(57)【要約】  発注処理の性能を向上させる注文処理システムである。代表的な実施の形態は、注文者端末からの注文情報を受信して、前記注文情報を注文情報ＤＢに記録し、さらに前記注文情報を取引所システムへ送信する１つ以上の上り更新処理部と、前記取引所システムからの応答情報を受信して、前記応答情報に基づいて前記注文情報ＤＢに記録された前記注文情報を特定して内容を更新し、さらに前記応答情報を前記注文者端末へ送信する１つ以上の下り更新処理部と、前記注文情報ＤＢから前記注文情報についての更新情報を取得し、所定のユーザが使用する情報処理端末に対して前記更新情報に基づいて注文処理に係る通知情報を送信する１つ以上の通知処理部とを有する。
2016013104.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
有価証券についての注文を処理する注文処理システムであって、
注文者が使用する情報処理端末である注文者端末からの注文情報を受信して、前記注文情報をデータベースに記録し、さらに前記注文情報を取引所システムへ送信する１つ以上の第１の更新処理部と、
前記取引所システムからの応答情報を受信して、前記応答情報に基づいて前記データベースに記録された前記注文情報を特定して内容を更新し、さらに前記応答情報を前記注文者端末へ送信する１つ以上の第２の更新処理部と、
前記データベースから前記注文情報についての更新情報を取得し、所定のユーザが使用する情報処理端末に対して前記更新情報に基づいて注文処理に係る通知情報を送信する１つ以上の通知処理部と、を有する、注文処理システム。
【請求項２】
請求項１に記載の注文処理システムにおいて、
前記通知処理部は、所定の間隔で前記データベースを検索して前記更新情報を取得し、前記更新情報が複数ある場合に、所定の条件に基づいて複数の前記更新情報から１つの前記通知情報を作成して送信する、注文処理システム。
【請求項３】
請求項１に記載の注文処理システムにおいて、
前記各更新処理部の一部もしくは全部が独立したサーバシステム上で動作する、注文処理システム。
【請求項４】
請求項１に記載の注文処理システムにおいて、
前記第１の更新処理部および前記第２の更新処理部は、前記注文者端末上で動作し、前記注文者端末上のクライアントアプリケーションプログラムから呼び出し可能とするプログラミングインタフェースを有する、注文処理システム。
【請求項５】
請求項１に記載の注文処理システムにおいて、
前記通知処理部の一部もしくは全部が独立したサーバシステム上で動作する、注文処理システム。
【請求項６】
請求項１に記載の注文処理システムにおいて、
前記データベースが独立したサーバシステム上に配置されている、注文処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、証券取引の処理技術に関し、特に、顧客からのオンラインでの注文指示を受け付けて取引所に対する発注処理を行う注文処理システムに適用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
顧客からの注文指示に従って取引所に対する有価証券の発注処理を行う注文処理システムにおいて、取引所システムへの発注処理は、顧客からの注文指示の受領、注文情報の記録、取引所への発注情報の送信、発注処理を行った旨のトレーダー等の他のユーザへの通知などの一連の処理からなり、これらの処理を１つ以上のトランザクションとして同一のプロセス上で実行するように実装するのが一般的である。【０００３】
しかし、顧客等のユーザ数の増加および取引数の増加に伴うトランザクション処理の性能劣化の懸念や、近年の取引の高速化などに伴うより一層の処理性能向上へのニーズがある。これに対応するため、ハードウェア面での増強はもちろん、システム的にも、例えば、注文情報などのデータをディスク上ではなくメモリ上で共有するようにし、さらに一部の処理を分離して非同期処理としたり並列処理としたりするなどの手法が検討されている。【０００４】
これに関連する技術として、例えば、特開２００５−１３５２１４号公報（特許文献１）には、発注端末からＴＣＰ／ＩＰ通信にて受信した注文電文をゲートウェイサーバへ送信すると同時に、受信した注文電文に対する応答電文をＵＤＰ／ＩＰ通信にて発注端末へ送信する発注プロセスと、応答電文の内容に基づく書き込み要求をデータベースサーバへ送信し、データベースサーバからの登録完了通知電文をＴＣＰ／ＩＰ通信にて受信する発注データ書き込みプロセスとを有することで、データベースサーバからの登録完了通知電文の受信を待たずに、株券の売買注文をユーザが連続して行うことを可能とする株取引システムのアプリケーションサーバが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５−１３５２１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
注文処理システムの性能劣化防止もしくは性能向上のため、例えば、上述したようなメモリ上での注文情報データの共有や、非同期処理、並列処理などの手法をとる場合、一定の効果を得ることは可能である。しかしながら、システムの設計や実装が複雑になるため、実装時のコストが上がる一方で、保守性が下がるという課題を有する。【０００７】
