(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
金融機関の拠点間の資金繰りを調整する拠点間資金繰りシステムであって、
各拠点の業務時間終了時の当方口口座残高がゼロ又は所定の残高となるように、資金の運用又は調達の資金移動を指示し、拠点締め処理を行う拠点締め処理部と、
通貨ごとに定められ、当該通貨の資金を集中する通貨集中拠点の業務時間終了後に、前記拠点締め処理後の拠点ごとの余剰資金を前記通貨集中拠点の口座に集中させる余剰資金集中部と、
前記余剰資金集中部の処理の後に、前記各拠点の前記業務時間終了後の資金移動に伴う資金繰りを各拠点の当方口口座残高がゼロ又は前記所定の残高となるように自動調整する拠点間賃借取引連動部とを備え、
前記拠点間資金繰りシステムは、前記金融機関の自拠点が業務時間内であって、他拠点が前記業務時間終了後であるときに発生した資金移動の金額を、前記自動調整の額と重複しないように、前記運用又は調達の資金から除外することを特徴とする拠点間資金繰りシステム。
【請求項２】
顧客口座の余剰資金を顧客の指定した通貨ごとの統括口座に集中させるプーリングエンジンを備えることを特徴とする請求項１の記載の拠点間資金繰りシステム。
【請求項３】
前記プーリングエンジンは、個別取引の明細を管理して集計し、前記集計された明細に基づいて、自動調整の後の拠点ごと通貨ごとの資金ポジションをネットで管理するネットポジション管理画面を生成する請求項２に記載の拠点間資金繰りシステム。
【請求項４】
前記プーリングエンジンは、各国の日付を跨いだ資金移動において、入金側口座の入金完了の処理に応じて、各国の利息計算のための起算日を決定する利息処理部を備えることを特徴とする請求項２に記載の拠点間資金繰りシステム。
【請求項５】
金融機関内の勘定系システム、為替レート管理システム、及び送金システムを含む関連システムと、前記プーリングエンジンとの間を仲介する勘定系連携基盤を備えること特徴とする請求項２に記載の拠点間資金繰りシステム。
【請求項６】
金融機関の拠点間の資金繰りを調整する拠点間資金繰り方法であって、
各拠点の業務時間終了時の当方口口座残高がゼロ又は所定の残高となるように、資金の運用又は調達の資金移動を指示し、拠点締め処理を行う拠点締め処理段階と、
通貨ごとに定められ、当該通貨の資金を集中する通貨集中拠点の業務時間終了後に、前記拠点締め処理後の拠点ごとの余剰資金を前記通貨集中拠点の口座に集中させる余剰資金集中段階と、
前記余剰資金集中段階の処理の後に、前記各拠点の前記業務時間終了後の資金移動に伴う資金繰りを各拠点の当方口口座残高がゼロ又は前記所定の残高となるように自動調整する拠点間賃借取引連動段階とを有し、
前記拠点間資金繰り方法は、前記金融機関の自拠点が業務時間内であって、他拠点が前記業務時間終了後であるときに発生した資金移動の金額を、前記自動調整の額と重複しないように、前記運用又は調達の資金から除外することを特徴とする拠点間資金繰り方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金融機関における拠点間資金繰りシステム及び拠点間資金繰り方法に関し、特に、金融機関の海外拠点間を跨ぐ拠点間資金繰りシステム及び拠点間資金繰り方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、グループ企業間で資金を融通しあうプーリングシステムが知られている。プーリングとは、取引銀行に開設したマスタ口座（プーリング口座）にグループ各社の資金繰りを集中させることを指し、グループ企業間で資金を融通し合うことが可能となる。そのため、プーリングにおける資金運用の効率向上や手数料コストの削減を目指したプーリングシステムが開示されている。
【０００３】
例えば、特許文献１に記載のシステムにおいては、参加企業の各口座ファイルの残高集計額を集計手段が集計し、振替指示手段による振替指示に基づき、振替実効手段が幹事企業Ａの口座ファイルからその残高集計額に対応した振替を参加企業Ｂ、Ｃの口座ファイルに対して実行する。その結果として、幹事企業Ａの口座の残高は、最終的に赤残または黒残となり、運用調達要求手段により、金融機関Ｄに対し、口座が赤残の場合は融資を要請し、逆に口座が黒残の場合は余資分を運用するように要請する。その結果、グループ内企業間における資金の貸し借りを簡単に行え、そのサービスの実行に必要な手数料コストを下げることを目的としている。
【０００４】
また、特許文献２に記載のシステムにおいては、銀行の口座資金移動支援装置が、同じ銀行の口座の内の一つに対して設定した集中口座と、その銀行の集中口座以外の口座に対して設定した一般口座との間で資金移動を行なうための資金移動情報を生成することにより、一般口座の資金を銀行の集中口座に集中させる。そのようにして銀行ごとに集中させた集中口座と、ユーザの有する口座の内の一つに対して設定したプーリング口座との間で資金移動を行なうための資金移動情報を生成するようにし、口座間の資金移動を、金融機関の手数料を少なくして行なうことを目的としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００−０２９９７０号公報
