(57)【要約】【課題】  与信枠内でさらに全体的なポートフォリオ管理の導入によるリスク分散を行い、与信上限額の引き上げを可能とすることによって効率的な貸付を促進すること。【解決手段】  ポートフォリオ管理装置１３０は、想定および現時点のポートフォリオを作成または修正する。一般与信データベース１３１は一般の与信データを格納する。与信稟議装置１４０は、以上の結果を検討して与信に関する稟議を行い貸付の判断を行う。事前審査装置１２０は、事前審査モジュール１２１、および特別条件データベース１２２に格納された情報、すなわち顧客抽出条件や特別与信算出条件等に基づき与信上限を決定して事前審査を行う。債務者格付装置１５０は、債務者格付データベース１５１を参照して債務者の財務状態等をモニタする。【選択図】  図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
予め顧客ごとの与信情報を格納する与信情報データベースと、
所定の特別与信の対象となる顧客を抽出する抽出条件を格納した特別条件データベースと、
前記特別条件データベースから抽出条件を読み出して該抽出条件に合致する顧客を抽出する抽出手段と、
前記抽出された顧客の各々について特別与信残高を算出して、当該算出された特別与信残高の合計額と、特別総与信枠とを比較して当該顧客の各々について特別与信額を決定する与信額決定手段と
を備えたことを特徴とする与信管理システム。
【請求項２】
前記特別総与信枠は、予め想定された顧客について想定ポートフォリオを算出し、当該算出された想定ポートフォリオに基づいて決定されることを特徴とする請求項１に記載の与信管理システム。
【請求項３】
前記特別条件データベースは、与信に関する情報に基づいて顧客の格付に対応付けられた特別与信条件をさらに格納し、
前記抽出手段は、顧客の各々について前記特別条件データベースから読み出された特別与信条件を用いて抽出を行うことを特徴とする請求項２に記載の与信管理システム。
【請求項４】
前記想定ポートフォリオの算出の結果得られた格付別の想定デフォルト率と、前記抽出された顧客について算出された格付別の現デフォルト率とを比較して、前記特別条件データベースに格納された特別与信条件を変更する条件変更手段をさらに備えたことを特徴とする請求項３に記載の与信管理システム。
【請求項５】
前記特別与信額が決定した顧客に対し、所定の項目の審査のみを行って当該顧客への貸付の可否を判定する与信モニタ手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の与信管理システム。
【請求項６】
前記所定の項目の審査は、有利子負債および業績傾向を含むことを特徴とする請求項５に記載の与信管理システム。
【請求項７】
前記特別条件データベースは、前記顧客を抽出する抽出条件として第１の抽出条件および第２の抽出条件を格納しており、
前記抽出手段は、前記抽出条件に合致する顧客として、前記第１の抽出条件により抽出される第１の抽出顧客と、前記第２の抽出条件により抽出される第２の抽出顧客とを抽出し、
前記与信モニタ手段は、前記第２の抽出顧客に対しては、前記第１の抽出顧客に対して行う項目よりも多い項目の審査を行って前記第２の抽出顧客への貸付の可否を判定することを特徴とする請求項５または６に記載の与信管理システム。
【請求項８】
予め顧客ごとの与信情報および所定の特別与信の対象となる顧客を抽出する抽出条件を記憶するメモリ手段と、
前記メモリ手段から抽出条件を読み出して該抽出条件に合致する顧客を抽出し、前記抽出された顧客の各々について特別与信残高を算出して、当該算出された特別与信残高の合計額と、特別総与信枠とを比較して当該顧客の各々について特別与信額を決定する制御手段と
前記決定された与信額を出力する出力手段と
を備えたことを特徴とする与信管理装置。
【請求項９】
与信情報データベースに、予め顧客ごとの与信情報を格納するステップと、
特別条件データベースに、所定の特別与信の対象となる顧客を抽出する抽出条件を格納するステップと、
抽出手段により、前記特別条件データベースから抽出条件を読み出して該抽出条件に合致する顧客を抽出するステップと、
与信額決定手段により、前記抽出された顧客の各々について特別与信残高を算出して、当該算出された特別与信残高の合計額と、特別総与信枠とを比較して当該顧客の各々について特別与信額を決定するステップと
を備えたことを特徴とする与信管理方法。
【請求項１０】
コンピュータに、
与信情報データベースに、予め顧客ごとの与信情報を格納するステップと、
特別条件データベースに、所定の特別与信の対象となる顧客を抽出する抽出条件を格納するステップと、
