(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
経時的に変化する量が所与の時刻において呈する少なくとも１つの値、その所与の時刻、並びに、任意の加重値から構成されるイベントデータの１又は複数の集合のファイルを処理するためのデバイス（ＤＴ）であって、各集合は所与の量に関するイベントログを構成し、前記デバイスは、量のイベントログに基づいて、
(i)第１の選択された時刻（ｔ１）と第２の選択された時刻（ｔ２）との間に定められる主期間Ｄのうちの少なくとも一部にわたって、このログの前記イベントの加重値の総和Ｓを求め、次に、
(ii)演算Ｓ＊（Ｔ／Ｄ’）により定義される正規化パラメータ（Ｘ）の値を決定し、
ここで、Ｔは、選択された持続時間の時間間隔Ｔであり、Ｄ’は、前記主期間Ｄのうちの選択されたサブ部分を構成する二次的期間の合計を前記時間間隔Ｔと同一の単位で表わしたものであり、
次に、(iii)イベントグループの前記第１の選択された時刻（ｔ１）と前記第２の選択された時刻（ｔ２）との間における正規化バーと称される正規化された時系列的コレクションであって、各正規化バーの加重値が前記正規化パラメータ（Ｘ）の値に等しいときに次の正規化バーに移行させて前記正規化された時系列的コレクションを決定するように構成された、処理手段（ＭＴ）を備え、
前記処理手段の実行により、正規化パラメータ（Ｘ）の値に基づく前記時系列的コレクションは、前記イベントログのソースデータである前記所与の量を正規化し、元々のソースデータの性質とは異なる性質を有する別のデータの形成を行うことに相当するデバイス。
【請求項２】
前記処理手段（ＭＴ）が、前記量に関する正規化バーのログを構成するために、前記第１の選択された時刻（ｔ１）の前であり、及び／又は前記第２の選択された時刻（ｔ２）の後に続く主期間Ｄの合計Ｄ’について、正規化された時系列的コレクションを決定するように構成されることを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
前記処理手段（ＭＴ）は、前記イベントログの主期間Ｄの少なくとも一部にわたるイベントの総数に等しい総和Ｓを求めることができるように、前記イベントログの各イベントに対して１に等しい加重値を割り当てるように構成され、それゆえ前記正規化パラメータは正規化された取引数となることを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
前記処理手段（ＭＴ）は、前記主期間Ｄ全体にわたって前記イベントログの加重値の総和Ｓを求めるように構成されることを特徴とする、請求項１〜請求項３の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項５】
前記処理手段（ＭＴ）が、前記主期間Ｄのうち二次的期間の合計Ｄ’に等しい部分にわたって前記イベントログの加重値の総和Ｓを求めるように構成されることを特徴とする、請求項１〜請求項３の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項６】
前記量は株式であり、取引として知られる各イベントについての前記値は、当該取引の時刻における価格値であり、前記任意の加重値は前記時刻に取引された証券の数であることを特徴とする、請求項１〜請求項５の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項７】
前記量は選択された先物契約であり、取引として知られる各イベントについての前記値は、当該取引の時間における価格値であり、前記任意の加重値は前記時刻に取引された契約の数であることを特徴とする、請求項１〜請求項５の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項８】
前記処理手段（ＭＴ）は、選択された主期間Ｄにわたって金融市場の立会時間フェーズ及び／又は立会時間外フェーズを構成する二次的期間の合計Ｄ’を求めるように構成されることを特徴とする、請求項１〜請求項７の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項９】
前記処理手段（ＭＴ）は、前記合計Ｄ’に対して、選択された主期間Ｄにわたる金融市場の立会時間の期間及び／又は立会時間外の期間の合計の概数に対応する値を与えるように構成されることを特徴とする、請求項１〜請求項７の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項１０】
前記処理手段（ＭＴ）は、前記第２の時刻（ｔ２）の後に続くが前記主期間Ｄより短い持続時間である新規の期間について新たな正規化された時系列的コレクションを計算すべき場合に、正規化バーと称されるこの新たな正規化された時系列的コレクションを、前記第１の選択された時刻（ｔ１）と前記第２の選択された時刻（ｔ２）との間に定められた前記主期間Ｄに関して決定された前記正規化パラメータ（Ｘ）の前記値を用い、各正規化バーの加重値が前記正規化パラメータ（Ｘ）の値に等しいときに次の正規化バーに移行させて決定するように構成されることを特徴とする、請求項１〜請求項９の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項１１】
前記処理手段（ＭＴ）は時間間隔Ｔを用いるように構成され、当該時間間隔Ｔは、選択された１分間の整数倍に等しいか、又は選択された数６０の約数を前記数６０で除した結果に等しい、請求項１〜請求項１０の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項１２】
前記処理手段（ＭＴ）が、１週間又は１か月のいずれかの選択された整数倍である主期間Ｄを用いるように構成される、請求項１〜請求項１１の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項１３】
