(57)【要約】  金融機関が保有する金融資産に対して属性情報を適切に付与してリスクウェイトを算出する資産管理業務支援システムである。代表的な実施の形態によれば、金融資産の銘柄毎の属性情報を保持する属性情報ＤＢと、管理対象の金融資産に含まれる対象銘柄の情報を取得し、前記対象銘柄の属性情報を属性情報ＤＢから取得して、取得した前記属性情報に基づいて前記各対象銘柄が所定の基準で分類された結果に応じて、前記各対象銘柄に対してリスクウェイトを設定して応答するリスクウェイト判定部とを有する。
2017064757.tif 000002
【特許請求の範囲】
【請求項１】
金融資産の管理業務を支援する資産管理業務支援システムであって、
金融資産の銘柄毎の属性情報を保持する属性情報保持部と、
管理対象の金融資産に含まれる対象銘柄の情報を取得し、前記対象銘柄の属性情報を前記属性情報保持部から取得して、取得した前記属性情報に基づいて前記各対象銘柄が所定の基準で分類された結果に応じて、前記各対象銘柄に対してリスクウェイトを設定して応答するリスクウェイト判定部と、を有する、資産管理業務支援システム。
【請求項２】
請求項１に記載の資産管理業務支援システムにおいて、
前記所定の基準は、バーゼル規制における分類に対応するものである、資産管理業務支援システム。
【請求項３】
請求項１または２に記載の資産管理業務支援システムにおいて、
さらに、金融資産の銘柄毎の属性情報を外部の１つ以上の情報ベンダーシステムから取得して、取得した前記属性情報を前記属性情報保持部に記録する属性情報管理部を有する、資産管理業務支援システム。
【請求項４】
請求項３に記載の資産管理業務支援システムにおいて、
前記属性情報管理部は、前記情報ベンダーシステムから取得した属性情報を、統一的なコード体系によるコード値と関連付けて前記属性情報保持部に記録する、資産管理業務支援システム。
【請求項５】
請求項３に記載の資産管理業務支援システムにおいて、
前記情報ベンダーシステムは、国外のものを含む、資産管理業務支援システム。
【請求項６】
請求項３に記載の資産管理業務支援システムにおいて、
前記属性情報管理部は、いずれの前記情報ベンダーシステムから取得した属性情報にも特定の対象銘柄に係る属性情報が含まれていない場合に、当該属性情報の入力を外部から受け付ける、資産管理業務支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金融機関における資産管理業務を支援する技術に関し、特に、金融機関が保有する金融資産の管理業務を支援する資産管理業務支援システムおよび資産管理業務支援プログラムに適用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
株式や債券、投資信託などの金融資産を保有している銀行では、いわゆるバーゼル規制に対応した金融資産のリスク評価を行うため、保有しているファンド等に含まれる商品・銘柄毎に、バーゼル規制に沿った分類によって銘柄の種別や発行体の業種等の属性情報を付与し、その属性に従ってリスクウェイトを算出するということが行われる。経済のグローバル化により国際的な資本移動も行われる中、外国債券なども含む金融資産のリスクウェイトを適切に算出するためには、金融資産の属性を適切に把握することが必要となる。【０００３】
従来、銀行が保有する金融資産に対して属性情報を付与する業務は、主に手作業で行われており、例えば、海外ベンダー等が提供する属性情報をユーザが情報処理端末により随時参照しながら、新規追加や変更があった場合にその内容に基づいて保有する金融資産の属性情報を追加・変更するなどの作業が行われる。各銀行がその全部もしくは一部の作業を個別に構築した情報処理システムを用いて独自に行う場合もある。【０００４】
