(57)【要約】【課題】金融商品の売買において、知識や経験の乏しいユーザに対して売買注文条件の設定を支援する資産運用支援サーバ、資産運用支援システム及びプログラムを提供する【解決手段】投資金額と上限ロット数とを対応付けて格納した上限ロット数決定テーブルＴ１と、顧客が投資金額を指定した場合、上限ロット数決定テーブルＴ１に基づき上限ロット数を設定する上限ロット数設定プログラム２２２ａと、設定された上限ロット数に応じて、金融商品の銘柄と売買ロジックとの組み合わせからなるパターン情報を決定するパターン情報決定プログラム２２２ｂと、決定されたパターン情報に対して、合計が上限ロット数となるように取引ロット数を振り分ける取引ロット数振分プログラム２２２ｃと、決定されたパターン情報と振分られた取引ロット数とを対応付けてクライアント装置１００に出力する出力制御プログラム２２２ｄと、を備える。【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信ネットワークを介して、クライアント装置と、金融商品の売買注文に応じて前記金融商品の売買を行う金融商品取引サーバと、に接続された資産運用支援サーバにおいて、
投資金額と当該投資金額に対する上限ロット数とを対応付けて格納した上限ロット数決定テーブルと、
顧客により投資金額が指定された場合、前記上限ロット数決定テーブルに基づき上限ロット数を設定する上限ロット数設定手段と、
前記上限ロット数設定手段により設定された上限ロット数に応じて、金融商品の銘柄と、金融商品の売買に用いる予め定められた複数の売買ロジックの中から選択された売買ロジックと、の組み合わせからなるパターン情報を決定するパターン情報決定手段と、
前記パターン情報決定手段により決定されたパターン情報に対して、合計が前記上限ロット数となるように取引ロット数を振り分ける取引ロット数振分手段と、
前記パターン情報決定手段により決定されたパターン情報と、前記取引ロット数振分手段により振分られた取引ロット数と、を対応付けて前記クライアント装置に出力する出力制御手段と、
を備えることを特徴とする資産運用支援サーバ。
【請求項２】
前記パターン情報決定手段は、
前記金融商品の銘柄と前記売買ロジックの組み合わせの各々について、所定の複数のパフォーマンス項目の評価指数を算出し、算出した評価指数の合算値が所定値以上の組み合わせをパターン情報又はパターン情報の候補として決定することを特徴とする請求項１に記載の資産運用支援サーバ。
【請求項３】
請求項１又は２記載の資産運用支援サーバと、前記クライアント装置と、を備える資産運用支援システムであって、
前記クライアント装置は、
前記出力制御手段より出力された取引ロット数を、前記出力制御手段より出力されたパターン情報に対して、合計が前記上限ロット数となるように顧客が任意に設定する取引ロット数設定手段を備え、
前記資産運用支援サーバは、
前記取引ロット数設定手段に対する操作に応じて、前記取引ロット数振分手により振分られた取引ロット数を、顧客の任意の取引ロット数に変更する取引ロット数変更手段を備えることを特徴とする資産運用支援システム。
【請求項４】
コンピュータを、
顧客により投資金額が指定された場合、投資金額と当該投資金額に対する上限ロット数とを対応付けて格納した上限ロット数決定テーブルに基づき上限ロット数を設定する上限ロット数設定手段、
前記上限ロット数設定手段により設定された上限ロット数に応じて、金融商品の銘柄と、金融商品の売買に用いる予め定められた複数の売買ロジックの中から選択された売買ロジックと、を対応付けた複数のパターン情報を決定するパターン情報決定手段、
前記パターン情報決定手段により決定されたパターン情報に対して、合計が前記上限ロット数となるように取引ロット数を振り分ける取引ロット数振分手段、
前記パターン情報決定手段により決定されたパターン情報と、前記取引ロット数振分手段により振分られた取引ロット数と、を対応付けて所定の出力装置に出力する出力制御手段、
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、資産運用支援サーバ、資産運用支援システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、金融派生商品を含む金融商品の売買において、顧客がネットワークを介して証券会社等の運営する金融商品の販売サイトにアクセスして、当該サイト上で売買契約を行うオンライン取引が普及している。
【０００３】
例えば、特許文献１には、売買注文を予定している銘柄を記憶する注文籠記憶手段と、少なくとも１つの銘柄を受け付け、注文籠記憶手段に記憶する受付手段と、注文籠記憶手段に記憶された所定の銘柄の注文条件を受け付け、当該注文条件を注文籠記憶手段に設定する準備注文受付手段と、注文籠記憶手段に注文条件が設定された銘柄の発注指示を受け付け、当該銘柄の注文条件にもとづいて取引市場に発注する発注手段と、を有し、オンライン取引における顧客の売買注文を支援する取引システムが開示されている。
かかる取引システムによれば、オンライン取引における顧客の売買注文の作業負荷を軽減するとともに短時間での売買注文を実現し、顧客の利便性を向上させることが出来る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７−２７９８１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、上記特許文献１記載の取引システムを用いたとしても、顧客は自ら市場の動向を予測して売買注文条件を設定しなければならず、ある程度の知識や経験がないと売買注文条件の設定が困難であるという問題があった。