少なくとも１つの量の前記正規化された時系列的コレクション、及び／又は少なくとも１つの量に関する正規化バーの１又は複数のログのうちの少なくとも１つを定義するデータを格納するように構成された記憶手段（ＭＭ）を備えることを特徴とする、請求項１〜請求項１２の何れか１項に記載のデバイス。
【請求項１４】
コンピュータ装置（ＥＩ）で実行されるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記コンピュータ装置に、
経時的に変化する量が所与の時刻において呈する少なくとも１つの値、その所与の時刻、並びに、任意の加重値から構成されるイベントデータの１又は複数の集合であって各集合は所与の量に関するイベントログを構成するファイルを処理するためのデバイス（ＤＴ）に対し、量のイベントログに基づいて、
(i)第１の選択された時刻（ｔ１）と第２の選択された時刻（ｔ２）との間に定められる主期間Ｄのうちの少なくとも一部にわたって、このログの前記イベントの加重値の総和Ｓを求め、次に、
(ii)演算Ｓ＊（Ｔ／Ｄ’）により定義される正規化パラメータ（Ｘ）の値を決定し、
ここで、Ｔは、選択された持続時間の時間間隔Ｔであり、Ｄ’は、前記主期間Ｄのうちの選択されたサブ部分を構成する二次的期間の合計を前記時間間隔Ｔと同一の単位で表わしたものであり、
次に、(iii)イベントグループの前記第１の選択された時刻（ｔ１）と前記第２の選択された時刻（ｔ２）との間における正規化バーと称される正規化された時系列的コレクションであって、各正規化バーの加重値が前記正規化パラメータ（Ｘ）の値に等しいときに次の正規化バーに移行させて前記正規化された時系列的コレクションを決定すること、
を実行させ、
これにより、正規化パラメータ（Ｘ）の値に基づく前記時系列的コレクションは、前記イベントログのソースデータである前記所与の量を正規化し、元々のソースデータの性質とは異なる性質を有する別のデータの形成を行う、ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、例えばコンピュータ、時にはポータブル・コンピュータといった、少なくとも１つのデータ処理マイクロプロセッサを備えた計算装置にインストールすることを意図した、イベントの（デジタル）データの集合のファイルを処理するためのデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
「イベント」という用語は、ここでは、経時的に変化する量（quantity）が所与の時刻（instance）において呈する少なくとも１つの値、その所与の時刻、及び、時には加重値（例えば、重み又は導出された重み）から構成された集合を意味する。加えて、ここで用いられる「イベントログ」という用語は、その値が経時的に変化する所与の量に関するイベントの集合を指す。
【０００３】
本発明は、経時的に値が変化する可能性があり、重み付けの対象となり得る全てのタイプの量（又は、証券）に関する。例えば、イベントは、宇宙粒子シャワーのような物理量の検出とすることができ、各イベントは、総エネルギー（値）、発生時刻、及びそのシャワーに含まれる宇宙粒子の数（重み）によって定義される。別の例において、イベントは、取引（又は「ティック(信用貸し)」）、例えば買い手と売り手との間の株式又は先物契約のような、金融（又は株式売買）量とすることができ、各イベントは、通貨又は価格（値）、取引時刻、及び出来高（trading volume）又は取引数（重み）によって定義される。例えば、１つの信用貸し（又はイベント）は、２００７年３月１０日午前９時２０分に１７．５ユーロで取引されたＸ株２００株から構成され、（１０／０３／２００７，０９：２０，１７．５，２００）というタイプの多重項目（multiplet）の形式でコンパクトな形に表される。
【０００４】
例えば（限定的でなく）金融部門などの特定の分野において、専用ツールを用いて分析する前にデータに重み付けすることが一般的である。この重み付けは、所与の量（又は、証券）に関するイベント（例えば、信用貸し）の集合に基づいて行われ、第１の時刻ｔ１と第２の時刻ｔ２との間に時系列的に配列される。このような集合は、第１の時刻ｔ１と第２の時刻ｔ２との間における当該量のイベントログ（又は信用貸しログ）を構成する。イベントログは通常、各イベント（又は信用貸し）を１つのエントリ（デジタル・データの集合）とするデータ・ファイルの形式を取る。例えば、上述されたＸ株２００株に関するイベントは、コンピュータの文脈では、日付、時刻、価格、及び出来高（volume）といった４つのフィールドを含むエントリである。
【０００５】
このような所与の量に関する信用貸しは、しばしば、種々の仕方で時系列的にグループ化される。このようにグループ化された信用貸しは、その全体的な図形的表現を参照して、不正確な用い方ではあるが、往々にして「バー(bars)」と呼びならわされている。バーは、例えば、そのバーの最初の信用貸しの価格（「始値(Open)」と呼ばれる）、そのバーの最後の信用貸しの価格（「終値（Close）」と呼ばれる）、そのバーの信用貸しの最高価格（「高値（High)」（又は最大価格）と呼ばれる）、そのバーの信用貸しの最低価格（「安値（Low)」（又は最小価格）と呼ばれる）、そのバーの信用貸しの総出来高（バーの出来高と呼ばれる）、及び最初の信用貸しの時刻（バー時刻と呼ばれる）などの情報を含むことができる。コンピュータの文脈では、１つのバーは、例えば、日付、時刻、始値、高値、安値、及び終値の６つのフィールドといった、特定の数のフィールドを含む１つのエントリである。多重項目（１０／０３／２００７，０９：２０，１７．５，１８．１，１７．２，１７．８）はコンパクト形式で示されたバーのデジタル的な例である。
【０００６】
