(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
設定された期日における通貨ペアの通貨取引指標を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された前記通貨取引指標に基づいて、特定期間取引における取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標を補間する補間手段と、
前記補間手段により補間された前記取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標に基づいて、前記取引期間の金利体系が、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が低くなることを示す第１の金利体系であるか、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が高くなることを示す第２の金利体系であるかを判定する判定手段と、
前記判定手段により前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手に前記通貨ペアの基準通貨を売却する取引である場合、前記取引期間の終日を、前記特定期間取引に用いられる予約レートの取得に利用される先物レートを決定するための基準日として決定し、前記判定手段により前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手から前記通貨ペアの基準通貨を購入する取引である場合、前記取引期間の初日を、前記基準日として決定する第１の決定手段と、
前記第１の決定手段により決定された前記基準日の先物レートに基づいて、前記予約レートを決定する第２の決定手段と、
を有するシステム。
【請求項２】
資金繰りを優先するか否かを示す資金繰り優先情報を記録する記憶手段を更に有し、
前記第１の決定手段は、前記記憶手段に記録されている前記資金繰り優先情報が資金繰りを優先することを示し、かつ、前記特定期間取引が取引相手に前記通貨ペアの基準通貨を売却する取引である場合、前記取引期間の初日を前記基準日として決定し、前記資金繰り優先情報が資金繰りを優先することを示し、かつ、前記特定期間取引が取引相手から前記通貨ペアの基準通貨を購入する取引である場合、前記取引期間の終日を前記基準日として決定する請求項１記載のシステム。
【請求項３】
前記第１の決定手段は、前記判定手段により前記取引期間の金利体系が、前記第１の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手に前記通貨ペアの基準通貨を売却する取引である場合、前記取引期間の初日を前記基準日として決定し、前記判定手段により前記取引期間の金利体系が、前記第１の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手から前記通貨ペアの基準通貨を購入する取引である場合、前記取引期間の終日を前記基準日として決定する請求項１又は２記載のシステム。
【請求項４】
前記特定期間取引を締結する旨の情報を受信した場合、前記第１の決定手段により決定された前記基準日に基づいて、前記特定期間取引のカバー取引の発注を行うカバー取引発注手段を更に有する請求項１乃至３何れか１項記載のシステム。
【請求項５】
リーブオーダーの指値レートを受け付ける指値受付手段と、
前記予約レートと、前記指値受付手段により受付けられた前記指値レートとの差分が、設定された閾値よりも小さい場合に、前記指値レートにて為替予約を締結するリーブオーダー締結手段と、
を更に有する請求項１乃至４何れか１項記載のシステム。
【請求項６】
前記取得手段は、前記期日における前記通貨ペアの通貨取引指標として、前記期日における前記通貨ペアの直先スプレッド、前記期日における通貨ペアの先物レート、前記期日における前記通貨ペアの金利差情報、の何れかを取得し、
前記判定手段は、前記補間手段により補間された前記取引期間の初日の通貨取引指標が、前記補間手段により補間された前記取引期間の終日の通貨取引指標よりも大きい場合、前記取引期間の金利体系を前記第１の金利体系であると判定し、前記補間手段により補間された前記取引期間の初日の通貨取引指標が、前記補間手段により補間された前記取引期間の終日の通貨取引指標よりも小さい場合、前記取引期間の金利体系を前記第２の金利体系であると判定する請求項１乃至５何れか１項記載のシステム。
【請求項７】
前記補間手段は、前記取得手段により取得された前記通貨取引指標を線形補間することによって、特定期間取引における取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標を補間する請求項１乃至６何れか１項記載のシステム。
【請求項８】
前記補間手段は、前記取得手段により取得された前記通貨取引指標を多項式補間することによって、特定期間取引における取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標を補間する請求項１乃至７何れか１項記載のシステム。
【請求項９】
設定された期日における通貨ペアの通貨取引指標を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された前記通貨取引指標に基づいて、特定期間取引における取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標を補間する補間手段と、
前記補間手段により補間された前記取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標に基づいて、前記取引期間の金利体系が、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が低くなることを示す第１の金利体系であるか、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が高くなることを示す第２の金利体系であるかを判定する判定手段と、
前記判定手段により前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手に前記通貨ペアの基準通貨を売却する取引である場合、前記取引期間の終日を、前記特定期間取引に用いられる予約レートの取得に利用される先物レートを決定するための基準日として決定し、前記判定手段により前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手から前記通貨ペアの基準通貨を購入する取引である場合、前記取引期間の初日を、前記基準日として決定する第１の決定手段と、
前記第１の決定手段により決定された前記基準日の先物レートに基づいて、前記予約レートを決定する第２の決定手段と、
を有する情報処理装置。
【請求項１０】
システムが実行する情報処理方法であって、
設定された期日における通貨ペアの通貨取引指標を取得する取得ステップと、
前記取得ステップで取得された前記通貨取引指標に基づいて、特定期間取引における取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標を補間する補間ステップと、
前記補間ステップで補間された前記取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標に基づいて、前記取引期間の金利体系が、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が低くなることを示す第１の金利体系であるか、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が高くなることを示す第２の金利体系であるかを判定する判定ステップと、
前記判定ステップで前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手に前記通貨ペアの基準通貨を売却する取引である場合、前記取引期間の終日を、前記特定期間取引に用いられる予約レートの取得に利用される先物レートを決定するための基準日として決定し、前記判定ステップで前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手から前記通貨ペアの基準通貨を購入する取引である場合、前記取引期間の初日を、前記基準日として決定する第１の決定ステップと、
前記第１の決定ステップで決定された前記基準日の先物レートに基づいて、前記予約レートを決定する第２の決定ステップと、
を含む情報処理方法。
【請求項１１】
情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
設定された期日における通貨ペアの通貨取引指標を取得する取得ステップと、
前記取得ステップで取得された前記通貨取引指標に基づいて、特定期間取引における取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標を補間する補間ステップと、
前記補間ステップで補間された前記取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標に基づいて、前記取引期間の金利体系が、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が低くなることを示す第１の金利体系であるか、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が高くなることを示す第２の金利体系であるかを判定する判定ステップと、
前記判定ステップで前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手に前記通貨ペアの基準通貨を売却する取引である場合、前記取引期間の終日を、前記特定期間取引に用いられる予約レートの取得に利用される先物レートを決定するための基準日として決定し、前記判定ステップで前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手から前記通貨ペアの基準通貨を購入する取引である場合、前記取引期間の初日を、前記基準日として決定する第１の決定ステップと、
前記第１の決定ステップで決定された前記基準日の先物レートに基づいて、前記予約レートを決定する第２の決定ステップと、
を含む情報処理方法。
【請求項１２】
コンピュータに、
設定された期日における通貨ペアの通貨取引指標を取得する取得ステップと、
前記取得ステップで取得された前記通貨取引指標に基づいて、特定期間取引における取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標を補間する補間ステップと、
前記補間ステップで補間された前記取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標に基づいて、前記取引期間の金利体系が、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が低くなることを示す第１の金利体系であるか、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が高くなることを示す第２の金利体系であるかを判定する判定ステップと、
