(57)【要約】【課題】  住宅ローン等の個人向けローンのデフォルト発生率は経済環境の変化による収入見込みの変化に強く影響を受けることが予想されるため、過去の個人向けローンの取扱実績情報を用いて将来のデフォルト発生率を推計する際には、将来予想される経済環境の変化による影響も踏まえてデフォルト発生率を推計する必要がある。【解決手段】  経済環境動向入力ユニット１にて、将来予想される経済環境の変化に関する入力を受け付け、経済環境類似期間検索ユニット２にて、入力された経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を抽出し、デフォルト発生率推計ユニット３にて、抽出した過去の期間における個人向けローンの取扱実績情報を将来における仮想的な取扱実績情報とみなして個人向けローンのデフォルト発生率を推計する。【選択図】  図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
過去のローン取扱実績情報を用いて将来におけるローン債権のデフォルト発生率を推計する方法であって、
記憶装置に、過去のローン実績情報を記憶しておき、
将来予想される経済環境の変化として、経済環境を表す経済指標と、評価期間と、現在から評価期間経過後の経済指標値の変化量の入力を受け付けるステップと、
前記過去のローン取扱実績情報が存在する期間の中から、前記評価期間が経過した際に前記経済指標の値が前記変化量だけ変化した期間を検索するステップと、
検索された前記期間を抽出対象期間として保持するステップと、
前記過去のローン取扱実績情報から、過去にローン債権の融資を開始した実績を含む時期を抽出し、抽出対象融資開始時期として保持するステップと、
前記抽出対象融資開始時期の中から、前記抽出対象期間の開始時期における前記経済指標の値と前記抽出対象融資開始時期における前記経済指標の値との差分値が、現在における前記経済指標の値とデフォルト発生率推計対象ローン債権の融資開始時期における前記経済指標の値との差分値に等しくなる前記抽出対象融資開始時期を検索し、検出された前記抽出対象融資開始時期と前記抽出対象期間を、現在から前記評価期間が経過するまでの期間における前記デフォルト発生率推計対象ローン債権の取扱実績情報の類似期間情報として登録するステップと、
前記類似期間情報にもとづき、前記抽出対象融資開始時期に融資を開始したローン債権の前記抽出対象期間における取扱実績情報を前記過去のローン取扱実績情報から抽出することにより、現在から前記評価期間が経過するまでの期間における前記デフォルト発生率推計対象ローン債権の取扱実績情報を仮想的に生成するステップとを含むことを特徴とするローン債権のデフォルト発生率推計方法。
【請求項２】
請求項１に記載のローン債権のデフォルト発生率推計方法において、
現在から前記評価期間が経過するまでの将来の期間を前記経済指標の更新期間で分割した期間の最終更新期間目における前記抽出対象融資開始時期と前記抽出対象期間を検索し、残りの前記評価期間における前記抽出対象融資開始時期と前記抽出対象期間を、前記検索するステップでの検索により再検索するステップをさらに含むことを特徴とするローン債権のデフォルト発生率推計方法。
【請求項３】
過去のローン取扱実績情報を用いて将来におけるローン債権のデフォルト発生率を推計するシステムであって、
前記過去のローン取扱実績情報を格納する手段と、
将来予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を登録する類似期間情報格納手段と、
将来予想される経済環境の変化として、経済環境を表す経済指標と、評価期間と、現在から評価期間経過後の経済指標値の変化量の入力を受け付ける手段と、
前記過去のローン取扱実績情報が存在する期間の中から、前記評価期間が経過した際に前記経済指標の値が前記変化量だけ変化した期間を検索する手段と、
検索された前記期間を抽出対象期間として保持する手段と、
前記過去のローン取扱実績情報から、過去にローン債権の融資を開始した実績を含む時期を抽出し、抽出対象融資開始時期として保持する手段と、
前記抽出対象融資開始時期の中から、前記抽出対象期間の開始時期における前記経済指標の値と前記抽出対象融資開始時期における前記経済指標の値との差分値が、現在における前記経済指標の値とデフォルト発生率推計対象ローン債権の融資開始時期における前記経済指標の値との差分値に等しくなる前記抽出対象融資開始時期を検索し、検出された前記抽出対象融資開始時期と前記抽出対象期間を、現在から前記評価期間が経過するまでの期間における前記デフォルト発生率推計対象ローン債権の取扱実績情報の類似期間情報として登録する手段と、
前記類似期間情報にもとづき、前記抽出対象融資開始時期に融資を開始したローン債権の前記抽出対象期間における取扱実績情報を前記過去のローン取扱実績情報から抽出することにより、現在から前記評価期間が経過するまでの期間における前記デフォルト発生率推計対象ローン債権の取扱実績情報を仮想的に生成する手段とを備えることを特徴とするローン債権のデフォルト発生率推計システム。
【請求項４】
請求項３に記載のローン債権のデフォルト発生率推計システムにおいて、
前記検索する手段は、現在から前記評価期間が経過するまでの将来の期間を前記経済指標の更新期間で分割した期間の最終更新期間目における前記抽出対象融資開始時期と前記抽出対象期間を検索した後、残りの前記評価期間における前記抽出対象融資開始時期と前記抽出対象期間を再検索することを特徴とするローン債権のデフォルト発生率推計システム。