【０００６】
本発明の課題は、金融商品の売買において、知識や経験の乏しいユーザに対して売買注文条件の設定を支援する資産運用支援サーバ、資産運用支援システム及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
前記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、
通信ネットワークを介して、クライアント装置と、金融商品の売買注文に応じて前記金融商品の売買を行う金融商品取引サーバと、に接続された資産運用支援サーバにおいて、
投資金額と当該投資金額に対する上限ロット数とを対応付けて格納した上限ロット数決定テーブルと、
顧客により投資金額が指定された場合、前記上限ロット数決定テーブルに基づき上限ロット数を設定する上限ロット数設定手段と、
前記上限ロット数設定手段により設定された上限ロット数に応じて、金融商品の銘柄と、金融商品の売買に用いる予め定められた複数の売買ロジックの中から選択された売買ロジックと、の組み合わせからなるパターン情報を決定するパターン情報決定手段と、
前記パターン情報決定手段により決定されたパターン情報に対して、合計が前記上限ロット数となるように取引ロット数を振り分ける取引ロット数振分手段と、
前記パターン情報決定手段により決定されたパターン情報と、前記取引ロット数振分手段により振分られた取引ロット数と、を対応付けて前記クライアント装置に出力する出力制御手段と、
を備えることを特徴とする。
【０００８】
また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の資産運用支援サーバにおいて、
前記パターン情報決定手段は、
前記金融商品の銘柄と前記売買ロジックの組み合わせの各々について、所定の複数のパフォーマンス項目の評価指数を算出し、算出した評価指数の合算値が所定値以上の組み合わせをパターン情報又はパターン情報の候補として決定することを特徴とする。
【０００９】
また、請求項３に記載の発明は、
請求項１又は２記載の資産運用支援サーバと、前記クライアント装置と、を備える資産運用支援システムであって、
前記クライアント装置は、
前記出力制御手段より出力された取引ロット数を、前記出力制御手段より出力されたパターン情報に対して、合計が前記上限ロット数となるように顧客が任意に設定する取引ロット数設定手段を備え、
前記資産運用支援サーバは、
前記取引ロット数設定手段に対する操作に応じて、前記取引ロット数振分手により振分られた取引ロット数を、顧客の任意の取引ロット数に変更する取引ロット数変更手段を備えることを特徴とする。
【００１０】
また、請求項４に記載の発明は、
コンピュータを、
顧客により投資金額が指定された場合、投資金額と当該投資金額に対する上限ロット数とを対応付けて格納した上限ロット数決定テーブルに基づき上限ロット数を設定する上限ロット数設定手段、
前記上限ロット数設定手段により設定された上限ロット数に応じて、金融商品の銘柄と、金融商品の売買に用いる予め定められた複数の売買ロジックの中から選択された売買ロジックと、を対応付けた複数のパターン情報を決定するパターン情報決定手段、
前記パターン情報決定手段により決定されたパターン情報に対して、合計が前記上限ロット数となるように取引ロット数を振り分ける取引ロット数振分手段、
前記パターン情報決定手段により決定されたパターン情報と、前記取引ロット数振分手段により振分られた取引ロット数と、を対応付けて所定の出力装置に出力する出力制御手段、
として機能させるプログラムである。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、投資金額に基づいて上限ロット数が設定され、この上限ロット数に応じて、金融商品の銘柄と金融商品の売買に用いる売買ロジックとの組み合わせからなるパターン情報が決定され、決定されたパターン情報に対して合計が上限ロット数となるように取引ロット数が振り分けられて、パターン情報と取引ロット数とが対応付けられてクライアント装置に出力されるようになっている。
このため、顧客は、投資金額を指定するだけで、金融商品の銘柄及び各銘柄の売買に用いる売買ロジックからなるパターン情報と、各パターン情報毎の取引ロット数と、を含む情報を得ることができる。よって、売買注文条件を設定するにあたり１つの指標を得ることができることとなるので、知識や経験の乏しいユーザに対して売買注文条件の設定を支援することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る資産運用支援サーバの概略構成を示すブロック図である。
【図２】ログイン画面の一例を示す図である。
【図３】取引条件設定画面の一例を示す図である。
【図４】上限ロット数決定テーブルの一例を示す図である。
【図５】取引ロット数の振り分け処理について説明するための図である。
【図６】本発明に係る資産運用支援システムの動作を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（全体構成）