【特許文献２】特開２００６−２４３７９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上記の特許文献１，２のシステムは、金融機関が提供するプーリングサービスを利用する企業の側に立ったシステムであるが、プーリングシステムは、金融機関内部の資金繰りにおいても利用される。特に、海外に複数の拠点を持つ銀行においては、顧客の資金移動に備え、銀行の拠点間で資金の過不足を融通し合うことが行われている。しかし現在、このような拠点間の資金の融通は、主にマニュアル処理により実施されているのが実情である。また、最近の顧客サービス向上のため海外への送金を受け付ける時限の延長サービスに伴い、銀行の各拠点の業務終了後に顧客口座で資金移動が発生し、各拠点間での資金繰りの管理に影響していた。このように顧客のグローバル化に伴い、銀行内においても海外取引における決済インフラの高度化が求められている。特に、顧客利便性を図るために、当日のオンライン業務終了後にも、夜間等に自動的に、プーリングを含む金融機関の拠点間の資金繰りを調整するシステムが求められている。
【０００７】
したがって、本発明では、上記のような課題に鑑み、金融機関の各海外拠点の業務終了後の顧客口座の資金移動に伴う資金の過不足を拠点ごと通貨ごとに自動融通する金融機関の拠点間資金繰りシステムを構築することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決するため、本発明の拠点間資金繰りシステム及び拠点間資金繰り方法は、以下のような解決手段を提供する。
【０００９】
本発明の第一の態様では、金融機関の拠点間の資金繰りを調整する拠点間資金繰りシステムであって、各拠点の業務時間終了時の当方口口座残高がゼロ又は所定の残高となるように、資金の運用又は調達の資金移動を指示し、拠点締め処理を行う拠点締め処理部と、通貨ごとに定められ、当該通貨の資金を集中する通貨集中拠点の業務時間終了後に、前記拠点締め処理後の拠点ごとの余剰資金を前記通貨集中拠点の口座に集中させる余剰資金集中部と、前記余剰資金集中部の処理の後に、前記各拠点の前記業務時間終了後の資金移動に伴う資金繰りを各拠点の当方口口座残高がゼロ又は前記所定の残高となるように自動調整する拠点間賃借取引連動部とを備え、前記拠点間資金繰りシステムは、前記金融機関の自拠点が業務時間内であって、他拠点が前記業務時間終了後であるときに発生した資金移動の金額を、前記自動調整の額と重複しないように、前記運用又は調達の資金から除外することを特徴とする。
【００１１】
また、上記の拠点間資金繰りシステムにおいて、顧客口座の余剰資金を顧客の指定した通貨ごとの統括口座に集中させるプーリングエンジンを備えるようにしてもよい。
【００１２】
また、上記の拠点間資金繰りシステムにおいて、個別取引の明細を管理して集計し、前記集計された明細に基づいて、自動調整の後の拠点ごと通貨ごとの資金ポジションをネットで管理するネットポジション管理画面を生成するようにしてもよい。
【００１３】
また、前記プーリングエンジンは、各国の日付を跨いだ資金移動において、入金側口座の入金完了の処理に応じて、各国の利息計算のための起算日を決定する利息処理部を備えるようにしてもよい。
【００１４】
また、上記の拠点間資金繰りシステムにおいて、金融機関内の勘定系システム、為替レート管理システム、及び送金システムを含む関連システムと、前記プーリングエンジンとの間を仲介する勘定系連携基盤を備えるようにしてもよい。
【００１５】
本発明の第二の態様では、金融機関の拠点間の資金繰りを調整する拠点間資金繰り方法であって、各拠点の業務時間終了時の当方口口座残高がゼロ又は所定の残高となるように、資金の運用又は調達の資金移動を指示し、拠点締め処理を行う拠点締め処理段階と、通貨ごとに定められ、当該通貨の資金を集中する通貨集中拠点の業務時間終了後に、前記拠点締め処理後の拠点ごとの余剰資金を前記通貨集中拠点の口座に集中させる余剰資金集中段階と、前記余剰資金集中段階の処理の後に、前記各拠点の前記業務時間終了後の資金移動に伴う資金繰りを各拠点の当方口口座残高がゼロ又は前記所定の残高となるように自動調整する拠点間賃借取引連動段階とを有し、前記拠点間資金繰り方法は、前記金融機関の自拠点が業務時間内であって、他拠点が前記業務時間終了後であるときに発生した資金移動の金額を、前記自動調整の額と重複しないように、前記運用又は調達の資金から除外することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、金融機関の各海外拠点の業務終了後の資金移動に伴う資金の過不足を拠点ごと通貨ごとに自動融通する拠点間資金繰りシステムを構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】銀行の拠点間の資金自動融通の基本概念を示す図である。
【図２】銀行の拠点間の資金自動融通の基本概念を示す図（続）である。
【図３】各拠点の資金繰りステータスの当方口口座の具体例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る拠点間資金繰りシステムにおけるプーリングエンジンの機能構成を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係る拠点間資金繰りシステムの連携基盤の機能構成を示す図である。
【図６】締後取引に関する資金繰りの把握の具体例を示す図である。
【図７】稼働時間拡大に伴う日跨処理の具体例を示す図である。
【図８】資金ポジションの調整方法の具体例を示す図である。
【図９】資金ポジションの調整方法の具体例（続）を示す図である。
【図１０】締後移動額の管理の具体例を示す図である。
【図１１】残高の一元的なモニタリングの具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、実施形態）について詳細に説明する。以降の図においては、実施形態の説明の全体を通して同じ要素には同じ番号または符号を付している。また、機能構成の図において、機能ブロック間の矢印は、データの流れ方向、又は処理の流れ方向を表す。
【００１９】
（基本概念）
