(57)【要約】【課題】大量な有価証券取引データの中から簡易かつ効率的に不正な有価証券取引を抽出することのできる有価証券取引抽出装置を提供する。【解決手段】有価証券取引抽出装置１は、有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の入力を別々に受け付ける抽出条件入力画面を操作端末２へ出力する。そして有価証券取引抽出装置１は、抽出条件入力画面によって入力された第１の取引状況から第ｎの取引状況における各抽出条件それぞれを用いて、第１の取引状況から第ｎの取引状況の各抽出条件に合致する所望の有価証券取引情報を有価証券取引情報群の中から抽出し、その抽出した所望の有価証券取引情報を操作端末２へ出力する処理を行う。【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の入力を別々に受け付ける抽出条件入力画面を出力する抽出条件入力画面出力手段と、
前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況における各抽出条件それぞれを用いて、前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況の各抽出条件に合致する所望の有価証券取引情報を有価証券取引情報群の中から抽出する有価証券取引情報抽出手段と、
前記抽出した所望の有価証券取引情報を出力する有価証券取引情報出力手段と、
を備えることを特徴とする有価証券取引抽出装置。
【請求項２】
前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の登録指示の入力を受け付ける抽出条件登録受付手段と、
前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件を一まとめにした抽出パターンを抽出条件記憶手段へ登録する抽出条件登録手段と、を備え、
前記有価証券取引情報抽出手段は、前記登録された抽出条件を用いた所望の有価証券取引情報の抽出指示の入力に基づいて、前記所望の有価証券取引情報を前記有価証券取引情報群の中から抽出する
ことを特徴とする請求項１に記載の有価証券取引抽出装置。
【請求項３】
有価証券取引抽出装置における有価証券取引抽出方法であって、
前記有価証券取引抽出装置の抽出条件入力画面出力手段が、有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の入力を別々に受け付ける抽出条件入力画面を出力し、
前記有価証券取引抽出装置の有価証券取引情報抽出手段が、前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況における各抽出条件それぞれを用いて、前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況の各抽出条件に合致する所望の有価証券取引情報を有価証券取引情報群の中から抽出し、
前記有価証券取引抽出装置の有価証券取引情報出力手段が、前記抽出した所望の有価証券取引情報を出力する
ことを特徴とする有価証券取引抽出方法。
【請求項４】
前記有価証券取引抽出装置の抽出条件登録受付手段が、前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の登録指示の入力を受け付け、
前記有価証券取引抽出装置の抽出条件登録手段が、前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件を一まとめにした抽出パターンを抽出条件記憶手段へ登録し、
前記有価証券取引抽出装置の前記有価証券取引情報抽出手段が、前記登録された抽出条件を用いた所望の有価証券取引情報の抽出指示の入力に基づいて、前記所望の有価証券取引情報を前記有価証券取引情報群の中から抽出する
ことを特徴とする請求項３に記載の有価証券取引抽出方法。
【請求項５】
有価証券取引抽出装置のコンピュータを、
有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の入力を別々に受け付ける抽出条件入力画面を出力する抽出条件入力画面出力手段、
前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況における各抽出条件それぞれを用いて、前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況の各抽出条件に合致する所望の有価証券取引情報を有価証券取引情報群の中から抽出する有価証券取引情報抽出手段、
前記抽出した所望の有価証券取引情報を出力する有価証券取引情報出力手段、
として機能させるためのプログラム。
【請求項６】
請求項５に記載の各手段に加え、
前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の登録指示の入力を受け付ける抽出条件登録受付手段、
前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件を一まとめにした抽出パターンを抽出条件記憶手段へ登録する抽出条件登録手段、
として機能させ、さらに、
前記有価証券取引情報抽出手段において、前記登録された抽出条件を用いた所望の有価証券取引情報の抽出指示の入力に基づいて、前記所望の有価証券取引情報を前記有価証券取引情報群の中から抽出させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、証券取引所などにおける監視担当者が所望の有価証券取引情報を有価証券取引情報群の中から抽出する有価証券取引抽出装置及び有価証券取引抽出方法ならびにそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
金融テクノロジーの高度化により、有価証券の取引形態は複雑化し、かつ、市場での
取引件数が急増している。そして、証券取引所や規制機関に加えて、私設取引所や証券会社においても有価証券取引に不正がないかの監視を行う必要性が高まっており、コンプライアンス部門の人材不足となっている。なお、有価証券の不正取引を抽出するシステムとして非特許文献１が開示されている。
【特許文献１】特開２００３−１６８００５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
有価証券の不正取引の抽出には、監視業務の長い経験や高度な知識が必要であり、直ちに有価証券の不正取引の抽出を行うことのできる知識を有した人材の育成は困難である。また量的にも不正取引の抽出対象となる件数は増大しており、マンパワーでは限界があり、不正取引の抽出に漏れが発生してしまう可能性があった。こうしたことから、監視業務に長い経験や高度な知識がなくとも、大量な有価証券取引データの中から簡易かつ効率的に不正な有価証券取引を抽出する仕組みが求められている。
【０００４】
