(57)【要約】金融不正行為（たとえば、マネーロンダリング）の可能性を持つ金融取引を識別するためのシステムおよび方法は、顧客、口座、および金融アプリケーションに関連する金融取引を処理するステップ（２０）と、顧客／口座および取引情報をルールセット（２２）に適用してマネーロンダリングが存在する可能性を表わす数値結果（１１６、１２４、１３２）を生成するステップとを含む。システムユーザは、該当機関の特定の状況にとってのそれらの重要性に応じて各ルールに関連した重み付けを変えることができる。
2005508530.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
金融取引における金融不正行為の可能性を識別するためのシステムであって、
少なくとも１つの選択された取引上のデータを記憶するための第１のデータベース（１８）と、
少なくとも１つの選択された取引内での金融不正行為の存在の可能性を判断するための予め定められたルールセットを含む、ルールエンジン（２２）がロードされるプロセッサ（２０）とを含み、プロセッサは、データベース内のデータにアクセスしてデータに対して予め定められたルールセットを実行し、金融不正行為が取引内に存在する可能性を示す結果（１１６、１２４、１３２）を生成するように動作可能である、システム。
【請求項２】
プロセッサは、取引によって違反される各ルールに対する数値結果を生成するように動作可能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
ルールセットは、データ内の顧客情報に対応する第１のルール群を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
ルールセットは、データ内の口座情報に対応する第２のルール群を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
ルールセットは、データ内の取引情報に対応する第３のルール群を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
プロセッサは、セット内のルールのうちの少なくとも選択されたものを実行した結果を組合せて金融不正行為の可能性を示す全結果を生成するように動作可能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
プロセッサはさらに、金融不正行為が取引内に存在する可能性に対するルールの重要性に応じて各ルールを実行した結果に重み付け関数を適用するように動作可能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
ルールのうちの少なくとも１つに適用される重み付け関数を変更するためのユーザ入力手段を含む、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
ルールのうちの少なくとも１つをディセーブルにするためのユーザ入力手段を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
プロセッサは、しきい値を各結果に適用するためのルーチンを含み、前記ルーチンは、しきい値が越された場合にルール違反の出力を生成するように構成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項１１】
プロセッサは、しきい値を全結果に適用するためのルーチンを含み、前記ルーチンは、しきい値が越された場合に金融不正行為が存在する可能性を示す出力を生成するように構成される、請求項６に記載のシステム。
【請求項１２】
ルールのうちの少なくとも１つがデータに対して実行されてルールに対応する活動データのパターンに対する結果を生成する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
取引データを記憶するためのアーカイブを含み、プロセッサ手段は、アーカイブにアクセスして以前の関連の取引に基づいて前記パターンを確立するように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
ルールセットは、顧客、口座、および取引情報に対応したルールを含み、ルールセットは、以下を含む群から選択され、前記群は、
ａ）  取引量が、パラメータで示される限度の分だけ口座の平均取引量を超えることと、
ｂ）  取引量が、パラメータで示されるパーセンテージの分だけ口座の平均取引量を超えることと、
ｃ）  パラメータで示されるパーセンテージの分だけ、口座に対する取引の数を超えたことと、
ｄ）  取引量が口座の取引限度を超えることと、
ｅ）  取引量が、パラメータで示される限度を超えることと、
ｆ）  取引が、リストされた国に行先を定めているか、またはリストされた国からのものであることと、
ｇ）  取引が、ＯＦＡＣによってリストされた国に行先を定めているか、またはＯＦＡＣによってリストされた国からのものであることと、
ｈ）ｉ）  取引が、リストされた通貨によるものであることと、
ｉｉ）  取引が、リストされた国／通貨の組合せによるものであることと、
ｉｉｉ）  取引が、リストされた金融機関に行先を定めているか、またはリストされた金融機関からのものであることと、
ｉ）  多くの小さな入金の後に大きな引出しが続くことと、
ｊ）  休止中であるとユーザによって識別された口座に対する活動と、
ｋ）  残高が、パラメータで示される限度を超えることと、
ｌ）  ユーザのいくつかのブランチにおける多くの入金と、
ｍ）  多くの口座または顧客における大きな残高と、
ｎ）  郵便番号の平均よりも大きな入金と、
ｏ）  郵便番号の平均よりも大きな残高と、
ｐ）  パラメータで示される期間、活動がなかった口座または顧客に対する活動と、
ｑ）  疑わしいと既にマークされている口座に対する活動とを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
さらなる重み付け関数が、同じまたは関連の取引に関して破られる予め規定されたルール集合に適用される、請求項７に記載のシステム。
【請求項１６】
金融取引は銀行取引である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
金融不正行為はマネーロンダリングである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
プロセッサは、第２のデータベースからの取引データにアクセスし、前記データを前記第１のデータベースに転送するための抽出ルーチンを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
結果は、取引内での金融不正行為の存在の可能性を示すユーザ警告に変換される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
前記出力は、ユーザが読むことのできる警告である、請求項１０に記載のシステム。
【請求項２１】
前記出力は、ユーザが読むことのできる警告である、請求項１１に記載のシステム。
【請求項２２】
金融取引における金融不正行為の可能性を識別するための方法であって、
少なくとも１つの選択された取引上のデータ（１８）を記憶するステップと、
少なくとも１つの選択された取引の中に金融不正行為が存在する可能性を検出するための予め定められたルールセット（２２）を通して少なくとも１つの選択された取引を実行して金融不正行為が取引内に存在する可能性を表わす結果（１１６、１２４、１３２）を生成するステップとを含む、方法。
【請求項２３】
数値結果が、取引によって破られた各ルールに対して生成される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
ルールセットは、データ内の顧客情報に対応する第１のルール群を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
ルールセットは、データ内の口座情報に対応する第２のルール群を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
ルールセットは、データ内の取引情報に対応する第３のルール群を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
セット内のルールのうちの少なくとも選択されたものを実行した結果が組合されて金融不正行為の可能性を表わす全結果が生成される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２８】
