(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
統合された複数の個別保険で補償し得る保険事故により発生した損害額の契約期間中の累積値が免責金額を超えた場合に保険金を給付することを契約内容として含む統合型保険商品の保険料を決定するシステムであって；
個別保険の識別情報および前記免責金額の入力を受け付けることにより、統合対象となる複数の保険商品およびこれらによる補償範囲を特定する補償範囲特定手段と；
特定された個別保険の各々についてそれぞれ統計情報に基づいて生成された様々な損害額およびその発生確率の分布状況を表す分布データから、個々の個別保険において前記免責金額未満となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第１期待値と当該免責金額以上となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第２期待値とを算定し、第２期待値については個別保険毎に分析テーブルに記録するとともに、第１期待値については２つの個別保険の組み合わせ毎に期待値テーブルに記録する中間分析処理手段と；
前記分析テーブルから読み出した第２期待値が前記免責金額を超えることになるすべての個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額以上である第２確率に基づいて、１回の保険事故による損害額が前記入力された免責金額を超える場合の期待値を表す第１調整値を算定するとともに、前記期待値テーブルを参照して前記第１期待値の合計値が前記免責金額を超えることになる２種類の個別保険を特定し、特定した２種類の個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額未満である第１確率に基づいて２回の保険事故によってそれらの損害額の累積値が前記免責金額を超える場合の期待値を表す第２調整値を算定し、第１調整値および第２調整値を調整値テーブルに記録する調整値管理手段と；
すべての個別保険において損害額を累積させない場合に算定される保険料と前記調整値テーブルから読み出した第１調整値および第２調整値との加減算処理により、前記特定された補償範囲での保険料を算定する保険料算定手段と；を備えて成る、
保険料決定システム。
【請求項２】
前記中間分析処理手段は、前記免責金額未満の損害額とその発生確率とを乗算した値の累積値を、前記免責金額未満の損害額の発生確率の累積値で除算することにより前記第１調整値を算定し、他方、前記免責金額以上の損害額とその発生確率とを乗算した値の累積値を、前記免責金額以上の損害額の発生確率の累積値で除算することにより前記第２調整値を算定する、
請求項１記載の保険料決定システム。
【請求項３】
前記中間分析処理手段は、最新のものに更新された分布データに基づき、前記特定されたすべての個別保険についてそれぞれ算定した前記第１調整値を二つの個別保険の組み合わせ毎に合算し、これにより得られた合算値を前記期待値テーブルに記録する、
請求項１記載の保険料決定システム。
【請求項４】
前記中間分析処理手段は、前記期待値テーブルに記録されている合算値を、前記分布データが更新される度にそれに追従して変更する、
請求項３記載の保険料決定システム。
【請求項５】
前記中間分析処理手段は、前記分析テーブルおよび前記調整値テーブルを、それらのテーブルに記録すべきデータが算定された際に作成し、これらのテーブルから読み出された情報に基づいて前記保険料算定手段により前記保険料が算定された後は削除する、
請求項４記載の保険料決定システム。
【請求項６】
前記中間分析処理手段は、前記分布データから、入力を受け付けたすべての個別保険についての前記損害額を所定の値幅毎に定めた損害額の範囲の代表値として特定し、特定した代表値に基づいて前記第１期待値および前記第２期待値を算定する、
請求項１記載の保険料決定システム。
【請求項７】
統合された複数の個別保険で補償し得る保険事故により発生した損害額の契約期間中の累積値が免責金額を超えた場合に保険金を給付することを契約内容として含む統合型保険商品の保険料を決定するシステムであって；
個別保険の識別情報および前記免責金額の入力を受け付けることにより、統合対象となる複数の保険商品およびこれらによる補償範囲を特定する補償範囲特定手段と；
特定された個別保険の各々についてそれぞれ統計情報に基づいて生成された様々な損害額およびその発生確率の分布状況を表す分布データから、特定されたすべての個別保険について免責を設定しない場合の保険料の予測値（Ａ）、当該すべての個別保険について前記免責金額を超えた額は給付するが前記免責金額以下の損害額を累積させない場合の保険料の基礎値（Ｂ）およびこれらの差分値（ΔＰ）を算定し、予測値（Ａ）、基礎値（Ｂ）および差分値（ΔＰ）の少なくとも２つを保険料算定の基礎データとして基礎データテーブルに記録するとともに、前記分布データから、発生する損害額が前記免責金額未満である第１確率（ＦＦi1）と当該免責金額未満となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第１期待値（Ｄi1）とを個別保険毎に算定し、各個別保険における第１確率（ＦＦi1）および第１期待値（Ｄi1）を第１分析テーブルに記録し、他方、発生する損害額が前記免責金額以上である第２確率（ＦＦi2）と当該免責金額以上となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第２期待値（Ｄi2）とを個別保険毎に算定し、各個別保険における第２確率（ＦＦi2）および第２期待値（Ｄi2）を第２分析テーブルに記録する中間分析処理手段と；
前記第２分析テーブルを参照することにより前記第２期待値（Ｄi2）が前記免責金額を超えることになる個別保険を特定するとともに、特定した個別保険についての前記第２分析テーブルから読み出した第２確率（ＦＦi2）を加算した値と、前記基礎データテーブルから読み出した基礎データに含まれる又は当該基礎データより導出される前記差分値（ΔＰ）と、所定係数との乗算処理により、１回の保険事故による損害額が前記入力された免責金額を超える場合の期待値を表す第１調整値（ΔＰ１）を算定し、この第１調整値を調整値テーブルに記録し、さらに、前記第１分析テーブルを参照して前記第１期待値（Ｄi1）の合計値が前記免責金額を超えることになる２種類の個別保険を特定するとともに、特定した個別保険の各々について前記第１分析テーブルから読み出した前記第１確率（ＦＦi1、ＦＦj1）を加算した値と、前記調整値テーブルより読み出した第１調整値（ΔＰ１）により算定される１回の保険事故ではその損害額が前記免責金額を超えない第３確率（１−ｆ（ΔＰ１））と、前記導出された差分値（ΔＰ）と、所定係数との乗算処理により、２回の保険事故によってそれらの損害額の累積値が前記免責金額を超える場合の期待値を表す第２調整値（ΔＰ２）を算定し、この第２調整値（ΔＰ２）を前記調整値テーブルに記録する調整値管理手段と；
前記基礎データテーブルより読み出した基礎データに含まれる又は当該基礎データより導出される前記予測値（Ａ）又は前記基礎値（Ｂ）と、前記調整値テーブルより読み出した第１調整値（ΔＰ１）および第２調整値（ΔＰ２）との加減算処理により、前記特定された補償範囲での保険料を算定する保険料算定手段と；
を備えて成る、保険料決定システム。
【請求項８】
前記中間分析処理手段は、前記第１分析テーブルに記録された各個別保険についての前記第１調整値（Ｄi1）を２つの個別保険の組み合わせ毎に合算し、これにより得られた合算値を調整値テーブルに記録するように構成されており、
前記調整値管理手段は、第１分析テーブルに代えて前記調整値テーブルを参照することにより前記２種類の個別保険を特定するように構成されている、
請求項７記載の保険料決定システム。
【請求項９】
