(57)【要約】  ローンポリシーと、少なくとも一つのリスクデータシステムと、リスクを査定すると共に評価するためのリスクシステムとを有するリスク管理システムが開示されている。さらに、ローンポリシーを規定することと、リスクデータシステムからのデータを監視することと、そのデータをローンポリシーと比較することと、そのデータ及びローンポリシーの間で逸脱が発生した場合にリスクイベントを記録することと、リスクイベントのリスク査定を行うことと、ユーザーがリスク査定の結果にアクセスすることができるようにすることとを有するリスク管理方法が開示されている。
2007523426.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ．ルールのセットを含むローンポリシーを有するローンポリシーシステムと、ｂ．該ローンポリシーシステムと相互通信する少なくとも一つのリスクデータシステムと、ｃ．前記ローンポリシーシステム及び前記リスクデータシステムと相互通信するリスクシステムであって、リスク査定を行うために前記ローンポリシーシステム及び前記リスクデータシステムからのデータを処理するように構成されているリスクシステムと、ｄ．前記リスク査定の結果を報告するための前記リスクシステムと相互通信するユーザーインターフェースとを具備したリスク管理システム。
【請求項２】
前記リスクシステムがリスク査定を行うためのリスクルールエンジンをさらに具備し、該リスクルールエンジンが前記ローンポリシーシステム及び前記リスクデータシステムと相互通信する請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項３】
前記リスクシステムがリスク分析ファイルをさらに具備し、該リスク分析ファイルが前記リスクルールエンジンと相互通信し、前記リスク分析ファイルがリスク査定のデータを処理すると共に保存するように構成されている請求項２に記載のリスク管理システム。
【請求項４】
前記リスクデータシステムが例外システムを具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項５】
前記リスクデータシステムがオリジネーションシステムを具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項６】
前記リスクデータシステムがローン会計システムを具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項７】
前記リスクデータシステムがデリバティブシステムを具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項８】
前記リスクデータシステムが外部格付けシステムを具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項９】
前記リスクデータシステムが契約システムを具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項１０】
前記リスクデータシステムが勘定分析システムを具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項１１】
前記リスクデータシステムが回収システムを具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項１２】
前記リスク分析ファイルがリスク計算リポジトリをさらに具備した請求項３に記載のリスク管理システム。
【請求項１３】
前記リスク分析ファイルが分析ルールリポジトリをさらに具備した請求項３に記載のリスク管理システム。
【請求項１４】
前記リスク分析ファイルがアクションルールリポジトリをさらに具備した請求項３に記載のリスク管理システム。
【請求項１５】
前記アクションルールリポジトリが通知ルーチンをさらに具備した請求項１４に記載のリスク管理システム。
【請求項１６】
前記アクションルールリポジトリがアクションルーチンをさらに具備した請求項１４に記載のリスク管理システム。
【請求項１７】
前記アクションルールリポジトリが例外ルーチンをさらに具備した請求項１４に記載のリスク管理システム。
【請求項１８】
前記リスク分析ファイルが定期的分析リポジトリをさらに具備した請求項３に記載のリスク管理システム。
【請求項１９】
前記リスク分析ファイルがリスクポリシーリポジトリをさらに具備した請求項３に記載のリスク管理システム。
【請求項２０】
前記リスク分析ファイルが例外リポジトリをさらに具備した請求項３に記載のリスク管理システム。
【請求項２１】
前記例外リポジトリが中間計算ルーチンをさらに具備した請求項２０に記載のリスク管理システム。
【請求項２２】
前記例外リポジトリがサマリールーチンをさらに具備した請求項２０に記載のリスク管理システム。
【請求項２３】
前記例外リポジトリがタイムスタンプデータルーチンをさらに具備した請求項２０に記載のリスク管理システム。
【請求項２４】
前記例外リポジトリがリスクアクションステータスルーチンをさらに具備した請求項２０に記載のリスク管理システム。
【請求項２５】
前記リスク分析ファイルが例外リポジトリをさらに具備した請求項３に記載のリスク管理システム。
【請求項２６】
前記リスク分析ファイルが契約リポジトリをさらに具備した請求項３に記載のリスク管理システム。
【請求項２７】
前記リスクシステムが前記リスクルールエンジン及び前記リスクデータシステムと相互通信するイベントモニターをさらに具備した請求項２に記載のリスク管理システム。
【請求項２８】
前記リスクシステムが前記リスクルールエンジン及び前記リスクデータシステムと相互通信するイベントフィルターをさらに具備した請求項２に記載のリスク管理システム。
【請求項２９】
前記リスクシステムが前記リスクルールエンジン及び前記リスクデータシステムと相互通信する照会ディスパッチャをさらに具備した請求項２に記載のリスク管理システム。
【請求項３０】
前記リスクデータシステム及び前記リスクシステムと相互通信する少なくとも一つのシステムインターフェースをさらに具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項３１】
前記システムインターフェースが契約インターフェースを具備した請求項３０に記載のリスク管理システム。
【請求項３２】
前記システムインターフェースが例外インターフェースを具備した請求項３０に記載のリスク管理システム。
【請求項３３】
前記システムインターフェースがローン会計インターフェースを具備した請求項３０に記載のリスク管理システム。
【請求項３４】
前記システムインターフェースがオリジネーションインターフェースを具備した請求項３０に記載のリスク管理システム。
【請求項３５】
前記システムインターフェースがデリバティブインターフェースを具備した請求項３０に記載のリスク管理システム。
【請求項３６】
前記システムインターフェースが信託インターフェースを具備した請求項３０に記載のリスク管理システム。
【請求項３７】
前記システムインターフェースがデポジットインターフェースを具備した請求項３０に記載のリスク管理システム。
【請求項３８】
前記システムインターフェースがライブデータフィードチャネルインターフェースを具備した請求項３０に記載のリスク管理システム。
【請求項３９】
前記システムインターフェースがサードパーティインターフェースを具備した請求項３０に記載のリスク管理システム。
【請求項４０】
前記リスクシステムが前記リスクルールエンジン及び前記リスクデータシステムと相互通信するトランザクションサブミッションモジュールをさらに具備した請求項２に記載のリスク管理システム。
【請求項４１】
前記リスクシステムが前記リスクルールエンジン及び前記リスクデータシステムと相互通信するリスクワークフローエンジンをさらに具備した請求項２に記載のリスク管理システム。
【請求項４２】
前記リスクワークフローエンジンと相互通信する通知エンジンをさらに具備した請求項４１に記載のリスク管理システム。
【請求項４３】
前記リスクワークフローエンジンと相互通信するリスクアクションジョブリストシステムをさらに具備した請求項４１に記載のリスク管理システム。
【請求項４４】
前記リスクルールエンジンと相互通信するユーザーインターフェースをさらに具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項４５】
前記ユーザーインターフェースがリスクワークステーションである請求項４４に記載のリスク管理システム。
【請求項４６】
金融機関によって提供されるサービスに関連するリスクを管理する方法であって、ａ．ローンポリシーを規定することと、ｂ．少なくとも一つのリスクデータシステムのデータを監視することと、ｃ．該データが前記ローンポリシーから逸脱しているかどうか判断するために前記データを前記ローンポリシーと比較することと、ｄ．前記データが前記ローンポリシーから逸脱する場合にリスクイベントを記録することと、ｅ．前記リスクイベントのリスク査定を行うことと、ｆ．ユーザーが前記リスク査定の結果にアクセスすることができるようにすることとを具備したリスクを管理する方法。
【請求項４７】
前記リスクイベントがリスクシステムを介して査定される請求項４６に記載のリスクを管理する方法。
【請求項４８】
前記リスクシステムが少なくとも一つのコンピュータに実装されたコンピュータプログラムであって、前記リスクデータシステムにリスクイベントの実行値のレビューを自動的に行うように構成された請求項４７に記載のリスクを管理する方法。
【請求項４９】
前記リスクシステムがリスク査定を自動的に行う請求項４７に記載のリスクを管理する方法。
【請求項５０】
前記リスクイベントのリスク査定を行う段階が、リスクイベントを含む前記データを第二のリスクデータシステムからのデータと比較する段階をさらに具備した請求項４６に記載のリスクを管理する方法。
【請求項５１】
ユーザーがリスクワークステーションを介して前記リスク査定の結果にアクセス可能である請求項４６に記載のリスクを管理する方法。
【請求項５２】
請求項４から請求項１１のうち少なくとも二つに記載のリスクデータシステムを具備した請求項１に記載のリスク管理システム。
【請求項５３】
請求項１２から請求項２６のうち少なくとも二つに記載のリスク分析ファイルを具備した請求項３に記載のリスク管理システム。
【請求項５４】
請求項２７から請求項２９及び請求項４１から請求項４３のうち少なくとも二つに記載のリスクシステムを具備した請求項２に記載のリスク管理システム。
【請求項５５】
請求項３１から請求項３９のうち少なくとも二つに記載のシステムインターフェースを具備した請求項３０に記載のリスク管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願は、米国特許出願第１０／７８５，３６４号の優先権を主張し、その内容を引用することによって本明細書の記載に替えることとする。
【０００２】
本発明は、リスク管理の分野に関し、特に、リスク査定、リスク評価、リスクの識別、分析、定量化、報告、及び優先順位決め、並びに、金融資産と金融商品と金融機関と貸出プロセスに関するリスク領域に作用すると共にリスク領域を理解する手段を提供するためのシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