以下、本発明に係る資産運用支援システムについて、図１を参照しながら説明する。なお、発明の範囲は図示例に限定されない。
また、本実施形態においては、金融商品として外国為替を例示して説明することとするが、金融商品はこれに限定されるものではなく、株式や投資信託、先物（例えば、日経２２５先物）等であっても良い。
【００１４】
図１に示すように、資産運用支援システム１は、クライアント装置１００と、資産運用支援サーバ２００と、金融商品取引サーバ３００と、等を含んで構成され、例えばインターネット用の通信網などから構成されるネットワークＮを介して、各々が相互に通信できる（データを送受信出来る）ようになっている。
クライアント装置１００は、個人投資家等の顧客が使用して各種の金融商品の売買注文等を行う端末装置である。
資産運用支援サーバ２００は、クライアント装置１００と金融商品取引サーバ３００の間において、例えばＦＸ（Foreign Exchange：外国為替証拠金取引）業者などが導入する装置であり、顧客から受け付けた金融商品の売買注文を銀行等の金融機関に仲介している。
金融商品取引サーバ３００は、銀行等において導入される金融取引のための業務システムである。
【００１５】
本実施形態の資産運用支援システム１では、顧客がクライアント装置１００を介して投資金額を指定すると、資産運用支援サーバ２００は投資金額に応じたポートフォリオ（安全性や収益性を考えた、有利な分散投資の組み合わせ）を提案するようになっている。
具体的に、資産運用支援システム１では、顧客が証拠金（投資金額）を指定すると、この金額に応じて、「通貨ペア」と、当該通貨ペアの取引に用いる「売買ロジック」と、からなるパターン情報が数通り選ばれて、当該パターン情報とパターン情報毎に割り振られた「取引ロット数」とが資産運用支援サーバ２００からクライアント装置１００を介して顧客に提案される。そして、顧客は、提案されたパターン情報と取引ロット数とを検討して、必要であれば取引ロット数に変更（微調整）を加えて、売買注文を発注し、ＦＸ業者は、顧客から受け付けた売買注文を金融機関に発注する。
【００１６】
ここで、金融商品の銘柄とは、本実施形態においては、例えば、ＵＳＤ（米ドル）／ＪＰＹ（日本円）、ＧＢＰ（ポンド）／ＵＳＤ（米ドル）、ＧＢＰ（ポンド）／ＪＰＹ（日本円）、ＥＵＲ（ユーロ）／ＵＳＤ（米ドル）、ＥＵＲ（ユーロ）／ＪＰＹ（日本円）、ＡＵＤ（豪ドル）／ＵＳＤ（米ドル）、ＡＵＤ（豪ドル）／ＪＰＹ（日本円）、ＧＢＰ（ポンド）／ＣＨＦ（スイスフラン）、ＥＵＲ（ユーロ）／ＣＨＦ（スイスフラン）、の９種類から選択されるようになっている。なお、上記はあくまで通貨ペアの一例であって通貨ペアの種類がこれに限定されるものではない。
また、売買ロジックとは、金融商品の売買に用いる為の予め定められた売買プログラムであり、具体的には、例えば、短時間で小さな利益を積み重ねるよう設計された売買ロジック、高値・安値を更新した時点にて順張り売買を行うよう設計された売買ロジック、レンジの下限で逆張り注文を行うよう設計された売買ロジック、トレンドの方向に売買を行うよう設計された売買ロジック、ＡＤＸ（相場のトレンドを見る指標）を活用して売買を行うよう設計された売買ロジック、レンジの下限及び上限を見てレンジ売買を行うよう設計された売買ロジック、などが挙げられるが、任意に設計してよい。
本実施形態においては、それぞれに異なる特徴を備えたＡ〜Ｉの９種類の売買ロジックから選択されるようになっている。なお、売買ロジックの数もこれに限定されるものではない。
また、取引ロット数とは、通貨ペアの取引量を示している。即ち、通貨ペアの取引量は、通貨ペアごとに定められるロット（最少通貨単位）の数によって指定される。
この取引ロット数は、予め決められた上限ロット数決定テーブルＴ１（図４参照）に基づいて、投資金額によって上限ロット数が決定され、合計がこの上限ロット数となるように複数のパターン情報に振り分けられるようになっている。
【００１７】
（クライアント装置）
クライアント装置１００は、例えば、パーソナルコンピュータや携帯電話機等の顧客用の端末である。ここで、顧客とは、自己の保有する金銭資産等の運用を資産運用支援サーバ２００に委託する者であり、個人／法人の何れをも含む。
【００１８】
クライアント装置１００は、例えば、制御部１１０と、入力操作部１２０と、表示部１３０と、通信部１４０と、等を含んで構成される。
【００１９】
制御部１１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１１と、記憶部１１２と、等を含んで構成され、記憶部１１２に記憶された各種処理プログラムをＣＰＵ１１１が実行することにより、クライアント装置１００の各構成の制御を実行する。
【００２０】
ＣＰＵ１１１は、クライアント装置１００の各部から入力される入力信号に応じて、記憶部１１２に格納された各種プログラムを実行するとともに、実行にかかるプログラムに基づいて各部に出力信号を出力することにより、クライアント装置１００の動作全般を統括制御する。
記憶部１１２は、不揮発性のメモリ等で構成され、ＣＰＵ１１１が実行するプログラムを格納したエリアや当該プログラムの実行に必要な各種データを格納するエリアを備えている。この記憶部１１２に記憶されたプログラムとしては、例えば、顧客が資産運用支援サーバ２００や金融商品取引サーバ３００の提供するＷｅｂサイトを閲覧するためのブラウザ機能をＣＰＵ１１１に実行させるプログラム等である。