前記判定ステップで前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手に前記通貨ペアの基準通貨を売却する取引である場合、前記取引期間の終日を、前記特定期間取引に用いられる予約レートの取得に利用される先物レートを決定するための基準日として決定し、前記判定ステップで前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手から前記通貨ペアの基準通貨を購入する取引である場合、前記取引期間の初日を、前記基準日として決定する第１の決定ステップと、
前記第１の決定ステップで決定された前記基準日の先物レートに基づいて、前記予約レートを決定する第２の決定ステップと、
を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、システム、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、インターネットを利用した為替予約システムが普及しつつある。為替予約とは、特定の通貨を将来のある時期に受け払いする際に適用する為替レートを予め決定しておくことにより、例えば、輸出入取引を行う企業が契約時と決済時の為替相場の差により生じる為替差損益のリスクを低減するために行われる金融取引である。為替予約取引を支援する技術には、特許文献１、２がある。
（特定期間取引について）
為替予約のうち、将来のある特定の期日に為替取引の実行を約束するものを確定日取引といい、将来の一定期間の間に為替取引の実行を約束するものを特定期間取引という。特定期間取引は、例えば輸出入企業が受け払いする外貨建て代金の決済時期を特定日に確定できないような場合や着金のずれ込み、又は前倒しでの支払等の事態が予想される場合に利用される。この特定期間取引では、特定の取引期間において受け払いする際に一定の為替レートが適用されることになる。例えば、７月のある日に８／２０〜９／２０を取引期間とする為替予約（特定期間取引）が行われ、８／２０、８／３０、９／１０、９／２０に為替の受け払いが発生した場合、いずれの日においても同じレートで為替の受け払いが行われることになる。
【０００３】
（予約レートについて）
為替予約における予約レートは、為替予約を行う際の実勢レート（直物レート、スポットレート、為替予約の日から２営業日後に取引される場合の為替レート）と売買される通貨間の金利差に基づいて決定される。売買される通貨の金利は、日々インターバンクにおいて決定される。
インターバンクとは、銀行間取引、又は銀行間取引市場のことである。銀行同士で直接取引が行われる場合の他に、ブローカーを仲介して銀行間で取引が行われることもある。
日本の東京市場の銀行間の金利は、ＴＩＢＯＲ（タイボー：Ｔｏｋｙｏ  ＩｎｔｅｒＢａｎｋ  ＯｆｆｅｒｅｄＲａｔｅ）と呼ばれる。ＴＩＢＯＲは、各銀行がそれぞれのレートを全国銀行協会に呈示し、それぞれ上位２行と下位２行との値を除外して、それ以外の呈示レートを単純平均して算出されたものであり、１週間物、１〜１２ヶ月物の１３種類の金利が公表される。
ここで、１年後にドル円の受け渡しを行う為替予約取引を例として先物レートについて説明する。為替予約を行おうとするタイミングの実勢レート（直物レート）が１ドル＝１２０円とし、１年物の日本円の金利を１％、１年物のアメリカドルの金利を５％とする。先物レートは、円で運用してもドルで運用しても運用額が等しくなるように決定される。具体的には、以下の式（１）で表わされる。
元本（円）×（１＋円金利×日数／３６５）＝元本（ドル）×（１＋ドル金利×日数／３６０）        （式１）
したがって、１年後にドル円を売買する為替予約（先物取引）の先物レートは、以下の式（２）で表される。
１（ドル）＝１２０（円）×（１＋０．０１×３６５／３６５）／（１＋０．０５×３６０／３６０）＝１１５．４３円        （式２）
つまり、先物レートは、受け払いの期日までそれぞれの通貨で運用した場合に得られる金利相当額の差分が、為替予約を行おうとするタイミングの直物レートに加減された額として決定される。直物レートと先物レートとの差のことを直先スプレッドという。なお、直先スプレッドは、スワップポイントやスワップレート等と呼ばれることもある。
【０００４】
（金利体系について）
金利体系とは、ある期間において通貨ペアの為替レートが、通貨ペアのそれぞれの通貨の金利の差により、どのように変動するかを示す情報である。
上述のドル円で１年後に受け渡しを行う為替予約取引の例では、日本よりアメリカの金利が高いため、予約レート（１ドル＝１１５．４３円）は、為替予約を行おうとするタイミングの直物レート（１ドル＝１２０円）よりも円高ドル安となっている。このような金利体系をドルディスカウント／円プレミアムという。
一方、日本のほうがアメリカよりも金利が高い場合に為替予約を行うと、先物レートは、直物レートよりも円安ドル高となる。このような金利体系をドルプレミアム／円ディスカウントという。
ドルと円との取引レートについて、１ドルが日本円でいくらかを示すように、基準通貨であるドルを基準に価格が示される。以下では、基準となる側の通貨がディスカウントの場合の金利体系を単にディスカウント、基準となる側の通貨がプレミアムの場合の金利体系を単にプレミアムとする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２−２７５１６号公報
【特許文献２】特開２００２−２０７８８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特定期間取引の為替予約を行う場合、取引期間中は、一定のレートで受け渡しが行われることになる。この場合、銀行側は、できるだけ有利なレートで為替予約を行いたいと考える。例えば、ドルディスカウントの金利体系の７月のある日に特定期間取引の取引期間を８／２０〜９／２０とした場合に銀行がドル売り（顧客がドル買い）の為替予約を行うとする。ここで、８／２０の先物レートが１２０円／ドル、９／２０の先物レートが１１９．８円／ドルであったとする。先物レートは、期間が経つにつれてドル安になるので、この場合に銀行が取引期間中にドル売りを行うレートとしては、できるだけ期間の初日のレートに近いレートを設定することが望ましい。
したがって、銀行の為替予約ディーラーは、通貨ペアの二国の金利を確認する等して、取引期間の金利体系がディスカウントであるか、プレミアムであるかを判断して、取引期間の初日又は終日の何れかのレートに基づいて、先物レートを決定する必要がある。一方で、直物レートは常に変動しているため、ディーラーは、特定期間取引に利用される先物レートを迅速に決定する必要がある。
しかしながら、上述のとおり、金利には、１種類の金利だけではなく、１週間物、１ヶ月〜１２カ月物等の多数の離散的な金利がある。そのため、ディーラーは、特定期間取引の為替予約の引き合いがある都度、通貨ペアの二国についてこれらの離散的な多数の金利等を確認し、取引期間の金利体系を判断することになる。しかし、ディーラーは、確認できる金利等の値が離散的なものであるため、取引期間における正確な金利体系を判断することが容易ではなかった。そのため、ディーラーは、離散的な金利等の値から、取引期間における金利体系を予測することになるが、予測に時間がかかってしまい顧客からのレート照会の要求を受けてから提示するまでに遅延が生じてスポットレートに応じた適切な予約レートを提示できなかったり、金利体系の判断を誤ったりしていた。そのため、迅速に先物レートの決定ができないという問題がある。従来技術では、この問題が解決できなかった。
【０００７】
そこで、本発明は、迅速に先物レートを決定することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
そこで、本発明のシステムは、設定された期日における通貨ペアの通貨取引指標を取得する取得手段と、前記取得手段により取得された前記通貨取引指標に基づいて、特定期間取引における取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標を補間する補間手段と、前記補間手段により補間された前記取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標に基づいて、前記取引期間の金利体系が、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が低くなることを示す第１の金利体系であるか、期間が経過するほど前記通貨ペアの基準通貨の価値が高くなることを示す第２の金利体系であるかを判定する判定手段と、前記判定手段により前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手に前記通貨ペアの基準通貨を売却する取引である場合、前記取引期間の終日を、前記特定期間取引に用いられる予約レートの取得に利用される先物レートを決定するための基準日として決定し、前記判定手段により前記取引期間の金利体系が、前記第２の金利体系であると判定され、かつ、前記特定期間取引が取引相手から前記通貨ペアの基準通貨を購入する取引である場合、前記取引期間の初日を、前記基準日として決定する第１の決定手段と、前記第１の決定手段により決定された前記基準日の先物レートに基づいて、前記予約レートを決定する第２の決定手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、迅速に先物レートを決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、情報処理システムのシステム構成の一例を示す図である。
【図２】図２は、管理サーバのハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】図３は、管理サーバの機能構成の一例を示す図である。
【図４】図４は、情報処理システムの処理の一例を示すシーケンス図である。
【図５】図５は、問い合わせ画面の一例を示す図である。
【図６】図６は、取引条件情報の一例を示す図である。
【図７】図７は、予約レート提示画面の一例を示す図である。
【図８】図８は、予約レート算出処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】図９は、特定の期日における直先スプレッドを示す図である。
【図１０】図１０は、補間処理を説明する図である。
【図１１】図１１は、金利体系と予約レート算出に利用される期日との対応を示す図である。
【図１２】図１２は、特定期間取引を説明する図である。
【図１３】図１３は、資金繰りを考慮した、予約レート算出処理の一例を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、資金繰りを考慮した、金利体系と予約レート算出に利用される先物レートとの対応を示す図である。
【図１５】図１５は、特定の期日における金利情報を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜実施形態１＞
以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
（情報処理システムのシステム構成）
図１は、本実施形態の情報処理システムのシステム構成の一例を示す図である。本実施形態では、銀行が情報処理システムを介して、顧客との間で特定期間取引である通貨の売買取引を行うこととする。
