(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（α％は前記損失データに基づいてバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を計量するリスク計量装置の前記ＶａＲの信頼区間）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている前記係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する
ようにプログラムされていることを特徴とするリスク管理装置。
【請求項２】
前記プロセッサは、さらに、
損失データ毎に算出された前記乗算値の累積値を算出する
ようにプログラムされていることを特徴とする請求項１に記載のリスク管理装置。
【請求項３】
損失分布手法のリスク計量装置がリスク量を計量する単位を計量単位、該計量単位を構成する要素を基本要素と呼ぶとき、損失額と損失発生頻度とを含む基本要素別の損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（α％は前記損失データに基づいてバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を計量するリスク計量装置の前記ＶａＲの信頼区間）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルと、前記計量単位について前記リスク計量装置が計量したリスク量とを記憶するメモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている前記係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
前記計量単位に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値と、各基本要素に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値とを算出し、
前記リスク計量装置によって前記計量単位について算出された前記リスク量のうち、前記計量単位に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値に対する、特定の前記基本要素に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値の割合に相当するリスク量を、前記特定の基本要素のリスク量として算出する
ようにプログラムされていることを特徴とするリスク管理装置。
【請求項４】
損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第１のシナリオデータと、該第１のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した１以上の第２のシナリオデータと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、
前記第１および第２のシナリオデータ毎に、そのシナリオデータに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数とそのシナリオデータに含まれる損失額との乗算値を算出し、
前記第１のシナリオデータと前記第１のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した前記第２のシナリオデータとの組合せ毎に、前記第１のシナリオデータに関する前記乗算値と前記第２のシナリオデータに関する前記乗算値との差分値を算出する
ようにプログラムされていることを特徴とするリスク管理装置。
【請求項５】
損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第１の損失データと、該第１の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第１のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第２の損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、
前記第１および第２の損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
前記第１および第２の損失データ毎に、前記算出された前記乗算値を累積した第１の近似リスク量および第２の近似リスク量を算出し、
前記第１の近似リスク量に対する前記第１のリスク量の割合を、近似比率として算出し、
前記第２の近似リスク量に前記近似比率を乗じた値を、第２のリスク量として算出し、
前記第１のリスク量と前記第２のリスク量との差を、前記第１および第２の損失データ間の差に起因するリスク量の増減額として算出する
ようにプログラムされていることを特徴とするリスク管理装置。
【請求項６】
損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第１の損失データと、該第１の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第１のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第２の損失データと、前記第１および第２の損失データ間の差分要因情報と、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
前記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
前記プロセッサは、
前記第１の損失データ毎、および前記第２の損失データ中の特定の要因による損失額および損失発生頻度の変化だけを前記第１の損失データに反映した中間の損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
前記第１の損失データおよび前記中間の損失データ毎に、前記算出された前記乗算値を累積した第１の近似リスク量および中間の近似リスク量を算出し、
前記第１の近似リスク量に対する前記第１のリスク量の割合を、近似比率として算出し、
前記中間の近似リスク量に前記近似比率を乗じた値を中間のリスク量として算出し、
前記第１のリスク量と前記中間のリスク量との差を、前記第１および前記第２の損失データ間における前記特定の要因に起因するリスク量の増減額として算出する
ようにプログラムされていることを特徴とするリスク管理装置。
【請求項７】
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（α％は前記損失データに基づいてバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を計量するリスク計量装置の前記ＶａＲの信頼区間）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、前記メモリに接続されたプロセッサとを備えるリスク管理装置が実行するリスク管理方法であって、
前記プロセッサが、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている前記係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する
ことを特徴とするリスク管理方法。
【請求項８】
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（α％は前記損失データに基づいてバリュー・アット・リスク（ＶａＲ）を計量するリスク計量装置の前記ＶａＲの信頼区間）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリに接続されたプロセッサに、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている前記係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出するステップ、
を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はリスク管理装置に関し、特に、損失額と損失発生頻度とを含む損失データから簡易な方法でリスク量を算出する機能を有するリスク管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般に企業の業務は、地震やシステム障害、事務的なミス、詐欺など様々なオペレーショナルリスク（以下、単にリスクと称す）に遭遇する可能性がある。このため、リスク計量装置を使用してリスク量を計量し、リスクに対する対策を講じることが求められている。
【０００３】
リスク計量装置は、企業における未知のリスクプロファイルに関する断片的な情報を入力し、この入力データから当該企業のリスクプロファイルの特徴値（例えば、99.9％バリュー・アット・リスク（ＶａＲ））を計量する。リスク計量装置の入力データには、一般に内部損失データとシナリオデータとがある。内部損失データは、当該企業において実際に発生した損失事象に関するデータである。内部損失データは、どのような事象の内容について、どの程度の損失額が発生したかを表している。しかし、全ての事象の内容について必要十分な数の内部損失データを得ることは困難である。そこで、稀にしか発生していない事象内容や未だ一度も発生したことのない事象内容について、その発生頻度と損失額の推定値をシナリオデータとして見積り、リスク量の計量に利用している。以下、内部損失データとシナリオデータをあわせて、損失データと記すことにする。
【０００４】
一般的なリスク計量装置は、損失分布手法と呼ばれる手法を用いて、ＶａＲを計量している（例えば特許文献１および非特許文献１参照）。具体的には、まず、内部損失データの件数などから損失頻度分布を生成し、内部損失データおよびシナリオデータなどから損失規模分布を生成する。次に、モンテカルロ・シミュレーションにより、上記の損失頻度分布を用いて発生させた損失件数分の損失額を上記の損失規模分布から取り出して合算し、保有期間当たりの損失額を算出する処理を何万、何十万回と繰り返して損失額の分布を生成する。そして、この生成された損失額の分布から所定の信頼区間のＶａＲを算出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４２４１０８３号
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】小林、清水、西口、森永著、「オペレーショナル・リスク管理  高度化への挑戦」、平成２１年４月２４日、社団法人金融財政事情研究会発行、p107-144
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上述したように、損失分布手法を用いるリスク計量装置は、頻度分布と規模分布を生成し、その頻度分布と規模分布を用いて保有期間当たりに発生する損失の合計額をモンテカルロ・シミュレーションにより生成し、ＶａＲを算出する。そのため、精度は良いものの、計算の負荷が高いという課題がある。
【０００８】
