(57)【要約】【課題】  コンピュータ等により、信用リスクを求める計算において、債権に対して最適な担保等の充当を行うことで、信用リスク削減を実現することができる情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラムを提供する。【解決手段】  担保充当処理部１３は、債権情報データベース１２ａから債権情報及び担保情報を参照することで、担保等の一部又は全部を各債権に対して割り当てた割当額を変数とし、変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とする線形計画法を用いて最適な割当額を求める。有効判断部１４は、担保充当処理部１３が割り当てた割当額が所定の規制に準じる有効なものであるか否かを判断する。補足担保検索処理部１７は、有効判断部１４が有効でないとする割当額を有効にするための担保等を検索する。担保充当処理部１３は、補足担保検索処理部１７が検索した担保等を割当額が割り当てられた債権に割り当てる。【選択図】  図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の規制に応じて融資による債権の信用リスクを求めるために、各債権に設定された複数の担保等の情報を利用する情報処理装置であって、
前記債権に関する情報である債権情報及び前記債権に設定されている前記担保等に関する情報である担保情報を格納する債権情報データベースと、
前記債権情報データベースから前記債権情報及び前記担保情報を参照することで、前記担保等の一部又は全部を各債権に対して割り当てた割当額を変数とし、前記変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とする線形計画法を用いて最適な割当額を求める第１の担保割当手段と、
前記第１の担保割当手段が割り当てた前記割当額が前記所定の規制に準じる有効なものであるか否かを判断する有効判断手段と、
前記有効判断手段が有効でないとする前記割当額を有効にするための担保等を検索する検索手段と、
前記検索手段が検索した担保等を前記割当額が割り当てられた債権に割り当てる第２の担保割当手段と
を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
前記第１の担保割当手段は、前記線形計画法の制約条件に前記所定の規制に準じた一次不等式を用い、
前記有効判断手段が判断に用いる前記処置得の規制は、前記第１の担保割当手段が前記制約条件に用いていない規制であること
を特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
前記所定の規制において前記担保等は、債権の金額に対する割合に関係なく有効となる第１の担保等と、債権の金額に対して所定割合を超えることで有効となる第２の担保等とに分類される場合に、前記有効判断手段は、前記第２の担保等の前記割当額に対して有効であるか否かを判断し、
前記検索手段は、前記有効判断手段が有効でないとする前記第２の担保等の前記割当額を有効にするために前記第１或いは前記第２とは別の第２の担保等を検索すること
を特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
前記有効判断手段は、前記担保等の時価変動分を更に考慮して前記割当額が前記所定の規制に準じる有効なものであるか否かを判断することを特徴とする請求項１〜３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
所定の規制に応じて融資による債権の信用リスクを求めるために、各債権に設定された複数の担保等の情報を利用する情報処理装置を用いた情報処理方法であって、
前記債権に関する情報である債権情報及び前記債権に設定されている前記担保等に関する情報である担保情報を格納する債権情報データベースから、前記債権情報及び前記担保情報を参照することで、前記担保等の一部又は全部を各債権に対して割り当てた割当額を変数とし、前記変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とする線形計画法を用いて最適な割当額を求める第１の担保割当ステップと、
前記第１の担保割当ステップで割り当てた前記割当額が前記所定の規制に準じる有効なものであるか否かを判断する有効判断ステップと、
前記有効判断ステップで有効でないとする前記割当額を有効にするための担保等を検索する検索ステップと、
前記検索ステップで検索した担保等を前記割当額が割り当てられた債権に割り当てる第２の担保割当ステップと
を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項６】