【請求項５】
過去のローン取扱実績情報を用いて将来におけるローン債権のデフォルト発生率を算出するシステムにおいて、
個人向けローンの開始時期の経済環境の変化に関する情報の内容に応じて、デフォルト発生率をその開始期間毎に分類して記憶する手段と、
将来の経済環境の変化に関する情報の入力を受付ける手段と、
受付けた経済環境の変化に関する情報に対応する経済環境の変化に関する情報に対応する個人向けローンの開始時期を記憶手段から抽出する手段と、
抽出された前記開始時期における個人向けローンの取扱実績情報を、将来における取扱実績情報として、個人向けローンのデフォルト発生率を算出する手段とを有することを特徴とするローン債権のデフォルト発生率推計システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、住宅ローン等の個人向けローンのデフォルト発生率を、過去の個人向けローンの取扱実績情報から推計するための方法およびシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
現在、様々な金融商品が取引されている。これら金融商品については、リスクが内在している。特に、証券化商品については、以下の点を考慮する必要がある。投資家が住宅ローン等の個人向けローンを裏付資産とする証券化商品の信用リスクを管理するためには、証券化商品を構成する個人向けローンの将来におけるデフォルト発生率を推計する必要がある。
【０００３】
個人向けローンのデフォルト発生率の推計方法としては、例えば、過去の個人向けローンの取扱実績情報から各年度のデフォルト発生確率を算出し、その平均値を将来のデフォルト発生率とする方法が挙げられる。また、別の方法としては、過去の個人向けローンの取扱実績情報からハザードモデル等の統計モデルを用いて推計する方法が挙げられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】日本銀行金融機構局「内部格付制度に基づく信用リスク管理の高度化」２００５年７月発行
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
住宅ローン等の個人向けローンのデフォルト発生率は、経済環境の変化による収入見込みの変化に強く影響を受けることが予想される。従って、将来のデフォルト発生率を推計する際には、将来の経済環境の変化による影響を考慮する必要がある。
【０００６】
しかし、従来技術では、過去の個人向けローンの取扱実績情報を用いて将来のデフォルト発生率を推計する。そのため、投資家が将来の経済環境が悪化することを予想している場合、投資家が予想する経済環境の悪化によるデフォルト発生率の上昇が過小評価されてしまう可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するため、本発明では、将来の経済環境の変化に関する情報の入力を受付け、この経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を抽出し、抽出した過去の期間における個人向けローンの取扱実績情報を将来における仮想的な取扱実績情報とみなして個人向けローンのデフォルト発生率を推計する。本発明の他の態様としては、以下のものが含まれる。経済環境の変化に関する情報として、個人向けローンの開始時期の経済環境の変化に関する情報を用いる。このために、個人向けローンの開始時期の経済環境の変化に関する情報の内容に応じて、デフォルト発生率をその開始時期毎に分類して記憶手段に記憶しておき、入力を受付けた将来の経済環境の変化に関する情報に対応する個人向けローンの開始時期の経済環境の変化に関する情報に対応するデフォルト発生率を記憶手段から抽出する。
【０００８】
より具体的には、まず投資家が、将来の経済環境の変化として、経済環境を表す経済指標と、評価期間と、現在から評価期間経過後の経済指標値の変化量を入力する。例えば、投資家が2年後における個人向けローンのデフォルト発生率を推計したいと考えており、経済環境の変化として２年後にＧＤＰが現在の値から１０だけ低下すると予想した場合、経済指標はＧＤＰとなり、評価期間は２年となり、評価期間経過後の経済指標値の変化量は−１０となる。
【０００９】
次に、投資家が入力した将来の経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を抽出するが、個人向けローンには、融資開始時における借入者の収入等の信用情報を基準として返済可否が審査されるという特徴がある。
【００１０】
そのため、経済指標値の変化が同じ（もしくは類似）であっても、個人向けローンの融資開始時期の経済指標値が異なれば、経済指標値の変化が与える影響は異なると考えられる。例えば、ある経済指標値が９０から８０に変化した際に、融資開始時期の経済指標値が９０であった個人向けローンと６０であった個人向けローンが受ける影響は異なると考えられる。
【００１１】
一方で、経済指標値の変化が異なっていても、実際の経済指標値と個人向けローンの融資開始時期の経済指標値との差分値の変化が同じであれば、経済指標値の変化が与える影響は同じであると考えられる。例えば、融資開始時期の経済指標値が９０であった個人向けローンが経済指標値が９０から８０に変化した際に受ける影響と、融資開始時期の経済指標値が７０であった個人向けローンが経済指標値が７０から６０に変化した際に受ける影響は同じであると考えられる。
