(57)【要約】    【課題】  融資の申込があったときに、預かり有価証券をリアルタイムで担保化して融資を行う。    【解決手段】  証券担保融資管理システムは、出金額を含む、顧客からの出金要求を受け付けて、出金額のうち、顧客への融資となる融資額を決定する入出金処理部３１と、顧客の預かり証券の数量を記憶する預かり証券ＤＢ３６と、融資額に応じて、当該融資に対する担保として充当する担保化預かり証券の数量を決定し、担保化する担保化処理部３２と、有価証券の振替を行う外部の振替機関システム７に対して、融資をした融資者の預かり口から融資者の自己口への振替指示をする振替処理部３４と、を備える。    【選択図】  図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
預かり有価証券を担保とした融資を管理するための証券担保融資管理システムであって、
出金額を含む、顧客からの出金要求を受け付ける手段と、
前記出金額のうち、前記顧客への融資となる融資額を決定する手段と、
前記顧客の預かり証券の数量を記憶する預かり証券記憶手段と、
前記融資額に応じて、当該融資に対する担保として充当する担保化預かり証券の数量を決定する担保数量決定手段と、
前記融資額の融資を実行する前に、前記預かり証券記憶手段に記憶されている預かり証券数量のうち、前記担保数量決定手段により決定された担保化預かり証券数量を担保化する担保化手段と、
有価証券の振替を行う外部の振替機関のシステムに対して、前記融資をした融資者の預かり口から前記融資者の自己口への振替指示をする振替手段と、を備える証券担保融資管理システム。
【請求項２】
前記担保化預かり証券の担保価値を再評価し、前記担保化預かり証券の数量を増加または減少させる再評価手段をさらに備える請求項１に記載の証券担保融資管理システム。
【請求項３】
前記担保数量決定手段は、前記預かり証券の時価及び掛け目に基づいて前記担保化預かり証券の数量を決定し、
前記再評価手段は、前記預かり証券の時価または掛け目が変動すると再評価を行うことを特徴とする請求項２に記載の証券担保融資管理システム。
【請求項４】
前記融資をした顧客からの入金があると、入金額を含む入金通知を受け付ける手段と、
前記入金額に応じた数量の担保化預かり証券の担保化を解除する手段と、をさらに備える１から３のいずれかに記載の証券担保融資管理システム。
【請求項５】
預かり有価証券を担保とした融資を管理するための方法であって、
出金額を含む、顧客からの出金要求を受け付けるステップと、
前記出金額のうち、前記顧客への融資となる融資額を決定するステップと、
前記融資額に応じて、当該融資に対する担保として充当する担保化預かり証券の数量を決定するステップと、
前記融資額の融資を実行する前に、前記顧客の預かり証券の数量を記憶した預かり証券記憶部に記憶されている預かり証券数量のうち、前記決定された担保化預かり証券数量を担保化するステップと、
有価証券の振替を行う外部の振替機関のシステムに対して、前記融資をした融資者の預かり口から前記融資者の自己口への振替指示をするステップと、を有する証券担保融資の管理方法。
【請求項６】
預かり有価証券を担保とした融資を管理するためのコンピュータプログラムであって、
コンピュータに実行されると、
出金額を含む、顧客からの出金要求を受け付けるステップと、
前記出金額のうち、前記顧客への融資となる融資額を決定するステップと、
前記融資額に応じて、当該融資に対する担保として充当する担保化預かり証券の数量を決定するステップと、
前記融資額の融資を実行する前に、前記顧客の預かり証券の数量を記憶した預かり証券記憶部に記憶されている預かり証券数量のうち、前記決定された担保化預かり証券数量を担保化するステップと、