リスク分析の分野においては、高精度なＶａＲを必要とする状況のみならず、後述する成分分析など精度は多少劣っても良いが、短時間でＶａＲを求めたいニーズがある。しかし、一般的なリスク計量装置では、そのような近似計算は行えない。
【０００９】
本発明の目的は、上述したような課題、すなわち、短時間でＶａＲの近似値を算出することは困難であるという課題を解決するリスク管理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明にかかる第１のリスク管理装置は、
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
上記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記損失データ毎に、上記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して上記係数テーブルに保持されている係数と上記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する
ようにプログラムされている、といった構成を採る。
【００１１】
本発明にかかる第２のリスク管理装置は、
損失分布手法のリスク計量装置がリスク量を計量する単位を計量単位、該計量単位を構成する要素を基本要素と呼ぶとき、損失額と損失発生頻度とを含む基本要素別の損失データと、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルと、上記計量単位について上記リスク計量装置が計量したリスク量とを記憶するメモリと、
上記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記損失データ毎に、上記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して上記係数テーブルに保持されている係数と上記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
上記計量単位に関する全ての損失データについて算出された上記乗算値の累積値と、各基本要素に関する全ての損失データについて算出された上記乗算値の累積値とを算出し、
上記リスク計量装置によって上記計量単位について算出された上記リスク量のうち、上記計量単位に関する全ての損失データについて算出された上記乗算値の累積値に対する、特定の上記基本要素に関する全ての損失データについて算出された上記乗算値の累積値の割合に相当するリスク量を、上記特定の基本要素のリスク量として算出する
ようにプログラムされている、といった構成を採る。
【００１２】
本発明にかかる第３のリスク管理装置は、
損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第１のシナリオデータと、該第１のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した１以上の第２のシナリオデータと、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
上記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記第１および第２のシナリオデータ毎に、そのシナリオデータに含まれる損失発生頻度に対応して上記係数テーブルに保持されている係数とそのシナリオデータに含まれる損失額との乗算値を算出し、
上記第１のシナリオデータと上記第１のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した上記第２のシナリオデータとの組合せ毎に、上記第１のシナリオデータに関する上記乗算値と上記第２のシナリオデータに関する上記乗算値との差分値を算出する
ようにプログラムされている、といった構成を採る。
【００１３】
本発明にかかる第４のリスク管理装置は、
損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第１の損失データと、該第１の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第１のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第２の損失データと、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
上記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記第１および第２の損失データ毎に、上記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して上記係数テーブルに保持されている係数と上記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
上記第１および第２の損失データ毎に、上記算出された上記乗算値を累積した第１および第２の近似リスク量を算出し、
上記第１の近似リスク量に対する上記第１のリスク量の割合を、近似比率として算出し、
上記第２の近似リスク量に上記近似比率を乗じた値を、第２のリスク量として算出し、
上記第１のリスク量と上記第２のリスク量との差を、上記第１および第２の損失データ間の差に起因するリスク量の増減額として算出する
ようにプログラムされている、といった構成を採る。
【００１４】
本発明にかかる第５のリスク管理装置は、
損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第１の損失データと、該第１の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第１のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第２の損失データと、上記第１および第２の損失データ間の差分要因情報と、上記損失発生頻度に対応して、上記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶するメモリと、
上記メモリに接続されたプロセッサとを備え、
上記プロセッサは、
上記第１の損失データ毎、および上記第２の損失データ中の特定の要因による損失額および損失発生頻度の変化だけを上記第１の損失データに反映した中間の損失データ毎に、上記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して上記係数テーブルに保持されている係数と上記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出し、
上記第１の損失データおよび上記中間の損失データ毎に、上記算出された上記乗算値を累積した第１の近似リスク量および中間の近似リスク量を算出し、
上記第１の近似リスク量に対する上記第１のリスク量の割合を、近似比率として算出し、
上記中間の近似リスク量に上記近似比率を乗じた値を中間のリスク量として算出し、
上記第１のリスク量と上記中間のリスク量との差を、上記第１および上記第２の損失データ間における上記特定の要因に起因するリスク量の増減額として算出する
ようにプログラムされている、といった構成を採る。
【発明の効果】
【００１５】
本発明は上述したような構成を有するため、ＶａＲの近似値を高速に算出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかるリスク管理装置のブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態で使用する損失データの構成例である。
【図３】本発明の第１の実施形態で使用する係数テーブルの構成例である。
【図４】本発明の第１の実施形態で使用する中間情報の構成例である。
【図５】本発明の第１の実施形態の処理例を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施形態にかかるリスク管理装置のブロック図である。
【図７】本発明の第２の実施形態で使用する基本要素別の損失データの構成例である。
【図８】本発明の第２の実施形態で使用する中間情報の構成例である。
【図９】本発明の第２の実施形態の処理例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第３の実施形態にかかるリスク管理装置のブロック図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態で使用する第１のシナリオデータの構成例である。
【図１２】本発明の第３の実施形態で使用する第２のシナリオデータの構成例である。
【図１３】本発明の第３の実施形態で使用する中間情報の構成例である。
【図１４】本発明の第３の実施形態の処理例を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の第４の実施形態にかかるリスク管理装置のブロック図である。
【図１６】本発明の第４の実施形態で使用する第１の損失データの構成例である。
【図１７】本発明の第４の実施形態で使用する第２の損失データの構成例である。
【図１８】本発明の第４の実施形態で使用する中間情報の構成例である。
【図１９】本発明の第４の実施形態の処理例を示すフローチャートである。
【図２０】本発明の第５の実施形態にかかるリスク管理装置のブロック図である。
【図２１】本発明の第５の実施形態で使用する第１の損失データの構成例である。
【図２２】本発明の第５の実施形態で使用する第２の損失データの構成例である。
【図２３】本発明の第５の実施形態で使用する差分要因情報の構成例である。
【図２４】本発明の第５の実施形態で使用する中間情報の構成例である。
【図２５】本発明の第５の実施形態の処理例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
次に本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
[第１の実施形態]
図１を参照すると、本発明の第１の実施形態にかかるリスク管理装置１は、損失データに基づいてＶａＲを近似計算する機能を有している。
【００１８】
このリスク管理装置１は、主な機能部として、通信インターフェース部（以下、通信Ｉ／Ｆ部という）１１、操作入力部１２、画面表示部１３、記憶部１４、およびプロセッサ１５を有する。
【００１９】
通信Ｉ／Ｆ部１１は、専用のデータ通信回路からなり、通信回線（図示せず）を介して接続された図示しない各種装置との間でデータ通信を行う機能を有している。
【００２０】
操作入力部１２は、キーボードやマウスなどの操作入力装置からなり、オペレータの操作を検出してプロセッサ１５に出力する機能を有している。
【００２１】
画面表示部１３は、ＬＣＤやＰＤＰなどの画面表示装置からなり、プロセッサ１５からの指示に応じて、操作メニューや計算結果などの各種情報を画面表示する機能を有している。
【００２２】
