(57)【要約】【解決手段】本発明は、金銭の預託に対する利息を計算する方法であって、認められた信用で可能な額を示す金額Ｋを記憶するステップと、貸し手がローンを認めるために要求する付加的報酬Ｍを記憶するステップと、貸し手によって負担される損失のリスクを示す付加的な金額Ｌを処理するステップと、貸し手が平均戻り金（Ｋ＋Ｍ）を手にするように借り手に請求する金額Ｂを得るために、与えられた式、前記金額Ｋ、臨時収益Ｍ及び金額Ｌを数学的に組み合わせるステップとを有する方法を開示する。【選択図】  なし【特許請求の範囲】
【請求項１】
金銭の預託に対する利息を計算する方法であって、
認められた信用で可能な額を示す金額Ｋを記憶するステップと、
貸し手がローンを認めるために要求する付加的報酬Ｍを記憶するステップと、
貸し手によって負担される損失のリスクを示す付加的な金額Ｌを処理するステップと、
貸し手が平均戻り金（Ｋ＋Ｍ）を手にするように借り手に請求する金額Ｂを得るために、与えられた式、前記金額Ｋ、臨時収益Ｍ及び金額Ｌを数学的に組み合わせるステップと
を有する方法。
【請求項２】
前記組み合わせは、前記金額Ｋに前記臨時収益Ｍ及び前記金額Ｌを加えることであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
臨時収益Ｍ及び前記金額Ｌには、各々、前記加えられる前に、最終的に適用される税金を示す項（１−λ）が乗じられることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記処理するステップは、借り手のキャッシュフローの生起密度関数ｆ（ｘ）により重み付けされたトリム関数Ｔ（ｘ；ｂ、Ｋ，Ｂ，γ）によって構成されることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記生起密度関数ｆ（ｘ）は、連続関数であり、前記重み付けは積分関数を介した積分された全体に対してなされることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
前記生起密度関数ｆ（ｘ）は、不連続関数であり、前記重み付けは合計に対してなされることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
前記トリム関数Ｔ（ｘ；ｂ、Ｋ，Ｂ，γ）は借り手によって生成されるキャッシュフロー（Ｘ）と閾値との比較を実行することを特徴とする請求項４〜６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
前記トリム関数Ｔ（ｘ；ｂ、Ｋ，Ｂ，γ）は、最低限の埋め合せ金額ｂより少ない、金額ｂ以上で金額Ｋより少ない、金額Ｋ以上で金額Ｂより少ない、金額Ｂ以上の４つの間隔を有することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記トリム関数Ｔ（ｘ；ｂ、Ｋ，Ｂ，γ）においては、
仮に、ｘがｂより小さい場合は、結果はｂで、
仮に、ｘがｂ以上でＫより小さい場合は、結果はｘで、
仮に、ｘがＫ以上でＢより小さい場合は、Ｋがｘから減じられ、結果に（１−λ）が乗じられ、結果にＫが加えられ、
仮に、ｘがＢ以上の場合は、ＫがＢから減じられ、結果に（１−λ）が乗じられ、結果にＫが加えられ、
これにより結果を得ることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
付加的な金額Ｌを含む見つけられた項が、解析的な解法を解して明白にされることを特徴とする請求項４〜９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
付加的な金額Ｌを含む見つけられた項が、数字的な方法、あるいは、エラー関数を用いて、明白にされることを特徴とする請求項４〜９のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
臨時収益Ｍ及び付加的な金額Ｌは、Ｋのパーセンテージとして、各々臨時の利率ｉＭ  ＝Ｍ／Ｋ及び付加的な利率ｉＬ  ＝Ｌ／Ｋで表されることを特徴とする請求項１〜１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
前記臨時の利率ｉＭ  は、リスクの無い利率ｉＦ  と、貸し手が将来の収益の増加を受けるための値上げ分ｉ＊Ｍの合計によって与えられることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記方法は、金額Ｋを含む入力された繰り返し変数の重要な値のための繰り返しステップを有することを特徴とする請求項４〜１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
