(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外部機関システムからそれぞれ送信された約定連絡データ及び取引報告データを取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された前記約定連絡データと前記取引報告データとを、ファンド、銘柄、買入日、買順、約定日及び受渡日の内の少なくとも一つを用いて照合する照合手段と、前記照合手段による前記約定連絡データと前記取引報告データとの照合が終了した場合に、属性管理システムに記憶されているファンド情報、銘柄時価情報を用いて運用指針に反した取引となっていないかどうかのチェックを行うコンプライアンスチェック手段と、前記コンプライアンスチェック手段によるチェックの後、元帳管理システム及び決済・現物管理システムに対して直接、前記約定連絡データ及び前記取引報告データに関する取引データの受渡を行う受渡手段を備え、該受渡手段は、前記元帳管理システムに対しては所定期間毎に、前記決済・現物管理システムに対しては逐次に、前記取引データの受渡を行う約定管理システムと、
前記約定管理システムから受取った前記取引データに基づいて資金繰／物繰に関する情報の管理を行う資金繰／物繰管理手段と、前記資金繰／物繰管理手段から受取った資金繰／物繰の情報を用いて、貸出し、借受の管理を行う貸借／担保管理手段と、前記属性管理システムにおいて管理されている銘柄単位の権利情報、前記資金繰／物繰管理手段により管理されている口座単位、ファンド単位の残高情報を用いて、口座単位、ファンド単位の権利／配当の進捗状況の管理を行う権利配当管理手段と、前記資金繰／物繰管理手段により管理されている資金繰／物繰に関する情報を用いて行われた決済に関する決済データを元帳管理システムに受け渡す受渡手段とを備える決済・現物管理システムと、
前記約定管理システムから受け取った前記取引データ及び前記決済・現物管理システムから受取った前記決済データに基づいて有価証券の銘柄別・科目別の元帳管理を、信託財産の種類の経理基準に従って行う元帳管理手段を備える元帳管理システムと、
を備えて構成されることを特徴とする信託財産の有価証券管理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、信託銀行において行われる資産管理に用いられる信託財産の有価証券管理システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、信託銀行において行われる資産管理に用いられる信託財産の有価証券管理システムは、約定管理、元帳管理、決済管理、現物管理及び権利配当管理の各管理を行うサブシステムを備えて構成されており、約定管理、元帳管理及び権利配当管理の各サブシステムが信託財産種別（年金、特金、投信等）毎に構築されている。即ち、図４に示すように、信託財産の有価証券管理システム５０は、信託財産種別（年金、特金、投信等）毎に、外部機関から送信されてくる約定連絡データと取引報告データの照合を行う約定管理システム５２、有価証券の銘柄別・科目別の元帳管理を行う元帳管理システム５４及び有価証券の権利配当の管理を行う権利配当管理システム６０を備えており、更に、有価証券の現物残高の管理を行う現物管理システム５６、有価証券の売買決済の管理を行う決済管理システム５８を備えている。
【０００３】
この信託財産の有価証券管理システム５０においては、約定管理システム５２において、外部機関から送信されてくる約定連絡データと取引報告データの照合を行う等の約定管理の後、元帳管理システム５４において有価証券の銘柄別・科目別の元帳管理を行い、その後、現物管理システム５６及び決済管理システム５８において、有価証券の現物残高の管理及び有価証券の売買決済の管理を行っていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来、有価証券の約定成立日から受渡日までの期間として、約定日を含めて４日間（Ｔ＋３）確保されていたが、有価証券の約定成立日から受渡日しまでの期間を、約定日を含めて２日間（Ｔ＋１）に短縮しようとする金融制度改革が行われようとしている（Ｔ：Trade date）。しかしながら、上述の信託財産の有価証券管理システムにおいては、各サブシステム間におけるデータ連携が少なく各サブシステム毎に手作業によりデータ入力が行われる場合が多い。また、上述の信託財産の有価証券管理システムにおいては、約定管理及び元帳管理における処理が終了した後に現物管理及び決済管理における処理を行っていた。従って、この信託財産の有価証券管理システムにおいて、有価証券の約定成立日から受渡日までの期間を、約定日を含めて２日間で行うことは困難である。
【０００５】
