(57)【要約】  多数の電子トレーディング・プラットフォーム、金融システム、アカウンティング・システム等にわたる外国為替を要する金融利益の取引等に関する外貨エクスポージャーの管理を容易にするためのシステム、方法およびコンピュータ・プログラムを提供する。ユーザは、外国為替、外国株、確定利付証券、コモディティ、サービス、グッズの取引、および外国為替を要する他の取引による異なる通貨、異なる決済日の純外国為替（ＦＸ）エクスポージャーを監視することができる。ＦＸリクイディティ・ソースに素早くアクセスして多数のトレーディング・プラットフォームにわたるＦＸエクスポージャーを監視・管理するための、そしてＦＸヘッジや他の取引等、外国為替を要する金融取引を実行するための様々なツールを提供する。
2009533730.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
外貨エクスポージャーの管理を容易にする方法であって、
複数の取引に関連する外貨エクスポージャーを表す情報を受け取り、
（ｉ）受け取った前記外貨エクスポージャーの情報に基づき、純外貨エクスポージャーを示す外貨バランスを、複数種類の通貨と決済日のそれぞれについて表示し、（ｉｉ）ユーザが、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部について選択的に取引を実行することができるようにするユーザ・インターフェースを提供する、
方法。
【請求項２】
前記情報を受け取ることが、複数の電子システムに関連する外貨エクスポージャーの情報を受け取ることを具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記複数の電子システムが異なる電子トレーディング・プラットフォームを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記異なる電子トレーディング・プラットフォームの少なくとも二つがそれぞれの資産クラスのトレーディングで機能する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記情報を受け取ることが、アカウンティング・システム、パーチェイシング・システム、財務管理システム、トレーディング・システム、あるいはその組み合わせの一つまたは複数を含む少なくとも一つの電子システムに関連する外貨エクスポージャーの情報を受け取ることを具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記情報を受け取ることが、異なる電子トレーディング・プラットフォームに関連する外貨エクスポージャーの情報を受け取ることを具備する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記情報を受け取ることが、アカウンティング・システムおよびトレーディング・システムのそれぞれに関連する外貨エクスポージャーの情報を受け取ることを具備する、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
前記情報を受け取ることが、パーチェイシング・システムおよびトレーディング・システムのそれぞれに関連する外貨エクスポージャーの情報を受け取ることを具備する、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
前記複数の取引が異なる資産クラスの取引を含むことにより、前記外貨バランスが、異なる資産クラスに対応した純外貨エクスポージャーを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記複数の取引が、所定のユーザ・ステーションを介して複数の電子システムで実行される取引を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
前記複数の取引が、複数のユーザ・ステーションを介して少なくとも一つの電子システムで実行される取引を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
表示された外貨バランスの少なくとも一つをユーザが選択すると、前記ユーザ・インターフェースが、選択した前記外貨バランスの少なくとも一部について取引を実行するためにユーザが選択することができる少なくとも一つの実行可能なトレーディング・ツールを表示する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
実行可能なトレーディング・ツールの一つをユーザが選択すると、選択した前記外貨バランスの少なくとも一部について取引を実行することをさらに具備する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
表示した前記外貨バランスの少なくとも一部の取引を、表示した前記外貨バランスのソースに割り当てることをさらに具備する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記ソースに割り当てることが、ユーザが選択した割当てスキームに基づき行われる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
取引された前記外貨バランスが少なくとも一つの電子システムに関連する外貨エクスポージャーの情報に対応し、かつ前記方法が、実行された取引の結果を、取引した前記外貨バランスに対応する少なくとも一つの電子システムのそれぞれに報告することをさらに具備する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
表示された外貨バランスの少なくとも一つをユーザが選択すると、前記ユーザ・インターフェースが、選択した前記外貨バランスの少なくとも一部について取引を実行するためにユーザが選択するトレーディング・チケットを表示する、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
前記トレーディング・チケットが、ユーザに表示される時点で少なくとも部分的に未入力である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記ユーザ・インターフェースを介して、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部に関する取引を実行するというユーザの要求を受け取り、要求された前記取引を実行すること、をさらに具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
ユーザの設定したルールにしたがって、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部を自動的に取引するように備えることをさらに具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
表示された前記外貨バランスの少なくとも一つがユーザ指定のヘッジ方針を反映するように備えることをさらに具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
表示された前記外貨バランスの少なくとも一つが、実際の外貨バランスに適用されるユーザ指定のヘッジ比率を反映する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
表示された前記外貨バランスの少なくとも一つが、通貨間の相互関係に基づき少なくとも一つの他の外貨バランスの少なくとも一部を反映する、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
前記ユーザ・インターフェースが外貨エクスポージャー値の手動入力を受け付けると共に、入力された前記外貨エクスポージャー値によって、対応する表示された外貨バランスが更新される、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
外貨エクスポージャーの管理を容易にする方法であって、
複数種類の通貨のそれぞれについて、複数の資産クラスに対応する外貨エクスポージャーを集め、
（ｉ）収集された前記外貨エクスポージャーを示す外貨バランスを通貨の種類にしたがって表示し、（ｉｉ）ユーザが、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部について選択的に取引を実行することができるようにするユーザ・インターフェースを提供する、
方法。
【請求項２６】
外貨エクスポージャーの管理を容易にする方法であって、
複数種類の通貨のそれぞれについて、複数の電子システムに対応する外貨エクスポージャーを集め、
（ｉ）収集された前記外貨エクスポージャーを示す外貨バランスを通貨の種類にしたがって表示し、（ｉｉ）ユーザが、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部について選択的に取引を実行することができるようにするユーザ・インターフェースを提供する、
方法。
【請求項２７】
外貨エクスポージャーの管理を容易にするために操作されるシステムであって、
複数の取引に関連する外貨エクスポージャーを示す情報を受け取るように構成された少なくとも一つのプロセッサと、
（ｉ）受け取った前記外貨エクスポージャーの情報に基づき、純外貨エクスポージャーを示す外貨バランスを、複数種類の通貨と決済日のそれぞれについて表示し、（ｉｉ）ユーザが、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部について選択的に取引を実行することができるようにするユーザ・インターフェースと、
を備えるシステム。
【請求項２８】
前記情報を受け取ることが、複数の電子システムに関連する外貨エクスポージャーの情報を受け取ることを具備する、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
前記複数の電子システムが異なる電子トレーディング・プラットフォームを含む、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
前記異なる電子トレーディング・プラットフォームの少なくとも二つがそれぞれの資産クラスのトレーディングで機能する、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
前記外貨エクスポージャーの情報が、アカウンティング・システム、パーチェイシング・システム、財務管理システム、トレーディング・システム、あるいはその組み合わせの一つまたは複数を含む少なくとも一つの電子システムに関連付けされている、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３２】
前記外貨エクスポージャーの情報が、異なる電子トレーディング・プラットフォームに関連付けされている、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
前記外貨エクスポージャーの情報が、アカウンティング・システムおよびトレーディング・システムに関連付けされている、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３４】