前記繰り返しステップの出力は、前記繰り返し変数の任意の重要な値に対する合計金額Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，０）を表すベクトル、リスト、グラフへのプロットにより記憶されることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
金銭の預託に対する利息を計算する装置（１００）であって、
ユーザーからのデータを記憶するメモリーブロック（１）と、
オペレータへの利息に係る数値の組み合わせの全てについて手続きを繰り返す繰り返しブロック（２）と、
金額（Ｋ）、臨時収益（ｍ）、付加的金額（Ｌ）及び計算されるべき最終的な税金を、ユーザーによってセットされた関数Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，λ）に適用して処理する処理ブロック（１８）と、
解析的に明白にすることによって、あるいは、数字的な方法の助けを用いて、探索される従属変数を見つける式解決ブロック３と、
結果記憶手続きブロック（４）と
を有する装置。
【請求項１７】
前記メモリーブロック（１）は、金額（Ｋ）を記憶するブロックメモリー（１１）、臨時収益（Ｍ）を記憶するブロックメモリー（１２）、付加的金額（Ｌ）を記憶するブロックメモリー（１３）、最低返済額（ｂ）を記憶するブロックメモリー（１４）、分配関数（ｆ（ｘ））を記憶するブロックメモリー（１５）、繰り返しブロック（２）のワーキングメモリーブロック（１６）、処理結果を記憶するブロックメモリー（１７）、関数（Ｂ）を記憶するブロックメモリー（１８１）、貸し出し元本の返済額（α）及び適用される税金（γ）のパーセンテージを記憶するブロックメモリー（１９）を有することを特徴とする請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
請求項１〜１５のいずれか１項のステップの全てを実行することにおできるプログラムコードを有するコンピュータプログラム。
【請求項１９】
コンピュータにより読み取り可能な媒体に記憶された請求項１８に記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、臨時要求利息（ＥＲＩ）と呼ばれる金銭の預託に対する利息の計算をする方法、及び、その方法を人の要求に相応しいやり方で実行するための適切なソフトウェアが搭載されたコンピュータ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
利率の計算のための種々の方法論が知られている。値段比較法（Comparison Pricing Method）は、ローンを認めることについての過去から行われている解析であり、何回金銭が返済されなかったか、各ケースで貸し方はいくら損失しているか、及び、どの利率が適用されるかをチェックする。そして、借り手の特性が綿密に検査され、過去の状況と比較され、実際の借り手がよりよい方向に行動し易いか、より悪い方向に行動し易いかを決定する。主観分析法、Ｒ．Ｃ．メルトンの教示（Merton R.C.、１９７４、”法人債務の評価について”）、例えばクレジットメトリックス（”クレジットメトリックス、技術的文書”１９９７、J.P. Morgan & Co）、ＫＭＶモデル（ＫＭＷコーポレーション）、拡大Ｖａｒ（N. Oda and J. Muranaga）、ゼッタモデル（Altman E. I., Haldeman R., Narayanan P.、”ゼッタ解析：企業の破産リスクを見分けるための新モデル”、Journal of Banking and Finance、 June 1977）、ニューラルネットワークに基づく方法、オプションプライシングモデル（Black and Scholes (1973) and Merton (1974)）、及び、死亡率モデル（Altman (1989) and Asquith, Paul, David W. Mullins and Eric D. Wolff(1989)）というようないくつかの方法が可能である。この検査は、結果として、２分する判断（信用できるかできないか）、あるいは、標準的なスケール（よく知られているStandard & Poor's によるＡＡＡからＤまでの等級のような）でのグレードを生むことになる。この標準によって、同じ等級を有する過去の借り手の一人と等しい利率が、新しい借り手に適用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
