−７，６００円で、７，６００円の損失となる。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想が外れたことによる７，５００円の利益と、オプション売買による７，６００円の損失との合計で、１００円の損失となる。
【０１２１】
さらに、第２回目の返済日である「２００６／０４／２５」が満期日となるオプションの売買数量は、次のようにして自動的に算出される。この際、借入の時点では、将来の各返済日に適用される金利は未定であるため、第１回目の返済日に適用される金利は、標準金利３．５０％であるものと仮定し、第１回目の返済日における支払利息分を、９００万円×３．５０％×（１／１２）＝２６，２５０円とする。従って、顧客Ａの毎月の返済額は「３０万円」であるから、第１回目の返済日における返済額「３０万円」のうち、元金返済分は、３０万円−２６，２５０円＝２７３，７５０円となるので、第１回目の返済後には、顧客Ａの借入残高は、９００万円−２７３，７５０円＝８，７２６，２５０円となる。前述した図１１の説明は、１０万円を１年間（１２ヶ月間）借りた場合のシミュレーションであるので、８，７２６，２５０円を１ヶ月間借りた場合には、支払利息は、図１１の場合に比べ、（８，７２６，２５０円／１０万円）×（１ヶ月／１２ヶ月）＝７．２７倍となる。従って、切り捨て、切り上げ、四捨五入等の処理を適宜行って（ここでは、一例として四捨五入とする。）、７単位のプットオプションの売買処理を行うことを自動的に決定する。
【０１２２】
同様にして、第３回目以降の返済日である「２００６／０５／２５」、「２００６／０６／２５」、…が満期日となるオプションの売買数量も、各返済日に適用される金利が、標準金利３．５０％であるものと仮定して自動的に算出する。
【０１２３】
より一般的には、オプション売買処理手段２７は、次のような処理を自動的に行う。すなわち、オプション売買処理手段２７は、前述した満期日を求める処理（返済情報記憶手段４０から取得した当該顧客の返済情報のうちの借入日データおよび返済日データを用いた処理）で得られた各返済日（つまり各満期日）の全てについて、これらの各返済日（つまり各満期日）までの各月の借入金額に対する各借入期間データ（同額の金銭を借り入れている状態が継続している期間を示すデータ）、すなわち借入日データの日から第１回目の返済日までの借入期間データ、第１回目の返済日から第２回目の返済日までの借入期間データ、第２回目の返済日から第３回目の返済日までの借入期間データ、…を求める。但し、本第１実施形態では、借入日データの日から第１回目の返済日までの借入期間データを除けば、これらの借入期間データは、いずれも約１ヶ月間（月により、２８日間〜３１日間となる。）であるため、固定データとしてプログラム内に記述しておいてもよい。また、オプション売買処理手段２７は、返済情報記憶手段４０から取得した当該顧客の返済情報のうちの借入残高データ（ローン申込当初の借入残高データ）および毎月の返済額データを用いて第１回目以降の各返済処理後の借入残高データ（第１回目、第２回目、第３回目、…の各返済処理を終えた時点での各月の借入残高データ）を求める。この際、将来適用される金利は不確定であるため、本第１実施形態では、標準金利が適用されるものと仮定して第１回目以降の各返済処理後の借入残高データを求める。
【０１２４】
そして、オプション売買処理手段２７は、各月の借入残高データ（ローン申込当初の借入残高データおよび第１回目以降の各返済処理後の借入残高データを含む。）と、プログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されているモデル・オプションデータを構成するモデル借入残高データとの比の値を求めるとともに、各返済日（つまり各満期日）までの各月の借入金額に対する各借入期間データ（借入日データの日や前回の返済日から当該返済日までの借入期間データ）と、プログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されているモデル・オプションデータを構成するモデル借入期間データとの比の値を求め、求めた借入残高データに関する比の値と、借入期間データに関する比の値とを乗じることにより、各満期日に対応する各オプションの売買数量を算出し、算出した各売買数量を、第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）の構成要素として主メモリ上に記憶させる。つまり、前述した各満期日を求める処理を終えた段階で、当該顧客の上昇・下降選択情報が「上昇」の場合には、第１の上昇予想型発注用データが満期日の数だけ作成され、第２の上昇予想型発注用データも満期日の数だけ作成され、一方、当該顧客の上昇・下降選択情報が「下降」の場合には、第１の下降予想型発注用データが満期日の数だけ作成され、第２の下降予想型発注用データも満期日の数だけ作成されているので、上記のようにして各満期日に対応させて求めたオプションの売買数量を、各満期日に対応させて第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）の構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０１２５】
オプション売買処理手段２７は、以上のようにして、オプションの種類（コール・プットの別、および売買の別）、権利行使価格、満期日、売買数量を自動的に決定することにより、これらの要素を含む第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）を自動的に作成した後、企業側条件記憶手段４５に記憶された相対取引を行う相手企業の条件データを自動的に参照するか、専用線またはネットワーク１を介して企業側オプションシステム９０に自動的にアクセスすることにより、第１、第２の上昇予想型発注用データまたは第１、第２の下降予想型発注用データと、相手企業の条件データとを比較し、条件が合致するか否かを自動的に判断し、合致する場合には、売買を成立させ、成立したオプション売買のデータ（第１、第２の上昇予想型発注用データまたは第１、第２の下降予想型発注用データを含むデータ）をオプションデータ記憶手段４４（図７参照）に自動的に記憶させる。なお、オプション売買処理手段２７による条件が合致するか否かの判断処理は、例えば、売買数量が、企業側の条件の上限値以内であるか否かの判断処理、あるいは１単位当たりのプレミアムが予定していたデータ（プログラム内に記述されたデータでもよく、プログラムで算出したデータでもよく、あるいは管理サーバ２０の予定プレミアム記憶手段（不図示）に記憶されたデータでもよい。）に対し、一定範囲内に収まっているか否か、または良い条件であるか否かの判断処理等である。
【０１２６】
上記において、企業側条件記憶手段４５に記憶された相対取引を行う相手企業の条件データを参照し、条件を満たすことが確認された取引については、相手企業との取決め等により取引が成立したものとし、取引が成立したオプション売買のデータ（オプションの種類、権利行使価格、満期日、売買数量、プレミアム等のデータ）は、第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）を含めてオプションデータ記憶手段４４（図７参照）に記憶しておき、このオプションデータ記憶手段４４に記憶させたオプション売買のデータ（第１、第２の上昇予想型発注用データまたは第１、第２の下降予想型発注用データを含むデータ）を、事後的（取引が成立した日でも、翌日以降でもよい。）に専用線またはネットワーク１を介して相手企業の企業側オプションシステム９０に送信したり、あるいは事後的にオフラインで相手企業に送付してもよい。また、企業側条件記憶手段４５に記憶された相対取引を行う相手企業の条件データを参照し、条件を満たすことが確認された取引について、その時点で、その取引に係るオプション売買のデータ（オプションの種類、権利行使価格、満期日、売買数量、プレミアム等のデータ）を、第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）を含めて専用線またはネットワーク１を介して相手企業の企業側オプションシステム９０に送信し、企業側オプションシステム９０からの専用線またはネットワーク１を介しての合意の返信を受け取ってから、取引成立とし、取引が成立したオプション売買のデータ（オプションの種類、権利行使価格、満期日、売買数量、プレミアム等のデータ）を、第１、第２の上昇予想型発注用データまたは第１、第２の下降予想型発注用データを含めてオプションデータ記憶手段４４（図７参照）に記憶してもよい。さらに、企業側条件記憶手段４５を参照しない場合には、本システム側で希望（予定）する取引条件のオプション売買のデータ（オプションの種類、権利行使価格、満期日、売買数量、プレミアム等のデータ）を、第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）を含めて専用線またはネットワーク１を介して相手企業の企業側オプションシステム９０に送信し、企業側オプションシステム９０からの専用線またはネットワーク１を介しての合意の返信を受け取ってから、取引成立とし、取引が成立したオプション売買のデータ（オプションの種類、権利行使価格、満期日、売買数量、プレミアム等のデータ）を、第１、第２の上昇予想型発注用データまたは第１、第２の下降予想型発注用データを含めてオプションデータ記憶手段４４に記憶してもよい。
【０１２７】
その後、管理サーバ２０では、各顧客の返済日が到来すると、判定対象値取得処理手段２２により、判定対象値となる日経平均の現在値を、金融情報提供システム８０から専用線またはネットワーク１を介して取得する（ステップＳ７）。この際、管理サーバ２０は、返済情報記憶手段４０を毎日検索し、その日が返済日となっている各顧客についての顧客識別情報を取得する処理を行うことにより、各顧客の返済日が到来したことを把握する。なお、本第１実施形態では、返済日と、判定対象値となる日経平均の値を取得する日は一致しているが、これらの日は、必ずしも一致させる必要はなく、判定対象値となる日経平均の値を取得する日は、返済日よりも前の日であってもよい。
【０１２８】
続いて、管理サーバ２０では、区画判定処理手段２３により、判定対象値取得処理手段２２により取得した判定対象値が、基準値で定まる各区画のうちのいずれの区画に属するのかを自動的に判定する（ステップＳ８）。より具体的には、区画判定処理手段２３は、返済日が到来している各顧客についての顧客識別情報をキーとして基準値記憶手段４２から各顧客の基準値を取得するとともに、これらの各顧客についての顧客識別情報をキーとして上昇・下降選択情報記憶手段４１から各顧客の上昇・下降選択情報を取得し、取得した基準値および上昇・下降選択情報を用いて、取得した判定対象値が、いずれの区画に属するのかを各顧客毎に判定する。
【０１２９】
例えば、返済日が到来している顧客が顧客Ａである場合には、顧客Ａの基準値は「１５，０００円」であり（図４参照）、顧客Ａの上昇・下降選択情報は「上昇」であるから（図２参照）、図６に示すように、判定対象値が１５，０００円以上（「基準値」以上）の場合には、３．００％の金利が適用される第１低金利区画に属すると判定され、判定対象値が１４，２５０円以上（「基準値−７５０円」以上）、１５，０００円未満（「基準値」未満）の場合には、３．５０％の標準金利が適用される標準金利区画に属すると判定され、判定対象値が１３，５００円以上（「基準値−１，５００円」以上）、１４，２５０円未満（「基準値−７５０円」未満）の場合には、４．００％の金利が適用される第１高金利区画に属すると判定され、判定対象値が１３，５００円未満（「基準値−１，５００円」未満）の場合には、４．５０％の金利が適用される第２高金利区画に属すると判定される。なお、本第１実施形態では、各区画の境界値の間隔を７５０円とすることにより、基準値に基づき各区画の境界値を定めているが、基準値×１００％、基準値×８５％等の如く基準値に対するパーセンテージで各区画の境界値を定めてもよい。例えば、基準値の１００％以上の区画と、基準値の８５％以上、１００％未満の区画と、基準値の８５％未満の区画とを形成してもよい。区画数についても、図５では、最大７区画設定できるようになっているが、それ以上の区画数としてもよく、任意である。
【０１３０】
また、返済日が到来している顧客が顧客Ｂである場合には、顧客Ｂの基準値は「１５，０００円」であり（図４参照）、顧客Ｂの上昇・下降選択情報は「下降」であるから（図２参照）、図６に示すように、判定対象値が１６，５００円以上（「基準値＋１，５００円」以上）の場合には、４．５０％の金利が適用される第２高金利区画に属すると判定され、判定対象値が１５，７５０円以上（「基準値＋７５０円」以上）、１６，５００円未満（「基準値＋１，５００円」未満）の場合には、４．００％の金利が適用される第１高金利区画に属すると判定され、判定対象値が１５，０００円以上（「基準値」以上）、１５，７５０円未満（「基準値＋７５０円」未満）の場合には、３．５０％の標準金利が適用される標準金利区画に属すると判定され、判定対象値が１５，０００円未満（「基準値」未満）の場合には、３．００％の金利が適用される第１低金利区画に属すると判定される。なお、本第１実施形態では、各区画の境界値の間隔を７５０円とすることにより、基準値に基づき各区画の境界値を定めているが、基準値×１００％、基準値×１１５％等の如く基準値に対するパーセンテージで各区画の境界値を定めてもよい。例えば、基準値の１１５％以上の区画と、基準値の１００％以上、１１５％未満の区画と、基準値の１００％未満の区画とを形成してもよい。区画数についても、図５では、最大７区画設定できるようになっているが、それ以上の区画数としてもよく、任意である。
【０１３１】
そして、最低金利適用境界値および最高金利適用境界値を含む各区画の境界値は、基準値から一定幅を置いた値（但し、最低金利適用境界値または最高金利適用境界値のいずれか一方、あるいは各区画の境界値のうちの１つは、基準値と同じ値でもよい。）であるか、または基準値に一定割合（１００％も含む。）を乗じた値であり、基準値から各区画の境界値を算出するための区画分割用データ、例えば、０円、＋７５０円、＋１，５００円、−７５０円、−１，５００円等のような基準値との相対値（差）を示すデータ、あるいは１００％、８５％、１１５％等のような基準値に対するパーセンテージを示すデータは、プログラム（ここでは、区画判定処理手段２３を実現するプログラム）内に記述しておいてもよく、あるいは図示されない区画分割用データ記憶手段に記憶させておいてもよい。前者のようにプログラム内に記述することには、いわゆるインクルードファイルに格納されたインクルードデータとして区画分割用データを用意しておき、コンパイルによりプログラム内に組み込まれるような場合も含まれ、さらに、必ずしも配列形式のデータとしてではなく、いわゆるＩＦ文やＣＡＳＥ文等に相当する命令文として記述されている場合（例えば、もし判定対象値が「基準値＋１，５００円」以上ならば、そのときは…等の記述）も含まれる。後者のように、区画分割用データ記憶手段に記憶させる場合には、金融機関端末装置７０で証券会社等の金融機関の担当者が入力した区画分割用データを、金融機関設定入力受付処理手段２９により受け付けて区画分割用データ記憶手段に記憶させる処理を行えばよい。このようにして区画分割用データ記憶手段に記憶させた区画分割用データは、プログラム（ここでは、区画判定処理手段２３を実現するプログラム）により参照されることになる。
【０１３２】
また、区画分割用データには、図２３に示すように、最低金利適用境界値および最高金利適用境界値以外の各区画の境界値を導くためのデータも含まれ、例えば、図６の例の上昇予想型金利の場合には、最低金利適用境界値および最高金利適用境界値を含めて各区画の境界値は、１５，０００円（基準値＋０円）、１４，２５０円（基準値−７５０円）、１３，５００円（基準値−１，５００円）であるから、これらの境界値を導くための区画分割用データとして、０円、−７５０円、−１，５００円というデータを記述または記憶させておけばよく、図６の例の下降予想型金利の場合には、最低金利適用境界値および最高金利適用境界値を含めて各区画の境界値は、１５，０００円（基準値＋０円）、１５，７５０円（基準値＋７５０円）、１６，５００円（基準値＋１，５００円）であるから、これらの境界値を導くための区画分割用データとして、０円、＋７５０円、＋１，５００円というデータを記述または記憶させておけばよい。あるいは、区画分割用データは、パーセンテージのデータとしてもよく、上昇予想型金利の場合には、例えば、基準値×１００％を最低金利適用境界値とし、基準値×８５％を最高金利適用境界値とすれば、１００％、８５％という区画分割用データを記述または記憶させておけばよく、この場合、基準値の１００％以上が最低金利の適用される区画となり、基準値の８５％未満が最高金利の適用される区画となり、基準値の８５％以上、１００％未満が中間的な金利の適用される区画となり、同様に、下降予想型金利の場合には、例えば、基準値×１００％を最低金利適用境界値とし、基準値×１１５％を最高金利適用境界値とすれば、１００％、１１５％という区画分割用データを記述または記憶させておけばよく、この場合、基準値の１００％未満が最低金利の適用される区画となり、基準値の１１５％以上が最高金利の適用される区画となり、基準値の１００％以上、１１５％未満が中間的な金利の適用される区画となる。また、図５の場合に、７個の区画（上昇予想型金利および下降予想型金利の双方を合わせると、１４個の区画）の全てを用いるのであれば、これらの各区画の全ての境界値を導くための区画分割用データ（図２３の不使用の部分のデータ）を記述または記憶させておけばよい。
