(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
金融商品を担保として融資を行う金融商品担保ローンを管理する処理を実行するコンピュータにより構成された金融商品担保ローン管理システムであって、
金融商品の流動性が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータと前記金利との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する貸付条件テーブル記憶手段と、
顧客の保有する金融商品の銘柄のうち少なくともローンの担保とされている担保銘柄についての銘柄識別情報および数量を含む顧客データを、顧客識別情報と関連付けて記憶する顧客データ記憶手段と、
各銘柄の出来高および／または平均出来高を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する相場情報記憶手段と、
前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量、並びに、前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記出来高および／または前記平均出来高を用いて、前記担保銘柄の流動性を示すデータを算出する処理を実行する流動性算出処理手段と、
この流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータに対応する金利を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する金利決定処理手段とを備え、
前記流動性算出処理手段は、
前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量を、前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記平均出来高または前記出来高で除することにより、前記担保銘柄の数量が何日間で売却することができるかを示す担保売却可能日数を、前記担保銘柄の流動性を示すデータとして算出する処理を実行する構成とされ、
前記貸付条件テーブル記憶手段には、
前記流動性を示すデータとしての前記担保売却可能日数と前記金利との対応関係を定める前記貸付条件テーブルが記憶されている
ことを特徴とする金融商品担保ローン管理システム。
【請求項２】
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記信用力を示すデータと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記相場情報記憶手段は、
各銘柄の価格、並びに出来高および／または平均出来高を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する構成とされ、
各銘柄の信用力を示すデータを、銘柄識別情報と関連付けて記憶する信用力記憶手段と、
前記担保銘柄についての銘柄識別情報と関連付けて前記信用力記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の信用力を示すデータを取得する処理を実行する信用力取得処理手段と、
この信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータに対応する掛目を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する掛目取得処理手段と、
前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量と前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記価格とを乗じることにより前記担保銘柄の時価評価額を算出する処理を実行する時価評価額算出処理手段と、
この時価評価額算出処理手段により算出した前記担保銘柄の時価評価額と前記掛目取得処理手段により取得した前記掛目との乗算を含む演算により融資限度額を算出する処理を実行する融資限度額算出処理手段と
を備えたことを特徴とする請求項１に記載の金融商品担保ローン管理システム。
【請求項３】
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータおよび前記信用力を示すデータの組合せと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記信用力を示すデータと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記金利決定処理手段は、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータ、および前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータの組合せに対応する金利を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する構成とされている
ことを特徴とする請求項２に記載の金融商品担保ローン管理システム。
【請求項４】
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータおよび前記信用力を示すデータの組合せと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記流動性を示すデータおよび前記信用力を示すデータの組合せと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記金利決定処理手段は、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータ、および前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータの組合せに対応する金利を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する構成とされ、
前記掛目取得処理手段は、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータ、および前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータの組合せに対応する掛目を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する構成とされている
ことを特徴とする請求項３に記載の金融商品担保ローン管理システム。
【請求項５】
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記流動性を示すデータおよび前記信用力を示すデータの組合せと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記掛目取得処理手段は、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータ、および前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータの組合せに対応する掛目を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する構成とされている
ことを特徴とする請求項２に記載の金融商品担保ローン管理システム。
【請求項６】
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の流動性が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記流動性を示すデータと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記相場情報記憶手段は、
各銘柄の価格、並びに出来高および／または平均出来高を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する構成とされ、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータに対応する掛目を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する掛目取得処理手段と、
前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量と前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記価格とを乗じることにより前記担保銘柄の時価評価額を算出する処理を実行する時価評価額算出処理手段と、
この時価評価額算出処理手段により算出した前記担保銘柄の時価評価額と前記掛目取得処理手段により取得した前記掛目との乗算を含む演算により融資限度額を算出する処理を実行する融資限度額算出処理手段と
を備えたことを特徴とする請求項１に記載の金融商品担保ローン管理システム。
【請求項７】
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータおよび前記信用力を示すデータの組合せと前記金利との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
各銘柄の信用力を示すデータを、銘柄識別情報と関連付けて記憶する信用力記憶手段と、
前記担保銘柄についての銘柄識別情報と関連付けて前記信用力記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の信用力を示すデータを取得する処理を実行する信用力取得処理手段とを備え、
前記金利決定処理手段は、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータ、および前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータの組合せに対応する金利を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する構成とされている
ことを特徴とする請求項１に記載の金融商品担保ローン管理システム。
【請求項８】
前記信用力記憶手段は、
各銘柄の信用力を示すデータとして、格付を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する構成とされている
ことを特徴とする請求項２〜５，７のいずれかに記載の金融商品担保ローン管理システム。
【請求項９】
前記相場情報記憶手段は、
各銘柄の少なくとも価格を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する構成とされ、
前記担保銘柄が複数銘柄ある場合に、前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記各担保銘柄の数量と前記各担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記各担保銘柄の価格とを乗じることにより前記各担保銘柄の時価評価額を算出する処理を実行する時価評価額算出処理手段を備え、
前記金利決定処理手段は、
前記担保銘柄が複数銘柄ある場合には、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得した前記各担保銘柄の金利を、前記時価評価額算出処理手段により算出した前記各担保銘柄の時価評価額で加重平均することにより、適用する金利を算出する処理を実行する構成とされている
ことを特徴とする請求項１〜８のいずれかに記載の金融商品担保ローン管理システム。
【請求項１０】
前記融資限度額算出処理手段は、