前記中間分析処理手段は、前記第１分析テーブル、前記第２分析テーブルおよび前記調整値テーブルを、それらのテーブルに記録すべきデータが算定された際に作成し、これらのテーブルから読み出された情報に基づいて前記保険料算定手段により前記保険料が算定された後は削除する、
請求項７記載の保険料決定システム。
【請求項１０】
一時的作成される分析テーブルおよび調整値テーブルと、期待値テーブルとを備えたコンピュータシステムによる、統合された複数の個別保険で補償し得る保険事故により発生した損害額の契約期間中の累積値が免責金額を超えた場合に保険金を給付することを契約内容として含む統合型保険商品の保険料の決定方法であって；
前記コンピュータシステムが；
個別保険の識別情報および前記免責金額の入力を受け付けることにより、統合対象となる複数の保険商品およびこれらによる補償範囲を特定する処理；
特定された個別保険の各々についてそれぞれ統計情報に基づいて生成された様々な損害額およびその発生確率の分布状況を表す分布データを所定の分布データベースシステムより取得し、取得した分布データから、個々の個別保険において前記免責金額未満となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第１期待値と当該免責金額以上となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第２期待値とを算定し、第２期待値については個別保険毎に前記分析テーブルに記録するとともに、第１期待値については２つの個別保険の組み合わせ毎に前記期待値テーブルに記録する処理；
前記分析テーブルから読み出した第２期待値が前記免責金額を超えることになるすべての個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額以上である第２確率に基づいて、１回の保険事故による損害額が前記入力された免責金額を超える場合の期待値を表す第１調整値を算定し、この第１調整値を前記調整値テーブルに記録する処理；
前記期待値テーブルを参照して前記第１期待値の合計値が前記免責金額を超えることになる２種類の個別保険を特定し、特定した２種類の個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額未満である第１確率に基づいて２回の保険事故によってそれらの損害額の累積値が前記免責金額を超える場合の期待値を表す第２調整値を算定し、この第２調整値を前記調整値テーブルに記録する処理；
すべての個別保険において損害額を累積させない場合に算定される保険料と前記調整値テーブルから読み出した第１調整値および第２調整値との加減算処理により、前記特定された補償範囲での保険料を算定する処理；
を実行することを特徴とする、コンピュータシステムによる保険料決定方法。
【請求項１１】
前記コンピュータシステムを、ネットワークで結ばれた第１コンピュータシステムと第２コンピュータシステムとを含んで構築し、
第１コンピュータシステムと第２コンピュータシステムのいずれか一方が他方のコンピュータシステムに、前記個別保険の識別情報および前記免責金額を含む補償範囲を伝達したときに当該他方のコンピュータシステムが前記補償範囲での保険料を算定し、算定した保険料を前記一方のコンピュータに返信することを特徴とする、
請求項１０記載の保険料の決定方法。
【請求項１２】
コンピュータシステムを、統合された複数の個別保険で補償し得る保険事故により発生した損害額の契約期間中の累積値が免責金額を超えた場合に保険金を給付することを契約内容として含む統合型保険商品の保険料を決定する保険料決定システムとして動作させるためのコンピュータプログラムであって、
前記コンピュータシステムを、
個別保険の識別情報および前記免責金額の入力を受け付けることにより、統合対象となる複数の保険商品およびこれらによる補償範囲を特定する補償範囲特定手段；
特定された個別保険の各々についてそれぞれ統計情報に基づいて生成された様々な損害額およびその発生確率の分布状況を表す分布データから、個々の個別保険において前記免責金額未満となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第１期待値と当該免責金額以上となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第２期待値とを算定し、この第２期待値については個別保険毎に分析テーブルに記録するとともに、第１期待値については２つの個別保険の組み合わせ毎に期待値テーブルに記録する中間分析処理手段；
前記分析テーブルから読み出した第２期待値が前記免責金額を超えることになるすべての個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額以上である第２確率に基づいて、１回の保険事故による損害額が前記入力された免責金額を超える場合の期待値を表す第１調整値を算定するとともに、前記期待値テーブルを参照して前記第１期待値の合計値が前記免責金額を超えることになる２種類の個別保険を特定し、特定した２種類の個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額未満である第１確率に基づいて２回の保険事故によってそれらの損害額の累積値が前記免責金額を超える場合の期待値を表す第２調整値を算定し、第１調整値および第２調整値を調整値テーブルに記録する調整値管理手段；
すべての個別保険において損害額を累積させない場合に算定される保険料と前記調整値テーブルから読み出した第１調整値および第２調整値との加減算処理により、前記特定された補償範囲での保険料を算定する保険料算定手段；として機能させる
コンピュータプログラム。
【請求項１３】
請求項１２記載のコンピュータプログラムを記録してなる、
コンピュータ読みとり可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、保険事故の発生時に、契約した顧客（「契約者」）が自己負担すべき免責の金額が定められている保険商品の保険料を決定するための処理を情報処理技術を用いて効率的に行うことができる保険料決定システムに関する。特に、特殊な免責特約がある保険商品または複数の個別保険を統合した統合型保険商品についての保険料を効率的に決定することができるシステムに関する。
ここに「保険事故」とは保険契約による補償範囲内で発生する事故であって契約者が損害を被るもの全般を指す。また、「保険商品」ないし「個別保険」とは、保険事故が発生したときに、保険会社が、契約者に保険金給付によって補償を行うことを内容とする、無形のサービス商品である。この種の保険商品の例としては、火災保険、傷害保険、自動車保険、賠償責任保険、又は、これらを網羅的に統合した統合型の保険等がある。
【０００２】
【従来の技術】
保険会社が契約者に対して提供する保険商品の中に、免責が設定される場合がある。免責は、保険商品毎に、１回の保険事故が発生したとき、例えば交通事故によって車両に損害が発生したときに、その損害額につき○○円というように設定される。この設定される金額を免責金額という。発生した損害額が免責金額以内であった場合、保険会社から契約者への保険金の給付が免除される。免責は、保険事故発生時の補償内容を一定水準に維持しつつ、契約者が保険会社に支払うべき保険料をそれが設定されていない場合よりも低廉にすることを主たる目的として設定される。通常は、免責金額が高額になるほど、保険料は低廉になる。
【０００３】
保険会社にとって、保険商品の保険料、特に、上記のような免責が設定されている保険商品の保険料をどのような額にするかは、契約者への契約意欲を高める観点からも企業活動を維持する観点からも極めて重要な要素であり、それを決定するための要因の厳密・正確なシミュレーションが必要となる。シミュレーションは、通常、コンピュータを用いて行われ、保険事故の金額、その発生確率（又は発生頻度）、金利、契約・調査・保険金給付等に際して発生する人件費、間接費、事業費等の数値が、そのパラメータとなる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