【００１２】
そこで、デフォルト発生率を推計する個人向けローンに融資開始時期の経済指標値が異なる個人向けローンが含まれている場合、個人向けローンを融資開始時期の経済指標値で分類し、融資開始時期の経済指標値が異なる分類グループごとに投資家が入力した将来の経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を抽出する。
【００１３】
また、投資家が入力した将来の経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を抽出する際には、実際の経済指標値と個人向けローンの融資開始時期の経済指標値との差分値の変化が同じである期間を抽出する。
【００１４】
より具体的には、過去の個人向けローンの取扱実績情報が存在する期間の中から、上記入力された評価期間が経過した際に、上記入力された経済指標の値が、上記入力された変化量だけ変化した期間を検索し、検出された期間を抽出対象期間として登録する。また、過去の個人向けローンの取扱実績情報から、過去に個人向けローンの融資を開始した実績のある時期を抽出し、抽出対象融資開始時期として登録する。そして、抽出対象融資開始時期の中から、抽出対象期間の開始時期の経済指標値と抽出対象融資開始時期の経済指標値との差分値が、現在の経済指標値とデフォルト発生率を推計する個人向けローンの融資開始時期の経済指標値との差分値に等しくなる抽出対象融資開始時期を検索し、検出された抽出対象融資開始時期と抽出対象期間を、現在から評価期間が経過するまでの期間における個人向けローンの取扱実績情報の類似期間情報として登録する。
【００１５】
なお、上記処理にて抽出対象期間や抽出対象融資開始時期が検出されなかった場合は、まず、現在から上記評価期間が経過するまでの将来の期間を上記経済指標の更新期間で分割した期間の最終更新期間目における抽出対象融資開始時期と抽出対象期間を検索し、その後、残りの評価期間における抽出対象融資開始時期と抽出対象期間を上記処理にて再検索する。これにより、現在から上記評価期間が経過するまでの将来の期間を複数の期間に分割し、分割した期間ごとに、その期間で発生すると予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間の個人向けローンの取扱実績情報を抽出することが可能となる。
【００１６】
最後に、登録された類似期間情報にもとづき、抽出対象融資開始時期に融資を開始した個人向けローンの抽出対象期間における取扱実績情報を、過去の個人向けローンの取扱実績情報から抽出することにより、現在から評価期間が経過するまでの期間における個人向けローンの取扱実績情報を仮想的に生成する。そして、過去の個人向けローンの取扱実績情報に今回生成した仮想的な個人向けローンの取扱実績情報を含めた取扱実績情報を用いて、個人向けローンのデフォルト発生率を推計する。なお、デフォルト発生率の推計には、どのような推計方法を用いてもよい。また、デフォルト発生率の推計に使用する個人向けローンの取扱実績情報として、今回生成した仮想的な個人向けローンの取扱実績情報のみを使用してもよい。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、将来予想される経済指標の変化と類似した変化が発生した過去の期間における個人向けローンの取扱実績情報を将来の仮想的な取扱実績情報として構築することが可能となり、過去の個人向けローンの取扱実績情報に将来の仮想的な取扱実績情報を含めて個人向けローンのデフォルト発生率を推計することで、個人向けローンの将来のデフォルト発生率をより正確に推計できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態におけるシステム構成図。
【図２】経済指標の推移履歴情報のデータ構造図。
【図３】将来予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を検索するために使用する１つ目の検索テーブルのデータ構造図。
【図４】将来予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を検索するために使用する２つ目の検索テーブルのデータ構造図。
【図５】将来予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を登録するために使用するテーブルのデータ構造図。
【図６】将来予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を検索する処理のフロー図。
【図７】将来の仮想的なローン取扱実績情報を生成し、生成したローン取扱実績情報を用いてローン債権のデフォルト発生率を推計する処理のフロー図。
【図８】将来予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を検索するために使用する３つ目の検索テーブルのデータ構造図。
【図９】将来予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を検索するために使用する１つ目の検索テーブルのデータ構造図。