【００２１】
入力操作部１２０は、例えば、キーボードやマウス等の入力装置や各種スイッチ／ボタン等から構成され、顧客が所定の情報を入力操作する際に利用される。
具体的には、入力操作部１２０は、例えば、顧客が資産運用支援サーバ２００に委託する投資金額や、金融商品の種別、等を、資産運用支援サーバ２００の運営するＷｅｂサイト等において入力操作する際に利用される。
また、入力操作部１２０は、取引ロット数設定手段として、資産運用支援サーバ２００より、金融商品の銘柄と売買ロジックとの組み合わせからなるパターン情報と、パターン情報毎に割り出された取引ロット数と、が出力された場合、出力された取引ロット数を、出力されたパターン情報に対して、合計が上限ロット数となるように顧客が任意に設定する際に利用される。
即ち、投資金額を指定した後、表示部１３０に、資産運用支援サーバ２００が自動で割りだしたパターン情報及びパターン情報に対する取引ロット数が表示されると、顧客は、この自動で割りだされたパターン情報及びパターン情報に対する取引ロット数を検討し、取引ロット数を変更することが出来るように構成されている。
【００２２】
表示部１３０は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＥＬＤ（Electronic Luminescence Display）等から構成され、所定の情報が表示される。
具体的には、表示部１３０は、例えば、資産運用支援サーバ２００や金融商品取引サーバ３００の運営するＷｅｂサイト、資産運用支援サーバ２００の運営するＷｅｂサイトによって売買を行う際のログイン画面Ｇ１（図２参照）、取引条件設定画面Ｇ２（図３参照）などの各種画面を表示する。
【００２３】
図２は、ログイン画面Ｇ１を示す一例である。
ログイン画面Ｇ１は、例えば、接続先指定欄１１、ユーザＩＤ入力欄１２、パスワード入力欄１３、ログインボタン１４、キャンセルボタン１５等を備えて構成されている。
接続先指定欄１１は、クライアント装置１００の接続先を指定する為に使用される。ユーザＩＤ入力欄１２は、ユーザ固有の識別番号（ＩＤ）を入力する為に使用される。パスワード入力欄１３は、ユーザが正式な登録者であることを確認するための識別番号（パスワード）を入力する為に使用される。ログインボタン１４は、所定のＩＤ及びパスワードを入力した後、所定のＷｅｂサイトにログインする際に押下される。キャンセルボタン１５は、ログインを中止する場合等に押下される。
具体的な操作としては、例えば、接続先指定欄１１によって接続先を資産運用支援サーバ２００に指定し、ユーザＩＤ入力欄１２、パスワード入力欄１３に、それぞれユーザＩＤ及びパスワードを入力してログインボタン１４を押下する。
かかる操作に応じて表示部１３０には証拠金入力画面（図示省略）が表示され、顧客が証拠金（投資金額）を入力して確定ボタン（図示省略）を押下すると、取引条件設定画面Ｇ２（図３参照）が表示される。
【００２４】
図３は、取引条件設定画面Ｇ２を示す一例である。
取引条件設定画面Ｇ２は、例えば、資産額表示欄２１、売買機能選択欄２２、戦略マトリックス欄２３、ＯＫボタン２４、キャンセルボタン２５、等を備えて構成されている。
【００２５】
資産額表示欄２１には、顧客が指定した証拠金の残高が表示される。
売買機能選択欄２２は、自動売買のオン／オフを切り替えるチェックボックスを備え、顧客が売買条件の手動入力を選択する場合には、自動売買オフにチェックし、顧客が売買条件の自動算出を選択する場合には、自動売買オンにチェックするようになっている。
また、売買機能選択欄２２は、マニュアル、デイトレ・ノーマルコース（推奨）、デイトレ・アグレッシブコース、デイトレ＋スイング・ノーマルコース、デイトレ＋スイング・アグレッシブコースの５項目のコースチェックボックスを備え、何れかの項目のコースチェックボックスにチェックを入れることで所望のコースを選択できるようになっている。
【００２６】
戦略マトリックス欄２３は、取引ロット数を設定するために用いられるものであって、縦軸を９種類の「通貨ペア」とし、横軸を９種類の「売買ロジック」とした升目により構成されている。具体的に、戦略マトリックス欄２３の縦軸には、ＵＳＤ／ＪＰＹ、ＧＢＰ／ＵＳＤ、ＧＢＰ／ＪＰＹ、ＥＵＲ／ＵＳＤ、ＥＵＲ／ＪＰＹ、ＡＵＤ／ＵＳＤ、ＡＵＤ／ＪＰＹ、ＧＢＰ／ＣＨＦ、ＥＵＲ／ＣＨＦ、の９項目が設定されている。また、戦略マトリックス欄２３の横軸には、Ａ〜Ｉの９項目が備えられている。
そして、所定の通貨ペアと売買ロジックとの交差する升目において、所定の取引ロット数の数値が表示されるようになっている。また、各升目には必要に応じて上下キーが表示されるようになっており、顧客は升目に表示された取引ロット数などを変更する際に上下キーを使用する。
ＯＫボタン２４は、資産運用支援サーバ２００から提案されたポートフォリオに承認の指示をする場合、或いは所定欄の取引ロット数を変更した後に承認の指示をする場合等に押下操作される。
キャンセルボタン２５は、Ｗｅｂサイトの表示中のページをキャンセルする場合などに押下操作される。
【００２７】
そして、売買機能選択欄２２の自動売買オンにチェックし、コースチェックボックスの何れかにチェックすると、戦略マトリックス欄２３には、証拠金残高に応じて資産運用支援サーバ２００より出力されたパターン情報及び取引ロット数が表示される。つまり、所定の通貨ペアと売買ロジックとの交差する升目において、所定の取引ロット数の数値が表示された画面が現れるようになっている。
