(57)【要約】  本発明の一態様に係るシステミックリスク管理システム１００Ａは、銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要銀行特定部１２と、前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要貸出特定部１３と、を含む。
2016136200.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要銀行特定手段と、  前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要貸出特定手段と、  を備えるシステミックリスク管理システム。
【請求項２】
前記重要銀行特定手段は、前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記第１の倒産の規模を導出し、  前記重要貸出特定手段は、前記複数の銀行の、前記銀行財務データと、前記投融資データと、前記銀行間貸出データとに基づいて、前記第２の倒産の規模を導出する  請求項１に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項３】
前記重要銀行特定手段は、前記複数の銀行に含まれる銀行の、前記破綻の影響による倒産が防がれる場合における、前記複数の銀行の、前記破綻の影響による倒産の規模を表す第１の指標値を算出し、前記第１の指標値が表す前記倒産の規模の小ささに基づいて、前記複数の銀行から前記重要銀行を選択することによって、前記重要銀行を特定する  請求項１又は２に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項４】
前記重要貸出特定手段は、前記重要銀行による複数の銀行間貸出に含まれる銀行間貸出について、当該銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記複数の銀行の、前記破綻の影響による前記第２の倒産の規模を表す第２の指標値を算出し、前記第２の指標値が表す前記倒産の規模の小ささに基づいて、前記複数の銀行間貸出から前記重要銀行間貸出を選択することによって、前記重要銀行間貸出を特定する  請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項５】
前記第１の指標値は、  前記複数の銀行のうち前記破綻が原因で倒産した銀行の数である連鎖倒産件数と、  投融資額及び銀行間貸出の額の合計値が所定値より大きい銀行である大資本銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である大資産銀行倒産比率と、  前記合計値の大きさの順位が所定順位以上である銀行である上位銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である上位銀行倒産比率と、  前記複数の銀行のうち、前記破綻によって生じる投融資の損失によって倒産した銀行の数に対する、前記破綻が原因で倒産した他の銀行への銀行間貸出の損失によって倒産した銀行の数の割合である倒産増幅率と、  損失の吸収に使用でき、追加することによって前記銀行の倒産が原因である損失を吸収することができる資本である、追加資本バッファあたりの、前記追加資本バッファが追加されない場合の前記連鎖倒産件数に対する、前記追加資本バッファが追加される場合の前記連鎖倒産件数の減少量である連鎖倒産改善数である対資本連鎖倒産改善率と、  のいずれかであり、  前記第２の指標は、前記連鎖倒産件数と、前記大資産銀行倒産比率と、前記倒産増幅率と、前記対資本連鎖倒産改善率と、のいずれかである  請求項４に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項６】
前記重要銀行特定手段は、前記第１の銀行の倒産の規模を、前記銀行の、損失の吸収に使用される資本バッファの額に、投融資先の破綻の影響による損失額以上の額を加えた額を、前記資本バッファの額にすることによって導出し、  前記重要貸出特定手段は、前記第２の銀行の倒産の規模を、前記重要銀行の、損失の吸収に使用される資本バッファの額に、前記１以上の銀行間貸出が含む前記銀行間貸出の貸出先である前記銀行の倒産と前記投融資先の破綻とによる損失額を加えた額を、前記資本バッファの額にすることによって導出する  請求項１乃至５のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項７】
銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定し、  前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する、  システミックリスク管理方法。
【請求項８】
前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記第１の倒産の規模を導出し、  前記複数の銀行の、前記銀行財務データと、前記投融資データと、前記銀行間貸出データとに基づいて、前記第２の倒産の規模を導出する  請求項７に記載のシステミックリスク管理方法。
【請求項９】
コンピュータに、  銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要銀行特定処理と、  前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要貸出特定処理と、  を実行させるシステミックリスク管理プログラムを記憶する記録媒体。
【請求項１０】
前記重要銀行特定処理は、前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記第１の倒産の規模を導出し、  前記重要貸出特定処理は、前記複数の銀行の、前記銀行財務データと、前記投融資データと、前記銀行間貸出データとに基づいて、前記第２の倒産の規模を導出する、  前記システミックリスク管理プログラムを記憶する請求項９に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】  本発明は、システミックリスクを管理する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】  一般に、個別の金融機関などの機能不全が、他の金融機関又は金融システム全体にまで波及するリスクは、システミックリスクと呼ばれる。【０００３】  実施形態を含めた以下の説明において、システミックリスクは、銀行単体の倒産リスクでなく、金融ネットワーク全体の崩壊リスク、すなわち、非常に深刻な連鎖倒産の発生リスクを指す。金融ネットワークは、後述されるように、例えば、資金の銀行間貸出からなる銀行間の取引関係を表すグラフ状の構造を指す。【０００４】  システミックリスク管理（ｓｙｓｔｅｍｉｃ  ｒｉｓｋ  ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）に係わる技術の例が、非特許文献１乃至３に記載されている。【０００５】  これらの技術では、金融ネットワークは、銀行間の損失の伝播と損失の蓄積とが引き起こす銀行の倒産を表現する数学的なモデルを使用して記述される。金融ネットワークへ入力される入力情報は、例えば、金融ネットワーク（ｆｉｎａｎｃｉａｌ  ｎｅｔｗｏｒｋ）に含まれる銀行の財務、投融資、及び銀行間貸出である。システミックリスク管理の基本となる機能は、金融ネットワークから連鎖倒産件数の規模を見積もり、見積もった連鎖倒産件数の規模を出力情報とすることである。システミックリスクの高さは、連鎖倒産件数の規模をもとに判定される。連鎖倒産件数の規模が大きいほど、システミックリスクが高い。特に、連鎖倒産件数の規模が金融ネットワークに含まれる銀行の数に近い場合、金融ネットワーク全体が崩壊しうるほどシステミックリスクが高いと見なせる。【０００６】  非特許文献１は、連鎖倒産件数の規模を見積もるための、最も基礎的な数学的なモデルを開示している。【０００７】  非特許文献２は、銀行の投融資や資産の流動性の問題を考慮した、先進的な数学的なモデルを開示している。【０００８】  非特許文献３は、銀行の投融資に見られる群れ行動の問題を考慮した、さらに先進的な数学的なモデルを開示している。【０００９】  以下では、非特許文献１乃至３の技術に基づく、連鎖倒産件数の規模を見積もるモデルの一例を述べる。【００１０】  財務管理表には、銀行ごとの投融資額、銀行間貸出額、資本バッファ額が記載される。投融資管理表は、銀行ごとの投融資先ごとの投融資額が記載される。すべての投融資先に対して投融資額を合計した額は、財務管理表の投融資額に等しい。銀行間貸出管理表には、貸出元となる銀行ごとに貸出先銀行ごとの銀行間貸出額が記載される。すべての貸出先銀行に対して銀行間貸出額を合計した額は、財務管理表の銀行間貸出額に等しい。このような銀行間貸出によって相互に接続された銀行からなる構造を、金融ネットワークと呼ぶ。【００１１】  まず、投融資先の１つが破たんするものとする。銀行は、この投融資先への投融資額に等しい額の損失を被る。もし、資本バッファ額が損失額よりも大きければ、銀行は倒産しない。すべての銀行が倒産しなければ、投融資先の破たんの損失は吸収される。そして、金融ネットワークの機能はそのまま維持される。もし、資本バッファ額が損失額よりも小さければ、銀行は倒産する。【００１２】  倒産した銀行を貸出先銀行とする銀行間貸出は、回収不能となる。そして、貸出元の銀行は、銀行間貸出額の損失を被る。もし、資��バッファ額が投融資先の破たんと貸出先銀行の倒産に起因する損失額よりも大きければ、銀行は倒産しない。もし、資本バッファ額が小さければ、その銀行は連鎖倒産に至る。連鎖倒産した銀行への貸出元の銀行は、銀行間貸出額の損失を被る。このような繰り返しによって、損失が伝播し、連鎖倒産が広がっていく。それ以上連鎖が拡がらなくなった場合、連鎖倒産は収束する。連鎖倒産が収束したら、倒産した銀行の数が集計される。【００１３】  非特許文献１乃至３の技術に基づくモデルによると、投融資先のひとつが破たんした際の連鎖倒産件数の規模を見積もることができる。すなわち、システミックリスクの大きさを計算することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】E. Nier, J. Yang, T. Yorulmazer, A. Alentorn, Network models and financial stability, Journal of Economic Dynamics and Control vol.31, pp.2033-2060 (2007).
【非特許文献２】A. G. Haldane, R. M. May, Systemic risk in banking ecosystems, Nature vol.469, pp.351-355 (2011).
【非特許文献３】N. Beale, D. G. Rand, H. Battey, K. Croxson, R. M. May, M. A. Nowak, Individual versus systemic risk and the Regulator"s Dilemma, Proceedings of the National Academy of Sciences USA vol.108, pp.12647-12652 (2011).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】  非特許文献１乃至３の技術によると、連鎖倒産件数の見積もりによって、システミックリスクの大きさを計算することができる。しかし、非特許文献１乃至３の技術では、システミックリスクを削減するために、どの銀行の財務を改善すべきか判断することができない。言い換えると、非特許文献１乃至３の技術では、金融ネットワークにおける、システミックリスクに関して重要な部分を特定することができない。【００１６】  本発明の目的の１つは、金融ネットワークにおける、システミックリスクに関して重要な部分を特定することができるシステミックリスク管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】  本発明の一態様に係るシステミックリスク管理システムは、銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要銀行特定手段と、前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要貸出特定手段と、を含む。【００１８】  本発明の一態様に係るシステミックリスク管理方法は銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定し、前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する。【００１９】  本発明の一態様に係る記録媒体は、コンピュータに、銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要銀行特定処理と、前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要貸出特定処理と、を実行させるシステミックリスク管理プログラムを記憶する。本発明は、上述の記録媒体が記憶するシステミックリスク管理プログラムによっても実現できる。
【発明の効果】
【００２０】  本発明には、金融ネットワークにおける、システミックリスクに関して重要な部分を特定することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の第１、第２及び第３の実施形態のシステミックリスク管理システムの構成の例を表すブロック図である。
【図２】図２は、本発明の第１、第２及び第３の実施形態の銀行財務管理表の一例を模式的に表す図である。
【図３】図３は、本発明の第１、第２及び第３の実施形態の投融資管理表の一例を模式的に表す図である。
【図４】図４は、本発明の第１、第２及び第３の実施形態の銀行間貸出管理表の一例を模式的に表す図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施形態の第１の追加資本バッファ管理表の一例を模式的に表す図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施形態の第１の連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。
【図７】図７は、本発明の第１の実施形態の第２の追加資本バッファ管理表の一例を模式的に表す図である。
