(57)【要約】【課題】カバー取引に適用するレート種別を任意に選択可能な外為取引制御装置を提供する。【解決手段】外為取引制御装置は、取引関連情報を含む取引要求を受信する手段であって、取引関連情報は、金融機関識別子、顧客識別子、通貨情報、および取引金額のうちの１または複数を含む、手段と、複数のレート情報を受信する手段と、取引関連情報に含まれる１または複数の情報に基づいて、複数のレート情報のうちからカバー取引のための第１のレート情報を選択する手段を備える。【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
外為取引制御装置であって、
取引関連情報を含む取引要求を受信する手段であって、前記取引関連情報は、金融機関識別子、顧客識別子、通貨情報、および取引金額のうちの１または複数を含む、手段と、
複数のレート情報を受信する手段と、
前記取引関連情報に含まれる１または複数の情報に基づいて、前記複数のレート情報のうちからカバー取引のための第１のレート情報を選択する手段と
を備えた外為取引制御装置。
【請求項２】
前記取引関連情報に含まれる１または複数の情報に基づいて、前記複数のレート情報のうちから前記カバー取引のための前記第１のレート情報を選択する手段は、
前記取引関連情報に含まれる前記金融機関識別子および前記通貨情報に基づいて特定される通貨の残高情報と１または複数の閾値とを比較した結果によって、前記カバー取引のための前記第１のレート情報を選択する、請求項１に記載の外為取引制御装置。
【請求項３】
特定される前記通貨の残高情報は、所定の日の前記通貨の残高情報および／または所定の期間における前記通貨の平均残高情報を含む、請求項２に記載の外為取引制御装置。
【請求項４】
前記比較は、
特定される前記通貨の残高情報を第１の閾値と比較することと、
特定される前記通貨の残高情報が前記第１の閾値よりも高い場合に、特定される前記通貨の残高情報を第２の閾値と比較することと
を含む、請求項２に記載の外為取引制御装置。
【請求項５】
前記取引関連情報に含まれる１または複数の情報に基づいて、前記複数のレート情報のうちから前記カバー取引のための前記第１のレート情報を選択する手段は、
前記取引関連情報に含まれる前記金融機関識別子および前記顧客識別子に関連付けられる顧客の与信情報に基づいて、前記カバー取引のための前記第１のレート情報を選択する、請求項１に記載の外為取引制御装置。
【請求項６】
前記第１のレート情報とは異なる第２のレート情報に基づく対顧客用の取引レートを生成する手段と、
前記第１のレート情報に含まれる第１のレートと前記対顧客用の取引レートとの乖離が所定の閾値を超えるかどうかを判定する手段と
をさらに備え、
前記乖離が所定の閾値を超える場合、前記対顧客用の取引レートを顧客端末に送信しない、請求項１に記載の外為取引制御装置。
【請求項７】
対顧客用の取引レートが生成されたことに応答して、対顧客用の取引レートを顧客端末に送信する手段をさらに備えた、請求項１に記載の外為取引制御装置。
【請求項８】
前記第１のレート情報は、レート種別および対応する為替レートを含み、前記レート種別は、当日物（ＯＮ）、翌日物（ＴＮ）および翌々日物（ＳＰＯＴ）のいずれかを示す、請求項１に記載の外為取引制御装置。
【請求項９】
選択された前記第１のレート情報に基づいて、カバー取引データを生成する手段と、
所定のトリガに基づいて、前記カバー取引データに基づくカバー取引を実行する手段と
をさらに備えた、請求項１に記載の外為取引制御装置。
【請求項１０】
前記所定のトリガは、
対顧客用の取引レートに基づく取引が１件実行されること、または対顧客用の取引レートに基づく取引が複数件実行されること、であり、
対顧客用の取引レートに基づく取引が複数件実行される場合、対応するカバー取引のうち相殺可能なものを相殺し、残ったカバー取引のみを実行する、請求項９に記載の外為取引制御装置。
【請求項１１】
外為取引制御装置によって実行される外為取引制御方法であって、
取引関連情報を含む取引要求を受信することであって、前記取引関連情報は、金融機関識別子、顧客識別子、通貨情報、および取引金額のうちの１または複数を含む、ことと、
複数のレート情報を受信することと、
前記取引関連情報に含まれる１または複数の情報に基づいて、前記複数のレート情報のうちからカバー取引のための第１のレート情報を選択することと
を備える外為取引制御方法。
【請求項１２】
プロセッサによって実行されたとき、請求項１１に記載の方法を外為取引制御装置に実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、外為取引制御装置、外為取引制御方法およびプログラムに関する。より詳細に言えば、本発明は、顧客から依頼された外為取引依頼に応答して実行されるカバー取引処理を制御するとともに、外為取引依頼に基づく外為取引を実行する外為取引制御装置、外為取引制御方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、外為業務の例として、仕向送金（外国送金）、外貨預金振替（例えば、円預金・米ドル預金間で行われる振替）および為替予約（将来の一定時間または期間の為替相場による外国為替の売買契約）などが知られている。外為業務には２種類の取引、すなわち、直物取引（約定日から２営業日後に取引通貨の受け渡しを行う取引）と先物取引（約定日から２営業日よりも後の日に取引通貨の受け渡しを行う取引）がある。
【０００３】
従来の直物取引では、所定の条件に基づき、公示相場または市場実勢相場のいずれかが用いられており、例えば、小口取引には公示相場が利用され、大口取引には市場実勢相場が利用されている（非特許文献１、２４１頁）。公示相場は、公示レート、仲値、ＴＴＭ（Telegraphic Transfer Middle rate）とも言い、銀行で対顧客取引の基準となるレートであり、午前１０時頃のインターバンクの実勢レートを参考に決定され、原則として１日中変わることはない。市場実勢相場は、実勢レートとも言い、実際に市場で取引されている為替の価格である。市場実勢相場（実勢レート）としては、依頼日を基準として、当日物（ＯＮ：Over Night）の為替レート、翌日物（ＴＮ：Tomorrow Next）の為替レート、および翌々日物（ＳＰＯＴ）の為替レートが用いられる。