所定の規制に応じて融資による債権の信用リスクを求めるために、各債権に設定された複数の担保等の情報を利用する情報処理装置用のプログラムであって、
前記債権に関する情報である債権情報及び前記債権に設定されている前記担保等に関する情報である担保情報を格納する債権情報データベースから、前記債権情報及び前記担保情報を参照することで、前記担保等の一部又は全部を各債権に対して割り当てた割当額を変数とし、前記変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とする線形計画法を用いて最適な割当額を求める第１の担保割当ステップと、
前記第１の担保割当ステップで割り当てた前記割当額が前記所定の規制に準じる有効なものであるか否かを判断する有効判断ステップと、
前記有効判断ステップで有効でないとする前記割当額を有効にするための担保等を検索する検索ステップと、
前記検索ステップで検索した担保等を前記割当額が割り当てられた債権に割り当てる第２の担保割当ステップと
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、債権などの信用リスクを管理する情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、銀行等では、融資業務を行うにあたり、融資等による債権の信用リスクを評価しておく必要がある。上記の信用リスクの評価は、融資前に行うケースと、融資後に必要に応じて再評価するケースとがある。そして、その信用リスクを数値化して、銀行自体の経営の健全性を示す為の指標を求める際に、利用されている。
【０００３】
例えば、銀行自体の経営の健全性を示す為の指標として、ＢＩＳ規制が国際基準として定められている。このＢＩＳ規制は、銀行の自己資本に対するリスクを一定条件の下で算出する。２００４年６月に公表された新ＢＩＳ規制案によれば、リスク情報として従来の「市場リスク」と「信用リスク」に加え、銀行事務事故などから発生する「オペレーショナルリスク」についても考慮して、銀行をとりまく総合的なリスク状況に対する銀行の経営健全性を示す指標値を算出する。
【０００４】
ところで、上記のＢＩＳ規制においては、ある程度の計算規則やデータは用意されているが、指標計算の当事者である銀行自身は、自己資本比率を算出する上で、算出手法を選択して一定基準の下で信用リスクを削減するよう計算することができる。
【０００５】
例えば、銀行が貸出（融資）に対して担保している金融資産担保や不動産担保等を、信用リスクに対して充当し、全体からみて信用リスクを削減する手法（Ｃｒｅｄｉｔ  Ｒｉｓｋ  Ｍｉｔｉｇａｔｉｏｎ：ＣＲＭ）についてＢＩＳ規制では自由度を持たせている。
【０００６】
銀行ではＢＩＳ規制に応じた自己資本比率を算出する際に、少しでも有利な値を算出して、自身の財務体質の健全性を示したいという要望がある。具体的には、リスクアセット（「信用リスク」勘案後の融資残高）を求めて、新ＢＩＳ規制における自己資本比率の計算に利用する。そして、上述した金融資産担保や不動産担保等を信用リスクに対して充当し、全体からみて信用リスクを削減する手法を積極的に利用したいという要望がある。
【０００７】
【非特許文献１】バーゼル（日本銀行仮訳）、“自己資本に関する新しいバーゼル合意”、ｐ．１０９−１１２、［ｏｎｌｉｎｅ］、２００１年１月、［平成１６年１０月５日検索］、インターネット＜ＵＲＬ：http://www.boj.or.jp/intl/01/data/bis0101d2.pdf＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、銀行は、通常、何千件、何万件という債権（融資）件数を有し、各債権に１つ又は複数の担保（金融資産担保や不動産担保等）が設定されており、更に、複数の債権に共通の担保が設定されている場合もある。また、ＢＩＳ規制で規定されている担保、保証、クレジットデリバティブ、オンバランスシートネッティング等（以下、単に“担保等”とも記す。）に応じた信用リスクの削減の計算も複雑である。以上の事情より、コンピュータ等により、所定の規定に応じた信用リスクを求める計算において、債権に対して最適な担保等の充当を行うことで、信用リスク削減を実現する技術が望まれている。
【０００９】
本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、コンピュータ等により、信用リスクを求める計算において、債権に対して最適な担保等の充当を行うことで、信用リスク削減を実現することができる情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
