(57)【要約】【課題】  地域金融機関は自ら市場性のある有価証券等へ投資を行い、収益を確保する必要に迫られているが、内外金融商品の統合的なリスク管理が未完成であり、積極的に海外への投資を含め、証券投資を行う体制が確立していない。加えて、経営陣が「運用方針決定」に主導的立場で参加できる環境にないことも問題となっている。【解決手段】  地域金融機関の経営陣に現在の運用状況および、経営陣が想定する今後の経済動向で運用状況がどのように変化するかを理解し易い形で表示するシステムを提供する。また、経営陣が想定する今後の経済動向における運用状況を、簡単な設定でシミュレーション可能にするシステムを提供する。  上記機能を有する証券投資統合管理「経営者版」システムこと経営者向け投資リスク管理システム。【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
経営陣が投資ポートフォリオの状況を直感的に、大局的に、俯瞰的に理解し易く表示する証券投資統合管理「経営者版」システムこと経営者向け投資リスク管理システム。図８、図９、図１３がシステム機能の一つの形態を表す。
【請求項２】
経営陣の予測する経済動向を設定することで将来の証券投資（投資ポートフォリオ）の状況をシミュレーションする証券投資統合管理「経営者版」システムこと経営者向け投資リスク管理システム。図５、図１２がシステム機能の一つの形態を表す。シミュレーション結果は、たとえば請求項１の機能と連携すれば、より直感的に、大局的に、俯瞰的に理解し易く表示することが可能になる。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】  本発明は、リスク管理の専門家でなくても金融商品に対する将来価値すなわちリスクの程度を簡便なシミュレーションを行うことで、直感的に、大局的に、俯瞰的に理解することができる、証券投資統合管理「経営者版」システムこと経営者向け投資リスク管理システムである。
【背景技術】
【０００２】  従来から証券リスクに関するシミュレーション・システムは多数存在する。「わかり易く」という趣旨のグラフ描画ツールも多数存在する。しかしながら、いずれもリスク管理専門家もしくはシステム技術者が使用する域を出ていなかった。経営陣にわかり易い形でシミュレーションの操作ができ、経営陣にわかり易い形でシミュレーション結果が表現される方法はなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】  現在、地域金融機関は従来通りの伝統型金融から欧米において発展してきた市場型金融への転換を迫られている。これは、地元経済の衰退や企業の資金需要の低下等に因る貸預率の低下や、ＢＩＳ規制や、監督官庁の方針等に起因している。預金者の預金を預金者自らの意思で市場性のある有価証券等に乗換えて貰い地域金融機関への預金を減らし、貸出に回せない分は地域金融機関自ら市場性のある有価証券等へ投資を行い、収益を確保する必要をも迫られていることを意味している。【０００４】  現状の地域金融機関による市場性のある有価証券等への投資といえば、国債が主な投資資産であり金利上昇リスク（価格の下落）に晒されている。このため、投資先として各種リスク資産や海外投資へ目を向けざるを得ず、内外の金融商品の統合的なリスク管理が強く求められることとなった。【０００５】  ここで、システム面から本事象を眺めて見ると、地域金融機関のシステムは投資商品毎に異なるシステムを利用していることが多いため、統合的な管理ができ難いシステムとなっているというのが現状である。また、統合的なリスク管理ができていたとしても、大量のデータを分析・検討をするのは専門の部署・担当者、担当役員間で行われ、経営陣にとって簡単には現状を把握し難い状況にあり、今後の運用方針も専門部署の意見（運用結果の評価と、今後の運用方針の決定案）を承認するレベルに留まっている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】  地域金融機関が投資収益を追求する上での重要な判断「運用方針決定」に経営陣が主導的立場で参加できるよう、経営陣が証券投資（投資ポートフォリオ）の状況を直感的に、大局的に、俯瞰的に理解し、今後の経済環境変化時における投資ポートフォリオの状況を経営陣の予測する経済動向を設定することで同様に直感的に、大局的に、俯瞰的に理解することができる証券投資統合管理「経営者版」システムこと経営者向け投資リスク管理システム。【０００７】  証券投資統合管理「経営者版」システムの「経営者版」資産別残高ＤＢにデータをセットする。セット手段は次の３通り。
（１）ポートフォリオ統合管理プラットフォームが構築済の場合、ポートフォリオ統合管理プラットフォームの資産別残高ＤＢより連携取得し、セットする。
（２）ポートフォリオ統合管理プラットフォームが未構築の場合、それぞれの投資勘定システムより連携取得し、セットする。
（３）ポートフォリオ統合管理プラットフォームが未構築の場合で、それぞれの投資勘定システムより連携取得しない場合、手動でセットする。
「経営者版」資産別残高ＤＢの項目例を図３に示す。通貨・資産は必要により追加・削除可能。【０００８】  証券投資統合管理「経営者版」システムの「経営者版」時価情報ＤＢにデータをセットする。セット手段は次の３通りある。
（１）ポートフォリオ統合管理プラットフォームが構築済の場合、ポートフォリオ統合管理プラットフォームの時価情報ＤＢより連携取得し、セットする。
（２）ポートフォリオ統合管理プラットフォームが未構築の場合、それぞれの投資勘定システムより連携取得し、セットする。
（３）ポートフォリオ統合管理プラットフォームが未構築の場合で、それぞれの投資勘定システムより連携取得しない場合、手動でセットする。
