(57)【要約】【課題】本発明は、金融商品売買で商品の時系列データからより適切な売買タイミングを決定する売買システム・プログラムである。通常、時系列データから金融商品の売買タイミングを決定する場合テクニカル指標を用いる。テクニカル指標には多々ある        テクニカル指標では時系列データの変化に対しタイミングのずれや変化を正しく反映しないケースがあった。平滑フィルターを適用した時系列データを用い作成したテクニカル指標（ＣＣＩ）から売買サインを作る事でこの問題の解決・改善した。＊ＣＣＩ（Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ  Ｃｈａｎｎｅｌ  Ｉｎｄｅｘ）。【手段】金融商品時系列データ入力（１）に対し平滑化フィルター（３）を適応する。平滑化した時系列データを用いテクニカル指標を作成する（４）。作成した指標を基に実施する売買を決定する（５）。決定した売買種に従って売買コマンドを作成し売買を行う（６，７）。【選択図】図１
2011118849.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
テクニカル指標作成部（図１（４））前に平均足生成部（図１（２））とは別に時系列データ平滑処理部（図１（３））を持ち平滑化処理を施したデータをテクニカル指標作成に使用する構成とする点。
【請求項２】
平滑処理部（図１（３））は平滑アルゴリズムを複数持ち選択可能とする点。移動平均法に関しては重みをパラメータ化し最適値をデータとして保持・記録。平滑処理部（図１（３））にて読み出し使用する構成とする点。
【請求項３】
売買サイン生成部（図１（５））は複数の売買サイン検出条件を保持し選択可能とする構成とする点。また、各検出条件はパラメータ化している点。
【請求項４】
売買サイン生成部（図１（５））の出力データを保持・記録。その保持・記録データをグラフ表示部（図１（７））で読み出し時系列データと重ねて表示（図２（１１）（１２）（１３）（１４））。その際、複数の保持・記録データの読み出し表示可能な構成とする点。
【請求項５】
前述事項を実行する売買システムはプロセッサ、記憶装置・素子ネットワーク接続装置を含むコンピュータシステム上で構築する点。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【００１】  時系列データ処理及び、金融商品テクニカル指標作成方法に関する。
【背景技術】
【００２】・テクニカル指標
金融表品売買タイミングをはかる方法のひとつとして、テクニカル指標を用いる方法がある。テクニカル指標は時系列データから売買指標作成し売買を行う手法である。
・ＣＣＩ
テクニカル指標のひとつである図２（１））。基準値としては時系列データやその高値、安値などが使用されことが多いようである。
・平滑処理
テクニカル指標で用いられる平滑処理の手法として平均足や移動平均などがある。移動平均法では単純移動平均、指数平滑平均、加重移動などが使用されるケースが多いようである
・売買サインの適正判断手法
過去の時系列データを用いバックテストを行い、利益の推移や統計、指標より判断するのが一般的である。
【発明が解決しようとする課題】
【００３】  テクニカル指標ＣＣＩは時系列データの変化が少ない時間領域から抜け出す時（図２（８））、時系列データの比較的少ない変動に対しても大きく変化する性質がある。このため、図２（８）のケースでは時系列データと指標の変化に乖離があり、テクニカル指標ＣＣＩを用いて生成された売買タイミングは最適タイミングで無くなる課題がある。
【課題を解決する手段】
【００４】  テクニカル指標ＣＣＩ（図２（１））は時系列データ（基準値）を直接用いている。その為、時系列データの変化が不連続となる事が、前述した指標と時系列データの乖離が発生する原因である。この乖離の発生を抑えるため、テクニカル指標生成部（図１（４））前に時系列データ平滑処理部（図１（３））を配置し、不連続な変化の影響を抑え、不適切な売買点の除去を行う。（図２（１２）から（１４）への修正）。
【発明が解決しようとする課題】
【００５】  生成した売買タイミングの可否を判断する必要がある。売買サインの適正の判断するために過去の時系列データを用いてバックテストを行い利益推移やその統計を取って判断することが多い。その際、かなりの数の時系列データを必要とする課題がある。
【課題を解決する手段】
【００６】  売買サイン生成部（図１（５））の出力データを複数保持・記録。複数の保持・記録データをグラフ表示部（図１（７））で比較表示する（図２（１１）（１２）（１３）（１４））。その際、売買サイン生成に対してリアルタイム処理に向かない精度の高い平滑処理アルゴリズムと他のテクニカル指標を組み合わせて導出した売買サインを基準値として表示する。売買サインのタイミング差分を視覚化・比較可能とする。バックテストの利益推移データと合わせる事で少ない時系列データであってもその可否の判断を容易にする。