保有する金融資産に対するリスク評価に関連する技術として、例えば、特開２００４−５６２６号公報（特許文献１）には、国債及び社債の価格データと、国債及び社債の銘柄属性データと、社債発行企業の業種データと、社債発行企業の財務的な属性データとを記憶するデータ記憶手段と、算出条件指定手段によって指定された算出条件に従って該データ記憶手段から入力されるデータに基づいて債券投資分析または信用リスク計量分析を算出する演算手段とを有し、個別銘柄の債券理論価格と期待損失額を演算する債券投資分析・信用リスク計量分析システムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４−５６２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
従来技術などを用いることで、銀行は保有する金融資産についてのリスクウェイトを算出・評価することができるが、そのためには各銘柄やその発行体等についての属性情報が必要となる。【０００７】
しかしながら、このような属性情報は、例えば、銀行や資産運用会社毎、もしくはこれらに対してベンダーが構築・提供する資産管理業務を支援する情報処理システム毎に、独自のコード体系、項目体系により定義・分類されている場合がある。また、対象の銘柄等のカバレージもそれぞれ全く異なるのが現状である。国内外の金融情報ベンダーについても同様であり、例えば、外国債券の情報を保有している海外の情報ベンダー（例えば、ＢＬＯＯＭＢＥＲＧ（登録商標）や、Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ  Ｄａｔａ（登録商標）、ＳＴＡＮＤＡＲＤ  ＆  ＰＯＯＲ’Ｓ（登録商標）、ＴＨＯＭＳＯＮ  ＲＥＵＴＥＲＳ（登録商標）など）がそれぞれ提供する情報についてもコード体系やデータのカバレージは大きく異なる。【０００８】
したがって、例えば、複数の銀行や資産運用会社等に対して金融資産の管理業務を汎用的に提供するような情報処理システムを実現するのは非常に困難な状況である。【０００９】
そこで本発明の目的は、金融機関が保有する金融資産に対して属性情報を適切に付与してリスクウェイトを算出する資産管理業務支援システムを提供することにある。【００１０】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。【００１２】
本発明の代表的な実施の形態による資産管理業務支援システムは、金融資産の管理業務を支援する資産管理業務支援システムであって、金融資産の銘柄毎の属性情報を保持する属性情報保持部と、管理対象の金融資産に含まれる対象銘柄の情報を取得し、前記対象銘柄の属性情報を前記属性情報保持部から取得して、取得した前記属性情報に基づいて前記各対象銘柄が所定の基準で分類された結果に応じて、前記各対象銘柄に対してリスクウェイトを設定して応答するリスクウェイト判定部と、を有するものである。
【発明の効果】
【００１３】
本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以下のとおりである。【００１４】
すなわち、本発明の代表的な実施の形態によれば、金融機関が保有する金融資産に対して属性情報を適切に付与してリスクウェイトを算出することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施の形態である資産管理業務支援システムの構成例について概要を示した図である。
【図２】本発明の一実施の形態における対象銘柄についてのリスクウェイトを算出・評価する処理の流れの例について概要を示したフロー図である。
【図３】本発明の一実施の形態におけるダブルギアリング判定処理の流れの例について概要を示したフロー図である。
【図４】本発明の一実施の形態における証券化商品判定処理の流れの例について概要を示したフロー図である。
【図５】本発明の一実施の形態における特定発行体判定処理の流れの例について概要を示したフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一部には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。一方で、ある図において符号を付して説明した部位について、他の図の説明の際に再度の図示はしないが同一の符号を付して言及する場合がある。
【００１７】
＜システム構成＞
