(57)【要約】    金融取引に関連するリスクの解析及び定量化を容易にするためのコンピュータ化されたリスク管理方法及びリスク管理システム。自動化された全世界的リスク管理システム（１０６）は、世界的事象の政府勧告や、金融機関（１１１）に対する潜在的なリスクに関する他の情報源（１０５）を含むリスク変数に関するデータベースを保守管理する。当該システムは、基準に対して適用された重み付けされたアルゴリズムに基づいて、リスク指標（１０８）又は他の格付けを生成する。ここで、当該リスク指標は、金融取引又は口座に関連するリスクを示すものである。当該指標は、取引の進行に応じて周期的に、又は要求がありしだいモニタできる。リスク指標に対応する行動を金融機関に提示することにより、金融機関が特定の事業体又は取引に関連するリスクを適切に管理するのを助けることができる。当該システムを利用することによって、問題のある口座に関連する悪影響が緩和されるように、経過記録又は他の記録された履歴が生成される。
2005509196.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
金融取引に関するリスクを管理するためのコンピュータで実行される方法において、
金融取引に対するリスク変数に関するデータを収集するステップ、
金融取引の詳細な記述に関する情報を受信するステップ、
リスク指標の基準に従って受信された情報を構造化するステップ、及び、
構造化された情報及び収集されたデータを引用しているリスク指標を計算するステップを有することを特徴とするリスク管理方法。
【請求項２】
リスク指標に応答する提案行動を生成するステップを更に有することを特徴とする請求項１に記載のリスク管理方法。
【請求項３】
受信された情報、リスク指標及び前記提案行動を記録するステップ、及び、
記録された情報を参照する勤勉さの報告を生成するステップを更に有することを特徴とする請求項２に記載のリスク管理方法。
【請求項４】
前記勤勉さの報告が、金融取引及びリスク指標に応答してなされた行動の詳細な記述な記述に関して受信された情報を含むことを特徴とする請求項３に記載のリスク管理方法。
【請求項５】
前記提案行動が、さらに受信された情報に対しても応答していることを特徴とする請求項２に記載のリスク管理方法。
【請求項６】
前記提案行動が、国際的開示を含む金融取引に関連したリスクの低減する方向に指揮したものであることを特徴とする請求項２に記載のリスク管理方法。
【請求項７】
前記提案行動が、取引実行の拒否を含むことを特徴とする請求項２に記載のリスク管理方法。
【請求項８】
前記提案行動が、口座受容の阻止を含むことを特徴とする請求項２に記載のリスク管理方法。
【請求項９】
前記提案行動が、行政官庁への通報を含むことを特徴とする請求項２に記載のリスク管理方法。
【請求項１０】
前記受信された情報が、高リスク事業体及び高リスク事業体の口座保持者への関係の識別を含むことを特徴とする請求項１に記載のリスク管理方法。
【請求項１１】
前記受信された情報が、秘密の管轄権の識別を含むことを特徴とする請求項１に記載のリスク管理方法。
【請求項１２】
前記受信された情報が、電子的に収集されたものであることを特徴とする請求項１に記載のリスク管理方法。
【請求項１３】
金融機関が曝される識別されたリスクのレベルを評価するために金融機関に関するリスク指標を集計するステップを更に有することを特徴とする請求項１に記載のリスク管理方法。
【請求項１４】
取引に関連する平均リスク指標を計算するステップを更に有することを特徴とする請求項１に記載のリスク管理方法。
【請求項１５】
前記金融取引が、口座の開設を含むことを特徴とする請求項１に記載のリスク管理方法。
【請求項１６】
金融口座に関連するリスクを管理するためのコンピュータ化されたシステムにおいて、
通信ネットワークを介してネットワークアクセスデバイスを使ってアクセス可能なコンピュータサーバ、及び
前記サーバに記録されていて要求がありしだい実行される実行可能なソフトウェアを有し、
当該ソフトウェアは、前記システムに金融取引に対するリスク変数に関するデータを収集させ、
金融取引の詳細な記述に関する情報を受信させ、
前記受信した情報をリスク指標の基準に従って構造化させ、及び、
前記構造化された情報及び前記収集されたデータを参照するリスク指標を計算させるよう前記サーバを使って作用することを特徴とするリスク管理システム。
【請求項１７】
前記情報は、電子配信によって受信されることを特徴とする請求項第１６項に記載のリスク管理システム。
【請求項１８】
前記受信された情報は、政府機関によって生成されることを特徴とする請求項第１６項に記載のリスク管理システム。
【請求項１９】
前記ネットワークアクセスデバイスは、パーソナルコンピュータであることを特徴とする請求項第１６項に記載のリスク管理システム。
【請求項２０】
前記ネットワークアクセスデバイスは、無線ハンドヘルドデバイスであることを特徴とする請求項第１６項に記載のリスク管理システム。
【請求項２１】
コンピュータ読み出し可能な媒体上に存在するコンピュータ実行可能プログラムコードにおいて、
当該プログラムコードは、前記コンピュータに金融取引に対するリスク変数に関するデータを収集させ、
金融取引の詳細な記述に関連する情報を受信させ、
前記受信した情報をリスク指標の基準に従って構造化させ、及び、
前記構造化された情報及び前記収集されたデータを参照するリスク指標を計算させるための命令からなることを特徴とするリスク管理プログラムコード。
【請求項２２】