前記担保銘柄が複数銘柄ある場合には、前記時価評価額算出処理手段により算出した前記各担保銘柄の時価評価額と前記掛目取得処理手段により取得した前記各担保銘柄の掛目との乗算を含む演算により算出した前記各担保銘柄の融資限度額を合計することにより、適用する融資限度額を算出する処理を実行する構成とされている
ことを特徴とする請求項２〜６のいずれかに記載の金融商品担保ローン管理システム。
【請求項１１】
前記流動性算出処理手段は、
算出した前記担保売却可能日数が、前記担保売却可能日数の各区分の境界値を超過し、かつ、この境界値について予め定められた超過日数の閾値以下の場合に、超過日数に、前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記平均出来高を乗じることにより、超過日数分に相当する超過数量を、超過日数分を短縮するのに必要な削減目標数量として算出し、この有利な金利で借りるための前記削減目標数量を、顧客またはその入力代行者が操作する端末装置に画面表示する告知処理を実行する構成とされている
ことを特徴とする請求項１〜１０のいずれかに記載の金融商品担保ローン管理システム。
【請求項１２】
請求項１〜１１のいずれかに記載の金融商品担保ローン管理システムとして、コンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金融商品を担保として融資を行う金融商品担保ローンを管理する処理を実行するコンピュータにより構成された金融商品担保ローン管理システムおよびその方法、並びにプログラムに係り、例えば、株式、債券、投信信託等の有価証券を担保とする有価証券担保ローンの管理等に利用できる。
【背景技術】
【０００２】
従来より、有価証券担保ローンと称される有価証券を担保とする融資および借入が行われている。この有価証券担保ローンでは、例えば、株式であれば、時価評価額の４８％まで貸すとか、債券であれば、時価評価額の９０％まで貸すとか、投資信託であれば、時価評価額の７０％まで貸すというように、金融商品の種別（株式、債券、投信信託等の別）で、時価評価額（市場評価額）に対する掛目が一律に定められている。また、金利については、金融商品の種別にかかわらず一律に設定されている。
【０００３】
なお、有価証券担保ローンに関連する技術としては、例えば、有価証券の売却資産に対する証券担保ローンと有価証券自体に対する証券担保ローンの組み合わせをシミュレーションするシステムがある（特許文献１参照）。
【０００４】
また、証券会社サーバの適格審査処理手段により顧客の適格審査を行い、ローン会社サーバの契約借入審査処理手段により極度額を算出するシステムがある（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９−８０６３７号公報
【特許文献２】特開２００８−２６２２６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、前述したように、有価証券担保ローンにおいて、金融商品の種別（株式、債券、投信信託等の別）で、時価評価額（市場評価額）に対する掛目（時価評価額から融資限度額を算するための掛目）や金利を一律に定めると、顧客同士の間でローンの条件に不平等が生じたり、あるいは貸付を行う証券会社等の金融機関と顧客との間でも、不平等が生じるおそれがある。
【０００７】
例えば、株式の場合、格付等による信用力の高い銘柄や信用力の低い銘柄があり、銘柄によって信用力が異なるが、現状の有価証券担保ローンでは、そのような信用力を反映させた融資は行われていない。
【０００８】
このため、顧客の立場から見れば、信用力の高い銘柄の株式を担保として借りると、相対的に低い金利で借りることができるところを一律の金利で借りることになるので、金利的には割高となり、一方、信用力の低い銘柄の株式を担保として借りると、相対的に高い金利で借りなければならないところを一律の金利で借りることになるので、金利的には割安となり、顧客同士の間で不平等が生じることなる。貸付を行うサイドから見れば、貸付条件が一律であると、高い貸倒コストと低い貸倒コストとの違いを顧客に還元することができず、事実上、優良な担保での融資であるにもかかわらず、高コストの金利を顧客が支払っている場合があり、顧客間で不平等な貸付条件となっている。
【０００９】
また、金利情勢により担保の与信力に比べて貸付条件が割安と見られた場合、与信力の低い担保が集まり、貸付を行う証券会社等の金融機関サイドの債権ポートフォリオが、リスクの高い方向に偏るという可能性もある。
【００１０】
さらに、相場の急変動により担保評価が不足した場合に、急な返済に対応できない債務者（顧客）が担保売却による返済を行う場合は多い。この際、例えば、上場株式の会社のオーナーのような資産家が、発行済み株式の５０％〜６０％といった大量の株式を担保として借入を行っていたときに、担保売却による返済を行うものとする。ところが、市場での取引高からすると、当該銘柄について、日々、発行済み株式の１％ぐらいしか取引が行われていなかったとすれば、担保としている株式を全部売却するには、例えば、５０日〜１００日とか、何日もかかることになり、従って、処分に要する日数が長い程、貸付を行う証券会社等の金融機関のリスクが高くなる。このため、担保とされた株式の流動性、すなわち、その株式の売却処分にどれぐらいの日数（時間）がかかるのかをリスク判断の要素として貸付条件を設定することができることが望ましい。
【００１１】
本発明の目的は、金融商品の銘柄に応じて適切な貸付条件でのローンを実現することができる金融商品担保ローン管理システムおよびその方法、並びにプログラムを提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
＜流動性に応じて金利を定める構成の場合＞
【００１３】
本発明は、金融商品を担保として融資を行う金融商品担保ローンを管理する処理を実行するコンピュータにより構成された金融商品担保ローン管理システムであって、
金融商品の流動性が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータと前記金利との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する貸付条件テーブル記憶手段と、
顧客の保有する金融商品の銘柄のうち少なくともローンの担保とされている担保銘柄についての銘柄識別情報および数量を含む顧客データを、顧客識別情報と関連付けて記憶する顧客データ記憶手段と、
各銘柄の出来高および／または平均出来高を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する相場情報記憶手段と、
前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量、並びに、前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記出来高および／または前記平均出来高を用いて、前記担保銘柄の流動性を示すデータを算出する処理を実行する流動性算出処理手段と、
この流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータに対応する金利を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する金利決定処理手段と
を備えたことを特徴とするものである。
【００１４】
このような本発明の金融商品担保ローン管理システムにおいては、金融商品の銘柄毎の流動性に応じてローンの貸付の金利を定めるので、債権リスク（貸付を行う債権者のリスク）と債務負担（借入を行う債務者の負担）とのバランスが良好になるとともに、顧客間の条件の不平等も解消することが可能となり、これらにより前記目的が達成される。
【００１５】
＜流動性に応じて金利を定めるとともに、信用力に応じて掛目を定める構成の場合＞
【００１６】
また、上記のように金融商品の銘柄毎の流動性に応じてローンの貸付の金利を定める構成とした場合において、
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記信用力を示すデータと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記相場情報記憶手段は、
各銘柄の価格、並びに出来高および／または平均出来高を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する構成とされ、
各銘柄の信用力を示すデータを、銘柄識別情報と関連付けて記憶する信用力記憶手段と、
前記担保銘柄についての銘柄識別情報と関連付けて前記信用力記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の信用力を示すデータを取得する処理を実行する信用力取得処理手段と、
この信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータに対応する掛目を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する掛目取得処理手段と、
前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量と前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記価格とを乗じることにより前記担保銘柄の時価評価額を算出する処理を実行する時価評価額算出処理手段と、
この時価評価額算出処理手段により算出した前記担保銘柄の時価評価額と前記掛目取得処理手段により取得した前記掛目との乗算を含む演算により融資限度額を算出する処理を実行する融資限度額算出処理手段と
を備えた構成とすることが望ましい。
【００１７】
このように金融商品の銘柄毎の流動性に応じてローンの貸付の金利を定めるとともに、金融商品の銘柄毎の信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定める構成とした場合には、債権リスクと債務負担とのバランスが良好になり、与信能力に応じた貸付も可能となるうえ、顧客間の不平等も解消することが可能となる。
【００１８】
＜流動性および信用力の組合せに応じて金利を定めるとともに、信用力に応じて掛目を定める構成の場合＞
【００１９】
さらに、上記のように金融商品の銘柄毎の流動性に応じてローンの貸付の金利を定めるとともに、金融商品の銘柄毎の信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定める構成とした場合において、
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータおよび前記信用力を示すデータの組合せと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記信用力を示すデータと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記金利決定処理手段は、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータ、および前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータの組合せに対応する金利を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する構成とされていることが望ましい。
【００２０】
このように金融商品の銘柄毎の流動性および信用力に応じてローンの貸付の金利を定めるとともに、金融商品の銘柄毎の信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定める構成とした場合には、債権リスクと債務負担とのバランスが良好になり、与信能力に応じた債務負担を実現することも可能となり、さらに、与信能力に応じた貸付も可能となるうえ、顧客間の不平等も解消することが可能となる。