情報処理システムは、顧客装置１０１、管理サーバ１０２、マルチバンクポータル１０３、マーケットメーカー装置１０４を含む。管理サーバ１０２は、顧客装置１０１、及びマルチバンクポータル１０３と、ネットワークを介して接続されている。また、マルチバンクポータル１０３は、マーケットメーカー装置１０４と、ネットワークを介して、接続されている。
【００１２】
顧客装置１０１は、顧客のネットワークに接続されているＰＣ（パーソナルコンピュータ）やサーバ装置等の情報処理装置である。ここで、顧客Ａ、顧客Ｂにおける顧客装置をそれぞれ顧客装置１０１ａ、顧客装置１０１ｂとし、これらを総称して顧客装置１０１とする。管理サーバ１０２に接続される顧客装置１０１の台数は、１台であってもよいし、複数台であってもよい。
管理サーバ１０２は、情報処理システムの機能を提供するサーバ装置である。管理サーバ１０２が情報処理システムの処理を管理しながら処理を実行することで為替予約取引に関するサービス等が提供される。本実施形態では、管理サーバ１０２は、単体のサーバ装置であるとするが、複数のサーバ装置やＰＣ等の情報処理装置を含むクラウドシステムであるとしてもよい。クラウドシステムとは、ネットワークを介して接続された複数の情報処理装置を含み、これらの情報処理装置が相互に連携して処理を行うことで、様々な機能を提供することができるシステムである。
【００１３】
マルチバンクポータル１０３は、単体、又は複数のサーバ装置等で構成され、管理サーバ１０２と複数のマーケットメーカー装置１０４との間での情報のやりとりを仲介する。
マーケットメーカー装置１０４は、マーケットメーカーのネットワークに接続されているＰＣやサーバ装置等の情報処理装置である。ここで、マーケットメーカーＡ、マーケットメーカーＢにおけるマーケットメーカー装置をそれぞれマーケットメーカー装置１０４ａ、マーケットメーカー装置１０４ｂとし、これらを総称してマーケットメーカー装置１０４とする。本実施形態では、マルチバンクポータル１０３に複数のマーケットメーカー装置１０４が接続されているものとする。
【００１４】
管理サーバ１０２は、マルチバンクポータル１０３を介してマーケットメーカー装置１０４から外国為替（以下、単に為替という）の実勢レートの情報を取得し、取得した実勢レートの情報を顧客装置１０１に提示する。そして、管理サーバ１０２は、顧客装置１０１から、特定期間取引の取引条件に関する取引条件情報等を受信すると、特定期間取引において用いられる為替レートである予約レートを算出する。
実勢レートとは、インターバンク間の為替取引等に基づいてインターバンク市場で決定される為替レート（為替相場）である。
【００１５】
（管理サーバのハードウェア構成）
図２は、管理サーバ１０２のハードウェア構成の一例を示す図である。管理サーバ１０２がクラウドシステムである場合、管理サーバ１０２に含まれる複数の情報処理装置のそれぞれは、図２と同様のハードウェア構成を有することとなる。
管理サーバ１０２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  Ｕｎｉｔ）２０１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）２０２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ  Ｏｎｌｙ  Ｍｅｍｏｒｙ）２０３を含む。また、管理サーバ１０２は、ＨＤ（Ｈａｒｄ  Ｄｉｓｋ）２０４、入力装置２０５、表示装置２０６、インターフェース装置２０７及び記録媒体ドライブ装置２０８を含む。
ＣＰＵ２０１は、管理サーバ１０２の処理を制御する中央演算装置である。ＲＡＭ２０２は、管理サーバ１０２のメインメモリである。ＲＯＭ２０３は、管理サーバ１０２の電源投入時に最初に読み込まれるプログラム等を格納する記憶装置である。ＨＤ２０４は、各種のプログラム及びＣＰＵ２０１が実行する処理に要する閾値等のデータを含む各種のデータを格納する記憶装置である。
ＣＰＵ２０１が、ＲＯＭ２０３又はＨＤ２０４に記憶されたプログラムに基づき処理を実行することで、以下の機能及び処理が実現される。即ち、図３で後述する管理サーバ１０２の機能、図４で後述するシーケンス図における管理サーバ１０２の処理及び図８、１３で後述するフローチャートの処理が実現される。
管理サーバ１０２がクラウドシステムである場合、管理サーバ１０２に含まれる複数の情報処理装置のそれぞれのＣＰＵが、それぞれの情報処理装置のＲＯＭ又はＨＤに記憶されたプログラムに基づき、連携しながら処理を実行することで、以下の機能及び処理が実現される。即ち、図３で後述する管理サーバ１０２の機能、図４で後述するシーケンス図における管理サーバ１０２の処理及び図８、１３で後述するフローチャートの処理が実現される。
【００１６】
入力装置２０５は、管理サーバ１０２の管理者等が操作するキーボード及びマウス等で構成され、管理サーバ１０２に各種操作情報等を入力するのに用いられる。表示装置２０６は、ディスプレイ等で構成され、各種情報又は画面等を表示する。なお、表示装置２０６は、ディスプレイをタッチすることにより操作が可能なタッチパネル等であってもよい。
インターフェース装置２０７は、管理サーバ１０２をネットワーク等に接続するインターフェースである。管理サーバ１０２は、管理サーバ１０２の機能に係るプログラムを、例えば、記録媒体ドライブ装置２０８を介してＣＤ−ＲＯＭ等の記録媒体２０９から取得するか、ネットワーク等を通じて、外部の装置からダウンロードすることで取得する。管理サーバ１０２は、記録媒体２０９に記録されたプログラムを、記録媒体ドライブ装置２０８を介して、取得し、ＨＤ２０４にインストールする。
【００１７】
顧客装置１０１、マルチバンクポータル１０３内の情報処理装置、及びマーケットメーカー装置１０４のハードウェア構成も、図２に示す構成と同様である。
顧客装置１０１のＣＰＵが、顧客装置のＲＯＭ又はハードディスクドライブに記憶されたプログラムに基づき処理を実行することで、顧客装置１０１の機能及び顧客装置１０１の処理が実現される。
マルチバンクポータル１０３内の情報処理装置のＣＰＵが、その情報処理装置のＲＯＭ又はハードディスクドライブに記憶されたプログラムに基づき処理を実行することで、その情報処理装置の機能及びその情報処理装置の処理が実現される。
マーケットメーカー装置１０４のＣＰＵが、マーケットメーカー装置１０４のＲＯＭ又はハードディスクドライブに記憶されたプログラムに基づき処理を実行することで、マーケットメーカー装置１０４の機能及びマーケットメーカー装置１０４の処理が実現される。
【００１８】
（管理サーバの機能構成）
図３は、管理サーバ１０２の機能構成の一例を示す図である。
画面情報提供部３０１は、顧客に各種の情報を提示する画面を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。送信される画面情報は、例えば、ホームページ画面を表示するための情報であってもよいし、画面を表示するために必要な画面の構成情報であってもよい。これにより、顧客は、顧客装置１０１が画面情報提供部３０１から受信した画面情報に基づいて表示した画面を確認しながら為替予約取引に関する操作を行うことができる。
実勢レート取得部３０２は、顧客装置１０１からの要求に応じて、マルチバンクポータル１０３を介してマーケットメーカー装置１０４から実勢レートを取得する。実勢レート取得部３０２は、マーケットメーカー装置１０４に含まれるどのマーケットメーカー装置から実勢レートを取得してもよい。
取引条件受付部３０３は、画面情報提供部３０１が顧客装置１０１に送信した画面情報に基づいて顧客装置１０１の表示装置２０６に表示された為替予約取引の入力画面を介して、顧客の操作に基づいて、入力された為替予約取引の取引条件情報を受け付ける。取引条件情報とは、取引通貨や取引金額等の取引条件を示す情報である。取引条件情報の詳細については、図４で後述する。
【００１９】
金利体系判定部３０４は、取引条件受付部３０３により顧客装置１０１から特定期間取引の取引条件情報が受信されると、受信された取引条件情報と実勢レート取得部３０２により取得された実勢レートに基づいて、以下の処理を行う。即ち、金利体系判定部３０４は、実行する特定期間取引に係る取引期間の金利体系を判定する。
予約レート算出部３０５は、金利体系判定部３０４により判定された特定期間取引に係る取引期間の金利体系と、その取引期間における先物レートとに基づいて、顧客との間で行う特定期間取引に用いられる為替レートである予約レートを算出する。金利体系判定部３０４及び予約レート算出部３０５の処理の詳細は、図５、図６で後述する。
画面情報提供部３０１は、予約レート算出部３０５により算出された予約レートを顧客に提示する画面を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。これにより、管理サーバ１０２は、ディーラー等による取引期間の金利体系の判断を要することなく、迅速かつ的確に特定期間取引で用いられる予約レートを算出し、算出した予約レートを顧客に提示することができる。結果として、銀行と顧客との間の為替予約取引が成立しやすくなる。
【００２０】
為替予約取引実行部３０６は、予約レート算出部３０５により算出された予約レートで為替予約取引が成立した場合、成立した為替予約取引情報を管理サーバ１０２のＨＤ２０４に格納するとともに、取引相手の顧客装置１０１に送信する。
表示制御部３０７は、為替予約取引に関する各種の情報を管理サーバ１０２の表示装置２０６に表示する。
【００２１】
（特定期間取引の処理の流れ）
図４は、本実施形態の情報処理システムの処理の一例を示すシーケンス図である。図４を用いて、本実施形態における特定期間取引に係る処理の流れを説明する。本実施形態において、特定期間取引を銀行と行うのは顧客Ａであり、顧客Ａは、顧客装置１０１ａを操作するものとする。本実施形態では、顧客Ａは、個人であるとする。しかし、顧客Ａは、法人であってもよい。その場合、法人である顧客Ａの従業者等が、顧客装置１０１ａを操作することになる。
また、本実施形態では、顧客Ａと銀行との間で行われる取引は、２０１５年２月２７日から２０１５年４月２７日までの期間を取引期間とする特定期間取引であり、２０１５年２月２３日に為替予約されるものとする。
また、本実施形態では、情報処理システムは、通貨取引指標として通貨ペアの直先スプレッドを利用する処理について説明する。通貨取引指標とは、通貨の取引を行う際に指標となる情報である。通貨取引指標としては、通貨ペアの直先スプレッド、通貨ペアの先物レート、通貨ペアの金利差等がある。
【００２２】
Ｓ４０１において、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの表示装置に表示される為替予約取引の入力画面、操作部等を介した顧客Ａの操作に基づいて、管理サーバ１０２に、指定する特定期間取引の取引条件での予約レートの問い合わせを行う。より具体的には、以下のような処理となる。
顧客装置１０１ａのＣＰＵは、管理サーバ１０２から実勢レートが提示される為替予約取引の入力画面を表示するための画面情報を受信する。図５は、為替予約取引の入力画面の一例を示す図である。本実施形態では、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、Ｓ４０１で顧客装置１０１ａの表示部に図５の入力画面を表示するものとする。
