(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
非居住者である有価証券取引者と、前記有価証券取引者の有価証券取引の相手である決済相手との有価証券取引における引当制御処理を行うカストディ支援システムであって、
前記有価証券取引者のカストディ口座に関する有価証券取引の指図データを受信して保持する決済照合明細記憶部と、
前記カストディ口座から、一の前記決済相手の保振（証券保管振替システム）上の口座である第１口座への有価証券の引渡取引データである第１の引渡取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第２口座から前記カストディ口座への、前記有価証券と同一銘柄および同一受渡日の有価証券である対象有価証券の受取取引データである第１の受取取引データを抽出し、両者を第１のグループとしてグループ化し、
前記第１口座から前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取取引データである第２の受取取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記カストディ口座から、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第３口座への前記対象有価証券の引渡取引データである第２の引渡取引データを抽出し、両者を第２のグループとしてグループ化して、紐付グループ情報記憶部に格納し、決済時において、前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取処理の決済処理を実行すると、この受取処理を示す前記第１の受取取引データおよび前記第２受取取引データのうちの一方とグループ化された、前記第１の引渡取引データおよび前記第２の引渡取引データのうちの一方について決済処理を実行し、その後、前記第１の受取取引データおよび前記第２の受取取引データのうちの他方について決済処理を実行してから、前記第１の引渡取引データおよび前記第２の引渡取引データのうちの他方について決済処理を実行する紐付実行部と、
を備えるカストディ支援システム。
【請求項２】
前記第１の引渡取引データと前記第１の受取取引データ、および前記第２の受取取引データと前記第２の引渡取引データ、の少なくとも一方は、取引データ数が１対Ｎであることを特徴とする請求項１に記載のカストディ支援システム。
【請求項３】
前記第２口座および前記第３口座の少なくとも一方は、複数の口座からなることを特徴とする請求項１または２に記載のカストディ支援システム。
【請求項４】
前記第２口座と、前記第３口座は、同一口座であることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載のカストディ支援システム。
【請求項５】
前記第１の引渡取引データと前記第１の受取取引データ、および前記第２の受取取引データと前記第２の引渡取引データは、それぞれ、有価証券の取引数が同一であることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のカストディ支援システム。
【請求項６】
決済照合明細記憶部と、紐付グループ情報記憶部と、紐付実行部と、を備え、非居住者である有価証券取引者と、前記有価証券取引者の有価証券取引の相手である決済相手との有価証券取引における引当制御処理を行うカストディ支援システムが実行する有価証券取引における引当制御方法であって、
前記紐付実行部が、前記有価証券取引者のカストディ口座に関する有価証券取引の指図データを、ネットワークを介して受信して前記決済照合明細記憶部に格納するステップと、
前記紐付実行部が、前記カストディ口座から、一の前記決済相手の保振（証券保管振替システム）上の口座である第１口座への有価証券の引渡取引データである第１の引渡取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第２口座から前記カストディ口座への、前記有価証券と同一銘柄および同一受渡日の有価証券である対象有価証券の受取取引データである第１の受取取引データを抽出し、両者を第１のグループとしてグループ化するステップと、
前記紐付実行部が、前記第１口座から前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取取引データである第２の受取取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記カストディ口座から、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第３口座への前記対象有価証券の引渡取引データである第２の引渡取引データを抽出し、両者を第２のグループとしてグループ化するステップと、
