(57)【要約】【課題】顧客のデフォルト情報と財務データ情報から一定期間内のデフォルト発生率を算出する場合に、実質的なデフォルト発生率を算出することが課題である。【解決手段】顧客の取引継続中情報あるいは取引終了情報を取得することで、一定期間内の実質的なデフォルト発生率を算出できる。次に、顧客のデフォルト情報と財務データ情報から、取引継続が確認できる期間を算出して該期間を考慮して、一定期間内の実質的なデフォルト発生率を算出できる。さらに、過去にデフォルトしたことがない顧客を除くことで、正常先である顧客の実質的なデフォルト発生率を算出できる。さらに、情報提供者から提供があった各顧客の情報提供回数により、デフォルト情報の対象顧客と財務データ情報の対象顧客とが一致している顧客を対象とすることで、実質的なデフォルト発生率を算出できる。【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を求める場合に、基準日付の非デフォルト先である正常先の顧客数を算出する手段と、基準日付から一定期間経過時点において取引終了している顧客を除外する手段と、基準日付から一定期間経過時点において取引継続中であることを判断する判断手段と、基準日付から一定期間経過時点において取引継続中か取引終了かが不明の顧客を除外する手段とを有し、基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客のデフォルト発生率を算出する算出手段を有することで、デフォルト発生率を算出させるデフォルト発生率算出システム。
【請求項２】
基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を求める場合に、基準日付以降に取引継続が確認できる最新日付までの期間を算出する算出手段と該期間（以下、取引確認期間という）と一定期間とを比較して、デフォルト発生率を算出させる請求項１記載のデフォルト発生率算出システム。
【請求項３】
基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を求める場合に、基準日付より過去一定範囲内にデフォルトが発生した顧客とデフォルトが発生したことがない顧客とに区分する区分手段と、基準日付より過去一定範囲内の期間をさらに分割した期間ごとに区分する区分手段と、その区分ごとにデフォルトが発生した顧客の区分手段と、該区分ごとの顧客の基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を算出する算出手段とを有することで、デフォルト発生率を算出させる請求項１又は請求項２記載のデフォルト発生率算出システム。
【請求項４】
基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を求める場合に、基準日付以外に情報提供があった顧客を識別する識別手段と、該顧客のみを対象として算出する算出手段とを有することで、デフォルト発生率を算出させる請求項１から請求項３のうちのいずれか１項記載のデフォルト発生率算出システム。
【請求項５】
基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を求める場合に、コンピュータに、基準日付から一定期間経過時点において取引終了している顧客を除外させる手順と、基準日付から一定期間経過時点において取引継続中であることを判断させる判断手順と、基準日付から一定期間経過時点において取引継続中か取引終了しているか不明の顧客を除外させる手順とを有し、基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客のデフォルト発生率を算出する算出手順を有することで、デフォルト発生率を算出させるようにしたデフォルト発生率算出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】  本発明は、顧客の財務データとデフォルトが発生した情報データによりデフォルト発生率を算出するが、さらに顧客の取引継続中か取引終了したかを考慮することで精度の高いデフォルト発生率の算出を向上させるシステムを提供するものである。【０００２】また、本発明は、顧客の取引継続が確認できる日を考慮してデフォルト発生率を求めることで精度の高いデフォルト発生率の算出を向上させるシステムを提供するものである。【０００３】また、本発明は、過去にデフォルトが発生したことのある顧客を除外してデフォルト発生率を求めることで、デフォルト発生率の影響が大きい要因を除外させることで、正常先である顧客のデフォルト発生率の実質的なデフォルト発生率を算出するシステムを提供するものである。【０００４】また、本発明は、情報提供者からの顧客の財務データ等の情報提供が２回以上あった顧客のみを対象とすることで、情報提供者側で取引がされている顧客と判断してその顧客を対象にデフォルト発生率を算出することで正常先である顧客のデフォルト発生率の実質的なデフォルト発生率を算出するシステムを提供するものである。【０００５】更に、本発明は、顧客の財務データとデフォルトが発生した情報データによりデフォルト発生率を算出するが、さらに顧客の取引継続中か取引終了したかを考慮させる手順をコンピュータに組み込むことで、精度の高いデフォルト発生率の算出方法を提供するものである。
【背景技術】