図１、図２は、銀行の拠点間の資金自動融通（拠点間賃借取引連動）の基本概念を示す図である。「拠点間賃借取引連動」とは、金融機関（以下、銀行とする）銀行の各海外拠点の資金繰り締め切り後において行う拠点間の資金移動に伴う資金繰りの自動融通機能のことである。図１で示すように、本発明に係る実施形態のシステムは、以下の処理を行う。
【００２０】
まず、第一の段階（拠点締め処理段階；ステップＳ１）では、銀行の各国の拠点の業務時間終了時（拠点締め）において、銀行内の各拠点の当方口口座（各拠点の勘定を管理する口座）の口座残高を調整する処理を行う。このとき、先に締った拠点の締め後の取引を除いた部分を調整する。具体的には、各拠点の締めの時点における当該拠点の当方口口座残高がゼロ又は所定の残高となるように、過不足の資金を、他（他拠点又は他行等）に運用又は他から調達する。各拠点締め時に当方口口座の口座残高をゼロにするのは、各拠点に運用できない資金が残ってしまうことを避けるためである。所定の残高とは、拠点締め時点の口座残高を状況によってはゼロにできない場合（例えば、締め時点のぎりぎりに入金があって処理が間に合わなかったような場合、あるいは、資金の運用又は調達先が拠点の締め時点には見つからなかったような場合）に、拠点の口座に残った金額のことである。
【００２１】
次に、第二の段階（余剰資金集中段階；ステップＳ２）では、拠点ごとの余剰資金を、後述する通貨集中拠点の口座に集中させる。この余剰資金の集中は、通貨ごとに定められ、当該通貨の資金を集中する通貨集中拠点の業務時間終了後に、行われる。
【００２２】
次に第三の段階（プーリング段階：ステップＳ３）では、プーリング契約のある顧客の口座の余剰資金を通貨ごとに顧客の指定した統括口座に集中させる。なお、第三の段階は、プーリング以外で発生する拠点間の余剰資金集中段階（第二の段階）と同じタイミングで行うようにしてもよい。
【００２３】
なお、第二の段階及び第三の段階の余剰資金の集中は、必ずしも一度に行わなくともよく多段階で行ってよい。国や地域によって日付が異なるために起こる日付跨ぎ処理を整理するために、締め時間の近い地域ごとに、例えば、アジア地域、ヨーロッパ地域等の拠点にいったん資金を集中させ、その後、最終的な通貨集中の地域（ＵＳＤであれば米国）に集中させるようにしてもよい。
【００２４】
そして、第四の段階（拠点間賃借取引連動段階；ステップＳ４）では、通貨集中拠点において、各拠点の締後の資金移動を勘案した金額で資金ポジションを締めるために資金繰りを自動調整する。この処理を、「拠点間賃借取引連動」と呼ぶことにする。これらの処理により、各拠点の業務終了後の当方口口座又は顧客口座の資金移動に伴う資金の過不足を、拠点ごと通貨ごとに自動融通することができる。また、余剰資金を最大限に活用することができる。
【００２５】
なお、「資金ポジション」又は単に「ポジション」とは、一般的には、マーケット取引において、投資家やディーラなどがどのような「買い建て（買い越し）」または「売り建て（売り越し）」を行っているかという持ち高状況のことをいうが、以下では、各拠点のトレジャリのスタッフ（財務・資金管理者）から見て、自拠点の支払と受取のどちらが多いかを示す情報のことをいう。
【００２６】
拠点締め後の処理については、例えば、図２で示すように、顧客の口座において、銀行のＳＮＧ支店（シンガポール支店）から同行のＴＫＹ本店（東京本店）へ通貨をＵＳＤ（米ドル）として、拠点の業務終了後にも資金移動が発生する。この資金移動の結果、ＳＮＧ支店の顧客口座は資金がマイナス（「▲」で示す）となり、ＴＫＹ本店は資金がプラス（「＋」で示す）となる。また、拠点間賃借取引連動については、上記の顧客口座の資金移動の結果、ＴＫＹ本店の業務終了後の締め時に、ＴＫＹの当方口口座からプラスの部分の資金がＵＳＤの通貨管理店であるＮＹＣ支店（ニューヨーク支店）の当方口口座へ、自動融通される。逆に、拠点締め時にマイナスとなったＳＮＧ支店へは、ＮＹＣ支店からその分の資金が自動融通される。この自動融資の結果、各拠点の締め時における当方口口座残高はゼロとなる（以降、単に「口座残高」というときは、当方口口座残高を指すものとする。）なお、通貨管理店（又は通貨集中拠点）とは、銀行内で通貨ごとに定められその通貨を集中させ管理する拠点をいう。
【００２７】
図３は、各拠点の資金繰りステータスの当方口口座の具体例を示す図である。この図では、例として、ＵＳＤ通貨のプーリングケースであって、ある顧客口座の親拠点がＳＮＧ拠点であり、顧客口座の子拠点がＴＫＹ（東京）とＨＫＧ（香港）である場合を示している。今、ＴＫＹ拠点の業務時間内（以後、「締内」という）において、ＴＫＹ拠点（子口座）からＳＮＧ拠点（親口座）へ＄１００の送金が行われ、その後、ＴＫＹの業務時間が終了したとする。この時点では、ＴＫＹの口座はマイナス＄１００であるが、ＮＹＣより＄１００を調達するので、ＴＫＹの締め時点では、口座残高はゼロとなる。一方、ＨＫＧからＳＮＧへ＄２００の送金が行われ、この時点では、ＳＮＧの口座残高はＴＫＹからの＄１００を合わせて＄３００となっているとする。
【００２８】
続いて、ＴＫＹの業務時間が終了後、送金受付の時間延長サービスによって、ＴＫＹからＳＮＧに対して、締後の＄２００の送金が行われたとすると、ＳＮＧの口座残高は＄３００から＄５００となり、ＴＫＹの口座残高は０から再びマイナス＄２００となる。このＴＫＹからＳＮＧへの＄２００の送金は、他拠点（ＴＫＹ）の締後の処理であり、本来であれば拠点間賃借取引連動の事後調整の対象とも考えられるが、ＳＮＧから見れば、自拠点の締内であるので事後調整の対象とせず、運用資金又は調達資金には計上しないものとする。すなわち、ＳＮＧの締め時においては、この場合、口座残高の＄５００のうちＴＫＹからの＄２００を除外（控除）して、残りプラス分の＄３００を運用に回すこととする。なお、ＨＫＧの口座残高もこの時点ではマイナス＄２００となるが、ＨＫＧの締め時に、不足分の＄２００がＮＹＣより調達され、口座残高はゼロとなる。
