(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
取引識別子に関連付けて、取引のホールド又はリリースの取引状況を記憶する取引状況記憶手段と、
金融ネットワークシステムから、取引識別子、ホールド又はリリースの指示を含む取引電文と、取引識別子、取引状況を変更する変更電文を受信するとともに、
証券保管振替システムと通信を行ない、
顧客の口座を管理して証券決済処理を行なう制御手段とを備えたカストディ支援システムであって、
前記制御手段が、
前記金融ネットワークシステムから、変更電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに通知するとともに、前記取引状況記憶手段に取引状況を記録する手段と、
前記金融ネットワークシステムから、取引電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに、照合用指図電文を送信するとともに、前記取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、
前記取引電文にホールド指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、新たに取引状況としてホールドを記録する手段と、
前記取引電文にリリース指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、前記取引電文の顧客の口座を用いて証券取引の引当処理を行ない、前記証券保管振替システムからの照合結果に基づいて証券決済を行なう取引処理を実行し、前記取引状況記憶手段に取引状況としてホールドが記録されている場合には、ホールドを保持する手段と
を備えたことを特徴とするカストディ支援システム。
【請求項２】
前記金融ネットワークシステムから変更電文を取得した場合、ホールド指示の有無を確認し、
前記変更電文にホールド指示が設定されている場合、前記取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、
前記取引状況記憶手段にリリースの取引状況が記録されている場合には、前記変更電文に対応する取引電文に係わる取引処理をホールドする手段を更に備えたことを特徴とする請求項１に記載のカストディ支援システム。
【請求項３】
前記金融ネットワークシステムから、変更電文を取得した場合、リリース指示の有無を確認し、
前記変更電文にリリース指示が設定されている場合、前記取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、
前記取引状況記憶手段にホールドの取引状況が記録されている場合には、前記変更電文に対応する取引電文に係わる取引処理を実行する手段を更に備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載のカストディ支援システム。
【請求項４】
取引識別子に関連付けて、取引のホールド又はリリースの取引状況を記憶する取引状況記憶手段と、
金融ネットワークシステムから、取引識別子、ホールド又はリリースの指示を含む取引
電文と、取引識別子、取引状況を変更する変更電文を受信するとともに、
証券保管振替システムと通信を行ない、
顧客の口座を管理して証券決済処理を行なう制御手段とを備えたカストディ支援システムを用いて、カストディ支援を行なう方法であって、
前記制御手段が、
前記金融ネットワークシステムから、変更電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに通知するとともに、前記取引状況記憶手段に取引状況を記録する段階と、
前記金融ネットワークシステムから、取引電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに、照合用指図電文を送信するとともに、前記取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、
前記取引電文にホールド指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、新たに取引状況としてホールドを記録する段階と、
前記取引電文にリリース指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、前記取引電文の顧客の口座を用いて証券取引の引当処理を行ない、前記証券保管振替システムからの照合結果に基づいて証券決済を行なう取引処理を実行し、前記取引状況記憶手段に取引状況としてホールドが記録されている場合には、ホールドを保持する段階と
を実行することを特徴とするカストディ支援方法。
【請求項５】
取引識別子に関連付けて、取引のホールド又はリリースの取引状況を記憶する取引状況記憶手段と、
金融ネットワークシステムから、取引識別子、ホールド又はリリースの指示を含む取引電文と、取引識別子、取引状況を変更する変更電文を受信するとともに、
証券保管振替システムと通信を行ない、
顧客の口座を管理して証券決済処理を行なう制御手段とを備えたカストディ支援システムを用いて、カストディ支援を行なうプログラムであって、
前記制御手段を、
前記金融ネットワークシステムから、変更電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに通知するとともに、前記取引状況記憶手段に取引状況を記録する手段、
前記金融ネットワークシステムから、取引電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに、照合用指図電文を送信するとともに、前記取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、
前記取引電文にホールド指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、新たに取引状況としてホールドを記録する手段、
前記取引電文にリリース指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、前記取引電文の顧客の口座を用いて証券取引の引当処理を行ない、前記証券保管振替システムからの照合結果に基づいて証券決済を行なう取引処理を実行し、前記取引状況記憶手段に取引状況としてホールドが記録されている場合には、ホールドを保持する手段として機能させることを特徴とするカストディ支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、カストディアンにおいて、非居住者が関係する証券取引におけるカストディ業務を支援するためのカストディ支援システム、カストディ支援方法及びカストディ支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
海外の投資家、証券会社などの非在住者が国内の証券の取引を行なう場合、銀行や証券会社が提供するカストディサービスを利用する。例えば、国内証券の売買に関して、海外在住の投資家と国内証券会社の海外支店との間で売買契約が成立した場合、投資家は海外カストディアンに対して売買指図（証券売買に伴う証券の受渡指示）を行なう。そして、その指図は、カストディ業務を行なう国内の銀行等に送信される。ここで、銀行は、海外カストディアン等の取引先からの指図を、スイフトシステム（ＳＷＩＦＴ：The Society for Worldwide Interbank Financial Tele-communication）を介して受信する。
【０００３】
このような証券取引を行なう場合、決済リスク削減のため、証券の受渡とその対価である資金の決済を同時に行なうＤＶＰ（Delivery Versus Payment ）が実現され、さらに取引約定日の１営業日後に決済を行なうＴ＋１決済の導入が検討されている。また、カストディ業務を行なう国内の銀行において、海外カストディアン等の取引先からの指図を受信する場合、時差のために夜間になることもある。
【０００４】
このような指図データに対して効率的かつ迅速な処理を実現するために、カストディサポート方法が検討されている（例えば、特許文献１参照）。この文献に記載されたカストディサポート方法では、新規の売買取引の指図を行うＮｅｗデータ、先に受け入れた指図データを無効とするためのＣａｎｃｅｌデータを受信する。そして、Ｎｅｗデータについては、有価証券の売買取引の決済を行なうとともに、Ｃａｎｃｅｌデータについては、項目内容が一致すると判断されたＮｅｗデータを無効とする。
【０００５】
このようなカストディ業務を行なう場合、銀行側の顧客からの指図の内容と、取引相手の指図の内容とが一致を確認する必要がある。この指図内容の一致を確認するために、証券保管振替機構の決済照合システムが利用されている（例えば、非特許文献１参照）。すなわち、取引の相手先である国内証券会社の海外支店は、指図データを国内の証券会社に送信する。そして、カストディ業務を行なう銀行と同様に、国内証券会社は決済照合システムに対して指図データを送信する。照合システムでは、照合の相手データを探し、相手データを特定できた場合には両データのマッチングを行なう。ここで、一致しない照合項目が１つ以上ある状態の場合は、「照合不一致」とする。全照合項目は一致しているが、受渡しの実行可否を判定するための情報が双方とも「リリース実行可」に設定されていない状態の場合は、「照合一致（受渡実行不可）」とする。また、全照合項目が一致するとともに、双方とも「リリース実行可」に設定されている状態の場合は「照合一致（受渡実行可）」とする。そして、いずれかのステータス情報を付した照合結果通知を、両送信元に対して送信する。
【０００６】
証券保管振替機構の決済照合システムにおいては、「照合一致（受渡実行可）」となった指図について、参加者（銀行、証券会社等）の口座間の残高振替をＤＶＰで決済する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２−２４５２５０号公報（第１頁、図１）
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】証券保管振替機構、「決済照合システム」、「取引概要（２）非居住者取引」新技術の動向″、［online］、証券保管振替機構、［平成２２年６月１８日検索］、インターネット〈URL:http://www.jasdec.com/system/finance/outline/dealings/index.html〉
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
このような証券取引において、取引者が手続の保留を希望する場合もある。このような場合には、取引を保留するための電文を送信することになる。しかしながら、先の取引電文と、後で送信された保留のための変更電文を入手するタイミングが、この順番通りに受信するとは限らない。特に、非居住者を対象とするカストディサービスにおいては、各種電文を取得するまでに、複数の関係者が関与するために、受信する指図電文の順番がずれる可能性がある。