リスク管理は、銀行のような金融機関の金融界の生き残りのための重要課題である。金融資産の予測不可能な性質のために、リスクを効率的な方法で査定し且つ管理しなければならない。さらに、自己資本比率規制ＩＩ、愛国者法、サーベンス・オクスリー法のような最近の立法のために、リスクについてかなりの理解、管理、及び査定ができることが、金融機関の経営者にとって益々必須なものとなってきている。株主、監督機関、財務会計基準審議会、証券取引委員会、格付け機関等のような他の金融的要因及び経済的要因が、リスクを後押ししている。金融資産の粗末なリスク管理は、金融業界及び銀行業界の最大の問題の一つである。
【０００４】
金融機関は、見込まれる損失を顕在化する多くの様々なリスクに直面している。これらリスクは、オペレーショナルリスク、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、法的リスク、保険リスク等を含み、そのすべてがここで用いられるような「リスク」の語の範囲内である。
【０００５】
オペレーショナルリスクは、不適切な又は失敗した、内部のプロセス、手順、人材、及び技術の結果として生じる損失のリスクを含む。オペレーショナルリスクは、例えば、システム障害若しくは手順の不具合、人的エラー、天災、又は不法行為に起因する、取引処理又は承認発行の機能停止のような事故に由来するリスクと考えることができる。
【０００６】
信用リスクは、借り手が債務を履行することができないという可能性に起因し、すなわち、信用リスクとは、借り手がその義務を貸し手に対して果たすことができないということである。また、信用リスクは、約束通りにローンを返済するという借り手の能力の尺度、又は信用格付けに報告されるような、個人若しくは企業の弁済能力の尺度と考えることも可能である。
【０００７】
市場リスクとは、証券の価値が市場全体と共に動くであろう見込みである。
【０００８】
流動性リスクとは、その時々で資金需要を満たすことができないという貸し手に起因する損失のリスクである。
【０００９】
もちろん、金融機関が、その顧客にサービスを提供するとき生じるであろうリスクのタイプ及び種類は他にもたくさんある。
【００１０】
金融の顧客にサービスを行うことに関するリスクを査定する現在の方法は十分ではない。一般に現在の方法の下では、リスク管理は結果論である。リスクは、徹底的な分析をするために多数のデータポイントにアクセスする現在稼働中のシステムを介して査定されることはない。
【００１１】
オペレーショナルリスクの査定は、特定部門又は独立した監査員に課せられる監査機能として以外に、金融機関において広く行われる任務ではない。様々なタイプのリスクが、金融機関内で異なる部門によって、特定の方向の観点からレビューされる。
【００１２】
例えば、そのローン管理機能に関する金融機関の全体的な戦略的リスクは、経営者の要求と同じくらい多くの方法において発生するレビュープロセスである。一般的に認められたシステム又はアプローチは存在しない。これは問題である。なぜなら、リスク管理は、ローン期間又は他の金融商品の期間の間で必要不可欠であり、継続的に行われなければならないからである。
【００１３】
金融機関に利用されているローン会計システム又は他の同様の会計システムは、バランシング、支払期限経過、新しいローン、支払期日、有担保貸出の委託保証金、部門事業のようなローンサービスに関する情報を提供する機能を有してもよい。ローン会計システムは、他のシステムと連携して、金融機関の金融資産及び関連するリスクをレビューするための潜在性の基準を提供するデータを有してもよい。残念なことに、収集される有用な情報が、リスクを識別し又は管理するための重要な方法において金融機関によってあまり用いられることはない。
【００１４】
金融機関は、しばしば、顧客の金融資産をサービスするときに用いられる、適切な方針、ルール、又はガイドラインを有する。しかし、金融資産は、金融機関によってサービスされるのに対して、意志決定は、時々、前もって設定されたルール又はガイドラインから逸脱してなされる。これらルール又はガイドラインの逸脱によってリスクが生じる。さらに、ローンが処理された後、多くの事象又は変化がさらなるリスクを発生させる。
【００１５】
【特許文献１】米国特許出願第ＵＳ２００２０１５２１５５Ａ１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
しかし、現在公知のシステムの下では、金融機関によってサービスされるローン若しくは他の金融商品によって引き起こされるリスクレベルを、全体的に又は効率的に又はリアルタイムに、自動的に捕捉する方法がなく、或いは、金融機関に提示された現状のリスクレベルに関する情報に簡単にアクセスして見る方法がない。また現在、金融機関によってサービスされる金融資産によってもたらされるリスクのタイプを、リアルタイムに自動的に捕捉する方法もない。
【００１７】
リスクを査定することに関して、金融機関にとって有益であると思われる情報は大量にある。しかしながら、現時点では、この情報が、リスク管理の目的で有効な方法で一つのシステムに収集されていない。リスクの全体像を掴むために結びつけられなければならないバラバラなデータソースがたくさんある。
【００１８】
従って、現在、金融機関に示されているリスクを識別することが可能な自動化したリスク管理システムのニーズが存在している。
【００１９】
さらに、損失を減少させるためにリスクを管理することに関し、金融機関を支援する自動化したリスク管理システムのニーズも存在する。
【００２０】
さらに、法令の又は立法上の報告義務を果たすためにリスクを管理することに関し、金融機関を支援する自動化したリスク管理システムのニーズも存在する。
【００２１】
さらに、金融機関のリスクに影響を与える恐れのあるデータを有する様々なリスクデータシステムにアクセスすることが可能な自動化したリスク管理システムのニーズも存在する。
【００２２】
さらに、異なるソースからデータを集め、リスクを査定するために重要な方法でこのようなデータを評価する自動化したリスク管理システムのニーズも存在する。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
本発明の実施形態によるリスク管理システムは、金融機関によって提供されるサービスに関する様々なタイプのリスクを識別し、定量化し、分析し、優先順位決めし、結合し、報告し、管理するなど、これらに限定されないリスク査定及びリスク評価のためのコンピュータプログラムを有する。一般的に、リスク管理システムは、ローンポリシーと、少なくとも一つのリスクデータシステムと、リスク査定能力及びリスク評価能力を備える自動化したリスクシステムとを有する。リスク管理システムの目的は、貸出プロセスにおけるリスクを査定し、評価し、通信し、そして管理することである。リスク管理は、金融機関が金融の顧客にサービスしている間、常に必要とされる。
【００２４】
金融商品を処理する金融機関によって設定されたルール及び／又はパラメータ及び／又はガイドラインを定義するセットとして、ローンポリシーが本発明の実施形態に備わっている。本発明の実施形態に備わっている様々なリスクデータシステムが、金融資産に関するリスクに影響を与える可能性のあるデータであって、ローンポリシーから逸脱したかどうか判断するために、ローンポリシーと比較するデータを有している。逸脱はリスクイベントと見なされる。
【００２５】
リスクシステムが、リスクイベントデータを収集し、このようなデータを査定且つ評価するために本発明の実施形態に備わっている。一般的に、リスクシステムは、リスク分析ファイルにアクセスできるリスクルールエンジンを有する。また、リスクシステムは様々なリスクデータシステムにアクセス可能である。
【００２６】
本発明の実施形態におけるリスク管理システムは、金融機関によってサービスされる金融商品及び／又は金融資産に関するリスクを査定する様々なリスクデータシステムからデータを収集し、処理し、分析し、査定し、評価し、報告するように設計されている。さらに、本発明の実施形態におけるリスク管理システムは、リスク査定及びリスク評価を提供するのに必要とされるような情報を継続的に処理するように設計されている。
【００２７】
金融商品又は金融資産が金融機関によって処理されるので、設定されたローンポリシーから逸脱するアクションが行われた場合に、このようなアクションはリスクイベントとしてシステムによって記録される。本発明の実施形態におけるリスクシステムは、任意のリスクイベントに関するリスクを監視し、分析し、査定し、評価し、計算し、通信するために、様々なリスクデータシステム及びファイルにアクセス可能である。
【００２８】
本発明の実施形態に備わるリスクルールエンジンは、リスク査定及び／又はリスク評価を行うように、リスクに関するデータを収集する手段を有している。ユーザーがリスク査定の結果をレビューすることができるようなユーザーインターフェースと同様に、様々な報告機能がリスクシステムに備わっている。本発明のリスク管理システムの一つの重要性は、様々なソースから適切なデータを結合し、有効な方法でリスクを査定する能力である。本発明の実施形態によるシステムを用いると、金融機関は、リスクの制御及び報告の最良の方法を決定するために、リスクイベントを個々に又は集合的に分析する能力を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
図１に示す例示的な実施形態を用いて「リスク管理システム」として全体的に示される本発明の実施形態によるリスク管理システムは、査定する能力があり、金融機関がユーザーの金融資産をサービスする間に生じる各タイプのリスクを、識別し、監視し、分析し、評価し、管理することをユーザーができるようにする能力がある。本発明の例示的な実施形態において、リスク管理システムは、ソフトウェアアプリケーション及びデータファイルを有するコンピュータプログラムとして実装される。コンピュータプログラムは、当業者によって好まれるであろう様々な技術的手段を介してシステムによって収集される情報を、保存するための記憶容量を備える処理ユニット又はＣＰＵを有する少なくとも一つのコンピュータに保存される。コンピュータプログラムは、ＣＰＵとキーボードとモニターとマウスとを備えるパーソナルコンピュータ端末又はキーボードとモニターとマウスとを備える端末を有するシンクライアントサーバーのような、ユーザーインターフェースを介して、システムのユーザーによってアクセスされる。
【００３０】
ここで用いられる「ユーザー」なる語は、金融機関によってサービスされる任意の顧客を言う。
【００３１】
ここで用いられる「コンピュータプログラム」なる語は、コンピュータが所望の一連の動作を行うことができるようにコード化された命令とこれらの動作をサポートするようなデータとのセットを有する、任意のコンピュータソフトウェアアプリケーション又はコンピュータソフトウェアアプリケーションの組合せを含む。データは、ファイルやデータベース、データストア等に保存されていてもよい。コンピュータプログラムは任意のコンピュータ言語又はコンピュータコードであってもよい。
【００３２】
ここで用いられる「データ」なる語は、任意のデータ、情報、プロシージャ、イベント、アクション、又は実現値を含んでいる。
【００３３】
ここで用いられる「金融機関」、「ユーザー」、又は「貸し手」なる語は、そのビジネスの過程において金融商品を取引し、リスク管理システムを利用する可能性のあるエンティティを言う。
【００３４】
ここで用いられる「金融資産」なる語は、金融機関によってサービスされる顧客の単一の金融商品又は金融商品の集合を意味する。本発明の記述で用いられるローンポートフォリオは、本発明の範囲を限定するものではなく、金融資産の一つの例である。
【００３５】
ここで用いられる「金融商品」なる語は、契約上の権利又は金銭若しくは金銭の均等物を交換する権利を表す、二つ又は複数の当事者間で法的強制力のある合意を含む。金融商品に、ローン、モーゲージ、小切手、為替手形、紙幣、債権等をこれらに限定されずに含んでいる。ローンに関する議論は、金融商品の一つのタイプの例の目的として用いられ、本発明の範囲を限定するものではない。