【図８】図８は、本発明の第１の実施形態の第２の連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。
【図９】図９は、本発明の第１の実施形態のシステミックリスク管理装置の動作の例を表すフローチャートである。
【図１０】図１０は、本発明の第１の実施形態のシステミックリスク管理装置の動作の例を表すフローチャートである。
【図１１】図１１は、本発明の第２の実施形態における第１の連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。
【図１２】図１２は、本発明の第２の実施形態における第２の連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。
【図１３】図１３は、本発明の第４の実施形態のシステミックリスク管理システムの構成の例を表すブロック図である。
【図１４】図１４は、本発明の各実施形態に係るシステミックリスク管理装置を実現することができる、コンピュータのハードウェア構成の一例を表す図である。
【図１５】図１５は、本発明の第４の実施形態のシステミックリスク管理システムの構成の他の例を表すブロック図である。
【図１６】図１６は、本発明の第４の実施形態に係るシステミックリスク管理システムの動作の例を表すフローチャートである。
【図１７】図１７は、本発明の第１、第２及び第３の実施形態のシステミックリスク管理システムの、回路によって実装された構成の例を表すブロック図である。
【図１８】図１８は、本発明の第４の実施形態のシステミックリスク管理システムの、回路によって実装された構成の例を表すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】  一般に、銀行は、融資や出資の形で企業等に資金を供給する投融資を行う。銀行は、さらに、他の銀行に資金を貸し出す銀行間貸出を行う。上述のように、金融ネットワークは、例えば、資金の銀行間貸出からなる銀行間の取引関係を表すグラフ状の構造を指す。金融ネットワークのデータを、ノード及びエッジからなるグラフによって表す場合、銀行はノードによって表され、銀行間取引がエッジによって表される。以下の説明では、銀行によって投融資が行われる企業などを、「投融資先」と表記する。投融資される資金を、「投融資」と表記することがある。資金の銀行間貸出を、「銀行間貸出」とも表記する。銀行間貸出によって貸し出された資金を、「銀行間貸出」と表記することもある。銀行間貸出において、資金を貸し出す貸出元の銀行を、「貸出元」とも表記する。銀行間貸出において、資金が貸し出される貸出先の銀行を、「貸出先」とも表記する。
【００２３】  本発明の各実施形態の説明において、投融資先が破綻した場合、その投融資先への投融資を回収することはできない。すなわちその投融資先への投融資の損失が生じる。以下では、破綻した投融資先への投融資の損失を、投融資先の破綻による直接損失と表記する。投融資先の破綻によって生じる投融資の損失による、その投融資を行った銀行の倒産を、「投融資先の破綻による倒産」等と表記する。
【００２４】  また、銀行間貸出の貸出先の銀行が倒産した場合、その銀行への銀行間貸出を回収することはできない。すなわち、その貸出先への銀行間貸出の損失が生じる。貸出先の倒産によって生じる銀行間貸出の損失による、その銀行間貸出を行った銀行の倒産を、「貸出先である銀行の倒産による倒産」等と表記する。
【００２５】  さらに、以下の説明において「投融資先の破綻による間接損失」と表記される損失は、貸出先である銀行が、投融資先の破綻による直接損失によって倒産することによる、その貸出先への銀行間貸出の損失を含む。投融資先の破綻による間接損失は、さらに、貸出先である銀行が、投融資先の破綻による間接損失、又は、直接損失と間接損失との組み合わせによって倒産することによる、その貸出先への銀行間貸出の損失を含む。「投融資先の破綻の影響による銀行の倒産」は、投融資先の破綻による直接損失及び間接損失の少なくともいずれか一方による銀行の倒産を表す。「連鎖倒産」は、上述の、投融資先の破綻の影響による銀行の倒産を表す。「連鎖倒産件数」は、投融資先の破綻の影響による銀行の倒産の数、すなわち、連鎖倒産によって倒産した銀行の数を表す。
【００２６】  次に、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２７】  ＜第１の実施形態＞  図１は、本発明の第１の実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成の例を表すブロック図である。図１及び後で説明する他のブロック図において、データが送信される方向は、描かれている矢印の方向に限定されない。図１に示す例では、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００は、システミックリスク管理装置１を含む。システミックリスク管理装置１は、図１に示す例のように、単一の装置として実現されていてもよい。システミックリスク管理装置１は、協調して動作することによって、単一の装置として実現されているシステミックリスク管理装置１と同じ動作を行う、複数の装置によって実現されていてもよい。システミックリスク管理装置１が複数の装置によって実現されている場合、それらの複数の装置は、通信ネットワーク等によって、通信可能に接続されていればよい。通信ネットワークは、有線及び無線の少なくともいずれかによって実現される。
【００２８】  システミックリスク管理システム１００は、さらに、銀行データ提供装置２と、指示装置３とを含んでいてもよい。システミックリスク管理装置１は、銀行データ提供装置２及び指示装置３と、通信ネットワーク等を介して、通信可能に接続されている。銀行データ提供装置２及び指示装置３は、同じ装置によって実現されていてもよい。
【００２９】  システミックリスク管理装置１は、データ入力部１０と、重要銀行特定部１２と、重要貸出特定部１３と、表示部１４と、銀行データ記憶部１５と、第１の倒産規模記憶部１６と、第２の倒産規模記憶部１７と、を含む。
【００３０】  銀行データ提供装置２は、銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とを、システミックリスク管理装置１に提供する。銀行財務情報は、複数の銀行の財務に関する情報である。銀行財務情報は、複数の銀行毎の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む。投融資情報は、銀行の投融資に関する情報である。投融資情報は、銀行毎に、その銀行の投融資先毎の投融資額を含む。銀行間貸出情報は、貸出元の銀行から貸出先の銀行への貸出である銀行間貸出の情報である。銀行間貸出情報は、銀行間貸出毎に、資金を貸し出している銀行（すなわち貸出元）の情報と、その銀行から資金を借りている銀行（すなわち貸出先）の情報と、その銀行間貸出の額を含む。前述のように、金融ネットワークは、銀行間貸出からなる銀行間の取引関係を表すグラフ状の構造を指す。金融ネットワークは、銀行間貸出情報によって表される。銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とについては、後で詳細に説明する。
【００３１】  銀行データ提供装置２がシステミックリスク管理装置１に提供する情報は、あらかじめ例えばシステミックリスク管理システム１００の管理者によって準備され、銀行データ提供装置２に格納されていてもよい。銀行データ提供装置２がシステミックリスク管理装置１に提供する情報は、例えばシステミックリスク管理システム１００の管理者が、例えばキーボードなどの入力装置（図示されない）を使用して、銀行データ提供装置２に入力した情報であってもよい。
【００３２】  指示装置３は、最初に破綻する投融資先を示す情報（すなわち、最初に破綻する投融資先の投融資先ＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ））を、システミックリスク管理装置１に送信する。システミックリスク管理装置１に送信される投融資先ＩＤによって特定される投融資先は、例えばシステミックリスク管理システム１００の管理者によって選択される。システミックリスク管理装置１は、指示装置３によって投融資先ＩＤが送信される投融資先が破綻したと仮定して、後述される動作を行う。以下の説明において、システミックリスク管理装置１に送信される投融資先ＩＤによって特定される投融資先は、「破綻投融資先」とも表記される。システミックリスク管理システム１００の管理者等は、前述の金融ネットワークに含まれる少なくともいずれかの銀行による投融資の投融資先の中から、破綻投融資先を選択すればよい。指示装置３が、前述の金融ネットワークに含まれる少なくともいずれかの銀行による投融資の投融資先の中から、あらかじめ定められた方法によって、破綻投融資先を選択してもよい。
【００３３】  データ入力部１０は、銀行データ提供装置２から、銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とを取得する。データ入力部１０は、受信した銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とを、銀行データ記憶部１５に格納する。データ入力部１０は、さらに、指示装置３から投融資先ＩＤを受信する。データ入力部１０は、受信した投融資先ＩＤを、重要銀行特定部１２に送信する。銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とを、「銀行情報」とも表記する。
【００３４】  銀行データ記憶部１５は、銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とを記憶する。
【００３５】  重要銀行特定部１２は、データ入力部１０から破綻投融資先の投融資先ＩＤを受信する。
【００３６】  そして、重要銀行特定部１２は、金融ネットワークの複数の銀行に含まれる銀行を順次指定する（すなわち選択する）。重要銀行特定部１２は、破綻投融資先の破綻の影響による、指定された銀行の倒産が防がれる場合における、破綻投融資先の破綻の影響による、金融ネットワークに含まれる複数の銀行の倒産の規模（第１の倒産の規模とも表記）を導出する。重要銀行特定部１２は、金融ネットワークに含まれる複数の銀行に、指定されていない銀行が存在しなくなるまで、銀行の指定と、第１の倒産の規模の導出とを繰り返す。
【００３７】  以上のように、重要銀行特定部１２は、金融ネットワークに含まれる複数の銀行に含まれる銀行の各々が指定された場合における、第１の倒産の規模を算出する。重要銀行特定部１２は、銀行データ記憶部１５が記憶する、銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とに基づいて、第１の倒産の規模を算出すればよい。
【００３８】  重要銀行特定部１２は、金融ネットワークに含まれる複数の銀行に含まれる銀行の各々についての、第１の倒産の規模の小ささに基づいて、重要銀行を特定する。重要銀行特定部１２は、例えば、第１の倒産の規模が最も小さい銀行を、重要銀行として特定すればよい。重要銀行特定部１２は、特定した重要銀行の識別子（すなわち銀行ＩＤ）を、重要貸出特定部１３に送信する。
【００３９】  重要銀行特定部１２は、金融ネットワークに含まれる複数の銀行の倒産の規模を導出する際、例えば、背景技術において説明した、連鎖倒産件数の規模を見積もるモデルを使用する。すなわち、重要銀行特定部１２は、そのモデルを使用して、金融ネットワークに含まれる複数の銀行の各々が、破綻投融資先の破綻の影響によって、連鎖倒産するか否かを判定する。その際、重要銀行特定部１２は、例えば以下のように、破綻投融資先の破綻の影響による、銀行の連鎖倒産件数を導出し、さらに、例えば導出された連鎖倒産件数に基づく、複数の銀行の倒産の規模として、複数の銀行の倒産の規模を表す指標値を導出してもよい。
【００４０】  重要銀行特定部１２は、サンプル毎に、破綻投融資先の破綻の影響による、連鎖倒産件数を導出する。重要銀行特定部１２は、銀行財務情報と、銀行投融資情報と、銀行間貸出情報と、破綻投融資先の投融資先ＩＤとに基づいて、サンプル毎の連鎖倒産件数を導出すればよい。重要銀行特定部１２は、例えば、背景技術として説明したモデルを使用して、連鎖倒産件数を導出してもよい。重要銀行特定部１２は、銀行の倒産の判定を、例えば以下のように、損失額と、その銀行の資本バッファの額とを比較することによって行う。重要銀行特定部１２は、倒産の判定を行う銀行の破綻投融資先への投融資額と、貸出先である銀行が既に倒産したと判定されたその銀行の銀行間貸出の額との和を、損失額にする。
【００４１】  例えば、まず、重要銀行特定部１２は、破綻投融資先に投融資を行っている銀行を特定する。重要銀行特定部１２は、特定された銀行の各々について、破綻投融資先の破綻によって生じる、破綻投融資先への投融資の損失によって、銀行が倒産するか否かを判定する。
【００４２】  重要銀行特定部１２は、さらに、倒産したと判定された銀行に、銀行間貸出を行っている銀行（すなわち、倒産したと判定された銀行が貸出先である銀行間貸出の貸出元である銀行）を特定する。重要銀行特定部１２は、特定された銀行が、破綻投融資先への投融資及び貸出先が倒産した銀行間貸出の損失によって、倒産するか否かを判定する。重要銀行特定部１２は、新たに倒産したと判定された銀行に銀行間貸出を行っている銀行を特定し、特定された銀行が倒産するか否かを判定する動作を、新たに倒産したと判定される銀行が無くなるまで繰り返す。
【００４３】  新たに倒産したと判定される銀行が無くなった場合、重要銀行特定部１２は、倒産したと判定された銀行の数を、連鎖倒産件数として集計する。
【００４４】  破綻投融資先の破綻、及び、銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産の、少なくともいずれかによる銀行の倒産が、連鎖倒産である。損失の連鎖（又は連鎖倒産）の収束は、新たに倒産したと判定される銀行が無くなることを表す。新たに倒産したと判定される銀行が無くなった際に（すなわち、損失の連鎖が収束した際に）、倒産したと判定された銀行の数が、連鎖倒産件数である。
【００４５】  破綻投融資先の破綻の影響による銀行の倒産を防ぐためには、例えば、その銀行の資本バッファに十分な資本バッファをさらに追加すればよい。破綻投融資先の影響によって銀行が被ると想定される損失の額は、多くとも、破綻投融資先への投融資の額と、他の銀行への銀行間貸出の総額とが足された額であると見なすことができる。従って、銀行の資本バッファに、破綻投融資先への投融資の額と、他の銀行への銀行間貸出の総額とが足された額の資本バッファを追加することによって、破綻投融資先の破綻の影響による銀行の倒産を防ぐことができる。すなわち、上述の十分な資本バッファは、破綻投融資先への投融資の額と、他の銀行への銀行間貸出の総額とが足された額である。