値段比較法は、現実の借り手がマーケットの完全効率と言われる”正しい”利率を支払うとの仮定に基づいている。この理論は、経験的な証拠が仮定の効率が誤っていることを示しているために、多くの研究者によって批判されている。さらには、値段比較法は、借り手の同種のグループの定義を要求するが、そのようなグループの定義に適しているような客観的な特性は、未だあいまいさ無く定義されていない。
【０００４】
代わりに、本質的価値値付け法（Intrinsic value pricing method）が、財務の堅実性や過去の実績と言うような会社の本質的な特徴から正しい利益を見つけることが試みられている。
付加的なモデルは、本質的価値値付け法の最も単純なものである。
ＩＲ＝ＩＲＲ＋ＥＬ＋（Ｋｅ−ＩＲＲ）＊ＶａＲ
ＩＲは利率、ＩＲＲは内部返還率、Ｋｅは株主への予定還付、ＶａＲはリスク値（大きな損失のリスクの可能性）である。ＥＬは予測損失であって、ＥＬ＝Ｅ（ＴＩ  ）［１−Ｅ（ＴＲ  ）］である。Ｅ（ＴＩ  ）は予測破産率であり、Ｅ（ＴＲ  ）は不履行の場合の回収率である。明らかな簡素化にも関わらず、付加的モデルはＶａＲのために計算が難しい。さらには、Ｅ（ＴＩ  ）及びＥ（ＴＲ  ）の相関関係の効果（Altman E., Resti A., Sironi A.、”不履行と回収率との間の関係：理論、経験的証拠及び含蓄”、Jouranal of Business、2004）を計算しておらず、着目してもいない。
【０００５】
金銭の預託に対する利息の計算をする本発明の方法（ＥＲＩ）は、経済の分野、特に銀行業において、正確で、役に立ち、明白な結果を生む新しい方法であるが、資源、特に時間の点におけるその高価さによって、それ自体の使用は限定されている。ＥＲＩは、基本的に数式及びそれを解決するためのステップで構成されるが、その本質的な特性のために、手又は精神によって実行されるべき膨大な時間、およそ人間の活動として成り立たないような時間が要求される。
【０００６】
コンピュータ装置及びソフトウェアは、必要なステップを人間では達成が不可能であるような妥当な時間フレームの中で実行することによって、その手順を実行するのに必要な膨大な計算という問題を解決する、コンピュータ装置及びソフトウェアは、手続きに従って、産業的な使用、特に銀行部門において役に立つ装置を創出する。
【０００７】
ＥＲＩが最も適切なインパクトを有することのできる１つの分野は、認めたローンに対する適切な利率の計算である。銀行業は、いつも、１つのローンと全体のポートフォリオとの両方の査定のための改善された方法を探している。
【０００８】
臨時要求利息は、金銭の平均額（Ｋ＋Ｍ）あるいは同じ値の何らかの価値が貸し手によって探された時に、貸し手によって充当されるべき元金の余分な額を、借り手のキャッシュフローから探す助けとなる。ＥＲＩが使用されている時、借り手のキャッシュフローの正確な値は通常わからないが、その生起密度関数ｆ（ｘ）は予測できる。ＥＲＩは、借り手から貸し手への金銭の移動は、成立したより低い値とより高い値の間に限定されるという前提の下で機能する。
【０００９】
ＥＲＩの最も普通のアプリケーションは、各キャッシュフローの下限及び生起密度関数は知られており修正不可能と考えられているという前提の下で、平均の返済（Ｋ＋Ｍ）に達するのを許す上限の正確な値を得ることになっている。貸し手によって問合せられるべき金銭の合計額は上限であり、それは、通常、貸した元金Ｋ、利息Ｍ及び貸し手を最終的な損害から保護するための金額Ｌの合計である。
【００１０】
その方法は、異なる認める負債の額、異なる利息Ｍ、及び、異なる配分ｆ（ｘ）の前提によって、何度も繰り返される。
【００１１】
その手順は、貸し手が将来取り戻したいとしている金額（Ｋ＋Ｍ）を与えることから始まる。しかし、返済額は偶然である。それは、払い戻しの時に借り手が利用できる金額から得られるものであるからである。その額は、通常生起密度関数ｆ（ｘ）を介して記述され得る。
【００１２】
貸し手によって受領される額は、その下限及び上限の両方において制限されており、その最低（”ｂ”とする）は、通常ゼロであるが、効果の無い依頼コスト(例えば弁護士費用等）がかかった場合は、それより少なくなることもあり得るし、また、見返りの保証(例えば担保等）の存在のために、ゼロよりも大きくなる場合もあり得る。最低はｂに等しく、入手できる金銭よりも低い場合はどれも、貸し手によって最低に等しいとみなされるに違いない。その最高（”Ｂ”とする）は、契約によって、借り手が貸し手に返済の時に払い戻さなければならない金額である。ＥＲＩは、Ｂの値のために貴重な洞察を与えることができる。
【００１３】