ここで、顧客は、現れたパターン情報及び取引ロット数を検討して、そのままの状態で売買注文を行う場合にはＯＫボタン２４を押下する。また、取引ロット数を変更する場合には、升目の側部に設けられた上下キーにより数値を変更してからＯＫボタン２４を押下する。
一方、売買機能選択欄２２の自動売買オフにチェックした場合、顧客は、手動で戦略マトリックス欄２３の通貨ペアと売買ロジックとの交差する升目に取引ロット数を入力できるようになっている。
【００２８】
通信部１４０は、例えば、モデム等のネットワークＮに接続するための通信機器から構成されており、資産運用支援サーバ２００と、金融商品取引サーバ３００と、の相互通信を可能にしている。
また、この通信部１４０により、顧客が入力操作部１２０により入力した投資金額が、ネットワークＮを介して資産運用支援サーバ２００に送信される。
【００２９】
（資産運用支援サーバ）
資産運用支援サーバ２００は、顧客より委託された投資金額をデータベース化して記憶し、内部に備えられたアプリケーションにより（処理プログラムの実行により）当該投資金額に応じたポートフォリオをクライアント装置１００に対して出力するデータベースサーバ及びアプリケーションサーバである。
また、資産運用支援サーバ２００は、クライアント装置１００からの発注に応じて金融商品取引サーバ３００に売買注文を行い、金融商品を運用するデータベースサーバ及びアプリケーションサーバである。
【００３０】
この資産運用支援サーバ２００は、例えば、データ格納部２１０、制御部２２０、通信部２３０、等から構成される。
【００３１】
データ格納部２１０は、各種処理データ等や各種顧客に関する情報等を格納する。
具体的に、データ格納部２１０には、投資金額と上限ロット数とを対応付けたテーブルである上限ロット数決定テーブルＴ１が格納されている。
図４に示すように、上限ロット数決定テーブルＴ１には、投資金額欄と、上限ロット数欄とが備えられている。
投資金額欄は、例えば、５０万円〜１００万円、１０１万円〜３００万円、３０１万円〜６００万円、６０１万円〜１０００万円、１００１万円〜５０００万円、５００１万円〜１億円、の６つの項目に分類されており、上限ロット数欄は、投資金額欄の各項目に対応して、６ロット、１０ロット、３６ロット、６０ロット、３００ロット、６００ロット、の６つの項目に分類されている。
このため、例えば、顧客が投資金額として３５０万円を指定した場合、３６ロットが上限ロット数として設定されるようになっている。
【００３２】
また、データ格納部２１０は、例えば、顧客の個人情報（顧客ＩＤ，氏名／連絡先等）を顧客単位でデータベース形式にて格納しており、投資金額が入力（指定）された場合に、当該入力された投資金額を、入力した顧客の個人情報と対応付けて所定領域に格納する。
また、これ以外にも、データ格納部２１０は、各々の金融商品を運用する際に、売買のタイミングを図る上での助力となる各種の情報（例えば、平均株価等の主要指数の変動情報、最新の政治経済トピックス、委託された資産の増減や当該資産を転換した金融商品の保有数、差金決済の報告、今後の運用の見通し、等など）を格納する。
なお、これらの情報は、ＣＰＵ２２１により読取り／書き込みが可能なように構成されている。
【００３３】
制御部２２０は、ＣＰＵ２２１と、記憶部２２２と、等を含んで構成され、記憶部２２２に記憶された各種処理プログラムをＣＰＵ２２１が実行することにより、資産運用支援サーバ２００の各構成の制御が行われる。
【００３４】
ＣＰＵ２２１は、資産運用支援サーバ２００の各部から入力される入力信号に応じて、記憶部２２２に格納された各種プログラムを実行するとともに、実行にかかるプログラムに基づいて各部に出力信号を出力することにより、資産運用支援サーバ２００の動作全般を統括制御する。
【００３５】
記憶部２２２は、不揮発性のメモリ等で構成され、ＣＰＵ２２１が実行するプログラムを格納したエリアや当該プログラムの実行に必要な各種データを格納するエリアを備える。
この記憶部２２２に記憶されたプログラムとしては、例えば、上限ロット数設定プログラム２２２ａ、パターン情報決定プログラム２２２ｂ、取引ロット数振分プログラム２２２ｃ、出力制御プログラム２２２ｄ、取引ロット数変更プログラム２２２ｅ、等が含まれる。なお、記憶部２２２には、上記プログラム以外にも、ＣＰＵ２２１が顧客より委託された資産を所定の金融商品に転換して運用する上で必要な各種プログラムが記憶されている。
【００３６】
上限ロット数設定プログラム２２２ａは、ＣＰＵ２２１に、顧客により投資金額が指定された場合、上限ロット数決定テーブルＴ１に基づき上限ロット数を設定する機能を実行させるプログラムである。
具体的には、投資金額が指定されると、ＣＰＵ２２１は上限ロット数設定プログラム２２２ａを実行し、上限ロット数決定テーブルＴ１を参照して、投資金額に応じた上限ロット数を選択して設定する。
より具体的には、例えば、５０〜１００万円では６ロット、１０１〜３００万円では１８ロット、３０１〜６００万円では３６ロット、６０１〜１０００万円では６０ロット、１００１〜５０００万円では３００ロット、５００１万〜１億円では６００ロット、が上限ロット数として設定されることとなる。
ＣＰＵ２２１は、かかる上限ロット数設定プログラム２２２ａを実行することにより、上限ロット数設定手段として機能する。
【００３７】
