(57)【要約】【課題】  コンピュータで日経先物等の売買指示情報を出力するのに、前日ダウジョーンズ工業平均だけの変化情報で決定すると、最大ドローダウンが大きくなるなど、取引の成績がよくならない。 【解決手段】  コンピュータに動作させ、日経先物等の取引の、前日ダウジョーンズ工業平均に基づいて決定される第１売買指示情報に、前日のテクニカル指標の変化の逆張りで決定される第２売買指示情報をフィルターとして条件づけて最終的な売買指示情報を出力させる。【選択図】図４
2011008647.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータに動作させる、「買い」または「売り」または「見送り」のどれかの売買指示情報を出力させるシステムトレードプログラムであって、前日のダウジョーンズ工業平均の変化情報によって決定される第１の売買指示情報を出力する第１売買指示情報を出力する機能と、前日の価格の少なくとも１つの指標の買い勢力が第1の基準値よりも買い方向に強ければ「売り」とし該指標の売り勢力が第２の基準値よりも売り方向に強ければ「買い」とする売買指示情報を出力する第２売買指示情報を出力する機能と、第１売買指示情報の売買情報と第２売買指示情報の売買情報とが一致した場合に該一致した売買情報を指示し、一致しなかった場合には「見送り」を指示する売買指示情報を最終的に決定された売買指示情報として出力する機能とを実現させるためのプログラム。
【請求項２】
コンピュータに動作させる、「買い」または「売り」または「見送り」のどれかの売買指示情報を出力させるシステムトレードプログラムであって、前日のダウジョーンズ工業平均の変化情報によって決定される第１の売買指示情報を出力する第１売買指示情報を出力する機能と、前日の価格の少なくとも１個からなる第１の指標群の買い勢力が第1の基準値群よりもすべて買い方向に強ければ「売り」とし該第１の指標群の売り勢力が第２の基準値群よりもすべて売り方向に強ければ「買い」とする売買指示情報を出力する第２売買指示情報を出力する機能と、前日の価格の少なくとも１個からなる第２の指標群の買い勢力が第３の基準値群よりもすべて買い方向に強ければ「売り」とし該第２の指標群の売り勢力が第４の基準値群よりもすべて売り方向に強ければ「買い」とする売買指示情報を出力する第３売買指示情報を出力する機能と、第１売買指示情報の売買情報と第２売買指示情報の売買情報とが一致するか、または、第１売買指示情報の売買情報と第３売買指示情報の売買情報とが一致した場合に該一致した売買情報を指示し、どちらも一致しなかった場合には「見送り」を指示する売買指示情報を最終的に決定された売買指示情報として出力する機能とを実現させるためのプログラム。
【請求項３】
請求項１または請求項２記載のシステムトレードプログラムであって、前記第１の売買指示情報は、前日のダウジョーンズ工業平均の変化が上昇ならば「売り」とし、下落ならば「買い」とする売買情報を含むことを特徴とするプログラム。
【請求項４】
請求項１または請求項２記載のシステムトレードプログラムであって、前記指標の１つは前日価格の変化であることを特徴とするプログラム。
【請求項５】
請求項１または請求項２記載のシステムトレードプログラムであって、前記指標はテクニカル指標であることを特徴とするシステムトレードプログラム。
【請求項６】
コンピュータを使って、「買い」または「売り」または「見送り」のどれかの売買指示情報を出力する方法であって、前日のダウジョーンズ工業平均の変化情報によって決定される第１の売買指示情報を出力する第１売買指示情報を出力する工程と、前日の価格の少なくとも１つの指標の買い勢力が第1の基準値よりも買い方向に強ければ「売り」とし該指標の売り勢力が第２の基準値よりも売り方向に強ければ「買い」とする売買指示情報を出力する第２売買指示情報を出力する工程と、第１売買指示情報の売買情報と第２売買指示情報の売買情報とが一致した場合に該一致した売買情報を指示し、一致しなかった場合には「見送り」を指示する売買指示情報を最終的に決定された売買指示情報として出力する工程とからなる売買指示情報の出力方法。
【請求項７】
請求項１ないし請求項５記載のプログラムを記憶した媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、コンピュータを利用して、日経２２５先物、日経２２５ｍｉｎｉ、日経３００先物やＴＯＰＩＸ先物等の株価指数先物、あるいは現物株やＥＴＦで取引を行い、利益を得るための取引情報を出力する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、コンピュータを利用して取引サインを出力するシステムトレードで株価指数先物取引などを運用する方法であって、日経２２５先物（以下単に日経先物と呼ぶ）などの取引で前日米国のダウジョーンズ工業平均（以下、ＤＪＩと呼ぶ）の変化に基づいて、取引サインを出力し、該取引サインにしたがって、取引をする方法があった。
【０００３】
例えば、「１日５分で超カンタン！“株＆日経２２５”システムトレードで大儲けする本」（２００６年、いちのみやあいこ著、扶桑社出版）で説明されている方法では、前日ＤＪＩの変化率が、＋０．２％以上ならば、当日日経２２５先物を寄付きで売り、引け（時刻１５時１０分）で返済買いし、前日ＤＪＩの変化率が、−０．２％以下ならば、当日日経先物を寄付きで買い、引けで返済売りする方法が開示されている。
【０００４】
ただし、ザラバ（寄付きから引けまでの場中）で、含み損が所定の損切り幅に達したら、損切りの返済をする方法となっている。
【０００５】
いま、損切り幅の決定方法を、前日の日経先物の終値の１％を損切り幅（ただし、１円の位は切り捨てる）とする。
【０００６】
そして、２００１年１月１日から２００９年４月３０日まで、前記売買方法で、取引をしたと仮定して検証すると、その結果、図２のような成績となる。
【０００７】
また、損益曲線（資産曲線）は、図３のようになる。まず、図２から、最大ドローダウンが、１５１０円、すなわち、日経先物を１枚で運用した場合に、一時的に発生する含み損は１５１０×１０００＝１５１万円になることを意味する。
【０００８】
（注）日経先物は価格の1000倍で取引する。
【０００９】
ドローダウンとは、システムトレードを運用した場合に、資産が一時的に過去の最大値から落ち込む場合の、下がり幅のことである。
【００１０】
そして、最大ドローダウンとは、検証期間で発生したドローダウンの最大値である。
【００１１】
図２によると、検証期間での損益は、１９，１４０円、すなわち、日経先物１枚での運用では、19140×1000＝１，９１４万円の損益合計値となる。
【００１２】
