(57)【要約】【課題】  コンピュータで日経先物等の売買指示情報を出力するのに、前日ダウジョーンズ工業平均だけの変化情報で決定すると、最大ドローダウンが大きくなるなど、取引の成績がよくならない。 【解決手段】  コンピュータに動作させ、日経先物等の取引の、前日のローソク足がはらみ足で、前日のテクニカル指標が売られ過ぎを示す場合は、当日買いサインを出力させ、前日のローソク足がはらみ足で、前日のテクニカル指標が買われ過ぎを示す場合は、当日売りサインを出力させる。  また、日経先物等取引の、前日のローソク足が陽線の下がり足で、前日のテクニカル指標が売られ過ぎで、かつ前日ダウジョーンズ工業平均が下落であった場合には、当日に買いサインを出力させる。また、日経先物等取引の、前日のローソク足が陰線の上がり足で、前日のテクニカル指標が買われ過ぎで、かつ前日ダウジョーンズ工業平均が上昇であった場合には、当日に売りサインを出力させる。 【選択図】図４
2011081520.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータに動作させ、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力するシステムトレードプログラムであって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定機能と、前日のテクニカル指標を計算する計算機能と、前記ローソク足判定機能により前日のローソク足がはらみ足と判断され、前記計算機能により求まったテクニカル指標が売られ過ぎを示す閾値を超えていた場合に、当日の取引サインとして、買い指示を出力する機能を実現させるためのシステムトレードプログラム。
【請求項２】
請求項１記載のシステムトレードプログラムであって、さらに追加条件として、前記ローソク足が陰線である場合に、買い指示を出力する機能を実現させるためのシステムトレードプログラム。
【請求項３】
コンピュータに動作させ、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力するシステムトレードプログラムであって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定機能と、前日のテクニカル指標を計算する計算機能と、前記ローソク足判定機能により前日のローソク足がはらみ足と判断され、前記計算機能により求まったテクニカル指標が買われ過ぎを示す閾値を超えていた場合に、当日の取引サインとして、売り指示を出力する機能を実現させるためのシステムトレードプログラム。
【請求項４】
請求項３記載のシステムトレードプログラムであって、さらに追加条件として、前記ローソク足が陰線である場合に、売り指示を出力する機能を実現させるためのシステムトレードプログラム。
【請求項５】
コンピュータに動作させ、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力するシステムトレードプログラムであって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定機能と、前日のテクニカル指標を計算する計算機能と、ダウジョーンズ工業平均判定機能と、前記ローソク足判定機能により前日のローソク足が陽線の下がり足と判断され、前記計算機能により求まったテクニカル指標が売られすぎを示す閾値を超え、さらに前記ダウジョーンズ工業平均判定機能により前日のダウジョーンズ工業平均が下落であることを判定した場合に、当日の取引サインとして、買い指示を出力する機能を実現させるためのシステムトレードプログラム。
【請求項６】
コンピュータに動作させ、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力するシステムトレードプログラムであって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定機能と、前日のテクニカル指標を計算する計算機能と、ダウジョーンズ工業平均判定機能と、前記ローソク足判定機能により前日のローソク足が陰線の上がり足と判断され、前記計算機能により求まったテクニカル指標が買われ過ぎを示す閾値を超え、さらに前記ダウジョーンズ工業平均判定機能により前日のダウジョーンズ工業平均が上昇であることを判定された場合に、当日の取引サインとして、売り指示を出力する機能を実現させるためのシステムトレードプログラム。
【請求項７】