前記紐付実行部が、前記第１のグループおよび前記第２のグループにグループ化された取引データを、前記紐付グループ情報記憶部に格納するステップと、
前記紐付実行部が、決済時において、前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取処理の決済処理を実行すると、この受取処理を示す前記第１の受取取引データおよび前記第２の受取取引データのうちの一方とグループ化された、前記第１の引渡取引データおよび前記第２の引渡取引データのうちの一方について決済処理を実行し、その後、前記第１の受取取引データおよび前記第２の受取取引データのうちの他方について決済処理を実行してから、前記第１の引渡取引データおよび前記第２の引渡取引データのうちの他方について決済処理を実行するステップと、
を含むことを特徴とする有価証券取引における引当制御方法。
【請求項７】
非居住者である有価証券取引者と、前記有価証券取引者の有価証券取引の相手である決済相手との有価証券取引における引当制御処理をコンピュータに実行させる引当制御プログラムであって、前記コンピュータに、
前記有価証券取引者のカストディ口座に関する有価証券取引の指図データを、ネットワークを介して受信して決済照合明細記憶部に格納する処理と、
前記カストディ口座から、一の前記決済相手の保振（証券保管振替システム）上の口座である第１口座への有価証券の引渡取引データである第１の引渡取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第２口座から前記カストディ口座への、前記有価証券と同一銘柄および同一受渡日の有価証券である対象有価証券の受取取引データである第１の受取取引データを抽出し、両者を第１のグループとしてグループ化する処理と、
前記第１口座から前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取取引データである第２の受取取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記カストディ口座から、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第３口座への前記対象有価証券の引渡取引データである第２の引渡取引データを抽出し、両者を第２のグループとしてグループ化する処理と、
前記第１のグループおよび前記第２のグループにグループ化された取引データを、紐付グループ情報記憶部に格納する処理と、
決済時において、前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取処理の決済処理を実行すると、この受取処理を示す前記第１の受取取引データおよび前記第２受取取引データのうちの一方とグループ化された、前記第１の引渡取引データおよび前記第２の引渡取引データのうちの一方について決済処理を実行し、その後、前記第１の受取取引データおよび前記第２の受取取引データのうちの他方について決済処理を実行してから、前記第１の引渡取引データおよび前記第２の引渡取引データのうちの他方について決済処理を実行する処理と、
を含む処理を実行させるプログラムであることを特徴とする引当制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有価証券の売買取引を行うカストディ業務を支援するカストディ支援システムであって、特に、残高引当の制御を行うカストディ支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
通常の非居住者取引では、例えば、海外の投資家が日本の企業の株を売買したい場合、複数の国の有価証券の保管業務等を一括して行うグローバルカストディアンに、株売買の依頼を行う。すると、グローバルカストディアンは、海外証券会社と売買の約定をした上で、日本で証券の保管管理を行うサブカストディアンに、SWIFT(The Society for Worldwide Interbank Financial Tele-communication)システムを介して決済指図データを送信する。サブカストディアンは、グローバルカストディアンから決済指図データを受信すると、証券保管振替機構の決済照合システムに照合電文を送信する。一方、同様に、グローバルカストディアンと約定した海外証券会社は、国内証券会社へ決済指図を送信する。国内証券会社は海外証券会社の決済指図データを基に、証券保管振替機構の決済照合システムに照合電文を送信する。決済照合システムで、サブカストディアンと国内証券会社の照合電文が一致すると、口座振替による証券の受渡しが行われる（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２−２４５２５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、日本で証券の保管管理を行うサブカストディアンの海外顧客（上記のグローバルカストディアンと同様の役目を果たす）や決済相手によって、口座残高が豊富である場合とそうでない場合があり、後者は受領した証券をそのまま引き渡す売り繋ぎ取引を行うことが多い。売り繋ぎ取引には連鎖やループといったバリエーションも多く行われている。海外の顧客や国内の決済相手が残高をさほど保有せずに購入した証券を売りつなぐタイプである場合には、サブカストディアンにおいて適切な引当コントロールを行わないと、決済が滞る場合がある。