【０００６】  従来は、顧客の財務データとして所定期間ごとに顧客の財務状況を示す貸借対照表と損益計算書と顧客を特定できない範囲での顧客の定性、定量情報のレコード（以下、財務レコードという）とあるデフォルト定義に従ったデフォルト状態に発生した場合にデフォルト発生日付とデフォルト状態を情報としたレコード（以下、デフォルトレコードという）を受け入れることで、その情報をもとに、ある基準日付の財務レコード総数を分母として、その基準日付より一定期間内に発生したデフォルトレコードの件数を分子として、その割合を算出することで、基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を算出している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】しかしながら、上記算出方法では、財務レコードの提供があった全顧客数のうち、デフォルトが発生した件数を分子として割合を求める場合に、一定期間経過後に、全顧客数がデフォルトが発生したか正常先であるかの判断が可能な状態でなければデフォルト発生率が過少評価となるおそれがある。すなわち、一定期間後に取引が終了しているため、デフォルトしている状態なのか正常先なのかが分からない顧客が多数存在していても、その顧客数を分母数として、発生したデフォルトの発生件数を分子数としてデフォルト発生率を求めるとデフォルト発生率が少なくでるという問題点がある。【０００８】また、情報提供者から一定期間後の顧客の取引が継続しているか終了しているかの情報のみを取得することは困難な場合が多い。【０００９】次に、過去にデフォルトが発生したことのある顧客と発生したことがない顧客を分離しないでデフォルト発生率を求めると、本来の正常先である顧客のデフォルト発生率が歪められる場合が多い。【００１０】次に、情報提供者から顧客の財務データ等の情報提供と顧客のデフォルト情報提供を受けている場合に、情報提供者側でデフォルト情報の提供対象でない顧客の財務データ等の情報提供があると想定されると、デフォルト発生率の算出が歪められるおそれが考えられる。【００１１】そこで、本発明の第一の課題は、提供があった財務データの一定期間後の取引継続中か取引終了したかの情報の提供を新たに設けることで、この情報を考慮してデフォルト発生率を算出できるシステムを提供することである。【００１２】また、本発明の第二の課題は、一定期間後の取引継続中情報か取引終了情報の提供を受入れるとしても、情報提供者の負担が大きくなることから、情報提供者から提供を受けている財務データとデフォルトデータから取引継続が確認できる最新日付を求めることである。【００１３】これにより、一定期間内のデフォルト発生率を算出する場合に、一定期間経過時点まで取引が確認できれば、デフォルト発生率算定の分母としてカウントするが、一定期間経過時点まで取引継続が確認できない場合には、デフォルト発生率を算出する場合に除外することで、一定期間内のデフォルト発生率の算出の精度を向上させるシステムを提供することである。【００１４】さらに、本発明の第三の課題は、過去にデフォルトが発生したことのある顧客を除外してデフォルト発生率を求めることで、デフォルト発生率の影響が大きい要因を除外させることで、正常先である顧客のデフォルト発生率の実質的なデフォルト発生率を算出するシステムを提供するものである。【００１５】さらに、本発明の第四の課題は、情報提供者からの顧客の財務データ等の情報提供が２回以上あった顧客のみを対象とすることで、情報提供者側でデフォルト情報提供の対象先の顧客と一致していると判断して、その顧客を対象にデフォル発生率を算出することで、正常先である顧客のデフォルト発生率の実質的なデフォルト発生率を算出するシステムを提供するものである。【００１６】さらに、本発明の第五の課題は、顧客データとデフォルトが発生した情報データによりデフォルト発生率を算出するが、さらに顧客の取引継続中か取引終了したかを考慮させる手順をコンピュータに組み込むことで、精度の高いデフォルト発生率の算出方法を提供するものである。
【問題を解決するための手段】
【００１７】上記、第一の課題を解決するため、本発明は、請求項１に記載されるように、基準日付に正常先である顧客が、基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を求める場合に、基準日付から一定期間経過時点において取引終了している顧客を除外する手段と、基準日付から一定期間経過時点において取引継続中であることを判断する判断手段と、基準日付から一定期間経過時点において取引継続中か取引終了しているか不明の顧客を除外する手段とを有し、基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客のデフォルト発生率を算出する算出手段を有することで、デフォルト発生率を算出させるデフォルト発生率算出システムにより構成される。
【００１８】すなわち、ある基準日付における正常先である顧客の一定期間内のデフォルト発生率を算出する場合には、
基準日付から一定期間内のデフォルト発生率
＝基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客数
÷（（基準日付における正常先である顧客数）−（基準日付から一定期間内に正常先の状態で取引終了した顧客数））
として求めることにより達成できる。
【００１９】基準日付における正常先である顧客数とは、情報提供先から提出のあった財務データから基準日付において正常先であると判断した顧客の数をいう。
【００２０】基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客数とは、基準日付における正常先である顧客数のうち、一定期間内にデフォルトが発生した顧客数をいう。
【００２１】基準日付から一定期間内に正常先の状態で取引終了した顧客数とは、基準日付における正常先である顧客数のうち、一定期間内に正常先のまま取引が終了した顧客数をいう。