この発明は、上述した課題を解決すべくなされたもので、本発明による情報処理装置においては、所定の規制に応じて融資による債権の信用リスクを求めるために、各債権に設定された複数の担保等の情報を利用する情報処理装置であって、債権に関する情報である債権情報及び債権に設定されている担保等に関する情報である担保情報を格納する債権情報データベースと、債権情報データベースから債権情報及び担保情報を参照することで、担保等の一部又は全部を各債権に対して割り当てた割当額を変数とし、変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とする線形計画法を用いて最適な割当額を求める第１の担保割当手段と、第１の担保割当手段が割り当てた割当額が所定の規制に準じる有効なものであるか否かを判断する有効判断手段と、有効判断手段が有効でないとする割当額を有効にするための担保等を検索する検索手段と、検索手段が検索した担保等を割当額が割り当てられた債権に割り当てる第２の担保割当手段とを具備することを特徴とする。
【００１１】
これにより、情報処理装置により例えばＢＩＳ規制に準じた信用リスクを求める計算において、債権に対して最適な担保等の充当を行うことで、信用リスク削減を実現することができる。
【００１２】
また、本発明による情報処理方法においては、所定の規制に応じて融資による債権の信用リスクを求めるために、各債権に設定された複数の担保等の情報を利用する情報処理装置を用いた情報処理方法であって、債権に関する情報である債権情報及び債権に設定されている担保等に関する情報である担保情報を格納する債権情報データベースから、債権情報及び担保情報を参照することで、担保等の一部又は全部を各債権に対して割り当てた割当額を変数とし、変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とする線形計画法を用いて最適な割当額を求める第１の担保割当ステップと、第１の担保割当ステップで割り当てた割当額が所定の規制に準じる有効なものであるか否かを判断する有効判断ステップと、有効判断ステップで有効でないとする割当額を有効にするための担保等を検索する検索ステップと、検索ステップで検索した担保等を割当額が割り当てられた債権に割り当てる第２の担保割当ステップとを有することを特徴とする。
【００１３】
また、本発明によるプログラムは、所定の規制に応じて融資による債権の信用リスクを求めるために、各債権に設定された複数の担保等の情報を利用する情報処理装置用のプログラムであって、債権に関する情報である債権情報及び債権に設定されている担保等に関する情報である担保情報を格納する債権情報データベースから、債権情報及び担保情報を参照することで、担保等の一部又は全部を各債権に対して割り当てた割当額を変数とし、変数の一次結合式による信用リスク削減量を評価関数とする線形計画法を用いて最適な割当額を求める第１の担保割当ステップと、第１の担保割当ステップで割り当てた割当額が所定の規制に準じる有効なものであるか否かを判断する有効判断ステップと、有効判断ステップで有効でないとする割当額を有効にするための担保等を検索する検索ステップと、検索ステップで検索した担保等を割当額が割り当てられた債権に割り当てる第２の担保割当ステップとをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１４】
本発明による情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラムによれば、コンピュータ等により、信用リスクを求める計算において、債権に対して最適な担保等の充当を行うことで、信用リスク削減を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
以下、本発明の実施の形態を説明する。
まず、本発明の一実施形態における情報処理装置（信用リスク最適化装置）として、債権に関する情報を基に、融資した債権に対して担保等を適切に充当することで、新ＢＩＳ規制における「信用リスク」の削減を実現する情報処理装置について説明する。図１は、本発明の一実施形態における情報処理装置の機能構成例を示す図である。尚、以下の説明において、本実施形態の情報処理装置を信用リスク最適化装置と称する。また、本実施形態の債権は、一例として、銀行が事業法人に対して融資した債権を例に説明する。また、複数の債権其々に対して金融資産担保や不動産担保など種々の担保等が設定されている。
【００１６】
図１において、１は、本実施形態における信用リスク最適化装置であり、例えば、ネットワークに接続していないコンピュータ端末である。すなわち、信用リスク最適化装置１のハードウェア構成としては、通常のコンピュータ端末と同様であり、例えば、ＣＰＵ（中央演算装置）とメモリ（ＲＯＭ、ＲＡＭ、及びハードディスク）を備える本体と、マウス、キーボード等の入力装置と、液晶ディスプレイ等の表示装置とから構成されている。また、図１に示す各機能は、ＣＰＵがプログラムを実行することにより実現される。