【００２１】
＜流動性および信用力の組合せに応じて金利を定めるとともに、流動性および信用力の組合せに応じて掛目を定める構成の場合＞
【００２２】
そして、上記のように金融商品の銘柄毎の流動性および信用力に応じてローンの貸付の金利を定めるとともに、金融商品の銘柄毎の信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定める構成とした場合において、
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータおよび前記信用力を示すデータの組合せと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記流動性を示すデータおよび前記信用力を示すデータの組合せと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記金利決定処理手段は、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータ、および前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータの組合せに対応する金利を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する構成とされ、
前記掛目取得処理手段は、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータ、および前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータの組合せに対応する掛目を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する構成とされていることが望ましい。
【００２３】
このように金融商品の銘柄毎の流動性および信用力に応じてローンの貸付の金利を定めるとともに、金融商品の銘柄毎の流動性および信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定める構成とした場合には、債権リスクと債務負担とのバランスが良好になり、与信能力に応じた債務負担を実現することも可能となり、適切な貸付を行って債権リスクを抑えることも可能となり、さらに、与信能力に応じた貸付も可能となるうえ、顧客間の不平等も解消することが可能となる。
【００２４】
＜流動性に応じて金利を定めるとともに、流動性および信用力の組合せに応じて掛目を定める構成の場合＞
【００２５】
また、前述したように金融商品の銘柄毎の流動性に応じてローンの貸付の金利を定めるとともに、金融商品の銘柄毎の信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定める構成とした場合において、
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記流動性を示すデータおよび前記信用力を示すデータの組合せと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記掛目取得処理手段は、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータ、および前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータの組合せに対応する掛目を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する構成とされていることが望ましい。
【００２６】
このように金融商品の銘柄毎の流動性に応じてローンの貸付の金利を定めるとともに、金融商品の銘柄毎の流動性および信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定める構成とした場合には、債権リスクと債務負担とのバランスが良好になり、適切な貸付を行って債権リスクを抑えることも可能となり、さらに、与信能力に応じた貸付も可能となるうえ、顧客間の不平等も解消することが可能となる。
【００２７】
＜流動性に応じて金利を定めるとともに、流動性に応じて掛目を定める構成の場合＞
【００２８】
そして、前述したように金融商品の銘柄毎の流動性に応じてローンの貸付の金利を定める構成とした場合において、
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の流動性が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記流動性を示すデータと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記相場情報記憶手段は、
各銘柄の価格、並びに出来高および／または平均出来高を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する構成とされ、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータに対応する掛目を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する掛目取得処理手段と、
前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量と前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記価格とを乗じることにより前記担保銘柄の時価評価額を算出する処理を実行する時価評価額算出処理手段と、
この時価評価額算出処理手段により算出した前記担保銘柄の時価評価額と前記掛目取得処理手段により取得した前記掛目との乗算を含む演算により融資限度額を算出する処理を実行する融資限度額算出処理手段と
を備えた構成とすることが望ましい。
【００２９】
このように金融商品の銘柄毎の流動性に応じてローンの貸付の金利を定めるとともに、金融商品の銘柄毎の流動性に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定める構成とした場合には、債権リスクと債務負担とのバランスが良好になり、適切な貸付を行って債権リスクを抑えることも可能となるうえ、顧客間の不平等も解消することが可能となる。
【００３０】
＜流動性および信用力の組合せに応じて金利を定める構成の場合＞
【００３１】
また、前述したように金融商品の銘柄毎の流動性に応じてローンの貸付の金利を定める構成とした場合において、
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータおよび前記信用力を示すデータの組合せと前記金利との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
各銘柄の信用力を示すデータを、銘柄識別情報と関連付けて記憶する信用力記憶手段と、
前記担保銘柄についての銘柄識別情報と関連付けて前記信用力記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の信用力を示すデータを取得する処理を実行する信用力取得処理手段とを備え、
前記金利決定処理手段は、
前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータ、および前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータの組合せに対応する金利を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する構成とされていることが望ましい。
【００３２】
このように金融商品の銘柄毎の流動性および信用力に応じてローンの貸付の金利を定める構成とした場合には、債権リスクと債務負担とのバランスが良好になり、与信能力に応じた債務負担を実現することも可能となるうえ、顧客間の不平等も解消することが可能となる。
【００３３】
＜信用力に応じて掛目を定める構成の場合＞
【００３４】
また、本発明は、金融商品を担保として融資を行う金融商品担保ローンを管理する処理を実行するコンピュータにより構成された金融商品担保ローン管理システムであって、
金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記信用力を示すデータと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する貸付条件テーブル記憶手段と、
顧客の保有する金融商品の銘柄のうち少なくともローンの担保とされている担保銘柄についての銘柄識別情報および数量を含む顧客データを、顧客識別情報と関連付けて記憶する顧客データ記憶手段と、
各銘柄の価格を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する相場情報記憶手段と、
各銘柄の信用力を示すデータを、銘柄識別情報と関連付けて記憶する信用力記憶手段と、
前記担保銘柄についての銘柄識別情報と関連付けて前記信用力記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の信用力を示すデータを取得する処理を実行する信用力取得処理手段と、
この信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータに対応する掛目を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する掛目取得処理手段と、
前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量と前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記価格とを乗じることにより前記担保銘柄の時価評価額を算出する処理を実行する時価評価額算出処理手段と、
この時価評価額算出処理手段により算出した前記担保銘柄の時価評価額と前記掛目取得処理手段により取得した前記掛目との乗算を含む演算により融資限度額を算出する処理を実行する融資限度額算出処理手段と
を備えたことを特徴とするものである。
【００３５】
このような本発明の金融商品担保ローン管理システムにおいては、金融商品の銘柄毎の信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定めるので、与信能力に応じた貸付が可能となるうえ、顧客間の不平等も解消することが可能となり、これらにより前記目的が達成される。
【００３６】
＜信用力に応じて金利を定めるとともに、信用力に応じて掛目を定める構成の場合＞
【００３７】
また、上記のように金融商品の銘柄毎の信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定める構成とする場合において、
前記貸付条件テーブル記憶手段は、
金融商品の信用力が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記信用力を示すデータと前記金利との対応関係を定めるとともに、金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記信用力を示すデータと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶する構成とされ、
前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータに対応する金利を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行する金利決定処理手段を備えた構成とすることが望ましい。
【００３８】