有価証券の振替を行う外部の振替機関のシステムに対して、前記融資をした融資者の預かり口から前記融資者の自己口への振替指示をするステップと、が行われる証券担保融資の管理のためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有価証券を担保にして融資をするために有価証券を管理するための技術に関し、特にリアルタイムで、有価証券を担保にして融資を実行するための管理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、現金自動支払機などからの融資の申込に対して、予め融資限度額を定めておき、この限度額以下であれば、申込があればすぐに融資を行っている。
【非特許文献１】http://pc.mobit.ne.jp/service?siteID=qZgfJgRC%2Fgw-Kx3DZqWYHpBOPwlh5jKUGA&xtr=300S00&fr=LS
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
このときに、融資を申し込んだ顧客から預かっている有価証券があれば、これを即時に担保化できれば融資を行う金融機関のリスクが軽減される。
【０００４】
しかしながら、有価証券が有券面である場合、券面の管理が必要となる。従って、顧客から預かった有価証券を担保として、融資する業務は手間と時間がかかり、即時に融資をおこなうことは困難であった。
【０００５】
そこで、本発明の目的は、融資の申込があったときに、預かり有価証券をリアルタイムで担保化して融資を行うための技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の一実施態様に従う証券担保融資管理システムは、預かり有価証券を担保とした融資を管理するための証券担保融資管理システムであって、出金額を含む、顧客からの出金要求を受け付ける手段と、前記出金額のうち、前記顧客への融資となる融資額を決定する手段と、前記顧客の預かり証券の数量を記憶する預かり証券記憶手段と、前記融資額に応じて、当該融資に対する担保として充当する担保化預かり証券の数量を決定する担保数量決定手段と、前記融資額の融資を実行する前に、前記預かり証券記憶手段に記憶されている預かり証券数量のうち、前記担保数量決定手段により決定された担保化預かり証券数量を担保化する担保化手段と、有価証券の振替を行う外部の振替機関のシステムに対して、前記融資をした融資者の預かり口から前記融資者の自己口への振替指示をする振替手段と、を備える。
【０００７】
好適な実施形態では、前記担保化預かり証券の担保価値を再評価し、前記担保化預かり証券の数量を増加または減少させる再評価手段をさらに備えてもよい。
【０００８】
好適な実施形態では、担保数量決定手段は、前記預かり証券の時価及び掛け目に基づいて前記担保化預かり証券の数量を決定し、前記再評価手段は、前記預かり証券の時価または掛け目が変動すると再評価を行うようにしてもよい。
【０００９】
好適な実施形態では、前記融資をした顧客からの入金があると、入金額を含む入金通知を受け付ける手段と、前記入金額に応じた数量の担保化預かり証券の担保化を解除する手段と、をさらに備えてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
以下、本発明の一実施形態に係る、有価証券を担保とした証券担保融資の管理システムについて、図面を参照して説明する。
【００１１】
図１は、本発明の第１の実施形態に係る証券担保融資管理システムの構成図である。
【００１２】
本システムは、顧客に対する入出力インタフェースを提供する顧客端末１と、顧客の預金及び顧客から預かっている有価証券（以下、単に証券という場合がある）の管理を行う金融機関システム３と、有価証券の管理をする振替機関システム７とを備える。
【００１３】
顧客端末１は、例えば、現金の入出金または出金のみをする、現金自動預け払い機または現金自動支払機などである。
【００１４】
振替機関システム７は、有価証券の所有者の代わりに、有価証券の券面そのものを管理及び保管する振替機関のシステムである。本システム７により、有価証券の受渡しを券面そのものの授受に代えて、振替機関システム７での口座間の振替によって実行する。
【００１５】