上記のデータの全てを含んではいないバーが存在することに留意されたい。従って、出来高に関する情報を含んでいないバー、又は、例えば高値と安値の値の間の平均値などのような導出情報（derived information)を含むバーが存在する。多重項目（１０／０３／２００７，０９：２０，１７．６５）は、コンパクト形式で示された、導出情報（例えば、高値と安値との間の平均値）を含むバーのデジタル的な例である。
【０００７】
一般的に言って、４つのタイプのバーが主として見出される。即ち、
・例えば、１分間、１時間又は１日などの一定の期間内に生じたイベント（取引）に対応するバー。
・例えば、１０回又は２００回のように、一定のイベント（取引）の合計に対応するバー。このようなバーは「固定信用貸し・バー」として知られる。
・例えば、５００株の取引のように、一定の出来高の合計に対応するバー。このようなバーは「固定出来高バー」として知られる。
・一定の値幅（（高値−安値）の差がゼロ（０）以外の定数）に対応するバー。このようなバーは「固定値幅バー」として知られる。
【０００８】
ある量（又は証券）に関する特定のタイプのバーの集合が、そのタイプに関するその量の（バーの）ログを構成する。
【０００９】
例えば株価のような量に関するバーは、等間隔の横座標によって識別される図形記号から成る要素の集合（即ち、コレクション）により図形的に表すことができる。通常は、特定のバーが対応する時刻（又は時間間隔）は、横座標として、例えば１０バー毎に表示される。例えば、バーの図形的表現の要素は、そのバーの高値と安値との間で画定された、任意に始値と終値を示す記号よって補完されるセグメントを含む。例えば、いわゆる「キャンドル」（又は日本語のローソク足）や、いわゆる「曲線」（通常は線分で接続された点）といった、その他のバーの図形的表現を用いることもできる。
【００１０】
以下の説明において、バーという用語は、バー又はその図形的表現を示すために交換可能に用いられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
株式売買のグローバル化により、金融（証券）市場はより一層連続的に開かれるようになってきており、数多くの取引が行われることが多い業務時間（立会時間(normal opening hours）として知られる）内だけでなく、（例えば、Ｇｌｏｂｅｘのような電子取引プラットフォームのおかげで）通常の時間外にも開かれており、その間の取引は少ないことが多い（こうした時間は立会時間外（extended opening hours）として知られる）。
【００１２】
ここで、第１のタイプのバー（固定持続時間）が用いられる場合、各バーにはその出来高に関わりなく同等の重要度が与えられるので、取引が非常に少ない期間内に位置するバーが、例えば市場が開いている時間のように取引が非常に多い期間内に位置するバーと同等にカウントされる。ある証券に関するこのタイプのバーに依存するテクニカル分析指標及びデジタル計算は、歪みを生じることになり、それはこの証券の出来高の変動が大きいほどいっそう顕著になる。
【００１３】
第２のタイプのバー（固定信用貸し・バー）が用いられる場合、やはり、各バーには出来高（例えば、５０００単位が取引されたか、又は２０単位のみか）に関わりなく等しい重要度が与えられる。上記の歪みは部分的にしか排除されない。
【００１４】
第３のタイプのバー（固定出来高バー）が用いられる場合には、各バーの持続時間は可変であり、以下の説明において「アクティビティ」と呼ばれる単位時間当たりの出来高に依存する。このタイプのバーの場合、出来高が考慮に入れられ、取引回数は考慮に入れられないという事実により、各取引での出来高が平均すると低迷することから、立会外時間（Ｇｌｏｂｅｘ）の間に行われた取引に対応する期間を低減することが可能になる。従って、前述された歪みは防止される。
【００１５】
しかしながら、固定出来高バーは、取引（これは、規則的なペースかつ一定の出来高で生じるものではない）によって構成される現象に対してより一層適合する金融データのグループを表すとはいえ、深刻な欠点を生じさせるので、余り頻繁に用いられない。これらの欠点には、関心のあるバーの集合があらかじめ選択された範囲内、例えば約４時間の内に含まれるように、各証券（又は量）について、そのバーの出来高を調節しなければならないという事実、及び、同じ証券（又は量）について、最初に選択された範囲と等しい範囲を維持するために定期的にバーの出来高を調整しなければならないという事実が含まれる。ユーザが多数の、例えば１００種の証券（又は量）を追跡する場合には（これは比較的、普通のことである）、定期的な間隔でこのような調整を行うのに費やされる時間は、各証券についてそれを行わねばならないので、相当なものになる。
【００１６】
第４のタイプのバー（固定値幅バー）が用いられる場合には、時間因子又はアクティビティのいずれを制御することも不可能であり、従ってテクニカル分析指標及びデジタル計算は意味をなさないことになる。
従って、本発明はこの状況の改善に向けられる。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
この目的のために、経時的に変化する量が所与の時刻において呈する少なくとも１つの値、その所与の時刻、並びに、時として加重値（例えば、重み又は導出された重み）から各々が構成されるイベントの（デジタル）データの集合のファイルを処理するためのデバイスであって、各集合は所与の量に関するイベントログを構成する、デバイスが提案される。
【００１８】
この処理デバイスは、量のイベントログに基づいて、
・第１の選択された時刻（ｔ１）と第２の選択された時刻（ｔ２）との間に定められる主期間Ｄのうちの少なくとも一部にわたって、このログのイベントの加重値の総和Ｓを求め、次に、
