(57)【要約】  本発明の一態様に係るシステミックリスク管理システムは、複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成するサンプリング手段と、前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する重要取引特定手段と、特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する重要銀行特定手段と、を備える。
2016136199.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成するサンプリング手段と、  前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する重要取引特定手段と、  特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する重要銀行特定手段と、  を備えるシステミックリスク管理システム。
【請求項２】
前記重要取引特定手段は、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出の、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出において、前記銀行間貸出毎の出現数を集計し、集計された前記出現数に基づいて、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出の中において、前記重要銀行間貸出を特定する  請求項１に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項３】
前記重要取引特定手段は、集計された前記出現数が最も大きい前記銀行間貸出を、前記重要銀行間貸出として特定する  請求項２に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項４】
前記重要銀行特定手段は、前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、前記貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記倒産の規模を導出する  請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項５】
前記重要取引特定手段は、前記サンプルについて算出される、所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模を表す指標値を算出し、生成された前記サンプルの中で、前記指標値によって表される前記倒産の規模が大きい方から複数の前記サンプルを選択する  請求項１乃至４のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項６】
前記指標値は、  前記複数の銀行のうち前記破綻が原因で倒産した銀行の数である連鎖倒産件数と、  投融資額及び銀行間貸出の額の合計値が所定値より大きい銀行である大資本銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である大資産銀行倒産比率と、  前記合計値の大きさの順位が所定順位以上である銀行である上位銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である上位銀行倒産比率と、  前記複数の銀行のうち、前記破綻によって生じる投融資の損失によって倒産した銀行の数に対する、前記破綻が原因で倒産した他の銀行への銀行間貸出の損失によって倒産した銀行の数の割合である倒産増幅率と、  のいずれかである  請求項５に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項７】
前記重要銀行特定手段は、特定された前記重要銀行間貸出の貸出元である前記銀行を、重要銀行として特定する  請求項１乃至６のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項８】
複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成し、  前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定し、  特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する、  システミックリスク管理方法。
【請求項９】
選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出の、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出において、前記銀行間貸出毎の出現数を集計し、集計された前記出現数に基づいて、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出の中において、前記重要銀行間貸出を特定する  請求項８に記載のシステミックリスク管理方法。
【請求項１０】
コンピュータに、  複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成するサンプリング処理と、  前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する重要取引特定処理と、  特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する重要銀行特定処理と、  を実行させるシステミックリスク管理プログラムを記憶する記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】  本発明は、システミックリスクを管理する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】  一般に、個別の金融機関などの機能不全が、他の金融機関又は金融システム全体にまで波及するリスクは、システミックリスクと呼ばれる。【０００３】  実施形態を含めた以下の説明において、システミックリスクは、銀行単体の倒産リスクでなく、金融ネットワーク全体の崩壊リスク、すなわち、非常に深刻な連鎖倒産の発生リスクを指す。金融ネットワークは、後述されるように、例えば、資金の銀行間貸出からなる銀行間の取引関係を表すグラフ状の構造を指す。【０００４】  システミックリスク管理（ｓｙｓｔｅｍｉｃ  ｒｉｓｋ  ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）に係わる技術の例が、非特許文献１乃至３に記載されている。【０００５】  これらの技術では、金融ネットワークは、銀行間の損失の伝播と損失の蓄積とが引き起こす銀行の倒産を表現する数学的なモデルを使用して記述される。金融ネットワークへ入力される入力情報は、例えば、金融ネットワーク（ｆｉｎａｎｃｉａｌ  ｎｅｔｗｏｒｋ）に含まれる銀行の財務、投融資、及び銀行間貸出である。システミックリスク管理の基本となる機能は、金融ネットワークから連鎖倒産件数の規模を見積もり、見積もった連鎖倒産件数の規模を出力情報とすることである。システミックリスクの高さは、連鎖倒産件数の規模をもとに判定される。連鎖倒産件数の規模が大きいほど、システミックリスクが高い。特に、連鎖倒産件数の規模が金融ネットワークに含まれる銀行の数に近い場合、金融ネットワーク全体が崩壊しうるほどシステミックリスクが高いと見なせる。【０００６】  非特許文献１は、連鎖倒産件数の規模を見積もるための、最も基礎的な数学的なモデルを開示している。【０００７】  非特許文献２は、銀行の投融資や資産の流動性の問題を考慮した、先進的な数学的なモデルを開示している。【０００８】  非特許文献３は、銀行の投融資に見られる群れ行動の問題を考慮した、さらに先進的な数学的なモデルを開示している。【０００９】  以下では、非特許文献１乃至３の技術に基づく、連鎖倒産件数の規模を見積もるモデルの一例を述べる。【００１０】  財務管理表には、銀行ごとの投融資額、銀行間貸出額、資本バッファ額が記載される。投融資管理表は、銀行ごとの投融資先ごとの投融資額が記載される。すべての投融資先に対して投融資額を合計した額は、財務管理表の投融資額に等しい。銀行間貸出管理表には、貸出元となる銀行ごとに貸出先銀行ごとの銀行間貸出額が記載される。すべての貸出先銀行に対して銀行間貸出額を合計した額は、財務管理表の銀行間貸出額に等しい。このような銀行間貸出によって相互に接続された銀行からなる構造を、金融ネットワークと呼ぶ。【００１１】  まず、投融資先の１つが破たんするものとする。銀行は、この投融資先への投融資額に等しい額の損失を被る。もし、資本バッファ額が損失額よりも大きければ、銀行は倒産しない。すべての銀行が倒産しなければ、投融資先の破たんの損失は吸収される。そして、金融ネットワークの機能はそのまま維持される。もし、資本バッファ額が損失額よりも小さければ、銀行は倒産する。【００１２】  倒産した銀行を貸出先銀行とする銀行間貸出は、回収不能となる。そして、貸出元の銀行は、銀行間貸出額の損失を被る。もし、資��バッファ額が投融資先の破たんと貸出先銀行の倒産に起因する損失額よりも大きければ、銀行は倒産しない。もし、資本バッファ額が小さければ、その銀行は連鎖倒産に至る。連鎖倒産した銀行への貸出元の銀行は、銀行間貸出額の損失を被る。このような繰り返しによって、損失が伝播し、連鎖倒産が広がっていく。それ以上連鎖が拡がらなくなった場合、連鎖倒産は収束する。連鎖倒産が収束したら、倒産した銀行の数が集計される。【００１３】  非特許文献１乃至３の技術に基づくモデルによると、投融資先のひとつが破たんした際の連鎖倒産件数の規模を見積もることができる。すなわち、システミックリスクの大きさを計算することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】E. Nier, J. Yang, T. Yorulmazer, A. Alentorn, Network models and financial stability, Journal of Economic Dynamics and Control vol.31, pp.2033-2060 (2007).
【非特許文献２】A. G. Haldane, R. M. May, Systemic risk in banking ecosystems, Nature vol.469, pp.351-355 (2011).
