(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
金融取引において条件付注文を管理するためのシステムであって、
前記条件付注文を発注する取引者が操作する取引者端末から、前記条件付注文に関する情報を受付ける注文受付手段と、
前記条件付注文に関する情報から前記条件付注文が約定した場合の取引金額を算出し、前記取引金額から前記条件付注文を受付けるために必要な必要与信額を算出する必要与信額算出手段と、
前記必要与信額の算出において、条件付注文の取引種別に応じて前記取引金額に乗じるリスク率を記録したリスク率記録手段と、
注文を発注する各々の取引者について注文の受付けが可能な限度額として設定される与信限度額を算出するために必要な情報として、前記取引者各々について設定された与信額の上限である与信極度額及び前記取引者各々の未決済明細についての取引残高が少なくとも記録された与信限度額記録手段と、
前記必要与信額算出手段が算出した必要与信額と、前記与信限度額記録手段に記録された情報から少なくとも前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出された前記条件付注文を発注する取引者にかかる与信限度額を対比して、前記条件付注文の受付けの可否を判定する注文受付判定手段と、
前記注文受付判定手段が前記条件付注文の受付けを可と判定すると、前記与信限度額を算出するために必要な情報として、前記与信限度額記録手段に前記条件付注文が執行された場合の取引金額から決定した使用不可額を記録する使用不可額記録手段と、
前記条件付注文が約定すると、前記与信限度記録手段に記録された前記条件付注文に関する使用不可額を削除し、前記与信限度額記録手段に記録された前記取引者にかかる取引残高に、前記条件付注文の約定により確定した取引金額を加算して取引残高を更新する取引残高更新手段と、
を備えた条件付注文管理システムであって、
前記必要与信額算出手段は、前記条件付注文の取引種別に対応するリスク率を前記リスク率記録手段から取得して、前記取引金額に前記リスク率を乗じて必要与信額を算出し、
前記注文受付判定手段は、前記条件付注文の取引者にかかる前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額から前記使用不可額を減じた額を与信限度額として用いること
を特徴とする条件付注文管理システム。
【請求項２】
通常注文と条件付注文のいずれの注文に優先して与信枠を割当てるかが設定された優先注文設定手段と、
前記取引者端末から、通常注文に関する情報を受付ける第二の注文受付手段と、
前記通常注文にかかる取引金額と、前記与信限度額記録手段に記録された情報から少なくとも前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出された前記通常注文を発注する取引者にかかる与信限度額を対比して、前記通常注文の受付けの可否を判定する第二の注文受付判定手段と、を備えており、
前記第二の注文受付判定手段は、前記優先注文設定手段において通常注文が優先すると設定されている場合には、前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額を与信限度額として用い、前記優先注文設定手段において条件付注文が優先すると設定されている場合には、前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額から前記使用不可額を減じた額を与信限度額として用いて、前記通常注文の受付けの可否を判定すること
を特徴とする請求項１記載の条件付注文管理システム。
【請求項３】
前記優先注文設定手段に通常注文が優先すると設定されている場合に通常注文を受付け、前記通常注文を執行して取引残高が増加すると、前記取引残高が前記与信限度額を超えることとなった額に対応して前記使用不可額の少なくとも一部を解除する使用不可額解除手段を備えていて、
前記使用不可額解除手段により解除された使用不可額に対応する条件付注文について、前記条件付注文の条件が成就しても執行を留保すること
を特徴とする請求項２記載の条件付注文管理システム。
【請求項４】
前記与信限度額記録手段に記録された前記使用不可額にはそれぞれ対応する取引について優先取引順位が記録されており、
前記注文受付判定手段は、前記条件付注文に付された優先取引順位より優先取引順位が上位の取引についての使用不可額を前記条件付注文の取引者にかかる前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額から減じて与信限度額を算出すること
を特徴とする請求項１乃至３いずれかに記載の条件付注文管理システム。
【請求項５】
金融取引において条件付注文を管理するための条件付注文の管理方法であって、
注文管理システムが、前記条件付注文を発注する取引者が操作する取引者端末から、前記条件付注文に関する情報を受付けるステップと、