・演算Ｓ＊（Ｔ／Ｄ’）により定義される正規化パラメータＸの値を決定し、ここで、Ｔは、選択された持続時間の時間間隔であり、Ｄ’は、主期間Ｄのうちの選択されたサブ部分を構成する二次的期間の合計を時間間隔Ｔと同一の単位で表したものであり、次に、
・その加重値がそのたびごとに正規化パラメータＸの値に等しい、イベントログの、正規化バーと称されるイベントのグループの、第１の選択された時刻と第２の選択された時刻との間における正規化された時系列的コレクションを決定すること
をタスクとする処理手段を備えることを特徴とする。
【００１９】
イベントを定義する集合が加重値を含まない場合には、処理デバイスＤＴは、時として、この集合に１に等しい加重値を付加することをタスクとすることができることに留意することが重要である。さらに、イベントを定義する集合が重みなどの加重値を含む場合には、処理デバイスＤＴは、時として、総和Ｓを求めるためにこの重みを用いてもよく、又はこの重みを１に等しい加重値で置き換えることをタスクとしてもよく、若しくはこの重みを導出された（又は補助的な）重みに等しい加重値で置き換えることをタスクとしてもよい。
【００２０】
本発明による処理デバイスは、独立して、又は組み合わせとして採用することができる他の特徴を有することができ、特に、
・その処理手段は、当該量に関する正規化バーのログを構成するために、第１の選択された時刻に先立つ、及び／又は第２の選択された時刻の後に続く主期間Ｄの合計Ｄ’について、正規化された時系列的コレクションを求めることをタスクとすることができる。
・その処理手段は、そのイベントログの少なくとも一部にわたるイベントの総数に等しい総和Ｓを求めることができるように、イベントログの各イベントに対して１に等しい加重値を割り当てることをタスクとすることができる。その場合、正規化パラメータは正規化されたイベントの数となる。
・その処理手段は、主期間Ｄ全体にわたって、又は主期間Ｄのうち二次的期間Ｄ’の合計に等しい部分にわたって、ログのイベントの加重値の総和Ｓを求めることをタスクとすることができる。
・量は、例えば、株式とすることができ、その、取引として知られる各イベントについての値は、取引の時刻におけるその価格の値であり、その任意の加重値は、その時刻に取引された証券の数である。各取引は、このように、所与の価格での所与の株式の数に関係する。１つの変形として、量は、例えば、選択された先物契約とすることができ、その、取引として知られる各イベントについての先物契約の値は、取引の時刻におけるその価格の値であり、その任意の加重値は、その時刻に取引された契約の数である。各取引は、このように、所与の価格での所与の先物契約の数に関係する。
・その処理手段は、選択された主期間Ｄにわたって金融市場（株式市場）の立会時間フェーズ及び／又は立会時間外（Ｇｌｏｂｅｘ）フェーズのいずれかを構成する、又は選択された主期間Ｄにわたって金融市場の立会時間フェーズのみを構成する、二次的期間の合計Ｄ’を求めることをタスクとすることができる。
・その処理手段は、第２の時刻の後に続くが主期間Ｄより短い持続時間である新規の期間について新たな正規化された時系列的集積を計算すべき場合に、この新たな正規化された時系列的集積を、第１の選択された時刻と第２の選択された時刻との間に定められたこの主期間Ｄに関して決定された正規化パラメータの値を用いて決定することをタスクとすることができる。
・その処理手段は、例えば、選択された１分間の整数倍に等しいか、又は選択された数６０の約数をその数６０で除した結果に等しい、時間間隔Ｔを用いることをタスクとすることができる。
・その処理手段は、例えば、１週間又は１か月のいずれかの選択された整数倍である主期間Ｄを用いることをタスクとすることができる。
・少なくとも１つの量の正規化された時系列的集積、及び／又は少なくとも１つの量に関する正規化バーの少なくとも１つのログのうちの少なくとも１つを定義するデータを格納することをタスクとする記憶手段を備えることができる。
【００２１】
本発明はまた、コンピュータ装置に接続することを意図され、１つ又は複数のプログラムの形態で構成された上記で説明されたタイプの処理デバイスの少なくとも一部を格納する、記憶媒体を提案する。
【００２２】
本発明の更なる特徴及び利点は、以下の詳細な説明、及び添付の図面の検討から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】コンピュータ装置にインストールされた本発明による処理デバイスの一実施形態における高度な模式的かつ機能的な形態の図である。
【図２Ａ】それぞれ、一日のうちの同じ部分における、２つの異なる株式の価格に関するバー・ログの２つの例を示す概略図のうちの１つである。
【図２Ｂ】それぞれ、一日のうちの同じ部分における、２つの異なる株式の価格に関するバー・ログの２つの例を示す概略図のうちの１つである。
【図３Ａ】図２Ａのグラフを描画するのに用いられた信用貸し・ログから本発明による処理デバイスを用いて構成した、正規化された時系列的コレクションの例を示す概略図である。
【図３Ｂ】図２Ｂのグラフを描画するのに用いられた信用貸し・ログから本発明による処理デバイスを用いて構成した、正規化された時系列的コレクションの例を示す概略図である。
【図４Ａ】第１日における、図４Ｂと同じ金融指数の価格に関するバー・ログの例を示す概略図である。
【図４Ｂ】第２日における、図４Ａと同じ金融指数の価格に関するバー・ログの例を示す概略図である。
【図５Ａ】図４Ａのグラフを描画するのに用いられた信用貸し・ログから本発明による処理デバイスを用いて構成した、正規化された時系列的コレクションの例を示す概略図である。
【図５Ｂ】図４Ｂのグラフを描画するのに用いられた信用貸し・ログから本発明による処理デバイスを用いて構成した、正規化された時系列的コレクションの例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
