(57)【要約】【課題】為替変動リスクが最小となる通貨の組み合わせ比率を自動的に計算して、その組み合わせでの外国送金を実現する。【解決手段】この外国送金管理装置は、少なくとも複数の通貨の為替変動の履歴を記憶した記憶部１と、上記記憶部１に記憶されている為替変動の履歴を参照して、各通貨の為替変動リスクを当該通貨の為替変動の標準偏差と定義して算出すると共に通貨間の変動の相関係数を算出する第１の計算処理部２と、上記第１の計算処理部２により計算結果を基にして、標準偏差が最低となる通貨の組み合わせ比率を求める第２の計算処理部３と、上記組み合わせ比率に従って外国送金を実行する送金部４とを具備する。【選択図】      図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも複数の通貨の為替変動の履歴を記憶した記憶手段と、
上記記憶手段に記憶されている為替変動の履歴を参照して、各通貨の為替変動リスクを当該通貨の為替変動の標準偏差と定義して算出すると共に、通貨間の変動の相関係数を算出する第１の計算処理手段と、
上記第１の計算処理手段により計算結果を基にして、標準偏差が最低となる通貨の組み合わせ比率を求める第２の計算処理手段と、
上記組み合わせ比率に従って外国送金を実行する送金手段と、
を具備することを特徴とする外国送金管理装置。
【請求項２】
上記第２の計算処理手段は、標準偏差を最小とする複数の通貨の組み合わせ比率を複数の通貨からなるバスケットの標準偏差を求める式を微分して微分値がゼロとなる解を求めることで算出することを更に特徴とする請求項１に記載の外国送金管理装置。
【請求項３】
記憶手段が、少なくとも複数の通貨の為替変動の履歴を記憶し、
第１の計算処理手段が、上記記憶手段に記憶されている為替変動の履歴を参照して、各通貨の為替変動リスクを当該通貨の為替変動の標準偏差と定義して算出すると共に、通貨間の変動の相関係数を算出し、
第２の計算処理手段が、上記第１の計算処理手段により計算結果を基にして、標準偏差が最低となる通貨の組み合わせ比率を求め、
送金手段が、上記組み合わせ比率に従って外国送金を実行する、
ことを特徴とする外国送金管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、外国送金管理装置及び外国送金管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、例えば貿易取引における決済方法としては、輸入者が輸入地の金融機関に対して送金を依頼し、当該金融機関から輸出地の金融機関を介して輸出者に送金する決済方法が広く知られている。このような外国送金は、信用状を用いた決済と比較して事務処理が非常に簡単であり、迅速な貿易取引が可能となることから、広範に普及している。
【０００３】
このような決済方法を用いる場合には、金融機関が外国に送金する通貨の組み合わせを輸入者と輸出者との間で事前に取り決めておく場合が多い。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、上記従来技術では、通貨組み合わせ決定時には安定した為替レートで市場取引されていた通貨が、送金実行時には為替レートが大幅に変動し、為替変動リスクの高い通貨となっているケースがある。また、為替変動リスクを図る尺度の選定が一般人には困難であり、金融機関側の従来型システムでは、送金実行時に複数の通貨で為替変動リスクを最小とする組み合わせを決定しようとしても、データの収集と計算に手間を要する為、送金の度に瞬時に計算して最適通貨組み合わせで送金を実行することは困難である。
【０００５】
本発明の目的とするところは、為替変動リスクが最小となる通貨の組み合わせ比率を自動的に計算して、その組み合わせでの外国送金を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するために、本発明の第１の態様では、少なくとも複数の通貨の為替変動の履歴を記憶した記憶手段と、上記記憶手段に記憶されている為替変動の履歴を参照して、各通貨の為替変動リスクを当該通貨の為替変動の標準偏差と定義して算出すると共に通貨間の変動の相関係数を算出する第１の計算処理手段と、上記第１の計算処理手段により計算結果を基にして、標準偏差が最低となる通貨の組み合わせ比率を求める第２の計算処理手段と、上記組み合わせ比率に従って外国送金を実行する送金手段と、を具備することを特徴とする外国送金管理装置が提供される。
【０００７】
この態様において、上記第２の計算処理手段が、標準偏差を最小とする複数の通貨の組み合わせ比率を複数の通貨からなるバスケットの標準偏差を求める式を微分して微分値がゼロとなる解を求めることで算出することとしてもよい。
