(57)【要約】【課題】システムトレードを行うにあたって、異なる業者の、あるいは異なるテクニカル指標を監視対象としたシステムトレードを可能にし、かつ複数の業者のネット取引口座の一括管理が可能な支援プログラム及び支援システムを提供する。【解決手段】異なる金融商品市場の指標及び＼又はレートを売買ロジックとして策定し、前記ロジックを複数組み合わせてストラクチャーを設定、記憶させる一方、ネットワークを介して取得した金融商品市場のリアルタイムレート及び＼又はテクニカル指標とを対比してストラクチャーの成否を定期的に判定させ、その結果に従い、前記１又は複数のネット取引口座を介して金融取引の発注を行わせるプログラム及びこれをネットワークに接続された投資家端末１１にインストールし、支援サーバ及び外部ノードと接続したシステム。【選択図】  図４
2011034514.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
１又は複数のネット取引口座を介してシステムトレードを一元的に管理及び実行することを支援するためのプログラムであって、
金融商品の発注を行うためにコンピュータを、
異なる金融商品市場の指標及び＼又はレートを用いて売買ロジックを策定し、前記ロジックを複数組み合わせてストラクチャーを設定することが可能なストラクチャー設定手段、
前記設定したストラクチャーを記憶するストラクチャー記憶手段、
ネットワークを介して取得した金融商品市場のリアルタイムレート及び＼又はテクニカル指標を記憶するトリガ記憶手段、
前記ストラクチャー記憶手段に記憶されたストラクチャーと前記トリガ記憶手段に記憶された前記リアルタイムレート及び＼又は前記テクニカル指標とを対比してストラクチャーの成否を定期的に判定するストラクチャー判定手段、
前記ストラクチャー判定手段の結果に従い、前記１又は複数のネット取引口座を介して金融取引の発注を行う発注手段、
として機能させることを特徴とする、システムトレード支援プログラム。
【請求項２】
前記金融商品には、為替現物、為替先物、外国為替証拠金取引（ＦＸ）、差金決済取引（ＣＦＤ）、債券現物、債券先物、株式現物、株式先物、株価指数現物、株価指数先物、商品先物及び預金取引の各取引の一部又は全部が含まれることを特徴とする、請求項１に記載のシステムトレード支援プログラム。
【請求項３】
前記金融商品市場には、為替現物、為替先物、外国為替証拠金取引（ＦＸ）、差金決済取引（ＣＦＤ）、債券現物、債券先物、株式現物、株式先物、株価指数現物、株価指数先物、商品先物の各取引市場の一部又は全部が含まれることを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載のシステムトレード支援プログラム。
【請求項４】
前記リアルタイムレートは、各ネット取引口座を開設している業者から入手するレート情報及び／又は所定の金融情報発信サイトからの文字解析により入手するレート情報であることを特徴とする、請求項１から請求項３のいずれかに記載のシステムトレード支援プログラム。
【請求項５】
コンピュータを、前記設定したストラクチャーを、過去の市場情報に照らした運用実績を算出するバックテスト実行手段として更に機能させることを特徴とする、請求項１から請求項４のいずれかに記載のシステムトレード支援プログラム。
【請求項６】
コンピュータを、複数のネット取引口座の口座情報を取得し、統合的に資産管理を行う統合資産情報記憶手段として更に機能させることを特徴とする、請求項１から請求項５のいずれかに記載のシステムトレード支援プログラム。
【請求項７】
１又は複数のネット取引口座を介してシステムトレードを一元的に管理及び実行することを支援するためのシステムであって、
異なる金融商品市場の指標及び＼又はレートを売買ロジックとして策定し、前記ロジックを複数組み合わせてストラクチャーを設定することが可能なストラクチャー設定手段と、
前記設定したストラクチャーを記憶するストラクチャー記憶手段と、
ネットワークを介し、定期的に金融商品市場のリアルタイムレートを取得する市場情報取得手段と、
前記収集した市場情報に基づいてテクニカル指標を算出するテクニカル指標演算手段と、
前記リアルタイムレート及び＼又は前記テクニカル指標を時系列に蓄積的に記憶するトリガ蓄積手段と、
前記トリガ蓄積手段から定期的に前記リアルタイムレート及び＼又は前記テクニカル指標を取得し記憶するトリガ記憶手段と、
前記ストラクチャー記憶手段に記憶されたストラクチャーと前記トリガ記憶手段に記憶された前記リアルタイムレート及び＼又は前記テクニカル指標とを対比してストラクチャーの成否を定期的に判定するストラクチャー判定手段と、
前記ストラクチャー判定手段の結果に従い、前記１又は複数のネット取引口座を介して金融取引の発注を行う発注手段と
を有することを特徴とする、システムトレード支援システム。
【請求項８】
前記システムには、少なくともサーバと、コンピュータと、前記サーバ及び前記コンピュータ及び外部のノードとを結ぶネットワークとが含まれ、
前記サーバは、前記市場情報取得手段、前記テクニカル指標演算手段、前記トリガ蓄積手段として機能し、
前記コンピュータは、前記ストラクチャー設定手段、前記ストラクチャー記憶手段、前記トリガ記憶手段、前記ストラクチャー判定手段、前記発注手段として機能し、
前記トリガ蓄積手段は、前記サーバがシステム外部と接続された前記ネットワークを介して定期的に取得するリアルタイムレート及びこれに基づいて算出されたテクニカル指標を時系列に蓄積的に記憶し、