前記注文管理システムが、前記条件付注文に関する情報から前記条件付注文が約定した場合の取引金額を算出し、条件付注文の取引種別に応じて前記取引金額に乗じるリスク率を記録したリスク率記録部から前記条件付注文の取引種別に対応するリスク率を取得して、前記取引金額に前記リスク率を乗じて前記条件付注文を受付けるために必要な必要与信額を算出するステップと、
前記注文管理システムが、注文を発注する各々の取引者について注文の受付けが可能な限度額として設定された与信限度額を算出するために必要な情報として、前記取引者各々について設定された与信額の上限である与信極度額及び前記取引者各々の未決済明細についての取引残高が少なくとも記録された与信限度額記録部から、前記条件付注文を発注する取引者にかかる情報から少なくとも前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出された与信限度額を取得するステップと、
前記注文管理システムが、前記必要与信額と前記与信限度額を対比して、前記条件付注文の受付けの可否を判定するステップと、
前記条件付注文の受付けを可と判定すると、前記与信限度額を算出するために必要な情報として、前記与信限度額記録部に前記条件付注文が執行された場合の取引金額から決定した使用不可額を記録するステップと、
前記条件付注文が約定すると、前記与信限度記録部に記録された前記条件付注文に関する使用不可額を削除し、前記与信限度額記録部に記録された前記取引者にかかる取引残高に、前記条件付注文の約定により確定した取引金額を加算して取引残高を更新するステップと、
を有していて、
前記与信限度額を取得するステップにおいて取得される与信限度額には、前記条件付注文の取引者にかかる前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額から前記使用不可額を減じた額が用いられること
を特徴とする条件付注文の管理方法。
【請求項６】
前記注文管理システムが、前記取引者端末から通常注文に関する情報を受付けるステップと、
前記注文管理システムが、前記通常注文にかかる取引金額と前記与信限度額記録手段に記録された情報から少なくとも前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出された前記通常注文を発注する取引者にかかる与信限度額を対比して、前記通常注文の受付けの可否を判定するステップと、を有しており、
前記通常注文の受付けの可否を判定するステップにおいては、通常注文と条件付注文のいずれの注文に優先して与信枠を割当てるかが設定された優先注文設定部に通常注文が優先すると設定されている場合には、前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額を与信限度額として用い、前記優先注文設定部において条件付注文が優先すると設定されている場合には、前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額から前記使用不可額を減じた額を与信限度額として用いて、前記通常注文の受付けの可否を判定すること
を特徴とする請求項５記載の条件付注文の管理方法。
【請求項７】
前記注文管理システムが、前記優先注文設定部に通常注文が優先すると設定されている場合に通常注文を受付け、前記通常注文を執行して取引残高が増加すると、前記取引残高が前記与信限度額を超えることとなった額に対応して前記使用不可額の少なくとも一部を解除するステップを備えていて、
前記使用不可額の少なくとも一部を解除するステップにおいて解除された使用不可額に対応する条件付注文について、前記条件付注文の条件が成就しても執行を留保すること
を特徴とする請求項６記載の条件付注文の管理方法。
【請求項８】
前記与信限度額記録部に記録された前記使用不可額にはそれぞれ対応する取引について優先取引順位が記録されており、
前記与信限度額を取得するステップにおいて取得される与信限度額には、前記条件付注文に付された優先取引順位より優先取引順位が上位の取引についての使用不可額を前記条件付注文の取引者にかかる前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額から減じて与信限度額を算出すること
を特徴とする請求項５乃至７いずれかに記載の条件付注文の管理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、金融取引、特に為替予約など複雑なリスク管理を必要とする金融取引において、条件付注文の受付けに際して与信枠等を管理するための条件付注文管理システム及び条件付注文の管理方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
外国為替市場のように市況が刻々と変化する金融市場においては、為替レートなどが一定の条件に達するまで継続的に取引注文を継続するリーブオーダーと呼ばれる注文が、銀行等の金融機関で取扱われている。例えば銀行では、スポットレートが１米ドル＝１２５円になったら３ヵ月期日で１０，０００米ドルのドル買い、といった条件付為替予約の注文を受付けており、このような注文はリーブオーダーとして条件に達するまでオーダーが継続的に呈示されている。