シミュレーションによって保険料を決定する従来の手法では、一回ないし数回程度のシミュレーションでは保険料が一意に定まらない。保険料を根拠のあるものにするためには、結果が妥当な線で収束するまで、多数回にわたるシミュレーションを繰り返す必要がある。様々な種類の保険事故を想定した保険商品の場合には、このような多数回のシミュレーションをさらに保険事故の種別毎に繰り返す必要があるため、処理が煩雑となり、コンピュータのシステムリソースを有効に活用できない問題があった。
本発明の主たる課題は、免責がある場合の保険商品の保険料を迅速に決定することを可能にする仕組みを提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明は、コンピュータシステムにより実現した保険料決定システムを提供する。
第１の保険料決定システムは、統合された複数の個別保険で補償し得る保険事故により発生した損害額の契約期間中の累積値が免責金額を超えた場合に保険金を給付することを契約内容として含む統合型保険商品の保険料を決定するシステムであって；個別保険の識別情報および前記免責金額の入力を受け付けることにより、統合対象となる複数の保険商品およびこれらによる補償範囲を特定する補償範囲特定手段と；特定された個別保険の各々についてそれぞれ統計情報に基づいて生成された様々な損害額およびその発生確率の分布状況を表す分布データから、個々の個別保険において前記免責金額未満となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第１期待値と当該免責金額以上となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第２期待値とを算定し、第２期待値については個別保険毎に分析テーブルに記録するとともに、第１期待値については２つの個別保険の組み合わせ毎に期待値テーブルに記録する中間分析処理手段と；前記分析テーブルから読み出した第２期待値が前記免責金額を超えることになるすべての個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額以上である第２確率に基づいて、１回の保険事故による損害額が前記入力された免責金額を超える場合の期待値を表す第１調整値を算定するとともに、前記期待値テーブルを参照して前記第１期待値の合計値が前記免責金額を超えることになる２種類の個別保険を特定し、特定した２種類の個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額未満である第１確率に基づいて２回の保険事故によってそれらの損害額の累積値が前記免責金額を超える場合の期待値を表す第２調整値を算定し、第１調整値および第２調整値を調整値テーブルに記録する調整値管理手段と；すべての個別保険において損害額を累積させない場合に算定される保険料と前記調整値テーブルから読み出した第１調整値および第２調整値との加減算処理により、前記特定された補償範囲での保険料を算定する保険料算定手段と；を備えて成るものである。
【０００６】
このように構成される保険料決定システムでは、損害額を累積させ、累積値が免責金額を超えた場合に保険金を支払うという特殊な統合型保険商品であっても、その免責金額、第１調整値および第２調整値のみをパラメータとした加減算処理だけで保険料を決定することができるので、従来のように複数回のシミュレーションを繰り返すことがなくなり、保険料の出力までの時間が短縮される。
【０００７】
第１発明の保険料決定システムにおいて、前記中間分析処理手段は、例えば、前記免責金額未満の損害額とその発生確率とを乗算した値の累積値を、前記免責金額未満の損害額の発生確率の累積値で除算することにより前記第１調整値を算定し、他方、前記免責金額以上の損害額とその発生確率とを乗算した値の累積値を、前記免責金額以上の損害額の発生確率の累積値で除算することにより前記第２調整値を算定するように構成する。
【０００８】
この中間分析処理手段は、好ましくは、逐次最新のものに更新された分布データに基づき、前記特定されたすべての個別保険についてそれぞれ算定した前記第１調整値を二つの個別保険の組み合わせ毎に合算し、これにより得られた合算値を前記期待値テーブルに記録するように構成する。
【０００９】
中間分析処理手段は、前記期待値テーブルに記録されている合算値を、前記分布データが更新される度にそれに追従して変更するように構成する。より好ましくは、前記分析テーブルおよび前記調整値テーブルを、それらのテーブルに記録すべきデータが算定された際に作成し、これらのテーブルから読み出された情報に基づいて前記保険料算定手段により前記保険料が算定された後は削除するように構成する。
【００１０】
中間分析処理手段は、前記分布データから、入力を受け付けたすべての個別保険についての前記損害額を所定の値幅毎に定めた損害額の範囲の代表値として特定し、特定した代表値に基づいて前記第１期待値および前記第２期待値を算定するようにしてもよい。
【００１１】
本発明を他の観点で具体化すると、以下の第２発明のようになる。
第２発明に係る保険料決定システムは、統合された複数種類の個別保険で補償し得る保険事故により発生した損害額の契約期間中の累積値が免責金額を超えた場合に保険金を給付することを契約内容として含む統合型保険商品の保険料を決定するシステムであって；保険事故の発生確率と損害額についての統計情報を蓄積した統計情報蓄積手段と；個別保険の識別情報および前記免責金額の入力を受け付けることにより、統合対象となる複数種類の個別保険およびこれらによる補償範囲を特定する補償範囲特定手段と；この補償範囲特定手段により特定された個別保険の各々について前記統計情報蓄積手段に蓄積されている統計情報に基づいて生成された様々な損害額およびその発生確率の分布状況を表す分布データから、特定されたすべての個別保険について免責を設定しない場合の保険料の予測値（Ａ）、当該すべての個別保険について前記免責金額を超えた額は給付するが前記免責金額以下の損害額を累積させない場合の保険料の基礎値（Ｂ）およびこれらの差分値（ΔＰ）を算定するとともに、前記予測値（Ａ）、前記基礎値（Ｂ）および前記差分値（ΔＰ）の少なくとも２つを保険料算定の基礎データとして所定の基礎データテーブルに記録する基礎データ管理手段と；前記分布データから、発生する損害額が前記免責金額以下である第１確率（ＦＦi1）と当該免責金額以下となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第１期待値（Ｄi1）とを個別保険毎に算定するとともに、発生する損害額が前記免責金額を超えることになる第２確率（ＦＦi2）と当該免責金額を超えることになる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第２期待値（Ｄi2）とを個別保険毎に算定する中間解析処理手段と；算定された各個別保険における第１確率（ＦＦi1）および第１期待値（Ｄi1）を第１分析テーブルに記録し、他方、算定された各個別保険における第２確率（ＦＦi2）および第２期待値（Ｄi2）を第２分析テーブルに記録する記録手段と；前記第２分析テーブルを参照することにより前記第２期待値（Ｄi2）が前記免責金額を超えることになる個別保険を特定するとともに、特定した個別保険についての前記第２分析テーブルから読み出した第２確率（ＦＦi2）を加算した値と、前記基礎データテーブルから読み出した基礎データに含まれる又は当該基礎データより導出される前記差分値（ΔＰ）と、所定係数との乗算処理により、１回の保険事故による損害額が前記免責金額を超える場合の期待値を表す第１調整値（ΔＰ１）を算定し、この第１調整値を調整値テーブルに記録し、さらに、前記第１分析テーブルを参照して前記第１期待値（Ｄi1）の合計値が前記免責金額を超えることになるすべての個別保険の組み合わせを特定するとともに、特定したすべての個別保険の組み合わせについて前記第１分析テーブルから読み出した前記第１確率（ＦＦi1、ＦＦj1）を加算した値と、前記調整値テーブルより読み出した第１調整値（ΔＰ）により算定される１回の保険事故ではその損害額が前記免責金額を超えない第３確率（１−ｆ（ΔＰ１））と、前記導出された差分値（ΔＰ）と、所定係数との乗算処理により、２回の保険事故によってそれらの損害額の累積値が前記免責金額を超える場合の期待値を表す��２調整値（ΔＰ２）を算定し、この第２調整値（ΔＰ２）を前記調整値テーブルに記録する調整値管理手段と；前記基礎データテーブルより読み出した基礎データに含まれる又は当該基礎データより導出される前記予測値（Ａ）又は前記基礎値（Ｂ）と、前記調整値テーブルより読み出した第１調整値（ΔＰ１）および第２調整値（ΔＰ２）との加減算処理により、前記特定された補償範囲での保険料を算定する保険料算定手段と；を備えて成るものである。