前記トリガ記憶手段は前記コンピュータが前記サーバから前記ネットワークを介して定期的に取得する
ことを特徴とする、請求項７に記載のシステムトレード支援システム。
【請求項９】
前記コンピュータが前記サーバに代替して、又は前記サーバと並行して前記テクニカル指標演算手段として更に機能することを特徴とする、請求項８に記載のシステムトレード支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、主に自己のコンピュータにおいてシステムトレードを行う個人投資家が、より適切かつ柔軟性の高い取引を行うことを支援するためのプログラム及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年のＩＴ普及に伴い、個人投資家、とりわけインターネットを介して金融取引を行う個人投資家（いわゆるネット投資家）の人口は増加の一途をたどっている。また一方で金融工学の進展に伴い、金融商品の多様化も著しいものがある。証券、外国為替、商品先物、ＦＸ（＝外国為替証拠金取引）、指数先物など、投資家は自己の所望するリスク−リターンに合致した金融商品を選択して取引を行う。
【０００３】
単一の金融商品では実現し得ないリスク−リターンの性向を実現するため、換言すればリスクマネジメントを行うための典型的な手法の一つとして分散投資が挙げられる。分散の手法としては時間分散、投資先分散、投資商品分散などが上げられる。ネット投資家の中には、証券業者、為替業者、ＦＸ業者等複数の金融業者においてネット口座を開設し、投資商品の分散による分散投資を行っている者が多数存在する。通常こうした複数業者の口座を有する投資家は、自己の端末（典型的にはパーソナルコンピュータや携帯電話）においてこれら複数業者と通信接続を行い、各々の業者の口座アプリケーションにより表示される市況情報を参照しながら投資の意思決定をし、取引を行う。
【０００４】
また投資の一手法として、システムトレードが知られている。「システムトレード」とは、投資を行う際に投資家個人の経験や勘といった裁量を排し一定売買ルール（例えば「ある指標が特定の値になったら買う／売る」）に従って売買を行う方法をいう。感情的な投資判断を排除可能であるとともに、ポートフォリオの最適化を予め計算できるという利点がある。ＩＴ機器の高性能化、通信回線の高速化が、個人投資家へのシステムトレード普及に寄与している。
【０００５】
このようにネット投資家の行動が多様化する中、複数の業者への注文や情報入手にあたっては個別のアプリケーション上においてユーザが指示操作をしなければならないという問題があった。これに対する解決手法として、顧客側コンピュータの一画面上に複数の取引内容を表示できる表計算ソフトＥｘｃｅｌに銘柄情報の取得、発注処理、約定確認等を定義したクラス又は関数からなるマクロを呼び出すマクロ呼び出し手段を付与したＥｘｃｅｌマクロインタフェースを利用することで各取引内容をＥｘｃｅｌ上で一元管理できるフロントシステムが開示されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８−４０５３５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかし上記開示技術によっては、投資家が売買の戦略を定義するにあたって異なる金融商品の市場のパラメータに基づく取引執行を行う戦略を定義したり、複数のパラメータに基づく単一又は複数の取引執行を行う戦略を定義することはできなかった。また、売買シグナルの成否のもととなる各金融商品市場のパラメータを継続的に取得しこれに基づき売買シグナルの成否を判定することはできなかった。或いは、複数業者に跨って保有されている投資家の資産について統合的な管理をも同時に行うことはできなかった。
【０００８】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、主として複数の業者のネット取引口座を有するネット投資家がシステムトレードの売買戦略策定及び取引の実行をするにあたり、相互横断的な売買戦略の策定及び取引執行を可能とするシステムトレード用プログラムを提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記の課題を解決すべく、本発明は以下のような構成を有する。
【００１０】
請求項１に記載のシステムトレード支援プログラムは、１又は複数のネット取引口座を介してシステムトレードを一元的に管理及び実行することを支援するためのプログラムであって、金融商品の発注を行うためにコンピュータを、異なる金融商品市場の指標及び＼又はレートを用いて売買ロジックを策定し、前記ロジックを複数組み合わせてストラクチャーを設定することが可能なストラクチャー設定手段、前記設定したストラクチャーを記憶するストラクチャー記憶手段、ネットワークを介して取得した金融商品市場のリアルタイムレート及び＼又はテクニカル指標を記憶するトリガ記憶手段、前記ストラクチャー記憶手段に記憶されたストラクチャーと前記トリガ記憶手段に記憶された前記リアルタイムレート及び＼又は前記テクニカル指標とを対比してストラクチャーの成否を定期的に判定するストラクチャー判定手段、前記ストラクチャー判定手段の結果に従い、前記１又は複数のネット取引口座を介して金融取引の発注を行う発注手段、として機能させることを特徴としている。
【００１１】