【非特許文献３】N. Beale, D. G. Rand, H. Battey, K. Croxson, R. M. May, M. A. Nowak, Individual versus systemic risk and the Regulator"s Dilemma, Proceedings of the National Academy of Sciences USA vol.108, pp.12647-12652 (2011).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】    非特許文献１乃至３の技術によると、連鎖倒産件数の見積もりによって、現在のシステミックリスクの大きさを計算することができる。しかし、非特許文献１乃至３の技術では、システミックリスクを削減するために、どの銀行の財務を改善すべきか判断することができない。非特許文献１乃至３の技術では、将来のシステミックリスクを削減するために、どの銀行の財務を改善すべきか判断することもできない。言い換えると、非特許文献１乃至３の技術では、変化しうる金融ネットワークにおける、将来のシステミックリスクに関して重要な部分を特定することができない。【００１６】  本発明の目的の１つは、変化しうる金融ネットワークにおける、将来のシステミックリスクに関して重要な部分を特定することができるシステミックリスク管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】  本発明の一態様に係るシステミックリスク管理システムは、複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成するサンプリング手段と、前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する重要取引特定手段と、特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する重要銀行特定手段と、を備える。【００１８】  本発明の一態様に係るシステミックリスク管理方法は、複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成し、前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定し、特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する。【００１９】  本発明の一態様に係る記録媒体は、コンピュータに、複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成するサンプリング処理と、前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する重要取引特定処理と、特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する重要銀行特定処理と、を実行させるシステミックリスク管理プログラムを記憶する。本発明は、上述の記録媒体が記憶するシステミックリスク管理プログラムによっても実現される。
【発明の効果】
【００２０】  本発明には、変化しうる金融ネットワークにおける、将来のシステミックリスクに関して重要な部分を特定することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の第１、第２、及び第３の実施形態のシステミックリスク管理システムの構成の例を表すブロック図である。
【図２】図２は、本発明の第１、第２、及び第３の実施形態の銀行財務管理表の一例を模式的に表す図である。
【図３】図３は、本発明の第１、第２、及び第３の実施形態の投融資管理表の一例を模式的に表す図である。
【図４】図４は、本発明の第１、第２、及び第３の実施形態の銀行間貸出管理表の一例を模式的に表す図である。
【図５】図５は、本発明の第１、第２、及び第３の実施形態のサンプル管理表の一例を模式的に表す図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施形態の連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。
【図７】図７は、本発明の第１、第２、及び第３の実施形態のシステミックリスク管理装置の動作の一例を表すフローチャートである。
【図８】図８は、本発明の第１、第２、及び第３の実施形態のシステミックリスク管理装置の動作の一例を表すフローチャートである。
【図９】図９は、本発明の第２、及び第３の実施形態における連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。
【図１０】図１０は、本発明の第４の実施形態のシステミックリスク管理システムの構成の例を表すブロック図である。
【図１１】図１１は、本発明の各実施形態に係るシステミックリスク管理装置を実現することができる、コンピュータのハードウェア構成の一例を表す図である。
【図１２】図１２は、本発明の第４の実施形態のシステミックリスク管理システムの構成の他の例を表すブロック図である。
【図１３】図１３は、本発明の第４の実施形態のシステミックリスク管理システムの動作の一例を表すフローチャートである。
【図１４】図１４は、本発明の第１、第２及び第３の実施形態のシステミックリスク管理システムの、回路によって実装された構成の例を表すブロック図である。
【図１５】図１５は、本発明の第４の実施形態のシステミックリスク管理システムの、回路によって実装された構成の例を表すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】  一般に、銀行は、融資や出資の形で企業等に資金を供給する投融資を行う。銀行は、さらに、他の銀行に資金を貸し出す銀行間貸出を行う。上述のように、金融ネットワークは、例えば、資金の銀行間貸出からなる銀行間の取引関係を表すグラフ状の構造を指す。金融ネットワークのデータを、ノード及びエッジからなるグラフによって表す場合、銀行はノードによって表され、銀行間貸出がエッジによって表される。以下の説明では、銀行によって投融資が行われる企業などを、「投融資先」と表記する。投融資される資金を、「投融資」と表記することがある。資金の銀行間貸出を、「銀行間貸出」とも表記する。銀行間貸出によって貸し出された資金を、「銀行間貸出」と表記することもある。銀行間貸出において、資金を貸し出す貸出元の銀行を、「貸出元」とも表記する。銀行間貸出において、資金が貸し出される貸出先の銀行を、「貸出先」とも表記する。
【００２３】  本発明の各実施形態の説明において、投融資先が破綻した場合、その投融資先への投融資を回収することはできない。すなわちその投融資先への投融資の損失が生じる。以下では、破綻した投融資先への投融資の損失を、投融資先の破綻による直接損失と表記する。投融資先の破綻によって生じる投融資の損失による、その投融資を行った銀行の倒産を、「投融資先の破綻による倒産」等と表記する。
【００２４】  また、銀行間貸出の貸出先の銀行が倒産した場合、その銀行への銀行間貸出を回収することはできない。すなわち、その貸出先への銀行間貸出の損失が生じる。貸出先の倒産によって生じる銀行間貸出の損失による、その銀行間貸出を行った銀行の倒産を、「貸出先である銀行の倒産による倒産」等と表記する。
【００２５】  さらに、以下の説明において「投融資先の破綻による間接損失」と表記される損失は、貸出先である銀行が、投融資先の破綻による直接損失によって倒産することによる、その貸出先への銀行間貸出の損失を含む。投融資先の破綻による間接損失は、さらに、貸出先である銀行が、投融資先の破綻による間接損失、又は、直接損失と間接損失との組み合わせによって倒産することによる、その貸出先への銀行間貸出の損失を含む。「投融資先の破綻の影響による銀行の倒産」は、投融資先の破綻による直接損失及び間接損失の少なくともいずれか一方による銀行の倒産を表す。「連鎖倒産」は、上述の、投融資先の破綻の影響による銀行の倒産を表す。「連鎖倒産件数」は、投融資先の破綻の影響による銀行の倒産の数、すなわち、連鎖倒産によって倒産した銀行の数を表す。
【００２６】  次に、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２７】  ＜第１の実施形態＞  図１は、本発明の第１の実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成の例を表すブロック図である。図１及び後で説明する他のブロック図において、データが送信される方向は、描かれている矢印の方向に限定されない。図１に示す例では、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００は、システミックリスク管理装置１を含む。システミックリスク管理装置１は、図１に示す例のように、単一の装置として実現されていてもよい。システミックリスク管理装置１は、協調して動作することによって、単一の装置として実現されているシステミックリスク管理装置１と同じ動作を行う、複数の装置によって実現されていてもよい。システミックリスク管理装置１が複数の装置によって実現されている場合、それらの複数の装置は、通信ネットワーク等によって、通信可能に接続されていればよい。通信ネットワークは、有線及び無線の少なくともいずれかによって実現される。
【００２８】  システミックリスク管理システム１００は、さらに、銀行データ提供装置２と、指示装置３とを含んでいてもよい。システミックリスク管理装置１は、銀行データ提供装置２及び指示装置３と、通信ネットワーク等を介して、通信可能に接続されている。銀行データ提供装置２及び指示装置３は、同じ装置によって実現されていてもよい。
【００２９】  システミックリスク管理装置１は、データ入力部１０と、サンプリング部１１と、重要銀行特定部１２と、重要貸出特定部１３と、表示部１４と、銀行データ記憶部１５と、サンプル記憶部１８と、を含む。
【００３０】  銀行データ提供装置２は、銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とを、システミックリスク管理装置１に提供する。銀行財務情報は、複数の銀行の財務に関する情報である。銀行財務情報は、複数の銀行毎の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む。投融資情報は、銀行の投融資に関する情報である。投融資情報は、銀行毎に、その銀行の投融資先毎の投融資額を含む。銀行間貸出情報は、貸出元の銀行から貸出先の銀行への貸出である銀行間貸出の情報である。銀行間貸出情報は、銀行間貸出毎に、資金を貸し出している銀行（すなわち貸出元）の情報と、その銀行から資金を借りている銀行（すなわち貸出先）の情報と、その銀行間貸出の額を含む。前述のように、金融ネットワークは、銀行間貸出からなる銀行間の取引関係を表すグラフ状の構造を指す。金融ネットワークは、銀行間貸出情報によって表される。銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とについては、後で詳細に説明する。
【００３１】  銀行データ提供装置２がシステミックリスク管理装置１に提供する情報は、あらかじめ例えばシステミックリスク管理システム１００の管理者によって準備され、銀行データ提供装置２に格納されていてもよい。銀行データ提供装置２がシステミックリスク管理装置１に提供する情報は、例えばシステミックリスク管理システム１００の管理者が、例えばキーボードなどの入力装置（図示されない）を使用して、銀行データ提供装置２に入力した情報であってもよい。
【００３２】  指示装置３は、最初に破綻する投融資先を示す情報（すなわち、最初に破綻する投融資先の投融資先ＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ））を、システミックリスク管理装置１に送信する。システミックリスク管理装置１に送信される投融資先ＩＤによって特定される投融資先は、例えばシステミックリスク管理システム１００の管理者によって選択される。システミックリスク管理装置１は、指示装置３によって投融資先ＩＤが送信される投融資先が破綻したと仮定して、後述される動作を行う。以下の説明において、システミックリスク管理装置１に送信される投融資先ＩＤによって特定される投融資先は、「破綻投融資先」とも表記される。システミックリスク管理システム１００の管理者等は、前述の金融ネットワークに含まれる少なくともいずれかの銀行による投融資の投融資先の中から、破綻投融資先を選択すればよい。指示装置３が、前述の金融ネットワークに含まれる少なくともいずれかの銀行による投融資の投融資先の中から、あらかじめ定められた方法によって、破綻投融資先を選択してもよい。
【００３３】  データ入力部１０は、銀行データ提供装置２から、銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とを取得する。データ入力部１０は、受信した銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とを、銀行データ記憶部１５に格納する。データ入力部１０は、さらに、指示装置３から投融資先ＩＤを受信する。データ入力部１０は、受信した投融資先ＩＤを、サンプリング部１１に送信する。