コンピュータを使って、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力する方法であって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定工程と、前日のテクニカル指標を計算する計算工程と、前記ローソク足判定工程で前日のローソク足がはらみ足と判断され、前記計工程で求まったテクニカル指標が売られ過ぎを示す閾値を超えていた場合に、当日の取引サインとして、買い指示を出力する工程とからなる取引サイン出力方法。
【請求項８】
コンピュータを使って、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力する方法であって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定工程と、前日のテクニカル指標を計算する計算工程と、前記ローソク足判定工程で前日のローソク足がはらみ足と判断され、前記計工程で求まったテクニカル指標が買われ過ぎを示す閾値を超えていた場合に、当日の取引サインとして、売り指示を出力する工程とからなる取引サイン出力方法。
【請求項９】
コンピュータを使って、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力する方法であって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定工程と、前日のテクニカル指標を計算する計算工程と、ダウジョーンズ工業平均判定工程と、前記ローソク足判定工程で前日のローソク足が陽線の下がり足と判断され、前記計算工程で求まったテクニカル指標が売られすぎを示す閾値を超え、さらに前記ダウジョーンズ工業平均判定工程により前日のダウジョーンズ工業平均が下落であることを判定した場合に、当日の取引サインとして、買い指示を出力する工程とからなる取引サイン出力方法。
【請求項１０】
コンピュータを使って、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力する方法であって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定工程と、前日のテクニカル指標を計算する計算工程と、ダウジョーンズ工業平均判定工程と、前記ローソク足判定工程で前日のローソク足が陰線の上がり足と判断され、前記計算工程で求まったテクニカル指標が買われ過ぎを示す閾値を超え、さらに前記ダウジョーンズ工業平均判定工程により前日のダウジョーンズ工業平均が上昇であることを判定した場合に、当日の取引サインとして、売り指示を出力する工程とからなる取引サイン出力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、コンピュータを利用して、日経２２５先物、日経２２５ｍｉｎｉ、日経３００先物やＴＯＰＩＸ先物等の株価指数先物、あるいは現物株やＥＴＦで取引を行い、利益を得るための取引情報を出力する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、コンピュータを利用して取引サインを出力するシステムトレードで株価指数先物取引などを運用する方法であって、日経２２５先物（以下単に日経先物と呼ぶ）などの取引で前日米国のダウジョーンズ工業平均（以下、ＤＪＩと呼ぶ）の変化に基づいて、取引サインを出力し、該取引サインにしたがって、取引をする方法があった。
【０００３】
例えば、「１日５分で超カンタン！“株＆日経２２５”システムトレードで大儲けする本」（２００６年、いちのみやあいこ著、扶桑社出版）で説明されている方法では、前日ＤＪＩの変化率が、＋０．２％以上ならば、当日日経２２５先物を寄付きで売り、引け（時刻１５時１０分）で返済買いし、前日ＤＪＩの変化率が、−０．２％以下ならば、当日日経先物を寄付きで買い、引けで返済売りする方法が開示されている。
【０００４】
ただし、ザラバ（寄付きから引けまでの場中）で、含み損が所定の損切り幅に達したら、損切りの返済をする方法となっている。
【０００５】
いま、損切り幅の決定方法を、前日の日経先物の終値の０．８％を損切り幅（ただし、１円の位は切り捨てる）とする。
【０００６】
そして、２００１年１月１日から２００９年４月３０日まで、前記売買方法で、取引をしたと仮定して検証すると、その結果、図２のような成績となる。
【０００７】
また、損益曲線（資産曲線）は、図３のようになる。まず、図２から、最大ドローダウンが、１３１０円、すなわち、日経先物を１枚で運用した場合に、一時的に発生する含み損は１３１０×１０００＝１３１万円になることを意味する。
【０００８】
（注）日経先物は価格の1000倍で取引する。
【０００９】
ドローダウンとは、システムトレードを運用した場合に、資産が一時的に過去の最大値から落ち込む場合の、下がり幅のことである。
【００１０】