【００３６】
ここで用いられる「リアルタイムデータフィード」なる語は、実際に生じるような、すなわちごくわずかな遅延を伴うコンピュータネットワークを超えてアクセスされる、アクセス可能な金融業界又はクレジット業界の取引又はデータを意味する。
【００３７】
ここで用いられる「リスク査定」又は「リスク分析」なる語は、置換可能で、且つ、リスクの分析、監視、測定、査定、比較、結合、管理、追跡、識別、定量化、計算、報告、通信、優先順位付け、及び／又は評価を含んでいる。
【００３８】
ここで用いられる「リスク評価」なる語は、一般に、リスクレベルを、所定の基準若しくはルール又は価値、目標のリスクレベル若しくは他の基準と比較することによってリスク管理の優先順位を決定するために用いられるプロセスを含む。リスク評価は、リスク査定の結果を、リスク査定の基準及びリスク査定に影響を与える他のデータと比較することをさらに有する。
【００３９】
ここで用いられる「リスクイベント」は、金融機関に又は金融機関によってサービスされる金融資産にリスクを与える可能性を有する、データ、情報、プロシージャ、イベント、アクション、又は実現値である。金融、銀行、営利貸し付けの当業者は、十分理解しているように、リスクイベントを生じさせるアクションはたくさんある。例外として知られるような、設定されたポリシーから逸脱することは、リスクイベントのたった一つの例に過ぎない。リスクイベントは、ローンポリシーから逸脱する、データ、情報、プロシージャ、イベント、アクション、又は実現値を反映する。本発明のリスク管理システムは、ユーザーにリスクイベントをレビューすると共にリスクイベントに応じた措置を取るための手段を提供するだけでなく、リスクイベントを追跡し、監視し、分析するように設計されている。
【００４０】
ここで用いられる「リスク管理」なる語は、管理と運用の両面におけるリスクを分析するプロセスを表現する一般的な用語と、このようなリスクに曝されることを減らすためのストラテジー又はアクションの構築及び実行と、このようなアクションの監視と、適切な当事者へのリスク又は潜在的なリスクの報告又は通信とを含む。
【００４１】
ここで用いられる「システム」又は「コンピュータシステム」なる語は、コンピュータプログラム、コンピュータのファイル若しくはコンピュータのファイルの集合、アプリケーション、データファイル、データストア、インターフェース、又はそれらの任意の組合せを説明するために広く用いられる。「システム」の語は、コンピュータプログラムの定義内に含まれる。
【００４２】
参考のために、図１は、本発明によるリスク管理システムの一つの実施形態の全体的な概略図を示す。
【００４３】
Ｉ．ローンポリシー
ローンポリシーは、金融商品を検討し、承認し、処理し、追跡し、他の方法でサービスするときに用いられる、ここで「ローンポリシールール」と総称された、ルール、ガイドライン、及び／又はパラメータのセットを有し、金融機関によって規定される。ローンポリシーは、コンピュータデータベース若しくはコンピュータプログラム又はそれらの組合せとして実装されてもよい。ローンポリシーを有するルール等のセットは、金融機関が潜在的なローン顧客にローンを許可するかどうか判断するときに行われる、許容されるアクションを指示する。
【００４４】
ローンポリシールールがローンポリシーを規定するために設定される可能性のある範囲の、網羅的でないリストは次の通りである。金銭の制限のような、ローン担当者の許可された承認の制限、金銭の制限のような、特定の業界へのローンの制限、デリバティブの制限、流動性担保を欠いたローンの制限、地理的地域の制限又は金銭の制限の設定による国へのローンの制限、特定の個人へのローンの制限、ローンが進行するために許容範囲の信用格付けのルールの設定、信用調査委員会の承認を必要とするローンのルールの設定、信用の許容範囲のデリバティブの販売又は差引勘定の販売と組み合わされたあるローンのルールの設定、法律上完全の前払いに合意した構造の書類に関するルール、二以上の承諾を必要とするローンに関するルール、（後述の）例外システムがローン処理の間にいつ、どのように受容されると共にレビューされるべきかどうかに関するルール、顧客、販売、なされる決定、承認、完全、予約、及びデータ収集などである。
【００４５】
金融業界、貸出業界における当業者は、ローンポリシールールが設定されるであろう他の関連する範囲に気付くことは明らかである。また、ローンポリシーを有するここに記載する制限は、組織的な制限、財務上の制限、及び／又は地理的制限に関することも明らかである。さらに、ユーザーは、任意の選好に基づいた個々の制限を設定し、ローンポリシーの不可欠の部分のようなこれらを有する。ローンポリシーから逸脱することは、例外を引き起こす。
【００４６】
ローンポリシーは、いくつかの方法でシステムに組み込まれる。例示的な実施形態において、ローンポリシーシステム１２は、ローンポリシーを有し、ルール、ガイドライン、及び／又はパラメータを格納する。ローンポリシーシステム１２は、コンピュータプログラム、少なくとも一つのコンピュータに保存されたデータベース若しくはデータベースの組合せ、又はそれらの組合せであってもよい。ローンポリシーシステム１２は、ローンを処理する際に必要とされるシステムの他のコンポーネントによってアクセスされてもよい。また、ローンポリシーは、より詳細に後述するように、ローン会計システム１８、オリジネーションシステム１６、又はリスクルールエンジン４２内に組み込まれていてもよい。ローンポリシーは、アクションが判定されると共に評価される基準である。
【００４７】
ローンポリシーシステム１２は、ローン又は他の金融商品を適切に処理するために必要と思われる他のルール又はポリシーと同様に、法律上の理由、規制上の理由、及び／又は業務上の理由のために、金融機関が顧客にローンを許可するか又は顧客のために金融商品をサービスするかどうかを判断するために信用し且つ必要とされるローンポリシーを有する。また、ローンポリシーは、金融資産を管理する際のローン管理プロセスの間に行われる、許容可能なアクションのルール、ガイドライン、及び／又はパラメータと考えてもよい。
【００４８】
一例として、特定の金融機関の設定されたローンポリシー、経営者によって決定されるような金融機関の戦略的ポリシー、金融機関の信用ポリシー、及び金融機関内の様々な部門の経営ポリシーが、ローンポリシーシステム１２に入っていてもよい。
【００４９】
上記のように、ローンポリシーは、システムのユーザーによって規定されるか、又はユーザーの入力と関連して規定される。ローンポリシーは、例外を発生させるために、リスク管理システムの基礎、すなわち、リスクを識別するための比較データの一つを提供する。
【００５０】
例示を目的としたローンポリシーの例は、ある業界の借り手に承認されるローンの総額がすべての他のローンの総計ベースと比較して提示された制限を超えてはならないという、金融機関によって規定されたルールである。この例において、特定の業界における総額が規定された制限を超えて上昇すると最初にリスクが発生し、それが識別される。担保期間の信用格付け等のような多くの分析すべき要素がある。他の例は、個々のローン担当者が超えるべきでない個人の職権の制限若しくは金銭的制限を有する場合、又は外国へのローンが金銭的制限若しくは規制上の制限を有する場合、又は政府が潜在的な借り手のクラスを制限する場合である。
【００５１】
他のローンポリシーは、ローンを許可するときに考慮されるように設定されてもよい。例えば、金融機関が、許容可能なローンの大きさ（合計金額）の制限を有してもよい。従って、ローンポリシーの下では、ローンのオリジネーションが、ローンが後述のローンオリジネーションプロセスの間に、ローンポリシーの制限を超える場合には、停止され又はリダイレクトされてもよい。或いは、ローンプロセス自体の停止よりもむしろローンの承認に起因して生じる結果への応答を必要とするポリシーがあってもよい。これらは、結果と連動するローンポリシーである。例えば、個々のローンの大きさは、ポリシーの制限内であるが、金融資産の総額は、一定の総額を超えることができない。ローンを完成させるか、担保の交付を得るか、又はローンの完成を受ける段階が、承認後に行われる必要がある。図２は、リスクデータシステム１４及びリスクシステム４０と相互通信するローンポリシーシステム１２のブロック図である。
【００５２】
ＩＩ．リスクデータシステム
ローンポリシーシステム１２から選択されたデータに加えて、本発明のリスク管理システムの一部として抽出されると共に処理される情報が、様々なリスクデータシステム１４の少なくとも一つから提供されるか又は利用可能とされる。
【００５３】
リスク査定又はリスク評価に関連のあるデータが、たくさんのソースと金融機関の内部及び外部から来る。リスク査定及びリスク評価に関する内部データには、金融機関によってサービスされる金融資産に関する情報、金融機関によってサービスされる金融商品に関する情報、オリジネーションの間に集められる情報、ローン会計システムからの情報等が、これらに限定されることなく含まれる。リスク査定及びリスク管理に関するデータの外部ソースには、外部信用格付け、カントリーリスク、特定の企業の保証金や雇用者や借り手のような企業リスク、特定の業界の保証金や雇用者や借り手のような業界リスク、保証人リスク、賃借人リスク、金利データ、天候データ、世界的紛争データ、決済、信用から由来する当事者、信用スワップ、又は契約等が、これらに限定されることなく含まれる。リスクデータシステム１４は、このデータの少なくとも一部を捕らえるように設計されている。
【００５４】
リスクデータシステム１４は、コンピュータネットワークを介して受信されるリアルタイムデータフィードと同様に、データファイル、データベース、コンピュータプログラム、金融ソフトウェアシステム、又は外部情報サービスを有してもよい。これらを以下に詳述する。
【００５５】
Ａ．オリジネーションシステム
一般的に、オリジネーションとは、金融資産を管理すると共に維持するために、サービシング及び情報の取り入れ段階である。ローンポートフォリオのような金融資産に関するデータが、ローンポリシーによって又はローンポリシーと関連して制御されるオリジネーション段階を介すようなオリジネーションシステム１６に集められる。オリジネーション段階の間に金融資産を処理するのに必要な情報が集められる。例えば、ローンアプリケーションに必要とされる情報が、オリジネーション段階の間に集められる。多大な要因がローン決定、すなわち、ローンが金融機関によって許可されるか又は拒否されるかどうかの決定に影響を与える。これら要因は、ローンのタイプによって異なる。オリジネーション段階は、オリジネーションシステム１６内で各タイプのローンを処理するために必要とされる情報を集めるように設計されてもよい。金融資産に関する情報が金融機関外部のソースによって集められ、そして、金融機関に転送されてもよいということは明らかである。このような情報は、オリジネーションシステム１６又は別のリスクデータシステムに保存されてもよい。
【００５６】
本発明のリスク管理システムによれば、オリジネーションシステム１６に集められた情報は、システムによって自動的にレビューされる。この自動化したオリジネーションレビューは、最初のローンリクエストの間のようなローン承認よりも前になされるか、又は自動化したオリジネーションレビューは、承認の後であるがローン会計システムにローンに関する情報を入力する前若しくは後述の照会ディスパッチャ８０システムの一つを介する前に開始してもよい。自動化したオリジネーションレビューによって、システムは、ローンポリシーシステム１２にアクセスすることが可能になり、ローンポリシーをオリジネーションの間に集められた情報と比較することが可能となる。