【００１０】
更に、証券取引においては、取引相手先から送信された指図との照合の段階と、ＤＶＰにおける指図の決済の段階とがある。従って、保留やキャンセルを行なう場合にも、取引状況によって取扱が異なってくる。
このような電文受信のタイミングや取引の状況を考慮して対応しなければ、カストディ業務における取引管理を的確に行なうことができない。
【００１１】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、銀行において、非居住者が関係する証券取引におけるカストディ業務を的確に支援するためのカストディ支援システム、カストディ支援方法及びカストディ支援プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、取引識別子に関連付けて、取引のホールド又はリリースの取引状況を記憶する取引状況記憶手段と、金融ネットワークシステムから、取引識別子、ホールド又はリリースの指示を含む取引電文と、取引識別子、取引状況を変更する変更電文を受信するとともに、証券保管振替システムと通信を行ない、顧客の口座を管理して証券決済処理を行なう制御手段とを備えたカストディ支援システムであって、前記制御手段が、前記金融ネットワークシステムから、変更電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに通知するとともに、前記取引状況記憶手段に取引状況を記録する手段と、前記金融ネットワークシステムから、取引電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに、照合用指図電文を送信するとともに、前記取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、前記取引電文にホールド指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、新たに取引状況としてホールドを記録する手段と、前記取引電文にリリース指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、前記取引電文の顧客の口座を用いて証券取引の引当処理を行ない、前記証券保管振替システムからの照合結果に基づいて証券決済を行なう取引処理を実行し、前記取引状況記憶手段に取引状況としてホールドが記録されている場合には、ホールドを保持する手段とを備えたことを要旨とする。
【００１３】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のカストディ支援システムにおいて、前記金融ネットワークシステムから変更電文を取得した場合、ホールド指示の有無を確認し、前記変更電文にホールド指示が設定されている場合、前記取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、前記取引状況記憶手段にリリースの取引状況が記録されている場合には
、前記変更電文に対応する取引電文に係わる取引処理をホールドする手段を更に備えたことを要旨とする。
【００１４】
請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のカストディ支援システムにおいて、前記金融ネットワークシステムから、変更電文を取得した場合、リリース指示の有無を確認し、前記変更電文にリリース指示が設定されている場合、前記取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、前記取引状況記憶手段にホールドの取引状況が記録されている場合には、前記変更電文に対応する取引電文に係わる取引処理を実行する手段を更に備えたことを要旨とする。
【００１５】
請求項４に記載の発明は、取引識別子に関連付けて、取引のホールド又はリリースの取引状況を記憶する取引状況記憶手段と、金融ネットワークシステムから、取引識別子、ホールド又はリリースの指示を含む取引電文と、取引識別子、取引状況を変更する変更電文を受信するとともに、証券保管振替システムと通信を行ない、顧客の口座を管理して証券決済処理を行なう制御手段とを備えたカストディ支援システムを用いて、カストディ支援を行なう方法であって、前記制御手段が、前記金融ネットワークシステムから、変更電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに通知するとともに、前記取引状況記憶手段に取引状況を記録する段階と、前記金融ネットワークシステムから、取引電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに、照合用指図電文を送信するとともに、前記取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、前記取引電文にホールド指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、新たに取引状況としてホールドを記録する段階と、前記取引電文にリリース指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、前記取引電文の顧客の口座を用いて証券取引の引当処理を行ない、前記証券保管振替システムからの照合結果に基づいて証券決済を行なう取引処理を実行し、前記取引状況記憶手段に取引状況としてホールドが記録されている場合には、ホールドを保持する段階とを実行することを要旨とする。
【００１６】
請求項５に記載の発明は、取引識別子に関連付けて、取引のホールド又はリリースの取引状況を記憶する取引状況記憶手段と、金融ネットワークシステムから、取引識別子、ホールド又はリリースの指示を含む取引電文と、取引識別子、取引状況を変更する変更電文を受信するとともに、証券保管振替システムと通信を行ない、顧客の口座を管理して証券
決済処理を行なう制御手段とを備えたカストディ支援システムを用いて、カストディ支援を行なうプログラムであって、前記制御手段を、前記金融ネットワークシステムから、変更電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに通知するとともに、前記取引状況記憶手段に取引状況を記録する手段、前記金融ネットワークシステムから、取引電文を取得した場合、前記証券保管振替システムに、照合用指図電文を送信するとともに、前記取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、前記取引電文にホールド指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、新たに取引状況としてホールドを記録する手段、前記取引電文にリリース指示が設定されている場合であって、前記取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、前記取引電文の顧客の口座を用いて証券取引の引当処理を行ない、前記証券保管振替システムからの照合結果に基づいて証券決済を行なう取引処理を実行し、前記取引状況記憶手段に取引状況としてホールドが記録されている場合には、ホールドを保持する手段として機能させることを要旨とする。
【００１７】
（作用）
請求項１、４又は５に記載の発明によれば、制御手段が、金融ネットワークシステムから、変更電文を取得した場合、証券保管振替システムに通知するとともに、取引状況記憶手段に取引状況を記録する。一方、金融ネットワークシステムから、取引電文を取得した場合、証券保管振替システムに、照合用指図電文を送信するとともに、取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認する。そして、取引電文にホールド指示が設定されている場
合であって、取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、新たに取引状況としてホールドを記録する。ここで、取引電文にリリース指示が設定されている場合であって、取引状況記憶手段にホールドの取引状況が記録されている場合及び取引状況記憶手段に取引状況の記録がない場合には、取引電文の顧客の口座を用いて証券取引の引当処理を行ない、証券保管振替システムからの照合結果に基づいて証券決済を行なう取引処理を実行する。これにより、各電文に設定されたホールド指示を考慮して、取引処理を行なうことができる。また、取引電文よりも先に変更電文を受信した場合にも、変更電文において設定された指示に基づいて取引処理を実行することができる。
【００１８】
請求項２に記載の発明によれば、金融ネットワークシステムから変更電文を取得した場合、ホールド指示の有無を確認する。そして、変更電文にホールド指示が設定されている場合、取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認し、取引状況記憶手段にリリースの取引状況が記録されている場合には、変更電文に対応する取引電文に係わる取引処理をホールドする。これにより、取引プロセスを一時的に中断することができる。
【００１９】
請求項３に記載の発明によれば、制御手段が、金融ネットワークシステムから、変更電文を取得した場合、リリース指示の有無を確認し、変更電文にリリース指示が設定されている場合、取引状況記憶手段に記録された取引状況を確認する。そして、取引状況記憶手段にホールドの取引状況が記録されている場合には、変更電文に対応する取引電文に係わる取引処理を実行する。これにより、一時的に中断した取引プロセスを再開することができる。
【発明の効果】
【００２０】
本発明によれば、非居住者が関係する証券取引において、電文において設定された指示に基づいて、的確に取引の保留や実行を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態のシステム概略図。
【図２】本実施形態において用いる指図電文の説明図。
【図３】本実施形態で用いるデータの説明図であって、（ａ）は取引管理データ記憶部、（ｂ）は口座管理データ記憶部、（ｃ）は決済方法データ記憶部に記録されたデータの説明図。
【図４】本実施形態の処理手順の説明図。
【図５】本実施形態の処理手順の説明図であって、（ａ）は指図受信処理、（ｂ）は照合処理の説明図。
【図６】本実施形態の処理手順の説明図。
【図７】本実施形態の処理手順の説明図。
【図８】本実施形態の処理手順の説明図。
【図９】本実施形態の処理手順の説明図。
【図１０】本実施形態の処理手順の説明図。
【図１１】本実施形態の処理手順の説明図。
【図１２】本実施形態の処理手順の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
以下、本発明を具体化した一実施形態を、図１〜図１２に従って説明する。本実施形態では、カストディアン（投資家に代わって有価証券の管理を行なう機関）において、非居住者の取引を行なうカストディサービスを支援する場合に用いるカストディ支援システム、カストディ支援方法及びカストディ支援プログラムとして説明する。
【００２３】