そして、最大ドローダウンとは、検証期間で発生したドローダウンの最大値である。
【００１１】
図２によると、検証期間での損益は、１９，７２０円、すなわち、日経先物１枚での運用では、19720×1000＝１，９７２万円の損益合計値となる。
【００１２】
勝率は、４７．１３９％である。また、総利益÷総損失で定義されるプロフィットファクターＰＦは、１．３１５である。
【００１３】
また、図３の損益曲線からわかるように、○で囲んだ最近の成績では、資産が増加する割合が小さく、曲線の傾斜が平坦に近くなっている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】「１日５分で超カンタン！“株＆日経２２５”システムトレードで大儲けする本」（２００６年、いちのみやあいこ著、扶桑社出版）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
システムトレードは、長く継続的に運用することが重要で、途中で運用が挫折するようでは意味がない。
【００１６】
ドローダウンが大きいと、一時的損失のために恐怖感によるストレスが生じて、運用を継続できなくなる。
【００１７】
したがって、最大ドローダウンが小さいことは、運用しやすいことを意味し、重要なことである。
【００１８】
また、勝率が高いことも運用がしやすくなる。
【００１９】
さらに、プロフィット・ファクター（ＰＦと呼ぶ）は、損失に対する利益の割合であり、これが大きいことが、利益率が高いので重要な意味をもつ。
【００２０】
また、損益曲線はできるだけ直線に近いことが安定して継続的利益を生むという意味をもつ。
【００２１】
本発明の課題は、コンピュータを動作させ、当日の日経先物等株価指数先物取引や現物株取引やＥＴＦ取引などの取引サインを出力させるシステムトレードプログラムによる取引運用において、最大ドローダウンを減少させ、勝率とＰＦを向上させ、また近年の損益曲線の増加率を増大させ、運用がしやすいシステムトレードを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
本発明は、コンピュータに動作させ、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力するシステムトレードプログラムであって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定機能（４０１）と、前日のテクニカル指標を計算する計算機能（４０２）と、前記ローソク足判定機能により前日のローソク足がはらみ足と判断され、前記計算機能により求まったテクニカル指標が売られ過ぎを示す閾値を超えていた場合に、当日の取引サインとして、買い指示を出力する機能を実現させることを特徴とする。
【００２３】
また、本発明は、前記システムトレードプログラムにおいて、さらに追加の判定条件として、前記ローソク足が陰線である場合に、当日の取引サインとして、買い指示を出力する機能を実現させることを特徴とする。
【００２４】
また、本発明は、コンピュータに動作させ、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力するシステムトレードプログラムであって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定機能（４０１）と、前日のテクニカル指標を計算する計算機能（４０２）と、前記ローソク足判定機能により前日のローソク足がはらみ足と判断され、前記計算機能により求まったテクニカル指標が買われ過ぎを示す閾値を超えていた場合に、当日の取引サインとして、売り指示を出力する機能を実現させることを特徴とする。
【００２５】
また、本発明は、前記システムトレードプログラムにおいて、さらに追加の判定条件として、前記ローソク足が陰線である場合に、買い指示を出力する機能を実現させることを特徴とする。
【００２６】
また、本発明は、コンピュータに動作させ、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力するシステムトレードプログラムであって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定機能（６０１）と、前日のテクニカル指標を計算する計算機能（６０２）と、ダウジョーンズ工業平均判定機能（６０４）と、前記ローソク足判定機能により前日のローソク足が陽線の下がり足と判断され、前記計算機能により求まったテクニカル指標が売られすぎを示す閾値を超え、さらに前記ダウジョーンズ工業平均判定機能により前日のダウジョーンズ工業平均が下落であることを判定した場合に、当日の取引サインとして、買い指示を出力する機能を実現させることを特徴とする。