重み付け関数が、金融不正行為が取引内に存在する可能性に対するルールの重要性に応じて各ルールを実行した結果に適用される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２９】
ユーザ入力によってルールのうちの少なくとも１つに適用される重み付け関数を変えるステップを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
ユーザ入力によってルールのうちの少なくとも１つをディセーブルにするステップを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
しきい値を各結果に適用し、しきい値が越された場合にはルール違反の結果を生成するステップを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項３２】
しきい値を全結果に適用し、しきい値が越された場合には金融不正行為が存在する可能性を示す出力を生成するステップを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３３】
取引データに対してルールのうちの少なくとも１つを実行してルールに対応する活動データのパターンに対する結果を生成するステップを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項３４】
データをアーカイブに記憶し、アーカイブにアクセスして以前の関連取引に基づいて前記パターンを確立するステップを含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
ルールセットは、顧客、口座、および取引情報に対応したルールを含み、ルールセットは、以下を含む群から選択され、前記群は、
ａ）  取引量が、パラメータで示される限度の分だけ口座の平均取引量を超えることと、
ｂ）  取引量が、パラメータで示されるパーセンテージの分だけ口座の平均取引量を超えることと、
ｃ）  パラメータで示されるパーセンテージの分だけ、口座に対する取引の数を超えたことと、
ｄ）  取引量が口座の取引限度を超えることと、
ｅ）  取引量が、パラメータで示される限度を超えることと、
ｆ）  取引が、リストされた国に行先を定めているか、またはリストされた国からのものであることと、
ｇ）  取引が、ＯＦＡＣによってリストされた国に行先を定めているか、またはＯＦＡＣによってリストされた国からのものであることと、
ｈ）ｉ）  取引が、リストされた通貨によるものであることと、
ｉｉ）  取引が、リストされた国／通貨の組合せによるものであることと、
ｉｉｉ）  取引が、リストされた金融機関に行先を定めているか、またはリストされた金融機関からのものであることと、
ｉ）  多くの小さな入金の後に大きな引出しが続くことと、
ｊ）  休止中であるとユーザによって識別された口座に対する活動と、
ｋ）  残高が、パラメータで示される限度を超えることと、
ｌ）  ユーザのいくつかのブランチにおける多くの入金と、
ｍ）  多くの口座または顧客における大きな残高と、
ｎ）  郵便番号の平均よりも大きな入金と、
ｏ）  郵便番号の平均よりも大きな残高と、
ｐ）  パラメータで示される期間、活動がなかった口座または顧客に対する活動と、
ｑ）  疑わしいと既にマークされている口座に対する活動とを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項３６】
同じまたは関連の取引に関して破られる予め規定されたルール集合に対してさらなる重み付け関数を適用するステップを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３７】
金融取引は銀行取引である、請求項２２に記載の方法。
【請求項３８】
金融不正行為はマネーロンダリングである、請求項２２に記載の方法。
【請求項３９】
金融アプリケーションに関連した第２のデータベースから取引データを抽出し、前記データを第１のデータベースに転送するステップを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項４０】
結果は、取引データ内での金融不正行為の存在の可能性を表わすユーザ警告に変換される、請求項２２に記載の方法。
【請求項４１】
前記出力をユーザが読むことのできる警告として生成するステップを含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項４２】
前記出力をユーザが読むことのできる警告として生成するステップを含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項４３】
金融機関に関連した金融取引におけるマネーロンダリングの可能性を識別するための方法であって、
金融取引口座データベースから取引上のデータを抽出し、取引データを第２のデータベースに記憶するステップと、
１つ以上のルールの違反によって金融取引内に金融不正行為が存在する可能性を検出するためのルールセットを通して金融取引を実行し、金融不正行為が取引内に存在する可能性を表わす出力を生成するステップと、
ルールセットを通して金融取引を実行した結果に重み付けをするステップと、
いずれかの違反が予め定められたしきい値を超える場合、ユーザが読むことのできるルール出力を生成するステップと、
各ルールに対して重み付けを設定するための、ユーザによる動作が可能な入力装置を提供するステップと、
ルールセットに対してしきい値を設定するための、ユーザによる動作が可能な入力装置を提供するステップとを含む、方法。
【請求項４４】
以下のステップを含む方法を実行するための、コンピュータによって実行可能な命令を有するコンピュータ読出可能な媒体であって、前記以下のステップは、
少なくとも１つの選択された取引上のデータ（１８）を記憶するステップと、
少なくとも１つの選択された取引の中に金融不正行為が存在する可能性を検出するための予め定められたルールセット（２２）を通して少なくとも１つの選択された取引を実行して金融不正行為が取引内に存在する可能性を表わす結果（１１６、１２４、１３２）を生成するステップとを含む、コンピュータ読出可能な媒体。
【請求項４５】
取引によって違反される各ルールに対して数値結果が生成される方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項４６】
ルールセットがデータ内の顧客情報に対応する第１のルール群を含む方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項４７】
ルールセットがデータ内の口座情報に対応する第２のルール群を含む方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項４８】
ルールセットがデータ内の取引情報に対応する第３のルール群を含む方法を行なう、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項４９】
セット内のルールのうちの少なくとも選択されたものを実行した結果が組合されて金融不正行為の可能性を表わす全結果が生成される方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項５０】
重み付け関数が、金融不正行為が取引内に存在する可能性に対するルールの重要性に応じて各ルールを実行した結果に適用される方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項５１】
ユーザ入力によってルールのうちの少なくとも１つに適用される重み付け関数を変えるステップを含む方法を実行する、請求項５０に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項５２】
ユーザ入力によってルールのうちの少なくとも１つをディセーブルにするステップを含む方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項５３】
しきい値を各結果に適用し、しきい値が越される場合にはルール違反の出力を生成するステップを含む方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項５４】
しきい値を全結果に適用し、しきい値が越される場合には金融不正行為が存在する可能性を表す出力を生成するステップを含む方法を実行する、請求項４９に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項５５】
取引データに対してルールのうちの少なくとも１つを実行してルールに対応する活動データのパターンに対する結果を生成するステップを含む方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項５６】