【００４６】  指定された銀行の、破綻投融資先の破綻の影響による倒産が防がれる場合における倒産の規模を導出するためには、重要銀行特定部１２は、例えば、導出に使用するデータに、指定された銀行が連鎖倒産したと判定されないような変更を、一時的に加えればよい。そのような変更として、指定された銀行の資本バッファへの、上述の十分な資本バッファの追加がある。重要銀行特定部１２は、上述の変更が加えられたデータ（例えば、指定された銀行の資本バッファに上述の十分な資本バッファが追加される変更が加えられたデータ）を使用して、上述の倒産の規模を導出すればよい。重要銀行特定部１２は、指定された銀行についての上述の倒産の規模を導出した後、上述の変更を解消すればよい。例えば、重要銀行特定部１２は、指定された銀行の資本バッファから、追加された資本バッファを引けばよい。本発明の各実施形態の説明において、金融ネットワークに含まれる複数の銀行の倒産の規模を導出する際、一時的に銀行の資本バッファに追加される資本バッファを、追加資本バッファと表記する。また、上述の十分な資本バッファの額（すなわち、破綻投融資先への投融資の額と、他の銀行への銀行間貸出の総額とが足された額）を、「第１の追加資本バッファ額」又は「第１の追加資本バッファの額」と表記する。
【００４７】  指定された銀行の、破綻投融資先の破綻の影響による倒産が防がれる場合における倒産の規模を導出する場合、重要銀行特定部１２は、例えば、指定された銀行の損失額によらず、選択された銀行は倒産していないと判定してもよい。重要銀行特定部１２は、例えば、指定された銀行が倒産したと判定されても、指定された銀行への銀行間貸出を損失として扱わずに、連鎖倒産の判定を継続してもよい。しかし、本発明の各実施形態では、重要銀行特定部１２が、指定された銀行の資本バッファの額に第１の追加資本バッファの額を一時的に加えた上で、連鎖倒産の判定を含む、倒産の規模の導出を行う場合について説明する。
【００４８】  重要銀行特定部１２は、例えば、銀行を選択するのに応じて、選択した銀行の、破綻投融資先及びその破綻投融資先への投融資の額と、銀行間貸出の貸出先及びその銀行間貸出の額とを抽出する。そして、重要銀行特定部１２は、抽出した、投融資の額と銀行間貸出の額とを、追加資本バッファ額として、第１の倒産規模記憶部１６に格納してもよい。第１の倒産規模記憶部１６に格納される、銀行の追加資本バッファ額の情報を、「第１の追加資本バッファ情報」とも表記する。
【００４９】  重要銀行特定部１２は、第１の倒産の規模として、第１の倒産の規模を表す指標値（第１の指標値とも表記）を導出すればよい。第１の指標値は、例えば、金融ネットワークに含まれる複数の銀行のうち、破綻投融資先の破綻の影響による、指定された銀行の倒産が防がれるという条件下で、破綻投融資先の破綻の影響によって倒産した銀行の数である。以下の説明において、破綻投融資先の破綻の影響による、指定された銀行の倒産が防がれるという条件を、「第１の条件」と表記する。本発明の各実施形態では、重要銀行特定部１２が行う、第１の条件下における第１の指標値の導出は、指定された銀行の資本バッファの額に第１の追加資本バッファ額が追加された状態における第１の指標値の導出である。第１の指標値は、言い換えると、例えば、金融ネットワークに含まれる複数の銀行における、第１の条件下の、破綻投融資先の破綻の影響による連鎖倒産件数である。なお、後述されるように、第１の指標値は、上述の連鎖倒産件数でない指標値であってもよい。重要銀行特定部１２は、導出した、第１の倒産の規模（例えば第１の指標値）を表す情報を、第１の倒産規模記憶部１６に格納する。以下の説明では、第１の倒産の規模を表す情報を、「第１の倒産規模情報」とも表記する。特に、第１の倒産の規模が、連鎖倒産件数によって表されている場合、第１の倒産の規模を表す情報を、「第１の連鎖倒産情報」とも表記する。
【００５０】  第１の倒産規模記憶部１６は、第１の追加資本バッファ情報と、第１の倒産規模情報（例えば第１の連鎖倒産情報）とを記憶する。
【００５１】  重要貸出特定部１３は、特定された重要銀行の銀行ＩＤを受信する。重要貸出特定部１３は、銀行間貸出情報に基づいて特定される、重要銀行の銀行間貸出の中から、一つの銀行間貸出を指定する（すなわち選択する）。重要貸出特定部１３は、指定された銀行間貸出の貸出先の倒産と破綻融資先の破綻とによる、重要銀行の倒産が防がれる場合における、破綻投融資先の破綻の影響による、金融ネットワークに含まれる複数の銀行の倒産の規模（第２の倒産の規模と表記）を導出する。重要貸出特定部１３は、重要銀行の銀行間貸出に、指定されていない銀行間貸出が存在しなくなるまで、銀行間貸出の指定と第２の倒産の規模の導出とを繰り返せばよい。以上のように、重要貸出特定部１３は、重要銀行の銀行間貸出の各々が指定された場合における、第２の倒産の規模を導出する。重要貸出特定部１３は、銀行データ記憶部１５が記憶する、銀行財務情報と、投融資情報と、銀行間貸出情報とに基づいて、第２の倒産の規模を導出すればよい。
【００５２】  重要貸出特定部１３は、重要銀行の銀行間貸出の各々についての、第２の倒産の規模の小ささに基づいて、重要銀行間貸出を特定する。重要貸出特定部１３は、例えば、第２の倒産の規模が最も小さい銀行間貸出を、重要銀行間貸出として特定すればよい。重要貸出特定部１３は、重要銀行の銀行ＩＤと、特定した重要銀行間貸出の識別子（すなわち貸出ＩＤ）とを、表示部１４に送信する。貸出ＩＤは、貸出元の銀行の銀行ＩＤと、貸出先の銀行の銀行ＩＤとの組み合わせであってもよい。貸出ＩＤは、銀行間貸出の各々に付与されている、貸出元の銀行の銀行ＩＤと貸出先の銀行の銀行ＩＤとの組み合わせではない識別子であってもよい。
【００５３】  重要貸出特定部１３は、重要銀行特定部１２と同様に、金融ネットワークに含まれる複数の銀行の倒産の規模を導出する際、例えば、背景技術において説明した、連鎖倒産件数の規模を見積もるモデルを使用する。すなわち、重要貸出特定部１３は、そのモデルを使用して、金融ネットワークに含まれる複数の銀行の各々が、破綻投融資先の破綻の影響によって、連鎖倒産するか否かを判定する。重要貸出特定部１３が、銀行の連鎖倒産及び銀行の連鎖倒産件数を導出する方法は、上述の、重要銀行特定部１２が銀行の連鎖倒産及び銀行の連鎖倒産件数を導出する方法と同じでよい。
【００５４】  破綻投融資先の破綻及び指定された銀行間取引の取引先の倒産による銀行の倒産を防ぐためには、例えば、その銀行の資本バッファに十分な資本バッファを追加すればよい。破綻投融資先によって銀行が被ると想定される損失の額は、破綻投融資先への投融資の額である。銀行が資金を貸し出している、銀行間貸出の貸出先が倒産することによって、その銀行が被ると想定される損失の額は、その銀行間貸出の額である。従って、銀行の資本バッファに、破綻投融資先への投融資の額と、指定された銀行間貸出の額とが足された額の資本バッファを追加することによって、破綻投融資先の破綻及び指定された銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産による銀行の倒産を防ぐことができる。すなわち、上述の十分な資本バッファは、破綻投融資先への投融資の額と、指定された銀行間貸出の額とが足された額である。
【００５５】  重要銀行の、破綻投融資先の破綻及び指定された銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産による倒産が防がれる場合における倒産の規模を導出するためには、重要貸出特定部１３は、次のような動作を行えばよい。重要貸出特定部１３は、例えば、導出に使用するデータに、重要銀行が連鎖倒産したと判定されないような変更を、一時的に加えればよい。そのような変更として、重要銀行の資本バッファへの、上述の十分な資本バッファの追加がある。重要貸出特定部１３は、指定された銀行間貸出について、上述の十分な資本バッファを算出する。そして、重要貸出特定部１３は、導出に使用するデータに、上述の変更を加える。重要貸出特定部１３は、上述の変更が加えられたデータ（例えば、重要銀行の資本バッファに上述の十分な資本バッファが追加される変更が加えられたデータ）を使用して、上述の倒産の規模を導出すればよい。重要貸出特定部１３は、指定された銀行間貸出についての上述の倒産の規模を導出した後、上述の変更を解消すればよい。例えば、重要貸出特定部１３は、重要銀行の資本バッファから、追加された資本バッファを引けばよい。本発明の各実施形態の説明において、金融ネットワークに含まれる複数の銀行の倒産の規模を導出する際、一時的に銀行の資本バッファに追加される資本バッファを、追加資本バッファと表記する。また、上述の十分な資本バッファの額（すなわち、破綻投融資先への投融資の額と、指定された銀行間貸出の額とが足された額）を、「第２の追加資本バッファ額」又は「第２の追加資本バッファの額」と表記する。
【００５６】  重要銀行の、破綻投融資先の破綻及び指定された銀行間貸出の貸出先の倒産による倒産が防がれる場合における倒産の規模を導出する場合、重要貸出特定部１３は、次のように動作してもよい。重要貸出特定部１３は、例えば、破綻投融資先の破綻及び指定された銀行間貸出の貸出先の倒産による重要銀行の損失額を、常にゼロにしてもよい。しかし、本発明の各実施形態では、重要貸出特定部１３が、重要銀行の資本バッファの額に、第２の追加資本バッファの額を一時的に加えた上で、連鎖倒産の判定を含む、倒産の規模の導出を行う場合について説明する。
【００５７】  重要貸出特定部１３は、例えば、重要銀行の銀行ＩＤを受信するのに応じて、重要銀行の、投融資先及びその投融資先への投融資の額を抽出する。さらに、重要貸出特定部１３は、例えば、銀行間貸出を選択するのに応じて、重要銀行の、選択された銀行間貸出の貸出先及びその銀行間貸出の額を抽出してもよい。そして、重要銀行特定部１２は、抽出した、投融資の額と銀行間貸出の額とを、追加資本バッファ額として、第２の倒産規模記憶部１７に格納してもよい。第２の倒産規模記憶部１７に格納される、銀行の追加資本バッファ額の情報を、「第２の追加資本バッファ情報」とも表記する。
【００５８】  重要貸出特定部１３は、第２の倒産の規模として、第２の倒産の規模を表す指標値（第２の指標値とも表記）を導出すればよい。第２の指標値は、例えば、金融ネットワークに含まれる複数の銀行のうち、破綻投融資先の破綻と、選択された銀行間貸出の貸出先の倒産とによる、重要銀行の倒産が防がれるという条件下で、破綻投融資先の破綻の影響によって倒産した銀行の数である。以下の説明において、破綻投融資先の破綻と、選択された銀行間貸出の貸出先の倒産とによる、重要銀行の倒産が防がれるという条件を、「第２の条件」と表記する。本発明の各実施形態では、重要貸出特定部１３が行う、第２の条件下における第２の指標値の導出は、指定された銀行の資本バッファの額に第２の追加資本バッファ額が追加された状態における第２の指標値の導出である。第２の指標値は、言い換えると、例えば、金融ネットワークに含まれる複数の銀行における、第２の条件下の、破綻投融資先の破綻の影響による連鎖倒産件数である。なお、後述されるように、第２の指標値は、上述の連鎖倒産件数でない指標値であってもよい。重要貸出特定部１３は、導出した、第２の倒産の規模（例えば第２の指標値）を表す情報を、第２の倒産規模記憶部１７に格納する。以下の説明では、第２の倒産の規模を表す情報を、「第２の倒産規模情報」とも表記する。特に、第２の倒産の規模が、連鎖倒産件数によって表されている場合、第２の倒産の規模を表す情報を、「第２の連鎖倒産情報」とも表記する。
【００５９】  第２の倒産規模記憶部１７は、第２の追加資本バッファ情報と、第２の倒産規模情報（例えば第２の連鎖倒産情報）とを記憶する。
【００６０】  表示部１４は、重要貸出特定部１３から、重要銀行の銀行ＩＤと、特定した重要銀行間貸出を特定する情報（すなわち貸出ＩＤ）とを受信する。表示部１４は、受信した銀行ＩＤによって表される重要銀行と、受信した貸出ＩＤによって表される、特定した重要銀行間貸出を、例えば、ディスプレイ装置等（図示しない）に表示する。
【００６１】  銀行データ記憶部１５、第１の倒産規模記憶部１６、及び、第２の倒産規模記憶部１７に格納されるデータは、例えば、表の形で格納されていてもよい。表の形で格納されるデータは、例えば、関係データベース（ｒｅｌａｔｉｏｎａｌ  ｄａｔａｂａｓｅ）にテーブルとして記録されていてもよい。表の形で格納されるデータは、例えば、テキスト形式のファイルとして記録されていてもよい。
【００６２】  例えば、銀行データ記憶部１５に格納される銀行財務情報は、銀行財務管理表として、表の形で、銀行データ記憶部１５に格納されてもよい。銀行財務情報は、例えば、金融ネットワークに含まれる複数の銀行に含まれる銀行の各々の、銀行ＩＤと、投融資額と、銀行間貸出額と、資本バッファ額との組み合わせである。
【００６３】  図２は、銀行財務管理表の一例を模式的に表す図である。銀行財務管理表には、銀行ごとに行のエントリがある。銀行ごとに（すなわち行ごとに）、「銀行ＩＤ」、「投融資額」、「銀行間貸出額」、及び「資本バッファ額」のそれぞれの項目の値が記録される。投融資額には、銀行間貸出による貸出の額以外の、一般貸出及び証券投資などのあらゆる資産の額が含まれる。投融資先が破たんすれば、資産価格がゼロとなることによって、銀行は投融資額相当の損失を被る場合がある。銀行間貸出額は、銀行間貸出による貸出の額である。資本バッファ額は、返済の必要がなく直ちに損失の吸収に使える資本を指す資本バッファの額である。資本バッファ額は、狭義の中核自己資本と位置付けられる。
【００６４】  「銀行ＩＤ」の項目には、ひとつひとつの銀行を特定できる、あらかじめそれぞれの銀行に付与されている識別子である銀行ＩＤが記録される。銀行ＩＤは、文字列によって表されていてもよい。銀行ＩＤは、あらかじめ銀行に付与されている、銀行に固有なコード番号であってもよい。銀行ＩＤは、銀行名、又は、銀行に固有な略称などであってもよい。「投融資額」の項目には、銀行が保有する投融資の合計金額が記録される。「銀行間貸出額」の項目には、銀行が保有する銀行間貸出の合計金額が記録される。「資本バッファ額」の項目には、銀行が保有する資本バッファの金額が記録される。
【００６５】  銀行データ記憶部１５に格納される投融資情報は、投融資管理表として、表の形で、銀行データ記憶部１５に格納されてもよい。投融資情報は、例えば、金融ネットワークに含まれる複数の銀行に含まれる銀行の各々の、銀行ＩＤと、投融資先の投融資先ＩＤと、その投融資先への投融資額の組み合わせである。