また、例えば、特許文献１に記載された技術では、データベースサーバへの書き込み処理を行うプロセスを、取引所に対する発注処理を行う発注プロセスから分離して、書き込み処理を発注処理とは非同期で行えるようにすることで、発注処理の性能を向上させ、ユーザが発注処理を連続して行うことを可能とするとされている。【０００８】
しかしながら、発注処理とデータベースへの書き込み処理とを非同期化することは、例えば、書き込み時に障害等が発生した場合に発注処理全体としての整合性を維持できなくなる場合が生じ得る。また、近年では、例えば、ＤＢＭＳ（DataBase Management System）においてデータをメインメモリ上に格納するインメモリ技術の採用が広がるなど、データベースに対する入出力の処理コストは大幅に低減しており、メモリ上でのデータの共有に匹敵する程度の処理性能を実現することが可能である。【０００９】
そこで本発明の目的は、顧客からの注文指示に従って取引所に対する有価証券の発注処理を行う際に、注文情報をデータベースに記録することにより、注文状態の整合性を高く保ちつつ発注処理の性能を向上させる注文処理システムを提供することにある。【００１０】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。【００１２】
本発明の代表的な実施の形態による注文処理システムは、有価証券についての注文を処理する注文処理システムであって、注文者が使用する情報処理端末である注文者端末からの注文情報を受信して、前記注文情報をデータベースに記録し、さらに前記注文情報を取引所システムへ送信する１つ以上の第１の更新処理部と、前記取引所システムからの応答情報を受信して、前記応答情報に基づいて前記データベースに記録された前記注文情報を特定して内容を更新し、さらに前記応答情報を前記注文者端末へ送信する１つ以上の第２の更新処理部と、前記データベースから前記注文情報についての更新情報を取得し、所定のユーザが使用する情報処理端末に対して前記更新情報に基づいて注文処理に係る通知情報を送信する１つ以上の通知処理部と、を有するものである。
【発明の効果】
【００１３】
本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以下のとおりである。【００１４】
すなわち、本発明の代表的な実施の形態によれば、顧客からの注文指示に従って取引所に対する有価証券の発注処理を行う際に、注文情報をデータベースに記録することにより、注文状態の整合性を高く保ちつつ発注処理の性能を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施の形態である注文処理システムの構成および処理の例について概要を示した図である。
【図２】本発明の一実施の形態である注文処理システムの構成および処理の他の例について概要を示した図である。
【図３】従来の注文処理システムの構成および処理の例について概要を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一部には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。また、以下においては、本発明の特徴を分かり易くするために、従来の技術と比較して説明する。
【００１７】
＜概要＞
図３は、従来の注文処理システムの構成および処理の例について概要を示した図である。注文処理システム１は、上述したように、顧客等からの注文指示に従って取引所に対する有価証券の発注処理を行う情報処理システムであり、例えば、サーバ機器やクラウドコンピューティング環境上に構築された仮想サーバなどによって構成される。証券会社のセールストレーダーなどの注文者は、自身が使用するＰＣ（Personal Computer）等の情報処理端末からなる注文者端末３を利用して、図示しない他システムもしくはインターネット等のネットワークを介して顧客から受領した注文指示に基づいて、注文処理システム１にアクセスし、注文指示の情報を送信する。なお、本実施の形態では、顧客から電話や電子メールなどにより注文指示を受領したトレーダーが注文者となるものとしているが、顧客が直接注文処理システム１にアクセスして自ら注文者となれる構成とすることも可能である。
【００１８】
注文処理システム１では、１つ以上の上り更新処理部１１ｕがプロセスとして稼働しており、注文者端末３から送信された注文指示の情報を受け付けて、当該注文情報や、発注処理を制御するための各種情報等をメモリ上に展開された注文情報テーブル１２に記録しておく。その後、注文指示の情報に基づいて発注情報を生成し、これを取引所の情報処理システムである取引所システム２に対して送信することで発注処理を行う。その後、発注処理が行われた旨を、注文指示を行った注文者端末３に通知する。また、必要に応じて、証券会社の管理者や、注文指示を行なっていない他のトレーダーが使用する管理者端末４にも通知する。なお、各ユーザ（注文者や管理者など）に対してそれぞれどのような情報を通知すべきか、すなわち、各ユーザがどのような情報についての通知を欲しているかについては、各ユーザが予め注文処理システム１に対して設定、登録しておくことができるものとする。
【００１９】
