(57)【要約】【課題】  「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」を適切に求めて、従来より精度良く「信用リスク」を算出できるよう支援することができる情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラムを提供する。【解決手段】  データ入力処理部１３は、債権に関する情報である債権情報を入力する。区分特定処理部１４は、データ入力処理部１３で入力した債権情報を基に、債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂを参照して、債務者リスク特性と取引リスク特性との特性値の組合せを特定し、特定した債務者リスク特性と取引リスク特性との特性値の組合せを基に、プール区分設定テーブル１２ｃを参照することで区分を特定する。パラメータ特定処理部１５は、区分特定処理部１４が特定した区分を基に、債権における債務不履行発生率の推定値を特定する。【選択図】  図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
融資による債権の信用リスクを求めるための処理又は当該処理の支援を行う情報処理装置であって、
前記債権の融資先の属性に関する情報である債務者リスク特性について項目別の特性値を格納する債務者リスク特性テーブルと、
前記融資を行った際に利用した金融商品の種類や契約内容に関する情報である取引リスク特性について項目別の特性値を格納する取引リスク特性テーブルと、
前記債務者リスク特性と前記取引リスク特性との前記特性値の組合せを、前記債権における債務不履行発生率に応じた区分に対応付ける区分テーブルとを格納したデータベースと、
前記債権に関する情報である債権情報を入力するための入力手段と、
前記入力手段で入力された前記債権情報を基に、前記債務者リスク特性テーブル及び前記取引リスク特性テーブルを参照して、前記債務者リスク特性と前記取引リスク特性との前記特性値の組合せを特定し、特定した前記債務者リスク特性と前記取引リスク特性との前記特性値の組合せを基に、前記区分テーブルを参照することで前記区分を特定する区分特定手段と、
前記区分特定手段が特定した前記区分を基に、前記債権における前記債務不履行発生率の推定値を特定する推定値特定手段と
を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
前記区分と、前記債権における前記債務不履行発生率を推定する複数の推定値のいずれか一つとの対応を定める推定値テーブルを更に前記データベースに格納し、
前記推定値特定手段は、前記推定値テーブルを参照することで、前記区分特定手段が特定した前記区分を基に、前記債権における前記債務不履行発生率の推定値を特定すること
を特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
前記推定値特定手段が特定した前記債権における前記債務不履行発生率の推定値を基に、リスクウェイト関数を用いて前記債権の信用リスクに関する数値を求める信用リスク算出手段を更に具備することを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
前記区分テーブルにおける前記区分と、前記債務者リスク特性と前記取引リスク特性との前記特性値の組合せとの対応づけをユーザが変更するための区分変更手段を更に備え、
ユーザが区分を変更した場合には、前記区分変更手段は当該変更内容に応じて前記データベースに格納された区分テーブルの区分を更新すること
を特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
前記債務不履行発生率に応じた区分に対応付ける区分テーブルを第１の区分テーブルとする場合に、前記債権におけるデフォルト時損失率に応じた区分に対応付ける区分テーブルを第２の区分テーブルとし、前記債権におけるクレジット換算係数に応じた区分に対応付ける区分テーブルを第３の区分テーブルとして、少なくとも前記第１〜第３の区分テーブルのいずれか一つを前記データベースに格納し、
前記区分特定手段は、特定した前記債務者リスク特性と前記取引リスク特性との前記特性値の組合せを基に、少なくとも前記第１〜第３の区分テーブルのいずれか一つを参照することで少なくとも第１〜第３の区分のいずれかを特定し、
前記推定値特定手段は、前記区分特定手段が特定した少なくとも前記第１〜第３の区分のいずれか一つを基に、前記債権における前記債務不履行発生率の推定値、前記デフォルト時損失率の推定値、及び前記クレジット換算係数の推定値のいずれか一つを特定すること
を特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
前記第１の区分と、前記債権における前記債務不履行発生率を推定する複数の推定値のいずれか一つとの対応を定める第１の推定値テーブルと、
前記第２の区分と、前記債権における前記デフォルト時損失率を推定する複数の推定値のいずれか一つとの対応を定める第２の推定値テーブルと、
前記第３の区分と、前記債権における前記クレジット換算係数を推定する複数の推定値のいずれか一つとの対応を定める第３の推定値テーブルと
を更に前記データベースに格納し、
前記推定値特定手段は、前記第１〜第３の推定値テーブルを参照することで、前記区分特定手段が特定した前記第１〜第３の区分を基に、前記推定値を特定すること
を特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