【００６６】  図３は、投融資管理表の一例を模式的に表す図である。図３を参照すると、投融資管理表には、銀行と投融資先との組み合わせごとに、行のエントリがある。銀行と投融資先との組み合わせ毎に、「銀行ＩＤ」、「投融資先」、及び「投融資額」のそれぞれの項目の値が記録される。「銀行ＩＤ」の項目には、投融資を行っている銀行の銀行ＩＤが記録される。投融資管理表及び以下で説明する各表では、銀行財務管理表において使用される銀行ＩＤと同じ銀行ＩＤが使用される。「投融資先」の項目には、ひとつひとつの投融資先を特定できる、あらかじめそれぞれの投融資先に与えられている識別子である投融資先ＩＤが記録される。投融資先ＩＤは、投融資先に付与されている、投融資先に固有なコード記号であってもよい。投融資先ＩＤは、投融資先の名称、又は、投融資先に固有な略称などであってもよい。「投融資額」の項目には、銀行が保有する投融資先への投融資金額（すなわち、銀行がその投融資先に投融資を行っている資金の金額）が記録される。
【００６７】  銀行データ記憶部１５に格納される銀行間貸出情報は、銀行間貸出管理表として、表の形で、銀行データ記憶部１５に格納されてもよい。銀行間貸出情報は、例えば、金融ネットワークに含まれる複数の銀行に含まれる銀行の各々の、銀行ＩＤと、銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤと、その銀行間貸出の額との組み合わせである。
【００６８】  図４は、銀行間貸出管理表の一例を模式的に表す図である。図４を参照すると、銀行間貸出管理表には、貸出元の銀行と貸出先の銀行との組み合わせごとに行のエントリがある。貸出元の銀行と貸出先の銀行との組み合わせごとに「貸出元の銀行の銀行ＩＤ」、「貸出先の銀行の銀行ＩＤ」、及び「銀行間貸出額」のそれぞれの項目の値が記録される。「貸出元の銀行の銀行ＩＤ」の項目には、銀行間貸出の貸出元の銀行の銀行ＩＤが記録される。「貸出先の銀行の銀行ＩＤ」の項目には、銀行間貸出の貸出先の銀行の銀行ＩＤが記録される。銀行間貸出管理表でも、銀行財務管理表及び投融資管理表において使用される銀行ＩＤと同じ銀行ＩＤが使用される。「投融資額」には、貸出元の銀行が貸出先の銀行に貸し出している資金である銀行間貸出の額が記録される。
【００６９】  第１の倒産規模記憶部１６に格納される第１の追加資本バッファ情報は、第１の追加資本バッファ管理表として、表の形で第１の倒産規模記憶部１６に格納されてもよい。第１の追加資本バッファ情報は、選択された銀行の、破綻投融資先ＩＤを含む値と、その破綻投資への投融資の額と等しい追加資本バッファ額との組み合わせを含む。第１の追加資本バッファ情報は、さらに、選択された銀行の、銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤと、その銀行間貸出の額と等しい追加資本バッファ額との組み合わせを含む。
【００７０】  図５は、第１の追加資本バッファ管理表の一例を模式的に表す図である。図５を参照すると、第１の追加資本バッファ管理表には、指定された銀行における追加資本バッファの対象ごとに行のエントリがある。追加資本バッファの対象ごと、「追加資本バッファの対象」、及び「追加資本バッファ額」のそれぞれの項目の値が記録される。「追加資本バッファの対象」の項目には、追加資本バッファによって吸収される対象である、起こりうる損失の種類を表す値が記録される。
【００７１】  第１の追加資本バッファ管理表における、追加資本バッファによって吸収される対象である損失として、破綻することによって初期の損失を引き起こすと仮定される投融資先への投融資の損失がある。第１の追加資本バッファ管理表における、追加資本バッファによって吸収される対象である損失として、指定された銀行が保有する全ての銀行間貸出による損失もある。破綻することによって初期の損失を引き起こすと仮定される投融資先への投融資は、前述の破綻投融資先への投融資である。また、指定された銀行が保有する全ての銀行間貸出は、前述の指定された銀行が貸出元である全ての銀行間貸出である。
【００７２】  記録される、起こりうる損失の種類を表す値は、例えば、損失を引き起こす可能性がある投融資の、投融資先を特定できる値であればよい。投融資先を特定できる値は、投融資先の投融資先ＩＤを含む値であってもよい。起こりうる損失の種類を表す値は、例えば、損失を引き起こす可能性がある銀行間貸出の、貸出先の銀行を特定できる値であればよい。貸出先の銀行を特定できる値は、貸出先の銀行の銀行ＩＤを含む値であってもよい。
【００７３】  「追加資本バッファ額」の項目には、起こりうる損失を追加資本バッファによって吸収する場合に必要な、追加資本バッファの金額が記録される。図５に示す例では、破綻投融資先の投融資先ＩＤは「Ｃ」である。例えば、投融資先Ｃが破綻した場合に投融資によって被る損失を吸収するのに必要な、追加資本バッファの金額は、３５である。また、例えば、貸出先である銀行Ｂ２が倒産した場合に銀行間貸出によって被る損失を吸収するのに必要となる追加資本バッファの金額は、１２である。追加資本バッファ額は、投融資管理表に記録されている投融資額、又は、銀行間貸出管理表に記録されている銀行間貸出額に等しい。
【００７４】  重要銀行特定部１２は、第１の追加資本バッファ管理表に記録されている追加資本バッファ額を合計することによって、上述の第１の追加投資バッファ額を算出すればよい。
【００７５】  第１の倒産規模記憶部１６に格納される第１の連鎖倒産情報は、第１の連鎖倒産件数管理表として、表の形で第１の倒産規模記憶部１６に格納されていてもよい。第１の連鎖倒産情報は、例えば、金融ネットワークの複数の銀行に含まれる銀行の各々の、銀行ＩＤと、その銀行ＩＤによって特定される銀行が指定された銀行である場合の第１の連鎖倒産件数との組み合わせを含む。第１の連鎖倒産情報は、例えば、指定された銀行が存在しないことを表す値と、指定された銀行が存在しない場合の、連鎖倒産件数との組み合わせを含んでいてもよい。
【００７６】  図６は、第１の連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。図６を参照すると、連鎖倒産件数管理表には、銀行ごとに行のエントリがある。銀行毎に「指定された銀行」、及び「連鎖倒産件数」のそれぞれの項目の値が記録される。「指定された銀行」の項目には、上述の第１の条件下で第１の連鎖倒産件数を導出する際に指定される銀行の銀行ＩＤが記録される。「連鎖倒産件数」の項目には、導出された第１の連鎖倒産件数が記録される。銀行ＩＤが「なし」である場合の「連鎖倒産件数」の値としては、上述の破綻投融資先の破綻の影響による倒産が防がれる銀行が存在しない場合における、破綻投融資先の破綻の影響による連鎖倒産件数が記録される。
【００７７】  上述のように、本実施形態の重要銀行特定部１２は、第１の連鎖倒産件数を導出する際、まず、第１の追加資本バッファ管理表において記録されている、指定された銀行の追加資本バッファ額の総額を、指定された銀行の資本バッファ額に追加する。従って、図６において、「指定された銀行」の項目の名称は、「資本バッファ増強が行われた銀行」であってもよい。
【００７８】  また、重要銀行特定部１２は、どの銀行の資本バッファにも第１の追加資本バッファの追加を行わずに、連鎖倒産件数を導出すればよい。そして、重要銀行特定部１２は、そのように導出した連鎖倒産件数を、銀行ＩＤが「なし」である場合の「連鎖倒産件数」の値として、第１の連鎖倒産件数管理表に記録すればよい。
【００７９】  第２の倒産規模記憶部１７に格納される第２の追加資本バッファ情報は、第２の追加資本バッファ管理表として、表の形で第２の倒産規模記憶部１７に格納されてもよい。第２の追加資本バッファ情報は、例えば、破綻投融資先の投融資先ＩＤを含む値と、重要銀行として特定された銀行の、その破綻投融資先への投融資の額と等しい追加資本バッファの額との組み合わせを含む。第２の追加資本バッファ情報は、例えば、さらに、重要銀行として特定された銀行の、指定された銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤを含む値と、その銀行間貸出の額と等しい、追加資本バッファの額との組み合わせを含む。
【００８０】  図７は、第２の追加資本バッファ管理表の一例を模式的に表す図である。図７を参照すると、第２の追加資本バッファ管理表には、重要銀行における追加資本バッファの対象ごとに行のエントリがある。追加資本バッファの対象ごとに「追加資本バッファの対象」、及び「追加資本バッファ額」のそれぞれの項目の値が記録される。「追加資本バッファの対象」の項目には、追加資本バッファによって吸収する対象である、起こりうる損失の種類を表す値が記録される。起こりうる損失の種類を表す値は、図５に例示される第１の追加資本バッファ管理表における、起こりうる損失の種類を表す値と同様に設定されていればよい。
【００８１】  第２の追加資本バッファ管理表における、追加資本バッファによって吸収される対象である損失として、破綻することによって初期の損失を引き起こすと仮定される投融資先への投融資の損失がある。第２の追加資本バッファ管理表における、追加資本バッファによって吸収される対象である損失として、指定された銀行間貸出による損失もある。破綻することによって初期の損失を引き起こすと仮定される投融資先への投融資は、前述の破綻投融資先への投融資である。また、指定された銀行間貸出による銀行間貸出は、前述の重要銀行が貸出元である、指定された銀行間貸出である。
【００８２】  「追加資本バッファ額」の項目には、起こりうる損失を追加資本バッファによって吸収する場合に必要な、追加資本バッファの金額が記録される。
【００８３】  図７に示す例では、破綻投融資先の投融資先ＩＤは「Ｃ」である。指定された銀行間貸出の貸出先が、銀行ＩＤが「Ｂ２」である銀行である。
【００８４】  重要貸出特定部１３は、第２の追加資本バッファ管理表に記録されている追加資本バッファ額を合計することによって、上述の第２の追加投資バッファ額を算出すればよい。
【００８５】  第２の倒産規模記憶部１７に格納される第２の連鎖倒産情報は、第２の連鎖倒産件数管理表として、表の形で第２の倒産規模記憶部１７に格納されていてもよい。第２の連鎖倒産情報は、例えば、指定された銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤと、その銀行間貸出が指定されている場合に導出された第２の連鎖倒産件数との組み合わせを含む。第２の連鎖倒産情報は、さらに、指定された銀行間貸出の貸出先である銀行が存在しないことを表す値と、指定された銀行間貸出が存在しない場合における連鎖倒産件数との組み合わせを含む。
【００８６】  図８は、第２の連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。図８を参照すると、第２の連鎖倒産件数管理表には、重要銀行が保有する、指定された銀行間貸出ごとに、行のエントリがある。指定された銀行間貸出ごとに、「指定された銀行間貸出の貸出先」、及び「連鎖倒産件数」のそれぞれの項目の値が記録される。「指定された銀行間貸出の貸出先」には、指定された銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤが記録される。
【００８７】  「連鎖倒産件数」の項目には、導出された第２の連鎖倒産件数が記録される。銀行ＩＤが「なし」である場合の「連鎖倒産件数」の値として、例えば、重要銀行の資本バッファに、銀行間貸出の損失を吸収する追加資本バッファが追加されていない場合における、破綻投融資先の破綻の影響による連鎖倒産件数が記録されてもよい。銀行ＩＤが「なし」である場合の「連鎖倒産件数」の値として、例えば、重要銀行の資本バッファに、追加資本バッファが全く追加されていない場合における、破綻投融資先の破綻の影響による連鎖倒産件数が記録されてもよい。
【００８８】  重要貸出特定部１３が、重要銀行の資本バッファに銀行間貸出の損失を吸収する追加資本バッファの追加を行わずに、連鎖倒産件数を導出してもよい。重要貸出特定部１３が、重要銀行の資本バッファに、追加資本バッファの追加を全く行わずに、連鎖倒産件数を導出してもよい。そして、重要貸出特定部１３は、そのように導出した連鎖倒産件数を、銀行ＩＤが「なし」である場合の「連鎖倒産件数」の値として、第２の連鎖倒産件数管理表に記録すればよい。
【００８９】  以下では、システミックリスク管理装置１は、以上で説明した表としても記録される情報（例えば銀行財務情報等）各表を、その情報が表の形で記録されている上述の表（銀行財務情報が記録されている銀行財務管理表等）として扱う場合について説明する。
【００９０】  次に、本実施形態のシステミックリスク管理装置１の動作について、図面を参照して詳細に説明する。
【００９１】  図９及び図１０は、本実施形態のシステミックリスク管理装置１の動作の例を表すフローチャートである。
【００９２】  図９を参照すると、まず、データ入力部１０が、銀行データ提供装置２から、銀行データを受信する（ステップＳ１０１）。銀行データは、例えば、上述の、銀行財務管理表、投融資管理表、及び銀行間貸出管理表である。データ入力部１０は、受信した銀行データを、銀行データ記憶部１５に格納する。
【００９３】  また、データ入力部１０は、指示装置３から、初期損失を引き起こす投融資先の識別子（すなわち破綻投融資先の投融資先ＩＤ）を受信する（ステップＳ１０２）。データ入力部１０は、受信した投融資先ＩＤを、重要銀行特定部１２に送信する。
【００９４】  重要銀行特定部１２は、例えば、銀行データ記憶部１５に格納されている銀行財務管理表に銀行ＩＤが含まれる銀行から、まだ指定されていない、１つの銀行を指定する（ステップＳ１０３）。金融ネットワークに含まれる銀行は、銀行データ記憶部１５に格納されている銀行財務管理表に銀行ＩＤが含まれる銀行である。重要銀行特定部１２は、銀行財務管理表に含まれる銀行ＩＤを、順番に指定してもよい。
【００９５】  重要銀行特定部１２は、破綻投融資先の破綻の影響による指定された銀行の倒産が防がれる場合の、連鎖倒産件数を計算する（ステップＳ１０４）。
【００９６】  重要銀行特定部１２は、例えば、指定した銀行に対する、第１の追加資本バッファ管理表を作成する。重要銀行特定部１２は、作成した、第１の追加資本バッファ管理表を、例えば、第１の倒産規模記憶部１６に格納する。重要銀行特定部１２は、第１の追加資本バッファ管理表を記憶していてもよい。