「経営者版」時価情報ＤＢの項目例を図４に示す。通貨・資産は必要により追加・削除可能。【０００９】  証券投資統合管理「経営者版」システムの「経営者版」シナリオＤＢにデータをセットする。セット手段は、次の２通りある。なお、シナリオはシミュレーションする将来の時期を想定した上で、想定する数値をセットするものとする。
（１）ポートフォリオ統合管理プラットフォームが構築済の場合で、シナリオＤＢがある場合、ポートフォリオ統合管理プラットフォームのシナリオＤＢより連携取得し、セットする。
（２）ポートフォリオ統合管理プラットフォームが未構築の場合、手動でセットする。
「経営者版」シナリオＤＢの項目例を図５に示す。通貨・資産は必要により追加・削除可能。【００１０】  「経営者版」資産別残高ＤＢから、現在の状況を表示する。図６は、国内・海外−資産別表示の例、図７は、国内−資産別・海外−通貨別表示の例。切替えて表示できる。各資産または通貨（扇型部）はカラーで表示することで見易さを担保する。【００１１】  「経営者版」資産別残高ＤＢ、「経営者版」時価情報ＤＢ、「経営者版」シナリオＤＢからシナリオに基づくシミュレーションを実行し、結果を表示する。シミュレーション結果は、各資産または通貨に対応する扇型部の角度を変えずに半径を変えることで表示する。表示は、現在の状況を表示した図６または図７に重ねて表示する。現在の状況およびシミュレーション結果の扇型部はカラー表示であり、カラー表示を透化することにより、増える資産・減る資産を一目でわかるようにする。図８に重ね表示の例を示す。図８の点線部は、重ね表示の下側を表している。実際にはカラー表示の透化処理を施すため、重なっている部分は濃く、差分（増えた領域または減った領域）は薄い色で表示される。また、シミュレーション結果を新たな円グラフとして表示し、現在の状況と重ねて表示する方法も可能とする。図９に新たな円グラフの重ね表示の例を示す。図９の点線部は、重ね表示の下側を表している。実際にはカラー表示の透化処理を施すため、重なっている部分は濃く、差分（増えた領域または減った領域）は薄い色で表示される。また、現在の同資産以外の資産と重なっている部分は、異なる透化カラー同士の重なり合いのため、異なった色として表示される。【００１２】各資産に階層を設け細分化することを可能にする。例えば、債券の下層に期間を設け、短期債券、中期債券、長期債券と細分化することを可能とする。この場合、「経営者版」資産別残高ＤＢ、「経営者版」時価情報ＤＢ、「経営者版」シナリオＤＢすべてにおいて同期を取る必要がある。細分化した場合のシミュレーション結果も重ね合わせにより表示する。資産に下層を設けた時の例を「経営者版」資産別残高ＤＢは図１０に、「経営者版」時価情報ＤＢは図１１に、「経営者版」シナリオＤＢは図１２に示す。図１３にシミュレーション結果の重ね合わせしたグラフを示す。
【発明の効果】
【００１３】  「経営者版」シナリオＤＢを構築・利用することで、地域金融機関の経営陣にシミュレーション操作を容易にさせている。また、シミュレーション結果を各資産の扇型部の角度を変更せずに表示することと、シミュレーション前の状況（現在の状況）を重ねて表示することで、差分（増えた、減った）を直感的に、大局的に、俯瞰的に見ることができ、シナリオによる結果を把握する効果を強める。【００１４】  資産運用の健全化をサポートすることにより、過度なリスクを排除しながら地域金融機関の収益力改善に寄与し、ひいては、地域金融機関の健全性向上に寄与する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】  地域金融機関の経営陣に理解し易い表現方法でサポートする経営者向け投資リスク管理システムは、図１のようにポートフォリオ統合管理プラットフォームがある場合は、データ連携し、リアルタイムに近い状態で資産別残高や時価情報をセットできれば、より現時点に近い情報を基にシミュレーションができるので望ましい。準リアルタイムが無理な場合は１回／日が望ましい。１回／日が無理な場合は１回／週が望ましい、１回／週が無理な場合は１回／月が望ましい。いずれであっても、シミュレーションを行うことと、シミュレーション結果を見ることは経営陣にとって意義あることである。データ連携できない場合は、資料から手作業での入力を行うことで、概ね同等の効果を得ることができる。【００１６】  本システム（装置）は地域金融機関の経営者向けを前提に作成したが、金融商品投資者（法人・個人を問わず）はすべて利用可能なシステムである。さらに、本システムは円グラフを用いた重ね合わせを行うことでシミュレーション前後の違いを直感的に、大局的に、俯瞰的に把握することにポイントを置いたが、同様な効果が見込める場合は円グラフ以外の他グラフ（３次元グラフも含む）をも用いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】経営者向け投資リスク管理すなわち証券投資統合管理「経営者版」システムを含む地域金融機関の備えるべきシステム構成図
【図２】システム管理体制の整った地域金融機関のシステム構成図
【図３】「経営者版」資産別残高ＤＢの項目例
【図４】「経営者版」時価情報ＤＢの項目例
【図５】「経営者版」シナリオＤＢの項目例
【図６】国内・海外−資産別表示の例
【図７】国内−資産別・海外−通貨別表示の例
【図８】シミュレーション結果を扇形の角度を変えないで重ね表示する例
【図９】シミュレーション結果を新たな円グラフで重ね表示する例
【図１０】下層部のある「経営者版」資産別残高ＤＢの項目例
【図１１】下層部のある「経営者版」時価情報ＤＢの項目例
【図１２】下層部のある「経営者版」シナリオＤＢの項目例
【図１３】下層部のある場合のシミュレーション結果を扇形の角度を変えないで重ね表示する例
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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