【０００５】
図７は、従来の証券取引において発生する引当に関する問題の最もシンプルな一例を示す図である。例えば、日本のサブカストディアンが、図７（ａ）のような指図を海外顧客から受領したとする。つまり、海外顧客が、日本国内の証券会社である決済相手Ａおよび決済相手Ｂとの間で、それぞれ、１０００株の株売買を行うとする。図７（ｂ）は、これらの取引が最適な順序で処理された場合について示している。ここで、海外顧客、決済相手Ａのカストディ口座の当初残高は“０”であり、決済相手Ｂのカストディ口座の当初残高は“１００００”であるとする。このような状況において、図７（ｂ）のように、取引番号（１）から（４）まで順番に取引が行われると、海外顧客は、決済相手Ａと決済相手Ｂに対して、一方から買った株を他方に売る形となるため、自身のカストディ口座の当初残高が“０”であっても、スムーズに取引が進む。
【０００６】
しかしながら、図７（ｃ）に示されるように、取引（１）、（４）、（３）、（２）、の順序で処理された場合、決済相手Ａは、同銘柄の残高を保有していないため、他の証券会社からの借株などによる調達を行った上、決済する必要がある。この場合、借株ができずに当該取引とその売り繋ぎ取引が決済不能となったり、借株できたとしても、取引（３）の前に借株の処理を待つために、時限的にタイトになってしまうという問題がある。また、最後に借株を返却する手続きが必要であり、借株料も発生する。
【０００７】
また、海外顧客の当初残高が“０”（または非常に少ない場合）であれば、当然のことながら、決済相手からの買い取引が先行しなければ、借株等をせずに、売り取引を行うことができない。
【０００８】
従来は、図７（ｃ）などのような取引順序とならないように、複数取引の順序はサブカストディアン内でコントロールをしている。しかしながら、決済不能や借株などの不都合が発生しないように多数の取引の順序を最適な順序に決定することは、多くの時間と労力を必要とする作業であった。
【０００９】
そこで、本発明は、上記課題を解決するために、非居住者の証券取引において、円滑に決済を行うため、適切な残高引当の制御を行うカストディ支援システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題を解決するために、本発明の一態様は、非居住者である有価証券取引者と、前記有価証券取引者の有価証券取引の相手である決済相手との有価証券取引における引当制御処理を行うカストディ支援システムであって、前記有価証券取引者のカストディ口座に関する有価証券取引の指図データを受信して保持する決済照合明細記憶部と、前記カストディ口座から、一の前記決済相手の保振（証券保管振替システム）上の口座である第１口座への有価証券の引渡取引データである第１の引渡取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第２口座から前記カストディ口座への、前記有価証券と同一銘柄および同一受渡日の有価証券である対象有価証券の受取取引データである第１の受取取引データを抽出し、両者を第１のグループとしてグループ化し、前記第１口座から前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取取引データである第２の受取取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記カストディ口座から、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第３口座への前記対象有価証券の引渡取引データである第２の引渡取引データを抽出し、両者を第２のグループとしてグループ化して、紐付グループ情報記憶部に格納し、決済時において、前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取処理を実行すると、この受取処理を示す受取取引データとグループ化された引渡取引データについて決済処理を実行する紐付実行部と、を備えるカストディ支援システムである。
【００１１】