【００９７】  重要銀行特定部１２は、投融資管理表から、破綻投資先への投融資の額を抽出する。重要銀行特定部１２は、さらに、銀行間貸出管理表から、指定された銀行が保有する全ての銀行間貸出の貸出先と額とを抽出する。前述のように、指定された銀行が保有する銀行間貸出は、指定された銀行が貸出元である銀行間貸出である。重要銀行特定部１２は、例えば、抽出した、破綻投融資先の投融資先ＩＤと破綻投資先への投融資の額との組み合わせ、及び、銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤ及びその銀行間貸出の額との組み合わせを、第１の追加資本バッファ管理表に記録する。
【００９８】  重要銀行特定部１２は、作成した第１の追加資本バッファ管理表を使って連鎖倒産件数を集計する。すなわち、重要銀行特定部１２は、第１の追加資本バッファ管理表に記録されている追加資本バッファの合計額を、指定された銀行の資本バッファに、一時的に加えた状態で、破綻投融資先が破綻した場合における連鎖倒産件数を導出する。重要銀行特定部１２は、連鎖倒産件数の導出における、個々の銀行の倒産の判定を、以下のように行う。
【００９９】  重要銀行特定部１２は、銀行財務管理表に記録されている、倒産の判定が行われる銀行の資本バッファの額を読み出す。重要銀行特定部１２は、その銀行による銀行間貸出の貸出先である銀行のうち、すでに倒産したと判定されている銀行への銀行間貸出の合計額を算出する。重要銀行特定部１２は、投融資先の破綻と銀行間貸出の貸出先の破綻とによるその銀行の損失額として、その銀行の破綻投融資先への投融資の額と、算出した銀行間貸出の合計額との和を算出する。重要銀行特定部１２は、倒産の判定が行われる銀行の資本バッファの額と、算出したその銀行の損失額との比較を行う。資本バッファ額が算出した損失額より大きい場合、重要銀行特定部１２は、その銀行は倒産しないと判定する。資本バッファ額が算出した損失額より小さい場合、重要銀行特定部１２は、その銀行は倒産すると判定する。
【０１００】  指定された銀行の資本バッファには、追加資本バッファが追加されている。そのため、指定された銀行の、破綻投融資先への投融資による損失と、すでに倒産したと判定されている、銀行間貸出の貸出先である銀行への銀行間貸出による損失とは、追加資本バッファによって吸収される。すなわち、指定された銀行の、破綻投融資先への投融資と、貸出先である銀行がすでに倒産したと判定されている、銀行間貸出の額とは、指定された銀行の、資本バッファと比較される損失額に含まれない。重要銀行特定部１２は、損失の伝搬が収束するまで、新たに損失が生じた銀行の、倒産の判定を継続する。重要銀行特定部１２は、損失の伝搬が収束した時の、倒産した銀行の数を合計し、合計された数を連鎖倒産件数にする。ステップＳ１０４において導出された連鎖倒産件数が、上述の第１の連鎖倒産件数である。重要銀行特定部１２は、導出した連鎖倒産件数を、第１の連鎖倒産件数管理表に記録する。
【０１０１】  重要銀行特定部１２は、ステップＳ１０４において計算した連鎖倒産件数をもとに、銀行の倒産の規模を表す第１の指標値を計算する（ステップＳ１０５）。本実施形態の説明では、第１の指標値は、第１の連鎖倒産件数である。従って、重要銀行特定部１２は、導出した第１の連鎖倒産件数を、第１の指標値にすればよい。
【０１０２】  まだ指定されていない銀行が存在する場合（ステップＳ１０６においてＮＯ）、重要銀行特定部１２は、ステップＳ１０３以降の動作を行う。金融ネットワークに含まれる（すなわち銀行ＩＤが銀行財務管理表に含まれる）全ての銀行が指定された場合（ステップＳ１０６においてＹＥＳ）、重要銀行特定部１２は、第１の指標値を元に、重要銀行を特定する（ステップＳ１０７）。重要銀行特定部１２は、ステップＳ１０５において導出された第１の指標値の中で、例えば、最も小さい第１の指標値が導出された際に指定されていた銀行を、重要銀行として特定する。
【０１０３】  上述のように、本実施形態では、第１の指標値は、第１の連鎖倒産件数管理表に記録されている連鎖倒産件数（上述の第１の連鎖倒産件数）である。重要銀行特定部１２は、第１の連鎖倒産件数管理表を参照する。そして、重要銀行特定部１２は、例えば、第１の連鎖倒産件数管理表に記録されている連鎖倒産件数の中で、最も小さい連鎖倒産件数が導出された際に指定されていた銀行を、重要銀行として特定する。
【０１０４】  重要銀行特定部１２は、特定した重要銀行の銀行ＩＤ（すなわち、重要銀行として特定した銀行の銀行ＩＤ）を、重要貸出特定部１３に送信する。
【０１０５】  ステップＳ１０７の動作の後、図１０に示す、ステップＳ１０８の動作が行われる。
【０１０６】  重要貸出特定部１３は、重要銀行による銀行間貸出の中で、まだ指定されていない銀行間貸出を指定する（ステップＳ１０８）。重要貸出特定部１３は、例えば、銀行データ記憶部１５に格納されている銀行間貸出管理表に含まれる、重要銀行による銀行間貸出を、順に指定する。
【０１０７】  重要貸出特定部１３は、破綻融資先の破綻と、指定された銀行間貸出の貸出先の倒産とによる重要銀行の倒産が防がれる場合の、連鎖倒産件数を計算する（ステップＳ１０９）。
【０１０８】  重要貸出特定部１３は、指定された銀行間貸出に関する第２の追加資本バッファ管理表を作成する。
【０１０９】  また、重要貸出特定部１３は、投融資管理表から、重要銀行が保有する、破綻投資先への投融資の額を抽出する。すなわち、重要貸出特定部１３は、重要銀行から破綻投資先への投融資の額を抽出する。重要貸出特定部１３は、さらに、指定された銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤと、指定された銀行間貸出の額とを、銀行間貸出管理表から読み出す。重要貸出特定部１３は、破綻投融資先の投融資先ＩＤと破綻投資先への投融資の額との組み合わせ、及び、指定された銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤ及びその銀行間貸出の額との組み合わせを、第１の追加資本バッファ管理表に記録する。
【０１１０】  重要貸出特定部１３は、作成した第２の追加資本バッファ管理表を使って連鎖倒産件数を集計する。すなわち、重要貸出特定部１３は、第２の追加資本バッファ管理表に記録されている追加資本バッファの合計額を、重要銀行の資本バッファに、一時的に加えた状態で、破綻投融資先が破綻した場合における連鎖倒産件数を導出する。重要貸出特定部１３は、連鎖倒産件数の導出における、個々の銀行の倒産の判定を、以下のように行う。
【０１１１】  重要貸出特定部１３は、銀行財務管理表に記録されている、倒産の判定が行われる銀行の資本バッファの額を読み出す。重要貸出特定部１３は、その銀行による銀行間貸出の貸出先である銀行のうち、すでに倒産したと判定されている銀行への銀行間貸出の合計額を算出する。重要貸出特定部１３は、投融資先の破綻と銀行間貸出の貸出先の破綻とによるその銀行の損失額として、その銀行の破綻投融資先への投融資の額と、算出した銀行間貸出の合計額との和を算出する。重要貸出特定部１３は、倒産の判定が行われる銀行の資本バッファの額と、算出したその銀行の損失額との比較を行う。資本バッファ額が算出した損失額より大きい場合、重要貸出特定部１３は、その銀行は倒産しないと判定する。資本バッファ額が算出した損失額より小さい場合、重要貸出特定部１３は、その銀行は倒産すると判定する。
【０１１２】  重要銀行の資本バッファには、追加資本バッファが追加されている。そのため、重要銀行の、破綻投融資先への投融資による損失と、指定された銀行間貸出の貸出先である銀行が倒産した場合の、指定された銀行間貸出による損失とは、追加資本バッファによって吸収される。すなわち、重要銀行の、破綻投融資先への投融資と、指定された銀行間貸出の貸出先である銀行がすでに倒産したと判定されている場合の、指定された銀行間貸出の額とは、指定された銀行の、資本バッファと比較される損失額に含まれない。重要貸出特定部１３は、損失の伝搬が収束するまで、新たに損失が生じた銀行の、倒産の判定を継続する。重要貸出特定部１３は、損失の伝搬が収束した時の、倒産した銀行の数を合計し、合計された数を連鎖倒産件数にする。ステップＳ１０９において導出された連鎖倒産件数が、上述の第２の連鎖倒産件数である。重要貸出特定部１３は、導出した連鎖倒産件数を、第２の連鎖倒産件数管理表に記録する。
【０１１３】  重要貸出特定部１３は、ステップＳ１０９において計算した連鎖倒産件数をもとに、銀行の倒産の規模を表す第２の指標値を計算する（ステップＳ１１０）。本実施形態の説明では、第２の指標値は、第２の連鎖倒産件数である。従って、重要貸出特定部１３は、導出した第２の連鎖倒産件数を、第２の指標値にすればよい。
【０１１４】  重要銀行の銀行間貸出にまだ指定されていない銀行間貸出が存在する場合（ステップＳ１１１においてＮＯ）、重要貸出特定部１３は、ステップＳ１０８以降の動作を繰り返す。重要銀行の全ての銀行間貸出が指定された場合（ステップＳ１１１においてＹＥＳ）、重要貸出特定部１３は、第２の指標値を元に、重要銀行間取引を特定する（ステップＳ１１２）。重要貸出特定部１３は、例えば、ステップＳ１１０において導出された第２の指標値の中で、最も小さい第２の指標値が導出された際に指定されていた銀行間貸出を、重要銀行間貸出として特定する。
【０１１５】  上述のように、本実施形態では、第２の指標値は、第２の連鎖倒産件数管理表に記録されている連鎖倒産件数（上述の第２の連鎖倒産件数）である。重要貸出特定部１３は、第２の連鎖倒産件数管理表を参照する。そして、重要貸出特定部１３は、例えば、第２の連鎖倒産件数管理表に記録されている連鎖倒産件数の中で、最も小さい連鎖倒産件数が導出された際に指定されていた銀行間貸出を、重要銀行間貸出として特定する。
【０１１６】  重要貸出特定部１３は、重要銀行の銀行ＩＤと、重要銀行間貸出を特定する情報とを、表示部１４に送信する。上述のように、重要銀行間貸出を特定する情報は、例えば、重要銀行間貸出の貸出元である銀行（すなわち重要銀行）の銀行ＩＤと、重要銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤの組み合わせである。従って、この場合、重要貸出特定部１３は、重要銀行の銀行ＩＤと、重要銀行間貸出の貸出先である銀行の銀行ＩＤとを、表示部１４に送信してもよい。
【０１１７】  次に、表示部１４は、重要銀行と、重要銀行間取引とを表示する（ステップＳ１１３）。表示部１４が、重要銀行と、重要銀行間取引とを表示する表示の形式は、重要銀行と重要銀行間取引とを特定できる、任意の形式でよい。表示部１４が、重要銀行と、重要銀行間取引とを表示する表示の形式は、例えばシステミックリスク管理システム１００の管理者によって定められていればよい。表示部１４が、例えば銀行データ記憶部１５から、重要銀行間取引の額を読み出し、さらに、読み出した銀行間取引の額を表示してもよい。
【０１１８】  ＜第１の実施形態に基づく動作例＞  次に、第１の実施形態に基づく動作例について、図面を参照して詳細に説明する。
【０１１９】  図５は、指定された銀行の銀行ＩＤがＢ１であり、破綻投融資先が投融資先Ｃである場合の、第１の追加資本バッファ管理表である。なお、以下の説明では、銀行を、その銀行の銀行ＩＤを使用して表すことがある。例えば、銀行ＩＤがＢ１である銀行を、「銀行Ｂ１」と表記する。
【０１２０】  図５に示す第１の追加資本バッファ管理表では、投融資先Ｃが破綻した場合に、投融資先Ｃへの投融資から被る損失を吸収するために必要な、追加資本バッファの金額は３５である。識別子がＢ２である銀行が倒産した場合に、その銀行が貸出先である銀行間貸出から被る損失を吸収するために必要な、追加資本バッファの金額は１２である。識別子がＢ３である銀行が倒産した場合に、その銀行が貸出先である銀行間貸出から被る損失を吸収するために必要な、追加資本バッファの金額は８である。さらに、図２に示す銀行財務管理表に記録されている、指定された銀行（すなわち銀行ＩＤがＢ１である銀行）の資本バッファ額は２５である。
【０１２１】  重要銀行特定部１２は、第１の追加資本バッファ管理表に記録されている追加資本バッファの合計額を、銀行財務管理表に記録されている指定された銀行の資本バッファの額に一時的に追加する。重要銀行特定部１２は、第１の追加資本バッファ管理表に記録されている追加資本バッファの合計額と、銀行財務管理表に記録されている指定された銀行の資本バッファの額とが足された額を、指定された銀行の実効的な資本バッファの額にする。上述の例では、指定された銀行である、銀行Ｂ１の実効的な資本バッファの額は、図５に示す追加資本バッファの額と、銀行財務管理表に記録されている銀行ＩＤがＢ１である銀行の資本バッファの額である２５との合計である、８０である。重要銀行特定部１２は、銀行Ｂ１が保有する資本バッファが８０であるという条件の下で、例えば背景技術として説明したモデルを使用して、連鎖倒産件数を集計する。
【０１２２】  図６に示す第１の連鎖倒産件数管理表の例では、指定された銀行が銀行Ｂ１である場合の連鎖倒産件数は１である。指定された銀行が銀行Ｂ２である場合の連鎖倒産件数は２である。指定された銀行が銀行Ｂ３である場合の連鎖倒産件数は３である。従って、この例では、最も小さい連鎖倒産件数が導出された際に指定されていた銀行は、銀行Ｂ１及び銀行Ｂ３である。すなわち、重要銀行は、銀行Ｂ１及び銀行Ｂ３である。複数の銀行が重要銀行として特定された場合、重要貸出特定部１３は、複数の重要銀行の各々について、全ての銀行間貸出を、順次指定してもよい。複数の銀行が重要銀行として特定された場合、重要貸出特定部１３は、さらに、複数の重要銀行から、例えばあらかじめ定められている方法に従って、１つの重要銀行を選択してもよい。以下では、銀行Ｂ１が重要銀行として特定された場合について説明する。
【０１２３】  図７は、破綻投融資先が投融資先Ｃであり、重要銀行が銀行Ｂ１であり、指定された銀行間貸出の貸出先が銀行Ｂ２である場合の、第２の追加資本バッファ管理表の例である。図７に示す第２の追加資本バッファ管理表では、投融資先Ｃが破綻した場合に、投融資先Ｃへの投融資によって被る損失を吸収するために必要な、追加資本バッファの額は３５である。指定された銀行間貸出の貸出先である銀行Ｂ２が倒産した場合に、指定された銀行間貸出によって被る損失を吸収するために必要な、追加資本バッファの金額は１２である。
【０１２４】  重要貸出特定部１３は、第２の追加資本バッファ管理表に記録されている追加資本バッファの合計額を、銀行財務管理表に記録されている重要銀行の資本バッファの額に一時的に追加する。重要貸出特定部１３は、第２の追加資本バッファ管理表に記録されている追加資本バッファの合計額と、銀行財務管理表に記録されている重要銀行の資本バッファの額とが足された額を、重要銀行の実効的な資本バッファの額にする。上述の例では、重要銀行である、銀行Ｂ１の実効的な資本バッファの額は、図７に示す追加資本バッファの額と、銀行財務管理表に記録されている銀行Ｂ１の資本バッファの額である２５との合計である、７２である。重要貸出特定部１３は、銀行Ｂ１が保有する資本バッファが７２であるという条件の下で、例えば背景技術として説明したモデルを使用して、連鎖倒産件数を集計する。