添付の図面は本発明を完全なものにする役目を果たすのみではなく、本発明の定義にも寄与し得るだろう。
【００２５】
本発明は、ユーザが、経時的に変化する量に関する正規化バーの時系列的コレクション及び正規化バーのログを、それらの量に関するイベントのデータの集合のファイルを処理するためのデバイスによって、取得できるようにすることについて述べる。
【００２６】
以下の説明において、処理される量は、非限定的な例として、株価又は金融指数であると仮定する。従って、イベントは買い手と売り手との間の株式取引（又は「信用貸し」）であり、各イベントは、価格（値）、取引時刻、及び出来高又は取引数（加重値（この場合は重みに等しい））によって定義される。しかしながら、本発明は、その値が経時的に展開する可能性があり、重み付けの対象となり得る、あらゆる種類の量に関係する。よって、イベントは（これらに限定されることなく）、各々が総エネルギー、発生時刻、及びそのシャワーに含まれる宇宙粒子の数によって定義される宇宙粒子シャワーのような、物理量の検出であってもよい。
【００２７】
本発明による処理デバイスＤＴの１つの実施形態を示すために、最初に図１を参照する。この種類のデバイスＤＴは、少なくとも１つのデータ処理マイクロプロセッサと、記憶媒体と、マン／マシン・インターフェース（キーボード、マウスなど）とを備えるコンピュータ装置ＥＩにインストールされることが意図される。このコンピュータ装置ＥＩは、例えば、（マイクロ）コンピュータとすることができ、任意に、ポータブル（又はモバイル）（マイクロ）コンピュータ、又はワークステーションとすることができる。
【００２８】
この処理デバイスＤＴは、ソフトウェア・モジュールの形態で構成されることが好ましい。しかしながら、これは、電子回路の形態（又は「ハードウェア」）とすることもでき、又は回路とソフトウェアとの組み合わせとすることもできる。
【００２９】
デバイスＤＴがソフトウェア・モジュールの形態で構成される場合には、例えば、サーバを経由してダウンロードすることによって、又はこれを格納した光学式可読ディスク（ＣＤ−ＲＯＭ又はＤＶＤ−ＲＯＭ）、磁気光学式ディスク若しくはＵＳＢキーのような記憶媒体からロードすることによって、コンピュータ装置ＥＩにインストールすることができる。
【００３０】
処理デバイスＤＴは、イベント（この場合は取引）の（デジタル）データの集合のファイルを処理することをタスクとする少なくとも１つの処理モジュールＭＴを含む。デバイスＤＴがソフトウェア・モジュールの形態で構成される場合には、その処理モジュールＭＴはコンピュータ装置の中に、その装置のプロセッサによって用いられるためにロードされる。
【００３１】
データの集合のファイルは、例えば、コンピュータ装置ＥＩの一部であるか（図１に示される非限定的な実施形態における場合）、又はこのコンピュータ装置に接続されるアドオン・メモリ（例えばＵＳＢキー）の一部であるか、又はコンピュータ装置ＥＩが通信ネットワークを経由してアクセス可能な他のコンピュータ装置の一部である、メモリ又はデータベースＢＤ内に格納される。
【００３２】
各集合は、所与の期間（例えば、一日、一週、又は一月）にわたる所与の量（例えば、株式の値動き又は金融指数の動き）に関するイベント（この場合は取引）のログを構成することに留意されたい。各イベントログは、コンピュータ装置のスクリーン上に、量に関する（序論で定義した意味での）「バー」の経時的な展開を示すグラフの形態で表示することができる。
【００３３】
図２Ａ及び図２Ｂは、それぞれ、一日のうちの同じ部分の間の（この場合は約０８：４５と１６：１５との間）の２つの異なる株式Ｙ及びＺの価格に関する取引のログの２つの例を示す。座標の時間軸に示された時刻０９：３０は市場の通常の開始時刻を表し、時刻１６：００は通常の終了時間を表す。ここで、座標の時間軸上の２つの目盛りの間の時間間隔は１５分を表し、各バーは３分間の期間にわたる株式Ｙ又はＺにおける取引に対応する。
【００３４】
デバイスＤＴが所与の量のイベントログを構成する集合のファイルを受け取ると、その処理モジュールＭＴは、選択された第１の時刻ｔ１と選択された第２の時刻ｔ２との間に定められた主期間Ｄのうちの少なくとも一部にわたって、このログ内のイベントの加重値の総和Ｓを求めることから開始する。
【００３５】
イベントを定義するデジタル・データの集合が加重値を含まない場合には、処理デバイスＤＴは、この集合に対して１に等しい加重値を付加することをタスクとすることができることに留意されたい。１つの代替的な実施形態においては、処理デバイスは、各イベントに対して１に等しい加重値を割り当てることができる。さらに、イベントを定義するデジタル・データの集合が重みなどの加重値を含む場合には、処理デバイスＤＴは、総和Ｓを求めるためにこの重みを用いてもよく、又はこの重みを１に等しい加重値で置き換えることをタスクとしてもよく、若しくはこの重みを導出された（又は補助的な）重みに等しい加重値で置き換えることをタスクとしてもよい。別の実施形態において、処理デバイスＤＴは、各イベントに対して、１に等しい別の加重値を割り当ててもよく、又は導出された（又は補助的な）重みに等しい別の加重値を割り当ててもよい。
【００３６】
総和Ｓは、重み又は導出された重みといった、イベントの加重値から求められることに留意されたい。
【００３７】
要件に応じて、処理手段ＭＴは、総和Ｓを、主期間Ｄの全てにわたって求めることもでき、又は主期間Ｄのうちの選択された（時間）サブ部分を構成する二次的期間の合計Ｄ’にわたって求めることもできることに留意されたい。
【００３８】
二次的期間の合計Ｄ’は、この後で、正規化バーの一定の平均持続時間を構成することになる、選択された持続時間の時間間隔Ｔと同じ単位で表される。この合計Ｄ’は、例えば、当該の量が属する市場の立会フェーズの持続時間の、主期間Ｄの間の累積に対応する。しかしながら、これは、立会時間と通常の時間以外の立会時間外（Ｇｌｏｂｅｘとして知られる）との合計に対応することもあり、又は主期間Ｄに対応することさえあり得る。これは、立会時間及び／又は立会時間外（Ｇｌｏｂｅｘ）のうちの選択された断片に対応することもある。また、立会時間の期間及び／又は立会時間外の期間の合計の概数とすることもできる。