抽出手段により、前記特別条件データベースから抽出条件を読み出して該抽出条件に合致する顧客を抽出するステップと、
与信額決定手段により、前記抽出された顧客の各々について特別与信残高を算出して、当該算出された特別与信残高の合計額と、特別総与信枠とを比較して当該顧客の各々について特別与信額を決定するステップと
を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、与信管理方法およびシステムに関し、より詳細には与信残高に基づいて新たに与信額を定める与信管理方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、金融機関における企業に対する与信の審査は、その企業のキャッシュフローや取引状況を総合的に判断することによって個別に行われている。この審査の結果を踏まえ、個別に企業に対する与信上限額を決定している。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４−１３９１９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、従来の与信管理方法は、個別の企業ごとに与信上限額を算出して与信額を決定しているため、多くの優良企業を顧客に抱える金融機関では、高い与信上限額を設定できる顧客については貸付可能な額に大きな余裕があるにもかかわらず、低い与信上限額しか設定できない顧客は低い額の貸付しか認められない場合がある。その結果、金融機関全体としては、未だ与信額に余裕がある場合であっても一定の額の貸付しかできず効率的な貸付を行えないという問題がある。
【０００５】
本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、通常の与信管理に加えて一定の与信枠を設定し、与信枠内でさらに全体的なポートフォリオ管理の導入によるリスク分散を行い、与信上限額の引き上げを可能とすることによって効率的な貸付を促進する与信管理方法およびシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の与信管理システムは、このような目的を達成するために、本発明の与信管理システムは、予め顧客ごとの与信情報を格納する与信情報データベースと、所定の特別与信の対象となる顧客を抽出する抽出条件を格納した特別条件データベースと、特別条件データベースから抽出条件を読み出して抽出条件に合致する顧客を抽出する抽出手段と、抽出された顧客の各々について特別与信残高を算出して、算出された特別与信残高の合計額と、特別総与信枠とを比較して顧客の各々について特別与信額を決定する与信額決定手段とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の与信管理システムにおいて、特別総与信枠は、予め想定された顧客について想定ポートフォリオを算出し、算出された想定ポートフォリオに基づいて決定されることを特徴とする。
【０００８】
請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の与信管理システムにおいて、特別条件データベースは、与信に関する情報に基づいて顧客の格付に対応付けられた特別与信条件をさらに格納し、抽出手段は、顧客の各々について特別条件データベースから読み出された特別与信条件を用いて抽出を行うことを特徴とする。
【０００９】
請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の与信管理システムにおいて、想定ポートフォリオの算出の結果得られた格付別の想定デフォルト率と、抽出された顧客について算出された格付別の現デフォルト率とを比較して、特別条件データベースに格納された特別与信条件を変更する条件変更手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００１０】
請求項５に記載の発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載の与信管理システムにおいて、特別与信額が決定した顧客に対し、所定の項目の審査のみを行って顧客への貸付の可否を判定する与信モニタ手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００１１】
請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の与信管理システムにおいて、所定の項目の審査は、有利子負債および業績傾向を含むことを特徴とする。
【００１２】