パターン情報決定プログラム２２２ｂは、ＣＰＵ２２１に、上限ロット数設定プログラム２２２ａの実行により設定された上限ロット数に応じて、金融商品の銘柄と売買ロジックとの組み合わせからなるパターン情報を決定する機能を実現させるプログラムである。
以下、パターン情報の決定に関する処理について詳細に説明する。
【００３８】
まず、ＣＰＵ２２１は、各通貨ペアに対して、各売買ロジックのパフォーマンス項目の数値を算出する。具体的に、ＣＰＵ２２１は、パフォーマンス項目として、例えば、月次損益、勝率、プロフィットファクター、最大ドローダウン、の４項目に関する数値を算出する。
月次損益は、直前の３年間の月次損益を用いる。
勝率は、直前の３年間の（（勝ちトレード合計＋負けトレード合計）÷勝ちトレード合計）で算出する。
プロフィットファクターは、直前の３年間の（総利益÷総損失）で算出する。
最大ドローダウンは、直前の３年間の最大損失額を用いる。
【００３９】
次に、ＣＰＵ２２１は、ポートフォリオ（パターン情報）に採用する組み合わせを算出するために、各組み合わせの評価指数を算出する。
具体的に、ＣＰＵ２２１は、評価指数として、月次損益評価指数、勝率評価指数、プロフィットファクター評価指数、最大ドローダウン評価指数、の４項目に関する数値を算出する。
月次損益評価指数は、直前の３年間の月次損益×係数で算出する。
勝率評価指数は、直前の３年間の勝率×係数で算出する。
プロフィットファクター評価指数は、直前の３年間のプロフィットファクター×係数で算出する。
最大ドローダウン評価指数は、直前の３年間の最大ドローダウン×係数で算出する。
【００４０】
次に、ＣＰＵ２２１は、上記のように算出した評価指数を合算し、合算値が所定値以上の組み合わせをパターン情報として決定する。
即ち、（月次損益評価指数＋勝率評価指数＋プロフィットファクター評価指数＋最大ドローダウン評価指数）＞所定値にて、パターン情報を決定する。
なお、パターン情報の決定に使用する評価の項目、及び評価指数の算出方法は、上記のもの限られず、任意であり、金融商品の銘柄と売買ロジックのパフォーマンスを評価できるものであれば、どのようなものであってもよい。
【００４１】
このように、ＣＰＵ２２１は、パターン情報決定プログラム２２２ｂの実行により、金融商品の銘柄と売買ロジックの組み合わせの各々について、所定の複数のパフォーマンス項目の評価指数を算出し、算出した評価指数の合算値が所定値以上の組み合わせをパターン情報として決定している。
ＣＰＵ２２１は、かかるパターン情報決定プログラム２２２ｂを実行することにより、パターン情報決定手段として機能する。
【００４２】
取引ロット数振分プログラム２２２ｃは、ＣＰＵ２２１に、パターン情報決定プログラム２２２ｂの実行により決定されたパターン情報に対して、合計が上限ロット数となるように取引ロット数を振り分ける機能（最適の振分パターンを算出する機能）を実現させるプログラムである。
【００４３】
具体的に、ＣＰＵ２２１は、パターン情報決定プログラム２２２ｂの実行により決定されたパターン情報の各々に関して、評価指数の合算値に所定係数を掛けて取引ロット数振分係数を算出し、当該取引ロット数振分係数を投資金額に掛けて、パターン情報ごとの取引ロット数を算出する。即ち、下記式によって、パターン情報ごとに振分られる取引ロット数が算出される。
（取引ロット数振分係数）＝（評価指数の合算値）×（所定係数）
（振分られる取引ロット数）＝（投資金額）×（取引ロット数振分係数）
ここで、所定係数とは、任意の値であるが、例えば、評価指数の合算値に応じて重み付けを行ってもよい。
【００４４】
また、例えば、売買機能選択欄２２のコースチェックボックスの指定により、所定係数が変化する。即ち、マニュアル、デイトレ・ノーマルコース（推奨）よりもデイトレ・アグレッシブコースの場合、ハイリスク・ハイリターンとなるような所定係数が用いられる。
【００４５】
ここで、例えば、投資金額が１００万円の場合を例示して説明する。なお、上限ロット数決定テーブルＴ１より、このときの上限ロット数は６である。
図５に示すように、例えば、下記１〜６の（通貨ペア、売買ロジック）の組み合わせがパターン情報として決定された場合を考える。
（１：「ＵＳＤ／ＪＰＹ」、Ｃ）、（２：「ＥＵＲ／ＵＳＤ」、Ｂ）、（３：「ＥＵＲ／ＪＰＹ」、Ｇ）、（４：「ＡＵＤ／ＵＳＤ」、Ｈ）、（５：「ＧＢＰ／ＵＳＤ」、Ｉ）、（６：「ＥＵＲ／ＵＳＤ」、Ｄ）
ＣＰＵ２２１は、上記の方法により、例えば、下記［ケース１］〜［ケース４］の振分パターンを選出する。
［ケース１］では、組み合わせ１〜６の各々に対して１ずつ取引ロット数を振り分けている。
［ケース２］では、組み合わせ１に対して３、組み合わせ２に対して２、組み合わせ３に対して１ずつ取引ロット数を振り分けている。
［ケース３］では、組み合わせ１に対して１、組み合わせ２に対して２、組み合わせ４に対して２、組み合わせ５に対して１ずつ取引ロット数を振り分けている。
［ケース４］では、組み合わせ１に対して４、組み合わせ２に対して１、組み合わせ３に対して１ずつ取引ロット数を振り分けている。
次に、ＣＰＵ２２１は、［ケース１］〜［ケース４］の振分パターンの中で、その時点における最適の振分パターンを算出する。具体的には、その時点での「リターン」及び「リスク量」が最善のものが最適の振分パターンとして算出される。即ち、日々の相場変動によりパフォーマンス項目の数値は変化するため、取引ロット数の振り分けにおいても最適な振分パターンは随時変化しているが、上記の振分処理を行う時点での最適な振分パターンが算出されるようになっている。