このように金融商品の銘柄毎の信用力に応じてローンの貸付の金利を定めるとともに、金融商品の銘柄毎の信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定める構成とした場合には、与信能力に応じた債務負担を実現することが可能となり、与信能力に応じた貸付も可能となるうえ、顧客間の不平等も解消することが可能となる。
【００３９】
＜共通事項＞
【００４０】
そして、以上に述べた金融商品担保ローン管理システムにおいて、
前記流動性算出処理手段は、
前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量を、前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記平均出来高または前記出来高で除することにより、前記担保銘柄の数量が何日間で売却することができるかを示す担保売却可能日数を、前記担保銘柄の流動性を示すデータとして算出する処理を実行する構成とされていることが望ましい。
【００４１】
このように担保銘柄の流動性を示すデータとして担保売却可能日数を算出する構成とした場合には、流動性を示す適切な指標値が得られる。
【００４２】
また、以上に述べた金融商品担保ローン管理システムにおいて、
前記信用力記憶手段は、
各銘柄の信用力を示すデータとして、格付を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する構成とされていることが望ましい。
【００４３】
このように各銘柄の信用力を示すデータとして格付を用いる構成とした場合には、信用力を示す適切な指標値が得られる。
【００４４】
さらに、以上に述べた金融商品担保ローン管理システムにおいて、
前記相場情報記憶手段は、
各銘柄の少なくとも価格を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて記憶する構成とされ、
前記担保銘柄が複数銘柄ある場合に、前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記各担保銘柄の数量と前記各担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記各担保銘柄の価格とを乗じることにより前記各担保銘柄の時価評価額を算出する処理を実行する時価評価額算出処理手段を備え、
前記金利決定処理手段は、
前記担保銘柄が複数銘柄ある場合には、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得した前記各担保銘柄の金利を、前記時価評価額算出処理手段により算出した前記各担保銘柄の時価評価額で加重平均することにより、適用する金利を算出する処理を実行する構成とされていることが望ましい。
【００４５】
このように各担保銘柄の時価評価額での加重平均により適用金利を算出する構成とした場合には、担保銘柄が複数銘柄あるときでも、適切な金利を設定することが可能となる。
【００４６】
そして、以上に述べた金融商品担保ローン管理システムにおいて、
前記融資限度額算出処理手段は、
前記担保銘柄が複数銘柄ある場合には、前記時価評価額算出処理手段により算出した前記各担保銘柄の時価評価額と前記掛目取得処理手段により取得した前記各担保銘柄の掛目との乗算を含む演算により算出した前記各担保銘柄の融資限度額を合計することにより、適用する融資限度額を算出する処理を実行する構成とされていることが望ましい。
【００４７】
このように各担保銘柄の融資限度額を合計することにより、適用する融資限度額を算出する構成とした場合には、担保銘柄が複数銘柄あるときでも、適切な融資限度額を算出することが可能となる。
【００４８】
＜方法＞
【００４９】
また、以上に述べた本発明の金融商品担保ローン管理システムにより実現される金融商品担保ローン管理方法として、以下のような本発明の金融商品担保ローン管理方法が挙げられる。
【００５０】
すなわち、本発明は、金融商品を担保として融資を行う金融商品担保ローンを管理する処理を実行するコンピュータにより構成された金融商品担保ローン管理システムで実行される金融商品担保ローン管理方法であって、
金融商品の流動性が高い程、ローンの貸付の金利が低くなる状態で、前記流動性を示すデータと前記金利との対応関係を定める貸付条件テーブルを貸付条件テーブル記憶手段に記憶しておき、
顧客の保有する金融商品の銘柄のうち少なくともローンの担保とされている担保銘柄についての銘柄識別情報および数量を含む顧客データを、顧客識別情報と関連付けて顧客データ記憶手段に記憶しておき、
各銘柄の出来高および／または平均出来高を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて相場情報記憶手段に記憶しておき、
流動性算出処理手段が、前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量、並びに、前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記出来高および／または前記平均出来高を用いて、前記担保銘柄の流動性を示すデータを算出する処理を実行し、
金利決定処理手段が、前記流動性算出処理手段により算出した前記担保銘柄の流動性を示すデータに対応する金利を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行することを特徴とするものである。
【００５１】
また、本発明は、金融商品を担保として融資を行う金融商品担保ローンを管理する処理を実行するコンピュータにより構成された金融商品担保ローン管理システムで実行される金融商品担保ローン管理方法であって、
金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなる状態で、前記信用力を示すデータと前記掛目との対応関係を定める貸付条件テーブルを貸付条件テーブル記憶手段に記憶しておき、
顧客の保有する金融商品の銘柄のうち少なくともローンの担保とされている担保銘柄についての銘柄識別情報および数量を含む顧客データを、顧客識別情報と関連付けて顧客データ記憶手段に記憶しておき、
各銘柄の価格を含む相場情報を、銘柄識別情報と関連付けて相場情報記憶手段に記憶しておき、
各銘柄の信用力を示すデータを、銘柄識別情報と関連付けて信用力記憶手段に記憶しておき、
信用力取得処理手段が、前記担保銘柄についての銘柄識別情報と関連付けて前記信用力記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の信用力を示すデータを取得する処理を実行し、
掛目取得処理手段が、前記信用力取得処理手段により取得した前記担保銘柄の信用力を示すデータに対応する掛目を、前記貸付条件テーブル記憶手段から取得する処理を実行し、
時価評価額算出処理手段が、前記顧客データ記憶手段に記憶されている前記担保銘柄の数量と前記担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて前記相場情報記憶手段に記憶されている前記価格とを乗じることにより前記担保銘柄の時価評価額を算出する処理を実行し、
融資限度額算出処理手段が、前記時価評価額算出処理手段により算出した前記担保銘柄の時価評価額と前記掛目取得処理手段により取得した前記掛目との乗算を含む演算により融資限度額を算出する処理を実行する
ことを特徴とするものである。
【００５２】
このような本発明の金融商品担保ローン管理方法においては、前述した本発明の金融商品担保ローン管理システムで得られる作用・効果がそのまま得られ、これにより前記目的が達成される。
【００５３】
＜プログラム＞
【００５４】
さらに、本発明のプログラムは、前述した金融商品担保ローン管理システムとして、コンピュータを機能させるためのものである。
【００５５】
なお、上記の本発明のプログラムまたはその一部は、例えば、光磁気ディスク（ＭＯ）、コンパクトディスク（ＣＤ）を利用した読出し専用メモリ（ＣＤ−ＲＯＭ）、ＣＤレコーダブル（ＣＤ−Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ−ＲＷ）、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）を利用した読出し専用メモリ（ＤＶＤ−ＲＯＭ）、ＤＶＤを利用したランダム・アクセス・メモリ（ＤＶＤ−ＲＡＭ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去および書換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュ・メモリ、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）等の記録媒体に記録して保存や流通等させることが可能であるとともに、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等の有線ネットワーク、あるいは無線通信ネットワーク、さらにはこれらの組合せ等の伝送媒体を用いて伝送することが可能であり、また、搬送波に載せて搬送することも可能である。さらに、上記の本発明のプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、あるいは別個のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。
【発明の効果】
【００５６】
以上に述べたように本発明によれば、担保にされた金融商品の銘柄毎の流動性および／または銘柄毎の信用力に応じて、ローンの貸付の金利や、融資限度額を算出する際に用いる掛目といった貸付条件を定めるので、顧客間のローンの条件の不平等を解消することが可能となり、適切な貸付条件でのローンを実現することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の一実施形態の金融商品担保ローン管理システムの全体構成図。
【図２】前記実施形態の顧客データ記憶手段の構成図。
【図３】前記実施形態の貸付条件テーブル記憶手段の構成図。
【図４】前記実施形態の相場情報記憶手段の構成図。
【図５】前記実施形態の信用力記憶手段の構成図。
【図６】前記実施形態の貸付条件修正用データ記憶手段の構成図。
【図７】前記実施形態の修正要因データ記憶手段の構成図。
【図８】前記実施形態の金融商品担保ローン管理システムによる貸付条件の算出処理の流れを示すフローチャートの図。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
以下に本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。図１には、本実施形態の金融商品担保ローン管理システム１０の全体構成例が示されている。本実施形態では、一例として、金融商品担保ローン管理システム１０は、有価証券である株式を担保とするローンの管理システムとするが、これに限定されるものではない。また、図２には、顧客データ記憶手段４０の構成例が示され、図３には、貸付条件テーブル記憶手段４１の構成例が示され、図４には、相場情報記憶手段４２の構成例が示され、図５には、信用力記憶手段４３の構成例が示され、図６には、貸付条件修正用データ記憶手段４４の構成例が示され、図７には、修正要因データ記憶手段４５の構成例が示されている。さらに、図８には、金融商品担保ローン管理システム１０による貸付条件の算出処理の流れの一例がフローチャートで示されている。
【００５９】