前記外貨エクスポージャーの情報が、パーチェイシング・システムおよびトレーディング・システムに関連付けされている、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３５】
前記複数の取引が異なる資産クラスの取引を含むことにより、前記外貨バランスが、異なる資産クラスに対応した純外貨エクスポージャーを示す、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３６】
前記複数の取引が、所定のユーザ・ステーションを介して複数の電子システムで実行される取引を含む、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３７】
前記複数の取引が、複数のユーザ・ステーションを介して少なくとも一つの電子システムで実行される取引を含む、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３８】
前記ユーザ・インターフェースは、表示された外貨バランスの少なくとも一つをユーザが選択すると、選択した前記外貨バランスの少なくとも一部について取引を実行するためにユーザが選択することができる少なくとも一つの実行可能なトレーディング・ツールを表示するように構成されている、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３９】
実行可能なトレーディング・ツールの一つをユーザが選択すると、選択した前記外貨バランスの少なくとも一部について取引を実行するように機能する取引エンジンを更に備える、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
前記取引エンジンが、表示した前記外貨バランスの少なくとも一部の取引を、表示した前記外貨バランスのソースに割り当てるように機能する、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
前記ソースへ割り当てることが、ユーザが選択した割当てスキームに基づいて行われる、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
取引された前記外貨バランスが少なくとも一つの電子システムに関連する外貨エクスポージャーの情報に対応し、かつ前記取引エンジンが、実行された取引の結果を、取引した前記外貨バランスに対応する少なくとも一つの電子システムのそれぞれに報告するように機能する、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４３】
表示された外貨バランスの少なくとも一つをユーザが選択すると、前記ユーザ・インターフェースが、選択した前記外貨バランスの少なくとも一部について取引を実行するためにユーザが選択するトレーディング・チケットを表示するように機能する、請求項２７に記載のシステム。
【請求項４４】
前記トレーディング・チケットが、ユーザに表示される時点で少なくとも部分的に未入力である、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
（ｉ）前記ユーザ・インターフェースを介して、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部に関する取引を実行するというユーザの要求を受け取り、（ｉｉ）要求された前記取引を実行するように機能するエンジンをさらに備える、請求項４４に記載のシステム。
【請求項４６】
ユーザの設定したルールにしたがって、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部を自動的に取引するように機能するエンジンをさらに備える、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４７】
表示された前記外貨バランスの少なくとも一つがユーザ指定のヘッジ方針を反映する、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４８】
表示された前記外貨バランスの少なくとも一つが、実際の外貨バランスに適用されるユーザ指定のヘッジ比率を反映する、請求項４７に記載のシステム。
【請求項４９】
表示された前記外貨バランスの少なくとも一つが、通貨間の相互関係に基づき少なくとも一つの他の外貨バランスの少なくとも一部を反映する、請求項４７に記載のシステム。
【請求項５０】
前記ユーザ・インターフェースが外貨エクスポージャー値の手動入力を受け付けるように機能すると共に、入力された前記外貨エクスポージャー値によって、対応する表示された外貨バランスが更新される、請求項２７に記載のシステム。
【請求項５１】
外貨エクスポージャーの管理を容易にするために操作されるシステムであって、
一つまたは複数の取引に関連する外貨エクスポージャーを表す情報を少なくとも一つの電子システムから受け取るように構成された少なくとも一つのプロセッサと、
（ｉ）前記外貨エクスポージャーに対応する一つまたは複数の外貨バランスを表示し、（ｉｉ）ユーザが、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部について選択的に取引を実行できるようにするように構成されたユーザ・インターフェースと、
を備えるシステム。
【請求項５２】
前記少なくとも一つのプロセッサが、複数の資産クラスについてトレーディング・プラットフォームである複数の電子システムから情報を受け取るように構成されている、請求項５１に記載のシステム。
【請求項５３】
外貨エクスポージャーの管理を容易にするために操作されるシステムであって、
複数の金融システムに接続されて前記金融システムに関連する外貨エクスポージャーを示すデータを受け取るように構成された外貨統合モジュールと、
前記外貨エクスポージャーに対応する一つまたは複数の外貨バランスを表示するように構成されたユーザ・インターフェースと、
前記ユーザ・インターフェースを介してユーザが要求した取引を、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの全てあるいは一部分を取引させるように実行する取引エンジンと、
を備えるシステム。
【請求項５４】
少なくとも一つのコンピュータ可読媒体に実装されるコンピュータ・プログラムを備え、
実行されると前記コンピュータ・プログラムが外貨エクスポージャーの管理を容易にする方法を実行するように作動するコンピュータ・プログラム製品であって、
前記方法が、
複数の取引に関連する外貨エクスポージャーを表す情報を受け取り、
（ｉ）受け取った前記外貨エクスポージャーの情報に基づき、純外貨エクスポージャーを示す外貨バランスを、複数種類の通貨と決済日のそれぞれについて表示し、（ｉｉ）ユーザが、表示された前記外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部について選択的に取引を実行することができるようにするユーザ・インターフェースを提供する、
ことを具備するコンピュータ・プログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は一般に金融利益のトレーディングに関し、特に、外貨エクスポージャーを監視し管理し、そして外国為替を含む金融利益のトレーディングを容易にするためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年の世界経済において、金融利益、コモディティ、株そしてサービスの売買（トレーディング）が地理的に多様な市場で高い頻度で行われており、それは外国為替を伴う取引を含んでいる。これらの種類の取引において、トレーダは外国為替レートの好ましくない、そしてしばしば突然の変動により余計な損失のリスクに晒されている。これらの外貨エクスポージャーを緩和するために、証券や他の金融利益のトレーダは頻繁に様々な形式の外国為替ヘッジや他の補足的な外国為替取引、例えば、オプション、先物、他の金融利益、サービス、グッズ、および／または資産に携わり、起こりうる通貨為替のリスクを埋め合わせるようにしている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
これらのトレーディング手段は、通常、トレーダに、外国為替要素を含む多数の取引を、異なる多数の電子トレーディング・プラットフォームにまたがって監視することを求める。かかるトレーディング・プラットフォームは外見上統一されておらず、ユーザ・インターフェースも異なり、トレーディング・ツールも様々であり、これらの電子トレーディング・プラットフォームが提供する金融表示も様々であるので、関連する外国為替を様々な形式で含む複雑で時間に左右される取引を行う際、トレーダにはさらなる負担がかかる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
本発明のある実施形態によると、システム、方法およびコンピュータ・プログラム製品は、取引により生じる可能性のある外貨エクスポージャーの管理および監視、および／またはかかる取引に関する外貨取引を容易にするものである。かかる外貨エクスポージャーは、トレーディング・プラットフォーム、パーチェイシング・システム、アカウンティング・システム、他の金融システム等の一つまたは複数の電子プラットフォームに関連付けすることができる。かかる外貨エクスポージャーの管理には、かかる外貨エクスポージャーに関する取引の実行を含むことができる。
【０００５】
本発明のある実施形態は、例えば、金融商品、グッズ、サービスおよび他の資産クラスを含む取引について、トレーディング、パーチェイシングおよび／またはアカウンティング用のプラットフォーム等の複数の電子プラットフォームにおいて、実行、監視、管理等してきた取引から生じる外貨エクスポージャーを、同時にあるいは並行して、監視するものである。本発明の様々な実施形態は、ユーザ（例えば、個人、取引フロア、銀行、会社、部門、グループ等）が、外国為替、外貨株、確定利付証券、コモディティ、サービス、グッズ、および／または他の資産におけるトレーディングまたは取引により、かつ／または外国為替を含む他の全ての取引により、異なる通貨で、異なる決済日に自身の外国為替（以降、"ＦＸ"と称する）を監視したり、それらに関するＦＸ取引に従事したりすることを可能とするものである。かかるエクスポージャーは、ユーザ毎、様々なベースでネッティングしたり、統合したりすることもできる。外貨エクスポージャーを含んだり、含意したり、いずれにせよ影響を与えるような取引あるいは他の取引には、そのエクスポージャーの増減に関わらず、本明細書ではＦＸ関連取引と称する。
【０００６】
本発明の実施形態はまた、ＦＸリクイディティ・ソースへの素早いアクセスを通じて、一つまたは複数の金融システム（例えば、トレーディング・プラットフォーム／システム、アカウンティング・システム等）にわたってＦＸエクスポージャーを管理するための様々なツールや、ＦＸヘッジや他の種類の取引等の外国為替を含む金融取引を実行するためのツールを、提供するものである。
【０００７】