【０００３】
為替予約のように受渡期日が将来日付に設定されている取引においては、受渡期日に取引の相手方が支払を行わないリスクが存するため、銀行は相手方の信用状態に応じて一定の与信枠を設けて、与信管理を行うことが必要である。上記のリーブオーダーを受付ける場合には、受付段階では与信額が確定しないものの条件に達した段階では与信が発生するため、執行待ちの注文に対しても与信枠を管理することが必要になる。
【０００４】
近時は為替予約の取引についてもＷｅｂでの受付けが行われるようになっているものの、このような与信枠の管理が煩雑であることから、受付段階で与信額が確定できる通常注文に限定されていてリーブオーダーには対応していない。営業店での電話等による取引においても、与信管理は担当者ベースで個別に行われていて、リーブオーダーもそれぞれが対応できる範囲で受付けている状況にある。
【０００５】
また、為替予約を行うと将来の受渡金額を確定できるものの、受渡期日までに為替相場が変動することにより為替差損が生じるリスクが生じる。このリスクは銀行ではなく取引を行った相手方が負うものであるが、相手方が大幅な為替差損を被る場合には結果的に受渡が不能となるリスクが生じ得るため、銀行にとっては為替変動リスクも、取引相手方の与信リスクとして認識することが必要である。
【０００６】
このリスクに対応して、一般に銀行では為替予約取引に対しては、為替変動リスクを考慮した一定のリスクレートを設定して与信管理に反映することが行われている。管理の煩雑さを避けるため、このリスクレートは受渡までの期間に関わらず、一律に設定されていることが多い。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
為替予約が必要な取引依頼者にとっては、リスク回避策の一つとしてリーブオーダーを活用することが有効である。銀行等の金融機関も、顧客のニーズに対応して多様なサービスを提供するために、リーブオーダーを受付けるために必要な与信管理機能等を備えたシステムを構築し、またＷｅｂ上での注文も可能にするなどリーブオーダーの受け皿を拡大することが望ましい。
【０００８】
このようなサービスを拡大するためには、金融機関のシステムにおいて、前述の与信リスクや為替リスクの管理を的確かつ効率的に行うことが必要である。具体的には、リーブオーダーに対しても取引依頼者に対する与信限度内で受付けを行って金融機関側のリスクを回避する一方で、顧客サービスの観点からは、未だ受渡が確定しない段階の注文に対して与信枠を必要以上に使用することなく、与信枠を効率的に活用することが望ましい。
【０００９】
例えば前述のような為替リスクに関するリスクレートの一律適用については、与信枠を無駄なく活用するためには、受渡期間に対応してきめ細かにリスクレートを設定することが望ましい。また、与信枠を注文を受けた順に使用していくと、その後に優先度の高い注文を依頼するときに与信枠をオーバーして注文が受付けられないこともあり得るが、取引依頼者自身が注文毎に与信枠消化の優先順位を定めることができれば、与信枠を有効に活用することができる。
【００１０】
本発明は、このような課題に対応して、金融機関が為替予約等の金融取引においてリーブオーダー等の条件付注文を受付ける場合に、取引依頼者に対する与信枠を的確かつ効率的に活用して、取引依頼者の多様なニーズに応えるための条件付注文管理システムを提供することを目的とするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
このような課題を解決するために、本発明は、金融取引において条件付注文を管理するためのシステムであって、前記条件付注文を発注する取引者が操作する取引者端末から、前記条件付注文に関する情報を受付ける注文受付手段と、前記条件付注文に関する情報から前記条件付注文が約定した場合の取引金額を算出し、前記取引金額から前記条件付注文を受付けるために必要な必要与信額を算出する必要与信額算出手段と、前記必要与信額の算出において、条件付注文の取引種別に応じて前記取引金額に乗じるリスク率を記録したリスク率記録手段と、注文を発注する各々の取引者について注文の受付けが可能な限度額として設定される与信限度額を算出するために必要な情報として、前記取引者各々について設定された与信額の上限である与信極度額及び前記取引者各々の未決済明細についての取引残高が少なくとも記録された与信限度額記録手段と、前記必要与信額算出手段が算出した必要与信額と、前記与信限度額記録手段に記録された情報から少なくとも前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出された前記条件付注文を発注する取引者にかかる与信限度額を対比して、前記条件付注文の受付けの可否を判定する注文受付判定手段と、前記注文受付判定手段が前記条件付注文の受付けを可と判定すると、前記与信限度額を算出するために必要な情報として、前記与信限度額記録手段に前記条件付注文が執行された場合の取引金額から決定した使用不可額を記録する使用不可額記録手段と、前記条件付注文が約定