【００２２】しかしながら、情報提供先に、取引継続中か取引終了情報の提供が得られなければ、精度は向上できない。上記、第二の課題を解決するため、本発明は、請求項２に記載されるように、基準日付に正常先である顧客が、基準日付以降に取引継続が確認できる最新日付までの期間を算出する算出手段と該期間（以下、取引確認期間という）と、基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客のデフォルト発生率を算出する一定期間とを比較する比較手段とを有することで、デフォルト発生率を算出させるデフォルト発生率算出システムを提供することである。
【００２３】すなわち、ある基準目付における正常先である顧客の一定期間内のデフォルト発生率を算出する場合には、
基準日付から一定期間内のデフォルト発生率
＝基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客数
÷（基準日付から一定期間経過時点で正常先の顧客数）
として求めることにより達成できる。
【００２４】基準日付から一定期間経過時点で正常先の顧客数とは、基準日付における正常先である顧客数のうち、基準日付から一定期間経過時点で取引継続が確認できない顧客と取引終了した顧客を除いた正常先である顧客数をいう。
【００２５】また、基準日付から一定期間内で取引継続が確認できる日付までの期間は正常先であることが確認できたことを考慮して、取引確認期間がデフォルト発生率を算出する一定期間より短い場合には、取引確認期間が一定期間に占める割合を算出して、その割合値を含めて基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客のデフォルト発生率を算出してもよい。
【００２６】例えば、ある基準日付における正常先である顧客の一定期間内のデフォルト発生率を算出する場合には、
基準日付から一定期間内で正常先と取引が確認できる顧客については、取引確認期間と一定期間との割合をもとめて、該顧客の（取引確認期間÷一定期間）の総和をｋ１とすれば、
基準日付から一定期間内のデフォルト発生率
＝基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客数
÷（（基準日付から一定期間経過時点で正常先の顧客数）＋ｋ１）
として算出することもできる。
【００２７】すなわち、基準日付から取引確認できる期間と一定期間とを比較して、一定期間より基準日付から取引確認できる期間が短い場合には、単純に当該顧客を除外して、基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を算出してもよい。上記式では、ｋ１＝０として算出することになる。
【００２８】上記、第三の課題を解決するため、本発明は、請求項３に記載されるように、基準日付に正常先である顧客が、基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を求める場合に、基準日付より過去一定範囲内にデフォルトが発生した顧客とデフォルトが発生したことがない顧客とに区分する区分手段と、基準日付より過去一定範囲内の期間をさらに分割した期間ごとに区分する区分手段と、その区分ごとにデフォルトが発生した顧客のデフォルト発生率を算出する算出手段とを有することで、デフォルト発生率を算出させるデフォルト発生率算出システムにより構成される。
【００２９】これにより、過去にデフォルトが発生したことのある顧客を除外したデフォルト発生率を求めることができる。デフォルト発生率の影響が大きい要因を除外させることで、正常先である顧客のデフォルト発生率の実質的なデフォルト発生率を算出することができる。
【００３０】上記、第四の課題を解決するため、本発明は、請求項４に記載されるように、基準日付以外に情報提供があった顧客を識別する識別手段と、該顧客のみを対象として、基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客のデフォルト発生率を算出する算出手段とを有することで、デフォルト発生率を算出させるデフォルト発生率算出システムにより構成される。
【００３１】これにより、情報提供者からの顧客の財務データ等の情報提供が２回以上あった顧客のみを対象とすることが可能となり、当該顧客のみを対象としたデフォルト発生率を算出することで、正常先である顧客のデフォルト発生率の実質的なデフォルト発生率を算出することが可能となる。
【００３２】上記、第五の課題を解決するため、本発明は、請求項５に記載されるように、基準日付に正常先である顧客が、基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を求める場合に、コンピュータに、基準日付から一定期間経過時点において取引終了している顧客を除外させる手順と、基準日付から一定期間経過時点において取引継続中であることを判断させる判断手順と、基準日付から一定期間経過時点において取引継続中か取引終了しているか不明の顧客を除外させる手順とを有し、基準日付から一定期間内にデフォルトが発生した顧客のデフォルト発生率を算出する算出手順を有することで、デフォルト発生率を算出させるようにしたデフォルト発生率算出方法とすることもできる。
【００３３】財務データは、情報提供者の取引顧客の状態、推移を客観的、定量的に示す情報をもったデータであり、データベース上の財務データを財務レコードとよぶ。
【００３４】デフォルトデータは、情報提供者の取引顧客が債務不履行と判定した日付を発生日付とした情報をもったデータであり、データベース上のデフォルトデータをデフォルトレコードとよぶ。