図１は、本発明の一実施の形態である資産管理業務支援システムの構成例について概要を示した図である。資産管理業務支援システム１は、銀行等の金融機関や資産運用会社が保有・運用する金融資産の各銘柄に対して属性情報を付与してリスクウェイトを算出することにより、金融資産の管理業務を支援する情報処理システムである。本実施の形態では、金融資産の運用業務を行う既存の資産運用バックオフィスシステム２に対して、ここで管理される金融資産の銘柄毎に属性情報を適切に付与し、リスクウェイトを算出して提供するという形で資産管理業務を支援する。
【００１８】
資産管理業務支援システム１は、例えば、サーバ機器やクラウドコンピューティングサービス上に構築される仮想サーバ等により構成されるサーバシステムであり、図示しないＯＳ（Operating System）やＤＢＭＳ（DataBase Management System）、Ｗｅｂサーバプログラムなどのミドルウェア上で稼働するソフトウェアとして実装されたリスクウェイト判定部１１、および属性情報管理部１２などの各部を有する。また、データベースやファイルテーブル等として実装された属性情報データベース（ＤＢ）１３などのデータストアを有する。
【００１９】
リスクウェイト判定部１１は、図示しないＬＡＮ（Local Area Network）等のネットワークを介して資産運用バックオフィスシステム２から取得した、もしくは受け渡された１つ以上の対象銘柄の情報について、属性情報ＤＢ１３を参照して後述するような判定手法により各銘柄に対応する属性情報を付与し、付与した属性情報に基づいてリスクウェイトを算出して、属性情報と併せてリスク情報として応答する機能を有する。この処理は、例えば、日次の夜間バッチ処理等により資産運用バックオフィスシステム２から対象銘柄の情報を取得したタイミングで自動的に行ってもよいし、任意のタイミングで手動で行ってもよい。前回の実行時から属性情報ＤＢ１３の内容に変更がない場合は処理をスキップして省力化を図ってもよい。
【００２０】
属性情報管理部１２は、属性情報ＤＢ１３の内容のメンテナンスを行う機能を有する。例えば、図示しないインターネット等のネットワークを介して国内外の情報ベンダーが運営する情報処理システムである情報ベンダーシステム３にアクセスして対象銘柄の情報を受け渡し、各対象銘柄についての種別や発行体の業種等の属性情報を取得して、これを属性情報ＤＢ１３に登録する。属性情報ＤＢ１３には、外部の情報ベンダーシステム３から取得したデータに限らず、資産管理業務支援システム１を運営する事業者等が独自に保持している既存のデータが保持されていてもよい。
【００２１】
情報ベンダーシステム３に受け渡す対象銘柄の情報は、その時点で属性情報ＤＢ１３に登録されている全てもしくは一部の銘柄を抽出したものであってもよいし、リスクウェイト判定部１１が資産運用バックオフィスシステム２から受け渡された対象銘柄の全てもしくは一部（例えば新規追加銘柄）であってもよい。また、この処理は、日次などの定期的なタイミングで自動的に行ってもよいし、任意のタイミング手動で行ってもよい。リスクウェイト判定部１１から対象銘柄の情報を受け渡されたタイミングで随時行ってもよい。また、属性情報を問い合わせる情報ベンダーシステム３は１つであってもよいし複数であってもよい。
【００２２】
全ての情報ベンダーシステム３から属性情報を取得してもその中に対応する属性情報が含まれていない対象銘柄がある場合は、データアナリスト等のユーザがＰＣ（Personal Computer）等の情報処理端末からなるデータアナリスト端末４を介して属性情報管理部１２にアクセスし、当該銘柄についての属性情報を手動で属性情報ＤＢ１３に登録できるようにしてもよい。この場合、属性情報が取得できなかった銘柄があった旨をデータアナリスト端末４に対して出力等することでデータアナリスト等のユーザに通知するようにしてもよい。
【００２３】
属性情報管理部１２は、情報ベンダーシステム３から取得した各銘柄の属性情報を属性情報ＤＢ１３に登録・更新する際に、属性情報に基づいて各銘柄をバーゼル規制に沿って分類し、この分類に従って銘柄の種別や発行体の業種等の属性情報を付与するようにしてもよい。このとき、各情報ベンダーシステム３が個別のコード体系・項目体系に基づいて属性情報に割り当てているコードを、統一された所定の標準コードと関連付けた上で（もしくは所定の標準コードに変換した上で）登録する。この関連付けを行うために、例えば、情報ベンダーシステム３から取得できる属性情報のコード体型と所定の標準コードとの対応関係や変換ルール等を図示しない設定テーブル等に保持していてもよい。