【００１７】
尚、新ＢＩＳ規制では、自己資本比率＝自己資本／（信用リスク＋市場リスク＋オペレーショナルリスク）と定義されている。具体的には、信用リスク最適化装置１は、銀行が事業法人に対して融資した債権の「信用リスク」を求めるため、債権の「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」を計算する。ここでデフォルト率（ＰＤ：Ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ  ｏｆ  Ｄｅｆａｕｌｔ）とは、債権が債務不履行となる確率である。また、デフォルト時損失率（ＬＧＤ：Ｌｏｓｓ  Ｇｉｖｅｎ  Ｄｅｆａｕｌｔ）とは、債務不履行となった債権の内、回収できない確率である。
【００１８】
次に、信用リスク最適化装置１は、債権の「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」を計算し、債権の金額（融資残金額）と共に、リスクウェイト関数に代入することで、リスクアセット（「信用リスク」勘案後の融資残高）を求めて、新ＢＩＳ規制における自己資本比率の計算に利用する。この債権の「デフォルト率」や「デフォルト時損失率」を推定する計算には、複数の債権に設定された複数の担保等を、特定の債権に割り当てる（充当する）処理が必要である。
【００１９】
この債権に担保を充当する処理とは、例えば、債権Ａ、Ｂに共通の担保Ｃがある場合に、債権Ａ、Ｂのどちらに担保Ｃを割り当てるか（又は担保Ｃをどのような比率で分割して割り当てるか）を決める処理である。そして、この処理結果によって、債権に担保等が割当てられた場合は、信用リスク量がルールに従って削減されるので、ひいては「信用リスク」及びリスクアセットの値も変わる。そこで、より「信用リスク」の値を削減できるように、債権に対して最適に担保を充当する必要がある。本実施形態の信用リスク最適化装置１は、信用リスクを求める計算において、債権に対して最適な担保の充当を行うことで、信用リスクを削減できる点に特徴がある。なお、ＢＩＳ規制では、ＣＲＭの基礎的手法の対象として、（１）担保（金融資産担保、売掛債権、商業用不動産、居住用不動産、その他物的担保）、（２）保証、クレジットデリバティブ、（３）オンバランスシートネッティングを用いることができる。以下の説明では、その中の幾つかを用いて説明するが、これに限定されるものではない。
【００２０】
１１は、制御部であり、信用リスク最適化装置１内のデータの流れや、各部の制御を行う。１２は、データベースであり、債権情報データベース１２ａ、規制情報データベース１２ｂ、及びリスクアセットデータベース１２ｃから構成されている。債権情報データベース１２ａは、特定の事業法人に対する債権に関する情報と、当該債権に設定されている担保等に関する情報を格納する。
【００２１】
図４は、債権情報データベース１２ａに格納する債権情報及び担保情報の関係例を示す図である。図４に示すように、ある事業法人に対する債権（エクスポージャ）の集合４０と、担保の集合４１がある。そして、債権の集合４０には、債権Ｅ１、Ｅ２、…、Ｅｎ（ｎは任意の自然数）が含まれる。また、担保等の集合４１には、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、…が含まれる。ここで、債権に関する情報としては、与信先に関する情報、優先債であるか劣後債であるかを示す情報、与信額（債権額）、実行満期、債権に適用されるアカット、残算満期、…などが含まれる。ここで、与信先に関する情報とは、与信先の企業名、当該企業の格付に関する情報、売上高に関する情報などが含まれる。
【００２２】
また、図４に示すように担保には複数種類ある。Ｃ１は、金融資産担保であり、例えば事業法人が保有する有価証券などの担保である。Ｃ２は、不動産担保であり、例えば事業法人が保有する不動産の担保である。Ｃ３は、保証（弁済）であり、保証人による担保である。Ｃ４は、オンバランスシートネッティングである。Ｃ５は、売掛債権の担保である。また、債権の集合４０と担保の集合４１の間の線に示すように、Ｃ１及びＣ４は、債権Ｅ１、Ｅ２、Ｅｎに設定されている。また、Ｃ２は、債権Ｅ１、Ｅ２に設定されている。また、Ｃ３は、債権Ｅ２にのみ設定されている。
【００２３】
また、Ｃ１は、金融資産担保に関する情報として、担保金額、当該担保に適用されるヘアカット、通貨ミスマッチに適用されるヘアカット、当初満期、及び残存満期に関する情報を含む。Ｃ２は、不動産担保（物的担保も含む）に関する情報として、担保金額（不動産の価値）及び残存満期に関する情報を含む。Ｃ３は、保証に関する情報として、保証金額、保証人、売上高（保証人が法人である場合）、ＰＤ（デフォルト率）などに関する情報を含む。