【図１０】将来予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を検索するために使用する２つ目の検索テーブルのデータ構造図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下、本発明の一実施形態を図面を用いて説明する。
図１は、本実施形態におけるシステム構成図である。本実施形態における個人向けローンのデフォルト発生率推計システムは、経済環境動向入力ユニット１と経済環境類似期間検索ユニット２とデフォルト発生率推計ユニット３とで構成される。
【００２０】
経済環境動向入力ユニット１は、将来予想される経済環境の変化を示す情報として、経済環境を表す経済指標４１と、評価期間４２と、現在から評価期間４２が経過した際の経済指標４１の変化量を表す変化量４３の入力を受け付け、経済環境動向情報４に登録する機能を有する。
【００２１】
経済環境類似期間検索ユニット２は、経済環境動向情報４と経済指標推移履歴情報５と過去の個人向けローンの取扱実績情報６とデフォルト発生率推計対象個人向けローン情報７から、将来予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を検索するための類似期間検索テーブル８を生成して検索を行い、検出された類似期間を類似期間情報９に登録する機能を有する。本機能の詳細は、図６を用いて後で説明する。
【００２２】
デフォルト発生率推計ユニット３は、過去の個人向けローンの取扱実績情報６から類似期間情報９で指定される期間の取扱実績情報を抽出して将来の個人向けローンの取扱実績情報１０を仮想的に生成し、過去の個人向けローンの取扱実績情報６と将来の個人向けローンの取扱実績情報１０から、デフォルト発生率推計対象個人向けローン情報７に登録されている個人向けローンのデフォルト発生率を推計する機能を有する。本機能の詳細は、図７を用いて後で説明する。
【００２３】
各ユニットは、実際には、コンピュータシステムの例えばハードディスク等の記録媒体に格納されたソフトウェアプログラムであり、図示しないＣＰＵによってＲＡＭ上に展開され実行されることで本発明の実施形態としての機能を発揮する。また、各ユニットならびに各データは、同一のハードウェア上に実装されてもよいし、別々のハードウェア上に実装されてもよい。
【００２４】
次に、図１に示した各データのデータ構造を示す。
経済環境動向情報４には、経済環境を表す経済指標４１と、評価期間４２と、現在から評価期間４２が経過した際の経済指標４１の変化量を表す変化量４３が格納される。経済指標４１としては、景気一致指数やＧＤＰ等の経済環境を表す指標であれば何でもよい。
【００２５】
図２（ａ）と図２（ｂ）は、経済指標推移履歴情報５のデータ構造図である。経済指標推移履歴情報５は、個人向けローンのデフォルト発生率推計システムがサポートする各種経済指標ごとに用意され、経済指標の更新時期と、各更新時期における値が格納される。なお、本実施形態では、更新期間が１年である経済指標を例として記載しているが、経済指標の更新期間は１年以外の期間でもよい。
【００２６】
過去の個人向けローンの取扱実績情報６には、少なくとも、過去に取り扱った各個人向けローンの融資開始時期、ならびに、年度ごとの個人向けローンの取扱件数とデフォルト件数、ならびに、デフォルトした各個人向けローンの融資開始時期からデフォルト発生時期までの経過期間が格納される。なお、本実施形態では、２０００年から２０１０年までの１０年間の取扱実績情報が格納されていることとする。また、この１０年間は毎年個人向けローンの融資が実施されたこととする。
【００２７】
デフォルト発生率推計対象個人向けローン情報７には、デフォルト発生率を推計する各個人向けローンに関して、少なくとも融資開始時期が格納される。なお、本実施形態では、融資開始時期が２００６年と２００８年の個人向けローンの情報が格納されていることとする。
【００２８】
類似期間検索テーブル８には、図３に示す抽出対象期間検索テーブル８１と、図４に示す抽出対象融資開始時期検索テーブル８２が格納される。
【００２９】
図３は、評価期間４２が経過した際に経済指標４１の値が変化量４３だけ変化した期間を検索するために使用する、抽出対象期間検索テーブル８１のデータ構造図である。抽出対象期間検索テーブル８１には、経済指標４１の更新時期と各更新時期における値と、評価期間経過後の変化量８１１が格納される。評価期間経過後の変化量８１１は、各更新時期の経済指標４１の値と、各更新時期から評価期間４２が経過した時期の経済指標４１の値との差分値である。
【００３０】
図４は、抽出対象期間検索テーブル８１を用いて検出された抽出対象期間に存在する過去の個人向けローンの中から、デフォルト発生率推計対象の個人向けローンが将来予想される経済環境の変化によって受ける影響と同じ影響を受ける過去の個人向けローンの融資開始時期を検索するために使用する、抽出対象融資開始時期検索テーブル８２のデータ構造図である。抽出対象融資開始時期検索テーブル８２には、融資開始時期８２１と、融資開始時期と各更新時期との差分値８２２が格納される。融資開始時期８２１は、過去に個人向けローンの融資を開始した実績のある時期である。融資開始時期と各更新時期との差分値８２２は、融資開始時期８２１における経済指標４１の値と、経済指標４１の各更新時期における値との差分値である。
【００３１】