記憶部１４は、ハードディスクや半導体メモリなどの記憶装置からなり、プロセッサ１５での各種処理に必要な処理情報やプログラム１４Ｐを記憶する機能を有している。プログラム１４Ｐは、プロセッサ１５に読み込まれて実行されることにより各種処理部を実現するプログラムであり、通信Ｉ／Ｆ部１１などのデータ入出力機能を介して外部装置（図示せず）やコンピュータ読取可能な記憶媒体（図示せず）から予め読み込まれて記憶部１４に保存される。記憶部１４で記憶される主な処理情報として、損失データ１４Ａと、係数テーブル１４Ｂと、中間情報１４Ｃとがある。
【００２３】
損失データ１４Ａは、損失額と損失発生頻度とを含むデータである。図２は、損失データ１４Ａの構成例である。この例の損失データ１４Ａは、合計ｎ個の損失データ１４Ａ１〜１４Ａｎから構成される。個々の損失データは、損失データを一意に識別するための識別子（ＩＤ）、損失額ｂ、および損失発生頻度λを有する。これらの損失データ１４Ａは、近似対象となるリスク計量装置の入力となる内部損失データおよびシナリオデータに１対１に対応する。例えば、内部損失データ「損失額＝２００万円、観測期間＝５年」に対応する損失データは、損失額＝２００万円、損失発生頻度＝0.2という内容を有する。また、シナリオデータ「平均損失額＝１０００万円、損失発生頻度0.1」に対応する損失データは、損失額＝１０００万円、損失発生頻度＝0.1という内容を有する。
【００２４】
係数テーブル１４Ｂは、損失発生頻度に対応して、その損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点となる発生数の値に等しい係数を保持するテーブルである。上記αは、近似対象となるリスク計量装置が計量するＶａＲの信頼区間に応じて定められる。例えば、近似対象となるリスク計量装置が99.9%ＶａＲを計量するならば、αは99.9に設定される。また、上記確率分布は、一般的なリスク計量装置において頻度分布の予測に使用される確率分布と同じである。例えば一般的なリスク計量装置において、ポアソン分布が使用されるならば、上記確率分布はポアソン分布である。なお、ポアソン分布の累積分布関数は不連続であるため、例えばガンマ関数を使って整数の階乗を実数の階乗まで拡張することにより、ポアソン分布の累積分布関数をスムージング化した上で、下側α％点となる発生数の値に等しい係数を求めるようにするのが望ましい。
【００２５】
図３は係数テーブル１４Ｂの構成例である。この例の係数テーブル１４Ｂは、損失発生頻度を２つの形式、すなわち、何年に１回発生するかという形式と、１年当たりに何回発生するかという形式で示しているが、損失データにおける損失発生頻度の形式が統一されていれば、何れか一方だけよく、他方は省略することができる。また、損失発生頻度に対応する係数を２つの形式、すなわちスムージング無と有の双方について記載しているが、何れか一方だけでもよい。例えば、スムージング無の係数を使用しないならば、スムージング有に対応する係数だけをテーブル化しておけばよい。
【００２６】
中間情報１４Ｃは、プロセッサ１５の演算過程で生成される中間ないし最終的なデータである。図４は中間情報１４Ｃの構成例である。この例の中間情報１４Ｃは、損失データ１４Ａ１〜１４Ａｎに１対１に対応する個別データＶａＲ額１４Ｃ１〜１４Ｃｎと、この個別データＶａＲ額１４Ｃ１〜１４Ｃｎの総和である累積値１４Ｃｍとを有する。
【００２７】
プロセッサ１５は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部１４からプログラム１４Ｐを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラム１４Ｐとを協働させて各種処理部を実現する機能を有している。プロセッサ１５で実現される主な処理部として、入力格納部１５Ａ、個別データＶａＲ額算出部１５Ｂ、累積部１５Ｃ、および出力部１５Ｄがある。
【００２８】
入力格納部１５Ａは、通信Ｉ／Ｆ部１１または操作入力部１２から、損失データ１４Ａ、および係数テーブル１４を入力して、記憶部１４Ｂに格納する機能を有する。
【００２９】
個別データＶａＲ額算出部１５Ｂは、損失データ１４Ａと係数テーブル１４Ｂとを記憶部１４から読み込み、損失データ１４Ａｉ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル１４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、個別データＶａＲ額１４Ｃｉとして記憶部１４に記憶する機能を有する。
【００３０】
累積部１５Ｃは、全ての個別データＶａＲ額１４Ｃｉを記憶部１４から読み込み、その総和を計算し、その計算結果を累積値１４Ｃｍとして記憶部１４に記憶する機能を有する。
【００３１】
出力部１５Ｄは、累積値１４Ｃｍを記憶部１４から読み込み、リスク量の近似値として画面表示部１３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部１１を通じて外部に出力する機能を有する。
【００３２】
次に、図５を参照して、本実施形態にかかるリスク管理装置１の動作について説明する。
【００３３】
まず、入力格納部１５Ａは、損失データ１４Ａ、および係数テーブル１４Ｂを、通信Ｉ／Ｆ部１１または操作入力部１２から入力し、記憶部１４に格納する（ステップＳ１）。
【００３４】
次に、個別データＶａＲ額算出部１５Ｂは、損失データ１４Ａに含まれる個々の損失データ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度に対応して係数テーブル１４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額とを乗算し、その算出結果をその損失データに対応する個別データＶａＲ額として記憶部１４に記憶する（ステップＳ２）。
【００３５】
次に、累積部１５Ｄは、全ての個別データＶａＲ額１４Ｃｉを加算した値を累積値１４Ｃｍとして記憶部１４に記憶する（ステップＳ３）。
【００３６】
次に、出力部１５Ｄは、累積値１４Ｃｍをリスク量の近似値として画面表示部１３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部１１を通じて外部に出力する（ステップＳ４）。
【００３７】
次に、本実施形態によって算出されるＶａＲが、損失データ１４Ａに基づいて近似対象となるリスク計量装置で計量されるＶａＲの近似値になる理由について、説明する。
【００３８】
まず、リスク計量装置の入力データは基本的に、リスク損失事象の内容、損失金額、保有期間中にその内容でその損失金額を被る頻度の平均値の三つ組みの情報の集合である。例えば、（東海大地震１、１００万円、０．０３）、（東海大地震２、１０００万円、０．０６）、（振り込め詐欺、５０万円、０．６５）といった具合である。なお頻度の平均値の代わりに、平均事象間隔（保有期間÷頻度の平均値）などの情報を持たせる場合もあるが、以下の議論はそのまま成立するので、ここでは上記の三つ組みであるとする。また、上記では以下の説明の簡単のために、同じ東海大地震でも損失金額の違いで「東海大地震１」「東海大地震２」と事象内容を区別しているが、この便宜上の区別をしなくても以下の議論はそのまま成立する。表記の簡単のために「リスク損失事象」を以下「損失事象」と書く。事象内容iに関する入力データを(i,Si,Fi)と書くことにする。Siが損失金額、Fiが頻度の平均値である。
【００３９】
リスク計量装置は、幾つかの仮定の下で、入力データにできるだけフィットするように、保有期間中のリスクによる損失発生の確率分布を推定し、特に保有期間中の合計損失金額の確率分布から、その特徴量であるＶａＲ等を計算して出力する。すなわち、損失事象の内容iによる保有期間中の損失金額をLiと書き、総損失額をＬと書くことにすると、計量モデルとはL1,…,Lnの同時分布P(L1,…,Ln)を推定し、それに基づいて総損失額L=L1+,,,+Lnの確率分布P(L)を計算し、その特徴量であるVaR[L]などを出力していることになる。ただし、損失事象の種類を1,…,nとした（全部でn種類）。なお、上記の説明はリスク計量装置の原理を述べているのであって、実際の実装においては、できるだけ明示的にP(L1,…,Ln)やP(L)を構成せずに、計算量や記憶量を節約して同じ結果を得るような工夫がなされている。
【００４０】
リスク計量装置の違いは、どのような仮定に基づくか、あるいはどのような観点で入力データにフィットさせるかの違いである。幾らでも奇異な仮定やフィットの観点を設定することはできるが、世で広く用いられているモーメント法や最尤法、ベイズ法によって頻度分布や規模分布を推定する場合は、損失事象の内容iによる保有期間中の損失金額の平均値E[Li]が、入力データの損失金額と平均頻度から直接もとめた平均値Si×Fiに近くなる（特に、モーメント法においては、これらが一致する）。以降、近似対象のリスク計量装置は、このような性質を持つものとする。この場合、平均値の加法性から、総損失額Lの平均値E[L]も、入力データの損失金額と平均頻度から直接求めた平均値S1×F1+,…,+Sn×Fnに近い値になる。特に、総損失額の平均値に対して、特定の事象に起因する損失額の平均的な割合E[Li]/E[L]も、入力データから直接求めたそれSi×Fi/(S1×F1+,…,+Sn×Fn)に近い値になる。さらに、総損失額の平均値に対して、特定の事象集合I={i1,…,im}に起因する損失額の平均的な割合E[Li1+,…,+Lim]/E[L]も、入力データから直接求めたそれ(Si1×Fi1+,…,+Sim×Fim)/(S1×F1+,…,+Sn×Fn)に近くなる。平均的な意味で、近似対象のリスク計量装置においては、総損失額に対する特定の事象集合に起因する損失額の割合は、入力データから直接求めたそれに近くなるのである。
【００４１】
ここで、本実施形態によるＶａＲの算出方法を上記の観点から記述してみる。本実施形態によるＶａＲの算出方法は、
・各損失事象の保有期間中の生起回数は、一般的なリスク計量装置において使用される種類の頻度分布に従うと仮定
・損失事象間では上記生起回数の相関は１である（正確には、当該同時分布のコピュラ関数が対角線上の一様分布）と仮定
・各損失事象において一回の損失額は入力データに記載のSiになると仮定
して
・損失事象の内容iによる保有期間中の損失金額の平均値E[Li]が、入力データの損失金額と平均頻度から直接もとめた平均値Si×Fiに等しくなる
ように、P(L1,…,Ln)をフィッティングし、それを利用してP(L)を計算しVaR[L]を出力したものと同じ値である。
【００４２】
このとき平均値の加法性から、本実施形態によるＶａＲの算出方法における総損失額Lの平均値E[L]は、入力データの損失金額と平均頻度から直接求めた平均値S1×F1+,…,+Sn×Fnに等しくなる。特に、総損失額の平均値に対して、特定の事象に起因する損失額の平均的な割合E[Li]/E[L]も、入力データから直接求めたそれSi×Fi/(S1×F1+,…,+Sn×Fn)と等しくなる。さらに、総損失額の平均値に対して、特定の事象集合I={i1,…,im}に起因する損失額の平均的な割合E[Li1+,…,+Lim]/E[L]も、入力データから直接求めたそれ(Si1×Fi1+,…,+Sim×Fim)/(S1×F1+,…,+Sn×Fn)に等しい。平均的な意味で、本実施形態によるＶａＲの算出方法においては、総損失額に対する特定の事象集合に起因する損失額の割合は、入力データから直接求めたそれと等しくなるのである。