【０１３３】
より一般的には、区画判定処理手段２３は、返済日が到来している各顧客についての顧客識別情報をキーとして基準値記憶手段４２から各顧客の基準値を取得するとともに、これらの各顧客についての顧客識別情報をキーとして上昇・下降選択情報記憶手段４１から各顧客の上昇・下降選択情報を取得し、取得した上昇・下降選択情報が「上昇」の場合には、区画分割用データ（図２３参照）のうちの上昇予想型金利が適用された場合の区画分割用データを用いて、一方、取得した上昇・下降選択情報が「下降」の場合には、区画分割用データ（図２３参照）のうちの下降予想型金利が適用された場合の区画分割用データを用いて、取得した基準値に、各区画分割用データを加算若しくは減算するか（減算の場合には、マイナスの値を加算する処理としてもよい。）、または乗算若しくは除算することにより（除算の場合には、逆数を乗じる処理としてもよい。）、取得した基準値から最低金利適用境界値および最高金利適用境界値を含む各区画の境界値を求め、求めた各区画の境界値と、判定対象値取得処理手段２２により取得した判定対象値との大小を比較することにより、判定対象値が、いずれの区画に属するのかを各顧客毎に判定する処理を自動的に行う。
【０１３４】
続いて、返済日が到来している各顧客について、支払利息算出処理手段２４により、区画判定処理手段２３により判定された区画に対応する金利データ（当該顧客への適用金利となるデータ）を、金利記憶手段４３から取得するとともに、当該顧客についての顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段４０から当該顧客の借入残高データを取得し、取得した金利データおよび借入残高データを用いて、当該顧客の支払利息データを算出する処理を自動的に実行する（ステップＳ９）。より具体的には、支払利息算出処理手段２４は、（取得した借入残高）×（取得した適用金利）×｛利用日数（前月の返済時から当月の返済時までの日数）／３６５日｝を計算することにより、当該顧客の当月の支払利息を算出する。例えば、判定対象値が１５，１２０円であるとすると、当該顧客が第１回目の返済日が到来した顧客Ａである場合には、３．００％の金利が適用されるので（図６参照）、当月の支払利息（第１回目の返済日における支払利息）は、９００万円×３．００％×（利用日数／３６５日）で計算され、ここで簡単のため、（利用日数／３６５日）＝１／１２としてしまうと、２２，５００円となる。
【０１３５】
それから、返済日が到来している各顧客について、返済情報更新処理手段２５により、当該顧客についての顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段４０から当該顧客の支払計画データ（毎月の返済額データ）および借入残高データを取得し、取得した毎月の返済額データ（つまり、当月の返済額データ）から、支払利息算出処理手段２４により算出した当月の支払利息データを減じることにより、当該顧客の当月の元金返済額データを算出し、その後、取得した借入残高データから、算出した当月の元金返済額データを減じることにより、当月返済後の新たな借入残高データを算出し、この新たな借入残高データを返済情報記憶手段４０に記憶させることにより、当該顧客の借入残高データを更新する処理を自動的に実行する（ステップＳ１０）。例えば、当該顧客が第１回目の返済日が到来した顧客Ａである場合に、上記の例のように、当月の支払利息が２２，５００円であれば、毎月の返済額が３０万円（図３参照）であるから、顧客Ａの当月の元金返済額は、３０万円−２２，５００円＝２７７，５００円と算出され、その後、当月返済前の借入残高が９００万円（図３参照）であるから、当月返済後の新たな借入残高が、９００万円−２７７，５００円＝８，７２２，５００円と算出され、この８，７２２，５００円が、顧客Ａの更新後の借入残高データとして返済情報記憶手段４０に記憶される。
【０１３６】
さらに、返済日が到来している各顧客について、引落処理手段２６により、当該顧客の当月の返済額データ（本第１実施形態では、毎月の返済額データ）を、返済情報更新処理手段２５から受け取るか、または当該顧客についての顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段４０から取得し、この当月の返済額データを顧客の口座から引き落とすための処理を自動的に実行する（ステップＳ１１）。なお、本第１実施形態では、返済情報記憶手段４０に記憶された借入残高データの更新処理を行ってから、引落処理を行っているが、逆の処理順であってもよい。
【０１３７】
その後、返済日が到来している各顧客について、オプション権利行使処理手段２８により、当該顧客についての顧客識別情報および満期識別情報をキーとして、オプションデータ記憶手段４４（図７参照）から、当該顧客についての当月が満期日となっているオプションの種類および権利行使価格を取得する。なお、本第１実施形態では、顧客識別情報は使用せず、満期識別情報のみをキーとして、当月が満期日となっている全てのオプションの種類および権利行使価格を取得してもよい。そして、オプション権利行使処理手段２８により、取得した権利行使価格と、判定対象値取得処理手段２２により取得した判定対象値とを比較することにより、オプションの種類に応じて、オプションを権利行使するか否かの判断を行い、この判断結果に基づいて、企業側オプションシステム９０にアクセスしてオプションの権利行使の処理を自動的に実行する（ステップＳ１２）。具体的には、オプション権利行使処理手段２８は、権利行使をするオプションに関するデータ（オプションの種類、権利行使価格、満期日、売買数量、プレミアム等のデータ）、あるいは権利行使をするオプションを特定するデータ（コードや番号等でもよい。）を、専用線またはネットワーク１を介して企業側オプションシステム９０へ送信する。また、オプション権利行使処理手段２８は、権利行使をするか否かの判断結果を示すデータを、各オプション毎にオプションデータ記憶手段４４に記憶させる。なお、企業側オプションシステム９０への送信処理を行わず、あるいは直ぐには行わずに、権利行使をするか否かの判断結果を示すデータを、各オプション毎にオプションデータ記憶手段４４に記憶させるだけとしてもよく、このようにした場合には、後日の精算処理にそのデータを使用することができる。さらに、オプション権利行使処理手段２８は、相対取引の相手企業の企業側オプションシステム９０から、専用線またはネットワーク１を介して送信されてくる相手企業が権利行使をするオプションに関するデータ（オプションの種類、権利行使価格、満期日、売買数量、プレミアム等のデータ）、あるいは相手企業が権利行使をするオプションを特定するデータ（コードや番号等でもよい。）を受信し、オプションデータ記憶手段４４における、対応するオプションに関するデータの格納場所（レコード等）に、相手企業からの権利行使を受けたか否かを示すデータを記憶させる。なお、本システム１０を運用する証券会社等の金融機関側の権利行使判断だけではなく、例えば、利益が出るケースでは双方で自動的に権利行使するということを相手企業と取り決めているような場合等には、相対取引の相手企業側の権利行使判断も、本システム１０で行ってもよく、この場合にも、その判断結果を示すデータを、各オプション毎にオプションデータ記憶手段４４に記憶させておくことにより、後日の精算処理にそのデータを使用することができる。
【０１３８】
図９において、本第１実施形態では、ローンの借り手である顧客は、上昇・下降の予想の再設定入力を行うことができるので、この場合の処理の流れについて説明する。
【０１３９】
先ず、顧客は、上昇・下降の予想の見直しをしたいと思った場合には、顧客端末装置６０を操作し、上昇・下降の予想の再設定入力の要求を、ネットワーク１を介して管理サーバ２０へ送信する。管理サーバ２０では、この要求を受信すると、予想再設定入力受付処理手段３０により、図１０に示すような予想入力画面１００の表示用情報を、ネットワーク１を介して顧客端末装置６０へ送信する。すると、顧客端末装置６０の表示手段の画面上には、予想入力画面１００が表示されるので、顧客は、この予想入力画面１００を用いて、上昇・下降の予想の再設定入力を行う（ステップＳ２１）。
【０１４０】
図１０において、予想入力画面１００には、当該顧客の顧客名、当該顧客により選択されている被連動対象、被連動対象の現在値、当該顧客の基準値、当該顧客の上昇・下降選択情報、上昇・下降の予想の再設定を行う場合のペナルティ料金の各表示部１０１〜１０６が設けられている。顧客名の表示部１０１には、予想再設定入力受付処理手段３０が顧客識別情報をキーとして顧客情報記憶手段（不図示）から取得した顧客名が表示され、被連動対象の表示部１０２には、予想再設定入力受付処理手段３０が顧客識別情報をキーとして被連動対象選択情報記憶手段（不図示）から取得した被連動対象（本第１実施形態では、日経平均としている。）が表示され、被連動対象の現在値の表示部１０３には、予想再設定入力受付処理手段３０が金融情報提供システム８０から取得した被連動対象（日経平均）の現在値が表示され、当該顧客の基準値の表示部１０４には、予想再設定入力受付処理手段３０が顧客識別情報をキーとして基準値記憶手段４２から取得した基準値が表示され、当該顧客の上昇・下降選択情報の表示部１０５には、予想再設定入力受付処理手段３０が顧客識別情報をキーとして上昇・下降選択情報記憶手段４１から取得した当該顧客の上昇・下降選択情報が表示され、ペナルティ料金の表示部１０６には、予想再設定入力受付処理手段３０が例えば当該顧客の現時点の借入残高データ（顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段４０から取得したデータ）や当該顧客の契約内容（顧客識別情報をキーとして図示されない顧客情報記憶手段から取得したデータ）等に基づき算出したペナルティ料金が表示される。
【０１４１】
また、予想入力画面１００には、予想の再設定を行うこと、行わないことを選択するためのチェックボックス１０７，１０８が設けられるとともに、予想の再設定を行うことを選択した場合における上昇・下降の選択入力部１０９が設けられている。上昇・下降の選択入力部１０９には、予想再設定入力受付処理手段３０が顧客識別情報をキーとして上昇・下降選択情報記憶手段４１から取得した変更前の上昇・下降選択情報がデフォルト表示される。
【０１４２】
そして、予想入力画面１００で、顧客がチェックボックス１０７にチェックを入れて上昇・下降の選択入力部１０９で予想の再設定入力を行い、「送信」ボタン１１０をクリックすると、入力された上昇・下降選択情報が、ネットワーク１を介して顧客端末装置６０から管理サーバ２０へ送信され、管理サーバ２０で、予想再設定入力受付処理手段３０により受信され、上昇・下降選択情報記憶手段４１（図２参照）に記憶保存される（ステップＳ２２）。なお、予想入力画面１００で、顧客が「キャンセル」ボタン１１１をクリックすると、送信を行うことなく、予想入力画面１００が消え、予想再設定入力の受付処理が終了する。
【０１４３】
それから、基準値取得処理手段２１により、前述した図８のステップＳ５の処理（借入時の処理）と同様にして基準値の取得処理および保存処理を自動的に行う（ステップＳ２３）。すなわち、本第１実施形態では、上昇・下降の予想の再設定とともに、基準値の再設定も行われるので、ペナルティ料金が課されることを除けば、その時点で申込を行った新規な顧客と同様な取り扱いとなる。
【０１４４】
さらに、オプション売買処理手段２７により、前述した図８のステップＳ６の処理（借入時の処理）と同様にしてオプションの売買処理を自動的に行う（ステップＳ２４）。この際のオプションの売買処理では、その時点（予想再設定時）における借入残高データを基準として売買数量が決定される。なお、再設定前に既に売買されていたオプション（借入時に売買したオプション）は、自動的に転売してもよく、あるいは満期日の到来を待って権利行使するか否かの判断を自動的に行ってもよい。
【０１４５】
このような第１実施形態によれば、次のような効果がある。すなわち、ローンの借入を行う顧客は、ローンの借入の際、または借入後における上昇・下降の予想の再設定の際に、金融商品の価格またはインデックスの値が上昇するか、下降するかを予想し、その予想結果に応じた金利の適用を受けることができる。
【０１４６】
このため、ローンの借入に伴う顧客の選択自由度を高め、顧客の満足度を高めることができる。また、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関にとっては、ローン商品の多様化を図ることができ、顧客に魅力的な商品を提供することができる。
【０１４７】
さらに、顧客の予想の当否の結果に基づき、その顧客に有利な金利になったり、不利な金利になったりするので、金融商品の価格またはインデックスの値の変動（例えば日経平均の変動）の予想に自身がある者、あるいは証券投資等の経験がある者にとって、自身の能力や経験等を活かすことができる。また、貸し手である証券会社等の金融機関にとっては、予想に自身がある顧客や、証券投資等の経験がある顧客であって、かつ、資金需要がある顧客を取り込むことができる。
【０１４８】
また、ローン返済管理システム１０は、オプション売買処理手段２７、オプション権利行使処理手段２８、およびオプションデータ記憶手段４４を備えているので、顧客のローンの申込、返済に伴って、オプションの売買、権利行使をすることができる。このため、金融商品の価格またはインデックスの値（例えば日経平均指数）が大きく変動した場合、あるいは各顧客の上昇・下降の予想が適度に分散しなかった場合等に、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関が大きな損失を蒙らないためのヘッジ処理を行うことができる。
【０１４９】
さらに、ローン返済管理システム１０は、予想再設定入力受付処理手段３０を備えているので、顧客は、上昇・下降の予想の再設定入力を行うことができる。このため、顧客の満足度を、より一層高めることができる。また、顧客は、自分の操作する顧客端末装置６０で上昇・下降の予想の再設定入力を行うことができるので、使い勝手のよいシステムを実現することができる。
【０１５０】
［第２実施形態］
図１３には、本発明の第２実施形態のローン返済管理システム２００の全体構成が示されている。前記第１実施形態と同一部分には同一符号を付して詳しい説明は省略する。図１４には、上昇・下降選択情報記憶手段２４１の構成および機能の説明が示され、図１５には、返済情報記憶手段２４０の構成が示され、図１６には、基準値記憶手段２４２の構成が示されている。また、図１７には、顧客群の取扱いの説明が示され、図１８には、オプションデータ記憶手段２４４の構成が示されている。さらに、図１９および図２０には、ローン返済管理システム２００による処理の流れがフローチャートで示され、図２１には、ローン返済管理システム２００による処理に伴う画面例が示されている。
【０１５１】
図１において、ローン返済管理システム２００は、顧客のローンの返済を管理するために必要な各種処理を行うとともに各種情報を記憶する管理サーバ２２０と、各顧客（ローンの借り手）が操作する顧客端末装置６０と、例えば証券会社や銀行等の金融機関（ローンの貸し手）の担当者が操作する金融機関端末装置７０とが、ネットワーク１で接続されて構成されている。なお、常時接続に限定されるものではない。また、金融機関端末装置７０は、ネットワーク１を介してではなく、直接に管理サーバ２２０に接続されていてもよい。
【０１５２】
管理サーバ２２０は、１台または複数台のコンピュータにより構成され、基準値取得処理手段２２１と、判定対象値取得処理手段２２２と、区画判定処理手段２２３と、支払利息算出処理手段２２４と、返済情報更新処理手段２２５と、引落処理手段２２６と、オプション売買処理手段２２７と、オプション権利行使処理手段２２８と、金融機関設定入力受付処理手段２２９と、予想再設定入力受付処理手段２３０と、予想再設定時期到来告知処理手段２３１と、アラーム出力処理手段２３２とを備えている。
【０１５３】
また、管理サーバ２２０は、返済情報記憶手段２４０と、上昇・下降選択情報記憶手段２４１と、基準値記憶手段２４２と、金利記憶手段２４３と、オプションデータ記憶手段２４４とを備えている。なお、本第２実施形態では、企業との相対取引ではなく、市場取引でオプションの売買を行うので、前記第１実施形態の企業側条件記憶手段４５に相当するものは設けられていない。