【００２９】
このようにすることで、締め後の拠点間の資金移動に伴うネット資金ポジションは全体で常にゼロとなり、対外的な流動性リスクを軽減できる。上記の控除をしなかった場合、通貨集中拠点に潜在的な流動性リスクが発生することになる。すなわち、プーリングを含む拠点間の送金における仕向拠点、被仕向拠点それぞれの締内、締後が判定できるような仕組みを導入することによって、拠点の資金繰り担当者は、自拠点だけでなく、相手拠点の締め後取引を控除して資金繰りができるようになる。また、そのような資金繰りを行うことによって、その金融機関全体でのネット資金ポジションはゼロである状態を維持し、対外的な流動性リスクの発生を防ぎながら、拠点締め後でも安全な決済が行なうことができる。
【００３０】
そして、ＨＫＧとＳＮＧの業務時間が終了した後、さらにＨＫＧから＄１００、及びＴＫＹから＄３００がＳＮＧに締後の送金がされたとすると、ＳＮＧの口座残高は、＄２００（口座残高からＮＹＣへの運用額を除いた額）＋＄１００（ＨＫＧからの送金分）＋＄３００（ＴＫＹからの送金分）＝＄６００となる。また、この時点で（ＨＫＧとＳＮＧの締時）、ＨＫＧの口座残高はマイナス＄１００、ＴＫＹの口座残高はマイナス＄５００となる。しかし、先に述べた各拠点の締後の拠点間賃借取引連動が作動し、ＮＹＣよりそれぞれのマイナス分の資金が自動融通されるので、各拠点の口座残高はすべてゼロとなる。このとき、拠点間賃借取引連動後の各拠点の貸借の明細は以下のようになる。
【表１】
0005924826.tif 000002
【００３１】
ここで、各拠点のトレジャリは、業務時間終了時点等で、当方口口座の残高をゼロにして、資金締めを実施する。また、今回、締後取引を勘案した拠点間賃借連動で各拠点の当方口口座残高を調整する。例えば、上記のＳＮＧ拠点の場合、資金締め時点では＄５００が最終残高となるが、拠点間賃借取引連動分（＄２００）を控除し、ＮＹＣへの運用額は＄３００となる。
【００３２】
（機能構成）
図４は、本発明の実施形態に係る拠点間資金繰りシステム１０におけるプーリングエンジン１００の機能構成を示す図である。本実施形態の拠点間資金繰りシステム１０は、銀行システム内において、プーリングエンジン１００と勘定系連携基盤２００とで構成される。さらにプーリングエンジン１００は、図示するように、一例としては、マスタ管理部１０１、レポーティング部１０２、リスク管理支援部１０３、為替管理部１０４、資金移動管理部１０５、手数料計算・徴収部１０６、預金利息計算・受払部１０７、口座残高管理部１０８で構成される。
【００３３】
マスタ管理部１０１は、顧客ごとのプーリングの詳細を定めたプーリングルール等の各種設定を銀行システム内の所定の管理端末（図ではユーザ端末３０１とする）から受信する。また、マスタ管理部１０１は、顧客に対する当座貸越枠(overdraft枠）と、その他契約情報、及び各拠点が存在する国の休日、ＳＴＰ（Straight  Through  Processing）の対象口座であるかどうか、ＳＴＰ対象口座であれば、その条件等を定めたマスタデータを管理する。当座貸越枠とは、当座貸越（bank  overdraft）は当座預金取引者に対し、あらかじめ約定した一定の限度額および期間の範囲内で、当該取引先の当座預金残高を超えて振り出された小切手等について支払いを行なうことである。また、ＳＴＰとは、取引の約定から照合、清算、決済までの一連のプロセスを、標準化されたメッセージフォーマット（電文形式）等で、関連するシステム間を自動的に連動させることによって、人手を介することなく、電子情報の流れとしてシームレスに処理することである。
【００３４】
マスタ管理部１０１は、より具体的には、勘定系連携基盤２００を介して、関連システム３００の中にある各種マスタデータを格納した共通マスタテーブル３０２から、関連システムに必要なマスタデータを受信し、また、対顧客向けのシステムである対顧システム３０３から顧客データ等を受信して顧客データベース等の記憶手段に格納する。勘定系連携基盤２００については次の図で説明する。
【００３５】
レポーティング部１０２は、拠点ごと、通貨ごとの資金移動の明細データを管理し、対顧システム３０３、及び行内内部管理システム３０８に対する資金運用のためのレポートデータを生成する。具体的には、後述の手数料計算・徴収部１０６から手数料計算結果を取得し、預金利息計算・受払部１０７から利息計算結果を取得し、取引結果のデータを、インターネットバンキング等の対顧客向けのシステムである対顧システム３０３に送信する。また、顧客に送信した取引結果のデータは、関連システム３００内の行内内部管理システム３０８にも送信する。
【００３６】
リスク管理支援部１０３は、流動性リスク、資金繰りに関するリスク管理を行う。具体的には、リスク管理計測データ（顧客口座の口座残高や取引状況のデータ）を生成し、関連システム３００のリスク管理システム３０４に送信する。
【００３７】
為替管理部１０４は、通貨間の為替レートを管理する。為替管理部１０４は、関連システム３００の市場系システム３０５（為替レート管理システムを含む）から為替レートを受信し、資金ポジションを市場系システム３０５に送信する。
【００３８】
資金移動管理部１０５は、顧客口座、当方口口座間での資金移動を指示する。すなわち、銀行内の関連システム３００の送金システム３０６から資金移動指示情報を送信し、その資金移動結果を受信したら口座残高管理部１０８に対して、資金移動結果を受け渡し、その結果の口座残高を取得する。資金移動管理部１０５は、資金移動の種類に応じで、以下の３つの機能を備える。