【００４３】
上記の性質、すなわち入力データから直接求めた値を介して、E[L]の値が近い、総損失額の平均値に対して、特定の入力データに対応する損失額の平均的な割合E[Li]/E[L]の値が近い、同様に特定の入力データ群に対応する損失額の平均的な割合の値E[Li1+,,,+Lim]/E[L]が近いという意味で、本実施形態によるＶａＲの算出方法は近似対象のリスク計量装置の近似になっているのである。
【００４４】
さらに本実施形態によるＶａＲの算出方法においては、ポアソン分布の累積分布関数をスムージング化した上で下側α％点となる発生数の値に等しい係数を求めるようにしているが、これは上記同時分布P(L1,…,Ln)が離散階段関数であるのを、滑らかにフィッティングしたにすぎないので、上記におけるE[L]、E[Li]/E[L]、E[Li1+,…,+Lim]/E[L]などの値は大きくは変化しない。これにより当該実施の形態における個別データVaR額も、平均総損失額に対する、特定の入力データ群の損失額の平均的な割合が近い等の意味で、近似対象のリスク計量装置の近似になっているのである。
【００４５】
このように本実施形態によれば、ＶａＲの近似値を高速に算出することができる。
【００４６】
[第２の実施形態]
図６を参照すると、本発明の第２の実施形態にかかるリスク管理装置２は、損失データに基づいてＶａＲを近似計算する機能を利用して、リスク計量装置が計量する計量単位毎のＶａＲから、その計量単位を構成する基本要素別のリスク量を算出する機能を有している。
【００４７】
リスク管理装置２は、主な機能部として、通信Ｉ／Ｆ部２１、操作入力部２２、画面表示部２３、記憶部２４、およびプロセッサ２５を有する。
【００４８】
通信Ｉ／Ｆ部２１、操作入力部２２、および画面表示部２３は、第１の実施形態における図１の通信Ｉ／Ｆ部１１、操作入力部１２、および画面表示部１３と同じ機能を有している。
【００４９】
記憶部２４は、ハードディスクや半導体メモリなどの記憶装置からなり、プロセッサ２５での各種処理に必要な処理情報やプログラム２４Ｐを記憶する機能を有している。プログラム２４Ｐは、プロセッサ２５に読み込まれて実行されることにより各種処理部を実現するプログラムであり、通信Ｉ／Ｆ部２１などのデータ入出力機能を介して外部装置（図示せず）やコンピュータ読取可能な記憶媒体（図示せず）から予め読み込まれて記憶部２４に保存される。記憶部２４で記憶される主な処理情報として、基本要素別の損失データ２４Ａ、係数テーブル２４Ｂ、中間情報２４Ｃ、および計量単位のリスク量２４Ｄがある。
【００５０】
基本要素別の損失データ２４Ａは、リスク計量装置がリスク量を計量する単位である計量単位を構成する要素別の損失データである。例えば、損失分布手法のリスク計量装置が、複数の業務部門を纏めた業務セルと呼ばれる単位毎に、各業務セルに関する入力データから頻度分布と規模分布とを予測し、業務セル毎の総損失額の分布を予測している場合、業務セルが１つの計量単位となり、業務セルを構成する個々の業務部門が基本要素となる。図７は基本要素別の損失データ２４Ａの構成例である。この例の基本要素別の損失データ２４Ａは、第１から第ｎまでの合計ｎ個の基本要素別に分けられている。個々の基本要素別の損失データ２４Ａｉは、それぞれｘ個、ｙ個、…、ｚ個の損失データから構成される。個々の損失データ２４Ａ１１、２４Ａ１２、…、２４Ａ１ｘ、２４Ａ２１、２４Ａ２２、…、２４Ａ２ｙ、…、２４Ａｎ１、２４Ａｎ２、…、２４Ａｎｚは、第１の実施形態で説明した損失データ１４Ａ１等と同様に、損失データを一意に識別するための識別子（ＩＤ）、損失額ｂ、および損失発生頻度λを有する。
【００５１】
係数テーブル２４Ｂは、第１の実施形態における係数テーブル１４Ｂと同じである。
【００５２】
計量単位のリスク量２４Ｄは、リスク計量装置が計量した計量単位のリスク量である。例えばリスク計量装置が業務セルと呼ばれる単位毎に、総損失額の分布における99.9％ＶａＲ額を計算しているならば、計量単位のリスク量２４Ｄは、業務セル毎に計算された99.9％ＶａＲ額を表している。
【００５３】
中間情報２４Ｃは、プロセッサ２５の演算過程で生成される中間ないし最終的なデータである。図８は中間情報２４Ｃの構成例である。この例の中間情報２４Ｃは、基本要素１の損失データ２４Ａ１中の個々の損失データ２４Ａ１１、２４Ａ１２、…、２４Ａ１ｘに１対１に対応する個別データＶａＲ額２４Ｃ１１、２４Ｃ１２、…、２４Ｃ１ｘから構成される基本要素１の個別データＶａＲ額２４Ｃ１、基本要素２の損失データ２４Ａ２中の個々の損失データ２４Ａ２１、２４Ａ２２、…、２４Ａ２ｙに１対１に対応する個別データＶａＲ額２４Ｃ２１、２４Ｃ２２、…、２４Ｃ２ｙから構成される基本要素２の個別データＶａＲ額２４Ｃ２、…、基本要素ｎの損失データ２４Ａｎ中の個々の損失データ２４Ａｎ１、２４Ａｎ２、…、２４Ａｎｚに１対１に対応する個別データＶａＲ額２４Ｃｎ１、２４Ｃｎ２、…、２４Ｃｎｚから構成される基本要素ｎの個別データＶａＲ額２４Ｃｎを有する。また、中間情報２４Ｃは、各基本要素毎の個別データＶａＲ額の総和である累積値２４Ｃｍ１、２４Ｃｍ２、…、２４Ｃｍｎと、この累積値２４Ｃｍ１、２４Ｃｍ２、…、２４Ｃｍｎの総和である計量単位の累積値２４Ｃｍｍを有する。さらに、中間情報２４Ｃは、各基本要素別のリスク量２４Ｃｇ１、２４Ｃｇ２、…、２４Ｃｇｎを有する。
【００５４】
プロセッサ２５は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部２４からプログラム２４Ｐを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラム２４Ｐとを協働させて各種処理部を実現する機能を有している。プロセッサ２５で実現される主な処理部として、入力格納部２５Ａ、個別データＶａＲ額算出部２５Ｂ、累積部２５Ｃ、出力部２５Ｄ、および基本要素別リスク量算出部２５Ｅがある。
【００５５】
入力格納部２５Ａは、通信Ｉ／Ｆ部２１または操作入力部２２から、基本要素別の損失データ２４Ａ、係数テーブル２４Ｂ、および計量単位のリスク量２４Ｄを入力して、記憶部２４に格納する機能を有する。
【００５６】
個別データＶａＲ額算出部２５Ｂは、基本要素別の損失データ２４Ａと係数テーブル２４Ｂとを記憶部２４から読み込み、基本要素かつ損失データ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル２４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、個別データＶａＲ額として記憶部２４に記憶する機能を有する。
【００５７】
累積部２５Ｃは、基本要素毎に、全ての個別データＶａＲ額を記憶部２４から読み込み、その総和を計算し、その計算結果を累積値２４Ｃｍ１、２４Ｃｍ２、…、２４Ｃｍｎとして記憶部２４に記憶する機能を有する。また、累積部２５Ｃは、基本要素別の累積値２４Ｃｍ１、２４Ｃｍ２、…、２４Ｃｍｎの総和を計算し、その計算結果を計量単位の累積値２４Ｃｍｍとして記憶部２４に記憶する機能を有する。
【００５８】
基本要素別リスク量算出部２５Ｅは、計量単位のリスク量２４Ｄと基本要素別の個別データＶａＲ額の累積値２４Ｃｍ１、２４Ｃｍ２、…、２４Ｃｍｎと計量単位の個別データＶａＲ額の累積値２４Ｃｍｍとを記憶部２４から読み込み、各基本要素毎に、計量単位のリスク量２４Ｄのうち、計量単位の個別データＶａＲ額の累積値２４Ｃｍｍに対する、当該基本要素の個別データＶａＲ額の累積値２４Ｃｍｉの割合に相当するリスク量を算出し、基本要素別のリスク量２４Ｃｇ１、２４Ｃｇ２、…、２４Ｃｇｎとして記憶部２４に記憶する機能を有する。
【００５９】
出力部２５Ｄは、基本要素別のリスク量２４Ｃｇ１、２４Ｃｇ２、…、２４Ｃｇｎを記憶部２４から読み込み、画面表示部２３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部２１を通じて外部に出力する機能を有する。
【００６０】
次に、図９を参照して、本実施形態にかかるリスク管理装置２の動作について説明する。
【００６１】
まず、入力格納部２５Ａは、基本要素別の損失データ２４Ａ、係数テーブル２４Ｂ、および計量単位のリスク量２４Ｄを、通信Ｉ／Ｆ部２１または操作入力部２２から入力し、記憶部２４に格納する（ステップＳ１１）。
【００６２】
次に、個別データＶａＲ額算出部２５Ｂは、基本要素かつ損失データ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル２４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、個別データＶａＲ額として記憶部２４に記憶する（ステップＳ１２）。
【００６３】
次に、累積部２５Ｃは、基本要素毎に全ての個別データＶａＲ額を累積し、さらにその総和を計算し、計算結果を基本要素１の累積値２４Ｃｍ１、基本要素２の累積値２４Ｃｍ２、…、基本要素ｎの累積値２４Ｃｍｎ、計量単位の累積値２４Ｃｍｍとして記憶部２４に記憶する（ステップＳ１３）。
【００６４】
次に、基本要素別リスク量算出部２５Ｅは、各基本要素毎に、計量単位のリスク量２４Ｄのうち、計量単位の個別データＶａＲ額の累積値２４Ｃｍｍに対する、当該基本要素の個別データＶａＲ額の累積値２４Ｃｍｉの割合に相当するリスク量を算出し、基本要素別のリスク量２４Ｃｇ１、２４Ｃｇ２、…、２４Ｃｇｎとして記憶部２４に記憶する（ステップＳ１４）。
【００６５】
最後に、出力部２５Ｄは、基本要素別のリスク量２４Ｃｇ１、２４Ｃｇ２、…、２４Ｃｇｎを画面表示部２３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部２１を通じて外部に出力する（ステップＳ１５）。
【００６６】
このように本実施形態によれば、リスク計量装置が計量する計量単位毎のリスク量から、その計量単位を構成する基本要素別のリスク量を算出することができる。これにより、一つの業務セルを構成する業務部門毎のリスク量がどの程度になるかを分析するという成分分析を簡易に実施することが可能になる。その理由は、計量単位全体のリスク量から各基本要素別のリスク量を求めるのに必要な、全体に占める各基本要素の比率を近似計算で求めることにより、その比率をリスク計量装置を使用して求める場合に比べて計算量が遥かに少なくなるためである。
【００６７】
[第３の実施形態]
図１０を参照すると、本発明の第３の実施形態にかかるリスク管理装置３は、損失データに基づいてＶａＲを近似計算する機能を利用して、リスク削減策の効果の期待度が大きいシナリオデータを決定する機能を有している。
【００６８】
リスク管理装置３は、主な機能部として、通信Ｉ／Ｆ部３１、操作入力部３２、画面表示部３３、記憶部３４、およびプロセッサ３５を有する。
【００６９】
通信Ｉ／Ｆ部３１、操作入力部３２、および画面表示部３３は、第１の実施形態における図１の通信Ｉ／Ｆ部１１、操作入力部１２、および画面表示部１３と同じ機能を有している。
【００７０】
記憶部３４は、ハードディスクや半導体メモリなどの記憶装置からなり、プロセッサ３５での各種処理に必要な処理情報やプログラム３４Ｐを記憶する機能を有している。プログラム３４Ｐは、プロセッサ３５に読み込まれて実行されることにより各種処理部を実現するプログラムであり、通信Ｉ／Ｆ部３１などのデータ入出力機能を介して外部装置（図示せず）やコンピュータ読取可能な記憶媒体（図示せず）から予め読み込まれて記憶部３４に保存される。記憶部３４で記憶される主な処理情報として、第１のシナリオデータ３４Ｅ、第２のシナリオデータ３４Ｆ、係数テーブル３４Ｂ、および中間情報３４Ｃがある。