【０１５４】
さらに、管理サーバ２２０には、金融機関情報提供システム８０および証券取引所システム等の市場システム２９０が、専用線またはネットワーク１で接続されている。なお、本第２実施形態では、企業との相対取引は行わないので、前記第１実施形態の企業側オプションシステム９０に相当するものは設けられていない。
【０１５５】
基準値取得処理手段２２１は、各顧客群（顧客群とは、同一期間内にローンの申込を行った複数の顧客をいう。）のローンの借入時、または借入後の上昇・下降の予想の再設定時におけるインデックス（本第２実施形態では、一例として日経平均とする。）の値を、判定の基準値として、金融情報提供システム８０または市場システム２９０から、専用線またはネットワーク１を介して取得する処理を実行するものである。
【０１５６】
判定対象値取得処理手段２２２は、各顧客群のローンの返済時におけるインデックス（日経平均）の値を、判定対象値として、金融情報提供システム８０または市場システム２９０から、専用線またはネットワーク１を介して取得する処理を実行するものである。
【０１５７】
区画判定処理手段２２３は、顧客群識別情報（本第２実施形態では、一例としてローン申込時期とする。）をキーとして、基準値記憶手段２４２から各顧客群の基準値を取得するとともに、顧客群識別情報とこの顧客群識別情報で識別される顧客群に属する各顧客についての顧客識別情報との対応関係を、顧客群識別情報・顧客識別情報対応関係記憶手段として機能する返済情報記憶手段２４０または顧客情報記憶手段（不図示）等から取得し、各顧客群に属する各顧客についての顧客識別情報をキーとして上昇・下降選択情報記憶手段２４１から各顧客の上昇・下降選択情報を取得し、判定対象値取得処理手段２２２により取得した判定対象値が、基準値および上昇・下降選択情報を用いて定まる各区画のいずれに属しているのかを判定する処理を実行するものである。
【０１５８】
支払利息算出処理手段２２４は、前記第１実施形態の支払利息算出処理手段２４と同様であり、各顧客毎に支払利息データの算出処理を実行するものである。
【０１５９】
返済情報更新処理手段２２５は、前記第１実施形態の返済情報更新処理手段２５と同様であり、各顧客毎に返済情報記憶手段２４０に記憶された返済情報の更新処理を実行するものである。
【０１６０】
引落処理手段２２６は、前記第１実施形態の引落処理手段２６と同様であり、各顧客毎に引落処理を実行するものである。
【０１６１】
オプション売買処理手段２２７は、前記第１実施形態のオプション売買処理手段２７が顧客１人１人のローン申込に対応させてオプションの売買処理を行っていたのに対し、同一期間内にローン申込を行った複数の顧客を、１つの顧客群として束ねて考え、この顧客群に対応させてオプションの売買処理を行う点が異なっている。すなわち、オプション売買処理手段２２７は、各顧客群のローンの借入時（本第２実施形態では、ローン申込時は異なっていても、同一期間内の申込であれば、借入時は同じ時点であるものとして取り扱う。）、または借入後の上昇・下降の予想の再設定時に、上昇・下降選択情報記憶手段４１に記憶された各顧客（各顧客群に属する各顧客）の上昇・下降選択情報、基準値記憶手段４２に記憶された各顧客群の基準値、および返済情報記憶手段４０に記憶された各顧客（各顧客群に属する各顧客）の返済情報を用いて、オプションの種類、権利行使価格、および売買数量を決定してこれらの要素を含む発注用データを作成し、作成した発注用データの構成要素を含めて、売買したオプションに関するデータをオプションデータ記憶手段２４４に記憶させる等、オプション売買のための一連の処理を実行するものである。この際、オプション売買処理手段２２７は、市場システム２９０にアクセスしてオプション売買を市場取引で行うという点で、企業側条件記憶手段４５に記憶された相手企業の設定した条件を参照したり、相手企業の企業側オプションシステム９０にアクセスすることによりオプションの売買を相対取引で行っていた前記第１実施形態の場合とは異なる。
【０１６２】
より具体的には、本第２実施形態では、オプション売買処理手段２２７は、上昇予想型金利を選択した顧客が多い顧客群に対するヘッジ分として、より正確には、顧客群に属する顧客のうち、上昇予想型金利を選択した顧客に対するヘッジ分と、下降予想型金利を選択した顧客に対するヘッジ分とを相殺し、上昇予想型金利を選択した顧客に対するヘッジ分が残った場合におけるそのヘッジ分として、プットオプションの売りと、これよりも権利行使価格の低いプットオプションの買いとを組み合わせた売買処理を行う。また、オプション売買処理手段２２７は、下降予想型金利を選択した顧客が多い顧客群に対するヘッジ分として、より正確には、顧客群に属する顧客のうち、上昇予想型金利を選択した顧客に対するヘッジ分と、下降予想型金利を選択した顧客に対するヘッジ分とを相殺し、下降予想型金利を選択した顧客に対するヘッジ分が残った場合におけるそのヘッジ分として、コールオプションの売りと、これよりも権利行使価格の高いコールオプションの買いとを組み合わせた売買処理を行う。
【０１６３】
また、オプション売買処理手段２２７は、本第２実施形態では、ローンの借入時（本第２実施形態では、ローン申込時は異なっていても、同一期間内の申込であれば、借入時は同じ時点であるものとして取り扱う。）、および借入後の上昇・下降の予想の再設定時において、各顧客群のそれぞれにつき、ローンの返済完了時までの毎月の返済時にそれぞれ満期が到来するオプションの売買処理を行う。なお、本第２実施形態では、上昇・下降の予想の再設定を行うことが前提とされており、つまり上昇・下降の予想の再設定は必須の処理とされているので、上昇・下降の予想の再設定時において、前記第１実施形態の場合に比べてヘッジの必要性が高いことから、予想の再設定を行った顧客群に対して、オプションの売買処理を必ず行う。
【０１６４】
オプション権利行使処理手段２２８は、各顧客群のローンの返済時（本第２実施形態では、毎月、いずれの顧客群、より正確には、いずれの顧客群に属するいずれの顧客についても同じ日がローンの返済日とされている。）に、顧客群識別情報または満期識別情報をキーとして、オプションデータ記憶手段２４４からオプションの種類および権利行使価格を取得し、取得したオプションの種類および権利行使価格、並びに判定対象値取得処理手段２２２により取得した判定対象値を用いて、オプションを権利行使するか否かの判断を行い、この判断結果に基づいて、市場システム２９０にアクセスしてオプションの権利行使の処理を実行するものである。この際、オプションの権利行使をするか否かの判断は、前記第１実施形態の場合と同様にして行われる。
【０１６５】
金融機関設定入力受付処理手段２２９は、前記第１実施形態の金融機関設定入力受付処理手段２９と同じである。
【０１６６】
予想再設定入力受付処理手段２３０は、顧客による顧客端末装置６０からの要求に応じて、顧客による上昇・下降の予想の再設定の入力を受け付けるための予想入力画面３００（図２１参照）の表示用情報を、ネットワーク１を介して顧客端末装置６０へ送信するとともに、顧客端末装置６０からネットワーク１を介して送信されてくる再設定用の上昇・下降選択情報を、上昇・下降選択情報記憶手段２４１に保存する処理を実行するものである。
【０１６７】
予想再設定時期到来告知処理手段２３１は、返済情報記憶手段２４０の顧客群識別情報（ローン申込時期）を参照して上昇・下降の予想の再設定の時期が到来する各顧客についての顧客識別情報を取得し、取得した顧客識別情報をキーとして顧客情報記憶手段（不図示）から各顧客の電子メールアドレスを取得し（但し、電子メールアドレス自体が、顧客識別情報となっている場合には、取得の必要はない。）、上昇・下降の予想の再設定の時期が到来することを各顧客に知らせるための予想再設定時期到来告知情報を、電子メールにより、各予想再設定時期につき少なくとも１回ずつ、ネットワーク１を介して、自己のＳＭＴＰサーバや顧客のＰＯＰサーバを経由させて顧客端末装置６０に自動送信する処理を実行するものである。なお、予想再設定時期到来告知処理手段２３１は、電子メールの自動送信と併せて、予想再設定時期到来告知情報をファクシミリで自動送信してもよい。
【０１６８】
アラーム出力処理手段２３２は、上昇・下降選択情報記憶手段２４１を参照し、予想再設定入力受付処理手段２３０による上昇・下降の予想の再設定の入力が所定回数連続して行われていない顧客がいるか否かを判断し、該当顧客がいた場合には、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関の該当顧客の担当者にその旨を知らせるためのアラーム情報を、電子メールにより、または金融機関端末装置７０からのアクセスを待って、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０へ自動送信する処理を実行するものである。なお、アラーム出力処理手段２３２は、金融機関の該当顧客の担当者に対し、アラーム情報をファクシミリで自動送信してもよい。
【０１６９】
返済情報記憶手段２４０は、顧客識別情報と関連付けて、各顧客のローンの借入残高データおよび支払計画データを含む返済情報を記憶するものである（図１５参照）。返済情報記憶手段２４０に記憶される返済情報の内容は、前記第１実施形態の返済情報記憶手段４０の場合と略同様であるが、本第２実施形態では、同一期間内にローンの申込を行った顧客は、同じ借入日とする取り扱いをするので、借入日の代わりに、顧客群識別情報として機能するローン申込時期（何年何月だけで、借入日を特定可能）が記憶される。また、前記第１実施形態の場合と異なり、毎月の返済日は、いずれの顧客についても同じ日となるので、記憶されていない。
【０１７０】
上昇・下降選択情報記憶手段２４１は、顧客識別情報と関連付けて、上昇・下降選択情報を記憶するものである（図１４参照）。この上昇・下降選択情報記憶手段２４１に記憶される上昇・下降選択情報には、予想の再設定が行われる月の返済時まで使用（予想の再設定が行われる月の返済処理での使用を含む。以下同様である。）される現在の上昇・下降選択情報と、次回の予想の再設定が行われる月の返済時まで使用される次回の上昇・下降選択情報と、次々回の予想の再設定が行われる月の返済時まで使用される次々回の上昇・下降選択情報と、次々々回の予想の再設定が行われる月の返済時まで使用される次々々回の上昇・下降選択情報とがあり、さらに、上昇・下降選択情報記憶手段２４１には、予想の再設定の未入力の連続回数も記憶されている。
【０１７１】
基準値記憶手段２４２は、顧客群識別情報（ローン申込時期）と関連付けて、基準値取得処理手段２２１により取得した判定の基準値（各顧客群のローンの借入時、または借入後の上昇・下降の予想の再設定時における金融商品の価格またはインデックスの値であり、ここでは日経平均の値である。）を記憶するものである（図１６参照）。但し、本第２実施形態では、基準値記憶手段２４２には、顧客群識別情報（ローン申込時期）とそのローン申込時点での基準値とが関連付けられているので、例えば、２００６年３月が借入時で、２００６年７月が１回目の予想再設定時である顧客群については、２００６年８月、９月、１０月、１１月の返済時には、２００６年７月が借入時である顧客群についての顧客群識別情報「２００６／０７」に対応する基準値を用いることになり、「２００６／０３」という顧客群識別情報に対応する基準値を用いるのではない。つまり、２００６年３月が借入時である顧客群は、１回目の予想の再設定時を迎えると、２００６年７月が借入時である新規申込の顧客群と同じ取り扱いになるので、基準値記憶手段２４２で基準値を参照する際には、顧客群識別情報が「２００６／０３」から「２００６／０７」へ付け替えられると考えてもよい。
【０１７２】
金利記憶手段２４３は、前記第１実施形態の金利記憶手段４３と同じである。
【０１７３】
オプションデータ記憶手段２４４は、顧客群識別情報（ローン申込時期）と関連付けて、オプション売買処理手段２２７により売買されたオプションの種類（プットオプション・コールオプションの別、および売買の別）、権利行使価格、満期識別情報（満期日）、売買数量、プレミアム、銘柄（日経平均・ＴＯＰＩＸ・個別の株式の銘柄の別であり、ここでは日経平均である。）等のオプションデータを記憶するものである（図１８参照）。
【０１７４】
なお、図示は省略されているが、管理サーバ２２０には、各顧客の名前、顧客コード、引落用の口座の情報（金融機関コードや口座番号等）、住所や電話番号や電子メールアドレス等の連絡先、ローンの貸し手である金融機関の当該顧客の担当者、当該顧客の属する顧客群についての顧客群識別情報（ローン申込時期）等のような、顧客に関する基本情報を記憶する顧客情報記憶手段が設けられている。これらのうち、少なくとも１つの情報（但し、顧客群識別情報であるローン申込時期は除く。）が、本発明における顧客識別情報となっている。
【０１７５】
そして、以上に述べた管理サーバ２２０の各処理手段２２１〜２３２は、管理サーバ２２０を構成するコンピュータ本体（パーソナル・コンピュータのみならず、その上位機種のものも含む。）の内部に設けられた中央演算処理装置（ＣＰＵ）、およびこのＣＰＵの動作手順を規定する１つまたは複数のプログラムにより実現される。
【０１７６】
また、管理サーバ２２０の各記憶手段２４０〜２４４は、例えばハードディスク等により好適に実現されるが、記憶容量やアクセス速度等に問題が生じない範囲であれば、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、ＲＡＭ、ＭＯ、ＣＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−ＲＷ、ＤＶＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ−ＲＡＭ、ＦＤ、磁気テープ、あるいはこれらの組合せ等を採用してもよい。なお、図示されない前述した顧客情報記憶手段も同様であり、また、図示されない後述するモデル・オプションデータ記憶手段、区画分割用データ記憶手段、予定プレミアム記憶手段等の各種の記憶手段を設ける場合も同様である。
【０１７７】
さらに、管理サーバ２２０は、１台のコンピュータあるいは１つのＣＰＵにより実現されるものに限定されず、複数のコンピュータ等で分散処理を行うことにより実現されるものであってもよい。
【０１７８】
市場システム２９０は、証券取引所システム等であり、例えば、日経２２５オプション取引、日経３００オプション取引等を取り扱うことができるシステムである。本第２実施形態では、管理サーバ２２０と市場システム２９０との間で、日経２２５オプション取引を行うものとする。取引することができる単位は、日経平均指数の１，０００倍である。
【０１７９】
このような第２実施形態においては、以下のようにしてローン返済管理システム２００により各顧客のローンの返済管理が行われる。この際、図１１および図１２を用いて説明した原理を利用して、借り手である顧客のローンの申込に伴って、貸し手である証券会社等の金融機関がヘッジを行うためのオプション売買処理が本システムによって自動的に行われる点は、前記第１実施形態の場合と同様である。
【０１８０】
図１９において、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関の担当者は、金融機関端末装置７０を操作し、金利の設定入力の要求を、ネットワーク１を介して管理サーバ２２０へ送信する。管理サーバ２２０では、この要求を受信すると、金融機関設定入力受付処理手段２２９により、金利入力画面（不図示）の表示用情報を、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０へ送信する。すると、金融機関端末装置７０の表示手段の画面上には、金利入力画面が表示されるので、金融機関の担当者は、この金利入力画面を用いて、上昇予想型金利および下降予想型金利の双方について、各区画に対応する金利データを入力する（ステップＳ２０１）。入力された金利データは、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０から管理サーバ２２０へ送信され、管理サーバ２２０で、金融機関設定入力受付処理手段２２９により受信され、金利記憶手段２４３（図５と同様）に記憶保存される（ステップＳ２０２）。以上のステップＳ２０１，Ｓ２０２の処理は、前記第１実施形態の場合と同様である。
【０１８１】