本発明の一実施形態は、一つまたは複数の電子トレーディング・プラットフォーム、パーチェイシング・システム、アカウンティング・システム、または他の金融システム等を介して実行されたＦＸ関連取引についての情報を収集するように機能するＦＸブロッター・システムを備える。収集された情報は、例えばＦＸブロッター・システムのＦＸブロッター・データベース等のデータストアやデータベースに保存し、双方向ＦＸブロッター・インターフェースを介してユーザに提示することができ、実装する際にはカスタマイズすることもできる。ＦＸブロッター・システムは、情報をユーザに提示するインターフェースを備えている。その情報とは、取引状態、一つまたは複数の通貨での現在のＦＸバランス（収支）、取引相手等に関する情報を含めることができるが、情報はこれらに限定されない。ＦＸブロッター・インターフェースでユーザに提示される情報には、元となる様々な通貨、様々な決済日の取引におけるＦＸバランスが項目別に統合されて含まれているとともに、根底にある金融取引に関連するＦＸエクスポージャーの様々な分析基準が含まれている。
【０００８】
実施形態によっては、表示された外貨バランスがユーザ指定のヘッジ方針を反映している。例えば、表示された外貨バランスの少なくとも一つが、実際の外貨バランスに適用されたユーザ指定のヘッジ比率を表すこともできる。異なる外貨バランスに対し異なるヘッジ比率を指定して、例えば、通貨の種類および／または決済日に対応するようにすることもできる。別の方法として、あるいは加えて、表示された外貨バランスの少なくとも一つ（例えば、ＥＵＲ）が他の少なくとも一つの外貨バランス（例えば、ポーランドズオティＰＬＮおよび／またはデンマーククローネ等）の一部を反映していても良く、それはまた、ユーザ・インターフェースを介して表示してもよいししなくてもよい。
【０００９】
本発明のいくつかの実施形態によれば、所定のＦＸ関連取引に関連付けされる様々なパラメータ、例えば、所定のＦＸ取引の通貨についての外国為替変動、未収ＦＸバランス(accrued FX balances)、先のトレーディング・プラットフォームでのトレーディング活動等をリアルタイムで監視し、ＦＸブロッター・インターフェースを通じてユーザに、更新されたＦＸ情報を提示することができる。実施形態によれば、ＦＸブロッター・システムが周期的に（規則的にあるいは不規則的に）一つまたは複数のトレーディング・プラットフォーム（これは、例えば、ユーザが特定してもよい）に問い合わせ、更新されたＦＸ取引情報を検索する。別の方法として、あるいは加えて、一つまたは複数のトレーディング・プラットフォームが、リアルタイムで、ＦＸ関連取引が実行されるとすぐに、および／または規則的にあるいは不規則的に更新情報をＦＸブロッター・システムに送ることができる。なお、その間隔はまたリアルタイムの監視の間隔とすることもできる。ＦＸブロッター・システムの様々な実施形態ではまた、ＦＸ関連取引に対応するバランスや他の情報の手入力や調整に備えており、したがって、ＦＸブロッター・システムに通信可能に連結された一つまたは複数の電子プラットフォーム（例えば、トレーディングやアカウンティング等）で実行される取引以外の取引から生じるＦＸ関連取引の監視が可能になる。
【００１０】
異種の金融システム（例えば、電子トレーディング・プラットフォーム、金融およびアカウンティング・システム、および他のＦＸ関連取引情報のソース）からのＦＸ取引情報の収集を容易にするために、本発明の実施形態によっては、ＦＸブロッター・システムが一つまたは複数のアプリケーション・プログラム・インターフェース（ＡＰＩｓ）を公開することもできる。アプリケーション・プログラム・インターフェース（ＡＰＩｓ）は、ＦＩＸ（Financial Information eXchange）プロトコルあるいは他の金融情報プロトコル（例えば、ＳＷＩＦＴ）、または、当業者に周知のあらゆるタイプのプロトコル（例えば、ＸＭＬベース等）を使用することができる。電子トレーディング・プラットフォームとＦＸブロッター・システムとの間で金融データを交換するために本発明の様々な実施形態で使用することができるプロトコルの例としては、ＸＢＲＬ（eXtensible Business Reporting Language）、ＦｐＭＬ（Financial products Markup Language）、ＩＦＸ（Interactive Financial Exchange）、ＭＤＤＬ（Market Data Definition Language）が挙げられるが、これらに限定されるわけではない。
【００１１】
実施形態によっては、ＦＸブロッター・システムがユーザ・インターフェースを介して、ユーザに複数のフィルタを提供して、そのフィルタにより、例えば、基礎となる金融取引や他の特定の利益ラインに従って総ＦＸエクスポージャーを閲覧させることを可能にすることもできる。一実施形態において、ＦＸブロッター・インターフェースがＦＸエクスポージャーを個々のユーザ用に表示しているか、あるいはグループ（例えば、銀行、取引フロアなどであり、取扱コードでの識別が可能である）毎に表示しているか判定するフィルタを提供することもできる。このようなエクスポージャーはネッティングしたり、かつ／または統合したりすることができる。実施形態によっては、特定のトレーディング・プラットフォーム、金融あるいは経済システムについてのＦＸバランスを閲覧するフィルタを提供することもできる。実施形態によっては、特定の取引相手に関してのみＦＸエクスポージャーを表示するフィルタを提供することもできる。当業者ならわかることだが、本発明の様々な実施形態において、他の多くのフィルタリングスキームを、ＦＸブロッター・システムが収集したＦＸ取引データに適用して、ユーザに提示することもできる。
【００１２】
様々な実施形態において、ＦＸブロッター・インターフェースにより、様々なＦＸエクスポージャーのモニタリング（監視）とトレーディングを容易にする複数のツールを提供することができる。例えば、一ユーザがＦＸブロッター・インターフェースにおいてＦＸバランス番号を選択した場合（例えば、クリックした場合）、一つまたは複数のトレーディング・ツールを並べたポップアップメニューを提示することができる。実施形態によっては、ユーザがＦＸスワップを介してＦＸバランスの先物取引にまわし、金融市場商品を介してＦＸバランスに資金を入れたり、あるいはバランスがあらゆる見越し計上やドローダウンからどのように構成されているかの監査証跡を確認したりする様々なツールを提供することができる。ＦＸブロッター・インターフェースを介して、当業者に周知の様々なタイプのモニタリング／トレーディング・ツールを提供することができる。
【００１３】
様々な実施形態において、ＦＸブロッター・インターフェースは、外貨エクスポージャーに関する一つまたは複数のユーザが定めた条件を満たしたら、ユーザが自動的に、すなわちユーザが実施したり介入したりすることなく、ＦＸバランスに対して一つまたは複数のトレード（売買、取引）や他の取引を実行することができるツールを提供する。その条件とは、例えば、一つまたは複数の通貨における外貨エクスポージャーの額、外貨エクスポージャーのソース、一つまたは複数の種類の通貨、日、時間等の間の相対外貨エクスポージャーに関するものとすることができる。
【００１４】
実施形態によっては、ＦＸブロッター・システムは、所与のＦＸバランスの全部または一部についてのユーザが始めた取引（トレード）を提供することができ、それに関連して、通貨、金額、決済日、そしてディレクション（方向性）の欄を記入したＦＸトレード・チケットを生成することができる。ＦＸブロッター・システムは、選択した取引相手（例えば、トレーディング・システム）に対しＦＸトレード・データを送る前に、ＦＸトレード・チケットの一つまたは複数の欄についてユーザが修正できるようにすることもできる。ＦＸトレード・チケットを使用して、ＦＸブロッター・システムはまた、ユーザが一取引相手からストリーミングＦＸレートを受け取り、一または複数の取引相手に対しＲＦＱ（Request For Quote，見積依頼）を送り、選択した一取引相手とのトレード（取引）を確認し、ＦＸトレード・チケットを介して手動でトレード報告を行うことができる。ひとたび一ＦＸトレードが完了すると、結果として得られたバランスを自動的にＦＸブロッター・データベースに保存し、オーダーを発したトレーディング・プラットフォームにＡＰＩを介して報告を返して、ＦＸブロッター・インターフェースで更新する。
【００１５】
本発明のいくつかの実施形態によれば、ＦＸブロッター・システムは、各ＦＸバランスの構成を追跡し、ＦＸバランスを、それがソース、オーダー番号、アカウントおよび／または他の識別パラメータによるバランスの集合とすることができる。一ＦＸバランスに関して完了したＦＸトレードに関する情報に基づいて、ＦＸブロッター・システムは一バランスをドローダウンさせ、そのトレードを所定のバランスを構成する全てのオーダー／アカウントに配分する。実施形態によっては、ＦＸブロッター・システムがＦＩＦＯ（先入れ先出し）ベースでオーダーに対しＦＸトレードを割り当てることもできる。実施形態によっては、各オーダーが示すバランスのパーセントに基づいて、ＦＸトレードを全てのオーダーに対し比例的に割り当てることもできる。本発明の様々な実施形態において、当業者に周知の他のオーダー割当てスキームを使用することもできる。割当ては、ユーザの選択やルールを設けて行うこともできる。
【００１６】
本発明の様々な実施形態では、外国為替のリスクヘッジのために補完ポジションを特定するためのツールを提供することにより、外国為替エクスポージャーのヘッジ処理を容易にすることもできる。例えば、トレーダが、通常第一通貨で売買され決済される証券を売買する場合、トレーダは別の通貨での補完取引を希望することもできる。ＦＸブロッター・システムは、実施形態によっては、例えばＦＸブロッター・システムのトレーダによって、適切な補完ポジションを決めて、適切な補完ポジションで第二のトレードを実行することができる。本発明の実施形態によっては、可能なＦＸリクイディティ・ソースを通じてかかる補完ポジションを位置付けて、補完取引を実行するための様々なツールを、ＦＸブロッター・インターフェースを通じて提供することができる。
【００１７】
本発明の様々な実施形態において、外国為替を含むエネルギー利益、コモディティ、債務証書、譲渡可能利益、コマーシャルペーパー、証券、ストックにおける現在、未来そして臨時の利益を含む取引、およびＦＸ関連取引において、ＦＸエクスポージャーを緩和することができることが理解できよう。本発明の実施形態は、例えば、オーダーの入力から、実行済みの取引を実際に閉じたり清算したりする間の為替レートの変動に対するユーザのリスクヘッジのために実施したり、「直接払い」を容易にする目的や、他の目的でも実施することができる。本発明の実施形態による金融利益における取引には、ソフトな、譲渡可能な、オーダー、利益の表示、および／または確定的なトレーディングの提案を含めることができる。オーダーにはマーケットオーダー、例えば売買のオファー、以前に提案した取引の受理、例えば、以前に行ったビッドやオファーのヒッティングやリフティング等を含めることができる。オーダーは直接販売、オークション、また他の取引も含めることができる。
【００１８】
本発明の様々な実施形態において、一システムは、外貨を含む様々な金融取引におけるＦＸエクスポージャーを監視し、上記取引に関するＦＸ利益における取引を行うことを容易にするものである。本システムは、他の利益の取引を容易にし、システムの様々なユーザ間、あるいはそのシステムのユーザと一つまたは複数のＦＸ流動性プラットフォームの間で通貨の取引を容易にすることもでき、または開示したＦＸブロッター・システムに関連する、あるいはその外部のトレーディング・プラットフォームの間で通貨の取引を容易にすることができる。実施形態によっては、ＦＸブロッター・システムは、通貨トレーダと、トレーディング・システムを提供するサービスプロバイダあるいは適切な通信リンクを介して、銀行や、機能的でも契約上でもなくまた本発明の実施形態によるＦＸブロッター・システムに関連もない他の通貨トレーダとの間で取引を容易にする。