【００２７】
また、本発明は、コンピュータに動作させ、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力するシステムトレードプログラムであって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定機能（６０６）と、前日のテクニカル指標を計算する計算機能（６０７）と、ダウジョーンズ工業平均判定機能（６０９）と、前記ローソク足判定機能により前日のローソク足が陰線の上がり足と判断され、前記計算機能により求まったテクニカル指標が買われ過ぎを示す閾値を超え、さらに前記ダウジョーンズ工業平均判定機能により前日のダウジョーンズ工業平均が上昇であることを判定された場合に、当日の取引サインとして、売り指示を出力する機能を実現させることを特徴とする。
【００２８】
また、本発明は、コンピュータを使って、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力する方法であって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定工程（４０１）と、前日のテクニカル指標を計算する計算工程（４０２）と、前記ローソク足判定工程で前日のローソク足がはらみ足と判断され、前記計工程で求まったテクニカル指標が売られ過ぎを示す閾値を超えていた場合に、当日の取引サインとして、買い指示を出力する工程とからなることを特徴とする。
【００２９】
また、本発明は、コンピュータを使って、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力する方法であって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定工程（４０１）と、前日のテクニカル指標を計算する計算工程（４０２）と、前記ローソク足判定工程で前日のローソク足がはらみ足と判断され、前記計工程で求まったテクニカル指標が買われ過ぎを示す閾値を超えていた場合に、当日の取引サインとして、売り指示を出力する工程とからなることを特徴とする。
【００３０】
また、本発明は、コンピュータを使って、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力する方法であって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定工程（６０１）と、前日のテクニカル指標を計算する計算工程（６０２）と、ダウジョーンズ工業平均判定工程（６０４）と、前記ローソク足判定工程で前日のローソク足が陽線の下がり足と判断され、前記計算工程で求まったテクニカル指標が売られすぎを示す閾値を超え、さらに前記ダウジョーンズ工業平均判定工程により前日のダウジョーンズ工業平均が下落であることを判定した場合に、当日の取引サインとして、買い指示を出力する工程とからなることを特徴とする。
【００３１】
また、本発明は、コンピュータを使って、株価指数先物取引または株取引の取引サインを出力する方法であって、前日のローソク足の種類を判定するローソク足判定工程（６０６）と、前日のテクニカル指標を計算する計算工程（６０７）と、ダウジョーンズ工業平均判定工程（６０９）と、前記ローソク足判定工程で前日のローソク足が陰線の上がり足と判断され、前記計算工程で求まったテクニカル指標が買われ過ぎを示す閾値を超え、さらに前記ダウジョーンズ工業平均判定工程により前日のダウジョーンズ工業平均が上昇であることを判定した場合に、当日の取引サインとして、売り指示を出力する工程とからなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３２】
本発明によれば、コンピュータに動作させ、日経先物等の取引サインを出力させ、該取引サインに従い取引を行うシステムトレードによる資産運用方法において、最大ドローダウンを小さくし、勝率とＰＦを向上させ、また近年の相場状況でも取引損益の向上を可能にし、システムトレードの運用を容易にし、資産を増大させる可能性を大きくすることができる。
【００３３】
また、このような好結果を生むシステムトレードの活用が増え、取引市場を活性化させることができ、経済に好影響を及ぼすこととなる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、本発明のシステムトレードプログラムが動作するコンピュータのハードウェア構成図である。
【００３５】
【図２】図２は、従来のシステムトレードによる過去（２００１年１月１日〜２００９年４月３０日）の検証結果の成績データの説明図である。