図５は、類似期間情報９のデータ構造図である。類似期間情報９には、現在と融資開始時期との差分値９１と、融資開始時期９２と、類似期間９３が格納される。現在と融資開始時期との差分値９１は、現在の経済指標４１の値とデフォルト発生率推計対象個人向けローン情報７に格納される個人向けローンの融資開始時期における経済指標４１の値との差分値である。融資開始時期９２は、デフォルト発生率推計対象個人向けローン情報７に格納される個人向けローンの融資開始時期である。類似期間９３は、将来予想される経済環境の変化と類似した変化が発生した過去の期間を示す情報であり、現在から評価期間４２が経過するまでの将来の期間を経済指標４１の更新期間で分割した期間ごとに抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２が格納される。抽出対象融資開始時期９３１は、将来の個人向けローンの取扱実績情報１０を生成するために、過去の個人向けローンの取扱実績情報６から抽出する個人向けローンの融資開始時期であり、抽出対象期間９３２は、抽出対象融資開始時期９３１に融資が開始された個人向けローンのどの時期における取扱実績情報を抽出すればよいかを示す情報である。
【００３２】
将来の個人向けローンの取扱実績情報１０には、少なくとも、現在から評価期間４２が経過するまでの将来の期間を経済指標４１の更新期間で分割した各期間における、個人向けローンの取扱件数とデフォルト件数、ならびに、デフォルトした各個人向けローンの融資開始時期からデフォルト発生時期までの経過期間が格納される。
【００３３】
次に、図１に示した経済環境類似期間検索ユニット２の機能を、図６に示す処理フローを用いて説明する。なお、本実施形態では、現在は２０１０年とする。また、経済環境動向情報４の経済指標４１には１年に１度更新される仮想の経済指標が登録されていることとし、各更新時期における経済指標４１の値は図２（ａ）に示すとおりとする。また、評価期間４２には２年が登録されており、変化量４３には−２０が登録されていることとする。
【００３４】
ステップＳ２１において、経済環境類似期間検索ユニット２は、経済環境動向情報４から経済指標４１と評価期間４２と変化量４３を読み出す。
ステップＳ２２において、経済環境類似期間検索ユニット２は、デフォルト発生率推計対象個人向けローン情報７に格納されている各個人向けローンの融資開始時期を読み出し、値が同じ融資開始時期はまとめてリストアップする。その後、リストアップされた各融資開始時期に対して、現在の経済指標４１の値と融資開始時期の経済指標４１の値との差分値を算出し、算出した差分値は図５に示す類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１に登録し、算出時に使用した融資開始時期は融資開始時期９２に登録する。ただし、上記差分値が既に登録されている場合は、既に登録されている現在と融資開始時期との差分値９１に対応する融資開始時期９２に上記融資開始時期を追加登録する。これにより、デフォルト発生率を推計する個人向けローンが、融資開始時期の経済指標値で分類される。本実施形態では、デフォルト発生率推計対象個人向けローン情報７に融資開始時期が２００６年と２００８年の個人向けローンが格納されており、２００６年と２００８年の経済指標４１の値は同じであるため、図５に示す類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１には＋１０のみが登録され、融資開始時期９２には２００６年と２００８年が登録される。
【００３５】
ステップＳ２３において、経済環境類似期間検索ユニット２は、まず、過去の個人向けローンの取扱実績情報６を参照し、個人向けローンの取扱実績情報が存在する期間を検索対象期間として抽出する。本実施形態では、過去の個人向けローンの取扱実績情報６に２０００年から２０１０年までの取扱実績情報が格納されているため、検索対象期間は２０００年から２０１０年までの１０年間となる。
【００３６】
次に、経済環境類似期間検索ユニット２は、経済指標４１の推移履歴が格納されている経済指標推移履歴情報５を参照し、経済指標４１の検索対象期間における推移履歴を読み出す。本実施形態では、２０００年から２０１０年までの推移履歴を読み出す。
【００３７】
次に、経済環境類似期間検索ユニット２は、経済指標４１の検索対象期間における推移履歴を、図３に示す抽出対象期間検索テーブル８１に登録する。その後、登録した各更新時期に対して、更新時期の経済指標４１の値と更新時期から評価期間４２経過後の経済指標４１の値との差分値を算出し、抽出対象期間検索テーブル８１の評価期間経過後の変化量８１１に登録する。これにより、抽出対象期間検索テーブル８１が生成される。なお、抽出対象期間検索テーブル８１は事前に生成しておいてもよい。ただし、事前に生成する段階では評価期間４２が確定していないため、評価期間４２として入力可能な全ての期間が経過した場合における評価期間経過後の変化量８１１を算出して格納しておく等の対応が必要である。
【００３８】
最後に、経済環境類似期間検索ユニット２は、過去の個人向けローンの取扱実績情報６を参照して、過去に個人向けローンの融資を開始した実績のある時期を抽出し、図４に示す抽出対象融資開始時期検索テーブル８２の融資開始時期８２１に登録する。本実施形態では、２０００年から２０１０年までの１０年間に毎年個人向けローンの融資が実施されていること、および、経済指標４１の更新期間が１年であることから、融資開始時期８２１には、図４に示すとおり２０００年から２０１０年までの各年が登録される。その後、登録した各融資開始時期８２１に対して、融資開始時期８２１における経済指標４１の値と経済指標４１の各更新時期における値との差分値をそれぞれ算出し、各融資開始時期と各更新時期との差分値８２２に登録する。これにより、抽出対象融資開始時期検索テーブル８２が生成される。なお、抽出対象融資開始時期検索テーブル８２は事前に生成しておいてもよい。