【００２３】
まず、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの表示部に図５（ａ）の入力画面５０１を表示する。入力画面５０１について説明する。入力画面５０１は、表示欄５０２、選択欄５０３〜５０５、ボタン５０６を含む。
表示欄５０２には、実勢レートが表示される。顧客Ａは、表示欄５０２に表示される実勢レートを確認しながら取引を行う場合の取引条件を入力したり、選択したりすることができる。
選択欄５０３は、注文種別として「レート要求」及び「リーブオーダー」にそれぞれ対応するラジオボタンを含む。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客Ａの操作に基づいて、選択欄５０３のラジオボタンの何れかにチェックを入れることで、取引の注文種別を「レート要求」にするか、「リーブオーダー」にするかを指定できる。「レート要求」とは、銀行が提示する執行レートで取引する注文種別である。「リーブオーダー」とは、顧客が銀行に値段（価格）を指定して取引する注文種別である。
【００２４】
選択欄５０４は、取引種別である「外貨買い（輸入）」及び「外貨売り（輸出）」にそれぞれ対応するラジオボタンを含む。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客Ａの操作に基づいて、選択欄５０４のラジオボタンの何れかにチェックを入れることで、取引の取引種別を「外貨買い（輸入）」にするか、「外貨売り（輸出）」にするかを指定できる。
選択欄５０５は、取引形態である「確定日取引」及び「特定期間取引」にそれぞれ対応する二つのラジオボタンを含む。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客Ａの操作に基づいて、選択欄５０５のラジオボタンの何れかにチェックを入れることで、取引の取引形態を「確定日取引」にするか、「特定期間取引」にするかを指定できる。「確定日取引」とは、例えば２０１４年３月１日といったように将来の特定日を受渡日とする取引形態である。「特定期間取引」とは、例えば２０１５年２月２７日から２０１５年４月２７日までといったように将来の特定日を始期、終期として定め、始期から終期までの一定期間を受渡日とする取引形態である。本実施形態では、顧客Ａによって、注文種別として「レート要求」、取引種別として「外貨買い（輸入）」、取引形態として「特定期間取引」が選択されたとする。
【００２５】
顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの操作部等を介した顧客Ａの操作に基づいて、入力画面５０１のボタン５０６の押下（選択）を検知すると、その旨を管理サーバ１０２に通知する。管理サーバ１０２の画面情報提供部３０１は、ボタン５０６の押下が検知された旨の通知を顧客装置１０１ａから受け付けると、図５（ｂ）の入力画面５１１を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。そして、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、管理サーバ１０２から入力画面５１１を表示するための画面情報を受け付けると、顧客装置１０１ａの表示部に入力画面５１１を表示する。
図５（ｂ）の入力画面５１１について説明する。入力画面５１１は、選択欄５１２、入力欄５１３、５１４、ボタン５１５、５１６を含む。
選択欄５１２は、通貨ペアの選択のためのセレクトボックスを含む。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの操作部等を介した顧客Ａの操作に基づいて、選択欄５１２のセレクトボックスに含まれる項目の何れかが選択されたことを検知することで、取引に用いられる通貨ペアを選択する。本実施形態では、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、「ＵＳＤ／ＪＰＹ」、即ち、ドルを基準通貨とするドルと円との通貨ペアを選択することとする。
【００２６】
入力欄５１３は、取引金額の入力領域を含む。本実施形態では、選択欄５０４で「外貨買い（輸入）」が選択されており、選択欄５１２で「ＵＳＤ／ＪＰＹ」が選択されているため、入力欄５１３は、ドルの購入についての取引金額の入力領域を含む。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの操作部等を介した顧客Ａの操作に基づいて、取引金額の入力領域に入力された取引金額の情報を取得する。
入力欄５１４は、取引を行う期日の入力領域を含む。本実施形態では、選択欄５０５で「特定期間取引」が選択されているため、入力欄５１４は、特定期間取引における取引期間、即ち、取引期間の初日の期日と、取引期間の終日の期日と、の入力領域を含む。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの操作部等を介した入力欄５１４への顧客Ａによる期日の入力操作に基づいて、取引期間の情報を取得する。また、顧客装置１０１ａは、入力画面５１１上に表示されるカレンダーを介した顧客Ａによる期日指定操作に基づいて、取引期間の情報を取得することとしてもよい。
【００２７】
顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの操作部等を介した顧客Ａの操作に基づいて、ボタン５１５、又はボタン５１６の押下（選択）を検知すると、その旨を管理サーバ１０２に通知する。管理サーバ１０２の画面情報提供部３０１は、ボタン５１５の押下が検知された旨の通知を顧客装置１０１ａから受け付けると、入力画面５０１を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。また、管理サーバ１０２の画面情報提供部３０１は、ボタン５１６の押下が検知された旨の通知を顧客装置１０１ａから受け付けると、図５（ｃ）に示される入力画面５２１を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。そして、顧客装置１０１ａのＣＰＵは、管理サーバ１０２から、入力画面５０１を表示するための画面情報、又は入力画面５２１を表示するための画面情報を受け付けると、顧客装置１０１ａの表示部に入力画面５０１又は入力画面５２１を表示する。
図５（ｃ）に示す入力画面５２１について説明する。入力画面５２１は、入力欄５２２、５２３、ボタン５２４、５２５を含む。
入力欄５２２は、「お客様管理番号」の入力領域を含む。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの操作部等を介した顧客Ａの操作に基づいて、「お客様管理番号」の入力領域に入力されたお客様管理番号の情報を取得する。
【００２８】
入力欄５２３では、「お取引目的／メモ」の入力領域を含む。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客装置１０１ａの操作部等を介した顧客Ａの操作に基づいて、「お取引目的／メモ」の入力領域に入力されたお取引目的やメモの情報を取得する。
顧客Ａは、入力画面５０１、５１１、５２１への入力内容で、取引に用いられる為替レートの照会を希望する場合、顧客装置１０１ａの操作部等を介して、ボタン５２４を押下し、希望しない場合や入力内容を変更したい場合、ボタン５２５を押下する。
顧客装置１０１ａは、顧客装置１０１ａの操作部等を介した顧客Ａによる操作に基づいて、ボタン５２４又はボタン５２５の押下を検知すると、その旨を管理サーバ１０２に通知する。
管理サーバ１０２の画面情報提供部３０１は、ボタン５２５の押下が検知された旨の通知を顧客装置１０１から受け付けると、再度、入力画面５１１を表示するための画面情報を顧客装置１０１に送信する。一方、画面情報提供部３０１は、ボタン５２４の押下が検知された旨の通知を顧客装置１０１から受け付けると、その旨を取引条件受付部３０３に通知する。そして、取引条件受付部３０３は、入力画面５０１、５１１、５２１に顧客により入力された取引条件情報の取得要求を顧客装置１０１に送信する。
【００２９】
選択欄５０３〜５０５、５１２、入力欄５１３、５１４、５２２、５２３等に指定される条件は、銀行と顧客Ａとの間で行われる取引についての取引条件の一例である。顧客装置１０１ａは、選択欄５０３〜５０５、５１２、入力欄５１３、５１４、５２２、５２３等に指定された取引条件の情報を取得した後、取得した取引条件の情報を顧客装置１０１ａの記憶装置等に取引毎にまとめて記憶する。
図６は、顧客装置１０１ａに記憶された取引条件情報の一例を示す図である。図６の例は、ある取引が、売買区分が買い取引、取引種別が先物為替予約（レート要求）、取引通貨が  ＵＳＤ／ＪＰＹ、取引金額が１００万通貨、受渡日が２０１５年２月２７日から２０１５年４月２７日までという取引条件で行われることを示している。
顧客装置１０１ａは、取引条件情報の取得要求を管理サーバ１０２から受信した場合、顧客装置１０１ａの記憶装置等に記憶されている取引条件情報を管理サーバ１０２に送信する。取引条件受付部３０３は、送信された取引条件情報を取得する。
【００３０】
Ｓ４０２において、実勢レート取得部３０２は、選択欄５１２で指定された通貨ペアの設定された期日における為替レートの値の取得要求をマルチバンクポータルに対して行う。本実施形態では、実勢レート取得部３０２は、現在の日時から２営業日後の実勢レート（直物レート、スポットレート）、及び、現在の日時から１〜３週間後、１〜１１月後、１年後のそれぞれについての先物レートの取得要求をマルチバンクポータル１０３に対して行う。
直物レートとは、為替予約日（約定日）の２営業日後に決済を行う取引で用いられる実勢レートである。先物レートとは、為替予約日から３営業日以降の特定の期日に通貨の決済が行われる取引に用いられる為替レートをいう。実勢レート取得部３０２は、マルチバンクポータル１０３に対して、選択欄５１２で指定された通貨ペアの情報と、為替レートを取得したい日時の情報と、を送信することで、為替レート（直物レート、及び先物レート）の取得要求を行う。
本実施形態の処理では、実勢レート取得部３０２は、Ｓ４０２の処理を、Ｓ４０１の処理の後に行うこととする。しかし、実勢レート取得部３０２は、Ｓ４０２の処理を１５分毎等の定期的に実行することとしてもよい。また、実勢レート取得部３０２は、より正確な値を必要とする直物レートについては、例えば、マルチバンクポータル１０３に対して、５秒毎に取得要求を行うこととしてもよい。
【００３１】
Ｓ４０３において、マルチバンクポータル１０３は、Ｓ４０２で送信された実勢レート取得要求に応じて、選択欄５１２で指定された通貨ペアの直物レート及び指定された期日の先物レート、直先スプレッド等のデータを取得する。マルチバンクポータル１０３は、複数のマーケットメーカー装置１０４と情報のやり取りを行うことで、選択欄５１２で指定された通貨ペア、実勢レートの情報を取得する。本実施形態において、Ｓ４０３で取得される先物レートは、通貨ペアがドル／円であり、基準通貨がドルであるため、１ドルが何円に相当するかの値となっている。Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から取得されるデータの詳細は、図９で後述する。マルチバンクポータル１０３は、取得したデータを管理サーバ１０２に送信する。実勢レート取得部３０２は、マルチバンクポータル１０３から送信されたデータを受信し、ＨＤ２０４等に記憶されているデータベース（ＤＢ）に保存する。金利体系判定部３０４は、そのＤＢから、最新のデータを読み出すことができるものとする。