【００７１】
第１のシナリオデータ３４Ｅは、リスク削減策の効果の期待度の大きさを調べたい１以上のシナリオデータから構成される。図１１は第１のシナリオデータ３４Ｅの構成例である。この例の第１のシナリオデータ３４Ｅは、ｎ個のシナリオデータ３４Ｅ１〜３４Ｅｎから構成される。個々のシナリオデータ３４Ｅｉは、そのシナリオデータを一意に識別するための識別子（ＩＤ）、損失額ｂ、および損失発生頻度λを有する。これらの損失額および損失発生頻度は、現状のリスク削減策を前提として予測された値である。すなわち、シナリオデータにおける損失額および損失発生頻度は、シナリオ毎にリスク評価および内部統制状況評価を行い、その評価結果に基づいて予測される。第１のシナリオデータの損失額および損失発生頻度は、現状のリスク削減策を考慮して予測された値である。
【００７２】
第２のシナリオデータ３４Ｆは、第１のシナリオデータ３４Ｅ中のシナリオデータと１対１に対応する１以上のシナリオデータから構成される。図１２は第２のシナリオデータ３４Ｆの構成例である。この例の第２のシナリオデータ３４Ｆは、第１のシナリオデータ３４Ｅ１〜３４Ｅｎに１対１に対応するｎ個のシナリオデータ３４Ｆ１〜３４Ｆｎから構成される。個々のシナリオデータ３４Ｆｉは、対応する第１のシナリオデータの識別子（ＩＤ）、損失額ｂ、および損失発生頻度λを有する。シナリオデータ３４Ｆｉにおける損失額および損失発生頻度は、当該シナリオにおけるリスク評価および内部統制状況評価をほぼ満点と仮定した場合に予測される値としている。従って、現状の評価結果がより低いシナリオほど、一般的に、第２のシナリオデータの損失額および損失発生頻度は対応する第１のシナリオデータの損失額および損失発生頻度に比べてより小さくなる傾向がある。その理由は、リスク削減策を強化すればするほど、一般的に、損失が発生する頻度が小さくなり、また１回当たりの損失額が小さくなると考えられるからである。
【００７３】
係数テーブル３４Ｂは、第１の実施形態における係数テーブル１４Ｂと同じである。
【００７４】
中間情報３４Ｃは、プロセッサ３５の演算過程で生成される中間ないし最終的なデータである。図１３は中間情報３４Ｃの構成例である。この例の中間情報３４Ｃは、第１のシナリオデータ３４Ｅ１〜３４Ｅｎに１対１に対応する第１の個別データＶａＲ額３４Ｃ１１〜３４Ｃ１ｎから構成される第１のシナリオデータの個別データＶａＲ額３４Ｃ１、第２のシナリオデータ３４Ｆ１〜３４Ｆｎに１対１に対応する第２の個別データＶａＲ額３４Ｃ２１〜３４Ｃ２ｎから構成される第２のシナリオデータの個別データＶａＲ額３４Ｃ２、第１の個別データＶａＲ額とそれに対応する第２の個別データＶａＲ額との差分値３４Ｃ３１〜３４Ｃ３ｎ、および差分値３４Ｃ３１〜３４Ｃ３ｎのソート結果３４Ｃ４を有する。それぞれの第１、第２の個別データＶａＲ額、差分値には、対応する第１のシナリオデータの識別子（ＩＤ）が付加されている。
【００７５】
プロセッサ３５は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部３４からプログラム３４Ｐを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラム３４Ｐとを協働させて各種処理部を実現する機能を有している。プロセッサ３５で実現される主な処理部として、入力格納部３５Ａ、個別データＶａＲ額算出部３５Ｂ、出力部３５Ｄ、差分算出部３５Ｆ、およびソート部３５Ｇがある。
【００７６】
入力格納部３５Ａは、通信Ｉ／Ｆ部３１または操作入力部３２から、第１のシナリオデータ３４Ｅ、第２のシナリオデータ３４Ｆ、および係数テーブル３４Ｂを入力して、記憶部３４に格納する機能を有する。
【００７７】
個別データＶａＲ額算出部３５Ｂは、第１のシナリオデータ３４Ｅと第２のシナリオデータ３４Ｆと係数テーブル３４Ｂとを記憶部３４から読み込み、第１のシナリオデータ毎に、そのシナリオデータに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル３４Ｂに保持されている係数とそのシナリオデータに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、第１の個別データＶａＲ額３４Ｃ１１〜３４Ｃ１ｎとして記憶部３４に記憶する機能を有する。  また、個別データＶａＲ額算出部３５Ｂは、第２のシナリオデータ毎に、そのシナリオデータに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル３４Ｂに保持されている係数とそのシナリオデータに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、第２の個別データＶａＲ額３４Ｃ２１〜３４Ｃ２ｎとして記憶部３４に記憶する機能を有する。
【００７８】
差分算出部３５Ｆは、第１の個別データＶａＲ額３４Ｃ１１〜３４Ｃ１ｎと第２の個別データＶａＲ額３４Ｃ２１〜３４Ｃ２ｎとを記憶部３４から読み込み、対応する第１および第２の個別データＶａＲ額の組合せ毎に、第１の個別データＶａＲ額から第２の個別データＶａＲ額を差し引いた額を算出し、差分値３４Ｃ１〜３４Ｃｎとして記憶部３４に記憶する機能を有する。
【００７９】
ソート部３５Ｇは、差分値３４Ｃ１〜３４Ｃｎを記憶部３４から読み込み、値の大きい順にソートし、そのソート結果３４Ｃ４を記憶部３４に記憶する機能を有する。
【００８０】
出力部３５Ｄは、ソート結果３４Ｃ４を記憶部３４から読み込み、値の大きい上位ｍ件（ｍは予め定められた整数）の差分値あるいは予め定められた額以上の差分値に付加されている第１のシナリオデータの識別子およびその差分値を、リスク削減策の効果の期待度が大きいシナリオデータの識別子および削減可能額として、画面表示部３３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部３１を通じて外部に出力する機能を有する。
【００８１】
次に、図１４を参照して、本実施形態にかかるリスク管理装置３の動作について説明する。
【００８２】
まず、入力格納部３５Ａは、通信Ｉ／Ｆ部３１または操作入力部３２から、第１のシナリオデータ３４Ｅ、第２のシナリオデータ３４Ｆ、および係数テーブル３４Ｂを入力して、記憶部３４に格納する（ステップＳ２１）。
【００８３】
次に、個別データＶａＲ額算出部３５Ｂは、第１のシナリオデータ３４Ｅｉおよび第２のシナリオデータ３４Ｆｉに含まれるシナリオデータ毎に、そのシナリオデータに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル３４Ｂに保持されている係数とそのシナリオデータに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、第１の個別データＶａＲ額３４Ｃ１ｉおよび第２の個別データＶａＲ額３４Ｃ２ｉとして記憶部３４に記憶する（ステップＳ２２）。
【００８４】
次に、差分算出部３５Ｆは、対応する第１および第２の個別データＶａＲ額の組合せ毎に、第１の個別データＶａＲ額３４Ｃ１ｉから第２の個別データＶａＲ額３４Ｃ２ｉを差し引いた額を算出し、差分値３４Ｃｍｉとして記憶部３４に記憶する（ステップＳ２３）。
【００８５】
次に、ソート部３５Ｇは、差分値３４Ｃｍ１〜３４Ｃｍｎを値の大きい順にソートし、そのソート結果３４Ｃ４を記憶部３４に記憶する（ステップＳ２４）。
【００８６】
最後に、出力部３５Ｃは、ソート結果３４Ｃ４中の上位ｍ件（ｍは予め定められた整数）の差分値あるいは予め定められた額以上の差分値に付加されている第１のシナリオデータの識別子およびその差分値を、リスク削減策の効果の期待度が大きいシナリオデータの識別子および削減可能額として、画面表示部３３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部３１を通じて外部に出力する（ステップＳ２５）。
【００８７】
このように本実施形態によれば、シナリオデータの損失額および損失発生頻度の少なくとも一方がリスク削減策の効果により改善した場合に、ＶａＲ額がどの程度削減されるかをシナリオデータ単位で調べることによって、リスク削減策の効果の期待度が大きいシナリオはどのシナリオであるかを分析するという一種の成分分析を簡易に実施することが可能になる。その理由は、シナリオデータの損失額および損失発生頻度の少なくとも一方が変化した場合にＶａＲ額がどのように変化するかを近似計算によって求めることができるため、同じことをリスク計量装置を使用して求める場合に比べて計算量が遥かに少なくなるためである。
【００８８】
［第４の実施形態］
図１５を参照すると、本発明の第４の実施形態にかかるリスク管理装置４は、損失データに基づいてＶａＲを近似計算する機能を利用して、損失データの変化に起因するＶａＲ額の変化量を算出する機能を有している。
【００８９】
リスク管理装置４は、主な機能部として、通信Ｉ／Ｆ部４１、操作入力部４２、画面表示部４３、記憶部４４、およびプロセッサ４５を有する。
【００９０】
通信Ｉ／Ｆ部４１、操作入力部４２、および画面表示部４３は、第１の実施形態における図１の通信Ｉ／Ｆ部１１、操作入力部１２、および画面表示部１３と同じ機能を有している。
【００９１】
記憶部４４は、ハードディスクや半導体メモリなどの記憶装置からなり、プロセッサ４５での各種処理に必要な処理情報やプログラム４４Ｐを記憶する機能を有している。プログラム４４Ｐは、プロセッサ４５に読み込まれて実行されることにより各種処理部を実現するプログラムであり、通信Ｉ／Ｆ部４１などのデータ入出力機能を介して外部装置（図示せず）やコンピュータ読取可能な記憶媒体（図示せず）から予め読み込まれて記憶部４４に保存される。記憶部４４で記憶される主な処理情報として、第１の損失データ４４Ａ、第２の損失データ４４Ｇ、第１のリスク量４４Ｈ、係数テーブル４４Ｂ、および中間情報４４Ｃがある。
【００９２】
第１の損失データ４４Ａは、第１の実施形態における図１の損失データ１４Ａと同じく、損失額と損失発生頻度とを含むデータである。図１６は、損失データ４４Ａの構成例である。この例の損失データ４４Ａは、合計ｎ個の損失データ４４Ａ１〜４４Ａｎから構成される。個々の損失データは、損失データを一意に識別するための識別子（ＩＤ）、損失額ｂ、および損失発生頻度λを有する。
【００９３】
第２の損失データ４４Ｇは、第１の損失データ４４Ａと同じく、損失額と損失発生頻度とを含むデータである。図１７は、損失データ４４Ｇの構成例である。この例の損失データ４４Ｇは、第１の損失データ４４Ａと同じく合計ｎ個の損失データ４４Ｇ１〜４４Ｇｎから構成されているが、必ずしも個数が同じである必要はない。個々の損失データは、損失データを一意に識別するための識別子（ＩＤ）、損失額ｂ、および損失発生頻度λを有する。
【００９４】