貸し手により求められているものは、Ｋ及びＭの他に借り手に請求される、予期される埋め合わされる金額を望ましい額（Ｋ＋Ｍ）と等しくする値Ｌである。一旦Ｌが知られたら、仮に、借り手から収集することのできる金額が、（Ｋ＋Ｍ＋Ｌ）よりも大きい時は（なぜなら、契約上、当事者によってそう決定されているからである）、貸し手は待っている（Ｋ＋Ｍ）よりも多い金銭の平均額を受け取る。反対に、当事者の間で規定されている契約が、（Ｋ＋Ｍ＋Ｌ）よりも低い額を埋め合せるべき金額として規定している時は、貸し手は、多分予測しているよりも少ない額を得る。金額の変化性は、ｆ（ｘ）の分散に依存するが、取り戻す金額の平均には影響を与えない。
【００１４】
ＥＲＩは現在利用できる方法のいくつかの制限を克服するために役に立つ新しくて強力な手続きであり、従って、ＥＲＩ及びその実施を可能とする装置は、技術の実際の状態に対して明白な改善を提供することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明は、ローンで、常に偶然変数Ｘは借り手のキャッシュフローを表し、この偶然変数に対する生起密度関数ｆ（ｘ）、下限”ｂ”及び上限”Ｂ”、望ましい結果（Ｋ＋Ｍ）のほとんど１つが供給される状況に対して、平均の返済（Ｋ＋Ｍ）に達するのに適した方法及び多目的な装置を提供する。本発明は、間隔”ｂ”の底値以下であるＸの任意の値は、値”ｂ”の時に説明されなければならず、通常知られていない上限”Ｂ”以上の任意の値は、値”Ｂ”の時に説明されなければならないという全ての状況をカバーする。
【００１６】
装置は、関数ｆ（ｘ）に供するメモリー空間を有し、それは、偶然変数Ｘの生起密度関数である。ｆ（ｘ）は、不連続な、あるいは連続な生起密度関数かもしれない。以下の記述においては、簡単化のため、式１１までの連続関数として扱う。添付のソフトウェアは、関数ｆ（ｘ）の入力を要求する。この発明の入力の全ては、キーボードを介して入力され得るし、この目的のために有効な他のソフトウェアから引き出すこともできるし、あるいはまた、データが記憶されているデータベース、あるいは要求のデータを手に入れるために有効な他の方法から抽出することもできる。
【００１７】
装置は、変数Ｋ，Ｍ，ｂ，Ｂをそれらのフォームで記憶するための専用のメモリー空間を有する。Ｋ及びＭは、加算されて、到達する平均地点である。変数Ｋは、１つの値、複数の値のベクトル、あるいは、ステップΔＫの不連続な値を含むあるいは含まない間隔[ｋ；Ｋ］であり得る。変数Ｍは、Ｋの任意のフォームを有することができるか、あるいはまた、独立変数を有する任意の種類の関数であり得る。変数ｂは、関数Ｋであり得るが、通常、１つの値である。変数Ｂは、１つの値、ベクトルあるいは意図する目的のために役に立つ任意の他の形態の形態を有するべきであるような場合において、通常求められる料金である。提供されるソフトウェアは、仮に知っていたなら、Ｋ，Ｍ，ｂ，Ｂの入力を要求する。
【００１８】
上限”Ｂ”を記述する関数はＫ，Ｍ，Ｌに関して、Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，λ）として定義される。変数λは、変数Ｂの微積分学において、税金が含まれているか否かを調節する。Ｂの式は異なる状況で使用されるが、そのいくつかにおいては、Ｂの値は正味の税金であるであろうし、他の状況においては、単に全体値が求められるものである。 このように式で表されるＢ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，λ）は、両方の状況において適用されることができ、仮にλがゼロであれば税金は計算されておらず減算されていないが、さもなければ、正味の値を得る目的で税金を減額するために、λはγに等しくセットされることで十分であり、それは、実際に施工される税金のパーセント値である。Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，λ）の式は、必要に応じて変更することができ、例えば、もちろん限定されないが、Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，λ）＝Ｋ［１＋（Ｌ／Ｋ)(１−λ）][１＋（Ｍ／Ｋ)(１−λ）］あるいは、ここで使用されているもののようにすることができる。
【００１９】
【数１】
2007517296.tif 000002
【００２０】
αは考慮する期間に返済された元本のパーセンテージを表す。αは、実数であり、０＜α＜１の間の任意の値をとることができる。仮に、αが１に等しければ、ローンはこの期間に全て返済されたことになる。さもなければ、ローン構成は、１期間以上継続する返済計画を提供している。以下の行においては、簡単化のために、１期間のローンであると仮定する。