【００３９】
すなわち、各拠点の業務時間終了時の当方口口座残高がゼロ又は所定の残高となるように、資金の運用又は調達の資金移動を指示し、拠点締め処理を行う拠点締め処理部と、通貨ごとに定められ、当該通貨の資金を集中する通貨集中拠点の業務時間終了後に、拠点締め処理後の拠点ごとの顧客口座残高における余剰資金を顧客の統括口座に集中させる余剰資金集中部と、余剰資金集中部の処理の後に、各拠点の業務時間終了後の資金移動に伴う資金繰りを各拠点の当方口口座残高がゼロ又は所定の残高となるように自動調整する拠点間賃借取引連動部とを備えている。資金移動管理部１０５については、後述の具体例で更に詳しく説明する。
【００４０】
手数料計算・徴収部１０６は、プーリングサービスにおける顧客口座の資金移動の金額と回数に基づいて手数料を計算し、顧客口座から徴収する。また、預金利息計算・受払部１０７（又は単に「利息処理部」ともいう）は、顧客口座の預金利息を計算し、顧客口座に受け払いを行う。預金利息計算・受払部１０７は、各国の日付を跨いだ資金移動において、入金側口座の入金完了の処理に応じて、各国の利息計算のための起算日を決定する。この日跨ぎの付利の処理については後述の具体例で説明する。
【００４１】
口座残高管理部１０８は、口座の残高を管理する。すなわち、口座残高管理部１０８は、対象の口座が自行内の口座であれば、関連システム３００の自行のホストコンピュータ等の勘定系システム３０７に残高照会を送信し、残高結果を受信する。また、対象の口座が他行の口座であれば、他行システム４００に残高照会を送信し、その口座の預金残高を受信する。また、資金移動結果をレポーティング部１０２、手数料計算・徴収部１０６、及び預金利息計算・受払部１０７に受け渡す。また、口座残高管理部１０８は、口座取引の管理のため、各種のデータベースを備える（図示せず）。具体的には、後述するように、個別取引の明細やその集計をするための明細管理ＤＢ１１０、拠点間賃借取引連動の約定を生成し、管理する約定管理ＤＢ１２０、口座の残高を管理し、集計する口座残高管理ＤＢ１３０などを備えていてもよい。
【００４２】
図５は、本発明の実施形態に係る銀行の拠点間資金繰りシステム１０における勘定系連携基盤２００の機能構成を示す図である。勘定系連携基盤２００は、プーリングエンジン１００を銀行内の関連システム３００と連携させるための仲介的な機能を有する。勘定系連携基盤２００は、メッセージ連携手段２２０と連携基盤接続部２３０とに分かれ、さらにメッセージ連携手段２２０は、図示するように、機能構成の一例としては、ルーティング部２０１、標準フォーマット部２０２、フォーマット変換部２０３、フォーマット確認部２０４、フロー管理部２０５、ステータス管理部２０６、自動配信部２０７等で構成される。
【００４３】
メッセージ連携手段２２０は、前図で説明したプーリングエンジン１００と関連システム３００の間に位置し、資金移動指示、残高照会、資金ポジション／為替レートの照会、リスク計測データ、マスタ照会等のデータの送受信を制御し、関連システム３００の各システムとのメッセージ管理やメッセージ変換処理を行う。
【００４４】
より詳細には、メッセージ連携手段２２０は、電文の経路を決定するルーティング部２０１、ＳＷＩＦＴ（Society  for  Worldwide  Interbank  Financial  Telecommunication）電文の標準フォーマットを記憶し、管理する標準フォーマット部２０２、ＳＷＩＦＴ標準フォーマットから銀行内の各システムが取り込むことのできるフォーマットへの変換又はその逆の変換を行うフォーマット変換部２０３、受信した電文の内容及びフォーマット変換部２０３で変換された電文のフォーマットの内容を確認するフォーマット確認部２０４、行内の承認フローを管理するフロー管理部２０５、実際の電文の流れや電文のステータスを管理するステータス管理部２０６、及び仕向拠点から通貨集中拠点及び被仕向拠点への電文の自動送信を行う自動配信部２０７等の機能を備える。
【００４５】
電文の送信フローについて、具体例として例えば、ＨＫＧの送金人からＳＮＧの受取人へＵＳＤ通貨を送金する場合を説明する。送金人の顧客から送金依頼を受けた仕向店であるＨＫＧ拠点では、送金内容とマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがないか等を確認し、顧客口座振込電文（ＭＴ１０３;Message  Type１０３）を作成する。このとき、その送金内容の情報を含んだ通貨集中拠点（カバー拠点とも呼ぶ）であるＮＹ拠点向けの銀行間資金移動電文（これを「ＭＴ２０２ｃｏｖ」と呼ぶ）を合わせて作成する。なお、マネーロンダリングの確認は、各拠点でも電文の受信時にその都度行われる。
【００４６】
自動配信部２０７は、被仕向店（ＳＮＧ拠点）にＭＴ１０３を送信し、また通貨集中拠点（ＮＹＣ拠点）にＭＴ２０２ｃｏｖを送信する。ＮＹＣ拠点では、ＭＴ２０２ｃｏｖの受信を確認し、ＨＫＧの当方口口座からＳＮＧの当方口口座に振り替える勘定記帳を行う。このとき確認用の電文（ＭＴ９１０：Confirmation  of  Credit、及びＭＴ９５０：Statement  Message）を作成して、ＳＮＧ拠点に送信する。そしてＳＮＧ拠点では、ＭＴ１０３及びＭＴ９１０／９５０の受信を確認し、受取人の顧客口座に入金する勘定記帳を行う。
【００４７】