請求項７に記載の発明は、請求項５または６に記載の与信管理システムにおいて、特別条件データベースは、顧客を抽出する抽出条件として第１の抽出条件および第２の抽出条件を格納しており、抽出手段は、抽出条件に合致する顧客として、第１の抽出条件により抽出される第１の抽出顧客と、第２の抽出条件により抽出される第２の抽出顧客とを抽出し、与信モニタ手段は、第２の抽出顧客に対しては、第１の抽出顧客に対して行う項目よりも多い項目の審査を行って第２の抽出顧客への貸付の可否を判定することを特徴とする。
【００１３】
請求項８に記載の発明は、与信管理装置において、予め顧客ごとの与信情報および所定の特別与信の対象となる顧客を抽出する抽出条件を記憶するメモリ手段と、メモリ手段から抽出条件を読み出して抽出条件に合致する顧客を抽出し、抽出された顧客の各々について与信残高を算出して、算出された与信残高の合計額と、抽出された顧客の特別総与信枠とを比較して特別与信額を決定する制御手段と決定された与信額を出力する出力手段とを備えたことを特徴とする。
【００１４】
請求項９に記載の発明は、与信管理方法において、与信情報データベースに、予め顧客ごとの与信情報を格納するステップと、特別条件データベースに、所定の特別与信の対象となる顧客を抽出する抽出条件を格納するステップと、抽出手段により、特別条件データベースから抽出条件を読み出して抽出条件に合致する顧客を抽出するステップと、与信額決定手段により、抽出された顧客の各々について与信残高を算出して、算出された与信残高の合計額と、特別総与信枠とを比較して顧客の各々について特別与信額を決定するステップとを備えたことを特徴とする。
【００１５】
請求項１０に記載の発明のプログラムは、コンピュータに、与信情報データベースに、予め顧客ごとの与信情報を格納するステップと、特別条件データベースに、所定の特別与信の対象となる顧客を抽出する抽出条件を格納するステップと、抽出手段により、特別条件データベースから抽出条件を読み出して抽出条件に合致する顧客を抽出するステップと、与信額決定手段により、抽出された顧客の各々について与信残高を算出して、算出された与信残高の合計額と、特別総与信枠とを比較して顧客の各々について特別与信額を決定するステップとを実行させることができる。
【発明の効果】
【００１６】
以上説明したように、本発明によれば、予め顧客ごとの与信情報を格納する与信情報データベースと、所定の特別与信の対象となる顧客を抽出する抽出条件を格納した特別条件データベースと、特別条件データベースから抽出条件を読み出して抽出条件に合致する顧客を抽出する抽出手段と、抽出された顧客の各々について与信残高を算出して、算出された与信残高の合計額と、特別総与信枠とを比較して顧客の各々について特別与信額を決定する与信額決定手段とを備えているので、通常の与信管理に加えて一定の与信枠を設定し、与信枠内でさらに全体的なポートフォリオ管理の導入によるリスク分散を行い、与信上限額の引き上げを可能とすることによって効率的な貸付を促進する与信管理方法およびシステムの提供が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
（第１実施形態）
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。  
図１は、本発明にかかる一実施形態を示すブロック図である。本実施形態では、与信管理システムは、勘定系ホストや情報系ホストとともに銀行システムを形成しており、各本部・営業店の端末と社内ネットワーク等により接続されている。与信管理システム１０１には顧客である債務者の情報を格納する共通データベース１１１、顧客ごとの与信上限額や現在の与信額等を格納する与信明細データベース１１２、顧客ごとの財務状況に関連する情報を格納する財務決算データベース１１３および担保情報データベース１１４など与信管理を行う上で基本となるデータベースを備えているがこれに限定されない。
【００１８】
以上の与信関連情報が予めあるいはそのつど生成、修正等されるが、これらの情報を元にポートフォリオ管理装置１３０は、想定および現時点のポートフォリオを作成または修正する。一般与信データベース１３１は一般の与信データを格納する。与信稟議装置１４０は、以上の結果を検討して与信に関する稟議に必要な処理を行い貸付の判断を行う。なお、特許請求の範囲の与信情報データベースは、本実施形態では与信明細データベース１１２および事前審査与信データベース１３２に渡る概念であるが、これに限られず種々のデータベースの組合せとすることができる。
【００１９】