本第２実施形態では、前記第１実施形態の場合のように顧客１人１人のローン申込に対し、その顧客の借入額（当初の借入残高データ、および支払計画データである毎月の返済額を考慮して求めることができる借入後における毎月減っていく借入残高データ）に応じて、個別にヘッジのためのオプションの売買や権利行使の処理が実行されるのではなく、同一期間内にローン申込を行った複数の顧客は、１つの顧客群として束ねて考えて、ヘッジのためのオプションの売買や権利行使の処理が実行される点が異なる。この際、顧客群に属する各顧客の毎月の返済額や返済期間（返済完了までにかかる年月）は、勿論、各顧客毎に異なるが、借入日や毎月の返済日は、同じ顧客群に属する顧客であれば、各顧客について同じ日として取り扱われる。従って、ある顧客群に属する各顧客についての借入日や毎月の返済日は、その顧客群についての顧客群識別情報（ローン申込時期）で特定することができる。また、本第２実施形態では、前記第１実施形態の場合とは異なり、上昇・下降の予想の再設定を定期的に行うことが前提とされているので、この再設定時期が到来した顧客群と、その時期にローン申込を行った顧客群とは、借入日は異なるが、毎月の返済日は、同じ日となるので、オプションの売買や権利行使の処理は、まとめて行われる。同様に、Ｍ回目の再設定時期が到来した顧客群と、Ｎ回目（Ｎ≠Ｍ）の再設定時期が到来した顧客群との関係、例えば、２回目の再設定時期が到来した顧客群と、３回目の再設定時期が到来した顧客群との関係等においても、借入日は異なるが、毎月の返済日は、同じ日となるので、オプションの売買や権利行使の処理は、まとめて行われる。
【０１８２】
例えば、図１７に示すように、４ヶ月置きに上昇・下降の予想の再設定を行うものとすれば、２００６年３月に借入を行った顧客群（正確には、２００６年３月の所定日までの最近１ヶ月間という期間内にローン申込を行い、２００６年３月の所定日を借入日として取り扱われることになった複数の顧客からなる顧客群）については、２００６年３月の借入時の予想に基づき決定される金利で、２００６年４月、５月、６月、７月の各所定日に返済が行われるが、２００６年７月の時点で、１回目の予想の再設定が行われ、２００６年８月、９月、１０月、１１月の各所定日には、１回目の予想の再設定後における予想に基づき決定される金利で返済が行われる。そして、２００６年１１月の時点で、２回目の予想の再設定が行われ、２００６年１２月、２００７年１月、２月、３月の各所定日には、２回目の予想の再設定後における予想に基づき決定される金利で返済が行われ、２００７年３月の時点で、３回目の予想の再設定が行われ、２００７年４月、５月、６月、７月の各所定日には、３回目の予想の再設定後における予想に基づき決定される金利で返済が行われ、２００７年７月の時点で、４回目の予想の再設定が行われ、２００７年８月、８月、１０月、１１月の各所定日には、４回目の予想の再設定後における予想に基づき決定される金利で返済が行われる。
【０１８３】
同様にして、２００６年４月、５月、６月、７月、８月、…に借入を行った顧客群についても、それぞれ４ヶ月置きに上昇・下降の予想の再設定を行う。このため、図１７中の点線で示す如く、２００６年３月に借入を行った顧客群についての１回目、２回目、３回目、４回目、…の予想の再設定時と、２００６年７月に借入を行った顧客群についての借入時、１回目、２回目、３回目、…の予想の再設定時とが、同じ時期となる。また、図１７中の一点鎖線で示す如く、２００６年４月に借入を行った顧客群についての１回目、２回目、３回目、４回目、…の予想の再設定時と、２００６年８月に借入を行った顧客群についての借入時、１回目、２回目、３回目、…の予想の再設定時とが、同じ時期となる。本第２実施形態では、このように借入時または上昇・下降の予想の再設定時が時期的に重なった顧客群について、まとめてヘッジのためのオプションの売買や権利行使の処理を行う。従って、各顧客毎に個別に行う場合に比べ、オプションの売買や権利行使の処理を効率的に行うことができるうえ、１つのオプションでヘッジする金額、つまり１つのオプションの売買数量を大きくすることができるので、例えば、本第２実施形態で取り扱う日経２２５オプション取引のように、市場システム２９０を通じて取引することができる単位が大きい場合等に有効である。
【０１８４】
図１９において、顧客のローンの申込があった場合には、金融機関の担当者は、金融機関端末装置７０を操作し、当該顧客の返済情報（当初の借入残高データ、支払計画データ等）および上昇・下降選択情報の入力の要求を、ネットワーク１を介して管理サーバ２２０へ送信する。管理サーバ２２０では、この要求を受信すると、金融機関設定入力受付処理手段２２９により、初期設定画面（不図示）の表示用情報を、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０へ送信する。すると、金融機関端末装置７０の表示手段の画面上には、初期設定画面が表示されるので、金融機関の担当者は、この初期設定画面を用いて、当該顧客の返済情報および上昇・下降選択情報を入力する（ステップＳ２０３）。入力された返済情報および上昇・下降選択情報は、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０から管理サーバ２２０へ送信され、管理サーバ２２０で、金融機関設定入力受付処理手段２２９により受信され、返済情報記憶手段２４０（図３参照）および上昇・下降選択情報記憶手段２４１（図２参照）に記憶される（ステップＳ２０４）。なお、このような初期設定画面での返済情報および上昇・下降選択情報の入力作業の全部または一部は、顧客が自己の顧客端末装置６０を操作して自ら行ってもよい。以上のステップＳ２０３，２０４の処理は、前記第１実施形態の場合と同様である。
【０１８５】
例えば、図１５に示すように、返済情報記憶手段２４０には、顧客Ａの場合であれば、「２００６／０３」という顧客群識別情報として機能するローン申込時期データ（２００６年３月の所定日までの最近１ヶ月間にローン申込を行った複数の顧客からなる顧客群に対し、同様に付されるデータ）、当初の借入額である「９００万円」という借入残高データ、支払計画データとしての「３０万円」という毎月の返済額データ等が、「ＡＡＡ」という顧客識別情報と関連付けられて記憶される。
【０１８６】
また、図１４に示すように、上昇・下降選択情報記憶手段２４１には、顧客Ａの場合であれば、日経平均が上昇することを予想し、日経平均が上昇したときに低金利となって顧客に有利となる上昇予想型金利の適用を選択したことを示す「上昇」という上昇・下降選択情報が、「ＡＡＡ」という顧客識別情報と関連付けられて記憶される。この際、顧客Ａが、当月（２００６年３月）にローンの借入を行った新規申込顧客であったとすると、「上昇」という上昇・下降選択情報は、現在の上昇・下降選択情報のカラムではなく、次回の上昇・下降選択情報のカラムに記憶される。これは、新規申込顧客からなる顧客群については、当月（２００６年３月）の返済はなく、翌月（２００６年４月）から返済が始まるので、既存の顧客群の当月（２００６年３月）の返済時を経過してから、現在の上昇・下降選択情報のカラムにデータを移せばよいためである。従って、同様に当月の新規申込顧客である顧客Ｂの「下降」というデータ、および顧客Ｃの「上昇」というデータも、顧客Ａと同じ顧客群に属するので、次回の上昇・下降選択情報のカラムに記憶される。
【０１８７】
また、管理サーバ２２０では、新規顧客のローン申込に伴う処理と並行して、既存の顧客の上昇・下降の予想の再設定入力の受付処理も行う（ステップＳ２０５）。図２０には、上昇・下降の予想の再設定入力の受付処理の詳細が示されている。
【０１８８】
図２０において、アラーム出力処理手段２３２により、上昇・下降選択情報記憶手段２４１（図１４参照）の再設定の未入力の連続回数カラムを参照し、予想再設定入力受付処理手段２３０による上昇・下降の予想の再設定の入力が所定回数連続して行われていない顧客を抽出し、該当顧客についての顧客識別情報を取得する（ステップＳ２０５０１）。例えば、再設定の未入力の連続回数カラムの数値が、２以上である顧客を、アラーム出力の対象顧客とする。
【０１８９】
そして、アラーム出力処理手段２３２により、該当顧客がいた場合には、該当顧客についての顧客識別情報をキーとして、顧客情報記憶手段（不図示）から、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関の該当顧客の担当者に関する情報（名前や従業員コードや所属部署等）を取得した後、金融機関の該当顧客の担当者にその旨を知らせるためのアラーム情報を、電子メールにより、または金融機関端末装置７０からのアクセスを待って、ネットワーク１を介して金融機関端末装置７０へ自動送信する（ステップＳ２０５０２）。後者の金融機関端末装置７０からのアクセスを待って自動送信する場合とは、例えば、金融機関の担当者が別の目的（例えば、金利の設定等）で管理サーバ２２０にアクセスしてきたときに、アラーム情報を自動送信する場合、あるいは管理サーバ２２０に常時接続されている金融機関端末装置７０に対し、アラーム情報を自動送信する場合等である。なお、アラーム出力処理手段２３２により、金融機関の該当顧客の担当者に対し、アラーム情報をファクシミリで自動送信してもよい。
【０１９０】
それから、金融機関の該当顧客の担当者は、金融機関端末装置７０でアラーム情報を受信し、その内容を確認した後、該当顧客に例えば電話をして該当顧客の状況を確認したり、予想の再設定入力は必須なので、行った方がよい旨の説明等の作業を行う（ステップＳ２０５０３）。
【０１９１】
続いて、管理サーバ２２０では、予想再設定時期到来告知処理手段２３１により、返済情報記憶手段２４０（図１５参照）の顧客群識別情報（ローン申込時期）を参照して上昇・下降の予想の再設定の時期が到来する顧客を抽出し、該当顧客についての顧客識別情報を取得する。例えば、現在が２００６年３月の所定日よりも何週間か前の時点であるとし、その時点で、２００６年３月に上昇・下降の予想の再設定の時期が到来する顧客を抽出する場合には、２００５年１１月、７月、３月、２００４年１１月、７月、３月、…に借入を行った顧客群についての顧客群識別情報「２００５／１１」、「２００５／０７」、「２００５／０３」、「２００４／１１」、「２００４／０７」、「２００４／０３」、…をキーとして、抽出処理を行う。
【０１９２】
そして、予想再設定時期到来告知処理手段２３１により、取得した顧客識別情報をキーとして顧客情報記憶手段（不図示）から該当顧客の電子メールアドレスを取得し（但し、電子メールアドレス自体が、顧客識別情報となっている場合には、取得の必要はない。）、上昇・下降の予想の再設定の時期が到来することを該当顧客に知らせるための予想再設定時期到来告知情報を、電子メールにより、ネットワーク１を介してＳＭＴＰサーバ経由で該当顧客のＰＯＰサーバへ自動送信する（ステップＳ２０５０４）。なお、管理サーバ２２０自体がＳＭＴＰサーバの機能を備えていてもよい。また、予想再設定時期到来告知処理手段２３１により、電子メールの自動送信処理と併せて、予想再設定時期到来告知情報のファクシミリによる自動送信処理を行ってもよい。このような予想再設定時期到来告知情報の自動送信処理は、例えば、３週間前、２週間前、１週間前に行う等、１人の顧客に対し、複数回行ってもよい。
【０１９３】
それから、顧客は、自己の顧客端末装置６０で電子メールを受信し、予想再設定時期到来告知情報を閲覧し、その内容を確認した後（ステップＳ２０５０５）、上昇・下降の予想の再設定入力の要求を、ネットワーク１を介して管理サーバ２２０に送信する。管理サーバ２２０では、この要求を受信すると、予想再設定入力受付処理手段２３０により、顧客による上昇・下降の予想の再設定の入力を受け付けるための予想入力画面３００（図２１参照）の表示用情報を、ネットワーク１を介して顧客端末装置６０へ送信する。すると、顧客端末装置６０の表示手段の画面上には、図２１に示すような予想入力画面３００が表示されるので、顧客は、この予想入力画面３００を用いて、上昇・下降の予想の再設定入力を行う（ステップＳ２０５０６）。
【０１９４】
図２１において、予想入力画面３００には、当該顧客の顧客名、現在の日付、日経平均の現在値、当該顧客の現在の予想の基準時（基準値を取得した時点）、当該顧客の現在の予想の基準値（基準時に取得した日経平均の値）、当該顧客の現在の予想の各表示部３０１〜３０６が設けられている。顧客名の表示部３０１には、予想再設定入力受付処理手段２３０が顧客識別情報をキーとして顧客情報記憶手段（不図示）から取得した顧客名が表示され、現在の日付の表示部３０２には、システム上の日付が表示され、日経平均の現在値の表示部３０３には、予想再設定入力受付処理手段２３０が金融情報提供システム８０から取得した日経平均の現在値が表示され、当該顧客の現在の予想の基準時の表示部３０４には、予想再設定入力受付処理手段２３０が顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段２４０等から取得した顧客群識別情報（ローン申込時期）から把握される基準時が表示され、当該顧客の現在の予想の基準値の表示部３０５には、予想再設定入力受付処理手段２３０が顧客群識別情報をキーとして（但し、正確には、顧客群識別情報（ローン申込時期）から把握した基準時に相当する顧客群識別情報をキーとして）基準値記憶手段２４２から取得した基準値が表示され、当該顧客の現在の予想の表示部３０６には、予想再設定入力受付処理手段２３０が顧客識別情報をキーとして上昇・下降選択情報記憶手段２４１（図１４参照）から取得した現在の上昇・下降選択情報が表示される。
【０１９５】
また、予想入力画面３００には、次回の予想再設定時の表示部３０７および上昇・下降の選択入力部３０８と、次々回の予想再設定時の表示部３０９および上昇・下降の選択入力部３１０と、次々々回の予想再設定時の表示部３１１および上昇・下降の選択入力部３１２とが設けられている。予想再設定時の表示部３０７，３０９，３１１には、予想再設定入力受付処理手段２３０が顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段２４０等から取得した顧客群識別情報（ローン申込時期）から把握される各予想再設定時が表示される。また、上昇・下降の選択入力部３０８，３１０，３１２には、予想再設定入力受付処理手段２３０が顧客識別情報をキーとして上昇・下降選択情報記憶手段２４１から取得した変更前の次回、次々回、次々々回の各上昇・下降選択情報がデフォルト表示されるが、これらが未だ設定されていない場合には、「設定なし」と表示される。
【０１９６】
そして、予想入力画面３００で、顧客が上昇・下降の選択入力部３０８，３１０，３１２で予想の再設定入力を行い、「送信」ボタン３１３をクリックすると、入力された各上昇・下降選択情報が、ネットワーク１を介して顧客端末装置６０から管理サーバ２２０へ送信され、管理サーバ２２０で、予想再設定入力受付処理手段２３０により受信され、上昇・下降選択情報記憶手段２４１（図１４参照）に記憶保存される（ステップＳ２０５０７）。この際、顧客は、上昇・下降の選択入力部３０８，３１０，３１２で、次回、次々回、次々々回の全ての選択入力を行う必要はなく、少なくとも上昇・下降の選択入力部３０８での次回の予想の選択入力を行えばよい。なお、予想入力画面３００で、顧客が「キャンセル」ボタン３１４をクリックすると、送信を行うことなく、予想入力画面３００が消え、予想再設定入力の受付処理が終了する。
【０１９７】
例えば、現在、２００６年３月３日であるものとし、顧客Ｆが、２００４年７月に借入を行った顧客であり（図１５参照）、当月（２００６年３月）に予想の再設定を行う対象者であるものとすると、図２１の予想入力画面３００の如く、顧客Ｆについての現在の予想の基準時は、４回目の予想の再設定時である２００５年１１月であるから、この「２００５年１１月」およびその時点の日経平均「１５，４００円」が表示部３０４，３０５に表示され、さらに、その時点での予想である「上昇」が表示部３０６に表示されている。
【０１９８】
表示部３０４の「２００５年１１月」という基準時の表示年月は、顧客Ｆが属する顧客群についての顧客群識別情報「２００４／０７」からプログラムまたは対応関係テーブル（不図示）により把握され（図１７の説明参照）、表示部３０５の「１５，４００円」という日経平均の表示値は、基準値記憶手段２４２（図１６参照）から顧客群識別情報「２００５／１１」に対応する基準値を取得したものである。なお、本第２実施形態では、上昇・下降の予想の再設定とともに、基準値も再設定されるので、顧客群識別情報「２００４／０７」に対応する基準値を取得するわけではなく、顧客群識別情報「２００４／０７」に対応する基準値は、２００４年８月、９月、１０月、１１月の返済時に用いられることにより、既に用済みになっているデータである。
【０１９９】
そして、表示部３０６の「上昇」という現在の予想は、図１４の上側に示すように、顧客Ｆについての顧客識別情報に対応する現在の上昇・下降選択情報カラムから取得したデータである。さらに、表示部３０７，３０９，３１１の表示年月は、プログラムにより、表示部３０４の「２００５年１１月」という基準時の表示年月から４ヶ月ずつ経過した年月を把握し、表示したものである。
【０２００】
顧客Ｆが、図２１に示すように、上昇・下降の選択入力部３０８，３１０，３１２で、次回、次々回、次々々回の上昇・下降選択情報として、「下降」、「上昇」、「下降」を選択入力すると、これらの入力情報は、図１４の上側に示すように、上昇・下降選択情報記憶手段２４１の顧客Ｆについての顧客識別情報に対応する次回、次々回、次々々回の各上昇・下降選択情報カラムにそれぞれ記憶される。