取引所システム２から受信する応答情報についても同様であり、注文処理システム１では、１つ以上の下り更新処理部１１ｄがプロセスとして稼働しており、取引所システム２から送信された応答情報を受け付け、その内容に基づいて注文情報テーブル１２における対象の注文のエントリを特定した上でその内容を更新する。その後、応答情報を注文者端末３に対して送信するとともに、発注処理が完了した旨を、注文指示を行った注文者端末３に通知する。また、必要に応じて管理者端末４にも通知する。
【００２０】
このように、従来技術では、上り更新処理部１１ｕおよび下り更新処理部１１ｄの各プロセスが、それぞれ、情報（電文、メッセージ）の送受信と、注文情報テーブル１２への書き込み（および参照）を含む一連の処理を、１つもしくは複数のトランザクションとしてシーケンシャルに処理している。また、上り更新処理部１１ｕと下り更新処理部１１ｄとの間で注文情報を共有するために、データベースではなくメモリ上に展開された注文情報テーブル１２を用いている。
【００２１】
上述したように、ユーザ数の増加等に伴う処理性能の劣化防止に加え、近年では、特に高速取引などに対応するために、顧客と取引所との間の情報の処理については、可能な限り処理性能を向上させて高速化を図りたいというニーズがある。この点、近年では、一般に利用可能なＤＢＭＳを用いて構成されたデータベースに対する入出力の処理コストは、インメモリ技術の利用などにより大幅に低減させることが可能である。従って、注文情報をメモリ上に展開された注文情報テーブル１２などに記録するのではなく、データベースに記録する構成としても、遜色ない性能を得ることが可能である。
【００２２】
また、データベースを用いることで、例えば、メモリ上に記録された情報についての排他制御や整合性の維持などの各種の制御処理を行うためのプログラム等を別途実装する必要がなく、制御処理はＤＢＭＳが有する信頼性の高い各種処理や機能をそのまま利用することができる。これにより、注文情報テーブル１２に対する各種制御機能を独自に実装するなどの対応を要さず、開発コストを大きく低減させることが可能である。
【００２３】
また、上り更新処理部１１ｕおよび下り更新処理部１１ｄの処理性能、特に、注文処理システム１と注文者端末３および取引所システム２との間での情報の授受に係る処理は、可能な限り処理性能を向上させたいというニーズがある。この点、特許文献１に記載された技術では、データベースへの情報の書き込み処理（物理的な入出力）のコストが高いということを前提として、当該処理を分離して非同期化している。
【００２４】
しかしながら、上述したように、データベースへの情報の書き込み処理のコストは近年では大きく下げることが可能であり、むしろ、ユーザに対して各種の通知を行う通知処理に係る処理コストが相対的に大きくなっている傾向がある。また、通知処理は、仮にこの部分において障害が発生した場合であっても、既に行われた発注処理に対して影響を与えないものとして取り扱うことが可能である。
【００２５】
そこで、本発明の一実施の形態である注文処理システムは、通知処理を別プロセスとして分離し、更新処理部および通知処理を行う通知処理部の間での注文情報の共有をデータベースを介して行うものとする。これにより、更新処理部の処理負荷を低減させて高速取引などにも対応可能とするとともに、障害発生時の注文処理状態の整合性についても維持可能とする。また、システムの設計や実装を容易に行えるようにし、実装コストを低減させつつ保守性を向上させることを可能とする。
【００２６】
＜システム構成＞
図１は、本発明の一実施の形態である注文処理システムの構成および処理の例について概要を示した図である。上述した図３の構成例との相違点は、上り更新処理部１１ｕおよび下り更新処理部１１ｄから、ユーザに対する通知処理を行う機能を別プロセスとして分離し、１つ以上の通知処理部２１として実装している点と、これらの各部の間での注文情報の共有の手段として、メモリ上の注文情報テーブル１２ではなく、注文情報データベース（ＤＢ）３１を有している点である。
【００２７】
図１の例の構成では、注文処理システム１の上り更新処理部１１ｕは、注文者端末３から送信された注文指示の情報を受け付けて、当該注文情報や、発注処理を制御するための各種情報等を注文情報ＤＢ３１に記録しておく。その後、注文指示の情報に基づいて発注情報を生成し、これを取引所システム２に対して送信することで発注処理を行う。取引所システム２から受信する応答情報についても同様であり、下り更新処理部１１ｄが取引所システム２から送信された応答情報を受け付け、その内容に基づいて注文情報ＤＢ３１における対象の注文のエントリを特定した上でその内容を更新する。その後、応答情報を注文者端末３に対して送信する。
【００２８】
一方、上記の発注処理とは非同期に、通知処理部２１は、注文情報ＤＢ３１を参照して、注文者や管理者などのユーザに対して通知すべき注文に係る情報を抽出して、注文者端末３や管理者端末４に対して通知する。通知処理部２１は、例えば、注文情報ＤＢ３１の内容が更新されたことをトリガとして処理を実行するようにしてもよいし、所定の間隔（例えば１秒毎）で定期的に注文情報ＤＢ３１を検索し、更新内容を抽出するようにしてもよい。定期的に更新内容を抽出する場合は、抽出された情報を全件通知するのではなく、例えば、同一の注文者に関するものや同一の銘柄に関するものなど、所定の条件に合致する複数の情報を１つにまとめて通知することで、通知処理の負荷を低減させることも可能である。