図１において、金融商品担保ローン管理システム１０は、例えば証券会社等の金融機関が管理するシステムであり、金融商品担保ローンに関する貸付条件の算出処理を含む各種の管理処理を実行するとともに各種の管理処理に必要なデータを記憶するローン管理サーバ２０を備えて構成されている。このローン管理サーバ２０には、ネットワーク１を介して顧客またはその入力代行者が操作する端末装置５０が接続されるとともに、回線２，３（またはネットワーク１でもよい。）を介してシステム管理者（例えば、証券会社等の金融機関の担当者または証券会社等の金融機関からシステム管理を委託された者）が操作する端末装置６０，６１が接続され、さらに、専用線４（またはネットワーク１でもよい。）を介して相場情報提供システム７０が接続されている。
【００６０】
ネットワーク１は、例えば、ＬＡＮ、ＭＡＮ、ＷＡＮ、インターネット、イントラネット、エクストラネット、あるいはこれらの組合せ等、様々な形態のものが含まれ、有線であるか無線であるか、さらには有線および無線の混在型であるかは問わず、要するに、複数地点（距離の長短は問わない。）間で、ある程度の速度をもって情報を伝送することができるものであればよい。
【００６１】
ローン管理サーバ２０は、１台または複数台のコンピュータにより構成され、貸付条件入力手段２１と、貸付条件修正用データ算出処理手段２２と、相場情報取得処理手段２３と、流動性算出処理手段２４と、信用力入力処理手段２５と、信用力取得処理手段２６と、時価評価額算出処理手段２７と、掛目取得処理手段２８と、融資限度額算出処理手段２９と、金利決定処理手段３０と、閲覧処理手段３１と、出力処理手段３２と、顧客データ記憶手段４０と、貸付条件テーブル記憶手段４１と、相場情報記憶手段４２と、信用力記憶手段４３と、貸付条件修正用データ記憶手段４４と、修正要因データ記憶手段４５とを含んで構成されている。
【００６２】
貸付条件入力手段２１は、システム管理者による貸付条件（本実施形態では、一例として、各担保銘柄の流動性および信用力の組合せに対応する金利、掛目）の入力を、回線２を介して受け付け、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に貸付条件テーブルとして記憶させる処理を実行するものである。システム管理者は、公定歩合等の金利状況の変動等に応じ、この貸付条件入力手段２１により、貸付条件テーブルの構成要素の各値の入力や更新を行う。
【００６３】
貸付条件修正用データ算出処理手段２２は、修正要因データ記憶手段４５（図７参照）に記憶された修正要因データ（本実施形態では、一例として、ニュースデータやＥＤＩＮＥＴデータ等から得られたポイントデータとする。）、あるいは相場情報記憶手段４２（図４参照）に記憶された価格（株価）、出来高、平均出来高等の相場情報を用いて、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に貸付条件テーブルとして記憶された貸付条件（本実施形態では、一例として、各担保銘柄の流動性および信用力の組合せに対応する金利、掛目）の修正を行う際に用いられる銘柄毎の貸付条件修正用データを作成し、作成した銘柄毎の貸付条件修正用データを、銘柄識別情報に関連付けて貸付条件修正用データ記憶手段４４（図６参照）に記憶させる処理を実行するものである。
【００６４】
例えば、貸付条件修正用データ算出処理手段２２は、ニュースデータやＥＤＩＮＥＴデータ等から得られたポイントデータが、プラスのポイントであれば、金利を下げる方へ修正するための貸付条件修正用データを作成し、かつ、掛目を大きくする方へ修正するための貸付条件修正用データを作成し、一方、ポイントデータが、マイナスのポイントであれば、金利を上げる方へ修正するための貸付条件修正用データを作成し、かつ、掛目を小さくする方へ修正するための貸付条件修正用データを作成する処理を実行する。すなわち、金利を修正するための貸付条件修正用データの値や、掛目を修正するための貸付条件修正用データの値は、ニュースデータやＥＤＩＮＥＴデータ等から得られたポイントデータの値の関数とされているか、またはニュースデータやＥＤＩＮＥＴデータ等から得られたポイントデータの値や相場情報を用いて、条件分岐を行うことにより算出される。後者の条件分岐を行うことにより算出する場合とは、例えば、ニュースデータやＥＤＩＮＥＴデータ等から得られたポイントデータの値が幾つ以上または幾つ以下なら、貸付条件修正用データの値を幾つ増加または幾つ減少させる等の取り決めにより算出したり、あるいは、相場情報記憶手段４２（図４参照）に記憶された市場価格（株価）が何円以上または何円以下になったら、貸付条件修正用データの値を幾つ増加または幾つ減少させる等の取り決めにより算出する場合である。
【００６５】
相場情報取得処理手段２３は、相場情報提供システム７０から専用線４（またはネットワーク１でもよい。）を介して送信されてくる相場情報（市場価格（株価）、出来高、平均出来高等）を受信し、受信した相場情報を、銘柄識別情報（銘柄コード等）と関連付けて相場情報記憶手段４２（図４参照）に記憶させる処理を実行するものである。
【００６６】
流動性算出処理手段２４は、顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶されている担保銘柄の数量（株数）、並びに、この担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて相場情報記憶手段４２（図４参照）に記憶されている平均出来高（出来高でもよい。）を用いて、担保銘柄の流動性を示すデータを算出する処理を実行するものである。なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、各担保銘柄の流動性を示すデータを算出する。
【００６７】
具体的には、流動性算出処理手段２４は、顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶されている担保銘柄の数量（株数）を、この担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて相場情報記憶手段４２（図４参照）に記憶されている平均出来高（例えば、１日当たりの出来高についての６ヶ月間等の移動平均値）で除することにより、担保銘柄の数量（株数）が何日間で売却することができるかを示す担保売却可能日数を、担保銘柄の流動性を示すデータとして算出する処理を実行する。例えば、図２の１行目の顧客識別情報が０１０−１２３４５６の顧客のデータであれば、担保としている銘柄Ａを１０００万株保有しているので、図４において、処理日が２００９年１１月６日であったとすると、平均出来高が９０．９万株であるから、担保売却可能日数は、１０００万株÷９０．９万株＝１１日となる。従って、図３の例に示された貸付条件テーブル記憶手段４１に記憶された貸付条件テーブルでは、流動性を示すデータの区分は、流動性が一番高い区分（担保売却可能日数が２０日以下の区分）に該当することになる。
【００６８】
信用力入力処理手段２５は、端末装置６１からのシステム管理者による各銘柄の信用力を示すデータ（本実施形態では、一例として、格付とする。）の入力を受け付け、受け付けた各銘柄の信用力を示すデータ（格付）を、銘柄識別情報（銘柄コード等）と関連付けて信用力記憶手段４３（図５参照）に記憶させる処理を実行するものである。ここで、格付は、例えば、本システム１０を管理する証券会社等の金融機関が独自に作成した格付でもよく、あるいはムーディーズ（Ｒ）等の格付機関が作成したものでもよい。
【００６９】
信用力取得処理手段２６は、担保銘柄についての銘柄識別情報と関連付けて信用力記憶手段４３（図５参照）に記憶されている担保銘柄の信用力を示すデータ（格付）を取得する処理を実行するものである。なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、各担保銘柄の信用力を示すデータ（格付）を取得する。
【００７０】
時価評価額算出処理手段２７は、顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶されている担保銘柄の数量（株数）と、この担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて相場情報記憶手段４２（図４参照）に記憶されている価格（株価）とを乗じることにより、担保銘柄の時価評価額を算出する処理を実行するものである。なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、各担保銘柄毎に時価評価額を算出する。
【００７１】
掛目取得処理手段２８は、流動性算出処理手段２４により算出した担保銘柄の流動性を示すデータ（担保売却可能日数）、および信用力取得処理手段２６により取得した担保銘柄の信用力を示すデータ（格付）の組合せに対応する掛目を、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルから取得し、取得した掛目を、当該担保銘柄についての銘柄識別情報（銘柄コード）および顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶させる処理を実行するものである。なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、各担保銘柄の掛目を取得し、顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶させる。また、本実施形態では、説明を簡単にするため、銘柄毎に定まる担保掛目と、極度掛目とを乗じた値を、掛目として貸付条件テーブルに記憶しておき、この掛目（担保掛目×極度掛目）を、掛目取得処理手段２８により貸付条件テーブルから取得しているが、貸付条件テーブルに担保掛目を記憶しておき、掛目取得処理手段２８により貸付条件テーブルから担保掛目を取得し、取得した担保掛目に極度掛目を乗じて掛目を算出してもよい。
【００７２】
さらに、掛目取得処理手段２８は、貸付条件修正用データ記憶手段４４（図６参照）に担保銘柄についての掛目用の貸付条件修正用データが記憶されている場合には、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルから取得した担保銘柄の掛目に、この担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて貸付条件修正用データ記憶手段４４に記憶されている掛目用の貸付条件修正用データを乗じることにより、貸付条件テーブルに記憶された掛目を修正し、修正した掛目を、当該担保銘柄についての銘柄識別情報（銘柄コード）および顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶させる処理を実行する。例えば、担保銘柄が銘柄Ｄであり、貸付条件テーブルに記憶された掛目が６０％であったとすると、この６０％を貸付条件テーブルから取得し、取得した６０％に、銘柄Ｄについての掛目用の貸付条件修正用データである「×１．１０」（図６参照）を乗じることにより、掛目を６０％×１．１０＝６６．０％へ上げる修正を行う。
【００７３】
融資限度額算出処理手段２９は、時価評価額算出処理手段２７により算出した担保銘柄の時価評価額と、掛目取得処理手段２８により取得した掛目との乗算を含む演算により融資限度額を算出し、算出した融資限度額を、顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶させる処理を実行するものである。なお、本実施形態では、前述したように、説明を簡単にするため、担保掛目と極度掛目とを乗じた値を、掛目として貸付条件テーブルに記憶しているので、時価評価額算出処理手段２７により算出した担保銘柄の時価評価額と、掛目取得処理手段２８により取得した掛目（担保掛目×極度掛目）とを単純に乗ずればよいが、上記において「掛目取得処理手段２８により取得した掛目との乗算を含む演算」と表現しているのは、掛目取得処理手段２８により担保掛目を取得した場合には、時価評価額と担保掛目とを乗じ、さらに極度掛目も乗じることになるからである。
【００７４】