前記推定値特定手段が特定した前記推定値を基に、リスクウェイト関数を用いて前記債権の信用リスクに関する数値を求める信用リスク算出手段を更に具備することを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
データベースに格納された債権の融資先の属性に関する情報である債務者リスク特性について項目別の特性値を格納する債務者リスク特性テーブルと、前記融資を行った際に利用した金融商品の種類や契約内容に関する情報である取引リスク特性について項目別の特性値を格納する取引リスク特性テーブルと、前記債務者リスク特性と前記取引リスク特性との前記特性値の組合せを、前記債権における債務不履行発生率に応じた区分に対応付ける区分テーブルとを用いて、融資による債権の信用リスクを求めるための処理又は当該処理の支援を行う情報処理装置を用いた情報処理方法であって、
入力手段を介して前記債権に関する情報である債権情報を入力する入力ステップと、
前記入力ステップで入力された前記債権情報を基に、前記データベースから前記債務者リスク特性テーブル及び前記取引リスク特性テーブルを読み出して、前記債務者リスク特性と前記取引リスク特性との前記特性値の組合せを区分特定手段で特定する特性特定ステップと、
前記特性特定ステップで特定した前記債務者リスク特性と前記取引リスク特性との前記特性値の組合せを基に、前記区分テーブルを参照することで前記区分を前記区分特定手段で特定する区分特定ステップと、
前記区分特定ステップで特定した前記区分を基に、前記債権における前記債務不履行発生率の推定値を推定値特定手段で特定する推定値特定ステップと
を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項９】
請求項１〜請求項７のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段としてコンピュータを動作させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、債権などの信用リスクを管理する情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、銀行等では、融資業務を行うにあたり、融資等による債権の信用リスクを評価しておく必要がある。上記の信用リスクの評価は、融資前に行うケースと、融資後に必要に応じて再評価するケースとがある。そして、その信用リスクを数値化して、銀行自体の経営の健全性を示す為の指標を求める際に、利用されている。
【０００３】
例えば、銀行自体の経営の健全性を示す為の指標として、ＢＩＳ規制が国際基準として定められている。このＢＩＳ規制は、銀行の自己資本に対するリスクを一定条件の下で算出する。２００４年６月に公表された新ＢＩＳ規制案によれば、リスク情報として従来の「市場リスク」と「信用リスク」に加え、銀行事務事故などから発生する「オペレーショナルリスク」についても考慮して、銀行をとりまく総合的なリスク状況に対する銀行の経営健全性を示す指標値を算出する。
【０００４】
ところで、上記のＢＩＳ規制の指標値を求める際に、ある程度の計算規則やデータが用意されているが、銀行自身が独自で用意しなければならないパラメータもある。例えば、新ＢＩＳ規制では、上記の「信用リスク」を求めるにあたり、「デフォルト（債務不履行）率」や「デフォルト時損失率」のパラメータを推計して用意する必要がある（例えば、非特許文献１を参照。）。
【０００５】
上述した「デフォルト（債務不履行）率」や「デフォルト時損失率」のパラメータは、従来より統計的手法や各銀行の主観的な手法などにより予測して求めてきたが、主観的手法による予測の精度課題があり、各銀行にて試行錯誤しているのが現状である（例えば、非特許文献２を参照。）。一方、統計的手法は過去のデータに基づくものであるので主観的手法と比較すると精度高く求めることができた。しかしながら、非特許文献１にも基準として定められているとおり、デフォルト率などを推計するには、その手法が明確に定められていないにも拘らず、推計に用いるべきデータは銀行が関連する全てのデータを対象とすべきと求められている。つまり統計的手法を用いて推計を行うにしてもどのデータを用いてどのようにすべきかは各銀行に選択を委ねられている。
【０００６】
【非特許文献１】バーゼル（日本銀行仮訳）、“自己資本に関する新しいバーゼル合意”、ｐ．１０９−１１２、［ｏｎｌｉｎｅ］、２００１年１月、［平成１６年１０月５日検索］、インターネット＜URL : http://www.boj.or.jp/intl/01/data/bis0101d2.pdf＞
【非特許文献２】西岡公一、外６名、“信用リスクに関する研究”、“三菱総合研究所  所報４０号  特集号「経営とＩＴ」”、株式会社三菱総合研究所、２００２年７月２５日、ｐ．３６−３７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
各銀行では、ＢＩＳ規制に対応するために「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」等を推計しなければならないが、上述したように、その手法がまだ確立されていないと言うのが現実である。例えば、銀行の融資状況は日々変化するため、その変化に伴って債権やリスクも変化する。従って最新の推計値を求めたいという場合、前回推計に用いたデータを全てそのまま再利用できるというものではなく、再度新たなデータを抽出する必要がある。しかしながら上述したように、デフォルト率などを推計するには、推計に用いるべきデータは銀行が関連する全てのデータを対象とすべきと求められている為、必要となるデータを抽出し、大量の情報処理をしなければならないという課題がある。更に、これら「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」等を推計できたとしても、それで終わりという訳ではなく、例えば統計的に求めた推計値に対して銀行の主観的要素を加えて推計値としたいという要望があるが対象となるデータが多くなればなるほど、主観を入れることが困難となっていた。