すると、前記与信限度記録手段に記録された前記条件付注文に関する使用不可額を削除し、前記与信限度額記録手段に記録された前記取引者にかかる取引残高に、前記条件付注文の約定により確定した取引金額を加算して取引残高を更新する取引残高更新手段と、を備えた条件付注文管理システムであって、前記必要与信額算出手段は、前記条件付注文の取引種別に対応するリスク率を前記リスク率記録手段から取得して、前記取引金額に前記リスク率を乗じて必要与信額を算出し、前記注文受付判定手段は、前記条件付注文の取引者にかかる前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額から前記使用不可額を減じた額を与信限度額として用いることを特徴とする。
【００１２】
この発明においては、金融機関がリスクを許容できる与信限度額を取引者の信用力等に応じて予め設定しておき、条件付注文の依頼を受けた場合は当該注文により必要となる与信額と与信限度額を対比することにより、受付けの可否を判断することができる。
【００１３】
与信限度額は、通常は取引者の信用力に応じて設定された与信の上限である極度額から、金融機関が与信を行なっている未決済明細に記録されている取引残高を減ずることにより算出される。取引残高は残高金額をそのまま用いてもよいし、安全性等を考慮して一定の掛け目を乗除して用いてもよい。
【００１４】
ここで条件付注文とは、例えばスポットレートが一定の値に達すれば為替予約を行う、といった一定の条件を定めて取引を依頼する注文形態をいい、為替予約等で行われるいわゆるリーブオーダーが含まれる。与信額とは、取引相手のデフォルト等により約定した取引が履行されないリスクを金融機関が許容して取引を行い得る金額の範囲をいう。未決済明細とは、取引が約定したが約定金額について資金の受渡が行なわれていない取引のことをいい、この取引には金融派生商品（デリバティブ）の取引も含まれる。例えば為替予約であれば、予約が約定してから受渡期日が到来するまでの取引が該当する。
【００１６】
この発明においては、通常注文であれば注文と同時に与信が発生して取引残高として認識するところを、実際に与信が発生したわけではないが与信が生じ得る状態にある条件付注文について、仮に与信枠を使用すべき取引として一定金額が使用不可額として与信限度額から減じられる。使用不可額には、条件付注文が執行された場合の取引金額を用いてもよいし、実際に与信は生じていない仮の使用であることから一定の掛け目を乗除してもよい。
【００１７】
条件付注文が約定すれば実際に与信が発生するため、ここで使用不可額は通常注文の場合と同様の取引残高に振り替えることが望ましい。使用不可額に対する掛け目の設定や取引残高に対する掛け目の設定によっては、取引残高への振り替えの際に金額が変動する場合もある。
【００１９】
この発明においては、取引の種別に応じたリスク率をきめ細かく設定し、取引のリスクに対応した与信額を算出することにより、与信枠を効率的に使用することができる。条件付注文においては、実際に与信が生じる前の段階で与信枠の一部を使用不可とするので、条件付注文の金額が増加すると実際の与信は受けていないのに注文が受付けられなくなる可能性もあるため、このように与信枠を効率的に使用することが有効である。
【００２０】
ここでリスク率は、約定した取引の受渡が行なわれなくなるリスクを反映したものであるため、一般的には受渡までの期間が長いほどリスク率を高く設定すべきである。このように、リスク率の設定は受渡期限に対応して行なわれることが適当である。また、為替予約を対象とする場合は、受渡期限が長いほど為替変動リスクが高まり、結果的に為替変動リスクを負担することとなる取引相手のデフォルトリスクも高まることとなるため、期間別の為替変動率からリスク率を設定することが合理的であるため、このような市場レートを反映して設定してもよい。
【００２１】
また、本発明は、通常注文と条件付注文のいずれの注文に優先して与信枠を割当てるかが設定された優先注文設定手段と、前記取引者端末から、通常注文に関する情報を受付ける第二の注文受付手段と、前記通常注文にかかる取引金額と、前記与信限度額記録手段に記録された情報から少なくとも前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出された前記通常注文を発注する取引者にかかる与信限度額を対比して、前記通常注文の受付けの可否を判定する第二の注文受付判定手段と、を備えており、前記第二の注文受付判定手段は、前記優先注文設定手段において通常注文が優先すると設定されている場合には、前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額を与信限度額として用い、前記優先注文設定手段において条件付注文が優先すると設定されている場合には、前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額から前記使用不可額を減じた額を与信限度額として用いて、前記通常注文の受付けの可否を判定することを特徴とすることもできる。前記優先注文設定手段に通常注文が優先すると設定されている場合に通常注文を受付け、前記通常注文を執行して取引残高が増加すると、前記取引残高が前記与信限度額を超えることとなった額に対応して前記使用不可額の少なくとも一部を解除する使用不可額解除手段を備えていて、前記使用不可額解除手段により解除された使用不可額に対応する条件付注文について、前記条件付注文の条件が成就しても執行を留保することを特徴としてもよい。