【発明実施の形態】
【００７】（イ）プロセッサ、記憶装置・素子、ネットワーク装置などからなるコンピュータシステム上で図１（１）〜（７）の処理を実現する。
（ロ）時系列データ平滑処理部（図１（３））には実売買時には重み付移動平均法（図４）を用いて構成する。重み（図４（２））をパラメータ化することで柔軟な平滑処理を実現する。この事例では時系列データの形状を歪めないフィルター（例えば長距離の相関のない平均期間の短い移動平均やガウス型の重みを持つ移動平均等）が良い。図３の遅延（図３（６），（７）における売買タイミングのズレを考慮）。分析時には他の平滑処理を選択可能とする。
（ハ）売買サイン生成部（図１（５））は複数の売買サイン生成条件・テクニカル指標から選択可能とする。実売買時にテクニカル指標としてＣＣＩ選択時の売買サイン条件はＣＣＩの値が正の値の時パラメータ値より上から下に変化するタイミング、負の時は下から上に変化するタイミングを条件とする。
（二）平滑処理（図１（３））と売買サイン生成（図１（５））のパラメータの最適化を次の方法で行う。時系列データに対しフーリエ変換を実施。高周波領域を除き再構成し平滑化。平滑化後の時系列データに対しデータの変化方向の反転（時間変化が＋からー、−から＋）を条件として売買サインを作成。これを基準値とする。この基準値とＣＣＩから導出した売買サインを１画面上に表示。これとバックテストの利益推移の結果を合わせて表示し、売買サインのタイミング差分が少ない条件と合わせ最適な条件を判断可能とする。
【発明の効果】
【００８】テクニカル指標ＣＣＩ作成に平滑処理を施した時系列データを用いることで売買タイミングを改善できる。最適な売買サインを視覚的に確認しそれとの差分からパラメータを修正する手法で少ない時系列データであってもパラメータの最適値を知ることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】売買システム処理概念図
【図２】テクニカル指標ＣＣＩ改善案概念図
【図３】平滑処理概念図
【図４】重みつき移動平均説明
【記号の説明】
無し
【図１】
2011118849.tif 000003
【図２】
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【図３】
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【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年12月21日(2009.12.21)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
売買サイン生成部（図１（５））の出力データ、売買実施部（図１（８））での売買を保持・記録。その保持・記録データをグラフ表示部（図１（７））で読み出し時系列データと重ねて表示（図２（１１）（１２）（１３）（１４））。その際、複数の保持・記録データの読み出し表示可能な構成とする点。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２】
【従来の技術】
・テクニカル指標
金融表品売買タイミングをはかる方法のひとつとして、テクニカル指標を用いる方法がある。テクニカル指標は時系列データから売買を指標作成し売買を行う手法に用いる。
・ＣＣＩ
テクニカル指標のひとつである（図２（１））。基準値として指定期間内の時系列データの高値、安値と終値の平均値が使用される。
・平滑処理
テクニカル指標で用いられる平滑処理の手法として平均足や移動平均などがある。移動平均法では単純移動平均、指数平滑平均、加重移動などが使用されるケースが多いようである
・売買サインの適正判断手法
過去の時系列データを用いバックテストを行い、利益の推移や統計、指標より判断するのが一般的である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６】
【課題を解決する手段】
売買サイン生成部（図１（５））の出力データ、売買実施部（図１（８））での売買を複数保持・記録。複数の保持・記録データをグラフ表示部（図１（７））で比較表示する（図２（１１）（１２）（１３）（１４））。その際、売買サイン生成に対してリアルタイム処理に向かない精度の高い平滑処理アルゴリズムとテクニカル指標を組み合わせて導出した売買サインを基準値として表示する。売買サインのタイミング差分を視覚化・比較可能とする。バックテストの利益推移データと合わせる事で少ない時系列データであってもその可否の判断を容易にする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７】