【０００８】
本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」を適切に求めて、従来より精度良く「信用リスク」を算出できるよう支援することができる情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラムを提供することを目的とする。
【０００９】
更に、本発明は、統計的手法で求めた「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」等の推計値に銀行等の主観的要素を入れやすくできる情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
この発明は、上述した課題を解決すべくなされたもので、本発明による情報処理装置においては、融資による債権の信用リスクを求めるための処理又は当該処理の支援を行う情報処理装置であって、債権の融資先の属性に関する情報である債務者リスク特性について項目別の特性値を格納する債務者リスク特性テーブルと、融資を行った際に利用した金融商品の種類や契約内容に関する情報である取引リスク特性について項目別の特性値を格納する取引リスク特性テーブルと、債務者リスク特性と取引リスク特性との特性値の組合せを、債権における債務不履行発生率に応じた区分に対応付ける区分テーブルとを格納したデータベースと、債権に関する情報である債権情報を入力するための入力手段と、入力手段で入力された債権情報を基に、債務者リスク特性テーブル及び取引リスク特性テーブルを参照して、債務者リスク特性と取引リスク特性との特性値の組合せを特定し、特定した債務者リスク特性と取引リスク特性との特性値の組合せを基に、区分テーブルを参照することで区分を特定する区分特定手段と、区分特定手段が特定した区分を基に、債権における債務不履行発生率の推定値を特定する推定値特定手段とを具備することを特徴とする。
【００１１】
これにより、債権の債務不履行発生率（デフォルト率）を債務者リスク特性と取引リスク特性に応じて適切に求めることができる。
【００１２】
また、本発明による情報処理方法においては、データベースに格納された債権の融資先の属性に関する情報である債務者リスク特性について項目別の特性値を格納する債務者リスク特性テーブルと、融資を行った際に利用した金融商品の種類や契約内容に関する情報である取引リスク特性について項目別の特性値を格納する取引リスク特性テーブルと、債務者リスク特性と取引リスク特性との特性値の組合せを、債権における債務不履行発生率に応じた区分に対応付ける区分テーブルとを用いて、融資による債権の信用リスクを求めるための処理又は当該処理の支援を行う情報処理装置を用いた情報処理方法であって、入力手段を介して債権に関する情報である債権情報を入力する入力ステップと、入力ステップで入力された債権情報を基に、データベースから債務者リスク特性テーブル及び取引リスク特性テーブルを読み出して、債務者リスク特性と取引リスク特性との特性値の組合せを区分特定手段で特定する特性特定ステップと、特性特定ステップで特定した債務者リスク特性と取引リスク特性との特性値の組合せを基に、区分テーブルを参照することで区分を区分特定手段で特定する区分特定ステップと、区分特定ステップで特定した区分を基に、債権における債務不履行発生率の推定値を推定値特定手段で特定する推定値特定ステップとを有することを特徴とする。
【００１３】
また、本発明によるプログラムは、請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の各手段としてコンピュータを動作させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１４】
本発明による情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラムによれば、「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」を適切に求めて、従来より精度良く「信用リスク」を算出できるよう支援することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
以下、本発明の実施の形態を説明する。
まず、本発明の一実施形態における情報処理装置（信用リスク算出装置）として、債権に関する情報を基に、「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」を適切に求め、新ＢＩＳ規制における「信用リスク」の算出を支援する情報処理装置について説明する。図１は、本発明の一実施形態における情報処理装置の機能構成例を示す図である。尚、以下の説明において、本実施形態の情報処理装置を信用リスク算出装置と称する。また、本実施形態の債権は、一例として、銀行が個人に対して融資した債権（リテール）とする。
【００１６】
図１において、１は、本実施形態における信用リスク算出装置であり、例えば、ネットワークに接続していないコンピュータ端末である。すなわち、信用リスク算出装置１のハードウェア構成としては、通常のコンピュータ端末と同様であり、例えば、ＣＰＵ（中央演算装置）とメモリ（ＲＯＭ、ＲＡＭ、及びハードディスク）を備える本体と、マウス、キーボード等の入力装置と、液晶ディスプレイ等の表示装置とから構成されている。図１に示す各機能は、ＣＰＵがプログラムを実行することにより実現される。