また、本発明の他の態様は、決済照合明細記憶部と、紐付グループ情報記憶部と、紐付実行部と、を備え、非居住者である有価証券取引者と、前記有価証券取引者の有価証券取引の相手である決済相手との有価証券取引における引当制御処理を行うカストディ支援システムが実行する有価証券取引における引当制御方法であって、前記紐付実行部が、前記有価証券取引者のカストディ口座に関する有価証券取引の指図データを、ネットワークを介して受信して前記決済照合明細記憶部に格納するステップと、前記紐付実行部が、前記カストディ口座から、一の前記決済相手の保振（証券保管振替システム）上の口座である第１口座への有価証券の引渡取引データである第１の引渡取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第２口座から前記カストディ口座への、前記有価証券と同一銘柄および同一受渡日の有価証券である対象有価証券の受取取引データである第１の受取取引データを抽出し、両者を第１のグループとしてグループ化するステップと、前記紐付実行部が、前記第１口座から前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取取引データである第２の受取取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記カストディ口座から、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第３口座への前記対象有価証券の引渡取引データである第２の引渡取引データを抽出し、両者を第２のグループとしてグループ化するステップと、前記紐付実行部が、前記第１のグループおよび前記第２のグループにグループ化された取引データを、前記紐付グループ情報記憶部に格納するステップと、前記紐付実行部が、決済時において、前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取処理を実行すると、この受取処理を示す受取取引データとグループ化された引渡取引データについて決済処理を実行するステップと、を含むことを特徴とする有価証券取引における引当制御方法である。
【００１２】
また、本発明の他の態様は、非居住者である有価証券取引者と、前記有価証券取引者の有価証券取引の相手である決済相手との有価証券取引における引当制御処理をコンピュータに実行させる引当制御プログラムであって、前記コンピュータに、前記有価証券取引者のカストディ口座に関する有価証券取引の指図データを、ネットワークを介して受信して前記決済照合明細記憶部に格納する処理と、前記カストディ口座から、一の前記決済相手の保振（証券保管振替システム）上の口座である第１口座への有価証券の引渡取引データである第１の引渡取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第２口座から前記カストディ口座への、前記有価証券と同一銘柄および同一受渡日の有価証券である対象有価証券の受取取引データである第１の受取取引データを抽出し、両者を第１のグループとしてグループ化する処理と、前記第１口座から前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取取引データである第２の受取取引データを、前記指図データから抽出するとともに、前記カストディ口座から、前記一の決済相手とは異なる決済相手の保振上の口座である第３口座への前記対象有価証券の引渡取引データである第２の引渡取引データを抽出し、両者を第２のグループとしてグループ化する処理と、前記第１のグループおよび前記第２のグループにグループ化された取引データを、前記紐付グループ情報記憶部に格納する処理と、決済時において、前記カストディ口座への前記対象有価証券の受取処理を実行すると、この受取処理を示す受取取引データとグループ化された引渡取引データについて決済処理を実行する処理と、を含む処理を実行させるプログラムであることを特徴とする引当制御プログラム引当制御プログラムである。
【００１３】
例えば、図７の例において、海外顧客のカストディ口座が決済相手Ｂから証券を受け取る、取引番号（１）の買取引と、決済相手Ａへ証券を引渡す、取引番号（２）の売取引とを、１つのグループにグループ化する（グループ１）。また、同様に、海外顧客についての買取引（取引番号（３））と売取引（取引番号（４））を１つのグループにグループ化する（グループ２）。このように証券取引データのグループ化を行うことで、借株等が発生すること等を回避し、証券取引の決済を円滑に行うことができる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、非居住者の証券取引において、適切な残高引当の制御を行うことが可能となり、円滑に決済を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係るカストディ支援システムにおける自動紐付の条件の一例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るカストディ支援システムにおける自動紐付の具体例を示す図である。