【００１９】
本発明の実施形態によっては、外貨エクスポージャーの管理を容易にする一方法は、一つまたは複数の取引に関連する外貨エクスポージャーを示す情報を、少なくとも一つの電子プラットフォームから受けとり、上記外貨エクスポージャーに対応する一つまたは複数の外貨バランスを表示するユーザ・インターフェースを提供することを備える。実施例によっては、通貨のタイプや決済日に応じて外貨バランスを表示することもできる。上記の少なくとも一つの電子プラットフォームは一つまたは複数のアカウンティング・システム、パーチェイシング・システム、財務管理システム、トレーディング・システム、他の金融システム、あるいはそれらのあらゆる組合せを含めることができる。
【００２０】
実施形態によれば、上記方法は、ユーザが、表示された外貨バランスの少なくとも一つの一部あるいは全てについて選択的に取引を行うことを可能にする少なくとも一つのトレーディング・ツールを、ユーザ・インターフェースを介して提供することをさらに具備する。この点について、上記方法は、外貨バランスの少なくとも一つを起こす取引を実行するユーザの要求を受け取ることと、要求された取引を実行することを具備してもよい。上記方法はさらに、実行された取引の結果を、取引された少なくとも一つの外貨バランスに対応する少なくとも一つの電子プラットフォームのそれぞれに報告することを具備してもよい。
【００２１】
本発明の実施形態によっては、外貨エクスポージャー管理を容易にする一方法には、複数の取引に関連する外貨エクスポージャーを示す情報を受け取ることと、複数の種類の通貨や決済日について、受け取った外貨エクスポージャーの情報に基づく純外貨エクスポージャーを示す外貨バランスを表示し（ｉ）、表示された外貨バランスの少なくとも一つの少なくとも一部についてユーザが選択的に取引を行うことができる（ｉｉ）ユーザ・インターフェースを提供することを具備する。
【００２２】
本発明の実施形態によっては、複数の資産クラストレーディングを容易にするための一方法が、複数の資産クラスに対応する外貨エクスポージャーをまとめることと、まとめた外貨エクスポージャーの一部または全てで取引することを具備する。上記方法は更に、まとめた外貨エクスポージャーの取引を、そのソースに割り当てることを含むことができる。
【００２３】
本発明の実施形態によっては、取引を容易にする一方法は、複数の金融システムに対応する外貨エクスポージャーをまとめることと、まとめた外貨エクスポージャーの一部または全てで取引することを含む。上記方法は更に、収集した外貨エクスポージャーの情報源に収集した外貨エクスポージャーの一部または全てを割り当てることを含むことができる。
【００２４】
本発明の実施形態によっては、外貨エクスポージャー・システムは、一つまたは複数の取引に関連する外貨エクスポージャーを示す情報を、少なくとも一つの電子システムから受け取るように構成された少なくとも一つのプロセッサと、外貨エクスポージャーに対応する一つまたは複数の外貨バランスを表示するユーザ・インターフェースとを含む。実施例によっては、上記少なくとも一つのプロセッサを、異なる資産のトレーディング・プラットフォームである複数の電子システムから情報を受け取るように構成することもできる。
【００２５】
本発明の実施形態によっては、外貨エクスポージャーの管理を容易にする一システムは、複数の金融システム（例えば、電子トレーディング・プラットフォーム、パーチェイシング・システム、アカウンティング・システム等）に通信可能に連結されるように構成され、金融システムに関連する外貨エクスポージャーを表示するデータ（例えば、電子トレーディング・プラットフォームで実行された取引、購入、見越しあるいは現金で支払／受取可能なアカウント）を受け取るように構成され外貨統合モジュールと、取引を実行して、まとめた外貨エクスポージャーの一部または全部についての売買を可能とするエンジンを備える。
【００２６】
本発明の様々な実施形態において、コンピュータ・プログラム製品は、少なくとも一つのコンピュータ可読媒体に埋め込まれたコンピュータ・プログラムを備え、そのコンピュータ・プログラムは実行すると上記方法の少なくとも一つを実行するように作動する。
【００２７】
本発明の実施形態によっては、ここに開示したＦＸブロッター・システムを実装するためにシステム、方法ならびにコンピュータ・プログラムを提供するものがある。
【００２８】
上記の簡単な説明ならびに以下の詳細な説明は、本発明の一例にすぎず、本発明を限定したり本発明により得られる利点を制限したりするものでないことは、当業者なら明らかであろう。さらに、上記の本発明の開示は、本発明の一部の実施形態を示すものであり、本発明の範囲内における全ての主題や実施形態を示すものではないことは理解できよう。したがって、本明細書で参照し、本明細書の一部である添付の図面も、本発明の実施形態を例示するものであり、詳細な説明とともに、本発明の趣旨の理解に役立つであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
発明の態様、特長ならびに利点は、本発明の以下の実施形態の一例の詳細な説明を添付の図面と併せ読むことで理解され、また容易に明らかになろう。尚、図面においては、同じあるいは同等の部分には同じ参照番号を付している。
【００３０】
以下の説明からわかることだが、本発明の実施形態は、取引から生じうる外貨エクスポージャーの監視および／または管理（例えば、トレーディングも含む）を容易にするためのシステム、方法およびコンピュータ・プログラム製品を含むものである。監視および／または管理することのできる外貨エクスポージャーは、電子トレーディング・プラットフォーム、パーチェイシング・システム、アカウンティング・システム（例えば、財務管理システム）、または他の金融システム等の一つまたは複数において取引され、かつ／または管理される金融利益に関連付けられる。本発明の実施形態では、ユーザが、例えば、外国為替、外国株、確定利付証券、コモディティ、サービス、グッズおよび他の資産等の外貨為替を含む取引（以下「ＦＸ取引」と称する）によって、異なる決済日に異なる通貨で、有効な外国為替（ＦＸ）を監視することができるようにするものである。上記のように、外貨エクスポージャーを要したり、含意したり、いずれにせよ影響を与えるような取引あるいは他の取引には、そのエクスポージャーの増減に関わらず、本明細書ではＦＸ関連取引と称する。そして、この用語は本明細書では、一つまたは複数の取引を参照することとする。本発明の実施形態はまた、ＦＸリクイディティ・ソースに素早くアクセスして、一つまたは複数の金融システムでＦＸエクスポージャーを管理するための様々なツールと、ＦＸヘッジや他の取引等の外国為替を必要とする金融取引を実行するためのツールを提供する。
【００３１】
図１は、本発明の一実施形態による、外貨エクスポージャーの監視および／または管理を容易にするためのプラットフォームを備えるシステムまたはネットワーク環境の例を示すブロック図である。図示するように、この実施形態では、ネットワーク環境には、一つまたは複数の金融システム１１０、例えば、トレーディング・システム１１１、パーチェイシング・システム１１２およびアカウンティング・システム１１３が含まれ、それらは、インターネットまたは他のタイプの有線または無線ネットワーク等の通信ネットワーク１００を介して、一つまたは複数のユーザ・ステーション１０５やトレーディング・ステーション１０７に通信可能に接続されている。トレーディング・ステーション（例えば、トレーディング・ステーション１０７と図示しない他のトレーディング・ステーション）は、トレーダ、投資家、あるいは、コモディティ、株（例えば、外国株）、確定利付証券、サービス、グッズ、または他の資産、または金融商品あるいは利益を、様々なトレーディング・プラットフォーム（例えば、トレーディング・システム１１１および図示しない他のトレーディング・システム／プラットフォーム）で取引するユーザが使用することもできる。一般に、ユーザ・ステーション１０５はそれぞれ、様々な実施形態において、パーチェイシング・システム１１２（例えば、設備やまたは供給品を購入するための）またはアカウンティング・システム１１３とだけ使用することもできる。あるいは、または加えて、一つまたは複数のユーザ・ステーション１０５を、トレーディング・ステーション１０７と同様の他のトレーディング・ステーションとすることもできる。本発明の一実施形態によると、ＦＸブロッター・システム１２０はトレーディング・ステーション１０７やユーザ・ステーション１０５を介して金融システム１１０で実行された取引に関連する外貨エクスポージャーを管理かつ／または監視するためのものである。本発明の実施形態によっては、アドミニストレーション／ＦＸ・ステーション１０６をかかる監視および／または管理に使用して、実施形態によっては、一つまたは複数のトレーディング・システム（例えばトレーディング・システム１１１）でＦＸブロッター・システム１２０を介して監視した外貨エクスポージャーの全てまたは一部を取引するアドミニストレーション／ＦＸ・ステーション１０６を含めることもできる。
【００３２】
図示したネットワーク環境の要素をさらに詳しく説明する前に、参照し易くするため、そして都合上、一つのトレーディング・システム１１１のみ表示していることに注意されたい。しかしながら、指摘したように、二つ以上のトレーディング・システムをＦＸブロッター・システム１２０と通信可能に、かつ／または一つまたは複数のユーザ・ステーション１０５とトレーディング・ステーション１０７に通信可能に接続しても良い。同様に、様々な実施形態において、トレーディング・ステーション（例えば、トレーディング・ステーション１０７）を一つのトレーディング・システム１１１と使用したり、あるいは二つ以上のトレーディング・システム／プラットフォームと使用することもでき、かかるシステム／プラットフォームを同じ種類または別の種類することもできる（例えば、外国株トレーディング・プラットフォーム、コモディティ・トレーディング・プラットフォーム等）。また上記のとおり、実施形態によっては、一つまたは複数のユーザ・ステーション１０５を、必ずしも金融利益をトレーディングするためのトレーディング・プラットフォームと使用しなくてもよい。例えば、一つまたは複数のユーザ・ステーション１０５を、もっぱらトレーディング金融利益を含まない金融システム１１０（例えば、ＦＸ関連の取引に対応するホスティング等の外貨エクスポージャーに関する入力を有する財務管理システムまたはアカウンティング・システム）と使用することもできる。
【００３３】