リスク管理に関するデータよりなるデジタルデータストリームに具現化されたコンピュータデータ信号において、
当該コンピュータデータ信号は、
金融取引に対するリスク変数に関するデータを収集するステップ、
金融取引の詳細な記述に関する情報を受信するステップ、
リスク指標の基準に従って前記受信された情報を構造化するステップ、及び、
前記構造化された情報及び前記収集されたデータを引用しているリスク指標を計算するステップを有する方法によって生成されることを特徴とするコンピュータデータ信号。
【請求項２３】
金融取引に関するリスクを管理するようにネットワークアクセスデバイ
スと相互作用する方法において、
通信ネットワークを介してリスク管理サーバとの相互作用を初期化するステップ、
グラフィカルユーザインターフェースを介して金融取引の詳細な記述な記述に関連する情報を入力するステップ、及び、
当該取引に関連するリスクのレベルを表示するリスク指標を受信するステップ、
を有することを特徴とするリスク管理方法。
【請求項２４】
前記リスク指標が数値であることを特徴とする請求項第２３項に記載のリスク管理方法。
【請求項２５】
前記方法に加えて、取引に関連するリスクのレベルを緩和するために取ることができる提案行動の記述を受信するステップを有することを特徴とする請求項第２３項に記載のリスク管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、法律上、規制上、金融上、及び世評上のリスク（以下「リスク」という）の識別、調査、評価、及び管理を容易にする方法及びそのシステムに関する。特に、本発明は、銀行及びノンバンク金融機関のコンピュータ化されたシステム及び方法に関し、全世界的ベースで収集された情報にアクセスするものである。その点で、当該情報は、金融上、法律上、規制上、及び世評上のリスクを定量化して管理するのに貢献している。
【背景技術】
【０００２】
投資銀行、マーチャントバンク、商業銀行などを含む銀行及びノンバンク金融機関、ブローカーディーラーセキュリティ及び商品取引会社を含む証券会社、資産管理会社、ヘッジファンド、相互ファンド、信用格付けファンド、セキュリティエクスチェンジ及び証券取引所、機関投資家及び個人投資家、法律事務所、会計事務所、監査事務所及び他の事業体（以下、これら全てを「金融機関」という）は、通常、商業取引に関連する現在又は潜在的なリスクの識別を援助するために金融機関が利用できる手段をほとんど持っていない。リスクは多面的であり、極めて奥深いものである。一般に、個人は、リスク要因を評価するリアルタイムの支援を提供する仕組みを持っておらず、そのため、定性的にリスクを管理するしかない。問題が発生した場合には、規制機関、株主、新聞及び他の利権者たちにとっては、リスク要因を適切に識別して応答するために金融機関によってなされる努力を定量化することがしばしば困難である。リスクを抑制するための正しい商慣習及び勤勉な努力を定量化する手段が欠如しているため、金融機関はある面に関しては不注意なように見える。
【０００３】
投資口座の維持に関連するリスクは、金融面でのリスク、法律面でのリスク、規制に関するリスク、及び世評上のリスクに関連する要因を含むことができる。金融面でのリスクには、特別の口座を開設する及び／又は特別の顧客と取引を行なうことの結果として、金融機関が曝される可能性のある財政上のコストを示す要因が含まれる。財政上のコストは、罰金、没収、不利な地位を防衛するためのコスト、又は他の関係する潜在的な支出源に関連している。規制に関するリスクには、証券取引所委員会（SEC）のような規制機関によって設定された規則に対する違反状態に金融機関を陥らせるような要因が含まれる。世評上のリスクは、金融機関がその業界における専門的な地位に関して被る可能性のある危害に関係する。金融機関は、誠実さ及び実直さのイメージに反するものとして解釈されるような状況に関連することにより損害を受ける場合がある。
【０００４】
国際取引に伴う口座に関連するリスクは、当該取引に関連するリスクを管理するのに、タイミング良く適切なデータを収集してアクセスすることの困難さが原因で、大変増大することがある。金融口座を管理することに関連する当然行われるべき努力をすることとして、金融機関が 「自らの顧客を知る」こと―このことには、例えば当該顧客が外国取引制御局（the Office of Foreign Access Control）、財務局又は他の政府機関もしくは業界組織によって発行された制限事業体（restricted entities）のリストに含まれているか否かなどが含まれる―は不可避である。
【０００５】
倫理管理者及び他の金融機関係員は、通常、特別の投資又は取引口座に関連する現在又は潜在的な全世界的リスクの識別に関して彼ら自身を支援する利用可能な手段をほとんど持っていない。リスクは多面的であり、かつ、極めて奥深いものである。国際的事業体が著しいリスクを引き起こすか、又はさもなければ制限されるべきものであるか否かを評価するために考慮されるべき情報の量は極めて多い。
【０００６】
しかしながら、金融機関は、国際的事業体に関連するリスク要因へのアクセスのためのリアルタイムでの援助を提供できる仕組みを利用することができず、そのため、定性的にリスクを管理するしかない。投資問題が発生した場合には、規制機関、株主、新聞及び他の利権者たちにとっては、リスク要因を適切に識別して応答するために金融機関によってなされた努力を定量化することがしばしば困難である。リスクを包含する正しい商慣習及び勤勉な努力を定量化する手段が欠如しているため、金融機関はある面で不注意なようにも見える。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