【００３４】  銀行データ記憶部１５は、銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とを記憶する。
【００３５】  サンプリング部１１は、例えば以下のように、所定数（以下、所定サンプル数と表記）のサンプルを生成し、生成したサンプルを、サンプル記憶部１８に格納する。
【００３６】  サンプリング部１１は、銀行データ記憶部１５に格納されている銀行間貸出情報によって表される複数の銀行間貸出（すなわち、銀行間貸出の集合）から、所定数（以下、所定貸出数と表記）の銀行間貸出を、所定の方法によって選択する。前述のように、銀行間貸出情報が含む銀行間貸出は、金融ネットワークを表す。サンプリング部１１は、ランダムに、又は、ほぼランダムに、所定サンプル数の銀行間貸出を選択すればよい。
【００３７】  サンプリング部１１は、選択された銀行間貸出から一つの銀行間貸出を指定する。そして、サンプリング部１１は、所定の方法によって銀行を選択する。サンプリング部１１は、ランダムに、又は、ほぼランダムに、銀行の集合から銀行を選択すればよい。銀行の集合は、例えば、銀行データ記憶部１５が記憶する銀行財務情報に、財務に関する情報が含まれる銀行の集合である。サンプリング部１１は、指定された銀行間貸出の貸出先を、選択された銀行に変更する。本発明の各実施形態では、銀行間貸出の貸出先を他の銀行に変更することを、「繋ぎかえ」と表記する。貸出先が変更された銀行間貸出は、「繋ぎかえが行われた銀行間貸出」と表記される。サンプリング部１１は、選択された所定貸出数の銀行間貸出の全てについての繋ぎかえが終了するまで、繋ぎかえを繰り返す。
【００３８】  サンプリング部１１は、選択された銀行間貸出の繋ぎかえが行われた金融ネットワークを表す情報（すなわち、選択された銀行間貸出についての繋ぎかえが行われた銀行間貸出の集合を表す情報）を、サンプルとして、サンプル記憶部１８に格納する。
【００３９】  サンプルは、銀行データ記憶部１５が記憶する銀行財務情報に含まれる銀行間貸出の集合が、繋ぎかえを行うことによって変更された、銀行間貸出の集合を表す。すなわち、サンプルは、繋ぎかえを行うことによって変更された金融ネットワークを表す。サンプリング部１１がサンプル記憶部１８に格納するサンプルは、変更された銀行間貸出の集合全体のデータでなくてもよい。サンプリング部１１は、繋ぎかえによって変更された銀行間貸出の集合の、変更された部分のデータを、サンプルとしてサンプル記憶部１８に格納してもよい。
【００４０】  サンプルは、例えば、選択された銀行間貸出の各々についての、貸出元である銀行の銀行ＩＤと、繋ぎかえ前の貸出先である銀行の銀行ＩＤと、繋ぎかえ後の貸出先である銀行の銀行ＩＤとを含む組み合わせである。サンプリング部１１は、サンプルに識別子（すなわちサンプルＩＤ）を付与し、サンプルにサンプルＩＤを関連付け、そして、サンプルＩＤが関連付けられたサンプルを、サンプル記憶部１８に格納すればよい。
【００４１】  サンプリング部１１は、所定サンプル数のサンプルがサンプル記憶部１８に格納されるまで、サンプルの生成と、生成したサンプルのサンプル記憶部１８への格納を繰り返す。サンプルの生成は、上述の、所定貸出数の銀行間貸出の選択と、選択された銀行間貸出に対する繋ぎかえによる変更とを表す。
【００４２】  サンプリング部１１は、さらに、例えば財務に関する情報が銀行財務データとして銀行データ記憶部１５に格納されている複数の銀行の、破綻投融資先の破綻の影響による倒産の規模を導出する。その際、サンプリング部１１は、例えば以下のように、破綻投融資先の破綻の影響による、銀行の連鎖倒産件数を導出し、さらに、例えば導出された連鎖倒産件数に基づく、複数の銀行の倒産の規模として、複数の銀行の倒産の規模を表す指標値を導出すればよい。
【００４３】  サンプリング部１１は、サンプル毎に、破綻投融資先の破綻の影響による、連鎖倒産件数を導出する。サンプリング部１１は、銀行財務情報と、銀行投融資情報と、銀行間貸出情報と、破綻投融資先の投融資先ＩＤとに基づいて、サンプル毎の連鎖倒産件数を導出すればよい。サンプリング部１１は、例えば、背景技術として説明したモデルを使用して、連鎖倒産件数を導出してもよい。サンプリング部１１は、銀行の倒産の判定を、例えば以下のように、損失額と、その銀行の資本バッファの額とを比較することによって行う。サンプリング部１１は、倒産の判定を行う銀行の破綻投融資先への投融資額と、貸出先である銀行が既に倒産したと判定されたその銀行の銀行間貸出の額との和を、損失額にする。
【００４４】  例えば、まず、サンプリング部１１は、破綻投融資先に投融資を行っている銀行を特定する。サンプリング部１１は、特定された銀行の各々について、破綻投融資先の破綻によって生じる、破綻投融資先への投融資の損失によって、銀行が倒産するか否かを判定する。
【００４５】  サンプリング部１１は、さらに、倒産したと判定された銀行に、銀行間貸出を行っている銀行（すなわち、倒産したと判定された銀行が貸出先である銀行間貸出の貸出元である銀行）を特定する。サンプリング部１１は、特定された銀行が、破綻投融資先への投融資及び貸出先が倒産した銀行間貸出の損失によって、倒産するか否かを判定する。サンプリング部１１は、新たに倒産したと判定された銀行に銀行間貸出を行っている銀行を特定し、特定された銀行が倒産するか否かを判定する動作を、新たに倒産したと判定される銀行が無くなるまで繰り返す。
【００４６】  新たに倒産したと判定される銀行が無くなった場合、サンプリング部１１は、倒産したと判定された銀行の数を、連鎖倒産件数として集計する。
【００４７】  破綻投融資先の破綻、及び、銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産の、少なくともいずれかによる銀行の倒産が、連鎖倒産である。損失の連鎖（又は連鎖倒産）の収束は、新たに倒産したと判定される銀行が無くなることを表す。新たに倒産したと判定される銀行が無くなった際に（すなわち、損失の連鎖が収束した際に）、倒産したと判定された銀行の数が、連鎖倒産件数である。
【００４８】  そして、サンプリング部１１は、サンプル毎に、複数の銀行の倒産の規模として、導出した連鎖倒産件数に基づく指標値を導出する。指標値は、例えば、連鎖倒産件数である。その場合、サンプリング部１１は、導出した連鎖倒産件数を、指標値にすればよい。指標値は、複数の銀行の倒産の規模を表す他の値であってもよい。以下の説明では、複数の銀行の倒産の規模は、単に、「倒産の規模」とも表記される。
【００４９】  サンプリング部１１は、サンプル毎に導出した連鎖倒産件数を、例えば、サンプル記憶部１８に格納する。サンプリング部１１は、サンプル毎に、サンプルに関連付けられた連鎖倒産件数を、サンプル記憶部１８に格納すればよい。具体的には、その際、まず、サンプリング部１１は、サンプル毎に、サンプルＩＤと、そのサンプルＩＤによって表されるサンプルについて導出した連鎖倒産件数とを関連付ければよい。そして、サンプリング部１１は、サンプルＩＤに関連付けられた連鎖倒産件数を、サンプル記憶部１８に格納すればよい。
【００５０】  サンプリング部１１が導出する倒産の規模が連鎖倒産件数ではない場合、サンプリング部１１は、さらに、サンプル毎に導出した複数の銀行の倒産の規模を、例えばサンプル記憶部１８に格納する。サンプリング部１１は、サンプル毎に、サンプルに関連付けられた倒産の規模を、サンプル記憶部１８にさらに格納すればよい。具体的には、その際、まず、サンプリング部１１は、サンプル毎に、サンプルＩＤと、そのサンプルＩＤによって表されるサンプルについて導出した連鎖倒産件数及び倒産の規模（例えば上述の指標値）とを関連付ければよい。そして、サンプリング部１１は、サンプルＩＤに関連付けられた、連鎖倒産件数及び倒産の規模を、サンプル記憶部１８に格納すればよい。  サンプル記憶部１８は、サンプリング部１１によって変更された、銀行間取引の集合を表す、サンプルを記憶する。１つ以上のサンプルを表す情報を、「サンプル情報」とも表記する。サンプル記憶部１８は、さらに、サンプル毎に、サンプルＩＤに関連付けられた連鎖倒産件数を記憶する。倒産の規模が連鎖倒産件数ではない場合、サンプル記憶部１８は、サンプル毎に、サンプルＩＤに関連付けられた、連鎖倒産件数及び倒産の規模を記憶する。サンプル毎の、サンプルＩＤに関連付けられた連鎖倒産件数を表す情報を、「連鎖倒産件数情報」とも表記する。サンプル毎の、サンプルＩＤに関連付けられた倒産の規模を表す情報を、「倒産規模情報」とも表記する。
【００５１】  本実施形態の以下の説明では、サンプリング部１１が、倒産の規模として、連鎖倒産件数を導出する場合について説明する。
【００５２】  重要貸出特定部１３は、サンプリング部１１によって生成されたサンプルから、サンプルに関連付けられている倒産の規模（例えば指標値）をもとに、所定数（以下、所定選択数と表記）のサンプルを選択する。重要貸出特定部１３は、例えば、倒産の規模が大きい方から所定選択数のサンプルを選択する。
【００５３】  重要貸出特定部１３は、選択した所定選択数のサンプルに含まれる、繋ぎかえが行われた銀行間貸出に基づいて、重要銀行取引を特定する。サンプルは、上述のように、繋ぎかえによって変更された、銀行間貸出の集合である。重要貸出特定部１３は、例えば、選択された所定選択数のサンプルに含まれる、繋ぎかえが行われた銀行間貸出の、その繋ぎかえが行われる前の銀行間貸出において、銀行間貸出毎の数を集計する。重要貸出特定部１３は、集計された、銀行間貸出毎の数に基づいて、重要銀行間貸出を特定する。具体的には、重要貸出特定部１３は、例えば、集計された銀行間貸出毎の数が最も大きい銀行間貸出を、重要銀行間貸出として特定する。このように、重要貸出特定部１３は、選択された所定選択数のサンプルに含まれる、繋ぎかえが行われた銀行間貸出の、その繋ぎかえが行われる前の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を特定する。重要貸出特定部１３は、特定した重要銀行間貸出を特定する情報（すなわち貸出ＩＤ）を、重要銀行特定部１２に送信する。貸出ＩＤは、貸出元の銀行の銀行ＩＤと、貸出先の銀行の銀行ＩＤとの組み合わせであってもよい。貸出ＩＤは、銀行間貸出の各々に付与されている、貸出元の銀行の銀行ＩＤと貸出先の銀行の銀行ＩＤとの組み合わせではない識別子であってもよい。  重要銀行特定部１２は、特定された重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する。具体的には、例えば、重要銀行特定部１２は、特定された重要銀行貸し出しの貸出元である銀行を、重要銀行として特定する。重要銀行特定部１２は、重要銀行間貸出の貸出ＩＤと、重要銀行の識別子（すなわち銀行ＩＤ）とを、表示部１４に送信する。
【００５４】  表示部１４は、重要銀行特定部１２から、重要銀行の銀行ＩＤと、特定した重要銀行間貸出を特定する情報（すなわち貸出ＩＤ）とを受信する。表示部１４は、受信した銀行ＩＤによって表される重要銀行と、受信した貸出ＩＤによって表される、特定した重要銀行間貸出を、例えば、ディスプレイ装置等（図示しない）に表示する。
【００５５】  銀行データ記憶部１５、及び、サンプル記憶部１８に格納されるデータは、例えば、表の形で格納されていてもよい。表の形で格納されるデータは、例えば、関係データベース（ｒｅｌａｔｉｏｎａｌ  ｄａｔａｂａｓｅ）にテーブルとして記録されていてもよい。表の形で格納されるデータは、例えば、テキスト形式のファイルとして記録されていてもよい。
【００５６】  図２は、銀行財務管理表の一例を模式的に表す図である。銀行財務管理表には、銀行ごとに行のエントリがある。銀行ごとに（すなわち行ごとに）、「銀行ＩＤ」、「投融資額」、「銀行間貸出額」、及び「資本バッファ額」のそれぞれの項目の値が記録される。投融資額には、銀行間貸出による貸出の額以外の、一般貸出及び証券投資などのあらゆる資産の額が含まれる。投融資先が破たんすれば、資産価格がゼロとなることによって、銀行は投融資額相当の損失を被る場合がある。銀行間貸出額は、銀行間貸出による貸出の額である。資本バッファ額は、返済の必要がなく直ちに損失の吸収に使える資本を指す資本バッファの額である。資本バッファ額は、狭義の中核自己資本と位置付けられる。