さらに、以下の説明で理解できると思うが、ＦＸブロッター・システム１２０は、金融システム１１０に関連する外貨エクスポージャーを表示するユーザ・インターフェース（例えば、グラフィカル・ユーザ・インターフェース、ＧＵＩ）を提供するが、また外貨エクスポージャーの情報をフィルタリングするためのツールや、外貨エクスポージャーに関する取引を実行するツールを提供することもできる。当業者なら、ＦＸブロッターのユーザ・インターフェース全体あるいは特定の特徴（例えばツール）へのアクセスを設けたり、またはユーザアイデンティティ、ステータス／オーソリティ、または他の基準で制限したりすることもできる。例えば、ユーザ（ユーザ・ステーション１０５）はトレーディング・プラットフォームへのアクセスを有さず（例えば、アカウンティング・システム１１３だけアクセスすることができ）、ＦＸブロッター・ユーザ・インターフェースへアクセスできないようにしてもよく、一方でトレーダ（例えば、トレーディング・ステーション１０７）がトレーダによる取引に関するＦＸエクスポージャーを閲覧することだけできるようにしたり、取引フロア・アドミニストレータだけトレーダからのＦＸバランスをフロアで見ることができるようにしたり（例えば、個々や集合で）、外国為替マネージャ（例えば、アドミニストレータ／ＦＸ・ステーション１０６）が、ＦＸブロッターが監視する全てのＦＸバランスを閲覧したり（例えば、実施形態によっては、アカウンティング・システム等のトレーダにアクセスすることができないプラットフォームを含めて、別々のプラットフォームから生じる）、また表示された外貨エクスポージャー（例えば、ロールオーバ、ファンド、ヘッジ等）に関して取引を管理したり実行したりすることもできる。様々な実施形態において、異なる資産クラスを専門とする管理者レベルのユーザがＦＸブロッターにアクセスし、ＦＸブロッター・システムを、かかる管理者レベルのユーザが特定分野の資産クラスに関するトレーディング・システムのトレーディングだけ実行するように構成してもよい（例えば、外国株トレーディング、外国為替、商品等）。
【００３４】
この説明から、様々な代替実施形態において、一つまたは複数の金融システム１１０を様々に組み合わせて、あるエンティティ（例えば、会社、銀行、ヘッジファンド等）と契約した、あるいは関連があるＦＸブロッター・システムへ外貨エクスポージャー情報を提供するように構成して、エンティティがＦＸブロッター・システムを利用して外貨エクスポージャーを管理したり監視したりするようにすることもできる。したがって、一部のエンティティは、ＦＸブロッター・システム１２０が、一つの金融システム１１０（例えば、アカウンティング・システム）から外貨エクスポージャー情報を受けたり、同じタイプの複数の金融システム１１０（例えば、コモディティ・トレーディング・システム）からのみ情報を受けたりすることもできる。一方、他のエンティティについては、ＦＸブロッター・システムが複数の異なるタイプの金融システム１１０またはプラットフォーム（例えば、アカウンティング・システム、株トレーディング・システム、コモディティ・トレーディング・システム等）から外貨エクスポージャー情報を受け取ることもできる。
【００３５】
本発明のある実施形態による図１に示したネットワーク環境の個々の要素を、より詳細に説明する。
【００３６】
各ステーション１０５、１０６、１０７はプロセッサ、一時および固定記憶装置、入出力サブシステム、および汎用のパーソナルコンピュータを有する要素間に設けられる通信パスを提供するバスとを有する汎用のパーソナルコンピュータとすることができる。かかるコンピュータの例として、３．５  ＧＨｚ  Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）４  パーソナルコンピュータであり、５１２ＭＢのＲＡＭと４０ＧＢのハードドライブ記憶スペース、そしてネットワークに対するイーサネット（登録商標）・インターフェースを備える。本発明の他の実施形態における他のクライアントデバイスの例として、ワークステーション、携帯装置、セットトップ端末、モバイルハンドセット等が含まれるが、これに限定されない。ステーション１０５、１０６、１０７は通常、ソフトウェアアプリケーション（例えば、ウェブブラウザ）を起動させ、例えば、ＦＩＸ（Financial Information eXchange）プロトコル等を使用して金融システム１１０と金融情報の交換を行う。トレーディング・ステーション１０７はまた、ユーザが金融利益におけるトレードに関して通信できるように、例えばオーダーを送って金融利益をトレーディングし、トレーディング・プラットフォーム１１１等から連絡を受ける等できるようにするプログラミングを含んでも良い。
【００３７】
トレーディング・システム（例えば、概略的にトレーディング・システム１１１で示す一つまたは複数のトレーディング・システム）が、外国為替を含む金融利益のトレーディングをサポートすることもできる（すなわち、プラットフォームが外貨エクスポージャーを生じさせ、関係し、生み出しまたはそれに影響を与える金融利益のトレーディングをサポートする）。例えば、トレーディング・システム１１１には、金融商品におけるトレーディングを容易にするように構成された一つまたは複数のコンピュータシステムを含めることができ、金融商品には、エネルギー利益、コモディティ、債務証書、譲渡可能利益、コマーシャルペーパー、証券、ストックにおける現在、未来そして臨時の利益等を含めることができるが、これに限定されない。一般的なトレーディング・システム１１１は、Bloomberg L.P.等の金融サービスシステムオペレータが操作しても良く、またBlomberg Execution Management System （ＥＭＳ）、Bloomberg Bond Trader（ＢＢＴ）、Bloomberg FX<go>、Bloomberg Tradebook等を含めることもできる。
【００３８】
先に注目したように、実施形態によっては、金融システム１１０がパーチェイシング・システムおよび／またはアカウンティング・システム（例えば、財務管理システム）を備えており、それが例えば、外国為替を必要とするグッズ、サービスあるいは利益の取扱を反映し、かつ／または容易にすることができる。ＦＸエクスポージャーを提供するアカウンティング・システムを説明するために、米国の一企業が日本企業からある量のグッズを購入する契約を結ぶとする（ことによると、後日配送により処理されるものもある）。このようにグッズの支払いには円でのエクスポージャーが生じる。以下を読むことで更に理解できるが、この取引を企業のアカウンティング・システムに入力すると、対応する円エクスポージャーがＦＸブロッター・システム１２０に連絡される（それは、例えば、米国企業に関連する他のシステムからＦＸに関する取引情報を受け取る連絡可能に接続されていることもある）。それにより、監視および／または管理が可能になる。実施形態によっては、下記に述べるように、ＦＸブロッター・システム１２０がトレーディング・ツールを提供し、例えば、ユーザが、ブロッターを介して、ＦＸエクスポージャーに資金を入れたり、ヘッジ取引したりすることが可能になる。
【００３９】
金融システム１１０は、例えば、ＦＩＸプロトコル等を使用してステーション１０５、１０６、１０７と金融情報の交換を行うソフトウェアアプリケーションを起動させる。金融システム１１０には、ステーション１０５、１０６、１０７からの通信やオーダー等の処理と受領を可能にするプログラミングを含めることができる。金融システム１１０はさらに、ユーザ、オーダー、トレーディング情報等を記録するための関連データベースや不揮発性メモリシステムを含んでいても良い。それは、金融システム（例えばアカウンティング、パーチェイシング、トレーディング・システムのタイプ）に応じて要求されたり、適切であったりする。例えば、特定の証券を購入したり売ったりするオーダーのような金融商品のトレーディングに関連する通信を、トレーディング・ステーション１０７から送信して、それに応じてトレーディング・システム１１１が受信して処理するようにしても良い。
【００４０】
本発明の一実施形態によると、ＦＸブロッター・システム１２０により、実施例に応じて、ステーション１０５、１０６、１０７の一人または複数のユーザに、外国為替、外国株、確定利付証券、コモディティ、サービス、グッズについてのトレーディング・プラットフォーム（例えば、トレーディング・システム１１１）での取引による純外国為替（ＦＸ）エクスポージャーや、パーチェイシング・システム１１２やアカウンティング・システム１１３に反映されるようなＦＸ関連の他の取引による純外国為替（ＦＸ）エクスポージャーの監視が可能になる。ＦＸブロッター・システム１２０は、金融システム１１０を通じてＦＸエクスポージャーを管理するための様々なツールや（例えば、トレーディング・システム１１１で示す一つまたは複数のトレーディング・システムにわたって）、ＦＸヘッジやＦＸ利益の他の取引等の外国為替を必要とする金融取引を実行するためのツールを提供することができる。ＦＸブロッター・システム１２０は、Bloomberg L.P.等金融サービスシステムオペレータによって、そのオペレータが提供する一つまたは複数の前記トレーディング・プラットフォームと併せて、操作しても良い。別の方法として、ＦＸブロッター・システム１２０を第三者のオペレータが操作しても良い。
【００４１】
実施形態によっては、ＦＸブロッター・システム１２０に、金融システム１１０との通信とＦＸ取引データの交換のために複数のアプリケーション・プログラム・インターフェース（ＡＰＩ）１２５を含めることができる。ＡＰＩ１２５は、ＦＩＸプロトコルあるいはＦＸ取引データの通信に使うことができるあらゆるタイプのプロトコル（例えば、ＸＭＬベース等）を利用することができる。金融システム１１０とＦＸブロッター・システム１２０の間の金融データの交換のために様々な実施形態で使用されているプロトコルの例としては、ＸＢＲＬ（eXtensible Business Reporting Language）、ＦｐＭＬ（Financial products Markup Language）、ＩＦＸ（Interactive Financial Exchange）、ＭＤＤＬ（Market Data Definition Language）等が挙げられるが、これに限定されるわけではない。
【００４２】
実施形態によっては、一つまたは複数の金融システム１１０がリアルタイムで、ＦＸ関連の取引を実行したらすぐに、および／または規則的にあるいは不規則的に、ＦＸ関連の取引情報をＦＸブロッター・システム１２０にＡＰＩ１２５を介して送ることができる。なお、間隔はまた、リアルタイムの監視に備えることもできる。あるいは、または同時に、ＦＸブロッター・システム１２０が周期的に、一つまたは複数のプラットフォーム／システム１１０に対しＡＰＩｓ１２５を介したＦＸ取引情報の検索を依頼することもできる。かかる実施形態では、ＦＸブロッター・システム１２０のユーザは例えば、システム１２０による設定インターフェースを介して、どのプラットフォーム／システム１１０をＦＸ関連取引に使用しているのか特定することもでき（一例となる実施形態を図４に示すと共に、以下で詳細に説明することとする）、ＦＸ取引データを、特定されたプラットフォーム／システム１１０からＦＸブロッター・システム１２０によって収集することができる。
【００４３】
ＡＰＩ１２５を介して、トレーディング金融システム１１０がＦＸブロッター・システム１２０に取引の状況や、未収ＦＸバランス、関連通貨、決済日、取引相手、ソース、金融システム名（例えば、トレーディング・プラットフォーム）、オーダー番号、アカウント等の情報を報告することができる。報告されたＦＸ取引は、一度に二種類のＦＸバランスに影響を与えることができる。すなわち、取引のロングとショートである。ＡＰＩ１２５を介して、ＦＸブロッター・システム１２０は、ＦＸブロッター・システム１２０が実行し、元の金融システムから提出されたＦＸバランスをカバーするＦＸトレーディングの情報を金融システム１１０に報告し返す。
【００４４】