例えば、１月２０日にアロケーション設定を行った場合［ケース２］が最適であると算出され、４月１５日にアロケーション設定を行った場合［ケース４］が最適であると算出される。
ＣＰＵ２２１は、かかる取引ロット数振分プログラム２２２ｃを実行することにより、取引ロット数振分手段として機能する。
【００４６】
出力制御プログラム２２２ｄは、ＣＰＵ２２１に、パターン情報決定プログラム２２２ｂの実行により決定されたパターン情報と、取引ロット数振分プログラム２２２ｃの実行により振り分けられた取引ロット数と、を対応付けてクライアント装置（出力装置）に出力する機能を実現させるプログラムである。
具体的に、ＣＰＵ２２１は、出力制御プログラム２２２ｄを実行し、パターン情報と振り分けられた取引ロット数とをネットワークＮ上の通信形式に変換し、通信部２３０を介してクライアント装置１００に配信する。
ＣＰＵ２２１は、かかる出力制御プログラム２２２ｄを実行することにより、出力制御手段として機能する。
【００４７】
取引ロット数変更プログラム２２２ｅは、ＣＰＵ２２１に、クライアント装置１００の入力操作部１２０に対する操作に応じて、取引ロット数振分プログラム２２２ｃの実行により振り分けられた取引ロット数を、顧客の任意の取引ロット数に変更する機能を実現させるプログラムである。
具体的に、ＣＰＵ２２１は、出力制御プログラム２２２ｄの実行によりクライアント装置１００にパターン情報と振り分けられた取引ロット数情報とが出力された後、顧客が入力操作部１２０に操作を行って任意で取引ロット数を変更して承認指示を入力した場合、上記した取引ロット数振分プログラム２２２ｃの実行により振り分けた取引ロット数を、顧客が変更した取引ロット数に変更する。
ＣＰＵ２２１は、かかる取引ロット数変更プログラム２２２ｅを実行することにより、取引ロット数変更手段として機能する。
【００４８】
通信部２３０は、例えば、モデム等のネットワークＮに接続するための通信機器から構成されており、ネットワークＮとともに、クライアント装置１００と、金融商品取引サーバ３００と、の相互通信を可能にしている。
通信部２３０は、ネットワークＮを介して、クライアント装置１００や金融商品取引サーバ３００と相互に通信する。
【００４９】
（金融商品取引サーバ）
金融商品取引サーバ３００は、金融商品取引サーバ３００の制御全般を行う制御部３１０と、ネットワークＮを介して、クライアント装置１００や資産運用支援サーバ２００と通信するための通信部３２０と、等から構成される。
なお、金融商品取引サーバ３００は、資産運用支援サーバ２００によってなされる金融商品の発注状況等を顧客が照会するためのサイトを提供するＷｅｂサーバとしても機能する。
【００５０】
制御部３１０は、ＣＰＵ３１１と、記憶部３１２と、等を含んで構成され、記憶部３１２に記憶された各種処理プログラムをＣＰＵ３１１が実行することにより、金融商品取引サーバ３００の各構成の制御を行う。
【００５１】
ＣＰＵ３１１は、金融商品取引サーバ３００の各部から入力される入力信号に応じて、記憶部３１２に格納された各種プログラムを実行するとともに、実行にかかるプログラムに基づいて各部に出力信号を出力することにより、金融商品取引サーバ３００の動作全般を統括制御する。
【００５２】
記憶部３１２は、不揮発性のメモリ等で構成され、ＣＰＵ３１１が実行するプログラムを格納したエリアや当該プログラムの実行に必要な各種データを格納するエリアを備える。この記憶部３１２に記憶されたプログラムとしては、例えば、売買プログラム３１２ａ等を備えている。
【００５３】
売買プログラム３１２ａは、資産運用支援サーバ２００から送信される売買注文情報に応じた金融商品の売買を行う機能をＣＰＵ３１１に実行させるプログラムである。
具体的には、資産運用支援サーバ２００より売買注文情報が送信されると、ＣＰＵ３１１は売買プログラム３１２ａを実行し、上記売買注文情報に応じた金融商品を売買して約定を成立させる。
【００５４】
通信部３２０は、例えば、モデム等のネットワークＮに接続するための通信機器から構成されており、ネットワークＮとともに、クライアント装置１００と、資産運用支援サーバ２００と、の相互通信を可能にしている。
【００５５】
次に、資産運用支援システム１の処理について図６を参照して説明する。
【００５６】
まず、ステップＳ１において、顧客が、クライアント装置１００の入力操作部１２０を用いて、投資金額を入力（指定）すると、クライアント装置１００のＣＰＵ１１１は、投資金額情報を資産運用支援サーバ２００に送信する。
【００５７】
次いで、ステップＳ２において、資産運用支援サーバ２００のＣＰＵ２２１は、投資金額情報を受信すると、上限ロット数決定テーブルＴ１を参照して、指定された投資金額に応じた上限ロット数を選択し設定する。
次いで、ステップＳ３において、ＣＰＵ２２１は、設定された上限ロット数に応じて、パターン情報を決定する。
次いで、ステップＳ４において、ＣＰＵ２２１は、決定されたパターン情報に対して、合計が上限ロット数となるように取引ロット数を振り分ける。
次いで、ステップＳ５において、ＣＰＵ２２１は、決定されたパターン情報及び取引ロット数情報を、クライアント装置１００に対して出力する。
【００５８】