Ｓ４０４において、金利体系判定部３０４、予約レート算出部３０５は、銀行と顧客Ａとの間で行われる特定期間取引で用いられる為替レートである予約レートを算出する。金利体系判定部３０４は、顧客Ａとの特定期間取引の取引期間における金利体系を判定し、判定した金利体系に基づいて、予約レートの算出に利用する先物レートに対応する基準日を決定する。予約レート算出部３０５は、決定した基準日における先物レートに、金融機関ごとのスプレッドを付加する等することで、顧客Ａとの特定期間取引に利用される予約レートを算出する。Ｓ４０４の処理の詳細は、図８で後述する。
【００３２】
Ｓ４０５において、画面情報提供部３０１は、Ｓ４０４で算出された予約レートを提示するための予約レート提示画面を表示するための画面情報を顧客装置１０１ａに送信する。本実施形態では、予約レート提示画面は、図７に示される入力画面８０１であるとする。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、送信された画面情報に基づいて、入力画面８０１を、顧客装置１０１ａの表示部に表示する。
図７は、顧客装置１０１ａの表示装置２０６に表示される入力画面８０１の一例を示す図である。表示欄８０２には、予約レート算出部３０５により算出された予約レートが表示される。図７の例では、買い取引の予約レートが表示されている。これにより、顧客Ａは、管理サーバ１０２が提示する予約レートを参照して為替予約取引を締結するか否かを決定することができる。
顧客Ａは、表示欄８０２に表示されている予約レートで為替予約取引を締結する場合、顧客装置１０１ａの操作部等を介して、ボタン８０４を押下する。一方、顧客Ａは、表示欄８０２に表示されている予約レートで為替予約取引を締結しない場合、顧客装置１０１ａの操作部等を介して、ボタン８０５を押下する。表示欄８０３には、表示欄８０２に執行レートが提示されてから顧客がボタン８０４を押下することができるまでの時間がカウントダウン表示される。例えば、表示欄８０３に３０秒と表示されていた場合、表示欄８０３に３０秒と表示された時点から顧客Ａが３０秒以内にボタン８０４を押下しなければ契約は成立しない。顧客装置１０１ａのＣＰＵは、顧客によるボタン８０４又はボタン８０５の押下を検知すると、その旨を管理サーバ１０２に通知することになる。
【００３３】
Ｓ４０６において、顧客装置１０１ａは、顧客によるボタン８０４の押下を検知すると、その旨を管理サーバ１０２に通知する。
Ｓ４０７において、為替予約取引実行部３０６は、Ｓ４０６で顧客装置１０１ａから通知がされると、顧客Ａとの間で特定期間取引が締結されたとして、締結された特定期間取引についてのカバー取引を行う期日を決定する。そして、為替予約取引実行部３０６は、マルチバンクポータル１０３に対して、決定した期日におけるカバー取引の要求を行う。
カバー取引とは、銀行と顧客との間で締結された為替予約取引において発生したポジションを相殺する為替取引である。顧客から引き受けた取引と反対の取引を行うことで為替変動のリスクをヘッジすることができる。カバー取引は、インターバンクでのスポット取引又は為替予約により行われる。カバー取引は、インターバンクの取引では、特定期間取引により行うことはできず、確定日取引により行われる。そのため、カバー取引では、確定日取引を行う期日を特定する必要がある。
【００３４】
カバー取引においても、特定期間取引の取引期間の初日又は終日を期日として、カバー取引の取引相手から提示された予約レートで、期日における為替予約をインターバンクでオーダーし、オーダーが他の金融機関との間で約定すれば為替予約が成立することになる。
カバー取引は、リスクヘッジの取引であり、顧客取引を相殺するものであるため、顧客取引で用いた期日（Ｓ４０４で予約レートを算出する際に基にした先物レートに対応する期日）を用いてカバー取引を行う。Ｓ４０７の処理の詳細は、カバー取引の説明で後述する。
Ｓ４０８において、為替予約取引実行部３０６は、Ｓ４０７で決定された日時に、取引相手から提示された予約レートで、顧客Ａとの間で締結された特定期間取引に対するカバー取引を、インターバンクで行う。為替予約取引実行部３０６は、カバー取引の締結を指示する情報を、カバー取引相手に送信することで、カバー取引を発注する。Ｓ４０８の処理は、カバー取引発注処理の一例である。
【００３５】
（予約レート算出処理の説明）
図８は、予約レート算出処理の一例を示すフローチャートである。図８の処理は、Ｓ４０４の処理の詳細である。図８を用いて、Ｓ４０４の処理の詳細を説明する。
Ｓ６０１において、金利体系判定部３０４は、Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から取得されたデータに基づいて、以下の処理を行う。即ち、金利体系判定部３０４は、特定の期日（現在の２日後、１週間後〜３週間後、１月後〜１１月後、１年後のそれぞれ）における、選択欄５１２で指定された通貨ペア（ドル／円）の直先スプレッドを取得する。
直先スプレッドとは、先物レート（Ｆｏｒｗａｒｄ  Ｒａｔｅ）と直物レートとの差である。また、ある期日の直先スプレッドは、直物レートと、通貨ペアの金利差と、現在の日から期日までの日数と、から、簡易的に、以下の式３で求まる。
直先スプレッド＝直物レート＊通貨ペアの金利差＊（直物レートに対応する日から期日までの日数／３６５）        （式３）
また、直先スプレッドは、厳密には、以下の式４で求めることができる。
直先スプレッド＝直物レート−直物レート×（１＋（円の金利）×（現在の日から期日までの日数）／３６５）／（１＋（ドルの金利）×（直物レートに対応する日から期日までの日数）／３６０）        （式４）
【００３６】
図９は、特定の期日における直先スプレッドを示す図である。図９のデータは、Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から送信されたデータの詳細を示す。図９に示すレートは、説明のための架空のレートであり、現実のレートではない。図９のデータの「通貨ペア」は、選択欄５１２で指定された通貨ペア（ドル／円）を示す。図９のデータの「グリッド」は、対応するデータが現在の日時から何日後に対応するデータであるかを示す。
図９のデータの「期日」は、グリッドに対応する日付を示す。図９のデータの「Ｓｐｏｔ  Ｒａｔｅ」は、直物レートを示す。図９のデータの「直先スプレッド」は、直先スプレッドを示す。図９のデータの「Ｆｏｒｗａｒｄ  Ｒａｔｅ」は、先物レートを示す。金利体系判定部３０４は、図９のデータの「直先スプレッド」の項目のデータを参照することで、直先スプレッドの情報を取得する。
【００３７】
本実施形態では、マルチバンクポータル１０３は、実勢レート（直物レ―ト、先物レート）情報と共に直先スプレッドの情報を送信するとするが、実勢レート情報のみを送信することとしてもよい。その場合、金利体系判定部３０４は、送信された実勢レートの情報から、直物レートと先物レートとの差を計算することで、直先スプレッドを取得することになる。
マルチバンクポータル１０３は、図９のデータを、ＢＩＤ（銀行の買い／顧客の売り）とＯＦＦＥＲ（銀行の売り／顧客の買い）とで別々に取得する。グリッドの日付が休日の場合は翌営業日が期日となる。
【００３８】
Ｓ６０２において、金利体系判定部３０４は、Ｓ６０１で取得された直先スプレッドに基づいて、顧客Ａとの特定期間取引の取引期間の初日、及び終日の直先スプレッドを補間する。
Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から取得された直先スプレッドのデータは、為替予約日から２日後、１週間後、２週間後、・・・の特定の日のデータであるが、取引期間の初日、及び終日は、任意の日付である。そのため、Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から取得されたデータは、取引期間の初日及び終日の直先スプレッドのデータを含まない場合がほとんどである。
そこで、金利体系判定部３０４は、Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から取得された直先スプレッドのデータを用いて補間することで、取引期間の初日及び終日の直先スプレッドを取得する。本実施形態では、金利体系判定部３０４は、Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から取得された直先スプレッドのデータを線形補間することで、取引期間の初日及び終日の直先スプレッドを取得する。
【００３９】
図１０は、補間処理を説明する図である。図１０を用いて、Ｓ６０２での取引期間の初日、及び終日の直先スプレッドの補間処理について説明する。
本実施形態では、為替予約日は、２０１５年２月２３日である。そのため、Ｓ４０３で送信される直先スプレッドの情報は、２０１５年の２月２５日、３月２日、３月９日、３月１６日、３月２３日、４月２３日、５月２３日、・・・・２０１６年の２月２３日における直先スプレッドの情報である。
図１０のグラフの縦軸は、直先スプレッドの値を示し、横軸は、期日を示している。図１０のグラフは、Ｓ４０３で送信された直先スプレッドの情報がプロットされている様子を示している。グラフ中の黒点部分がＳ４０３で送信された直先スプレッドのそれぞれを示す。
【００４０】
図１０の例では、１カ月物〜１年物の直先スプレッドは、期日に対して線形の関係になっているが、常に線形の関係になるとは限らない。
式３のとおり、直先スプレッドは、通貨ペアの２国間の通貨の金利差に応じて定まるものであり、期日が先になるにつれて金利差が拡大する場合もあれば、縮小する場合もあるし、又は期日毎に金利差の正負が逆転する場合もある。
本実施形態で行われる特定期間取引の取引期間の初日及び終日は、それぞれ２０１５年２月２７日、２０１５年４月２７日である。そのため、Ｓ４０３で送信された情報の中に、取引期間の初日、終日に対応する直先スプレッドの情報はない。
【００４１】
ある期日における直先スプレッドを線形補間するための一般式は、以下の式５のようになる。
Ｙ＝Ｙ１＋（（Ｙ２−Ｙ１）＊（Ｘ−Ｘ１）／（Ｘ２−Ｘ１））        （式５）
式５において、Ｙは、ある期日における直先スプレッドである。式５のＸは、直物レートに対応する日（為替予約日の２日後）からＹに対応する期日までの日数である。式５のＹ１は、Ｓ４０３で送信された直先スプレッドのうち、Ｙに対応する期日の直前の期日の直先スプレッドである。式５のＸ１は、直物レートに対応する日からＹ１に対応する期日までの日数である。
式５のＹ２は、Ｓ４０３で送信された直先スプレッドのうち、Ｙに対応する期日の直後の期日の直先スプレッドである。式５のＸ２は、直物レートに対応する日からＹ２に対応する期日までの日数である。Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２は、Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から取得したデータに含まれている。