【００３６】
【図３】図３は、従来のシステムトレードによる過去（２００１年１月１日〜２００９年４月３０日）の検証結果の損益曲線（資産曲線）グラフの図である。
【００３７】
【図４】図４は、本発明の実施例１のシステムトレードプログラムのフローチャートである。
【００３８】
【図５】図５は、本発明の実施例２のシステムトレードプログラムのフローチャートである。
【００３９】
【図６】図６は、本発明の実施例３のシステムトレードプログラムのフローチャートである。
【００４０】
【図７】図７は、はらみ足の説明図である。
【００４１】
【図８】図８は、下がり足の説明図である。
【００４２】
【図９】図９は、上がり足の説明図である。
【００４３】
【図１０】図１０は、実施例１のシステムトレードの成績データである。
【００４４】
【図１１】図１１は、実施例２のシステムトレードの成績データである。
【００４５】
【図１２】図１２は、実施例３のシステムトレードの成績データである。
【００４６】
【図１３】図１３は、実施例１の損益曲線のグラフである。
【００４７】
【図１４】図１４は、実施例２の損益曲線のグラフである。
【００４８】
【図１５】図１５は、実施例３の損益曲線のグラフである。
【００４９】
【図１６】図１６は、実施例４のシステムトレードの成績データである。
【００５０】
【図１７】図１７は、実施例４の損益曲線のグラフである。
【００５１】
【図１８】図１８は、すべての本実施例のシステムトレードプログラムのユーザーインターフェースを説明する図である。
【００５２】
【図１９】図１９は、すべての実施例に共通の処理の後半部フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
図１は、本発明のシステムトレードプログラムが動作するコンピュータのハードウェア構成図であって、１０１はバス、１０２はプログラムの命令を実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  Ｕｎｉｔ）、１０３はＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ  Ｉｎｐｕｔ  Ｏｕｔｐｕｔ  Ｓｙｓｔｅｍ）などのファームウェアを記録するＲＯＭ（Ｒｅａｄ  Ｏｎｌｙ  Ｍｅｍｏｒｙ）、１０４はプログラムが作業領域として利用する記憶領域であるところのＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）、１０５は、コンピュータの基本ソフトウェアであるオペレーティングシステムや、システムトレードプログラム、データ等を記憶しておくハードディスク装置のＨＤＤ（Ｈａｒｄ  Ｄｉｓｋ  Ｄｒｉｖｅ）、１０６は各種情報を表示するディスプレイ装置ＤＳＰ（Ｄｉｓｐｌａｙ）、１０７はデータを入力するところのキーボードＫＢ（Ｋｅｙ  Ｂｏａｒｄ）、１０８はマウス、１０９はインターネットと接続するためのアダプタのＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ  Ａｒｅａ  Ｎｅｔｗｏｒｋ）インターフェースである。
【００５４】
なお、本発明では、必ずしも１０９のＬＡＮは必要ない。
【実施例１】
【００５５】
図４は、本発明の実施例１のシステムトレードプログラムのフローチャートである。
【００５６】
実施例１のシステムトレードプログラムが対象とする取引は、日経２２５先物（以下単に日経先物と呼ぶ）取引である。
【００５７】
本システムトレードによる取引は、寄付きで売買を実行し、引けで返済を実行するデイトレードの取引である。
【００５８】
しかし、日経２２５ｍｉｎｉ（以下単に日経先物ｍｉｎｉと呼ぶ）やＴＯＰＩＸ先物を対象としても同様の実施例が考えられる。
【００５９】
さらにまた、現物株やETFを対象としてもよい。
【００６０】
１０５のハードディスクＨＤＤには、あらかじめ、過去の日経先物の日足四本値および毎日の出来高のデータ（日経先物過去データと呼ぶ）と、前日までのＤＪＩの四本値データ（ＤＪＩ過去データと呼ぶ）が少なくとも１００日分が蓄積されている。
【００６１】
システムトレードプログラムの形態はいろいろ考えられるが、本実施例では、ＥＸＣＥＬファイルの画面をユーザー・インターフェースとしてもち、プログラムは、ＶＢＡマクロとしてコーディングされているEXCELアプリケーションである。
【００６２】
図１８は、本システムトレードプログラムのＥＸＣＥＬファイルを開いたときのユーザー・インターフェースとしてのコントロール画面であり、「サインの表示」ボタンなどが配置されている。
【００６３】