【００１７】
図１の信用リスク算出装置１は、新ＢＩＳ規制における「信用リスク」の算出を行う。尚、新ＢＩＳ規制では、自己資本比率＝自己資本／（信用リスク＋市場リスク＋オペレーショナルリスク）と定義されている。具体的には、信用リスク算出装置１は、銀行が個人に対して融資した債権の「信用リスク」を求めるため、債権の「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」を推定する。ここでデフォルト率（ＰＤ：Ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ  ｏｆ  Ｄｅｆａｕｌｔ）とは、債権が債務不履行となる確率である。また、デフォルト時損失率（ＬＧＤ：Ｌｏｓｓ  Ｇｉｖｅｎ  Ｄｅｆａｕｌｔ）とは、債務不履行となった債権の内、回収できない確率である。
【００１８】
信用リスク算出装置１は、債権の「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」を推定し、債権の金額（融資残金額）と共に、リスクウェイト関数に代入することで、リスクアセット（「信用リスク」勘案後の融資残高）を求めて、新ＢＩＳ規制における自己資本比率の計算に利用する。本実施形態の信用リスク算出装置１は、債権の「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」を適切に推定することで、信頼性のある「信用リスク」を推定できる点に特徴がある。
【００１９】
１１は、制御部であり、信用リスク算出装置１内のデータの流れや、各部の制御を行う。１２は、データベースであり、債務者リスク特性テーブル１２ａ、取引リスク特性テーブル１２ｂ、プール区分設定テーブル１２ｃ、及びパラメータ推計結果テーブル１２ｄを格納する。これらの、債務者リスク特性テーブル１２ａ、取引リスク特性テーブル１２ｂ、プール区分設定テーブル１２ｃ、及びパラメータ推計結果テーブル１２ｄは、債権の「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」別に、データベース１２内に格納されている。
【００２０】
図２は、「デフォルト時損失率」に関する債務者リスク特性テーブル１２ａ、取引リスク特性テーブル１２ｂ、及びプール区分設定テーブル１２ｃの構成例を示す図である。尚、「デフォルト率」に関する債務者リスク特性テーブル１２ａ、取引リスク特性テーブル１２ｂ、及びプール区分設定テーブル１２ｃの構成は、図２と同様でもよいし、図２と異なる構成でもよい。特に、プール区分設定テーブル１２ｃの構成は、「デフォルト率」に差がでる区分となるように、プール区分を設定する。すなわち、図２の区分は、「デフォルト時損失率」に差がでたグループを分けて、差がないグループをまとめて得られた区分であるとする。
【００２１】
図１に示す債務者リスク特性テーブル１２ａは、債権の融資先に関する情報であって、融資先の個人（以下、債務者とする）の属性に関する情報である。具体的に債務者の属性情報とは、債務者の職種、年齢、年収、資産、性別、及び家族構成など複数の項目に関する情報であり、各項目は２つ以上の複数のランクに分かれている。そして、各項目の各ランクの組合せを特定するコード（債務者リスク特性サブコード）が付与されている。
【００２２】
図２に示す、「デフォルト時損失率」に関する債務者リスク特性テーブル１２ａの例では、「職種層」という項目は、ＬＯＷリスク、ＭＩＤリスク、ＨＩＧＨリスクの３ランクを有し、「年齢」という項目は、３０才以下、３１才〜４０才、４１才〜５０才、５１才以上の４ランクを有する。そして、各項目の各ランクの組合せに応じてＡ０１〜Ａ０３、Ａ１１〜Ａ１３、Ａ２１〜Ａ２４という、コードを付与している。尚、図１に示す債務者リスク特性テーブル１２ａに格納する情報は、上記の情報に限定されるものではなく、債務者の属性情報としては、債務者の債権の支払い能力を推定するために必要又は参考となる項目の情報と、その項目における任意のランク付けの情報を含んで好適である。
【００２３】
図１に示す取引リスク特性テーブル１２ｂは、融資を行った際に利用した金融商品の種類や契約内容に関する情報である。具体的に金融商品の種類に関する情報とは、住宅ローン、車購入ローン、個人ローンなど銀行で扱っている金融商品を特定する情報である。また、契約内容に関する情報とは、金利及び金利方式に関する情報、支払い開始日、経過年数、延滞回数、返済回数、担保に関する情報、過去の延滞の有無、及び保証人に関する情報などの情報である。また、契約内容に関する情報の内、数値範囲で特定される情報（経過年数や、返済回数など）は、複数の範囲に分類される。尚、金利及び金利方式は、契約内容の他に、金融商品の種類が定まることにより定まる場合もある。
【００２４】
図２に示す、「デフォルト時損失率」に関する取引リスク特性テーブル１２ｂの例では、金融商品の種類を特定するコードを格納する「商品種別」の項目と、「経過年数」の項目を含む。また、「経過年数」の項目では、〜６年、７年〜１５年、１５年〜、４年〜１２年などの分類が行われている。そして、各「商品種別」と「経過年数」の分類の組合せ毎にコード（取引リスク特性サブコード）が付与されている。尚、図１に示す取引リスク特性テーブル１２ｂに格納する情報は、上述した情報に限定されるものではなく、取引リスク特性情報としては、融資方式（どのような金融商品を利用しているかを前提として）や契約に関する情報であれば種々の情報を含んで好適である。
【００２５】