【００２２】
前述の通り、条件付注文における与信管理は、実際に与信が生じているわけではないという点において通常注文の場合と異なる意味を持つものであるため、これらの与信限度額を別に管理してもよい。このように構成すると、実際に与信が生じていない条件付注文が累積して与信枠が不足するために、急いで約定させたい通常注文が受付けられなくなるという問題を回避することができる。
【００２４】
条件付注文により実際の取引残高以上に与信枠が使用されるという問題に対処するため、このように構成すると、その後に通常注文が行なわれた場合に条件付注文が使用している与信枠を優先的に使用するかどうかを取引依頼者の意思によりコントロールすることができる。
【００２５】
つまり、新たな通常注文の依頼を行った場合に、通常注文を優先すると設定すれば、条件付注文が使用している与信枠を優先的に通常注文に割当てて与信枠を超過した分の条件付注文の執行を留保し、条件付注文を優先すると設定すれば、条件付注文による与信枠の使用不可額も考慮した与信限度額から注文受付の可否が判断される。この優先順の設定は、予め登録しておいてもよいし、取引ごとに設定してもよい。尚、執行が留保された条件付注文は、受渡の終了等により与信限度額が拡大して与信枠に使用不可額を設定できるまでは、条件に達した場合であっても注文は執行されない。
【００２６】
さらに、本発明は、前記与信限度額記録手段に記録された前記使用不可額にはそれぞれ対応する取引について優先取引順位が記録されており、前記注文受付判定手段は、前記条件付注文に付された優先取引順位より優先取引順位が上位の取引についての使用不可額を前記条件付注文の取引者にかかる前記与信極度額及び前記取引残高を用いて算出した限度額から減じて与信限度額を算出することを特徴とすることもできる。
【００２７】
与信額を使用する優先順位については、前述のように通常注文と条件付注文の別で定めてもよいし、この構成のように個別の注文単位で定めることとしてもよい。このように構成すると、条件付注文の中でも優先順位の高いものから与信枠を使用することができるので、取引依頼者の意思に応じた与信枠の有効活用が可能になる。
【００３４】
尚、本発明は、本発明にかかるそれぞれの構成の条件付注文管理システムに対応して、それぞれのシステムを用いた条件付注文の管理方法として構成することもできる。
【００３５】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態について、以下に図面を用いて説明する。以下の実施形態では、条件付注文として為替予約のリーブオーダーを例示して説明するが、条件付注文とは金融取引において一定の条件を定めて取引を依頼する注文形態であればよく、為替予約のリーブオーダーに限定されるものではない。
【００３６】
図１〜図３は、本発明のそれぞれ第１〜第３の実施形態の構成を示すブロック図である。図４は、為替予約についての与信枠の管理方法の例を示す図である。図５、図６は、顧客端末における為替予約の条件付注文のそれぞれ新規受付画面、受付内容確認画面、図７及び図８は受付明細一覧照会画面の一例を示す図である。図９、図１０は、本発明にかかるそれぞれ注文管理データベース、与信管理データベースの構成の一例を示す図である。図１１〜図１３は、本発明のそれぞれ第１〜第３の実施形態のフローチャートである。
【００３７】
本発明の第１の実施形態について、図１を用いて説明する。図１において、条件付注文管理システム１０は、注文管理データベース１１、与信管理データベース１２、リスク率データベース１３、リスク金額算出部１４、与信枠制御部１５及び発注制御部１６から構成されている。また、条件付注文管理システム１０は、インターネット等の通信ネットワークを通じて顧客端末２０に接続されている。
【００３８】
顧客が金融機関に対して条件付注文を依頼すると、注文内容は注文管理データベース１１に記録される。注文内容により与信が必要となる金額について、与信管理データベース１２を参照して与信枠制御部１５が与信の可否を判断し、与信枠内にある場合は注文が受付けられる。
【００３９】
与信が必要となる金額は、注文が約定した場合の取引金額に対して、取引の種別に応じたリスク率データベース１３を参照し、一定のリスク率を織り込んだ金額をリスク金額算出部１４で算出したリスク金額を用いてもよい。リスク率データベース１３は、図１の通り条件付注文管理システム１０の内部に設けてもよいし、外部にある金融機関の汎用データベースからデータを取得するように構成してもよい。
【００４０】