【図３】本発明の一実地形態に係るカストディ支援システムのソフトウェア構成の一例を示すブロック図である。
【図４】照合制御情報テーブルおよび決済照合明細テーブルの具体例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るカストディ支援システムにおける処理の全体の流れを示すシーケンス図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るカストディ支援システムにおける処理の一例を示すフロー図である。
【図７】従来の証券取引において発生する問題点を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明において参照する各図では、他の図と同等部分は同一符号によって示される。
【００１７】
（カストディ支援システムにおける自動紐付方法の概要）
以下、本実施形態に係るカストディ支援システムにおける自動紐付方法（引当制御）の概要について説明する。本実施形態に係る自動紐付方法は、上述したように、本実施形態の自動紐付の対象であるカストディ口座（例えば、日本のサブカストディアンの海外顧客）について、残高の豊富でない一決済相手（以下、特定相手とする）とそれ以外の決済相手との買取引と売取引をグループ化することで、円滑な決済を可能とする。
【００１８】
（自動紐付の条件例）
図１は、自動紐付の条件の一例について示す図である。自動紐付の条件は、３通りに分けられる。本実施形態に係る自動紐付の対象としたカストディ口座に関し、特定相手とそれ以外の相手先の買と売が１対１となる紐付の場合（条件１）、買と売が１対Ｎとなる紐付の場合（条件２）、買と売がＮ対１となる紐付の場合（条件３）である。図７の例においては、特定のカストディ口座（海外顧客のカストディ口座）に関してグループ化される買取引と売取引は１対１であったが（つまり、（１）と（２）、（３）と（４））、グループ化される買取引と売取引は１対Ｎ、またはＮ対１となる場合もある。
【００１９】
図１に示される条件１〜３においては、自動紐付の対象としたカストディ口座についてグループ化される買取引と売取引は、「ＶＡＬＵＥ−ＤＡＴＥ」（受渡日）、銘柄、口座および保振（証券保管振替システム）上の区分口座、公募・通常取引の判定、が同一であることが条件である（項番１〜４）。また、グループ化される買取引と売取引は、買と売の相手先が異なることが条件である（項番５）。
【００２０】
また、項番６の条件については、買と売が１対１（条件１）の場合には買と売の数量／額面が同一となること、買と売が１対ＮまたはＮ対１（条件２、条件３）の場合には、１取引の数量／額面と、Ｎ取引の合算数量／額面とが、同一となることを自動紐付の条件とする。
【００２１】
実際に決済照合時に自動紐付を行う場合には、まず、自動紐付を実行する口座の複数の売買取引の中から、これら３つの条件に合致するものが検索される。そして、買と売の組み合わせをグループ化し、買が成立した段階で、そのグループの売の引当を行うことで取引を成立させる。
【００２２】
（自動紐付の具体例）
図１に示される条件によって自動紐付を実行した場合の紐付結果の一例を図２に示す。図２において、「紐付け時」欄および「再紐付け、若しくは決済時」欄は、紐付結果の例を示す。また、「紐付条件」は、各紐付け例において、自動紐付を行う際に図１のいずれの条件が適用されたかを示す。なお、「紐付け時」欄に示される紐付け例は、決済照合時に行われる自動紐付の例であり、「再紐付け、若しくは決済時」欄に示される紐付け例は、口座振替時に再度、紐付けし直された場合の紐付け例を示す。
【００２３】
図２における「相手」は、引当制御（自動紐付）の対象とした特定のカストディ口座（図７の例における海外顧客）の売買取引の相手を示し、「特定相手」は、例えば、決済相手Ａであり、「他相手先１」等は、例えば、決済相手Ａ以外の相手先（決済相手Ｂなど）を指す。
【００２４】
パターン１は、図７と同様の取引を円滑に行うための自動紐付の具体例である。パターン１において、他相手先１からの受取（買）と、特定相手への引渡（売）とが、一つのグループとして紐付けられる（グループ１）（これにより、結果的に、他相手先１から受け取ったものが、特定相手への引渡に当てられることになる）。また、特定相手からの受取と、他相手先への引渡とが、一つのグループとして紐付けられる（グループ２）（これにより、結果的に、特定相手から受け取ったものが、他相手先への引渡に当てられることになる）。そして、決済時において、他相手先１からの受取があった場合には、これとグループ化されている（グループ１の）特定相手への引渡が行われた後、グループ２の取引が行われる(つまり、結果的に、決済時「順番」１〜４の順番で決済が行われる）。これにより、番号（３）の受取が成立した時点で番号（４）の引渡が実行されてしまい、借株する等の処理が発生することを防ぐことができる。