【００４２】
金利体系判定部３０４は、取引期間の初日である２０１５年２月２７日の直先スプレッドを取得するために以下の処理を行う。まず、金利体系判定部３０４は、Ｓ４０３で送信された直先スプレッドから２０１５年２月２７日の直前の期日の直先スプレッドと、２０１５年２月２７日の直後の期日の直先スプレッドを取得する。金利体系判定部３０４は、２０１５年２月２７日の直前の期日の直先スプレッドとして２０１５年２月２５日の直先スプレッドを取得し、２０１５年２月２７日の直後の期日の直先スプレッドとして２０１５年３月２日の直先スプレッドを取得する。
そして、金利体系判定部３０４は、２０１５年２月２７日の直先スプレッドを算出する。金利体系判定部３０４は、２０１５年２月２５日から２０１５年２月２７日までの日数をＸとして、２０１５年２月２５日の直先スプレッドをＹ１として、２０１５年２月２５日から２０１５年２月２５日までの日数をＸ１として決定する。また、金利体系判定部３０４は、２０１５年３月２日の直先スプレッドをＹ２として、２０１５年２月２５日から２０１５年３月２日までの日数をＸ２として決定する。金利体系判定部３０４は、決定したＸ、Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２を式５に当てはめ、２０１５年２月２７日の直先スプレッドＹを算出する。
Ｘは２（２月２５〜２月２７）、Ｘ１は、０（２月２５〜２月２５）、Ｘ２は、５（２月２５〜３月２）、Ｙ１は、０（２月２５）、Ｙ２は、−１（３月２）である。そのため、２月２７の直先スプレッドは、０＋（（−１−０）＊（２−０）／（５−０））＝−０．４となる。
【００４３】
金利体系判定部３０４は、取引期間の初日である２０１５年４月２７日の直先スプレッドを取得するために以下の処理を行う。まず、金利体系判定部３０４は、Ｓ４０３で送信された直先スプレッドから２０１５年４月２７日の直前の期日の直先スプレッドと、２０１５年４月２７日の直後の期日の直先スプレッドを取得する。金利体系判定部３０４は、２０１５年４月２７日の直前の期日の直先スプレッドとして２０１５年４月２３日の直先スプレッドを取得し、２０１５年４月２７日の直後の期日の直先スプレッドとして２０１５年５月２３日の直先スプレッドを取得する。
そして、金利体系判定部３０４は、２０１５年４月２７日の直先スプレッドを算出する。金利体系判定部３０４は、２０１５年２月２５日から２０１５年４月２７日までの日数をＸとして、２０１５年４月２３日の直先スプレッドをＹ１として、２０１５年２月２５日から２０１５年４月２３日までの日数をＸ１として決定する。また、金利体系判定部３０４は、２０１５年５月２３日の直先スプレッドをＹ２として、２０１５年２月２５日から２０１５年５月２３日までの日数をＸ２として決定する。金利体系判定部３０４は、決定したＸ、Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２を式５に当てはめ、２０１５年４月２７日の直先スプレッドＹを算出する。
Ｘは、６１（２月２５日〜４月２７日）、Ｘ１は、５７（２月２５日〜４月２３日）、Ｘ２は、８７（２月２５日〜５月２３日）、Ｙ１は、−２０（４月２３日）、Ｙ２は、−３０（５月２３日）である。そのため、４月２７の直先スプレッドは、−２０＋（（−３０−（−２０））＊（６１−５７）／（８７−５７））＝−２１．３３となる。
【００４４】
金利体系判定部３０４は、補間の方法に線形補間を利用することで、多項式補間を利用する場合に比べて次のような効果がある。即ち、金利体系判定部３０４は、補間に用いるデータの数が両隣の２点と最小限で済むし、多項式の補間に比べて計算処理も軽くて済む。そのため、金利体系判定部３０４は、利用するリソースを軽減できるし、処理の高速化も図ることができる。
金利体系判定部３０４は、補間の方法としてスプライン補間やラグランジュ補間等の多項式補間を用いてもよい。金利体系判定部３０４は、多項式補間を利用することで、補間対象の点の両隣のデータだけでなく、その他のデータも考慮した補間値を取得することができる。
【００４５】
Ｓ６０３において、金利体系判定部３０４は、Ｓ６０２で補間した取引期間の初日及び終日の直先スプレッドに基づいて、取引期間の金利体系を判定する。
金利体系判定部３０４は、取引期間の初日の直先スプレッドが取引期間の終日の直先スプレッド以上である場合、期間が経過するほど基準通貨の価値が低くなるとして、金利体系をディスカウントであると判定する。本実施形態では、通貨ペアはがドル／円であり、基準通貨がドルなので、金利体系がディスカウントであると、期間が経過するほど、円高ドル安となる。ディスカウントの金利体系は、第１の金利体系の一例である。
金利体系判定部３０４は、取引期間の初日の直先スプレッドが取引期間の終日の直先スプレッドよりも小さい場合、期間が経過するほど基準通貨の価値が高くなるとして、金利体系をプレミアムであると判定する。本実施形態では、通貨ペアはがドル／円であり、基準通貨がドルなので、金利体系がプレミアムであると、期間が経過するほど、円安ドル高となる。プレミアムの金利体系は、第２の金利体系の一例である。
【００４６】
金利体系判定部３０４は、取引期間の金利体系をプレミアムと判定した場合、Ｓ６０４の処理に進み、取引期間の金利体系をディスカウントと判定した場合、Ｓ６０５の処理に進む。
本実施形態では、金利体系判定部３０４は、取引期間の初日の直先スプレッドと、取引期間の終日の直先スプレッドと、が等しい場合、ディスカウントと判定するが、要求仕様に応じて、プレミアムと判定してもよい。
Ｓ６０２で算出された取引期間の初日の直先スプレッドは、−０．４であり、取引期間の終日の直先スプレッドは、−２１．３３である。そのため、金利体系判定部３０４は、取引期間の金利体系を、取引期間の初日の直先スプレッドが取引期間の終日の直先スプレッドよりも大きいとして、取引期間（２０１５年２月２７日〜２０１５年４月２７日）の金利体系をディスカウントであると判定する。
【００４７】
Ｓ６０４において、予約レート算出部３０５は、顧客Ａとの特定期間取引が、銀行側が基準通貨を購入する取引であるか否かを判定する。
より具体的には、予約レート算出部３０５は、Ｓ４０１で顧客装置１０１ａから送信された取引条件情報のうち、選択欄５０４に入力された情報を参照する。予約レート算出部３０５は、選択欄５０４に入力された情報が「外貨買い（輸入）」である場合、顧客Ａが外貨である基準通貨のドルを購入することを示すため、顧客Ａとの取引を、銀行側が顧客Ａに基準通貨であるドルを売る取引であると判定する。
【００４８】
また、予約レート算出部３０５は、選択欄５０４に入力された情報が「外貨売り（輸出）」である場合、顧客Ａが外貨である基準通貨のドルを売却することを示すため、顧客Ａとの取引を、銀行側が顧客Ａから基準通貨であるドルを買う取引であると判定する。この場合、ドル円の銀行のＢＩＴ（銀行の買い／顧客の売り）の取引となる。例えば、輸出企業である顧客Ａが輸出により稼いだドルを円に変える場合、輸出企業は、銀行に対してドルを売る取引を行う。
予約レート算出部３０５は、顧客Ａとの特定期間取引を銀行側が基準通貨を購入する取引であると判定した場合、Ｓ６０７の処理に進み、顧客Ａとの特定期間取引を銀行側が基準通貨を売却する取引であると判定した場合、Ｓ６０６の処理に進む。
【００４９】
Ｓ６０５において、予約レート算出部３０５は、顧客Ａとの特定期間取引が、銀行側が基準通貨を購入する取引であるか否かを判定する。判定処理の内容は、Ｓ６０４と同様である。
予約レート算出部３０５は、顧客Ａとの特定期間取引を銀行側が基準通貨を購入する取引であると判定した場合、Ｓ６０８の処理に進み、顧客Ａとの特定期間取引を銀行側が基準通貨を売却する取引であると判定した場合、Ｓ６０９の処理に進む。
【００５０】
Ｓ６０６において、予約レート算出部３０５は、顧客Ａとの特定期間取引の取引期間の終日を、顧客Ａとの特定期間取引に用いられる予約レートを算出するために利用される先物レートを決定するための基準日として決定する。
Ｓ６０７において、予約レート算出部３０５は、顧客Ａとの特定期間取引の取引期間の初日を、顧客Ａとの特定期間取引に用いられる予約レートを算出するために利用される先物レートを決定するための基準日として決定する。
Ｓ６０８の処理は、Ｓ６０６の処理と同様である。
Ｓ６０９の処理は、Ｓ６０７の処理と同様である。
【００５１】
予約レート算出部３０５は、Ｓ６０４〜Ｓ６０９の処理を行う代わりに、以下の処理を実行することとしてもよい。即ち、予約レート算出部３０５は、予めＨＤ２０４等に記録されている図１１に示す金利体系と取引種別と基準日との対応関係を示す表を参照することで、基準日を決定することとしてもよい。
その場合、予約レート算出部３０５は、図１１の表から、Ｓ６０３で判定された金利体系と、選択欄５０４に入力された情報に対応する取引種別と、に対応する「利用する期日」を基準日として決定する。
【００５２】
Ｓ６１０において、予約レート算出部３０５は、Ｓ６０６〜Ｓ６０９の何れかで決定された基準日における先物レートを算出する。予約レート算出部３０５は、基準日の先物レートを、直物レート＋０．０１＊基準日の直先スプレッドにより計算する。直先スプレッドは、単位ｂｐ（ベーシスポイント）により表わされており、通貨ペアの相対通貨（ドル円の場合は円）に換算する場合、１／１００を乗じることで換算される。
本実施形態の場合、予約レート算出部３０５により計算された為替予約日の２月２３日における特定期間終日の４月２７日の先物レートは、１２１．１５＋０．０１＊（−２１．３３）＝１２０．９４となる。予約レート算出部３０５は、算出した基準日における先物レートに対して、銀行毎に設定されたマージン等を付加した価格を予約レートとして算出する。
【００５３】
特定期間取引は、取引期間内において一定のレートで通貨の交換を行う取引である。例えば、１００万通貨の為替予約を行った場合、２０１５年２月２７日から２０１５年４月２７日までの取引期間において、一定のレートで通貨の交換を行う取引となる。
図１２は、特定期間取引を説明する図である。
図１２の例のように、取引期間内で散発的に通貨の受渡しの要求を受けたとする。図１２（ａ）は、取引期間の初日２月２７日の予約レートが１２１．１４６円／ドルであり、取引期間の終日４月２７日の予約レートが１２０．９４円／ドルであることを示している。図１２（ａ）の例のように金利体系がディスカウントならば、銀行が顧客から外貨を買う場合、何れの通貨受渡し要求においても取引期間の終日の予約レートで購入する方が、銀行にとって有利となる。
反対に、銀行が顧客に外貨を売る場合は、何れの受渡し要求においても期間の初日の予約レートで売却するほうが有利となる。
【００５４】
図１２（ｂ）は、取引期間の初日２月２７日の予約レートが１２０．９４円／ドルであり、取引期間の終日４月２７日の予約レートが１２１．１４６円／ドルであることを示している。
図１２（ｂ）の例のように金利体系がプレミアムの場合はディスカウントの場合とは逆になり、銀行が顧客から外貨を買うときは、何れの受渡し要求においても期間の初日の予約レートで購入するのが銀行にとっては有利となる。
金利体系がプレミアムの場合に銀行が顧客に外貨を売るときは、何れの受渡し要求においても期間の終日の価格で売却するほうが有利となる。
【００５５】
（カバー取引の説明）