上記の金融商品としては、為替現物、為替先物、外国為替証拠金取引（ＦＸ）、差金決済取引（ＣＦＤ）、債券現物、債券先物、株式現物、株式先物、株価指数現物、株価指数先物、商品先物及び預金取引の各取引の一部又は全部が含まれてよい（請求項２）。また上記の金融商品市場としては、為替現物、為替先物、外国為替証拠金取引（ＦＸ）、差金決済取引（ＣＦＤ）、債券現物、債券先物、株式現物、株式先物、株価指数現物、株価指数先物、商品先物の各取引市場の一部又は全部が含まれてよい（請求項３）。
【００１２】
また請求項１において、リアルタイムレートは、各ネット取引口座を開設している業者から入手するレート情報及び／又は所定の金融情報発信サイトからの文字解析により入手するレート情報であることを特徴とすることができる（請求項４）。
【００１３】
あるいは更に、前記ストラクチャー設定手段により策定したロジックを、過去の市場情報に照らした運用実績を算出するバックテスト実行手段としてコンピュータを更に機能させるようにしてもよい（請求項５）。
【００１４】
また、コンピュータを、複数のネット取引口座の口座情報を取得し、統合的に資産管理を行う統合資産情報記憶手段として更に機能させてもよい（請求項６）。
【００１５】
請求項７に記載のシステムトレード支援システムは、１又は複数のネット取引口座を介してシステムトレードを一元的に管理及び実行することを支援するためのシステムであって、異なる金融商品市場の指標及び＼又はレートを売買ロジックとして策定し、前記ロジックを複数組み合わせてストラクチャーを設定することが可能なストラクチャー設定手段と、前記設定したストラクチャーを記憶するストラクチャー記憶手段と、ネットワークを介し、定期的に金融商品市場のリアルタイムレートを取得する市場情報取得手段と、前記収集した市場情報に基づいてテクニカル指標を算出するテクニカル指標演算手段と、前記リアルタイムレート及び＼又は前記テクニカル指標を時系列に蓄積的に記憶するトリガ蓄積手段と、前記トリガ蓄積手段から定期的に前記リアルタイムレート及び＼又は前記テクニカル指標を取得し記憶するトリガ記憶手段と、前記ストラクチャー記憶手段に記憶されたストラクチャーと前記トリガ記憶手段に記憶された前記リアルタイムレート及び＼又は前記テクニカル指標とを対比してストラクチャーの成否を定期的に判定するストラクチャー判定手段と、前記ストラクチャー判定手段の結果に従い、前記１又は複数のネット取引口座を介して金融取引の発注を行う発注手段とを有することを特徴とする。
【００１６】
上記システムトレード支援システムは、少なくともサーバ、コンピュータ、及びこれらを相互に或いはこれらノードと外部の所定のノードとを接続するネットワークとを含み、前記サーバは、前記市場情報取得手段、前記テクニカル指標演算手段、前記トリガ蓄積手段として機能し、前記コンピュータは、前記ストラクチャー設定手段、前記ストラクチャー記憶手段、前記トリガ記憶手段、前記ストラクチャー判定手段、前記発注手段として機能し、前記トリガ蓄積手段は、前記サーバがシステム外部と接続された前記ネットワークを介して定期的に取得するリアルタイムレート及びこれに基づいて算出されたテクニカル指標を時系列に蓄積的に記憶し、前記トリガ記憶手段は前記コンピュータが前記サーバから前記ネットワークを介して定期的に取得するよう構成することもできる（請求項８）。更に、テクニカル指標の算出をサーバのみでなくコンピュータも並行して、或いはコンピュータ側単独で行うように構成しても良い（請求項９）。
【００１７】
なお、本発明において「ネット取引」とは、「インターネットトレード」「オンライントレード」ともいわれる、インターネットを通じて行う取引をいう。取引対象は株式に限らず、為替取引、ＦＸ、ＣＦＤ、債券取引、株価指数取引、商品取引を含み、現物・先物を問わない。また取引に用いられる端末としては典型的にはネットワークに接続されたパーソナルコンピュータであるが、これに限られず、携帯電話、ＰＤＡ（携帯情報端末）など取引可能な構成を備えた機器であれば良い。
【００１８】
「システムトレード」とは、投資を行う際に投資家個人の経験や勘といった裁量を排し一定売買ルール（例えば「ある指標が特定の値になったら買う／売る」）に従って売買を行う方法をいう。また「レート」とは例えばＵＳＤ／ＪＰＹの為替相場のように市場における取引で直接的に生成される数値をいうが、為替相場に限られず、例えば特定の銘柄の株価の他、日経平均、ＴＯＰＩＸなどの指数も含まれる。「リアルタイムレート」とは、これらの市場での現在値をいう。
【００１９】
「テクニカル指標」には移動平均やＭＡＣＤ（＝Moving Average Convergence Divergence）、ボリンジャー・バンドなどのトレンド系の指標、ストキャスティクスやＲＳＩ、サイコロジカルラインなどのオシレーター系の指標の双方が含まれる。
【００２０】
「ロジック」とは、例えば「日経平均が（２１日移動平均線≧４２日移動平均線）の条件を満たした場合、日経平均の買い」のように、条件とその条件成就の際の売買指示とが組み合わされた条件式をいう。「ストラクチャー」とは、買いの指示となる条件式（買いロジック）と売りの指示となる条件式（売りロジック）とがそれぞれ少なくとも一つ以上が組み合わされたものをいう。ストラクチャーを構成する買いロジック、売りロジックは、それぞれ単一である必要はなく、また買いロジック、売りロジックの各々において複数ロジックが策定されている場合において、全てのロジックの条件成就を売買の指示条件とする必要は無く、例えば５つある買いロジックのうち３つの買いロジックを満たせば買いの指示が発せられる、といったように、ストラクチャーの条件自体も可変的に設定することができるようにしてもよい。