データをアーカイブに記憶し、アーカイブにアクセスして以前の関連取引に基づいて前記パターンを確立するステップを含む方法を実行する、請求項５５に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項５７】
ルールセットが顧客、口座、および取引情報に対応するルールを含む方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体であって、ルールセットは、以下を含む群から選択され、前記群は、
ａ）  取引量が、パラメータで示される限度の分だけ口座の平均取引量を超えることと、
ｂ）  取引量が、パラメータで示されるパーセンテージの分だけ口座の平均取引量を超えることと、
ｃ）  パラメータで示されるパーセンテージの分だけ、口座に対する取引の数を超えたことと、
ｄ）  取引量が口座の取引限度を超えることと、
ｅ）  取引量が、パラメータで示される限度を超えることと、
ｆ）  取引が、リストされた国に行先を定めているか、またはリストされた国からのものであることと、
ｇ）  取引が、ＯＦＡＣによってリストされた国に行先を定めているか、またはＯＦＡＣによってリストされた国からのものであることと、
ｈ）ｉ）  取引が、リストされた通貨によるものであることと、
ｉｉ）  取引が、リストされた国／通貨の組合せによるものであることと、
ｉｉｉ）  取引が、リストされた金融機関に行先を定めているか、またはリストされた金融機関からのものであることと、
ｉ）  多くの小さな入金の後に大きな引出しが続くことと、
ｊ）  休止中であるとユーザによって識別された口座に対する活動と、
ｋ）  残高が、パラメータで示される限度を超えることと、
ｌ）  ユーザのいくつかのブランチにおける多くの入金と、
ｍ）  多くの口座または顧客における大きな残高と、
ｎ）  郵便番号の平均よりも大きな入金と、
ｏ）  郵便番号の平均よりも大きな残高と、
ｐ）  パラメータで示される期間、活動がなかった口座または顧客に対する活動と、
ｑ）  疑わしいと既にマークされている口座に対する活動とを含む、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項５８】
同じまたは関連の取引に関して破られる予め規定されたルール集合にさらなる重み付け関数を適用するステップを含む方法を実行する、請求項４９に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項５９】
金融取引は銀行取引である方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項６０】
金融不正行為はマネーロンダリングである方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項６１】
金融アプリケーションに関連した第２のデータベースから取引データを抽出し、前記データを第１のデータベースに転送するステップを含む方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項６２】
結果が取引データ内に金融不正行為が存在する可能性を表わすユーザ警告に変換される方法を実行する、請求項４４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項６３】
前記出力をユーザが読むことのできる警告として生成するステップを含む方法を実行する、請求項５３に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項６４】
前記出力をユーザが読むことのできるものとして生成するステップを含む方法を実行する、請求項５４に記載のコンピュータ読出可能な媒体。
【請求項６５】
以下のステップを含む方法を実行するための、コンピュータによって実行可能な命令を有するコンピュータ読出可能な媒体であって、前記以下のステップは、
金融取引口座データベースから取引上のデータを抽出し、取引データを第２のデータベースに記憶するステップと、
１つ以上のルールの違反によって金融取引内に金融不正行為が存在する可能性を検出するためのルールセットを通して金融取引を実行し、金融不正行為が取引内に存在する可能性を表わす出力を生成するステップと、
ルールセットを通して金融取引を実行した結果に重み付けをするステップと、
いずれかの違反が予め定められたしきい値を超える場合、ユーザが読むことのできるルール出力を生成するステップと、
各ルールに対して重み付けを設定するための、ユーザによる動作が可能な入力装置を提供するステップと、
ルールセットに対してしきい値を設定するための、ユーザによる動作が可能な入力装置を提供するステップとを含む、コンピュータ読出可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
この発明は、金融取引における不正行為に対する対策に関する。より具体的には、この発明は、マネーロンダリング対策に関する。さらにより具体的には、この発明は、金融機関が、マネーロンダリング対策を順守した基準を満たすことを可能にするためのシステムおよび方法に関する。
【０００２】
【発明の背景】
マネーロンダリングとは、金銭の本当の出所を隠蔽するために金銭の虚偽の出所を提供するプロセスである。これは、犯罪収益を合法的な経済界に持込もうとする犯罪者にとって有益となる。
【０００３】
マネーロンダリング技術を編み出す機会は、電子資金決済システムの柔軟性が増したことによって、拡大した。特にｅコマースの到来とともに、金融取引量およびそれらを処理するスピードが上昇したため、マネーロンダリング活動を探知および報告する役割を担う金融機関にかかる責任は、より負担の大きいものとなった。
【０００４】
本質的に、マネーロンダリングの試みの対象となった金融取引を探知するプロセスは、主観的なものである。顧客、口座、および取引データに基づいて同じ取引を評価する仕事を割当てられた２人の人物は、それが疑わしいか否かについて、異なる結論にたどりつくおそれがある。このような評価は、取引がいかなる時間の制約もなく別個のものとして取り扱われることを仮定している。金融取引のトラフィック量は、純粋に取引の１つ１つを人間に検討させ得るようなものではない。これに対処するための１つのやり方は、取引の一部のみの見本を取り、それらを評価することである。当然のことながら、これは、金融機関を通るすべての取引の全体像を提供するわけではない。これは、偶然を当てにしているともいえる。これは、ある特定の顧客または口座に関する一連の問合せに繋がり得るが、これは、包括的な分析ではない。
【０００５】
マネーロンダリングは、このような重要な問題であり、犯罪者に彼らの犯罪による利益を享受させ得るため、国家政府は、金融機関がこの問題との闘いに援助を提供することを頼りにしている。銀行等の金融機関は、たとえば、ヨーロッパおよび／または米国マネーロンダリング法案を順守するための、マネーロンダリングを探知するシステムを確立しなければならない。他の国々は、それら自身の順守基準を持つ。金融機関にとって、それが現地のマネーロンダリング防止要件を順守する国でビジネスを行なうことも可能であるかもしれないが、これは実際には、実施可能な解決策ではない。世界中の取引のうちの大部分が、米国ドルで行なわれている。米国のマネーロンダリング防止法案は、金融機関にとって特に負担になる。米国に振込まれた金銭が元々は犯罪によるものであることが判明すると、米国当局は、取引を行なった金融機関を米国裁判所を通して追求する権限を持つ。すべてのドル取引は米国の通関手続きを受けなければならないため、ドルに基づいたすべての取引に対して自動的に米国の裁判権が及ぶ。
【０００６】
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は、マネーロンダリングに関する、それ自身の金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）を確立し、これは、そのマネーロンダリング防止目的の順守を最良に施行するための「４０の勧告」を策定した。現在まで、２９ヶ国、欧州連合、および湾岸協力会議が、４０の勧告の加盟国である。これらのうちの一部は、マネーロンダリング対策においての最良の施行を示すために金融機関が満たさなければならない施行規則を均一化する。しかし、４０の勧告によって課される有益な程度の均一化をもってしても、依然として順守自体の問題が存在する。
【０００７】