この発明の課題は、有価証券の約定成立日から受渡日までの期間の短縮に対応することができる信託財産の有価証券管理システムを提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の信託財産の有価証券管理システムは、外部機関システムからそれぞれ送信された約定連絡データ及び取引報告データを取得する取得手段と、前記取得手段により取得された前記約定連絡データと前記取引報告データとを、ファンド、銘柄、買入日、買順、約定日及び受渡日の内の少なくとも一つを用いて照合する照合手段と、前記照合手段による前記約定連絡データと前記取引報告データとの照合が終了した場合に、属性管理システムに記憶されているファンド情報、銘柄時価情報を用いて運用指針に反した取引となっていないかどうかのチェックを行うコンプライアンスチェック手段と、前記コンプライアンスチェック手段によるチェックの後、元帳管理システム及び決済・現物管理システムに対して直接、前記約定連絡データ及び前記取引報告データに関する取引データの受渡を行う受渡手段を備え、該受渡手段は、前記元帳管理システムに対しては所定期間毎に、前記決済・現物管理システムに対しては逐次に、前記取引データの受渡を行う約定管理システムと、前記約定管理システムから受取った前記取引データに基づいて資金繰／物繰に関する情報の管理を行う資金繰／物繰管理手段と、前記資金繰／物繰管理手段から受取った資金繰／物繰の情報を用いて、貸出し、借受の管理を行う貸借／担保管理手段と、前記属性管理システムにおいて管理されている銘柄単位の権利情報、前記資金繰／物繰管理手段により管理されている口座単位、ファンド単位の残高情報を用いて、口座単位、ファンド単位の権利／配当の進捗状況の管理を行う権利配当管理手段と、前記資金繰／物繰管理手段により管理されている資金繰／物繰に関する情報を用いて行われた決済に関する決済データを元帳管理システムに受け渡す受渡手段とを備える決済・現物管理システムと、前記約定管理システムから受け取った前記取引データ及び前記決済・現物管理システムから受取った前記決済データに基づいて有価証券の銘柄別・科目別の元帳管理を、信託財産の種類の経理基準に従って行う元帳管理手段を備える元帳管理システムと、を備えて構成されることを特徴とする。
【０００７】
この請求項１記載の信託財産の有価証券管理システムによれば、約定管理システムにおいて、照合手段により約定連絡データと取引報告データの照合が終了した場合に、コンプライアンスチェック手段により属性管理システムに記憶されているファンド情報、銘柄時価情報を用いて運用指針に反した取引となっていないかどうかのチェックを行い、受渡手段により元帳管理システム及び決済・現物管理システムのそれぞれに対して直接、元帳管理システム及び決済・現物管理システムのそれぞれにおいて行われる処理内容を考慮したタイミングで取引データの受渡しを行っている。また、決済・現物管理システムにおいて、貸借／担保管理手段により資金繰／物繰管理手段から受取った資金繰／物繰の情報を用いて貸出し、借受の管理をおこない、権利配当管理手段により属性管理システムにおいて管理されている銘柄単位の権利情報、資金繰／物繰管理手段により管理されている口座単位、ファンド単位の残高情報を用いて口座単位、ファンド単位の権利／配当の進捗状況の管理を行う。従って、決済・現物管理システムにおいては、資金繰／物繰管理手段と、貸借／担保管理手段及び権利配当管理手段との関連を密接なものとすることができるため、約定から決済までの期間を短くすることができ約定管理システムと決済・現物管理システムの同時的、即時的連携を図ることができ、有価証券の約定成立日から受渡日までの期間の短縮に対応することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図１〜３を参照して、この発明の実施の形態にかかる有価証券管理システムについて説明する。
【００１６】
図１は、実施の形態にかかる有価証券管理システムのブロック構成図である。この図に示すように、信託銀行等に設置されている有価証券管理システム２は、投資顧問会社、証券会社等に設置されている外部機関システム４と通信ネットワークを介して接続されている。
【００１７】
この有価証券管理システム２は、外部接続システム１２、約定管理システム１４、元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃ、決済・現物管理システム１８及び属性管理システム２０を備えて構成されている。
【００１８】
ここで、外部接続システム１２は、外部機関システム４との間で有価証券の約定連絡データ、取引報告データ等の送受信の制御を行うシステムである。この外部接続システム１２は、約定管理システム１４に接続されている。
【００１９】
約定管理システム１４は、外部機関から受取った有価証券の約定連絡データ、取引報告データの照合を行うシステムであり、元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃ及び決済・現物管理システム１８に接続されている。
【００２０】