【０２０１】
図１９において、当月の新規申込顧客についての処理（ステップＳ２０３，Ｓ２０４の処理）および当月の予想再設定対象顧客についての処理（ステップＳ２０５の処理、図２０の処理）を終了した後、管理サーバ２０では、基準値取得処理手段２２１により、金融情報提供システム８０から専用線またはネットワーク１を介して日経平均の現在値を取得し、取得した日経平均の値を、判定の基準値として、基準値記憶手段２４２に記憶させる（ステップＳ２０６）。この処理は、前記第１実施形態の場合と同様であるが、基準値記憶手段２４２に記憶した当月の基準値は、当月に借入を行った顧客群のみならず、当月に予想の再設定入力を行った顧客群についても適用される。
【０２０２】
それから、オプション売買処理手段２２７により、以下のようにしてオプションの売買処理を自動的に行う（ステップＳ２０７）。この際、オプション売買処理手段２２７は、当月に借入を行った顧客および当月に予想の再設定を行った顧客についての顧客識別情報をキーとして、上昇・下降選択情報記憶手段２４１（図１４参照）から、該当顧客の次回の上昇・下降選択情報カラムに記憶された次回の上昇・下降選択情報を取得する。例えば、図１４の上側に示すように、当月（２００６年３月）に借入を行った該当顧客が顧客Ａの場合であれば「上昇」、顧客Ｂの場合であれば「下降」、顧客Ｃの場合であれば「上昇」という次回の上昇・下降選択情報をそれぞれ取得する。なお、現在の上昇・下降選択情報カラムに記憶されたデータを取得するのではなく、次回の上昇・下降選択情報カラムに記憶されたデータを取得するのは、オプション売買は、翌月以降、すなわち２００６年４月、５月、６月、７月の各返済時における支払利息の変動に対するヘッジをするために行うから、これらの月に適用される金利を定めるために用いられることになる該当顧客の予想が必要だからである。
【０２０３】
同様に、当月（２００６年３月）に予想の再設定を行った該当顧客が顧客Ｆの場合であれば「下降」、顧客Ｇの場合であれば「上昇」という次回の上昇・下降選択情報をそれぞれ取得する。なお、顧客Ｈの場合には、次回の上昇・下降選択情報カラムにデータが記憶されていないので、つまり顧客Ｈが予想の再設定入力を行わなかったので、現在の予想がそのまま維持されるものとし、現在の上昇・下降選択情報カラムに記憶された「上昇」という現在の上昇・下降選択情報を取得する。
【０２０４】
また、オプション売買処理手段２２７は、基準値記憶手段２４２（図１６参照）から顧客群識別情報をキーとして当月取得された基準値を取得する。例えば、当月が２００６年３月であれば、顧客群識別情報「２００６／０３」に対応する基準値「１５，０００円」を取得する。主メモリ上に当月取得された基準値が残っている場合には、それを用いてもよい。さらに、オプション売買処理手段２２７は、返済情報記憶手段２４０（図１５参照）から顧客識別情報をキーとして、当月に借入を行った該当顧客、および当月に予想の再設定入力を行った該当顧客についての返済情報（借入残高データ、毎月の返済額データ）を取得する。例えば、当月に借入を行った該当顧客が顧客Ａの場合であれば、借入残高データ「９００万円」、毎月の返済額データ「３０万円」を取得する。また、当月に予想の再設定入力を行った該当顧客が顧客Ｆの場合であれば、借入残高データ「６５０万円」、毎月の返済額データ「２０万円」を取得する。
【０２０５】
そして、オプション売買処理手段２２７は、当月に借入を行った該当顧客全員、および当月に予想の再設定入力を行った該当顧客全員を対象として、取得した次回の上昇・下降選択情報（但し、予想再設定入力がない顧客の場合には、現在の上昇・下降選択情報となる。）が「上昇」であるか、「下降」であるかに分けて、借入残高データを合計する。すなわち、当月に借入を行うか、あるいは当月に予想の再設定対象となった顧客のうち、次回の上昇・下降選択情報が「上昇」である全顧客（上昇予想型金利の適用を選択した全顧客）についての借入残高データを合計するとともに、次回の上昇・下降選択情報が「下降」である全顧客（下降予想型金利の適用を選択した全顧客）についての借入残高データを合計する。そして、上昇予想型金利の適用を選択した全顧客についての借入残高データの合計額Ｐと、下降予想型金利の適用を選択した全顧客についての借入残高データの合計額Ｑとを相殺する。この際、合計額Ｐ，Ｑを算出するにあたり、当月に借入を行った顧客の場合には、当月の返済処理は行わないので、返済情報記憶手段２４０に記憶された借入残高データ（当初の借入残高データである。）をそのまま加算すればよいが、当月に予想の再設定入力を行った顧客の場合には、当月の返済処理が完了していない状態、つまり当月の借入残高データの更新処理が完了していない状態であれば、返済情報記憶手段２４０に記憶された借入残高データから毎月の返済額データ（つまり、当月支払う金額データ）を減じ、当月の返済完了後の状態の金額としてから加算する。
【０２０６】
例えば、上昇予想型金利の場合の合計額Ｐが８８億円であり、下降予想型金利の場合の合計額Ｑが５２億円であったとすると、相殺して３６億円を求め、Ｐ＞Ｑなので、上昇予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が３６億円であるものとする。ここで、図１５の借入残高データの数値を、当月（２００６年３月）の返済処理前の状態であるものとし、顧客の次回の上昇・下降選択情報カラムを図１４の上側の状態であるものとすると、上昇予想型金利の場合の合計額Ｐ＝８８億円には、当月の新規顧客である顧客Ａ（上昇予想）の９００万円、顧客Ｃ（上昇予想）の７００万円、当月の予想再設定対象顧客である顧客Ｇ（上昇予想）の７３０万円−２０万円、顧客Ｈ（上昇予想擬制）の４２０万円−１５万円が含まれる。一方、下降予想型金利の場合の合計額Ｑ＝５２億円には、当月の新規顧客である顧客Ｂ（下降予想）の８００万円、当月の予想再設定対象顧客である顧客Ｆ（下降予想）の６５０万円−２０万円が含まれる。なお、顧客Ｄ，Ｅは、当月の新規顧客でも当月の予想再設定対象顧客でもないので、顧客Ｄ，Ｅの借入残高データは加算されない。
【０２０７】
それから、オプション売買処理手段２２７は、上記の相殺処理後に、上昇予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残った場合には、図１１を用いて説明した原理に従ってプログラム（オプション売買処理手段２２７を実現するプログラム）内に記述され、または同原理に従ってモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている上昇予想型モデル・オプションデータ（図２２参照）を用いて、プットオプションの売り、およびプットオプションの買いの処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、本第２実施形態では、オプション売買処理手段２２７は、上記の相殺処理後に、上昇予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残った場合には、「上昇」に対応して記述または記憶されている第１の上昇予想型モデル・オプションデータを構成する「プット」（プットオプションであることを示すデータ）および「売」（売りであることを示すデータ）からなるオプションの種類を示すデータを、第１の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるとともに、「上昇」に対応して記述または記憶されている第２の上昇予想型モデル・オプションデータを構成する「プット」（プットオプションであることを示すデータ）および「買」（買いであることを示すデータ）からなるオプションの種類を示すデータを、第２の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０２０８】
さらに、オプション売買処理手段２２７は、図１１を用いて説明した原理に従ってプログラム（オプション売買処理手段２２７を実現するプログラム）内に記述され、または同原理に従ってモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている上昇予想型モデル・オプションデータ（図２２参照）を用いて、売買するオプションの権利行使価格を自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２２７は、取得した基準値に、第１の上昇予想型モデル・オプションデータを構成する、基準値に対する相対値（差）である「＋０円」を加算することにより、権利行使価格を求め、第１の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。なお、基準値に対する相対値（差）が「＋０円」の場合には、権利行使価格＝基準値であるから、「＋０円」を加算する処理を行わずに、基準値をそのまま権利行使価格とし、第１の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させてもよい。すなわち、上昇予想型金利の適用を選択した場合、最も低い金利、つまり顧客にとって最も有利な金利（本第２実施形態でも前記第１実施形態の場合と同様に「３．００％」、図５参照）になるのは、本第２実施形態でも前記第１実施形態の場合と同様に、判定対象値（返済時の日経平均）が、基準値以上になったときであるから（図６と同様）、例えば、当月（２００６年３月）取得した基準値が「１５，０００円」であれば（図１６参照）、「１５，０００円」以上になったときとなり、この１５，０００円が境界値（最低金利適用境界値）となる。従って、本第２実施形態では第１の上昇予想型モデル・オプションの権利行使価格を、最低金利適用境界値と同価格とするので（図２２の権利行使価格算出用データ欄のカッコ内参照）、この最低金利適用境界値である１５，０００円が権利行使価格となるプットオプションを売る処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２２７は、当月（２００６年３月）の基準値「１５，０００円」に相対値（差）「＋０円」を加算して、１５，０００円＋０円＝１５，０００円を求め、求めた権利行使価格「１５，０００円」を、第１の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるか、あるいは基準値「１５，０００円」をそのまま権利行使価格とし、第１の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０２０９】
また、オプション売買処理手段２２７は、取得した基準値に、第２の上昇予想型モデル・オプションデータを構成する、基準値に対する相対値（差）である「−１，５００円」を加算することにより、権利行使価格を求め、第２の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。なお、基準値に対する相対値（差）が「＋０円」の場合には、権利行使価格＝基準値であるから、「＋０円」を加算する処理を行わずに、基準値をそのまま権利行使価格とし、第２の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させてもよい。すなわち、上昇予想型金利の適用を選択した場合、最も高い金利、つまり顧客にとって最も不利な金利（本第２実施形態でも前記第１実施形態の場合と同様に「４．５０％」、図５参照）になるのは、本第２実施形態でも前記第１実施形態の場合と同様に、判定対象値（返済時の日経平均）が、基準値よりも１，５００円だけ小さい値を下回ったときであるから（図６と同様）、例えば、当月（２００６年３月）取得した基準値が「１５，０００円」であれば（図１６参照）、１５，０００−１，５００＝１３，５００円を下回ったときとなり、この１３，５００円が境界値（最高金利適用境界値）となる。従って、本第２実施形態では第２の上昇予想型モデル・オプションの権利行使価格を、最高金利適用境界値と同価格とするので（図２２の権利行使価格算出用データ欄のカッコ内参照）、この最高金利適用境界値である１３，５００円が権利行使価格となるプットオプションを買う処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２２７は、当月（２００６年３月）の基準値「１５，０００円」に相対値（差）「−１，５００円」を加算して、１５，０００円−１，５００円＝１３，５００円を求め、求めた権利行使価格「１３，５００円」を、第２の上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０２１０】
一方、オプション売買処理手段２２７は、上記の相殺処理後に、下降予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残った場合には、図１２を用いて説明した原理に従ってプログラム（オプション売買処理手段２２７を実現するプログラム）内に記述され、または同原理に従ってモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている下降予想型モデル・オプションデータ（図２２参照）を用いて、コールオプションの売り、およびコールオプションの買いの処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、本第２実施形態では、オプション売買処理手段２２７は、上記の相殺処理後に、下降予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残った場合には、「下降」に対応して記述または記憶されている第１の下降予想型モデル・オプションデータを構成する「コール」（コールオプションであることを示すデータ）および「売」（売りであることを示すデータ）からなるオプションの種類を示すデータを、第１の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるとともに、「下降」に対応して記述または記憶されている第２の下降予想型モデル・オプションデータを構成する「コール」（コールオプションであることを示すデータ）および「買」（買いであることを示すデータ）からなるオプションの種類を示すデータを、第２の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０２１１】
さらに、オプション売買処理手段２２７は、図１２を用いて説明した原理に従ってプログラム（オプション売買処理手段２２７を実現するプログラム）内に記述され、または同原理に従ってモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている下降予想型モデル・オプションデータ（図２２参照）を用いて、売買するオプションの権利行使価格を自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２２７は、取得した基準値に、第１の下降予想型モデル・オプションデータを構成する、基準値に対する相対値（差）である「＋０円」を加算することにより、権利行使価格を求め、第１の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。なお、基準値に対する相対値（差）が「＋０円」の場合には、権利行使価格＝基準値であるから、「＋０円」を加算する処理を行わずに、基準値をそのまま権利行使価格とし、第１の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させてもよい。すなわち、下降予想型金利の適用を選択した場合、最も低い金利、つまり顧客にとって最も有利な金利（本第２実施形態でも前記第１実施形態の場合と同様に「３．００％」、図５参照）になるのは、本第２実施形態でも前記第１実施形態の場合と同様に、判定対象値（返済時の日経平均）が、基準値未満になったときであるから（図６と同様）、例えば、当月（２００６年３月）取得した基準値が「１５，０００円」であれば（図１６参照）、「１５，０００円」未満になったときとなり、この１５，０００円が境界値（最低金利適用境界値）となる。従って、本第２実施形態では第１の下降予想型モデル・オプションの権利行使価格を、最低金利適用境界値と同価格とするので（図２２の権利行使価格算出用データ欄のカッコ内参照）、この最低金利適用境界値である１５，０００円が権利行使価格となるコールオプションを売る処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２２７は、当月（２００６年３月）の基準値「１５，０００円」に相対値（差）「＋０円」を加算して、１５，０００円＋０円＝１５，０００円を求め、求めた権利行使価格「１５，０００円」を、第１の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるか、あるいは基準値「１５，０００円」をそのまま権利行使価格とし、第１の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０２１２】