【００５７】  「銀行ＩＤ」の項目には、ひとつひとつの銀行を特定できる、あらかじめそれぞれの銀行に付与されている識別子である銀行ＩＤが記録される。銀行ＩＤは、文字列によって表されていてもよい。銀行ＩＤは、あらかじめ銀行に付与されている、銀行に固有なコード番号であってもよい。銀行ＩＤは、銀行名、又は、銀行に固有な略称などであってもよい。「投融資額」の項目には、銀行が保有する投融資の合計金額が記録される。「銀行間貸出額」の項目には、銀行が保有する銀行間貸出の合計金額が記録される。「資本バッファ額」の項目には、銀行が保有する資本バッファの金額が記録される。
【００５８】  銀行データ記憶部１５に格納される投融資情報は、投融資管理表として、表の形で、銀行データ記憶部１５に格納されてもよい。投融資情報は、例えば、金融ネットワークに含まれる複数の銀行に含まれる銀行の各々の、銀行ＩＤと、投融資先の投融資先ＩＤと、その投融資先への投融資額の組み合わせである。
【００５９】  図３は、投融資管理表の一例を模式的に表す図である。図３を参照すると、投融資管理表には、銀行と投融資先との組み合わせごとに、行のエントリがある。銀行と投融資先との組み合わせ毎に、「銀行ＩＤ」、「投融資先」、及び「投融資額」のそれぞれの項目の値が記録される。「銀行ＩＤ」の項目には、投融資を行っている銀行の銀行ＩＤが記録される。投融資管理表及び以下で説明する各表では、銀行財務管理表において使用される銀行ＩＤと同じ銀行ＩＤが使用される。「投融資先」の項目には、ひとつひとつの投融資先を特定できる、あらかじめそれぞれの投融資先に与えられている識別子である投融資先ＩＤが記録される。投融資先ＩＤは、投融資先に付与されている、投融資先に固有なコード記号であってもよい。投融資先ＩＤは、投融資先の名称、又は、投融資先に固有な略称などであってもよい。「投融資額」の項目には、銀行が保有する投融資先への投融資金額（すなわち、銀行がその投融資先に投融資を行っている資金の金額）が記録される。
【００６０】  銀行データ記憶部１５に格納される銀行間貸出情報は、銀行間貸出管理表として、表の形で、銀行データ記憶部１５に格納されてもよい。銀行間貸出情報は、例えば、金融ネットワークに含まれる複数の銀行に含まれる銀行の各々の、銀行ＩＤと、銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤと、その銀行間貸出の額との組み合わせである。
【００６１】  図４は、銀行間貸出管理表の一例を模式的に表す図である。図４を参照すると、銀行間貸出管理表には、貸出元の銀行と貸出先の銀行との組み合わせごとに行のエントリがある。貸出元の銀行と貸出先の銀行との組み合わせごとに「貸出元の銀行の銀行ＩＤ」、「貸出先の銀行の銀行ＩＤ」、及び「銀行間貸出額」のそれぞれの項目の値が記録される。「貸出元の銀行の銀行ＩＤ」の項目には、銀行間貸出の貸出元の銀行の銀行ＩＤが記録される。「貸出先の銀行の銀行ＩＤ」の項目には、銀行間貸出の貸出先の銀行の銀行ＩＤが記録される。銀行間貸出管理表でも、銀行財務管理表及び投融資管理表において使用される銀行ＩＤと同じ銀行ＩＤが使用される。「投融資額」には、貸出元の銀行が貸出先の銀行に貸し出している資金である銀行間貸出の額が記録される。
【００６２】  サンプル記憶部１８に格納されるサンプル情報は、サンプル管理表として、表の形で、サンプル記憶部１８に格納されていてもよい。サンプル情報は、例えば、サンプルＩＤと、貸出元の銀行の銀行ＩＤと、繋ぎかえの前の貸出先の銀行の銀行ＩＤと、繋ぎかえの後の貸出先の銀行の銀行ＩＤとの組み合わせである。サンプルＩＤは、サンプル毎に、一意に付与された番号（以下、サンプル番号と表記）であってもよい。以下では、サンプルＩＤがサンプル番号である場合のサンプル管理表について説明する。
【００６３】  図５は、サンプル管理表の一例を模式的に表す図である。図５に示すサンプル管理表では、サンプル管理表の各行が、繋ぎかえが行われた銀行間貸出を表す。図５を参照すると、サンプル管理表には、生成されたサンプルに含まれる、繋ぎかえが行われた銀行間貸出ごとに行のエントリがある。銀行間貸出ごとに「サンプル番号」、「貸出元の銀行ＩＤ」、「繋ぎかえの前の貸出先の銀行ＩＤ」、及び「繋ぎかえの後の貸出先の銀行ＩＤ」のそれぞれの項目の値が記録される。図５に示す例では、「サンプル番号」には、サンプルの識別子（すなわち上述のサンプルＩＤ）としてあらかじめサンプルに付与されている整数値が記録されている。「貸出元の銀行ＩＤ」、「繋ぎかえの前の貸出先の銀行ＩＤ」、「繋ぎかえの後の貸出先の銀行ＩＤ」には、銀行の識別子（すなわち銀行ＩＤ）が記録される。以下の説明では、銀行を、その銀行の銀行ＩＤを含む文字列によって表す。例えば銀行ＩＤが「ＢＮ」である銀行を、「銀行ＢＮ」と表記する。
【００６４】  図５に示す例では、サンプル番号が１であるサンプルについて、３つの行がサンプル管理表に含まれている。図５に示すサンプル管理表は、サンプル番号が１であるサンプルが、３本の繋ぎかえを実施することによって生成されたことを表す。
【００６５】  図５に示すサンプル管理表の最初の行は、貸出元が銀行Ｂ１であり、貸出先が銀行Ｂ３である銀行間貸出の貸出先が、銀行Ｂ５に置き換えられたことを表す。言い換えると、この最初の行は、貸出元が銀行Ｂ１であり、貸出先が銀行Ｂ３である銀行間貸出に対して、貸出先を銀行Ｂ５に置き換える繋ぎかえが行われたことを表す。さらに言い換えると、この最初の行は、貸出元である銀行Ｂ１から貸出先である銀行Ｂ３への銀行間貸出を、貸出元である銀行Ｂ１から貸出先が銀行Ｂ５である銀行間貸出に繋ぎかえる繋ぎかえが行われたことを表す。図５に示すサンプル管理表の２番目の行は、貸出元が銀行Ｂ４であり、貸出先が銀行Ｂ６である銀行間貸出に対して、貸出先を銀行Ｂ７に置き換える繋ぎかえが行われたことを表す。図５に示すサンプル管理表の３番目の行は、貸出元が銀行Ｂ９であり、貸出先が銀行Ｂ１１である銀行間貸出に対して、貸出先を銀行Ｂ１２に置き換える繋ぎかえが行われたことを表す。
【００６６】  例えばサンプル記憶部１８に格納される連鎖倒産件数情報は、連鎖倒産件数管理表として、表の形で、サンプル記憶部１８に格納されていてもよい。
【００６７】  図６は、連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。図６を参照すると、連鎖倒産件数管理表には、サンプル管理表に繋ぎかえが行われた銀行間貸出が記録されているサンプルごとに、行のエントリがある。サンプルごとに、「サンプル番号」、及び、「連鎖倒産件数」のそれぞれの項目の値が記録される。「サンプル番号」の項目の値として記録されるサンプル番号は、図５に示すサンプル管理表において使用されるサンプル番号と同じである。「連鎖倒産件数」には、サンプル番号によって表されるサンプルについて、破綻投融資先の破綻の影響によって連鎖倒産したと判定された銀行の数が記録される。
【００６８】  以下では、システミックリスク管理装置１は、以上で説明した表としても記録される情報（例えば銀行財務情報等）各表を、その情報が表の形で記録されている上述の表（銀行財務情報が記録されている銀行財務管理表等）として扱う場合について説明する。
【００６９】  次に、本実施形態のシステミックリスク管理装置１の動作について、図面を参照して詳細に説明する。
【００７０】  図７及び図８は、本実施形態のシステミックリスク管理装置１の動作の一例を表すフローチャートである。
【００７１】  図７を参照すると、まず、データ入力部１０が、銀行データ提供装置２から、銀行データを受信する（ステップＳ１０１）。銀行データは、例えば、上述の、銀行財務管理表、投融資管理表、及び銀行間貸出管理表である。データ入力部１０は、受信した銀行データを、銀行データ記憶部１５に格納する。
【００７２】  また、データ入力部１０は、指示装置３から、初期損失を引き起こす投融資先の識別子（すなわち破綻投融資先の投融資先ＩＤ）を受信する（ステップＳ１０２）。データ入力部１０は、受信した投融資先ＩＤを、サンプリング部１１に送信する。
【００７３】  サンプリング部１１は、銀行間貸出管理表として銀行データ記憶部１５に格納されている銀行間貸出の集合から、例えばランダムに、所定貸出数（例えば、５００）の銀行間貸出を選択する（ステップＳ１０３）。サンプリング部１１は、選択した銀行間貸出のデータを、銀行データ記憶部１５から読み出す（ステップＳ１０４）。
【００７４】  そして、サンプリング部１１は、サンプルを生成する（ステップＳ１０５）。すなわち、サンプリング部１１は、読み出した銀行間貸出の繋ぎかえを行う。言い換えると、サンプリング部１１は、貸出先の銀行を他の銀行に置き換えることによる、貸出先の変更を行う。上述のように、サンプルは、繋ぎかえによって変更された金融ネットワークである。言い換えると、サンプルは、金融ネットワークのサンプルである。
【００７５】  サンプリング部１１は、読み出した、まだ指定されていない銀行間貸出の中で、１つの銀行間貸出を指定する。サンプリング部１１は、指定された銀行間貸出について、銀行財務管理表に財務に関する情報が格納されている銀行から、例えばランダムに、１つの銀行を選択する。サンプリング部１１は、指定された銀行間貸出の貸出先を、選択した銀行に置き換える。すなわち、サンプリング部１１は、指定された銀行間貸出に対して繋ぎかえを行う。サンプリング部１１は、読み出した銀行間貸出が全て指定されるまで、銀行間貸出の指定と指定した銀行間貸出に対する繋ぎかえを繰り返す。サンプリング部１１は、指定された銀行間貸出の貸出先と、選択した銀行とが同じである場合、銀行の選択をやり直してもよい。サンプリング部１１は、指定された銀行間貸出の貸出先と、選択した銀行とが同じであるか否かに関わらず、貸出先の置き換えを行ってもよい。
【００７６】  サンプリング部１１は、生成したサンプルにサンプルＩＤを付与する。上述のように、図５に示す例では、サンプルＩＤは、サンプル毎に一意に付与されるサンプル番号である。
【００７７】  サンプリング部１１は、サンプルＩＤが付与された、生成したサンプルを、サンプル記憶部１８に格納する（ステップＳ１０６）。すなわち、サンプリング部１１は、繋ぎかえの後の、銀行間貸出の集合を表す情報を、サンプルとして、サンプル記憶部１８に格納する。言い換えると、サンプリング部１１は、生成したサンプルを、サンプル管理表に記録する。
【００７８】  繋ぎかえの後の銀行間貸出の集合は、行われた繋ぎかえを表す情報と、繋ぎかえ前の銀行間貸出の集合とによって特定できる。すなわち、繋ぎかえの後の銀行間貸出の集合は、行われた繋ぎかえを表す情報によって表される。
【００７９】  繋ぎかえが行われる前の銀行間貸出は、繋ぎかえが行われた銀行間貸出の、貸出元の銀行の銀行ＩＤと、繋ぎかえの前の貸出先の銀行の銀行ＩＤとによって特定される。繋ぎかえが行われた後の銀行間貸出は、繋ぎかえが行われた銀行間貸出の、貸出元の銀行の銀行ＩＤと、繋ぎかえの後の貸出先の銀行の銀行ＩＤとによって特定される。行われた繋ぎかえは、繋ぎかえの前の貸出先の銀行の銀行ＩＤと、繋ぎかえの後の貸出先の銀行の銀行ＩＤとによって特定される。従って、行われた繋ぎかえを表す情報は、繋ぎかえが行われた銀行間貸出の、貸出元の銀行の銀行ＩＤと、繋ぎかえの前の貸出先の銀行の銀行ＩＤと、繋ぎかえの後の銀行の銀行ＩＤとによって表される。
【００８０】  サンプリング部１１は、繋ぎかえの後の銀行間貸出の集合を表す情報、すなわち、生成したサンプルとして、例えば、サンプル番号と、貸出元の銀行ＩＤと、繋ぎかえの前の貸出先の銀行ＩＤと、繋ぎかえの後の貸出先の銀行ＩＤとを、サンプル管理表に記録する。