【００２４】
標準コード体系としては、例えば、国際標準化機構（ＩＳＯ：International Organization for Standardization）の国際証券コード仕様であるＩＳＯ６１６６によって国際的に統一して規定されているＩＳＩＮ（International Securities Identification Number）コードなどを用いることができる。これにより、属性情報の取得元に関わらず、例えば、国内籍と外国籍の投資信託等の銘柄を標準コードによって統一的・透過的に取り扱うことができる。
【００２５】
＜処理の流れ＞
図２は、資産管理業務支援システム１において対象銘柄についてのリスクウェイトを算出・評価する処理の流れの例について概要を示したフロー図である。資産運用バックオフィスシステム２から日次処理等により対象銘柄のリスト情報を取得したリスクウェイト判定部１１は、まず、属性情報ＤＢ１３を参照し、属性情報が登録されていない新規銘柄がリスト情報中に存在するか否かをチェックする（Ｓ０１）。新規銘柄が存在する場合は、属性情報管理部１２により、対象の新規銘柄の属性情報を情報ベンダーシステム３から取得し、属性情報ＤＢ１３に登録する（Ｓ０２）。情報ベンダーシステム３から取得できない場合は、データアナリスト等のユーザがデータアナリスト端末４を介して手動で属性情報を登録してもよい。
【００２６】
次に、リスクウェイト判定部１１は、取得したリスト情報に含まれる各対象銘柄について属性情報ＤＢ１３に登録されている属性情報が前回の処理時以降更新されているか否かをチェックし、更新されている銘柄のリストを抽出する（Ｓ０３）。更新銘柄には、ステップＳ０２の処理により新規に追加登録された銘柄も当然含まれる。属性情報が更新されているか否かは、例えば、属性情報ＤＢ１３に登録されている各銘柄の属性情報のレコードの更新時のタイムスタンプ等に基づいて判定することができる。各銘柄の属性情報として、例えば種別や発行体の業種、ＩＳＩＮコードなど複数の項目が含まれる場合は、これらのいずれか１項目でも更新されている場合には、更新銘柄として抽出するものとする。
【００２７】
更新銘柄のリストを抽出すると、リスト中の各銘柄について属性情報の判定とリスクウェイトの算出処理を行う。すなわち、属性情報ＤＢ１３の登録内容に新規追加・更新があった銘柄のみ、最新の属性情報に基づいてリスクウェイトを算出し直して更新し、変更がない銘柄についてはリスクウェイトの算出対象とはしないことで処理の効率化を図る。更新銘柄のみに限らず、資産運用バックオフィスシステム２から取得した対象銘柄全てを毎回処理対象としてもよいし、毎月１回などの所定のタイミング、もしくは資産運用バックオフィスシステム２やユーザ等からの明示の指示があった場合にのみ全ての銘柄を処理対象としてもよい。
【００２８】
属性情報の判定とリスクウェイトの算出処理は、例えば、ダブリギアリング判定処理（Ｓ１０）、証券化商品判定処理（Ｓ２０）、および特定発行体判定処理（Ｓ３０）の３つの判定処理を順に行うことにより構成される。
【００２９】
図３は、ダブルギアリング判定処理（Ｓ１０）の流れの例について概要を示したフロー図である。ここでは、対象の銘柄に対する投資がいわゆるダブルギアリング規制（金融機関による他の金融機関への出資の規制による連鎖的な金融危機の抑止）の対象に該当するものか否かを判定し、該当する場合にはその属性情報に応じてリスクウェイトを設定する。
【００３０】
具体的には、まず、対象の銘柄が、バーゼル規制における「他の金融機関等が発行する対象資本調達手段」に該当するか否かを、属性情報（主に国内外の情報ベンダーシステム３から取得したもの）に基づいて判定する（Ｓ１１）。対象資本調達手段ではない場合にはダブルギアリング判定処理（Ｓ１０）を終了し、次の証券化商品判定処理（Ｓ２０）へ移る。