本実施形態では、図１に示すように、カストディアンを支援するためのカストディ支援
システムとして、カストディサポートシステム２０を用いる。このカストディサポートシステム２０は、ネットワークを介して、スイフトシステム１０、証券保管振替システム３０に接続される。
【００２４】
スイフトシステム１０は、国際的な金融ネットワークの運営機関であるＳＷＩＦＴのデータ通信システム（金融ネットワークシステム）であり、スイフト送信指図電文等のデータの送受信をカストディサポートシステム２０との間で行なう。海外の投資家が、海外カストディアンに対して、指図（証券売買に伴う証券の受渡指示）を行なうと、海外カストディアンからの指図がスイフト送信指図電文としてスイフトシステム１０を介してカストディサポートシステム２０に送信される。
【００２５】
証券保管振替システム３０は、証券保管振替制度により、指図内容に基づいて有価証券取引指図の照合を行なうとともに、ＤＶＰ決済により有価証券の売買取引の決済を行なう決済照合システムである。なお、証券保管振替システム３０は、カストディサポートシステム２０と公衆回線等のネットワークにより接続されており、カストディサポートシステム２０と各データの送受信を行なう。
【００２６】
カストディサポートシステム２０が、スイフトシステム１０を介して受信したスイフト送信指図電文に、決済情報を付加して照合用指図電文を作成し、証券保管振替システム３０に送信する。また、証券保管振替システム３０において、指図内容を確認して、その結果をカストディサポートシステム２０に返信する。カストディサポートシステム２０は、証券保管振替システム３０から、照合一致の照合結果を受信した場合、カストディサポートシステム２０が、決済承認データを証券保管振替システム３０に送信する。この場合、証券保管振替システム３０は、照合用指図電文の情報に基づいてＤＶＰ決済を行なう。
【００２７】
更に、カストディサポートシステム２０は、担当者端末４０に接続されている。担当者端末４０は、カストディ業務を行なう銀行の担当者が利用するコンピュータ端末である。担当者は、この担当者端末４０を用いて、取引状況を監視する。この担当者端末４０は、図示しないディスプレイ等から構成された表示部や、キーボードやポインティングデバイス等から構成された入力部を備える。
【００２８】
カストディサポートシステム２０は、スイフトシステム１０から受信したスイフト送信指図電文に基づくカストディ業務を支援するためのサーバコンピュータである。このカストディサポートシステム２０は、制御部２１、受信指図データ記憶部２２、取引管理データ記憶部２３、口座管理データ記憶部２４、決済方法データ記憶部２５を備えている。
【００２９】
ここで、制御部２１は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ（図示せず）等から構成された制御手段を備えており、後述する処理（指図受信段階、照合処理段階、勘定処理段階、取消処理段階等の各処理）を行なう。そして、制御部２１は、図１に示すように、カストディ支援プログラムにより、指図受信手段２１１、照合処理手段２１２、勘定処理手段２１３、取消処理手段２１４として機能する。
【００３０】
指図受信手段２１１は、スイフトシステム１０からスイフト送信指図電文を受信する通信処理を実行する。
照合処理手段２１２は、証券保管振替システム３０との通信により、指図内容を確認する処理を実行する。
【００３１】
勘定処理手段２１３は、カストディ業務を行なう銀行の口座残高を用いて、証券取引における決済処理を実行する。
取消処理手段２１４は、スイフト送信指図電文においてキャンセル電文を受信した場合
に、このキャンセル電文に対応する取引を取り消す処理を実行する。
【００３２】
受信指図データ記憶部２２には、スイフトシステム１０を介して受信したスイフト送信指図電文に関するデータが記憶される。本実施形態では、図２に示すように、スイフトシステム１０から３種類のスイフト送信指図電文（取引電文、変更電文、キャンセル電文）を受信する。各電文の種類は、電文に付されたヘッダにより特定することができる。取引電文とは、海外投資家が新たに指図を行なう場合に送信された電文である。一方、変更電文は、取引電文についての取引の状況を変更するための電文である。キャンセル電文とは、取引電文を取り消すための電文である。
【００３３】
取引電文は、メッセージＩＤ、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、売買識別子、資金入払識別子、口座番号、決済日、証券銘柄、数量、売買金額、決済相手先、相手先顧客、ホールド識別子に関するデータを含む。
【００３４】
変更電文は、メッセージＩＤ、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、ホールド識別子、口座番号、決済日、証券銘柄、数量に関するデータを含む。
キャンセル電文は、メッセージＩＤ、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、売買識別子、資金入払識別子、口座番号、決済日、証券銘柄、数量、売買金額に関するデータを含む。
【００３５】
ここで、メッセージＩＤデータ領域には、各電文を特定するための識別子に関するデータが記録される。
取引ＩＤデータ領域には、例えば証券保管振替システム３０等により用いられる、この取引を特定するための識別子に関するデータが記録される。
【００３６】
口座保有者ＩＤデータ領域には、口座を保有する海外投資家により用いられる、この取引を特定するための識別子に関するデータが記録される。
口座管理者ＩＤデータ領域には、この口座の管理者となる銀行により、この取引を特定するための識別子に関するデータが記録される。本実施形態では、「取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ」の組み合わせを、各取引を特定するためのキー（取引識別子）として用いる。
【００３７】
売買識別子データ領域には、この取引において、口座保有者が行なう取引種別（「売り」又は「買い」）を特定するための識別子に関するデータが記録される。
資金入払識別子データ領域には、資金の入金又は支払を特定するための識別子に関するデータが記録される。
【００３８】
口座番号データ領域には、取引対象となる証券や資金を管理している口座（証券口座や資金口座）を特定するための識別子に関するデータが記録される。
決済日データ領域には、取引についての決済を行なう年月日に関するデータが記録される。
【００３９】
証券銘柄データ領域には、取引対象の証券の銘柄を特定するための識別子に関するデータが記録される。
数量データ領域には、取引対象の証券の数量に関するデータが記録される。
売買金額データ領域には、この証券取引において決済される金額に関するデータが記録される。
【００４０】
決済相手先データ領域には、この取引の相手先（国内の相手証券会社又はカストディ銀行）を特定するための識別子に関するデータが記録される。決済相手先としては、例えば
、「○○証券会社東京支店」が記録される。
【００４１】
相手先顧客データ領域には、証券取引の取引先（海外の相手証券会社又は投資家）を特定するための識別子に関するデータが記録される。相手先顧客としては、例えば、「○○証券会社ロンドン支店」が記録される。
【００４２】
ホールド識別子データ領域には、この取引について保留の要否を判定するための識別子に関するデータが記録される。本実施形態では、ホールド指示を意味するホールドフラグ、リリース指示を意味するリリースフラグのいずれかのフラグが記録される。
【００４３】
取引管理データ記憶部２３は取引状況記憶手段として機能する。この取引管理データ記憶部２３には、図３（ａ）に示すように、取引状態を管理するための取引管理レコード２３０が記憶される。取引管理レコード２３０は、新たな取引電文を受信した場合に記録される。この取引管理レコード２３０は、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、ホールド管理カウンタ、照合結果、ステータスに関するデータを含む。
【００４４】
取引ＩＤデータ領域、口座所有者ＩＤデータ領域、口座管理者ＩＤデータ領域には、各取引を特定するために、各電文に設定された識別子（取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ）に関するデータが記録される。
【００４５】
ホールド管理カウンタデータ領域には、各取引のホールド状態に関する取引状況を特定するための識別子（ホールドフラグ、リリースフラグ）に関するデータが記録される。
照合結果データ領域には、証券保管振替システム３０から取得した結果（照合結果、決済承認結果、承認取消結果、取引取消結果）に関するデータが記録される。
【００４６】
ステータスデータ領域には、この取引の現状を特定するためのフラグが記録される。本実施形態では、引当待ち、決済完了待ち、決済完了、キャンセル中、キャンセル完了、決済処理不可等の各状況を特定するためのフラグを記録する。
【００４７】
口座管理データ記憶部２４には、図３（ｂ）に示すように、顧客の口座を管理するための口座管理レコード２４０が記憶される。口座管理レコード２４０は、顧客の口座が開設された場合に登録される。この口座管理レコード２４０は、資金口座管理レコード２４１及び証券口座管理レコード２４２から構成されている。資金口座管理レコード２４１は、資金口座番号、資金口座残高及び引当資金に関するデータを含んで構成される。証券口座管理レコード２４２は、証券口座番号、証券銘柄、証券残高及び引当証券に関するデータを含んで構成される。
【００４８】
資金口座番号データ領域、証券口座番号データ領域には、この顧客が保有している各口座（資金口座、証券口座）を特定するための識別子に関するデータが記録される。
証券銘柄データ領域には、この顧客が保有している証券の銘柄を特定するための識別子に関するデータが記録されている。
【００４９】
資金口座残高データ領域、証券残高データ領域には、この顧客が保有している各口座の残高に関するデータが記録されている。
引当資金データ領域、引当証券データ領域には、取引の決済の開始時からＤＶＰを完了するまでの間に引き当てられている資金額や証券数量に関するデータが記録されている。
【００５０】
決済方法データ記憶部２５には、図３（ｃ）に示すように、決済方法を特定するための決済方法管理レコード２５０が記憶される。決済方法管理レコード２５０は、顧客別決済方法レコード２５１、証券銘柄別決済方法レコード２５２、相手先別決済方法レコード２
５３から構成されている。
【００５１】
顧客別決済方法レコード２５１は、顧客毎に決済方法を特定するためのデータであり、証券口座番号又は資金口座番号、照合方法、決済方法に関するデータを含んで構成される。
【００５２】
証券銘柄別決済方法レコード２５２は、証券銘柄毎に決済方法を特定するためのデータであり、証券銘柄コード、証券保管振替機構参加情報、数量単位、決済場所、決済方法に関するデータを含んで構成される。
【００５３】