【００３９】
Ｄ’は、市場の開場時間（立会時間、立会時間外（Ｇｌｏｂｅｘ）、休日など）を知ることから決定することができ、又はイベントログの分析から決定することができることに留意されたい。例えば、合計Ｄ’は、主期間Ｄにわたって例えば１５分間などの固定された持続時間のイベントグループ（固定持続時間バー）を構成し、次いで、固定持続時間バーの数を合計することにより、決定することができる。その場合、Ｄ’のために選択される値は、少なくとも１つのイベントを含むバーの数と持続時間との積に等しい。
【００４０】
処理モジュールＭＴは、どのような時間間隔Ｔを用いることもできる。しかしながら、この時間間隔Ｔは、選択された１分間の整数倍（例えば、１分間又は５分間）に等しいか、又は選択された６０の約数をこの数６０で除した結果（例えば、１分間の二分の一（即ち、３０秒間）、又は１分間の三分の一（即ち、２０秒））に等しいことが好ましい。
【００４１】
さらに、処理モジュールＭＴは、どのような主期間Ｄを用いることもできる。しかしながら、この主期間Ｄは、選択された１週間又は１か月の整数倍に等しいことが好ましい。
【００４２】
例として、主期間Ｄが暦の１週間に等しく、市場が、０８：００と１８：００との間の立会時間（即ち、１０時間）で週に５日開場し、時間間隔Ｔが５分間であるとして検討すると、主期間Ｄの間の立会フェーズの合計Ｄ’は、３０００分に等しい（５（日）＊１０（時間）＊６０（分）＝３０００）。
【００４３】
総和Ｓが（主期間Ｄ又は合計Ｄ’にわたって）決定されると、処理モジュールＭＴは、演算Ｓ＊（Ｔ／Ｄ’）により定義される正規化パラメータＸの値を決定する。例えば、上記の例の値を採用し、合計Ｄ’にわたるログ内の取引の加重値（この場合は重み）の総和Ｓが１５３１９２７であれば、２５５３に等しい正規化パラメータＸの整数（丸めた）値が得られる（１５３１９２７（Ｓ）＊（５（Ｔ）／３０００（Ｄ’））＝２５５３．２１）。この場合においては、正規化パラメータＸは、正規化される各バーの（一定の）出来高を固定することを意図した、正規化された出来高である。
【００４４】
正規化された売買高を表す正規化パラメータＸを決定する代わりに、正規化された取引数を表す正規化パラメータＸを決定することができるということに留意することが重要である。
【００４５】
そうするためには、処理モジュールＭＴは、イベントログ内の各取引に１に等しい加重値を割り当てる必要があり、次いで、総和Ｓを（主期間Ｄ又は合計のＤ’にわたって）求めるが、この場合、それはこのイベントログ内の取引の合計数Ｎに等しくなる。よって、正規化パラメータＸを定義する演算は、Ｎ＊（Ｔ／Ｄ’）として書き直すことができる。
【００４６】
正規化された出来高を表す正規化パラメータＸを決定する代わりに、導出された正規化出来高を表す正規化パラメータＸを決定することができるということに留意することもまた重要である。
【００４７】
そうするためには、処理モジュールＭＴは、それぞれの出来高が選択された間隔に属している事実を表す加重値（又は導出重み若しくは補助的重み）を取引に割り当てるために、イベントログ内の取引を分析する必要がある。例えば、１０未満の出来高を有する取引（又は信用貸し）は出来高１に相当し、１０と１００との間の出来高を有する信用貸しは出来高２に相当し、１００と１０００との間の出来高を有する信用貸しは出来高３に相当し、以下同様とすることができる。次に、初期の出来高の代わりにこれらの補助的な出来高が用いられる。
【００４８】
この割り当てが行われると、処理モジュールＭＴは、総和Ｓを（主期間Ｄ又は合計のＤ’にわたって）求め、この場合には、それはイベントログ内の取引の補助的（又は導出）重み（又は出来高）の合計Ｍに等しくなる。よって、正規化パラメータＸを定義する演算は、Ｍ＊（Ｔ／Ｄ’）として書き直すことができる。
【００４９】
処理モジュールＭＴが正規化パラメータＸについての値（正規化出来高、正規化取引数、又は導出された正規化出来高を表す）を有する場合、処理モジュールＭＴは、正規化バーとして知られるイベントグループの、第１の選択された時刻ｔ１と第２の選択された時刻ｔ２（これらが主期間Ｄを定める）との間における正規化された時系列的コレクションを決定する。
【００５０】
各正規化バーの加重値は一定であり、正規化パラメータＸの値に等しいということに留意することが重要である。従って、正規化された時系列的コレクションにおける正規化バーのタイプは、それを決定するのに用いられる正規化パラメータＸのタイプに依存する。例えば、正規化パラメータＸが正規化出来高を表す場合には、正規化された時系列的コレクションにおける各正規化バーは、一定の出来高を有するのみならず、時間間隔Ｔに等しい一定の平均持続時間をも有する。正規化パラメータＸが正規化取引数を表す場合には、正規化された時系列的コレクションにおける各正規化バーは、一定の信用貸し数を有するのみならず、時間間隔Ｔに等しい一定の平均持続時間をも有する。正規化パラメータＸが導出正規化出来高を表す場合には、正規化された時系列的コレクションにおける各正規化バーは、一定の導出出来高を有するのみならず、時間間隔Ｔに等しい一定の平均持続時間をも有する。
【００５１】
処理モジュールＭＴは、正規化された時系列的コレクションをイベントログ及び対応する正規化パラメータＸから構成するために、当業者に公知のいかなる技法を用いてもよいということに留意されたい。例えば、そのような技法は、ステップ・バイ・ステップ式に正規化バーを構成するために信用貸しを総計すること、即ち、形成された正規化バーの加重値がＸに等しくなったときに次のバーに移動することであり得、この場合、「始値」は最初に総計された信用貸しの値であり、「高値」は総計された信用貸しの集合のうちの最高値であり、「安値」は総計された信用貸しの集合のうち最低値であり、「終値」は最後に総計された信用貸しの値である。
