(57)【要約】【課題】投信の申込不可日を自動的に算出する技術を提供する。【解決手段】投資信託の属性情報を、ファンドコードに関連付けて格納しておくファンド基本情報記憶部16と、外国の複数の金融商品取引所における休日を、金融商品取引所毎に割り当てられたカレンダIDに関連付けて格納しておく休日カレンダ情報記憶部18と、投資信託毎に参照すべきカレンダIDを定義しておく参照カレンダ情報記憶部20と、ファンド基本情報記憶部16、休日カレンダ情報記憶部18及び参照カレンダ情報記憶部20を参照して、外国の各金融商品取引所に係る休日を投資信託の申込不可日として抽出し、ファンドコードに関連付けて申込不可日マスタ記憶部22に格納する申込不可日算出部14を備えた申込不可日算出システム10。【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
投資信託の属性情報を、ファンドコードに関連付けて格納しておくファンド基本情報記憶手段と、
外国の複数の金融商品取引所における休日を、金融商品取引所毎に割り当てられたカレンダIDに関連付けて格納しておく休日カレンダ情報記憶手段と、
投資信託毎に参照すべきカレンダIDを定義しておく参照カレンダ情報記憶手段と、
上記ファンド基本情報記憶手段、休日カレンダ情報記憶手段及び参照カレンダ情報記憶手段を参照して、外国の各金融商品取引所に係る休日を投資信託の申込不可日として抽出し、ファンドコードに関連付けて申込不可日マスタ記憶手段に格納する申込不可日算出手段と、
を備えたことを特徴とする投信の申込不可日算出システム。
【請求項２】
上記休日カレンダ情報記憶手段には、外国の複数の地域の銀行に係る休日情報も、各地域に割り当てられたカレンダIDに関連付けて格納されており、
上記申込不可日算出手段は、外国の複数の地域の銀行に係る休日情報をも参照して、上記申込不可日を抽出することを特徴とする請求項１に記載の投信の申込不可日算出システム。
【請求項３】
上記参照カレンダ情報記憶手段には、各休日の日本における適用日数が、当日または翌営業日として定義されており、
上記申込不可日算出手段は、上記休日カレンダ情報記憶手段に格納された各休日に上記の適応日数を適用して上記申込不可日を導くことを特徴とする請求項１または２に記載の投信の申込不可日算出システム。
【請求項４】
コンピュータを、
投資信託の属性情報を、ファンドコードに関連付けて格納しておくファンド基本情報記憶手段、
外国の複数の金融商品取引所における休日を、金融商品取引所毎に割り当てられたカレンダIDに関連付けて格納しておく休日カレンダ情報記憶手段、
投資信託毎に参照すべきカレンダIDを定義しておく参照カレンダ情報記憶手段、
上記ファンド基本情報記憶手段、休日カレンダ情報記憶手段及び参照カレンダ情報記憶手段を参照して、外国の各金融商品取引所に係る休日を投資信託の申込不可日として抽出し、ファンドコードに関連付けて申込不可日マスタ記憶手段に格納する申込不可日算出手段、
として機能させることを特徴とする投信の申込不可日算出プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は投信の申込不可日算出システム及びプログラムに係り、特に、海外市場の休業日等の理由により、投信の設定・解約の申込ができない日を自動的に算出する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
投資信託（以下「投信」）は、株式や債券、先物、為替等の様々な金融商品を組み合わせて組成されるため、特定の投信に関する設定（購入）や解約（換金）の申込があると、投信運用会社は当該投信に含まれる各金融商品を市場で売買する必要が生じる。
そして、投信には外国株式や外国債券等の金融商品が含まれている場合が多いため、これら外国金融商品に係る海外市場が決済期間内に休日等の理由で開かれない場合には、例え申込日が日本の平日であったとしても、投信の設定解約ができないことになる。
【０００３】
このため、各投信運用会社では、海外市場のホームページを定期的に巡回する等して休業情報を独自に収集し、自社で運用している投信に関する申込不可日のリストを作成し、銀行や証券会社といった投信販売会社に提供している。
これを受け取った投信販売会社は、自社が販売している投信毎に申込不可日のリストを作成し、ホームページ等で告知する（非特許文献１参照）。