また、融資限度額算出処理手段２９は、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、時価評価額算出処理手段２７により算出した各担保銘柄の時価評価額と、掛目取得処理手段２８により取得した各担保銘柄の掛目との乗算を含む演算により算出した各担保銘柄の融資限度額を合計することにより、適用する融資限度額を算出し、この合計されて算出された融資限度額を、顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶させる処理を実行する。例えば、図２の１行目の顧客識別情報が０１０−１２３４５６の顧客のデータであれば、担保銘柄Ａを１０００万株保有し、掛目（担保掛目×極度掛目）が８０％となっており、図４において、処理日が２００９年１１月６日であったとすると、銘柄Ａの価格（株価）が４０９円であるから、担保銘柄Ａの時価評価額は、１０００万株×４０９円＝４０億９０００万円となり、担保銘柄Ａによる融資限度額は、４０億９０００万円×８０％＝３２億７２００万円となる。同様にして、図２の１行目の顧客識別情報が０１０−１２３４５６の顧客のデータであれば、担保銘柄Ｄを１０万株保有し、掛目（担保掛目×極度掛目）が６０％となっており、このとき銘柄Ｄの価格（株価）が３８５円であったとすると、担保銘柄Ｄの時価評価額は、１０万株×３８５円＝３８５０万円となり、担保銘柄Ｄによる融資限度額は、３８５０万円×６０％＝２３１０万円となる。従って、適用される融資限度額は、合計して、３２億７２００万円＋２３１０万円＝３２億９５１０万円となる。
【００７５】
金利決定処理手段３０は、流動性算出処理手段２４により算出した担保銘柄の流動性を示すデータ（担保売却可能日数）、および信用力取得処理手段２６により取得した担保銘柄の信用力を示すデータ（格付）の組合せに対応する金利を、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルから取得し、取得した金利を、顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶させる処理を実行するものである。
【００７６】
また、金利決定処理手段３０は、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルから各担保銘柄の金利を取得し、取得した各担保銘柄の金利を、時価評価額算出処理手段２７により算出した各担保銘柄の時価評価額で加重平均することにより、適用する金利を算出し、加重平均で算出した適用金利を、顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶させる処理を実行する。例えば、図２の１行目の顧客識別情報が０１０−１２３４５６の顧客のデータであれば、前述したように、担保銘柄Ａの時価評価額は、４０億９０００万円であり、担保銘柄Ａだけの場合の金利が２．３％であり、また、担保銘柄Ｄの時価評価額が、３８５０万円であり、担保銘柄Ｄだけの場合の金利が１．９％であるものとすると、適用金利は、（２．３％×４０億９０００万円＋１．９％×３８５０万円）÷（４０億９０００万円＋３８５０万円）＝２．２９６％となる。つまり、担保銘柄Ｄに対し、担保銘柄Ａの時価評価額が圧倒的に大きいので、担保銘柄Ａだけの場合の金利と略同じ適用金利となる。
【００７７】
さらに、金利決定処理手段３０は、貸付条件修正用データ記憶手段４４（図６参照）に担保銘柄についての金利用の貸付条件修正用データが記憶されている場合には、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルから取得した担保銘柄の金利に、この担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて貸付条件修正用データ記憶手段４４に記憶されている金利用の貸付条件修正用データを乗じることにより、貸付条件テーブルに記憶された金利を修正し、修正した金利を、顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶させる処理を実行する。例えば、担保銘柄が銘柄Ａであり、貸付条件テーブルに記憶された金利が２．３％であったとすると、この２．３％を貸付条件テーブルから取得し、取得した２．３％に、銘柄Ａについての金利用の貸付条件修正用データである「×０．９０」（図６参照）を乗じることにより、金利を２．３％×０．９０＝２．０７％へ下げる修正を行う。
【００７８】
閲覧処理手段３１は、端末装置５０からネットワーク１を介して送信されてくる顧客またはその入力代行者（例えば、証券会社等の金融機関の営業員等）による閲覧要求信号を顧客識別情報（口座番号等）とともに受信し、受信した顧客識別情報に関連付けられて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶されている適用金利および融資限度額を含む金融商品担保ローンに関する情報の表示用データを、ネットワーク１を介して端末装置５０へ送信する処理を実行するものである。
【００７９】
出力処理手段３２は、顧客への貸付条件が変更された場合等のように顧客への通知が必要となったときに、あるいはシステム管理者による端末装置６０，６１からの要求（例えば、顧客識別情報を指定しての要求）があったときに、当該顧客の顧客識別情報（口座番号等）に関連付けられて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶されている適用金利および融資限度額を含む金融商品担保ローンに関する情報を用いて、当該顧客への通知用の書類８０を印刷する処理を実行するものである。
【００８０】
顧客データ記憶手段４０は、図２に示すように、顧客識別情報（口座番号等）と、顧客の保有銘柄についての銘柄識別情報（銘柄コード）と、保有数量（保有株数）と、保有銘柄が担保とされているか否かを示す担保フラグと、担保銘柄の掛目と、顧客への適用金利と、顧客への融資限度額と、貸付条件更新時期と、住所等の基本情報等とを対応付けて記憶するものである。なお、顧客が複数銘柄を保有している場合には、銘柄識別情報（銘柄コード）、保有数量（保有株数）、担保フラグ、および掛目が、保有銘柄の数だけ繰り返されて記憶される。
【００８１】
貸付条件テーブル記憶手段４１は、図３に示すように、担保銘柄の流動性を示すデータ（担保売却可能日数）および担保銘柄の信用力を示すデータ（格付）の組合せと金利との対応関係を定めるとともに、担保銘柄の流動性を示すデータ（担保売却可能日数）および担保銘柄の信用力を示すデータ（格付）の組合せと掛目（本実施形態では、担保掛目×極度掛目）との対応関係を定める貸付条件テーブルを記憶するものである。具体的には、例えば、「流動性を示すデータ（担保売却可能日数）＝２０日以下」、「信用力を示すデータ（格付）＝ＡＡＡ〜ＡＡ−」、「金利＝１．９％」、「掛目＝８０％」という情報が、１つのレコードに記憶される。
【００８２】
ここで、貸付条件テーブルにおける流動性を示すデータ（担保売却可能日数）および信用力を示すデータ（格付）の組合せと金利との対応関係は、金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、ローンの貸付の金利が低くなるように定められている。また、貸付条件テーブルにおける流動性を示すデータ（担保売却可能日数）および信用力を示すデータ（格付）の組合せと掛目との対応関係は、金融商品の流動性が高い程または金融商品の信用力が高い程、融資限度額を算出する際に用いる掛目が大きくなるように定められている。
【００８３】
相場情報記憶手段４２は、図４に示すように、銘柄識別情報（銘柄コード）と、日付と、価格（株価）と、出来高と、平均出来高とを対応付けて記憶するものである。
【００８４】
信用力記憶手段４３は、図５に示すように、銘柄識別情報（銘柄コード）と、銘柄の信用力を示すデータ（格付）とを対応付けて記憶するものである。
【００８５】
貸付条件修正用データ記憶手段４４は、図６に示すように、銘柄識別情報（銘柄コード）と、貸付条件テーブルに記憶された金利を修正するための金利用の貸付条件修正用データと、貸付条件テーブルに記憶された掛目を修正するための掛目用の貸付条件修正用データとを対応付けて記憶するものである。
【００８６】
修正要因データ記憶手段４５は、図７に示すように、銘柄識別情報（銘柄コード）と、ニュースデータから得られたポイントデータと、ＥＤＩＮＥＴデータから得られたポイントデータと、その他のポイントデータとを対応付けて記憶するものである。これらのポイントデータは、例えば、ニュースデータやＥＤＩＮＥＴデータ等からネガティブワード等を抽出し、ネガティブワード等の出現頻度（出現回数を、ニュースデータやＥＤＩＮＥＴデータ等の文章データの全体量で除して得られる指標値）を算出し、出現頻度の大小の区分に応じて定めることができる。例えば、ネガティブワードの出現頻度が高い区分に入る場合には、ポイントデータのマイナス値を大きくし、一方、ネガティブワードの出現頻度が低い区分に入る場合には、ポイントデータのマイナス値を小さくする。そして、好材料を示すポジティブワードの出現頻度が高い区分に入る場合には、ポイントデータのプラス値を大きくし、ポジティブワードの出現頻度が低い区分に入る場合には、ポイントデータのプラス値を小さくする。
【００８７】
そして、以上において、ローン管理サーバ２０の各処理手段２１〜３２は、ローン管理サーバ２０を構成するコンピュータ本体の内部に設けられた中央演算処理装置（ＣＰＵ）、およびこのＣＰＵの動作手順を規定する１つまたは複数のプログラムにより実現される。
【００８８】
また、ローン管理サーバ２０の各記憶手段４０〜４５は、例えばハードディスク等により好適に実現されるが、記憶容量やアクセス速度等に問題が生じない範囲であれば、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、ＲＡＭ、ＭＯ、ＣＤ−ＲＯＭ、ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−ＲＷ、ＤＶＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ−ＲＡＭ、ＦＤ、磁気テープ、あるいはこれらの組合せ等を採用してもよい。
【００８９】
さらに、ローン管理サーバ２０は、１台のコンピュータあるいは１つのＣＰＵにより実現されるものに限定されず、複数のコンピュータあるいは複数のＣＰＵで分散処理を行うことにより実現されるものであってもよい。
【００９０】
端末装置５０，６０，６１は、コンピュータにより構成され、例えばマウスやキーボード等の入力手段と、例えば液晶ディスプレイやＣＲＴディスプレイ等の表示装置と、印刷装置とを備えている。なお、端末装置５０，６０，６１は、例えば携帯電話機や携帯情報端末（ＰＤＡ）等の携帯機器でもよい。
【００９１】
相場情報提供システム７０は、１台または複数台のコンピュータにより構成され、情報ベンダーのシステムでもよく、本システム１０を管理する証券会社等の金融機関が保有する別のシステムでもよく、あるいは証券取引所システムやその他の金融商品取引所システム等の市場システムそのものでもよい。
【００９２】
このような本実施形態においては、以下のようにして金融商品担保ローン管理システム１０により貸付条件の算出処理が行われる。
【００９３】
先ず、ローン管理サーバ２０で貸付条件の算出に関する一連の処理を開始する（ステップＳ１）。ここで、以下に示す処理は、ある１人の顧客について見れば、顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶された貸付条件更新時期が到来するタイミング（例えば半年に１回等）で行われるが、全顧客について見れば、例えば、毎日あるいは毎週等の比較的短い間隔で繰り返される処理である。
【００９４】