必要とされているのは、全世界的な範囲に亘って収集された情報を引き出し、当該情報を金融口座に関係するリスク管理及び当然行われるべき努力を援助するために、当該情報を利用する方法及びシステムである。この目的にかなう新たな方法及びそのシステムは、顧客との対応を行なう係員に対して予めガイダンスを提供し、当該係員が高リスク状況を識別するのを助ける必要がある。加えて、リスク情報を倫理管理部門に伝達する状態にして、金融機関がリスク包含に関係する標準を満たしていることを規制当局に例示することができるようにする必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、金融取引に対するリスクの解析及び定量化を容易にするためのリスク管理方法及びそのシステムを提供する。自動化された全世界的リスク管理システムは、世界中の事象に関連する政府勧告及び金融機関に対する潜在的なリスクに関連する他の情報源を含むリスク変数に関するデータベースを管理している。評価システムが、リスクの状況報告、歴史的データ及び／又は世界中の事象の解釈などの基準に基づいてリスクを評価するために用いられる。当該システムは、前記基準に対して適用された重み付けされたアルゴリズムに基づいて、リスク指標又は他の評価を生成することができる。ここで、当該リスク指標は、取引又は口座に関連するリスクを示すものである。当該指標は、取引を通じて、口座の開設に際して又は要求がありしだい周期的にモニタすることができる。リスク指標に対応する行動を金融機関に提示することにより、金融機関が特定の事業体又は取引に関連するリスクを適切に管理するのを助けることができる。
【０００９】
システムを利用することが、疑わしい口座に関する不都合な影響を緩和することがきる経過記録又は他の記録された履歴を生成することができる。企業統治が明確なリスク管理プロセスを通じて扱われる、規制機関、株主、ニュースメディア及び他の利権者に、緩和を例示することによって達成することができる。要約すれば、本発明は、例えば、金融機関、保険会社、クレジットカード発行会社、貿易会社、政府系規制機関、執行機関、投資銀行及びマーチャントバンク、公的及び私的な会社資産投資、日用品及び証券売買、商業融資及び顧客融資、評価管理、企業及び証券会社の格付け、公的及び私的株式投資、公的及び私的固定収入投資、証券売買及び証券取引に関連する企業のリスト化、被雇用者スクリーニングなどの取引（以下、総称として「金融取引」という）を行なう金融機関の国内及び全世界的な商業活動に関連するリスクを識別する方法及びシステムを含んでいる。
【００１０】
他の側面においては、口座開設に関するリスク管理を提供するコンピュータシステムが、通信ネットワークを介してネットワークアクセスデバイスにアクセス可能であるコンピュータサーバを含むことができ、当該サーバに格納された実行可能なソフトウエアは、当該ネットワークアクセスデバイスを介して要求がありしだい実行される。当該ソフトウエアは、サーバと共に動作することにより、リスク要因に関する情報を収集又は受信し、リスク指標又は他の指数を定式化することができる。加えて、適用可能な場合には、リスクは、例えば評価によって集計し、伝達することができる。
【００１１】
本発明は、国際的即ち全世界的な開示がなされる金融取引に関するリスクを管理するための、コンピュータによって実現される方法を含んでいる。当該方法は、金融取引に関与している事業体に関連する情報を受信し、受信された情報をリスク指標の基準に従って構造化する。リスク指標は、構造化された情報を用いて計算される。リスク指標又は受信された情報に対応した提案行動も生成することができる。
【００１２】
通常、提案行動は、国際的開示と関連する口座に関するリスクを低減する方向に指揮されるが、法的執行又は他の指令の方向にも指揮することができる。一実施例においては、当該提案行動には、口座開設又は取引実行の拒否を含むことができる。他の提案行動としては、警察などの行政官庁への通報を含んでもよい。
【００１３】
別の側面においては、受信された情報が蓄積されるのみならず、リスク指標及び提案行動も記録されることが可能であり、勤勉さの報告の生成に用いられる。勤勉さの報告には、口座に関して受信された情報及びリスク指標に応答してなされた行動を含むことができる。
【００１４】
さらに別の側面では、当該金融機関に関連するリスク指標の集計を含むことにより、金融機関が曝されることになる識別されたリスクのレベルを評価することができる。取引に関連する平均リスク指標も計算することができる。
【００１５】
本発明の他の実施例には、金融口座に関連するリスクを管理するためのコンピュータ化されたシステム、コンピュータ読み取り可能媒体上に存在するコンピュータ実行可能プログラムコード、デジタルデータストリームの形態をとるコンピュータデータ信号、又は、ネットワークアクセスデバイスと相互作用する方法などが含まれる。本発明の様々な特徴及びその実施例は、添付の図面及び特許請求の範囲においてさらに詳述される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