【００２１】
「為替現物」、「為替先物」、「外国為替証拠金取引（ＦＸ）」において対象となる通貨には特に制限はなく、日本円（ＪＰＹ）と他国通貨との為替に関する取引のほか、日本円（ＪＰＹ）を介さず他国通貨同士の為替に関する取引も含まれる。
【発明の効果】
【００２２】
請求項１に記載の発明によれば、複数のネット口座取引を行うネット投資家がシステムトレードを行うにあたって、ロジックの指標と売買の対象とを別々に選択した組み合わせによって戦略策定を行うことができる。更にはロジックを単一の条件ではなく複数の条件を組み合わせて作成することができるから、投資家が重視する指標を複眼的にウォッチしつつ、取引に適したタイミングを逃さずに取引を行うことができる。
【００２３】
請求項２に記載の発明によれば、ロジックを構成する個々のストラクチャーの対象となる金融商品市場の指標は多数設定が可能である。したがって従来のような個別の業者のネット取引用アプリケーションでは困難であった異なる市場の指標の組み合わせ（例えば日経２２５先物平均とＵＳＤ／ＪＰＹ現物）によってロジックを構成することができるため、投資家の投資戦略の幅と機動性を飛躍的に向上させることができる。
【００２４】
請求項３に記載の発明によれば、システムトレードの取引対象市場の選択の幅も広く持つことが出来る。そしてロジックの対象としている市場ないし指標とは異なる市場の金融商品について売買対象とすることも可能となることから、投資家の投資戦略の可能性が増大する。
【００２５】
請求項４に記載の発明によれば、ネットワーク上で文字情報として公開されている市況情報に基づいてリアルタイムレートを取得することができるため、市況に関する情報を別途入手する必要なく本発明のプログラムを実行することができる。なお文字解析の手法として、例えば、市況情報が定期的に提供されるページとしてＵＲＬが予め取得しているサイトについて、その取得したページ（ＨＴＭＬ形式）について、取得したい情報（レート・口座・建玉等）の出現する位置やタグを予め予測し、その予測した位置・タグに含まれる文字列情報として取得することができる。
【００２６】
請求項５に記載の発明によれば、ネット投資家が組んだロジックについて、過去の市場データに照らした収益性を判断することができるため、ロジックの妥当性を検証することができる。
【００２７】
請求項６に記載の発明によれば、ネット口座を複数有するネット投資家の資産管理を一元的に行うことが可能となるため、時宜を得た投資行動を行う一助となる。
【００２８】
請求項７の発明によれば、複数のネット口座取引を行うネット投資家がシステムトレードを行うにあたって、ロジックの指標と売買の対象とを別々に選択した組み合わせによって戦略策定を行うことができる。更にはロジックを単一の条件ではなく複数の条件を組み合わせて作成することができ、サーバにおいて各種情報発信源から収集蓄積した市場情報のうちロジックに関連する市場情報を自己の取引用端末において定期的に取得し同時的にロジック成立の有無を判断することができるから、投資家は情報の収集に過分な労力を割かれることがなく、重視する指標を複眼的にウォッチしつつ、取引に適したタイミングを逃さずに取引を行うことができる。
【００２９】
請求項８に記載の発明によれば、複数のネット口座取引を行うネット投資家がシステムトレードを行うにあたって、市況情報の収集をサーバにおいて行い、投資家が操作する端末においてはそれらのうちロジックに組み込まれている市況情報及びテクニカル指標のみの情報を取得しロジック成立を判断すればよい。そのため端末の負荷が軽減され、システムトレードの即時性がより高まる。  
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施例であるシステムトレード支援プログラムをインストールしてネット取引を行う際のネットワーク構成図である。
【図２】投資家端末１１のハードウェア構成を示すハードウェア構成図である。
【図３】支援サーバ１２のハードウェア構成を示すハードウェア構成図である。
【図４】投資家端末１１の機能ブロック図である。
【図５】支援サーバ１２の機能ブロック図である。
【図６】支援プログラムの起動から終了までの一連の流れを示すフローチャートである。
【図７】ログインの際に表示される画面のイメージ図である。
【図８】初期画面のイメージ図である。
【図９】ストラクチャー設定の一連の流れを示すフローチャートである。
【図１０】ストラクチャーを設定する際に表示される画面のイメージ図である。
【図１１】商品選択の際に表示される画面のイメージ図である。
【図１２】ロジック登録の概要を示すフローチャートである。
【図１３】ロジックの種類を説明する分類表である。
【図１４】新規ロジックを登録する際に表示される画面のイメージ図である。
【図１５】バックテスト結果のサマリーを表示する画面イメージ図である。
【図１６】バックテスト結果のチャートを表示する画面イメージ図である。
【図１７】設定したストラクチャーの一覧及び稼働状況を表示する画面イメージ図である。
【図１８】設定したストラクチャーに基づく売買履歴を表示する画面イメージ図である。
【図１９】本発明の別の実施例における投資家端末１１の機能ブロック図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
以下、図面を参照して本発明のシステムトレード用プログラムについて詳細を説明する。
【実施例１】
【００３２】
＜ネットワーク・ハードウェア構成図＞