【発明実施の形態】
（イ）プロセッサ、記憶装置・素子、ネットワーク装置などからなるコンピュータシステム上で図１（１）〜（７）の処理を実現する。
（ロ）時系列データ平滑処理部（図１（３））には実売買時には重み付移動平均法（図４）を用いて構成する。重み（図４（２））をパラメータ化することで柔軟な平滑処理を実現する。この事例では時系列データの形状を歪めないフィルター（例えば長距離の相関のない平均期間の短い移動平均やガウス型の重みを持つ移動平均等）が良い。図３の遅延（図３（６），（７）における売買タイミングのズレを考慮）。分析時には他の平滑処理を選択可能とする。
（ハ）売買サイン生成部（図１（５））は複数の売買サイン生成条件・テクニカル指標から選択可能とする。実売買時にテクニカル指標としてＣＣＩ選択時の売買サイン条件はＣＣＩの値が正の値の時パラメータ値より上から下に変化するタイミング、負の時は下から上に変化するタイミングを条件とする。
（二）平滑処理（図１（３））と売買サイン生成（図１（５））のパラメータの最適化を次の方法で行う。時系列データに対しフーリエ変換を実施。高周波領域を除き再構成し平滑化。平滑化後の時系列データに対しデータの変化方向の反転（時間変化が＋からー、−から＋）を条件として売買サインを作成。これを基準値とする。この基準値とＣＣＩから導出した売買サインを１画面上に表示。これとバックテストの利益推移の結果を合わせて表示する。売買サインのタイミング差分と利益の推移結果から最適な条件を判断する。実売買結果の可否は売買実施部（図１（８））で保持・記録された実売買記録と売買サイン生成部（図１（５））で作成された売買サインを同時表示・差分比較する事で可能とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８】
【発明の効果】
テクニカル指標ＣＣＩ作成に平滑処理を施した時系列データを用いることで売買タイミングを改善できる。最適な売買サインを確認しそれとの差分からパラメータを修正する手法で少ない時系列データであってもパラメータの最適値を知ることが出来る。
【手続補正書】
【提出日】平成22年1月7日(2010.1.7)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
売買サイン生成部（図１（５））の出力データ、売買実施部（図１（８））での売買を保持・記録。その保持・記録データをグラフ表示部（図１（７））で読み出し時系列データと重ねて表示（図２（１１）（１２）（１３）（１４））。その際、複数の保持・記録データの読み出し表示可能な構成とする点。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２】
【従来の技術】
・テクニカル指標
金融表品売買タイミングをはかる方法のひとつとして、テクニカル指標を用いる方法がある。テクニカル指標は時系列データから売買を指標作成し売買を行う手法に用いる。
・ＣＣＩ
テクニカル指標のひとつである（図２（１））。基準値として指定期間内の時系列データの高値、安値と終値の平均値が使用される。
・平滑処理
テクニカル指標で用いられる平滑処理の手法として平均足や移動平均などがある。移動平均法では単純移動平均、指数平滑平均、加重移動などが使用されるケースが多いようである
・売買サインの適正判断手法
過去の時系列データを用いバックテストを行い、利益の推移や統計、指標より判断するのが一般的である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６】
【課題を解決する手段】
売買サイン生成部（図１（５））の出力データ、売買実施部（図１（８））での売買を複数保持・記録。複数の保持・記録データをグラフ表示部（図１（７））で比較表示する（図２（１１）（１２）（１３）（１４））。その際、売買サイン生成に対してリアルタイム処理に向かない精度の高い平滑処理アルゴリズムとテクニカル指標を組み合わせて導出した売買サインを基準値として表示する。売買サインのタイミング差分を視覚化・比較可能とする。バックテストの利益推移データと合わせる事で少ない時系列データであってもその可否の判断を容易にする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７】
【発明実施の形態】
（イ）プロセッサ、記憶装置・素子、ネットワーク装置などからなるコンピュータシステム上で図１（１）〜（７）の処理を実現する。