本発明は、国際的開示に対する金融取引に関連するリスクを管理するためのコンピュータ化された方法及びそのシステムを含んでいる。当該コンピュータ化されたシステムは、情報を収集してデータベース又は他のデータ記録構造に当該情報を記録し、当該情報を金融口座に関するリスク要因に関連付ける。評価システムが、当該受信された情報及び当該リスク要因に基づいてリスクを評価するために利用される。リスク指標などの評価が、特別の口座又は特別の口座保持事業体に関連するリスクレベルを容易に表示するように生成することができる。当該リスク指標を、周期的に、要求がありしだいリアルタイムに、口座開設などの事象に応答して、又は他の要求に従って、利用可能となるように設定することができる。リスクレベルに対する行動基準を、適切なリスク管理を援助するために表示することができる。
【００１７】
図１は、一実施例を示すブロック図である。全世界的リスク管理システム（ＧＲＭ）１０６は、制限され、制御され、又は高リスクであるとマークされている事業体に関連する情報を受信する。当該情報は、例えば、その制裁及び禁輸リストを含む外国取引制御局（the Office of Foreign Access Control;OFAC）１０１によって生成されたリスト、米国商務省１０２によって生成されたリスト、米国ホワイトハウス１０３によって生成された国際的“中枢”のリスト、米国の規制裁定１０４又は外国政府などの他の情報源１０５、米国の有害ビジネス関連メディアレポート、米国の州規制実施裁定、国際規制実施裁定、国際有害ビジネス関連メディアレポート、政治的に繋がっている個々人及び軍事的な首謀者に関するリスト、米国内及び国際的に組織された犯罪人及び犯罪組織に関するリスト又は高リスク国として認識されている国に関するリストなどから受信することができる。受信された他の情報が、ある事業体が高リスクではないことを示す場合もある。例えば、ある事業体は、主要な為替を利用しているＧ７構成国からの会社であるかもしれない。
【００１８】
情報を金融機関によっても入力することができる。例えば、特別の事業体との取引の最中に、当該事業体がある種の詐欺的又はそうでなければ不正な行動に関与していることを見いだす又はそのような疑念をいだき、この情報をＧＲＭシステム１０６へ報告する場合がある。
【００１９】
金融取引を継続するか否かに関する金融機関の決定は、種々の要因に依存することがある。当該要因に関連するリスクの多さ及び多様性が、識別され及び評価されることを必要とする場合がある。加えて、当該要因及びそれらに関連するリスクの重み及び商業的影響を相互に関連付けることができる。本発明は、金融機関におけるビジネス部門、法律部門、倫理管理部門、信用部門及び他の部門の係員が、取引に関連するリスクを識別して評価するための一貫した一様な方法を提供することができる。ＧＲＭシステム１０６は、投資行動のリスクを、法律面、規制面、金融面及び世評面での開示を評価することによって、金融機関によって識別し、相関付を行い、及び定量化することができる。
【００２０】
金融機関は、しばしば厳重に制限されている。結果として、金融機関は、法律に対する倫理管理義務から重大なリスクにさらされており、法律、規制及び産業界でのルール（以下「法律」という）に対する潜在的な違反を防止し、検出し、及び、時にはそれらを報告することにさらされている。これらのリスクには、案件情報の開示義務、及び、詐欺、マネーロンダリング、海外における腐敗行為、贈収賄、輸出入禁止及び制裁などの防止と報告などが含まれるがこれらに限定されているわけではない。構造化された一連の問いと答えとして受信された情報の重み付けを通じて、金融機関はリスク開示を構成し、特別のリスクシナリオに対する示唆された応答を受信することが可能である。
【００２１】
金融機関は、ＧＲＭシステム１０６を、監督機関によって課せられた種々の当然行われるべき努力及び「自身の顧客を知れ」という義務に関する法律上かつ規制上の監視の一部として統合することができる。ＧＲＭシステム１０６は、金融取引の「適切性」及び／又は顧客の高度の知識の評価を扱うのみならず、法律に対する潜在的な違反を検出して報告することを容易にすることができる。同様に、ＧＲＭシステム１０６は、投資家の決定に影響を与える資料の開示に関する肯定的な義務及び金融取引に関する正確なブック及びレコードの管理に関する要求を満たすための金融機関の努力を支援することができる。
【００２２】
本発明を実施する又は利用する機関には、投資銀行、マーチャントバンク、商業銀行、証券会社、評価管理会社、ヘッジファンド、相互ファンド、信用格付け機関、セキュリティエクスチェンジ及び証券取引所、機関投資家又は個人投資家、会計監査会社、法律事務所、又は金融取引に関与しうる他の機関などが含まれる。同様に、金融投資には、投資バンキング及びマーチャントバンキング、公的及び私的な会社資産投資、日用品及び証券売買、商業融資及び顧客融資、評価管理、企業及び証券会社の格付け、公的及び私的株式投資、公的及び私的固定収入投資、証券売買及び証券取引に関連する企業のリスト化、被雇用者スクリーニング、企業又は他の事業体の監査、企業又は他の事業体に関連する法律相談、又は他のビジネス関連取引が含まれる。
【００２３】
経過記録又は他の記録された履歴が、非常に大量に生成されるので、当該システムの利用は、問題となる口座に関する不都合な影響を軽減することができる。その軽減することは、規制機関、株主、ニュースメディア及び他の利害関係団体に対して、企業統治が明確なリスク管理プロセスを通じて、実現されつつあることを示すことによって達成される。実施機関には、例えば、銀行、貿易機関、保険会社、クレジットカード発行会社、貿易会社、政府系規制機関、又は執行機関を含むことができる。
【００２４】
金融上、法律上、規制上及び／又は世評上のリスクに関連する情報は、コンピュータシステムに受信される。当該コンピュータシステムは、入力された情報に重み付けを行ない、リスク指標又は同様のスコアや評価を計算するアルゴリズムを利用する。リスク指標には、例えば、測定された数値又は英数値を含むことができる。