【００１２】
第２発明の保険料決定システムにおける、ある実施の態様では、前記中間分析処理手段は、前記第１分析テーブルに記録された各個別保険についての前記第１調整値（Ｄi1）を２つの個別保険の組み合わせ毎に合算し、これにより得られた合算値を調整値テーブルに記録するように構成されており、前記調整値管理手段は、第１分析テーブルに代えて前記調整値テーブルを参照することにより前記２種類の個別保険を特定するように構成されている。第２発明においても、第１発明と同様、前記中間分析処理手段は、前記第１分析テーブル、前記第２分析テーブルおよび前記調整値テーブルを、それらのテーブルに記録すべきデータが算定された際に作成し、これらのテーブルから読み出された情報に基づいて前記保険料算定手段により前記保険料が算定された後は削除するようにすることが好ましい。
【００１３】
本発明は、また、一時的に作成される分析テーブルおよび期待値テーブルと、所定の調整値テーブルとを備えたコンピュータシステムによる、統合された複数種類の個別保険で補償し得る保険事故により発生した損害額の契約期間中の累積値が免責金額を超えた場合に保険金を給付することを契約内容として含む統合型保険商品の保険料の決定方法を提供する。
この方法は、前記コンピュータシステムが；個別保険の識別情報および前記免責金額の入力を受け付けることにより、統合対象となる複数種類の個別保険およびこれらによる補償範囲を特定する処理；特定された個別保険の各々について統計情報に基づいて生成された様々な損害額およびその発生確率の分布状況を表す分布データを所定の分布データベースシステムより取得し、取得した分布データから、個々の個別保険において前記免責金額以下となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第１期待値と当該免責金額を超えることになる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第２期待値とを算定し、前記第２期待値については個別保険毎に前記分析テーブルに記録するとともに、前記第１期待値については２つの個別保険の組み合わせ毎に前記期待値テーブルに記録する処理；前記分析テーブルから読み出した第２期待値が前記免責金額を超えることになるすべての個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額を超える第２確率に基づいて、１回の保険事故による損害額が前記免責金額を超える場合の期待値を表す第１調整値を算定し、この第１調整値を前記調整値テーブルに記録する処理；前記期待値テーブルを参照して前記第１期待値の合計値が前記免責金額を超えることになるすべての個別保険の組み合わせを特定し、特定したすべての個別保険の組み合わせにおいて累積した、発生する損害額が前記免責金額以下である第１確率に基づいて２回の保険事故によってそれらの損害額の累積値が前記免責金額を超える場合の期待値を表す第２調整値を算定し、この第２調整値を前記調整値テーブルに記録する処理；すべての個別保険において損害額を累積させない場合に算定される保険料の基礎データとなる値と前記調整値テーブルから読み出した第１調整値および第２調整値との加減算処理により、前記特定された補償範囲での保険料を算定する処理；を実行することを特徴とする。
前記コンピュータシステムを、ネットワークで結ばれた第１コンピュータシステムと第２コンピュータシステムとを含んで構築し、第１コンピュータシステムと第２コンピュータシステムのいずれか一方が他方のコンピュータシステムに、前記個別保険の識別情報および前記免責金額を含む補償範囲を伝達したときに当該他方のコンピュータシステムが前記補償範囲での保険料を算定し、算定した保険料を前記一方のコンピュータに返信するようにしても良い。
【００１４】
本発明は、また、コンピュータシステムを、統合された複数の個別保険で補償し得る保険事故により発生した損害額の契約期間中の累積値が免責金額を超えた場合に保険金を給付することを契約内容として含む統合型保険商品の保険料を決定する保険料決定システムとして動作させるためのコンピュータプログラムおよびこのコンピュータプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する。
前記コンピュータプログラムは、前記コンピュータシステムを、個別保険の識別情報および前記免責金額の入力を受け付けることにより、統合対象となる複数の保険商品およびこれらによる補償範囲を特定する補償範囲特定手段；特定された個別保険の各々についてそれぞれ統計情報に基づいて生成された様々な損害額およびその発生確率の分布状況を表す分布データから、個々の個別保険において前記免責金額未満となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第１期待値と当該免責金額以上となる複数の損害額をそれらの発生確率に基づいて平均化した第２期待値とを算定し、この第２期待値については個別保険毎に分析テーブルに記録するとともに、第１期待値については２つの個別保険の組み合わせ毎に期待値テーブルに記録する中間分析処理手段；前記分析テーブルから読み出した第２期待値が前記免責金額を超えることになるすべての個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額以上である第２確率に基づいて、１回の保険事故による損害額が前記入力された免責金額を超える場合の期待値を表す第１調整値を算定するとともに、前記期待値テーブルを参照して前記第１期待値の合計値が前記免責金額を超えることになる２種類の個別保険を特定し、特定した２種類の個別保険において累積した、発生する損害額が前記免責金額未満である第１確率に基づいて２回の保険事故によってそれらの損害額の累積値が前記免責金額を超える場合の期待値を表す第２調整値を算定し、第１調整値および第２調整値を調整値テーブルに記録する調整値管理手段；すべての個別保険において損害額を累積させない場合に算定される保険料と前記調整値テーブルから読み出した第１調整値および第２調整値との加減算処理により、前記特定された補償範囲での保険料を算定する保険料算定手段；として機能させるものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を、統合型保険商品の保険料を決定する保険料決定システムに適用した場合の実施の形態を説明する。
【００１６】
まず、本発明が適用される統合型保険商品の一例について説明する。
本実施形態の統合型保険商品は、一つの保険契約で、社会生活における様々なリスク、例えば、災害による損害発生や財産滅失に対するリスク、病気に対するリスク、交通事故（被害者／加害者）に遭遇するリスク、老後の介護者確保のリスク、傷害や死亡に対するリスク等を網羅的に補償しつつ、契約者が、自己が感じるリスクに応じて補償内容を自由に組み立てられるようにした保険商品である。