４０の勧告の勧告１５によると、金融機関は、資金が犯罪的活動に源泉を持つのではないかと疑いを持った場合、かかる疑いを権限ある当局に速やかに報告するべきである。銀行は、基本的に、金銭を出し入れする媒体である。疑わしい取引をまず識別することが要求される。したがって、このような金融機関が直面する問題は、現在の金融システムにおける取引の量とスピードとの観点から、４０の勧告の反映としての最良の施行をどのようにして順守するかということである。
【０００８】
不正な金融活動を監視することに関する問題に対して、高度な人工知能技術が適用された。これは、このような適応性のある解決策こそが、不正行為を示し得る複雑かつ捉えにくいサインを探知するための唯一のやり方であるという信念の下にあった。人工知能は、その以前の分析から「学習」してそのアプローチを改良するソフトウェアを含む。一旦プロシージャが確立されると、最も高度に訓練されたプログラマのみがそのプロシージャを調整することができる。したがって、人工知能自体は適応性はあるが、それによって、ユーザによる比較的より低いレベルの調整が許容されることはない。それは、不正を探知するようにも構成されており、これは、順守目的のために、金融不正行為の可能性のある取引を識別することと同じではない。
【０００９】
【発明の概要】
この発明の目的は、疑わしい取引を金融機関が識別することを可能にするための方法を提供することである。この発明は、このような取引を識別する概念に対して新しいアプローチを提供し、これによって、金融機関は、金融取引不正行為を抑制する一般的な最良施行要件の順守を達成できる。
【００１０】
この発明のさらなる目的は、必要性および状況に応じてユーザが変更することのできる、疑わしい取引に対して警告を与えるための基本的なフレームワークを提供する金融機関によって用いられるシステムを提供することである。
【００１１】
この発明の１つの実施例に従うと、金融取引における金融不正行為の可能性に対して警告するための方法が提供される。この方法は、取引内に金融不正行為が存在する可能性に対して警告を提供する助けとなるルールセットに基づく。口座が監視されてこのような取引のパターンが確立され得る。口座内の金融取引に対してルールセットを実行することによって、確立されたパターンに対する結果が生成される。このような結果は、不正行為が存在するいずれかの可能性を示す、いずれかのルール違反を含む。ユーザによって確立される重み付け関数セットが、ルールを実行した結果に適用され得、これらは、金融不正行為が存在する可能性を示す重み付けされた結果を提供する。重み付けは、この方法のユーザとしての金融機関によって設定され得る。同様に、ユーザは、ある特定のしきい値レベルを超えるスコアを得たルールのみが疑わしい取引の警告をもたらすように、累積トータルまたはルール違反の度合の上にしきい値を課すことができる。シンプルなルールセットを用いることによって、ユーザは、高度なプログラミング技術に頼ることなく、システムを特定の要件に調整することができる。
【００１２】
この発明の基礎は、不正行為である可能性がより高いと識別される比較的より少ない数の取引を詳細に調査して、それらを権限ある当局に報告すべきかについての決定を行うことができるという認識である。この発明は、アーカイブされた取引のセット内で何が通常であるかを見積もり、そのデータからアーカイブされたセットの後の各取引を評価することによって、機能し得る。この様態で、本発明は、さらなる調査を行なう価値があると判明し得る取引を識別することができる。
【００１３】
この発明は、個別のルールのセットを用いて疑わしい取引を判断する。これらは、所与の時間内に行なわれる取引の量、取引の速さ、および取引の値という基本的な原理に基づき得る。
【００１４】
この発明の別の実施例に従うと、金融取引内での金融不正行為の可能性を識別するためのシステムが提供され、このシステムは、少なくとも１つの選択された取引についてのデータを記憶するための第１のデータベースと、少なくとも１つの選択された取引内に金融不正行為が存在する可能性を判断するためのルールセットを含む、ルールエンジンがロードされたプロセッサとを含み、このプロセッサは、データベース内のデータにアクセスしてデータに対してルールセットを実行し、さらには金融不正行為が取引内に存在する可能性を表す結果を生成するように動作可能である。
【００１５】
この発明は、この発明の方法を実行するためにコンピュータによって実行可能な命令を有するコンピュータ読出可能な媒体にも及ぶ。
【００１６】
この発明は、さまざまなやり方で実施可能であり、これらのうちのいくつかが、添付の図を参照しながら例としてここで説明される。
【００１７】
【発明の好ましい実施例の詳細な説明】
図１を参照して、マネーロンダリング対策システムは、アプリケーション層１０、インターフェイス層１２、およびインプリメンテーション層１４を含む。通例、銀行の顧客が所有する小売業口座、卸売業口座、抵当ローン口座、および保険口座等の銀行口座をサポートするように、金融アプリケーションが提供される。インターフェイス層１２の抽出ルーチン１６には、層１０の金融アプリケーションから顧客、口座、および金融取引データが供給される。これらのデータは、この発明に従ってインプリメンテーション層１４で調査されるデータベースを形成するデータ記憶装置１８に記憶される。図２は、金融アプリケーション層１０から抽出されるような、データ記憶装置１８内に保持される顧客、口座、および取引データを例示する。顧客データは、口座データの基礎を形成する。口座に関連する各取引は、口座データおよび追加的な活動データに基づく。これは、従来の金融データであり、当業者によって理解され得るため、さらに説明されない。例示されるように、口座および顧客自体は、取引分析の目的のためにリンクされ得るか、または関連付けられ得る。
【００１８】
インプリメンテーション層１４は、データ記憶装置１８からの関連データにアクセスするマネーロンダリング対策プロセッサ２０を含む。アクセスされたデータは、プロセッサ２０内のルールエンジンルーチン２２によって、固定された（しかし、更新可能な）ルールセットに適用される。ルールに従って顧客／口座／取引データを処理した結果は、それが疑わしい活動である可能性に応じたスコアである。データは、アーカイブ２４に記憶される。ルールエンジン２２によってルールを適用したことの１つ１つに対する結果は、プロセッサ２０からの出力であり、分析されている顧客／口座／取引データに関連した各ルールの適用に対するスコアである。これらは、コンプライアンスモニターファイル内に置かれ、金融機関のコンプライアンスオフィサーによって調査される。ファイルは、疑わしいイベントとして警告されるのに値するカテゴリ内に取引を置く、ルール適用に基づいたスコアを持つ、分析された取引を含むものとして、コンプライアンスオフィサーによってシステム出力として調査される。コンプライアンスオフィサーに差し向けられる取引の数に好適な限度を課すことにより、さらには、それらのスコアに応じた結果を降順で列挙することによって、人間が調査する取引の数は、調査期間中に分析されるすべての取引セットのうちで管理可能な数にまで抑えられる。この発明によると、ユーザは、異なる重み付け関数を異なるルールに適用することによって、さらには金融機関の状況に応じて、ルールに優先順位をつけることができる。したがって、コンプライアンスオフィサーに対して示される警告上の限度は、示される警告の数が最も高いスコアの最上位層のものであることを設定することによって、セットされ得る。各ルールは、重み付け関数を０にセットすることによって、事実上ディセーブルにされ得る。システムのユーザとしての金融機関は、取引分析の目的で、これを超えるとルールを違反しているとされるしきい値をセットすることもできる。ユーザのための出力は、各ルールを実行した結果としてそれが達成するスコアにおいてしきい値が越された場合にのみ、生成される。重み付け、しきい値、および限度の設定は、ユーザのシステムアドミニストレータによって行なわれる入力作業である。
【００１９】
金融機関の日常または他のサイクルでの休止期間またはそれほど忙しくない期間に、取引は、データベース層１２にダウンロードされ、バッチ処理される。たとえば、システムは、好ましくは、銀行業務が行なわれていない夜間に取引バッチ上で働くスタンドアローン構成である。代替的には、この発明による取引分析は、週末等の他のいずれかの都合の良い時間および頻度で達成され得る。一旦取引バッチが処理されると、出力の形でコンプライアンスオフィサーの目にとまるものが、個別に調査され得る。
【００２０】