また、オプション売買処理手段２２７は、取得した基準値に、第２の下降予想型モデル・オプションデータを構成する、基準値に対する相対値（差）である「＋１，５００円」を加算することにより、権利行使価格を求め、第２の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。なお、基準値に対する相対値（差）が「＋０円」の場合には、権利行使価格＝基準値であるから、「＋０円」を加算する処理を行わずに、基準値をそのまま権利行使価格とし、第２の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させてもよい。すなわち、下降予想型金利の適用を選択した場合、最も高い金利、つまり顧客にとって最も不利な金利（本第２実施形態でも前記第１実施形態の場合と同様に「４．５０％」、図５参照）になるのは、本第２実施形態でも前記第１実施形態の場合と同様に、判定対象値（返済時の日経平均）が、基準値よりも１，５００円だけ大きい値以上になったときであるから（図６と同様）、例えば、当月（２００６年３月）取得した基準値が「１５，０００円」であれば（図１６参照）、１５，０００＋１，５００＝１６，５００円以上になったときとなり、この１６，５００円が境界値（最高金利適用境界値）となる。従って、本第２実施形態では第２の下降予想型モデル・オプションの権利行使価格を、最高金利適用境界値と同価格とするので（図２２の権利行使価格算出用データ欄のカッコ内参照）、この最高金利適用境界値である１６，５００円が権利行使価格となるコールオプションを買う処理を行うことを自動的に決定する。具体的には、オプション売買処理手段２２７は、当月（２００６年３月）の基準値「１５，０００円」に相対値（差）「＋１，５００円」を加算して、１５，０００円＋１，５００円＝１６，５００円を求め、求めた権利行使価格「１６，５００円」を、第２の下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０２１３】
より一般的には、オプション売買処理手段２２７は、次のような処理を自動的に行う。すなわち、オプション売買処理手段２２７は、上記の相殺処理後に、上昇予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残った場合には、「上昇」と対応してプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている少なくとも１種類の上昇予想型モデル・オプションデータ（「上昇」を含むモデル・オプションデータ）のそれぞれについて、上昇予想型モデル・オプションデータを構成するコール・プットの別を示すデータおよび売買の別を示すデータ（オプションの種類を示すデータ）を、上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるとともに、上昇予想型モデル・オプションデータを構成する「権利行使価格についての基準値に対する相対値（差）または割合（パーセンテージ）を示す権利行使価格算出用データ」を用いて、取得した基準値に、権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか（減算の場合には、マイナスの値を加算する処理としてもよい。）、または乗算若しくは除算することにより（除算の場合には、逆数を乗じる処理としてもよい。）、取得した基準値から権利行使価格を求め、求めた権利行使価格を、上昇予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。従って、ここまでの段階（満期日の相違を考慮しない段階）では、オプション売買処理手段２２７により、上昇予想型モデル・オプションデータと同数（本第２実施形態では、２つ）の上昇予想型発注用データが作成される。
【０２１４】
一方、オプション売買処理手段２２７は、上記の相殺処理後に、下降予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残った場合には、「下降」と対応してプログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されている少なくとも１種類の下降予想型モデル・オプションデータ（「下降」を含むモデル・オプションデータ）のそれぞれについて、下降予想型モデル・オプションデータを構成するコール・プットの別を示すデータおよび売買の別を示すデータ（オプションの種類を示すデータ）を、下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させるとともに、下降予想型モデル・オプションデータを構成する「権利行使価格についての基準値に対する相対値（差）または割合（パーセンテージ）を示す権利行使価格算出用データ」を用いて、取得した基準値に、権利行使価格算出用データを加算若しくは減算するか（減算の場合には、マイナスの値を加算する処理としてもよい。）、または乗算若しくは除算することにより（除算の場合には、逆数を乗じる処理としてもよい。）、取得した基準値から権利行使価格を求め、求めた権利行使価格を、下降予想型発注用データの構成要素として主メモリ上に記憶させる。従って、ここまでの段階（満期日の相違を考慮しない段階）では、オプション売買処理手段２２７により、下降予想型モデル・オプションデータと同数（本第２実施形態では、２つ）の下降予想型発注用データが作成される。
【０２１５】
なお、前記第１実施形態の場合と同様に、売買する各オプションの権利行使価格と、基準値との関係は、モデル・オプションデータとして予め定められ（図２２参照）、プログラム内に記述されるか、あるいはモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されるが、最低金利適用境界値や最高金利適用境界値を含む各区画どうしの境界値と、基準値との関係についても、前記第１実施形態の場合と同様に、区画分割用データとして予め定められ（図２３参照）、プログラム内に記述してもよく、あるいは区画分割用データ記憶手段（不図示）に記憶してもよい。そして、前記第１実施形態の場合と同様に、モデル・オプションデータを構成する権利行使価格算出用データと、区画分割用データ（特に、最低金利適用境界値や最高金利適用境界値を算出するための区画分割用データ）とは、密接に関連しているので、自在なシステム設定を可能とし、本発明によるローン商品の運用の自在性を高めるため、モデル・オプションデータや区画分割用データは、プログラム内に記述して固定的または半固定的なデータ（インクルードファイルを更新する方式であれば、半固定的なデータであるといえる。）とするよりも、プログラムの外部に出してモデル・オプションデータ記憶手段や区画分割用データ記憶手段に記憶させておくことが好ましい。
【０２１６】
また、より一般的には、前記第１実施形態の場合と同様に、オプションの権利行使価格は、上記のように最低金利適用境界値や最高金利適用境界値と一致させてもよいが、必ずしも一致させる必要はない。従って、モデル・オプションデータを構成する権利行使価格算出用データ（図２２参照）と、区画分割用データのうちの最低金利適用境界値や最高金利適用境界値を算出するための区画分割用データ（図２３参照）とは、一致していなくてもよい。
【０２１７】
以上のように、オプション売買処理手段２２７は、相殺処理後に、上昇予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額、または下降予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額のうち、いずれが残ったのかにより、プットオプションの売買かコールオプションの売買かを自動的に定め、基準値により、売買するオプションの権利行使価格を自動的に定める。
【０２１８】
なお、相殺処理を行わずに、上昇予想型金利の適用を選択した全顧客についての借入残高データの合計額に対し、プットオプションの売買処理を自動的に行うとともに、下降予想型金利の適用を選択した全顧客についての借入残高データの合計額に対し、コールオプションの売買処理を自動的に行ってもよい。このようにする場合には、後述する売買数量の決定処理は、相殺後の合計額を用いるのではなく、相殺しない状態の双方の合計額を別々に用いればよい。
【０２１９】
さらに、オプション売買処理手段２２７は、翌月から、４ヶ月後の予想の再設定が行われる月までの毎月の返済日（本第２実施形態では、全ての顧客が同じ返済日とされている。）が満期日となるオプションの売買処理を行うことを自動的に決定する。本第２実施形態では、市場システム２９０で日経２２５オプション取引を行うので、売買するオプションは、満期日にしか権利行使できないヨーロピアンタイプのオプションである。従って、各月の第二金曜日の前日が取引最終日であり、この取引最終日の翌日、つまり各月の第二金曜日が満期日となり、この満期日が権利行使日となる。このため、本第２実施形態では、毎月の返済日を第二金曜日とし、返済日にオプションの満期が到来して権利行使することができるようにする。例えば、当月が２００６年３月であれば、２００６年４月、５月、６月、７月の各第二金曜日が満期日である各オプションの売買処理を行うことを自動的に決定する（図１８参照）。なお、第二金曜日が満期日と決まっているため、満期月が特定されれば、満期日が特定されるので、図１８には、満期日ではなく、満期月が満期識別情報として記憶されている。具体的には、オプション売買処理手段２２７は、システム時刻（コンピュータ上の時刻）または金融機関端末装置７０で証券会社等の金融機関の担当者により入力されてネットワーク１を介して送信されてきた当月（現在）が何年何月であるかを示すデータを用いて、翌月から４ヶ月後までの各限月（次回の予想の再設定が行われる月までの各限月）を求め、求めた４つの限月のそれぞれを満期月として、第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）の構成要素として主メモリ上に記憶させる。上記の相殺処理後に、上昇予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残った場合には、第１、第２の上昇予想型発注用データの構成要素としてコール・プットの別を示すデータおよび売買の別を示すデータ（オプションの種類を示すデータ）が前述したオプションの種類の決定処理で記憶されているので、これらと各満期月との組合せによる総数分の上昇予想型発注用データが作成される。つまり、第１の上昇予想型発注用データが満期月の数（ここでは、４つ）だけ作成され、第２の上昇予想型発注用データも満期月の数（ここでは、４つ）だけ作成される。上記の相殺処理後に、下降予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残った場合には、第１、第２の下降予想型発注用データの構成要素としてコール・プットの別を示すデータおよび売買の別を示すデータ（オプションの種類を示すデータ）が前述したオプションの種類の決定処理で記憶されているので、これらと各満期月との組合せによる総数分の下降予想型発注用データが作成される。つまり、第１の下降予想型発注用データが満期月の数（ここでは、４つ）だけ作成され、第２の下降予想型発注用データも満期月の数（ここでは、４つ）だけ作成される。
【０２２０】
図１８の例では、２００６年３月の時点において、取得した基準値が１５，０００円であり（図１６参照）、相殺処理で上昇予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残ったので、権利行使価格が１５，０００円で２００６年４月、５月、６月、７月にそれぞれ満期となるプットオプションの売り、および権利行使価格が１３，５００円で同じく２００６年４月、５月、６月、７月にそれぞれ満期となるプットオプションの買いの処理を行うことを自動的に決定している（図１８参照）。また、２００６年４月の時点において、取得した基準値が１５，１００円であり（図１６参照）、相殺処理で下降予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残ったので、権利行使価格が１５，１００円で２００６年５月、６月、７月、８月にそれぞれ満期となるコールオプションの売り、および権利行使価格が１６，６００円で同じく２００６年５月、６月、７月、８月にそれぞれ満期となるコールオプションの買いの処理を行うことを自動的に決定している（図１８参照）。そして、２００６年５月の時点においては、２００６年６月、７月、８月、９月にそれぞれ満期となるオプションの売買処理を行うことを自動的に決定し、２００６年６月の時点においては、２００６年７月、８月、９月、１０月にそれぞれ満期となるオプションの売買処理を行うことを自動的に決定している。
【０２２１】
また、オプション売買処理手段２２７は、返済情報のうちの借入残高データ、および支払計画データとしての毎月の返済額データを用いて、オプションの売買数量を自動的に定める。オプションを売買することができる単位は、本第２実施形態の市場取引の場合には、日経平均の指数の１，０００倍の金額、例えば、日経平均が１５，０００円であれば、１，５００万円が取引の１単位となる。
【０２２２】
前述した例の如く、当月（２００６年３月）の返済完了後の状態において、上昇予想型金利の適用を選択した全顧客についての借入残高データの合計額Ｐが８８億円であり、下降予想型金利の適用を選択した全顧客についての借入残高データの合計額Ｑが５２億円であったとすると、相殺して３６億円を求め、Ｐ＞Ｑなので、上昇予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が３６億円であるものとする。このとき、翌月（２００６年４月）に満期となるオプションの売買数量は、次のように自動的に算出される。この際、借入残高×金利×（利用日数／３６５日）という支払利息の計算の際に用いる式における「利用日数」については、説明の便宜上、１ヶ月間であるものとし、（利用日数／３６５日）を（１ヶ月／１２ヶ月）と考えるものとする。前述した図１１の説明は、１０万円を１年間（１２ヶ月間）借りた場合のシミュレーションであるので、３６億円を１ヶ月間借りた場合には、支払利息は、図１１の場合に比べ、（３６億円／１０万円）×（１ヶ月／１２ヶ月）＝３，０００倍となる。従って、日経２２５オプション取引では、取引することができる１単位は、日経平均の指数の１，０００倍であるから、３，０００倍／１，０００倍＝３．００単位となり、切り捨て、切り上げ、四捨五入等の処理を適宜行って（ここでは、一例として四捨五入とする。）、３単位のプットオプションの売買処理を行うことを自動的に決定する。ここで、上記のオプションの売買数量（単位数）の算出処理で用いられる式における「１０万円」および「１２ヶ月間（１年間、３６５日）」というデータは、前記第１実施形態の場合と同様に、図１１や図１２の場合においてヘッジを行うためのモデル・オプションを設定する際に基礎とされた顧客の仮想的なローン借入データであるから、これらのモデル借入残高データおよびモデル借入期間データは、前述したモデル・オプションデータに含まれるものとし、オプション売買処理手段２２７を実現するプログラム内に記述しておくか、あるいは図示されないモデル・オプションデータ記憶手段に記憶しておく。
【０２２３】
このように売買数量を３単位とした場合には、翌月（２００６年４月）の返済時に、日経平均が１５，０００円以上になっていたとすると、適用金利が３．００％になるので、顧客の支払利息は、３６億円×３．００％×（１／１２）＝９００万円となるのに対し、標準金利３．５０％の場合の支払利息は、３６億円×３．５０％×（１／１２）＝１，０５０万円であるから、顧客は、１，０５０万円−９００円＝１５０万円の利益を得ることになる。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、１５０万円の損失を出すことになる。一方、２００６年４月が満期となっているプットオプションは、双方とも権利行使されないので、貸し手である証券会社等の金融機関は、６００円×１，０００倍×３単位＝１８０万円のプレミアムを受け取り、５０円×１，０００倍×３単位＝１５万円のプレミアムを支払っているため、１８０万円−１５万円＝１６５万円の利益が出る。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想が当たったことによる１５０万円の損失と、オプション売買による１６５万円の利益との合計で、１５万円の利益を確保できる。
【０２２４】