勝率は、４９．８３７％である。また、総利益÷総損失で定義されるプロフィットファクターＰＦは、１．２９である。
【００１３】
また、図３の損益曲線からわかるように、○で囲んだ最近の成績では、資産が増加する割合が小さく、曲線の傾斜が平坦に近くなっている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】「１日５分で超カンタン！“株＆日経２２５”システムトレードで大儲けする本」（２００６年、いちのみやあいこ著、扶桑社出版）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
システムトレードは、長く継続的に運用することが重要で、途中で運用が挫折するようでは意味がない。
【００１６】
ドローダウンが大きいと、一時的損失のために恐怖感によるストレスが生じて、運用を継続できなくなる。
【００１７】
したがって、最大ドローダウンが小さいことは、運用しやすいことを意味し、重要なことである。
【００１８】
また、勝率が高いことも運用がしやすくなる。
【００１９】
さらに、プロフィット・ファクター（ＰＦと呼ぶ）は、損失に対する利益の割合であり、これが大きいことが、利益率が高いので重要な意味をもつ。
【００２０】
また、損益曲線はできるだけ直線に近いことが安定して継続的利益を生むという意味をもつ。
【００２１】
本発明の課題は、コンピュータを動作させ、前日ＤＪＩの変化にしたがって、当日の日経先物等株価指数先物取引や現物株取引やＥＴＦ取引などの取引サインを出力させるシステムトレードプログラムによる取引運用において、最大ドローダウンを減少させ、勝率とＰＦを向上させ、また近年の損益曲線の増加率を増大させ、運用がしやすいシステムトレードを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
本発明は、コンピュータに動作させ、「買い」または「売り」または「見送り」のどれかの売買指示情報を出力させるシステムトレードプログラムであって、該プログラムは、前日のダウジョーンズ工業平均の変化情報によって決定される第１の売買指示情報を出力する第１売買指示情報を出力する機能（図４のステップ４０２〜４０６）と、前日の価格の少なくとも１つの指標の買い勢力が第1の基準値よりも買い方向に強ければ「売り」とし該指標の売り勢力が第２の基準値よりも売り方向に強ければ「買い」とする売買指示情報を出力する第２売買指示情報を出力する機能（図４のステップ４０７〜４１１）と、第１売買指示情報の売買情報と第２売買指示情報の売買情報とが一致した場合に該一致した売買情報を指示し、一致しなかった場合には「見送り」を指示する売買指示情報を最終的に決定された売買指示情報として出力する機能（図５のステップ５０１〜５０５）とを実現することを特徴とする。
【００２３】
また、本発明は、コンピュータに動作させ、「買い」または「売り」または「見送り」のどれかの売買指示情報を出力させるシステムトレードプログラムであって、前日のダウジョーンズ工業平均の変化情報によって決定される第１の売買指示情報を出力する第１売買指示情報を出力する機能（図１３のステップ１３０２〜１３０６）と、前日の価格の少なくとも１個からなる第１の指標群の買い勢力が第1の基準値群よりもすべて買い方向に強ければ「売り」とし該第１の指標群の売り勢力が第２の基準値群よりもすべて売り方向に強ければ「買い」とする売買指示情報を出力する第２売買指示情報を出力する機能（図１４のステップ１４０１〜１４０５）と、前日の価格の少なくとも１個からなる第２の指標群の買い勢力が第３の基準値群よりもすべて買い方向に強ければ「売り」とし該第２の指標群の売り勢力が第４の基準値群よりもすべて売り方向に強ければ「買い」とする売買指示情報を出力する第３売買指示情報を出力する機能（図１４のステップ１４０６〜１４１０）と、第１売買指示情報の売買情報と第２売買指示情報の売買情報とが一致するか、または、第１売買指示情報の売買情報と第３売買指示情報の売買情報とが一致した場合に該一致した売買情報を指示し、どちらも一致しなかった場合には「見送り」を指示する売買指示情報を最終的に決定された売買指示情報として出力する機能（図１５のステップ１５０１〜１５０６）とを実現させることを特徴とする。
【００２４】
また、前記システムトレードプログラムにおいて、前記第１の売買指示情報は、前日のダウジョーンズ工業平均の変化が上昇ならば「売り」とし（ステップ４０３、４０５、またはステップ１３０３、１３０５）、下落ならば「買い」とする（ステップ４０３、４０６、またはステップ１３０３、１３０６）売買情報を含むことを特徴とする。
【００２５】
また、前記システムトレードプログラムにおいて、前記指標は前日価格の変化（ステップ４０７、図１６の実施例５、図１７の実施例６〜８）であることを特徴とする。
【００２６】
また、前記システムトレードプログラムにおいて、前記指標はテクニカル指標（移動平均乖離率、RSI、％K、％D、％SD、RCI、MACD、VR1、VR2、PSY、％R、MOM、ROC、ULTのうちのいずれか）であることを特徴とするシステムトレードプログラム。
【００２７】
コンピュータを使って、「買い」または「売り」または「見送り」のどれかの売買指示情報を出力する方法であって、前日のダウジョーンズ工業平均の変化情報によって決定される第１の売買指示情報を出力する第１売買指示情報を出力する工程（図４のステップ４０２〜４０６）と、前日の価格の少なくとも１つの指標の買い勢力が第1の基準値よりも買い方向に強ければ「売り」とし該指標の売り勢力が第２の基準値よりも売り方向に強ければ「買い」とする売買指示情報を出力する第２売買指示情報を出力する工程（図４のステップ４０７〜４１１）と、第１売買指示情報の売買情報と第２売買指示情報の売買情報とが一致した場合に該一致した売買情報を指示し、一致しなかった場合には「見送り」を指示する売買指示情報を最終的に決定された売買指示情報として出力する工程（図５のステップ５０１〜５０５）とからなることを特徴とする。
【００２８】
また、本発明は、前記システムトレードプログラムを記憶する媒体である。
【発明の効果】
【００２９】
本発明によれば、コンピュータに動作させ、日経先物等の取引サインを出力させ、該取引サインに従い取引を行うシステムトレードによる資産運用方法において、最大ドローダウンを小さくし、勝率とＰＦを向上させ、また近年の相場状況でも取引損益の向上を可能にし、システムトレードの運用を容易にし、資産を増大させる可能性を大きくすることができる。
【００３０】
また、このような好結果を生むシステムトレードの活用が増え、取引市場を活性化させることができ、経済に好影響を及ぼすこととなる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明のシステムトレードプログラムが動作するコンピュータのハードウェア構成図である。