【００２５】
パターン１’は、パターン１と同様の紐付を行う場合であるが、決済時に特定相手からの受取（決済照合時の番号（３））が先に成立した場合、これとグループ化された（グループ２の）他相手先１への引渡（決済照合時の番号（４））を先に行い、グループ１の取引を後に行う。これにより、決済照合時に番号（３）の受取が成立した後に、番号（２）の引渡が実行されてしまうことを回避することができる。
【００２６】
特筆すべきは、本実施形態に係るカストディ支援システムでは、グループ分けにて紐付および引当対応を行っており、システム上グループ毎の順位付けは行っていない点である。つまり、照合時にはグループ化するのみであり、あとは、決済時の受取のタイミングにより、結果的に、上記パターン１もしくはパターン１’となるということである。
【００２７】
パターン２は、買＞売の場合の例である。番号（３）の受取と番号（４）の引渡は、株数が同じであるので、グループ化される（グループ１）。また、番号（１）の受取と番号（２）の引渡は、受取（買）＞引渡（売）である。この場合は、指図に過不足がないかを本引当制御の対象の海外顧客に確認を行い、不足があれば不足の指図を追加受領した後に自動紐付を行う。なお、買＞売であっても自動的にグループ２とするチューニングは可能である。
【００２８】
パターン２’は、パターン２において不足分の指図を受領してから自動紐付を行った場合の例である。パターン２における番号（１）の受取と番号（２）の引渡について、例えば、指図に過不足がないかを取引相手に確認通知を行った後に、他相手先１への引渡“１００株”の不足分指図を受領した場合、口座振替時に、再度、自動紐付が行われ、番号（１）および（２）の取引と、追加受領された他相手先１への引渡がグループ化される。なお、この場合の紐付けは、受取（買）と引渡（売）が１対Ｎとなり、図１の条件２が適用されて自動紐付が行われる。
【００２９】
パターン３は、買と売がＮ対１の場合の紐付例である。紐付け時には、他相手先１からの受取、他相手先２からの受取、および特定相手への引渡が、条件３に基づいてグループ化される。その後、口座振替時において、一部の受取、例えば他相手先２の証券不足により“１００株”が受取出来ない場合、他相手先１からの“１５０株”だけは特定相手先に引き渡せるように、当初の特定相手への引渡“２５０株”を“１５０株”と“１００株”に分割し、それぞれを、他相手先１からの受取“１５０株”と、他相手先２からの受取“１００株”と紐付ける。
【００３０】
パターン４は、買と売とが、１対Ｎ（条件２）、またはＮ対１（条件３）によって紐付けられた場合の具体例である。パターン４の自動紐付によれば、番号（１）の受取が成立した後に、番号（４）の引渡が実行されてしまうことを防ぐことができる。
【００３１】
また、パターン４’は、決済時も同様に、買と売とが、１対Ｎ（条件２）、またはＮ対１（条件３）で紐付けられるパターンであるが、決済時に特定相手先からの受取（決済照合時の番号（３））が先行した場合、これと紐付けられたグループ２の取引を先に行い、グループ１の取引を後に行う。これにより、決済照合時に番号（１）としていた受取が成立した後に、番号（４）の引渡が実行されてしまうことを防ぐことができる。
【００３２】
尚、自動紐付ルール外の組み合わせであってもマニュアル紐付を行えば、そのグルーピングに従い引当は自動で処理される。
【００３３】
（カストディ支援システムの構成）
図３は、本実施形態に係るカストディ支援システムのソフトウェア構成の一例を示すブロック図である。カストディ支援システムは、自動紐付を実行する紐付実行コンポーネント１００と、複数のライブラリ１１０〜１１３と、複数のデータベース（ＤＢ）テーブル１２０〜１２２とを備える。また、図３に示されるカストディ支援システムは、図示しないＳＷＩＦＴシステムおよび証券保管振替機構の証券保管振替システムと、それぞれネットワークを介して接続されている。さらに、本実施形態のカストディ支援システムは、日本国内のサブカストディアンである金融機関等に設置されることを想定したシステムである。
【００３４】
照合制御情報テーブル１２１は、図４に示されるように、自動紐付の対象となる口座（図７の海外顧客のカストディ口座が該当）の口座コードと、商品区分と、相手先コード（図２の「特定相手」が該当）とが関連付けられたテーブルであり、自動紐付の条件の一部を保持するテーブルである。また、決済照合明細テーブル１２０は、ＳＷＩＦＴシステムから送信される指図データを保持するテーブルである（図４）。また、紐付グループ情報テーブル１２２は自動紐付の結果を保持するテーブルであり、図２に示されるような自動紐付の結果を保持するテーブルである。また、この紐付グループ情報テーブル１２２の内容は、決済照合時、さらに必要に応じて口座振替時のコントロールに使用される。