第１の損失データ４４Ａと第２の損失データ４４Ｇとの関係は、任意でよい。例えば、第２の損失データ４４Ｇは、第１の損失データ４４Ａと１対１に対応する損失データを有し、一部の損失データの損失額および損失発生頻度の少なくとも一方が、対応する第２の損失データの損失額および損失発生頻度に比べて異なる値になっていてよい。このようなケースとして、リスク削減策の強化によって一部の損失データの損失額および損失発生頻度が前期に比べて小さくなったケースが考えられる。また、別のケースとして、株価のボラティリティの変化や業務量の変化等の業務環境の変化によって一部の損失データの損失額および損失発生頻度が前期に比べて変化したケースが考えられる。
【００９５】
第１のリスク量４４Ｈは、第１の損失データ４４Ａに基づいて、近似対象となるリスク計量装置が計量したリスク量、例えば99.9％ＶａＲ額である。
【００９６】
係数テーブル４４Ｂは、第１の実施形態における係数テーブル１４Ｂと同じである。
【００９７】
中間情報４４Ｃは、プロセッサ４５の演算過程で生成される中間ないし最終的なデータである。図１８は中間情報４４Ｃの構成例である。この例の中間情報４４Ｃは、第１の損失データ４４Ａ１〜４４Ａｎに１対１に対応する第１の個別データＶａＲ額４４Ｃ１１〜４４Ｃ１ｎから構成される第１の損失データの個別データＶａＲ額４４Ｃ１、第２の損失データ４４Ｇ１〜４４Ｇｎに１対１に対応する第２の個別データＶａＲ額４４Ｃ２１〜４４Ｃ２ｎから構成される第２の損失データの個別データＶａＲ額４４Ｃ２、第１の個別データＶａＲ額４４Ｃ１１〜４４Ｃ１ｎの総和である第１の近似リスク量４４Ｃ３、第２の個別データＶａＲ額４４Ｃ２１〜４４Ｃ２ｎの総和である第２の近似リスク量４４Ｃ４、第１の近似リスク量４４Ｃ３に対する第１のリスク量４４Ｈの割合である近似比率４４Ｃ５、第２の近似リスク量４４Ｃに近似比率４４Ｃ５を乗じた値である第２のリスク量４４Ｃ６、および第１のリスク量４４Ｈと第２のリスク量４４Ｃ６との差であるリスク量の増減額４４Ｃ７を有する。
【００９８】
プロセッサ４５は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部４４からプログラム４４Ｐを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラム４４Ｐとを協働させて各種処理部を実現する機能を有している。プロセッサ４５で実現される主な処理部として、入力格納部４５Ａ、個別データＶａＲ額算出部４５Ｂ、累積部４５Ｃ、比率算出部４５Ｈ、第２のリスク量算出部４５Ｉ、差分算出部４５Ｊ、および出力部４５Ｄがある。
【００９９】
入力格納部４５Ａは、通信Ｉ／Ｆ部４１または操作入力部４２から、第１の損失データ４４Ａ、第２の損失データ４４Ｇ、第１のリスク量４４Ｈ、および係数テーブル４４Ｂを入力して、記憶部４４に格納する機能を有する。
【０１００】
個別データＶａＲ額算出部４５Ｂは、第１の損失データ４４Ａと第２の損失データ４４Ｇと係数テーブル４４Ｂとを記憶部４４から読み込み、第１の損失データ４４Ａに含まれる損失データ４４Ａｉ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル４４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、第１の個別データＶａＲ額４４Ｃ１１〜４４Ｃ１ｎとして記憶部４４に記憶する機能を有する。また、個別データＶａＲ額算出部４５Ｂは、第２の損失データに含まれる損失データ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル４４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、第２の個別データＶａＲ額４４Ｃ２１〜４４Ｃ２ｎとして記憶部４４に記憶する機能を有する。
【０１０１】
累積部４５Ｃは、第１の個別データＶａＲ額４４Ｃ１１〜４４Ｃ１ｎを記憶部４４から読み込み、それらを累積した第１の近似リスク量４４Ｃ３を記憶部４４に記憶する機能を有する。また、累積部４５Ｃは、第２の個別データＶａＲ額４４Ｃ２１〜４４Ｃ２ｎを記憶部４４から読み込み、それらを累積した第２の近似リスク量４４Ｃ４を記憶部４４に記憶する機能を有する。
【０１０２】
比率算出部４５Ｈは、第１のリスク量４４Ｈと第１の近似リスク量４４Ｃ３とを記憶部４４から読み込み、第１のリスク量４４Ｈを第１の近似リスク量４４Ｃ３で割った値を近似比率４４Ｃ５として記憶部４４に記憶する機能を有する。
【０１０３】
第２のリスク量算出部４５Ｉは、第２の近似リスク量４４Ｃ４と近似比率４４Ｃ５とを記憶部４４から読み込み、第２の近似リスク量４４Ｃ４に近似比率４４Ｃ５を乗じた値を、第２のリスク量４４Ｃ６として記憶部４４に記憶する機能を有する。
【０１０４】
差分算出部４５Ｊは、第１のリスク量４４Ｈと第２のリスク量４４Ｃ６とを記憶部４４から読み込み、第２のリスク量４４Ｃ６から第１のリスク量４４Ｈを減算した値を、第１の損失データ４４Ａと第２の損失データ４４Ｇとの間の差に起因するリスク量の増減額４４Ｃ７として記憶部４４に記憶する機能を有する。
【０１０５】
出力部４５Ｄは、リスク量の増減額４４Ｃ７を記憶部４４から読み込み、第１の損失データ４４Ａと第２の損失データ４４Ｇとの間の差に起因するリスク量の増減額として、画面表示部４３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部４１を通じて外部に出力する機能を有する。
【０１０６】
次に、図１９を参照して、本実施形態にかかるリスク管理装置４の動作について説明する。
【０１０７】
まず、入力格納部４５Ａは、通信Ｉ／Ｆ部４１または操作入力部４２から、第１の損失データ４４Ａ、第２の損失データ４４Ｇ、第１のリスク量４４Ｈ、および係数テーブル４４Ｂを入力して、記憶部４４に格納する（ステップＳ３１）。
【０１０８】
次に、個別データＶａＲ額算出部４５Ｂは、第１の損失データ４４Ａおよび第２の損失データ４４Ｇに含まれる損失データ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度に対応して係数テーブル４４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額とを乗算して、第１の個別データＶａＲ額４４Ｃ１１〜４４Ｃ１ｎおよび第２の個別データＶａＲ額４４Ｃ２１〜４４Ｃ２ｎを算出する（ステップＳ３２）。
【０１０９】
次に、累積部４５Ｃは、第１の個別データＶａＲ額４４Ｃ１１〜４４Ｃ１ｎの総和である第１の近似リスク量４４Ｃ３、および第２の個別データＶａＲ額４４Ｃ２１〜４４Ｃ２ｎの総和である第２の近似リスク量４４Ｃ４を算出する（ステップＳ３３）。
【０１１０】
次に、比率算出部４５Ｈは、第１のリスク量４４Ｈを第１の近似リスク量４４Ｃ３で割って近似比率４４Ｃ５を算出する（ステップＳ３４）。
【０１１１】
次に、第２のリスク量算出部４５Ｉは、第２の近似リスク量４４Ｃ４と近似比率４４Ｃ５とを掛け合わせて、第２のリスク量４４Ｃ６を算出する（ステップＳ３５）。
【０１１２】
次に、差分算出部４５Ｊは、第２のリスク量４４Ｃ６から第１のリスク量４４Ｈを減算して、リスク量の増減額４４Ｃ７を算出する（ステップＳ３６）。
【０１１３】
最後に、出力部４５Ｄは、リスク量の増減額４４Ｃ７を、第１の損失データ４４Ａと第２の損失データ４４Ｇとの間の差に起因するリスク量の増減額として、画面表示部４３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部４１を通じて外部に出力する（ステップＳ３７）。
【０１１４】
このように本実施形態によれば、損失データが第１の損失データ４４Ａから第２の損失データ４４Ｇに変化した場合に、その変化に起因するＶａＲ額の変化量を高速に算出することができる。その理由は、第２の損失データに基づくリスク量を近似計算によって求めることができるため、第２の損失データに基づくリスク量をリスク計量装置を使用して求める場合に比べて計算量が遥かに少なくなるためである。
【０１１５】
［第５の実施形態］
図２０を参照すると、本発明の第５の実施形態にかかるリスク管理装置５は、損失データに基づいてＶａＲを近似計算する機能を利用して、ＶａＲ額増減の要因を分析する機能を有している。
【０１１６】
リスク管理装置５は、主な機能部として、通信Ｉ／Ｆ部５１、操作入力部５２、画面表示部５３、記憶部５４、およびプロセッサ５５を有する。
【０１１７】
通信Ｉ／Ｆ部５１、操作入力部５２、および画面表示部５３は、第１の実施形態における図１の通信Ｉ／Ｆ部１１、操作入力部１２、および画面表示部１３と同じ機能を有している。
【０１１８】
記憶部５４は、ハードディスクや半導体メモリなどの記憶装置からなり、プロセッサ５５での各種処理に必要な処理情報やプログラム５４Ｐを記憶する機能を有している。プログラム５４Ｐは、プロセッサ５５に読み込まれて実行されることにより各種処理部を実現するプログラムであり、通信Ｉ／Ｆ部５１などのデータ入出力機能を介して外部装置（図示せず）やコンピュータ読取可能な記憶媒体（図示せず）から予め読み込まれて記憶部５４に保存される。記憶部５４で記憶される主な処理情報として、第１の損失データ５４Ａ、第２の損失データ５４Ｇ、差分要因情報５４Ｉ、第１のリスク量５４Ｈ、第２のリスク量５４Ｊ、係数テーブル５４Ｂ、および中間情報５４Ｃがある。
【０１１９】
第１の損失データ５４Ａは、第１の実施形態における図１の損失データ１４Ａと同じく、損失額と損失発生頻度とを含むデータである。図２１は、損失データ５４Ａの構成例である。この例の損失データ５４Ａは、合計ｎ個の損失データ５４Ａ１〜５４Ａｎから構成される。個々の損失データは、損失データを一意に識別するための識別子（ＩＤ）、損失額ｂ、および損失発生頻度λを有する。
【０１２０】
第２の損失データ５４Ｇは、第１の損失データ５４Ａと同じく、損失額と損失発生頻度とを含むデータである。図２２は、損失データ５４Ｇの構成例である。この例の損失データ５４Ｇは、第１の損失データ５４Ａと１対１に対応する合計ｎ個の損失データ５４Ｇ１〜５４Ｇｎから構成される。個々の損失データは、対応する第１の損失データの識別子（ＩＤ）、損失額ｂ、および損失発生頻度λを有する。
【０１２１】
第１の損失データ５４Ａと第２の損失データ５４Ｇとの関係は、任意でよい。例えば、第１の損失データ５４Ａが前期のリスク量の計量に使用された損失データであり、第２の損失データ５４Ｇが今期のリスク量の計量に使用された損失データであってよい。前後の期どうしでなく、離れた期の損失データどうしであってもよい。
【０１２２】
差分要因情報５４Ｉは、第１の損失データ５４Ａと第２の損失データ５４Ｇとの間の差分の要因を表す情報である。図２３は差分要因情報５４Ｉの構成例である。この例の差分要因情報５４Ｉは、リスク削減策の変更および業務環境の変化という２つの要因別に、変化した損失データのＩＤと変化内容とを記述している。例えば、１行目の情報は、リスク削減策の変更により、ＩＤ２の損失データの損失発生頻度がλ１２からλ２２に変化したことを表している。また、２行目の情報は、リスク削減策の変更により、ＩＤ３の損失データの損失発生頻度がλ１３からλ２３に変化したことを表している。また、３行目の情報は、業務環境の変化により、ＩＤ１の損失データの損失額がｂ１１からｂ２１に変化したことを表している。また、４行目の情報は、業務環境の変化により、ＩＤ２の損失データの損失額がｂ１２からｂ２２に変化したことを表している。
【０１２３】