この発明のシステムは、上述の抽出プログラムを用いて取引データをフェッチすることによって取引データを処理することができ、この抽出プログラムによって、取引データは、データのシーケンシャルファイルであるデータ記憶装置１８にダウンロードされる。これは、図３で例示される。各金融アプリケーション１０は、それ自体のデータベース２６を有し、ここから、関連のデータが抽出ルーチン２８によってデータベース１８へと抽出される。プロセッサ２０は、シーケンシャルファイル１８からデータを読出し、ルールエンジン２２を適用し、取引をアーカイブ２４へとコミットする。したがって、この発明のシステムは、データをシーケンシャルファイルを通して抽出し、マネーロンダリング対策分析の目的でそれを正規化することによって、１つよりも多くの金融アプリケーションシステムを用いる機関における取引を処理することができる。さらに、金融アプリケーション自体からデータを抽出することによって、マネーロンダリング分析は、他の取引データを処理し続ける金融アプリケーションの能力に影響を与えることなく行なわれ得る。
【００２１】
本発明のこの実施例のシステムの基礎は、ルールベースのプロトコルである。ルール自体は、以下でより詳細に説明される。これらは、マネーロンダリングが行なわれる実際的な状況から得られる。したがって、これらの詳細は、絶えず変化している、マネーロンダリングの脅威が実行され得るメカニズムをまとめたものである。しかし、これらがシステムにロードされている間、これらは各々、固定されたエンティティであり、これは、適用されるルールおよびその重み付けに応じたスコアを取引が有することに繋がる。別々の数値結果と共にルールを確立するだけで、システムアドミニストレータは、システムを維持および調整することができる。ルールは、好ましい実施例の４０の勧告に基づく。しかし、ルール内の詳細は、特定の応用および関連状況における当業者の領域である。
【００２２】
この発明の１つの実施例に従った金融機関でのマネーロンダリング対策に関して、ルールは、好ましくは、国内および多国間の両方における小売業取引、個人取引、および法人取引を含んだ金融業務のすべての局面をカバーする。ルールは別々のものであるため、機関自体は、それがさまざまな口座カテゴリに対して適用するルールをシステムアドミニストレータを通して選ぶことができる。したがって、ルールは、各カテゴリ内の顧客ベースのプロファイルおよび銀行のニーズに対して調整され得る。
【００２３】
セット内のルールは、以下のようにランク付けまたは重み付けされる。すなわち、マネーロンダリングの存在または不在の可能性を判断する上で重要な、または影響のあるルールの結果が、より重要度の低いルールよりも、取引を調査する決定においてより大きな影響を持つように、ランク付けまたは重み付けされる。取引によって開始される（ｔｒｉｐｐｅｄ）すべてのルールのランキングは、全結果に割当てられる重みの度合を決定する。なぜならば、同じ取引／口座／顧客に対して破られたルールは、ユーザ出力内でグループ化されるか、または実際に加算されて全体のタリーが与えられ得るためである。それほど重要ではないルール群を開始させる取引は、１つの重要なルールのみを開始させ得る取引よりも、より低い蓄積された影響を有し得る。ルールは、システムアドミニストレータの介入によって、互いに対する、さらには全体に対する感度について調整可能である。相対的な感度の場合、ルールは、個別のユーザ要件に合うように調整され得る。
【００２４】
さらなる調査の有力候補として現われない（または、しきい値が用いられている場合には、全く現われない）ほど、ある取引があるルールに対して低いスコアを得た場合、そのリスクランキングが単純に記憶される。関連の取引（つまり、その口座または関連の口座、またはその顧客または関連の顧客に属する取引）が別のルールを後に開始する場合、ランキングは、組合され、組合された取引に共通する口座または顧客を警告の対象にし得る。
【００２５】
特定のルールの組合せは、同じ取引によって破られた場合、特に危険であると認識され得る。これらの組合せは、メタルールと呼ばれる。メタルールが破られた場合、取引は、構成要素である破られたルールの１つ１つのリスクランキングと、組合せの発生に付随して高くなったリスクランキングとを持つ。これによって、そのリスクランキングが高められる。マネーロンダリング対策の中心となるのは、出所となる国または取引の行先である。本発明のこの実施例では、更新可能な国コードリストは、世界中のすべての国を含み、それらの各々から資金を受取ること、またはそれらの各々へと資金を送ることについて機関がどれほど注意を払うべきかに基づいて、それらを重み付けする。特に注意すべき国は、「要注意国」として強調される。この重み付けは、ＯＥＣＤ、米国財務省、および外国資産統制室（Ｏｆｆｉｃｅ  ｏｆ  Ｆｏｒｅｉｇｎ  Ａｓｓｅｔｓ  Ｃｏｎｔｒｏｌ）（ＯＦＡＣ）等の機関が発行するガイダンスと、他の政府および取締機関が発行する警告とから得られる。
【００２６】
加えて、国リストは、ある国がＦＡＴＦの加盟国であるか否かを示す。これは重要である。なぜならば、ＦＡＴＦ加盟国内の機関は、他のＦＡＴＦ加盟国および地域内のそれらのピアによって行なわれるマネーロンダリング対策について特定の遂行基準をとる権利があるためである。
【００２７】
通貨は、関連の司法権から独立して重み付けを与えられ得る。（米国国際外国為替およびユーロダラー取引の決済のためにニューヨーククリアリングハウスによって設けられた自動クリアリングハウス、たとえば、クリアリングハウス銀行間支払システム（Ｃｌｅａｒｉｎｇ  Ｈｏｕｓｅ  Ｉｎｔｅｒｂａｎｋ  Ｐａｙｍｅｎｔｓ  Ｓｙｓｔｅｍ）（ＣＨＩＰＳ）、および国際銀行間データ通信システム（ＳＷＩＦＴ）によって運営される国際支払メッセージを送信するためのシステム等の）資金振込メカニズムは、個人、機関、ルーティング、通貨、および送金／受領の司法権の特定の組合せに対して、重み付けされたランキングが最終的に与えられ得るように、分析され得る。これは、同時に起こるルールカテゴリ違反の特定の組合せがマネーロンダリングの可能性の高い取引を示すメタルール分析の形である。
【００２８】
金融システムを悪用してマネーロンダリングを試みる者たちは、多くの場合、いくつかの口座を用いることによって発覚から逃れようとする。本発明のこの実施例によると、関連していると思われる口座（たとえば、同じ自宅住所または同じ顧客のいくつかの口座）をまとめ、それらの取引を、それらが１つの口座しか通過していないかのように扱うことによって、これに対抗することができる。これは、自動的なプロセスではないが、システムを実行するシステムアドミニストレーションスタッフによって確立されなければならない事前対応型の分析的なツールである。
【００２９】
この発明は、「ファジィマッチング」と、データマイニングおよび一般的なレポーティングツール等の他の分析的なツールとを用いて、口座をリンクさせ、まとめることもできる。これら自体は、当業者には周知であり、ここではより詳細に説明されない。変数によって選択される、まとめられた口座は、必要であれば、異なる感度を備えた１つ以上のルールセットによって再分析され得る。したがって、ユーザは、特別に調整されたルールセットパラメータを用いて、規定された顧客セットをよりしっかりと見ることができる。これは、ある特定の調査をサポートするために用いられ得るか、または、たとえば、ある金融機関を別の金融機関が引継いでいる最中に、デューディリジェンスの実行を引受けるといった、より一般的な事例において用いられ得る。
【００３０】
疑わしい取引が、そのスコアに応じてシステムによって警告となると、コンプライアンスオフィサーは、４つの措置のうちの１つを選ぶことができる。第１に、取引および／または口座は、措置をとらずにアーカイブされ得る。第２に、警告が出されたときから、口座が監視され得る。第３に、口座は、セカンドオピニオンに委ねられ得る。第４に、口座は、関連の司法権においてマネーロンダリングを取締まる権限のある当局に直接まわされ得る。コンプライアンスオフィサーがどの措置をとることを決定したとしても、コンプライアンスオフィサーがそれらの理由を入力するという要件が存在し、さらには、とられる措置は、パスワードによってイネーブルにされることが好ましい。警告およびとられる措置は、ログに入力され、決定の完全な「監査追跡」の一部を形成する。ログ自体を変更することはできないが、後日、さらなる情報がログに加えられ得る。いずれかの理由によっていずれかの口座が疑わしいと一旦マークされると、システムは、その口座の全履歴を維持する。
【００３１】
システムは、ユーザによって定義されるいくつかの管理および他の報告を生成することができる。管理に関して、システムは、システムを制御するために、活動および利用パターンを識別するために、さらには新しいビジネスルールを開発し、利用効果を監視するために用いられるべき詳細なデータを報告することができる。報告要件が順守されている証拠を提供するために、システムは、たとえば、発生した警告の数、取引量のパーセンテージとしての警告の数、および取られた措置を示す報告を生成し得る。一般的に、客観的および相対的なルールセットが存在し、特定の活動タイプおよびレベルは、顧客タイプにかかわらずとらえられ得るが、他は、その顧客または顧客タイプの最近の通常の活動に関連してのみとらえられる。たとえば、ルールは、「大きな」入金または振込を参照し得る。「大きな」は、機関のシステムアドミニストレータによって決定されるように、さらには、その種のビジネスの通常の取引の大きさに従って客観的に、かつ、その口座における通常の活動と比較して相対的に、定義される。相対的なルールの重み付けにおけるさらなる識別は、取引タイプ、通貨、および司法権等に従って行なわれる。