【０１２５】  図８に示す第２の連鎖倒産件数管理表の例では、指定された銀行間貸出の貸出先である銀行が銀行Ｂ２である場合の連鎖倒産件数は２である。指定された銀行間貸出の貸出先である銀行が銀行Ｂ３である場合の連鎖倒産件数は１である。従って、この例では、最も小さい連鎖倒産件数が導出された際に指定されていた銀行間貸出の貸出先である銀行は、Ｂ３である。すなわち、重要貸出は、重要銀行Ｂ１が銀行Ｂ３に対して資金を貸し出している銀行間貸出である。
【０１２６】  以上で説明した本実施形態には、金融ネットワークにおける、システミックリスクに関して重要な部分を特定することができるという第１の効果がある。
【０１２７】  本実施形態には、さらに、システミックリスクの管理を容易に行うことができるという第２の効果がある。
【０１２８】  第１の効果及び第２の効果の理由は、重要銀行特定部１２が重要銀行を特定し、そして、重要貸出特定部１３が、重要銀行が行っている銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を特定するからである。
【０１２９】  重要銀行特定部１２は、倒産させないことによって、金融ネットワークにおける倒産の規模が最も小さくなる銀行を、重要銀行として特定する。すなわち、重要銀行特定部１２は、システミックリスクの削減への寄与の観点から、銀行の中で最も重要性が高い銀行を、重要銀行として特定する。重要銀行特定部１２によって特定される重要銀行は、システミックリスクの削減への寄与の観点から、最も改善を要する銀行と見なすことができる。
【０１３０】  重要貸出特定部１３は、貸出先である銀行の倒産による損失を生じさせないことによって、金融ネットワークにおける倒産の規模が最も小さくなる銀行間貸出を、重要銀行間貸出として特定する。すなわち、重要貸出特定部１３は、システミックリスクの削減への寄与の観点から、銀行の中で最も重要性が高い銀行間貸出を、重要銀行間貸出として特定する。重要銀行特定部１２によって特定される重要銀行間貸出は、システミックリスクの削減への寄与の観点から、最も改善を要する銀行間貸出と見なすことができる。
【０１３１】  このように、本実施形態では、金融ネットワークにおける重要な部分である、重要銀行と、その重要銀行による重要銀行間貸出を特定することができる。従って、システミックリスクの管理を容易に行うことができる。
【０１３２】  ＜第２の実施形態＞  次に、本発明の第２の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【０１３３】  図１は、本発実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成を表す図である。本実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成は、第１の実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成と同じである。本実施形態の構成要素は、以下で説明する相違を除き、同じ名称が付与された、第１の実施形態の構成要素と同じである。本実施形態の動作は、以下で説明する相違を除き、同じ符号が付与された、第１の実施形態の動作と同じである。
【０１３４】  本実施形態の重要銀行特定部１２は、図９に示すステップＳ１０５において、第１の指標値として、第１の連鎖倒産件数とは別の指標値を導出する。重要銀行特定部１２が第１の指標値として導出する値は、例えば、対資本連鎖倒産改善率、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、又は、倒産増幅率等である。対資本連鎖倒産改善率、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、及び、倒産増幅率については、後で詳細に説明する。重要銀行特定部１２は、さらに、第１の指標値を、第１の連鎖倒産件数管理表に記録する。
【０１３５】  図１１は、本実施形態における第１の連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。図１１において、項目名が「第１の指標値」である項目の値が、第１の指標値を表す。
【０１３６】  本実施形態の重要貸出特定部１３は、図１０に示すステップＳ１０９において、第２の指標値として、第２の連鎖倒産件数とは別の指標値を導出する。重要貸出特定部１３が第２の指標値として導出する値は、例えば、対資本連鎖倒産改善率、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、又は、倒産増幅率等である。重要貸出特定部１３は、さらに、第２の指標値を、第２の連鎖倒産件数管理表に記録する。
【０１３７】  図１２は、本実施形態における第２の連鎖倒産件数管理表の一例を模式的に表す図である。図１２において、項目名が「第２の指標値」である項目の値が、第２の指標値を表す。
【０１３８】  以上の相違を除き、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００は、第１の実施形態のシステミックリスク管理システム１００と同じである。本実施形態のシステミックリスク管理システム１００の、第１の実施形態のシステミックリスク管理システム１００と同じ点については、説明を省略する。
【０１３９】  以下では、対資本連鎖倒産改善率、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、及び、倒産増幅率について説明する。
【０１４０】  「対資本連鎖倒産改善率」は、指定された状態における、追加資本バッファの総額の増加に対する、その指定された状態における、連鎖倒産改善数の比率である。すなわち、対資本連鎖倒産改善率は、指定された状態における、連鎖倒産改善数を、その指定された状態における、追加資本バッファの総額の増加で割った値である。
【０１４１】  指定された状態は、例えば、指定された銀行の資本バッファの額に、上述の第１の追加資本バッファの額が追加された状態である。指定された状態は、例えば、重要銀行の資本バッファの額に、上述の第２の追加資本バッファの額が追加された状態である。追加資本バッファの総額の増加は、例えば、指定された状態における追加資本バッファの総額の、あらかじめ定められた基準状態における追加資本バッファの総額からの増加である。すなわち、指定された状態における追加資本バッファの総額から、あらかじめ定められた基準状態における追加資本バッファの総額を引いた値である。上述の基準状態は、例えば、どの銀行の資本バッファにも、追加資本バッファが追加されていない状態である。基準状態は、あらかじめ設定されている他の状態であってもよい。連鎖倒産改善数は、例えば、指定された状態における連鎖倒産件数の、上述の基準状態における連鎖倒産件数の増加である。以下の説明では、基準状態は、どの銀行の資本バッファにも、追加資本バッファが追加されていない状態である。
【０１４２】  図５に示す第１の追加資本バッファ管理表の例では、銀行Ｂ１が指定された銀行である場合の、追加資本バッファの金額は５５である。また、基準状態では、どの銀行の資本バッファにも、追加資本バッファが追加されていないので、追加資本バッファの額はゼロである。図６に示す第１の連鎖倒産件数管理表の例では、銀行Ｂ１が指定された銀行である場合の連鎖倒産件数は１である。指定された銀行が「なし」である場合（すなわち基準状態）の連鎖倒産件数は２である。連鎖倒産改善数は、指定された銀行が「なし」である場合の連鎖倒産件数である２から、銀行Ｂ１が指定された銀行である場合の連鎖倒産件数である１を引いた値である、１である。以上の例では、対資本連鎖倒産改善率は、連鎖倒産改善数である１を、銀行Ｂ１が指定された銀行である場合の、追加資本バッファの金額である５５で割った値である。
【０１４３】  「大資産銀行倒産比率」は、倒産した銀行の中で大資産銀行が占める比率を表す。すなわち、大資産銀行倒産比率は、損失の伝搬が収束するまでに倒産したと判定された大資産銀行の数を、連鎖倒産件数によって割った値である。大資産銀行は、投融資額と銀行間貸出額の合計値が、所定の資産閾値より大きい銀行を指す。例えば、資産閾値が１５０である場合、図２に示す銀行財務管理表の例では、銀行Ｂ３が大資産銀行に該当する。
【０１４４】  「上位銀行倒産比率」は、倒産した銀行の中で上位銀行が占める比率である。すなわち、上位銀行倒産比率は、損失の伝搬が収束するまでに倒産したと判定された上位銀行の数を、連鎖倒産件数によって割った値である。上位銀行は、金融ネットワークに含まれる銀行の中の、投融資額と銀行間貸出額の合計値の順位が、所定の順位閾値が示す順位と同じ又はその順位閾値が示す順位より高い銀行を指す。順位閾値が２である場合、図２に示す銀行財務管理表の例では、銀行Ｂ２及び銀行Ｂ３が上位銀行に該当する。
【０１４５】  「倒産増幅率」は、最終的な連鎖倒産件数に対する、初期倒産件数の比率である。初期倒産件数は、投融資先のひとつが破綻した直後の倒産件数である。初期倒産件数は、例えば、破綻した投融資先への投融資の損失のみによって、倒産したと判定された銀行の数である。最終的な連鎖倒産件数は、その投融資先が破綻したことによる損失の伝搬が収束した後の、最終的な連鎖倒産件数である。図１１及び図１２に示す連鎖倒産件数は、最終的な連鎖倒産件数である。例えば、初期倒産件数が１であり、最終的な連鎖倒産件数が２である場合、倒産増幅率は、最終的な連鎖倒産件数である２を初期倒産件数である１で割った値である、２である。
【０１４６】  以上で説明した本実施形態には、第１の実施形態と同じ効果がある。その理由は、第１の実施形態の効果が生じる理由と同じである。
【０１４７】  ＜第３の実施形態＞  次に、本発明の第３の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【０１４８】  図１は、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成を表す図である。本実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成は、第２の実施形態のシステミックリスク管理システム１００の構成と同じである。本実施形態の構成要素は、以下で説明する相違を除き、同じ名称が付与された、第２の実施形態の構成要素と同じである。本実施形態の動作は、以下で説明する相違を除き、同じ符号が付与された、第２の実施形態の動作と同じである。
【０１４９】  本実施形態のデータ入力部１０は、指示装置３から、第１の指標値の種別と、第２の指標値の種別とを受信する。例えば、システミックリスク管理システム１００の利用者が、第１の指標値の種別と、第２の指標値の種別とを指定すればよい。
【０１５０】  第１の指標値の種別は、連鎖倒産件数、対資本連鎖倒産改善率、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、又は、倒産増幅率を表す。データ入力部１０は、第１の指標値の種別として、例えば、あらかじめ設定された、互いに異なる、連鎖倒産件数を示す値、対資本連鎖倒産改善率を示す値、大資産銀行倒産比率を示す値、上位銀行倒産比率を示す値、又は、倒産増幅率を示す値を受信する。
【０１５１】  第２の指標値の種別は、連鎖倒産件数、対資本連鎖倒産改善率、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、又は、倒産増幅率を表す。データ入力部１０は、第２の指標値の種別として、例えば、あらかじめ設定された、互いに異なる、連鎖倒産件数を示す値、対資本連鎖倒産改善率を示す値、大資産銀行倒産比率を示す値、上位銀行倒産比率を示す値、又は、倒産増幅率を示す値を受信する。第２の指標値の種別は、第１の指標値の種別と異なっていてもよい。
【０１５２】  データ入力部１０は、第１の指標値の種別を、重要銀行特定部１２に送信する。データ入力部１０は、第１の指標値の種別を、例えば、重要銀行特定部１２を介して、重要貸出特定部１３に送信する。データ入力部１０は、第１の指標値の種別を、重要貸出特定部１３に直接送信してもよい。
【０１５３】  本実施形態の重要銀行特定部１２は、図９に示すステップＳ１０５において、第１の指標値として、受信した第１の指標値の種別によって特定される種類の、第１の指標値を導出する。重要銀行特定部１２が第１の指標値として導出する値は、例えば、対資本連鎖倒産改善率、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、又は、倒産増幅率等である。受信した第１の指標値の種別が連鎖倒産件数である場合、重要銀行特定部１２は、導出した第１の連鎖倒産件数を第１の指標値にすればよい。
【０１５４】  本実施形態の重要貸出特定部１３は、図１０に示すステップＳ１１０において、第２の指標値として、受信した第２の指標値の種別によって特定される種類の、第２の指標値を導出する。重要銀行特定部１２が第２の指標値として導出する値は、例えば、対資本連鎖倒産改善率、大資産銀行倒産比率、上位銀行倒産比率、又は、倒産増幅率等である。受信した第２の指標値の種別が連鎖倒産件数である場合、重要貸出特定部１３は、導出した第２の連鎖倒産件数を第２の指標値にすればよい。
【０１５５】  以上で説明した本実施形態には、第１の実施形態と同じ効果がある。その理由は、第１の実施形態の効果が生じる理由と同じである。
【０１５６】  本実施形態には、さらに、金融ネットワークにおける、さまざまな観点によるシステミックリスクに関して重要な部分を特定することができるという第３の効果がある。
【０１５７】  その理由は、重要銀行特定部１２が、受信した第１の指標値の種別によって特定される種類の、第１の指標値を導出するからである。そして、重要貸出特定部１３が、受信した第２の指標値の種別によって特定される種類の、第２の指標値を導出するからである。
【０１５８】  ＜第４の実施形態＞  次に、本発明の第４の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【０１５９】  図１３は、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａの構成の例を表すブロック図である。