【００３５】取引確認データは、情報提供者の取引顧客と取引中を確認した最新日付または取引終了した日付を示す情報をもったデータである。
【００３６】財務データから取引継続中日付を以下のように確定する。財務データ内にデータ作成日を保有している場合には、データ作成日付を取引継続中日付とする。データ作成日付を保有していない場合には、決算日付を取引継続中日付とするか情報提供先からデータを受入れた日を取引継続中日付とする。
【００３７】デフォルトデータから取引継続中日付を以下のように確定する。デフォルト発生日付をもって、取引継続中日付とする。
【００３８】取引確認データを直接提供されている場合には、その取引継続中日付を取引継続中日付とする。取引終了日付情報を直接提供されている場合には、その日付を取引終了日付とする。データベース上の取引確認データを取引確認レコードとよぶ。
【００３９】取引確認期間とは、基準日付から取引継続中日付または取引終了日付までの期間をいう。
【発明の効果】
【００４０】以上、説明してきたように、本発明によれば、基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を求める場合に、基準日付に正常先であった顧客の取引継続中及び取引終了情報を考慮してデフォルト発生率の精度を向上させることができる。
【００４１】また、過去にデフォルトが発生したことのある顧客を分離してデフォルト発生率を求めることで、本来の正常先である顧客の実質的なデフォルト発生率を算出するこが可能となる。
【００４２】また、情報提供者からの顧客の財務データ等の情報提供が２回以上あった顧客のみを対象とすることで、信頼性の高い実質的なデフォルト発生率を算出することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４３】以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。【００４４】本発明の実施の一形態に係るデータ処理装置に対応するデフォルト発生率算出システム１００は、例えば、図１に示すような機能構成を有する。デフォルト発生率算出システム１００は、コンピュータシステムによって実現される。【００４５】図１は、デフォルト発生率算出システムの機能構成を示す図である。図１において、デフォルト発生率算出システム１００は、通信制御処理部１０１と、入出力制御処理部１０３と、表示制御処理部１０５と、インストーラー１０７と、デフォルト発生率算出システム処理部１１０とデータ管理部２００とを有する。【００４６】上記各処理部は、デフォルト発生率算出システム１００のＣＰＵ（中央処理装置）によって制御される。デフォルト発生率算出システム１００は、インターネット等のネットワーク２５を介して、金融機関等の複数情報提供者の情報提供者端末４０と接続される。各情報提供者は、情報提供者端末４０から情報提供者と取引のある複数の顧客５０に関する顧客情報をデフォルト発生率算出システム１００へ送信し、デフォルト発生率算出システム１００によって基準日付から一定期間内のデフォルト発生率を算出する。【００４７】各情報提供者は、ＣＭＴ等の媒体に顧客５０に関する重複した顧客情報を郵送等で送付しＣＭＴ３０からデフォルト発生率算出システム１００へ提供してもよい。尚、情報提供者から授受する媒体はＣＭＴ３０に限定するものではなく、コンピュータが読み取り可能である媒体であればよい。【００４８】通信制御処理部１０１は、ネットワーク２５を介して複数の情報提供者端末４０とデータ通信を制御する。入出力制御処理部１０３は、キーボード又はマウス等による入力データの制御及びプリンター等への出力データの制御を行なう。【００４９】表示制御処理部１０５は、表示ユニットへの表示データを制御する。【００５０】インストーラー１０７は、デフォルト発生率算出システム１００を制御するためのプログラムが記憶されたＣＤ−ＲＯＭ２０から当該プログラムをデフォルト発生率算出システム１００に備えられたハードディスク等の補助記憶装置へインストールする。尚、当該プログラムを格納する媒体としてＣＤ−ＲＯＭ２０に限定するものではなく、コンピュータが読み取り可能な媒体であればよい。【００５１】データ管理部２００は、デフォルト発生率算出システム１００での処理で必要となる情報を上記補助装置に格納し管理する管理部であって、提供データ２０１と、財務提供ＤＢ２０２と、デフォルト提供ＤＢ２０３と、取引確認提供ＤＢ２０４と、デフォルト管理ＤＢ２０５と、情報提供者情報ＤＢ２０６と、コード定義ＤＢ２０７と、デフォルト発生率リスト２０８と、財務蓄積ＤＢ２０９と、デフォルト蓄積ＤＢ２１０と、取引確認蓄積ＤＢ２１１と、顧客管理ＤＢ２１２と、エラーリストＤＢ２１３とメモリ３００とを有する。【００５２】各データベースは、各情報提供者を識別する会員番号、取引のある顧客を特定する顧客番号の２つの番号の組み合わせによって、顧客を識別することができる。【００５３】提供データ２０１は、情報提供者から提供があった会員番号、顧客番号、レコード識別により、財務レコードと、デフォルトレコードと、取引確認レコードを区別して保有するものである。【００５４】図２は、提供データ２０１のうち、レコード識別が財務レコードの例を示す。【００５５】財務提供ＤＢ２０２は、情報提供者から提供があった会員番号、顧客番号、レコード識別により、財務レコードと判断したものを一時的に保有しておくためのＤＢである。【００５６】財務提供ＤＢ２０２に保有する同一顧客の財務レコードの決算日付とデータ作成日付のうちもっとも最新の日付とその顧客のデフォルト管理ＤＢの取引確認日付とを比較して最新の日付を財務提供ＤＢ２０２の当該顧客の全財務レコードの財務取引確認日付にセットして保有するものである。