【０００４】
顧客と外為取引を行う金融機関は、為替変動リスクを回避するため、銀行と顧客との間で締結された取引と反対の対市場取引を行っている（非特許文献１、２４８〜２４９頁）。銀行と顧客との間で締結された為替取引において発生したポジションを相殺する為替取引は、「カバー取引」とも言われている（特許文献１、段落３３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１７−１０７２９５号公報（特許第５９１８４３３号）
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】室  勝  著、「図解で学ぶ  ＳＥのための銀行三大業務入門」、第２版、一般財団法人  金融財政事情研究会、平成２６年５月１３日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
直物取引および為替予約取引などの外為取引の際、金融機関は、対顧客取引の関連取引としてカバー取引を行っている。従来のシステムでは、対顧客取引とカバー取引は基本的にはリアルタイムで取引が行われていた。市場実勢相場（実勢レート）には決済時点である当日物（ＯＮ）の為替相場を用いることがレートの透明性の観点から重要であったため、従来のシステムでは、対顧客取引が当日物（ＯＮ）の為替相場を利用する場合にはカバー取引でも当日物（ＯＮ）の為替相場を採用することが望ましい。
【０００８】
しかしながら、金融機関は、自行の資金繰りをより柔軟にするため、以下のような要望を持っていた。
（１）対顧客取引が１件あるごとにカバー取引を行うのではなく、対顧客取引が一定量積みあがったタイミングでカバー取引をしたい。
（２）顧客間取引を自行内で相殺しきれない場合にのみ、カバー取引をしたい。
（３）通貨ペア（例えば、日本円と米ドルのペア）に応じて、カバー取引のためのレート種別（ＯＮ／ＴＮ／ＳＰＯＴ）を使い分けたい。
【０００９】
本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、対顧客取引にＯＮの為替相場を用いたとしても、カバー取引に適用するレート種別について複数のオプションを設定可能とし、所定の条件により当該オプションに基づいて特定されたレート種別をカバー取引に用いることを可能とする外為取引制御装置、外為取引制御方法およびプログラムを提供することを目的とする。また、本発明は、１または複数のカバー取引を任意のタイミングで実行可能とし、また、複数の顧客間のカバー取引を金融機関内で相殺しきれない場合にのみ、カバー取引を実行可能とする外為取引制御装置、外為取引制御方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明の一態様である外為取引制御装置は、取引関連情報を含む取引要求を受信する手段であって、前記取引関連情報は、金融機関識別子、顧客識別子、通貨情報、および取引金額のうちの１または複数を含む、手段と、複数のレート情報を受信する手段と、前記取引関連情報に含まれる１または複数の情報に基づいて、前記複数のレート情報のうちからカバー取引のための第１のレート情報を選択する手段を備えたことを特徴とする。
【００１１】
本発明の別の一態様である外為取引制御装置によって実行される外為取引制御方法は、取引関連情報を含む取引要求を受信することであって、前記取引関連情報は、金融機関識別子、顧客識別子、通貨情報、および取引金額のうちの１または複数を含む、ことと、複数のレート情報を受信することと、前記取引関連情報に含まれる１または複数の情報に基づいて、前記複数のレート情報のうちからカバー取引のための第１のレート情報を選択することとを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
本発明によれば、外為取引において、対顧客取引が当日物（ＯＮ）の為替レートを利用する場合であっても、カバー取引に適用するレート種別について、当日物（ＯＮ）以外の為替レート（ＴＮまたはＳＰＯＴ）を採用することができるようになる。また、本発明によれば、対顧客取引が１件あるごとにカバー取引を行うのではなく、対顧客取引が一定量積みあがったタイミングでカバー取引を行うことができる。また、本発明によれば、複数の顧客間のカバー取引を金融機関内で相殺しきれない場合にのみ、カバー取引をすることができる。さらに、本発明によれば、通貨ペアによって、カバー取引用のレート種別（ＯＮ／ＴＮ／ＳＰＯＴ）を使い分けることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
本明細書において開示される実施形態の詳細な理解は、添付図面に関連して例示される以下の説明から得ることができる。
【図１】本発明に係る外為取引制御装置を含むシステム全体の構成図である。
【図２】本発明に係る外為取引制御装置のシステム構成図である。
【図３】顧客マスタのデータ構造の一例を説明する図である。
【図４】金融機関マスタのデータ構造の一例を説明する図である。
【図５】通貨残高のファイル構造の一例を説明する図である。
【図６】顧客取引のファイル構造の一例を説明する図である。
【図７】カバー取引のファイル構造の一例を説明する図である。
【図８】本発明に係る外為取引制御装置によって実行される外為取引制御処理を説明する図である。
【図９】本発明に係る外為取引制御装置によって実行される、カバー取引の為替レート決定処理を説明する図である。
【図１０】レート種別として、当日物（ＯＮ）、翌日物（ＴＮ）および翌々日物（ＳＰＯＴ）のいずれを選択するかを判定する概念を例示する図である。
【図１１】顧客端末に対して取引レートを提示するか否かを判定する概念を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（全体構成）