銀行は為替変動リスクを軽減するため、カバー取引を行う。カバー取引は、顧客との取引で発生するポジションを相殺するポジションをもつための取引となる。また、カバー取引は、インターバンクで行われ、インターバンクでは特定期間取引の為替予約は行われないため、確定日取引においての通貨の交換を行う日時を決定する必要がある。したがって、予約レート算出部３０５は、カバー取引において通貨の交換を行う日時を、Ｓ６０６〜Ｓ６０９の何れかで決定された基準日として決定する。また、通常、カバー取引における予約レートは、カバー取引の取引相手から提示される。しかし、予約レート算出部３０５は、カバー取引における予約レートを、Ｓ６０６〜Ｓ６０９の何れかで決定された基準日における先物レートに基づいて、取得することとしてもよい。そして、為替予約取引実行部３０６は、取得した予約レートを用いて、カバー取引を締結することとしてもよい。
例えば、銀行が顧客から外貨を購入する取引である場合、銀行は、インターバンクで、顧客との為替予約を相殺するため外貨を売却する為替予約を行う。
本実施形態では、Ｓ６１０で予約レート算出部３０５は、取引期間の終日の先物レートに基づいて予約レートを算出した。そのため、カバー取引として、銀行は、顧客Ａとの為替予約での取引期間の終日での為替予約の相手をインターバンクで探す。インターバンクでは、銀行間又はブローカーとの間は専用線で接続されており、銀行は、取引期間の終日を受渡し期日とする為替予約の申し出を行って、その為替予約を引き受ける他の銀行が見つかればカバー取引の為替予約が締結されることになる。
なお、インターバンクでは、特定期間取引は行われないため、取引期間の終日に全量の通貨の受渡しが行われる。
【００５６】
以上、本実施形態の処理により、情報処理システムは、特定期間取引の取引期間の初日及び終日の通貨取引指標を補間することで、より正確な取引期間の初日及び終日の通貨取引指標を取得できる。情報処理システムは、補間の際に、取得した通貨取引指標の情報全てを考慮するわけではなく、補間点の周囲数個の情報のみを使用して、補間するため、取得した全ての通貨取引指標の情報を処理するよりも情報処理が速くなり、高速化を図ることができる。また、取得した全ての通貨取引指標の情報を処理するよりも、メモリ使用量が少なくて済む。情報処理システムは、補間した通貨取引指標に基づいて、取引期間の金利体系を、より迅速に、かつ正確に判定することができる。
情報処理システムは、判定した取引期間の金利体系に応じて、取引期間の初日又は終日の先物レートに基づいた予約レートを算出する。それにより、情報処理システムは、迅速に、銀行にとって、最も利益の大きい予約レートを算出することができる。
また、情報処理システムは、予約レートの算出に利用した先物レートに対応する基準日をカバー取引の日時として決定する。このように、情報処理システムは、基準日に基づいて、容易にカバー取引の日時を決定し、カバー取引を締結できる。
＜実施形態２＞
実施形態１では、顧客がレート照会を行って特定期間取引の為替予約を行う場合の処理について説明した。しかし、実施形態１の処理は、リーブオーダー（指値）による特定期間取引の為替予約とそのカバー取引に対しても適用することができる。
リーブオーダーの場合、情報処理システムは、顧客から希望のレートを受け、実勢レートが変動していく中で銀行がそのレートを受け入れ可能と判断した時点で為替予約を締結する。つまり、実勢レートの変動に応じて銀行側が受け入れ可能な為替予約の予約レートも変動するため、情報処理システムは、顧客の希望するレートと銀行の想定する予約レートとの乖離を判断し、乖離値が許容範囲内であれば為替予約を締結する。
ここで、銀行の想定する予約レートは、実施形態１と同様、特定期間の初日、又は終日の何れかに基づいて算出される。即ち、予約レート算出部３０５は、金利体系がディスカウントかプレミアムかの何れであるかに応じて、図１１又は後述する図１４の設定に従って、期間の初日又は終日の先物レートを用いて予約レートを算出する。そして、算出された予約レートと顧客の希望レート（指値）との差分が設定された閾値よりも小さければ、顧客の指値レートで、特定期間取引の為替予約が締結されることとなる。算出された予約レートと顧客の希望レートとの差分の許容範囲を示す設定された閾値の値については、予めユーザにより設定され、設定ファイル等の形式でＨＤ２０４等に記録されている。
本実施形態の本実施形態の情報処理システムのシステム構成、情報処理システムの構成要素のハードウェア構成や機能構成は、実施形態１と同様である。
本実施形態の処理は、実施形態１の処理と比べて、Ｓ４０１、Ｓ４０５が異なる。本実施形態の処理のうち、実施形態１と異なる部分について説明する。
【００５７】
Ｓ４０１において、顧客装置１０１ａは、実施形態１と同様の処理を行うとともに、希望レートの情報を管理サーバ１０２に送信する。顧客装置１０１ａは、顧客装置１０１ａの入力装置を介したユーザの操作に基づいて、ユーザの希望するレートである希望レートの情報を取得し、取得した希望レートの情報を管理サーバ１０２に送信することになる。Ｓ４０１でのユーザの希望するレートである希望レートの情報を取得する処理は、指値受付処理の一例である。
Ｓ４０５において、画面情報提供部３０１は、Ｓ４０４で算出された予約レートと、Ｓ４０１で送信された希望レートと、の差が、設定された閾値以下である場合、以下の処理を行う。即ち、画面情報提供部３０１は、締結された予約レートを提示するための予約レート提示画面を表示するための画面情報を顧客装置１０１ａに送信する。また、画面情報提供部３０１は、Ｓ４０４で算出された予約レートと、Ｓ４０１で送信された希望レートと、の差が、設定された閾値よりも大きい場合、以下の処理を行う。即ち、画面情報提供部３０１は、顧客の希望するレートでの取引を行うことができない旨を提示する画面を表示するための画面情報を顧客装置１０１ａに送信する。
そして、顧客装置１０１ａは、Ｓ４０６で、顧客によるボタン８０４の押下を検知すると、その旨を管理サーバ１０２に通知することで、取引を締結する。本実施形態のＳ４０５、Ｓ４０６の処理は、リーブオーダー締結処理の一例である。
【００５８】
以上、本実施形態の処理により、情報処理システムは、顧客からリーブオーダー（指値）が指定された場合に、取引が可能か否かを容易に判定することができる。
【００５９】
＜実施形態３＞
本実施形態では、資金繰りを優先するか否かを考慮した予約レートの算出方法について説明する。
本実施形態の情報処理システムのシステム構成、情報処理システムの構成要素のハードウェア構成や機能構成は、実施形態１と同様である。
【００６０】
顧客との為替予約取引においては、資金繰りが問題になることがある。例えば、外貨の保有量が少ない銀行は、顧客との取引又はそのカバー取引において外貨を取引相手に渡すことができない。そのため、銀行は、受渡日までに取引の発生する可能性がある量の外貨を用意しておく必要がある。
そのため、銀行が顧客に外貨を売る場合は、銀行は、取引期間中いつでも顧客に外貨を渡せるように、期間の初日の時点で先にインターバンクから外貨を買っておく必要がある。即ち、銀行は、インターバンクとの間では取引期間の初日を受渡し期日とする為替予約を行っておく必要がある。この取引は、カバー取引に相当する。したがって、銀行は、このカバー取引によって相殺される顧客との特定期間取引の為替予約においても、取引期間の初日の先物レートに基づいた予約レートを設定する。
一方、銀行が顧客から外貨を購入する場合は、銀行は、取引期間中に顧客から受け取った外貨が全て集まってからでないと、カバー取引において、インターバンクに外貨を売却できないため、取引期間の終日の時点でインターバンクに外貨を売却できるようになる。即ち、銀行は、インターバンクとの間では取引期間の終日を受渡し期日とする為替予約を行っておく必要がある。この取引がカバー取引に相当する。したがって、銀行は、このカバー取引によって相殺される顧客との特定期間取引の為替予約においても、取引期間の終日の先物レートに基づいた予約レートを設定する。
【００６１】
図１３は、資金繰りを考慮した、予約レート算出処理の一例を示すフローチャートである。図１３の処理は、図８の処理と比べて、Ｓ１４０１の処理が追加されている点で異なっている。図１３の処理のうち、図８と異なる点について説明する。
Ｓ１４０１において、予約レート算出部３０５は、ＨＤ２０４等に記憶されている資金繰り優先情報に基づいて、資金繰りを優先するか否かを判定する。資金繰り優先情報がＯＮ、ＯＦＦや、ＹＥＳ、ＮＯや、１、０のように二通りの値をとりうる情報である。予約レート算出部３０５は、資金繰り優先情報がＯＮ（又はＹＥＳや１）である場合、資金繰りを優先すると判定する。また、予約レート算出部３０５は、資金繰り優先情報がＯＦＦ（又はＮＯや０）である場合、資金繰りを優先しないと判定する。
ＣＰＵ２０１は、入力装置２０５を介した管理サーバ１０２のユーザによる操作に基づいて、ＨＤ２０４等に記憶されている資金繰り優先情報の内容を変更（ＯＮ、ＯＦＦの切り替え等）することができる。
予約レート算出部３０５は、資金繰りを優先すると判定した場合、Ｓ６０５の処理に進み、資金繰りを優先しないと判定した場合、Ｓ６０４の処理に進む。
【００６２】
予約レート算出部３０５は、Ｓ６０４〜Ｓ６０９、Ｓ１４０１の処理を行う代わりに、以下の処理を実行することとしてもよい。即ち、予約レート算出部３０５は、予めＨＤ２０４等に記録されている図１４に示す金利体系と取引種別と基準日との対応関係を示す表を参照することで、基準日を決定することとしてもよい。
その場合、予約レート算出部３０５は、図１４の表から、Ｓ６０３で判定された金利体系と、選択欄５０４に入力された情報に対応する取引種別と、に対応する「利用する期日」を基準日として決定する。
【００６３】
図１４と図１１とを比較すると、金利体系がディスカウントの場合には「利用する期日」は同じだが、金利体系がプレミアムの場合には「利用する期日」が異なることが分かる。
また、予約レート算出部３０５は、資金繰り優先情報がＯＦＦ等の場合、図１１の表に基づいて基準日を決定し、資金繰り優先情報がＯＮ等の場合、図１４の表に基づいて基準日を決定することとしてもよい。
【００６４】
以上、本実施形態の処理により、情報処理システムは、実施形態１の効果を奏するとともに、特定期間取引において、銀行が資金繰りを優先するかどうかを考慮した予約レートを決定することができる。
【００６５】
＜実施形態４＞
実施形態１〜３では、金利体系判定部３０４は、は、直先スプレッドを通貨取引指標として、特定期間取引の取引期間の初日と終日とにおける直先スプレッドを補間した。そして、金利体系判定部３０４は、補間した取引期間の初日の通貨取引指標が、補間した取引期間の終日の通貨取引指標以上であるか否かを判定することで、取引期間の金利体系を判定することした。
しかし、本実施形態では、通貨取引指標として、先物レート、又は通貨ペアの金利差を利用する処理について説明する。
本実施形態の情報処理システムのシステム構成、情報処理システムの構成要素のハードウェア構成や機能構成は、実施形態１と同様である。
本実施形態の処理は、実施形態１の処理と比べて、Ｓ６０１〜Ｓ６０３が異なる。本実施形態の処理のうち、実施形態１と異なる部分について説明する。
【００６６】
まず、金利体系判定部３０４が先物レートを通貨取引指標として、マルチバンクポータルから受信した先物レートの情報から、特定期間の初日と終日における先物レートを補間し、補間した先物レートに基づいて取引期間の金利体系を判定する処理を説明する。