図１は、投資家がネットを介して取引を行うにあたり、自己の端末にシステムトレード支援プログラムをインストールしてネット取引を行う際のネットワーク構成図である。システムトレード支援システム１０は、投資家端末１１と支援サーバ１２、そしてこれらを相互に、及び外部のノード、例えば投資家が口座を保有している複数の業者サーバ１４・・１４、各種の金融商品市場に関する情報をネットワーク上にて提供している情報提供サーバ１６・・１６と接続させるネットワーク１３とから構成されている。
【００３３】
なお業者サーバ１４自身が金融商品市場に関する情報を提供する情報提供サーバ１６の機能を兼ね備えている場合も多々存在する。業者サーバ１４は取引市場１５と接続され、各種取引指図を行う。なお図示上は業者サーバ１４と取引市場１５とはクローズドな回線にて接続されているように図示しているが、これに限られず、オープンな回線にて接続されていてもよい。
【００３４】
システムトレード支援システム１０に戻り、投資家端末１１及び支援サーバ１２のハードウェア構成を、図２及び図３も参照しつつ説明する。
【００３５】
図２は、投資家端末１１のハードウェア構成を示す図である。投資家端末１１は、ＣＰＵ１１１、ＲＯＭ１１２、ＲＡＭ１１３、バス１１４、Ｉ／Ｆ１１５、入力手段１１６、表示装置１１７、ＨＤＤ１１８及び通信ポート１１９を有する。ＲＯＭ１１２は不揮発性の記憶装置であり、ブートプログラム等の基本プログラムを記憶する。ＲＡＭ１１３は揮発性の記憶装置であり、プログラムやデータを記憶する領域として、或いは、ＣＰＵ１１１による処理に使用しているデータを格納する作業領域として利用される。これらの構成は、バス１１４及びＩ／Ｆ１１５を介して入力手段１１６、表示装置１１７、ＨＤＤ１１８及び通信ポート１１９と接続している。
【００３６】
入力手段１１６は、外部の操作者が入力操作を行うためのデバイスであり、具体的にはマウスやキーボードが一般的であるが、これらに限定されない。表示装置１１７は、例えば液晶ディスプレイや、ＣＲＴディスプレイ等の画像を表示する装置である。なお本実施例においては投資家端末１１の一部を構成するものとして表示装置１１７を説明しているが、当然これに限定されることはなく、例えば拡張端子（図示しない）を介して外部接続する表示装置であってもよい。
【００３７】
ＨＤＤ１１８は、ＯＳ（オペレーティングシステム）及び各種アプリケーションプログラムを読み出し可能に記憶するほか、各種アプリケーションプログラムにおける保存データを記憶する。アプリケーションプログラムには、本実施例におけるシステムトレード支援プログラムが当然に含まれるほか、例えば各金融機関とのネット取引を行うにあたってインストールされるネット口座用プログラムも含まれる。
【００３８】
通信ポート１１９は、外部の装置とのデータのやりとりの仲介を行う。本実施形態では、通信ポート１１９はネットワーク１３と接続されており、ネットワーク１３を介して、支援サーバ１２、金融機関サーバ１４、情報提供サーバ１６との間でデータのやりとりを行う。
【００３９】
図３は、支援サーバ１２のハードウェア構成を示すブロック図である。なお、図２で示した各構成と基本的にはほぼ異なるところはなく、演算機能を司るＣＰＵ１２１、不揮発性の記憶装置であるＲＯＭ１２２、揮発性の記憶装置であってプログラム、データの格納領域及びＣＰＵ１２１による演算処理のデータの格納領域として機能するＲＡＭ１２３を有する。これらの構成がバス１２４を介して、更にＩ／Ｆ１２５を介して入力手段１２６、表示装置１２７、ＨＤＤ１２８、及び通信ポート１２９と接続している。
【００４０】
＜システムトレード用プログラムの機能ブロック図＞
次に、上記のようなハードウェア構成を有する投資家端末１１及び支援サーバ１２が、それぞれシステムトレードを行うに際して如何なる機能を果たすかについて、図４及び図５を用いつつ説明する。
【００４１】
図４は、投資家端末１１がシステムトレード支援にあたって如何なる手段として順次機能するかを概念的に示した機能ブロック図である。また図５は、投資家端末１１の機能を支援する支援サーバ１２の機能を概念的に示した機能ブロック図である。
【００４２】
投資家は、予めシステムトレード支援プログラムを自らの投資家端末１１にインストールしておく。また既に口座を開設している金融機関のネット口座に関する情報を事前に登録している（この点図４においては図示しない）。投資家は、自らの投資方針に合致したストラクチャーを設定する。ストラクチャー設定手段１１０１は、表示装置１１７に表示された入力画面に基づき、投資家が入力手段１１６により入力する。入力されたストラクチャーはストラクチャー記憶手段１１２により記憶される。ハードウェアとしては通常はＨＤＤ１１８が受け持つこととなる。ただしこれに限られず、外部接続された任意の記憶媒体であっても良い。
【００４３】
一方投資家端末１１はネットワーク１３を介して支援サーバ１２と接続されている。市場情報取得手段１２０１は、ネットワーク１３を介して、金融機関サーバ１４や情報提供サーバ１６から定期的に金融商品市場に関する情報を取得する。次に支援サーバ１２は、取得した市場情報に基づいて各種テクニカル指標を算出する。本実施例において算出されるテクニカル指標としては、各種金融商品レートの移動平均（２１日＼４２日移動平均）、ＭＡＣＤ、ボリンジャー・バンド、ストキャスティクス、ＲＳＩ、サイコロジカルラインが含まれている。トリガ蓄積手段１２０３は、一次的情報としてのレート、及びこれらを加工することにより得られる二次的情報としてのテクニカル指標を、時系列的に蓄積して記憶する。