【００３２】
本発明のこの実施例は、国際機関に特に適している。それは、データを抽出し、それをオフラインで処理し、異なる現地の要件のために調整されたルールセットを確立することによって、それらの場所および司法権にかかわらず、金融グループの全セクタにおいて機能し得る。このような国際機関では、システムを実行する１つの「マスタ」センターといくつかの「ジュニア」センターとが存在し、各々は、ある特定の司法権またはシステム環境を提供すると認識される。グループの全体像を提供するために、マスタセンターは、作動可能なようにジュニアセンターに接続されて、この発明によって処理される取引についてのデータを受取る。司法権またはプロダクトグループに従って異なるルールセットが実現され得ることと同様に、報告フィルタおよびしきい値を変更することも、ローカルで行なわれ得る。
【００３３】
この発明は、取引パターンにおける変化を探すように設計されてきたため、システムユーザも、同じプロセスによって不正な取引を疑わしいものとして強調することができる。これに関するさらなる利点は、機関自体に対して詐欺行為を働くように意図された取引が機関に知らされ得るようにシステムが適応させられ得ることである。
【００３４】
この発明が実現される分岐ネットワークを有する金融機関が図４に示される。ヘッドオフィス３０は、主要なルールセット０を有する。それは、異なるルールセットを有するか、またはルールセットを全く有さない地方オフィス３２、３４、および３６のデータベースへのアクセス権を持つ。後者の事例では、マネーロンダリング対策は、ルールセット０を用いるヘッドオフィス３０によって、この発明に従って行なわれる。同様に、ブランチオフィス３８−５４は、管理を行なう地域オフィスによって監督されるルールセットを有するか、またはルールセットを有さず、それらのデータベースへのアクセス権を、管理している地域ルールセットに渡すか、またはヘッドオフィスルールセットに返す。機関は、必要に応じていくつのルールセットの組合せを有してもよい。異なるルールおよびルール重み付けが、異なる銀行ブランチを通る取引に適用され得る。これによって、どの取引がその場所のコンプライアンススタッフの注意を引くようにされるかということに、その場所の知識および関心事が反映され得る。ルールセットは、通例、組織の構造を反映するように定義され、地方オフィスに適用されるルールセットは、組織階層においてその下にあるブランチにも適用されるが、必ずしもヘッドオフィスに適用されるとは限らない。ブランチは、取引全体に適用されるそれら自体のルールセットを有し得るが、この機能は、組織がその組織構造内の異なるレベルでコンプライアンス動作をモニタすることを可能にする。ブランチオフィスによって行なわれる取引分析を調査できるように、（たとえば）ヘッドオフィスのために準備をすることも可能であり、これは、それ自体のルールセットを同じ取引に適用することによって行なわれる。
【００３５】
図５は、ルール間の関係を例示し、この発明に従った取引および顧客／口座処理のためのルールセットを説明するために用いられる。
【００３６】
ルールセット６０は、ルール集合のオーナーとしてルールエンジン内に存在する。その唯一の属性は、記述である。それは、実行可能プログラムそれ自体を有さない。この発明によるシステムのユーザは、ルールセット６０を維持する。図５では、それは、以下で説明されるようなルールセットタイプ下での種々のルールに対する命令のオリジネータとしてマークされる。
【００３７】
ルールエンティティ６２は、システム全体によって実行され得るルールパラメータセットを定義し、ここから、ルールセットエンティティ６０は、ある特定の状況のためのルールを選択する。ルール自体は、以下でより詳細に説明される。ルールエンティティ６２の属性は、短い記述（つまり、ルール名）、完全な記述（つまり、実現されるルールの記述子）、および３つのパラメータ記述である。メタルールエンティティ６４は、特定のルール集合であり、それは、破られた場合には、このような破られたルールの組合せに存在すると考えられる重要性の観点から、さらなる重み付けを得る。たとえば、処理中にレジー（Ｒｅｇｇｉｅ）およびロニー（Ｒｏｎｎｉｅ）ルール（以下参照）が破られた場合、つまり、ある郵便番号（ジップコード）の平均よりも大きな入金が、同じ郵便番号の平均よりも大きな残高に対して行なわれた場合、疑いが強くなる。基本的なルールエンティティ６２とメタルールエンティティ６４との両方は好ましくは、システムプロバイダによって、好ましくは、加入者への一定の間隔をおいた更新によって、維持される。
【００３８】
システムユーザは、ユーザに限定されたルールエンジンによって行なわれる処理がそれらのニーズに関連するように微調整され得るルールセットルールエンティティ６６内のリストを維持する。ルールセットルールエンティティ６６内において、ユーザは、システムプロバイダによって提供されるルールに適用される重み付けを特定することができる。
【００３９】
これらが、この発明に従ったシステムの基本的な構造上の構成要素である。システムは、以下のように設計される。すなわち、状況と関連性のあるルールを採用し、さらにはそれらの重要性およびユーザ状況との関連性にも応じてルールに重み付けをすることによって、ルールベースではあるが、ユーザ自身によって微調整されるルールベース処理という利益をユーザが得ることができるように、設計される。また、この発明によって、ヘッドオフィスがグループ階層内のブランチまたは地域オフィスに対してルールの微調整を任せることが可能となる。
【００４０】
ルールエンティティ６２は、本質的に、取引に適用されるときに用いられる重み付けおよび採用されるルールに従って数字目盛上に位置付けられる結果を提供する定量プロセスから構成される。加えて、この発明のシステムは、特定の警告基準に従って取引を処理し、これらは、作動させられると、その基準の存在または不在に応じて重み付けされる値を提供する。定量ルールのように、これらの存在／不在の基準は、取引に対する全結果に貢献するように重み付けされる。当然のことながら、いずれか１つのこのような基準は、それが特に高い確率の不正取引局面であると考えられる場合、それ自体で「警告」結果を強要し得る。
【００４１】
ルールセット国エンティティ６８によって、特定の国からの取引および特定の国に行先を定めた取引に対する重み付けをユーザが特定することが可能となる。高い経済水準の国は、通常、低い重み付け値を得るが、たとえば、（たとえば）ＦＡＴＦの４０の勧告に加盟していない国は、さらにずっと高い重み付け値を得る。
【００４２】
ルールセット通貨エンティティ７０によって、ある特定の通貨での取引に対する重み付けをユーザが特定することが可能となる。再び、ある特定の通貨に対する信頼性の欠如の度合が、それに適用される重み付けを決定する。
【００４３】
ルールセット国通貨エンティティ７２によって、ある特定の国から来る、またはある特定の国に行先を定めたある特定の通貨での取引に対する重み付け、つまり、恣意的な例を挙げると、オーストリアからのロシアのルーブルでの取引に対する重み付けをユーザが特定することが可能となる。
【００４４】
ルールセットＢＩＣ（銀行識別コード）エンティティ７４によって、行なわれている銀行取引の出所または行先の信頼性に応じて、特定のＢＩＣに行先を定めた取引または特定のＢＩＣから来る取引に対しての重み付けをユーザが特定することが可能となる。
【００４５】
郵便番号エンティティ７６によって、ある司法権内の特定の郵便番号に割当てられるべき警告重み付けをユーザが特定することが可能となる。郵便番号と他のルールエンティティのうちのいずれかとの間に、直接的な関係は存在しない。しかし、ルールエンジンはこれを用いることによって、ある口座または顧客が、その特定の郵便番号に行先を定めた取引またはその特定の郵便番号から来る取引に通常関連づけられた取引限度を破ったかをチェックする。このような郵便番号分析は、ある顧客または口座に特有のパターンが図１のアーカイブ２４内で構築される前に金融不正行為を判断するために有用なイニシエータであることが認識される。
【００４６】