【０００８】
本発明の第２の態様では、記憶手段が、少なくとも複数の通貨の為替変動の履歴を記憶し、第１の計算処理手段が、上記記憶手段に記憶されている為替変動の履歴を参照して各通貨の為替変動リスクを当該通貨の為替変動の標準偏差と定義して算出すると共に、通貨間の変動の相関係数を算出し、第２の計算処理手段が、上記第１の計算処理手段により計算結果を基にして、標準偏差が最低となる通貨の組み合わせ比率を求め、送金手段が、上記組み合わせ比率に従って外国送金を実行することを特徴とする外国送金管理方法が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、為替変動リスクが最小となる通貨の組み合わせ比率を自動的に計算して、その組み合わせでの外国送金を実現する外国送金管理装置及び外国送金管理方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
以下、図面を参照して、本発明の一実施の形態について説明する。
【００１１】
図１には本発明の一実施の形態に係る外国送金管理装置の概念図を示し説明する。
【００１２】
ここでは、説明の簡略化の為に、円とユーロの２通貨のポートフォリオを持つ顧客が外国送金する際に両通貨の配分比率を決定する場合を想定して説明を進める。
【００１３】
図１に示されるように、外国送金管理装置は、記憶部１と第１の計算処理部２、第２の計算処理部３、送金部４を少なくとも有した構成となっている。
【００１４】
このような構成において、記憶部１には各通貨の為替変動のヒストリカルデータを収集してデータベースとして蓄積している。より詳細には、複数の通貨の各為替変動の履歴をデータベースとして蓄積している。更に、本データベースは、時々刻々と変化する為替変動のデータを自動的に取り込み、更新していく。更新の頻度は短ければ短いほどよい。
【００１５】
ここで、記憶部１は、第１の通貨の為替変動の履歴を蓄積したデータベース１ａと第２の通貨の為替変動の履歴を蓄積したデータベース１ｂを有する。この例では、第１の通貨は円、第２の通過はユーロとしている。
【００１６】
第１の計算処理部２は、各通貨の為替変動リスクを当該通貨の為替変動の標準偏差と定義して算出すると共に、通貨間の変動の相関係数も算出する。
【００１７】
すなわち、この第１の実施の形態では、第１の計算処理部２において、第１標準偏差算出部２ａがデータベース１ａの円為替変動の履歴を参照して円の為替変動の標準偏差を算出し、第２標準偏差算出部２ｃがデータベース１ｂのユーロ為替変動の履歴を参照してユーロの為替変動の標準偏差を算出し、相関係数算出部２ｂがデータベース１ａ，１ｂを参照して円とユーロとの間の為替変動の相関係数を算出する。
【００１８】
第２の計算処理部３は、この第１の計算処理部２による計算結果を基にして、標準偏差が最低となる通貨の組み合わせを求める。即ち、第２の計算処理部３は、最も安定的な組み合わせ比率を決定する。こうして、送金部４は、この通貨（この例では円とユーロの２種類）の組み合わせ比率に従って外国送金を実行する。
【００１９】
第１の実施の形態に係る外国送金管理装置では、通貨の為替変動のリスクを当該通貨の過去の為替変動の標準偏差と定義し、為替変動リスクを最小とする通貨の組み合わせを上記標準偏差が最小となる組み合わせと定義している。ここで、「過去」とは、例えば過去１ヶ月の移動平均の推移でもよい。外国送金にあたり所謂逆相関の関係にある複数の通貨を組み合わせる場合、通貨単独で実現し得る最も低い標準偏差を更に下回る標準偏差を実現できる。
【００２０】
標準偏差を最小とする複数の通貨の組み合わせは、複数の通貨からなるバスケットの標準偏差を求める式を微分して微分値がゼロとなる解を求めることで得られる。
【００２１】
次に図２には図１の外国送金管理装置の構成を更に具現化して示し説明する。
【００２２】
図２に示されるように、この外国送金管理装置１１は、送金依頼入力部１１１、計算結果・処理結果出力部１１２、図１の第１の計算処理部２に相当する最適通貨比率計算処理部１１３、図１の第２の計算処理部３に相当する通貨交換計算処理部１１４、図１の送金部４に相当する送金実行計算処理部１１５、対外ネットワーク接続部１１６、送金依頼データ格納部１１７、図１の記憶部１のデータベース１ａ，１ｂに相当する通貨データ格納部１１８、顧客口座情報格納部１１９からなる。この外国送金管理装置１１は、送金依頼入力部１１１、計算結果・処理結果出力部１１２、インターネット等のネットワーク１２を介して送金依頼者である顧客の端末１０と通信自在に接続されており、更に対外ネットワーク接続部１１６を介して対外ネットワークに接続されている。