相手先別決済方法レコード２５３は、相手先毎に決済方法を特定するためのデータであり、ＢＩＣコード、決済方法、保管振替機構口座番号、資金決済銀行、資金口座番号、決済場所に関するデータを含んで構成される。
【００５４】
証券口座番号又は資金口座番号データ領域には、証券口座又は資金口座を特定するための識別子に関するデータが記録されている。
照合方法データ領域には、取引電文の照合方法を特定するためのデータであり、保管振替機構による照合や電話による照合を特定するためのフラグが記録される。
【００５５】
決済方法データ領域には、証券の決済方法及び資金の決済方法を特定するためのデータであり、証券本券決済、証券保管振替機構での証券振替決済、ＤＶＰ決済、外為円決済、ＲＴＧＳ決済、預金口座振替等の決済方法を特定するためのフラグが記録される。
【００５６】
証券銘柄コードデータ領域には、証券銘柄を特定するための識別子に関するデータが記録されている。
証券保管振替機構参加情報データ領域には、この証券銘柄が証券保管振替機構において管理対象になっているかどうかを判定するためのデータが記録されている。
【００５７】
数量単位データ領域には、売買単位の数量に関するデータが記録されている。
決済場所データ領域には、カストディサポートシステム２０を運営している銀行の窓口、相手先窓口、証券保管振替機構等の決済場所を特定するための識別子が記録される。
【００５８】
ＢＩＣコードデータ領域には、スイフトシステム１０上で相手方の銀行を特定するために用いられる金融機関識別コードが記録されている。
保管振替機構口座番号、資金決済銀行、資金口座番号データ領域には、それぞれ保管振替機構における口座番号、資金決済を行なう銀行、資金口座を特定するための識別子に関するデータが記録されている。
【００５９】
上記のように構成されたシステムを用いて、非居住者の取引についてカストディサービスを提供する場合の処理手順について、図４〜図１２を用いて説明する。
（全体の流れ）
全体の流れを、図４を用いて説明する。
まず、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、指図受信処理を実行する（ステップＳ１−１）。具体的には、制御部２１は、後述するように、スイフトシステム１０からスイフト送信指図電文を受信する。
【００６０】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、指図分岐処理を実行する（ステップＳ１−２）。具体的には、制御部２１は、受信したスイフト送信指図電文のヘッダに基づいて、取引電文、変更電文、キャンセル電文のいずれかを判定する。
【００６１】
受信したスイフト送信指図電文が取引電文の場合（ステップＳ１−２において「取引電文」の場合）、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、照合処理を実行する（ステップＳ１−３）。具体的には、制御部２１は、後述するように、証券保管振替システム３０において、指図内容の照合を行なう。
【００６２】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、照合結果処理を実行する（ステップＳ１−４）。具体的には、制御部２１は、証券保管振替システム３０から照合結果を取得し、照合結果の内容を確認する。
【００６３】
照合結果において「照合不一致」の場合（ステップＳ１−４において「ＮＯ」の場合）、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、保留処理を実行する（ステップＳ１−７）。具体的には、制御部２１は、取引管理データ記憶部２３において、この指図電文についての取引管理レコード２３０のステータス領域に決済処理不可フラグを記録し、処理を終了する。
【００６４】
一方、照合結果において「照合一致」の場合（ステップＳ１−４において「ＹＥＳ」の場合）、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、勘定処理を実行する（ステップＳ１−５）。具体的には、制御部２１は、後述するように、この指図についての勘定処理を実行する。なお、受信したスイフト送信指図電文が変更電文の場合（ステップＳ１−２において「変更電文」の場合）には、照合処理をスキップして、勘定処理を実行する。
【００６５】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済完了確認処理を実行する（ステップＳ１−６）。具体的には、制御部２１は、勘定処理において決済が完了したかどうかを確認する。ここで、決済を完了した場合（ステップＳ１−６において「ＹＥＳ」の場合）には、この指図についての処理を終了する。
【００６６】
一方、決済を完了していない場合（ステップＳ１−６において「ＮＯ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、保留処理を実行する（ステップＳ１−７）。
【００６７】
また、スイフト送信指図電文がキャンセル電文である場合（ステップＳ１−２において「キャンセル電文」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取消処理を実行する（ステップＳ１−８）。具体的には、制御部２１は、後述するように、証券保管振替システム３０に対して、キャンセルとなる対象の取引電文についての取消を通知する。
【００６８】
そして、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、キャンセル完了確認処理を実行する（ステップＳ１−９）。具体的には、制御部２１は、キャンセル対象の取引電文についての取引状況を確認する。
【００６９】
ここで、キャンセルが完了していない場合（ステップＳ１−９において「ＮＯ」の場合）には、保留処理を実行する。一方、キャンセルが完了している場合（ステップＳ１−９において「ＹＥＳ」の場合）には、この指図についての処理を終了する。
【００７０】
（指図受信処理）
次に、指図受信処理について、図５（ａ）を用いて説明する。
ここでは、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、スイフト送信指図電文の受信処理を実行する（ステップＳ２−１）。具体的には、制御部２１の指図受信手段２１１は、スイフトシステム１０から、スイフト送信指図電文を受信する。本実施形態では、３種類のスイフト送信指図電文（変更電文、取引電文、キャンセル電文）を受信する。
【００７１】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、口座の照合処理を実行する（ステップＳ２−２）。具体的には、制御部２１の指図受信手段２１１は、口座管理データ記憶部２４において、指図電文に含まれる証券口座番号が記録された証券口座管理レコード２４２を検索する。
【００７２】
口座が異なっている場合には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、口座相違の通知処理を実行する（ステップＳ２−３）。具体的には、制御部２１の指図受信手段２１１は、スイフトシステム１０に対して、口座が異なることを通知する。
【００７３】
一方、口座が一致した場合には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、属性データの追加処理を実行する（ステップＳ２−４）。具体的には、制御部２１の指図受信手段２１１は、この指図に対して、決済方法データ記憶部２５から、属性情報を取得する。この属性データには、顧客別決済方法データ（証券口座番号、資金口座番号、照合方法、決済方法）、証券銘柄別決済方法データ（証券銘柄コード、証券保管振替機構参加情報、決済場所、決済方法）、相手先別決済方法データ（ＢＩＣコード、照合方法、決済方法、保管振替機構口座番号、資金決済銀行、資金口座番号、決済場所）を含む。
【００７４】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、スイフト送信指図電文の記録処理を実行する（ステップＳ２−５）。具体的には、制御部２１の指図受信手段２１１は、属性情報を追加したスイフト送信指図電文を、受信指図データ記録部２２に登録する。更に、指図受信手段２１１は、新たに受信したスイフト送信指図電文については、取引管理レコード２３０を生成し、取引管理データ記憶部２３に記録する。この場合、指図受信手段２１１は、スイフト送信指図電文に含まれるホールド識別子に基づいて、ホールド管理カウンタを記録する。
【００７５】
（照合処理）
次に、照合処理について、図５（ｂ）を用いて説明する。
ここでは、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、照合用指図電文の生成処理を実行する（ステップＳ３−１）。具体的には、制御部２１の照合処理手段２１２は、受信した指図に含まれる情報（ここでは、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、売買識別子、資金入払識別子、口座番号、決済日、証券銘柄、数量、売買金額、決済相手先、相手先顧客）を含めた照合用指図電文を生成する。
【００７６】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、照合用指図電文の送信処理を実行する（ステップＳ３−２）。具体的には、制御部２１の照合処理手段２１２は、生成した照合用指図電文を証券保管振替システム３０に送信する。この場合、証券保管振替システム３０は、この指図に対応する情報を、取引先のカストディアンから受信しているかどうかを照合する。そして、証券保管振替システム３０は、照合結果をカストディサポートシステム２０に返信する。この照合結果には、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤを含める。
【００７７】
そして、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、照合結果の受信処理を実行する（ステップＳ３−３）。具体的には、制御部２１の照合処理手段２１２は、証券保管振替システム３０から、照合結果を取得する。この照合結果には、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤを含める。
【００７８】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、照合結果の記録処理を実行する（ステップＳ３−４）。具体的には、制御部２１の照合処理手段２１２は、取引管理データ記憶部２３において、照合結果の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録
された取引管理レコード２３０を特定する。そして、照合処理手段２１２は、この取引管理レコード２３０に受信した照合結果を記録する。