【００８１】  サンプル記憶部１８に格納されたサンプルの数が、所定サンプル数（例えば、１０００）に達していない場合（ステップＳ１０７においてＮＯ）、サンプリング部１１は、ステップＳ１０３以降の、サンプルの生成及び格納を行う動作を繰り返す。サンプル記憶部１８に格納されたサンプルの数が、所定サンプル数（例えば、１０００）に達した場合（ステップＳ１０７においてＹＥＳ）、サンプリング部１１は、次に、図８のステップＳ１０８の動作を行う。
【００８２】  図８を参照すると、ステップＳ１０８において、サンプリング部１１は、サンプル毎に、投融資先ＩＤを受信した破綻投融資先の破綻の影響による連鎖倒産件数を導出する。
【００８３】  さらに、サンプリング部１１は、サンプル毎に、破綻投融資先の破綻の影響による複数の銀行の倒産の規模を表す指標値を導出する（ステップＳ１０９）。本実施形態では、倒産の規模を表す指標値は、連鎖倒産件数である。従って、サンプリング部１１は、連鎖倒産件数をその指標値にする。
【００８４】  サンプリング部１１は、サンプル毎の、連鎖倒産件数と、導出した指標値とを、例えばサンプル記憶部１８に格納する（ステップＳ１１０）。上述のように、本実施形態では、導出される指標値は、連鎖倒産件数である。本実施形態のように、指標値が連鎖倒産件数である場合、サンプリング部１１は、サンプル毎の連鎖倒産件数を、サンプル記憶部１８に格納すればよい。
【００８５】  なお、サンプリング部１１は、ステップＳ１０８からステップＳ１１０までの動作を、図７に示すステップＳ１０７の前に行ってもよい。すなわち、サンプリング部１１は、生成したサンプルについての、連鎖倒産件数と指標値との導出と、導出した連鎖倒産件数と指標値との格納を、次のサンプルを生成する前に行ってもよい。
【００８６】  次に、重要貸出特定部１３が、指標値をもとに、所定選択数（例えば、１００）のサンプルを選択する（ステップＳ１１１）。重要貸出特定部１３は、指標値をもとに、倒産の規模が大きい方から所定選択数のサンプルを選択すればよい。本実施形態では指標値は連鎖倒産件数である。重要貸出特定部１３は、例えば、連鎖倒産件数の大きさによってサンプルをソートすればよい。そして、重要貸出特定部１３は、例えば、ソートされたサンプルのうち、連鎖倒産件数が大きい方から、所定選択数のサンプルを選択すればよい。
【００８７】  次に、重要貸出特定部１３は、選択された複数のサンプルに含まれる、繋ぎかえが行われた銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する。
【００８８】  具体的には、重要貸出特定部１３は、まず、選択された複数のサンプルに含まれる、繋ぎかえが行われた銀行間貸出の、繋ぎかえが行われる前の銀行間貸出において、銀行間貸出毎の出現数（すなわち出現頻度）を集計する（ステップＳ１１２）。
【００８９】  繋ぎかえが行われた銀行間貸出の、繋ぎかえが行われる前の銀行間貸出は、繋ぎかえを行う対象として、ステップＳ１０３において選択された銀行間貸出である。重要貸出特定部１３は、選択されたサンプル毎に、繋ぎかえを行う対象として選択された銀行間貸出を特定する。重要貸出特定部１３は、選択されたいずれかのサンプルを生成する際に繋ぎかえを行う対象として選択された銀行間貸出として、銀行間貸出が特定された回数を、出現数として、銀行間貸出毎に集計する。
【００９０】  例えば、図５に示すサンプル管理表の例では、サンプルＩＤが、繋ぎかえが行われた銀行間貸出の、貸出元の銀行ＩＤと、繋ぎかえ前の貸出先の銀行ＩＤと、繋ぎかえの後の貸出先の銀行ＩＤとに関連付けられている。繋ぎかえが行われた銀行間貸出の、繋ぎかえが行われる前の銀行間貸出（すなわち、ステップＳ１０３において選択された銀行間貸出）は、貸出元の銀行ＩＤと、繋ぎかえ前の貸出先の銀行ＩＤとによって特定される。
【００９１】  重要貸出特定部１３は、例えば、図５に示すようなサンプル管理表において、選択されたいずれかのサンプルのサンプルＩＤに関連付けられている、貸出元の銀行ＩＤと繋ぎかえ前の貸出先の銀行ＩＤとの組み合わせ毎の数を集計すればよい。
【００９２】  そして、重要貸出特定部１３は、導出した出現数（すなわち、上述のように、出現頻度）をもとに、重要銀行間貸出を特定する（ステップＳ１１３）。重要貸出特定部１３は、例えば、ステップＳ１１２において導出された出現数が最も大きい銀行間貸出を、重要銀行間貸出として特定すればよい。
【００９３】  重要貸出特定部１３は、特定した重要銀行間貸出の貸出ＩＤ（すなわち、貸出元の銀行ＩＤと貸出先の銀行ＩＤとの組み合わせ）を、重要銀行特定部１２に送信する。
【００９４】  次に、重要銀行特定部１２は、重要銀行間貸出をもとに、重要銀行を特定する（ステップＳ１１４）。重要銀行特定部１２は、重要銀行間貸出の貸出元である銀行を、重要銀行として特定すればよい。
【００９５】  重要銀行特定部１２は、重要銀行の銀行ＩＤと、重要銀行間貸出を特定する情報とを、表示部１４に送信する。上述のように、重要銀行間貸出を特定する情報は、例えば、重要銀行間貸出の貸出元である銀行（すなわち重要銀行）の銀行ＩＤと、重要銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤの組み合わせである。従って、この場合、重要銀行特定部１２は、重要銀行の銀行ＩＤと、重要銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤとを、表示部１４に送信してもよい。
【００９６】  次に、表示部１４は、重要銀行と、重要銀行間取引とを表示する（ステップＳ１１５）。表示部１４が、重要銀行と、重要銀行間取引とを表示する表示の形式は、重要銀行と重要銀行間取引とを特定できる、任意の形式でよい。表示部１４が、重要銀行と、重要銀行間取引とを表示する表示の形式は、例えばシステミックリスク管理システム１００の管理者によって定められていればよい。表示部１４が、例えば銀行データ記憶部１５から、重要銀行間取引の額を読み出し、さらに、読み出した銀行間取引の額を表示してもよい。
【００９７】  ＜第１の実施形態に基づく動作例＞  上述のように、図５に示すサンプル管理表は、サンプル番号が１であるサンプルが、３本の繋ぎかえを実施することによって生成されたことを表す。また、図５に示すサンプル管理表は、サンプル番号が２であるサンプルが、２本の繋ぎかえを実施することによって生成されたことを表す。
【００９８】  図５に示すサンプル管理表の、１番目から３番目までの行が、サンプル番号が１であるサンプルを生成する際の３本の繋ぎかえを表す。上述のように、図５に示すサンプル管理表の最初の行は、貸出元が銀行Ｂ１であり、貸出先が銀行Ｂ３である銀行間貸出の貸出先が、銀行Ｂ５に置き換えられたことを表す。言い換えると、この最初の行は、貸出元が銀行Ｂ１であり、貸出先が銀行Ｂ３である銀行間貸出に対して、貸出先を銀行Ｂ５に置き換える繋ぎかえが行われたことを表す。さらに言い換えると、この最初の行は、貸出元である銀行Ｂ１から貸出先である銀行Ｂ３への銀行間貸出を、貸出元である銀行Ｂ１から貸出先が銀行Ｂ５である銀行間貸出に繋ぎかえる繋ぎかえが行われたことを表す。図５に示すサンプル管理表の２番目の行は、貸出元が銀行Ｂ４であり、貸出先が銀行Ｂ６である銀行間貸出に対して、貸出先を銀行Ｂ７に置き換える繋ぎかえが行われたことを表す。図５に示すサンプル管理表の３番目の行は、貸出元が銀行Ｂ９であり、貸出先が銀行Ｂ１１である銀行間貸出に対して、貸出先を銀行Ｂ１２に置き換える繋ぎかえが行われたことを表す。
【００９９】  図５に示すサンプル管理表の、４番目と５番目の行が、サンプル番号が２であるサンプルを生成する際の２本の繋ぎかえを表す。図５に示すサンプル管理表の４番目の行は、貸出元が銀行Ｂ１であり、貸出先が銀行Ｂ３である銀行間貸出に対して、貸出先を銀行Ｂ４に置き換える繋ぎかえが行われたことを表す。図５に示すサンプル管理表の５番目の行は、貸出元が銀行Ｂ６であり、貸出先が銀行Ｂ８である銀行間貸出に対して、貸出先を銀行Ｂ１０に置き換える繋ぎかえが行われたことを表す。
【０１００】  サンプリング部１１は、以上で説明した、例えば図５に示すようなサンプル管理表に、生成したサンプルを記録する。
【０１０１】  図６に示す連鎖倒産件数管理表の例では、サンプル番号が１であるサンプルについて導出された、破綻投融資先の破綻の影響による連鎖倒産件数は、２０である。サンプル番号が２であるサンプルについて導出された、破綻投融資先の破綻の影響による連鎖倒産件数は、１５である。
【０１０２】  サンプリング部１１は、以上で説明した、例えば図６に示すような連鎖倒産件数管理表に、導出した連鎖倒産件数を記録する。
【０１０３】  上述のように、重要貸出特定部１３は、連鎖倒産件数が大きい方から、所定選択数のサンプルを選択する。図６に示す連鎖倒産件数管理表に記録されている連鎖倒産件数が導出され、所定選択数が２である場合、重要貸出特定部１３は、ステップＳ１１１において、サンプル番号が１であるサンプル及びサンプル番号が２であるサンプルを選択する。
【０１０４】  図５に示す例において、出現頻度が最も多い、繋ぎかえ前の銀行間貸出は、貸出元の銀行ＩＤが「Ｂ１」であり、繋ぎかえの前の貸出先の銀行ＩＤが「Ｂ３」である銀行間貸出である。従って、重要貸出特定部１３は、貸出元の銀行ＩＤが「Ｂ１」であり、繋ぎかえの前の貸出先の銀行ＩＤが「Ｂ３」である銀行間貸出である銀行間貸出、すなわち、銀行Ｂ１から銀行Ｂ３への銀行間貸出を、重要銀行間貸出として特定する。
【０１０５】  以上のように、特定された重要銀行間貸出の貸出元の銀行ＩＤは「Ｂ１」である。従って、重要銀行特定部１２は、銀行ＩＤが「Ｂ１」である銀行、すなわち、銀行Ｂ１を、重要銀行として特定する。
【０１０６】  本実施形態には、変化しうる金融ネットワークにおける、将来のシステミックリスクに関して重要な部分を特定することができるという第１の効果がある。
【０１０７】  本実施形態には、さらに、変化しうる金融ネットワークにおける、将来のシステミックリスクの管理を容易に行うことができるという第２の効果がある。
【０１０８】  第１及び第２の効果の理由は、サンプリング部１１が、選択した所定数の銀行間貸出の貸出先を、例えばランダムに選択した銀行に変更することによって、変更された金融ネットワーク（すなわち、金融ネットワークのサンプル）を生成するからである。そして、サンプリング部１１が、所定数のサンプル毎に、破綻投資先の破綻の影響による、複数の銀行の倒産の規模を導出するからである。さらに、重要貸出特定部１３が、所定数のサンプル毎に導出された倒産の規模に基づいて、重要銀行間貸出を特定するからである。また、重要銀行特定部１２は、特定された重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する。
【０１０９】  所定数の銀行間貸出の貸出先が変化した、金融ネットワークのサンプルは、将来において変化した金融ネットワークのサンプルであると見なすことができる。そのようなサンプルについて導出された複数の銀行の倒産の規模は、将来において変化したシステミックリスクの大きさと見なすことができる。複数のサンプルについて導出された複数の銀行の倒産の規模に基づいて特定された重要銀行間貸出は、将来におけるシステミックリスクの削減への寄与の観点から、最も改善を要する銀行間貸出と見なすことができる。さらに、特定された重要銀行間貸出に基づいて特定される銀行は、将来におけるシステミックリスクの削減への寄与の観点から、最も改善を要する銀行と見なすことができる。
【０１１０】  したがって、特定された重要銀行間貸出は、変化しうる金融ネットワークの、将来におけるシステミックリスクに関して、重要な部分であると言える。さらに、特定された重要銀行間貸出に基づいて特定された重要銀行も、変化しうる金融ネットワークの、将来におけるシステミックリスクに関して、重要な部分であると言える。
【０１１１】  このように、本実施形態では、変化しうる金融ネットワークにおける、将来のシステミックリスクに関して重要な部分である、重要銀行と、その重要銀行による重要銀行間貸出を特定することができる。従って、システミックリスクの管理を容易に行うことができる。