【００２５】
ある口座がリスク指標の基準に到達する又はそれを超越すると、システムは予定の行動で応答する。当該行動には、例えば、警報発令、取引受け入れ拒否、レポート生成、法令倫理管理部門への通知、又は他の適切な応答を含むことができる。加えて、システムは、新たな口座に対して、必要な注意及び適切な企業統治を示すことができる構造化された履歴を生成することができる。当該構造化された履歴から、報告を生成することができる。
【００２６】
例えばオンライン口座の開設のような自動化された口座開設の場合には、プログラマブルロボットによって、ＧＵＩを介して当該口座開設者に対して質問事項が提示される。質問事項は、特別の口座タイプ、特別の顧客タイプ、投資タイプ、又は他の基準と関連付けることができる。他のプロンプト又は質問事項は、金融機関が口座保持者及び口座の受益所有者の識別を確認するのを援助することができる。提示された口座が高リスク事業体により、有利に所有されていることを示す情報がある場合には、金融機関は、高リスク事業体の識別及び口座保持者との関係を決定することができない場合には、口座開設を望まないかもしれない。
【００２７】
ＧＲＭシステム１０６は、金融取引に関連する個人又は環境に関する情報を含む公開の照会を受信し、及び／又は、質問、履歴データ、世界事象情報及び他の目標とする情報を提供することにより、考慮されている口座又は取引に関与している財産及び特別の基金のリスク事業体の情報源に関する解明を容易にすることができる。
【００２８】
ＧＲＭシステム１０６によって提供される質問又は指示メッセージは、それ以前に受信された情報に基づくことも可能である。一般的に受信された情報又は質問に応じて受信された情報は、ＧＲＭシステム１０６に入力され、リアルタイムＧＲＭリスク評価及びＧＲＭリスク指標１０８の生成に用いることができる。
【００２９】
ＧＲＭリスク評価及びＧＲＭリスク指標１０８は、その後、金融機関１１１、又は取引１０７に関与した係員に対して、ＧＲＭシステム１０６によって利用することができる。一実施例においては、当該ＧＲＭリスク指標はリアルタイムで利用することができる。リアルタイム評価は、ＧＲＭシステム１０６が、特別のリスク指標を扱うためになすことのできる提案行動を供給することができる。ＧＲＭシステム１０６は、提案行動を生成するために、入力情報も考慮することができる。提案行動には、例えば、携わっている取引の範囲の制限、高リスク関係者に関連する取引の中止、当局への通報、又は他の適切な行動を含んでもよい。
【００３０】
ＧＲＭシステム１０６は、受信された情報記録及びＧＲＭ口座に関してなされた行動を捕捉すること、及び記録することによって、リスクの当然行われるべき努力１０９を定量化することができる。いったん定量化されると、当然行われるべき努力データが規制事業体、株主、ニュース媒体及び／又は他の利権者に対するプレゼンテーションに用いられることにより、問題のある口座に関する不利な影響を軽減することができる。当該データは、明確なリスク管理プロセスを通じて企業統治が実現されつつあることを示すことができる。
【００３１】
ＧＲＭシステム１０６は、リスク指標スコア１０８を集計することにより、当該機関によって許容されているＧＲＭリスクレベルを評価することができる。例えば総和、期待値（mean）、平均（average）のような他の計算、即ち、他の計算がＧＲＭシステム１０６によってなされ、金融機関におけるＧＲＭリスクをさらに分析することができる。要望されるならば、格付けが許容される平均リスクなど、金融機関によって許容されるＧＲＭリスクの量に従って金融機関に対して適用できる。
【００３２】
図２を参照して、本発明の一実施例を説明するネットワーク図が示されている。自動化されたＧＲＭシステム１０６は、インターネット又はプライベートネットワークなどの分散型ネットワーク２０１を介して、アクセス可能なコンピュータ化されたＧＲＭサーバ２１０を含むことができる。クライアント２２０〜２２２、規制事業体２２６、倫理管理事業体２０３、口座開設職員２２４、又はＧＲＭリスク管理に関連する他の利権者が、当該コンピュータ化されたシステム又はネットワークアクセスデバイス２０４−２０８を利用することにより、ＧＲＭサーバ２１０において処理された情報を受信し、入力し、送信し、又は閲覧することができる。ＴＣＰ／ＩＰ等のプロトコルを整合性及び信頼性を提供するために用いることができる。
【００３３】
ネットワークアクセスデバイスのそれぞれは、プロセッサ、メモリ、及び、キーボード及び／又はマウスなどのユーザ入力デバイス、及び、表示画面及び／又はプリンタなどのユーザ出力デバイスを有している。ネットワークアクセスデバイス２０４−２０８は、ＧＲＭサーバ２１０と通信することにより、ＧＲＭサーバ２１０に記録されているデータにアクセスすることができる。ネットワークアクセスデバイス２０４−２０８は、ＧＲＭサーバ２１０があたかもネットワーク２００における単一の構成要素であるかのように、ＧＲＭサーバ２１０と相互に作用することができる。しかしながら、ＧＲＭサーバ２１０は、ネットワーク２０１に亘って地理的に分散が可能である、協調又は冗長処理サーバ及び／又はデータベースサーバなどの複数個の処理サブシステム及びデータベースサブシステムを含むことができる。ある種の実施例においては、一群のネットワークアクセスデバイス２０４−２０８は、ローカルエリアネットワークを介してＧＲＭサーバ２１０と通信することができる。