リスク率データベース１３には、取引の種別に応じた掛け目を設定することにより、きめ細かくリスク金額を算出し、管理の容易性から一律に高めのリスク率を用いる場合に比べて、効率的に与信枠を活用できる効果がある。為替予約に関するリスクであれば、例えば一律に１年間の為替変動率に対応したリスク率を用いるところを、受渡期日に対応して、３ヶ月先の受渡であれば３ヶ月の為替変動率に対応したリスク率を用いることにより、必要に応じた範囲で与信枠を使用することができるようになる。
【００４１】
与信枠制御部１５は、条件付注文を受付けると、当該注文に使用した与信額について、与信管理データベース１２に使用不可の記録を行う。使用不可とされた金額については、注文は未だ約定していないので実際には与信が発生していないが、以後の取引について与信枠として使用することができない。しかし、例えば為替予約については与信管理の煩雑さから条件付注文に対応できないケースが多い現状と比較すると、このような管理により与信枠を十分に利用して条件付注文を受付けることができる効果がある。
【００４２】
発注制御部１６では、マーケットのレートが条件付注文に定められた条件に達すると、該当する注文を注文管理データベース１１から抽出して取引を行う。取引が行われると、約定日等が注文管理データベース１１に記録され、さらに実際に約定した取引残高が与信管理データベース１２に記録される。このときに、与信管理データベース１２に記録された使用不可額は解除される。
【００４３】
図４は、為替予約について与信枠の管理方法の例を示している。同一の顧客について、Ｗｅｂ及び電話の双方で為替予約を受付ける場合、与信枠管理の煩雑さを避けるために、与信枠を一定比率で割り振って管理することが行われている。ここでは、図４の左の例に示したように３：７の比率で割り振られ、特に与信枠管理の煩雑な条件付注文は電話のみでの受付となり、受付けの可否は安全性を高めに設定しながら適宜担当者の判断で行っている場合が多い。
【００４４】
図４の中央の例では、電話注文による与信枠の一部を、Ｗｅｂ経由による条件付注文専用に確保している。このような与信枠を設けると、依頼者はこの範囲では確実に条件付注文を依頼することが可能であり、さらに本発明にかかるシステムによる与信枠の管理により、その枠を効率的に利用することができる。
【００４５】
図４の右の例は、さらにＷｅｂ経由の通常注文と条件付注文の枠を統合し、両者を併せて与信枠を管理することとしている。このように設定して、本発明にかかるシステムにより与信枠を管理すると、さらに与信枠の無駄を削減することが可能になる。さらに、電話注文による受付けも同一の管理システムを用いると、全体の枠を一元管理することも可能である。
【００４６】
本発明にかかるシステムにより、顧客がＷｅｂ上から為替予約を依頼する場合の画面は、図５の例のように表示される。顧客はここで「指定相場」の欄に取引を執行するための為替レートを指定し、「取引種類」及び「受渡日」の欄に為替予約の受渡期日を指定する。
【００４７】
顧客が注文を行うと、本発明にかかるシステムにより与信枠の確認を行った上で、注文が受付けられると図６の例のような受付内容確認画面が表示される。ここでは、スポットレートが１米ドル＝１３０円となることを条件として、２００２年４月１日を受渡日とする１０百万米ドルの米ドル買いの為替予約取引を受付けることが確認されている。
【００４８】
顧客が行った注文は、図７及び図８の例に示すような明細一覧照会画面から確認することができる。図７において、状況欄に「受付待ち」と表示されている取引は、与信管理データベース１２と照合して与信枠の確認を行っていることを示している。図８において、状況欄に「残不足エラー」と表示されている取引は、与信管理データベース１２と照合した結果、与信枠が不足して受付けられなかった取引を示している。
【００４９】
注文管理データベース１１においては、依頼を受けた取引について、図９の例のように記録がされる。図９の受付番号００１の取引は、スポットの為替レートが既に１３０円となったため、注文が執行された状況となっている。ここで発生した受渡金額の１３０万円は、与信管理データベース１２において、使用不可額から取引残高に更新されることとなる。
【００５０】
図９の受付番号００２の取引は、スポットの為替レートが１２５円となることを条件に、執行待ちの状態となっている。与信管理データベース１２において、既に与信枠の確認が行われているため、与信枠の確認欄は「ＯＫ」と記され、執行が可能な状態となっている。
【００５１】
図９の受付番号００３の取引は、状況欄が「与信確認中」、与信枠の確認欄が「ＨＯＬＤ」と記されており、与信枠の確認を行っている状態にある。従ってこの状態では注文は執行されず、スポットの為替レートが１３０円となっていても注文は約定していない。
【００５２】
尚、図９において、受付番号００１〜００３の注文は、リスク率の欄にそれぞれ５％、１０％、２０％と記録されている。これは受渡期日までの期間に応じて設定されたものであるが、受渡までの期間が長いほど為替変動リスクも高まり、結果的に取引依頼者が為替差損を被るリスクも高くなる可能性があるため、リスク率が高く設定されているものである。このリスク率によって、受渡予定金額に一定のリスク保全分が加算されて、与信枠と対照されるリスク金額が算出される。リスク率はこのように為替変動リスクを考慮したものに限られず、取引にかかるリスクを反映するものであれば他の要因を考慮したものであってもよい。