金融機関システム３及び振替機関システム７は、例えば汎用的なコンピュータシステムにより構成され、以下に説明する金融機関システム３及び振替機関システム７内の個々の構成要素または機能は、例えば、コンピュータプログラムを実行することにより実現される。
【００１６】
金融機関システム３は、内部機能として、入出金処理部３１と、担保化処理部３２と、担保再評価部３３と、振替処理部３４と、預金に関する情報を記憶した預金ＤＢ３５と、顧客から預かっている証券に関する情報を記憶した預かり証券ＤＢ３６と、有価証券の時価を記憶した時価ＤＢ３７と、有価証券の担保価値算出のための掛け目を記憶した掛目ＤＢ３８とを有する。
【００１７】
入出金処理部３１は、顧客端末１からの出金要求または入金通知に基づいて、入出金処理を行う。例えば、顧客端末１からの出金要求があったときは、出金額がその顧客の預金額を超えていなければそのまま出金処理を行い、出金額がその顧客の預金額を超えていれば、その超過分の融資が可能であるときに限り融資を実行する。また、顧客端末１から入金通知があったときは、融資の返済または預金への預け入れの処理を行う。
【００１８】
担保化処理部３２は、融資の実行に伴って、その融資額に応じた預かり証券をリアルタイムで担保化する。
【００１９】
担保再評価部３３は、既に担保化されている預かり証券の担保価値の変動を算出し、担保価値が融資額を下回らないように調整する。
【００２０】
振替処理部３４は、預かり証券を担保化したとき、あるいは担保化を解除したときに、振替機関システム７に対して振替を指示する。
【００２１】
図２は、預金ＤＢ３５、証券ＤＢ３６、時価ＤＢ３７、及び掛目ＤＢ３８のデータ項目の一例を示す。
【００２２】
同図（ａ）に示す預金ＤＢ３５は、金融機関コード３５１と、支店コード３５２と、口座番号３５３と、預金額３５４と、融資限度額３５５とをデータ項目として有する。
【００２３】
同図（ｂ）に示す証券ＤＢ３６は、金融機関コード３６１と、支店コード３６２と、口座番号３６３と、有価証券種別３６４と、銘柄コード３６５と、預入れ数量３６６と、担保化優先順位３６７と、担保済み区分３６８と、担保評価時価３６９とをデータ項目として有する。
【００２４】
同図（ｃ）に示す時価ＤＢ３７は、有価証券種別３７１と、銘柄コード３７２と、時価３７３とをデータ項目として有する。
【００２５】
同図（ｄ）に示す掛目ＤＢ３８は、有価証券種別３８１と、掛目３８２とをデータ項目として有する。
【００２６】
振替機関システム７は、金融機関が預かっている証券を管理するための預かり口７１、及び、金融機関が自己で所有する証券を管理するための自己口７２の口座を有する。預かり口７１及び自己口７２は、いずれも、金融機関の識別情報、口座番号、銘柄コード、数量などを記憶している。
【００２７】
図１において、証券担保融資を実行するときの処理手順は以下の通りである。
【００２８】
すなわち、金融機関システム３が顧客端末１から顧客の識別情報（顧客の支店コード、口座番号）及び出金額などを含む出金要求を受け付けると、入出金処理部３１が預金ＤＢ３５を参照して、出金額がその顧客の残高を超えているか否か判定する。出金額が預金額３５４を超えていないときは、入出金処理部３１は通常の預金引き出し処理をする。一方、出金額が預金額３５４を超えているときは、その超過額が融資限度額３５５以下であれば、超過額の融資が可能である。そして、担保化処理部３２へ融資額に応じた担保の充当を指示する。
【００２９】
担保化処理部３２は、預かり証券ＤＢ３６、時価ＤＢ３７及び掛目ＤＢ３８を参照して、融資額に相当するこの顧客の預かり証券を担保化する。すなわち、融資額に相当する担保価値の預かり証券の数量を特定する。ここで、担保価値は証券の時価３７３に掛目３８２をかけて算出する。担保化処理部３２は、担保化優先順位３６７に従って、担保として充当する証券及び数量を決定する。担保化した証券については、担保済み区分３６８を「担保済み」とする。
【００３０】