【００２４】
以上の図４に示したように、債権情報データベース１２ａに格納されている債権情報と担保情報は、複雑に関係している。
【００２５】
ここで、図１の説明に戻る。規制情報データベース１２ｂは、信用リスクの算出手法を定める規定（ＢＩＳ規定）に関する情報であり、後述する担保充当処理部１３における充当処理において制約条件に反映していないＢＩＳ規制に関する情報である。具体的には、基礎的内部格付手法においては、金融資産担保（例えばＣ１）であれば債権の下限のＬＧＤは０％であり、不動産担保（例えばＣ２）及び売掛債権（例えばＣ５）であれば下限のＬＧＤは３５％であり、その他物的担保であれば下限のＬＧＤは４０％であるなどの情報や、不動産担保や物的担保に求められる最低カバー率（担保効果が認められる債権に対する担保の最小割合）の情報などが格納されている。
【００２６】
リスクアセットデータベース１２ｃは、各債権に対して求めたリスクアセットに関する情報を格納する。具体的には、リスクアセットの値、当該リスクアセットのＰＤやＬＧＤに関する情報、債権に対する担保等の充当額に関する情報などである。
【００２７】
１３は、担保充当処理部であり、債権情報データベース１２ａから債権情報及び担保情報を読み出して、線形計画法を用いてＬＧＤ、債権に対する担保等の最適な充当処理を行う（第１の充当処理）。図４を例とすると、Ｃ１の各債権（Ｅ１、Ｅ２、…Ｅｎ）に対する充当額を変数ｘ１、ｘ２、…ｘｎとして、Ｃ２の各債権（Ｅ１、Ｅ２、…Ｅｎ）に対する充当額を変数ｙ１、ｙ２、…ｙｎとして、変数の合計は担保金額を超えないという制約条件の式や、ＢＩＳ規制に応じた制約条件の式と、全ての変数の一次結合式による信用リスク削減量を求める目的関数を用いる。そして、担保充当処理部１３は、その目的関数が最大値となる変数の値を求めることで、各債権に対する担保等の最適な充当額を求めることができる。
【００２８】
但し、担保充当処理部１３は、線形計画法を利用するため、一次不等式とはならないようなＢＩＳ規制については制約条件に反映していない。具体的には、不動産担保や物的担保に求められる最低カバー率や、金融資産担保のヘアカットなどのＢＩＳ規制が反映されていない。尚、金融資産担保のヘアカットとは、時価の変動量に応じて金融資産担保（以下、第１の担保とする）の担保価値を変更するための数値である。
【００２９】
１４は、有効判断部であり、担保充当処理部１３が各債権に充当した担保等の内、不動産担保及び物的担保（以下、第２の担保とする）について、有効であるか否か（担保効果が認められるか否か）を判断する。すなわち、有効判断部１４は、担保充当処理部１３における充当処理において制約条件に反映していないＢＩＳ規制の１つである、第２の担保に求められる最低カバー率（担保効果が認められる債権に対する担保の最低比率）を満たしているか否かを判断している。尚、有効判断部１４は、ＢＩＳ規制に関する情報を規制情報データベース１２ｂから参照する。
【００３０】
また、有効判断部１４は、第１の担保がヘアカットによりマイナス値となるか否かにより第１の担保が有効であるか否かを判断する機能も有する。ここでは、有効判断部１４は、担保充当処理部１３が制約条件に反映していないＢＩＳ規制の１つである、第１の担保（金融資産担保）のヘアカットを考慮した判断を行っている。
【００３１】
１５は、リスクアセット算出部であり、担保充当処理部１３が各債権に適用すべきＰＤ、ＬＧＤ、マチュリティ等をリスクウェイト関数に代入することで、債権のリスクアセットを求める。このリスクアセットに関する情報は、リスクアセットデータベース１２ｃに格納される。また、リスクアセット算出部１５は、当該債権にヘアカット（Ｅヘアカットとする）がある場合には、同一の債権に対して一度だけリスクアセットからＥヘアカットを減算する。このＥヘアカットの減算を行った場合には、再度、担保充当処理部１３による線形計画法を用いた担保等の充当処理を行う。
【００３２】
また、補足担保検索処理部１７は、有効判断部１４が無効と判断した第２の担保（不動産担保及び物的担保）を補足するための担保等（以下、補足担保とする）を、他の債権に充当されている第１の担保や保証やオンバランスシートネッティングから検索する。ここで、補足担保検索処理部１７が補足担保を検索できた場合には、担保充当処理部１３が、検索された補足担保を当該債権に充当する（第２の充当処理）。これにより、第２の担保に求められる最低カバー率（担保効果が認められる債権に対する担保の最低比率）をクリアできる。なお、ここでは補足担保検索処理部１７は有効判断部１４が無効と判断した第２の担保等を補足するための補足担保を、他の債権に充当されている第１の担保や保証やオンバランスシートネッティングから検索する例を示したが、それに限らず、他の第２の担保から検索して充当しても良い。