Ｓ６０１において、金利体系判定部３０４は、Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から取得されたデータに基づいて、以下の処理を行う。即ち、金利体系判定部３０４は、特定の期日（現在の２日後、１週間後〜３週間後、１月後〜１１月後、１年後のそれぞれ）における、選択欄５１２で指定された通貨ペア（ドル／円）の実勢レート（直物レート、先物レート）を取得する。
Ｓ６０２において、金利体系判定部３０４は、Ｓ６０１で取得された先物レートに基づいて、顧客Ａとの特定期間取引の取引期間の初日、及び終日の先物レートを補間する。
ある期日における先物レートを線形補間するための一般式は、以下の式６のようになる。
Ｙ＝Ｙ１＋（（Ｙ２−Ｙ１）＊（Ｘ−Ｘ１）／（Ｘ２−Ｘ１））        （式６）
【００６７】
式６において、Ｙは、ある期日における先物レートである。式６のＸは、直物レートに対応する日（為替予約日から２日後）からＹに対応する期日までの日数である。式６のＹ１は、Ｓ４０３で送信された先物レートのうち、Ｙに対応する期日の直前の期日の先物レートである。式６のＸ１は、直物レートに対応する日からＹ１に対応する期日までの日数である。
式６のＹ２は、Ｓ４０３で送信された先物レートのうち、Ｙに対応する期日の直後の期日の先物レートである。式６のＸ２は、直物レートに対応する日からＹ２に対応する期日までの日数である。Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２は、Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から取得されたデータに含まれている。
金利体系判定部３０４は、Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２をＳ４０３で送信されたデータから取得し、為替予約日と取引期間の初日又は終日とからＸを取得する。金利体系判定部３０４は、取得したＸ、Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２に基づいて、式６を用いて、期間の初日又は終日の先物レートを取得する。
【００６８】
Ｓ６０３において、金利体系判定部３０４は、Ｓ６０２で補間した取引期間の初日及び終日の先物レートに基づいて、取引期間の金利体系を判定する。
金利体系判定部３０４は、取引期間の初日の先物レートが取引期間の終日の先物レート以上である場合、期間が経過するほど基準通貨の価値が低くなるとして、金利体系をディスカウントであると判定する。本実施形態では、通貨ペアはがドル／円であり、基準通貨がドルなので、金利体系がディスカウントであると、期間が経過するほど、円高ドル安となる。
【００６９】
金利体系判定部３０４は、取引期間の初日の先物レートが取引期間の終日の先物レートよりも小さい場合、期間が経過するほど基準通貨の価値が高くなるとして、金利体系をプレミアムであると判定する。本実施形態では、通貨ペアはがドル／円であり、基準通貨がドルなので、金利体系がプレミアムであると、期間が経過するほど、円安ドル高となる。
以上の処理により、金利体系判定部３０４は、先物レートの情報のみしか取得できなかった場合、通貨取引指標として先物レートを利用することで、直先スプレッドを取得する処理を行うことなく、取引期間の金利体系を判定できる。また、予約レート算出部３０５は、基準日における先物レ―トを取得する際、金利体系判定部３０４により補間された先物レートを取得すればよくなり、基準日における先物レ―トを算出する処理の負担を軽減できる。
【００７０】
次に、金利体系判定部３０４が（通貨ペアの金利差）×（為替予約日から期日までの日数）／３６５の値を通貨取引指標として、マルチバンクポータルから受信した金利の情報から、特定期間の初日と終日における通貨取引指標の値を補間し、補間した値に基づいて取引期間の金利体系を判定する処理を説明する。
通貨ペアの金利差とは、通貨ペアの基準通貨の金利を基準にした通貨ペアの２つの金利の差分である。通貨ペアがドル及び円である場合、通貨ペアの金利差は、（円の金利−基準通貨であるドルの金利）で求まる値である。
Ｓ６０１において、金利体系判定部３０４は、Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３から取得されたデータに基づいて、以下の処理を行う。即ち、金利体系判定部３０４は、特定の期日（現在の２日後、１週間後〜３週間後、１月後〜１１月後、１年後のそれぞれ）における、選択欄５１２で指定された通貨ペア（ドル／円）の金利の情報を取得する。
例えば、金利体系判定部３０４は、以下の式７を用いて、直先スプレッドから金利差情報を取得することとしてもよい。
金利差＝直先スプレッド／直物レート×３６５／期間        （式７）
なお、式７より直先スプレッドは、金利差を用いて、以下の式８のように表される。
直先スプレッド＝直物レート×金利差×期間／３６５        （式８）
仮に金利差が一定であるとすると、直先スプレッドは、期間に対して線形の関係となる。式７、８の期間は、為替予約日から期日までの日数（例えば１週間物なら７日、１ヶ月物なら３０日）である。
【００７１】
また、Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３が特定の期日におけるドル及び円の金利情報を含むデータを送信する場合、金利体系判定部３０４は、送信されたデータから、ドルの金利と円の金利とを取得し、これらの差を計算することで、金利差を取得してもよい。Ｓ４０３でマルチバンクポータル１０３が通貨ペアの金利差情報を含むデータを送信する場合、金利体系判定部３０４は、送信されたデータから、ドルと円との金利差を取得してもよい。
図１５は、マルチバンクポータル１０３から取得された特定の期日における金利情報の一例を示す図である。Ｓ６０１で、金利体系判定部３０４が取得したデータは、図１５に示すデータであるとする。図１５について、図９と異なる点を説明する。
図１５のデータの「金利差（％）」は、通貨ペアのドルと円との金利差を、パーセント表示で示す。図１５のデータの「金利（ＪＰ％）」は、円の金利を、パーセント表示で示す。図１５のデータの「金利（ＵＳ％）」は、ドルの金利を、パーセント表示で示す。
【００７２】
Ｓ６０２において、金利体系判定部３０４は、Ｓ６０１で取得された先物レートに基づいて、顧客Ａとの特定期間取引の取引期間の初日、及び終日の通貨ペアのそれぞれの通貨取引指標を補間する。
ある期日における金利差×期間／３６５の値である通貨取引指標を線形補間するための一般式は、以下の式９のようになる。
Ｙ＝Ｙ１＋（（Ｙ２−Ｙ１）＊（Ｘ−Ｘ１）／（Ｘ２−Ｘ１））        （式９）
【００７３】
式９において、Ｙは、ある期日における通貨取引指標である。式９のＸは、為替予約日の２日後からＹに対応する期日までの日数である。式９のＹ１は、Ｙに対応する期日の直前の期日の通貨取引指標である。式９のＸ１は、為替予約日の２日後からＹ１に対応する期日までの日数である。
式９のＹ２は、Ｙに対応する期日の直後の期日の通貨取引指標である。式６のＸ２は、為替予約日の２日後からＹ２に対応する期日までの日数である。
金利体系判定部３０４は、Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２をＳ４０３で送信されたデータに基づいて取得し、為替予約日と取引期間の初日又は終日とからＸを取得する。金利体系判定部３０４は、取得したＸ、Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２に基づいて、式９を用いて、期間の初日又は終日の通貨取引指標を取得する。
【００７４】
本実施形態では、金利体系判定部３０４は、取引期間の初日２月２７日の通貨取引指標を、２月２５日の通貨取引指標（−０．５５×０／３６５）と３月２日の通貨取引指標（−０．６×５／３６５）とにより補間する。金利体系判定部３０４は、Ｙ１＝−０．５５、Ｙ２＝−０．６、Ｘ＝２、Ｘ１＝０、Ｘ２＝５として、式９を用いて、２月２７日の通貨取引指標を計算する。計算される２月２７日の通貨取引指標は、−０．５５×０／３６５＋（−０．６×５／３６５−（−０．５５×０／３６５））＊（２−０）／（５−０）≒−０．００３３となる。
また、金利体系判定部３０４は、同様の処理で、取引期間の終日４月２７の通貨取引指標を、４月２３の通貨取引指標と５月２３日の通貨取引指標とにより補間する。４月２７日の通貨取引指標は、（−０．１×５７／３６５）＋（（−０．１×８７／３６５）−（−０．１×５７／３６５））＊（６１−５７）／（８７−５７）≒−０．１６７１となる。
【００７５】
Ｓ６０３において、金利体系判定部３０４は、Ｓ６０２で補間した取引期間の初日及び終日の通貨取引指標に基づいて、取引期間の金利体系を判定する。
金利体系判定部３０４は、取引期間の初日の通貨取引指標が取引期間の終日の通貨取引指標以上である場合、期間が経過するほど基準通貨の価値が低くなるとして、金利体系をディスカウントであると判定する。
金利体系判定部３０４は、取引期間の初日の通貨取引指標が取引期間の終日の通貨取引指標よりも小さい場合、期間が経過するほど基準通貨の価値が高くなるとして、金利体系をプレミアムであると判定する。
本実施形態では、２月２７日の通貨取引指標が−０．００３３で、４月２７日の通貨取引指標が−０．１６７１なので、金利体系判定部３０４は、取引期間の初日の通貨取引指標が大きいとして、取引期間の金利体系をディスカウントと判定する。
以上の処理により、金利体系判定部３０４は、通貨ペアの金利および期間の情報のみしか取得できない場合でも、取引期間の金利体系を判定できる。
【００７６】
＜その他の実施形態＞
以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではない。  例えば、上述した情報処理システムの機能構成の一部又は全てをハードウェアとして管理サーバ１０２に実装してもよい。
また、通貨取引指標は上述した実施形態に記載されたものに限定されず、例えば上述した実施形態に記載された通貨取引指標の概算値として表わされるものや、変形した算出式により表わされるものであってもよい。
以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００７７】
１０１  顧客装置、１０２  管理サーバ、１０３  マルチバンクポータル
【要約】
【課題】迅速に先物レートを決定することを目的とする。
【解決手段】設定された期日における通貨ペアの通貨取引指標を取得する取得手段と、前記取得手段により取得された前記通貨取引指標に基づいて、特定期間取引における取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標を補間する補間手段と、前記補間手段により補間された前記取引期間の初日、及び終日の通貨取引指標に基づいて、前記取引期間の金利体系を判定する判定手段と、を有する。
【選択図】図８【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【図１０】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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