元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃは、有価証券の銘柄別・科目別の元帳管理を行うシステムであり、信託財産種別（年金、特金、投信等）毎に設けられている。また、決済・現物管理システム１８は、外部機関との決済の管理、資金繰／物繰の管理を行うシステムである。
【００２１】
更に、属性管理システム２０は、約定管理システム１４及び元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃ及び決済・現物管理システム１８に接続されており、ファンド(委託者)情報の管理、有価証券の銘柄／時価情報等の管理を行うシステムである。
【００２２】
この有価証券管理システム２の約定管理システム１４においては、外部機関システム４により送信されたデータ、即ち投資顧問会社から送信されてきた約定連絡データ及び証券会社から送信されてきた取引報告データを外部接続システム１２を介して取得すると、約定連絡データ及び取引報告データの照合等の処理が行われる。
【００２３】
即ち、図２に示すように、まず、照合部１４ａにおいて、約定連絡データ及び取引報告データの照合が、ファンド、銘柄、買入日、買順、約定日、受渡日等をキーとして行われる。次に、売買可能チェック部１４ｂにより、元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃにおいて管理されている銘柄別残高等に基づいて売買可能チェック、即ち残高を超えた売買となっていないかどうか等のチェックが行われ、チェックが終了した場合には銘柄別残高の更新が行われ、以降の売買可能チェックに備える。
【００２４】
次に、コンプライアンスチェック部１４ｃにより、属性管理システム２０に記憶されているファンド情報、銘柄時価情報等に基づいて、運用方針（規制、ルール）に反した取引となっていないかどうかのチェックが行われる。
【００２５】
このコンプライアンスチェックの後、承認が必要な場合には承認部１４ｄにおいてユーザが承認するための処理が行われる。ただし、外部機関に承認データを引渡す場合には、必ず承認が行われる。その後、振分部１４ｅにおいて、元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃ及び決済・現物管理システム１８のそれぞれに対して直接、取引データ（照合済みの約定連絡データ及び取引報告データに関するデータ）の引渡しが行われる。なお、約定管理システム１４においては、約定連絡データ及び取引報告データの受取後、売買可能チェック、コンプライアンスチェックが行われ、承認の処理が終了した後、元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃ及び決済・現物管理システム１８のそれぞれに対して直接、取引データの引渡しが行われ、事後的に照合が行われる場合もある。
【００２６】
ここで、取引データは、取引データが信託財産種別（年金、特金、投信等）の何れに属するものであるかにより、元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃ中の対応するシステムに引渡される。元帳管理においては、１日単位で記帳の処理が行われることから、予め定められた所定時間までに、約定管理システム１４から元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃに対して取引データの引渡しが行われる。一方、決済は、即時性を有するものであることから逐次、約定管理システム１４から決済・現物管理システム１８に対して取引データの引渡しが行われる。
【００２７】
決済・現物管理システム１８においては、約定管理システム１４から受取った取引データに基づいて外部機関との決済管理、資金繰／物繰の管理が行われる。即ち、図３に示すように、資金繰／物繰管理部１８ａにおいて決済、未決済の取引データをその進捗状況と共に管理する。なお、残高としては、完了残高、未済分（予定分）及び貸借分の合計で、資金／物予定残高を管理する。なお、予定後の残高がマイナスになる場合には、借受依頼のデータを作成し、後述する貸借／担保管理部１８ｃに引渡す。
【００２８】
照合／承認部１８ｂは、資金繰／物繰管理部１８aにより管理されている資金繰／物繰のデータ及び取込んだ決済指図(完了)データに基づいて照合を行い決済を完了させる。これにより取引の未済管理を終了し、現物残高管理部１８e及び振分部１８ｆにデータを引渡す。
【００２９】
貸借／担保管理部１８ｃにおいては、資金繰／物繰管理部１８ａから受取った資金繰／物繰の情報に基づいて、予定後の残高に余裕がある場合に行われる貸出し(コール放出)や、借受依頼を受けて行われる借受(資金調達)の管理を行う。なお、借受依頼を受けて実際に借受(資金調達)ができた場合には、その内容を資金繰／物繰管理部１８aに引渡す。
【００３０】