【００２９】
このように、注文に係る一連の処理のうち、通知処理を別プロセスとして独立させて実装することで、更新処理部における処理、すなわち、注文情報ＤＢ３１への記録と、取引所システム２への発注情報の送信処理、および注文者端末３への応答情報の送信処理の負荷を大きく低減させることができる。また、各部の間での注文情報の共有を注文情報ＤＢ３１を介して行うことで、システムの設計や実装を容易にすることができる。
【００３０】
本実施の形態では、上述したように、通知処理部２１を分離し、また、注文情報を注文情報ＤＢ３１を介して共有する構成としていることから、図１の例のようにこれら全てを１つのサーバシステム上に配置する構成に限らず、システム要件に応じて自由に配置することが可能である。
【００３１】
図２は、本発明の一実施の形態である注文処理システムの構成および処理の他の例について概要を示した図である。図２の例では、上り更新処理部１１ｕと下り更新処理部１１ｄとを更新処理サーバ１０上に配置し、通知処理部２１を別の通知処理サーバ２０上に配置している。さらに、注文情報ＤＢ３１を別のＤＢサーバ３０上に配置している。このように、各プロセスやデータベースを異なるサーバシステム上に配置可能とすることで、システム構成の自由度、柔軟性を大きく向上させることができる。例えば、これらの各サーバシステムは、同じ拠点（例えば、同じデータセンター内など）に配置してもよいし、一部のサーバシステムを異なる拠点に配置してもよい。また、更新処理サーバ１０や通知処理サーバ２０自体も、システムの負荷などに応じて台数やスペックを調整することが可能である。
【００３２】
また、例えば、上り更新処理部１１ｕや下り更新処理部１１ｄの機能を、注文者端末３上の任意のアプリケーションプログラムから呼び出し可能なＡＰＩ（Application Programming Interface）を有する形でクライアントサイドにプロセスやモジュール等として実装することにより、更新処理サーバ１０を介さずに、注文者端末３上のクライアントアプリケーションから直接取引所システム２に対して発注処理を行うような構成とすることも可能である。
【００３３】
以上に説明したように、本発明の一実施の形態である注文処理システム１によれば、有価証券の注文に係る一連の処理のうち、ユーザへの通知処理を別プロセスとして分離し、更新処理部および通知処理部の間での注文情報の共有を注文情報ＤＢ３１のデータベースを介して行う。これにより、障害発生時の注文処理状態の整合性を維持しつつ、更新処理部の処理負荷を大きく低減させることができる。また、各プロセスを含むシステムの設計や実装が容易となり、実装コストを低減させつつ保守性を向上させることが可能であるとともに、システム構成の自由度や柔軟性を大きく向上させることが可能である。
【００３４】
以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。例えば、上記の実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、上記の実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
本発明は、顧客からのオンラインでの注文指示を受け付けて取引所に対する発注処理を行う注文処理システムに利用可能である。
【符号の説明】
【００３６】
１…注文処理システム、２…取引所システム、３…注文者端末、４…管理者端末、
１０…更新処理サーバ、１１ｕ…上り更新処理部、１１ｄ…下り更新処理部、１２…注文情報テーブル、
２０…通知処理サーバ、２１…通知処理部、
３０…ＤＢサーバ、３１…注文情報ＤＢ
【図１】
2016013104.tif 000003
【図２】
2016013104.tif 000004
【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月24日(2015.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
有価証券についての注文を処理する注文処理システムであって、
注文者が使用する情報処理端末である注文者端末からの注文情報を受信して、前記注文情報をデータベースに記録し、さらに前記注文情報を取引所システムへ送信する１つ以上の第１の更新処理部と、
前記取引所システムからの応答情報を受信して、前記応答情報に基づいて前記データベースに記録された前記注文情報を特定して内容を更新し、さらに前記応答情報を前記注文者端末へ送信する１つ以上の第２の更新処理部と、
前記データベースから前記注文情報についての更新情報を取得し、所定のユーザが使用する情報処理端末に対して前記更新情報に基づいて注文処理に係る通知情報を送信する１つ以上の通知処理部と、を有し、
前記通知処理部は、所定の間隔で前記データベースを検索して前記更新情報を取得し、前記更新情報が複数ある場合に、所定の条件に基づいて複数の前記更新情報から１つの前記通知情報を作成して送信する、注文処理システム。
【請求項２】
（削除）
【請求項３】
（削除）
【請求項４】
（削除）
【請求項５】
（削除）
【請求項６】
（削除）
【国際調査報告】
2016013104.tif 000006
2016013104.tif 000007