また、翌月（２００６年４月）の返済時に、日経平均が１３，５００円未満になっていたとすると、適用金利が４．５０％になるので、顧客の支払利息は、３６億円×４．５０％×（１／１２）＝１，３５０万円となるのに対し、標準金利３．５０％の場合の支払利息は、３６億円×３．５０％×（１／１２）＝１，０５０万円であるから、顧客は、１，３５０万円−１，０５０万円＝３００万円の損失を出すことになる。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、３００万円の利益を得ることになる。一方、２００６年４月が満期となっているプットオプションは、双方とも権利行使されるので、貸し手である証券会社等の金融機関は、（１５，０００円−１３，５００円）×１，０００倍×３単位＝４５０万円の損失を出すが、６００円×１，０００倍×３単位＝１８０万円のプレミアムを受け取り、５０円×１，０００倍×３単位＝１５万円のプレミアムを支払っているため、結局、−４５０万円＋１８０万円−１５万円＝−２８５万円で、２８５万円の損失となる。従って、貸し手である証券会社等の金融機関は、顧客の予想が外れたことによる３００万円の利益と、オプション売買による２８５万円の損失との合計で、１５万円の利益を確保できる。
【０２２５】
さらに、翌々月（２００６年５月）が満期となるオプションの売買数量は、次のようにして自動的に算出される。この際、借入の時点では、将来の各返済日に適用される金利は未定であるため、翌月（２００６年４月）の返済時に適用される金利は、標準金利３．５０％であるものと仮定し、翌月（２００６年４月）の返済時における支払利息分を、３６億円×３．５０％×（１／１２）＝１，０５０万円とする。ここで、上昇予想型金利の適用を選択した全顧客についての毎月の返済額データの合計額Ｒが３億円であり、下降予想型金利の適用を選択した全顧客についての毎月の返済額データの合計額Ｓが２億円であったとすると、相殺して１億円を求め、Ｒ＞Ｓなので、上昇予想型金利の適用を選択した顧客についての毎月の返済額データの合計額が１億円であるものとする。従って、翌月（２００６年４月）の返済時における返済額「１億円」のうち、元金返済分は、１億円−１，０５０万円＝８，９５０万円となるので、翌月（２００６年４月）の返済後には、顧客の借入残高は、３６億円−８，９５０万円＝３５億１，０５０万円となる。前述した図１１の説明は、１０万円を１年間（１２ヶ月間）借りた場合のシミュレーションであるので、３５億１，０５０万円を１ヶ月間借りた場合には、支払利息は、図１１の場合に比べ、（３５億１，０５０万円／１０万円）×（１ヶ月／１２ヶ月）＝２，９２５倍となる。従って、日経２２５オプション取引では、取引することができる１単位は、日経平均の指数の１，０００倍であるから、２，９２５倍／１，０００倍＝２．９２５単位となり、切り捨て、切り上げ、四捨五入等の処理を適宜行って（ここでは、一例として四捨五入とする。）、３単位のプットオプションの売買処理を行うことを自動的に決定する。なお、上記のように、上昇予想型金利の適用を選択した全顧客についての毎月の返済額データの合計額Ｒ＝３億円と、下降予想型金利の適用を選択した全顧客についての毎月の返済額データの合計額Ｓ＝２億円とを相殺して１億円を求めることにより、翌月（２００６年４月）の返済後における顧客の借入残高（相殺後の合計額）である３５億１，０５０万円を求めるのではなく、上昇予想型金利の場合の合計額Ｐ＝８８億円と、下降予想型金利の場合の合計額Ｑ＝５２億円とから、翌月（２００６年４月）の返済時に適用される金利を標準金利３．５０％であるものと仮定し、翌月（２００６年４月）の返済後における上昇予想型金利の場合の顧客の借入残高の合計額Ｐ’と、下降予想型金利の場合の顧客の借入残高の合計額Ｑ’とを求め、これらの合計額Ｐ’と合計額Ｑ’とを相殺することにより、翌月（２００６年４月）の返済後における顧客の借入残高（相殺後の合計額）を求めてもよい。
【０２２６】
同様にして、翌々々月（２００６年６月）以降が満期となるオプションの売買数量も、各返済日に適用される金利が、標準金利３．５０％であるものと仮定して自動的に算出する。
【０２２７】
より一般的には、オプション売買処理手段２２７は、次のような処理を自動的に行う。すなわち、オプション売買処理手段２２７は、前述した翌月から４ヶ月後までの各限月（次回の予想の再設定が行われる月までの各限月）を求める処理で得られた各限月（各満期月）の全てについて、これらの各限月の第二金曜日（つまり各満期日）までの各月の借入金額に対する各借入期間データ（同額の金銭を借り入れている状態が継続している期間を示すデータ）、すなわち当月の返済日から翌月の返済日までの借入期間データ、翌月の返済日から翌々月（２ヶ月後）の返済日までの借入期間データ、翌々月（２ヶ月後）の返済日から３ヶ月後の返済日までの借入期間データ、３ヶ月後の返済日から４ヶ月後の返済日までの借入期間データを求める。但し、本第２実施形態では、これらの借入期間データは、いずれも約１ヶ月間であり、各限月の第二金曜日どうしの間の日数であるため、固定データとしてプログラム内に記述しておいてもよい。また、オプション売買処理手段２２７は、当月に借入を行った顧客および当月に予想の再設定を行った顧客についての顧客識別情報をキーとして、返済情報記憶手段２４０（図１５参照）から取得した、当月に借入を行った該当顧客、および当月に予想の再設定入力を行った該当顧客についての返済情報のうちの借入残高データおよび毎月の返済額データを用いて、これらの顧客からなる顧客群についての当月の返済処理後の借入残高データ（当月に借入を行った顧客は、当月の返済処理は行わないので、ローン申込当初の借入残高データとなる。）の合計額、および翌月、２ヶ月後、３ヶ月後の各返済処理を終えた時点での各月の借入残高データの合計額を求める。この際、将来適用される金利は不確定であるため、本第２実施形態では、標準金利が適用されるものと仮定して翌月、２ヶ月後、３ヶ月後の各返済処理を終えた時点での各月の借入残高データの合計額を求める。
【０２２８】
そして、オプション売買処理手段２２７は、各月（当月、翌月、２ヶ月後、３ヶ月後）の返済処理後の借入残高データと、プログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されているモデル・オプションデータを構成するモデル借入残高データとの比の値を求めるとともに、各限月の第二金曜日（つまり各満期日）までの各月の借入金額に対する各借入期間データ（同額の金銭を借り入れている状態が継続している期間を示すデータ）と、プログラム内に記述またはモデル・オプションデータ記憶手段（不図示）に記憶されているモデル・オプションデータを構成するモデル借入期間データとの比の値を求め、求めた借入残高データに関する比の値と、借入期間データに関する比の値とを乗じることにより、各満期月に対応する各オプションの売買数量を算出し、算出した各売買数量を、第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）の構成要素として主メモリ上に記憶させる。つまり、前述した各満期月を求める処理を終えた段階で、上記の相殺処理後に、上昇予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残った場合には、第１の上昇予想型発注用データが満期月の数（ここでは、４つ）だけ作成され、第２の上昇予想型発注用データも満期月の数（ここでは、４つ）だけ作成され、一方、上記の相殺処理後に、下降予想型金利の適用を選択した顧客についての借入残高データの合計額が残った場合には、第１の下降予想型発注用データが満期月の数（ここでは、４つ）だけ作成され、第２の下降予想型発注用データも満期月の数（ここでは、４つ）だけ作成されているので、上記のようにして各満期月に対応させて求めたオプションの売買数量を、各満期月に対応させて第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）の構成要素として主メモリ上に記憶させる。
【０２２９】
オプション売買処理手段２２７は、以上のようにして、オプションの種類（コール・プットの別、および売買の別）、権利行使価格、満期月（限月）、売買数量を自動的に決定することにより、これらの要素を含む第１、第２の上昇予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の上昇予想型発注用データ）または第１、第２の下降予想型発注用データ（より一般的には、少なくとも一種類の下降予想型発注用データ）を自動的に作成した後、専用線またはネットワーク１を介して市場システム２９０に自動的にアクセスすることにより、日経２２５オプション取引を行う。具体的には、オプション売買処理手段２２７は、主メモリ上に記憶されている第１、第２の上昇予想型発注用データまたは第１、第２の下降予想型発注用データを、市場で取り決められているフォームのデータにしてから、専用線またはネットワーク１を介して市場システム２９０へ送信する。その後、市場システム２９０からの約定データを受信し、成立したオプション売買のデータ（オプションの種類、権利行使価格、満期月、売買数量、プレミアム等のデータ）を、第１、第２の上昇予想型発注用データまたは第１、第２の下降予想型発注用データを含めてオプションデータ記憶手段２４４（図１８参照）に記憶させる。
【０２３０】
その後、管理サーバ２２０では、当月の返済処理を行う。本第２実施形態では、前記第１実施形態の場合とは異なり、全ての顧客についての返済処理を同日に行う。先ず、判定対象値取得処理手段２２２により、判定対象値となる日経平均の現在値を、金融情報提供システム８０から専用線またはネットワーク１を介して取得する（ステップＳ２０８）。
【０２３１】
続いて、管理サーバ２２０では、区画判定処理手段２２３により、判定対象値取得処理手段２２２により取得した判定対象値が、基準値で定まる各区画のうちのいずれの区画に属するのかを自動的に判定する（ステップＳ２０９）。返済処理は、当月にローン申込を行った新規顧客については行わないが、既存の顧客であれば、当月の予想再設定対象顧客であるか否かにかかわらず、全ての顧客について行うので、新規顧客を除く顧客を返済処理対象顧客とする。より具体的には、区画判定処理手段２２３は、顧客群識別情報・顧客識別情報対応関係記憶手段として機能する返済情報記憶手段２４０または顧客情報記憶手段（不図示）等から、顧客群識別情報（ローン申込時期）が当月となっていない顧客、すなわち返済処理対象顧客（新規顧客を除く顧客）の顧客識別情報を取得するとともに、当該顧客の属する顧客群についての顧客群識別情報（つまり、当月以外のローン申込時期）から、図１７で説明した関係（この関係を定める記述がプログラム内にある。）より、その顧客群についての現在における判定の基準時を判断し、この基準時に相当する顧客群識別情報をキーとして基準値記憶手段２４２（図１６参照）から当該顧客の基準値を取得する。例えば、当月（２００６年３月）の返済処理を行う際に、当該顧客が顧客Ｆの場合であれば、顧客群識別情報が「２００４／０７」であるから（図１５参照）、図１７で説明した関係（この関係を定める記述がプログラム内にある。）より現在の基準時を２００５年１１月と判断し（図２１参照）、この２００５年１１月に相当する顧客群識別情報「２００５／１１」をキーとして基準値記憶手段２４２（図１６参照）から顧客Ｆの基準値「１５，４００円」を取得する（図２１参照）。この際、区画判定処理手段２２３は、図１７で説明した関係より、「２００４／０７」から「２００５／１１」を導く処理として、例えば、「２００４／０７」に４ヶ月ずつ加算し、「２００４／１１」、「２００５／０３」、「２００５／０７」、「２００５／１１」、「２００６／０３」を順次求めていき、当月「２００６／０３」になるか、当月「２００６／０３」を超えた時点で、その直前に求めた月「２００５／１１」を、現在の基準時と判断する処理を行ってもよく、あるいは将来を含めて顧客群識別情報どうしの関係（同時期に予想の再設定を行う顧客群についての顧客群識別情報の集合、すなわち１月、５月、９月の顧客群識別情報の集合、２月、６月、１０月の顧客群識別情報の集合、３月、７月、１１月の顧客群識別情報の集合、４月、８月、１２月の顧客群識別情報の集合という４つの集合）をプログラム内に全て記述しておき、「２００４／０７」を含む集合のうち、当月「２００６／０３」に最も近い過去月を、現在の基準時と判断する処理を行ってもよい。
【０２３２】
それから、区画判定処理手段２２３により、返済処理対象顧客についての顧客識別情報をキーとして上昇・下降選択情報記憶手段２４１（図１４の上側参照）の現在の上昇・下降選択情報カラムから、当該顧客の現在の上昇・下降選択情報（つまり、当月の返済処理で使用される上昇・下降選択情報）を取得する。例えば、当該顧客が顧客Ｄ，Ｆ，Ｈの場合であれば「上昇」を取得し、顧客Ｅ，Ｇの場合であれば「下降」を取得する。このうち、当月の予想再設定対象顧客である顧客Ｆ，Ｇ，Ｈについて現在の上昇・下降選択情報カラムに記憶されているデータは、当月の返済処理での使用が最後の使用であり、翌月の返済処理からは、次回の上昇・下降選択情報カラムに記憶されているデータが使用される。
【０２３３】
そして、区画判定処理手段２２３により、取得した基準値および上昇・下降選択情報を用いて、取得した判定対象値が、いずれの区画に属するのかを各顧客毎に自動的に判定する。例えば、返済処理対象顧客が顧客Ｆである場合には、顧客Ｆの基準値は「１５，４００円」であり（図２１参照）、顧客Ｆの現在の上昇・下降選択情報は「上昇」であるから（図１４参照）、図６の場合と同様に、判定対象値が１５，４００円以上（「基準値」以上）の場合には、３．００％の金利が適用される第１低金利区画に属すると判定され、判定対象値が１４，６５０円以上（「基準値−７５０円」以上）、１５，４００円未満（「基準値」未満）の場合には、３．５０％の標準金利が適用される標準金利区画に属すると判定され、判定対象値が１３，９００円以上（「基準値−１，５００円」以上）、１４，６５０円未満（「基準値−７５０円」未満）の場合には、４．００％の金利が適用される第１高金利区画に属すると判定され、判定対象値が１３，９００円未満（「基準値−１，５００円」未満）の場合には、４．５０％の金利が適用される第２高金利区画に属すると判定される。なお、本第２実施形態では、前記第１実施形態の場合と同様に、各区画の境界値の間隔を７５０円とすることにより、基準値に基づき各区画の境界値を定めているが、基準値×１００％、基準値×８５％、基準値×１１５％等の如く基準値に対するパーセンテージで各区画の境界値を定めてもよい。区画数についても、図５では、最大７区画設定できるようになっているが、それ以上の区画数としてもよく、任意である。
【０２３４】
そして、前記第１実施形態の場合と同様に、最低金利適用境界値および最高金利適用境界値を含む各区画の境界値は、基準値から一定幅を置いた値（但し、最低金利適用境界値または最高金利適用境界値のいずれか一方、あるいは各区画の境界値のうちの１つは、基準値と同じ値でもよい。）であるか、または基準値に一定割合（１００％も含む。）を乗じた値であり、基準値から各区画の境界値を算出するための区画分割用データ、例えば、０円、＋７５０円、＋１，５００円、−７５０円、−１，５００円等のような基準値との相対値（差）を示すデータ、あるいは１００％、８５％、１１５％等のような基準値に対するパーセンテージを示すデータは、前記第１実施形態の場合と同様に、プログラム（ここでは、区画判定処理手段２２３を実現するプログラム）内に記述しておいてもよく、あるいは図示されない区画分割用データ記憶手段に記憶させておいてもよい。
【０２３５】
より一般的には、区画判定処理手段２３は、返済処理対象顧客（新規顧客を除く顧客）の属する顧客群についての顧客群識別情報を用いて、その顧客群についての現在における判定の基準時を判断し、この基準時に相当する顧客群識別情報をキーとして基準値記憶手段２４２（図１６参照）から当該返済処理対象顧客の基準値を取得するとともに、当該返済処理対象顧客についての顧客識別情報をキーとして上昇・下降選択情報記憶手段２４１（図１４の上側参照）の現在の上昇・下降選択情報カラムから、当該返済処理対象顧客の現在の上昇・下降選択情報（つまり、当月の返済処理で使用される上昇・下降選択情報）を取得し、取得した上昇・下降選択情報が「上昇」の場合には、区画分割用データ（図２３参照）のうちの上昇予想型金利が適用された場合の区画分割用データを用いて、一方、取得した上昇・下降選択情報が「下降」の場合には、区画分割用データ（図２３参照）のうちの下降予想型金利が適用された場合の区画分割用データを用いて、取得した基準値に、各区画分割用データを加算若しくは減算するか（減算の場合には、マイナスの値を加算する処理としてもよい。）、または乗算若しくは除算することにより（除算の場合には、逆数を乗じる処理としてもよい。）、取得した基準値から最低金利適用境界値および最高金利適用境界値を含む各区画の境界値を求め、求めた各区画の境界値と、判定対象値取得処理手段２２２により取得した判定対象値との大小を比較することにより、判定対象値が、いずれの区画に属するのかを各顧客毎に判定する処理を自動的に行う。
【０２３６】