事前審査装置１２０は、事前審査モジュール１２１を備え、後述する手順により特別条件データベース１２２に格納された情報、すなわち顧客抽出条件や特別与信算出条件等に基づき与信上限を決定して事前審査を行う。債務者格付装置１５０は、債務者格付データベース１５１を参照して定期的あるいは所定のイベントごとに債務者の財務状態等をモニタする。
【００２０】
（第１実施例の与信管理システムの動作）
次に本実施形態の処理の動作について説明する。本実施形態では第１実施例として基本的な動作を説明し、第２実施例としてはこれを応用した実施例の動作を説明する。図２ないし図４は第１実施例にかかる処理を説明するためのフローチャートである。図２は、主に事前審査を行う所定の顧客を特別与信条件により抽出する処理のフローチャートであり、図３は抽出された顧客ごとに事前審査を行う処理のフローチャートである。図４は、事前審査をした後、与信稟議を行うまでの処理のフローチャートである。
【００２１】
本実施例の与信管理処理に先立って、事前審査の対象となる所定の顧客（債務者）の条件が予め定められており、これを用いて先ず該当する債務者データを抽出してその債務者がこれに該当するか否かを判定する（Ｓ２０１〜Ｓ２０３）。ここで、事前審査の対象となるのは債務者であるが、具体的には同一の債務者が複数の債務を有していることもあるため、通常は各債務ごとに条件が決められることになる。この場合、一般には１人の債務者の有する債務のうち事前審査の対象となるものもあれば、ならないものもある。すなわち、一般には同じ債務者の与信残高と、本実施例の事前審査において使用される与信残高とは異なってくる。もちろん、これとは別に、債務者ごとに事前審査を行う実施例とすることもできる。
【００２２】
次に、ここで抽出された債務者の与信上限データが債務者格付データベース等から読み出され（Ｓ２０４）、この債務者についての新たな与信額および期間などのデータを受け取る（Ｓ２０５）。以上のデータを元に債務者のこの新たな与信の取り扱い以前における総与信額および新たな与信取り扱い後の総与信額を算出して、第１の与信上限を判定され（Ｓ２０６〜Ｓ２０８）、超えない場合は特別与信判定型の事前審査処理に進む。
【００２３】
次に図３を参照して、特別与信判定型の事前審査の処理を説明する。まず、事前審査与信データベース１３２から与信上限額データ、例えば本実施例では事前審査与信（特別与信判定型）全体残高合計および事前審査与信（特別与信判定型）総与信枠を読み出して、第２の与信上限判定を行う（Ｓ３０１、Ｓ３０２）。本実施例では、事前審査与信（特別与信判定型）総与信枠は、想定ポートフォリオを計算し、その結果に基づいて決定されるが、この想定ポートフォリオの計算は当業者に知られた手法を用いて行われる。また、想定ポートフォリオの結果から総与信枠を決定する方法も、当業者であれば容易に理解できるものであり、例えば想定ポートフォリオの算出により得られる想定デフォルト率が所定の範囲内に入るように総与信枠を決定することもできるが、これに限定されない。
【００２４】
ステップＳ３０２において、第２の与信上限の判定の結果、例えば新たな与信取り扱い後の事前審査与信（特別与信判定型）全体残高合計が事前審査与信（特別与信判定型）総与信枠を超えていない場合、その債務者データがさらに抽出され、与信モニタ手段である与信モニタモジュール１２３によって第２の債務者評価判定項目に該当するか否かが判定される（Ｓ３０３、Ｓ３０４）。この判定では、例えば債務者の業績傾向の１つである中期債務者格付指標や有利子負債など、通常の審査項目よりも少ない情報が債務者データとして抽出され、中期債務者格付指標がポジティブまたはフラットで、かつ有利子負債が基準内であるといった条件を満たす場合、第２の債務者評価判定項目に該当するものとする。
【００２５】
通常は実際に貸付を行なう際に債務者の全ての審査を行うが、本実施例では、上述のように全体のポートフォリオを考慮して特別与信上限額が判定されるため、さらに完全な審査を行わなくても十分なリスク管理が行える。このため、ステップＳ３０４では、所定の審査項目に絞って審査を行えばよく、これによって審査に関する負担が軽減されるのである。本実施例では有利子負債が所定の範囲内であるか、および業績傾向は悪くないか、例えば売り上げと利益の双方が減少していないかの２項目のみを審査することにより、審査の負担が軽減されている。
【００２６】
第２の債務者評価判定項目に該当しない、すなわち審査をとおらない債務者については、事前審査は終了し一般与信として審査与信される。第２の債務者評価判定項目に該当する債務者については、さらに異常事象確認項目、例えば財務異常値などを抽出して異常事象に該当するか否かを判定する（Ｓ３０５〜Ｓ３０６）。判定の結果、異常事象に該当しなければ与信稟議装置において与信の稟議の処理が行われる。