ルールエンジン処理は、ルールエンジン２２によって開始され、これは、顧客、口座、または取引のいずれかへの参照を渡され、これに対して、加盟している金融機関のオフィス独自のルールセットが適用される。分析は、２種類のルールが存在することを示した。第１に、取引に適用され得るルールが存在する。第２に、口座または顧客のいずれかに適用され得るルールが存在する。
【００４７】
取引は、ルールエンジン２２によってチェックされて、以下のルールのうちのいずれかが破られた程度、いずれかのしきい値に応じた結果、およびユーザによって課された重み付けが確認される。
【００４８】
【表１】
2005508530.tif 000003
【００４９】
これらは、取引データに適用されるルールである。
ある口座、またはリンクされた口座グループの取引についてのすべてのデータが一旦処理されると、口座データは、ルールエンジン２２に渡されて処理される。ある顧客のすべての口座が一旦処理されると、顧客データは、ルールエンジンに渡されて処理される。以下のルールは、口座または顧客に対して適用される。
【００５０】
【表２】
2005508530.tif 000004
【００５１】
ミュールスマーフおよびスマーフルールは、現金取引、非現金取引、および混合取引等の異なる種類の口座に対して１回よりも多く処理され得る。リンクされた口座または顧客は、これらのルールを実行する上で一斉に処理され得る。
【００５２】
取引関連のデータを処理するとき、インターフェイスエンジンは、ルールエンジンを用いて４つのカテゴリのデータおよび関連ルールを処理する。つまり、
・換算レート
・顧客関連データ
・口座関連データ
・取引関連データを処理する。
【００５３】
これは、図６に例示される。インターフェイスデータは、８０においてインターフェイスデータベース１８から読出される。ステップ８４において、すべてのデータが処理されているならば、システムのこの局面は完了する。処理されていないならば、換算レート、顧客関連データ、口座関連データ、および取引関連データが、それぞれステップ８６、９０、および９２で更新される。
【００５４】
プロセスは、図７から図１０で例示される。図７において、図６のＢ．１では、換算レート表９６であって、この上でルールエンジンが取引関連データを処理する換算レート表９６が、ステップ９４でプロセッサ２０によって更新される。これらの換算レートは、取引量をベースの通貨に換算するときに用いられる。図８において、Ｃ．１では、プロセッサ２０は、ステップ１００で顧客表９８内の既存の顧客データを確認するか、またはステップ１０２で表内に新しい顧客エンティティを生成する。顧客記録が存在する場合、それはステップ１０３で更新され、修正された記録は、顧客表９８に適用される。更新するオプションが利用可能であって、顧客を処理する金融アプリケーションからマネーロンダリング対策システムへと顧客データを渡すことができる。その利点は、顧客および口座データ（以下参照）に対するすべての更新が自動的に対策システムに渡されることである。
【００５５】
図９で例示されるように、図６のＤ．１では、プロセッサ２０は、新しい口座をロードし、口座表１０４内の既存の口座をステップ１０６においてそれに渡されたデータで修正するか、または、ステップ１０８において口座表内に口座を作る。口座記録が存在する場合、それはステップ１０９で更新され、修正された記録は、口座表１０４に適用される。
【００５６】
（図１０で示される）図６のＥ．１では、取引処理自体が取扱われる。各取引は、Ｅ．１において新しい取引として扱われる。したがって、プロセッサ２０に渡される各取引に対して、新しい取引エンティティが取引表内で生成される。各取引がロードされる前に、口座または顧客が変わったかについての判断がなされ、そうである場合には、ルールセットは、ａ）口座、およびｂ）顧客に適用される。そうでない場合には、以下で説明されるＦ．１で、取引自体が処理され得る。当然のことながら、その顧客または口座が分析されている取引が初めてのものである場合、口座／顧客ルールを実行する必要はない。なぜならば、変更はないはずであるからである。したがって、図１０のステップ１１１で、これが決定される。この場合には、口座／顧客ルールは無視され、取引自体が、Ｆ．１においてそのルールに適用される。
【００５７】
図１１を参照して、図１０のステップ１１０において顧客が変更されているならば（Ｇ．１）、顧客を管理している金融機関のブランチまたは他のオフィスが、図１１のステップ１１２で識別される。クライアントの変更がなかった場合には、ルーチンは、ステップ１１０において次のステージに進む。ステップ１１４でルールが適用されるように、そのブランチのルールセットを構成しているルール構造がフェッチされる。ルールを実行した結果に応じて、スコアが生成される。これは、ステップ１１６で決定される。各ルールからのスコアに応じて、ユーザ出力を保証するための既存の警告に対してそれが十分に高い場合、または、代替的には、それがそのルール上に課されたしきい値を超える場合、ステップ１１８で（図１で示されたような）コンプライアンスオフィサーに警告が送られる。
【００５８】
図１２では、顧客ルールについて図１１で示されたものと同様のプロセスが、Ｈ．１において口座ルールに対して実行される。ステップ１２０で、ブランチまたはオフィスが識別され、ステップ１２２で、そのブランチまたはオフィスのルールが適用され、ステップ１２４で、ルール違反に対するスコアが、結果として決定される。ステップ１２６で、必要に応じて、警告がコンプライアンスオフィサーに対して出力として示される。顧客の場合と同様に、図１０のステップ１１３での口座データの変更の度に、口座ベースのルールが口座に適用される。口座データに変更がない場合、口座ルールは適用されない。
【００５９】
図１３で示される図６のＦ．１では、取引データがデータベースにロードされる。ステップ１２８で、取引に関連したルールが識別され、取引を処理する。ステップ１３０で、取引データに関連したルールが、取引に適用される。ステップ１３２で、適用されたルールのうちのいずれかが破られるかについての決定がなされて、ステップ１３４で、コンプライアンスオフィサーに対して発行される結果および警告が与えられる。
【００６０】
以下は、ある個人の架空の口座の２ヶ月の取引履歴である。
口座を持つ金融機関によって、それら自身によるルールエンジン内のルール選択に従って、以下のルールが選択された。
【００６１】
・高い取引−取引量がしきい値を超える。
・キャッシュプレースメントベロシティ−現金の入金回数が、ある特定の口座履歴期間に対して増える。
【００６２】
・非現金バウンス−大きな非現金による入金が、ある特定の期間に同様のサイズの引出しによって反映される。
【００６３】
・要注意国−取引が、指定された「要注意」国（たとえば、ロシア）からのものである。
【００６４】
上のすべてのルールは、システムアドミニストレータによって確立される期間および量しきい値のパラメータによって定義される。
【００６５】
【表３】
2005508530.tif 000005
【００６６】
まず、Ｚ社入金は、給料であり、そのようなものとして無視され得る。２５／８から１／１０においては、現金または自動振替による少額の引出しおよび給料入金を含む「通常の」活動として問題なく解釈され得る証拠がある。１０／１０から１９／１０においては、破られたルールを持つ活動の証拠がある。なぜならば、それは、マネーロンダリングである可能性がより高いためにさらなる調査を許可するのに十分なほど疑わしいものとしてシステムアドミニストレータによって確立された定義内にあるためである。
【００６７】
取引１３５６６、１３５７８、１３６００、１３６４２、および１３６５７は、疑わしいと認識される。なぜならば、なにひとつとして、アーカイブに記憶される２５／８から１／１０の間に表された「通常の」活動を反映しないためである。取引１３５４６が、疑わしいと考えられる。なぜならば、それは、口座内で現れた最初の「要注意」通貨であり、それ自体が要注意国であり、それは「高い」取引ルールを破るためである。取引１４５６７が、疑わしいと考えられる。なぜならば、それは、６つの小さな入金の後に続いており、それ自体が大きな引出しであるためである。
【００６８】
図１４は、ヘッドオフィスのコンプライアンスオフィサーが利用できるスクリーン上のディスプレイを示す。これは、警告フォルダ１４０と、コンプライアンスオフィサーの警告のためのサブフォルダ１４２と、金融機関のブランチオフィスのための警告１４４とを示す最初のスクリーンである。スクリーンは、警告フォルダ１４４が開かれていることを示し、警告を生じさせた３つの口座および１つの顧客エントリのセットと、スコア列１４６による、疑わしい活動であるそれらの可能性とを示す。口座は、調査期間中にそれに対して行なわれた取引の蓄積スコア順に列挙される。ステータス列１４８は、とられた措置に応じてコンプライアンスオフィサーによって記入される。