【００５７】図３は、財務提供ＤＢ２０２の例を示す。【００５８】デフォルト提供ＤＢ２０３は、情報提供者から提供があった会員番号、顧客番号、レコード識別により、デフォルトレコードと判断したものを一時的に保有しておくためのＤＢである。【００５９】図４は、デフォルト提供ＤＢに保有するデフォルトレコードの例を示す図である。【００６０】取引確認提供ＤＢ２０４は、情報提供者から提供があった会員番号、顧客番号、レコード識別により、取引確認レコードと判断したものを一時的に保有しておくためのＤＢである。【００６１】図５は取引確認提供ＤＢに保有している取引確認レコードの例を示す図である。【００６２】取引確認レコードの取引終了日付には、顧客との取引終了した日付がセットしてある。終了していない場合には空白である。【００６３】取引確認レコードの取引継続中日付には、顧客との取引継続中であることを確認した最終日付がセットしてある。取引が終了している場合には空白である。【００６４】顧客管理ＤＢ２１２は、情報提供者から提供があった財務レコードから会員番号、顧客番号をキーとしてデフォルト発生率算出システム１００内で管理している顧客管理番号を保有している。同一顧客と判断した顧客には同一の顧客管理番号を与えて管理している。【００６５】図６は、顧客管理ＤＢ２１２の例を示す図である。【００６６】デフォルト管理ＤＢ２０５は、情報提供者から提供があった会員番号、顧客番号、レコード識別により、財務レコードと判断したものを、会員番号、顧客番号、決算日付をキーとして、顧客管理番号、財務取引確認日付、デフォルト発生初回日付、デフォルト過去日付、取引継続中日付、取引終了日付の情報を付加して保有し、それらの日付の最新のものを最終確認日付に保有しておくためのＤＢである。【００６７】また、デフォルト管理ＤＢ２０５にグループごとに区分してデフォルト発生率を算出する場合に、グループを識別するために使用する項目を対象Ｇとして設けることで、区分別にデフォルト発生率の算出を可能にする。【００６８】情報提供者情報ＤＢ２０６は、会員番号により情報提供者を特定して、情報提供者の情報を保有するためのＤＢである。【００６９】コード定義ＤＢ２０７は、本システムを稼動するために必要な各コードと各定義を保有しておくためのＤＢである。【００７０】デフォルト発生率リスト２０８は、デフォルト管理ＤＢ２０５から算出したデフォルト発生率の結果を保有しておくためのＤＢである。【００７１】財務蓄積ＤＢ２０９は、情報提供者から提供があった財務レコードを過去の分から蓄積して保有しておくためのＤＢである。【００７２】デフォルト蓄積ＤＢ２１０は、情報提供者から提供があったデフォルトレコードを過去の分から蓄積して保有しておくためのＤＢである。【００７３】取引確認蓄積ＤＢ２１１は、情報提供者から提供があった取引確認レコードを過去の分から蓄積して保有しておくためのＤＢである。【００７４】エラーリストＤＢ２１３は、情報提供者から提供があった提供データで読み込みができなかったりした場合のデータを保有しておくためのＤＢである。【００７５】デフォルト発生率算出システム処理部１１０は、提供データ分別処理部１１１と財務提供データ処理部１１２とデフォルト提供データ処理部１１３と取引確認提供データ処理部１１４と顧客管理ＤＢ２１２作成処理部１１５とデフォルト発生率算出処理部１１６とを有する。【００７６】提供データ分別処理部１１１と財務提供データ処理部１１２とデフォルト提供データ処理部１１３と取引確認提供データ処理部１１４と顧客管理ＤＢ２１２作成処理部１１５について図８で説明する。情報提供者から提供があったデータは、ネットワーク２５またはＣＭＴ３０を介して提供データ２０１に保存される。【００７７】提供データ２０１に保存されたデータを読み込み、レコード識別にしたがって財務レコードかデフォルトレコードか取引確認レコードかを判断する（ステップＳ１１）。【００７８】財務レコードと判断した場合には、会員番号、顧客番号と一致したデフォルト提供ＤＢ２０３のレコードを読み込み、デフォルト提供ＤＢ２０３のレコードの最終確認日付と、財務レコードのデータ作成日付と、決算日付のうち最新の日付を、財務レコードの財務取引確認日付にセットして、デフォルト提供ＤＢ２０３の会員番号と顧客番号が一致した全てのレコードの最終確認日付と財務取引確認日付を更新する（ステップＳ１２）。その後、財務レコードを財務提供ＤＢ２０２に保存する（ステップＳ１３）。【００７９】デフォルトレコードと判断した場合には、デフォルトレコードをデフォルト提供ＤＢ２０３に保存する（ステップＳ１４）。【００８０】取引確認レコードと判断した場合には、取引確認レコードを取引確認提供ＤＢ２０４に保存する（ステップＳ１５）。【００８１】提供データ２０１の全レコードの処理が完了するまでステップＳ１１、ステップＳ１２、ステップＳ１３、ステップＳ１４、ステップＳ１５を繰り返して、終了したらステップＳ１７へ進む（ステップＳ１６）。【００８２】財務提供ＤＢ２０２のレコードの会員番号、顧客番号と一致する顧客管理ＤＢ２１２のレコードが存在する場合には、顧客管理ＤＢ２１２のレコードの顧客管理番号を財務提供ＤＢ２０２のレコード顧客管理番号にセットする（ステップＳ１７）。【００８３】財務提供ＤＢ２０２のレコードの会員番号、顧客番号と一致する顧客管理ＤＢ２１２のレコードが存在しない場合には、以下の処理を行う。