【００５２】
図３Ａ及び図３Ｂは、それぞれ、図２Ａ及び図２Ｂに示された２つの株式Ｙ及びＺの動きに関する正規化された時系列的コレクションの２つの例をグラフ的に示す。ここでは、正規化パラメータＸは、正規化出来高を表す。さらに、これらの例は、１週間に等しい主期間Ｄにわたる３５４１０２５２に等しい株式Ｙの出来高及び３５６５９６に等しい株式Ｚの出来高にそれぞれ対応し、時間間隔は３分間に等しく、主期間Ｄ中の立会フェーズの合計Ｄ’は、一日６時間半ずつ５日間に等しい（即ち、１９５０分間）。これらの値を用いると、３分間（Ｔ＝３）の正規化バー当りの正規化出来高の値は、それぞれ、株式Ｙについては５４４７７、株式Ｚについては５４９に等しい。
【００５３】
２つの株式は同一の市場に属するので、これらは、図３Ａ及び図３Ｂにおいて、図２Ａ及び図２Ｂにおけるグラフに対して用いられた時間幅と概ね同一のそれぞれの時間幅で表される。
【００５４】
図４Ａ及び図４Ｂもまた、それぞれ、第１日及び第２日の間の同じ証券（例えば、ＮＡＳＤＡＱ指数の先物契約）の動きに関する取引ログの２つの例をグラフで示す。ここでは、各バーは７分間の時間間隔Ｔに対応する。参照符号Ｎはその日の通常の立会時間の期間を示し、参照符号Ｇは通常の立会時間以外（立会時間外、即ちＧｌｏｂｅｘ）の期間を示す。さらに、参照符号Ｌ１１及びＬ２１はそれぞれ、第１日についての期間Ｎ及びＧの時間幅を示し、参照符号Ｌ１２及びＬ２２はそれぞれ、第２日についての期間Ｎ及びＧの時間幅を示す。矢印Ｌ１１、Ｌ２１、Ｌ１２及びＬ２２の長さ（図５Ａ及び図５Ｂにおける矢印Ｌ’１１、Ｌ’２１、Ｌ’１２及びＬ’２２の長さも同様である）は、それぞれの時間幅に関するバーの数についての情報を提供する。
【００５５】
当該の２つの日において立会時間は同一なので、一方で矢印Ｌ１１とＬ１２の長さは同一であり、他方では矢印Ｌ２１とＬ２２の長さは同一である。
【００５６】
選択されたバーのタイプ（固定持続時間）では、Ｌ１１の長さに対してＬ２１の長さ（又はＬ１２の長さに対してＬ２２の長さ）を比較することによって、低い出来高の期間Ｇ（Ｇｌｏｂｅｘ）が、バーの低振幅によって確認されるように、過度に代表されている（over-represented）ことがわかる。この欠点を克服するために、図４Ａ及び図４Ｂにおけるイベントログに上記で説明された方法が適用される。
【００５７】
図５Ａ及び図５Ｂはそれぞれ、図４Ａ及び図４Ｂにおけるグラフから処理デバイスＤＴを用いて構築した、正規化された時系列的コレクションの２つの例のグラフ表現を示す。ここでも、各正規化バーは７分に等しい時間間隔Ｔに対応する。加えて、例として、既に経過した過去４週間にわたって（Ｄ＝４週間）、立会時間内の出来高のみを平均することにした。この例における総出来高Ａは、主期間Ｄにわたって計算され、５１３７８８６契約に等しい。市場は通常、０９：３０から１６：１５まで開場しているので、Ｄ’の総和は、例えば８１００分に等しい（４（週間）×５（日）×６．７５（時間）×６０（分）＝８１００）。従って、Ｔを７分間に等しいものとすると、４４４０である正規化出来高Ｘが得られる（５１３７８８６×（７／８１００）＝４４００）。
【００５８】
従って、図５Ａ及び図５Ｂにおけるグラフの正規化バーは全て、同一の正規化出来高（４４００に等しい）及び同一の平均持続時間Ｔ（７分に等しい）を有する。
【００５９】
観察できるように、本発明による正規化バーのおかげで、図５Ａにおける矢印Ｌ’１１の長さと図４Ａにおける矢印Ｌ１１（又は図４ＢにおけるＬ１２）の長さとの比が示すように、第１日（図５Ａ）の通常期間Ｎの間の出来高は日平均よりも大きくなるのに対し、図５Ｂにおける矢印Ｌ’１２の長さと図４Ａにおける矢印Ｌ１１（又は図４ＢにおけるＬ１２）の長さとの比が示すように、第２日（図５Ｂ）の出来高は日平均にほぼ等しい。
【００６０】
処理モジュールＭＴは、例えば、決定された正規化された時系列的コレクションを、そのデバイスＤＴの一部（非制限的な大きさ図示されているが）若しくはコンピュータ装置ＥＩの一部を形成することができる記憶手段ＭＭ内、又はコンピュータ装置ＥＩのデータベースＢＤ内に格納することができ、又はもしそれが書き換え可能な種類であれば記憶媒体内に格納することができる。このような記憶手段ＭＭは、例えば、メモリ又はデータベースのような、いかなる所望の形態を取ることもできる。
【００６１】
デバイスＤＴがソフトウェア・モジュールの形態で構成される場合、その処理モジュールＭＴは、コンピュータ装置のプロセッサ又は複数のプロセッサによって用いるために、コンピュータ装置の中にロードされる。
【００６２】
さらに、処理モジュールＭＴが、同一の量に関して、連続する主期間Ｄ（一方がｔ１とｔ２との間であり、他方がｔ２とｔ３との間（ここでｔ２−ｔ１＝ｔ３−ｔ２である）であるか、又は一方がｔ０とｔ１との間であり、他方がｔ１とｔ２との間（ここでｔ１−ｔ０＝ｔ２−ｔ１である））について、少なくとも２つの正規化された時系列的コレクションを決定した場合には、次に、この量に関する正規化バーのログを形成することができる。
【００６３】
処理モジュールＭＴは、例えば、決定された正規化バーのログを上述の記憶手段ＭＭ内に格納することができる。正規化バーのログを格納するために、メモリ又はデータベースＢＤを用いることもできる（図１において点線矢印Ｆ１によって示されるように）。
【００６４】
さらに、処理モジュールＭＴが、所与の時刻ｔまでの正規化バーのログと、この時刻ｔ以後の信用貸しのコレクションとを有し、この信用貸しのコレクションが、新たな正規化された時系列的コレクションを形成するには不十分である（即ち、主期間Ｄより短い期間にわたる）場合、正規化パラメータＸの値として、時刻ｔで終了する正規化された時系列的コレクションに関する値を用いるように取り計らうことができる。