第１のリスク量５４Ｈは、第１の損失データ５４Ａに基づいて、近似対象となるリスク計量装置が計量したリスク量、例えば99.9％ＶａＲ額である。また、第２のリスク量５４Ｊは、第２の損失データ５４Ｇに基づいて、近似対象となるリスク計量装置が計量したリスク量、例えば99.9％ＶａＲ額である。第１および第２のリスク量は、リスク計量装置が直接計量したリスク量でなく、本発明の第２の実施形態により算出された或る基本要素（部門）のリスク量であってもよい。
【０１２４】
係数テーブル５４Ｂは、第１の実施形態における係数テーブル１４Ｂと同じである。
【０１２５】
中間情報５４Ｃは、プロセッサ５５の演算過程で生成される中間ないし最終的なデータである。図２４は中間情報５４Ｃの構成例である。この例の中間情報５４Ｃは、第１の損失データ５４Ａ１〜５４Ａｎに１対１に対応する第１の個別データＶａＲ額５４Ｃ１１〜５４Ｃ１ｎから構成される第１の損失データの個別データＶａＲ額５４Ｃ１、第２の損失データ５４Ｇ１〜５４Ｇｎに１対１に対応する第２の個別データＶａＲ額５４Ｃ２１〜５４Ｃ２ｎから構成される第２の損失データの個別データＶａＲ額５４Ｃ２、第２の損失データ５４Ｇ１〜５４Ｇｎ中のリスク削減策に起因する損失額および損失発生頻度の変化だけを第１の損失データ５４Ａ１〜５４Ａｎに反映した後の第１の損失データに１対１に対応する中間の個別データＶａＲ額５４Ｃ３１〜５４Ｃ３ｎから構成される中間の個別データＶａＲ額５４Ｃ３、第１の個別データＶａＲ額５４Ｃ１１〜５４Ｃ１ｎの総和である第１の近似リスク量５４Ｃ４１、第２の個別データＶａＲ額５４Ｃ２１〜５４Ｃ２ｎの総和である第２の近似リスク量５４Ｃ４２、中間の個別データＶａＲ額５４Ｃ３１〜５４Ｃ３ｎの総和である中間の近似リスク量５４Ｃ４３を有する。
【０１２６】
また、中間情報５４Ｃは、第１の近似リスク量５４Ｃ４１に対する第１のリスク量５４Ｈの割合である近似比率５４Ｃ５、中間の近似リスク量５４Ｃ４３に近似比率５４Ｃ５を乗じた値である第１の中間のリスク量５４Ｃ６１、第２の近似リスク量５４Ｃ４２に近似比率５４Ｃ５を乗じた値である第２の中間のリスク量５４Ｃ６２、第１の中間のリスク量５４Ｃ６１から第１のリスク量５４Ｈを差し引いた残りのリスク量である、リスク削減策に起因するリスク量の増減額５４Ｃ７１、第２の中間のリスク量５４Ｃ６２から第１の中間のリスク量５４Ｃ６１を差し引いた残りのリスク量である、業務環境変化に起因するリスク量の増減額５４Ｃ７２、および第２のリスク量５４Ｊから第２の中間のリスク量５４Ｃ６２を差し引いた残りのリスク量である、計量モデルに起因するリスク量の増減額５４Ｃ７３を有する。
【０１２７】
プロセッサ５５は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路を有し、記憶部５４からプログラム５４Ｐを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラム５４Ｐとを協働させて各種処理部を実現する機能を有している。プロセッサ５５で実現される主な処理部として、入力格納部５５Ａ、個別データＶａＲ額算出部５５Ｂ、累積部５５Ｃ、比率算出部５５Ｈ、中間リスク量算出部５５Ｉ、差分算出部５５Ｊ、および出力部５５Ｄがある。
【０１２８】
入力格納部５５Ａは、通信Ｉ／Ｆ部５１または操作入力部５２から、第１の損失データ５４Ａ、第２の損失データ５４Ｇ、差分要因情報５４Ｉ、第１のリスク量５４Ｈ、第２のリスク量５４Ｊ、および係数テーブル５４Ｂを入力して、記憶部５４に格納する機能を有する。
【０１２９】
個別データＶａＲ額算出部５５Ｂは、第１の損失データ５４Ａ、第２の損失データ５４Ｇ、差分要因情報５４Ｉ、および係数テーブル５４Ｂを記憶部５４から読み込み、第１の損失データ５４Ａに含まれる損失データ５４Ａｉ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル５４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、第１の個別データＶａＲ額５４Ｃ１１〜５４Ｃ１ｎとして記憶部５４に記憶する機能を有する。また、個別データＶａＲ額算出部５５Ｂは、第２の損失データに含まれる損失データ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル５４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、第２の個別データＶａＲ額５４Ｃ２１〜５４Ｃ２ｎとして記憶部５４に記憶する機能を有する。
【０１３０】
さらに、個別データＶａＲ額算出部５５Ｂは、第２の損失データ５４Ｇ１〜５４Ｇｎ中のリスク削減策に起因する損失額および損失発生頻度の変化だけを第１の損失データ５４Ａ１〜５４Ａｎに反映した後の第１の損失データを生成する機能を有する。例えば、差分要因情報５４Ｉが図２３に示される場合、個別データＶａＲ額算出部５５Ｂは、第１の損失データ５４Ａ２の損失発生頻度をλ１２からλ２２に変更し、第１の損失データ５４Ａ３の損失発生頻度をλ１３からλ２３へ変更する。また、個別データＶａＲ額算出部５５Ｂは、このような変更を行った後の第１の損失データ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル５４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を算出し、中間の個別データＶａＲ額５４Ｃ３１〜５４Ｃ３ｎとして記憶部５４に記憶する機能を有する。
【０１３１】
累積部５５Ｃは、第１の個別データＶａＲ額５４Ｃ１１〜５４Ｃ１ｎを記憶部５４から読み込み、それらを累積した第１の近似リスク量５４Ｃ４１を記憶部５４に記憶する機能を有する。また、累積部５５Ｃは、第２の個別データＶａＲ額５４Ｃ２１〜５４Ｃ２ｎを記憶部５４から読み込み、それらを累積した第２の近似リスク量５４Ｃ４２を記憶部５４に記憶する機能を有する。さらに、累積部５５Ｃは、中間の個別データＶａＲ額５４Ｃ３１〜５４Ｃ３ｎを記憶部５４から読み込み、それらを累積した中間の近似リスク量５４Ｃ４３を記憶部５４に記憶する機能を有する。
【０１３２】
比率算出部５５Ｈは、第１のリスク量５４Ｈと第１の近似リスク量５４Ｃ４１とを記憶部５４から読み込み、第１のリスク量５４Ｈを第１の近似リスク量５４Ｃ４１で割った値を近似比率５４Ｃ５として記憶部５４に記憶する機能を有する。
【０１３３】
中間リスク量算出部５５Ｉは、中間の近似リスク量５４Ｃ４３と第２の近似リスク量５４Ｃ４２と近似比率５４Ｃ５とを記憶部５４から読み込み、中間の近似リスク量５４Ｃ４３に近似比率５４Ｃ５を乗じた値を第１の中間のリスク量５４Ｃ６１として、また、第２の近似リスク量５４Ｃ４２に近似比率５４Ｃ５を乗じた値を第２の中間のリスク量５４Ｃ６２として、それぞれ算出して記憶部５４に記憶する機能を有する。
【０１３４】
差分算出部５５Ｊは、第１のリスク量５４Ｈ、第２のリスク量５４Ｊ、第１の中間のリスク量５４Ｃ６１、および第２の中間のリスク量５４Ｃ６２を記憶部５４から読み込み、第１の中間のリスク量５４Ｃ６１から第１のリスク量５４Ｈを差し引いた残りの値をリスク削減策に起因するリスク量の増減額５４Ｃ７１、第２の中間のリスク量５４Ｃ６２から第１の中間のリスク量５４Ｃ６１を差し引いた残りのリスク量を業務環境変化に起因するリスク量の増減額５４Ｃ７２として、それぞれ算出して記憶部５４に記憶する機能を有する。また、差分算出部５５Ｊは、第２のリスク量５４Ｊから第２の中間のリスク量５４Ｃ６２を差し引いた残りのリスク量を、計量モデルに起因するリスク量の増減額５４Ｃ７３として算出して記憶部５４に記憶する機能を有していてもよい。
【０１３５】
出力部５５Ｄは、リスク削減策に起因するリスク量の増減額５４Ｃ７１、および業務環境変化に起因するリスク量の増減額５４Ｃ７２を記憶部５４から読み込み、画面表示部５３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部５１を通じて外部に出力する機能を有する。また、出力部５５Ｄは、計量モデルに起因するリスク量の増減額５４Ｃ７３を記憶部５４から読み込み、画面表示部５３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部５１を通じて外部に出力する機能を有していてもよい。
【０１３６】
次に、図２５を参照して、本実施形態にかかるリスク管理装置５の動作について説明する。
【０１３７】
まず、入力格納部５５Ａは、通信Ｉ／Ｆ部５１または操作入力部５２から、第１の損失データ５４Ａ、第２の損失データ５４Ｇ、差分要因情報５４Ｉ、第１のリスク量５４Ｈ、および第２のリスク量５４Ｊを入力して、記憶部５４に格納する（ステップＳ４１）。
【０１３８】
次に、個別データＶａＲ額算出部５５Ｂは、第１の損失データ５４Ａに含まれる損失データ５４Ａｉ毎、第２の損失データ５４Ｇに含まれる損失データ５４Ｇｉ毎、および第２の損失データ５４Ｇ１〜５４Ｇｎ中のリスク削減策に起因する損失額および損失発生頻度の変化だけを第１の損失データ５４Ａ１〜５４Ａｎに反映した後の第１の損失データ毎に、その損失データに含まれる損失発生頻度λｉに対応して係数テーブル５４Ｂに保持されている係数とその損失データに含まれる損失額ｂｉとの乗算値を、それぞれ、第１の個別データＶａＲ額５４Ｃ１１〜５４Ｃ１ｎ、第２の個別データＶａＲ額５４Ｃ２１〜５４Ｃ２ｎ、および中間の個別データＶａＲ額５４Ｃ３１〜５４Ｃ３ｎとして算出する（ステップＳ４２）。
【０１３９】
次に、累積部５５Ｃは、第１の個別データＶａＲ額５４Ｃ１１〜５４Ｃ１ｎの累積値、第２の個別データＶａＲ額５４Ｃ２１〜５４Ｃ２ｎの累積値、および中間の個別データＶａＲ額５４Ｃ３１〜５４Ｃ３ｎの累積値を、それぞれ第１の近似リスク量５４Ｃ４１、第２の近似リスク量５４Ｃ４２、および中間の近似リスク量５４Ｃ４３として算出する（ステップＳ４３）。
【０１４０】
次に、比率算出部５５Ｈは、第１のリスク量５４Ｈを第１の近似リスク量５４Ｃ４１で割った値を近似比率５４Ｃ５として算出する（ステップＳ４４）。第１のリスク量５４Ｈと第１の近似リスク量５４Ｃ４１とは、同じ第１の損失データ５４Ａに基づくリスク量であるが、第１のリスク量５４Ｈが近似対象のリスク計量装置で計量されたリスク量に基づいているのに対して、第１の近似リスク量５４Ｃ４１は係数テーブル５４Ｂを用いた近似計算により算出されている。すなわち、計量モデルが相違するので、完全には一致しない。近似比率５４Ｃ５は、近似計算したリスク量をリスク計量装置のリスク量に適合させるための補正率としての役割を担っている。
【０１４１】
次に、中間リスク量算出部５５Ｉは、中間の近似リスク量５４Ｃ４３に近似比率５４Ｃ５を乗じた値、および第２の近似リスク量５４Ｃ４２に近似比率５４Ｃ５を乗じた値を、それぞれ第１の中間のリスク量５４Ｃ６１、および第２の中間のリスク量５４Ｃ６２として算出する（ステップＳ４５）。第１の中間のリスク量５４Ｃ６１は、第１の損失データ５４Ａに対してリスク削減策に起因する変化分だけを反映した損失データに基づく中間の近似リスク量５４Ｃ４３を、近似比率５４Ｃ５によって補正したものであるので、第１の損失データ５４Ａに対してリスク削減策に起因する変化分だけを反映した損失データに基づいてリスク計量装置で計量したリスク量の近似値になる。また、第２の中間のリスク量５４Ｃ６２は、第２の損失データ５４Ｇに基づく第２の近似リスク量５４Ｃ４２を、近似比率５４Ｃ５によって補正したものであるので、第２の損失データ５４Ｇに基づいてリスク計量装置で計量したリスク量の近似値になる。