【００３５】
図５は、本実施形態に係るカストディ支援システムにおける処理の全体の流れを示すシーケンス図である。図５に示されるように、例えば、カストディ支援システムのＷＥＢベースの指示画面（ユーザ操作画面）からデマンドまたは自動起動のバッチ処理により紐付実行コンポーネント１００が起動されると（ステップＳ１０２）、紐付実行コンポーネント１００は、適宜、必要に応じて各ライブラリ１１０〜１１３を利用しつつ、決済照合明細テーブル１２０および照合制御情報テーブル１２１を参照して（ステップＳ１０４、ステップＳ１０６）、紐付グループ情報テーブル１２２（ステップＳ１０８）に未だ登録されていない取引データを抽出する。そして、自動紐付け可能な取引については紐付グループ情報を作成して、紐付グループ情報テーブル１２２に格納する。（ステップＳ１１０）。
【００３６】
本実施形態においては、自動紐付可能な取引は、以下のような取引の組合せであるとする。
（１）売：買＝１：Ｎでグループ化する条件
（ア）照合制御情報テーブル１２１に登録されている口座コード＋商品区分＋相手先コードの売取引が１取引のみの場合（１取引の判定は下記項目が同一の取引が存在しないことにて判断）
・口座コード
・区分口座コード
・ＶＡＬＵＥ−ＤＡＴＥ
・銘柄マスタコード
・取引種類
（イ）下記条件に合致する買取引の数量／額面の合算が（ア）の数量／額面と合致する場合
・口座コード（同一）
・区分口座コード（同一）
・ＶＡＬＵＥ−ＤＡＴＥ（同一）
・銘柄マスタコード（同一）
・取引種類（同一）
・相手先コード（（ア）と異なる相手先コード）
（２）買：売＝１：Ｎでグループ化する条件
（ア）照合制御情報テーブル１２１に登録されている口座コード＋商品区分＋相手先コードの買取引が１取引のみの場合（１取引の判定は下記項目が同一の取引が存在しないことにて判断）
・口座コード
・区分口座コード
・ＶＡＬＵＥ−ＤＡＴＥ
・銘柄マスタコード
・取引種類
（イ）下記条件に合致する売取引の数量／額面の合算が（ア）の数量／額面と合致する場合
・口座コード（同一）
・区分口座コード（同一）
・ＶＡＬＵＥ−ＤＡＴＥ（同一）
・銘柄マスタコード（同一）
・取引種類（同一）
・相手先コード（（ア）と異なる相手先コード）
【００３７】
例えば、図４に示される照合制御情報テーブル１２０と、決済照合明細テーブル１２０の例においては、上記（１）（ア）に合致する取引データは、“ＤＡＴＡ１”であり、上記（１）（イ）に合致する取引データは、“ＤＡＴＡ２〜ＤＡＴＡ３”である。“ＤＡＴＡ２〜ＤＡＴＡ３”の数量／額面の合算値が“３０００”で“ＤＡＴＡ１”と同一となるため、紐付実行コンポーネント１００は、これらを同一グループとして紐付ける。なお、“ＤＡＴＡ４〜ＤＡＴＡ１０”の取引データは、上記（ア）（イ）の条件に合致しないため（網掛け部分）、自動紐付の対象とされない。
【００３８】
上記にて説明した本実施形態に係るカストディ支援システム１は、図示しないＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ  Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ  Ｕｎｉｔ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ  Ａｃｃｅｓｓ  Ｍｅｍｏｒｙ）等のメモリ、ハードディスク等の記憶装置、ネットワークインターフェイス等の一般的なコンピュータ装置の構成と同様の構成により実現することが可能である。具体的には、例えば、図３に示される紐付実行コンポーネント１００、各種ライブラリ１１０〜１１３、および各ＤＢテーブル１２０〜１２２はハードディスク等の記憶装置に記憶されており、ＣＰＵは、これらのプログラムおよびデータを記憶装置からＲＡＭ等のワーク領域に読み出して実行することにより、もしくは、例えば、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ  Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ  Ｇａｔｅ   Ａｒｒａｙ）においてシーケンサロジックをカスタム設計すること等によって、本実施形態に係る証券取引の自動紐付が実行される。
【００３９】
なお、上述したように、本実施形態に係るカストディ支援システムでは、決済照合時に取引データのグループ化を行い、引当制御の対象であるカストディ口座に対する有価証券の受取決済が完了した場合には、この受取取引とグループ化されている引渡取引データについて引渡決済を実行する。その後、これらの取引データのグループとは異なる他のグループの決済処理が実行される。なお、決済処理の具体的内容については、例えば、特許文献１に開示されているように公知の技術であるので、ここでは詳細は割愛する。