装置は、変数Ｘ及び任意の要求されたデータや関数をそれらの有効な形態で記憶するための専用のワークメモリー空間を有する。
【００２１】
関数Ｔ（ｘ；ｂ、Ｋ，Ｂ，γ）は、次のように定義される。
【数２】
2007517296.tif 000003
【００２２】
この関数は、偶然変数Ｘのより高い値とより低い値の調整をし、内部において所望の間隔を維持する。変数Ｂは、間隔のより高い部分であり、それは、通常Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，０）によって与えられる。
一旦全ての変数が定義されたら、所望の出力を達成するために従うことができるいくつかのコースがある。
仮に、配信関数ｆ（ｘ）が連続で、使用される値が絶対値である場合は、以下の式が適用される。
【００２３】
【数３】
2007517296.tif 000004
【００２４】
仮に、ｆ（ｘ）の累積配信関数Ｆ（ｘ）が知られていたら、それを、積分の代わりに、間隔のより高い、あるいはより低い値のために使用することも可能である。
【００２５】
2007517296.tif 000005
は、定義により１に等しいので、式（３）は他の等価な方法によっても記述できる。項は、積分の内部に移動することができる。
【００２６】
【数４】
2007517296.tif 000006
【００２７】
式（３）及び式（４）の積分は、２つ又はそれ以上の積分に分けることができる。（−∞＜α＜＋∞）：
【００２８】
【数５】
2007517296.tif 000007
【００２９】
積分の結果の１つは、式の反対側に移すことも可能であり、積分の内部と外部との両方で符号を変更することも可能である。以下のように。
【００３０】
【数６】
2007517296.tif 000008
【００３１】
項は、積分の内部又は外部の両側に加えることも可能である。
【００３２】
【数７】
2007517296.tif 000009
【００３３】
この形態は固有である。なぜなら、項［Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，γ）−Ｔ（ｘ；ｂ，Ｋ，Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，０），γ）］は、Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，０）よりも大きい任意の値に対してゼロであるからであり、積分の間隔の一部が無用であるからである。従って、積分間隔は、次のように縮めることができる。
【００３４】
【数８】
2007517296.tif 000010
【００３５】
式（３）、（４）、（５）、（６）、（７）、（８）は、Ｋのパーセント値で表され得る。ｉＬ  （貸し手を損失から保護するための利率）を、ｉＬ  ＝Ｌ／Ｋのように定義し、ｉＭ  （貸し手により求められる利益）をｉＭ  ＝Ｍ／Ｋのように定義すると、Ｂの式は次のようになる。
【００３６】
【数９】
2007517296.tif 000011
【００３７】
式（３）、（４）、（５）、（６）、（７）、（８）は、適宜適合され得る。以下は、式（３）の例である。
【００３８】
【数１０】
2007517296.tif 000012
【００３９】
仮に、生起密度関数ｆ（ｘ）が不連続であれば、式（３）は次のようになる。
【００４０】
【数１１】
2007517296.tif 000013
【００４１】
式（３）、（４）、（５）、（６）、（７）、（８）及び（１０）は、多くの可能な変形のまさに例である。正確に同じ変形は、その結果を変えること無く、式（１１）に適用され得る。それらの式もまた、式（１）の異なる公式についても作用するように適合され得る。次のように。
【００４２】
【数１２】
2007517296.tif 000014
【００４３】
（３）、（４）、（５）、（６）、（７）、（８）、（１０）及び（１１）の任意のものは、（１２）に適合され得る。例えば、式（８）は次のようになる。
【００４４】
【数１３】
2007517296.tif 000015
【００４５】
それらが等価で交換可能な結果、（３）、（４）、（５）、（６）、（７）、（８）、（１０）、（１１）及び（１３）は、それらのどれが適用されるのかの説明は無く、単純に"積分式”として参照される。使用可能なデータと積分式を用いて、以後、要求されたパラメータを見つけることが可能となる。
【００４６】