【００５７】
別の実施形態において、ローンポリシーが、ルールエンジン方式のようなオリジネーションシステム１６内に直接規定されてもよい。また、オリジネーション段階の間に、システムは、以下に詳述するように、ローン会計システム１８から情報にアクセスすると共にローン会計システム１８と相互通信してもよい。オリジネーションシステム１６は、少なくとも一つのコンピュータを動かすコンピュータプログラムとして実装されてもよい。
【００５８】
進行中のプロセスにおいて、ローンポリシーとオリジネーションシステム１６との間の相違、又はオリジネーション中に発生するアクション、又は設定されたローンポリシーからの逸脱若しくは離脱若しくは変化が、例外と見なされ、そして、設定されたローンポリシーのこのような例外に関する情報が、以下に詳述する例外システム２０に保存されている。例外は、特定のローンに関して行われたアクションが、規定されたローンポリシーから逸脱する度に誘発される。これは、このような逸脱を追跡するように設計されたコンピュータプログラムを利用するリスク管理システム内で自動的に発生する。
【００５９】
さらに、リスク管理システムは、潜在的なリスクの様々な大きさ又はレベルを有するローンポリシーからの離脱を処理するように設計されている。例えば、ローンポリシーの例外が、自動化したオリジネーションのレビュープロセスがどのように設計されているかどうかに依存し、非常に深刻であってローンポリシーのこのような重大な違反であるので、システムは、トランザクションサブミッションシステム１０２を介して、自動的にローンを完全に拒否し、システムのユーザーがさらにローンを処理することを停止させるように設計されている。リスク管理システムは、オリジネーション中に、試みられる一定のアクションを拒否してもよい。もし、例外が、ローンポリシーの重大な違反でなければ、システムは、ローンプロセスが例外システム２０内の例外の存在に気付いている間は継続できるように設定されてもよい。さらに、リスク管理システムは、すべての拒否及び例外、さらには例外を生じさせるアクションを起こす特定ユーザーを追跡する能力を有してもよい。
【００６０】
Ｂ．ローン会計システム
ここで用いられるようなローン会計システム１８は、ローンを処理するためにコンピュータ化して自動化した貸出ソリューションを有する。また、ローン会計システム１８は、無数の金融商品を処理するためのコンピュータ化して自動化したソリューションを有してもよい。このようなシステムの実施例は、「自動化且つ統合化した貸出プロセスの方法」と題された特許文献１に詳細に記載され、ここでそのすべての内容を引用することによって本明細書の記載に替えることとする。オリジネーション段階又はオリジネーションシステムは、ローン会計システム１８に組み込まれていてもよい。一般に、ローン会計システム１８は、ローンを処理するように設計されたコンピュータプログラムと考えてよい。
【００６１】
ローンのような金融商品がローン会計システム１８によって処理されると、リスクイベントが処理中にいくつかの段階で発生する可能性がある。例外は、アクションがローンポリシーから逸脱すると誘発される。金融商品がローン会計システム１８によって処理される間に発生する、多くの潜在的な例外の例は、支払期日を過ぎているローン、委託保証金を超えるローン、不十分な担保価値を示す担保の委託保証金、付加的な管理段階が最初のローンの承認の後に必要とされる状況、ローンがローンポリシー内に含まれない業界に許可される状況、ローンがローンポリシーによって許可されるよりも長い支払期日に許可される状況、ローンが抵当権の完全化を待ち受ける状況、ローンの担保が株式ブローカーによって金融機関に先渡しされる状況、ローンが未だ売れてない状況、クレジットデリバティブが金融機関によって未だ受け取られていない状況、借り手の信用格付けがローンポリシーに設定された制限よりも下である状況、負債の制限が契約において超えている状況、ローンが承認よりも前にすべての必要な段階を経由しないで承認される状況、負債資本比率が契約から外れる状況、借り手の信用格付けが低下する状況、又は、借り手の収入レベルが契約で設定された閾値以下に低下する状況等を、これらに限定されることなく含んでいる。これら例外の例のすべては、システムの実施形態によって監視されるリスクイベントである。
【００６２】
ローン会計システム１８は、以下に詳述するように、ローンポリシーシステム１２と、他のリスクデータシステム１４と、リスクシステム４０とに相互通信する。また、ローン会計システム１８は、以下に詳述するように、リスクシステム４０のリスクルールエンジン４２との相互通信を容易にするため、ローン会計インターフェース８８と相互通信する。
【００６３】
Ｃ．例外システム
リスク管理システムにおいて、ローンポリシーからのいくつかの逸脱又は相違は、それが起こるかどうかに関わらず例外と見なされ、例外に関するデータは、本発明の実施形態によるコンピュータプログラムとして実装される例外システム２０内に収集される。各例外はリスクイベントと見なされる。例外は、金融機関がユーザーの金融商品又は金融資産をサービスする間に、任意の段階で発生する可能性がある。例外システム２０は、ローンポートフォリオのような金融資産の処理及び期間の間に発生するいくつかの又はすべての例外を収集するように構成されている。例外システム２０は、以下に詳述する、ローン会計システム１８、リスクデータシステム１４、リスクシステム４０のようなリスク管理システムの他のコンポーネントのうちの一つ又は複数と相互通信してもよい。リスクシステム４０だけでなく、例外システム２０及び様々なリスクデータシステム１４の間の通信も図３に概略的に示されている。
【００６４】
一例として、ローンが承認されると、システムによって追跡されると共に例外システム２０に収集される様々な例外が発生する。かなり多数のリスクイベントが、ローンの承認の間に行われるローンポリシーから逸脱するアクションのような例外を誘発し、又はローンポリシーの要求が、特定の取引又は顧客のために撤回され又は回避される場合に例外を誘発する。意図されたタイプの例外が変化する恐れがあり、例外を分析且つ管理する能力が、例外システム２０のソフトウェア構造の一部である。ローン会計システム１８と関連して指摘されるリスクイベントに加えて、例外を生じさせるリスクイベントのいくつかの例は、リアルタイムデータフィードにおいて検出された変化、実現されていないとして識別された契約、クライアントの信用スコアにおいて検出された変化、又は金融資産投資若しくは金融商品に影響を与える広範囲な変化若しくは世界的事象等を、これらに限定されることなく含んでいる。
【００６５】
例えば、イベントモニター７６のようなコンピュータプログラムは、例外システム２０内のデータを検査し、又は例外システム２０内のデータをセット若しくはリセットするために用いられる。例外は、オリジネーションシステム１６、ローン会計システム１８内のデータを自動的にレビューするシステムによって、又は金融資産データを他のリスクデータシステム若しくはシステムによってアクセスされるファイルと比較することによって、例外システム２０内でタグ付けされるとと共に例外システム２０内に集められる。
【００６６】
システムは、例外がサブフォルダ又はファイル内にカテゴリ分けされ且つ配置されるように自動化されている。例えば、あるタイプの例外は、リスクシステム４０によって後で使用するために例外システム２０内で、あるファイル又はフォルダに自動的に配置されてもよい。例として、いくつかのリスクデータシステム１４から例外システム２０へのデータの流れが図４にフローチャートで示されている。ローン会計システム１８から例外システム２０へのデータの流れの実施例が、図５にフローチャートで示されている。
【００６７】
或るタイプのリスクはいくつかのフォルダ又はファイルに配置されてもよいことは明らかである。優先順位が決定され、追跡検査を必要とする事項、トレンド、量、及び複数の例外がリスク又は追跡検査を変更する。そのすべてがリスクイベントである例外は、例外システム２０自体に保存され、及び／又は、記録され、また、リスク分析ファイル４４の一つ又は複数のリポジトリのようなリスク管理システムの一つ又はいくつかの他のコンポーネントに記録されてもよい。
【００６８】
Ｄ．デリバティブシステム
デリバティブは、その価値が、株、債権、モーゲージ、市場指数、外貨等のような原資産の価値から派生する取引又は契約である。デリバティブによって、エクスポージャーを有する当事者が、リスクのいくつか又はすべてを第二の当事者に移譲させることが可能になる。デリバティブシステム２２は金融機関のデリバティブを含む情報を処理する。デリバティブシステム２２は、リスクシステム４０と相互通信すると共にリスクシステム４０に情報を供給する。デリバティブシステム２２は、コンピュータプログラムとして実装されてもよく、或いは、別の実施形態において、ローン会計システム内のモジュールとして提供されてもよい。
【００６９】
デリバティブは、信用スワップ（保険：ある当事者が費用の返済のリスクを負うこと）、金利スワップ（変動金利のための固定金利）、又は通貨スワップ（ある当事者が元の貸し手の通貨リスクを取引する）のような多くのバリエーションを持つ金融商品であってもよい。
【００７０】
Ｅ．外部格付けシステム
外部格付けは、金融機関の信用価値の査定と定義することができる。外部格付けシステム２４は、金融機関の外部格付けに関する情報を処理する。外部格付けシステム２４は、本発明の実施形態に従って、リスクルールエンジン４２と相互通信すると共にリスクルールエンジン４２に情報を供給するコンピュータプログラムとして実装される。
【００７１】
Ｆ．契約システム
契約とは、借り手が或る所有物の譲渡を約束するか、又は或るレベルでの仕事ぶりを約束するか、又はローンの検討材料として或る事実の真実性を保証することによる合意のことである。一般的に、契約は、貸し付けの合意に関する金融機関及び顧客の間の合意である。貸し手は、借り手が、支払われた負債残高の配当、所有者への給与、資産の移動、例えば持ち主自身が住んでいることや賃貸料や居住等に関する不動産の契約事項等に同意する契約条項を有する。契約システム２６は、本発明の実施形態に従って、特定のローン、金融商品、又は取引に関する約束の集合を処理するコンピュータプログラムとして実装されている。
【００７２】
Ｇ．勘定分析システム
金融機関は、勘定分析システム１１４内の支払情報及び預金情報のユーザーの利用に関する情報を集約且つ処理するだろう。このような情報は、一日毎の差引残高履歴と、通信業務と、過度の引き出し情報と、コインアクティビティーと、預金の数と、数値チェックと、変動相場と、他の関連する情報とを含んでもよい。勘定分析システム１１４は、本発明の実施形態に従って、会計情報を処理するためのコンピュータプログラムとして実装されてもよい。
【００７３】
Ｈ．回収システム
金融商品がデフォルトと判断されると、金融機関は回収可能か判断する。担保、保証契約、差引計算の相殺、不動産若しくは担保付きの付属品、売掛金、及び他の金融資産を介して部分的に回収可能である可能性がある。回収システム１１６は、本発明の実施形態に従って、このような回収に関する情報を処理するコンピュータプログラムとして実装されている。リスクを判断することに関して、危険保険金が、回収可能と予想される差引残高に影響される。
【００７４】
Ｉ．信託システム
信託システム３２は、本発明の実施形態に従って、顧客のために維持されている信託ポートフォリオに関する情報を処理するためのコンピュータプログラムとして用意されている。
【００７５】