上記のシステムの機能構成は、あくまで一例であり、一つの機能ブロック（データベース及び機能処理部）を分割したり、複数の機能ブロックをまとめて一つの機能ブロックとして構成したりしてもよい。各機能処理部は、装置に内蔵されたＣＰＵ（Central  Processing  Unit）が、ＲＯＭ（Read  Only  Memory）またはハードディスクやＣＤ−ＲＯＭ等の記憶媒体に格納されたコンピュータ・プログラムを読み出し、ＣＰＵにより実行されたコンピュータ・プログラムによって実現される。すなわち、各機能処理部は、このコンピュータ・プログラムが、記憶装置に格納されたデータベース（ＤＢ;Data  Base)やメモリ上の記憶領域からテーブル等の必要なデータを読み書きし、場合によっては、関連するハードウェア（例えば、入出力装置、表示装置、通信インターフェース装置）を制御することによって実現される。また、本発明の実施形態におけるデータベース（ＤＢ）は、商用データベースであってよいが、単なるテーブルやファイルの集合体をも意味し、データベースの内部構造自体は問わないものとする。
【００４８】
図６は、締後取引に関する資金繰り把握の具体例を示す図である。この図は、具体例として、顧客がＳＮＧの金融統括会社であるケースを示したものである。以下、本システムの拠点間賃借連動により、締後時間帯での拠点間取引（プーリング、送金）により発生した各拠点締め時点の資金繰りのギャップについて事後調整する処理を説明する。なお、下記では説明を単純化するため、当方口口座と顧客口座の残高が一対一に対応すると仮定している。
【００４９】
ＴＫＹ（東京）では、ＪＳＴ（日本時間）の１５：３０（ＥＳＴ（米国時間）の１：３０）に、拠点締めが行われ、その時点では、被仕向送金分の＋２０ＵＳＤと、それ以外の取引額である＋３０ＵＳＤと合わせて、ＴＫＹの当方口口座残高は＋５０ＵＳＤであるが、拠点締め時には、拠点内の運用資金としてこの＋５０ＵＳＤを計上し、口座残高を０ＵＳＤとする（逆に当方口口座残高がマイナスの場合は不足分を調達する）。次に、ＳＮＧ（シンガポール）の拠点締め時（日本時間の１８：００、米国時間の４：００）には、ＳＮＧは、口座残高を＋５０ＵＳＤの状態から業務時間内の仕向送金の▲２０ＵＳＤを差し引き、口座残高は＋３０ＵＳＤであるが、同じく拠点締めの際の運用資金を計上し、口座残高を０ＵＳＤとする。一方、ＵＳＤの通貨集中拠点であるＮＹＣ（ニューヨーク）では、口座残高が＋８０ＵＳＤの状態から被仕向送金分の＋２０ＵＳＤを加え、ＮＹＣの拠点締め時（米国時間の１７：００、日本時間の翌朝７：００）には、口座残高としては＋１００ＵＳＤとなるが、同じく拠点締めに伴う運用資金として、この＋１００ＵＳＤを計上し、口座残高は差引０ＵＳＤとする。
【００５０】
次に、通貨集中拠点のＮＹＣの拠点締め時に、プーリング機能が起動し、顧客口座の余剰資金を顧客のＵＳＤ通貨の総括拠点であるＳＮＧに集中させるため、ＴＫＹから５０ＵＳＤ、ＮＹから１００ＵＳＤをＳＮＧに資金移動する。この顧客口座におけるプーリング処理に伴い、銀行内で対応する当方口口座残高は、ＴＫＹは▲５０ＵＳＤ、ＮＹＣは▲１００ＵＳＤ、ＳＮＧは＋１５０ＵＳＤとなる。なお、プーリング契約以外によって生じる拠点間の余剰資金の集中もこの処理に含めてもよい。
【００５１】
さらに、このプーリング処理が完了すると、事後調整として、拠点間賃借連動機能が作動し、ＳＮＧの＋１５０ＵＳＤがＮＹＣに戻され、さらにそのうちの＋５０ＵＳＤがＴＫＹに戻される（図中の太い矢印で示す）。すなわち、ＮＹＣには＋１００ＵＳＤが残るので、プーリング完了時点の▲１００ＵＳＤと相殺され、結果として、当方口口座残高は０ＵＳＤとなる。また、ＴＫＹにはＮＹＣから＋５０ＵＳＤが戻されるので、プーリング完了時点の▲５０ＵＳＤと相殺され、事後調整の結果０ＵＳＤとなる。また、ＳＮＧでも事後調整の結果同じく残高は０ＵＳＤになる。このとき、ＮＹＣでは米国時間での当日付、ＴＫＹとＳＮＧでは米国時間の前日付で事後調整が起算されることになる。このようにして、プーリングによりいったん余剰資金を集中させ、さらに事後調整によって、各拠点の当方口口座のＵＳＤ口座残高をすべてプラス・マイナスゼロとすることができる。
【００５２】
図７は、付利における稼働時間拡大に伴う日跨処理の考え方を示す図である。この処理は、預金利息計算・受払部１０７（利息処理部）が行う処理である。日付を跨ぎ国境を跨いだ決済（クロスボーダ決済）を行う際の処理日付や利息積算参入の原則は以下の通りである。
（１）日付を跨いだ資金移動に伴い、仕向口座（出金側口座）と被仕向口座（入金側口座）の両方に付利する（利息を付ける）ことはない。
（２）口座が所属する国のカレンダー日付に従って処理をする。ただし、予め定めた時限延長先のみ起算日付処理にて調整する。
（３）仕向国、被仕向国の両方が営業日であること。(例外として、親口座が休日であっても子口座が営業日である場合、又は親口座若しくは子口座が休日であっても通貨集中拠点が営業日である場合は処理を行う。）
【００５３】
図７では、東京からニューヨークへ送金する場合と、ニューヨークから東京に送金する場合の利息計算の日跨処理の具体例を示している。図７の左の表に示すように、東京からニューヨークに東京時間の１月２３日２２時に送金が行われたとすると、ニューヨーク時間では１月２３日８時である（送金パターン１）。また、東京からニューヨークに東京時間の１月２４日１時に送金が行なわれたとすると、ニューヨーク時間では１月２３日１１時である（送金パターン２）。通常の顧客の場合、カレンダー日付通りの処理が行われるので、送金パターン１においては、１月２３日分は、東京での利息積算算入は行なわず、実際の入金処理が行われたニューヨークでの利息積算算入を行う。同様に、送金パターン２においても、１月２４日分は、東京での利息積算算入は行なわず、ニューヨークでの利息積算算入を行う。一方、時限延長先の顧客の場合は、ニューヨーク時間迄延長を許容する契約であるとすると、送金パターン１においては、１月２３日分は、東京での利息積算算入は行なわず、ニューヨークでの利息積算算入を行うのは通常の顧客の場合と同様である。また、送金パターン２においては、１月２４日に東京での出金処理は前日の１月２３日起算し、１月２３日分は、東京での利息積算算入は行なわず、入金処理が行われたニューヨークでの利息積算算入を行うこととする。