【００２７】
以上の事前審査の判定の結果、対照となる債務者について図４に示す与信稟議処理が行われる。すなわち、貸し出し金額、期間、返済条件などの貸付内容の入力を受けると、これらの情報を元に標準金利を抽出し、またはさらに中期判定の結果を加味した金利を算出する（Ｓ４０１、Ｓ４０２）。全てのデータが整った後与信稟議を行う。
【００２８】
（第２実施例の与信管理システムの動作）
次に本実施例の処理について説明する。図５ないし図７は第２実施例にかかる処理を説明するためのフローチャートである。図５は、主に事前審査を行う所定の顧客を特別与信条件により抽出する処理のフローチャートであり、図６および図７は抽出された顧客ごとに事前審査を行う処理のフローチャートである。
【００２９】
本実施例の与信管理処理に先立って、事前審査の対象となる所定の顧客（債務者）として第１の顧客と第２の顧客の条件が予め定められており、これを用いて先ず該当する債務者データを抽出してその債務者がこれに該当するか否かを判定する（Ｓ２０１〜Ｓ２０３）。ここで、事前審査の対象となるのは債務については２段階で審査されることを除き、基本的に第１実施例と同様である。第１実施例と同様の動作は同一の符号を付す。
【００３０】
次に、ここで抽出された債務者の与信上限データが債務者格付データベース等から読み出され（Ｓ２０４）、この債務者についての新たな与信額および期間などのデータを受け取る（Ｓ２０５）。以上のデータを元に債務者のこの新たな与信の取り扱い以前における総与信額および新たな与信取り扱い後の総与信額を算出して、第１の与信上限を判定する（Ｓ２０６〜Ｓ２０８）。
【００３１】
ステップＳ２０８において新たな与信取り扱い後の債務者の総与信額がその債務者の債務者格付別与信上限額（特別与信２判定用）以下と判定された場合、事前審査与信データベース１３２から特別与信判断用の与信上限額データが抽出され第２の与信上限が判定される（Ｓ５０１〜Ｓ５０２）。この判定では、さらに新たな与信取り扱い後の債務者の総与信額がその債務者の債務者格付別与信上限額（特別与信１判定用）を超えていないか否かが判定され、超えない場合は特別与信１判定型の事前審査処理に進む。ここで、本実施例においては、上限額の多少により特別与信１と特別与信２とを分けているが、これは上限額を抑えた（または抑えることができる）場合は特別与信１によって、より少ない審査項目により審査を行い、上限額が抑えられない（または比較的多額の貸付をする）場合は特別与信２によって、より多い審査項目により審査を行うことにより、目的や状況にあわせた適切な審査を行うためである。
【００３２】
次に図６は、本実施例の特別与信１判定型の事前審査の処理であるが、これは基本的に第１実施例と同様である。
【００３３】
次に図７は、本実施例の特別与信２判定型の事前審査の処理であるが、これも基本的に第１実施例または本実施例の特別与信１判定型の事前審査の処理と同様であるので、同様の動作については同一の符号を付して異なる部分のみ説明する。特別与信１判定型の事前審査の処理と異なる点は、主に第２の債務者評価項目の相違である。
【００３４】
すなわち、ステップＳ３０２において、第３の与信上限の判定の結果、例えば新たな与信取り扱い後の事前審査与信（特別与信２判定型）全体残高合計が事前審査与信（特別与信２判定型）総与信枠を超えていない場合、その債務者データがさらに抽出され、第２の債務者評価判定項目に該当するか否かが判定される（Ｓ７０１、Ｓ７０２）。この判定では、特別与信１判定型の事前審査の処理における審査項目にさらに所定の審査項目、例えば債務者のキャッシュフローなどの状況が追加され、これらの条件を満たす場合、第２の債務者評価判定項目に該当するものとする。
【００３５】
第２の債務者評価判定項目に該当しない債務者については、事前審査は終了し一般与信として審査与信される。第２の債務者評価判定項目に該当する債務者については、さらに異常事象確認項目、例えば財務異常値などを抽出して異常事象に該当するか否かを判定する（Ｓ３０５〜Ｓ３０６）。判定の結果、異常事象に該当しなければ上述の第１実施例と同様、与信稟議装置において与信の稟議の処理が行われる。
【００３６】
以上のように本実施例により、上限額を抑えた場合は特別与信１によって、より少ない審査項目により審査を行い、上限額が抑えられない場合は特別与信２によって、より多い審査項目により審査を行うことにより、目的や状況にあわせた適切な審査を行うことができる与信管理システムが提供される。本実施例では、２段階の審査を設けて適切な審査を計ったが、これに限られず３段階、４段階あるいはそれ以上の段階に分けて同様の審査を行い、きめの細かい対応を行うことも可能である。