図１のプール区分設定テーブル１２ｃは、特定のプール区分に、債務者リスク特性の管理単位と取引リスク特性の管理単位との組合せを対応付けるテーブルである。図２に示すように、「デフォルト時損失率」に関するプール区分設定テーブル１２ｃは、特定のプール区分に、上記２つのコード（債務者リスク特性サブコードと取引リスク特性サブコード）の組合せを対応付けるテーブルである。図２において、同じプール区分に対応付けられた債務者リスク特性サブコード及び取引リスク特性サブコードを有する債権は、同じ「デフォルト時損失率」の推定値が推定される。具体的には、後述するパラメータ推計結果テーブル１２ｄで各プール区分に対応する「デフォルト時損失率」の推定値が定められている。
【００２６】
図１のパラメータ推計結果テーブル１２ｄは、各プール区分と「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」の推定値が対応付けられたテーブルである。図３（ａ）及び図３（ｂ）は、ＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）のパラメータ推計結果テーブル例を示す図である。図３（ａ）に示すように、ＰＤのプール区分に対してＰＤの推定値（％）が対応付けられている。また、図３（ｂ）に示すように、ＬＧＤのプール区分に対してＬＧＤの推定値（％）が対応付けられている。
【００２７】
以上で、データベース１２に関する説明を終え、図１の他の機能について説明を続ける。
図１において、１３は、データ入力処理部であり、「信用リスク」を求める対象となる債権に関する情報を入力する。具体的には、ＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）の推定値を特定するために必要な情報として、上記対象となる債権の情報であって、債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂの各項目に関する情報が入力される。図２の例でいえば、債務者の職業から特定される職種層に関する情報（例えば、ＨＩＧＨリスク）、年齢のクラス（例えば、３０才以下）、金融商品のコード（例えば、１１０３）、経過年数（例えば、〜６年）などの情報が入力される。尚、データ入力処理部１３による具体的な入力処理としては、キーボードなどの入力装置からの入力処理でもよいし、上記情報が記録された記録メディアから読み出すというような入力処理でもよい。
【００２８】
１４は、区分特定処理部であり、データ入力処理部１３が入力処理した各項目に関する情報を基に、債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂを参照して、債権者リスク特性サブコード及び取引リスク特性サブコードを特定することで、プール区分設定テーブル１２ｃにおけるＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）のプール区分を特定する。
【００２９】
図２の例では、例えば、職種層が「ＨＩＧＨリスク」で、かつ、年齢のクラスが「３０才以下」であれば、区分特定処理部１４は、債権者リスク特性サブコード＝Ａ２１と特定する。また、例えば、金融商品のコードが、「１１０３」、かつ、経過年数が「〜６年」であれば、区分特定処理部１４は、取引リスク特性サブコード＝Ｂ１１と特定する。そして、区分特定処理部１４は、プール区分設定テーブル１２ｃを参照して、債権者リスク特性サブコード＝Ａ２１かつ取引リスク特性サブコード＝Ｂ１１に対応するＬＧＤ（デフォルト時損失率）のプール区分＝ＰＢ１１を特定する。区分特定処理部１４は、同様の処理によりＰＤ（デフォルト率）のプール区分も特定する。
【００３０】
１５は、パラメータ特定処理部であり、区分特定処理部１４が特定したＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）のプール区分を基に、図３に示したようなパラメータ推計結果テーブル１２ｄを参照して、ＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）の推定値を特定する。１６は、ＢＩＳ処理部であり、パラメータ特定処理部１５が求めた、ＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）の推定値を基に、リスクウェイト関数を用いて「信用リスク」を勘案したリスクアセットを求め、新ＢＩＳ規制に応じた自己資本比率を算出する。
【００３１】
以上に示した、構成により、本実施形態における信用リスク算出装置１は、リテール債権において債務者リスク特性及び取引リスク特性を考慮した適切なＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）の値を推定することができる。これにより、リテール債権における融資したお金を回収できなくなる可能性を示す「信用リスク」を精度良く求めることができる。特に、新ＢＩＳ規制に準じた自己資本比率を求める際に、本実施形態の信用リスク算出装置１を用いることで、精度よい「信用リスク」を反映した自己資本比率を簡便に求めることができる。
【００３２】
次に、図１に示した信用リスク算出装置１の処理動作について説明する。
図４は、図１に示した信用リスク算出装置１の処理動作を示すフロー図である。図４に示すように、ステップＳ１において、データ入力処理部１３は、新ＢＩＳ規制において「信用リスク」を求める対象である債権の必要データの入力処理を行う。
【００３３】
次に、ステップＳ２において、区分特定処理部１４は、データ入力処理部１３により入力されたデータを基に、債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂを参照して、債権者リスク特性サブコード及び取引リスク特性サブコードを特定して、それらを基にプール区分設定テーブル１２ｃを参照することで、ＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）のプール区分を特定する。