生命保険、自動車保険、火災保険、傷害保険等のような個別保険による補償漏れ（例えば自動車保険だけでは加害者／被害者となった場合の補償が十分でない場合がある、火災保険だけでは老朽化による損害に対応できない場合がある等）や、重複補償（生命保険と自動車保険の補償内容が重複する等）をできるだけ排除しようとしたものである。
より具体的には、社会生活を営む上で考えられるリスクに対する補償を大枠で捉えた複数種の個別保険を一括りとし、各個別保険による補償内容を契約者が自由に選べるようにする。
このような統合型保険商品により、契約者に対して、無駄がなく、且つ契約者が遭遇し得る幅広い範囲でのリスクに対する補償内容を提供することができる。
【００１７】
但し、統合型保険商品は、複数種の個別保険を統合した内容となるので、保険料が高額になりがちである。そのため、統合型保険商品全体に比較的高額の免責を設定するとともに（このような免責を、従来、個別保険に付されている免責と区別するために「高額免責」と称し、その金額を「高額免責金額」とする）、保険事故により発生した損害額の所定期間中の累積値が高額免責金額を超えた場合に、高額免責金額を超えた分について保険金を給付するという特約を付し、これによって、保険料の上昇を抑制している。このような特約を、以下、「高額免責特約」と呼ぶ。高額免責特約のもとでは、免責金額以下の損害額を契約者がすべて負担した場合であってもその額が累積されるので、負担額が無駄になることがなく、契約者にとっては、魅力ある保険商品となり得る。
【００１８】
統合型保険商品では、上記のような特殊な形態の免責を採用しているため、その保険料の決定のための処理が、損害額を累積しない従来型の保険商品の場合よりも格段に複雑になる。このような場合の保険料の決定手法としては、モンテカルロ法を用いたシミュレーション（「以下、モンテカルロシミュレーション」）が考えられる。
【００１９】
モンテカルロ法は、不規則な変動要素を確率論的に予測する手法の一つで、例えば乱数等を用いてランダムに標本点を選定し、この標本点を用いた関数演算の結果の累積を標本点の数で割った値をもって、その標本点による予測結果の近似値とする。保険料決定に適用した場合、標本点は、保険事故が発生したときの損害額やその発生確率等となる。以下、コンピュータに所定のプログラムを実行させ、これによって実現されるモンテカルロシミュレーションの例を説明する。
【００２０】
モンテカルロシミュレーションは、シナリオ単位（シナリオＮ＝０）で処理が実行される（Ｍ１０１）。ここでいうシナリオは、５０，１００というオーダの乱数列の長さである。一つのシナリオから一つの保険料候補が算定される。
最初は、保険事故による損害額ｌｏｓｓを「ｌｏｓｓ＝０」として初期化し（Ｍ１０２）、統合型保険商品を構成する個別保険を識別するための保険番号ｉを「ｉ＝１」とし、さらに、保険契約期間を細分化した期間ｌを「ｌ＝０」と設定する（Ｍ１０３、Ｍ１０４）。
０〜１の小数点の範囲で一様乱数Ｕを発生させ（Ｍ１０５）、この一様乱数Ｕと損害額の最低値からの保険事故の累積発生確率ＦＬＱ（ｉ、ｊ−１）とを比較する。ＦＬＱ（ｉ、ｊ−１）≦Ｕ＜ＦＬＱ（ｉ、ｊ）に該当した場合には損害額ｌｏｓｓ（ｉ、ｊ）（Ｕ＜ＦＬＱ（ｉ、０）のときは損害額ｌｏｓｓ（ｉ、０））が発生したものとして、その損害額ｌｏｓｓを「ｌｏｓｓ」に加算していく（Ｍ１０６〜Ｍ１１０）。
これらの処理（Ｍ１０６〜Ｍ１１０）を、保険契約期間内で分割された期間分（Ｌ回、Ｍ１１１）および個別保険の種類分（２０回、Ｍ１１２）繰り返すことで、すべての個別保険についての損害額の累積が「ｌｏｓｓ」で求められる。この損害額の累積「ｌｏｓｓ」を「免責なしの保険料」の累積値に加算する。また、損害額の累積「ｌｏｓｓ」から高額免責額を控除した額（「ｌｏｓｓ」が高額免責額より小さい場合は零）を「高額免責ありの保険料」の累積値に加算する（Ｍ１１３）。以上の処理（Ｍ１０２〜Ｍ１１３）を、シナリオの回数分（Ｎ回）繰り返す（Ｍ１１４）。
これにより、高額免責あり、高額免責なしの場合の保険料の累積値がシナリオ数（Ｎ回数）分求められるので、これらをＮで除算して各々の保険料の平均値を求め、モンテカルロ法による高額免責なしの保険料Ａ’、モンテカルロ法による高額免責ありの保険料Ｃ’とする（Ｍ１１５）。
【００２１】
モンテカルロシミュレーションによる保険料の決定手法では、その結果が、生成した乱数列の影響を受ける。そのため、上述した手順（Ｍ１０１〜Ｍ１１５）を異なる一様乱数の列で試行回数分（Ｍ回）実行し、その平均値と標準偏差を求めることになる。そして、その平均の水準とバラツキとから、最適な保険料を決定することになる。
【００２２】
上記の説明から明らかなように、モンテカルロシミュレーションでは、一回ないし数回程度のシミュレーションでは保険料が一意に定まらず、従来手法同様、その結果が収束するまで、多数回にわたるシミュレーションを繰り返す必要がある。そのため、個別保険の組み合わせによっては、コンピュータによる処理が煩雑となって、システムリソースを有効に活用できない場合がある。また、高額免責金額を事後的に任意な額で入力できるようにする場合には、保険料を決定するまで多大な時間がかかり、例えばネットワークによる保険料決定サービスのように即時的な処理が必要になる用途では使用することができない。
さらに、統合型保険商品を市場に出す場合には当局の認可が必要になるが、保険料を決定するための手順が複雑であるため、認可用の書類作成が困難であり、通常は、当局側でもその内容を理解しにくいものとなる。
【００２３】
そのため、モンテカルロシミュレーションは、統合型保険商品の場合の保険料決定のための手法として有効な一手段ではあるが、一定の限界がある。
そこで、以下は、この種の統合型保険商品の保険料を理論値に妥当な範囲で近似した値として決定することができ、且つその手順を簡略化することができ、それでいて、その処理手順を、従来手法およびモンテカルロシミュレーションよりも著しく簡略化することができる保険料決定システムの例を挙げる。
【００２４】
＜システム構成＞
図２は、このような保険料決定システムの構成例を示した図である。
この保険料決定システムは、ネットワーク型のコンピュータシステムとして実現される。すなわち、クライアントＣがネットワークＮを通じてアクセスすることができるサーバとして実現される。クライアントＣは、少なくともディスプレイとデータ入力手段とを備え、さらに、ディスプレイへの表示機能を搭載した可搬性のもの、例えば携帯型パーソナルコンピュータ等である。
【００２５】
サーバ１には、そのＣＰＵが読み取り可能なコンピュータプログラムがロードされており、このコンピュータプログラムがＣＰＵによって実行されることにより、サーバ１内に、主制御部１０、入出力制御部１１、データベース管理部１２、基礎データ管理部１３、調整値管理部１４、保険料算定部１５の機能が形成されるようになっている。
【００２６】
主制御部１０は、通常のサーバ機能を実現するとともに、保険料決定のための各部の制御を実行し、ないし所要の処理を実行する。
入出力制御部１１は、サーバに接続されるキーボード、マウス、光学式文字読取装置等の入力装置ＩＮあるいはネットワークＮを介して入力される各種データを受け付けるとともに、表示装置ＤＰやプリンタＰＲ等の出力装置あるいはネットワークＮに接続されている他のサーバ等に情報を出力するための制御を行う。本実施形態では、統合型保険商品によって補償し得る契約範囲（以下、単に「補償範囲」と称する）を受け付けるとともに、受け付けた補償範囲に基づいて決定した保険料を出力できるようにする。
【００２７】