財務蓄積ＤＢ２０９の財務レコードに同一顧客のデータが存在する場合には、その会員番号、顧客番号と一致する顧客管理ＤＢ２１２の顧客管理番号を財務提供ＤＢ２０２の顧客管理番号にセットして、新規の顧客と判断した場合には、新規の顧客管理番号を割り振り、顧客管理ＤＢ２１２にレコードを追加する（ステップＳ１７）。【００８４】財務提供ＤＢ２０２の顧客管理番号がすべてセットされたら、財務蓄積ＤＢ２０９とデフォルト管理ＤＢ２０５に次のように保存する。財務蓄積ＤＢ２０９の項目は、財務提供ＤＢ２０２の項目がすべて保有してあるので、財務提供ＤＢ２０２の全項目を財務蓄積ＤＢ２０９の同一項目にセットしたレコードを財務蓄積ＤＢ２０９に追加して保存する。【００８５】財務提供ＤＢ２０２の会員番号、顧客番号、顧客管理番号、決算日付をデフォルト管理ＤＢ２０５の同一項目にセットし、デフォルト管理ＤＢ２０５の他の項目には空白をセットしたレコードを、デフォルト管理ＤＢ２０５に追加して保存する（ステップＳ１８）。【００８６】デフォルト提供ＤＢ２０３にレコード（以下、デフォルトレコード）が存在する場合には、デフォルトレコードの会員番号と顧客番号と一致するデフォルト管理ＤＢ２０５のレコード（以下、デフォルト管理レコード）を読み込み、デフォルトレコードのデフォルト発生日付とデフォルト管理レコードの決算日付を比較して、当該デフォルト発生日付が当該決算日付より過去の場合には、デフォルト管理レコードのデフォルト過去日付が空白である場合とデフォルト過去日付より決算日付に近い場合には、当該デフォルト発生日付をデフォルト過去日付にセットしてデフォルト管理レコードを更新する。（ステップＳ１９）【００８７】デフォルトレコードのデフォルト発生日付とデフォルト管理レコードの決算日付を比較して、当該デフォルト発生日付が当該決算日付より未来の場合には、デフォルト管理レコードのデフォルト発生初回日付が空白である場合とデフォルト発生初回日付より決算日付に近い場合には、当該デフォルト発生日付をデフォルト発生初回日付にセットしてデフォルト管理レコードを更新する。（ステップＳ１９）【００８８】デフォルト管理レコードの最終確認日付とデフォルトレコードのデフォルト発生日付を比較して、当該デフォルト発生日付が最新の場合には、当該デフォルト発生日付をデフォルト管理レコードの最終確認日付にセットして更新する（ステップＳ１９）。【００８９】取引確認提供ＤＢ２０４にレコード（以下、取引確認レコード）が存在する場合には、取引確認レコードの会員番号と顧客番号と一致するデフォルト管理ＤＢ２０５のレコードを読み込む。【００９０】取引確認レコードが取引継続中の場合には、デフォルト管理レコードの取引継続中日付と取引確認レコードの取引継続中日付を比較して取引確認レコードの取引継続中日付が最新日付の場合には、取引確認レコードの取引確認中日付をデフォルト管理レコードの取引継続中日付にセットして更新する。【００９１】取引確認レコードが取引終了の場合には、デフォルト管理ＤＢ２０５の取引終了日付と取引確認レコードの取引終了日付を比較して取引確認レコードの取引終了日付が最新の場合には、取引確認レコードの取引終了日付をデフォルト管理レコードの取引終了日付にセットして更新する（ステップＳ２０）。【００９２】次にデフォルト発生率算出処理部１１６について図９と図１０と図１１と図１２と図１３を用いて説明する。【００９３】図９がデフォルト発生率メモリ３０１の配置を説明する図である。デフォルト発生率メモリ３０１は、Ｒ行×Ｃ列×Ｈ高の３次元配列でメモリ３００内で準備する。デフォルト発生率算出処理を開始する前に、デフォルト発生率メモリ３０１の中はすべて初期値にセットしておく。【００９４】基準日付を月単位として算出する場合には、基準日付からある一定期間内にデフォルトが発生したデフォルト発生率を算出するために、たとえば、２００２年３月から２００５年３月までの決算書を１月単位でグループとして、算出する場合には、３７月分のグループが必要となるので、３７行分のデフォルト発生率メモリ３０１を準備する。【００９５】１年以内から５年以内まで１年ごとのデフォルト発生率を算出するためには、分子となるデフォルト数、分母となる顧客数と、その割合の計算結果となる１５個と基準日付１個を収容するため１６列分のデフォルト発生率メモリ３０１を準備することになる。【００９６】デフォルト発生率を算出する場合に、基準日付より過去一定範囲内にデフォルトが発生した顧客を区分したい場合に、その区分ごとのデフォルト発生率を保存しておきたい場合に、デフォルト発生率メモリ３０１のＨ高に区分数の分だけ準備すればよい。【００９７】たとえば、全体のデフォルト発生率はＨ＝０の配列のメモリにセットする。対象Ｇ＝１から３は、Ｈ＝１から３の配列にそれぞれセットしたりする場合に使用する。対象Ｇ＝９９を除いた全体のデフォルト発生率はＨ＝４の配列を使用したりして使用してもよい。デフォルト発生率メモリ３０１は、必要に応じてＨ高の値を決めて、それぞれに応じてデフォルト発生率を求めたりする時にそのＨの配列を使用して各デフォルト発生率を収容する。【００９８】図１０がデフォルト管理ＤＢからデフォルト発生率算出について説明する図である。【００９９】Ｒ行Ｃ列Ｈ高のデフォルト発生率メモリ３０１の分子と分母と計算結果を入れる場所には、初期値としてすべて０を入力しておく。１列目の基準日付には、例えば、西暦年数４桁と月数２桁を組み合わせた初期値として２００２０３から２００５０３を１月刻みで入力しておく（ステップＳ３１）。【０１００】なお、読み込んだデータは、デフォルト管理ＤＢのレイアウトと同様のメモリＡとメモリＢを準備しておき、デフォルト発生率を算出する前にメモリＡとメモリＢをクリアしておく（ステップＳ３１）。【０１０１】次に顧客管理番号、決算月数で昇順に並べかえてあるデフォルト管理ＤＢ２０５からレコードを１件ずつ読み込む（ステップＳ３２）。【０１０２】まず、前回読み込んだレコードがメモリＡに保存されているので今回読み込んだレコードと顧客管理番号と決算日付が同一かを比較する。