【００５４】
図７の右の表に示すように、ニューヨークから東京に１月２３日８時に送金が行われたとすると、東京時間では１月２３日２２時である（送金パターン３）。また、ニューヨークから東京にニューヨーク時間１月２３日１１時に送金が行なわれたとすると、東京時間では１月２４日１時である（送金パターン４）。通常の顧客の場合は、送金パターン３においては、１月２３日分は、ニューヨークでの利息積算算入は行なわず、東京での利息積算算入を行う。また、送金パターン４においては、１月２３日分は、東京及びニューヨークでの利息積算算入は行なわず、実際に入金処理が行われた１月２４日分について東京での利息積算算入を行う。時限延長先の顧客の場合は、送金パターン３においては、通常の顧客と同様に、１月２３日分は、東京での利息積算算入は行なわず、ニューヨークでの利息積算算入を行う。しかし、送金パターン４においては、１月２４日に東京で入金処理を前日の１月２３日で起算し、１月２３日分は、東京での利息積算算入を行うこととする。
【００５５】
図８、図９は、締後取引に対応する資金繰り業務（資金ポジションの調整方法）の具体例を示す図である。この処理は、リスク管理支援部１０３と資金移動管理部１０５（図４参照）の行う処理である。図８左は、個別取引の決済（グロス）を示したものであり、図８右はトレジャリへのポジション還元を示したものである。各拠点の締後に発生する拠点間送金及びプーリングに伴う取引は個別にグロスで決済する。一方、通貨集中拠点締後の各トレジャリへのポジション還元は、拠点別及び通貨別にネットした調整額を元に一括実施する。ここで、ポジション還元とは、拠点の資金ポジションの情報を各トレジャリスタッフに画面や帳票などで表示することをいう。
【００５６】
図８左のトレジャリへのポジション還元においては、締後の拠点間送金とプーリングにて変動した当方口口座残高を各拠点のトレジャリの締め時点の資金ポジションとしての残高を調整する。通貨集中拠点締め後に、拠点別及び通貨別に一括集計（ネッティング）して、拠点間の調整（拠点間賃借連動）を実施する。この際に実施される集計方法は、マルチリテラル（多角的、多元的）とし、ステップ１として、締後の資金移動明細を拠点×通貨別に集計し、ステップ２として、集計した調整額を通貨集中拠点に集約し、ステップ３として集約した調整額を各拠点に配分する。
【００５７】
また、図８に示すように、各拠点間（ＴＫＹ，ＳＮＧ，ＬＤＮ，ＮＹＣ）で、個別取引の決済（グロス）で図示するような送金が実際に行われた場合、トレジャリへのボジション還元では、ステップ１で拠点別、通貨別（この例ではＪＰＹとＵＳＤのみとする）の入出金の合計額（調整額）が示される。例えば、ＴＫＹに対しては、ＪＰＹ通貨の調整額が▲￥５０で示され、ＵＳＤ通貨の調整額が＄１３０で示される。他の拠点でも同様である。そしてステップ２では、ＵＳＤ通貨については、ステップ１で集計したＵＳＤの調整額がプラスであるＴＫＹからＮＹＣに＄１３０を集約し、ステップ３では、ＵＳＤの調整額がマイナスとなったＮＹＣ、ＳＮＧ、ＬＤＮに対して、＄３０、＄５０、＄５０をそれぞれ分配する様子を示している。同様に、ＪＰＹ通貨については、図の一点鎖線で示すように、ステップ２で、ＬＤＮからＴＫＹに￥１５０を集中させ、ステップ３で、ＪＰＹの調整額がマイナスとなったＮＹＣとＳＮＧに対して、￥５０をそれぞれ分配する様子を示している。
【００５８】
図９は、資金ポジションの調整方法において、対顧客取引の決済（顧客口座）、拠点間の決済（当方口口座）、トレジャリへのポジション還元（ネット）を並べて示したものである。図９上段は、ＴＫＹとＳＮＧの２拠点間、図９下段はＴＫＹ、ＳＮＧ、ＨＫＧの３拠点間でＵＳＤでの顧客取引が行われた場合を示す。２拠点間、３拠点間とも、顧客口座と当方口口座の決済内容は全く同じであるが、トレジャリヘのポジション還元としては、ＵＳＤの通貨集中拠点であるＮＹＣと、ＴＫＹ，ＳＮＧ，ＨＫＧの間で、貸または借の資金ポジションが発生する。
【００５９】
図１０は、締後取引に対応する資金繰り業務（締後移動額の管理）の具体例を示す図である。締後移動額の管理には、締後に発生する拠点間送金及びプーリングの個別明細の参照を可能とする。具体的には、図示するように、仕向支店のＴＫＹから被仕向支店のＮＹＣに＄３０の送金があったとすると（ステップ１、ステップ２）、個別取引明細が勘定系連携基盤２００を介して、プーリングエンジン１００に送信される（ステップ３）。プーリングエンジン１００では、明細管理ＤＢ１１０に個別取引明細のデータを格納し、明細管理と集計を行う（ステップ４）。また、図示するような個別明細管理画面１４０を生成する。各トレジャリへのポジション還元として実施する拠点間賃借取引連動については、ネットポジションの事前算出機能を設け、ネットポジション算出結果を勘定系連携基盤２００に送信する（ステップ５）。
【００６０】
プーリングエンジン１００は、ネットポジション算出結果に基づいて、約定管理ＤＢ１２０に約定データを生成し、各拠点のトレジャリシステムとの連動させる（ステップ６）。また、各拠点のトレジャリに対して、通貨ごとに拠点間賃借取引連動後の状態の資金ポジションをネットで算出し、図示するようなネットポジション管理画面１５０を生成し、各トレジャリが事前予測することを可能とする。
【００６１】