【００５３】
与信管理データベース１２においては、注文依頼を受けた取引について、図１０の例のように記録がされている。ここでは、既に注文が約定して受渡前の取引残高については、取引番号００１〜００３に約定済みの取引金額が記録されている。また、条件付注文を受付けて執行待ちの注文については、受付番号００１、００２にそれぞれのリスク金額が使用不可として記録されている。受付番号００１については、既に約定しているため、使用不可は約定済と更新されて、取引残高に対応したリスク金額が記録される。受付番号００３については与信枠の確認中で、確認後に使用不可と記録される。
【００５４】
図１０の例では、与信限度額が２０百万円と設定されている。これに対して約定済の取引にかかるリスク金額が５０．５千米ドル、使用不可額が２１．５千米ドルとなっており、この合計額７２千米ドルに為替レートをかけて、与信限度額の２０百万円から減じると、与信枠の残余分が算出され、新たな注文の受付けの可否はこの残余額を参照して判断される。尚、取引残高については為替変動リスクを考慮してリスク金額を算出したものを用いることとし、使用不可の状態においては未だ残高が発生していないことを考慮して、リスク金額に一定割合を除すよう設定してもよい。また、リスク金額の記録は円ベースで行ってもよい。
【００５５】
図１１により、第１の実施形態のフローを説明する。本発明にかかる条件付注文管理システムが顧客端末から条件付注文に関する情報を受信すると（Ｓ０１）、注文で指定された受渡期日に対応したリスク率を、リスク率データベースで参照する（Ｓ０２）。注文の約定予定金額とリスク率からリスク金額を算出し（Ｓ０３）、リスク金額を与信管理データベースに記録された与信枠と参照し（Ｓ０４）、与信枠の範囲内か否かを確認する（Ｓ０５）。
【００５６】
リスク金額が与信極度から取引残高等を減じた残余である与信枠をオーバーする場合は、注文は拒絶されて受付けられない（Ｓ０６）。与信枠の範囲内にある場合は、注文内容を確認するための依頼が顧客端末に送信される（Ｓ０７）。顧客は注文を確認すると、その旨と予め定められた承認番号を送信し、システム側でこれを受信し（Ｓ０８）、登録された承認番号と一致するか否かで依頼者本人の取引意思を確認する（Ｓ０９）。
【００５７】
承認番号が一致しない場合は、注文は拒絶されて受付けられない（Ｓ１０）。一致する場合は、与信管理データベースに使用不可と記録されるとともに、リスク金額が使用不可額として記録され（Ｓ１１）、注文管理データベースにも与信枠を確認した旨が記録され（Ｓ１２）、注文を受付けて執行待ちの状態に置かれる。その後の注文に対しては、この使用不可額を反映して与信枠が管理される。
【００５８】
市場で為替レート等が注文に付された条件に達した場合は、注文が執行され、約定条件により受渡の内容が確定する。為替予約取引であれば、スポットレートでの取引金額にフォワードレート分が加減され、さらに金融機関の手数料に相当するスプレッド分が控除されて、受渡金額が確定する。
【００５９】
受渡内容は注文管理データベースに記録され（Ｓ１３）、与信管理データベースに記録された使用不可は約定済として更新され、リスク金額が記録される（Ｓ１４）。その後の注文に対しては、この取引残高を反映したリスク金額により与信枠が管理される。
【００６０】
次に、本発明の第２の実施形態について、図２を用いて説明する。図２においては、第１の実施形態における条件付注文管理システム１０に、優先順位設定部１７を設けており、優先順位設定部１７は顧客端末２０から設定できるように構成されている。
【００６１】
優先順位設定部１７においては、例えば、取引残高が実際には発生していない条件付注文で与信枠が埋まっていて通常注文が受付けられない場合に対応して、通常注文と条件付注文のいずれが優先するかを定めておくことができる。条件付注文間での優先順位を定められるように設定してもよい。この優先順位は顧客の意思を反映すべきものであるため、顧客端末２０から操作できるように構成されている。
【００６２】
図１２により、第２の実施形態のフローを説明する。顧客端末から条件付注文に関する情報を受信してから、リスク金額が与信枠の範囲内にあるか否かの確認までのフロー（Ｓ２１〜Ｓ２５）は、第１の実施形態と同様である。
【００６３】
リスク金額が与信枠の範囲内にない場合、注文記録データベースに受付けた注文より優先度の低い注文があるかどうかを確認する（Ｓ２６）。優先順位は、条件付注文と通常注文の２つのレベルで設定してもよいし、個別の注文単位で細かく設定してもよい。優先度の低い注文がない場合は、与信枠が不足するとして、注文は拒絶されて受付けられない（Ｓ２７）。
【００６４】
一方、優先度の低い注文がある場合は、その注文について執行を保留して、与信管理データベースからも使用不可額を解除する（Ｓ２８）。このようにすることで、新たな注文を優先的に受付けるための与信枠を確保することができる。以後、注文を受付けるために顧客端末に注文確認依頼を送信する以降のフローは（Ｓ２９〜Ｓ３６）、第１の実施形態と同様である。