【００３２】
【図２】図２は、従来のシステムトレードによる過去（２００１年１月１日〜２００９年４月３０日）の検証結果の成績データの説明図である。
【００３３】
【図３】図３は、従来のシステムトレードによる過去（２００１年１月１日〜２００９年４月３０日）の検証結果の損益曲線（資産曲線）グラフの図である。
【００３４】
【図４】図４は、本発明の実施例１のシステムトレードプログラムのフローチャートの前半部である。
【００３５】
【図５】図５は、本発明の実施例１のシステムトレードプログラムのフローチャートの後半部である。
【００３６】
【図６】図６は、実施例１のシステムトレードプログラムのＥＸＣＥＬファイルを開いたときのユーザー・インターフェース画面である。
【００３７】
【図７】図７は、実施例１の成績データである。
【００３８】
【図８】図８は、実施例１の損益曲線のグラフの図である。
【００３９】
【図９】図９は、当日日経変化率と前日の指標との相関係数を説明する図である。
【００４０】
【図１０】図１０は、当日日経変化率とさまざまなテクニカル指標との相関係数を説明する図である。
【００４１】
【図１１】図１１は、テクニカル指標の略称の公式な呼び名を説明する図である。
【００４２】
【図１２】図１２は、移動平均乖離率を計算するプログラムの処理を説明するフローチャートである。
【００４３】
【図１３】図１３は、実施例５の処理の前段部分のフローチャートである。
【００４４】
【図１４】図１４は、実施例５の処理の中段部分のフローチャートである。
【００４５】
【図１５】図１５は、実施例５の処理の後段部分のフローチャートである。
【００４６】
【図１６】図１６は、従来例、及び実施例１〜実施例５の条件と成績データを説明する図である。
【００４７】
【図１７】図１７は、実施例６〜実施例８の条件と成績データを説明する図である。
【００４８】
【図１８】図１８は、TOPIX先物について検証したもので、従来例と実施例１〜実施例５に対応する条件の成績データを説明する図である。
【００４９】
【図１９】図１９は、TOPIX先物について検証したもので、実施例６〜実施例８に対応する条件の成績データを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
図１は、本発明のシステムトレードプログラムが動作するコンピュータのハードウェア構成図であって、１０１はバス、１０２はプログラムの命令を実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  Ｕｎｉｔ）、１０３はＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ  Ｉｎｐｕｔ  Ｏｕｔｐｕｔ  Ｓｙｓｔｅｍ）などのファームウェアを記録するＲＯＭ（Ｒｅａｄ  Ｏｎｌｙ  Ｍｅｍｏｒｙ）、１０４はプログラムが作業領域として利用する記憶領域であるところのＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）、１０５は、コンピュータの基本ソフトウェアであるオペレーティングシステムや、システムトレードプログラム、データ等を記憶しておくハードディスク装置のＨＤＤ（Ｈａｒｄ  Ｄｉｓｋ  Ｄｒｉｖｅ）、１０６は各種情報を表示するディスプレイ装置ＤＳＰ（Ｄｉｓｐｌａｙ）、１０７はデータを入力するところのキーボードＫＢ（Ｋｅｙ  Ｂｏａｒｄ）、１０８はマウス、１０９はインターネットと接続するためのアダプタのＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ  Ａｒｅａ  Ｎｅｔｗｏｒｋ）インターフェースである。
【００５１】
なお、本発明では、必ずしも１０９のＬＡＮは必要ない。
【実施例１】
【００５２】
図４と図５は、それぞれ、本発明の実施例１のシステムトレードプログラムのフローチャートの前半部と後半部である。
【００５３】
実施例１のシステムトレードプログラムが対象とする取引は、日経２２５先物（以下単に日経先物と呼ぶ）取引である。
【００５４】
本システムトレードによる取引は、寄付きで売買を実行し、引けで返済を実行するデイトレードの取引である。
【００５５】
しかし、日経２２５ｍｉｎｉ（以下単に日経先物ｍｉｎｉと呼ぶ）やＴＯＰＩＸ先物を対象としても同様の実施例が考えられる。
【００５６】
さらにまた、現物株やETFを対象としてもよい。
【００５７】
１０５のハードディスクＨＤＤには、あらかじめ、過去の日経先物の日足四本値および毎日の出来高のデータ（日経先物過去データと呼ぶ）と、前日までのＤＪＩの四本値データ（ＤＪＩ過去データと呼ぶ）が少なくとも１００日分が蓄積されている。
【００５８】
また、ＤＪＩ変化率と比較する基準値のパラメータｈ、日経先物変化と比較する第1の基準値のパラメータa及び第２の基準値のパラメータbが１０５のＨＤＤに記憶されている。
【００５９】
システムトレードプログラムの形態はいろいろ考えられるが、本実施例では、ＥＸＣＥＬファイルの画面をユーザー・インターフェースとしてもち、プログラムは、ＶＢＡマクロとしてコーディングされているEXCELアプリケーションである。
【００６０】
図６は、本システムトレードプログラムのＥＸＣＥＬファイルを開いたときのユーザー・インターフェースとしてのコントロール画面であり、「サインの表示」ボタンなどが配置されている。
【００６１】
本システムトレードプログラムは、ハードディスク１０５に記憶されていて、ＯＳ（オペレーティングシステム）により、ディスプレイ１０６にそのアイコンが表示されている。
【００６２】
該アイコンをマウス１０８でクリックすると、ＥＸＣＥＬファイルが開き、ＲＡＭ１０４に必要な作業領域を確保して、図６のコントロール画面がディスプレイ１０５に表示される。
【００６３】
以下、図４と図５のフローチャートにしたがって、説明する。
【００６４】
コントロール画面の「サインの表示」ボタンをマウスでクリックすると、処理が開始される。
【００６５】
まず、ステップ４０１では、ＨＤＤ１０５に記憶されている日経先物過去データと、ＤＪＩ過去データを読み込み、作業領域のＲＡＭ１０４にロードする。
【００６６】
次にステップ４０２では、前日ＤＪＩ変化率を計算するのであるが、前日ＤＪＩ変化率の定義は２種類ある。
【００６７】
しかし、この2種類の定義のうちどちらを採用してもかまわない。
【００６８】
その第1の定義は、
ＤＪＩ変化率＝（前日ＤＪＩ終値−前日ＤＪＩ始値）×１００÷（前日ＤＪＩ始値）
である。
【００６９】