また、預かり証券ＤＢ３６の担保済み区分３６８を更新した後、振替処理部３４は振替機関システム７に対して、振替元口座（金融機関の預かり口７１）、振替先口座（金融機関の自己口７２）、銘柄コード、振替数量、振替日などを含む、担保化した証券の振替指図を通知する。
【００３１】
振替機関システム７では、この振替指図に従って振替を実施する。
【００３２】
これにより、顧客からの依頼に応じて融資をする際に、即時に有価証券を担保として取得できる。特に、振替機関システム７において振替を実行し、担保化した証券を金融機関の自己勘定に繰り入れることで、担保としての実効を図ることができる。
【００３３】
また、金融機関システム３では、担保再評価部３３が担保に充当されている預かり証券の担保価値を再評価する。市場で流通している有価証券は、日々時価が変動するし、掛け目が変更される場合もある。このため、任意のタイミングで担保化した証券の担保価値を再評価することができる。そして、担保化済みの証券の価値が、融資額に応じて定まる所定の金額を下回ったときまたは大幅に上回ったときは、預かり証券ＤＢ３６、時価ＤＢ３７及び掛目ＤＢ３８を参照して、さらなる預かり証券を担保化しまたは一部担保を解除し、振替処理部３４が振替機関システム７へ振替指図を行う。
【００３４】
これにより、担保価値の変動にもリアルタイムで追従することができる。
【００３５】
なお、担保価値が下落し、担保に追加する預かり証券が不足したときは、強制的に現金化して融資返済に充てることもできる。現金化には、後述する金融機関による買取と市場での売却がある。
【００３６】
次に、図３を用いて融資の返金処理について説明する。
【００３７】
融資を受けていた顧客が顧客端末１から入金をすると、入出金処理部３１が入金通知（顧客の識別情報、入金額などを含む）を受け付ける。すると、入出金処理部３１は、融資があるときはこの入金を融資に対する返金として扱う。
【００３８】
担保化処理部３２は、預かり証券ＤＢ３６、時価ＤＢ３７及び掛目ＤＢ３８を参照して、この返金に相当する担保を解除する。例えば、既に担保化されている預かり証券の担保済み区分３６８の「担保済み」を解除する。担保を解除する順序は、担保化優先順位３６７に従う。
【００３９】
振替処理部３５は、担保化したときに振り替えたものを元に戻すために、振替機関システム７に対して、担保化した証券を振り戻すための振替指図を通知する。すなわち、担保解除分をその金融機関の自己口７２から顧客の預かり口７１に振り替える旨の指図をする。これにより、融資返済とともに担保が解除される。
【００４０】
次に、図４を用いて、担保を処分して融資の返済を行う場合の処理手順を説明する。
【００４１】
まず、融資を受けていた顧客が、顧客端末１に対して担保を処分することによる融資返済を依頼すると、顧客端末１から金融機関システム３へ担保処分要求（顧客の識別情報、口座番号など）が通知される。ここで、担保処分要求には、金融機関に対する担保買取請求と担保化されている有価証券の市場売却請求とがある。担保買取請求及び市場売却請求のいずれとすべきかは、顧客が指定してもよいし、特に指定されないときは、金融機関システム３がいずれか一方を選択してもよい。
【００４２】
担保処分要求を受信すると、担保処分処理部３０が、この顧客の担保化された証券の買取または市場売却のいずれかを実行する。
【００４３】
担保の買取請求の場合、金融機関が担保化された証券を市場を通さずに買い取る。つまり、預かり証券ＤＢ３６から担保化されている買取対象の証券を削除し、金融機関の自己口へ移動する。このとき、振替機関システム７では、担保化したときに既に担保化証券を金融機関の自己口へ移動させているので、買取時の振替は不要である。
【００４４】
また、市場での売却請求の場合、担保処分処理部３０が、売却対象の担保化証券の売り注文を市場に対して直接出すか、あるいは他の金融機関に売却注文を取り次いで、市場で売却する。
【００４５】
入出金処理部３１及び担保化処理部３２は、証券買取または市場売却により得られた現金で、上記の返済処理を実行する。売却額が融資額を上回ったときは、超過額はその顧客の預金に入れられる。