【００３９】
ステップＳ２４において、経済環境類似期間検索ユニット２は、抽出対象期間検索テーブル８１の評価期間経過後の変化量８１１を参照して、そこに格納されている値が変化量４３と等しくなる更新時期を抽出し、抽出対象期間の開始時期として保持する。これにより、評価期間４２が経過した際に経済指標４１の値が変化量４３だけ変化した期間の開始時期が、抽出対象期間の開始時期として抽出される。本実施形態では、評価期間経過後の変化量８１１の値が−２０である２０００年と２００１年と２００５年が抽出対象期間の開始時期として抽出される。
【００４０】
ここで、ステップＳ２４において、抽出対象期間の開始時期が抽出されなかった場合に使用される再検索テーブル１１について図８を用いて説明する。図８は、再検索テーブル１１のデータ構造図である。再検索用テーブル１１には、現在と融資開始時期との差分値９１と、類似期間９３と、再検索用評価期間１１１と、再検索用変化量１１２が格納される。再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１と類似期間９３は、それぞれ図５に示した類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１と類似期間９３と同じ意味を持つデータである。再検索用評価機関１１１は、再検索時に使用する評価期間である。再検索用変化量１１２は、現在から再検索用評価期間１１１が経過した際の経済指標４１の変化量である。
【００４１】
以下、ステップＳ２４において、抽出対象期間の開始時期が抽出されなかった場合の処理を説明する。経済環境類似期間検索ユニット２は、類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１と、再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１を参照し、再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１に格納されていない差分値が、類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１に存在する場合は、その差分値と評価期間４２と変化量４３を、それぞれ再検索用テーブル１１の在と融資開始時期との差分値９１と再検索用評価期間１１１と再検索用変化量１１２に登録する。そして、ステップＳ２６へ進む。
【００４２】
ステップＳ２５において、経済環境類似期間検索ユニット２は、類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１に登録されている各差分値に対して、以下の処理を実行する。
【００４３】
まず、経済環境類似期間検索ユニット２は、類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１から、そこに登録されている値を１つ読み出す。
【００４４】
次に、経済環境類似期間検索ユニット２は、抽出対象融資開始時期検索テーブル８２の融資開始時期と各更新時期との差分値８２２のうち、更新時期がステップＳ２４で抽出された抽出対象期間の開始時期である部分を参照して、そこに格納されている値が、一つ前の処理にて類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１から読み出した値と等しくなる融資開始時期８２１を抽出する。これにより、抽出対象期間に存在する過去の個人向けローンのうち、デフォルト発生率推計対象の個人向けローンが将来予想される経済環境の変化によって受ける影響と同じ影響を受ける過去の個人向けローンの融資開始時期が検索される。本実施形態では、融資開始時期との差分値９１は＋１０であり、抽出対象期間の開始時期は２０００年と２００１年と２００５年であるため、融資開始時期と各更新時期との差分値８２２のうち、更新時期が２００５年である部分を検索した際に、２００２年と２００４年が融資開始時期として抽出される。
【００４５】
最後に、経済環境類似期間検索ユニット２は、抽出した融資開始時期８２１と、抽出時に参照した抽出対象期間の開始時期を、類似期間情報９の類似期間９３に登録する。このとき、図５に示すとおり、抽出した融資開始時期８２１は、各更新期間目の抽出対象融資開始時期９３１に登録する。抽出時に参照した抽出対象期間の開始時期は、１更新期間目の抽出対象時期９３２に登録する。２更新期間目以降の抽出対象時期９３２には、１更新期間目の抽出対象時期９３２に登録した値を、順次１更新期間分インクリメントした値を登録する。
【００４６】
そして、類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１に登録されている差分値のそれぞれに対して上記処理を実行したら、経済環境類似期間検索ユニット２は、現在から評価期間４２が経過するまでの期間における類似期間情報９の類似期間９３を参照し、抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２に値が格納されていない箇所が存在するかどうかを検索する。
【００４７】