図１は、本発明に係る外為取引制御装置１００を含むシステム全体の構成図である。外為取引制御装置１００は、外為業務に関連する様々な機能を提供する装置であって、複数の金融機関が共同利用可能なＡＳＰサービスを提供するＡＳＰサーバとして利用される装置であってもよく、あるいは、個々の金融機関に設置、運用されるサーバとして利用される装置であってもよい。外為取引制御装置１００がＡＳＰサーバとして利用される場合には、ＡＳＰサービスを利用する１または複数の金融機関のシステムと相互に通信し、様々な情報（例えば、各金融機関が保有しているそれぞれの通貨残高の所定期間の情報、顧客の与信情報など）を取得することができる。外為取引制御装置１００が個々の金融機関に設置、運用される場合には、外為取引制御装置１００は、その金融機関のホストシステムと通信し、様々な情報を取得することができる。
【００１５】
外為取引制御装置１００は、専用線などの既存のネットワークを介して、１または複数の顧客端末１１０と相互に通信可能なように接続されている。顧客端末１１０は、本明細書で例示されるような外為取引を望む顧客によって使用される端末であり、例えば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、スマートフォンやタブレット端末などの通信機能を備えたコンピュータとすることができる。顧客端末１１０は、外為取引制御装置１００から受信した外為取引用画面のウェブページを閲覧するためのウェブブラウザなどのアプリケーションプログラムを有することが可能である。顧客端末１１０は、外為取引用画面のウェブページを介して、取引要求を外為取引制御装置１００に送信し、取引レートなどを含む取引情報、あるいは取引不可であることを示す情報を外為取引制御装置１００から受信することができる。取引レートなどを含む取引情報が顧客によって承諾される場合、顧客端末１１０は、取引実行依頼を外為取引制御装置１００に送信することができる。取引不可であることを示す情報を外為取引制御装置１００から受信した場合、顧客端末１１０は、再度、取引要求を外為取引制御装置１００に送信することができる。
【００１６】
外為取引制御装置１００は、専用線などの既存のネットワークを介して、為替情報配信装置１２０および他行システム１３０と相互に通信可能なように接続されている。為替情報配信装置１２０は、為替レートを配信するレートベンダーによって使用される装置であり、外為取引制御装置１００や他行システム１３０に対して、市場実勢相場（実勢レート）を周期的に配信する装置である。市場実勢相場には、当日物（ＯＮ）の為替レート、翌日物（ＴＮ）の為替レート、および翌々日物（ＳＰＯＴ）の為替レートが存在する。他行システム１３０は、インターバンクで為替取引を行うことができるシステムであり、外為取引制御装置１００を使用する金融機関とは異なる金融機関によって使用されるシステムである。
【００１７】
外為取引制御装置１００は、顧客端末１１０からの操作に応答して、外為取引用画面を通信することができる。外為取引制御装置１００は、顧客端末１１０から取引要求を受信したことに応答して、為替情報配信装置１２０から周期的に受信して記憶しておいた為替レートに基づく取引レート（すなわち、為替レート＋利ざや）を顧客端末１１０に提示することができる。外為取引制御装置１００は、所定の条件を満たす場合、取引レートを顧客端末１１０に提示せず、取引不可を示す情報を顧客端末１１０に送信してもよい。外為取引制御装置１００は、顧客端末１１０から取引実行依頼を受信したことに応答して、依頼された外為取引を実行することができる。
【００１８】
また、外為取引制御装置１００は、顧客に提示した取引レートに関する為替リスクを減らすためのカバー取引の内容を決定し、取引実行依頼に基づく外為取引を実行したことに応答して、決定されたカバー取引に基づく為替取引を実行することができる。カバー取引の内容を決定する際、外為取引制御装置１００は、当日物（ＯＮ）の為替レート、翌日物（ＴＮ）の為替レート、および翌々日物（ＳＰＯＴ）の為替レートの中から、カバー取引用の為替レートを選択することができる。外為取引制御装置１００は、決定されたカバー取引に基づく為替取引を実行する際、決定されたカバー取引のそれぞれを逐次実行してもよいし、決定された複数のカバー取引を相殺し、相殺しきれなかった分のカバー取引を実行してもよいし、あるいは決定されたカバー取引を全く実行しなくてもよい。
【００１９】
説明の便宜上、図１では顧客端末１１０および他行システム１３０を１つずつしか示していないが、複数の顧客端末１１０および他行システム１３０が存在し得る。本明細書では、外為取引制御装置１００を１つの筐体の装置として説明するが、外為取引制御装置１００によって実行される様々な処理を複数の筐体で分散して実行するように構成してもよい。
【００２０】
（システム構成）
図２は、本発明に係る外為取引制御装置１００のシステム構成図である。図２に示すように、外為取引制御装置１００は、一般的なコンピュータと同様に、バス２２０などによって相互に接続された制御部２０１、主記憶部２０２、補助記憶部２０３、インターフェース（ＩＦ）部２０４および出力部２０５を備えることができる。また、外為取引制御装置１００は、ファイル／データベースなどの形式として、顧客マスタ２０６、金融機関マスタ２０７、通貨残高２０８、顧客取引２０９、およびカバー取引２１０を備えることができる。
【００２１】
制御部２０１は、中央処理装置（ＣＰＵ）とも呼ばれ、外為取引制御装置１００内の各構成要素の制御やデータの演算を行い、また、補助記憶部２０３に格納されている各種プログラムを主記憶部２０２に読み出して実行することができる。主記憶部２０２は、メインメモリとも呼ばれ、受信した各種データ、コンピュータ実行可能な命令および当該命令による演算処理後のデータなどを記憶することができる。補助記憶部２０３は、ハードディスク（ＨＤＤ）などに代表される記憶装置であり、データやプログラムを長期的に保存する際に使用される。
【００２２】
図２の実施形態は、制御部２０１、主記憶部２０２および補助記憶部２０３を同一のコンピュータ内に設ける実施形態について説明するが、他の実施形態として、外為取引制御装置１００は、制御部２０１、主記憶部２０２および補助記憶部２０３を複数個使用することにより、複数のコンピュータによる並列分散処理を実現するように構成することもできる。また、他の実施形態として、外為取引制御装置１００用の複数のサーバを設置し、複数サーバが一つの補助記憶部２０３を共有する実施形態にすることも可能である。