本発明の実施形態において、金融システム１１０が報告したＦＸ取引データを、ＦＸデータ処理ユニット１３０で処理して、ＦＸデータストア１４０に保存することができる。例えば、ＦＸデータ処理ユニット１３０は、（例えば、異なるトレーディング・システムを含む）異なる金融システム１１０から受け取った様々なデータ形式のＦＸ関連の取引データを、一般的なデータ形式に転換してＦＸブロッター・システム１２０のユーザに保存して提示する。さらに、処理ユニット１３０は、受信した取引データについて様々な統計的分析的計算を行うこともできる。例えば、様々な通貨単位間での変換や、ＦＸエクスポージャーに関する様々なリスク対策基準の計算等を行う。収集され計算された取引データは、所定のユーザアカウントに割り当てられたＦＸデータストアの一部に保存することができる。
【００４５】
本発明の実施形態では、ＦＸブロッター・システム１２０がさらに双方向ユーザ・インターフェース１３５を備え、それにより、ユーザは、自分たちの純ＦＸエクスポージャーを監視してＦＸブロッター・システム１２０が提供したツールを用いて様々なＦＸ取引を行うことが可能になる。一実施形態において、ユーザ・インターフェース１３５は、ユーザが金融システム１１０で実行し外国為替を必要とする取引（例えば、ＦＸ関連取引）について、異なる通貨、異なる決済日の現在のＦＸバランスの記録をユーザに提供する。ＦＸレートが変動して等価な自国通貨額が変動し、金融システム１１０の活動によりバランスが増大したり減少したりするので、全てのＦＸバランスはシステムによって監視され、リアルタイムでユーザ・インターフェース１３５において更新することができる。実施形態によっては、ＦＸブロッター・インターフェース１３５がまた、手動入力を受け付け、かつ／またはバランスとＦＸ関連取引に対応する他の情報を調整するようにして、例えば、ＦＸブロッター・システムと通信可能に接続された金融システムが実行する取引以外の取引から生じるＦＸ関連取引の監視を可能にする。
【００４６】
ＦＸブロッター・インターフェースの一般的な実施形態を図２に示す。ＦＸブロッター・インターフェース４００の中央部分には、百万、千あるいは他の単位で（例えば、ユーザの希望する単位とすることができる）様々なＦＸバランスを挙げたバランスグリッド４０５を載せることができる。そのバランスは、各通貨で各決済日にユーザが保有するエクスポージャーの正味金額である。ＦＸバランス情報は、様々な金融システム（例えば、トレーディング・プラットフォーム）から受け取り、リアルタイムで更新されて、元の金融システムからの最近のトレーディング活動を反映している。図２に示すように、このユーザは、決済日の２００５年８月１０日に、ショートのスイスフラン１０００万（ＣＨＦ）とロングの３２３０万円（ＪＰＹ）を有しており、決済日の２００５年８月１１日には、ロングのスイスフラン３００万（ＣＨＦ）となっている。
【００４７】
ＦＸブロッター・インターフェース４００において、各通貨ヘッダのすぐ下に、所定の通貨に対し総合スポットレート４１０が現れている。スポットレートは買い手が自国通貨で外貨を購入する予定である金額を示す、それはまた、一般にベンチマークレート、直接(straightforward)レート、アウトライト（outright）レートとして知られている。実施形態によっては、総合スポットレートをBloomberg総合スポットレートとすることができる。この例では、スイスフラン（ＣＨＦ）のスポットレートを１．２４９２ＵＳドル（ＵＳＤはＵＳドルを意味する）とし、ユーロ（ＥＵＲ）を１．２４２６ＵＳドルとする。なお、ＵＳＤはユーザ指定の自国通貨である。もしユーザが自国通貨を別の通貨に替える場合、例えばＥＵＲに替えたい場合、ＦＸブロッター・インターフェース４００のスポットレートは自動的に変わり、新たな自国通貨に関するレートを反映する。
【００４８】
ユーザ・インターフェースの左手側に沿って列４１５、４２５および４２０があり、これらはユーザの自国通貨、例えばＵＳＤの立場の総価値を示すフィールド（セル）をなしている。さらに詳述すれば、含み（Unrealized）列４２０はユーザの自国通貨に換算された外国エクスポージャーの正味金額を示しており、例えば、Bloomberg総合スポットや先物レートのように適切な通貨総合スポット（直物）レートあるいは先物レートを使用している。確定（Realized）列４２５は、どのくらい実際の自国通貨の価値が増えて／使用されたかを示し、「トータル列」４１５は「含み」列４２０と「確定」列４２５の合計を示している。
【００４９】
決済日と関連付けされた行の下に、各列についての合計を含むセルを有する行がある。例えば、セル４３０ａと４３０ｂは「含み」列４２０と「確定」列４２５の合計をそれぞれ含んでいる。したがって、この例では、ユーザはショートの正味金額でスイスフラン７００万とロングの正味金額で香港ドル１１００（ＨＫＤ）であり、ユーザの総合準外国通貨エクスポージャー（セル４３０ａに示す）はＵＳドル１６８８万と等しくなる。
【００５０】
様々な代替実施形態において、ＦＸブロッター・インターフェース４００は異なる通貨と決済日でのＦＸバランスの情報を提供し、実施内容に応じて、これらのバランスを生じさせる基礎となる取引を特定する情報を提供するようにすることもできる（例えば外国為替取引、外国株、確定利付証券、コモディティ、サービス、グッズ等）。当業者なら、ＦＸブロッター・システムにより収集され、ユーザに提示された方法でユーザ・インターフェースを介して提示された情報が、本発明の様々な実施形態において異なることが理解できよう。さらに、ユーザは提示された情報の量や方法を含めてユーザ・インターフェースの様々な面をカスタマイズすることができる。
【００５１】
本発明の実施形態によっては、ユーザは、ユーザ・インターフェースを、一つまたは複数のヘッジ方針に従い価値を表示するように構成することができる。例えば、ユーザは、集められた外貨エクスポージャーの一つまたは複数にバランスブロッターシステムが適用する一つまたは複数のヘッジ比率を入力することができる。したがって、ユーザ・インターフェースを介して表示される外貨バランスの少なくとも一つに、実際の外貨バランスに適用されたユーザ指定のヘッジ比率を反映させることができる。異なる外貨バランスに異なるヘッジ比率を指定して、例えば、通貨の種類および／または決済日によって異ならせることにする（例えば、最大二週間までのＥＵＲエクスポージャーには０．９０つまり９０％、二週間を超えて最大一月までのＥＵＲエクスポージャーには０．７５つまり７５％、一月を超えて最大二月までのＥＵＲエクスポージャーには０．５０つまり５０％、二月を超えて最大三月までのＥＵＲエクスポージャーには０．３０つまり３０％、三月を超えるＥＵＲエクスポージャーには０．１５つまり１５％）。別の方法としては、あるいは追加として、例えば、ユーザが、表示した外貨バランス（例えばＥＵＲ）の少なくとも一つに、少なくとも一つの他の外貨バランス（例えば、ポーランドズウォティＰＬＮ、デンマーククローネ等）の少なくとも一部を反映させるようにヘッジ方針を構成することもできる。なお、それはユーザ・インターフェースを介して表示してもよく、またしなくてもよい。例えば、第一通貨が一つまたは複数の他の通貨と高く関連付けされ、一つまたは複数の他の通貨と比較してその第一通貨に対する取引が望ましく有利である（例えば、可能な取引のタイプ、リクイディティ、為替比、関連原価等多くの要因のいずれかによる）、ユーザは、表示された第一通貨のバランスに、第一通貨の実際のバランスと一つまたは複数の他の通貨の実際のバランスの少なくともそれぞれの一部分（例えば、相関割合に応じて重み付けされる）の合計を反映させるように、ブロッターの構成を求めることができる。好ましくは、ユーザ指定のヘッジ方針によるヘッジ方針バランス・ブロッター表示が選択的に表示されるようにユーザ・インターフェースを構成することもできる。
【００５２】
一般的な実施形態によると、ユーザがバランスグリッド４０５におけるＦＸバランス番号を選択（例えば、クリック）した場合、新たなユーザ・インターフェースが提示され、ユーザは所定のバランスについて様々な取引の実行を選択することができる。例えば、ユーザはＦＸブロッター・システム１２０に関連するＦＸリクイディティ・プラットフォームまたは第三者のトレーディング・プラットフォームでバランスを売り払って、それをＦＸスワップで先物にまわし、金融市場商品を介して資金供給を行い、そのバランスがあらゆる見越し計上やドローダウンからどのように構成されているかの監査証跡を確認する等を行うことができる。実施形態によっては、要求された情報がデータストア１４０で入手できない場合、ＦＸブロッター・システム１２０がＡＰＩ１２５を通じてもとの金融システム１１０からかかる情報を入手することもできる。本発明の様々な実施形態により容易になった一般的バランスオプションを、ＦＸブロッター・インターフェース４００が提供する様々なトレーディング・ツールを参照して、更に詳細に説明していく。
【００５３】
様々な実施形態によると、ユーザ・インターフェースはさらに一つまたは複数のフィルタを含んでおり、それによって、収集したＦＸ取引データを確認し、ユーザが自分の全てのＦＸエクスポージャーを確認し、特定の利益ラインに沿って視界を狭めることが可能になる。図２に示すように、この実施形態において、フィルタのセットには、バランスグリッド４０５上の欄４３５、４４０、４４５、４５０、４５５に表示されているように、スコープ、ソース、取引相手、アカウント、およびオーダーを含んでいる。この実施形態において、ユーザは、対応する欄４３５、４４０、４４５、４５０、４５５をクリックすることによって各フィルタを、そのフィルタオプションのドロップダウンリストを表示するように設定し、次いで望ましいフィルタオプションでカーソルを移動させて（強調させることもできる）、望ましいフィルタオプションをクリックし、対応する欄４３５、４４０、４４５、４５０、４５５直下の欄にフィルタオプションを表示させ、ブロッターバランスを特定のフィルタ・オプションに対応するように更新させる。
【００５４】
この実施形態において、４３５欄は、ブロッターが個々のユーザだけのエクスポージャーを表示するのか、ユーザの全体の取引コード（Deal Code）に対する純エクスポージャーを表示するのか定めるスコープ・フィルタを設定する欄である。この実施形態では、後者と前者のスコープ・フィルタ・オプションをそれぞれ「取引コード」と「個人」とし、「取引コード」を図２に示す例に表示している。ソース・フィルタは４４０欄を介して設定可能であるが、それは、どの金融システム１１０からエクスポージャーが生じたのかを表している。ソース・フィルタの選択可能な値（例えば、ドロップダウン・オプション）には、「すべて」に加えて、ＦＸブロッター・システム１２０に目下表示されるソースがある。取引相手フィルタは４４５欄にて設定可能であるが、これは特定の取引相手のみに関するエクスポージャーを特定し、ユーザがその信用エクスポージャーを監視するのに有効な方法を提供する。取引相手フィルタの選択可能な値には、ＦＸブロッター・システム１２０に目下表示される取引相手の取扱コード（dealcode／broker code）と「すべて」がある。アカウントフィルタは４５０欄に対応し、バランスが属するトレーディングアカウントを示している。このフィルタに選択可能な値としては、ＦＸブロッター・システム１２０に目下表示されるアカウント番号と「すべて」がある。４５５欄で設定可能なオーダー・フィルタは、特定のオーダー番号やプラットフォーム（例えば、ＥＭＳ、ＢＢＴ等）に属するエクスポージャーに基づくフィルタリングを可能にするものである。選択可能なオーダー・フィルタ値には、ＦＸブロッター・システム１２０に目下表示されるオーダー番号と「すべて」がある。実施形態によっては、スコープ・フィルタのデフォルト値が「取引コード」であり、ソース、取引相手、アカウント、オーダーの各デフォルト値が「すべて」である。尚、「すべて」はこれらについてフィルタリングがされていないことを示している。様々な実装において、ここのユーザがユーザの好みでデフォルト値を設定することができる。上記フィルタのリストは網羅するものではなく、当業者が既知の他の様々なフィルタやフィルタリング技術を用いて、本発明によるＦＸブロッター・システム１２０が収集した金融データを閲覧することができる。