【非特許文献１】東海東京証券／国内籍投資信託の売買注文不可日  インターネットURL：https://www.tokaitokyo.co.jp/products/fund/calendar/  検索日：２０１３年６月２５日
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
このため、投信運用会社にとって自社投信の申込不可日を正しく導くことは極めて重要な業務であり、万一間違った情報を販売会社に伝えた場合、大きなトラブルや信用問題に発展する可能性がある。
しかしながら、海外市場は多数にのぼる上に、投信を構成する金融商品の組合せも頻繁に変動するため、各投信の正確な申込不可日を常時維持するには、大きな負担が投信運用会社に掛かっていた。
【０００５】
この発明は、このような投信運用会社の負担を軽減するために案出されたものであり、投信の申込不可日を自動的に算出する技術を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記の目的を達成するため、請求項１に記載した投信の申込不可日算出システムは、投資信託の属性情報を、ファンドコードに関連付けて格納しておくファンド基本情報記憶手段と、外国の複数の金融商品取引所における休日を、金融商品取引所毎に割り当てられたカレンダIDに関連付けて格納しておく休日カレンダ情報記憶手段と、投資信託毎に参照すべきカレンダIDを定義しておく参照カレンダ情報記憶手段と、上記ファンド基本情報記憶手段、休日カレンダ情報記憶手段及び参照カレンダ情報記憶手段を参照して、外国の各金融商品取引所に係る休日を投資信託の申込不可日として抽出し、ファンドコードに関連付けて申込不可日マスタ記憶手段に格納する申込不可日算出手段とを備えたことを特徴としている。
【０００７】
請求項２に記載した投信の申込不可日算出システムは、請求項１のシステムを前提とし、さらに、上記休日カレンダ情報記憶手段には、外国の複数の地域の銀行に係る休日情報も、各地域に割り当てられたカレンダIDに関連付けて格納されており、上記申込不可日算出手段は、外国の複数の地域の銀行に係る休日情報をも参照して、上記申込不可日を抽出することを特徴としている。
【０００８】
請求項３に記載した投信の申込不可日算出システムは、請求項１または２のシステムを前提とし、さらに、上記参照カレンダ情報記憶手段には、各休日の日本における適用日数が、当日または翌営業日として定義されており、上記申込不可日算出手段は、上記休日カレンダ情報記憶手段に格納された各休日に上記の適応日数を適用して上記申込不可日を導くことを特徴としている。
【０００９】
請求項４に記載した投信の申込不可日算出プログラムは、コンピュータを、投資信託の属性情報を、ファンドコードに関連付けて格納しておくファンド基本情報記憶手段、
外国の複数の金融商品取引所における休日を、金融商品取引所毎に割り当てられたカレンダIDに関連付けて格納しておく休日カレンダ情報記憶手段、投資信託毎に参照すべきカレンダIDを定義しておく参照カレンダ情報記憶手段、上記ファンド基本情報記憶手段、休日カレンダ情報記憶手段及び参照カレンダ情報記憶手段を参照して、外国の各金融商品取引所に係る休日を投資信託の申込不可日として抽出し、ファンドコードに関連付けて申込不可日マスタ記憶手段に格納する申込不可日算出手段として機能させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
請求項１に記載の投信の申込不可日算出システム及び請求項４に記載の投信の申込不可日算出プログラムにあっては、休日カレンダ情報記憶手段に外国における各金融商品取引所の休日情報を蓄積しておくと共に、参照カレンダ情報記憶手段に各投資信託に含まれる外国金融商品の構成に応じて必要なカレンダIDを登録しておけば、申込不可日算出手段によって自動的に各投資信託の申込不可日が横断的に抽出される利点を備えている。
また、投資信託に含まれる外国金融商品の構成が変わった場合でも、参照カレンダ情報記憶手段に登録したカレンダIDを修正するだけで、当該投資信託に係る申込不可日が簡単に再計算可能となる利点を備えている。
【００１１】