Ｊ．デポジットシステム
デポジットシステム３４は、本発明の実施形態に従って、顧客の勘定に関して預金業務を処理するためのコンピュータプログラムとして用意されている。
【００７６】
Ｋ．信用情報サービスシステム
当事者の信用に関する情報を提供する様々な金融情報サービスがある。時々、これらは、金融機関の外部に情報を提供する会費サービスである。信用情報サービスシステム３６は、本発明の実施形態に従って、リスクシステム４０によってアクセス可能な信用情報の第三者プロバイダーによって提供されるコンピュータプログラム又はデータベースを有する。
【００７７】
Ｌ．ビジネスファンダメンタルズ／業界データシステム
金融分野、融資分野、又は銀行分野に関する一般的なデータは、ビジネスファンダメンタルズ／業界データシステム１２２内で収集されると共に処理される。
【００７８】
Ｍ．リアルタイムデータシステム
情報は、本発明の実施形態に従って、リアルタイムデータシステム１２０を介して、リアルタイムの会計関連又は銀行業務関連のデータを有するサードパーティシステムによって本発明のリスク管理システムに提供され、リアルタイムデータシステム１２０は、サードパーティによって提供されるリアルタイムデータを処理するためのコンピュータプログラムとして実装される。このリアルタイム情報は、会費サービスによって提供されるか、又はインターネットのワールドワイドウェブを介してアクセスされてもよい。リアルタイムデータシステム１２０によって処理されるリアルタイムデータは、業界レポート、世界的なイベント情報、世界的な金融株式市場の情報等の形式を取る。
【００７９】
リスクシステム４０は、先に挙げたリスクデータシステム１４のそれぞれと相互通信し、リスク査定又はリスク評価を行うために先に挙げたファイルの一つ又はそれぞれからデータを引き出してもよい。他のファイルは、リスク査定に影響を与える可能性のある情報を有するリスク管理システムのユーザーによって追加されることは明らかである。新しいリスクデータシステムが構築されると、又は、新しい金融サービスが利用可能になると、これらはシステム内に組み込まれる。
【００８０】
ＩＩ．リスクシステム
ここで用いられる「リスクシステム」なる語は、独立して又は共同して動作すると共にリスク査定及びリスク評価を行うように設計された、ファイル、データベース、データストア、及び／又はモジュール、又はそれらの組合せなどのコンピュータプログラムの集合を表すために用いられる。リスクシステム４０は、本発明の実施形態に従って、記憶容量を備える少なくとも一つのコンピュータに情報を保存するために様々なアプリケーション及びデータファイルを有するコンピュータプログラムとして実装されてもよい。
【００８１】
Ａ．リスクルールエンジン４２
リスクシステム４０はリスクルールエンジン４２を有する。リスクルールエンジン４２は、リスクイベント、リクエスト、及び／又は定期的分析に対応することによって、そして、様々なリスクデータシステム１４に関するルーチン及び／又はアクションを含むルールを実行することによって、リスク査定及びリスク評価のルールを実行する。これらルールの実行は、リスク分析ファイル４４の内容、及び、以下に詳述するように、システムインターフェース８２を介して利用可能なシステムのすべての情報へのアクセスが必要である。リスクルールエンジン４２の処理の結果は、ソースデータファイル又はリスクデータシステム１４に戻されるか、又はリスクワークフローエンジン１０４を介してユーザーに伝えられる動作を発生させるか、又はリスク分析ファイル４４を更新するために利用される。
【００８２】
リスクルールエンジン４２は、少なくとも一つのコンピュータ上で動作するコンピュータプログラムを有する。リスクルールエンジン４２は、システムの他のコンポーネントと相互通信する。リスクルールエンジン４２は、他のシステムのコンポーネントからのリスクイベントに関する情報を、動的に受信すると共に処理する。リスクルールエンジン４２は、図１及び図３に示され、以下にさらに記載されているように、経済的リスクに影響を与える情報を有する様々なリスクデータシステムによって供給される。
【００８３】
リスクルールエンジン４２は、情報をリスク分析ファイル４４に集めると共に組み込む能力をユーザーに提供する。リスクルールエンジン４２は、リスクイベントの査定を提供するように設計されており、リスクイベントは、任意の及びすべての例外、雇用慣行、ユーザー及び製品及びビジネスの慣行、資産に対する損害、業務の混乱及びシステム障害、そして、実行及び出荷及び処理の管理等を、一例としてであって限定ではなく有している。
【００８４】
リスクルールエンジン４２は、様々なリスクイベントに関するデータを自動的に処理するか或いは他の方法で管理するために、コンピュータプログラムの構造内でルールを有してもよい。例えば、リスクルールエンジン４２のコンピュータプログラムは、借り手の信用格付けが変化した場合に、リスクルールエンジン４２がリスクワークフローエンジンを介してユーザーに自動的に通知を送ることができるように自動的なルールを有してもよい。リスクルールエンジン４２のコンピュータプログラムは、金融機関が降格した場合に、レポートが自動的に生成されるように自動的なルールを有してもよい。特定のリスクの組合せが発生した場合に、リスクルールエンジン４２は、その組合せの通知の自動的なルールを有してもよい。リスク管理システムのユーザーは、ユーザーがリスクルールエンジン４２によって分析されることを望む多くの要因から選択するか、又は、自動的な分析及び報告のための設定することができる。
【００８５】
ローンデータ又は他の財務データをリスクルールエンジン４２に供給するシステムの他のコンポーネントに加えて、リスクルールエンジン４２は、金融機関のリスク決定において重要な多くの変数に関する情報にアクセスできるよう設計されている。例えば、預金残高、法的な要求事項、及び外部の信用格付けはすべて、リスクを分析する際にリスクルールエンジン４２によって検討される重要な情報の例であり、リスクイベントを定義し、ローンポリシーの遵守を判断するために考慮されるべき基準ポイントである。
【００８６】
リスクルールエンジン４２は、一形態において、リスクデータシステム１４からデータを収集すると共にリスク管理におけるシステムのユーザーを支援するためにリスク管理原則に基づいた公式を用いてデータを分析するように構成されている。例えば、リスクルールエンジン４２は、例外システム２０から収集されたデータの分析中に、リスクイベントの、定量化、優先順位決め、動作機構、及び潜在的な表示を決定するために備わっている。
【００８７】
情報は、以下に詳述するように、図３に示すように直接的か、又は図６に示すようにシステムインターフェース８２を介してのいずれか一方で、システムの他のコンポーネントと相互通信することによってリスクシステム４０及びリスクルールエンジン４２によって集められる。予め定められたルールが、リスクルールエンジン４２のソフトウェア内に組み込まれていてもよい。ソフトウェアは、リスク査定に関する情報を求めてリスクデータシステム１４を自動的に検索するようなルーチンを考慮して設計されてもよい。さらに、ソフトウェアは、リスクイベントの発生と同時に自動的に開始され、或いは、システムのユーザーによって手動で開始されるルーチンを考慮して設計されてもよい。
【００８８】
リスクルールエンジン４２に入っているルールは、広範囲に及び、絶え間なく発展している。さらに、リスクルールエンジン４２は、さらなるリスクレビューが必要とされる箇所を指摘する高い知能のコンピュータプログラムを有してもよい。リスク査定及びリスク評価が公知の課題及び新しい若しくは非公知のイベントの組合せを有しているので、リスクルールエンジン４２のソフトウェア内のルールの構築は、動的且つ流動的なプロセスである。
【００８９】
リスクルールエンジン４２は、様々なカテゴリに基づいたリスクに関するデータを分析するルールを考慮して設計されてもよい。例えば、特定の業界が識別されてもよい。リスクルールエンジン４２は、エクスポージャー、信用格付けとエクスポージャー、支払期日とエクスポージャー、デリバティブポジションとエクスポージャー、優先順位の例外とエクスポージャー、又はそれらの組合せのような要因を考慮に入れることによって特定の業界と関連を持っているリスクを分析するように設計されている。これらの要因を測定することは、金融資産エクスポージャーの基準を提供する。
【００９０】
リスクルールエンジン４２は、例えば、支払延滞分、委託保証金を超えた担保、承認ラインを越える元本のような、リスクイベントの組合せを測定するためのルールを考慮して設計され、他の要因が、信用格付け、預金残高、及び特定の金融機関の従業員の行動のようなリスクイベントに対してチェックされる。これらは、単なる例であるが、本発明のリスク管理システムの広範な機能が垣間見えるだろう。
【００９１】
Ｂ．リスク分析ファイル
リスクシステム４０は、図７に示すようなリスクルールエンジン４２と相互通信するリスク分析ファイル４４をさらに有する。リスク分析ファイル４４は、データ、ルール、計算、パラメータ、エクスポージャー、及びリスクルールエンジン４２によるリスクの識別と分析と管理に関する未解決のアクションを保存することを提供するように構成されている。これは、ユーザーによって又はユーザーのリクエストで独自に追加される他のコンポーネントと同様に、以下のコンポーネントのいずれか又はすべてを、これらに限定されずに有してもよい。
【００９２】
１．リスク計算リポジトリ
リスク計算リポジトリ４６は、潜在的なリスクを予測するために、数学的に計算し、定量化し、又は試行するためのルール、ルーチン、及び／又は、公式を保存する。金融業界及び貸出業界において、多くの公知の計算があり、当業者は、リスクを計算するのに用いることができる公式を熟知しているだろう。公式は、リスクイベント、ユーザーのリクエスト、又は定期的分析を処理するように設定されたルーチンによって収集されたデータに適用される。リスク関連の公式の例は、ＰＤ、すなわちデフォルト確率、ＥＬ、すなわち期待損失、ＬＧＤ、すなわちデフォルト時損失率等である。リスクルールエンジンによってイベントフィルター内で用いられる他の公式は、このリポジトリ内に同様に保存されてもよい。例えば、リスク計算リポジトリ４６は、規定された格付け定義に従って、信用リスクを計算するためのルール及び／又は公式を保存してもよい。
【００９３】
デフォルト確率（ＰＤ）は、借り手がその借金を一括又は分割で返済することができないか又はそうすることを嫌がるリスクを判定する。デフォルトリスクは、融資条件に従ってローンを返済する借り手の能力を分析することによって導き出される。デフォルト時損失率（ＬＧＤ）は、借り手がその借金を返済できないか又はできないであろう場合に、金融機関が受ける財務上の損失である。期待損失（ＥＬ）は、ＰＤ×ＬＧＤの掛け算の解である。デフォルト時エクスポージャー（ＥＡＤ）は、借り手が債務を履行しない場合の損失量である。別の公式が、ＥＡＤ×ＬＧＤ×ＰＤで計算される「エクスポージャー毎の信用損失」を決定するためのリスク計算リポジトリ４６内に設定される。これらの公式のそれぞれは、リスクを計算するのに用いるためにリスク計算リポジトリ４６内に保存されてもよい。さらに、システムのユーザーは、リスクを査定するためのリスク計算リポジトリ内で自分の公式を作成且つ入力することができる。
【００９４】
リスク計算リポジトリ４６は、金融機関のニーズに応じて、いくつかのリスク公式を有してもよい。潜在的なリスクを計算するためのリスク公式の他の例は、デフォルト時及びデフォルトよりも前のＰＤ格付け、デフォルトよりも前のＰＤリスク要因データ、格付けによる実際のデフォルト率、エクスポージャーによるデフォルト時のＬＧＤ格付け、エクスポージャーによる支払期日、ポートフォリオＣＲＭ及び格付け移行、デフォルトよりも前のＬＧＤリスク要因データ、現金回収、担保、容認されたポートフォリオＣＲＭ、デフォルト時の実際のエクスポージャー、デフォルトによるエクスポージャー時のＥＡＤ格付けを、これらに限定されることはなく含んでいる。