【００３４】
ＧＲＭサーバ２１０は、ＧＲＭリスク管理に関するデータを記録する１つ又は２つ以上のデータベース２０２を含んでいる。ＧＲＭサーバ２１０は、例えばクライアント２２２０−２２２、倫理管理事業体２２３、口座開設職員２２４、規制事業体２２６、又はデバイス２０４−２０８の制御に関連する他の職員などのネットワークアクセスデバイス２０４−２０８のオペレータからのデータと相互に作用をし、及び／又は該データを収集する。オペレータから収集されたデータは、リスク基準に従って構造化され、ＧＲＭリスク指標１０８を計算するために用いられる。
【００３５】
通常、オペレータ又は他のユーザは、ネットワークアクセスデバイス２０４−２０８において実行されるクライアントソフトウエアを用いて、ＧＲＭサーバ２１０にアクセスするであろう。このクライアントソフトウエアには、ネットスケープナビゲーター又はマイクロソフト（登録商標）インターネットエクスプローラーなどの汎用ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）ブラウザ（以下「ウェブブラウザ」という）が含まれる。クライアントソフトウエアは、商用ブラウザであることも可能であり、及び／又は他のホストアクセスソフトウエアであってもよい。ある場合には、Ｊａｖａ（登録商標）プログラムなどの実行可能プログラムが、ＧＲＭサーバ２１０からクライアントコンピュータ宛にダウンロードされ、クライアントネットワークアクセスデバイスすなわちコンピュータ上で、ＧＲＭシステムソフトウエアの一部として実行することが可能である。別の実施例においては、ＣＤ―ＲＯＭなどのコンピュータによって読み取り可能な媒体からインストールされる商用ソフトウエアが含まれる。それゆえ、本発明は、デジタル電子回路、コンピュータハードウエア、ファームウエアソフトウエア、又はこれらの組み合わせにおいて実施することが可能である。本発明の装置は、プログラマブルプロセッサによる実行を目的として機械読み出し可能記録デバイスに具体的に実現されたコンピュータプログラム製品において実現されることが可能であり、本発明の方法のステップが、命令のプログラムを実行するプログラマブルプロセッサによって実行することにより、入力されたデータを操作して出力を生成することによって、本発明の機能を実行することができる。
【００３６】
図３を参照して、全世界的リスク開示を有する金融取引に関連するリスクを管理するために実行されるステップには、リスク事業体に関する情報及び他のリスク変数を収集するステップを含むことができる。情報データは、ユーザから、又は、外部データベース、メッセージ通信システム、ニュース配信、政府機関、又は他の自動化されたデータプロバイダなどの電子データ源から収集することができる。通常、ＧＲＭシステム１０６は、潜在的な口座保持者、受益者又は他の関係団体に関するデータを受信する。情報は、口座保持者の政治的開示に影響を与える新たな事象が世界のどこかで発生したならば継続中のベース上で受信することができ、それらに従ってＧＲＭリスクを調節することができる。
【００３７】
高リスク表示を与える前掲の情報のタイプ及びその情報源に加えて、金融機関又は倫理管理事業体は、外国の口座活動に習熟していない金融機関を包含する要求、銀行情報機密法（Bank Secrecy Act）の要件に対する秘匿又は例外に対する要求、秘密の管轄権を通じたルーティング又はワイヤトランスファの情報の消失、例えば複数個の管轄事業体又は金融機関を介した基金の流れ、政府保有銀行の利用、過剰な基金あるワイヤトランスファ、投資に関連する市場値に帰せない基金や資産値の急速な増加又は減少、高額の預け入れ又は引き出し、口座に対する同額の基金の出し入れ、及び、頻繁な残高０の実現など、通常ではない上に説明がつかない基金活動又は取引活動、及び、高額の現金又は手形取引、又は報告閾値以下の構造的取引、などに関連する情報を受信できる。この他の情報には、ＧＲＭが関与している行動、当該ＧＲＭ関連物、政権変更、又は他の関連した事象が含まれる。
【００３８】
情報源には、例えば、財務省の金融犯罪執行ネットワーク（“FinCEN”）によって発行された公表物、州政府、ＣＩＡ、会計監査院、議会、金融行動タスクフォース（“FATF”）、種々の国際金融機関（世界銀行や国際通貨基金など）、国連、他の政府系及び非政府系組織、インターネットのウェブサイト、ニュース配信、商用データベース、又は他の情報源などを含むことができる。
【００３９】
ＧＲＭサーバ２１０は、所定のＧＲＭリスク指標の基準に従って、受信された情報を構造化することができる（３１２）。例えば、受信された情報は、口座保持者の社会的地位、その社会的地位が保持されている国名、どの位の期間に亘ってその地位が保持されているか、その地位の権力の大きさ、当該国出身の人物との過去の取引の正確さ、同様の地位にある人物が法律に反する又は倫理に反する取引を実行する傾向性、口座のタイプ又はその他の基準と関連付けることができる。
【００４０】
開設される口座のタイプには、例えば、個人口座、Ｇ７諸国又は香港にその本拠を有する公開企業、Ｇ７諸国又は香港にその本拠を有さない公開企業、Ｇ７機関によって規制された企業口座又は非Ｇ７機関によって規制された企業口座、私企業又は合名会社、持ち株会社、マネーマネージャ又はヘッジファンドのような中間管理口座、各種基金、又は他のタイプの合法的事業体などが含まれるかもしれない。
【００４１】