【００４０】
（処理フロー）
図６は、本実施形態に係るカストディ支援システムの処理の流れの一例を示すフロー図である。
【００４１】
最初に、業務初期処理を行い（ステップＳ２０２）、ネットワーク通信におけるローカルコネクションを取得する（ステップＳ２０４）。
【００４２】
紐付実行コンポーネント１００は、照合制御情報テーブル１２１から紐付条件を読み出し、決済照合明細テーブル１２０から自動紐付の対象となる取引データを検索しつつ、紐付グループ情報テーブル１２２を参照して、未紐付の“売”取引データの一覧を取得する（ステップＳ２０６）。そして、紐付実行コンポーネント１００は、決済照合明細テーブル１２０から、ステップＳ２０６で取得した“売”取引データ一覧中の“売”取引データに対応する“買”取引データを取得する（ステップＳ２０８）。そして、“売”取引データと、取得した“買”取引データとが、グループ化可能であるか判断する（ステップＳ２１０）。グループ化できない場合には、ステップＳ２０８に戻り、次の“買”取引データを取得して、グループ化が可能であるかの判断（ステップＳ２１０）を繰り返す。
【００４３】
ステップＳ２１０にてグループ化可能であると判断した場合には、紐付実行コンポーネント１００は、“売”データと“買”データとの組み合わせを、紐付グループ情報テーブル１２２に登録する（ステップＳ２１２）。
【００４４】
次に、紐付実行コンポーネント１００は、照合制御情報テーブル１２１から紐付条件を読み出し、決済照合明細テーブル１２０から自動紐付の対象となる取引データを検索しつつ、紐付グループ情報テーブル１２２を参照して、未紐付の“買”取引データの一覧を取得する（ステップＳ２１４）。そして、紐付実行コンポーネント１００は、決済照合明細テーブル１２０から、ステップＳ２１４で取得した“買”取引データ一覧中の“買”取引データに対応する“売”取引データを取得する（ステップＳ２１６）。そして、“買”取引データと、取得した“売”取引データとが、グループ化可能であるか判断する（ステップＳ２１８）。グループ化できない場合には、ステップＳ２１６に戻り、次の“売”取引データを取得して、グループ化が可能であるかの判断（ステップＳ２１８）を繰り返す。
【００４５】
ステップＳ２１８にてグループ化可能であると判断した場合には、紐付実行コンポーネント１００は、“売”データと“買”データとの組み合わせを、紐付グループ情報テーブル１２２に登録する（ステップＳ２２０）。
【００４６】
以上、説明したように、本実施形態に係るカストディ支援システムによれば、非居住者の証券取引において、買取引データと売取引データとを紐付けるという簡単な処理によって、円滑な決済を実現することができる。また、従来のように担当者が多くの時間と労力をかけずに、適切な残高引当の制御を行うことが可能となり、コスト削減に資する。
【００４７】
なお、上記の実施形態における決済照合明細ＤＢテーブル１２０は本発明の「決済照合明細記憶部」に対応する。紐付グループ情報ＤＢテーブル１２２は本発明の「紐付グループ情報記憶部」に対応する。紐付実行コンポーネント１００およびこれを実行するＣＰＵ等のハードウェアは本発明の「紐付実行部」に対応する。
【００４８】
ここまで、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されず、その技術的思想の範囲内において種々異なる形態にて実施されてよいことは言うまでもない。
【００４９】
本発明の範囲は、図示され記載された例示的な実施形態に限定されるものではなく、本発明が目的とするものと均等な効果をもたらすすべての実施形態をも含む。さらに、本発明の範囲は、各請求項により画される発明の特徴の組み合わせに限定されるものではなく、すべての開示されたそれぞれの特徴のうち特定の特徴のあらゆる所望する組み合わせによって画されうる。
【符号の説明】
【００５０】
１    カストディ支援システム
１００  紐付実行コンポーネント
１１０  業務情報管理ライブラリ
１１１  システム共通処理ライブラリ
１１２  採番管理ライブラリ
１１３  処理ステータス管理ライブラリ
１２０  決済照合明細ＤＢテーブル
１２１  照合制御情報ＤＢテーブル
１２２  紐付グループ情報ＤＢテーブル
【図１】
0005502162.tif 000002
【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
0005502162.tif 000006
【図６】
0005502162.tif 000007
【図７】
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