【００５５】
本発明の実施形態によっては、ユーザ・インターフェース１３５また、外国為替レートの変動と他の市場パラメータにより一つまたは複数のＦＸ取引に関連するリスクに対し一つまたは複数の統計・分析的基準を提供することもできる。例えば、ユーザ・インターフェース４００のまさに下方の行に、ユーザ指定のコンフィデンスレベル（ＣＬ）範囲内で期間（Horizon）内の外貨エクスポージャーを組み合わせた市場のＶＡＲ（Value at Risk：バリューアットエクスポージャー）を表しており、それぞれの値は、ＶＡＲが４６０欄、ＣＬが４６５欄、そして期間がフィールド４７０に示されている。ＶＡＲは自国通貨でバランスと同じ単位（百万／千／単位）で表示することができる。この例では、ユーザ・インターフェース４００が１日ＶＡＲでコンフィデンスレベル９９％に対しＵＳＤ７６４，０００を示している。これは、コンフィデンスレベル９９％以内でこのバランスポートフォリオが一晩で失う期待最大損失額を示している。ＶＡＲ計算は、要する様々な利益率や為替レートにおいて起こりうる最悪の動きと、その予想変動率と相関関係を元に、Bloomberg総合データに基づいて行われる。コンフィデンスレベル（ＣＬ）をパーセント率で表示し、期間を日数、週数、月数または年数で表示することができる。一実施形態において、ＣＬのデフォルト値は９９．０％であり期間は１日である。本発明のＦＸブロッター・システムなら、収集した金融データについて様々な他の統計的分析的手段を提供することができることを、当業者なら理解できよう。
【００５６】
ユーザ・インターフェースはさらに、本発明の様々な実施形態によるＦＸ取引の監視や実行を容易にする複数のツールを提供する。図２に示すように、一般的なユーザ・インターフェース４００は、４７５欄における「トレードＦＸ」、４８０欄における「セッティング」、４８５欄における「バランス」、４９０欄における「ダウンロード」、そして４９５欄における「オプション」を含むいくつかのユーザ選択可能なツールオプションを備えている。実行すると（例えば、４７５欄をクリックすると）、「トレードＦＸ」ツールが取引チケットを生成し、一括トレード／ロールとして全てバランスについての金額を要求する（例えば、ＡＬＯＣプレアロケーション・トレーディング）。「セッティング」ツールを選択すると、ユーザは「セッティング」画面に移行し、そこで、ユーザは、ＦＸブロッター・システム１２０が収集した金融情報を閲覧するために様々な希望を設定することができる。「バランス」ツールを起動させると、ユーザがアドホックに、ロングまたはショートのバランスを入力するチケットが生成される。「ダウンロード」ツールは、ＦＸブロッター・インターフェース４００の全ての情報をMicrosoft Excel（登録商標）または他のスプレッドシート・ソフトウェアにダウンロードするためのものである。「オプション」ツールの選択は存在する全てのバランスをゼロにする「クリア・オール・バランス」ツールを起動させるものである。当業者なら、本発明のＦＸブロッター・システムが、ＦＸ取引を実行し監視するための様々な他のツールを提供できることが理解できよう。
【００５７】
ユーザが４７５欄をクリックすることにより「トレードＦＸ」ツールを使用してバランスを売り払うことを選択した場合、ＦＸブロッター・システム１２０はＦＸトレード・チケットを生成する。図３は、本発明の実施形態によるトレード・チケット５００の一例を示す。図示するように、トレード・チケット５００は、通貨フィールド５０５、金額フィールド５１０、決済日フィールド５１５、そして指示フィールド５２０が記入されて生成される。ユーザは、選択した取引相手に送る前にトレード・チケット５００の全ての部分を変更することができる。トレード・チケットでは、ユーザは一取引相手からストリーミングＦＸレート（５２５欄）を得るように選択して、一つまたは複数の取引相手に見積依頼（ＲＦＱ）（５３０欄）を送信し、選択された取引相手とトレードを確認し、あるいは手動のトレード報告を入力する。トレード・チケット５００における上述のパラメータを修正すると、トレードがＦＸブロッター・システム１２０に送られ、トレードの出元であるトレーディング・プラットフォーム（例えば、トレーディング・システム１１１）へ転送することができる。あるいは、バランスを、ＦＸブロッター・システム１２０に関連するＦＸリクイディティ・プラットフォーム、例えばBloomberg FX<go>で取引することもでき、その場合には、トレードの結果を元のプラットフォームにＡＰＩ１２５を介して報告する。最後に、実行したＦＸトレードで得た新たなバランスでＦＸブロッター・インターフェース１３５を更新する。ＦＸトレーディングの様々な方法が当業者に知られているので、ここでは詳細な説明を省略する。ＦＸトレーディングの一例が、共同出願である２００３年８月１９日出願の米国特許出願第１０／６４３，６６３号「インターネットの相補的トレーディング（COMPLEMENTARY TRADING OF INTERESTS）」に開示されており、この内容は参照により本明細書に組み込む。
【００５８】
本発明の他の実施形態によると、ＦＸブロッター・インターフェースによりいくつかの異なるＦＸバランストレーディング方法が提供される。例えば、一つのスポットチケットにおいて全ての決済日からのエクスポージャーをカバーするために、ユーザがバランスグリッド４０５の底部の「トータル」欄をクリックして、「トータル」欄で特定される全額でトレーディングするためにトレーディング・チケットを生成することができる。他の例では、「値」列における一日をクリックすることで、ユーザは所定の決済日について全ての通貨について全てのバランスを一括でトレード／ロールすることができる。さらに、他の例では、ユーザが、バランスをＦＸスワップにより先物取引にまわすこともできる。これを選択すると、また、ＦＸトレーディング・チケットが生成され、あらかじめ選択されたＦＸスワップ商品や他の全ての関連情報が入力されている。上記の通り、ユーザは生成されたトレーディング・チケットについてフィールドのいずれかを変更し、その後見積金額で一人または複数の取引相手にそれを売り払うこともできる。ユーザはまた、確認あるいは手動のトレード・レポート・チケットを入力するように選択しても良い。上記取引のいずれかを自動的に元の金融システム１１０に報告し、残りのバランスをＦＸデータストア１４０に保存することができ、ＦＸバランスインターフェース１３５で更新することができる。
【００５９】
本発明の実施形態によっては、ＦＸブロッター・システム１２０が、ソース、オーダー番号およびアカウントといったＦＸバランスの構成を追跡する。所定のＦＸトレーディングが、ＦＸブロッター・システム１２０が関連するＦＸバランスをドローダウンすることにより完了したとき、そのトレーディングはバランスを構成する全てのオーダー／アカウントに割り当てられる。ユーザはセッティングツール（４８０欄）を使用して選択し、オーダーに対して先入れ先出しで（「ＦＩＦＯ」）、または全てのオーダーに比例的に、各オーダーが示すバランスのパーセントに応じてＦＸトレーディングを割り当てることができる。一実施形態において、デフォルト設定は、比例的にオーダー内でアカウントに対してＦＸトレーディングを割り当てることである。様々な他のバランス割り当てスキームを本発明の他の実施形態で使用できることは、当業者なら理解できよう。本発明の一実施形態によれば、ＦＸブロッター・システム１２０はまた、ユーザがＦＸブロッター・インターフェース１３５からバランスに資金を割り当てることが可能になる。例えば、もしユーザがバランスへの資金割り当てを選択すれば、Ｄｅｐｏ／ＦＲＡ（Deposit/Forward Rate Agreement）チケットが現れ、ユーザはロングまたはショート、新たな決済日、資金の利益率等、資金額を指定することができる。プロセスが完了したら、預金額を旧い決済日のバランスから差し引くことができ、未収利息／支払利息を加味した金額を新たな決済日のバランスに追加する。一実施形態において、Ｄｅｐｏ／ＦＲＡチケットを使用して、ユーザが一つまたは複数の取引相手にＤｅｐｏ／ＦＲＡ  ＲＥＱを送り、選択したリクイディティプロバイダから流動預金率にアクセスし、取引相手とトレードを確認して実際のトレーディングを実行し、それをＦＸブロッター・インターフェース１３５で報告する。
【００６０】
本発明の様々な実施形態によれば、ユーザはＦＸブロッター・インターフェース１３５と、ＦＸ取引を監視し設定ツールを用いて（フィールド４８０をクリックすることによって）ＦＸブロッター・システム１２０で処理される方法をカスタマイズすることができる。図４は、カスタマイズされたユーザ・インターフェース６００の一例を示す。例えば、ユーザはＦＸバランスを示す単位の種類（例えば、百万、千等）を設定し、エクスポージャー通貨として自国通貨を特定することができる（６０５欄）。ユーザは６１０欄においてデフォルトＦＸ取引相手、および／または通貨ペアを特定することができる。ユーザはまた、どの株取引のＦＸカバーも同じ仲介人、可能ならば株取引として戻して、あるいはデフォルトのＦＸ銀行に戻すことができる。ユーザはまた、６２０欄においてオーダーに対するＦＸトレーディングの割当て方法、例えばＦＩＦＯあるいは比例的等を指定することができる。６２５欄および６３０欄では、ユーザがデフォルト銀行（取扱コードで識別される）を設定して、通貨ペア（Ccys）に関するバランスを含めることができる。
【００６１】
本発明の様々な実施形態において、ユーザがオートカバーバランスルールを設定し、例えば全てのバランスがヒットしたらすぐに全てのバランス、ある通貨のバランス、ある支払期間内のバランス、あるサイズの（絶対価値）を超えるバランスあるいはそれ未満のバランス、あるソース群からのバランス、オーダーが処理され次第支払うべきバランス等を設定しなければならない。期限経過バランス、例えば現在の日付に先立つ決済日のバランスに関して、ユーザは６１５欄を選択して、期限経過バランスをブロッターに残し、自動的にバランスを削除し、あるいは特定の総合預金率で自動的にバランスを今日まで進めることもできる。
【００６２】
より具体的には、本発明の様々な実施形態によると、外貨エクスポージャーに関するする一つまたは複数のユーザが定めた条件を満足したら、ユーザが自動的に（ユーザに喚起したりユーザが介入したりすることなく）一つまたは複数のトレード（例えば、市場や指値オーダー）、あるいは、ＦＸバランスに関する他の取引を実行するためのルール作成ツールを、ＦＸブロッター・インターフェース１３５が提供することは、当業者なら理解できよう。かかる一つまたは複数のトレードには一連のトレードを含み、一つまたは複数の資産クラスを含んでいても良い。示したように、例えば、条件は、一つまたは複数の通貨における外貨エクスポージャーの額、外貨エクスポージャーのソース、一つまたは複数の通貨、日そして時間における相対外貨エクスポージャーに関するものとすることができる。かかる自動トレーディングを例えば、ＦＸブロッター・システム１２０で実行して、自動的にＦＸトレーディング・チケットを生成し、チケットを電子ＦＸブロッキング・システムに送る。ルールおよび／または実装例に応じて、自動的にトレーディングされたＦＸバランスをブロッター・インターフェースを通じて表示してもよいし表示しなくてもよい。