第2の定義は、
ＤＪＩ変化率＝（前日ＤＪＩ終値−前々日ＤＪＩ終値）×１００÷（前々日ＤＪＩ終値）
である。
【００７０】
さらにまた、これらに類似した他のＤＪＩ変化率が考えられるが、ＤＪＩの変化率を表すものであれば、本発明の範囲に含まれる。
【００７１】
前記第1または第2のＤＪＩ変化率Δｄを計算し、その値をＲＡＭ１０４に記憶する。
【００７２】
次にステップ４０３に行き、ＨＤＤ１０５からパラメータｈを読み込み、前記Δｄとパラメータｈを比較する。
【００７３】
そして、Δｄがｈよりも大きければ、ステップ４０５に行く。また、Δｄが−ｈよりも小さければ、ステップ４０６に行く。
【００７４】
それ以外の場合、すなわち、−ｈ≦Δｄ≦ｈならば、ステップ４０４に行く。
【００７５】
ステップ４０４では、ＤＪＩの変化の絶対値が十分な大きさでないため、第1の売買指示情報を「見送り」（数値：０）として、ＲＡＭ１０４に記憶する。
【００７６】
ステップ４０５では、ＤＪＩの変化が十分な大きさで上昇なので、第1の売買指示情報を「売り」（数値：１）として、ＲＡＭ１０４に記憶する。
【００７７】
ステップ４０６では、ＤＪＩの変化が十分な大きさで下落なので、第１の売買指示情報を「買い」（数値：２）として、ＲＡＭ１０４に記憶する。
【００７８】
次にステップ４０７へ行き、前日の日経先物四本値から、
Δｎ＝前日日経先物終値−前日日経先物始値
を計算して、ΔｎをＲＡＭ１０４に記憶する。なお、Δｎとしては、
Δｎ＝前日日経先物終値−前々日日経先物終値
としてもよい。
【００７９】
次に、ステップ４０８に行く。パラメータａとパラメータｂをＨＤＤ１０５から読み込み、Δｎと、ａ，ｂを比較する。
【００８０】
その結果、Δｎ＞ａならば、ステップ４１０に行き、Δｎ＜ｂならば、ステップ４１１に行き、ｂ≦Δｎ≦ａならばステップ４０９に行く。
【００８１】
ステップ４１０では、第2売買指示情報を「売り」（数値：１）として、ＲＡＭ１０４に記憶する。
【００８２】
ステップ４１１では、第２売買指示情報を「買い」（数値：２）として、ＲＡＭ１０４に記憶する。
【００８３】
ステップ４０９では、第2売買指示情報を「見送り」として（数値：０）としてＲＡＭ１０４に記憶する。
【００８４】
次に、図５のステップ５０１に行く。
【００８５】
ステップ５０１では、ＲＡＭ１０４から、第1売買指示情報と第2売買指示情報を読み込む。
【００８６】
第1売買指示情報と第2売買指示情報の少なくともどちらか一方が「見送り」（数値：０）ならば、ステップ５０４に行き、最終売買指示情報を見送り（数値：０）とする。
【００８７】
ステップ５０１で、第1売買指示情報と第2売買指示情報の両方とも、「見送り」でなければ、ステップ５０２に行き、「売買」の指示が一致しているかどうかを比較する。
【００８８】
ここで、売買が不一致ならば、ステップ５０４に行き、最終売買指示情報を見送り（数値：０）とする。
【００８９】
ステップ５０２で「売買」の指示が一致していれば、ステップ５０３に行き、第1の売買指示情報を最終の売買指示情報とする。
【００９０】
そして、ステップ５０５に行き、最終の売買指示情報（「売り」または「買い」または「見送り」の指示）をディスプレイ１０６に表示する。
【００９１】
本実施例では、前日ＤＪＩの変化に対して、前日ＤＪＩが一定以上の上昇なら「売り」、一定以下の下落なら「買い」とする前日ＤＪＩ変化に対する逆張りの出動に、前日日経変化が一定以上の上昇なら「売り」、一定以下の下落なら「買い」にする逆張りのフィルターをかけたものとなっている。
【００９２】
フィルターとは、第１の売買指示に、第２の売買指示の売買が一致するという条件を追加することによって、第１の売買指示を勝率の高い売買指示だけに絞り込むための、第２の売買指示条件のことを言う。
【００９３】
このフィルターによって成績がどのように向上するかを検証した結果を以下に示す。
【００９４】
本実施例のパラメータｈを、０．２とし、パラメータａを５０、パラメータｂを−５０とする。損切り幅の決定方法は、従来例の場合と同様に、前日の日経先物の終値の１％を損切り幅（ただし、１円の位は切り捨てる）とする。
【００９５】
２００１年１月１日〜２００９年４月３０日の検証期間での成績は図７のとおりである。また、損益曲線のグラフは図８のとおりである。
【００９６】
総損益：  １５，８６０円
ＰＦ：    １．６８４
勝率：    ５４．９９％
最大ドローダウン：  ６６０円
となっている。
【００９７】
最大ドローダウンは、６６０円と大幅に改善されている。日経先物１枚の運用では、660×1000＝６６万円とたいへん少なくなっている。
【００９８】
システムトレードでは、ドローダウンが大きいと、恐怖感のストレスのために運用を継続できず、損失で終わってしまうことが多い。
【００９９】
したがって、ドローダウンが小さいことは、恐怖感によるストレスが少なく、システムトレードの長期運用を可能にして、最終的にプラスの損益で成功する可能性が大きくなるのできわめて重要である。
【０１００】
総損益が、従来例の１９１４０円から、１５８６０円へと減少しているが、ドローダウンの大幅な減少はそれを上回るメリットがある。
【０１０１】
勝率も、４９．８３７％から、５４．９９％へと大幅に向上している。
【０１０２】
また、総利益÷総損失を示すプロフィットファクターＰＦは、従来例が、１．２９であるのに対して、本実施例では、１．６８４と１．３倍に向上して、損失１に対する儲けの割合が１．６８４倍もあるので、安心して運用ができるのである。
【０１０３】
また、図８の○の中でわかるように、近年の損益曲線の傾斜の増加率が改善されている。
【０１０４】
結局、本実施例は、従来例に比べて、ドローダウンが小さく、勝率が高く、ＰＦが大きいので、極めて運用のしやすいトレード方法である。
【０１０５】
従来例に比べて、一時的な損失のために運用を中止することなく、運用を継続し最終的に損益がプラスになる可能性が高くなる。
【実施例２】
【０１０６】
ところで、前記実施例１では、前日日経変化の逆張り条件をフィルターに追加することで、ＤＪＩ逆張りのシステムトレードについて好結果を得たが、その理由を解析すると以下のようになる。
【０１０７】
図９は、当日日経変化率と前日各種指標との統計的な相関係数を計算した結果である。
【０１０８】
この図で、前日ダウ変化率は、前日ＤＪＩ変化率と同じ意味である。
【０１０９】
前日ＤＪＩ変化率と当日日経変化率の相関係数は、−０．０７５５４３である。
【０１１０】
負の相関であることから、逆張りでの売買が有効なことが説明できる。
【０１１１】
また、前日日経変化幅（前日日経終値−前日日経始値）と当日日経変化率との相関係数は、−０．０７７３３５である。
【０１１２】