本システムトレードプログラムは、ハードディスク１０５に記憶されていて、ＯＳ（オペレーティングシステム）により、ディスプレイ１０６にそのアイコンが表示されている。
【００６４】
該アイコンをマウス１０８でクリックすると、ＥＸＣＥＬファイルが開き、ＲＡＭ１０４に必要な作業領域を確保して、図６のコントロール画面がディスプレイ１０６に表示される。
【００６５】
以下、図４のフローチャートにしたがって、説明する。
【００６６】
コントロール画面の「サインの表示」ボタンをマウスでクリックすると、処理が開始される。
【００６７】
まず、ＨＤＤ１０５に記憶されている日経先物過去データと、ＤＪＩ過去データを読み込み、作業領域のＲＡＭ１０４にロードする。
【００６８】
日経先物過去データは、日足4本値データである。すなわち、各日についての日中相場の日経先物価格の始値、高値、安値、終値が含まれている。
【００６９】
図４のステップ４０１で、前日ローソク足が、「はらみ足」であるかどうかを判定する。はらみ足とは、次の条件を備える場合をいう。
【００７０】
１．     
前日の始値と終値のうちの大きい方の数値が、前々日の始値と終値のうちの大きいほうの数値よりも小さい。
【００７１】
２．     
前日の始値と終値のうちの小さい方の数値が、前々日の始値と終値のうちの小さい方の数値よりも大きい。
【００７２】
図７は、はらみ足の例である。図７の左側のローソク足が前々日、右側のローソク足が前日である。
【００７３】
つまり、前日ローソク足の本体部分が、前々日のローソク足の本体部分に含まれる場合、前日のローソク足を「はらみ足」と呼ぶ。
【００７４】
前日ローソク足がはらみ足だったら、ステップ４０２に行き、はらみ足でなかったら、図４の終端に行く。
【００７５】
ステップ４０２では、前日のテクニカル指標10日間のRSIを（Relative Strength Index）を計算する。
【００７６】
10日間のRSIは次のようにして計算される。
【００７７】
過去10日間で、前日から価格が上昇した日と、下落した日、価格が変化しない日の3種類がある。
【００７８】
価格が上昇した日の上昇幅の合計値をAとする。
【００７９】
価格が下落した日の下落幅の合計値をBとする。RSIは次の計算式で計算される。
【００８０】
RSI＝１００×A／（A+B）
【００８１】
ここで、上昇幅とは、当日終値−前日終値、下落幅とは、前日終値−当日終値
である。
【００８２】
次にステップ４０３に行き、RSIが第1の閾値４０より小さいかを判定する。
【００８３】
小さければ、ステップ４０４に行き、小さくなければステップ４０５に行く。
【００８４】
ステップ４０４では、買い指示をディスプレイ１０６に出力する。
【００８５】
ステップ４０５では、RSIが第2の閾値６０より大きいかを判定する。
【００８６】
大きければ、ステップ406に行き、大きくなければ終端に行く。
【００８７】
ステップ４０６では、売り指示をディスプレイ１０６に出力する。
【００８８】
図４の終端まで処理が行われたら、今度は、図１９の後半処理を行う。
【００８９】
ステップ１９０１では、これまでに売買指示（売買サイン）が決定されたかどうかを判定する。
【００９０】
決定されていれば、図１９の終端へ行き、すべての処理は終了する。
【００９１】
決定されていなければ、ステップ１９０２に行く。
【００９２】
ステップ１９０２では、過去のDJIデータをHDDから読み込み、前日DJIの変化率を計算し、第3の閾値0.2％と比較する。
【００９３】
前日DJI変化率は、次式で計算される。
【００９４】
前日DJI変化率＝１００×（前日DJI終値−前日DJI始値）÷前日DJI始値
【００９５】
あるいは、また次の式で計算してもよい。
前日DJI変化率＝１００×（前日DJI終値−前々日DJI終値）÷前々日DJI終値
【００９６】
ステップ１９０２で、前日DJI変化率が、０．２％よりも大きければ、ステップ１９０３に行く。大きくなければ、ステップ１９０４に行く。
【００９７】
ステップ１９０３では、売り指示をディスプレイ１０６に出力する。
【００９８】
ステップ１９０４では、前日DJI変化率を第4の閾値−０．２％と比較し、前日DJI変化率が−０．２％よりも小さければ、ステップ１９０５に行く。小さくなければ、終端に行く。
【００９９】
ステップ１９０５では、買い指示をディスプレイ１０６に出力する。
【０１００】
処理が終われば図１９の終端に行く。
【０１０１】
ところで、ステップ４０２では、10日間RSIを計算し、ステップ４０３でRSIの大きさを判定したが、RSI以外の、売られすぎ／買われ過ぎを示す他のテクニカル指標で、大きさを判定してもよいし、複数のテクニカル指標の論理的ORまたはANDの組み合わせで判定してもよい。
【０１０２】