【００９５】
リスク計算リポジトリ４６の公式を適用することによって、リスクルールエンジン４２はリスクシステム４０によって収集されたデータを分析すること、及びリスクを査定するためにユーザーに有用な情報を提供することが可能となる。このように、リスクルールエンジン４２は、様々なタイプのリスク、定量化の成立、パラメータ及びモデルの変更、変数の管理、並びに、一般に貸出処理及び貸出ポートフォリオのリスクプロファイルの理解の確立といった、様々なタイプのリスクを（ユーザーインターフェースを介して）調査し且つ報告することができる。システムの様々なコンポーネントからのデータにアクセスすると共に分析することによって、ユーザーは、リスクを査定すること及び管理することにおいて、途方もない数量の柔軟性が与えられる。
【００９６】
２．分析ルールリポジトリ
分析ルールリポジトリ４８は、特定のイベント、リクエスト、又は定期的分析の分析を支援すると共に、評価されるソース及び／又は内容の適切なリスク計算を適用するために、データのアクセス及び収集を制御するルールを保存するために備わっている。リスクが識別された場合に、分析ルールリポジトリ４８は、後述のように、アクションルールをディスパッチするルールに適用する。
【００９７】
３．アクションルールリポジトリ
アクションルールリポジトリ５０は、分析ルールの評価の間に識別されたリスクイベントの結果として必要とされるアクションを判断するルールを保存している。このようなアクションは、図７に示すように、一つ又は複数の以下に示すものを含んでもよい。
【００９８】
ａ．通知ルーチン５２
Ｅメール、ポケベル、ファックス、又は他の必要に応じた方法によって、通知エンジン１０８を介してリスク管理システムによってユーザーにリスクの通知がされる。
【００９９】
ｂ．アクションルーチン５４
ユーザーは、リスクアクションジョブリスト１１０を通して実行するためのタスクを割り当てられ、それによって、ユーザーのジョブリストにアクションを生じさせ、それは、リスクを解消し、軽くし、又は分析する責任のある適切な人物にアドレス指定して送信されなければならない。
【０１００】
ｃ．エクスポージャールーチン５６
ルールを実行することによって、今後のリスクの評価に用いられるエクスポージャーリポジトリ６２へのサブミットが行われる。このようなサブミットされるものの例は、「新しいローン」イベントにおける担保として差し入れた証券の記録、ローンポリシーの変更の結果として変更されるリスクパラメータの記録、又はディスパッチされたリスクアクションのアップデートされたステータスの記録である。
【０１０１】
４．定期的分析リポジトリ
定期的分析リポジトリ５８は、発生するイベントに基づいて、又は予定されていた時間に基づいて、システムによって定期的に実行される自動化したリクエストのリストを保存する。定期的分析に基づいて、又はユーザーによって規定されたイベントの基準の実現値に基づいて、定期的分析リポジトリ５８への入力が分析ルールの実行を誘発する。
【０１０２】
５．リスクポリシーリポジトリ
リスクポリシーリポジトリ６０は、リスクを管理するための金融機関の特定且つ個別のポリシーを定義するパラメータ及びルールを保存する。このようなパラメータ及びルールは、一例として、ローンの承認及び拒否、貸し手に基づく貸出制限を定めること、ローン商品のタイプ、差し入れられた担保、業界の分類、及びポートフォリオの複合、リスク計算に関連するパラメータの割り当て、自己資本比率に対して許容範囲の負債、複数の変数を含むリスクマトリクス、さらに、リスクの割り当て又はポリシー決定に用いられる他のパラメータである。
【０１０３】
６．エクスポージャーリポジトリ
図９に示すように、エクスポージャーリポジトリ６２は、リスクを査定するのに必要な、システムの他の場所では使用することができないすべての情報を保存するために備わっている。エクスポージャーリポジトリ６２に保存された情報は、以下のものを有している。
【０１０４】
ａ．中間計算ファイル６４
最新情報が比較されるための金融情報のスナップショット。
【０１０５】
ｂ．サマリーファイル６６
ポートフォリオの評価及びリスクに影響を及ぼす株式又は通貨の変動を識別するために、イベントフィルターでデータストリームを評価するのに用いられる、要約されたエクスポージャー情報。
【０１０６】
ｃ．タイムスタンプデータファイル６８
現行価値との比較、及び、トレンド、促進、技術的取引パターンの識別に用いられる、株式、先物、及び通貨の相場のスナップショット。
【０１０７】
ｄ．リスクアクションステータスファイル７０
リスクワークフローエンジン１０４によって記録されるオープンリスクアクションの現在の状態。
【０１０８】
７．例外リポジトリ
例外リポジトリ７２は、システムにサブミットされたポリシーの例外を保存し、分析ルールを評価するのに必要な例外へのアクセスを許可する。前述のように、このような例外は、リスクイベント、ポリシーに反して承認されたローン、条件付きで承認されたローン、又はローンポリシー若しくは記録されるか追跡されなければならない操作手順に対する例外を、これらに限定されることなく含んでいる。
【０１０９】
８．契約リポジトリ
契約リポジトリ７４は、ローン、関係、又は契約が定められる基となるすべての合意、約束、又は基準を保存している。契約リポジトリ７４は、リスクルールエンジン４２が契約の状態が満たされているかどうか評価することが可能な、要求及び／又は基準を保持する。契約リポジトリ７４は、分析ルールの実行によって必要とされるような契約情報へのアクセスを提供し、履行されない失効した契約のリスク評価を誘発する例外イベントを発生させる。
【０１１０】
他のリポジトリが、リスク査定に必要なルール又はデータを含むリスク分析ファイル４４に追加されてもよいことは明らかである。
【０１１１】
Ｃ．イベントモニター
図１０に示すように、イベントモニター７６が、リスクシステム４０のコンポーネントとして備わっていてもよい。イベントモニター７６は、金融機関の外部又は内部のリスクイベント又は他のデータに関するリスクデータシステム１４からのデータを監視する。内部イベントの例は、（期間満了、失効等）契約ステータスの変更、例外システムに登録された選択された新しい例外、ローンシステムに差し入れられた担保に関する変更等を含む。外部データの例は、サードパーティからの金融の新しい報告を含む。イベントモニター７６は、ルール又はサブミットされたイベントに関する指定されたアクションによって評価するために、リスクルールエンジン４２にリスクイベントに関する情報をサブミットする。
【０１１２】
また、イベントモニター７６は、定期的なレビュー機能を有してもよい。定期的なレビュー機能は、リスクデータシステム１４、又は、ユーザーが定期的ベースでリスクシステム４０をアクセスさせたいと願う任意の他のデータソースを監視する。
【０１１３】
Ｄ．イベントフィルター
さらに、付加的なイベントフィルター７８が、リアルタイムデータにアクセスすることによって識別される選択されたリスクイベントに関するデータを受信するために備わっていてもよい。イベントフィルター７８は、直接的に又はシステムインターフェース８２を介して、リスクデータシステム１４と同様にリスクルールエンジン４２と相互通信する。リアルタイムデータは、リスクルールエンジン４２及び／又はリスク分析ファイル４４に定義されたルール及び計算に基づいて特定の変化及び状態のフィルターがかけられる。イベントフィルター７８は、イベントに関するルールによる評価のために、選択されたイベント情報のみをリスクルールエンジン４２に対してサブミットする。
【０１１４】
Ｅ．照会ディスパッチャ
照会ディスパッチャ８０は、後述する一つ又は複数のシステムインターフェース８２を介して、リスクデータシステム１４への照会をディスパッチするためのルールを有するインターフェースコンピュータソフトウェアコンポーネントとして備わっている。照会ディスパッチャ８０は、自動化したリスクイベントリクエストを特定のインターフェースによって認識可能な形式に変換及び／又はマッピングすると共に、その応答を解釈する役割を果たす。リスクルールエンジン４２は、照会ディスパッチャ８０に、イベント又はリクエストに関するルールの実行の間に必要とされるデータを収集又は抽出させる。
【０１１５】
また、照会ディスパッチャ８０は、オリジネーションシステム１６の例外を定期的にレビューするように、リスクシステム４０の自動的なプロセスのいくつかに命令するように設計されている。
【０１１６】
Ｆ．システムインターフェース
リスクシステム４０は、リスクを分析するシステムによって用いられる様々なリスクデータシステム１４からの情報を処理し、アクセスし、管理し、及び／又は送るためにシステムインターフェース８２を有する。リスクシステム４０は、金融機関の内部及び外部の両方のような、複数のソースからの情報をリクエストすると共に応答してもよい。情報は、リスクイベント、別のソースによって送信されたメッセージ、ユーザーによって又は自動化したリソースによって送信されたリクエスト、及びリスク管理システムの機能に応じて受信されてもよい。リスク管理システムは、リスク分析ファイル４４に保存されたルールによって決定されるようなこの情報に応答する。
【０１１７】
システムインターフェース８２は、様々な方法で実行されるコンピュータプログラムとして実装されてもよい。例えば、システムインターフェース８２は、システムインターフェース８２の一つが設定された時間に設定されたタスクを自動的に実行する、バッチ起動としてプログラムされてもよい。システムインターフェース８２は、データフィードによって提供されたリアルタイム情報をアクセスすると共に管理するようにプログラムされてもよい。さらに、システムインターフェース８２は、特定の時間存在するリスクの「スナップショット」を得るためにリスクデータシステム又は他のデータソースを調査するようにプログラムされてもよい。
【０１１８】
システムインターフェース８２は、限定されることなく以下のものを有している。
【０１１９】
１．契約インターフェース
契約インターフェース８４は、計画的な契約及びコンプライアンスの状況に関連したリスクイベントを受信することによって契約システムへのアクセスを提供する。
【０１２０】
２．例外インターフェース
例外インターフェース８６は、選択された例外を受信することによって、それらが例外システム２０内に記録されるように、例外システム２０へのアクセスを提供し、例外情報のために、照会ディスパッチャ８０又はリスクルールエンジン４２からの照会に応答する。
【０１２１】
３．ローン会計インターフェース
ローン会計インターフェース８８は、新しいローンの予約及び取引、担保の変更、期間の変更等の既存のローンに関連のある変更のためにローン会計システム１８へのアクセスを提供し、ローン情報の照会に応答する。ローン会計インターフェース８８は、更新された取引が、ローンの業績ベースの値付けのリスク関連の基準を維持することを可能にする。
【０１２２】
４．オリジネーションインターフェース
オリジネーションインターフェース９０は、新しいローン申し込み及び継続中のローン申し込みに関する変更のためのオリジネーションシステムへのアクセスを提供する。
【０１２３】
５．信託インターフェース
信託インターフェース９２は、分析ルールを実行するのに必要とされるオリジネーションの信託勘定情報へのアクセスを提供する。
【０１２４】
６．デリバティブインターフェース