前回と同じであればステップＳ３７に進み、前回と顧客管理番号が異なるときはステップＳ３５に進む（ステップＳ３４）。【０１０３】ステップＳ３４では、前回のメモリＡをメモリＢに保存して、今回読み込んだレコードをメモリＡに保存する��ステップＳ３５）。その後、サブルーチンをコールしてメモリＢからデフォルト発生率算出に必要な分母と分子をカウントする分母分子カウントサブルーチンをコールして処理をする（ステップＳ３６）。【０１０４】ステップＳ３７では、前回のメモリＡと今回読み込んだレコードの財務取引確認日付、最新デフォルト日付、取引継続中日付、取引終了日付、最終確認日付をそれぞれ比較してそれぞれの最新の日付をメモリＡに保存する（ステップＳ３７）。【０１０５】ステップＳ３６とステップＳ３７の処理が終了するとステップＳ３２からレコードが終了するまで繰り返し、全レコードが終了したらステップＳ３８に進む（ステップＳ３３）。【０１０６】ステップＳ３８では、メモリＡをメモリＢに保存してからサブルーチンをコールしてメモリＢからデフォルト発生率算出に必要な分母と分子をカウントする分母分子カウントサブルーチンをコールして処理をする（ステップＳ３９）。【０１０７】デフォルト管理ＤＢ２０５の全レコードの処理が終了しているので、以下のようにデフォルト発生率メモリ３０１（以下、メモリＤ（Ｒ，Ｃ，Ｈ）で表記する。）の１年以内デフォルト発生率から５年以内のデフォルト発生率を計算する。【０１０８】まず、Ｈに０をセットして、Ｒに１をセットする（ステップＳ４０）。【０１０９】つぎにＨとＲの値にしたがって、１年以内デフォルト発生率から５年以内のデフォルト発生率を以下のとおり計算する。
メモリＤ（Ｒ，１１，Ｈ）＝メモリＤ（Ｒ，２，Ｈ）÷メモリＤ（Ｒ，３，Ｈ）
メモリＤ（Ｒ，１２，Ｈ）＝メモリＤ（Ｒ，４，Ｈ）÷メモリＤ（Ｒ，５，Ｈ）
メモリＤ（Ｒ，１３，Ｈ）＝メモリＤ（Ｒ，６，Ｈ）÷メモリＤ（Ｒ，７，Ｈ）
メモリＤ（Ｒ，１４，Ｈ）＝メモリＤ（Ｒ，８，Ｈ）÷メモリＤ（Ｒ，９，Ｈ）
メモリＤ（Ｒ，１５，Ｈ）＝メモリＤ（Ｒ，１０，Ｈ）÷メモリＤ（Ｒ，１１，Ｈ）
計算が終了したらＲに１を加算する（ステップＳ４１）。【０１１０】Ｒが３７になるまでステップＳ４０を繰り返す（ステップＳ４２）。【０１１１】Ｒが１から３７までの計算が終了したらメモリＤをＨの値ごとに準備してあるデフォルト発生率リスト２０８に出力する。Ｒは１にセットして、Ｈは１を加算する（ステップＳ４３）。【０１１２】Ｈが９になるまでステップＳ４１からステップＳ４３を繰り返して終了する（ステップＳ４４）。【０１１３】次に、ステップＳ３６とステップＳ３９からコールされる分母分子カウントサブルーチンサブルーチンについて図１１で説明する。【０１１４】メモリＢの決算日付を基準日付とするため、当該決算日付と２００２年３月の月数差を算出して１をたしたところが、ｍとなる。すなわち、メモリ行数ｍが該当の行となる（ステップＳ５１）。【０１１５】次にメモリＢのデフォルト発生初回日付に日付が入力されている場合には、デフォルト先として判断してステップＳ５３に進む。日付が入力されていない場合には、正常先と判断してステップＳ５５に進む。【０１１６】ステップＳ４３では、メモリＢのデフォルト発生初回日付からメモリＢの決算日付の差額年数を算出する。端数がでた場合には、切り捨てる。求めた年数をＮ年とする（ステップＳ５３）。【０１１７】すべてデフォルト発生件数として１件をカウントするため３次元配列の３番目のＨ高には、全体のデフォルト発生率としてＨ＝０として
ｎ≦１の時、メモリＤ（ｍ，２，０）の値に１を加算する。
ｎ≦２の時、メモリＤ（ｍ，４，０）の値に１を加算する。
ｎ≦３の時、メモリＤ（ｍ，６，０）の値に１を加算する。
ｎ≦４の時、メモリＤ（ｍ，８，０）の値に１を加算する。
ｎ≦５の時、メモリＤ（ｍ，１０，０）の値に１を加算する。
次に、分母としては、基準日付以降すべてにカウントしておくため、
メモリＤ（ｍ，２，０）の値に１を加算する。
メモリＤ（ｍ，４，０）の値に１を加算する。
メモリＤ（ｍ，６，０）の値に１を加算する。
メモリＤ（Ｍ，８，０）の値に１を加算する。
メモリＤ（Ｍ，１０，０）の値に１を加算する。【０１１８】次に、対象Ｇについては後述するが、全体で求めるのではなく対象Ｇごとのデフォルト発生率を算出する。対象Ｇについては、同じ対象Ｇにはあらかじめ同一の値がセットされているものとする。対象Ｇは、たとえば１から９または９９の値がセットされているものとする。９９は算出対象外として対象Ｇの１から９９までのデフォルト発生率を算出することが可能となる。【０１１９】かりにメモリＢに対象Ｇがｐとした場合には、ｐが１から９の場合には次の処理も併せて実施する。
ｎ≦１の時、メモリＤ（ｍ，２，ｐ）の値に１を加算する。
ｎ≦２の時、メモリＤ（ｍ，４，ｐ）の値に１を加算する。
ｎ≦３の時、メモリＤ（ｍ，６，ｐ）の値に１を加算する。
ｎ≦４の時、メモリＤ（ｍ，８，ｐ）の値に１を加算する。
ｎ≦５の時、メモリＤ（ｍ，１０，ｐ）の値に１を加算する。
次に、分母としては、基準日付以降すべてにカウントしておくため、
メモリＤ（ｍ，２，ｐ）の値に１を加算する。
メモリＤ（ｍ，４，ｐ）の値に１を加算する。
メモリＤ（ｍ，６，ｐ）の値に１を加算する。
メモリＤ（Ｍ，８，ｐ）の値に１を加算する。
メモリＤ（Ｍ，１０，ｐ）の値に１を加算する。
加算したら呼び戻し先の処理にもどる（ステップＳ５４）。【０１２０】ステップＳ４３では、メモリＢの最終確認日付から当該決算日付の差額年数を算出する。端数がでた場合には、切り捨てる。求めた年数をＮ年とする（ステップＳ５５）。【０１２１】３次元配列の３番目のＨ高には、全体のデフォルト発生率としてＨ＝０として次の処理を行うことで分母にカウントされる。