【００６３】
例えば、ＦＸブロッター・システム１０２が受け取った額でユーザが指定した額より低い外貨エクスポージャー額（通貨の種類によって特定される外貨エクスポージャー）を売り払うルールをつくることもできる。したがって、このルールを適用するＦＸブロッター・システムを実行した場合、金融システムから条件を満足するＦＸ関連取引情報を受け取ると、ＦＸブロッター・システムはバランスを表示したり、あるいは売り払いを示すことなく、そのＦＸ関連取引情報に対応するＦＸバランス額を売り払うこともできる（なお、そのトレーディングに関する情報は保存され、適切に考慮され、また報告される）。別の例として、ユーザの先に定められたルールが、先に定めた制限を超えるバランスの特定の通貨に対応するバランス全体を売り払うことを決めることもできる。ついで、現在のバランスで合計を出すと、先に定めた限界を超える額に値することになる額の外貨エクスポージャーを受け取ると、その通貨に対してブロッターにすでに表示されている現在のゼロでないバランスをまた、条件の満足に応じて売り払うこともできる。
【００６４】
本発明の様々な実施形態において他の様々なカスタマイズ選択があることを当業者なら理解できよう。
【００６５】
図５は、本発明の一実施形態によるＦＸブロッター・システムを使用する外国為替取引を監視する方法を示すフローチャートである。最初に、ステップ２０５で、ユーザはＦＸブロッター・システムが提供するサービスに登録し、ユーザアカウントを作成する。特に、このステップで、ユーザは様々な個人情報を提供し、ユーザ名、パスワードを設定し、ＦＸトレーディングようにＦＸブロッター・システムが監視することになる一つまたは複数の金融システムを特定し、また、図４を参照して本明細書で詳細に説明したカスタマイズされる様々なパラメータを特定することもできる。提供されたユーザ情報はＦＸブロッター・データストアが維持するユーザアカウントデータ構造においてシステムに保存される。
【００６６】
所定のユーザについてアカウントを作成すると、ＦＸブロッター・システムは、ステップ２１０において、ＦＸあるいは他のタイプの金融プロトコルを利用する一つまたは複数のＡＰＩを公開してＦＸ取引データをユーザ指定の金融システム（例えば、トレーディング・プラットフォームを含む）から収集する。収集したＦＸ取引データは、ステップ２１５において、ユーザアカウントデータ構造のＦＸデータストアに保存されることもできる。ついで、ステップ２２０において、システムは、収集したＦＸ取引データをユーザに示すための双方向ユーザ・インターフェースを生成する。生成されたインターフェースはユーザアカウントに保存されたユーザの希望に基づいてカスタマイズすることもできる。実施形態によっては、ＦＸ取引データが、外国為替を要する様々なトレーディングについて異なる通貨・決済日のバランスを含んでいる。
【００６７】
提示されたＦＸ取引データについて、システムは様々な統計的分析的計算を行い、例えば、異なる通貨での変換、外貨エクスポージャーに関連するエクスポージャー計算等がステップ２２５で行われる。さらに、ステップ２３０では、システムは複数のデータフィルタを提供して、ユーザがＦＸエクスポージャーの全体を閲覧して、特定の利益に集中できるようにする。さらに、システムは、ＦＸリクイディティ・ソースへの素早いアクセスを通じて複数の金融システム（例えば、トレーディング・プラットフォーム）にわたるＦＸエクスポージャーを管理するための様々なツールや、ＦＸヘッジ処理や他のタイプの取引等、外国為替を要する金融取引を実行するためのツールを提供する。
【００６８】
ステップ２３５では、システムは、ユーザの入力を受け付け、それにより双方向ユーザ・インターフェースを通じて一つまたは複数のデータフィルタやトレーディング・ツールをユーザが活性化させることになる。これに応じて、システムは、要求されたアクションが元の金融システムからのさらなるＦＸ取引データの検索を必要としているかどうかを判定し、例えば、ユーザがアカウントにデータのフィルタリングを要求した場合、システムは元の金融システムからのさらなるデータの検索を要せず、要求されたデータがユーザにステップ２５０で提示される。しかしながら、取引についてさらなる情報が必要な場合、ステップ２４５で、かかる情報は元の金融システム（例えば、トレーディング・システム）から要求されたＦＸ  ＡＰＩを介して情報が求められ、ステップ２５０でユーザに提供される。
【００６９】
図６は本発明の一実施形態における外国為替取引を容易にする方法を示すフローチャートである。ステップ３０５では、システムはユーザ・インターフェースで提示されたバランスの一つのＦＸトレーディングを実行するユーザの要求を受け取る。かかる要求は、ユーザがＦＸブロッター・システムを通じて提供されたＦＸトレーディング・ツールを活性化させてから生成される。これに対して、ステップ３１０では、システムは、ＦＸデータストアから、要求に応じて元の金融システムからＦＩＸまたは他のＡＰＩを介してユーザデータを検索する。検索されたＦＸ取引データは、通貨、金額、決済日、トレーディング指示を含めることができるが、そのデータはＦＸトレーディング・チケットに表示することができる。ユーザは、ステップ３２０において、ＦＸトレーディング・チケットにおいて所定のＦＸトレーディングに関連する一つまたは複数のパラメータを変更することができる。
【００７０】
ステップ３２５において、完全なＦＸトレーディング・チケットをユーザから受け取ると、システムは、関連するＦＸ流動プラットフォームまたは元となるトレーディング・プラットフォームで特定のバランスで、要求されたＦＸトレーディングを行う。ステップ３３０では、実行された取引の記録がＦＸデータストアにユーザアカウントデータ構造で保存される。ＦＸ取引が元のトレーディング・プラットフォームを通じて実行されていない場合、ステップ３３５において、取引の記録を元のトレーディング・プラットフォーム（例えば、トレーディング・システム１１１）および／または他の金融システムに報告する。ユーザが他のＦＸ取引の実行を希望した場合、プロセスをステップ３１０に戻して、別のＦＸ取引データについての情報を検索し、新たなＦＸトレーディング・チケットを生成される。ユーザが別の取引を望まない場合、ＦＸブロッター・システムインターフェースを、実行したＦＸ取引からの新たなバランスの記録で更新して、プロセスを終了する。
【００７１】
これまで発明を説明し、特定の好ましい実施形態を参照しつつかなり詳細に説明してきたが、他の実施形態も可能である。さらに、また上記の実施形態の例、実施例、特徴、利点、付随利点等は本発明を限定するものではなく、本発明は様々な代替実施形態によって実行することが可能であり、例えば、必ずしも上記の実施形態が呈した特長、利点および付随利点の一つまたは複数を提供するものではない。
【００７２】
本明細書で説明したシステムおよびモジュールはソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアあるいはソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアのいかなる組み合わせ等、本明細書の目的に適したものを備えることができる。ソフトウェアおよび他のモジュールは、サーバ、ワークステーション、パーソナルコンピュータ、コンピュータタブレット、ＰＤＡおよび本明細書の目的に適した他の装置に備えることができる。そのソフトウェアおよび他のモジュールは、ローカルメモリ、ネットワーク、ブラウザあるいはＡＳＰコンテクストの他のアプリケーション、あるいは本明細書の目的に適した他の手段を介してアクセスすることができる。本明細書で説明したデータ構造はコンピュータファイル、変数、プログラミングアレイ、プログラミング構造、または電子情報記憶スキームあるいは方法、またはその組み合わせ等、本明細書の目的に適したものを含めることができる。本明細書で説明したユーザ・インターフェース要素には、グラフィカル・ユーザ・インターフェース、コマンドラインインターフェースまたは本明細書に記載の目的に適した他のインターフェースも含まれる。必要な場合、プロセス自体に固有の場合を除いて、本明細書で説明した方法やプロセスのステップまたは段階には、図面も含めて特定の順序を設けていない。多くの場合、説明した方法の目的、効果または趣旨を変更することなく、プロセスステップの順序を変更したり、様々なステップを結合、変更、または省略したりすることができる。
【００７３】
したがって、本発明を好ましい実施形態と併せて説明してきたが、多くの変更形態や修正形態も当業者に明らかであり、本発明の範囲を逸脱することなく行うことができる。本発明はこのように上述の構造や方法の詳細に限定されず、かかる変更形態や修正形態も本発明の範囲に含めることとする。したがって、添付の特許請求の範囲は、本明細書に含まれる実施形態の説明の範囲に限定されるべきではない。
【００７４】
この特許文書の一部には著作権保護されている文書が含まれる。特許文書あるいは特許の開示書類は米国特許商標庁の特許ファイルに綴じられ、または記録されるものであるので、著作権の所有者はそれらが何人によって複製されることに異論はない。しかしながら、それ以外の場合については無断転載を禁ずる。
【００７５】
この特許文書には、金融利益のトレーディングに関する題材が含まれる。ある金融利益のトレーディングについては、例えば、米国政府、複数の州政府、そして米国あるいは米国国外の他の政府機関によって規制されている。本明細書での開示は、単に論理的かつ金融の可能性と利点の観点からなされたものであり、法定、規則または他の法的考慮の観点からなされたものではない。本明細書は、本明細書で提案するあるいは検討している方法やプロセスがどの制定法規、法、規則、あるいは他の法的要件をどの裁判権においても満たしている、または満たしていないといった声明をなすものではなく、またそれを意図したものでもない。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の一実施形態による外国為替取引を容易にするためのシステムを示すブロック図である。
【図２】本発明の様々な実施形態を実現する際に有用なユーザ・インターフェーススクリーンの例を示す図である。
【図３】本発明の様々な実施形態を実現する際に有用なユーザ・インターフェーススクリーンの例を示す図である。
【図４】本発明の様々な実施形態を実現する際に有用なユーザ・インターフェーススクリーンの例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による外国為替取引を監視するための方法を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態による外国為替取引を容易にするための方法を示すフローチャートである。
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【国際調査報告】
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