デリバティブインターフェース９４は、リスク査定及びリスク評価のルールを実行するのに必要とされる金融機関のデリバティブシステムへのアクセスを提供する。
【０１２５】
７．デポジットインターフェース
デポジットインターフェース９６は、預金、勘定残高、及び取引履歴情報に応答することによって金融機関のデポジットファイルへのアクセスを提供する。
【０１２６】
８．ライブデータフィードチャネルインターフェース
ライブデータフィードチャネルインターフェース９８は、実行中の取引のデータストリームを送信するリスクデータシステム１４によって生じるリアルタイムコンテンツへのアクセスを提供する。例は、株式、通貨、先物、商品、デリバティブ、指数、及び実行中の取引のデータストリームが提供される他のサービスにおける、現物価格及び現物取引を含む。
【０１２７】
９．サードパーティインターフェース
サードパーティインターフェース１００は、情報の照会に応答する外部のデータソースへのアクセスを提供する。例は、信用情報サービス、信用度採点、ＳＥＣ照会、ビジネスファンダメンタルズサービス、業界データ、及び要求に応じて金融情報を提供する他のサービスを含む。
【０１２８】
リスクシステム４０が、ここで提供されるいくつかの又はすべてのインターフェースを用いて設計されてもよいことは明らかである。システムインターフェース８２は、それぞれ利用可能なリスクデータシステム１４又は選択されたリスクデータシステム１４のために実装されてもよい。さらに、リスクシステム４０は、インターフェースを用いないで、リスクデータシステム１４から直接情報にアクセスしてもよい。
【０１２９】
Ｇ．トランザクションサブミッションモジュール
トランザクションサブミッションモジュール１０２は、リスクの要素又はイベントによって影響される融資条件に変更を送信するためのローン会計システム１８へアクセス可能な形式で取引を構成すると共にサブミットするために備わっている。例えば、ローンの業績ベースの値付けのリスク関連の基準を維持するために、取引に関するローン会計システム１８への変更を送信することが必要とされる。リスクルールエンジン４２は、ローン会計システム１８に用いるこのような変更を自動的に準備し、これらはトランザクションサブミッションモジュールによって実行される。
【０１３０】
Ｈ．リスクワークフローエンジン
図１２に示すような、リスクワークフローエンジン１０４は、通知メッセージ及びレポートを作り出すためのリスクルールエンジン４２と相互通信するように備わっており、リスクルールエンジン４２によって識別されたすぐに使用可能な項目に対して責任があるシステムユーザーに送信可能なワークフローリクエストを、開始又は維持している。リスクワークフローエンジン１０４は、ここで記載された通知エンジン１０８及びリスクアクションジョブリスト１１０を介してサービスを提供する。
【０１３１】
１．通知エンジン
システムの使用において、或るリスク関連イベントが発生し又は或るアクションが行われたときにユーザーに通知されることが必要である。通知のパラメータは、ユーザーによって設定されてもよい。通知を実行するために、リスクルールエンジン４２は通知エンジン１０８をさらに有する。通知エンジン１０８は、リスクルールエンジン４２によって自動的に決定された必要なアクションの結果として、ユーザーに通知メッセージをディスパッチするための手段を提供する。通知エンジン１０８は、リスクルールエンジン４２に設定されたパラメータに基づいて通知メッセージをユーザーに自動的に送信する。通知エンジン１０８を介する通知方法は、Ｅメール、ポケベル、ファックス、テキストメッセージ等を、これらに限定されることなく含んでいる。このように、ユーザーは、システムによって識別されるような潜在的なリスクの通知を受ける状態になっている。
【０１３２】
２．リスクアクションジョブリスト
リスクルールエンジン４２は、リスク関連のタスクの経過を追うと共にリスク関連のタスクを割り当てるための手段をユーザーのためにさらに有する。従って、リスクルールエンジン４２は、リスクアクションジョブリスト１１０をさらに有する。リスクアクションジョブリスト１１０は、リスクワークステーション１１２を介して、システムの特定のユーザーに割り当てられた、すなわちユーザーによって監視されるように割り当てられた実行中の又は処理中のアクションのリストへのアクセスを提供する。リスク関連イベントとしてリスク管理システムによって識別されたイベントのエントリーは、それぞれの責任のあるユーザーのジョブリストファイルへ追加される。ジョブリストファイルの項目はリスクアクションジョブリスト１１０機能又はリスクワークステーション１１２を介してユーザーに報告される。ユーザーは、リスクアクションジョブリスト１１０に対するこれらのアクション及び報告の状況に応答するか又は解決のためにアクションを別のユーザーに送信する。
【０１３３】
リスクワークフローエンジン１０４、リスクアクションジョブリスト１１０、及び通知エンジン１０８は、リアルタイムデータフィードによって提供されるリアルタイムデータを解釈するように設計されている。さらに、リスクワークフローエンジン１０４、リスクアクションジョブリスト１１０、及び通知エンジン１０８は、リスクイベントに基づいてユーザーにアクションを起こさせる手段を提供する。リスク管理システムのこれらのコンポーネントによって作成されるワークフローは、リスクイベントに基づいて行動が必要とされるか又は行われる可能性のあるアクションのリストをユーザーに提供する。ジョブリストはユーザーのログを提供するようなアクション項目を有する。リスクワークフローエンジン１０４、リスクアクションジョブリスト１１０、及び通知エンジン１０８は、ユーザーによって行われることが必要なアクションを代理するために用いられてもよい。これらのアクションは、ユーザーの選好に基づいて優先順位決めされてもよい。
【０１３４】
Ｉ．リスクワークステーション
リスクルールエンジン４２は、ユーザーのコンピュータデスクトップに表示される少なくとも一つのユーザーインターフェースを介してユーザーと相互通信する。例示的な実施形態において、ユーザーインターフェースは、ユーザーがパーソナルコンピュータによってコンピュータプログラムと相互通信するのに用いるコマンド又はメニューのセットである、グラフィカルユーザーインターフェースすなわちＧＵＩのようなユーザーインターフェースを有するリスクワークステーション１１２として実装されている。通信は、ユーザーによって（すなわち、システムからの情報をリクエストすることによって、又はリスクパラメータを変更することによって）と、そして（自動的に通知をし且つ割り当てられたアクションを実行することによって）リスクシステムによって開始される。ユーザーは、リスク管理情報にアクセスし、リスク評価に影響を及ぼすパラメータを変更し、そしてリスク管理システムの使用によって生じる通知及びリクエストされたアクションに応答するために、リスクワークステーション１１２を介して照会をする。
【０１３５】
さらに、リスクワークフローエンジンは、例えばバーゼル法を遵守するために必要とされる書類のような、必要な書類及び資料を作成するために用いることが可能である。この書類作成機能は、選択された報告書を作成することがシステムのユーザーによって自動化可能である。
【０１３６】
リスクワークステーション１１２の操作の例示的な実施例は以下の通りである。前述の処理に従って、リスクルールエンジン４２はローンから欠けている書類によって生じるリスクを識別する。リスクルールエンジン４２によって処理されるリスク計算は、リスクイベントに関するリスクレベルを査定する。リスクワークステーション１１２を用いて、ユーザーは、リスク査定にアクセスし、表、チャート、円グラフ、棒グラフ等、又は他の図式的又はテキスト的な表現として、オペレーショナルリスクに関する情報をレビューする。さらに、ユーザーは、金融機関の要因と比較されるような、このようなリスクの重大性に関するシステムの現在の情報を有してもよい。さらに、リスクワークステーション１１２は、ユーザーのために、書面又は電子的に報告書及び書類を提供するように設計されてもよい。ドキュメント化プロセスは、或る書類が金融機関の特定のニーズ又は予め選択された設定に基づいてシステムによって自動的に作成されるように、自動化されてもよい。
【０１３７】
公知のシステムを超える本発明のリスク管理システムの多くの改良点のうちの一つは、本発明のシステムがリスクのリアルタイムの査定をユーザーに提供することができることである。従って、リスクワークステーション１１２を利用すると、ユーザーは、ユーザーがサービスされているローンに関するリスクのレベルを、それらのリスクが発生すると即座に捕捉すると共に正しく評価することができる。
【０１３８】
稼働中のリスク管理システムの実施例
全体として見ると、本発明のリスク管理システムの目的は、潜在的なリスクに関するような金融機関の経営状況を監視するための継続的なシステムを提供すると共に、リスクを軽減するための措置を講じるためのツールを提供することである。本発明のリスク管理システムは、リスクの検出、リスクの分析、及びリスクの制御（又は軽減）のためのコンポーネントに分類される。例えば、様々なリスクデータシステム、システムインターフェース、イベントモニター、及びイベントフィルターがリスクを検出する役割を果たす。リスクルールエンジン及びリスク分析ファイルがリスクを分析する役割を果たす。リスクワークフローエンジン、リスクアクションジョブリスト、及び通知エンジンがリスクを制御する役割を果たす。本発明のリスク管理システムは、初めて、その場その場の別の方法でレビューされたデータを収集し、リスクを意味があるように査定すると共に管理するためにそのデータを利用する方法を提供する。
【０１３９】
本発明のリスク管理システムは、金融機関にとって貴重なツールになりうることは明らかである。リスク管理システムは、例外の組合せと同様に個々の例外を分析することもできる。例えば、支払延滞分、委託保証金を超えた担保、及び承認ラインを超える元本を有する金融資産のようなリスクイベントの組合せが発生してもよい。
【０１４０】
システムは、例外を生じさせる、オペレーショナルリスク、信用リスク、戦略的リスクの他のタイプ間で処理するように設計されている。オペレーショナルリスクの例外は、レターの送信のような、又はデータの一部の修正のようなアクションを必要とする軽微な例外となりうる。個々に考慮すると、例外の性質は明らかでないだろう。しかし、例外システム２０の個々のデータポイントがリスクルールエンジン４２によって評価されると共に他のデータと組み合わされるか又は考慮に入れられるときに、個々の例外によって生じるリスクの真の重大性が調査される。集合的に考慮すると、例外が、特定のローン会計又はローンポートフォリオの優先順位及び管理を変更することが可能である。
【０１４１】
システムのリスクワークステーション１１２は、チェックボックスにチェックを入れるか、さもなければコンピュータ画面に表示されたファイルメニューから選択するような、好ましい手段によって、分析すべき様々なリスクイベントを選択する機能をユーザーに提供する。また、リスクワークステーション１１２は、ユーザーのリクエスト時に実行される様々なアクション用のメニューを有してもよい。リスクイベント及びシステムアクションの組合せを選択することによって、リスクは多くの方法で分析されてもよい。
【０１４２】