【００２３】
ＩＦ部２０４は、他のシステムや装置との間でデータを送受信する際のインターフェースの役割を果たし、また、システムオペレータから各種コマンドや入力データ（各種マスタ、テーブルなど）を受け付けるインターフェースを提供することができる。出力部２０５は、処理されたデータを表示する表示画面や当該データを印刷するための印刷手段などを提供することができる。
【００２４】
顧客マスタ２０６は、金融機関と取引をしている顧客の情報を格納するマスタファイルである。図３は、顧客マスタ２０６のデータ構造の一例を説明する図である。顧客マスタ２０６は、顧客ＩＤ３０１、基本情報３０２、金融機関コード３０３および与信情報３０４を含むことができるが、これらのデータ項目に限定されることはなく他のデータ項目も含むことが可能である。
【００２５】
顧客ＩＤ３０１は、金融機関と取引している顧客を識別する識別子である。上述したように、外為取引制御装置１００は、複数の金融機関が共同利用可能なＡＳＰサービスを提供するＡＳＰサーバとして利用され得るため、顧客が複数の金融機関と取引している場合には、同一の顧客に関連付けられる顧客ＩＤ３０１は、取引している金融機関の数だけ存在する。例えば、顧客企業のＡ社が３つの金融機関と取引している場合、Ａ社に関連付けられる顧客ＩＤ３０１は３つ存在し得る。顧客ＩＤ３０１は、外為取引制御装置１００によって提供される外為取引用画面のページに顧客がアクセスする際のユーザＩＤとしても機能し得る。
【００２６】
基本情報３０２は、顧客の名称、住所、連絡先、口座情報などを含む情報であるが、本明細書に示した情報に限定されることはない。金融機関コード３０３は、顧客が取引している金融機関を識別する識別子である。与信情報３０４は、顧客が取引している金融機関から提供された当該顧客の与信情報である。与信情報には、顧客のステータス（例えば、優良、要注意先など）、与信枠および現在の貸出額（例えば、１億円の与信枠を持ち、現在の貸出額が５千万円、など）などの情報が含まれ得るが、例示した情報に限定されることはない。
【００２７】
図２に戻って説明すると、金融機関マスタ２０７は、それぞれの金融機関が本発明に係るサービス（カバー取引のために複数のレート種別を選択可能とするサービス）を契約しているかどうかを示すマスタファイルである。従来と異なり、本サービスでは、カバー取引において、当日物（ＯＮ）の為替レート、翌日物（ＴＮ）の為替レート、および翌々日物（ＳＰＯＴ）の為替レートの中から、カバー取引用の為替レートを選択することができる。図４は、金融機関マスタ２０７のデータ構造の一例を説明する図である。金融機関マスタ２０７は、金融機関コード４０１および申込フラグ４０２を含むことができるが、これらのデータ項目に限定されることはなく他のデータ項目も含むことが可能である。
【００２８】
金融機関コード４０１は、金融機関を識別する識別子であり、外為取引制御装置１００によって提供されるＡＳＰサービスを利用している金融機関を示す。申込フラグ４０２は、当該金融機関が本サービスに申し込みをしているかどうかを示すフラグである。本サービスに申し込みをしている場合には、上述したように、カバー取引のために３つの為替レート（ＯＮ、ＴＮ、ＳＰＯＴ）のうちから所望の為替レートを選択することができる。
【００２９】
再び、図２に戻って説明すると、通貨残高２０８は、それぞれの金融機関が保有している１または複数の通貨残高の情報を格納するファイルである。通貨残高２０８は、現時点の通貨残高の情報だけでなく、所定期間に亘る日々の通貨残高の情報を格納することができる。図５は、通貨残高２０８のファイル構造の一例を説明する図である。通貨残高２０８は、金融機関コード５０１、通貨種類５０２、日付５０３、残高５０４、および平均残高５０５を含むことができるが、これらのデータ項目に限定されることはなく他のデータ項目も含むことが可能である。
【００３０】
金融機関コード５０１は、それぞれの金融機関を識別する識別子である。なお、金融機関コード３０３、４０１、５０１は、同一のコード体系であるため、ある金融機関に付与されている識別子は、金融機関コード３０３、４０１、５０１において共通する。通貨種類５０２は、金融機関が保有している通貨の種類（例えば、米ドル、ユーロ、など）を示す。日付５０３は、年月日を示し、残高５０４は、日付５０３によって示された年月日における通貨残高を示す。平均残高５０５は、外為取引制御装置１００によって計算される残高情報であって、所定期間における通貨ごとの残高の平均値を示す（例えば、当該金融機関における過去１週間の米ドルの平均残高、など）。本発明の他の実施形態では、平均値に代えて、所定期間における通貨ごとの残高の中央値や最低値が採用されてもよい。
【００３１】
再び、図２に戻って説明すると、顧客取引２０９は、顧客端末１１０から受信した取引要求に応じて生成される、取引依頼内容および後続処理において発生するデータを格納するファイルである。図６は、顧客取引２０９のファイル構造の一例を説明する図である。顧客取引２０９は、トランザクションＩＤ６０１、取引実施日６０２、通貨ペア６０３、売買区分６０４、取引金額６０５、決済方法６０６、レート種別６０７、為替レート６０８、取引レート６０９、および実行依頼フラグ６１０を含むことができるが、これらのデータ項目に限定されることはなく他のデータ項目も含むことが可能である。
【００３２】
トランザクションＩＤ６０１は、顧客端末１１０から受信した取引要求に関連付けられる一連の処理を識別する識別子であり、取引要求の受信時に外為取引制御装置１００によって付与される。取引実施日６０２は、顧客から依頼された外為取引の取引実施日を示す。通貨ペア６０３は、顧客から依頼された外為取引の通貨ペア（例えば、ＵＳＤ／ＪＰＹ、など）を示す。通貨ペアは、基軸通貨（左側）を決済通貨（右側）で交換することを示す。売買区分６０４は、外為取引がどのような取引であるのかを示し、例えば、「買い」（基軸通貨を買う、例えば、米ドルを日本円で買う）、あるいは「売り」（基軸通貨を売る、例えば、米ドルを売って日本円にする）を示す。取引金額６０５は、顧客が取引を希望する金額を示す。決済方法６０６は、直物、為替予約などの決済方法を示す。