【０１１２】  本実施形態の効果は、以下のように言い換えることができる。本実施形態のシステミックリスク管理システム１００は、所与の金融ネットワークが不規則に変化して到達しうる将来の金融ネットワークにおけるシステミックリスクの削減への寄与の観点から、銀行間貸出の中で最も重要性が高い銀行間貸出を特定できる。つまり、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００は、最も改善を要する銀行間貸出を特定することができる。さらに、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００は、所与の金融ネットワークが不規則に変化して到達しうる将来の金融ネットワークにおけるシステミックリスクの削減への寄与の観点から、銀行の中で最も重要性が高い銀行を特定することができる。つまり、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００は、最も改善を要する銀行を特定することができる。
【０１１３】  ＜第２の実施形態＞  次に、本発明の第２の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【０１１４】  図１は、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成を表す図である。本実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成は、第１の実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成と同じである。本実施形態の構成要素は、以下で説明する相違を除き、同じ名称が付与された、第１の実施形態の構成要素と同じである。本実施形態の動作は、以下で説明する相違を除き、同じ符号が付与された、第１の実施形態の動作と同じである。
【０１１５】  本実施形態のサンプリング部１１は、図８に示すステップＳ１０９において、指標値として、連鎖倒産件数とは別の指標値を導出する。サンプリング部１１が指標値として導出する値は、例えば、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、又は、倒産増幅率等である。大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、及び、倒産増幅率については、後で詳細に説明する。サンプリング部１１は、さらに、指標値を、連鎖倒産件数管理表に記録する。
【０１１６】  図９は、本実施形態における連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。図９において、項目名が「指標値」である項目の値が、導出された指標値を表す。
【０１１７】  以下では、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、及び、倒産増幅率について説明する。
【０１１８】  「大資産銀行倒産比率」は、倒産した銀行の中で大資産銀行が占める比率を表す。すなわち、大資産銀行倒産比率は、損失の伝搬が収束するまでに倒産したと判定された大資産銀行の数を、連鎖倒産件数によって割った値である。大資産銀行は、投融資額と銀行間貸出額の合計値が、所定の資産閾値より大きい銀行を指す。例えば、資産閾値が１５０である場合、図２に示す銀行財務管理表の例では、銀行Ｂ３が大資産銀行に該当する。
【０１１９】  「上位銀行倒産比率」は、倒産した銀行の中で上位銀行が占める比率である。すなわち、上位銀行倒産比率は、損失の伝搬が収束するまでに倒産したと判定された上位銀行の数を、連鎖倒産件数によって割った値である。上位銀行は、金融ネットワークに含まれる銀行の中の、投融資額と銀行間貸出額の合計値の順位が、所定の順位閾値が示す順位と同じ又はその順位閾値が示す順位より高い銀行を指す。順位閾値が２である場合、図２に示す銀行財務管理表の例では、銀行Ｂ２及び銀行Ｂ３が上位銀行に該当する。
【０１２０】  「倒産増幅率」は、最終的な連鎖倒産件数に対する、初期倒産件数の比率である。初期倒産件数は、投融資先のひとつが破綻した直後の倒産件数である。初期倒産件数は、例えば、破綻した投融資先への投融資の損失のみによって、倒産したと判定された銀行の数である。最終的な連鎖倒産件数は、その投融資先が破綻したことによる損失の伝搬が収束した後の、最終的な連鎖倒産件数である。図９に示す連鎖倒産件数は、最終的な連鎖倒産件数である。例えば、初期倒産件数が１であり、最終的な連鎖倒産件数が２である場合、倒産増幅率は、最終的な連鎖倒産件数である２を初期倒産件数である１で割った値である、２である。
【０１２１】  以上で説明した本実施形態には、第１の実施形態と同じ効果がある。その理由は、第１の実施形態の効果が生じる理由と同じである。
【０１２２】  ＜第３の実施形態＞  次に、本発明の第３の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【０１２３】  図１は、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成を表す図である。本実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成は、第２の実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成と同じである。本実施形態の構成要素は、以下で説明する相違を除き、同じ名称が付与された、第２の実施形態の構成要素と同じである。本実施形態の動作は、以下で説明する相違を除き、同じ符号が付与された、第２の実施形態の動作と同じである。
【０１２４】  本実施形態のデータ入力部１０は、指示装置３から、指標値の種別を受信する。例えば、システミックリスク管理システム１００の利用者が、指標値の種別指標値の種別を指定すればよい。
【０１２５】  指標値の種別は、連鎖倒産件数、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、又は、倒産増幅率を表す。データ入力部１０は、指標値の種別として、例えば、あらかじめ設定された、互いに異なる、連鎖倒産件数を示す値、大資産銀行倒産比率を示す値、上位銀行倒産比率を示す値、又は、倒産増幅率を示す値を受信する。
【０１２６】  データ入力部１０は、受信した指標値の種別を、サンプリング部１１に送信する。
【０１２７】  本実施形態のサンプリング部１１は、図８に示すステップＳ１０９において、指標値として、受信した指標値の種別によって特定される種類の指標値を導出する。サンプリング部１１が指標値として導出する値は、例えば、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、又は、倒産増幅率等である。受信した指標値の種別が連鎖倒産件数である場合、サンプリング部１１は、導出した連鎖倒産件数を指標値にすればよい。
【０１２８】  以上で説明した本実施形態には、第１の実施形態と同じ効果がある。その理由は、第１の実施形態の効果が生じる理由と同じである。
【０１２９】  本実施形態には、さらに、金融ネットワークにおける、さまざまな観点によるシステミックリスクに関して重要な部分を特定することができるという第３の効果がある。
【０１３０】  その理由は、サンプリング部１１が、受信した指標値の種別によって特定される種類の、指標値を導出するからである。
【０１３１】  ＜第４の実施形態＞  次に、本発明の第４の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【０１３２】  図１０は、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａの構成の例を表すブロック図である。
【０１３３】  図１２は、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａの構成の他の例を表すブロック図である。本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａは、例えば、図１２に示すように、１つの装置であるシステミックリスク管理装置１Ａによって実現されていてもよい。システミックリスク管理システム１００Ａは、複数の装置によって実現されていてもよい。システミックリスク管理システム１００Ａが複数の装置によって実現されている場合、それらの複数の装置は、通信ネットワーク等によって、通信可能に接続されていればよい。通信ネットワークは、有線及び無線の少なくともいずれかによって実現される。本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａは、さらに、システミックリスク管理装置１Ａと、通信ネットワークによって通信可能に接続された、銀行データ提供装置（図示されない）と、指示装置（図示されない）とを含んでいてもよい。本実施形態の銀行データ提供装置及び指示装置は、それぞれ、第１の実施形態の銀行データ提供装置２及び指示装置３と同じである。
【０１３４】  システミックリスク管理システム１００Ａは、サンプリング部１１と、重要貸出特定部１３と、重要銀行特定部１２と、を備える。サンプリング部１１は、銀行間貸出の集合をもとに、その集合から選択された銀行間貸出の貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された集合を表すサンプルを生成する。銀行間貸出は、複数の銀行のいずれかから複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である。重要貸出特定部１３は、複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成されたサンプルから複数のサンプルを選択し、選択された複数のサンプルに含まれる、繋ぎかえが行われた銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する。複数の銀行の倒産の規模は、複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による複数の銀行の倒産の規模である。複数の銀行の倒産の規模は、サンプルが表す集合について導出される。重要銀行特定部１２は、特定された重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する。
【０１３５】  次に、本発明のシステミックリスク管理システム１００Ａの動作について、図面を参照して詳細に説明する。
【０１３６】  図１３は、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａの動作の例を表すフローチャートである。
【０１３７】  図１３によると、サンプリング部１１は、変更された、銀行間貸出の集合を表すサンプルを生成する（ステップＳ２０１）。重要貸出特定部１３は、銀行の倒産の規模に基づいて、生成されたサンプルから複数のサンプルを選択する（ステップＳ２０２）。重要貸出特定部１３は、繋ぎかえが行われた銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する（ステップＳ２０３）。重要銀行特定部１２は、特定された重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する（ステップＳ２０４）。
【０１３８】  本実施形態には、第１の実施形態と同じ効果がある。その理由は、第１の実施形態の効果が生じる理由と同じである。
【０１３９】  ＜他の実施形態＞  本発明の各実施形態に係るシステミックリスク管理装置は、回路構成（ｃｉｒｃｕｉｔｒｙ）によって実現できる。回路構成は、例えば、プロセッサと、そのプロセッサが実行するプログラムがロードされたメモリとを含むコンピュータである。回路構成は、通信可能に接続された複数のコンピュータであってもよい。回路構成は、例えば、専用の回路（ｃｉｒｃｕｉｔ）である。回路構成は、互いに通信可能に接続された複数の回路であってもよい。回路構成は、通信可能に接続された、１つ以上のコンピュータと１つ以上の回路との組み合わせであってもよい。