【００３４】
次に、ステップＳ３において、パラメータ特定処理部１５は、区分特定処理部１４が特定したＰＤ及びＬＧＤのプール区分を基に、パラメータ推計結果テーブル１２ｄを参照して、ＰＤ及びＬＧＤの推定値（パラメータ）を求める。
【００３５】
次に、ステップＳ４において、ＢＩＳ処理部１６は、パラメータ特定処理部１５が求めた、ＰＤ及びＬＧＤの推定値を基に、「信用リスク」を勘案したリスクアセットを求め、新ＢＩＳ規制に応じた自己資本比率を算出する。
【００３６】
尚、本実施形態では、信用リスク算出装置１を単独のコンピュータ端末で構成したが、図１に示す機能をネットワークを介したシステムで実現してもよい。例えば、入力データをネットワークを介して受信したり、データベース１２を管理するデータベースサーバが独立に設けられて、このデータベースサーバにはネットワークを介してアクセスしたりする構成などが考えられる。
【００３７】
次に、上述したデータベース１２を構築する一実施形態について説明する。
図５は、図１に示したデータベース１２を構築する情報処理装置（データテーブル構築装置）の機能構成例を示す図である。図５において、３は、本実施形態におけるデータテーブル構築装置であり、例えば、ネットワーク４に接続可能なコンピュータ端末である。尚、図５のデータテーブル構築装置３のハードウェア構成は、図１の信用リスク算出装置１と同様であり、説明を省略する。
【００３８】
図５に示したデータテーブル構築装置３は、図１に示した信用リスク算出装置１とネットワーク４を介して通信可能である。すなわち、図１の信用リスク算出装置１が、更にネットワーク４に接続するための機能を備えたとする。また、データテーブル構築装置３は、ネットワーク４を介して信用リスク算出装置１のデータベース１２内に債務者リスク特性テーブル１２ａ、取引リスク特性テーブル１２ｂ、プール区分設定テーブル１２ｃ、及びパラメータ推計結果テーブル１２ｄ（以下、単に情報テーブルと称する）を構築する。
【００３９】
３１は、制御部であり、データテーブル構築装置３内のデータの流れや、各部の制御を行う。３２は、債権情報データベースであり、ある債権の過去におけるＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）に関する情報や、債務者、金融商品、及び契約に関する情報（以下、債権情報とする）を格納する。また、債権情報は、外部の装置である債権情報データベース２にも格納されている。そして、データテーブル構築装置３は、この債権情報データベース２に対してネットワーク４を介してアクセス可能である。
【００４０】
３３は、データ取得処理部であり、上述した債権情報データベース３２や、債権情報データベース２から過去の実績としての債権情報を取得する。３４は、項目抽出処理部であり、データ取得処理部３３が取得した債権情報の中から、債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂの項目となる情報を抽出する。更に、項目抽出処理部３４は、債務者リスク特性判定テーブル及び取引リスク特性判定テーブル（以下、単に判定テーブルとする）を参照して、各項目の値やランク（特性値）を特定する。例えば、項目抽出処理部３４は、債権情報の中に含まれる種々の情報から、ＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）の債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂの項目となる情報を抽出して、各項目について、判定テーブルを利用してクラス分けや分類などを行う。例えば上述した職業層などは、判定テーブルを参照することで、職業の種類に応じてＬＯＷリスク〜ＨＩＧＨリスクまでの３段階のクラスに分類できる。同様に、年齢なども上述したように１０才単位くらいの適当な範囲で分類できる。以上により、ＰＤ（デフォルト率）とＬＧＤ（デフォルト時損失率）別々に債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂの項目とその特性値が決定される。
【００４１】
３５は、区分決定処理部であり、項目抽出処理部３４が抽出した債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂの各項目の特性値を組み合わせて、ＰＤやＬＧＤ別の特定プール区分に割当てる処理を行う。これにより、プール区分設定テーブル１２ｃが構成される。尚、各プール区分には、図３に示したように所定のＰＤやＬＧＤの推定値が対応付けられている。ここで、割当て処理の具体例を示すと、例えば、ある債務者リスク特性及び取引リスク特性の項目とクラスの組み合わせのデフォルト率が６〜１５％であれば、ＰＤプール区分Ｐ００１：ＰＤ推定値＝１０％に割当てる。というような処理を行う。同様に、デフォルト率が１６〜２５％であれば、ＰＤプール区分Ｐ００２：ＰＤ推定値＝２０％、デフォルト率が２６〜３５％であれば、ＰＤプール区分Ｐ００３：ＰＤ推定値＝３０％、…というように割当て処理を行う。但し、同じ推定値であれば全て同じプール区分にしてよい訳ではなく、後で、見直したり、債権の種類や、金融商品の種類によって区分の範囲や一部の推定値を変更したい場合などに備えて、ある程度の単位でまとめておくのが好ましい。
【００４２】