図１３に示すような例示的な実施例が我々に提供されている。例外システム２０は、ローンポリシーからの逸脱を検出し、リスクイベントとして例外を記録する。リスクシステム４０は、例外システム２０からのリスクイベントに関するデータを検索する。リスクシステム４０は、イベントモニター７６又は例外インターフェース８６又は照会ディスパッチャ８０を介してリスクイベントに関するデータを検索してもよい。また、リスクルールエンジン４２は、例外システム２０からのリスクイベントに関するデータを直接検索するように構成してもよい。リスクシステム４０は、リスクルールエンジン４２を介して、リスク分析ファイル４４からリスクイベントに関するリスク分析ルールを検索する。本実施例のリスク分析ルールに従って、リスクルールエンジン４２は、ローン会計システム１８から特定の顧客のローンに関するデータを検索するようにローン会計インターフェース８８に命令する。なお、情報が検索されるとは、リアルタイムに効果的に、問題のリスクイベントが顧客のローンポートフォリオデータに対して、そのデータが照会時に存在するか査定されているという意味であることに留意する。ローン会計インターフェース８８は、リクエストされたデータをリスク査定のためにリスクルールエンジン４２に転送する。リスクルールエンジン４２は、リスク分析ファイル４４内の適切な任意のルール又はデータを用いて顧客のローンポリシーデータに対してリスクイベントを査定する。リスク査定の結果は、リスクワークフローエンジン１０４に転送される。リスクワークフローエンジン１０４は、通知エンジン１０８を介してリスク査定のユーザーに通知する。また、リスクワークフローエンジン１０４は、リスクイベント及びリスクイベントの査定に関するタスクを特定のユーザーに割り当てるように、リスクアクションジョブリスト１１０を更新してもよい。ユーザーは、リスクワークステーション１１２を介してリスク査定の結果にアクセスする。
【０１４３】
稼働中の本発明のリスク管理システムの別の実施例は、顧客の預金情報に関する継続的なリスクの評価である。この実施例において、リスクルールエンジン４２は、リスク分析ファイル４４の定期的分析リポジトリ５８からアクセスされるルールを処理する。さらに、リスクルールエンジン４２は、事前に選択した時間で、例えば、例えば、毎晩計画された預金分析ルールのような、預金を分析することに関するルール及び／又はルーチンを処理する。リスクルールエンジン４２は、デポジットインターフェース９６からの預金に関するデータをリクエストする。デポジットインターフェース９６は、デポジットシステム３４からの預金に関する情報をリクエストすると共に受信する。デポジットインターフェース９６は、リクエストされたデポジットデータをリスクルールエンジン４２に転送する。リスクルールエンジン４２は、デポジット分析ルールによって要求されるリスク査定のためのローンポリシー情報にアクセスする。リスクルールエンジン４２は、ローンポリシーと比較して、預金残高及びデポジットアクティビティを評価する。リスクルールエンジン４２は、預金の状態に関するデータでエクスポージャーリポジトリ６２をアップデートする。デポジット分析ルールの処理がリスク査定の結果に転送される間に検出された任意のリスクイベントは、リスクワークフローエンジン１０４に転送される。リスクワークフローエンジン１０４は、通知エンジン１０８を介してリスク査定のユーザーに通知する。また、リスクワークフローエンジン１０４は、リスクイベント及びリスクイベントの査定に関するタスクを特定のユーザーに割り当てるように、リスクアクションジョブリスト１１０を更新してもよい。ユーザーは、リスクワークステーション１１２を介してリスク査定の結果にアクセスする。
【０１４４】
本発明のリスク管理システムがどのようにリスクを査定すると共に評価するかという別の例示的な実施例は、信用警報を処理することに関する。信用警告は、顧客の現在のローンが、返済の問題、預金残高の不足、第三者格付けの大幅な変更、国際的な居住地、又は同様の問題を有する期間に、顧客がローンを要求している場合に発生する。ローンポリシーは、信用警告が例外を誘発するルールを含むように設定されている。一旦信用警告が発生すると、信用警告は例外システム２０に通知される。リスクルールエンジン４２は、例外インターフェース８６を介して例外システム２０に保存された信用警告に関する情報にアクセスする。さらに、イベントモニターは信用警告に関する情報を自動的に取得してもよい。リスクルールエンジン４２は、リスク分析ファイル４４に設定された基準に基づいて信用警告を分析する。分析の結果が、ユーザーインターフェースを介してユーザーによって、最終的なアクセスのためにワークフローエンジン１０４に転送される。さらに、リスクルールエンジン４２は、ローン会計システム１８内の金融資産を更新するためにトランザクションサブミッションモジュール及び／又はローン会計インターフェースを介してローン会計システム１８にメッセージを送信する。
【０１４５】
ローン会計システム内で検出されたリスクイベントの処理の実施例を図１４に示す。
【０１４６】
可能性のある不正行為に関する予想又は報告をする能力は、本システムの別の重要な特徴である。システムがリスクをどのように査定すると共に管理するかという別の例示的な実施例は、オリジネーション中の利用不可能な書類又は不正確なデータエントリー又はローンが支払期日に近づくにつれて新しいローンデータを入力する試みのようなオペレーショナルリスクの査定である。これらの実現値のいずれかはローンポリシーから逸脱すると見なされる。システムは、例外インターフェースを介してリスクルールエンジン４２によってアクセスするために、このような任意のオペレーショナルリスクを例外システム２０に導く。リスクルールエンジン４２は、オペレーショナルリスクに関する例外システム２０からの情報にアクセスする。リスクルールエンジン４２は、システムによって識別された例外に基づいて、重要性又はオペレーショナルリスクを計算するように設計されたリスク分析ファイル４４のリスク計算リポジトリから公式にアクセスし、適用する。
【０１４７】
信用リスク及び戦略的リスクは、カントリーバランス、様々な差引残高ポジションに対するエクスポージャーの増加、預金に対するのローンバランス、契約に対するローンバランス、預金残高又は信用格付けのような、多くのタイプのリスク要因のうち一つ又は複数をレビューすることによって、システムによって識別されると共に分析される。公式が、このようなリスクを定量化するためにリスク計算リポジトリに設定される。
【０１４８】
また、信用リスクの例外は、制限から、法的書類、契約等、多くのタイプがある。戦略的リスクの例外は、２、３例を挙げると、領域、国、業界、又はローン商品に関する逸脱を識別する例外である。また、リスクは、いくつかのカテゴリに考えられ、戦略的リスクの恐れがあるものが、同様に信用リスクと見なされる。オペレーショナルリスクは、単純には、信用リスクと考えられる。本発明の実施形態において、オペレーショナルリスクは信用リスクとは分離して管理されている。
【０１４９】
また、戦略的リスク及び信用リスクは、ローン会計システム１８のファイルから例外システム２０に情報を収集することによって明らかになるだろう。ローンの承認の後で、例外は、ローンの期間の間中発生するイベントによって作り出される。このタイプの例外の例は非常に大きな利得を含み、その大きな利得によって、金融機関の残りのローンの集中のバランスが設定された戦略的目標を超えさせ、且つ、例外を生じさせるような、金融機関のローンポリシーに影響を及ぼす経済的変化を起こさせる。
【０１５０】
本発明の実施形態において、発見されたリスクを除去する間ずっと動作する必要がある適切な段階と同様に、問題の適切な理解を可能にするように、報告が例外に応じて作成される。例示的な実施形態において、リスクルールエンジン４２と相互通信するユーザーに提供される少なくとも一つのコンピュータターミナル、すなわちリスクワークステーション１１２を介して報告が完成する。
【０１５１】
リスクワークステーション１１２によって、ユーザーは、大量のリスク関連のデータにアクセスすることが可能になる。特定のユーザーのニーズに応じて予め定められた画面及び報告のグループが提供される。リスクルールエンジン４２の自由形式の洞察力を用いて、情報の報告及び提示は、レポート、チャート、グラフ、比較等、これらに限定されることなく様々な形式を有する。金融機関の様々な分野が、特定の流行に関するリスクを見通したいと願うだろう。
【０１５２】
リスクワークステーション１１２は、非常に柔軟性があり、さらなる詳細な理解の保証を提供するために分析オプション及びディスプレーオプションを備える。リスクワークステーション１１２は、金融機関の決定に従って、多くのタイプの図と必要な段階を表示するために備わっている。任意の報告が、必須のアクション予定表、部門又はタイプによるサマリー、他の個人への自動的な委託、又は他のオプションを有してもよい。
【０１５３】
本発明は、ここで示し、記載した特定の実施形態に限定されることなく、様々な変更及び改良が、本発明の範囲及び意図から逸脱することなくなされてもよいということは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】本発明のリスク管理システムの実施形態のブロック図である。
【図２】本発明の実施形態による、リスクデータシステム、ローンポリシーシステム、及びリスクシステムの総括ブロック図である。
【図３】本発明の実施形態による、リスクデータシステム、リスクシステム、及びリスクルールエンジンのブロック図である。
【図４】本発明の実施形態によって、リスクイベントがどのように記録されるかを示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態によって、リスクイベントがどのように記録されるかを示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態による、リスクデータシステム、システムインターフェース、及びリスクルールエンジンのブロック図である。
【図７】本発明の実施形態によるリスク分析ファイル及びリスクルールエンジンのブロック図である。
【図８】本発明の実施形態によるアクションルールリポジトリのブロック図である。
【図９】本発明の実施形態によるエクスポージャーリポジトリのブロック図である。
【図１０】本発明の実施形態による、リスクデータシステム、システムインターフェース、イベントモニター、及びリスクルールエンジンのブロック図である。
【図１１】本発明の実施形態による、リスクデータシステム、システムインターフェース、照会ディスパッチャ、及びリスクルールエンジンのブロック図である。
【図１２】本発明の実施形態による、リスクルールエンジン、リスクワークフローエンジン、通知エンジン、リスクアクションジョブリスト、及びリスクワークステーションのブロック図である。
【図１３】本発明の実施形態による、リスク査定に関する例示的な動作を示す略図である。
【図１４】本発明の実施形態による、リスク査定に関する例示的な動作を示す略図である。
【図１】
2007523426.tif 000003
【図２】
2007523426.tif 000004
【図３】
2007523426.tif 000005
【図４】
2007523426.tif 000006
【図５】
2007523426.tif 000007
【図６】
2007523426.tif 000008
【図７】
2007523426.tif 000009
【図８】
2007523426.tif 000010
【図９】
2007523426.tif 000011
【図１０】
2007523426.tif 000012
【図１１】
2007523426.tif 000013
【図１２】
2007523426.tif 000014
【図１３】
2007523426.tif 000015
【図１４】
2007523426.tif 000016
【国際調査報告】
2007523426.tif 000017