【００４６】
次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００４７】
図５は、本発明の第２の実施形態に係る証券担保融資管理システムの構成図である。
【００４８】
本システムは、金融機関システムが、顧客の預金の管理を行う金融機関Ａの金融機関システム４と、顧客から預かっている証券の管理を行う金融機関Ｂの金融機関システム５とに分かれている点で第１の実施形態と異なる。すなわち、本システムは、顧客端末１と、金融機関システム４、５と、振替機関システム７とを備える。
【００４９】
金融機関システム４，５は、例えば汎用的なコンピュータシステムにより構成され、以下に説明する金融機関システム４，５内の個々の構成要素または機能は、例えば、コンピュータプログラムを実行することにより実現される。
【００５０】
金融機関システム４は、入出金処理部４１と、預金ＤＢ３５とを有する。
【００５１】
金融機関システム５は、担保化処理部５１と、担保再評価部３３と、振替処理部３４と、預かり証券ＤＢ３６と、時価ＤＢ３７と、掛目ＤＢ３８とを有する。
【００５２】
図５を用いて、本実施形態における証券担保融資を実行するときの処理手順を説明する。
【００５３】
まず、顧客端末１から出金要求（顧客の識別情報、出金額）を受け付けると、第１の実施形態と同様に入出金処理部４１が預金の引き出しのみか、融資が必要かを判定する。融資が必要なときは融資額を決定し、融資限度額３５５以下であることを確認する。そして、入出金処理部４１は、顧客の識別情報及び融資額を含む融資額通知を金融機関システム５へ送る。
【００５４】
担保化処理部５１は、融資額通知を受けると、第１の実施形態と同様に、預かり証券ＤＢ３６、時価ＤＢ３７及び掛目ＤＢ３８を参照して、担保化の候補となる、融資額に相当するこの顧客の預かり証券を特定する。すなわち、融資額に相当する担保価値の預かり証券の数量を特定する。そして、特定された証券を担保化候補として、預かり証券ＤＢ３６の担保済み区分３６８に仮記録したのち、金融機関システム４へ担保化候補証券の銘柄コード及び数量を通知する。
【００５５】
金融機関システム４は、この担保化候補の証券を担保とすることを承認すると、その旨を金融機関システム５へ通知するとともに、顧客端末１へ出金指示をして融資を実行する。
【００５６】
担保化承認の通知を受けると、担保化処理部５１は、担保化候補証券の担保済み区分３６８を「担保済み」として、担保化を確定する。
【００５７】
振替処理部３４は、第１の実施形態と同様に、振替機関システム７に対して担保化した証券の振替指図を通知する。この振替指図では、金融機関Ｂの預かり口７５から金融機関Ａの自己口７６への振替を指図する。
【００５８】
振替機関システム７では、この振替指図に従って金融機関Ｂの預かり口７５から金融機関Ａの自己口７６へ振替を実施し、その振替が完了すると金融機関システム５へ通知する。
【００５９】
金融機関システム５は、振替機関システム７から振替完了の通知を受けると、金融機関システム４へ担保提供完了を通知する。
【００６０】
これにより、融資を実行する金融機関Ａと顧客の証券を預かっている金融機関Ｂとが異なる場合でも、融資依頼を受けたときにリアルタイムで有価証券を担保化し、融資を実行できる。
【００６１】
また、金融機関システム５の担保再評価部３３は、第１の実施形態と同様に担保価値の再評価及び担保の追加または一部解除を行うことができる。
【００６２】
次に、図６を用いて、本実施形態での融資の返金処理について説明する。
【００６３】
融資を受けていた顧客が顧客端末１から入金をすると、第１の実施形態と同様に入出金処理部４１が入金通知を受け付ける。すると、入出金処理部４１は、融資があるときはこの入金を融資に対する返金として扱い、返済額を特定する。そして、返済額と顧客の識別情報を含む返済額通知を金融機関システム５へ送る。
【００６４】