【０１４０】  図１１は、システミックリスク管理装置１及び１Ａを実現することができる、コンピュータ１０００のハードウェア構成の一例を表す図である。図１１を参照すると、コンピュータ１０００は、プロセッサ１００１と、メモリ１００２と、記憶装置１００３と、Ｉ／Ｏ（Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）インタフェース１００４とを含む。また、コンピュータ１０００は、記録媒体１００５にアクセスすることができる。メモリ１００２と記憶装置１００３は、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）、ハードディスクなどの記憶装置である。記録媒体１００５は、例えば、ＲＡＭ、ハードディスクなどの記憶装置、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ  Ｏｎｌｙ  Ｍｅｍｏｒｙ）、可搬記録媒体である。記憶装置１００３が記録媒体１００５であってもよい。プロセッサ１００１は、メモリ１００２と、記憶装置１００３に対して、データやプログラムの読み出しと書き込みを行うことができる。プロセッサ１００１は、Ｉ／Ｏインタフェース１００４を介して、例えば、銀行データ提供装置２、指示装置３、及び表示装置（図示されない）等と通信することができる。プロセッサ１００１は、記録媒体１００５にアクセスすることができる。記録媒体１００５には、コンピュータ１０００を、システミックリスク管理装置１又は１Ａとして動作させるプログラムが格納されている。
【０１４１】  プロセッサ１００１は、記録媒体１００５に格納されている、コンピュータ１０００を、システミックリスク管理装置１又は１Ａとして動作させるプログラムを、メモリ１００２にロードする。そして、プロセッサ１００１が、メモリ１００２にロードされたプログラムを実行することにより、コンピュータ１０００は、システミックリスク管理装置１又は１Ａとして動作する。
【０１４２】  以下の第１のグループに含まれる各部は、例えば、プログラムを記憶する記録媒体１００５からメモリ１００２に読み込まれた、各部の機能を実現することができる専用のプログラムと、そのプログラムを実行するプロセッサ１００１により実現することができる。第１のグループは、データ入力部１０、サンプリング部１１、重要貸出特定部１３、重要銀行特定部１２、及び表示部１４である。
【０１４３】  また、以下の第２のグループに含まれる各部は、コンピュータ１０００が含むメモリ１００２やハードディスク装置等の記憶装置１００３により実現することができる。第２のグループは、銀行データ記憶部１５、サンプル記憶部１８である。
【０１４４】  あるいは、上述の第１のグループに含まれる各部及び第２のグループに含まれる各部の一部又は全部を、各部の機能を実現する専用の回路によって実現することもできる。
【０１４５】  図１４は、専用の回路によって実装された、本発明の第１、第２、第３の実施形態に係るシステミックリスク管理装置１の構成の例を表すブロック図である。図１４を参照すると、システミックリスク管理装置１は、データ入力回路１１０と、サンプリング回路１１１と、重要銀行特定回路１１２と、重要貸出特定回路１１３と、表示回路１１４と、銀行データ記憶装置１１５と、サンプル記憶装置１１８とを含む。
【０１４６】  図１５は、専用の回路によって実装された、本発明の第４の実施形態に係るシステミックリスク管理装置１Ａの構成の例を表すブロック図である。図１５を参照すると、システミックリスク管理装置１Ａは、サンプリング回路１１１と、重要銀行特定回路１１２と、重要貸出特定回路１１３とを含む。
【０１４７】  データ入力部１０は、データ入力回路１１０によって実現される。データ入力回路１１０は、データ入力部１０として動作する。サンプリング部１１は、サンプリング回路１１１によって実現される。サンプリング回路１１１は、サンプリング部１１として動作する。重要銀行特定部１２は、重要銀行特定回路１１２によって実現される。重要銀行特定回路１１２は、重要銀行特定部１２として動作する。重要貸出特定部１３は、重要貸出特定回路１１３によって実現される。重要貸出特定回路１１３は、重要貸出特定部１３として動作する。表示部１４は、表示回路１１４によって実現される。表示回路１１４は、表示部１４として動作する。銀行データ記憶部１５は、銀行データ記憶装置１１５によって実現される。銀行データ記憶装置１１５は、銀行データ記憶部１５として動作する。サンプル記憶部１８は、サンプル記憶装置１１８によって実現される。サンプル記憶装置１１８は、サンプル記憶部１８として動作する。
【０１４８】  また、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
【０１４９】  （付記１）  複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成するサンプリング手段と、  前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する重要取引特定手段と、  特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する重要銀行特定手段と、  を備えるシステミックリスク管理システム。
【０１５０】  （付記２）  前記重要取引特定手段は、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出の、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出において、前記銀行間貸出毎の出現数を集計し、集計された前記出現数に基づいて、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出の中において、前記重要銀行間貸出を特定する  付記１に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１５１】  （付記３）  前記重要取引特定手段は、集計された前記出現数が最も大きい前記銀行間貸出を、前記重要銀行間貸出として特定する  付記２に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１５２】  （付記４）  前記重要銀行特定手段は、前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、前記貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記倒産の規模を導出する  付記１乃至３のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１５３】  （付記５）  前記重要取引特定手段は、前記サンプルについて算出される、所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模を表す指標値を算出し、生成された前記サンプルの中で、前記指標値によって表される前記倒産の規模が大きい方から複数の前記サンプルを選択する  付記１乃至４のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１５４】  （付記６）  前記指標値は、  前記複数の銀行のうち前記破綻が原因で倒産した銀行の数である連鎖倒産件数と、  投融資額及び銀行間貸出の額の合計値が所定値より大きい銀行である大資本銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である大資産銀行倒産比率と、  前記合計値の大きさの順位が所定順位以上である銀行である上位銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である上位銀行倒産比率と、  前記複数の銀行のうち、前記破綻によって生じる投融資の損失によって倒産した銀行の数に対する、前記破綻が原因で倒産した他の銀行への銀行間貸出の損失によって倒産した銀行の数の割合である倒産増幅率と、  のいずれかである  付記５に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１５５】  （付記７）  前記重要銀行特定手段は、特定された前記重要銀行間貸出の貸出元である前記銀行を、重要銀行として特定する  付記１乃至６のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１５６】  （付記８）  複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成し、  前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定し、  特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する、  システミックリスク管理方法。
【０１５７】  （付記９）  選択された複数の前記サンプル含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出の、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出において、前記銀行間貸出毎の出現数を集計し、集計された前記出現数に基づいて、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出の中において、前記重要銀行間貸出を特定する  付記８に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１５８】  （付記１０）  集計された前記出現数が最も大きい前記銀行間貸出を、前記重要銀行間貸出として特定する  付記９に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１５９】  （付記１１）  前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、前記貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記倒産の規模を導出する  付記８乃至１０のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１６０】  （付記１２）  前記サンプルについて算出される、所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模を表す指標値を算出し、生成された前記サンプルの中で、前記指標値によって表される前記倒産の規模が大きい方から複数の前記サンプルを選択する  付記８乃至１１のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１６１】  （付記１３）  前記指標値は、  前記複数の銀行のうち前記破綻が原因で倒産した銀行の数である連鎖倒産件数と、  投融資額及び銀行間貸出の額の合計値が所定値より大きい銀行である大資本銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である大資産銀行倒産比率と、  前記合計値の大きさの順位が所定順位以上である銀行である上位銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である上位銀行倒産比率と、  前記複数の銀行のうち、前記破綻によって生じる投融資の損失によって倒産した銀行の数に対する、前記破綻が原因で倒産した他の銀行への銀行間貸出の損失によって倒産した銀行の数の割合である倒産増幅率と、  のいずれかである  付記１２に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１６２】  （付記１４）  特定された前記重要銀行間貸出の貸出元である前記銀行を、重要銀行として特定する  付記８乃至１３のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１６３】  （付記１５）  コンピュータに、  複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成するサンプリング処理と、  前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する重要取引特定処理と、  特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する重要銀行特定処理と、を実行させるシステミックリスク管理プログラム。