【００７９】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、照合結果の送信処理を実行する（ステップＳ３−５）。具体的には、制御部２１の照合処理手段２１２は、スイフトシステム１０に対して、照合結果を送信する。
【００８０】
（勘定処理）
次に、勘定処理について、図６、図７を用いて説明する。
ここでは、取引電文又は変更電文によって処理が異なる。そこで、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文又は変更電文の判定処理を実行する（ステップＳ４−１）。
【００８１】
取引電文を受信している場合（ステップＳ４−１において「取引電文」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、先行の変更電文を受信しているかどうかについて判定処理を実行する（ステップＳ４−２）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３において、この取引電文の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録された取引管理レコード２３０の有無を確認する。ここで、このような取引管理レコード２３０が記録されている場合には、この取引電文に先行する電文（具体的には、変更電文）を受信していることになる。
【００８２】
先行電文を受信していない場合（ステップＳ４−２において「ＮＯ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文においてホールド指示が含まれるかどうかについて判定処理を実行する（ステップＳ４−３）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、受信した取引電文において、ホールド識別子データ領域に記録されたホールドフラグ又はリリースフラグにより判定する。
【００８３】
取引電文において、ホールドフラグが記録されている場合（ステップＳ４−３において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、ホールド処理を実行する（ステップＳ４−４）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３において、この取引電文についての取引管理レコード２３０にホールドフラグを記録する。
【００８４】
一方、リリースフラグが記録されている場合（ステップＳ４−３において「ＮＯ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、残高データの照合処理を実行する（ステップＳ４−５）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、口座管理データ記憶部２４にアクセスして、この口座所有者の残高情報を取得する。そして、勘定処理手段２１３は、証券の「売り」の場合には取引数量と証券残高、証券の「買い」の場合には売買金額と資金残高とを比較する。
【００８５】
そして、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、残高が充分かどうかについて判定処理を実行する（ステップＳ４−６）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、証券残高が取引数量より多い場合や、資金残高が売買金額より高い場合には、残高は充分と判定する。
【００８６】
取引を行なうための残高が不足している場合（ステップＳ４−６において「ＮＯ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、引当待ちデータの記録処理を実行する（ステップＳ４−７）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３において、取引管理レコード２３０のステータスデータ領域に、口座への充当（入金や証券数量の追加）を待機するための引当待ちフラグを記録する。こ
の場合、勘定処理手段２１３は、口座に対して、取引に必要な充当（入金や証券の追加）があるまで待機する。そして、勘定処理手段２１３は、取引に必要額の入金や、必要数量の証券の追加を検知した場合には、引き当てを行なう。
【００８７】
一方、取引を行なうために必要な残高が充分である場合（ステップＳ４−６において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、引当処理を実行する（ステップＳ４−８）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、この口座の口座管理レコード２４０において、資金残高や証券残高から、取引の売買金額や証券数量を差し引くとともに、引当資金データ領域や引当証券データ領域に売買金額や証券数量を「引当済み」として記録する。
【００８８】
また、先行電文を受信している場合（ステップＳ４−２において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、この取引電文について、状況に応じての対応決定処理を実行する（ステップＳ４−９）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタと、受信した取引電文のホールド識別子とを用いて処理を決定する。
【００８９】
取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにホールドフラグが記録されており、リリースフラグが記録された取引電文を受信した場合には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引のホールド処理を実行する（ステップＳ４−１０）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタのホールドフラグをそのまま保持する。
【００９０】
一方、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにリリースフラグが記録されており、ホールドフラグが記録された取引電文を受信した場合には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引のリリース処理を実行する（ステップＳ４−１１）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにリリースフラグを記録して、残高データの照合処理（ステップＳ４−５）を実行する。
【００９１】
これら以外の場合には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、担当者端末４０に対してアラームを出力する（ステップＳ４−１２）。このアラームを受けた担当者は、取引状況の確認を行なう。
【００９２】
次に、引当処理（ステップＳ４−８）以降の処理を、図７に従って説明する。
ここでは、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済承認電文の生成処理を実行する（ステップＳ５−１）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、引当を完了し、決済を行なうことが可能であることを通知するための決済承認データを生成する。この決済承認電文には、ホールド管理カウンタに記録されたリリースフラグと、取引電文に含まれる情報（ここでは、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、売買識別子、資金入払識別子、口座番号、決済日、証券銘柄、数量、売買金額、決済相手先、相手先顧客）を含める。
【００９３】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済承認電文の送信処理を実行する（ステップＳ５−２）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、決済承認データを証券保管振替システム３０に送信する。この場合、証券保管振替システム３０においては、この決済承認データに含まれる情報を用いて、取引先のカストディアンから決済承認電文を受信しているかどうかを確認する。
【００９４】
既に、証券保管振替システム３０において決済承認電文を受信している場合には、決済
承認結果において受渡実行可フラグを含める。一方、決済承認データを受信していない場合には、取引先の決済承認待ちとなるので、決済承認結果において受渡実行不可フラグを含める。そして、証券保管振替システム３０は、カストディサポートシステム２０に対して、決済承認結果を返信する。この決済承認結果には、決済承認電文に含まれていた情報（取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、売買識別子、資金入払識別子、口座番号、決済日、証券銘柄、数量、売買金額、決済相手先、相手先顧客）を含める。
【００９５】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済承認結果の受信処理を実行する（ステップＳ５−３）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、証券保管振替システム３０から、承認結果を受信する。
【００９６】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済承認結果の記録処理を実行する（ステップＳ５−４）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３において、決済承認結果の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録された取引管理レコード２３０を特定する。そして、勘定処理手段２１３は、この取引管理レコード２３０に受信した承認結果を記録する。
【００９７】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、振替済通知待ち処理を実行する（ステップＳ５−５）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のステータスとして、決済完了待ちフラグを記録する。
【００９８】
ここで、相手先から決済承認電文を受信した証券保管振替システム３０は、カストディサポートシステム２０に対して振替結果を送信する。この振替結果には、決済承認電文に含まれていた取引情報（取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、売買識別子、資金入払識別子、口座番号、決済日、証券銘柄、数量、売買金額、決済相手先、相手先顧客）を含める。そして、証券保管振替システム３０は、受渡実行可となった取引について、ＤＶＰ決済を行なうとともに、カストディサポートシステム２０に対して振替済通知を送信する。
【００９９】