担保化処理部５１は、第１の実施形態と同様に、預かり証券ＤＢ３６、時価ＤＢ３７及び掛目ＤＢ３８を参照して、この返金に相当する担保を解除する。担保化処理部５１は、金融機関システム４へ担保が解除された銘柄コード及び数量を含む担保解除通知をする。
【００６５】
振替処理部３４は、この担保解除通知に基づいて、担保化したときに振り替えたものを元に戻すために、振替機関システム７に対して振替指図を通知する。すなわち、担保解除分をその金融機関Ａの自己口から金融機関Ｂの預かり口へ振り替える旨の指図をする。
【００６６】
次に、図７を用いて、本実施形態において担保の買取請求を受けたときの処理手順を説明する。
【００６７】
金融機関システム４が顧客の識別情報を含む買取請求を受けると、担保処分処理部４２が預金ＤＢ３５を参照して買取対象証券の銘柄コード及び数量を特定する。そして、顧客の識別情報、買取対象証券の銘柄コード及び数量などを含む買取請求を金融機関システム５へ通知する。
【００６８】
金融機関システム５は、買取請求の通知で指定された顧客の担保化証券を、自己口５２の口座へ振り替える。すなわち、金融機関Ｂは、この証券を市場を通さずに自らが買い取る。金融機関システム５は、ここで買い取った証券について担保解除を金融機関システム４へ通知する。
【００６９】
金融機関システム４では、入出金処理部４１が、証券が買い取られた金額を融資の返済額として返済処理を実行する。
【００７０】
また、振替処理部３４は、買い取られた証券の金融機関Ａの自己口７６から金融機関Ｂの自己口７７への振替指図を振替機関システム７に対して通知する。
【００７１】
次に、図８を用いて、本実施形態において担保の売却請求を受けたときの処理手順を説明する。
【００７２】
金融機関システム４が顧客の識別情報を含む、担保化証券の売却請求を受けると、担保処分処理部４２が預金ＤＢ３５を参照して売却対象証券の銘柄コード及び数量を特定する。そして、顧客の識別情報及び売却対象証券の銘柄コード、数量などを含む売却請求を金融機関システム５へ通知する。
【００７３】
金融機関システム５は、売却処理部５３が、売却請求の通知で指定された顧客の担保化証券を市場を通じて売却する。さらに、ここで売却した証券に関する情報を預かり証券ＤＢ３６から消去する。そして、金融機関システム５は、売却によって得た金額を金融機関システム４へ通知する。
【００７４】
金融機関システム４では、入出金処理部４１は、通知された金額を融資の返済額として返済処理を実行する。
【００７５】
上述した本発明の実施形態は、本発明の説明のための例示であり、本発明の範囲をそれらの実施形態にのみ限定する趣旨ではない。当業者は、本発明の要旨を逸脱することなしに、他の様々な態様で本発明を実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る証券担保融資管理システムの構成図である。
【図２】預金ＤＢ、証券ＤＢ、時価ＤＢ、及び掛目ＤＢのデータ項目の一例を示す図である。
【図３】第１の実施形態における融資の返金処理を説明する図である。
【図４】第１の実施形態における担保を処分して融資の返済を行う処理を説明する図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る証券担保融資管理システムの構成図である。
【図６】第２の実施形態における融資の返金処理を説明する図である。
【図７】第２の実施形態における担保の買取による融資返済を行う処理を説明する図である。
【図８】第２の実施形態における担保の売却による融資返済を行う処理を説明する図である。
【符号の説明】
【００７７】
１ 顧客端末
３，４，５ 金融機関システム
７ 振替機関システム
３０ 担保処分処理部
３１，４１ 入出金処理部
３２ 担保化処理部
３３ 担保再評価部
３４ 振替処理部
４２ 担保処分処理部
５１ 担保化処理部
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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