【００３３】
レート種別６０７は、対顧客取引で使用される為替レートの種類（例えば、公示レート、ＯＮ、ＴＮ、ＳＰＯＴなど）を示し、為替レート６０８は、レート種別６０７によって示されるレートの種類に対応する為替レートを示す。取引レート６０９は、外為取引制御装置１００によって顧客端末１１０に提示されるレート情報であり、対顧客取引で使用される為替レートを示す。取引レート６０９は、実際の為替レートに金融機関の利ざやを考慮した値（すなわち、為替レート６０８の値＋利ざや）とすることができる。実行依頼フラグ６１０は、顧客端末１１０から取引実行依頼を受信したかどうかを示すフラグである。取引実行依頼を受信している場合には、顧客に提示した取引レートに基づく取引が行われる。
【００３４】
再び、図２に戻って説明すると、カバー取引２１０は、トランザクションＩＤによって関連付けられる顧客取引２０９の外為取引に対するカバー取引の情報を格納するファイルである。図７は、カバー取引２１０のファイル構造の一例を説明する図である。カバー取引２１０は、トランザクションＩＤ７０１、カバー取引実施日７０２、カバー取引通貨ペア７０３、カバー取引売買区分７０４、カバー取引レート種別７０５、カバー取引レート７０６、カバー取引金額７０７を含むことができるが、これらのデータ項目に限定されることはなく他のデータ項目も含むことが可能である。
【００３５】
トランザクションＩＤ７０１は、トランザクションＩＤ６０１と同様、顧客端末１１０から受信した取引要求に関連付けられる一連の処理を識別する識別子である。トランザクションＩＤ７０１は、トランザクションＩＤ６０１と関連付けられる。カバー取引実施日７０２は、カバー取引を実施する年月日であり、取引実施日６０２によって示される日付以後の日付を示す。カバー取引通貨ペア７０３は、カバー取引の対象となる通貨ペアを示し、通貨ペア６０３によって示される通貨ペアと同一である。カバー取引売買区分７０４は、カバー取引がどのような取引であるのかを示し、売買区分６０４で示される取引と正反対の取引を示す。カバー取引レート種別７０５は、カバー取引におけるレートの種類を示す情報であり、当日物（ＯＮ）の為替レート、翌日物（ＴＮ）の為替レート、および翌々日物（ＳＰＯＴ）の為替レートのいずれであるかを示す。カバー取引レート７０６は、カバー取引で使用される為替レートを示す。カバー取引金額７０７は、カバー取引の金額を示す。
【００３６】
（処理フロー）
次に、図８〜図１１を参照しながら、本発明に係る外為取引制御装置１００によって実行される外為取引制御処理およびカバー取引の為替レート決定処理を説明する。図８は、本発明に係る外為取引制御装置１００によって実行される外為取引制御処理を説明する図である。
【００３７】
Ｓ８０１にて、外為取引制御装置１００は、顧客端末１１０から取引要求を受信する。取引要求は、金融機関コード、顧客ＩＤ、取引実施日、通貨ペア、売買区分、取引金額および決済方法の情報を含むことが可能である。外為取引制御装置１００は、取引要求を受信したことに応答して、当該取引要求に関連付けられるトランザクションＩＤを生成し、取引要求に含まれる１または複数の情報を使用して顧客取引２０９に格納するデータを生成することができる。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、生成したトランザクションＩＤをトランザクションＩＤ６０１として、取引要求に含まれている取引実施日、通貨ペア、売買区分、取引金額および決済方法の情報をそれぞれ取引実施日６０２、通貨ペア６０３、売買区分６０４、取引金額６０５および決済方法６０６として、データを生成し、顧客取引２０９に格納することができる。
【００３８】
Ｓ８０２にて、外為取引制御装置１００は、取引要求に含まれている金融機関コードを用いて金融機関マスタ２０７に問い合わせを行い、申込フラグ４０２の値に基づいて、取引要求に関連付けられる金融機関が本発明に係るサービスを申し込んでいるかどうかを判定する。申し込んでいる場合には、Ｓ８０３に処理が進み、申し込んでいない場合には、Ｓ８０４に処理が進む。
【００３９】
Ｓ８０３にて、外為取引制御装置１００は、カバー取引制御処理を行う。ここで、図９を参照しながら、Ｓ８０３にて実行されるカバー取引制御処理の詳細について説明する。図９は、本発明に係る外為取引制御装置１００によって実行される、カバー取引の為替レート決定処理を説明する図である。外為取引制御装置１００は、カバー取引を行うかどうかを判定し、顧客に提示する取引レートおよびカバー取引の為替レートを決定する処理を実行することができる。
【００４０】
Ｓ９０１にて、外為取引制御装置１００は、処理対象のトランザクションＩＤ６０１に基づいて顧客取引２０９のデータを読み出し、取引金額６０５の値が所定の閾値以上であるかどうかを判定する。所定の閾値以上である場合には、Ｓ９０２に処理が進み、所定の閾値以上でない場合には、Ｓ９０３に処理が進む。
【００４１】
Ｓ９０２にて、外為取引制御装置１００は、読み出した顧客取引２０９の通貨ペア６０３および売買区分６０４に基づいて、取引の対象となる通貨の種類が所定の種類の通貨であるかどうかを判定する。取引の対象となる通貨の種類が所定の種類の通貨である場合には、Ｓ９０４に処理が進み、取引の対象となる通貨の種類が所定の種類の通貨でない場合には、Ｓ９０３に処理が進む。
【００４２】