ＧＲＭサーバ２１０は、情報を受信して事前に決められた基準に従って構造化すること又は予め構造化されたフォーマットで受信することができる。予め構造化されたフォーマットで情報を受信することにより、ＧＲＭサーバ２１０が、当該情報をさらに構造化すること無しにリスク指標を計算することが可能になる（３１３）。簡単には構造化できない情報も、マニュアル作業による定性的な評価を容易にするために、受信されて保管することができる。
【００４２】
ＧＲＭリスク指標は、受信された情報を、例えば法律違反取引又は倫理違反取引の可能性などの、高リスクな活動を決定する際の重要性に従って、受信した情報を重み付けすることにより計算することができる（３１３）。ＧＲＭリスク指標の計算は、情報の各々の分野に数値を割り当てることによって実現できる。ここで、当該数値は、情報の識別の部分に関連するリスクを表わすものである。例えば、Ｇ７に属する国の官僚によるＧ７に属する国の公開企業の株式の売買が最小のリスクを提起していることを、ある場合に、決定するかもしれない。それゆえ、この第一の場合からの情報に対しては、低い数値又は負の数値が割り当てられる。第二の場合は、FATFによって生成されたリストに掲載されている個人が企業保有会社との取引を試みるもので、これは高リスクとしてみなされるかもしれない。別の場合には、この高リスクを伝えている情報に高い数値が割り当てることができる。加えて、重み付けは、情報が割り当てられるＧＲＭのリスクカテゴリーに割り当てることができる。それゆえ、指定された国が、保持している地位よりも高い重み付けを受け取るかもしれないし、またその逆の場合もある。リスク指標は、特別の情報の有する重み付けされた数値にカテゴリーの重み付けを乗ずることによって計算できる。
【００４３】
例えば、受信された情報は、口座保持者がＧ７に属する国の財務関係の高級官僚であることを示す場合がある。当該口座保持者が取り引きすることを望んでいる会社の所有形態は公共事業体である。公共事業体は、例えば−５という数値を与えられる。なぜなら、それは比較的低リスクの所有形態だからである。加えて、この情報は、会社プロフィールのカテゴリーに含まれることがある。その会社プロフィールカテゴリーに対しては３というカテゴリーの重み付けが割り当てられる。従って、この所有形態に対する正味のスコアは−５×３、すなわち−１５である。同様に、Ｇ７に属する国の高級官僚が口座保持者である場合には、１のような低い値が割り当てられる。従って、当該口座保持者に対するＧＲＭリスク指標は１×３、すなわち３である。会社プロフィール内の全てのスコアが全て加算されてＧＲＭリスク指標が計算される。この場合では、ＧＲＭリスク指標は−１５＋３、すなわち―１２であり、低リスクであることを表わしている。全ての関連するカテゴリーの重み付けがなされたリスクスコアが全て加算され、総リスク指標スコア１０８を計算して集計することができる。
【００４４】
リスク指標に対応する提案行動を生成することができる（３１４）。例えば、高リスクスコアに対しては、提案行動は、取引を進めないことであるかもしれないし、又は行政官庁に通報することかもしれない。低リスクスコアに対しては、ＧＲＭサーバ２１０は、通常通り取引を完了するように応答するかもしれない。中間のスコアは、さらなる情報を収集することを提案して応答するかもしれない。この口座に対する取引はモニタされ、又は他の中間的な指標となる。
【００４５】
ＧＲＭサーバ２１０は、ＧＲＭのデータ及び取引を記録又は保管することもできる。例えば、ＧＲＭサーバ２１０は、受信された情報、生成されたリスク指標、及び取るべき提案行動を記録することができる（３１５）。この情報は、高リスク状況に対応するための企業統治及び勤勉な努力を定量化するために利用することができる。従って、ＧＲＭリスク管理手順、実施された当然行われるべき努力、企業統治又は他の事実を定量化するレポートを生成することができる（３１６）。
【００４６】
図４を参照して、流れ図は、金融機関などのユーザが、取引に関連するリスクの管理することを実現できるステップを説明する。ユーザは、取引に関連する事業体に関する情報を受信できる（４１０）。この情報は、取引への参加者が確定した場合など、ビジネスの通常の流れの中で受信される。ユーザは、ＧＲＭサーバ２１０にアクセスして、該ＧＲＭサーバ２１０に対して、取引に関連する１つ又は２つ以上の事業体、管轄権、又は他のリスク変数を識別することができる。アクセスは、ＧＲＭシステムに対するダイアログを開くことによって実現することができる。通常、ダイアログは、係員によってアクセス可能なネットワークアクセスデバイスに対してＧＵＩを提示することによって、又は当該口座保持者に関連する情報を入力する電子的配信によって開かれる。ＧＵＩは、ネットワークアクセスデバイスを介してデータの入力を受け入れることが可能である。ＧＵＩの例としては、口座を保持している顧客に関する一連の質問を含むものである。又は、情報は、商用データ源などからデータベースのフィールドへ直接受信することができる。取引の間に、口座情報を更新している間に、口座開設時のインタビューの間に、又は情報を収集するための他のあらゆる機会に、質問を上手に処理することができる。
【００４７】
一実施例においては、自動化されたモニタリングソフトウエアが通常の取引プログラムのバックグラウンドで実行されることが可能であり、アプリケーションとの間でやりとりされるデータをスクリーニングすることが可能である。スクリーニングされたデータはキーワードを決定するために処理される。このとき、キーワードはＧＲＭサーバ２１０に対してリスク変数として提示される。ＧＲＭサーバ２１０は、これらのキーワードを、関与している事業体及び他のリスク変数を識別し、重み付けされた基準に従ってこれらの変数のスコアを計算する。モニタリングソフトウエアは、ネットワーク又は通信回線を通過するデータをスクリーニングするためにインストールされることも可能である。