最初のステップは、求めるパラメータのために、積分式を分析的に解くことを試みることになる。しかし、分析的な解決は常に可能とは限らない。実際、積分式は、数字で表す方法とエラー関数の循環なしでは積分可能でない正規分布を例えば例として、生起密度関数を提供する。さらには、生起密度関数は、相関のある頻度での過去の発生値のリストであるかもしれない。仮に、分析的な解決が不可能であった場合は、求める項の正しい値は、トラペジウムルール、シンプソンルール、ガウス積分あるいはモンテカルロ法と言うような数の積分法によって見つけられ得る。
【００４７】
一旦、正しい値が見つかったら、それは適切な位置のメモリーに記憶され、そのプロセスは、Ｋのような全ての独立循環変数に対して解答が見つけられるまで何度も繰り返される。
【００４８】
そして、解答は、表、２Ｄあるいは３Ｄのグラフ、あるいは任意の意図に相応しいフォーマットの形式で、出力として生成される。
Ｋ及びＭは、２つの分離したエンティティとして表されるが、それは、Ｋは借りた元本であり、それは通常課税の対象とはならないからである。さらには、Ｍ，Ｌ及び同じＫは、しばしば、Ｋのパーセンテージとして表される。
【００４９】
Ｍは、ＦとＭの合計（あるいは、それらに等価でＫのパーセンテージとして表されたｉＦ  及びｉＭ  に分解され得る。Ｆは、行政の保証の中で額Ｋの投資から得られるリスクの無い割合、Ｍは、貸し手によって要求された収入の分散を受け入れるための臨時の報酬である。ｉＦ  、ｉＭ  及びｉＬ  は適宜結合されてＢ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，λ）とされ、ローンを実際に投資と等しくする利回りに係るファクターであるｉを創出する。仮に、貸し手が損失を負担したくない場合は、利率をｉ以上にすることが要望される。
【００５０】
記述されている手続きは、影響を有するような主観的な要因は無いので、標準的で客観的なものであり、同じ入力はいつも同じ出力を生む。従って、手続きは、適宜技術的装置が創出されることによって、総合的に自動化されて実行することができる。この装置によって生成される結果は、ユーザーの期待に完全に対応する。この装置によって要求される資源は、それ自身において手動で実行される手続きよりも、工業的なセッティングにより一層相応しい。ローンを認めるための共通の手続きは、通常、異なるＫの値（１０の異なる値を示そう）に対して最低限要求される利率を知ることが必要である。いくつかの敏感な分析もまた実行される。
【００５１】
すなわち、仮にｆ（ｘ）の仮定が間違っていた時に、どのようにローンが実行されるのかをチェックするために、ｆ（ｘ）に対して予測される平均値や分散よりも高い値及び低い値が通常テストされる。１つの数値を予測よりも大きくし、１つの数値を予測よりも低く仮定すると、組み合わせは、９の異なる可能性を与える。試行錯誤によって積分式を解くためには１０回の試みで十分であるという楽観的な仮定よりも多く、手続きの完了までに必要な繰り返しの総数は９００である。最も熟練した人でさえも、その手続きを完了するためには長い時間を必要とする。たとえ、積分の解答を見つけるという課題をコンピュータに委託したとしても、９００の式のパラメータを入力する行為それ自体が、ほとんど不可能なタスクである。各繰り返しのために１分とラフな予測をした場合、１つのローンは、数学的に熟練した人によって１５時間の作業を必要とする。装置は、必要とする時間を数秒に短縮するだけでなく、要求されるオペレータの技術を徹底的に低くする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
装置１００は、メモリーブロック１、繰り返しブロック２、式解決ブロック３、Ｂ処理ブロック１８及び結果記憶手続きブロック４から形成される。
メモリーブロック１は、
−ユーザーによって入力される入力パラメータ（ブロック１１，１２，１３，１４，１５，１９）、
−ユーザーによってＢ処理ブロック１８のワーキングメモリー１８１に入力される前述したような式Ｂの構成、
−繰り返しブロック２のワーキングメモリー１６、
−式解決ブロック３の処理メモリー３０２、及び、
−結果記憶手続きブロック４の結果メモリーブロック１７
を収容する記憶装置である。
【００５３】
入力パラメータは、ユーザーにより入力される、以下の変数を有する。貸付元本Ｋ（ブロック１１）、利息Ｍ（ブロック１２）、保護のための付加的利息Ｌ（ブロック１３）、返済されるべき貸付元本のパーセンテージα（ブロック１９）、及び、適用可能な税金γ（ブロック１９）及び最低埋め合せ金銭ｂ（ブロック１４）。それらの入力は、単一の数値の形態、複数の数値のベクトルの形態、ステップに対する不連続の値Δを伴うあるいは伴わない間隔の形態、任意の有効な独立変数を伴う関数の形態をとることができる。
【００５４】