【００３３】
紐付け解除処理部１６は、有効判断部１４が無効と判断した第１の担保の債権に対する充当額を０にすることで、債権と担保等の紐付けを解除する。また、紐付け解除処理部１６は、有効判断部１４が無効と判断した第２の担保であって、かつ、補足担保検索処理部１７が補足担保を検索できなかった第２の担保の債権に対する充当額を０にすることで、債権と担保等の紐付けを解除する。
【００３４】
尚、担保充当処理部１３は、第２の充当処理の後に、再度、線形計画法を用いた担保等の充当処理（第１の充当処理）を行うが、この際には、第２の充当処理で充当した担保等を他の債権に充当するよう変更する処理を制限し、かつ、紐付け解除処理部１６が解除した債権と担保等が再び紐付けられるような充当処理も制限する。すなわち、第２の充当処理で充当した担保等の変数を固定し、紐付け解除処理部１６が解除した債権に対する担保等の変数も０で固定する。
【００３５】
以上に示した、構成により、本実施形態における信用リスク最適化装置１は、まず、線形計画法による最適な担保等の第１の充当処理を行い、次に、第１の充当処理による充当結果にＢＩＳ規制に準じていない部分があればこれを修正する第２の充当処理を行うことができる。以上のように処理することで、大量の債権情報及び担保情報を、効率良く処理して、かつ、信用リスクを削減するよう最適な担保等の充当処理を実現できる。
【００３６】
次に、図１に示した信用リスク最適化装置１の処理動作について図５に示す債権情報及び担保情報の具体例を用いて説明する。図５は、図４に示した債権情報及び担保情報の具体例を示す図である。図５には、○×株式会社への債権Ｅ１〜Ｅ３に対するＣ１〜Ｃ４の設定関係と、債権情報及び担保情報の具体的な数値例が示されている。また、図２及び図３は、図１に示した信用リスク最適化装置１の処理動作を示すフロー図である。
【００３７】
図２に示すように、ステップＳ１において、担保充当処理部１３は、線形計画法を用いた担保等の充当処理（第１の充当処理）を行う。これにより、図５に示す各債権Ｅ１〜Ｅ２に対してＣ１〜Ｃ４が充当される。次に、ステップＳ２において、有効判断部１４は、無効な金融資産担保（第１の担保）があるか否かを判断する。ここで、無効な第１の担保があると判断した場合には、ステップＳ３において、紐付け解除処理部１６は、債権にたいする第１の担保の充当を０にして、ステップＳ１に戻る。
【００３８】
また、無効な第１の担保がないと判断した場合には、ステップＳ４において、リスクアセット算出部１５は、担保充当処理部１３が各債権に充当した担保等に応じて、リスクアセット削減額を求める。また、各債権に充当した第１の担保（金融資産担保）の充当額を保存する。また、最初に求めたリスクアセットに対して以下の式により１度だけＥヘアカット額の修正を行う。
リスクアセット＝リスクアセット−第１の担保の充当額＋Ｅヘアカット
【００３９】
尚、「金融資産担保額＝金融資産担保額−保存済みの金融資産担保の充当額」の計算により金融資産担保額の修正を行う。また、債権額（与信額）に対しても、「債権額＝債権額−保存済みの金融資産担保の充当額×満期調整率」の計算により修正を行う。
【００４０】
次に、ステップＳ５において、リスクアセット算出部１５は、リスクアセットに対してＥヘアカット額の修正を行ったか否かを判断する。ここで、リスクアセットに対してＥヘアカット額の修正を行ったと判断した場合には、ステップＳ１に戻る。また、リスクアセットに対してＥヘアカット額の修正を行っていないと判断した場合には、ステップＳ６において、有効判断部１４は、担保充当処理部１３が各債権に充当した担保等の内、不動産担保及び物的担保（第２の担保）について、有効であるか否かを判断する。
【００４１】
ここで、無効な第２の担保があると判断した場合には、図３のステップＳ８へ進み、補足担保検索処理部１７は、有効判断部１４が無効とする第２の担保を有効にするために債権へ充当可能な補足担保を、他の債権に充当されている第１の担保や保証やオンバランスシートネッティングから検索する。ここで、補足担保が検索できた場合には、ステップＳ９に進み、担保充当処理部１３が、検索された補足担保を当該債権に充当して（第２の充当処理）、図２のステップＳ１に戻る。この第２の充当処理の際に、第２の充当処理により充当された充当額を保存する。また、「補足担保額＝補足担保額−保存済みの補足担保の充当額」の計算により補足担保額の修正を行う。また、補足担保で充当された債権の債権額に対しても、「債権額＝債権額−保存済みの補足担保の充当額」の計算により修正を行う。また、リスクアセットについても、「リスクアセット＝リスクアセット−補足担保の充当額×効果係数」の計算により修正を行う。