データベース管理部１２には、保険料決定の際に参照される各種データがデータベース化されており、該当するものが適宜抽出できるようになっている。データベースの構造は図３に示すとおりであり、保険事故の発生および損害額の実データが随時蓄積される履歴（統計）データファイル１２１と、代表値演算・累積演算・四則演算の際に参照される関数が記録された関数テーブル１２２と、個別保険毎および損害額毎の保険事故の発生確率の分布を表すデータを更新自在に記録したマスタテーブル１２３と、マスターテーブル１２３の記録データから分析された各種データが一時的に記録される複数の分析テーブル１２４と、後述する基礎データが記録される基礎データテーブル１２５と、後述する調整値が記録される調整値テーブル１２６とが、その全部又は一部が互いに共通するデータ（個別保険／損害額の識別情報等）でリンクされた状態で格納されている。データベース管理部１２は、これらのテーブルを作成する機能と、作成したテーブルを統合的に管理する機能と、これらのテーブルから必要なデータを検索により抽出する機能とを備えている。
【００２８】
マスターテーブル１２３に記録される損害額およびその発生確率のうち、損害額については、主として後段の分析処理の便宜のため、一定範囲の代表値、例えば中央値で記録されるようになっている。また、実データの入力を契機に履歴（統計）データファイル１２１が更新された場合は、その更新内容がマスターテーブル１２３にも反映されるようになっている。つまり、マスターテーブル１２３における損害額の範囲毎の保険事故の発生確率の分布状況が随時更新される。これにより、最新の情報に基づいて保険料を決定できるようになっている。
【００２９】
分析テーブル１２４には、例えば、マスターテーブル１２３の記録データをもとに後述する基礎データ管理部１３および調整値管理部１４で行われた中間分析処理の結果データが記録される。分析テーブル自体が、適宜作成され、使用後は削除される。分析データに記録される中間分析処理の結果データは、個別保険毎に発生した各損害額の累積発生確率、その代表値（一定範囲の中央値）およびその集積値、後述する期待値、これらの値の組み合わせ等であり、共通のデータ（個別保険の識別情報等）をもとに事後的に統合したり、分離したりすることができる。
マスターテーブル１２３の記録データおよび／又は複数の分析データの一部又は全部の記録データが、本実施形態での分析データとなる。
【００３０】
基礎データ管理部１３は、免責がない場合の保険料の予測値Ａ、損害額が免責金額を超えた場合においてその超えた額のみを支払うとした場合の保険料の基礎値Ｂおよびその差額ΔＰを算定するとともに、これらの値の少なくとも２つを保険料算定の基礎データとして、データベース管理部１２の基礎データテーブル１２５に記録させる処理を行う。予測値Ａは、具体的には、以下の数１式、すなわち、各個別保険で補償し得る保険事故において発生する損害額とその発生確率の乗算値の累積値から求めることができる。損害額とその発生確率の乗算値は、一般的に「料率」と呼ばれるものである。数１式では、個別保険が２０種類（ｉ：１〜２０）、損害額の範囲も２０種類（ｊ：１〜２０）の場合の例を示している。個別保険の種類、損害額の範囲をこのような数に限定する趣旨ではない。これらの数が変化すれば、ｉ，ｊも変化するものである。この式を実行するための関数は、関数テーブル１２２から読み出して使用することができる。
【００３１】
【数１】
0003613557.tif 000002
【００３２】
基礎値Ｂは、具体的には、以下の数２式、すなわち、各個別保険で補償し得る保険事故において発生する損害額から高額免責金額を差し引いた値の最大値とその損害額（保険事故）の発生確率の乗算値の累積値から求めることができる。数２式は、個別保険が２０種類（ｉ：１〜２０）、損害額の範囲も２０種類（ｊ：１〜２０）の場合の例を示している。この式を実行するための関数は、関数テーブル１２２から読み出して使用することができる。
【００３３】
【数２】
0003613557.tif 000003
【００３４】
差額ΔＰは、予測値Ａ−基礎値Ｂの演算処理によって求めることができる。
【００３５】
調整値管理部１４は、保険契約期間中に発生する保険事故に対する保険会社のリスクを定量化した調整値ΔＰｎを算定し、この調整値ΔＰｎを、データベース管理部１２の調整値テーブル１２６に記録させる処理を行う。調整値ΔＰｎは、保険契約期間中ｎ回で損害額の累積値が高額免責金額を超えることになる保険事故の発生確率の累積に基づいて算定する。ｎの値は１以上の自然数である。ｎの数を多くすれば予測結果の精度はある程度高まるが、精度の向上に対する処理量の増加の比率がかなり高くなる。高額免責金額を超える損害額が発生する保険事故の頻度が保険契約期間内で２回以内であるのが殆どであるという経験則に照らすと、ｎの値は「２」が現実的な範囲であり、「３」以上は、誤差の範囲に入る。そこで本実施形態では、高額免責金額が設定されたときに、１回で契約者の負担額が高額免責金額を超えることになる保険事故の累積発生確率に基づく第１調整値ΔＰ１と、２回目で初めて契約者の負担額の累積値が高額免責金額を超えることになる保険事故の累積発生確率に基づく第２調整値ΔＰ２とを算定するだけとし、これによって、調整値算定のための処理の軽減化を図る。
【００３６】
各調整値ΔＰ１、ΔＰ２を求めるために、調整値管理部１４は、図４の概念図に示すように、マスターテーブル１２３に記録された個別保険毎、損害額毎の保険事故の発生確率のデータを、損害額が高額免責金額ＥＸ以下となる第１領域のものと、高額免責金額ＥＸを超えることになる第２領域のものとに分類する。そして、第１領域に属するデータから、個別保険で補償し得る保険事故において、その損害額lossijが上記の高額免責金額ＥＸ以下となるものの累積発生確率から、発生する損害額が高額免責金額ＥＸ以下である確率ＦＦi1と、その個別保険の第１領域での損害額lossの期待値Ｄi1とを中間解析処理の結果として求め、これらを上述の複数の分析テーブル１２４のうち該当するテーブルに一時記録する。これらのデータ（値）は、１回の保険事故の発生によっては、高額免責金額ＥＸを超えない、つまり２回以上の保険事故の発生によって初めて高額免責金額ＥＸを超える可能性がある損害額lossについてのデータであることを示している。図４中、「ｉ」は、個別保険を識別するための保険番号、「ｊ」は、個別保険において発生した損害額の範囲を識別するための損害額番号である。期待値Ｄi1は、その保険事故において高額免責金額ＥＸ以下の損害額lossij（範囲の代表値）とその発生確率Ｆijの乗算値との累積値を上記確率ＦＦi1で除算して求めることができる。
【００３７】
また、第２領域に属するデータから、個別保険で補償し得る保険事故において、その損害額lossijが上記の高額免責金額ＥＸを超えるものの発生確率の累積値から、発生する損害額が高額免責金額ＥＸを超えることになる確率ＦＦi2と、その個別保険の第２領域での損害額lossの期待値Ｄi2とを中間解析処理の結果として算定し、これらを上述の複数の分析テーブル１２４のうち該当するテーブルに一時記録する。これらのデータ（値）は、１回の保険事故の発生によって高額免責金額ＥＸを超える損害額についてのデータであることを示している。期待値Ｄi2は、その保険事故において高額免責金額ＥＸを超える損害額lossij（範囲の代表値）とその発生確率Ｆijとの乗算値の累積値を上記確率ＦＦi2で除算して算出することができる。
【００３８】
各領域の損害額についてのデータについては、図５に示されるように、テーブル化しておくことができる。このテーブルは、保険料決定の際に作成される前述の分析テーブル１２４の一つであっても良いし、分析テーブル１２４とは別に、予め作成してあっても良い。
図５（ａ）は料率に関するデータをテーブル化したものであり、図５（ｂ）は上記の期待値に関するデータをテーブル化したものである。いずれも、保険番号ｉが「３」のものが例示されている。
【００３９】