Ｓ９０３にて、外為取引制御装置１００は、顧客端末１１０に提示するための取引対象通貨の取引レートを当該通貨の公示レートに基づいて決定することができる。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、処理対象のトランザクションＩＤ６０１に関連付けられる顧客取引２０９のデータについて、レート種別６０７および取引レート６０９をそれぞれ、公示レートおよび公示レートの値でアップデートすることができる。さらに、外為取引制御装置１００は、提示する公示レートの情報に基づいてカバー取引２１０のデータを生成することができる。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、読み出した顧客取引２０９のトランザクションＩＤ６０１、取引実施日６０２、通貨ペア６０３、および取引金額６０５の値、並びに売買区分６０４の値の逆の値をそれぞれ、トランザクションＩＤ７０１、カバー取引実施日７０２、カバー取引通貨ペア７０３、およびカバー取引金額７０７並びにカバー取引売買区分７０４とし、「ＯＮ」をカバー取引レート種別７０５とし、為替情報配信装置１２０から受信して記憶しておいた最新の実勢レート（ＯＮ）の値をカバー取引レート７０６として、カバー取引２１０のデータを生成することができる。
【００４３】
Ｓ９０４にて、外為取引制御装置１００は、為替情報配信装置１２０から周期的に受信して記憶しておいた為替レートのうち最新の為替レートを取得する。この為替レートは、実勢レートの当日物（ＯＮ）の為替レート、翌日物（ＴＮ）の為替レート、および翌々日物（ＳＰＯＴ）の為替レートを含むことができる。
【００４４】
Ｓ９０５にて、外為取引制御装置１００は、取引要求に含まれている金融機関コードに基づいて通貨残高２０８にアクセスし、Ｓ９０２にて判定した取引対象の通貨の残高５０４の値を取得する。外為取引制御装置１００は、取引対象の通貨の残高５０４の値が所定の閾値以上の金額を示すかどうかを判定する。所定の閾値以上の場合は、Ｓ９０６に処理が進み、一方、所定の閾値以上でない場合には、Ｓ９０８に処理が進む。
【００４５】
Ｓ９０６にて、外為取引制御装置１００は、取引要求に含まれている金融機関コードに基づいて通貨残高２０８にアクセスし、Ｓ９０２にて判定した取引対象の通貨の平均残高５０５の値を取得する。外為取引制御装置１００は、取引対象の通貨の平均残高５０５の値が所定の閾値以上の金額を示すかどうかを判定する。所定の閾値以上の場合は、Ｓ９０７に処理が進み、一方、所定の閾値以上でない場合には、Ｓ９０８に処理が進む。
【００４６】
Ｓ９０７にて、外為取引制御装置１００は、当該トランザクションＩＤに関連付けられる取引に関して、取引対象の通貨の残高５０４および平均残高５０５が基準以上存在するため、カバー取引を行わないことを決定し、顧客端末１１０に提示する取引レートを、Ｓ９０４にて取得した実勢レート（ＯＮ）に基づいて決定する。かかる場合、外為取引制御装置１００は、カバー取引２１０のデータを生成しない。
【００４７】
Ｓ９０８にて、外為取引制御装置１００は、当該トランザクションＩＤに関連付けられる取引に関して、カバー取引を行うことを決定し、カバー取引２１０のデータを生成することができる。ここで、以下に示す方法の１または複数を実行することによって、カバー取引用の実勢レートを選択し、カバー取引２１０のデータを生成する処理の詳細について説明する。
【００４８】
本発明の一実施形態では、外為取引制御装置１００は、通貨ごとの資金残高に応じて、各通貨のレート種別を選択することができる。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、取引要求に含まれている金融機関コードに基づいて通貨残高２０８にアクセスし、当該金融機関の取引対象の通貨種類５０２に関連付けられる最新日付の残高５０４の値を取得する。図１０に例示するように、外為取引制御装置１００は、残高５０４の値が当該通貨の種類の第１の閾値と比べて高いか低いかを判断し、低い場合には、レート種別を当日物（ＯＮ）とし、ＯＮの実勢レートを選択することができる。一方、残高５０４の値が当該通貨の種類の第１の閾値よりも高い場合には、外為取引制御装置１００は、残高５０４の値が当該通貨の種類の第２の閾値と比べて高いか低いかをさらに判断し、低い場合には、レート種別を翌日物（ＴＮ）とし、ＴＮの実勢レートを選択し、一方、高い場合には、レート種別を翌々日物（ＳＰＯＴ）とし、ＳＰＯＴの実勢レートを選択することができる。図１０に例示される第１の閾値および第２の閾値は、通貨ごとに決定可能であり、さらに、金融機関ごとに異なるように決定可能である。本発明の他の実施形態では、図１０に例示される残高を、平均残高５０５とすることも可能であり、あるいは、残高５０４および平均残高５０５を両方組み合わせることも可能である。後者の場合、残高５０４の値だけを参照すれば、当該通貨の残高が十分にある場合であっても、平均残高５０５の値も参照することによって、特殊要因によって残高が積み上がっているのかどうかを判断することが可能となる。このようにすることにより、外為取引制御装置１００は、通貨ごとの資金残高および／または平均残高の値に応じて、レート種別をＯＮ、ＴＮまたはＳＰＯＴから選択することができ、選択したレート種別に対応する実勢レートを選択できるようになる。
【００４９】
また、図１０では、残高が高いほどＳＰＯＴの実勢レートを選択し、逆に低いほどＯＮの実勢レートを選択する例を示している。図１０で示した例は、逆にすること、すなわち、残高が高いほどＯＮの実勢レートを選択し、逆に低いほどＳＰＯＴの実勢レートを選択するようにしてもよい。当業者には周知なように、為替レートは日々刻々変化するものであり、為替のトレンドとしては、ディスカウント（基軸通貨が安くなること：例えば、円と米ドルで言えば、円高ドル安傾向）およびプレミアム（基軸通貨が高くなること：同じ例で言えば、円安ドル高傾向）があることが知られており（非特許文献１、２５１頁）、金融機関は、為替のトレンドや通貨ごとの残高情報を考慮して、金融機関に有利な相場を選択することが可能である。
【００５０】
本発明の他の実施形態では、金融機関からの指定に応じて、あるいは通貨ペアに応じて、レート種別を特定することも可能である。例えば、外為取引制御装置１００は、金融機関から指定された通貨ペアの取引のみ、特定のレート種別を選択可能なように構成してもよいし、あるいは、通貨ペアが特定の組み合わせの場合のみ、特定のレート種別を選択可能なように構成してもよい。
【００５１】