【００４４】
図４に戻り、投資家端末１１は、ネットワーク１３を介して、定期的に支援サーバ１２から金融商品市場のリアルタイムレート、テクニカル指標を取得し、トリガ記憶手段１２０４により記憶する。投資家端末１１は、ストラクチャー判定手段１１０３により、予め設定され記憶されているストラクチャーの条件がトリガ記憶手段１２０４に記憶されているリアルタイムレート或いはテクニカル指標において成就されていないかを判定する。ストラクチャーの発動条件が満たされていると判定された場合、発注手段１１０４により、ネットワーク１３を介して取引口座を有する業者サーバ１４に発注信号を発し、取引指示を行う。
【００４５】
発注にあたっては、建玉のチェックを行い、本件支援システムにおいて発生した建玉がある場合はその決裁注文を、建玉がない場合は新規の注文を発注するよう、口座を有する各取引業者の取引用アプリケーションを介して業者サーバ１４に発注する。なお本実施例では自動発注するよう設定しているが、これに限られず、ストラクチャー発動を条件に各業者のアプリケーションの注文画面が表示されるように構成することも出来る。
【００４６】
以上が本発明の一実施例におけるシステム１内の各ノードの概略的な機能説明である。以下では、本発明に係るシステムトレード支援プログラムをインストールした投資家端末１１における個々のオペレーションの詳細につき、操作画面を踏まえつつ詳述する。なお操作画面を示す図面における「Ｍｅｒｃｕｒｙ」とは、本実施例におけるシステムトレード支援システム及びプログラムの名称である。
【００４７】
＜ログイン及びシングルサインオン＞
図６は本発明の一実施例であるシステムにログイン〜取引処理〜ログアウトするまでの一連の流れを示すフローチャートである。投資家は、表示装置１１７に示される図７の画面表示に基づいて、予め登録されている自己のＩＤ及びパスワードを所定のボックスに入力する（ステップＳ６０１）。入力されたＩＤ・パスワード情報が支援サーバ１２において認証されると、予め登録済業者サーバに対するログインを行う（ステップＳ６０２）。この際複数の取引業者について予めＩＤ及びパスワードが登録されていれば、これらの業者サーバ１４・・１４に対して同時にログインが行われる（シングルサインオン）。
ログインしている間、投資家は、設定しているストラクチャーに基づく取引処理を行う（ステップＳ６０３）。なおストラクチャーの設定、及び設定されたストラクチャーに基づく取引処理の流れについては後述する。
【００４８】
所定の取引処理を終えたあと、投資家はログアウト処理を行う（ステップＳ６０４）。ログアウト処理もＭｅｒｃｕｒｙにより一括管理されており、同時に業者サーバ１４・・１４からもログアウトする。
【００４９】
＜初期画面＞
Ｍｅｒｃｕｒｙにログインすると、図８に示すような初期画面が表示される。「ステータス」のボックス８０１には、現在のモード（現実にシステムトレードを実行中か否か）、実行中のストラクチャーの有無、ステータスの更新時刻が表示される。また「現在ログイン中にシステム」のボックス８０２には、予め登録されている業者との接続状況、評価証拠金の額、ポジション（＝買い建て又は売り建ての持ち高）の有無が表示される。
【００５０】
＜ストラクチャー・ロジック設定＞
次にストラクチャー及びロジックの設定操作について、図９ないし図１５のフローチャート及び画面イメージを参照しつつ説明する。
【００５１】
図９は、投資家端末１１においてストラクチャーを設定する手順を示すフローである。ストラクチャー設定のメニューを選択すると、図１０に示す画面が表示される。ここでは「Ａ（業者）デイトレ口座００１  ＵＳＤ／ＪＰＹ」という名称のストラクチャーの内容を設定している。なおストラクチャーの名称は後述するストラクチャー名称設定（ステップＳ９０６）により投資家の任意に名づけることができる。
【００５２】
この画面において、投資家はどの商品についてどれだけの数量の売買ストラクチャーを設定するのかを決定する（「売買商品」１００１、ステップＳ９０１）。「商品選択」のボタンをクリックすると、図１１に示すような商品選択の画面が表示される。ここでは、業者「Ａ証券」のＦＸ（ＵＳＤ／ＪＰＹ及びＥＵＲ／ＪＰＹ）、株価指数先物（日経２２５先物（０９年９月／１２月／１０年３月／０６月の各限月物））、業者「Ｂ  ＦＸ」のＦＸ（ＵＳＤ／ＪＰＹ及びＥＵＲ／ＪＰＹ）の各商品から選択可能な旨表示されている。選択する商品は、投資家が口座を開設している業者の種類、取引のある商品の種類としてＭｅｒｃｕｒｙに登録することにより適宜選択肢を広げることができる。
【００５３】
次に投資家は、同ストラクチャーにおける個々のロジックを設定する取引（売り又は買い）を選択する（ステップＳ９０２）。ストラクチャーは、売りから入るストラクチャー、買いから入るストラクチャーのいずれも設定することができる。ストラクチャーは、例えば図１０の「Ｂｕｙ」欄（１００２）及び「Ｓｅｌｌ」欄（１００３）に示されているように、複数のロジックを定義し、そのうち所定の本数のロジックが成就したら取引指図を出すように設定することができる。予め登録しているロジックを適用する場合には当該ロジックを選択することによりストラクチャーを構成することが出来るが（ステップＳ９０３：Ｙｅｓ、ステップＳ９０５）、新たにロジックを登録したい場合、別途ロジック登録を行うことができる（ステップＳ９０４）。
【００５４】
図１２は、投資家端末１１において新規のロジックを登録する手順を示すフローである。ロジックの定義の仕方として、本実施例では以下の３つのパターンを規定している（図１３）。