やはり、負の相関係数であるから、前日日経変化幅に対して、当日は逆張りの売買で出動するのが有効であることが推測できる。
【０１１３】
したがって、実施例１では、前日ＤＪＩ変化率に対して逆張りの第1売買指示情報と、前日日経変化に対して逆張りの第2売買指示情報のフィルターをかけたシステムトレードがいい成績を示したことが相関係数で説明された。
【０１１４】
そこで、他の前日の指標と当日日経変化率との相関係数が負で、そして相関係数の絶対値がある程度大きければ、その前日の指標を逆張り的に使えば有効なフィルターとして利用できそうなことがわかる。
【０１１５】
また、他の前日の指標と当日日経変化率との相関係数が正で、そして相関係数の絶対値がある程度大きければ、その前日の指標を順張り的に使えば有効なフィルターとして利用できそうなことがわかる。
【０１１６】
ところで、株や指数先物取引などの価格分析で、各種のテクニカル指標が発明され、価格が買い優勢であるか、売り優勢であるかなどの判定に利用されている。
【０１１７】
例えば、移動平均乖離率というテクニカル指標がある。これは、現時点の終値価格と移動平均価格をそれぞれ、Ｖ，Ｍとすれば、
（Ｖ−Ｍ）×１００÷Ｍ
で計算される数値である。
【０１１８】
すなわち、現在の終値価格が、現在の移動平均価格から何パーセント乖離しているかを示す数値である。
【０１１９】
この移動平均乖離率がプラスで大きな数値であれば、買い優勢の状況であることを意味し、マイナスで絶対値が大きな数理であれば、売り優勢な状況であることを意味する。
【０１２０】
（注）移動平均価格など、これから引用する各種テクニカル指標の定義については、例えば下記の参考文献を参照されたい。
【０１２１】
参考文献１：「株式相場のテクニカル分析」  合寳郁太郎・小沢文雄著  日経新聞出版社  １９８５年
【０１２２】
参考文献２：「もっと儲けたい人のためのテクニカル指標徹底活用法」  東洋経済新報社  2007年
【０１２３】
参考文献３：「日本テクニカル分析大全」  日本テクニカルアナリスト協会編  日本経済新聞出版社  2004年
【０１２４】
参考文献４：「テクニカル指標の読み方、使い方」  伊藤智洋著  日本実業出版社  2004年
【０１２５】
図１２は、１０日移動平均乖離率を計算する指標計算プログラムのフローチャートである。
【０１２６】
該指標計算プログラムは、ＨＤＤ１０５に記憶されていて、あらかじめ実行され、計算された移動平均乖離率などのテクニカル指標は、日経先物過去データとともに、ＨＤＤ１０５に記憶されている。
【０１２７】
また、其の他のテクニカル指標についても、指標計算プログラムがＨＤＤ１０５に記憶され、あらかじめ実行されて、計算されたテクニカル指標は、日経先物過去データとともに、ＨＤＤ１０５に記憶されている。
【０１２８】
以下図１２にしたがって、１０日移動平均乖離率の計算処理を説明する。
【０１２９】
配列Ｖには、日経先物終値の過去データが記憶されている。
【０１３０】
Ｎは前日を示すインデクスである。Ｖ［N−ｉ］は、前日よりｉ日前の終値を示す。ステップ１２０１で終値の合計値を入れる変数Ｓを０にセットする。
【０１３１】
次にステップ１２０２で、変数ｉに９をセットする。
【０１３２】
次にステップ１２０３で変数ｉが−１に等しいか判定し、等しくなければ、ステップ１２０４に行き、
変数Ｓに、Ｖ［Ｎ−ｉ］（ｉ日前の終値）を加える。
【０１３３】
そして、ステップ１２０５に行き、変数ｉから１を減ずる。
【０１３４】
そして、ステップ１２０３に行き、ループする。
【０１３５】
ステップ１２０３で、ｉが−１に一致すればステップ１２０６に行く。
【０１３６】
ステップ１２０６では、Ｓを１０で割り、１０日移動平均Ｍを求める。
【０１３７】
そして、ステップ１２０７に行き、（Ｖ［Ｎ］−Ｍ）×１００÷Ｍで、移動平均乖離率Ｒを求める。
【０１３８】
図１０は、前日の各種テクニカル指標と当日日経変化率（図１０では、「日経変化率」と略表記している）との相関係数を示している。
【０１３９】
この図の左側縦一列には、テクニカル指標の略称が表記されているが、その正確な呼称との対応は図１１に説明してあるとおりである。
【０１４０】
ＭＡ１は、10日移動平均、ＭＡ２は、25日移動平均、ＭＡ３は、75日移動平均を意味する。
【０１４１】
ＭＡ１乖離率は、10日移動平均乖離率を意味する。
【０１４２】
ＭＡ１乖離率と当日日経変化率との相関係数は、−０．０７９６２１  であるので、ＭＡ１乖離率はやはり逆張りのフィルターとして利用できることがわかる。
【０１４３】
すなわち、実施例１の前日日経変化率の代わりに、前日ＭＡ１乖離率を利用する。
【０１４４】
図４の記号Δｎは、ＭＡ１乖離率と読み替えるものとする。
【０１４５】
ただし、パラメータａは、０．５、パラメータｂは−０．５として検証を行うと次の結果を得る。
【０１４６】
検証期間は、2001年1月1日〜2009年4月30日である。
【０１４７】
総損益：１４，８７０円
ＰＦ：  １．４８７
勝率：  ５２．７０％
最大ドローダウン：  １０７０円
ＰＦ，勝率、最大ドローダウンともに、従来例よりもいい結果となっている。
【実施例３】
【０１４８】
また、ラリー・ウィリアムズの％Ｒと当日日経変化率との相関係数は、０．０５２３７なので、順張りのフィルターにすればいいことになる。
【０１４９】
％Ｒは、０〜１００の数値範囲を取る。
【０１５０】
そして、％Ｒは、０に近いほど買いが優勢であり、１００に近いほど売りが優勢であることを意味するテクニカル指標である。
【０１５１】
ここでいう「順張り」とは、指標の数値がある値ａより大きければ、「買い」、ある値ｂよりも小さければ「売り」という意味である。
【０１５２】
しかし、％Ｒの数値が大きいほど「売り」優勢を意味し、％Ｒの数値が小さいほど「買い」優勢を意味するのであるから、％Ｒがある数値より売り方向に強ければ、「買い」で出動し、％Ｒがある数値より買い方向に強ければ、「売り」で出動するという意味になり、実質は、前日日経変化や前日移動平均乖離率の場合と同じであり、「売買」の意味では逆張りとなっているのである。
【０１５３】
そこで、％Ｒの指標（平均日数は８日を採用）をフィルターに使い、パラメータａを７０、パラメータｂを４５として、図４のステップ４０８の代わりに、次のステップを採用する。
【０１５４】
すなわち、
【０１５５】
１．     
前日％Ｒが、７０よりも大きければ（売り方向に強ければ）、第２売買指示情報を「買い」に設定する。
【０１５６】
２．     
前日％Ｒが、４５よりも小さければ（買い方向に強ければ）、第２売買指示情報を「売り」に設定する。
【０１５７】
３．     
前日％Ｒが、それ以外ならば、第２売買指示情報を「見送り」に設定する。