本発明の他の実施形態では、外為取引制御装置１００は、顧客である企業の与信情報に基づいて、各通貨のレート種別を選択することができる。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、取引要求に含まれている金融機関コードおよび顧客ＩＤに基づいて顧客マスタ２０６に問い合わせを行い、与信情報３０４を取得することができる。与信情報３０４は、顧客のステータス（例えば、優良、要注意先など）、与信枠および現在の貸出額（例えば、１億円の与信枠を持ち、現在の貸出額が５千万円、など）などの情報を含むことが可能である。外為取引制御装置１００は、与信情報３０４の１または複数の情報に基づいて、カバー取引用のレート種別をＯＮ、ＴＮまたはＳＰＯＴから選択することができ、選択したレート種別に対応する実勢レートを選択することができる。
【００５２】
本発明の一実施形態では、外為取引制御装置１００は、カバー取引のレートと対顧客に提示する実勢レート（ＯＮ）の乖離が所定の閾値を超えた場合、対顧客にレートを提示しないことが可能である。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、上述したような１または複数のやり方に基づいて、カバー取引用のレートを算出した後、算出したカバー取引用のレート（ＯＮ、ＴＮまたはＳＰＯＴのレート）と顧客提示用の実勢レート（ＯＮ）とを比較し、両者の乖離幅を算出することができる。図１１に例示するように、外為取引制御装置１００は、算出した乖離幅が提示可否閾値を超えるか否かを判定することができる。超える場合には、顧客へのレート提示を行わないこととし、超えない場合には、顧客へのレート提示を行うこととすることができる。本発明の他の実施形態では、外為取引制御装置１００は、算出したカバー取引用のレートと取引金額を乗算した結果と、顧客提示用の実勢レート（ＯＮ）と取引金額を乗算した結果とを比較し、両者の乖離幅が所定の提示可否閾値を超えるか否かを判定するように構成されてもよい。かかる場合でも、超える場合には、顧客へのレート提示を行わないこととし、超えない場合には、顧客へのレート提示を行うこととすることができる。
【００５３】
Ｓ９０９にて、外為取引制御装置１００は、カバー取引のために選択された実勢レートのレート種別がＯＮ以外を示すかどうかを判定することができる。ＯＮ以外を示す場合、Ｓ９１０に処理が進み、一方、ＯＮ以外を示さない場合、Ｓ９１２に処理が進む。
【００５４】
Ｓ９１０にて、外為取引制御装置１００は、カバー取引のために選択されたレート種別（ＴＮあるいはＳＰＯＴ）の為替レートとレート種別（ＯＮ）の為替レートの差が所定の差以内であるかどうかを判定することができる。本発明の他の実施形態では、外為取引制御装置１００は、カバー取引のために選択されたレート種別（ＴＮあるいはＳＰＯＴ）の為替レートと取引金額を乗算した値と、レート種別（ＯＮ）の為替レートと取引金額を乗算した値とを比較し、両者の値が所定の差以内であるかどうかを判定することができる。所定の差以内であれば、Ｓ９１１に処理が進み、一方、所定の差以内でなければ、Ｓ９１３に処理が進む。
【００５５】
Ｓ９１１にて、外為取引制御装置１００は、カバー取引のために選択された実勢レート（ＴＮあるいはＳＰＯＴ）の情報に基づいてカバー取引２１０のデータを生成することができる。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、読み出した顧客取引２０９のトランザクションＩＤ６０１、取引実施日６０２、通貨ペア６０３、および取引金額６０５の値、並びに売買区分６０４の値の逆の値をそれぞれ、トランザクションＩＤ７０１、カバー取引実施日７０２、カバー取引通貨ペア７０３、およびカバー取引金額７０７、並びにカバー取引売買区分７０４とし、対応する「ＴＮ」または「ＳＰＯＴ」をカバー取引レート種別７０５とし、為替情報配信装置１２０から受信して記憶しておいた最新の実勢レート（ＴＮまたはＳＰＯＴ）の対応する値をカバー取引レート７０６として、カバー取引２１０のデータを生成することができる。さらに、外為取引制御装置１００は、顧客端末１１０に提示する取引レートを、カバー取引のために選択されたレート種別（ＴＮあるいはＳＰＯＴ）ではなく、レート種別（ＯＮ）の為替レートに基づくものとすることができる。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、処理対象のトランザクションＩＤ６０１に関連付けられる顧客取引２０９のデータについて、レート種別６０７、為替レート６０８、および取引レート６０９をそれぞれ、レート種別（ＯＮ）、実勢レート（ＯＮ）の値、および実勢レート（ＯＮ）に基づいて算出された取引レートの値でアップデートすることができる。
【００５６】
Ｓ９１２にて、外為取引制御装置１００は、カバー取引のために選択された実勢レート（ＯＮ）の情報に基づいてカバー取引２１０のデータを生成することができる。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、読み出した顧客取引２０９のトランザクションＩＤ６０１、取引実施日６０２、通貨ペア６０３、および取引金額６０５の値、並びに売買区分６０４の値の逆の値をそれぞれ、トランザクションＩＤ７０１、カバー取引実施日７０２、カバー取引通貨ペア７０３、およびカバー取引金額７０７、並びにカバー取引売買区分７０４とし、対応する「ＯＮ」をカバー取引レート種別７０５とし、為替情報配信装置１２０から受信して記憶しておいた最新の実勢レート（ＯＮ）の値をカバー取引レート７０６として、カバー取引２１０のデータを生成することができる。さらに、外為取引制御装置１００は、顧客端末１１０に提示する取引レートを、カバー取引のために選択されたレート種別（ＯＮ）の為替レートに基づくものとすることができる。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、処理対象のトランザクションＩＤ６０１に関連付けられる顧客取引２０９のデータについて、レート種別６０７、為替レート６０８、および取引レート６０９をそれぞれ、レート種別（ＯＮ）、実勢レート（ＯＮ）の値、および実勢レート（ＯＮ）に基づいて算出された取引レートの値でアップデートすることができる。
【００５７】