【００３７】
（第２実施形態）
図５は、本発明にかかる第２実施形態を示すブロック図である。本実施形態では、基本的に第１実施形態とその構成を共通にするが、異なるのは事前審査装置１２０内に事前審査与信商品データベース８０１を備えている点である。上述の第１実施形態のシステムにおいても同様のデータベースを備えることもできるが、一般の与信商品データベースを使用することもできるのに対し、本実施形態ではこの事前審査与信商品データベース８０１が発明を実施するうえで必要である。なお、図５において第１実施形態と同様の構成要素は同様の符号を付す。
【００３８】
事前審査与信商品データベース８０１には、事前審査で対象となる各種与信商品の情報が、債務者の格付と対応して格納されており、その対応関係の追加や修正が可能である。すなわち、各種与信商品は一般に、その商品の対象となる債務者の格付に関係しており、例えば一般に金利の比較的高い商品は一定の格付以上の顧客を対象にしていて、他の格付の債務者はその商品を選ぶことができないため、商品と格付とは一定の対応関係により関係付けられている。
【００３９】
（与信商品の変更）
次に本実施形態の処理について説明する。図９は、事前審査与信商品内容変更の処理のフローチャートである。本実施形態の商品内容変更処理に先立って、事前審査与信データベース１３２から読み出した事前審査与信（特別与信）情報に基づいてポートフォリオを算出して特別与信全体のデフォルト率を得、現在のデフォルト率が想定デフォルト率を超えている場合、デフォルトの対象となっている債務者の情報をさらに抽出し、デフォルト要因の抽出を行う（Ｓ９０１〜Ｓ９０４）。
【００４０】
ステップＳ９０４において、抽出されたデフォルト要因に基づいて事前審査与信商品変更、すなわち格付と商品との対応関係の変更を行い、事前審査与信商品データベース８０１に変更された商品情報を格納する（Ｓ９０５）。
【００４１】
以上のように、本実施形態によると債務者のデフォルト率が悪化していることが判定された場合でも、債務者評価基準を変更することなく商品と格付との対応関係を変更することによってリスク分散が可能となる。
【００４２】
（第３実施形態）
図１０は、本発明にかかる第３実施形態を示すブロック図である。本実施形態では、基本的に第１実施形態とその構成を共通にするが、異なるのは事前審査装置１２０内に条件変更モジュール８０１を備えている点である。条件変更モジュール１００１は、デフォルト率を参照して必要な場合には事前審査条件を変更する機能を備える。なお、図５において第１実施形態と同様の構成要素は同様の符号を付す。
【００４３】
（債務者評価基準の変更）
次に本実施形態の処理について説明する。図１１は、事前審査における債務者評価基準の変更の処理のフローチャートである。本実施形態の条件の変更処理に先立って、事前審査与信データベース１３２から読み出した事前審査与信（特別与信）の情報に基づいて特別与信全体のデフォルト率を算出し、その現在のデフォルト率が想定デフォルト率を超えている場合、デフォルトの対象となっている債務者の情報をさらに抽出し、デフォルト要因の抽出を行う（Ｓ１１０１〜Ｓ１１０４）。
【００４４】
ステップＳ１１０５において、抽出されたデフォルト要因に基づいて事前審査債務者評価基準の変更を行い、事前審査条件データベース１２２に変更された条件の情報を格納する（Ｓ１１０５）。
【００４５】
（条件変更の詳細）
以上の債務者評価基準の変更処理の詳細を図１２〜図１５を参照して説明する。本実施形態において事前審査与信データベース１３２には、図１２に示すような想定ポートフォリオが予め格納されている。同様に事前審査条件データベース１２２には、事前審査与信条件が格納されている。以上のデータベースから読み出された与信関連情報に基づいて、事前審査与信が積み上げられ、事前審査与信データベース１３２から現時点の格付別ポートフォリオ残高および格付別デフォルト額の抽出が行われる（Ｓ１２０１〜Ｓ１２０３）。
【００４６】
次いで、抽出されたデータを用いて格付別デフォルト率が算出され、その時点のデフォルト率が想定デフォルト率を超えているか否かを判定する（Ｓ１２０４〜Ｓ１２０５）。その時点のデフォルト率が想定デフォルト率を超えている場合の処理は図１３を参照して、超えていない場合の処理は図１４を参照して説明する。
【００４７】
その時点のデフォルト率が想定デフォルト率を超えている場合、想定ポートフォリオ格付別の信用コスト率と、現在のポートフォリオのデフォルト率との比較が行われその差が一定以上のときは（この例では格付６）緊急情報を発信して、与信取り扱いの一時停止、想定ポートフォリオの信用コスト率見直し等の処置を講ずる必要がある（Ｓ１３０１、図１５）。