【００３１】
ステップＳ１１で対象資本調達手段に該当する場合は、データアナリストが手動で資本調達手段の内容を判定し、これに基づいてリスクウェイト判定部１１がリスクウェイトを設定する（Ｓ１２）。例えば、データアナリストが対象の銘柄の目論見書や発行体のＷｅｂサイトなどを参照して資本調達手段を判定する。判定ができない場合はさらに研究員等による調査を実施してもよい。資本調達手段の判定を行うために、リスクウェイト判定部１１がデータアナリスト（もしくはデータアナリスト端末４）に対してその旨の通知を行うようにしてもよい。
【００３２】
データアナリスト等による判定の結果、対象の銘柄は、バーゼル規制における分類に沿って、図示するように「普通株式」、「強制転換条項付き優先株」、「適格旧非累積的優先株」、「適格旧資本調達手段（劣後債）」、および「他の金融機関等の対象資本調達手段のうち普通株式等を除くもの」のいずれかに分類される。判定結果はデータアナリスト端末４を介して入力され、属性情報ＤＢ１３に登録される。
【００３３】
「普通株式」に分類された場合は、リスクウェイト判定部１１は、対象銘柄のリスクウェイトを１００％に設定するとともに、ダブルギアリングの対象の銘柄として選定する。「強制転換条項付き優先株」に分類された場合は、リスクウェイトを１００％に設定するとともに、強制転換条項やバーゼル３が告示している他の条件を満たす場合にはダブルギアリングの対象の銘柄として選定する。
【００３４】
また、「適格旧非累積的優先株」、および「適格旧資本調達手段（劣後債）」に分類された場合は、１５年間の経過措置としてリスクウェイトを１００％に設定するとともに、ダブルギアリングの対象の銘柄として選定する。一方、「他の金融機関等の対象資本調達手段のうち普通株式等を除くもの」に分類された場合は、リスクウェイトを２５０％に設定するがダブルギアリングの対象とはしない。対象の銘柄についてリスクウェイトが設定された場合は、当該銘柄についての図２に示す処理フロー全体を終了する。
【００３５】
図４は、証券化商品判定処理（Ｓ２０）の流れの例について概要を示したフロー図である。ここでは、ステップＳ１０でダブルギアリング規制の対象と判定されなかった銘柄について、「証券化商品」もしくは「再証券化商品」に該当するか否かを判定し、該当する場合にはその属性情報に応じてリスクウェイトを設定する。
【００３６】
具体的には、まず、対象の銘柄が、「株式」であるか「債券」であるかを、対象銘柄の商品区分等の情報に基づいて判定する（Ｓ２１）。商品区分の情報は、例えば、資産運用バックオフィスシステム２から取得した対象銘柄の情報に資産運用バックオフィスシステム２により予め付与されている商品区分の情報を用いることができる。「株式」であると判定された場合は、対象の銘柄は、バーゼル規制における分類に沿って、図示するように「出資等」に分類され、属性情報ＤＢ１３に登録される。「出資等」に分類された場合は、リスクウェイト判定部１１は、対象銘柄のリスクウェイトを１００％に設定し、当該銘柄についての図２に示す処理フロー全体を終了する。
【００３７】
ステップＳ２１で「株式」ではない（「債券」である）と判定された場合は、対象の銘柄が、バーゼル規制の分類における「証券化商品」もしくは「再証券化商品」に該当するか否かを、属性情報（主に国内外の情報ベンダーシステム３から取得したもの）に基づいて判定する（Ｓ２２）。「証券化商品」および「再証券化商品」のいずれにも該当しない場合には証券化商品判定処理（Ｓ２０）を終了し、次の政府出資等発行体判定処理（Ｓ３０）へ移る。
【００３８】
ステップＳ２２で「証券化商品」もしくは「再証券化商品」に該当する場合は、データアナリストが手動でそのいずれに該当するのかを判定し、これに基づいてリスクウェイト判定部１１がリスクウェイトを設定する（Ｓ２３）。例えば、データアナリストが格付け機関のＷｅｂサイトなどを参照し、また必要に応じて対象の銘柄の目論見書を参照して「証券化商品」か「再証券化商品」かを判定する。判定ができない場合はさらに研究員等による調査を実施してもよい。「証券化商品」か「再証券化商品」かの判定を行うために、リスクウェイト判定部１１がデータアナリスト（もしくはデータアナリスト端末４）に対してその旨の通知を行うようにしてもよい。