【０１６０】  図１５は、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａの構成の他の例を表すブロック図である。本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａは、例えば、図１５に示すように、１つの装置であるシステミックリスク管理装置１Ａによって実現されていてもよい。システミックリスク管理システム１００Ａは、複数の装置によって実現されていてもよい。システミックリスク管理システム１００Ａが複数の装置によって実現されている場合、それらの複数の装置は、通信ネットワーク等によって、通信可能に接続されていればよい。通信ネットワークは、有線及び無線の少なくともいずれかによって実現される。本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａは、さらに、システミックリスク管理装置１Ａと、通信ネットワークによって通信可能に接続された、銀行データ提供装置（図示されない）と、指示装置（図示されない）とを含んでいてもよい。本実施形態の銀行データ提供装置及び指示装置は、それぞれ、第１の実施形態の銀行データ提供装置２及び指示装置３と同じである。
【０１６１】  システミックリスク管理システム１００Ａは、重要銀行特定部１２と、重要貸出特定部１３と、を含む。重要銀行特定部１２は、銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する。第１の倒産の規模は、複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、所定の投融資先の破綻の影響による複数の銀行の倒産の規模である。重要貸出特定部１３は、重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する。第２の倒産の規模は、１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と破綻とによる重要銀行の倒産が防がれる場合における、所定の投融資先の破綻の影響による複数の銀行の倒産の規模である。
【０１６２】  次に、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａの動作について、図面を参照して詳細に説明する。
【０１６３】  図１６は、本実施形態のシステミックリスク管理システム１００Ａの動作の例を表すフローチャートである。
【０１６４】  図１６によると、まず、重要銀行特定部１２が、銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する（ステップＳ２０１）。次に、重要貸出特定部１３が、重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する（ステップＳ２０２）。
【０１６５】  本実施形態には、第１の実施形態と同じ効果がある。その理由は、第１の実施形態の効果が生じる理由と同じである。
【０１６６】  ＜他の実施形態＞  本発明の各実施形態に係るシステミックリスク管理装置は、回路構成（ｃｉｒｃｕｉｔｒｙ）によって実現できる。回路構成は、例えば、プロセッサと、そのプロセッサが実行するプログラムがロードされたメモリとを含むコンピュータである。回路構成は、通信可能に接続された複数のコンピュータであってもよい。回路構成は、例えば、専用の回路（ｃｉｒｃｕｉｔ）である。回路構成は、互いに通信可能に接続された複数の回路であってもよい。回路構成は、通信可能に接続された、１つ以上のコンピュータと１つ以上の回路との組み合わせであってもよい。
【０１６７】  図１４は、システミックリスク管理装置１及び１Ａを実現することができる、コンピュータ１０００のハードウェア構成の一例を表す図である。図１４を参照すると、コンピュータ１０００は、プロセッサ１００１と、メモリ１００２と、記憶装置１００３と、Ｉ／Ｏ（Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）インタフェース１００４とを含む。また、コンピュータ１０００は、記録媒体１００５にアクセスすることができる。メモリ１００２と記憶装置１００３は、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）、ハードディスクなどの記憶装置である。記録媒体１００５は、例えば、ＲＡＭ、ハードディスクなどの記憶装置、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ  Ｏｎｌｙ  Ｍｅｍｏｒｙ）、可搬記録媒体である。記憶装置１００３が記録媒体１００５であってもよい。プロセッサ１００１は、メモリ１００２と、記憶装置１００３に対して、データやプログラムの読み出しと書き込みを行うことができる。プロセッサ１００１は、Ｉ／Ｏインタフェース１００４を介して、例えば、銀行データ提供装置２、指示装置３、及び表示装置（図示されない）と通信することができる。プロセッサ１００１は、記録媒体１００５にアクセスすることができる。記録媒体１００５には、コンピュータ１０００を、システミックリスク管理装置１又は１Ａとして動作させるプログラムが格納されている。
【０１６８】  プロセッサ１００１は、記録媒体１００５に格納されている、コンピュータ１０００を、システミックリスク管理装置１又は１Ａとして動作させるプログラムを、メモリ１００２にロードする。そして、プロセッサ１００１が、メモリ１００２にロードされたプログラムを実行することにより、コンピュータ１０００は、システミックリスク管理装置１又は１Ａとして動作する。
【０１６９】  以下の第１グループに含まれる各部は、例えば、プログラムを記憶する記録媒体１００５からメモリ１００２に読み込まれた、各部の機能を実現することができる専用のプログラムと、そのプログラムを実行するプロセッサ１００１により実現することができる。第１グループは、データ入力部１０、重要銀行特定部１２、重要貸出特定部１３、及び、表示部１４である。
【０１７０】  また、以下の第２グループに含まれる各部は、コンピュータ１０００が含むメモリ１００２やハードディスク装置等の記憶装置１００３により実現することができる。第２グループは、銀行データ記憶部１５、第１の倒産規模記憶部１６、及び、第２の倒産規模記憶部１７である。
【０１７１】  あるいは、第１グループ及び第２グループに含まれる全ての部の一部又は全部を、各部の機能を実現する専用の回路によって実現することもできる。
【０１７２】  図１７は、専用の回路によって実装された、本発明の第１、第２、第３の実施形態に係るシステミックリスク管理装置１の構成の例を表すブロック図である。図１７を参照すると、システミックリスク管理装置１は、データ入力回路１１０と、重要銀行特定回路１１２と、重要貸出特定回路１１３と、表示回路１１４と、銀行データ記憶装置１１５と、第１の倒産規模記憶装置１１６と、第２の倒産規模記憶装置１１７とを含む。
【０１７３】  図１８は、専用の回路によって実装された、本発明の第４の実施形態に係るシステミックリスク管理装置１Ａの構成の例を表すブロック図である。図１８を参照すると、システミックリスク管理装置１Ａは、重要銀行特定回路１１２と、重要貸出特定回路１１３とを含む。
【０１７４】  データ入力部１０は、データ入力回路１１０によって実現される。データ入力回路１１０は、データ入力部１０として動作する。重要銀行特定部１２は、重要銀行特定回路１１２によって実現される。重要銀行特定回路１１２は、重要銀行特定部１２として動作する。重要貸出特定部１３は、重要貸出特定回路１１３によって実現される。重要貸出特定回路１１３は、重要貸出特定部１３として動作する。表示部１４は、表示回路１１４によって実現される。表示回路１１４は、表示部１４として動作する。銀行データ記憶部１５は、銀行データ記憶装置１１５によって実現される。銀行データ記憶装置１１５は、銀行データ記憶部１５として動作する。第１の倒産規模記憶部１６は、第１の倒産規模記憶装置１１６によって実現される。第１の倒産規模記憶装置１１６は、第１の倒産規模記憶部１６として動作する。第２の倒産規模記憶部１７は、第２の倒産規模記憶装置１１７によって実現される。第２の倒産規模記憶装置１１７は、第２の倒産規模記憶部１７として動作する。
【０１７５】  また、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
【０１７６】  （付記１）  銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要銀行特定手段と、  前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要貸出特定手段と、  を含むシステミックリスク管理システム。
【０１７７】  （付記２）  前記重要銀行特定手段は、前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記第１の倒産の規模を導出し、  前記重要貸出特定手段は、前記複数の銀行の、前記銀行財務データと、前記投融資データと、前記銀行間貸出データとに基づいて、前記第２の倒産の規模を導出する  付記１に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１７８】  （付記３）  前記重要銀行特定手段は、前記複数の銀行に含まれる銀行の、前記破綻の影響による倒産が防がれる場合における、前記複数の銀行の、前記破綻の影響による倒産の規模を表す第１の指標値を算出し、前記第１の指標値が表す前記倒産の規模の小ささに基づいて、前記複数の銀行から前記重要銀行を選択することによって、前記重要銀行を特定する  付記１又は２に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１７９】  （付記４）  前記重要貸出特定手段は、前記重要銀行による複数の銀行間貸出に含まれる銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記複数の銀行の、前記破綻の影響による前記第２の倒産の規模を表す第２の指標値を算出し、前記第２の指標値が表す前記倒産の規模の小ささに基づいて、前記複数の銀行間貸出から前記重要銀行間貸出を選択することによって、前記重要銀行間貸出を特定する  付記１乃至３のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１８０】  （付記５）  前記第１の指標値は、  前記複数の銀行のうち前記破綻が原因で倒産した銀行の数である連鎖倒産件数と、  投融資額及び銀行間貸出の額の合計値が所定値より大きい銀行である大資本銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である大資産銀行倒産比率と、  前記合計値の大きさの順位が所定順位以上である銀行である上位銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である上位銀行倒産比率と、  前記複数の銀行のうち、前記破綻によって生じる投融資の損失によって倒産した銀行の数に対する、前記破綻が原因で倒産した他の銀行への銀行間貸出の損失によって倒産した銀行の数の割合である倒産増幅率と、  損失の吸収に使用でき、追加することによって前記銀行の倒産が原因である損失を吸収することができる資本である、追加資本バッファあたりの、前記追加資本バッファが追加されない場合の前記連鎖倒産件数に対する、前記追加資本バッファが追加される場合の前記連鎖倒産件数の減少量である連鎖倒産改善数である対資本連鎖倒産改善率と、  のいずれかであり、  前記第２の指標は、前記連鎖倒産件数と、前記大資産銀行倒産比率と、前記倒産増幅率と、前記対資本連鎖倒産改善率と、のいずれかである  付記４に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１８１】  （付記６）  前記重要銀行特定手段は、前記第１の銀行の倒産の規模を、前記銀行の、損失の吸収に使用される資本バッファの額に、投融資先の破綻の影響による損失額以上の額を加えた額を、前記資本バッファの額にすることによって導出し、  前記重要貸出特定手段は、前記第２の銀行の倒産の規模を、前記重要銀行の、損失の吸収に使用される資本バッファの額に、前記１以上の銀行間貸出が含む前記銀行間貸出の貸出先である前記銀行の倒産と前記投融資先の破綻とによる損失額を加えた額を、前記資本バッファの額にすることによって導出する  付記１乃至５のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【０１８２】  （付記７）  銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定し、  前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する、  システミックリスク管理方法。
【０１８３】  （付記８）  前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記第１の倒産の規模を導出し、  前記複数の銀行の、前記銀行財務データと、前記投融資データと、前記銀行間貸出データとに基づいて、前記第２の倒産の規模を導出する  付記７に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１８４】  （付記９）  前記複数の銀行に含まれる銀行の、前記破綻の影響による倒産が防がれる場合における、前記複数の銀行の、前記破綻の影響による倒産の規模を表す第１の指標値を算出し、前記第１の指標値が表す前記倒産の規模の小ささに基づいて、前記複数の銀行から前記重要銀行を選択することによって、前記重要銀行を特定する  付記７又は８に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１８５】  （付記１０）  前記重要銀行による複数の銀行間貸出に含まれる銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記複数の銀行の、前記破綻の影響による前記第２の倒産の規模を表す第２の指標値を算出し、前記第２の指標値が表す前記倒産の規模の小ささに基づいて、前記複数の銀行間貸出から前記重要銀行間貸出を選択することによって、前記重要銀行間貸出を特定する  付記７乃至９のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１８６】  （付記１１）  前記第１の指標値は、  前記複数の銀行のうち前記破綻が原因で倒産した銀行の数である連鎖倒産件数と、  投融資額及び銀行間貸出の額の合計値が所定値より大きい銀行である大資本銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である大資産銀行倒産比率と、  前記合計値の大きさの順位が所定順位以上である銀行である上位銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である上位銀行倒産比率と、  前記複数の銀行のうち、前記破綻によって生じる投融資の損失によって倒産した銀行の数に対する、前記破綻が原因で倒産した他の銀行への銀行間貸出の損失によって倒産した銀行の数の割合である倒産増幅率と、  損失の吸収に使用でき、追加することによって前記銀行の倒産が原因である損失を吸収することができる資本である、追加資本バッファあたりの、前記追加資本バッファが追加されない場合の前記連鎖倒産件数に対する、前記追加資本バッファが追加される場合の前記連鎖倒産件数の減少量である連鎖倒産改善数である対資本連鎖倒産改善率と、  のいずれかであり、  前記第２の指標は、前記連鎖倒産件数と、前記大資産銀行倒産比率と、前記倒産増幅率と、前記対資本連鎖倒産改善率と、のいずれかである  付記１０に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１８７】  （付記１２）  前記第１の銀行の倒産の規模を、前記銀行の、損失の吸収に使用される資本バッファの額に、投融資先の破綻の影響による損失額以上の額を加えた額を、前記資本バッファの額にすることによって導出し、  前記第２の銀行の倒産の規模を、前記重要銀行の、損失の吸収に使用される資本バッファの額に、前記１以上の銀行間貸出が含む前記銀行間貸出の貸出先である前記銀行の倒産と前記投融資先の破綻とによる損失額を加えた額を、前記資本バッファの額にすることによって導出する  付記７乃至１１のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理方法。