【００４８】
格付別の信用コスト率とデフォルト率との差が一定の水準を超えていない場合（この例では格付５）、格付別デフォルト対象債務者の事前審査与信条件に関する情報を抽出し、条件別分布を分析して条件変更基準に該当するか否かを判定する（Ｓ１３０２〜Ｓ１３０４）。この結果、該当する条件基準がある場合は、その条件を事前審査条件データベース１２２に格納する（Ｓ１３０５）。
【００４９】
次に図１４を参照すると、現時点のデフォルト率が想定デフォルト率を超えていない場合の処理が示されており、まず想定ポートフォリオの格付別の信用コスト率と、現在のポートフォリオのデフォルト率との比較が行われる（Ｓ１４０１）。その差が０のときは（この例では格付４）終了し、０でないときでその差が一定の値以内のときは（この例では格付１または２）同様に終了する（Ｓ１４０２）。
【００５０】
次いで、格付別の信用コスト率とデフォルト率との差が一定の水準を超えているとき（この例では格付３）、格付別デフォルト対象債務者の事前審査与信条件に関する情報を抽出し、条件別分布を分析して与信上限額変更基準に該当するか否かを判定する（Ｓ１４０３〜Ｓ１４０５）。この結果、該当する条件基準がある場合は、その条件を事前審査条件データベース１２２に格納する（Ｓ１４０６）。
【００５１】
以上により、条件基準の変更等の処理が行われ、例えば与信限度額、条件区分が変更され、および／または図１５に示すように信用コスト率が変更され、または新規貸し出しが凍結される等想定ポートフォリオの内容が変更される。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明にかかる一実施形態を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる第１実施例の主に事前審査を行う所定の顧客を与信枠の条件から抽出する処理のフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態にかかる第１実施例の抽出された顧客ごとに事前審査を行う処理のフローチャートである。
【図４】本発明にかかる一実施形態の第１実施例の事前審査をした後与信稟議を行うまでの処理のフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態にかかる第２実施例の主に事前審査を行う所定の顧客を与信枠の条件から抽出する処理のフローチャートである。
【図６】本発明にかかる一実施形態の第２実施例の抽出された顧客ごとに事前審査を行う処理のフローチャートである。
【図７】本発明にかかる一実施形態の第２実施例の事前審査をした後与信稟議を行うまでの処理のフローチャートである。
【図８】本発明にかかる第２実施形態を示すブロック図である。
【図９】一実施形態の事前審査与信商品内容変更の処理のフローチャートである。
【図１０】本発明にかかる第３実施形態を示すブロック図である。
【図１１】一実施形態の事前審査における債務者評価基準の変更の処理のフローチャートである。
【図１２】一実施形態の債務者評価基準の変更処理のフローチャートである。
【図１３】一実施形態の債務者評価基準の変更処理のフローチャートである。
【図１４】一実施形態の債務者評価基準の変更処理のフローチャートである。
【図１５】一実施形態の債務者評価基準の変更処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【００５３】
１０１    与信管理システム
１１１    共通データベース
１１２    与信明細データベース
１１３    財務決算データベース
１１４    担保情報データベース
１２０    事前審査装置
１２１    事前審査モジュール
１２２    特別条件データベース
１２３    与信モニタモジュール
１３０    ポートフォリオ管理装置
１３１    一般与信データベース
１３２    事前審査与信データベース
１４０    与信稟議装置
１５０    債務者格付装置
１５１    債務者格付データベース
８０１    事前審査与信商品データベース
１００１    条件変更モジュール
【図１】
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【図２】
2006072550.tif 000004
【図３】
2006072550.tif 000005
【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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