【００４２】
また、補足担保が検索できなかった場合には、ステップＳ１０において、紐付け解除処理部１６は、当該第２の担保の債権に対する充当額を０にして、ステップＳ１に戻る。
【００４３】
また、ステップＳ６において、無効な第２の担保がないと判断した場合には、ステップＳ７に進み、リスクアセット算出部１５は、保存した担保等の充当額を加算して最終結果として出力する。図６は、図５の債権及び担保等に対する最終的な充当結果例とリスクアセットの値例を示す図である。図６に示すように担保等の割当てによりリスクアセットが「１４，００６」だけ削減できている。すなわち、信用リスク最適化装置１は、この削減値がより大きくなるよう担保等の最適な充当処理を行うことができる。
【００４４】
以上に示した処理により、本実施形態における信用リスク最適化装置１は、まず、線形計画法による最適な担保等の第１の充当処理を行い、次に、第１の充当処理による充当結果にＢＩＳ規制に準じていない部分があればこれを修正する第２の充当処理を行うことができる。以上のように処理することで、大量の債権情報及び担保情報を、効率良く処理して、かつ、信用リスクを削減するよう最適な担保等の充当処理を実現できる。
【００４５】
尚、本実施形態では、信用リスク最適化装置１を単独のコンピュータ端末で構成したが、図１に示す機能をネットワークを介したシステムで実現してもよい。例えば、入力データをネットワークを介して受信したり、データベース１２を管理するデータベースサーバが独立に設けられて、このデータベースサーバにはネットワークを介してアクセスしたりする構成などが考えられる。
【００４６】
また、図１の信用リスク最適化装置１の各処理部は、ＣＰＵがプログラムを実行することによって実現する場合を説明したが、それら各処理部の一部又は全部を専用のハードウェアにより構成してもよい。
【００４７】
また、図１に示した信用リスク最適化装置１の各処理部の機能を実現する為のプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各処理を行っても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。具体的には、記憶媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書きこまれた後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含む。
【００４８】
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。
【００４９】
また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。
【００５０】
また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現する為のものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【００５１】
また、上記のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体等のプログラムプロダクトも本発明の実施形態として適用することができる。上記のプログラム、記録媒体、伝送媒体及びプログラムプロダクトは、本発明の範疇に含まれる。
以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施形態における情報処理装置の機能構成例を示す図である。
【図２】図１に示した信用リスク最適化装置１の処理動作を示すフロー図である。
【図３】図１に示した信用リスク最適化装置１の処理動作を示すフロー図である。
【図４】債権情報データベース１２ａに格納する債権情報及び担保情報の関係例を示す図である。
【図５】図４に示した債権情報及び担保情報の具体例を示す図である。
【図６】図５の債権及び担保等に対する最終的な充当結果例とリスクアセットの値例を示す図である。
【符号の説明】
【００５３】
１      信用リスク最適化装置（情報処理装置）
１１    制御部
１２    データベース
１２ａ  債権情報データベース
１２ｂ  規制情報データベース
１２ｃ  リスクアセットデータベース
１３    担保充当処理部
１４    有効判断部
１５    リスクアセット算出部
１６    紐付け解除処理部
１７    補足担保検索処理部
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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