続いて、ローン管理サーバ２０では、流動性算出処理手段２４により、顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶されている担保銘柄の数量（株数）、並びに、この担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて相場情報記憶手段４２（図４参照）に記憶されている平均出来高（出来高でもよい。）を用いて、担保銘柄の流動性を示すデータを算出する（ステップＳ２）。
【００９５】
より具体的には、流動性算出処理手段２４により、担保銘柄の数量（株数）を、この担保銘柄についての平均出来高（例えば、１日当たりの出来高についての６ヶ月間等の移動平均値）で除することにより、担保銘柄の数量（株数）が何日間で売却することができるかを示す担保売却可能日数を算出する（ステップＳ２）。なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、各担保銘柄の流動性を示すデータ（担保売却可能日数）を算出する。
【００９６】
次に、信用力取得処理手段２６により、担保銘柄についての銘柄識別情報と関連付けて信用力記憶手段４３（図５参照）に記憶されている担保銘柄の信用力を示すデータ（格付）を取得する（ステップＳ３）。なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、各担保銘柄の信用力を示すデータ（格付）を取得する。
【００９７】
それから、時価評価額算出処理手段２７により、顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶されている担保銘柄の数量（株数）と、この担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて相場情報記憶手段４２（図４参照）に記憶されている価格（株価）とを乗じることにより、担保銘柄の時価評価額を算出する（ステップＳ４）。なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、各担保銘柄毎に時価評価額を算出する。
【００９８】
続いて、掛目取得処理手段２８により、前述したステップＳ２で流動性算出処理手段２４により算出した担保銘柄の流動性を示すデータ（担保売却可能日数）、および前述したステップＳ３で信用力取得処理手段２６により取得した担保銘柄の信用力を示すデータ（格付）の組合せに対応する掛目を、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルから取得する（ステップＳ５）。なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、各担保銘柄の掛目を取得する。
【００９９】
そして、貸付条件修正用データ記憶手段４４（図６参照）に担保銘柄についての掛目用の貸付条件修正用データが記憶されている場合には、掛目取得処理手段２８により、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルから取得した担保銘柄の掛目に、この担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて貸付条件修正用データ記憶手段４４に記憶されている掛目用の貸付条件修正用データを乗じることにより、貸付条件テーブルに記憶された掛目を修正し、修正した掛目を、当該担保銘柄についての銘柄識別情報（銘柄コード）および顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に保存する（ステップＳ５）。なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、各担保銘柄の掛目を修正し、修正した掛目を、顧客データ記憶手段４０（図２参照）に保存する。
【０１００】
それから、融資限度額算出処理手段２９により、前述したステップＳ４で時価評価額算出処理手段２７により算出した担保銘柄の時価評価額と、前述したステップＳ５で掛目取得処理手段２８により取得した掛目または修正した掛目との乗算を含む演算により融資限度額を算出し、算出した融資限度額を、顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に保存する（ステップＳ６）。
【０１０１】
なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、融資限度額算出処理手段２９により、前述したステップＳ４で時価評価額算出処理手段２７により算出した各担保銘柄の時価評価額と、前述したステップＳ５で掛目取得処理手段２８により取得した各担保銘柄の掛目または修正した各担保銘柄の掛目との乗算を含む演算により算出した各担保銘柄の融資限度額を合計することにより、適用する融資限度額を算出し、この合計されて算出された融資限度額を、顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に保存する（ステップＳ６）。
【０１０２】
続いて、金利決定処理手段３０により、前述したステップＳ２で流動性算出処理手段２４により算出した担保銘柄の流動性を示すデータ（担保売却可能日数）、および前述したステップＳ３で信用力取得処理手段２６により取得した担保銘柄の信用力を示すデータ（格付）の組合せに対応する金利を、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルから取得する（ステップＳ７）。なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、貸付条件テーブルから各担保銘柄の金利を取得する。
【０１０３】
それから、貸付条件修正用データ記憶手段４４（図６参照）に担保銘柄についての金利用の貸付条件修正用データが記憶されている場合には、金利決定処理手段３０により、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルから取得した担保銘柄の金利に、この担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて貸付条件修正用データ記憶手段４４に記憶されている金利用の貸付条件修正用データを乗じることにより、貸付条件テーブルに記憶された金利を修正し、修正した金利を、顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に保存する（ステップＳ７）。
【０１０４】
なお、担保銘柄が複数銘柄ある場合には、金利決定処理手段３０により、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルから各担保銘柄の金利を取得し、取得した各担保銘柄の金利を、前述したステップＳ４で時価評価額算出処理手段２７により算出した各担保銘柄の時価評価額で加重平均することにより、適用する金利を算出し、加重平均で算出した適用金利を、顧客識別情報（口座番号等）と関連付けて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に保存する（ステップＳ７）。
【０１０５】
その後、顧客への貸付条件の変更に伴い、出力処理手段３２により、当該顧客の顧客識別情報（口座番号等）に関連付けられて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶されている更新後の新たな適用金利および更新後の新たな融資限度額を含む金融商品担保ローンに関する情報を用いて、当該顧客への通知用の書類８０を印刷する（ステップＳ８）。そして、印刷した通知用の書類８０を、当該顧客に宛てて郵送する。
【０１０６】
また、端末装置５０からネットワーク１を介して顧客またはその入力代行者（例えば、証券会社等の金融機関の営業員等）による閲覧要求があったときには、閲覧処理手段３１により、当該顧客の顧客識別情報に関連付けられて顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶されている適用金利および融資限度額を含む金融商品担保ローンに関する情報の表示用データを、ネットワーク１を介して端末装置５０へ送信する（ステップＳ９）。
【０１０７】
以上により、金融商品担保ローン管理システム１０による貸付条件の算出に関する一連の処理を終了する（ステップＳ１０）。
【０１０８】
このような本実施形態によれば、次のような効果がある。すなわち、金融商品担保ローン管理システム１０は、貸付条件テーブル記憶手段４１（図３参照）に記憶された貸付条件テーブルを用いて貸付条件を定めるので、金融商品の銘柄毎の流動性および信用力に応じてローンの貸付の金利を定めることができるとともに、金融商品の銘柄毎の流動性および信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定めることができる。
【０１０９】
このため、金融商品の銘柄毎の流動性に応じてローンの貸付の金利を定めることができるので、債権リスクと債務負担とのバランスを良好に保つことができる。
【０１１０】
また、金融商品の銘柄毎の流動性に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定めることができるので、適切な貸付を行って債権リスクを抑えることができる。
【０１１１】
さらに、金融商品の銘柄毎の信用力に応じてローンの貸付の金利を定めることができるので、与信能力に応じた債務負担を実現することができる。
【０１１２】
また、金融商品の銘柄毎の信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定めることができるので、与信能力に応じた貸付を行うことができる。
【０１１３】
そして、以上より、金融商品担保ローンを利用する顧客間のローンの条件の不平等も解消することが可能となる。
【０１１４】
また、金融商品担保ローン管理システム１０は、担保銘柄の流動性を示すデータとして担保売却可能日数を算出する構成とされているので、流動性を示す適切な指標値を得ることができる。
【０１１５】
さらに、金融商品担保ローン管理システム１０は、各銘柄の信用力を示すデータとして格付を用いる構成とされているので、信用力を示す適切な指標値を得ることができる。
【０１１６】
そして、金融商品担保ローン管理システム１０は、格担保銘柄の時価評価額での加重平均により適用金利を算出する構成とされているので、担保銘柄が複数銘柄あるときでも、適切な金利を設定することができる。
【０１１７】
また、金融商品担保ローン管理システム１０は、各担保銘柄の融資限度額を合計することにより、適用する融資限度額を算出する構成とされているので、担保銘柄が複数銘柄あるときでも、適切な融資限度額を算出することができる。
【０１１８】
さらに、金融商品担保ローン管理システム１０は、貸付条件修正用データ記憶手段４４（図６参照）を備えているので、ニュースデータやＥＤＩＮＥＴデータ、あるいは相場情報等を反映させて貸付条件（金利および／または掛目）を修正することができる。このため、以上に述べた効果を、より一層顕著に発揮することができる。
【０１１９】
なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲内での変形等は本発明に含まれるものである。
【０１２０】
例えば、前記実施形態では、金融商品の銘柄毎の流動性および信用力に応じてローンの貸付の金利を定めることができるとともに、金融商品の銘柄毎の流動性および信用力に応じて融資限度額を算出する際に用いる掛目を定めることができる構成とされていたが、本発明の金融商品担保ローン管理システムは、このような構成に限定されるものではない。
【０１２１】
例えば、「流動性に応じて金利を定める構成」としてもよい。また、「流動性に応じて金利を定めるとともに、信用力に応じて掛目を定める構成」としてもよい。「流動性および信用力の組合せに応じて金利を定めるとともに、信用力に応じて掛目を定める構成」としてもよい。「流動性に応じて金利を定めるとともに、流動性および信用力の組合せに応じて掛目を定める構成」としてもよい。「流動性に応じて金利を定めるとともに、流動性に応じて掛目を定める構成」としてもよい。「流動性および信用力の組合せに応じて金利を定める構成」としてもよい。さらに、「信用力に応じて掛目を定める構成」としてもよい。「信用力に応じて金利を定めるとともに、信用力に応じて掛目を定める構成」としてもよい。