【００３９】
データアナリスト等による判定の結果、対象の銘柄は、図示するように「証券化商品」および「再証券化商品」のいずれかに分類される。判定結果はデータアナリスト端末４を介して入力され、属性情報ＤＢ１３に登録される。分類は、「証券化商品」もしくは「再証券化商品」のそれぞれの定義に該当するか否かにより行う。その結果に対してリスクウェイト判定部１１は、対象銘柄のリスクウェイトを格付け機関による格付けに基づいて設定し、当該銘柄についての図２に示す処理フロー全体を終了する。
【００４０】
図５は、特定発行体判定処理（Ｓ３０）の流れの例について概要を示したフロー図である。ここでは、ステップＳ２０で「証券化商品」および「再証券化商品」のいずれにも該当しないと判定された銘柄について、その発行体を判定してバーゼル規制の告示に沿って分類し、その属性情報に応じてリスクウェイトを設定する。
【００４１】
具体的には、まず、対象の銘柄に係る発行体が国内の発行体であるか海外の発行体であるかを、属性情報（主に国内外の情報ベンダーシステム３から取得したもの）に基づいて判定する（Ｓ３１）。海外の発行体であると判定された場合は後述するステップＳ３４へ移り、海外の発行体に係る処理を行う。国内の発行体であると判定された場合は、次に、発行体が特定の発行体であるか否かを、属性情報（主に国内の情報ベンダーシステム３から取得したもの）に基づいて判定する（Ｓ３２）。
【００４２】
特定の発行体であると判定された場合は、対象の銘柄の発行体は、バーゼル規制における分類に沿って、図示するように「日本政府及び日本銀行もしくは地方公共団体」、「地方公共団体金融機構」、および「地方公社」のいずれかに分類され、属性情報ＤＢ１３に登録される。「日本政府及び日本銀行もしくは地方公共団体」に分類された場合は、リスクウェイト判定部１１は、対象銘柄のリスクウェイトを円建てで０％に設定する。また、「地方公共団体金融機構」および「地方公社」に分類された場合は、それぞれ対象銘柄のリスクウェイトを円建てで１０％に設定する。そして、当該銘柄についての図２に示す処理フロー全体を終了する。
【００４３】
ステップＳ３２で特定の発行体ではないと判定された場合は、次に、発行体が政府出資の発行体であるか否かを、属性情報（主に国内の情報ベンダーシステム３から取得したもの）に基づいて判定する（Ｓ３３）。政府出資の発行体ではないと判定された場合は、対象の銘柄の発行体は、バーゼル規制における分類に沿って、図示するように「金融機関もしくは第一種金融商品取引業者」、および「法人等」のいずれかに分類され、属性情報ＤＢ１３に登録される。一方、政府出資の発行体であると判定された場合は、「政府関係機関」に分類され、属性情報ＤＢ１３に登録される。
【００４４】
「金融機関もしくは第一種金融商品取引業者」に分類された場合は、リスクウェイト判定部１１は、対象銘柄のリスクウェイトを国（この場合は日本）の格付けに基づいて設定する。また、「法人等」に分類された場合は、対象銘柄のリスクウェイトを格付け機関による格付けに基づいて設定する。また、「政府関係機関」に分類された場合は、対象銘柄のリスクウェイトを円建てで１０％に設定する。そして、当該銘柄についての図２に示す処理フロー全体を終了する。
【００４５】
上記のステップＳ３１で海外の発行体であると判定された場合は、上述した国内の発行体の場合の処理と同様に、次に、発行体が特定の発行体であるか否かを、属性情報（主に海外の情報ベンダーシステム３から取得したもの）に基づいて判定する（Ｓ３４）。
【００４６】
特定の発行体であると判定された場合は、対象の銘柄の発行体は、バーゼル規制における分類に沿って、図示するように「中央政府・中央銀行」、「国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行及び欧州共同体向け」、および「国際開発銀行（特定）」のいずれかに分類され、属性情報ＤＢ１３に登録される。「中央政府・中央銀行」に分類された場合は、リスクウェイト判定部１１は、対象銘柄のリスクウェイトを国（この場合は発行体の国）の格付けに基づいて設定する。また、「国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行及び欧州共同体向け」および「国際開発銀行（特定）」に分類された場合は、それぞれ対象銘柄のリスクウェイトを０％に設定する。そして、当該銘柄についての図２に示す処理フロー全体を終了する。