売られすぎ／買われ過ぎを示す他のテクニカル指標としては、次のようなものがある。
【０１０３】
１．     
ストキャスティクス（％K、％D、％SD）
２．     
究極のオシレータ
３．     
RCI（順位相関係数）
４．     
ボリュームレシオ
５．     
ボリンジャーバンド
６．     
サイコロジカルライン
７．     
ラリー・ウィリアムズの％R
８．     
モメンタム
９．     
ROC（Rate Of Change）
【０１０４】
これらのテクニカル指標の定義については下記の文献を参照されたい。
【０１０５】
参考文献１：「株式相場のテクニカル分析」  合寳郁太郎・小沢文雄著  日経新聞出版社  １９８５年
【０１０６】
参考文献２：「もっと儲けたい人のためのテクニカル指標徹底活用法」  東洋経済新報社  2007年
【０１０７】
参考文献３：「日本テクニカル分析大全」  日本テクニカルアナリスト協会編  日本経済新聞出版社  2004年
【０１０８】
参考文献４：「テクニカル指標の読み方、使い方」  伊藤智洋著  日本実業出版社  2004年
【０１０９】
図１０は、本実施例のシステムトレードの成績データである。また、図１３は本実施例のシステムトレードの損益曲線のグラフである。
【０１１０】
図１０より、従来の実施例の図２に比べ、次のように改良されていることがわかる。
【０１１１】
総損益：19720円  →  25060円
平均損益：１２．４４円  →  １５．５７円
PF：  １．３１５  →  １．４０７
勝率：  ４７．１３９％  →  ４８．９１２％
平均ドローダウン：４８５円  →  ４７５円
【実施例２】
【０１１２】
次に、図５のフローチャートを使って、実施例２を説明する。
【０１１３】
実施例１では、売買指示を判定するのに、はらみ足かどうか、RSIの値が閾値を越えているかどうかで、行った。実施例２では、さらに追加の条件として、はらみ足が陰線であるかどうかを加える。
【０１１４】
すなわち、図５のフローチャートで示すように、ステップ４０３とステップ４０５の次に、それぞれ、ステップ５０１とステップ５０２を挿入する。
【０１１５】
ステップ５０１では、はらみ足が陰線すなわち前日始値＞前日終値であるかどうかを判定し、陰線ならば、ステップ４０４に行き、買い指示をディスプレイ１０６に出力する。
【０１１６】
ステップ５０２では、はらみ足が陰線すなわち前日始値＞前日終値であるかどうかを判定し、陰線ならば、ステップ４０６に行き、売り指示をディスプレイ１０６に出力する。
【０１１７】
それ以外の処理は、実施例１と同じである。
【０１１８】
図１１は、実施例２の成績データである。図１４は、実施例２の損益曲線のグラフである。
【０１１９】
図１１で従来の実施例に比べ次のような改良があることがわかる。
【０１２０】
１．     
総損益：  19720円  →  ２４１７０円
２．     
平均損益：  １２．４４円  →  １５．１４円
３．     
PF：  １．３１５  →  １．３９４
４．     
勝率：  ４７．１３９％  →  ４８．３２３％
５．     
最大ドローダウン：  １３１０円  →  １１８０円
６．     
平均ドローダウン：  ４８５円  →  ４５２円
【実施例３】
【０１２１】
次に図６を使って、実施例３の説明をする。
【０１２２】
実施例３も、実施例１と同様にシステムトレードプログラムが対象とする取引は、日経２２５先物（以下単に日経先物と呼ぶ）取引である。
【０１２３】
本システムトレードによる取引は、寄付きで売買を実行し、引けで返済を実行するデイトレードの取引である。
【０１２４】
実施例３のハードウェアも実施例１と同じである。
【０１２５】
コントロール画面の「サインの表示」ボタンをマウスでクリックすると、処理が開始される。
【０１２６】
まず、ＨＤＤ１０５に記憶されている日経先物過去データと、ＤＪＩ過去データを読み込み、作業領域のＲＡＭ１０４にロードする。
【０１２７】
日経先物過去データは、日足4本値データである。すなわち、各日についての日中相場の日経先物価格の始値、高値、安値、終値が含まれている。
【０１２８】
ステップ６０１では、前日ローソク足が下がり足かどうかを判定する。
【０１２９】
下がり足とは、図８のように、前日ローソク足本体が、前々日のローソク足本体よりも、下がっている場合をいう。
【０１３０】
すなわち、次の条件のとき、前日のローソク足は「下がり足」と呼ばれる。
前日ローソク足の始値と終値の大きいほうの数値が、前々日ローソク足の始値と終値の小さい方の数値よりも小さい。
【０１３１】
ステップ６０１で、前日ローソク足が下がり足であれば、ステップ６０２に行く。下がり足でなければ、ステップ６０６に行く。