外国の金融商品取引所の休日と当地の銀行の休日とが一致していない場合、例え取引所が開いていても銀行が休日であれば決済ができず、実質的に取引ができないこととなる。これに対し、請求項２に記載の申込不可日算出システムの場合、外国の銀行に係る休日も申込不可日の算出結果に反映させることができるため、銀行のみが休日のケースでも日本における投資信託の申込不可日と正しく認定することが可能となる。
【００１２】
投資信託の設定解約に伴う外国金融商品の売買は、時差や決済方法等の違いに応じて、申込日当日に執行されるケースと翌営業日に執行されるケースがあるが、請求項３に記載の申込不可日算出システムによれば、当日執行の場合には参照カレンダ情報記憶手段に「適用日数＝当日」を、翌営業日執行の場合には「適用日数＝翌営業日」を設定しておくことにより、取引の実際に即した申込不可日を導出することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
図１は、この発明に係る投信の申込不可日算出システム10のブロック図であり、申込不可日算出部14と、ファンド基本情報記憶部16と、休日カレンダ情報記憶部18と、参照カレンダ情報記憶部20と、申込不可日マスタ記憶部22を備えている。
【００１４】
上記の申込不可日算出部14は、コンピュータのCPUが、OS及び専用のアプリケーションプログラムに従って所定の処理を実行することにより、実現される。
また、上記のファンド基本情報記憶部16、休日カレンダ情報記憶部18、参照カレンダ情報記憶部20、申込不可日マスタ記憶部22は、同コンピュータの外部記憶装置内に設けられている。
【００１５】
上記ファンド基本情報記憶部16には、各投信運用会社が委託している各種投信の属性情報が格納されている。
具体的には、図２に示すように、ファンドコード、ファンド名称、ISINコード、公募／私募フラグ、国内籍／外国籍フラグ、単位型／追加型フラグ、設定日、償還日等のデータ項目を備えたレコードが格納されている。
【００１６】
上記休日カレンダ情報記憶部18には、海外における各種金融商品の取引所（市場）毎に、休日情報（土日を除く）が格納されている。
具体的には、図３に示すように、カレンダID、カレンダ名（ニューヨーク証券取引所等）、休日（2012/01/02等）、休日名（New Years Day等）、全休日フラグ（全休日／取引時間制限あり）等のデータ項目を備えたレコードが格納されている。
【００１７】
なお、国や地域によっては、取引所の休業日と銀行の休業日とが一致しない場合があり、取引所が開いていても銀行が休業していると資金の決済ができず、実質的に取引ができないこととなるため、休日カレンダ情報記憶部18には、地域（都市）毎の銀行の休業日情報も格納されている。
図４は、休日カレンダ情報をカレンダ名毎にリストアップしてプリントアウトした例を示している。
【００１８】
これら海外における取引所等の休日情報は、基本的にはシステム運用者のスタッフが各国の取引所や銀行のホームページを定期的に巡回することにより、収集・更新される。
この際、情報ベンダから入手した休日情報も参照される。
【００１９】
上記参照カレンダ情報記憶部20には、投信毎に参照すべき休日カレンダが定義されている。具体的には、図５に示すように、ファンドコード、適用開始日（2012/01/01等）、適用終了日（2012/12/31等）、カレンダID、適用日数（当日／翌営業日）、半休日／時間短縮日フラグ（不可日とする／不可日としない）、設定フラグ（設定可／設定不可）、解約フラグ（解約可／解約不可）等のデータ項目を備えたレコードが格納されている。
【００２０】
この投信の申込不可日算出システム10 を利用するための事前準備として、投信運用会社の担当者は、自社が委託している投信毎に「投信申込不可日算出登録確認票」をシステムの運用者に提出する。
図６に示すように、この登録確認票30は、「ファンドコード」記入欄32、「ファンド名称」記入欄34、「ISINコード」記入欄36、「属性区分」選択欄38、「参照カレンダ」指定欄40、「ファンド都合の休業日」記入欄42が設けられている。
【００２１】
「参照カレンダ」指定欄40においては、当該投信に含まれる金融商品の取引所や決済銀行に係るカレンダ名が必要数記入される。
例えば、投信にニューヨーク証券取引所で売買される株式と、ロンドン証券取引所で売買される株式が含まれている場合には、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行の４つの休日カレンダ名が参照カレンダとして指定される。