（１）チャート変数とチャート変数の差分：所定のチャート変数（例えば日経２２５の２１日移動平均）と別のチャート変数（例えば日経２２５の４２日移動平均）との差分を定義し、両変数の差分が定義した差分に一致したときにロジック成就とする。
（２）チャート変数とチャート変数の大小関係：所定のチャート変数と別のチャート変数の大小関係を定義し、両変数が定義した大小関係を満たしたときにロジック成就とする。
（３）チャート変数と比較値（パラメータ値）：所定のチャート変数が指定した任意の定数との間で所定の大小関係を満たしたときにロジック成就とする。
【００５５】
新規ロジック登録のメニューを選択すると、図１４に示す画面が表示される。図示されているように、投資家はロジック登録にあたり、市場の直接的なレートだけでなく、「ボリンジャー・バンド」「ＲＳＩ」「ストキャスティックス」「ＭＡＣＤ」「単純移動平均」「指数平滑移動平均」「標準偏差」などの種々のテクニカル指標のなかから比較対象を選択することができる。ここでは比較対象１として「Ａ証券  ＦＸ  ＵＳＤ／ＪＰＹ」の「ＭＡＣＤシグナル値」を、比較対象２として「Ｂ証券  ＦＸ  ＵＳＤ／ＪＰＹ」の「単純移動平均」との大小関係（比較対象１≦比較対象２）をロジックとして定義している。なお個々のテクニカル指標のプロパティ（シグナル期間、レートの取得方法や取得間隔など）についても投資家の所望するように設定することが可能である（ステップＳ１２０１〜Ｓ１２０３）。
【００５６】
このように、個々のロジックにおいて、比較対象を同一商品についての所定のテクニカル指標やレートとすることもできるし、比較対象がそれぞれ別異の商品（例えば「ＦＸ  ＵＳＤ／ＪＰＹ」と「ＦＸ  ＥＵＲ／ＪＰＹ」）とすることもできる。また金融市場情報が取得可能であれば、口座取引のある業者の提供するリアルタイムレートあるいはテクニカル指標でなく、情報提供サーバ１６において提供されている情報に基づくリアルタイムレートあるいはテクニカル指標を比較対象として登録することもできる。要するにストラクチャーの発動条件の一要素単位の中に、異なる市場、異なる業者ないし情報提供者の指標を対比対象として設定することができるため、システムトレードのストラクチャーの組み込み方のバリエーションが飛躍的に増大する。
【００５７】
比較対象を設定した後、これらの監視時間を入力する（ステップＳ１２０４）。これは、時間帯によっては市場がクローズしており、そのためテクニカル指標が適切に生成されなかったことにより投資家が意図していない状況においてロジック成就と認定されてストラクチャーが発動することを防止するためである。更に異常レートＳＴＯＰの有無やＰＩＰＳを入力する（ステップＳ１２０５）。これは休日により市場がクローズしていたり、システムエラー等により異常値が発生した場合に誤ってロジック成就と認定されてストラクチャーが発動することを防止するためである。一連のロジック定義を行ったのち、名称を設定して（ステップＳ１２０６）ロジック登録が終了する。
【００５８】
上記にて登録した、或いは予め登録してあるロジックを売りサイド、買いサイド両方について選択して設定する（ステップＳ９０５）ことによりストラクチャーの一連の設定が完了する。選択するロジックは、売り／買いいずれにおいても単一でも複数でもよく、また複数選択した場合にはそれらのうち所定本数のロジックを満たすことをストラクチャー発動の条件とすることができる。このように複数のロジックにおいて監視対象を広く設定した上、ＡＬＬ条件ではなくＳＯＭＥ条件によりストラクチャーを発動させるよう設定可能なため、市場の変動の機微を捉えた機動的な取引を（任意売買ではなく）システムトレードにおいても実現することが可能となる。一連のストラクチャー設定を行ったのち、名称を設定して（ステップＳ９０６）ストラクチャー設定が終了する。
【００５９】
上記本発明に係るシステムトレード支援システムの特徴の一つは、比較対象とする指標と取引対象とする金融商品とを別異のものに設定することができる点にある。また別の特徴として、売り／買いの取引指示が発せられるロジックを複数設定し、かつこれら複数の設定されたロジックのうち所定の本数について成就することでストラクチャーが発動するように設定することができるという点が挙げられる。
たとえば以下のようなストラクチャーを組むことも可能である。
【００６０】
（１）＜ストラクチャー１＞
「Ａ証券  ＦＸ  ＵＳＤ／ＪＰＹにおいて２５日間の移動平均乖離率≧１０％」かつ
「Ｂ証券  ＦＸ  ＥＵＲ／ＪＰＹにおいて９日間のＲＳＩ≧７５％」の場合、
「Ａ証券においてＵＳＤ／ＪＰＹでドル売り」。
「Ａ証券  ＦＸ  ＵＳＤ／ＪＰＹ」において５日間移動平均≧２０日移動平均」かつ
「Ｂ証券  ＦＸ  ＵＳＤ／ＪＰＹにおいて９日間ＲＳＩ≦２５％」の場合、
「Ａ証券においてＵＳＤ／ＪＰＹでドルの買い決済」
この事例におけるストラクチャーでは、「ＥＵＲ／ＪＰＹ」の市場動向も踏まえながらＵＳＤ／ＪＰＹの売買指示のタイミングを決定するようにしており、日米欧の三極の通貨相互の関係を踏まえた投資行動をシステムトレードにおいて実現することができる。
【００６１】
（２）＜ストラクチャー２＞
「Ａ証券  日経２２５先物の２５日間移動平均乖離率≦−１０％」、
「Ａ証券  ＡＵＤ／ＪＰＹにおいて９日間ＲＳＩ≧７５％」、
「Ａ証券  ＮＺＤ／ＪＰＹにおいて９日間ＲＳＩ≧７５％」、
「ＣＦＤの原油先物において２０日間ＲＳＩ≧７５％」
のうち３つを満たした場合、
「ＵＳＤ／ＪＰＹにおいてドル売り」。