ｎ≦１の時、メモリＤ（ｍ，３，０）の値に１を加算する。
ｎ≦２の時、メモリＤ（ｍ，５，０）の値に１を加算する。
ｎ≦３の時、メモリＤ（ｍ，７，０）の値に１を加算する。
ｎ≦４の時、メモリＤ（ｍ，９，０）の値に１を加算する。
ｎ≦５の時、メモリＤ（ｍ，１１，０）の値に１を加算する。【０１２２】かりにメモリＢに対象Ｇがｐとした場合には、ｐが１から９の場合には次の処理も併せて実施する。
ｎ≦１の時、メモリＤ（ｍ，３，ｐ）の値に１を加算する。
ｎ≦２の時、メモリＤ（ｍ，５，ｐ）の値に１を加算する。
ｎ≦３の時、メモリＤ（ｍ，７，ｐ）の値に１を加算する。
ｎ≦４の時、メモリＤ（ｍ，９，ｐ）の値に１を加算する。
ｎ≦５の時、メモリＤ（ｍ，１１，ｐ）の値に１を加算する。
加算したら呼び戻し先の処理にもどる（ステップＳ５６）。【０１２３】次に、図１２を用いて基準日付から過去一定範囲内にデフォルトが発生した顧客に区分する方法を説明する。たとえば過去５年以内にデフォルトが発生したことがある正常先と過去５年から１０年以内にデフォルトが発生したことがある正常先とまったくデフォルトが発生したことがない正常先とに分けて求める場合で説明する。なお、過去１０年以上前にデフォルトが発生したことがある正常先は、発生したことがない正常先に区分するものとする。【０１２４】はじめに顧客管理番号、決算月数で昇順に並べかえてあるデフォルト管理ＤＢ２０５からレコードを１件ずつ読み込む（ステップＳ６１）。【０１２５】読み込んだレコードの決算日付とデフォルト発生日付との差額年数を求める。端数は切り捨てる（ステップＳ６３）。【０１２６】差額年数が５年未満の場合には、対象Ｇに２をセットして、５年以上１０年未満の場合には、対象Ｇに３をセットして、それ以外の場合には、対象Ｇに１をセットして更新する（ステップＳ６４）。【０１２７】全レコードが終了するまでステップＳ６３とステップＳ６４を処理する（ステップＳ６２）。【０１２８】続いて、情報提供が２回以上あった顧客のみを対象とする処理について図１３を用いて説明する。【０１２９】はじめに顧客管理番号、決算月数で昇順に並べかえてあるデフォルト管理ＤＢ２０５からレコードを１件ずつ読み込む（ステップＳ７１）。【０１３０】読み込んだレコードの顧客管理番号のものが複数存在するかどうかチェックして複数存在しない場合にはステップＳ７４へ進む。複数存在する場合には、ステップＳ７１から同様に処理する（ステップＳ７３）。【０１３１】同一の顧客管理番号の決算書が１個しか存在しない場合には、そのレコードの財務取引確認日付、デフォルト発生初回日付、デフォルト過去日付、取引継続中日付、取引終了日付に何もセットされていない場合には、情報提供が１回のみと判断して対象Ｇに除外コード（９９）をセットして更新する。更新したらステップＳ６１から同様に処理する（ステップＳ７４）。【０１３２】全レコードが終了するまでステップＳ７３とステップＳ７４を処理する（ステップＳ７２）。【０１３３】以上説明したように、デフォルト発生率リスト２０８に結果が出力されるため、必要に応じて、デフォルト発生率リスト２０８の内容を印刷したり、ネットワーク２５を介して情報提供者端末４０の画面に表示したりすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】デフォルト発生率算出システムの機能概要図
【図２】提供データのうち、レコード識別が財務レコードの例を示す図
【図３】財務提供ＤＢの例を示す図
【図４】デフォルト提供ＤＢの例を示す図
【図５】取引確認提供ＤＢの例を示す図
【図６】顧客管理ＤＢ２１２の例を示す図
【図７】デフォルト管理ＤＢの例を示す図
【図８】提供データをレコード識別区分に従って、デフォルト管理ＤＢの更新処理について説明するフローチャート図
【図９】デフォルト発生率メモリ３０１について説明する図
【図１０】デフォルト管理ＤＢからデフォルト発生率算出について説明するフローチャート図
【図１１】分母分子カウントサブルーチンについて説明するフローチャート図
【図１２】基準日付より過去一定範囲内にデフォルトが発生した顧客に区分する処理について説明するフローチャート図
【図１３】情報提供が２回以上あった顧客のみを対象とする処理について説明するフローチャート図
【符号の説明】
【０１３５】２０  ＣＤ−ＲＯＭ
２５  ネットワーク
３０  ＣＭＴ
４０  情報提供者端末
５０  顧客
１００  デフォルト発生率算出システム
１０１  通信制御処理部
１０３  入出力制御処理部
１０５  表示制御処理部
１０７  インストーラー
１１０  デフォルト発生率算出システム処理部
１１１  提供データ分別処理部
１１２  財務提供データ処理部
１１３  デフォルト提供データ処理部
１１４  取引確認提供データ処理部
１１５  顧客管理ＤＢ２１２作成処理部
１１６  デフォルト発生率算出処理部
２００  データ管理部
２０１  提供データ
２０２  財務提供ＤＢ
２０３  デフォルト提供ＤＢ
２０４  取引確認提供ＤＢ
２０５  デフォルト管理ＤＢ
２０６  情報提供者情報ＤＢ
２０７  コード定義ＤＢ
２０８  デフォルト発生率リスト
２０９  財務蓄積ＤＢ
２１０  デフォルト蓄積ＤＢ
２１１  取引確認蓄積ＤＢ
２１２  顧客管理ＤＢ２１２
２１３  エラーリストＤＢ
３００  メモリ
３０１  デフォルト発生率メモリ
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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