【００４８】
ユーザは、提示された変数を含む取引を実行することに関連するリスクに関する情報を受け取る（４１２）。ユーザは、ＧＲＭリスク指標も受け取る（４１３）。既に詳述されているように、リスク指標は、通常、重み付けされた基準に対する値に基づく測定された数字によるスコアである。これは特別の取引に関連するリスクの大きさを表しており、取引への関与者、取引のタイプ、関与している行政官庁、当該取引に関与している金額、又は他のリスク変数に基づいている。
【００４９】
ＧＲＭリスク指標の受信（４１３）に加えて、ユーザは、当該リスク指標に対応する１つ又は２つ以上の提案行動も受信する（４１４）。提案行動には、当該取引に関連するリスクに対応する目的で当該金融機関又は他者によってなされる適切なステップが含まれる。ユーザは、取引に関連するリスクに関連する情報を当該リスクに対応するためになされたステップと共に保管することが可能である（４１５）。ＧＲＭシステムの利用に関連するプロセスは、全世界的取引に関連するリスクをきちんと管理するためになされたステップと共に、アーカイブ中に含むことができる。
【００５０】
ユーザは、保管された情報及びリスク管理に関して取られた文書化された勤勉な動作を定量化するレポートを生成することができる（４１６）。
【００５１】
図５を参照して、ＧＲＭに関する情報を表示する典型的なＧＵＩが説明されている（５００）。当該ＧＵＩは、キーワード又は質問のような情報を促す領域５０１を含んでいる。適切な応答に対する領域５０６も含んでいる。適切な応答に対する領域５０６は、例えば、テキストを受信し、提出された選択肢からの選択ができ、又はＧＲＭサーバ２１０へデータを受信することが可能である。チェックボックス、Ｘフィールド、Ｙｅｓ／Ｎｏフィールド又は他のデバイスなどのプログラマブルユーザインタラクティブデバイス５０３−５０５も、回答を表示したり、情報を入力したりする目的で用いられる。例えばプログラマブルアイコン、ハイパーリンク、プッシュボタン又は他のデバイスなどの他のプログラマブルデバイス５０２も、特別の機能を実行する目的で用いられる。カテゴリーの重み付け領域５０７も、ＧＵＩ５００上に表示できる。通常、重み付けすることは、予め決められている。しかしながら、必要とされる場合には、重み付けすることはユーザによって修正できるものであり、数値などの重み付けする値が、リスク指標を計算するために用いられる。ＧＲＭのＧＵＩ５００は、取引に関する指標スコアを表示するための領域５０８を含むことができる。
【００５２】
図６を参照して、ＧＲＭシステムに関するレポート又は提案行動を提示する典型的なＧＵＩが説明されている（６００）。レポートを提示するＧＵＩ６００には、リスク管理手順６０１を含むユーザインターフェースの領域を含むことができる。当該手続きには、特別のＧＲＭ又は他の提案行動に関連してそれに特別に引き続くべき手続きが含まれる。他の領域には、実行中のリスク管理努力に関して利用可能な電子的又は印刷物によるレポートのリスト６０２が含まれる。その他の領域には、当該金融機関に関連する平均リスク指標６０３のような、リスク指標及び／又はリスク指標に関連する計算が含まれる。さらに別の領域は、特別の口座保持者又はＧＲＭの記述的な情報６０４を含むことができる。
【００５３】
本発明の種々の実施例を記述したが、本発明の精神及びその範囲を逸脱することなく、種々の改良を行うことができることに留意されたい。例えば、ネットワークアクセスデバイス２０４−２０８は、例えばマイクロソフト社製のWindows（登録商標）、UNIX（登録商標）、又はアップル社製のMac OS（登録商標）などのオペ評価システム及びＪＡＶＡ（登録商標）プログラムやウェブブラウザなどのソフトウエアアプリケーションを実行するパーソナルコンピュータであることが可能である。ネットワークアクセスデバイス２０４−２０８は、インターネットプロトコルなどのポイント−ツー−ポイントプロトコル又はネットワークプロトコルをサポートするターミナルデバイス、パームトップ型コンピュータ、モバイルウェブアクセスデバイス、ＴＶウェブブラウザ又は他のデバイスであることも可能である。コンピュータ及びネットワークアクセスデバイスは、プロセッサ、ＲＡＭ及び／又はＲＯＭメモリ、ディスプレイ機能、入力デバイス及びハードディスク又は他の比較的固定的な記録媒体を有することが可能である。したがって、他の実施例は、特許請求の範囲の範疇に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明を実施するためのブロック図。
【図２】自動化された全世界的リスク管理システムを実施することが可能なコンピュータシステムによるネットワークを示す図。
【図３】ＧＲＭシステムによって実行することができる典型的なステップを示す流れ図。
【図４】ＧＲＭシステムのユーザによってなすことができる典型的なステップを示す流れ図。
【図５】本発明に従って情報を収集するために用いる典型的なグラフィカルユーザインターフェースを示す図。
【図６】ＧＲＭシステムに関するレポートを提示するために用いる典型的なグラフィカルユーザインターフェースを示す図。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【国際調査報告】
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