入力パラメータは、さらに、借り手の生起密度関数ｆ（ｘ）を有する（ブロック１５）。ｆ（ｘ）の形態は、ユーザーにより入力される。
【００５５】
従って、メモリーブロック１は、貸し出し元本Ｋを記憶するブロックメモリー１１、利息Ｍを記憶するブロックメモリー１２、保護のための付加的利息Ｌを記憶するブロックメモリー１３、最低埋め合せ金銭ｂを記憶するブロックメモリー１４、借り手の生起密度関数ｆ（ｘ）を記憶するブロックメモリー１５、繰り返しブロック２のワーキングメモリーブロック１６、処理の結果を記憶するブロックメモリー１７、式Ｂの構成及びその現在の公式を記憶するブロックメモリー１８１、返済されるべき貸付元本のパーセンテージα及び適用可能な税金γを記憶するブロックメモリー１９のサブブロックに細分されている。
【００５６】
繰り返しブロック２は、処理の繰り返しをコントロールする処理ブロックである。それはどの変数が繰り返し処理の基本であるかを決定し、その繰り返しブロックワーキングメモリーブロック１６を介した繰り返しの進行の経過を維持する。繰り返しブロック２は、その後、手続きを実行するために必要な正しいデータのみを次のブロックに供給する。
【００５７】
Ｂ処理ブロック１８は、以下に示す変数を受け取る。貸し出し元本Ｋ（繰り返しブロック２から）、利息Ｍ（繰り返しブロック２から）、保護のための付加的利息Ｌ（繰り返しブロック２から）、返済されるべき貸付元本のパーセンテージα（メモリーブロック１９から）及び適用可能な税金γ（メモリーブロック１９から）。
【００５８】
Ｂ処理ブロック１８は、前述した関数（１）及び（１２）、あるいは等価な任意の公式に従って、関数Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，λ）を出力として生成する。
【００５９】
式解決ブロック３は、前述した式（３）、（１０）、（１１）、（１３）あるいは等価な任意の公式、及び、前述した積分式を解くための手段及び手続きに従って、積分式を実行する。
【００６０】
結果記憶手続きブロック４は、式解決ブロック３から結果の値が供給される。結果記憶手続きブロック４は、適切な形態でその結果を結果メモリーブロック１７に記憶するための、あるいは、この結果をプリンタのような外部装置に供給するための、方法及び手続きを実行する。結果記憶手続きブロック４は、繰り返しブロック２（図１及び２）の手続きステップが作動することによって終了する。
【００６１】
式解決ブロック３は、Ｔ関数ブロック３１を有する。Ｔ関数ブロック３１は、関数（２）、あるいは、関数（１２）のようなトリム関数のその他の公式に従って、トリム関数を実行するための方法及び手続きを実行する。メモリーブロック３０２は、積分された変数ｘを記憶する。
【００６２】
処理の開始において、使用する変数、及び／あるいは、関数の全ては、それらの関係メモリーブロック１１，１２，１３，１４，１５，１８，１９にロードされる。
【００６３】
必要に応じて、求める変数のメモリーブロックは空のままにされる。どのメモリーブロックを空の状態で残すのかは、入力されるも求める変数表示によって、手続きに示される。
【００６４】
繰り返しブロック２は、入力として、繰り返し変数のリストを繰り返し変数表示を介して受け取り（ステップ２１）、そして、図２に示すように、手続きのステップ２５に移り、出力として、繰り返し変数ではない変数をオリジナル値により生成する。ステップ２６において、出力として繰り返し変数を、ワーキングメモリーブロック１６に記憶されるように生成する。
【００６５】
繰り返しブロック２によって生成された貸し出し元本Ｋ、利息Ｍ及び保護のための付加的利息Ｌは、返済されるべき貸付元本のパーセンテージα（メモリーブロック１９から）及び適用可能な税金γ（ともにメモリーブロック１９から）とともに、Ｂ処理ブロック１８に入力される。
【００６６】
Ｂ処理ブロック１８において、関数Ｂ（Ｋ，Ｍ，−，−）が生成される。ブロック１８は、Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，γ）、Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，０）及びＢ（Ｋ，Ｍ，０，γ）を計算し、それは、式解決ブロック３によって使用される。
【００６７】
Ｂ処理ブロック１８の出力Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，０）は、繰り返しブロック２からの最低埋め合せ金銭ｂ及びメモリーブロック１９からの適用可能な税金γとともに、Ｔ関数ブロック３１に入力される。
【００６８】