検索した結果、抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２に値が格納されていない箇所が存在しなかった場合、経済環境類似期間検索ユニット２は、ステップＳ２６には進まず、処理を終了する。
【００４８】
また、検索した結果、抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２に値が格納されていない箇所が存在した場合、経済環境類似期間検索ユニット２は、検出された箇所に対応する現在と融資開始時期との差分値９１に格納されている差分値を読出し、本差分値が再検索用テーブル１１テーブルの現在と融資開始時期との差分値９１に既に格納されているかどうかを確認する。確認した結果、既に格納されていれば、何も処理を行わずにステップＳ２６へ進む。確認した結果、まだ格納されていなければ本差分値と評価期間４２と変化量４２を、それぞれ再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１と再検索用評価期間１１１と再検索用変化量１１２に登録してから、ステップＳ２６へ進む。
【００４９】
なお、本実施形態では、現在から評価期間４２が経過するまでの期間における類似期間情報９の類似期間９３の中に、抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２に値が格納されていない箇所が存在しない場合はステップＳ２６へ進まないこととしたが、ステップＳ２６へ進むかどうかを、例えば類似期間情報９を提示して、テップＳ２６へ進むかどうかを投資家等のデフォルト発生率推計者に選択させてもよい。デフォルト発生率推計者がステップＳ２６へ進むことを選択した場合、経済環境類似期間検索ユニット２は、類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１と、再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１を参照し、再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１に格納されていない差分値が、類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１に存在する場合は、その差分値と評価期間４２と変化量４３を、それぞれ再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１と再検索用評価期間１１１と再検索用変化量１１２に登録してからステップＳ２６へ進む。
【００５０】
ステップＳ２６において、経済環境類似期間検索ユニット２は、再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１に格納されている各差分値に対して、以下の処理を実行する。
【００５１】
まず、経済環境類似期間検索ユニット２は、抽出対象融資開始時期検索テーブル８２の融資開始時期と各更新時期との差分値８２２を参照して、そこに登録されている差分値が、再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１に再検索用変化量１１２を加算した値と等しい箇所を検索する。そして、検出された箇所の１更新期間前の箇所に格納されている差分値から、再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１を減算した値を、再検索用変化量１１２に格納する。また、検出された箇所の１更新期間前の箇所における融資開始時期８２１と更新時期を、再検索用テーブル１１の類似期間９３のうち、現在から再検索用評価期間１１１が経過するまでの将来の期間を経済指標４１の更新期間で分割した期間の最終更新期間目における抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２にそれぞれ登録する。また、再検索用評価期間１１１を経済指標４１の１更新期間分デクリメントする。なお、再検索用評価期間１１１をデクリメントした結果、再検索用評価期間１１１がゼロとなった場合は、以降の処理は実施せず、再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１に格納されている次の差分値を読み出して、ステップＳ２６を実行する。
【００５２】
これにより、現在から再検索用評価期間１１１が経過するまでの将来の期間を経済指標４１の更新期間で分割した期間の最終更新期間目における抽出対象融資開始時期と抽出対象期間の候補と、各候補の残りの評価期間における経済指標４１の変化量がリストアップされる。なお、図８の類似期間９３に示す具体的な値は、経済指標４１の推移履歴として図２（ａ）ではなく図２（ｂ）に示す値を使用し、これまで記載した処理を実行した結果である。経済指標４１の推移履歴として図２（ｂ）に示す値を使用すると、ステップＳ２３にて、図９に示す抽出対象期間検索テーブル８１と図１０に示す抽出対象融資開始時期検索テーブル８２が生成される。図９の抽出対象期間検索テーブル８１の評価期間経過後の変化量８１１を見ると２年間で−２０推移した期間は存在しないため、ステップＳ２４からステップＳ２６に推移する。このとき、再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１には＋１０が登録され、再検索用評価期間１１１には２が登録され、再検索用変化量１１２には−２０が登録される。そして、ステップＳ２６にて、図１０に示す抽出対象融資開始時期検索テーブル８２の融資開始時期と各更新時期との差分値８２２から、まず値が＋１０となる箇所が抽出され（図中の太枠で囲った箇所）、各箇所の１年前の箇所の融資開始時期と更新時期が図６の類似期間９３に格納される。