この場合、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、振替済通知の受信処理を実行する（ステップＳ５−６）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、証券保管振替システム３０から受信した振替済通知に含まれる取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録された取引管理レコード２３０のスタータスを確認する。ステータスデータ領域に決済完了待ちフラグが記録されている場合には、勘定処理手段２１３は、決済完了待ちを終了する。
【０１００】
そして、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、残高更新処理を実行する（ステップＳ５−７）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、受信した振替済通知に基づいて、先に引き当てた資金や証券数量を解消し、口座管理レコード２４０の口座残高を確定する。
【０１０１】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、振替済通知の記録処理を実行する（ステップＳ５−８）。具体的には、制御部２１は、取引管理データ記憶部２３において、振替済通知の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録された取引管理レコード２３０を特定する。そして、勘定処理手段２１３は、この取引管理レコード２３０に受信した振替済通知を記録する。更に、取引管理レコード２３０のステータスデータ領域に決済完了フラグを記録する。
【０１０２】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１の勘定処理手段２１３は、決済完
了レポートの生成処理を実行する（ステップＳ５−９）。具体的には、制御部２１は、決済の完了を通知するための決済完了レポートを作成する。この決済完了レポートには、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、証券口座番号、資金口座番号、証券銘柄、数量、決済日に関するデータを含める。この資金口座番号は、決済を完了した証券口座番号が記録された顧客別決済方法レコード２５１に記録された口座番号を用いる。
【０１０３】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済完了レポートの送信処理を実行する（ステップＳ５−１０）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、スイフトシステム１０に対して、決済完了レポートを送信する。
【０１０４】
次に、変更電文を受信した場合（ステップＳ４−１において「変更電文」の場合）の処理を、図８を用いて説明する。
この場合、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、先行電文があるかどうかについて判定処理を実行する（ステップＳ６−１）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３において、この取引電文の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録された取引管理レコード２３０の有無を確認する。ここで、このような取引管理レコード２３０が記録されている場合には、この変更電文に先行する電文（具体的には、取引電文）を受信していることになる。
【０１０５】
先行電文を受信していない場合（ステップＳ６−１において「ＮＯ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、ホールド処理を実行する（ステップＳ６−２）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤを記録した取引管理レコード２３０を生成し、取引管理データ記憶部２３に記録する。この取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタデータ領域には、この変更電文に記録されているホールド識別子（ホールドフラグ又はリリースフラグ）を記録する。
【０１０６】
一方、先行電文を受信している場合（ステップＳ６−１において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、状況に応じての対応決定処理を実行する（ステップＳ６−３）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタと、受信した変更電文のホールド識別子とを用いて処理を決定する。
【０１０７】
取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにリリースフラグが記録されており、ホールドフラグが記録された変更電文を受信した場合には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引のホールド処理を実行する（ステップＳ６−４）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにホールドフラグを記録して、後述する図９に示す処理を実行する。
【０１０８】
一方、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにホールドフラグが記録されており、リリースフラグが記録された変更電文を受信した場合には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引のリリース処理を実行する（ステップＳ６−５）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにリリースフラグを記録して、残高データの照合処理（ステップＳ４−５）を実行する。
これ以外の場合には、制御部２１は、担当者端末４０に対してアラームを出力する（ステップＳ６−６）。
【０１０９】
次に、ステップＳ６−４において、受信した変更電文のホールド識別子データ領域にホ
ールドフラグが記録されており、既に決済承認データを証券保管振替システム３０に送信している場合の処理を、図９に従って説明する。
【０１１０】
ここでは、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、承認取消電文の生成処理を実行する（ステップＳ７−１）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、決済承認データを取り消すための承認取消電文を生成する。この承認取消電文には、取消対象の取引電文を特定するための情報（取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、口座番号、証券銘柄、数量、決済日）を含める。
【０１１１】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、承認取消電文の送信処理を実行する（ステップＳ７−２）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、証券保管振替システム３０に対して、承認取消電文を送信する。この場合、証券保管振替システム３０においては、先に受信した決済承認データの取り消し可否を判断する。ここで、相手方からの決済承認取消電文を受信しているか、又は決済承認取消を応諾する応答電文を受信した場合には、証券保管振替システム３０は、決済承認の取り消しを行ない、カストディサポートシステム２０に対して、決済承認取消結果を通知する。この取消結果には、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、受渡実行可フラグ又は受渡実行不可フラグのいずれかを含める。ここで、決済承認を取り消す場合には、受渡実行不可フラグを含める。
【０１１２】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、承認取消結果の受信処理を実行する（ステップＳ７−３）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、証券保管振替システム３０から、承認取消結果を受信する。
【０１１３】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、承認取消結果の記録処理を実行する（ステップＳ７−４）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、取引管理データ記憶部２３において、決済承認取消結果の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録された取引管理レコード２３０を特定する。そして、勘定処理手段２１３は、この取引管理レコード２３０に受信した決済承認取消結果を記録する。
【０１１４】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、受渡実行不可かどうかについて判定処理を実行する（ステップＳ７−５）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、証券保管振替システム３０から受信した承認取消結果の受渡実行不可フラグ又は受渡実行可フラグを用いて判定する。
【０１１５】
受渡実行不可の場合（ステップＳ７−５において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引管理データ記憶部２３において、ホールド管理カウンタに記録されていたリリースフラグを、ホールドフラグに修正し、引当解除処理を実行する。（ステップＳ７−６）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、この変更電文の証券口座番号、資金口座番号の口座管理レコード２４０を特定する。そして、勘定処理手段２１３は、この口座管理レコード２４０において、変更電文において保留された売買金額又は証券数量を、引当資金データ領域又は引当証券データ領域に記録された資金又は証券数量から差し引く。そして、勘定処理手段２１３は、この売買金額又は証券数量を口座残高に戻すことにより、引当を解除する。
【０１１６】
一方、受渡実行可の場合（ステップＳ７−５において「ＮＯ」の場合）には、受渡実行の取り消しができないと判断し、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、担当者に対して確認指示処理を実行する（ステップＳ７−７）。具体的には、制御部２１の勘定処理手段２１３は、担当者端末４０に確認指示を出力する。
【０１１７】
（取消処理）
次に、取消処理を、図１０に従って説明する。