繰り返しブロック２からの貸し出し元本Ｋ、利息Ｍ、保護のための付加的利息Ｌ及び借り手の生起密度関数ｆ（ｘ）、Ｂ処理ブロック１８からのＢ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，γ）、Ｂ（Ｋ，Ｍ，Ｌ，０）及びＢ（Ｋ，Ｍ，０，γ）、オペレータからの適用可能な税金γ及び求める変数表示は、式解決ブロック３に入力される。
【００６９】
図３に示すように、式解決ブロック３は、実行されている実在関数３０３を記憶する。実在関数３０３は、式（３）、（１０）、（１１）あるいはそれらと等価な任意の式である。
【００７０】
実在関数３０３は、目的ブロック３０５において定義される（式（３）に対するＢ（Ｋ，Ｍ，０，γ）、あるいは、式（７）に対するＬ（１−γ）のような）それ自身の目的を持つことができる。
【００７１】
式解決ブロック３は、また、積分間隔３０４を記憶する。
【００７２】
式解決ブロック３は、Ｔ関数３０１、積分式３０６（実在関数３０３、目的ブロック３０５及び積分間隔３０４によって与えられる）及び関係メモリーブロック３０２の積分変数Ｘで構成される積分式３１０を定義する。
【００７３】
積分式３１０は、繰り返しブロック２からの借り手の生起密度関数ｆ（ｘ）、メモリーブロック１９からの求める変数表示及び適用可能な税金γとともに、解析的解決のための手続き３２０に供給される。解析的解決のための手続き３２０は、積分式３１０の解析的解決を見つけることを試みる。仮に、その試みが成功したら、解析的解決のための手続き３２０は、出力として積分式３１０の解を生成する。さもなければ、出力として、積分式３１０をエラー信号とともに生成する。
【００７４】
解析的解決のための手続き３２０の出力は、決定ブロック３２１に入力され、決定ブロック３２１は、解析的な解が可能か否かを決定する。肯定的な回答の場合には、解としての解析的な式は、貸し出し元本Ｋ、利息Ｍ、求められている変数ではない保護のための付加的利息Ｌの項とともに、計算ブロック３２２に供給される。さもなければ、手続きは数的方法プロセッサ３２３に続き、そこが前述したデータの全てを、貸し出し元本Ｋ、利息Ｍ、求められている変数ではない保護のための付加的利息Ｌの項とともに、決定ブロック３２１から受け取る。計算ブロック３２２又は数的方法プロセッサ３２３のいずれかの結果は、式解決ブロック３の出力である。
【００７５】
式解決ブロック３は、結果の値を出力として生成し、それは、結果記憶手続きブロック４に供給される。このブロックは、結果の値を、結果メモリーブロック１７に、グラフ又は数値の表のような適切な形態で記憶する。そして、そのブロックは、繰り返しブロック２に、ステップと言われる次の繰り返しステップを実行するように指示を与える。
【００７６】
図２に示したように、繰り返しブロック２は、繰り返し変数の値の全てが処理されたか否かをチェックするステップ２２からスタートする。肯定的な回答の場合は、処理を終了する。さもなければ、繰り返し変数（ステップ２３）の数値の次のセットを生成して、ワーキングメモリーブロック１６に記憶する（ステップ２４）。ステップ２５から再度手続きをスタートする。
【００７７】
本発明に係る手続きは、コンピュータ上に搭載されたハードウェアコンポーネントにより実行でき、説明したデータに従って、結果として求めるパラメータが生成される。
【００７８】
装置１００の出力、あるいは、結果記憶手続きブロック４の出力は、ディスプレイあるいはプリンタに接続され、装置１００の結果の表及び／又はグラフの映像表示又は印刷が行われる。
【００７９】
この手続きは、ソフトウェアにより実行され得る。このソフトウェアは、コンピュータメモリーにインストールされ、あるいはデータメディア又は記憶装置に記憶されて、コンピュータにより読み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】図１は、本発明に係る装置を示すブロックダイアグラムである。
【図１Ａ】図１Ａは、図１に示すＢ処理ブロック１８を詳細に示すブロックダイアグラムである。
【図２】図２は、図１に示す繰り返しブロックの動作手順を示すフローチャートである。
【図３】図３は、図１に示す式解決ブロックを示すブロックダイアグラムである。
【図１】
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【図１Ａ】
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【図２】
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【図３】
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