【００５３】
最後に、経済環境類似期間検索ユニット２は、再検索用テーブル１１の再検索用変化量１１２に格納されている各値に対して、評価期間４２と変化量４３の変わりに、それぞれ再検索用評価期間１１１と再検索用変化量１１２を用いて、ステップＳ２３からステップＳ２５の処理を実行する。ただし、ステップＳ２５に記載されている類似期間情報９に対する処理は、全て再検索用テーブル１１に対して実行する。
【００５４】
そして、再検索用テーブル１１の現在と融資開始時期との差分値９１に登録されている全ての差分値に対して上記処理を実行したら、経済環境類似期間検索ユニット２は、再検索用テーブル１１の類似期間９３を、類似期間情報９の類似期間９３に追加登録する。
【００５５】
ステップＳ２６までを実行しても、類似期間情報９の類似期間９３に、抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２に値が格納されていない箇所が存在する場合、経済環境類似期間検索ユニット２は、その旨を投資家等のデフォルト発生率推計者に提示する。このとき、例えば変化量４３を保守的に見積もった上で再度ステップＳ２６までを実施し、検出された抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２を参考情報として提示してもよい。
【００５６】
次に、図１に示したデフォルト発生率推計ユニット３の機能を、図７に示す処理フローを用いて説明する。
【００５７】
ステップＳ３１において、デフォルト発生率推計ユニット３は、現在から評価期間４２が経過するまでの将来の期間を経済指標４１の更新期間で分割した各期間に対して、以下の処理を実行することにより、将来の個人向けローンの取扱実績情報１０を生成する。なお、将来の個人向けローンの取扱実績情報１０は、類似期間情報９の現在と融資開始時期との差分値９１ごとに生成してもよいし、１つの取扱実績情報として生成してもよい。
【００５８】
まず、デフォルト発生率推計ユニット３は、類似期間情報９の類似期間９３から、各期間に対応する抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２を読み出す。なお、図５に示すように抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２が複数個登録されている場合は、例えば類似期間情報９を提示して、投資家等のデフォルト発生率推計者が読み出す抽出対象融資開始時期９３１と抽出対象期間９３２を選択できるようにしてもよい。類似期間情報９を提示する際には、現在から評価期間４２が経過するまでの将来の期間に経済指標４１の値がどのように変化するかをグラフィカルに表示した情報等を付加してもよい。
【００５９】
次に、デフォルト発生率推計ユニット３は、過去の個人向けローンの取扱実績情報６を参照し、融資開始時期が抽出対象融資開始時期９３１である個人向けローンの抽出対象期間９３２における取扱実績情報を抽出する。抽出する取扱実績情報には、少なくとも、融資開始時期が抽出対象融資開始時期９３１である個人向けローンの抽出対象期間９３２における取扱件数とデフォルト件数、ならびに、抽出対象期間９３２中にデフォルトした融資開始時期が抽出対象融資開始時期９３１である各個人向けローンの融資開始時期からデフォルト発生時期までの経過期間を含める。
【００６０】
最後に、デフォルト発生率推計ユニット３は、抽出した取扱実績情報を、将来の個人向けローンの取扱実績情報１０の各期間における取扱実績情報として登録する。
【００６１】
ステップＳ３２において、デフォルト発生率推計ユニット３は、過去の個人向けローンの取扱実績情報６と、ステップＳ３１にて生成した将来の個人向けローンの取扱実績情報１０を用いて、デフォルト発生率推計対象個人向けローン情報７に格納されている個人向けローンのデフォルト発生率を推計する。なお、デフォルト発生率の推計には、どのような推計方法を用いてもよい。また、デフォルト発生率の推計に使用する個人向けローンの取扱実績情報として、将来の個人向けローンの取扱実績情報１０のみを使用してもよい。
【００６２】
以上、本発明の実施形態について、その実施の形態に基づき具体的に説明したが、これに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【符号の説明】
【００６３】
１  経済環境動向入力ユニット
２  経済環境類似期間検索ユニット
３  デフォルト発生率推計ユニット
４  経済環境動向情報
５  経済指標推移履歴情報
６  過去の個人向けローンの取扱実績情報
７  デフォルト発生率推計対象個人向けローン情報
８  類似期間検索テーブル
９  類似期間情報
１０  将来の個人向けローンの取扱実績情報
４１  経済指標
４２  評価期間
４３  変化量
９３１  抽出対象融資開始時期
９３２  抽出対象期間
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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