３６は、区分判断処理部であり、区分決定処理部３５において決定したＰＤプール区分やＬＧＤプール区分が、有意な区分であるか否かを判断する。具体的には、区分判断処理部３６は、異なる区分間でＰＤの推定値やＬＧＤの推定値に所定の差があるか否かを判断する。尚、本実施形態では、ＰＤ及びＬＧＤのプール区分を決定しているが、他のデータを利用してもよく、例えば、ＣＣＦ（Ｃｒｅｄｉｔ  Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ  Ｆａｃｔｏｒ：クレジット換算係数）という、空き枠の引き出し額がデフォルト時まで増加する比率であり、追加引出し額／当初空き枠で求まるというデータを利用してもよい。ＣＣＦであっても、ＰＤやＬＧＤと同様に、債務者リスク特性テーブル１２ａ、取引リスク特性テーブル１２ｂ、プール区分設定テーブル１２ｃ、及びパラメータ推計結果テーブル１２ｄを作成して、同様の処理を行う。
【００４３】
３７は、区分編集画面処理部であり、データテーブル構築装置３の表示画面に上記区分決定処理部３５が決定した区分領域を、利用者が編集可能な状態で表示する区分領域編集画面を表示する。図７は、本実施形態における区分領域編集画面例を示す図である。図７に示すように、区分領域編集画面７０は、縦方向が取引リスク特性の項目が並び、横方に債権者リスク特性の項目が並ぶ。また、プール区分ＰＡ０１、ＰＡ１２、ＰＢ１１、ＰＣ０１が例示されている。区分領域編集画面７０において、これらのプール区分ＰＡ０１、ＰＡ１２、ＰＢ１１、ＰＣ０１の境界線や領域は、ユーザのマウス操作などで変更可能である。つまり、本実施形態では実際に融資を行った過去のデータに基づく統計的処理によりプール区分を特定しているが、情勢の変化等様々な事情により、区分を変更した方が良いケースが生じてくる。その中には銀行の主観的要素を反映させたいというケースもある。従って本実施形態では統計的処理に基づく区分特定をベースとしつつ、必要に応じてユーザが区分を変更出来るよう工夫されている。区分編集画面処理部３７は、この変更に応じて区分領域編集画面７０を更新表示すると共に、プール区分設定テーブル１２ｃの内容にも上記変更を反映する。以上により、最終的なプール区分設定テーブル１２ｃが決定する。
【００４４】
なお、図７では、プール区分ＰＡ０１、ＰＡ１２、ＰＢ１１、ＰＣ０１は、何れも長方形の領域で区分されているが、これは一例であって、他の形態で区分を特定しても良い。例えば、凹凸の形状であっても良いし、更には、１つの区分が飛び地的に何ヶ所か存在していても良い。
【００４５】
３８は、情報反映処理部であり、項目抽出処理部３４が抽出した債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂに関する情報や、区分決定処理部３５や区分編集画面処理部３７などの処理により決定されたプール区分設定テーブル１２ｃに関する情報を、ネットワーク４を介して信用リスク算出装置１へ送信することで、信用リスク算出装置１のデータベース１２に反映するよう要求する。
【００４６】
パラメータ処理部３９は、区分決定処理部３５や区分編集画面処理部３７などの処理により決定されたプール区分設定テーブル１２ｃに関する情報を基に、パラメータ推計結果テーブル１２ｄに格納するパラメータ（ＰＤやＬＧＤの推定値）を更新する。尚、上述した実施形態においては、区分領域編集画面７０において、プール区分の境界線や領域をユーザのマウス操作により変更する例を示したが、この限りではなく、この区分領域編集画面７０は、図２のプール区分設定テーブル１２ｃを視覚的に示したものであるので、プール区分設定テーブル１２ｃを編集することで、プール区分の変更を行ってもよい。
【００４７】
次に、図５に示したデータテーブル構築装置３の処理動作について説明する。
図６は、図５に示したデータテーブル構築装置３の処理動作を示すフロー図である。図６に示すように、まず、ステップＳ１１において、データ取得処理部３３は、過去のＰＤやＬＧＤの実績のあるリテールに関する債権情報を取得する。
【００４８】
次に、ステップＳ１２において、項目抽出処理部３４は、データ取得処理部３３が取得した債権情報の中から、債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂの項目となる情報を抽出し、判定テーブルを参照して、各項目の特性値を特定する。次に、ステップＳ１３において、区分決定処理部３５は、項目抽出処理部３４が抽出したリスク特性の各項目の特性値を組み合わせて、ＰＤプール区分やＬＧＤプール区分を決定する処理を行う。
【００４９】
次に、ステップＳ１４において、区分判断処理部３６は、区分決定処理部３５において決定したＰＤプール区分やＬＧＤプール区分が、有意な区分であるか否かを判断する。ここで、各区分が有意な区分でないと判断する区分がある場合には、ステップＳ１３に戻り、その部分について、区分の決定をし直す。また、各区分が有意な区分であると判断した場合には、ステップＳ１５において、区分編集画面処理部３７は、データテーブル構築装置３の表示画面に区分領域編集画面７０を表示する。これにより、ユーザは、区分領域編集画面７０において、ＰＤプール区分やＬＧＤプール区分を編集可能である。
【００５０】
次に、ステップＳ１６において、情報反映処理部３８は、項目抽出処理部３４が抽出した債務者リスク特性テーブル１２ａ及び取引リスク特性テーブル１２ｂに関する情報や、区分決定処理部３５や区分編集画面処理部３７などの処理により決定されたプール区分設定テーブル１２ｃに関する情報を、ネットワーク４を介してデータベース１２に反映する処理を行う。また、パラメータ処理部３９は、区分決定処理部３５や区分編集画面処理部３７などの処理により決定されたプール区分設定テーブル１２ｃに関する情報を基に、パラメータ推計結果テーブル１２ｄに格納するパラメータを更新する。
【００５１】