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、キャンセル電文の照合処理を実行する（ステップＳ８−１）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、キャンセル電文に含まれるキャンセル対象となる取引電文の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤを取得する。次に、取消処理手段２１４は、取引管理データ記憶部２３において、キャンセル電文に含まれたキャンセル対象取引電文の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録された取引管理レコード２３０の有無を確認する。ここで、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録された取引管理レコード２３０が登録されている場合には、先行電文が存在することになる。
【０１１８】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文が登録されているかどうかについて判定処理を実行する（ステップＳ８−２）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、受信指図データ記憶部２２から、キャンセル対象電文の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤと一致する取引電文を取得し、この取引電文の内容と、受信したキャンセル電文の内容とが一致するかどうかを確認する。
【０１１９】
取引電文の内容と、キャンセル電文の内容とが一致しない場合（ステップＳ８−２において「ＮＯ」の場合）には、制御部２１は、担当者端末４０に対してアラームを出力し、取消処理を終了する。
【０１２０】
一方、取引電文の内容と、キャンセル電文の内容とが一致する取引電文を特定できた場合（ステップＳ８−２において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文の状態について判定処理を実行する（ステップＳ８−３）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取引管理データ記憶部２３に記録された取引管理レコード２３０のステータスを用いて、決済処理を開始しているかどうかを判定する。
【０１２１】
ここで、取引管理レコード２３０のステータスデータ領域に引当待ちフラグ又は「決済完了待ち」フラグが記録されており、既に勘定処理を開始している場合（ステップＳ８−３において「勘定分」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、後述する取消処理（勘定分）を実行する（ステップＳ８−４）。
【０１２２】
一方、取引管理レコード２３０のステータスデータ領域に決済処理不可フラグが記録されている場合、保留状態（Ｓ１−７）となる。この場合（ステップＳ８−３において「保留分」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取消用指図電文の生成処理を実行する（ステップＳ８−５）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、証券保管振替システム３０における処理を取り消すための取消用指図電文を生成する。この取消用指図電文には、取消対象の取引電文を特定するための情報（取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、口座番号、証券銘柄、数量、決済日）を含める。
【０１２３】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取消用指図電文の送信処理を実行する（ステップＳ８−６）。具体的には、制御部２１は、証券保管振替システム３０に対して、取消用指図電文を送信する。この場合、証券保管振替システム３０においては、取消用指図電文に対応する取引指図を取り消す。そして、証券保管振替システム３０は、カストディサポートシステム２０に対して、指図取消結果を送信する。この指図取消結果には、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤを含める。
【０１２４】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取消結果の受信処理を実行する（ステップＳ８−７）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、証券保管振
替システム３０から、指図取消結果を受信する。
【０１２５】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取消結果の記録処理を実行する（ステップＳ８−８）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取引管理データ記憶部２３において、指図取消結果の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録された取引管理レコード２３０を特定する。そして、取消処理手段２１４は、証券保管振替システム３０から受信した指図取消結果を、この取引管理レコード２３０に記録する。
【０１２６】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文の取消処理を実行する（ステップＳ８−９）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、受信した取引取消結果に基づいて、この取引管理レコード２３０のステータスデータ領域にキャンセル完了フラグを記録する。
【０１２７】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文の取消完了レポートの生成処理を実行する（ステップＳ８−１０）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取消完了レポートを生成する。この取消完了レポートには、取消対象の取引電文を特定するための情報（取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、口座番号、証券銘柄、数量、決済日）を含める。
【０１２８】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文の取消完了レポートの送信処理を実行する（ステップＳ８−１１）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、スイフトシステム１０に対して、取消完了レポートを送信する。
【０１２９】
（取消処理（勘定分））
次に、ステップＳ８−４における取消処理（勘定分）を、図１１、図１２に従って説明する。
【０１３０】
まず、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済済みかどうかについて判定処理を実行する（ステップＳ９−１）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０に記録されたステータスデータ領域に記録された引当待ち、決済完了待ちまたは決済完了のいずれかのフラグを用いて判定する。
【０１３１】
ステータスデータ領域に決済完了フラグが記録されており、決済済みの場合（ステップＳ９−１において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、担当者に対して確認指示処理（ステップＳ９−１１）を実行して、取消処理を終了する。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、決済済みであるため、決済取消ができないと判断し、担当者端末４０に確認指示を出力する。この場合、担当者は、顧客と相談して、その後、取り扱いを決めることになる。
【０１３２】
ステータスデータ領域に決済完了待ちフラグが記録されており、既に引当済みの場合（ステップＳ９−２において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済完了待ちの更新処理を実行する（ステップＳ９−３）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のステータスデータ領域にキャンセル中フラグを記録するとともに、決済完了待ちを中止する。
【０１３３】
一方、ステータスデータ領域に引当待ちフラグが記録されており、引当済みでない場合（ステップＳ９−２において「ＮＯ」の場合）、カストディサポートシステム２０の制御
部２１は、引当待ちの更新処理を実行する（ステップＳ９−４）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のステータスデータ領域にキャンセル中フラグを記録するとともに、引当待ちを中止する。
【０１３４】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取消用指図電文の生成処理を実行する（ステップＳ９−５）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取消指図用データを生成する。この取消指図用データには、取消対象の取引電文を特定するための情報（取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、口座番号、証券銘柄、数量、決済日）を含める。
【０１３５】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取消用指図電文の送信処理を実行する（ステップＳ９−６）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、証券保管振替システム３０に対して、取消指図用データを送信する。取消指図用データを受信した証券保管振替システム３０は、取消用指図電文に対応する取引指図を特定し、決済相手方に指図取消要求があったことを通知する。そして、決済相手からの取消要求に対する応諾可否を受信した証券保管振替システム３０は、取引取消結果をカストディサポートシステム２０に返信する。この取引取消結果には、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤを含める。
【０１３６】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取消結果の受信処理を実行する（ステップＳ９−７）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、証券保管振替システム３０から、取引取消結果を受信する。