（ロ）時系列データ平滑処理部（図１（３））には実売買時には重み付移動平均法（図４）を用いて構成する。重み（図４（２））をパラメータ化することで柔軟な平滑処理を実現する。この事例では時系列データの形状を歪めないフィルター（例えば長距離の相関のない平均期間の短い移動平均やガウス型の重みを持つ移動平均等）が良い。図３の遅延（図３（６），（７）における売買タイミングのズレを考慮）。分析時には他の平滑処理を選択可能とする。
（ハ）売買サイン生成部（図１（５））は複数の売買サイン生成条件・テクニカル指標から選択可能とする。実売買時にテクニカル指標としてＣＣＩ選択時の売買サイン条件はＣＣＩの値が正の値の時パラメータ値より上から下に変化するタイミング、負の時は下から上に変化するタイミングを条件とする。
（二）平滑処理（図１（３））と売買サイン生成（図１（５））のパラメータの最適化を次の方法で行う。時系列データに対しフーリエ変換を実施。高周波領域を除き再構成し平滑化。平滑化後の時系列データに対しデータの変化方向の反転（時間変化が＋からー、−から＋）を条件として売買サインを作成。これを基準値とする。この基準値とＣＣＩから導出した売買サインを１画面上に表示。これとバックテストの利益推移の結果を合わせて表示する。売買サインのタイミング差分と利益の推移結果から最適な条件を判断する。実売買結果の可否は売買実施部（図１（８））で保持・記録された実売買記録と売買サイン生成部（図１（５））で作成された売買サインを同時表示・差分比較する事で可能とする。
【手続補正書】
【提出日】平成22年1月7日(2010.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
売買サイン生成部（図１（５））は複数の売買サイン検出条件を保持し選択可能な構成とする点。各検出条件はパラメータ化している点。パラメータの決定には売買サイン基準値を導出しそれを用いる点。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６】
【課題を解決する手段】
売買サイン生成部（図１（５））の出力データ、売買実施部（図１（８））での売買を複数保持・記録。複数の保持・記録データをグラフ表示部（図１（７））で比較表示する（図２（１１）（１２）（１３）（１４））。その際、売買サイン生成に対してリアルタイム処理に向かない精度の高い平滑処理アルゴリズムとテクニカル指標を組み合わせて導出した売買サインを基準値として利用し、それとのタイミング差分を視覚化・比較する。基準値（売買サイン）に対応するテクニカル指標値の統計を算出する事、バックテストの利益推移データと合わせる事でその可否の判断を容易にする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７】
【発明実施の形態】
（イ）プロセッサ、記憶装置・素子、ネットワーク装置などからなるコンピュータシステム上で図１（１）〜（７）の処理を実現する。
（ロ）時系列データ平滑処理部（図１（３））には実売買時には重み付移動平均法（図４）を用いて構成する。重み（図４（２））をパラメータ化することで柔軟な平滑処理を実現する。この事例では時系列データの形状を歪めないフィルター（例えば長距離の相関のない平均期間の短い移動平均やガウス型の重みを持つ移動平均等）が良い。図３の遅延（図３（６），（７）における売買タイミングのズレを考慮）。分析時には他の平滑処理を選択可能とする。
（ハ）売買サイン生成部（図１（５））は複数の売買サイン生成条件・テクニカル指標から選択可能とする。実売買時にテクニカル指標としてＣＣＩ選択時の売買サイン条件はＣＣＩの値が正の値の時パラメータ値より上から下に変化するタイミング、負の時は下から上に変化するタイミングを条件とする。
（二）平滑処理（図１（３））と売買サイン生成（図１（５））のパラメータの最適化を次の方法で行う。時系列データに対しフーリエ変換を実施。高周波領域を除き再構成し平滑化。平滑化後の時系列データに対しデータの変化方向の反転（時間変化が＋からー、−から＋）を条件として売買サインを作成。これを基準値とする。この基準値とＣＣＩから導出した売買サインを１画面上に表示。売買サインのタイミング差分と利益の推移結果から最適な条件を判断する。この際、基準売買サインタイミングに対応したテクニカル指標値の統計を取りその統計値を最適な売買条件の判断に利用する。実売買結果の可否は売買実施部（図１（８））で保持・記録された実売買記録と売買サイン生成部（図１（５））で作成された売買サインを同時表示・差分比較する事で可能とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８】
【発明の効果】
テクニカル指標ＣＣＩ作成に平滑処理を施した時系列データを用いることで売買タイミングを改善できる。最適な売買サインからパラメータを決定する手法で少ない時系列データであってもパラメータの最適値を知ることが出来る。