Ｓ９１３にて、外為取引制御装置１００は、顧客端末１１０に対して、Ｓ８０１で受信した取引要求に対する取引レートを提示せず、今回の要求に対する取引はできないことを示すメッセージを生成することができる。かかる場合、外為取引制御装置１００は、顧客取引２０９の取引レート６０９を、不提示を示す任意の値でアップデートすることができる。
【００５８】
再び、図８に戻って説明すると、Ｓ８０４にて、外為取引制御装置１００は、従来通り、取引要求に含まれている取引金額の値に応じて、公示レートを提示するのか、あるいは実勢レート（ＯＮ）を提示するのかを決定することができる。外為取引制御装置１００は、提示することを決定した公示レートまたは実勢レート（ＯＮ）を顧客端末１１０に表示させる。その後、顧客は、従来通り、提示されたレートに基づく取引を行うかどうかを判断し、行う場合には、顧客端末１１０は、取引実行依頼を外為取引制御装置１００に送信し、外為取引制御装置１００は、取引実行依頼に基づいて、公示レートまたは実勢レート（ＯＮ）に基づく外為取引を実行することができる。
【００５９】
Ｓ８０５にて、外為取引制御装置１００は、処理対象のトランザクションＩＤ６０１に関連付けられる顧客取引２０９の取引レート６０９を読み出し、顧客端末１１０に対して提示すべき取引レートがあるかどうかを判定することができる。提示すべき取引レートがある場合には、Ｓ８０７に処理が進み、提示すべき取引レートがない場合には、Ｓ８０６に処理が進む。
【００６０】
Ｓ８０６にて、外為取引制御装置１００は、顧客端末１１０に対して、Ｓ９１３にて生成したメッセージを通信し、Ｓ８０１で受信した取引要求に対して取引レートを提示せず、取引はできないことを示すことができる。
【００６１】
Ｓ８０７にて、外為取引制御装置１００は、顧客端末１１０に対して、外為取引用画面のウェブページを介して、取引要求に対する取引レートを送信することができる。取引レートは、外為取引用画面のウェブページを介して、顧客端末１１０に表示される。表示された取引レートは、一定期間維持されてよい。
【００６２】
Ｓ８０８にて、外為取引制御装置１００は、外為取引用画面に表示されている取引実行依頼を行うためのボタン（不図示）が押下されたことを検出すると、外為取引用画面に表示されている取引情報（取引レートなど）に関連付けられているトランザクションＩＤを、顧客端末１１０から受信することができる。顧客端末１１０から外為取引制御装置１００に対して送信される取引実行依頼は、トランザクションＩＤを少なくとも含めばよく、他の情報（例えば、取引レートなど）を含んでいても構わない。
【００６３】
Ｓ８０９にて、外為取引制御装置１００は、受信したトランザクションＩＤに基づいて実行依頼フラグ６１０の値を「取引実行依頼あり」にアップデートするとともに、顧客取引２０９の対応する取引を実行する処理を行うことができる。かかる場合、外為取引制御装置１００は、取引レートが顧客端末１１０に提示されてから一定期間内であるかどうかを判定することによって、取引実行可能かどうかをさらに判定してもよい。外為取引制御装置１００は、取引の実行結果を顧客端末１１０に提示することができる。
【００６４】
また、外為取引制御装置１００は、所定のタイミングで、顧客取引２０９にアクセスし、実行依頼フラグ６１０の値が「取引実行依頼あり」であるデータを読み出し、対応するトランザクションＩＤに関連付けられたカバー取引を実行することができる。より詳細に言えば、外為取引制御装置１００は、顧客取引２０９の取引が１件ずつ実行されることに応答して、対応するカバー取引を行うことが可能であり、あるいは、顧客取引２０９の取引が複数件実行された後、実行された取引に関連付けられるカバー取引のデータを読み出し、読み出したカバー取引を実行することができる。かかる場合、読み出したカバー取引を全て実行してもよいし、読み出したカバー取引のうち相殺可能なものを相殺した上で、相殺しきれなかったカバー取引のみを実行することも可能である。
【００６５】
本発明によれば、外為取引において、対顧客取引が当日物（ＯＮ）の為替レートを利用する場合であっても、カバー取引に適用するレート種別について、当日物（ＯＮ）以外の為替レート（ＴＮまたはＳＰＯＴ）を採用することができるようになる。また、本発明によれば、対顧客取引が１件あるごとにカバー取引を行うのではなく、対顧客取引が一定量積みあがったタイミングでカバー取引を行うことができる。また、本発明によれば、複数の顧客間のカバー取引を金融機関内で相殺しきれない場合にのみ、カバー取引をすることができる。さらに、本発明によれば、通貨ペアによって、カバー取引用のレート種別（ＯＮ／ＴＮ／ＳＰＯＴ）を使い分けることができるようになる。
【００６６】
以上、例示的な実施形態を参照しながら本発明の原理を説明したが、本発明の要旨を逸脱することなく、構成および細部において変更する様々な実施形態を実現可能であることを当業者は理解するだろう。すなわち、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可能である。
【符号の説明】
【００６７】
１００  外為取引制御装置
１１０  顧客端末
１２０  為替情報配信装置
１３０  他行システム
２０１  制御部
２０２  主記憶部
２０３  補助記憶部
２０４  インターフェース（ＩＦ）部
２０５  出力部
２０６  顧客マスタ
２０７  金融機関マスタ
２０８  通貨残高
２０９  顧客取引
２１０  カバー取引
２２０  バス
【図１】
2019149000.tif 000003
【図２】
2019149000.tif 000004
【図３】
2019149000.tif 000005
【図４】
2019149000.tif 000006
【図５】
2019149000.tif 000007
【図６】
2019149000.tif 000008
【図７】
2019149000.tif 000009
【図８】
2019149000.tif 000010
【図９】
2019149000.tif 000011
【図１０】
2019149000.tif 000012
【図１１】
2019149000.tif 000013