図１１は、締後取引に対応する資金繰り業務（残高の一元的なモニタリング）の具体例を示す図である。この機能は、口座残高管理部１０８（図４参照）によって提供され、各通貨を管理する通貨集中拠点での資金繰りをサポートするため一元的な残高把握のモニタリングを可能とする。図示するように、トータル資金ポジションの把握では、各拠点別、通貨別に当方口口座残高を把握し、拠点ごとに、プーリング対象顧客とその顧客の移動見込残高を把握する。また、余剰ポジションの把握では、合計残高から各拠点の返済予定額を差し引き、運用可能額を算出する。
【００６２】
例えば、図の例では、現在の残高が、ＮＹＣでは＄１５０、ＴＫＹでは＄１００、ＳＮＧでは＄１００であるとし、締め後の移動額がＴＫＹでは▲＄５０、ＳＮＧでは＋＄２０であるとすると、トータルの余剰資金として運用可能な金額は、＄１５０＋＄１００＋＄１００−＄５０＋＄２０＝＄３２０となる。ＮＹＣではこの＄３２０を余剰資金として、例えば、ＦＲＢ（Federal  Reserve  Bank）や他行などに運用する。また、実際の業務フローにおいては、各拠点のトレジャリが、上記の拠点ごと通貨ごとに、現在残高と締後移動額に加え、締後残高の見込額とプーリング見込移動額を所定のインフラを介して参照可能とする。ここではプーリングエンジン１００は、残高管理／集計のために口座残高管理ＤＢ１３０を使用するようにしてもよい。また、プーリングエンジン１００は、勘定系連携基盤２００に対して、顧客口座及び当方口口座の口座残高情報を送信し、勘定系連携基盤２００を介して、残高情報と移動明細を受信する。
【００６３】
（実施形態の効果）
本拠点間資金繰りシステムの実施形態によれば、銀行の各拠点の業務終了後の顧客口座の資金移動に伴う資金の過不足を、拠点ごと通貨ごとに自動融通する資金繰り管理のための拠点間資金繰りシステムを提供することができる。
【００６４】
また、本拠点間資金繰りシステムは、拠点締め処理時には、自拠点が業務時間内であって、他拠点が業務時間終了後に発生した資金移動の金額を拠点運用又は調達の資金から除外するので、締め後の拠点間の資金移動に伴うネット資金ポジションは全体で常にゼロとなり、対外的な流動性リスクを軽減できる。
【００６５】
また、本拠点間資金繰りシステムは、プーリング契約に伴う顧客の余剰資金の移動も上記と同様に扱うことができる。
【００６６】
また、本拠点間資金繰りシステムは、日付を跨いだ付利の処理を入金側口座の処理が終了した時点に当日起算又は前日起算で行うことが可能なので、入金側口座と出金側口座の両方に利息を受払うことなく適切に処理することができる。
【００６７】
また、本拠点間資金繰りシステムでは、各拠点のトレジャリに対するネットポジション管理画面を生成し、トレジャリが拠点間賃借取引後の資金ポジョシン管理（資金の流動性の管理）を容易にすることができる。
【００６８】
また、拠点間資金繰りシステムの処理の中核であるプーリングエンジンと、銀行内の関連システム（勘定系システム、送金システム、為替レート管理システム等）との間を仲介する勘定系連携基盤を設けることにより、関連システムの変更及び影響を最小限とすることができる。
【００６９】
以上、実施形態を用いて本発明を説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施形態に記載の範囲には限定されないことは言うまでもない。上記実施形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。またその様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。なお、上記の実施形態では、本発明を物の発明として拠点間資金繰りシステムについて説明したが、本発明は、方法の発明（拠点間資金繰り方法）としても捉えることもできる。
【符号の説明】
【００７０】
１０  拠点間資金繰りシステム
１００  プーリングエンジン
１０１  マスタ管理部
１０２  レポーティング部
１０３  リスク管理支援部
１０４  為替管理部
１０５  資金移動管理部（拠点締め処理部、余剰資金集中部、拠点間賃借取引連動部）
１０６  手数料計算・徴収部
１０７  預金利息計算・受払部（利息処理部）
１０８  口座残高管理部
１１０  明細管理ＤＢ
１２０  約定管理ＤＢ
１３０  口座残高管理ＤＢ
１４０  個別明細管理画面
１５０  ネットポジション管理画面
２００  勘定系連携基盤
２０１  ルーティング部
２０２  標準フォーマット部
２０３  フォーマット変換部
２０４  フォーマット確認部
２０５  フロー管理部
２０６  ステータス管理部
２０７  自動配信部
２２０  メッセージ連携手段
２３０  連携基盤接続部
３００  関連システム
３０１  ユーザ端末
３０２  共通マスタテーブル
３０３  対顧システム
３０４  リスク管理システム
３０５  市場系システム（為替レート管理システム）
３０６  送金システム
３０７  勘定系システム
３０８  行内内部管理システム
４００  他行システム
【図１】
0005924826.tif 000003
【図２】
0005924826.tif 000004
【図３】
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【図４】
0005924826.tif 000006
【図５】
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【図７】
0005924826.tif 000008
【図８】
0005924826.tif 000009
【図９】
0005924826.tif 000010
【図１０】
0005924826.tif 000011
【図１１】
0005924826.tif 000012
【図６】
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