【００６９】
図１５は、破られた各ルールのスコアを備えた日付順の取引リストを示す。ルールが破られるたびに、それは新しいエントリになる。たとえば、取引Ｔｘｎ４２７６９に関する警告のデータファイル１５０が、１５２に示される。これは、取引エントリ自体をクリックすることによってアクセスされる。バックグラウンドの警告から、取引が３つのルールを引き起こしたことがわかり、つまり、それは、「要注意」国、ＯＦＡＣによってリストされた国からの取引であり、疑わしい国／通貨の組合せを構成することがわかる。各エントリをクリックして、アーカイブ機能の一部としてのデータファイルにアクセスすることができる。各ルールのスコア範囲は、システムアドミニストレータによって設定され得る。好ましい範囲は、０から２５５の間である。範囲は、各ルールを実行することによって生成される結果の細分レベルを決定する。図１５は、それぞれ７５、７５、および７０のスコアを得た取引４２７６９に対する、３つの実行されたルールを示す。図１４では、処理される各口座についての累積トータルスコアが与えられ、マネーロンダリングの可能性という観点からの全体的な印象が口座のコンプライアンスオフィサーに提供される。
【００７０】
図１６は、ウエストミンスター（Ｗｅｓｔｍｉｎｓｔｅｒ）オフィスからの口座９０３３に関連した口座活動履歴１５４のためのスクリーン上のディスプレイを示す。これは、口座エントリ１５４をクリックすることによってアクセスされる。
【００７１】
この発明のマネーロンダリング対策システムが実行され得るプラットホームは、それを用いる金融機関の大きさに依存する。システム性能は、技術的な環境の能力および構成に依存する。たとえば、３００人のハイバリュー顧客を持ち、一日にわずかな取引しか行なわない民間の小さな顧客機関は、ラップトップ上のマイクロソフト（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ）（商標）アクセス（Ａｃｃｅｓｓ）（商標）データベース上でシステムを実行することができるであろう。たとえば、一日に１０万件の取引を処理する３０万人の顧客を持つより大きな組織は、多重プロセッサ機能上で実行されるオラクルバージョン（Ｏｒａｃｌｅ  Ｖｅｒｓｉｏｎ）８．０．３等のエンタープライズ型データベースを必要とし得る。一日に何千万もの取引をし、何百万もの口座を持つハイストリートバンクも、多重プロセッサ機能上で実行されるエンタープライズ型データベースを必要とするであろう。ルールエンジン自体は、最も小さなもの以外の大部分のアプリケーションに対してはマイクロソフト（商標）ウィンドウズ（Ｒ）ＮＴ（商標）４．０上で動作するように構成される。
【００７２】
この発明の方法が実行されるシステムのためのソフトウェアは、フロッピー（Ｒ）ディスク、コンピュータハードドライブ、ＣＤ−ＲＯＭ、フラッシュＲＯＭ、不揮発性ＲＯＭ、およびＲＡＭ等の好適ないずれかのコンピュータ読出可能な媒体上に記憶され得る。媒体は、磁気的または光学的に読出可能であり得る。この発明に対して変更例が作成され得ることは、当業者には明らかであろう。このような変更例は、前掲の請求項内で規定されるようなこの発明の思想および範囲から逸脱することなく包含されることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の１つの実施例に従って適用されるシステム構造の概観を表わす概略図である。
【図２】従来の顧客、口座、および取引データを例示する図である。
【図３】図１の実施例に従った基本的なシーケンスの概略図である。
【図４】この発明を実現する金融機関の階層構造のブロック図である。
【図５ａ】ルールセットアーキテクチャの概略図である。
【図５ｂ】ルールセットアーキテクチャの概略図である。
【図６】この発明を実現するためのフローチャートを示す図である。
【図７】図６のフローチャートの第１の部分のフローチャートの図である。
【図８】図６のフローチャートの第２の部分のフローチャートの図である。
【図９】図６のフローチャートの第３の部分のフローチャートの図である。
【図１０】図６のフローチャートの第４の部分のフローチャートの図である。
【図１１】図６のフローチャートの第５の部分のフローチャートの図である。
【図１２】図６のフローチャートの第６の部分のフローチャートの図である。
【図１３】図６のフローチャートの第７の部分のフローチャートの図である。
【図１４】最初のスクリーンディスプレイを示す図である。
【図１５】取引のスクリーンディスプレイを示す図である。
【図１６】警告履歴のスクリーンディスプレイを示す図である。
【図１】
2005508530.tif 000006
【図２】
2005508530.tif 000007
【図３】
2005508530.tif 000008
【図４】
2005508530.tif 000009
【図５ａ】
2005508530.tif 000010
【図５ｂ】
2005508530.tif 000011
【図６】
2005508530.tif 000012
【図７】
2005508530.tif 000013
【図８】
2005508530.tif 000014
【図９】
2005508530.tif 000015
【図１０】
2005508530.tif 000016
【図１１】
2005508530.tif 000017
【図１２】
2005508530.tif 000018
【図１３】
2005508530.tif 000019
【図１４】
2005508530.tif 000020
【図１５】
2005508530.tif 000021
【図１６】
2005508530.tif 000022
【国際公開パンフレット】
2005508530.tif 000023
2005508530.tif 000024
2005508530.tif 000025
2005508530.tif 000026
2005508530.tif 000027
2005508530.tif 000028
2005508530.tif 000029
2005508530.tif 000030
2005508530.tif 000031
2005508530.tif 000032
2005508530.tif 000033
2005508530.tif 000034
2005508530.tif 000035
2005508530.tif 000036
2005508530.tif 000037
2005508530.tif 000038
2005508530.tif 000039
2005508530.tif 000040
2005508530.tif 000041
2005508530.tif 000042
2005508530.tif 000043
2005508530.tif 000044
2005508530.tif 000045
2005508530.tif 000046
2005508530.tif 000047
2005508530.tif 000048
2005508530.tif 000049
2005508530.tif 000050
2005508530.tif 000051
2005508530.tif 000052
2005508530.tif 000053
2005508530.tif 000054
2005508530.tif 000055
2005508530.tif 000056
2005508530.tif 000057
2005508530.tif 000058
2005508530.tif 000059
2005508530.tif 000060
2005508530.tif 000061
2005508530.tif 000062
2005508530.tif 000063
2005508530.tif 000064
2005508530.tif 000065
2005508530.tif 000066
2005508530.tif 000067
2005508530.tif 000068
2005508530.tif 000069
2005508530.tif 000070
2005508530.tif 000071
2005508530.tif 000072
2005508530.tif 000073
2005508530.tif 000074
2005508530.tif 000075
2005508530.tif 000076
2005508530.tif 000077
2005508530.tif 000078
【国際公開パンフレット（コレクトバージョン）】
2005508530.tif 000079
【国際調査報告】
2005508530.tif 000080
2005508530.tif 000081
2005508530.tif 000082