【０１２２】
また、前記実施形態では、流動性算出処理手段２４により、顧客データ記憶手段４０（図２参照）に記憶されている担保銘柄の数量（株数）を、この担保銘柄についての銘柄識別情報に関連付けられて相場情報記憶手段４２（図４参照）に記憶されている平均出来高（例えば、１日当たりの出来高についての６ヶ月間等の移動平均値）で除することにより、担保銘柄の数量（株数）が何日間で売却することができるかを示す担保売却可能日数を、担保銘柄の流動性を示すデータとして算出しているが、この際、算出された担保売却可能日数が、貸付条件テーブル（図３参照）における流動性を示すデータ（担保売却可能日数）の各区分の境界値よりも若干長い日数である場合には、その超過日数分を短縮することができれば、顧客にとって有利な金利で借りることができるので、その旨および超過日数分に相当する超過数量（株数）、すなわち超過日数分を短縮するのに必要な削減目標数量（株数）を、端末装置５０を操作する顧客またはその入力代行者に対し、画面表示して告知する構成としてもよい。
【０１２３】
この際、流動性を示すデータ（担保売却可能日数）の各区分の境界値のうち、２０日の場合は、例えば超過日数５日までを対象とし、２０日超〜２５日以下の担保売却可能日数となった場合に告知処理を行い、６０日の場合は、例えば超過日数１０日までを対象とし、６０日超〜７０日以下の担保売却可能日数となった場合に告知処理を行い、１２０日の場合は、例えば超過日数２０日までを対象とし、１２０日超〜１４０日以下の担保売却可能日数となった場合に告知処理を行う。つまり、超過日数の閾値を、区分の境界値の大小に応じ、５日、１０日、２０日等と定めておく。そして、超過日数分に相当する超過数量（株数）、すなわち超過日数分を短縮するのに必要な削減目標数量（株数）は、超過日数に、平均出来高（例えば、１日当たりの出来高についての６ヶ月間等の移動平均値）を乗じることにより算出する。
【０１２４】
具体的数値例を挙げると、例えば、担保とする保有数量が１５４１００株であり、１日当たりの平均出来高が６７００株であれば、担保売却可能日数は、１５４１００株÷６７００株＝２３日と算出され、境界値である２０日に対する超過日数が３日となり、かつ、この超過日数３日は、超過日数の閾値である５日に収まっているので、告知を行う。この際、超過日数３日に、平均出来高の６７００株を乗じることにより、超過日数分に相当する超過数量（株数）、すなわち超過日数分を短縮するのに必要な削減目標数量（株数）は、２０１００株と算出されるので、この数量（株数）分だけ担保とする数量（株数）を減らせば、より有利な金利で借入を行うことができる旨を告知する。この数値例を検証してみると、２０１００株を減らすということは、担保とする数量（株数）が、１５４１００株−２０１００株＝１３４０００株となり、この１３４０００株を、平均出来高の６７００株で除すれば、担保売却可能日数が、丁度境界値と同じ２０日となるので、より有利な金利が適用される区分にぎりぎりで入ることになる。
【０１２５】
なお、本願に記載された技術について、別の表現形式により、以下のように発明を記載することもできる。
【０１２６】
［請求項１Ａ］
有価証券を担保にして顧客に貸し付ける資金の貸付条件を設定するための貸付条件設定方法であって、
コンピュータが、前記顧客の顧客ＩＤ（顧客識別情報）と前記顧客の保有する有価証券の銘柄識別情報を受け取る受取ステップと、
前記コンピュータが、前記顧客の保有する有価証券の保有数量を当該顧客の顧客ＩＤ及び当該有価証券の銘柄識別情報に対応付けて格納する顧客ＤＢ（顧客データ記憶手段）から、前記受け取った前記顧客ＩＤと銘柄識別情報に対応する前記顧客の有価証券の保有数量を取得する保有数量取得ステップと、
前記コンピュータが、前記有価証券の銘柄識別情報に対応付けて当該有価証券の市場価格を格納する相場情報ＤＢ（相場情報記憶手段）から前記受け取った前記顧客の有価証券の銘柄識別情報に対応する市場価格を取得し、前記顧客の有価証券の市場価格と保有数量との積により前記顧客の有価証券の時価評価額を算出する時価評価額算出ステップと、
前記コンピュータが、前記顧客の有価証券の銘柄識別情報に対応付けて当該有価証券の格付を示す格付情報を格納する格付ＤＢ（信用力記憶手段）から前記受け取った前記顧客の有価証券の銘柄識別情報に対応する格付情報を取得する格付情報取得ステップと、
前記コンピュータが、担保の有価証券の格付情報に対応付けて貸付金利と掛目を格納する与信テーブル（貸付条件テーブル記憶手段）から前記取得した前記顧客の有価証券の格付情報に対応する貸付金利と掛目を取得する貸付金利掛目取得ステップと、
前記コンピュータが、前記算出した前記顧客の有価証券の時価評価額に前記取得した前記掛目を乗じて融資限度額を算出し、当該融資限度額と前記取得した前記貸付金利を出力する出力ステップと
を有し、
前記与信テーブルの前記貸付金利は、前記有価証券の格付情報が示す格付が高くなるにつれて前記貸付金利が低くなるように格納され、
前記与信テーブルの前記掛目は、前記有価証券の格付情報が示す格付が高くなるにつれて前記掛目が大きくなるように格納されている
ことを特徴とする貸付条件設定方法。
【０１２７】
［請求項２Ａ］
前記与信テーブルは、前記有価証券の格付情報と流動性を示す情報に対応付けて貸付金利と掛目を格納するものであり、前記貸付金利は前記有価証券の流動性が高くなるにつれて前記貸付金利が低くなるように格納され、前記掛目は前記有価証券の流動性が高くなるにつれて前記掛目が大きくなるように格納されており、
前記有価証券の流動性を示す情報は、前記有価証券を取引市場で売却するときの所要期間を示すものであって、前記所要期間が短くなるにつれて前記有価証券の流動性が高くなるものであり、
前記相場情報ＤＢには、前記有価証券の銘柄識別情報に対応付けて取引市場における当該有価証券の市場価格と出来高が格納されており、
前記貸付金利掛目取得ステップにおいて、前記コンピュータは、前記顧客の有価証券の銘柄識別情報に対応付けて前記相場情報ＤＢに格納されている前記顧客の有価証券の出来高により前記顧客の有価証券の保有数量を除した値が示す売却所要期間と前記顧客の有価証券の格付情報に対応する貸付金利と掛目を前記与信テーブルから取得する
ことを特徴とする請求項１Ａ記載の貸付条件設定方法。
【０１２８】
［請求項３Ａ］
前記与信テーブルは、前記有価証券の格付情報と流動性を示す売却所要日数に対応付けて貸付金利と掛目を格納するものであり、前記貸付金利は前記有価証券の売却所要日数が短くなるにつれて前記貸付金利が低くなるように格納され、前記掛目は前記有価証券の売却所要日数が短くなるにつれて前記掛目が大きくなるように格納されており、
前記相場情報ＤＢには、株式からなる前記有価証券の銘柄識別情報に対応付けて取引市場における当該株式銘柄の株価と所定期間での１日当たりの平均出来高が格納されており、
前記貸付金利掛目取得ステップにおいて、前記コンピュータは、前記顧客の有価証券の銘柄識別情報に対応付けて前記相場情報ＤＢに格納されている前記顧客の株式の平均出来高により前記顧客の株式の保有数量を除した値が示す売却所要日数と前記顧客の株式の格付情報に対応する貸付金利と掛目を前記与信テーブルから取得する
ことを特徴とする請求項２Ａ記載の貸付条件設定方法。
【０１２９】
［請求項４Ａ］
有価証券を担保にして顧客に貸し付ける資金の貸付条件を設定するための貸付条件設定方法であって、
コンピュータが、前記顧客の顧客ＩＤと前記顧客の保有する有価証券の銘柄識別情報を受け取る受取ステップと、
前記コンピュータが、前記顧客の保有する有価証券の保有数量を当該顧客の顧客ＩＤ及び当該有価証券の銘柄識別情報に対応付けて格納する顧客ＤＢから、前記受け取った前記顧客ＩＤと銘柄識別情報に対応する前記顧客の有価証券の保有数量を取得する保有数量取得ステップと、
前記コンピュータが、前記有価証券の銘柄識別情報に対応付けて取引市場における当該有価証券の市場価格と出来高を格納する相場情報ＤＢから前記受け取った前記顧客の有価証券の銘柄識別情報に対応する市場価格を取得し、前記顧客の有価証券の市場価格と保有数量との積により前記顧客の有価証券の時価評価額を算出する時価評価額算出ステップと、
前記コンピュータが、前記顧客の有価証券の銘柄識別情報に対応付けて前記相場情報ＤＢに格納されている前記顧客の有価証券の出来高により前記顧客の有価証券の保有数量を除した値が示す売却所要期間を算出する流動性算出ステップと、
前記コンピュータが、前記有価証券の流動性を示す取引市場での当該有価証券の売却所要期間に対応付けて貸付金利と掛目を格納する与信テーブルから、前記算出した前記顧客の有価証券の売却所要期間に対応する貸付金利と掛目を取得する貸付金利掛目取得ステップと、
前記コンピュータが、前記算出した前記顧客の有価証券の時価評価額に前記取得した前記掛目を乗じて融資限度額を算出し、当該融資限度額と前記取得した前記貸付金利を出力する出力ステップと
を有し、
前記与信テーブルの前記貸付金利は、前記有価証券の売却所要期間が短くなるにつれて前記貸付金利が低くなるように格納され、
前記与信テーブルの前記掛目は、前記有価証券の売却所要期間が短くなるにつれて前記掛目が大きくなるように格納されている
ことを特徴とする貸付条件設定方法。
【０１３０】
［請求項５Ａ］
前記与信テーブルは、前記有価証券の流動性を示す売却所要日数に対応付けて貸付金利と掛目を格納するものであり、前記貸付金利は前記有価証券の売却所要日数が短くなるにつれて前記貸付金利が低くなるように格納され、前記掛目は前記有価証券の売却所要日数が短くなるにつれて前記掛目が大きくなるように格納されており、
前記相場情報ＤＢには、株式からなる前記有価証券の銘柄識別情報に対応付けて取引市場における当該株式銘柄の株価と所定期間での１日当たりの平均出来高が格納されており、
前記流動性算出ステップにおいて、前記コンピュータは、前記顧客の有価証券の銘柄識別情報に対応付けて前記相場情報ＤＢに格納されている前記顧客の有価証券の平均出来高により前記顧客の有価証券の保有数量を除した値が示す売却所要日数を算出し、
前記貸付金利掛目取得ステップにおいて、前記コンピュータは、前記有価証券の流動性を示す売却所要日数に対応付けて貸付金利と掛目を格納する与信テーブルから、前記算出した前記顧客の有価証券の売却所要日数に対応する貸付金利と掛目を取得する
ことを特徴とする請求項４Ａ記載の貸付条件設定方法。
【０１３１】
以上の［請求項１Ａ］〜［請求項５Ａ］のような記載表現による発明としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
以上のように、本発明の金融商品担保ローン管理システムおよびその方法、並びにプログラムは、例えば、株式、債券、投信信託等の有価証券を担保とする有価証券担保ローンの管理等に用いるのに適している。
【符号の説明】
【０１３３】
１０  金融商品担保ローン管理システム
２４  流動性算出処理手段
２６  信用力取得処理手段
２７  時価評価額算出処理手段
２８  掛目取得処理手段
２９  融資限度額算出処理手段
３０  金利決定処理手段
４０  顧客データ記憶手段
４１  貸付条件テーブル記憶手段
４２  相場情報記憶手段
４３  信用力記憶手段
【図１】
0005576637.tif 000002
【図２】
0005576637.tif 000003
【図３】
0005576637.tif 000004
【図４】
0005576637.tif 000005
【図５】
0005576637.tif 000006
【図６】
0005576637.tif 000007
【図７】
0005576637.tif 000008
【図８】
0005576637.tif 000009