である。
【０１５８】
また、ステップ４０７の代わりに、「前日％Ｒの計算をする」ステップに入れ替えることは言うまでもない。
【０１５９】
あるいはまた、前日までの％Ｒの計算値を処理を開始する前にあらかじめＨＤＤ１０５に記憶して準備しておいてもよい。
【０１６０】
そうすると、上記と同じ検証期間で次の結果を得る。
【０１６１】
総損益：  １３，４４０円
ＰＦ：  １．５６３
勝率：  ５５．１６％
最大ドローダウン：  １１８０円
この結果も、総損益は減るものの、ＰＦ、勝率、最大ドローダウンが改善されている。
【０１６２】
図１１のそのほかの各種テクニカル指標（RSI、％Ｋ、％Ｄ、％ＳＤ、MACD、VR1、VR2、MOM、ROC、ULT）を使っても同様な結果を得ることができる。
【０１６３】
ここで、当日日経先物の変化は、前日のテクニカル指標の売買勢力とは逆に動くという性質があるのであって、本発明はその性質に着眼しているのである。
【０１６４】
この逆張り性の性質は、日経先物ｍｉｎｉやＴＯＰＩＸ先物、ETF、現物株でも同様である。
【実施例４】
【０１６５】
次に、２個のテクニカル指標でＡＮＤ条件のフィルターをかける実施例を示す。
【０１６６】
すなわち、図４のステップ４０７の代わりに、
「ＭＡ１乖離率と％Ｒを計算する」
というステップに置き換える。
【０１６７】
あるいはまた、前日までのＭＡ１乖離率と％Ｒの計算値を処理を開始する前にあらかじめＨＤＤ１０５に記憶して準備しておいてもよい。
【０１６８】
MA１は、10日移動平均、％Rの平均日数は8日である。
【０１６９】
また、ステップ４０８の代わりに、
１．     
前日ＭＡ１乖離率が−０．５より小さく、かつ、前日％Ｒが７０より大きければ、第２売買指示情報に「買い」を設定する。
【０１７０】
２．     
前日ＭＡ１乖離率が０．５よりも大きくて、かつ、前日％Ｒが４５よりも小さければ、第２売買指示情報に「売り」を設定する。
【０１７１】
３．     
上記以外の場合については、第２売買指示情報に「見送り」を設定する。
に入れ替える。
【０１７２】
そうすると次の結果を得る。
【０１７３】
総損益：  １０，３９０円
ＰＦ：  １．８８５
勝率：  ５９．６１５％
最大ドローダウン：  ６００円
ＰＦ、勝率、最大ドローダウンともに最良の結果を得る。
【実施例５】
【０１７４】
本実施例でも、上記実施例と同様に、前日ダウジョーンズ工業平均の変化から第1の売買指示情報が決定される。
【０１７５】
また、前日の日経先物の価格についての、少なくとも１個からなる第1の指標群があらかじめ計算されて、ハードディスク１０５に記憶されている。
【０１７６】
例えば、第1の指標群として、前日の日経変化と前日の重み付きボリュームレシオ（以下VR2と呼ぶ）があらかじめ計算されて、ハードディスク１０５に記憶されている。
【０１７７】
重み付きボリュームレシオVR2の平均日数は、6日である。
【０１７８】
重み付きボリュームレシオとは、平均日数をN日とすると次のようにして計算されるテクニカル指標である。
【０１７９】
１．      出来高×（（終値―始値）の絶対値）を当日から過去N日間にわたっての合計値をSUM2とする。
【０１８０】
２．      終値―始値＞０であった日（すなわち陽線の日）の出来高×（（終値―始値）の絶対値）の合計値をSUM1とする。
【０１８１】
３．      SUM1×100÷SUM2  を重み付きボリュームレシオとする。
【０１８２】
今は、Ｎ＝６とする。
【０１８３】
また、前日の価格についての、少なくとも1個からなる第2の指標群があらかじめ計算されて、ハードディスク１０５に記憶されている。
【０１８４】
例えば、第2の指標群として、前日の10日移動平均乖離率とラリー・ウィリアムズの％Ｒ（平均日数は8日）があらかじめ計算されて、ハードディスク１０５に記憶されている。
【０１８５】
また、第1の指標群の各指標に対応して、それぞれ、第１の基準値と第２の基準値があらかじめ設定されていて、ハードディスク１０５に記憶されている。
【０１８６】
これらの基準値を合わせて、それぞれ、第1の基準値群、第2の基準値群と呼ぶ。
【０１８７】
また、第2の指標群の各指標に対応して、それぞれ、第３の基準値と第4の基準値があらかじめ設定されていて、ハードディスク１０５に記憶されている。
【０１８８】
これらの基準値を合わせて、それぞれ、第３の基準値群、第４の基準値群と呼ぶ。
【０１８９】
図１３は、本実施例の処理フローチャートの前段部分、図１４は中段部分、図１５は後段部分である。
【０１９０】
以下、図１３〜図１５に沿って説明する。
【０１９１】
本実施例のシステムトレードプログラムが対象とする取引も、日経２２５先物（以下単に日経先物と呼ぶ）取引である。
【０１９２】
しかし、日経２２５ｍｉｎｉ（以下単に日経先物ｍｉｎｉと呼ぶ）やＴＯＰＩＸ先物を対象としても同様の実施例が考えられる。
【０１９３】
さらにまた、現物株やETFを対象としてもよい。
【０１９４】
１０５のハードディスクＨＤＤには、あらかじめ、過去の日経先物の日足四本値および毎日の出来高のデータ（日経先物過去データと呼ぶ）と、前日までのＤＪＩの四本値データ（ＤＪＩ過去データと呼ぶ）、および前述の第1指標群（日経先物変化と重み付きボリュームレシオVR2）と第2指標群（10日移動平均乖離率とラリー・ウィリアムズの％Ｒ）の過去データが、少なくとも１００日分が蓄積されている。
【０１９５】
また、ＤＪＩ変化率と比較する基準値のパラメータｈ、及び第1指標群の第1基準値群、第2基準値群、さらに第2指標群の第3基準値群、第4基準値群が１０５のＨＤＤに記憶されている。
【０１９６】
第1指標群の第1基準値群は、パラメータe1、f1から構成される。
【０１９７】
第1指標群の第2基準値群は、パラメータe2、f2から構成される。
【０１９８】
第2指標群の第3基準値群は、パラメータg1、h1から構成される。
【０１９９】
第2指標群の第4基準値群は、パラメータg2、h2から構成される。
【０２００】
日経変化の第1基準値ｅ１は、50、第2基準値ｅ２は、−50である。
【０２０１】
前日の日経変化がｅ１よりも大きければ、買い勢力が基準値より強く、前日の日経変化がｅ２よりも小さければ、売り勢力が基準値より強い。
【０２０２】
ＶＲ２の第１基準値ｆ１は、45、第2基準値ｆ２も、45である。
【０２０３】
前日のＶＲ２がｆ１よりも大きければ、買い勢力が基準値より強く、前日のＶＲ２がｆ２よりも小さければ、売り勢力が基準値よりも強い。
【０２０４】
10日移動平均乖離率の第1基準値ｇ１は、0.7、第2基準値ｇ２は、−0.7である。
【０２０５】