【００６５】
次に、本発明の第３の実施形態について、図３を用いて説明する。図３においては、第１の実施形態における条件付注文管理システム１０と異なり、発注制御部１６から与信枠制御部１５及びリスク金額算出部１４を参照して、注文執行の可否を判断するよう構成されている。
【００６６】
この構成においては、顧客から依頼を受けた条件付注文は、与信枠の有無の如何に関わらず、一旦注文管理データベース１１に記録されて、条件の監視が行われる。条件に達した取引については、その時点でリスク率データベース１３のデータからリスク金額を算出し、リスク金額と与信管理データベース１２に記録された与信枠を参照して、注文執行の可否が判断される。
【００６７】
図１３により、第３の実施形態のフローを説明する。顧客端末から条件付注文に関する情報を受信すると（Ｓ４１）、この情報が注文管理データベースに記録される（Ｓ４２）。注文に付された条件に達すると、当該注文に関する内容が抽出されて、注文で指定された受渡期日に対応したリスク率を、リスク率データベースで参照する（Ｓ４３）。注文の約定予定金額とリスク率からリスク金額を算出し（Ｓ４４）、リスク金額を与信管理データベースに記録された与信枠と参照し（Ｓ４５）、与信枠の範囲内か否かを確認する（Ｓ４６）。
【００６８】
リスク金額が与信極度から取引残高等を減じた残余である与信枠をオーバーする場合は、注文は拒絶されて受付けられない（Ｓ４８）。与信枠の範囲内にある場合は注文の発注指示が送信されて（Ｓ４７）、注文が執行される。
【００６９】
受渡内容は注文管理データベースに記録され（Ｓ４９）、与信管理データベースには約定済として、取引残高を反映したリスク金額が記録される（Ｓ５０）。その後の注文に対しては、この取引残高を反映して与信枠が管理される。
【００７０】
【発明の効果】
本発明により、銀行等の金融機関は、為替予約等の金融取引においてリーブオーダー等の条件付注文を受付ける場合に、取引依頼者に対する与信限度を確認しながら、かつ与信枠を無駄なく効率的に活用して注文を受付けるられる範囲を拡大することで、取引依頼者に対するサービスを向上させることができる。特に、受渡期限など取引条件により異なるリスクをきめ細かく設定することにより、与信枠の効率的な利用を行うことができる。
【００７１】
取引依頼者である金融機関の顧客にとっても、取引条件に応じた与信管理が行われることにより、注文が受付けられる範囲が拡大することにより、多様なリスクヘッジを行える効果がある。特に取引の優先順位を設定することにより、取引の依頼に柔軟性を持たせることも可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第２の実施形態の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第３の実施形態の構成を示すブロック図である。
【図４】為替予約についての与信枠の管理方法の例を示す図である。
【図５】顧客端末における為替予約の条件付注文の新規受付画面の一例を示す図である。
【図６】顧客端末における為替予約の条件付注文の受付内容確認画面の一例を示す図である。
【図７】顧客端末における為替予約の条件付注文の受付明細一覧照会画面の一例を示す図である。
【図８】顧客端末における為替予約の条件付注文の受付明細一覧照会画面の一例を示す図である。
【図９】本発明にかかる注文管理データベースの構成の一例を示す図である。
【図１０】本発明にかかる与信管理データベースの構成の一例を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態のフローチャートである。
【図１２】本発明の第２の実施形態のフローチャートである。
【図１３】本発明の第３の実施形態のフローチャートである。
【符号の説明】
１０    条件付注文管理システム
１１    注文管理データベース
１２    与信管理データベース
１３    リスク率データベース
１４    リスク金額算出部
１５    与信枠制御部
１６    発注制御部
１７    優先順位設定部
２０    顧客端末
【図１】
0003558166.tif 000002
【図２】
0003558166.tif 000003
【図３】
0003558166.tif 000004
【図４】
0003558166.tif 000005
【図５】
0003558166.tif 000006
【図６】
0003558166.tif 000007
【図７】
0003558166.tif 000008
【図８】
0003558166.tif 000009
【図９】
0003558166.tif 000010
【図１０】
0003558166.tif 000011
【図１１】
0003558166.tif 000012
【図１２】
0003558166.tif 000013
【図１３】
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