【００２２】
また各カレンダについて、参照方法（当日／翌営業日／上記以外）、半休日／時間短縮日（不可日とする／不可日としない／その他）、適用対象（申込及び解約／申込のみ／解約のみ）が選択される。
【００２３】
「ファンド都合の休業日」記入欄42には、投信固有の取引停止日がある場合に、具体的な日付（２０１３年１０月１０日等）や特定方法（毎月１０日等）を記入する。
【００２４】
投信運用会社の担当者から登録確認票30を受領したシステム運用者のスタッフは、記載された情報に基づいてクライアント端末（図示省略）上でデータを入力し、ファンド基本情報記憶部16及び参照カレンダ情報記憶部20にそれぞれレコードを追加登録する。
なお、ファンド基本情報の登録に際しては、有価証券届出書等の公開情報も参照される。
【００２５】
ファンド基本情報記憶部16及び参照カレンダ情報記憶部20に必要なデータが格納された時点で、上記クライアント端末から申込不可日算出のコマンドが送信される。これを受けた申込不可日算出部14は、新たに登録されたファンド基本情報、参照カレンダ情報及び休日カレンダ情報を参照することにより、当該投信用の申込不可日情報を生成し、申込不可日マスタ記憶部22に格納する。
【００２６】
図７は、申込不可日マスタ記憶部22に格納されるレコードを例示するものであり、ファンドコード、申込不可日（2012/01/02等）、公開フラグ（公開可／未公開）、設定フラグ（設定可／設定不可）、解約フラグ（解約可／解約不可）、全休日フラグ（全休日／取引時間制限あり）、摘要等のデータ項目を備えている。
「摘要」のデータ項目には、当該申込不可日の根拠となったカレンダ名と休日名が３件以内で記述される。
【００２７】
例えば「2012/01/02」の申込不可日が、ニューヨーク証券取引所の休日、ニューヨークの銀行の休日、ロンドン証券取引所の休日、ロンドンの銀行の休日に起因している場合、ニューヨーク証券取引所の休日（New Years Day）、ニューヨークの銀行の休日（New Years Day）、ロンドン証券取引所の休日（New Years Day）が記述される。
【００２８】
なお、参照カレンダ情報の「適用日数」に「翌営業日」が設定されていた場合、申込不可日算出部14は、休日カレンダ情報に設定された「休日」の一日前を申込不可日マスタの「休日」に設定する。
【００２９】
上記の登録確認票30にファンド都合の休業日が指定されていた場合には、これに対応するレコードが申込不可日マスタ記憶部22に追加登録される。
この場合、「摘要」のデータ項目に「ファンド都合の休業日」であることを示す文字列が記述される。
【００３０】
図８は、申込不可日マスタ記憶部22に格納された申込不可日を投信単位でリストアップしたものを、クライアント端末に接続されたプリンタを介して出力した例を示している。
【００３１】
投信に含まれる金融商品の構成が変わり、参照すべき休日カレンダの変更が必要となった場合、投信運用会社の担当者は登録確認票30を再提出し、新たな申込不可日の算出をシステム運用者側に依頼する。
これに対しシステム運用者は、参照カレンダ情報を更新した上で、申込不可日算出部14に申込不可日の再計算を指令する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】この発明に係る投信の申込不可日算出システムの構成を示すブロック図である。
【図２】ファンド基本情報の構成を示す図である。
【図３】休日カレンダ情報の構成を示す図である。
【図４】休日カレンダ情報をカレンダ名単位でリストアップしてプリントアウトした例を示す図である。
【図５】参照カレンダ情報の構成を示す図である。
【図６】投信申込不可日算出登録確認票の構成例を示す図である。
【図７】申込不可日マスタの構成を示す図である。
【図８】申込不可日を投信単位でリストアップしてプリントアウトした例を示す図である。
【符号の説明】
【００３３】
10 申込不可日算出システム
14 申込不可日算出部
16 ファンド基本情報記憶部
18 休日カレンダ情報記憶部
20 参照カレンダ情報記憶部
22 申込不可日マスタ記憶部
30 登録確認票
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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