前日の１０日移動平均乖離率がｇ１よりも大きければ、買い勢力が基準値よりも強く、前日の１０日移動平均乖離率がｇ２より小さければ、売り勢力が基準値よりも強い。
【０２０６】
％Ｒの第1基準値ｈ１は、45、第2基準値は、65である。
【０２０７】
前日の％Ｒが、ｈ１よりも小さければ、買い勢力が基準値より強く、前日の％Ｒがｈ２より大きければ、売り勢力が基準値より強い。
【０２０８】
システムトレードプログラムの形態はいろいろ考えられるが、本実施例では、ＥＸＣＥＬファイルの画面をユーザー・インターフェースとしてもち、プログラムは、ＶＢＡマクロとしてコーディングされているEXCELアプリケーションである。
【０２０９】
図６は、本システムトレードプログラムのＥＸＣＥＬファイルを開いたときのユーザー・インターフェースとしてのコントロール画面であり、「サインの表示」ボタンなどが配置されている。
【０２１０】
本システムトレードプログラムは、ハードディスク１０５に記憶されていて、ＯＳ（オペレーティングシステム）により、ディスプレイ１０６にそのアイコンが表示されている。
【０２１１】
該アイコンをマウス１０８でクリックすると、ＥＸＣＥＬファイルが開き、ＲＡＭ１０４に必要な作業領域を確保して、図６のコントロール画面がディスプレイ１０５に表示される。
【０２１２】
コントロール画面の「サインの表示」ボタンをマウスでクリックすると、処理が開始される。
【０２１３】
ステップ１３０１では、ＨＤＤ１０５に記憶されている日経先物過去データと、ＤＪＩ過去データ、および前述の第1指標群（日経先物変化と重み付きボリュームレシオVR2）と第2指標群（10日移動平均乖離率とラリー・ウィリアムズの％Ｒ）の過去データを読み込み、作業領域のＲＡＭ１０４にロードする。
【０２１４】
次にステップ１３０２では、前日ＤＪＩ変化率を計算するのであるが、前日ＤＪＩ変化率の定義は２種類ある。
【０２１５】
しかし、この2種類の定義のうちどちらを採用してもかまわない。
【０２１６】
その第1の定義は、
ＤＪＩ変化率＝（前日ＤＪＩ終値−前日ＤＪＩ始値）×１００÷（前日ＤＪＩ始値）
である。
【０２１７】
第2の定義は、
ＤＪＩ変化率＝（前日ＤＪＩ終値−前々日ＤＪＩ終値）×１００÷（前々日ＤＪＩ終値）
である。
【０２１８】
さらにまた、これらに類似した他のＤＪＩ変化率が考えられるが、ＤＪＩの変化率を表すものであれば、本発明の範囲に含まれる。
【０２１９】
前記第1または第2のＤＪＩ変化率Δｄを計算し、その値をＲＡＭ１０４に記憶する。
【０２２０】
次にステップ1303に行き、ＨＤＤ１０５からパラメータｈを読み込み、前記Δｄとパラメータｈを比較する。
【０２２１】
そして、Δｄがｈよりも大きければ、ステップ１３０５に行く。また、Δｄが−ｈよりも小さければ、ステップ１３０６に行く。
【０２２２】
それ以外の場合、すなわち、−ｈ≦Δｄ≦ｈならば、ステップ１３０４に行く。
【０２２３】
ステップ１３０４では、ＤＪＩの変化の絶対値が十分な大きさでないため、第1の売買指示情報を「見送り」（数値：０）として、ＲＡＭ１０４に記憶する。
【０２２４】
ステップ１３０５では、ＤＪＩの変化が十分な大きさで上昇なので、第1の売買指示情報を「売り」（数値：１）として、ＲＡＭ１０４に記憶する。
【０２２５】
ステップ１３０６では、ＤＪＩの変化が十分な大きさで下落なので、第１の売買指示情報を「買い」（数値：２）として、ＲＡＭ１０４に記憶する。
【０２２６】
次に、図１４のステップ１４０１に行き、前日の第1指標群のデータをHDD１０５からRAM１０４に読み込む。
【０２２７】
すなわち、前日日経先物変化と前日重み付きボリュームレシオ（VR2）を読み込む。また、パラメータe1、e2、f1、f2をHDD105からRAM104に読み込む。
【０２２８】
そして、ステップ１４０２に行き、次の判定を行う。
【０２２９】
１．     
前日日経先物変化もVR2も両方とも基準値より買い勢力が強いか？
すなわち、前日日経先物変化がe1より大きく、かつ、前日VR2がf1より大きいか？
【０２３０】
２．     
前日日経先物変化もVR2も両方とも基準値より売り勢力が強いか？
前日日経先物変化がe2より小さく、かつ、前日VR2がf2より小さいか？
【０２３１】
３．     
１がNO、かつ、２がNOか？
【０２３２】
１がYESならば、ステップ１４０４に行き、２がYESならば、ステップ１４０５に行く。３の場合は、ステップ１４０３に行く。
【０２３３】
そして、ステップ１４０３では、第2売買指示情報に「見送り」（数値：０）を設定する。
【０２３４】
ステップ１４０４では、第2売買指示情報に「売り」（数値：１）を設定する。
【０２３５】
ステップ１４０５では、第2売買指示情報に「買い」（数値：２）を設定する。
【０２３６】
次にステップ1406に行き、前日の第2指標群のデータをHDD１０５からRAM１０４に読み込み。
【０２３７】
すなわち、前日10日移動平均乖離率と前日ラリー・ウィリアムズの％Ｒを読み込む。また、パラメータg1、g2、h1、h2をHDD105からRAM104に読み込む。
【０２３８】
そして、ステップ１４０６に行き、次の判定を行う。
【０２３９】
１．     
前日10日移動平均乖離率と前日ラリー・ウィリアムズの％Ｒが両方とも、基準値よりも買い勢力が強いか？
すなわち、前日10日移動平均乖離率がg1より大きくて、かつ、％Rがh1より小さいか？
【０２４０】
２．     
前日10日移動平均乖離率と前日ラリー・ウィリアムズの％Ｒが両方とも、基準値よりも売り勢力が強いか？
すなわち、前日10日移動平均乖離率がg2より小さくて、かつ、％Rがh2より大きいか？
【０２４１】
３．     
１がNO、かつ、２がNOか？
【０２４２】
１がYESなら、ステップ１４０９に行き、２がYESなら、ステップ１４１０に行き、３がYESなら、ステップ１４０８に行く。
【０２４３】
そして、ステップ１４０８では、第3売買指示情報に「見送り」（数値：０）を設定する。
【０２４４】
ステップ１４０９では、第3売買指示情報に「売り」（数値：１）を設定する。
【０２４５】
ステップ１４１０では、第3売買指示情報に「買い」（数値：２）を設定する。
【０２４６】
そして、次に  図１５のステップ１５０１に行き、次の判定を行う。
【０２４７】
第1売買指示情報と第2売買指示情報の少なくとも一方が「見送り」で、
かつ、
第1売買指示情報と第3売買指示情報の少なくとも一方が「見送り」かどうか？
【０２４８】
この判定がYESならば、ステップ１５０５に行き、この判定がNOならば、ステップ１５０２に行く。
【０２４９】
逆にいうと、
第1売買指示情報と第2売買指示情報の両方とも「見送り」ではないか、
または、
第1売買指示情報と第3売買指示情報の両方とも「見送り」ではないか？