続いて、返済処理対象顧客について、支払利息算出処理手段２２４により、区画判定処理手段２２３により判定された区画に対応する金利データ（当該顧客への適用金利となるデータ）を、金利記憶手段４３から取得するとともに、当該顧客についての顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段２４０から当該顧客の借入残高データを取得し、取得した金利データおよび借入残高データを用いて、当該顧客の支払利息データを算出する処理を自動的に実行する（ステップＳ２１０）。より具体的には、支払利息算出処理手段２２４は、（取得した借入残高）×（取得した適用金利）×｛利用日数（前月の返済時から当月の返済時までの日数）／３６５日｝を計算することにより、当該顧客の当月の支払利息を算出する。例えば、判定対象値が１５，４９０円であるとすると、当該顧客が顧客Ｆである場合には、３．００％の金利が適用されるので（図６と同様）、借入残高データが「６５０万円」であるから（図１５参照）、当月の支払利息は、６５０万円×３．００％×（利用日数／３６５日）で計算され、ここで簡単のため、（利用日数／３６５日）＝１／１２としてしまうと、１６，２５０円となる。
【０２３７】
それから、返済処理対象顧客について、返済情報更新処理手段２２５により、当該顧客についての顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段２４０から当該顧客の支払計画データ（毎月の返済額データ）および借入残高データを取得し、取得した毎月の返済額データ（つまり、当月の返済額データ）から、支払利息算出処理手段２２４により算出した当月の支払利息データを減じることにより、当該顧客の当月の元金返済額データを算出し、その後、取得した借入残高データから、算出した当月の元金返済額データを減じることにより、当月返済後の新たな借入残高データを算出し、この新たな借入残高データを返済情報記憶手段２４０に記憶させることにより、当該顧客の借入残高データを更新する処理を自動的に実行する（ステップＳ２１１）。例えば、当該顧客が顧客Ｆである場合に、上記の例のように、当月の支払利息が１６，２５０円であれば、毎月の返済額が２０万円（図１５参照）であるから、顧客Ｆの当月の元金返済額は、２０万円−１６，２５０円＝１８３，７５０円と算出され、その後、当月返済前の借入残高が６５０万円（図１５参照）であるから、当月返済後の新たな借入残高が、６５０万円−１８３，７５０円円＝６，３１６，２５０円と算出され、この６，３１６，２５０円が、顧客Ｆの更新後の借入残高データとして返済情報記憶手段２４０に記憶される。
【０２３８】
さらに、返済処理対象顧客について、引落処理手段２２６により、当該顧客の当月の返済額データ（本第２実施形態では、毎月の返済額データ）を、返済情報更新処理手段２２５から受け取るか、または当該顧客についての顧客識別情報をキーとして返済情報記憶手段２４０から取得し、この当月の返済額データを顧客の口座から引き落とすための処理を自動的に実行する（ステップＳ２１２）。なお、本第２実施形態では、返済情報記憶手段２４０に記憶された借入残高データの更新処理を行ってから、引落処理を行っているが、逆の処理順であってもよい。
【０２３９】
その後、オプション権利行使処理手段２２８により、満期識別情報をキーとして、オプションデータ記憶手段２４４（図１８参照）から、当月が満期月（満期日の属する月）となっているオプションの種類および権利行使価格を取得する。そして、オプション権利行使処理手段２２８により、取得した権利行使価格と、判定対象値取得処理手段２２２により取得した判定対象値とを比較することにより、オプションの種類に応じて、オプションを権利行使するか否かの判断を行い、この判断結果に基づいて、市場システム２９０にアクセスしてオプションの権利行使の処理を自動的に実行する（ステップＳ２１３）。具体的には、オプション権利行使処理手段２２８は、権利行使するオプションに関するデータ（オプションの種類、権利行使価格、満期日、売買数量、プレミアム等のデータ）、あるいは権利行使するオプションを特定するデータ（コードや番号等でもよい。）等のような市場で取り決められているフォームのデータを、専用線またはネットワーク１を介して市場システム２９０へ送信する。なお、権利行使できる条件が整えば、市場システム２９０で自動的に権利行使される場合には、このような市場システム２９０への送信処理は行う必要はない。また、オプション権利行使処理手段２２８は、前記第１実施形態の場合と同様に、権利行使をするか否かの判断結果を示すデータ、および権利行使を受けるか否かの判断結果を示すデータを、各オプション毎にオプションデータ記憶手段２４４に記憶させる。
【０２４０】
また、管理サーバ２２０では、予想再設定入力受付処理手段２３０により、返済完了時に上昇・下降選択情報記憶手段２４１に記憶されたデータを更新する処理を行う。具体的には、当月の返済処理を終えると、図１４に示した上側の状態から下側の状態へ移行させる処理を自動的に行う。すなわち、当月の新規申込顧客および当月の予想再設定対象顧客については、上昇・下降選択情報記憶手段２４１の次回、次々回、次々々回の上昇・下降選択情報カラムに記憶されたデータを、現在、次回、次々回の上昇・下降選択情報カラムにシフトさせる。この際、図１４の例の顧客Ｈのように、次回の上昇・下降選択情報カラムにデータが記憶されていない場合（顧客が予想の再設定入力を行っていない場合）には、シフト前の現在の上昇・下降選択情報カラムに記憶されたデータが、シフト後においても、そのまま現在の上昇・下降選択情報カラムに残る。図１４の例の顧客Ｄ，Ｅの場合には、当月の新規申込顧客でも当月の予想再設定対象顧客でもないので、上記のようなシフト処理は行わない。
【０２４１】
また、図１４の例の顧客Ｇについては、当月の返済前の状態では、再設定の未入力の連続回数カラムのデータが「１」となっているが、当月の返済完了後には、現在の上昇・下降選択情報カラムのデータが「下降」から「上昇」へ更新されているので、再設定の未入力の連続回数はクリアされ、再設定の未入力の連続回数カラムのデータは「０」になっている。一方、図１４の例の顧客Ｈについては、当月の返済前の状態では、再設定の未入力の連続回数カラムのデータが「１」となっているが、当月の返済完了後には、現在の上昇・下降選択情報カラムのデータが更新されずに「上昇」のまま維持されているので、再設定の未入力の連続回数は１加算され、再設定の未入力の連続回数カラムのデータは「２」になっている。
【０２４２】
このような第２実施形態によれば、次のような効果がある。すなわち、前記第１実施形態の場合と同様に、ローンの借入を行う顧客は、ローンの借入の際、または借入後における上昇・下降の予想の再設定の際に、日経平均が上昇するか、下降するかを予想し、その予想結果に応じた金利の適用を受けることができる。
【０２４３】
このため、ローンの借入に伴う顧客の選択自由度を高め、顧客の満足度を高めることができる。また、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関にとっては、ローン商品の多様化を図ることができ、顧客に魅力的な商品を提供することができる。
【０２４４】
さらに、顧客の予想の当否の結果に基づき、その顧客に有利な金利になったり、不利な金利になったりするので、日経平均の変動の予想に自身がある者、あるいは証券投資等の経験がある者にとって、自身の能力や経験等を活かすことができる。また、貸し手である証券会社等の金融機関にとっては、予想に自身がある顧客や、証券投資等の経験がある顧客であって、かつ、資金需要がある顧客を取り込むことができる。
【０２４５】
また、ローン返済管理システム２００は、オプション売買処理手段２２７、オプション権利行使処理手段２２８、およびオプションデータ記憶手段２４４を備えているので、前記第１実施形態の場合と同様に、顧客のローンの申込、返済に伴って、オプションの売買、権利行使をすることができる。このため、日経平均指数が大きく変動した場合、あるいは各顧客の上昇・下降の予想が適度に分散しなかった場合等に、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関が大きな損失を蒙らないためのヘッジ処理を行うことができる。
【０２４６】
さらに、ローン返済管理システム２００は、予想再設定入力受付処理手段２３０を備えているので、顧客は、上昇・下降の予想の再設定入力を定期的に行うことができる。このため、顧客の満足度を、より一層高めることができる。また、顧客は、自分の操作する顧客端末装置６０で上昇・下降の予想の再設定入力を行うことができるので、使い勝手のよいシステムを実現することができる。
【０２４７】
そして、ローン返済管理システム２００は、以上のように前記第１実施形態と略同様な効果を得ることができることに加え、予想再設定時期到来告知処理手段２３１およびアラーム出力処理手段２３２を備えているので、上昇・下降の予想の再設定時期の到来が各顧客に定期的に確実に知らされることにより、顧客の予想再設定入力の失念を未然に防ぐことができ、さらに、アラーム出力を行うため、顧客を担当する証券会社等の金融機関の担当者は、契約内容を勘違いしている等の何らかの事情があって連続して予想再設定入力を行っていない顧客がいた場合に、その行為（不作為）が顧客の意思に基づくものであるか否かの確認作業等を行うことができる。
【０２４８】
なお、本発明は前記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲内での変形等は本発明に含まれるものである。
【０２４９】
すなわち、前記各実施形態では、毎月の返済時に、基準値と判定対象値とを比較することにより、毎月、ローンの金利が変動する構成とされていたが、本発明においては、金利は必ずしも毎月あるいは毎回の返済時に変動する必要はなく、要するに、少なくとも１回の返済時に、基準値と判定対象値とが比較され、その結果に基づき顧客の予想の当否に従って、金利の決定が行われればよい。つまり、日経平均等の被連動対象の値の変動および顧客の予想の当否に影響される金利の決定が、少なくとも１回行われればよい。
【０２５０】
例えば、先ず、ローン借入時における日経平均等の被連動対象の値Ｈ０を基準値記憶手段に記憶させておくとともに、その時の顧客の上昇・下降の予想を上昇・下降選択情報記憶手段に記憶させておく。
【０２５１】
最初の１年間は、通常用いられる標準金利である例えば３．５％の金利Ｋ１で一定として、毎月の支払いを行う。そして、最初の１年間における日経平均等の被連動対象の平均値Ｈ１を求め、この平均値Ｈ１と、基準値記憶手段に記憶されているローン借入時における日経平均等の被連動対象の値Ｈ０とを比較し、上昇・下降選択情報記憶手段に記憶されている予想の当否に従って、第２年目の金利Ｋ２を決定する。
【０２５２】
第２年目の１年間は、金利Ｋ２で一定として、毎月の支払いを行う。そして、第２年目の１年間における日経平均等の被連動対象の平均値Ｈ２を求め、この平均値Ｈ２と、基準値記憶手段に記憶されているローン借入時における日経平均等の被連動対象の値Ｈ０とを比較し、上昇・下降選択情報記憶手段に記憶されている予想の当否に従って、第３年目の金利Ｋ３を決定する。
【０２５３】
第３年目以降の処理も同様である。また、１年間における日経平均等の被連動対象の平均値を求める処理は、所定回数で打ち切り、以降は最後に決定された金利を最後の返済時まで適用してもよく、あるいは１年間における日経平均等の被連動対象の平均値を求める処理を所定回数で打ち切り、最後に決定された金利を１年間等、所定期間適用した後は、標準金利としてもよい。
【０２５４】
以上のような金利決定方式のシステム構成とする場合において、オプション売買処理手段は、様々な形態を採ることができる。例えば、オプションの売買処理を、ローン借入時にのみ行う構成としてもよい。上記の場合には、顧客のローン借入から１年後に、第２年目の１年間における金利Ｋ２が決定されるので、ローンの貸し手である証券会社等の金融機関の第２年目の１年間における損得が決定するため、第２年目の１年間の分だけヘッジするのであれば、顧客のローン借入から１年後に満期日が到来するオプションの売買とすることができる。このように顧客のローン返済が完了するまでの全ての期間をヘッジの対象としなくてもよい。また、顧客のローン借入時に、ローン借入から１年後、２年後、３年後、４年後、…に満期日が到来するオプションの売買を行う場合には、返済期間の途中で金利が変動し、途中の段階での顧客の借入残高データが確定しないため、通常用いられる標準金利である例えば３．５％の金利で返済していったときの借入残高データを基に、オプションの売買数量を決定することができる。
【０２５５】
また、本発明におけるオプション売買処理手段およびオプション権利行使処理手段は、満期日までに、いつでも権利行使することができるアメリカンタイプのオプションの売買、権利行使の処理を行う構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２５６】
以上のように、本発明のローン返済管理システムおよびローン返済管理方法、並びにプログラムは、例えば、日経平均、ＴＯＰＩＸ等のインデックス、あるいは個別銘柄の株価等に連動して金利が変動するローンの返済管理を行うシステムに用いるのに適している。
【図面の簡単な説明】
【０２５７】
【図１】本発明の第１実施形態のローン返済管理システムの全体構成図。
【図２】本発明の第１実施形態のローン返済管理システムの上昇・下降選択情報記憶手段の構成図。
【図３】本発明の第１実施形態のローン返済管理システムの返済情報記憶手段の構成図。
【図４】本発明の第１実施形態のローン返済管理システムの基準値記憶手段の構成図。
【図５】本発明の第１実施形態のローン返済管理システムの金利記憶手段の構成図。
【図６】本発明の第１実施形態のローン返済管理システムにおける区画および適用金利の具体例を示す図。
【図７】本発明の第１実施形態のローン返済管理システムのオプションデータ記憶手段の構成図。
【図８】本発明の第１実施形態のローン返済管理システムによる処理（借入時および返済時の処理）の流れを示すフローチャートの図。
【図９】本発明の第１実施形態のローン返済管理システムによる処理（予想再設定時の処理）の流れを示すフローチャートの図。
【図１０】本発明の第１実施形態のローン返済管理システムによる処理に伴う画面例を示す図。
【図１１】本発明において上昇予想型金利を適用した場合における借り手と貸し手の損益の一例を示ず図。
【図１２】本発明において下降予想型金利を適用した場合における借り手と貸し手の損益の一例を示ず図。
【図１３】本発明の第２実施形態のローン返済管理システムの全体構成図。
【図１４】本発明の第２実施形態のローン返済管理システムの上昇・下降選択情報記憶手段の構成および機能の説明図。
【図１５】本発明の第２実施形態のローン返済管理システムの返済情報記憶手段の構成図。
【図１６】本発明の第２実施形態のローン返済管理システムの基準値記憶手段の構成図。
【図１７】本発明の第２実施形態のローン返済管理システムによる顧客群の取扱いの説明図。
【図１８】本発明の第２実施形態のローン返済管理システムのオプションデータ記憶手段の構成図。
【図１９】本発明の第２実施形態のローン返済管理システムによる全体処理の流れを示すフローチャートの図。
【図２０】本発明の第２実施形態のローン返済管理システムによる予想再設定時の詳細処理の流れを示すフローチャートの図。
【図２１】本発明の第２実施形態のローン返済管理システムによる処理に伴う画面例を示す図。
【図２２】モデル・オプションデータの内容の例示図。
【図２３】区画分割用データの内容の例示図。
【符号の説明】
【０２５８】
１  ネットワーク
１０，２００  ローン返済管理システム
２１，２２１  基準値取得処理手段
２２，２２２  判定対象値取得処理手段
２３，２２３  区画判定処理手段
２４，２２４  支払利息算出処理手段
２５，２２５  返済情報更新処理手段
２７，２２７  オプション売買処理手段
２８，２２８  オプション権利行使処理手段
３０，２３０  予想再設定入力受付処理手段
４０，２４０  返済情報記憶手段
４１，２４１  上昇・下降選択情報記憶手段
４２，２４２  基準値記憶手段
４３，２４３  金利記憶手段
４４，２４４  オプションデータ記憶手段
６０  顧客端末装置
８０  金融情報提供システム
２３１  予想再設定時期到来告知処理手段
２３２  アラーム出力処理手段
２９０  市場システム
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
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【図１９】
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【図２０】
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【図２１】
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【図２２】
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【図２３】
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