図６は、上記の各値の算定手法を具体例をもって示した図である。ここでは、ｉ＝１で識別される個別保険において２０種類の損害額番号ｊが定められた分析テーブル１２４の例が示されている。高額免責金額ＥＸは、５５０万円である。図６（ａ）の例では、第１領域の累積確率（＝損害額の累積発生確率）からＦＦ１１が「０．００２９６」として算出され、第２領域の累積確率（＝損害額の累積発生確率）からＦＦ１２が「０．０２３７９」として算出される。図６（ｂ）には、第１領域における期待値Ｄｉ１が３２９万円、第２領域における期待値Ｄｉ２が３２２６万円として算出される様子が示されている。
【００４０】
第１調整値ΔＰ１は、１回の保険事故によって発生する損害額が高額免責金額ＥＸを超える場合の期待値であり、以下の数３式を演算実行して求めることができる。数３式の右辺の最初の項は、上記の期待値Ｄi2が高額免責金額ＥＸを越えることになる個別保険（ｉ）についてのＦＦi２を加算することを表している。ΔＰは、上記の差額（予測値Ａ−基礎値Ｂ）である。なお、数３式において、１／２の数値を採用しているのは、保険事故が、平均的に年央（保険契約期間が１年の場合）で発生すると仮定した結果に基づく。
【数３】
0003613557.tif 000004
【００４１】
第２調整値ΔＰ２は、高額免責金額ＥＸ以下の保険事故２回の発生によって、損害額の累積値が高額免責金額ＥＸを超える場合の期待値であり、以下の数４式から求めることができる。数４式において、（１−ｆ（ΔＰ１）は、１回の保険事故によって発生する損害額が高額免責金額ＥＸを超えない確率である。また、ＦＦj1は、ＦＦi1同様、１回の保険事故によって発生する損害額が高額免責金額ＥＸ以下である確率である。なお、数４式における「ｊ」は、２種類の個別保険で補償する保険事故の場合には、数４式にいう「ｉ」で識別される個別保険と別の個別保険を識別するための「ｉ」となるものである。
【００４２】
【数４】
0003613557.tif 000005
【００４３】
数４式において、（１−ｆ（ΔＰ１）とΔＰを除く部分は、上記の期待値Ｄｉ１と、ＦＦｊ１に基づいて上記と同様の手順で求められる期待値Ｄｊ１との合算値が高額免責金額ＥＸを超えることになるｉとｊの組について加算した値を表している。
【００４４】
以上の第２調整値ΔＰ２の求め方の具体例を、図７および図８を参照して説明する。図７は、ｉ＝３で識別される個別保険について、便宜上、前述のすべての基礎データと中間分析処理の結果データを網羅させた図表であり、図８は、ｉ＝５で識別される個別保険についての同様の基礎データと結果データを網羅させた図表である。いずれも、高額免責金額ＥＸが５５０万円の例である。ここでは、便宜上、一つの表形式で表現しているが、通常は、互いにリンクする複数の分析テーブル１２４にこれらの内容が記録される。
【００４５】
図７および図８の内容の個別保険では、それぞれ期待値Ｄｉ１が１回の保険事故では高額免責金額ＥＸを超えない（図７の例では３．２９（百万円）、図８の例では３．９７（百万円））が、これらの合算値（７．２６（百万円））は高額免責金額ＥＸを超える。よって、図７における「第１領域の累積確率」の値（０．００１０３）を数４式のＦＦｉ１に代入し、図８における「第１領域の累積確率」の値（０．０００５１）を数４式のＦＦｊ１に代入する。このような組が他にある場合には、同様の処理を行う。これによって数４式を演算して得られた値が第２調整値ΔＰ２となる。
図７および図８の内容の個別保険の例を第１調整値ΔＰ１に適合させた場合は、各々の図の「第２領域の累積発生確率」においてｊが２０番目から降順に累積させた値が高額免責金額ＥＸを超えた部分の値（図７の場合は０．０２３７９，図８の場合は０．０２４８６）が、数３式のＦＦｉ２となる。
【００４６】
なお、上記の各期待値Ｄｉｊの合算値は、各々の組み合わせに応じてテーブル化しておくことができる。このようなテーブルを期待値テーブルと称する。期待値テーブルは、例えば図９に示されるように、二つのＤｉｊの一方を行、他方を列としたマトリクス状に形成される（図９は、ｉ＝１のものが行、ｉ＝３のものが列）。マトリクスの個々のセルは、図７及び図８に例示した期待値のセルとリンクしており、分布データの更新に追従してその値が変更するようになっている。このような期待値テーブルを用いることにより、調整値管理部１４は、高額免責金額との大小比較による二つのＤｉｊの組み合わせの特定が容易になり、それだけ、保険料決定までの時間が短縮化される。また、保険料決定のためのコンピュータプログラムの内容が簡略化される。図９では、合算値が高額免責金額ＥＸ１を超えるＤｉｊの組み合わせと、ＥＸ１よりも大きい高額免責金額ＥＸ２を超えるＤｉｊの組み合わせの例が示されている。
【００４７】
基礎データ管理部１３で管理される基礎データテーブル１２５と、調整値管理部１４で管理される調整値テーブル１２６には、それぞれ独立したタイミングで、データ（値）が記録される。但し、記録された後は、例えば上記の差額ΔＰによって関連付けられている。そこで、いずれか一方のテーブルに記録されたデータ（値）の読み出しが可能になった時点で他方のデータ（値）を読み出せるようにしてある。
【００４８】
保険料算定部１５は、基礎データテーブル１２５に記録されたデータと、調整値テーブル１２６に記録されたデータ（調整値）の加減算処理によって、受け付けた補償範囲に基づく統合型保険商品の保険料を算定し、算定結果を入出力制御部１１を通じて出力する。
保険料は、予測値Ａ−（差額ΔＰ−（第１調整値ΔＰ１＋第２調整値ΔＰ２）、又は、基礎値Ｂ＋（第１調整値ΔＰ１＋第２調整値ΔＰ２）の演算によって算定することができる。
【００４９】
図１０は、上述の予測値Ａ、基礎値Ｂ、差分値ΔＰ、第１調整値ΔＰ１、第２調整値ΔＰ２、保険料Ｃの関係を図示したものである。図中、Ｃ’は上述のモンテカルロシミュレーションによって、同様の補償範囲のもとで予測した保険料である。また、図１０の関係を実際に数値を代入して比べた場合の例を図１１に示す。
図１１では、保険料Ｃの値は、妥当な範囲で理論値に近づけた値であるため、「近似解」という表現を使用している。図１１の上段行の「１」〜「５」は、補償範囲のパターンを表している。
図１０および図１１から明らかなように、モンテカルロシミュレーションによって求められる保険料Ｃ’と本実施形態の保険料決定システムによって決定される保険料Ｃとの差分ＰＤは、ごく微小であり、無視することができる。したがって、統合型保険商品のような複雑な免責形態を採用する保険商品であっても、本実施形態の保険料決定システムを使用することにより、その保険料を、迅速に決定することができることがわかる。
【００５０】
本実施形態の保険料決定システムでは、また、随時更新される保険事故に関する実データに基づいてその内容が決まる分布データをデータベース管理部１２に格納しておき、これらを適宜読み出して予測値Ａ、基礎値Ｂ、差分値ΔＰ、調整値ΔＰｎを算定し、これらの値のみによって、保険料を決定するようにしたので、モンテカルロシミュレーションにより得られる保険料と近似した値の保険料を、複数回の演算処理を繰り返すことなく導出することができる。そのため、保険料決定のための処理が迅速であるばかりでなく、保険料決定の手順が簡略化されるので、その仕組みを第三者に伝えやすくなり、この種の保険商品の許認可が容易になることが期待される。
【００５１】
なお、主制御部１０を初めとする上記の機能を形成するためのコンピュータプログラムは、ＣＤ−ＲＯＭ等の可搬性の記録媒体に記録されたものであっても良く、あるいは、ネットワークＮ等を介して外部のプログラムサーバ等からサーバ本体が読みとり可能な形態で提供されるものであっても良い。コンピュータプログラムは、また、サーバ本体に搭載されるオペレーティングシステム、及び／又は、ＢＩＯＳ（基本制御プログラム）と共同で上記の機能を形成するものであっても良い。
【００５２】
＜使用形態＞
次に、本実施形態による保険料決定システムの使用形態を、図１２を参照して説明する。図１２は、使用時の保険料決定システムにおける処理手順の概要図である。