【０１８８】  （付記１３）  コンピュータに、  銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要銀行特定処理と、  前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要貸出特定処理と、  を実行させるシステミックリスク管理プログラム。
【０１８９】  （付記１４）  前記重要銀行特定処理は、前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記第１の倒産の規模を導出し、  前記重要貸出特定処理は、前記複数の銀行の、前記銀行財務データと、前記投融資データと、前記銀行間貸出データとに基づいて、前記第２の倒産の規模を導出する、  付記１３に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１９０】  （付記１５）  前記重要銀行特定処理は、前記複数の銀行に含まれる銀行の、前記破綻の影響による倒産が防がれる場合における、前記複数の銀行の、前記破綻の影響による倒産の規模を表す第１の指標値を算出し、前記第１の指標値が表す前記倒産の規模の小ささに基づいて、前記複数の銀行から前記重要銀行を選択することによって、前記重要銀行を特定する、  付記１３又は１４に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１９１】  （付記１６）  前記重要貸出特定処理は、前記重要銀行による複数の銀行間貸出に含まれる銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記複数の銀行の、前記破綻の影響による前記第２の倒産の規模を表す第２の指標値を算出し、前記第２の指標値が表す前記倒産の規模の小ささに基づいて、前記複数の銀行間貸出から前記重要銀行間貸出を選択することによって、前記重要銀行間貸出を特定する  付記１３乃至１５のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１９２】  （付記１７）  前記第１の指標値は、  前記複数の銀行のうち前記破綻が原因で倒産した銀行の数である連鎖倒産件数と、  投融資額及び銀行間貸出の額の合計値が所定値より大きい銀行である大資本銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である大資産銀行倒産比率と、  前記合計値の大きさの順位が所定順位以上である銀行である上位銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である上位銀行倒産比率と、  前記複数の銀行のうち、前記破綻によって生じる投融資の損失によって倒産した銀行の数に対する、前記破綻が原因で倒産した他の銀行への銀行間貸出の損失によって倒産した銀行の数の割合である倒産増幅率と、  損失の吸収に使用でき、追加することによって前記銀行の倒産が原因である損失を吸収することができる資本である、追加資本バッファあたりの、前記追加資本バッファが追加されない場合の前記連鎖倒産件数に対する、前記追加資本バッファが追加される場合の前記連鎖倒産件数の減少量である連鎖倒産改善数である対資本連鎖倒産改善率と、  のいずれかであり、  前記第２の指標は、前記連鎖倒産件数と、前記大資産銀行倒産比率と、前記倒産増幅率と、前記対資本連鎖倒産改善率と、のいずれかである  付記１６に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１９３】  （付記１８）  前記重要銀行特定処理は、前記第１の銀行の倒産の規模を、前記銀行の、損失の吸収に使用される資本バッファの額に、投融資先の破綻の影響による損失額以上の額を加えた額を、前記資本バッファの額にすることによって導出し、  前記重要貸出特定処理は、前記第２の銀行の倒産の規模を、前記重要銀行の、損失の吸収に使用される資本バッファの額に、前記１以上の銀行間貸出が含む前記銀行間貸出の貸出先である前記銀行の倒産と前記投融資先の破綻とによる損失額を加えた額を、前記資本バッファの額にすることによって導出する、  付記１３乃至１７のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【０１９４】  （付記１９）  付記１３乃至１８のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理プログラムを記憶する記録媒体。
【０１９５】  以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
【０１９６】  この出願は、２０１５年２月２４日に出願された日本出願特願２０１５−０３３９９６を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【０１９７】  本発明は、システミックリスクを削減するため、現状から最も改善を要する重要銀行と、重要銀行が携わる最も改善を要する重要銀行間貸出を特定する用途に適用できる。そして、本発明は、金融ネットワークにおいて、システミックリスクの管理を容易にするといった用途に適用できる。上述のように、金融ネットワークは、例えば、資金の銀行間貸出からなる銀行間の取引関係を表すグラフ状の構造を意味する。システミックリスクは、例えば、銀行単体の倒産リスクでなく金融ネットワーク全体の崩壊リスクを指す。つまり、システミックリスクは、例えば、非常に深刻な連鎖倒産の発生リスクを指す。
【符号の説明】
【０１９８】  １    システミックリスク管理装置  １Ａ    システミックリスク管理装置  ２    銀行データ提供装置  ３    指示装置  １０    データ入力部  １２    重要銀行特定部  １３    重要貸出特定部  １４    表示部  １５    銀行データ記憶部  １６    第１の倒産規模記憶部  １７    第２の倒産規模記憶部  １００    システミックリスク管理システム  １００Ａ    システミックリスク管理システム  １１０    データ入力回路  １１２    重要銀行特定回路  １１３    重要貸出特定回路  １１４    表示回路  １１５    銀行データ記憶装置  １１６    第１の倒産規模記憶装置  １１７    第２の倒産規模記憶装置  １０００    コンピュータ  １００１    プロセッサ  １００２    メモリ  １００３    記憶装置  １００４    Ｉ／Ｏインタフェース  １００５    記録媒体
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月9日(2017.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要銀行特定手段と、
前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要貸出特定手段と、
を備えるシステミックリスク管理システム。
【請求項２】
前記重要銀行特定手段は、前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記第１の倒産の規模を導出し、
前記重要貸出特定手段は、前記複数の銀行の、前記銀行財務データと、前記投融資データと、前記銀行間貸出データとに基づいて、前記第２の倒産の規模を導出する
請求項１に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項３】
前記重要銀行特定手段は、前記複数の銀行に含まれる銀行の、前記破綻の影響による倒産が防がれる場合における、前記複数の銀行の、前記破綻の影響による倒産の規模を表す第１の指標値を算出し、前記第１の指標値が表す前記倒産の規模の小ささに基づいて、前記複数の銀行から前記重要銀行を選択することによって、前記重要銀行を特定する
請求項１又は２に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項４】
前記重要貸出特定手段は、前記重要銀行による複数の銀行間貸出に含まれる銀行間貸出について、当該銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記複数の銀行の、前記破綻の影響による前記第２の倒産の規模を表す第２の指標値を算出し、前記第２の指標値が表す前記倒産の規模の小ささに基づいて、前記複数の銀行間貸出から前記重要銀行間貸出を選択することによって、前記重要銀行間貸出を特定する
請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項５】
前記第１の指標値は、
前記複数の銀行のうち前記破綻が原因で倒産した銀行の数である連鎖倒産件数と、
投融資額及び銀行間貸出の額の合計値が所定値より大きい銀行である大資本銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である大資産銀行倒産比率と、
前記合計値の大きさの順位が所定順位以上である銀行である上位銀行が、前記倒産した銀行に占める割合である上位銀行倒産比率と、
前記複数の銀行のうち、前記破綻によって生じる投融資の損失によって倒産した銀行の数に対する、前記破綻が原因で倒産した他の銀行への銀行間貸出の損失によって倒産した銀行の数の割合である倒産増幅率と、
損失の吸収に使用でき、追加することによって前記銀行の倒産が原因である損失を吸収することができる資本である、追加資本バッファあたりの、前記追加資本バッファが追加されない場合の前記連鎖倒産件数に対する、前記追加資本バッファが追加される場合の前記連鎖倒産件数の減少量である連鎖倒産改善数である対資本連鎖倒産改善率と、
のいずれかであり、
前記第２の指標は、前記連鎖倒産件数と、前記大資産銀行倒産比率と、前記倒産増幅率と、前記対資本連鎖倒産改善率と、のいずれかである
請求項４に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項６】
前記重要銀行特定手段は、前記第１の銀行の倒産の規模を、前記銀行の、損失の吸収に使用される資本バッファの額に、投融資先の破綻の影響による損失額以上の額を加えた額を、前記資本バッファの額にすることによって導出し、
前記重要貸出特定手段は、前記第２の銀行の倒産の規模を、前記重要銀行の、損失の吸収に使用される資本バッファの額に、前記１以上の銀行間貸出が含む前記銀行間貸出の貸出先である前記銀行の倒産と前記投融資先の破綻とによる損失額を加えた額を、前記資本バッファの額にすることによって導出する
請求項１乃至５のいずれか１項に記載のシステミックリスク管理システム。
【請求項７】
銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定し、
前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する、
システミックリスク管理方法。
【請求項８】
前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記第１の倒産の規模を導出し、
前記複数の銀行の、前記銀行財務データと、前記投融資データと、前記銀行間貸出データとに基づいて、前記第２の倒産の規模を導出する
請求項７に記載のシステミックリスク管理方法。
【請求項９】
コンピュータに、
銀行間貸出が行われる複数の銀行の中から、重要銀行を、前記複数の銀行の少なくともいずれかが投融資を行っている所定の投融資先の破綻の影響による、前記複数の銀行が含む銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第１の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要銀行特定処理と、
前記重要銀行による１以上の銀行間貸出の中から、重要銀行間貸出を、前記１以上の銀行間貸出が含む銀行間貸出の貸出先である銀行の倒産と前記所定の投融資先の破綻とによる前記重要銀行の倒産が防がれる場合における、前記所定の投融資先の破綻の影響による前記複数の銀行の倒産の規模である、第２の倒産の規模の小ささに基づいて特定する重要貸出特定処理と、
を実行させるシステミックリスク管理プログラム。
【請求項１０】
前記重要銀行特定処理は、前記複数の銀行の、損失の吸収に使用できる資本である資本バッファの額を含む銀行財務データと、投融資先毎の投融資額を含む投融資データと、貸出先である銀行毎の銀行間貸出の額を含む銀行間貸出データとに基づいて、前記第１の倒産の規模を導出し、
前記重要貸出特定処理は、前記複数の銀行の、前記銀行財務データと、前記投融資データと、前記銀行間貸出データとに基づいて、前記第２の倒産の規模を導出する、
請求項９に記載のシステミックリスク管理プログラム。
【国際調査報告】
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