【００４７】
ステップＳ３４で特定の発行体ではないと判定された場合は、次に、発行体が「国際開発銀行」であるか否かを、属性情報（主に海外の情報ベンダーシステム３から取得したもの）に基づいて判定する（Ｓ３５）。「国際開発銀行」であると判定された場合は、対象の銘柄の発行体は、バーゼル規制における分類に沿って、図示するように「国際開発銀行」に分類され、属性情報ＤＢ１３に登録される。「国際開発銀行」に分類された場合は、リスクウェイト判定部１１は、対象銘柄のリスクウェイトを格付け機関による格付けに基づいて設定する。
【００４８】
ステップＳ３５で発行体が「国際開発銀行」ではないと判定された場合は、次に、発行体が政府出資の発行体であるか否かを、属性情報（主に海外の情報ベンダーシステム３から取得したもの）に基づいて判定する（Ｓ３６）。政府出資の発行体ではないと判定された場合は、対象の銘柄の発行体は、バーゼル規制における分類に沿って、図示するように「外国銀行」、および「その他法人」のいずれかに分類され、属性情報ＤＢ１３に登録される。一方、政府出資の発行体であると判定された場合は、「外国の中央政府等以外の公共部門」に分類され、属性情報ＤＢ１３に登録される。
【００４９】
「外国銀行」および「外国の中央政府等以外の公共部門」に分類された場合は、リスクウェイト判定部１１は、それぞれ対象銘柄のリスクウェイトを国（この場合は発行体の国）の格付けに基づいて設定する。また、「その他法人」に分類された場合は、対象銘柄のリスクウェイトを格付け機関による格付けに基づいて設定する。そして、当該銘柄についての図２に示す処理フロー全体を終了する。
【００５０】
なお、上記の図２〜図５に示した処理フローの説明において、リスクウェイトの設定内容等はあくまで一例であり、リスク評価の要件に応じて適宜設定内容を登録・更新等できるようにしてもよい。
【００５１】
以上に説明したように、本発明の一実施の形態である資産管理業務支援システム１によれば、銀行等の金融機関や資産運用会社が保有・運用する金融資産の各銘柄に対して、国内外の情報ベンダーシステム３から取得したデータをＩＳＩＮコード等の世界的に統一されたコード体系に関連付けて属性情報として付与し、可能な限り自動的にリスクウェイトを算出することにより、金融資産の管理業務を効率化することができる。また、このような機能を、例えば、複数の銀行や資産運用会社等に対してサービスとして汎用的に提供することが可能となる。
【００５２】
以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。例えば、上記の実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある上記の実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
本発明は、金融機関が保有する金融資産の管理業務を支援する資産管理業務支援システムに利用可能である。
【符号の説明】
【００５４】
１…資産管理業務支援システム、２…資産運用バックオフィスシステム、３…情報ベンダーシステム、４…データアナリスト端末、
１１…リスクウェイト判定部、１２…属性情報管理部、１３…属性情報ＤＢ
【図１】
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【図２】
2017064757.tif 000004
【図３】
2017064757.tif 000005
【図４】
2017064757.tif 000006
【図５】
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【国際調査報告】
2017064757.tif 000008
2017064757.tif 000009