次いで、ステップＳ６において、顧客は、出力されたパターン情報及び取引ロット数情報を検討して、取引ロット数を変更するか否かを判断する。そして、取引ロット数を変更しない場合（ステップＳ６：ＮＯ）、続くステップＳ８において、顧客は、ＯＫボタン２４を押下することにより承認を指示する入力を行う。
一方、取引ロット数を変更する場合（ステップＳ６：ＹＥＳ）、続くステップＳ７において、顧客は、取引ロット数を設定し、その後、上記したステップＳ８に移行する。
【００５９】
次いで、ステップＳ９において、資産運用支援サーバ２００のＣＰＵ２２１は、承認指示を受信すると、金融商品取引サーバ３００に対して売買注文情報の送信を行う。
【００６０】
次いで、ステップＳ９において、資産運用支援サーバ２００のＣＰＵ２２１は、承認指示を受信すると、金融商品取引サーバ３００に対して売買注文情報の送信を行う。
【００６１】
次いで、ステップＳ１３において、金融商品取引サーバ３００のＣＰＵ３１１は、売買注文情報に応じた金融商品の売買を行い、本処理の終了となる。
【００６２】
以上説明したように、本実施形態の資産運用支援システム１及び資産運用支援サーバ２００によれば、投資金額に基づいて上限ロット数が設定され、この上限ロット数に応じて、金融商品の銘柄と金融商品の売買に用いる売買ロジックとの組み合わせからなるパターン情報が決定され、決定されたパターン情報に対して合計が上限ロット数となるように取引ロット数が振り分けられて、パターン情報と取引ロット数とが対応付けられてクライアント装置１００に出力されるようになっている。
このため、顧客は、投資金額を指定するだけで、金融商品の銘柄及び売買ロジックからなるパターン情報と、取引ロット数とからなる情報を得ることができる。よって、売買注文条件を設定するにあたり１つの指標を得ることができることとなるので、知識や経験の乏しいユーザに対して売買注文条件の設定を支援することができる。
【００６３】
また、本実施形態の資産運用支援システム１及び資産運用支援サーバ２００によれば、金融商品の銘柄と売買ロジックの組み合わせの各々について、所定の複数のパフォーマンス項目の評価指数を算出し、算出した評価指数の合算値が所定値以上の組み合わせをパターン情報として決定している。
このため、信頼性の高いポートフォリオを提案できる。
【００６４】
また、本実施形態の資産運用支援システム１及び資産運用支援サーバ２００によれば、クライアント装置１００は、資産運用支援サーバ２００より出力された取引ロット数を、合計が上限ロット数となるように顧客が任意に設定・変更可能に構成されている。
このため、売買注文条件を設定するにあたり、顧客は、提案された売買注文条件に自らの意思を反映できることとなる。
【００６５】
また、上記実施形態においては、複数の評価指数の合算値が所定値以上の組み合わせを全てパターン情報として決定することとしているが、合算値が所定値以上の組み合わせの中から、更に任意の組み合わせを選出し、これをパターン情報として決定することとしても良い。
つまり、ＣＰＵ２２１が、パターン情報決定プログラム２２２ｂの実行によりパターン情報候補を決定し、その後、更に任意の組み合わせが選出されてパターン情報が決定されることとなる。
かかる選出は、ユーザが手動で行っても良いし、所定基準に基づいた選出処理を実行する専用の選出プログラムに等により行うこととしても良い。
このように構成することで、パターン情報の決定において微調整が可能となる。
【００６６】
また、上記実施形態においては、資産運用支援システム１は、クライアント装置１００、資産運用支援サーバ２００、金融商品取引サーバ３００、から構成されることとして説明したが、資産運用支援システムは、資産運用支援サーバ２００の機能を保持したクライアント装置（図示省略）及び金融商品取引サーバ３００から構成されることとしても良い。この場合、クライアント装置１００の記憶部１１２に、上限ロット数設定プログラム２２２ａ、パターン情報決定プログラム２２２ｂ、取引ロット数振分プログラム２２２ｃ、出力制御プログラム２２２ｄ及び、取引ロット数変更プログラム２２２ｅを格納した構成とすれば良い。また、この場合には、表示部１３０が出力装置を構成することとなる。
【符号の説明】
【００６７】
１  資産運用支援システム
１００  クライアント装置
１１０  制御部
１１１  ＣＰＵ
１１２  記憶部
１２０  入力操作部（取引ロット数設定手段）
１３０  表示部（出力装置）
１４０  通信部
２００  資産運用支援サーバ
２１０  データ格納部
Ｔ１  上限ロット数決定テーブル
２２０  制御部
２２１  ＣＰＵ
２２２  記憶部
２２２ａ  上限ロット数設定プログラム（上限ロット数設定手段）
２２２ｂ  パターン情報決定プログラム（パターン情報決定手段）
２２２ｃ  取引ロット数振分プログラム（取引ロット数振分手段）
２２２ｄ  出力制御プログラム（出力制御手段）
２２２ｅ  取引ロット数変更プログラム（取引ロット数変更手段）
２３０  通信部
３００  金融商品取引サーバ
３１０  制御部
３１１  ＣＰＵ
３１２  記憶部
３１２ａ  売買プログラム
３２０  通信部
Ｎ  ネットワーク
【図１】
2011128947.tif 000003
【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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