の判定で、YESならば、ステップ１５０２に行き、NOならばステップ１５０５に行くのである。
【０２５０】
そして、ステップ１５０２に行き、第1売買指示情報と第2売買指示情報とを比較し、不一致ならば、ステップ１５０３に行き、一致ならばステップ１５０４に行く。
【０２５１】
そして、ステップ１５０３では、第1売買指示情報と第3売買指示情報とを比較し、不一致ならば、ステップ１５０５に行き、一致ならばステップ１５０４に行く。
【０２５２】
そして、ステップ１５０５では、最終売買指示情報を「見送り」（数値：０）とする。
【０２５３】
ステップ１５０４では、最終売買指示情報を第1売買指示情報に設定する。
【０２５４】
最後に、ステップ１５０６で、最終売買指示情報をディスプレイ装置１０６に表示する。
【０２５５】
パラメータを下記のように設定した。
ｈ  ＝  0.2
ｅ１＝50
ｅ２＝−50
ｆ１＝45
ｆ２＝45
ｈ１＝45
ｈ２＝65
【０２５６】
2001年1月1日〜2009年4月30日の期間で検証すると、このシステムトレードの成績はつぎのようになる。
【０２５７】
総損益：  17,380円
ＰＦ：    1.821
勝率：    57.68％
最大ドローダウン：  680円
【０２５８】
従来の実施例の、
総損益：  19140円
ＰＦ：  1.29
勝率：  49.84％
最大ドローダウン： 1510円
と比較すると、総損益がわずか1760円少ないだけで、あとの成績は大幅に向上している。
【０２５９】
また、これまでの実施例１〜３に比較しても、優れた成績である。
【０２６０】
総損益は、実施例１〜４のどれよりも優れている。
【０２６１】
特に、PF、勝率、最大ドローダウンがよいにも関わらず、総損益の減少が少ないことに注目すべきである。
【０２６２】
図１６は、従来例、及び実施例１〜５の条件と成績データを整理して説明した図である。図中、「日経変化」は「日経先物価格の変化」を意味する。
【実施例６】
【０２６３】
図１７に、実施例５の他の変化形として、実施例６の条件と成績データを示した。実施例６では、第1指標群として、前日日経先物変化とＶＲ２（平均日数は6日）を採用し、第2指標群として、％Ｒを採用している。
【０２６４】
成績は、実施例５と同様に、総損益と、ＰＦ・勝率・最大ドローダウンのバランスのとれたものとなっている。下記のとおりである。
【０２６５】
総損益：    18,480円
ＰＦ：      1.673
勝率：      55.961％
最大ドローダウン：    880円
【実施例７】
【０２６６】
図１７に、実施例５の他の変化形として、実施例７の条件と成績データを示した。実施例７では、第1指標群として、前日日経先物変化だけを採用し、第2指標群として、％Ｒ（平均日数：8日）とＭＡ１乖離率（平均日数：10日）を採用している。
【０２６７】
成績は、実施例５と同様に、総損益と、ＰＦ・勝率・最大ドローダウンのバランスのとれたものとなっている。下記の通りである。
【０２６８】
総損益：    20,890円
ＰＦ：      1.721
勝率：      56.193％
最大ドローダウン：    790円
【０２６９】
また、本実施例では、総損益が従来例の総損益を上回っている。
【実施例８】
【０２７０】
図17に、実施例５の他の変化形として、実施例８の条件と成績データを示した。実施例８では、第1指標群として、前日日経先物変化だけを採用し、第2指標群として、ＲＳＩ（Relative
Strength Index、平均日数：14日）と、ストキャスティックスの％Ｄ（平均日数：9日、3日）を採用している。
【０２７１】
やはり、成績は、実施例５と同様に、総損益と、ＰＦ・勝率・最大ドローダウンのバランスのとれたものとなっている。下記の通りである。
【０２７２】
総損益：    19,280円
ＰＦ：      1.69
勝率：      55.463％
最大ドローダウン：    980円
【０２７３】
本実施例も、総損益が、従来例を上回っている。
【実施例９】
【０２７４】
本発明は、日経２２５先物だけでなく、日経２２５ｍｉｎｉにも適用できることは、日経２２５ｍｉｎｉの価格の値刻みが5円で、日経２２５の値刻みが10円の違いがあるだけで、価格はほとんど同一の動きをするので当然である。
【０２７５】
また、日経２２５のＥＴＦも同じ値動きをするので、日経２２５のＥＴＦにも本発明を適応できる。
【０２７６】
さらにまた、現物株についても、日経２２５と同じポートフォリオを組んで運用すれば、日経２２５先物は日経２２５現物株の価格をベースに動くのであるから、同様に本発明を適応できるのも当然である。
【０２７７】
そして、ＴＯＰＩＸ先物については、実施例１〜実施例８と同じ条件で検証した結果を図１８と図１９に掲載してある。
【０２７８】
ただし、検証の計算は整数で行う必要があったため、ＴＯＰＩＸ先物の価格ポイントは小数であるので、ＴＯＰＩＸ先物の価格ポイントを10倍して整数化して検証を行ってある。
【０２７９】
したがって、図１８と図１９の価格は、1000倍したものが実際の取引価格である。
【０２８０】
（注）ＴＯＰＩＸ先物価格ポイントの10000倍が取引価格であるため。
【０２８１】
図１８の従来例と、図１８と図１９の実施例１〜実施例８に対応したＴＯＰＩＸ先物での検証結果をみればわかるように、日経先物と同様に、本発明の実施例では、いずれも、ＰＦ、勝率、最大ドローダウンが従来例よりも、よくなっている。
【０２８２】
すなわち、本発明はＴＯＰＩＸ先物についても適応できるのである。
【０２８３】
また、ＴＯＰＩＸ先物ｍｉｎｉについても適応できることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０２８４】
本発明は、銀行等の顧客の資産運用を行う企業で、好成績を生む可能性が大きいシステムトレードで株価指数先物取引、ないしは現物株取引、ETF取引に活用することができる。
【０２８５】
また、一般個人投資家が本発明を利用して好成績を生む可能性が大きい取引を行うことができる。
【符号の説明】
【０２８６】
１０１  バス
１０２  ＣＰＵ
１０３  ＲＯＭ
１０４  ＲＡＭ
１０５  ハードディスク装置
１０６  表示装置
１０７  キーボード
１０８  マウス
１０９  ＬＡＮインターフェース
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
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【図１９】
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