【０１３７】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取消結果の記録処理を実行する（ステップＳ９−８）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取引管理データ記憶部２３において、取引取消結果の取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤが記録された取引管理レコード２３０を特定する。そして、取消処理手段２１４は、証券保管振替システム３０から受信した取引取消結果を、この取引管理レコード２３０に記録する。
【０１３８】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済取消可かどうかについて判定処理を実行する（ステップＳ９−９）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０におけるステータスに基づいて、決済を取り消しできるかどうかについて判定する。決済を取り消すことにより、口座残高を復元できる場合には、取消可能とする。
【０１３９】
取消可能と判定した場合（ステップＳ９−９において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済完了の取消処理を実行する（ステップＳ９−１０）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のステータスデータ領域に決済取消フラグを記録する。
【０１４０】
一方、決済を取り消すことができない場合（ステップＳ９−９において「ＮＯ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、担当者に対して確認指示処理を実行する（ステップＳ９−１１）。この場合、担当者は、顧客と相談して、その後、取り扱いを決めることになる。
【０１４１】
次に、図１２に示すように、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、残高更新処理を実行する（ステップＳ１０−１）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、決済を取り消した売買金額又は証券数量について、この取引の顧客の口座残高に戻す。
【０１４２】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済取消完了レポートの生成処理を実行する（ステップＳ１０−２）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、決済を取り消したことを通知するための決済取消完了レポートを生成する。この決済取消完了レポートには、取消対象の取引電文を特定するための情報（取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、口座番号、証券銘柄、数量、決済日）を含める。
【０１４３】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、決済取消完了レポートの送信処理を実行する（ステップＳ１０−３）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、決済取消完了レポートを、スイフトシステム１０に送信する。
【０１４４】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文の取消処理を実行する（ステップＳ１０−４）。具体的には、制御部２１は、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のステータスデータ領域にキャンセル完了フラグを記録する。
【０１４５】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文の取消完了レポートの生成処理を実行する（ステップＳ１０−５）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、取引電文が削除されたことを通知するための取引電文取消完了レポートを生成する。この取消完了レポートには、取消対象の取引電文を特定するための情報（取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、口座番号、証券銘柄、数量、決済日）を含める。
【０１４６】
次に、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文の取消完了レポートの送信処理を実行する（ステップＳ１０−６）。具体的には、制御部２１の取消処理手段２１４は、スイフトシステム１０に対して、取消完了レポートを送信する。
【０１４７】
本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
（１）本実施形態では、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、指図受信処理（ステップＳ１−１）、指図分岐処理（ステップＳ１−２）を実行する。そして、受信したスイフト送信指図電文のヘッダに基づいて、取引電文、変更電文、キャンセル電文に応じて、照合処理（ステップＳ１−３）、勘定処理（ステップＳ１−５）、取消処理（ステップＳ１−８）を実行する。これにより、マニュアル作業を介さずに迅速に取引処理を行なうことができる。
【０１４８】
また、照合結果において「照合不一致」の場合（ステップＳ１−４において「ＮＯ」の場合）、決済を完了していない場合（ステップＳ１−６において「ＮＯ」の場合）、キャンセルが完了していない場合（ステップＳ１−９において「ＮＯ」の場合）カストディサポートシステム２０の制御部２１は、保留処理を実行する（ステップＳ１−７）。これにより、状況に応じて、一時的に取引処理を中断することができる。
【０１４９】
（２）本実施形態では、取引管理データ記憶部２３には、取引状態を管理するための取引管理レコード２３０が記憶される。この取引管理レコード２３０は、取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ、ホールド管理カウンタ、照合結果、ステータスに関するデータを含む。カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引電文においてホールド指示が含まれるかどうかについて判定処理を実行する（ステップＳ４−３）。そして、取引電文において、ホールドフラグが記録されている場合（ステップＳ４−３において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、ホールド処理を実行する（ステップＳ４−４）。これにより、取引プロセスを一時的に保留状態に制御することができる。
【０１５０】
（３）本実施形態では、変更電文について、先行電文を受信している場合（ステップＳ
６−１において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、状況に応じての対応決定処理を実行する（ステップＳ６−３）。取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにリリースフラグが記録されており、ホールドフラグが記録された変更電文を受信した場合には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引のホールド処理を実行する（ステップＳ６−４）。一方、取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにホールドフラグが記録されており、リリースフラグが記録された変更電文を受信した場合には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引のリリース処理を実行する（ステップＳ６−５）。これにより、取引プロセスを一時的に保留状態に制御したり、保留にした取引プロセスを再開させたりすることができる。
【０１５１】
（４）本実施形態では、取引電文について、先行電文を受信している場合（ステップＳ４−２において「ＹＥＳ」の場合）には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、この取引電文について、状況に応じての対応決定処理を実行する（ステップＳ４−９）。取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにホールドフラグが記録されており、リリースフラグが記録された取引電文を受信した場合には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引のホールド処理を実行する（ステップＳ４−１０）。取引管理データ記憶部２３の取引管理レコード２３０のホールド管理カウンタにリリースフラグが記録されており、ホールドフラグが記録された取引電文を受信した場合には、カストディサポートシステム２０の制御部２１は、取引のリリース処理を実行する（ステップＳ４−１１）。これにより、取引電文より先に変更電文を受信した場合にも、的確にホールドやリリースを制御することができる。
【０１５２】
なお、上記各実施形態は以下のように変更してもよい。
・  上記実施形態では、カストディサポートシステム２０に、受信指図データ記憶部２２、取引管理データ記憶部２３、口座管理データ記憶部２４、決済方法データ記憶部２５を設けた。各データ記憶部に記録されるデータは、これらに限定されるものではなく、各取引を特定できる情報であればよい。
【０１５３】
・  上記実施形態では、「取引ＩＤ、口座所有者ＩＤ、口座管理者ＩＤ」の組み合わせを、各取引を特定するためのキーとして用いるが、キー項目はこれらに限定されるものではない。
【０１５４】
・  上記実施形態では、カストディサポートシステム２０は、口座情報を口座管理データ記憶部２４から取得した。これに代えて、口座情報を銀行のホストシステムから取得するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１５５】
１０…スイフトシステム、２０…カストディサポートシステム、２１…制御部、２１１…指図受信手段、２１２…照合処理手段、２１３…勘定処理手段、２１４…取消処理手段、２２…受信指図データ記憶部、２３…取引管理データ記憶部、２４…口座管理データ記憶部、２５…決済方法データ記憶部、３０…証券保管振替システム、４０…担当者端末。
【図１】
0005722591.tif 000002
【図２】
0005722591.tif 000003
【図３】
0005722591.tif 000004
【図４】
0005722591.tif 000005
【図５】
0005722591.tif 000006
【図６】
0005722591.tif 000007
【図７】
0005722591.tif 000008
【図８】
0005722591.tif 000009
【図９】
0005722591.tif 000010
【図１０】
0005722591.tif 000011
【図１１】
0005722591.tif 000012
【図１２】
0005722591.tif 000013