【００２３】
以下、図３乃至図５を参照して、図２に示した構成である本実施の形態に係る外国送金管理装置１１による外国送金処理について詳細に説明する。
【００２４】
図３は外国送金処理を説明するフローチャートであり、図４（ａ）は円のヒストリカルデータ、図４（ｂ）はユーロのヒストリカルデータ、図４（ｃ）は円比率が最小となる組み合わせを説明する概念図、図５（ａ）は算出された為替変動率と相関係数を示す図、図５（ｂ）は円とユーロの最適通貨比率を分散に基づき求めた結果を示す図である。
【００２５】
送金依頼入力部１１１が、顧客の端末１０よりネットワーク１２を介して、顧客のもつ通貨の組み合わせ比率で送金依頼を受けると（ステップＳ１）、最適通貨比率計算処理部１１３は、通貨データ格納部１１８を参照して、各通貨の平均を計算し（ステップＳ２）、各通貨の標準偏差と相関係数を計算し（ステップＳ３）、為替変動率の標準偏差が最低となる最適通貨比率を自動的に計算する（ステップＳ４）。以下、これを更に詳述する。
【００２６】
ここでは通貨データ格納部１１８に蓄積されている各通貨のヒストリカルデータ（円は図４（ａ）、ユーロは図４（ｂ）参照）に基づいて算出された円の為替変動の標準偏差及びユーロの為替変動の標準偏差、及び２通貨間の為替変動の相関係数が、図５（ａ）に示すように、円の為替変動率が５％、ユーロの為替変動率が１０％、円とユーロの為替変動の相関係数が−０．３であると仮定する。このとき、円を４０％、ユーロを６０％とした場合の分散(標準偏差σの二乗)を計算すると、以下の結果が得られる。
【００２７】
σ2（0.4Y+0.6E）=(0.4)2σY2＋(0.6)2σE2＋2×0.4×0.6×5×10×(-0.3)=28
ここで、σYは円の標準偏差、σEはユーロの標準偏差、Yは円の比率、Eはユーロの比率をそれぞれ意味している。
【００２８】
同様にして、円とユーロの比率を変更すると、分散については図５（ｂ）に示すような結果が得られる。従って、円９０％、ユーロ１０％の組み合わせ時に分散（＝標準偏差σの二乗）が最低になることが分かるので、これを最適比率と定義する。
【００２９】
上述の円とユーロの為替変動率、相関関係の前提に基づけば、分散が最低となる比率は以下のように計算することが可能となる。
【００３０】
25Y2＋100(1−Y)2−30Y(1−Y)＝155Y2−230Y＋100
ここでＹは円の比率とする。これを、Ｙについて上式を微分すると、
310Y-230
となり、これがゼロとなるＹは0.7419であるので、円比率が約７４％で標準偏差が最低となることが分かる（図４（ｃ）参照）。
【００３１】
以上の処理により最適通貨比率が求まると、通貨交換計算処理部１１４が最適通貨比率による送金に変換し（ステップＳ５）、顧客口座１乃至ｎ（ｎは自然数）の情報を格納した顧客口座情報格納部１１９を参照して、自動的に通過の交換を行う（ステップＳ６）。そして、最適通貨比率の組み合わせでの送金依頼を行い（ステップＳ７）、この依頼を受けた送金実行計算処理部１１５は、対外ネットワーク接続部１１６、対外ネットワークを介して送金の実行を行い（ステップＳ８）、一連の処理を終了する。
【００３２】
以上、本発明の一実施の形態について説明したが、本発明はこれに限定されることなく、その趣旨を逸脱しない範囲で種々の改良・変更が可能であることは勿論である。
【００３３】
例えば、上記実施の形態では、説明の簡略化のために、円とユーロという２通貨の組み合わせを例に挙げて説明したが、これに限定されず、複数の通貨の組み合わせに適用可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施の形態に係る外国送金管理装置の概念図である。
【図２】図１の外国送金管理装置の構成を更に具現化して示す図である。
【図３】外国送金処理を説明するフローチャートである。
【図４】（ａ）は円のヒストリカルデータを示す図、（ｂ）はユーロのヒストリカルデータを示す図、（ｃ）は円比率が最小となる組み合わせを説明する概念図である。
【図５】（ａ）は算出された為替変動率と相関係数を示す図、（ｂ）は円とユーロの最適通貨比率を分散に基づき求めた結果を示す図である。
【符号の説明】
【００３５】
１・・・記憶部、２・・・第１の計算処理部、３・・・第２の計算処理部、４・・・送金部。  
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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