【０１４２】
次に、差分算出部５５Ｊは、第１の中間のリスク量５４Ｃ６１から第１のリスク量５４Ｈを差し引いた残りのリスク量、および第２の中間のリスク量５４Ｃ６２から第１の中間のリスク量５４Ｃ６１を差し引いた残りのリスク量を、それぞれ、リスク削減策に起因するリスク量の増減額５４Ｃ７１、および業務環境変化に起因するリスク量の増減額５４Ｃ７２として算出する（ステップＳ４６）。このとき差分算出部５５Ｊは、第２のリスク量
５４Ｊから第２の中間のリスク量５４Ｃ６２を差し引いた残りのリスク量を、計量モデルに起因するリスク量の増減額５４Ｃ７３として算出しておいてもよい。
【０１４３】
最後に、出力部５５Ｄは、リスク削減策に起因するリスク量の増減額５４Ｃ７１、および業務環境変化に起因するリスク量の増減額５４Ｃ７２を画面表示部５３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部５１を通じて外部に出力する（ステップＳ４７）。このとき出力部５５Ｄは、計量モデルに起因するリスク量の増減額５４Ｃ７３を画面表示部５３に出力し、あるいは通信Ｉ／Ｆ部５１を通じて外部に出力してもよい（ステップＳ４７）。
【０１４４】
このように本実施形態によれば、損失データに基づいてＶａＲを近似計算する機能を利用して、ＶａＲ額増減の要因を少ない計算量で分析することができる。その理由は、特定の要因による損失額および損失発生頻度の変化だけを第１の損失データに反映した中間の損失データに基づくリスク量を近似計算によって求めることができるため、同じ計算をリスク計量装置を使用して行う場合に比べて計算量が遥かに少なくなるためである。
【０１４５】
本実施形態では、リスク削減策に起因する増減額、業務環境変化に起因する増減額、計量モデルに起因する増減額という３つの要因の増減額を算出した。しかし、本発明はこれに限られず、リスク削減策に起因する増減額のみや、業務環境変化に起因する増減額のみなど、特定の１つの要因に起因する増減額だけを求める場合にも適用可能である。また、リスク削減策を更に細分化すること等によって、より詳細な要因に分解する場合にも適用可能である。
【０１４６】
以上本発明を幾つかの実施形態を挙げて説明したが、本発明は以上の実施形態にのみ限定されず、その他各種の付加変更が可能である。例えば、貸出業務などの信用取引にかかる信用リスクや、為替および金利取引にかかる市場リスクなど、オペレーショナルリスク以外のリスクに対しても本発明は適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
本発明は、損失額と損失発生頻度とを含む損失データから簡易な方法でリスク量を算出したり、資本配賦や成分分析等を行う際に利用できる。
【０１４８】
上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
［付記１］
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段と、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データＶａＲ額算出手段と
を備えることを特徴とするリスク管理装置。
［付記２］
損失データ毎に算出された前記乗算値の累積値を算出する累積手段を
備えることを特徴とする付記１に記載のリスク管理装置。
［付記３］
損失分布手法のリスク計量装置がリスク量を計量する単位を計量単位、該計量単位を構成する要素を基本要素と呼ぶとき、損失額と損失発生頻度とを含む基本要素別の損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルと、前記計量単位について前記リスク計量装置が計量したリスク量とを記憶する記憶手段と、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データＶａＲ額算出手段と、
前記計量単位に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値と、各基本要素に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値とを算出する累積手段と、
前記リスク推定装置によって前記計量単位について算出された前記リスク量のうち、前記計量単位に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値に対する、特定の前記基本要素に関する全ての損失データについて算出された前記乗算値の累積値の割合に相当するリスク量を、前記特定の基本要素のリスク量として算出する基本要素別リスク量算出手段と
を備えることを特徴とするリスク管理装置。
［付記４］
損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第１のシナリオデータと、該第１のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した１以上の第２のシナリオデータと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段と、
前記第１および第２のシナリオデータ毎に、そのシナリオデータに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数とそのシナリオデータに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データＶａＲ額算出手段と、
前記第１のシナリオデータと前記第１のシナリオデータにおける損失額および損失発生頻度の少なくとも一方を変更した前記第２のシナリオデータとの組合せ毎に、前記第１のシナリオデータに関する前記乗算値と前記第２のシナリオデータに関する前記乗算値との差分値を算出する差分算出手段と
を備えることを特徴とするリスク管理装置。
［付記５］
損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第１の損失データと、該第１の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第１のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第２の損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段と、
前記第１および第２の損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データＶａＲ額算出手段と、
前記第１および第２の損失データ毎に、前記算出された前記乗算値を累積した第１および第２の近似リスク量を算出する累積手段と、
前記第１の近似リスク量に対する前記第１のリスク量の割合を、近似比率として算出する比率算出手段と、
前記第２の近似リスク量に前記近似比率を乗じた値を、第２のリスク量として算出する第２のリスク量算出手段と、
前記第１のリスク量と前記第２のリスク量との差を、前記第１および第２の損失データ間の差に起因するリスク量の増減額として算出する差分算出手段と
を備えることを特徴とするリスク管理装置。
［付記６］
損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第１の損失データと、該第１の損失データに基づいてリスク計量装置で計量された第１のリスク量と、損失額と損失発生頻度とを含む１以上の第２の損失データと、前記第１および第２の損失データ間の差分要因情報と、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段と、
前記第１の損失データ毎、および前記第２の損失データ中の特定の要因による損失額および損失発生頻度の変化だけを前記第１の損失データに反映した中間の損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データＶａＲ額算出手段と、
前記第１の損失データおよび前記中間の損失データ毎に、前記算出された前記乗算値を累積した第１の近似リスク量および中間の近似リスク量を算出する累積手段と、
前記第１の近似リスク量に対する前記第１のリスク量の割合を、近似比率として算出する比率算出手段と、
前記中間の近似リスク量に前記近似比率を乗じた値を中間のリスク量として算出する中間リスク量算出手段と、
前記第１のリスク量と前記中間のリスク量との差を、前記第１および前記第２の損失データ間における前記特定の要因に起因するリスク量の増減額として算出する差分算出手段と
を備えることを特徴とするリスク管理装置。
［付記７］
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段と、個別データＶａＲ額算出手段とを有するリスク管理装置が実行するリスク管理方法であって、
前記個別データＶａＲ額算出手段が、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する
ことを特徴とするリスク管理方法。
［付記８］
損失額と損失発生頻度とを含む損失データと、前記損失発生頻度に対応して、前記損失発生頻度をパラメータとする確率分布の累積分布関数における下側α％点（αは予め定められた定数）となる発生数の値に等しい係数を保持する係数テーブルとを記憶する記憶手段を有するコンピュータを、
前記損失データ毎に、前記損失データに含まれる損失発生頻度に対応して前記係数テーブルに保持されている係数と前記損失データに含まれる損失額との乗算値を算出する個別データＶａＲ額算出手段
として機能させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１４９】
１、２、３、４、５…リスク管理装置
１１、２１、３１、４１、５１…通信Ｉ／Ｆ部
１２、２２、３２、４２、５２…操作入力部
１３、２３、３３、４３、５３…画面表示部
１４、２４、３４、４４、５４…記憶部
１５、２５、３５、４５、５５…プロセッサ
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
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【図１９】
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【図２０】
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【図２１】
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【図２２】
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【図２３】
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【図２４】
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【図２５】
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