【０１６４】  （付記１６）  前記重要取引特定処理は、選択された複数の前記サンプル含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出の、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出において、前記銀行間貸出毎の出現数を集計し、集計された前記出現数に基づいて、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出の中において、前記重要銀行間貸出を特定する、  付記１５に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１６５】  （付記１７）  前記重要取引特定処理は、集計された前記出現数が最も大きい前記銀行間貸出を、前記重要銀行間貸出として特定する、  付記１６に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１６６】  （付記１８）  前記重要銀行特定処理は、前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、前記貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記倒産の規模を導出する、  付記１５乃至１７のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１６７】  （付記１９）  前記重要取引特定処理は、前記サンプルについて算出される、所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模を表す指標値を算出し、生成された前記サンプルの中で、前記指標値によって表される前記倒産の規模が大きい方から複数の前記サンプルを選択する、  付記１５乃至１９のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１６８】  （付記２０）  前記指標値は、  前記複数の銀行のうち前記破綻が原因で倒産した銀行の数である連鎖倒産件数と、  投融資額及び銀行間貸出の額の合計値が所定値より大きい銀行である大資本銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である大資産銀行倒産比率と、  前記合計値の大きさの順位が所定順位以上である銀行である上位銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である上位銀行倒産比率と、  前記複数の銀行のうち、前記破綻によって生じる投融資の損失によって倒産した銀行の数に対する、前記破綻が原因で倒産した他の銀行への銀行間貸出の損失によって倒産した銀行の数の割合である倒産増幅率と、  のいずれかである  付記１９に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１６９】  （付記２１）  前記重要銀行特定処理は、特定された前記重要銀行間貸出の貸出元である前記銀行を、重要銀行として特定する、  付記１５乃至２０のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１７０】  （付記２２）  付記１５乃至２１のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理プログラムを記憶する記録媒体。
【０１７１】  以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
【０１７２】  この出願は、２０１５年２月２４日に出願された日本出願特願２０１５−０３３９９７を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【０１７３】  本発明は、システミックリスクを削減するため、現状から最も改善を要する重要銀行と、重要銀行が携わる最も改善を要する重要銀行間貸出を特定する用途に適用できる。そして、本発明は、金融ネットワークにおいて、システミックリスクの管理を容易にするといった用途に適用できる。上述のように、金融ネットワークは、例えば、資金の銀行間貸出からなる銀行間の取引関係を表すグラフ状の構造を意味する。システミックリスクは、例えば、銀行単体の倒産リスクでなく金融ネットワーク全体の崩壊リスクを指す。つまり、システミックリスクは、例えば、非常に深刻な連鎖倒産の発生リスクを指す。
【符号の説明】
【０１７４】  １    システミックリスク管理装置  １Ａ    システミックリスク管理装置  ２    銀行データ提供装置  ３    指示装置  １０    データ入力部  １１    サンプリング部  １２    重要銀行特定部  １３    重要貸出特定部  １４    表示部  １５    銀行データ記憶部  １８    サンプル記憶部  １００    システミックリスク管理システム  １００Ａ    システミックリスク管理システム  １１０    データ入力回路  １１１    サンプリング回路  １１２    重要銀行特定回路  １１３    重要貸出特定回路  １１４    表示回路  １１５    銀行データ記憶装置  １１８    サンプル記憶装置  １０００    コンピュータ  １００１    プロセッサ  １００２    メモリ  １００３    記憶装置  １００４    Ｉ／Ｏインタフェース  １００５    記録媒体
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月9日(2017.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成するサンプリング手段と、
前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する重要取引特定手段と、
特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する重要銀行特定手段と、
を備えるシステミックリスク管理システム。
【請求項２】
前記重要取引特定手段は、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出の、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出において、前記銀行間貸出毎の出現数を集計し、集計された前記出現数に基づいて、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出の中において、前記重要銀行間貸出を特定する
請求項１に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項３】
前記重要取引特定手段は、集計された前記出現数が最も大きい前記銀行間貸出を、前記重要銀行間貸出として特定する
請求項２に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項４】
前記重要銀行特定手段は、前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、前記貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記倒産の規模を導出する
請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項５】
前記重要取引特定手段は、前記サンプルについて算出される、所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模を表す指標値を算出し、生成された前記サンプルの中で、前記指標値によって表される前記倒産の規模が大きい方から複数の前記サンプルを選択する
請求項１乃至４のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項６】
前記指標値は、
前記複数の銀行のうち前記破綻が原因で倒産した銀行の数である連鎖倒産件数と、
投融資額及び銀行間貸出の額の合計値が所定値より大きい銀行である大資本銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である大資産銀行倒産比率と、
前記合計値の大きさの順位が所定順位以上である銀行である上位銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である上位銀行倒産比率と、
前記複数の銀行のうち、前記破綻によって生じる投融資の損失によって倒産した銀行の数に対する、前記破綻が原因で倒産した他の銀行への銀行間貸出の損失によって倒産した銀行の数の割合である倒産増幅率と、
のいずれかである
請求項５に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項７】
前記重要銀行特定手段は、特定された前記重要銀行間貸出の貸出元である前記銀行を、重要銀行として特定する
請求項１乃至６のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項８】
複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成し、
前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定し、
特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する、
システミックリスク管理方法。
【請求項９】
選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出の、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出において、前記銀行間貸出毎の出現数を集計し、集計された前記出現数に基づいて、前記繋ぎかえが行われる前の前記銀行間貸出の中において、前記重要銀行間貸出を特定する
請求項８に記載のシステミックリスク管理方法。
【請求項１０】
コンピュータに、
複数の銀行のいずれかから前記複数の銀行に含まれる貸出先への資金の貸出である銀行間貸出の集合をもとに、当該集合から選択された前記銀行間貸出の前記貸出先を、選択された銀行に置き換える繋ぎかえによって、変更された前記集合を表すサンプルを生成するサンプリング処理と、
前記サンプルが表す前記集合について導出される、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模に基づいて、生成された前記サンプルから複数の前記サンプルを選択し、選択された複数の前記サンプルに含まれる、前記繋ぎかえが行われた前記銀行間貸出に基づいて、重要銀行間貸出を特定する重要取引特定処理と、
特定された前記重要銀行間貸出に基づいて、重要銀行を特定する重要銀行特定処理と、
を実行させるシステミックリスク管理プログラム。
【国際調査報告】
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