「Ａ証券  日経２２５先物の２５日間移動平均乖離率≧１０％」、
「Ａ証券  ＡＵＤ／ＪＰＹにおいて９日間ＲＳＩ≦２５％」、
「Ａ証券  ＮＺＤ／ＪＰＹにおいて９日間ＲＳＩ≦２５％」、
「ＣＦＤの原油先物において２０日間ＲＳＩ≦２５％」
のうち３つを満たした場合、
「ＵＳＤ／ＪＰＹにおいてドル買い」。
この事例におけるストラクチャーでは、円ドルの動きに影響を与える国内株式、他国通貨の為替及び原油先物の市況を考慮したシステムトレードを行うことが可能となる。
【００６２】
＜バックテスティング＞
本発明にかかるシステムトレード支援プログラムＭｅｒｃｕｒｙには、設定したストラクチャーの運用実績見込みを過去の市場の動きに照らして検証するバックテスト機能も備わっている。図１０における「バックテスト」欄（１００４）において、設定中のストラクチャーについて投資家が任意に設定する過去の期間における運用実績を検証することができる。
【００６３】
所定期間設定の上「開始」ボタンをクリックすると、バックテスト実行手段１１０５はバックテストを開始する。バックテストにあたっては、ネットワーク１３を介して支援サーバ１２からロジック監視対象となるレート及びテクニカル指標がダウンロードされる。バックテスト完了後、「サマリー」ボタンをクリックすると、図１５に示すような仮想運用実績が表示される。また「チャート」ボタンをクリックすると、図１６に示すようなチャートが、ストラクチャーが発動される原因となったロジックが記載された時系列の一覧とともに画面上に表示される。このように、投資家が自らハンドメイドのストラクチャーについて画面遷移することなくバックテストを行うことができるため、より有利な運用実績を上げる可能性があるストラクチャーを設定することに寄与する。
【００６４】
＜その他：ストラクチャー一覧、損益レポート＞
図１７は、設定したストラクチャーの一覧を示す画面表示イメージである。ストラクチャーを複数稼動させることでより多くの売買機会をうかがうことができるとともに、市場動向に伴ってストラクチャーのＯＮ／ＯＦＦを設定することができる。また売買履歴については、図１８に示すように、設定したストラクチャーを稼動させることによって生じた売買履歴を表示させることができる。
【実施例２】
【００６５】
次に、本発明にかかるシステムトレード支援システムを実現する、別の実施例について説明する。なお同一の構成については同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００６６】
図１９は、投資家端末１１の機能ブロック図である。本実施例においては、投資家端末１１を市場情報取得手段１２１、テクニカル指標演算手段１２２、トリガ蓄積手段１２３としても機能させ、別途の支援サーバ１２を介さずに直接各種金融市場情報を取得、加工する点に特徴がある。このような構成を有することにより、支援サーバに不測の事態が生じた場合にあっても投資家は自らの投資行動に制約を受けることが無く、適時タイミングによる取引指図を業者サーバ１４に対して発することができる。
【００６７】
なお本実施例において、支援サーバ１２を別途設けておき、投資家端末１１と並行して市場情報取得手段１２１、テクニカル指標演算手段１２２、トリガ蓄積手段１２３として機能させておいてもよい。この場合、仮に投資家端末１１側のデータ消失や一時的なハングなど不測の事態にあっても支援サーバ１２がバックアップの機能を果たすことができ、スムーズに取引操作に復帰することができる。その他本発明の趣旨を損なわない限りにおいて、投資家端末１１、支援サーバ１２に適宜付加的な機能を持たせることもできる。
【符号の説明】
【００６８】
１０      システムトレード支援システム
１１      投資家端末
１２      支援サーバ
１３      ネットワーク
１４      業者サーバ
１５      取引市場
１６      情報提供サーバ
１１１、１２１  ＣＰＵ
１１２、１２２  ＲＯＭ
１１３、１２３  ＲＡＭ
１１４、１２４  バス
１１５、１２５  Ｉ／Ｆ
１１６、１２６  入力手段
１１７、１２７  表示装置
１１８、１２８  ＨＤＤ
１１９、１２９  通信ポート
１１０１  ストラクチャー設定手段
【図１】
2011034514.tif 000003
【図２】
2011034514.tif 000004
【図３】
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【図４】
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【図５】
2011034514.tif 000007
【図６】
2011034514.tif 000008
【図７】
2011034514.tif 000009
【図８】
2011034514.tif 000010
【図９】
2011034514.tif 000011
【図１０】
2011034514.tif 000012
【図１１】
2011034514.tif 000013
【図１２】
2011034514.tif 000014
【図１３】
2011034514.tif 000015
【図１４】
2011034514.tif 000016
【図１５】
2011034514.tif 000017
【図１６】
2011034514.tif 000018
【図１７】
2011034514.tif 000019
【図１８】
2011034514.tif 000020
【図１９】
2011034514.tif 000021