また、権利配当管理部１８ｄにおいては、属性管理システム２０において管理されている銘柄単位の権利情報(株の配当割当日、一株当たり配当金等)、資金繰／物繰管理部１８aにより管理されている口座単位、ファンド単位の残高情報に基づいて、口座単位、ファンド単位の権利／配当(利金)の進捗状況の管理が行われ、得られた権利／配当情報（入金情報、入庫情報）が資金繰／物繰管理部１８aに引渡され、資金繰／物繰管理部１８aにおいて迅速に資金／物の状況が把握される。
【００３１】
現物残高管理部１８eにおいては、口座単位の決済終了ベースの現物残高管理が行われる。また、振分部１８ｆにおいては、決済データを元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃに引渡す。
【００３２】
元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃにおいては、約定管理システム１４、決済・現物管理システム１８から引渡される取引データに基づいて各信託財産の種類の経理基準に従って元帳の管理が行われる。
【００３３】
この信託財産の有価証券管理システム２によれば、各サブシステム間の電子データの連携が図られ、約定連絡データと取引報告データの照合が終了した場合に、約定管理システム１４が元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃ及び決済・現物管理システム１８のそれぞれに対して直接、取引データの受渡しを行うため、約定管理システム１４と決済・現物管理システム１８の同時的、即時的連携を図ることができ、有価証券の約定成立日から受渡日までの期間が約定日を含めて２日に短縮された場合においても、この期間の短縮に対応することができる。
【００３４】
また、元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃ及び決済・現物管理システム１８のそれぞれにおいて行われる処理内容を考慮したタイミングで、約定管理システム１４から元帳管理システム１６ａ，１６ｂ，１６ｃ及び決済・現物管理システム１８に対する取引データの引渡しを行うことができる。
【００３５】
また、決済・現物管理システム１８の資金繰／物繰管理部１８aと権利配当管理部１８dとの関連を密接なものとすることができるため、権利配当管理部１８dにおいて得られた権利／配当情報（入金情報、入庫情報）を迅速に資金繰／物繰管理部１８aに引渡すことができ、資金繰／物繰管理部１８aにおいて迅速に資金／物の状況を把握することができる。
【００３６】
更に、資金繰／物繰管理部１８aと貸借・担保管理部１８ｃとの関連を密接なものとすることができるため、約定から決済までの期間が短くなり決済フェール時等において証券が不足した場合においても市場等から迅速に調達することができる一方、証券に余裕ができた場合には迅速に貸出すことができ資金運用効率を向上させることができる。
【００３７】
【発明の効果】
この発明によれば、約定連絡データと取引報告データの照合が終了した場合に、約定管理システムが元帳管理システム及び決済・現物管理システムのそれぞれに対して直接、取引データの受渡しを行うため、約定管理システムと決済・現物管理システムの同時的、即時的連携を図ることができ、有価証券の約定成立日から受渡日までの期間の短縮に対応することができる。
【００３８】
また、元帳管理システム及び決済・現物管理システムのそれぞれにおいて行われる処理内容を考慮したタイミングで取引データの引渡しを行うことができる。
【００３９】
また、資金繰／物繰管理手段と権利配当管理手段との関連を密接なものとすることができるため、権利配当管理手段において得られた権利／配当情報（入金情報、入庫情報）を迅速に資金繰／物繰管理手段に引渡すことができ、資金繰／物繰管理手段において迅速に資金／物の状況を把握することができる。
【００４０】
更に、資金繰／物繰管理手段と貸借・担保管理手段との関連を密接なものとすることができるため、約定から決済までの期間が短くなり証券が不足した場合においても市場等から迅速に調達することができる一方、証券に余裕ができた場合には迅速に貸出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態にかかる有価証券管理システムのブロック構成図である。
【図２】この発明の実施の形態にかかる約定管理システムのブロック構成図である。
【図３】この発明の実施の形態にかかる決済・現物管理システムのブロック構成図である。
【図４】従来の有価証券管理システムのブロック構成図である。
【符号の説明】
２…有価証券管理システム、４…外部機関システム、１２…外部接続システム、１４…約定管理システム、１６ａ，１６ｂ，１６ｃ…元帳管理システム、１８…属性管理システム、２０…決済・現物管理システム。
【図１】
0003640300.tif 000002
【図２】
0003640300.tif 000003
【図３】
0003640300.tif 000004
【図４】
0003640300.tif 000005