以上に説明したように、本実施形態のデータテーブル構築装置３によれば、自動でデータベース１２内に債務者リスク特性テーブル１２ａ、取引リスク特性テーブル１２ｂ、プール区分設定テーブル１２ｃ、及びパラメータ推計結果テーブル１２ｄを構築することができる。つまり、データベースに蓄積された過去の融資に基づいて、債務者に関するリスクや取引形態に関するリスクをその組み合わせとして区分する統計処理を行うことで、実績値に基づく誤差の少ない指標を作成できた。
【００５２】
また、この指標を把握しやすくするために、区分領域編集画面７０を提供することで、ユーザは、視覚的に、ＰＤプール区分やＬＧＤプール区分を認識でき、更にこの区分領域編集画面７０上で区分を直接的に編集可能である。これにより、より各ユーザに最適な債務者リスク特性テーブル１２ａ、取引リスク特性テーブル１２ｂ、プール区分設定テーブル１２ｃを構築できる。
【００５３】
以上のように構築された、データベース１２を利用することで、本実施形態における信用リスク算出装置１は、リテール債権において債務者リスク特性及び取引リスク特性を考慮した適切なＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）の値をユーザのニーズに応じて推定することができる。これにより、リテール債権における融資したお金を回収できなくなる可能性を示す「信用リスク」を精度良く求めることができる。特に、新ＢＩＳ規制に準じた自己資本比率を求める際に、本実施形態の信用リスク算出装置１を用いることで、ユーザのニーズを反映した「信用リスク」を求めて、自己資本比率の計算に利用することができる。
【００５４】
尚、本実施形態では、データテーブル構築装置３と、信用リスク算出装置１とをネットワーク４を介して接続したが、この限りではなく、データテーブル構築装置３が構築した情報テーブルを持ち運び可能な記録媒体に格納して、当該記録媒体を信用リスク算出装置１にて読み込ませるようにしてもよい。
【００５５】
また、図１の信用リスク算出装置１及び図５のデータテーブル構築装置３の各処理部は、ＣＰＵがプログラムを実行することによって実現する場合を説明したが、それら各処理部の一部又は全部を専用のハードウェアにより構成してもよい。
【００５６】
また、図１の信用リスク算出装置１及び図５のデータテーブル構築装置３の各処理部の機能を実現する為のプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各処理を行っても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。具体的には、記憶媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書きこまれた後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含む。
【００５７】
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
【００５８】
また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。
【００５９】
また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現する為のものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【００６０】
また、上記のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体等のプログラムプロダクトも本発明の実施形態として適用することができる。上記のプログラム、記録媒体、伝送媒体及びプログラムプロダクトは、本発明の範疇に含まれる。
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の一実施形態における情報処理装置の機能構成例を示す図である。
【図２】「デフォルト時損失率」に関する債務者リスク特性テーブル１２ａ、取引リスク特性テーブル１２ｂ、及びプール区分設定テーブル１２ｃの構成例を示す図である。
【図３】ＰＤ（デフォルト率）及びＬＧＤ（デフォルト時損失率）のパラメータ推計結果テーブル例を示す図である。
【図４】図１に示した信用リスク算出装置１の処理動作を示すフロー図である。
【図５】図１に示したデータベース１２を構築する情報処理装置（データテーブル構築装置）の機能構成例を示す図である。
【図６】図５に示したデータテーブル構築装置３の処理動作を示すフロー図である。
【図７】本実施形態における区分領域編集画面例を示す図である。
【符号の説明】
【００６２】
１      信用リスク算出装置（情報処理装置）
２      債権情報データベース
３      データテーブル構築装置
４      ネットワーク
１１    制御部
１２    データベース
１２ａ  債務者リスク特性テーブル
１２ｂ  取引リスク特性テーブル
１２ｃ  プール区分設定テーブル
１２ｄ  パラメータ推計結果テーブル
１３    データ入力処理部
１４    区分特定処理部
１５    パラメータ特定処理部
１６    ＢＩＳ処理部
３１    制御部
３２    債権情報データベース
３３    データ取得処理部
３４    項目抽出処理部
３５    項目決定処理部
３６    区分判断処理部
３７    区分編集画面処理部
３８    情報反映処理部
４０    送受信処理部
７０    区分領域編集画面
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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