前提として、統合型保険商品に統合される個別保険の種別が最大２０（ｉ＝１〜２０）であり、契約者、契約予定の顧客、あるいは保険会社の担当者が、クライアントＣのディスプレイとそのデータ入力手段とを通じてこの範囲で個別保険の組み合わせを自由に選定でき、その際の保険料を自動的に提示するものとする。保険契約期間は１年とする。損害額の種別は、個別保険の種類毎に最大２０（ｊ＝１〜２０）を用意する。また、損害額およびその発生確率の分布は、１年のどの期間をとってもその年間発生頻度等は変わらないものとする。
【００５３】
保険料決定システムでは、クライアントＣを通じて保険料の要求があると、主制御部１０が入出力制御部４０を介して補償範囲設定画面を要求元であるクライアントＣに提示するための処理を行う（ステップＳ１：Ｙｅｓ、ステップＳ２）。補償範囲設定画面は、統合型保険商品に統合すべき個別保険の種別情報、高額免責特約を付けるかどうか、付けるとした場合の高額免責金額等の補償範囲（契約範囲）を自由に選択できるようにするための画面である。
この画面を通じてクライアントＣから補償範囲の入力を受け付け、その内容が決定すると、決定した内容が主制御部１０から基礎データ管理部１３に伝わる。基礎データ管理部１３は、この内容とデータベース管理部１２の分布データとをもとに、上記数１式から、予測値Ａを算出し、上記数２式から基礎値Ｂを算出して、その差額ΔＰを決定する。そして、これらの値を基礎データテーブル１２５に記録する（ステップＳ３：Ｙｅｓ、ステップＳ４）。
【００５４】
統合型保険商品に高額免責特約が設定され、高額免責金額が定まった場合は、調整値管理部１４において上記の数３式から第１調整値ΔＰ１を算出し、上記の数４式から第２調整値ΔＰ２を算出する。このような調整値ΔＰ１、ΔＰ２を算出する要領は、図６および図７により示したとおりである。そして、これらの調整値をΔＰ１，ΔＰ２を調整値テーブル１２６に記録する（ステップＳ５：Ｙｅｓ、ステップＳ６）。
【００５５】
基礎データテーブル１２５と調整値テーブル１２６においてデータ読み出しが可能になった場合は、予測値Ａ−（差額ΔＰ−（第１調整値ΔＰ１＋第２調整値ΔＰ２）、又は、基礎値Ｂ＋（第１調整値ΔＰ１＋第２調整値ΔＰ２）の演算によって、高額免責特約有りの場合の保険料を算定する（ステップＳ７：Ｙｅｓ、ステップＳ８）。ステップＳ５において、高額免責特約がないと判定された場合は、ステップＳ４で算出した基礎値Ｂを、高額免責特約無しの保険料として決定する（ステップＳ５：Ｎｏ、ステップＳ９）。
その後、決定した保険料を要求元のクライアントＣのディスプレイに提示するとともに（ステップＳ１０）、受け付けた補償範囲での保険料をデータベース管理部１２の図示しないデータ領域に保存して処理を終える（ステップＳ１１）。
【００５６】
このように、本実施形態の保険料決定システムでは、統合型保険商品の保険料を決定するために、データベース管理部１２に分布データを個別保険の種別毎に保持しておき、入出力制御部１１でクライアントＣからの補償範囲の入力を受け付けたときに、それを契機に各々の個別保険の種別に対応する分布データをデータベース管理部１２から抽出し、抽出した分布データから保険料の期待値Ｂを算定して基礎データテーブル１２５に記録するとともに保険契約期間中ｎ回、通常は２回で損害額の累積値が高額免責金額を超えることになる保険事故の累積発生確率に基づく調整値ΔＰｎ（第１調整値ΔＰ１、第２調整値ΔＰ２）を抽出した分布データから算定するとともに調整値ΔＰｎを基礎データテーブル１２５と関連付けられた調整値テーブル１２６に記録させておき、期待値Ｂと調整値ΔＰｎのいずれか一方の値の読み出しが可能になったときに他方の値を読み出してこれらの値を合算し、これにより得られた合算値を当該統合型保険商品の保険料として出力するようにしたので、保険事故により発生した損害額の所定期間中の累積値が高額免責金額を超えた場合に保険金を給付するというような特殊の特約が付された保険商品であっても、妥当な範囲ではあるが、多大な時間と労力を使って導出される理論値に近似した保険料を、１回の演算処理で決定できるようになる。
モンテカルロシミュレーションが多数回のシミュレーションを実行する場合に比べて、その効果には顕著なものがある。
【００５７】
なお、本実施形態では、ネットワークＮを介して接続されたクライアントＣからの要求によって保険料を決定し、これを要求元に提示するネットワーク型の保険料決定システムの例を説明したが、本発明は、スタンドアロン型の保険料決定システムとしても実施が可能である。この場合は、キーボード等の入力装置ＩＮから補償範囲を入力し、これによって決定された保険料が表示装置ＤＰに提示されるようにすれば良い。
また、この実施形態では、統合型保険商品の保険料を決定する場合の例を示したが、本発明は、統合型保険商品に限定されず、保険事故により発生した損害額の所定期間中の累積値が免責金額を超えた場合に保険金を給付することを内容とする特約が付された保険商品全般の保険料を決定するシステムに適用が可能である。
【００５８】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、保険事故により発生した損害額の所定期間中の累積値が免責金額を超えた場合に保険金を給付することを内容とする特約が付された保険商品の保険料を、単純な演算のみによって迅速に決定することができる仕組みを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】モンテカルロシミュレーションによる保険料算定の手順説明図。
【図２】本実施形態による保険料決定システムの構成図。
【図３】データベース管理部におけるデータベース構造例を示した図。
【図４】マスターテーブルに記録された分布データを高額免責金額未満の第１領域のものと高額免責金額以上となる第２領域のものとに分類する様子を示した図。
【図５】（ａ）は料率算定のためのテーブル、（ｂ）は期待値算定のためのテーブルの一例を示した図。
【図６】（ａ）は、第１領域の累積確率からＦＦ１１が得られ、第２領域の累積確率からＦＦ１２が得られることを示した図。（ｂ）は、第１領域における期待値Ｄｉ１が３２９万円、第２領域における期待値Ｄｉ２が３２２６万円として算出される様子を示した図。
【図７】ｉ＝３で識別される個別保険についての基礎データと中間分析処理の結果データを網羅させた図表。
【図８】ｉ＝５で識別される個別保険についての基礎データと中間分析処理の結果データを網羅させた図表。
【図９】調整値テーブルの一例を示した図。
【図１０】予測値Ａ、基礎値Ｂ、差分値ΔＰ、第１調整値ΔＰ１、第２調整値ΔＰ２、保険料Ｃの関係を示した図。
【図１１】図１０の関係を実際に数値を代入して比べた例を示した図。
【図１２】使用時の保険料決定システムにおける処理手順の概要図。
【符号の説明】
１  サーバ
１０  主制御部
１１  入出力制御部
１２  データベース管理部
１２１  履歴（統計）データファイル
１２２  関数テーブル
１２３  マスターテーブル
１２４  分析テーブル
１２５  基礎データテーブル
１２６  調整値テーブル
１３  基礎データ管理部
１４  調整値管理部
１５  保険料算定部
Ｃ    クライアント
Ｎ    ネットワーク
【図１】
0003613557.tif 000006
【図２】
0003613557.tif 000007
【図３】
0003613557.tif 000008
【図４】
0003613557.tif 000009
【図５】
0003613557.tif 000010
【図６】
0003613557.tif 000011
【図７】
0003613557.tif 000012
【図８】
0003613557.tif 000013
【図９】
0003613557.tif 000014
【図１０】
0003613557.tif 000015
【図１１】
0003613557.tif 000016
【図１２】
0003613557.tif 000017