【０１３２】
ステップ６０２では、10日間RSIを計算してステップ６０３に行く。ステップ６０３では、前日の10日間RSIが４０より小さいか調べる。４０より小さくなければ終端に行く。４０より小さければステップ６０４に行く。
【０１３３】
ステップ６０４では、過去のDJIデータをHDDから読みこんで、前日DJI変化率を実施例１と同様に計算する。前日DJI変化率＜０であれば、ステップ７０１に行く。前日DJI変化率＜０でなければ、図６の終端に行く。
【０１３４】
ステップ７０１では、前日のローソク足が陽線（始値＜終値）であるかどうかを判定する。陽線であればステップ６０５に行き、買い指示をディスプレイ１０６に出力する。陽線でなければ、終端に行く。
【０１３５】
ステップ６０６では、前日ローソク足が上がり足かどうかを判定する。上がり足とは、図９のような場合である。
【０１３６】
すなわち、次の条件のとき前日ローソク足は上がり足と呼ばれる。
【０１３７】
前日ローソク足の始値と終値の小さい方の数値が、前々日ローソク足の始値と終値の大きいほうの数値よりも大きい。
【０１３８】
ステップ６０６で、前日ローソク足が上がり足であれば、ステップ６０７に行く。上がり足でなければ、図６の終端に行く。
【０１３９】
ステップ６０７では、前日の10日間RSIを計算し、ステップ６０８へ行く。
【０１４０】
ステップ６０８では、前日のRSIが６０より大きいか判定する。大きければ、ステップ６０９に行き、前日DJI変化率＞０かどうかを判定する。前日DJI変化率＞０ならば、ステップ７０２に行く、前日DJI変化率＞０でなければ図６の終端に行く。
【０１４１】
ステップ７０２では、前日ローソク足が陰線（始値＞終値）かどうかを判定する。陰線であれば、ステップ６１０に行き、売り指示出力をディスプレイにする。陰線でなければ図６の終端に行く。
【０１４２】
その後の処理は、実施例１と同様に図１９の処理を行う。
【０１４３】
図１２は、実施例３の成績データである。
図１５は、実施例３の損益曲線のグラフである。
図１２と図２の比較から、実施例３は従来例に比べ次のように改良されていることがわかる。
【０１４４】
１．     
総損益：  １９７２０円  →  ２０１９０円
２．     
平均損益：  １２．４４円  →  １２．５２円
３．     
PF:  １．３１５  →  １．３１９
４．     
勝率  ４７．１３９％  →  ４７．２５４％
【実施例４】
【０１４５】
実施例４は、実施例２のフローチャート図５で売買指示を出力し、図５で売買指示が出なかった場合に、図６のフローチャートで売買指示を出力し、それでも売買指示が出なかった場合に、図１９で売買指示を出すシステムトレードである。
【０１４６】
図１６は、実施例４の成績データである。
図１７は、実施例４の損益曲線である。
図１６と図２の比較から、実施例４は従来の実施例に比べ次の改良がなされている。
【０１４７】
１．     
総損益：  １９７２０円  →  ２４９７０円
２．     
平均損益：  １２．４４円  →  １５．２５円
３．     
PF：  １．３１５  →  １．４０００
４．     
勝率：  ４７．１３９％  →  ４８．７１％
５．     
最大ドローダウン：  １３１０円  →  １１８０円
【０１４８】
実施例１〜実施例４で、10日間RSIの代わりに、他のテクニカル指標を使っても、また複数のテクニカル指標の論理的組み合わせを使ってもよいことはいうまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１４９】
本発明は、銀行等の顧客の資産運用を行う企業で、好成績を生む可能性が大きいシステムトレードで株価指数先物取引、ないしは現物株取引、ETF取引に活用することができる。
【０１５０】
また、一般個人投資家が本発明を利用して好成績を生む可能性が大きい取引を行うことができる。
【符号の説明】
【０１５１】
１０１  バス
１０２  ＣＰＵ
１０３  ＲＯＭ
１０４  ＲＡＭ
１０５  ハードディスク装置
１０６  表示装置
１０７  キーボード
１０８  マウス
１０９  ＬＡＮインターフェース
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１７】
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【図１８】
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【図１９】
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