【００６５】
例えば、今日が水曜日であり、ある証券に関する先週の金曜日までの正規化ログが利用可能であり、選択された主期間Ｄが一週間（土曜日の朝から次の金曜日の夕方まで続くものとして定義される）であると仮定すると、処理モジュールＭＴは、前の金曜日で終わる週に関する正規化パラメータＸの値を用いることにより、新たな正規化バー（例えば、正規化出来高についてのもの）を決定することができる。
【００６６】
このようにして得られた新たな正規化された時系列的コレクションは、用いられた総和Ｓが、それを形成する際に考慮された取引に対応していないので、（上記で与えられた定義の意味では）正しく正規化されていないということに留意されたい。このコレクションを正しく正規化すべき場合には、対応するイベントのコレクションが主期間Ｄを完全にカバーするまで待つことが不可欠であり、そうすれば、そのイベントのコレクションに関する正規化パラメータＸの値を算出することができるようになり、それゆえ、新たな正規化された時系列的コレクションを形成することができるようになり、これが次に、任意に、既存の正規化ログを完全なものにすることができる。
【００６７】
選択された主期間Ｄが一週間又は複数週である場合には、コンピュータが過負荷状態でない市場の休場期間中にその証券に関する総和Ｓを計算することを可能にするので、市場の終了時、又は一般的に金曜日であるその週の終了時に証券の期間Ｄ’の合計を停止することが有用であることに留意されたい。
【００６８】
本発明は、コンピュータ装置ＥＩにかかる負荷を（計算時間に関して）低減すること、及び格納されるデータ・ボリュームを低減することを有利に可能にすることにも留意されたい。
【００６９】
そのためには、デバイスＤＴを用いて、例えば株式などの証券（又は量）の少なくとも幾らかを、（信用貸しにおける）それぞれの完全なイベントログ、又は上述した正規化バー・ログから構成するが、時間間隔Ｔとして小さい値を用いる。
【００７０】
一般に用いられている最も短い時間間隔に対応していることから、現在のところ最も都合がよいと見なされる時間間隔Ｔは１分間である。しかしながら、例えば１５秒間（０．２５分間）といった、より短い時間間隔、又は例えば２分間といった、より長い時間間隔を用いることも可能である。
【００７１】
所与の量について、正規化バーのログがこのようにして一旦作成されると、処理モジュールＭＴは、必要に応じて、Ｔの倍数である時間間隔Ｔ’を用いて、この所与の量に関するどのような正規化された時系列的コレクション又はどのような正規化バーのログも、このようにして再構築することができる。
【００７２】
例えば、６０分間の間隔に基づく正規化バーのログを取得することが意図される場合であって、３０秒間（０．５分間）の間隔に基づく正規化バーの完全なログが利用可能である場合には、所望の新しいログの正規化バーを形成するのに必要なのは、この最後のログの１２０個の連続した正規化バーを総計することだけである。この正規化バーを総計する操作は、分で表されたログから所望のいずれかの整数の分で表されたログへと移るのに用いられるものと全く同じであり、当業者には周知である。
【００７３】
従って、正規化バーでの表現にのみ関心がある場合には、もはや量に関するイベントログを格納する必要はなく、この量の正規化バーのログを格納するだけで十分であることが理解される。この結果、記憶空間はかなり節約される。例えば、２００６年のＮＡＳＤＡＱ指数の先物契約を例に取ると、１分間の時間間隔Ｔの場合、ＣＳＶ形式によるそのイベントログ（信用貸しで表される）は約８２ＫＢに相当するのに対し、その正規化バーのログは約５ＫＢに相当する。
【００７４】
しかも、所与の時間間隔に含まれる正規化バーの数を計算することができるので、多数の証券（又は量）から成るデータベース全体に必要な記憶容量を事前に正確に知ることが可能である。
【００７５】
さらに、誰かがその証券に関心を示すたびにその証券（又は量）の正規化された時系列的コレクション又は正規化バーのログを再構築する必要がないので、計算時間に関してコンピュータ装置にかかる負荷が著しく低減される。
【００７６】
本発明は、純然たる例として上記で説明された処理デバイス、記憶媒体、及びコンピュータ装置の実施形態に限定されるものではなく、添付した特許請求の範囲内の、当業者であれば想定できる全ての代替物を包含する。
【符号の説明】
【００７７】
ＤＴ：処理デバイス
ＥＩ：コンピュータ装置
ＭＴ：処理モジュール
ＢＤ：データベース
ＭＭ：記憶手段
Ｎ：立会時間
Ｇ：立会時間外
【図１】
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【図２Ａ】
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【図２Ｂ】
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【図３Ａ】
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【図３Ｂ】
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【図４Ａ】
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【図４Ｂ】
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【図５Ａ】
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【図５Ｂ】
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