そこでこの発明は、大量な有価証券取引データの中から簡易かつ効率的に不正な有価証券取引を抽出することのできる有価証券取引抽出装置及び有価証券取引抽出方法ならびにそのプログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記目的を達成するために、本発明は、有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の入力を別々に受け付ける抽出条件入力画面を出力する抽出条件入力画面出力手段と、前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況における各抽出条件それぞれを用いて、前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況の各抽出条件に合致する所望の有価証券取引情報を有価証券取引情報群の中から抽出する有価証券取引情報抽出手段と、前記抽出した所望の有価証券取引情報を出力する有価証券取引情報出力手段と、を備えることを特徴とする有価証券取引抽出装置である。
【０００６】
また本発明は、上述の有価証券取引抽出装置において、前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の登録指示の入力を受け付ける抽出条件登録受付手段と、前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件を一まとめにした抽出パターンを抽出条件記憶手段へ登録する抽出条件登録手段と、を備え、前記有価証券取引情報抽出手段は、前記登録された抽出条件を用いた所望の有価証券取引情報の抽出指示の入力に基づいて、前記所望の有価証券取引情報を前記有価証券取引情報群の中から抽出することを特徴とする。
【０００７】
また本発明は、有価証券取引抽出装置における有価証券取引抽出方法であって、前記有価証券取引抽出装置の抽出条件入力画面出力手段が、有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の入力を別々に受け付ける抽出条件入力画面を出力し、前記有価証券取引抽出装置の有価証券取引情報抽出手段が、前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況における各抽出条件それぞれを用いて、前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況の各抽出条件に合致する所望の有価証券取引情報を有価証券取引情報群の中から抽出し、前記有価証券取引抽出装置の有価証券取引情報出力手段が、前記抽出した所望の有価証券取引情報を出力することを特徴とする有価証券取引抽出方法である。
【０００８】
また本発明は、上述の有価証券取引抽出方法において、前記有価証券取引抽出装置の抽出条件登録受付手段が、前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の登録指示の入力を受け付け、前記有価証券取引抽出装置の抽出条件登録手段が、前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件を一まとめにした抽出パターンを抽出条件記憶手段へ登録し、前記有価証券取引抽出装置の前記有価証券取引情報抽出手段が、前記登録された抽出条件を用いた所望の有価証券取引情報の抽出指示の入力に基づいて、前記所望の有価証券取引情報を前記有価証券取引情報群の中から抽出することを特徴とする。
【０００９】
また本発明は、有価証券取引抽出装置のコンピュータを、有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の入力を別々に受け付ける抽出条件入力画面を出力する抽出条件入力画面出力手段、前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況における各抽出条件それぞれを用いて、前記第１の取引状況から前記第ｎの取引状況の各抽出条件に合致する所望の有価証券取引情報を有価証券取引情報群の中から抽出する有価証券取引情報抽出手段、前記抽出した所望の有価証券取引情報を出力する有価証券取引情報出力手段、として機能させるためのプログラムである。
【００１０】
また本発明は、上述の各手段に加え、前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の登録指示の入力を受け付ける抽出条件登録受付手段、前記有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件を一まとめにした抽出パターンを抽出条件記憶手段へ登録する抽出条件登録手段、として機能させ、さらに、前記有価証券取引情報抽出手段において、前記登録された抽出条件を用いた所望の有価証券取引情報の抽出指示の入力に基づいて、前記所望の有価証券取引情報を前記有価証券取引情報群の中から抽出させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、監視者は、各取引状況の段階それぞれの抽出条件を、別々に入力することができる抽出条件入力画面を用いて、所望の不正取引の可能性のある有価証券取引を抽出する作業を行うことができるので、一つ一つの取引状況を順にイメージしながら、各取引状況の段階別に抽出条件を設定でき、その抽出の作業を容易に行うことができるようになる。またデータベースから所望の有価証券取引情報の抽出を行うに当たり、ＳＱＬなどのコマンドを入力せずに、抽出操作を行うことができるため、コンピュータの操作能力の高くない監視者であっても容易にその操作をすることができるようになる仕組みを提供することができる。
さらに、一度利用した各取引状況それぞれの抽出条件を一まとめにして、ある抽出パターンとしてデータベースに登録することができるため、本有価証券取引抽出装置の利用に不慣れな監視者であったとしても、過去に登録された抽出パターンを用いて、その抽出パターンが示す各取引状況それぞれの抽出条件の自動設定による抽出処理を行うことができる。これにより、監視者の抽出作業の速度を上げることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
以下、本発明の一実施形態による有価証券取引抽出装置を図面を参照して説明する。
図１は同実施形態による有価証券取引抽出装置の構成を示すブロック図である。
この図において、符号１は有価証券取引情報群の中から監視者の所望の有価証券取引情報を抽出する有価証券取引抽出装置である。また２は監視者の操作する操作端末である。そして、有価証券取引抽出装置１は、他の装置や機器等の間の情報の入出力を行う入出力部１０１と、操作端末２等との間で情報を送受信する通信処理部１０２と、有価証券取引抽出装置１の各処理部を制御する制御部１０３と、操作端末２からのアクセスを受け付けてインタフェース画面の生成、出力、当該画面に入力された情報に関する処理を行うアクセス処理部１０４（抽出条件入力画面出力手段、有価証券取引情報出力手段、抽出条件登録受付手段）と、各種データベースから所望の有価証券取引の情報を抽出する等の処理を行う取引情報抽出部１０５（有価証券取引情報抽出手段、抽出条件登録手段）とを備える。また、有価証券取引抽出装置１は、抽出パターンデータベース１０６（抽出条件記憶手段）、流動性分析データベース１０７、発注形態分析データベース１０８、抽出結果データベース１０９、次段階引継データベース１１０の各データベースを備えている。
【００１３】
なお、抽出パターンデータベース１０６は、過去に有価証券取引情報の抽出に利用された抽出条件（この抽出条件を用いて膨大な有価証券取引情報群の中から監視者の所望の有価証券取引情報が抽出される）や、抽出情報を設定するための各種パラメータが格納されているデータベースである。
また流動性分析データベース１０７は、過去の有価証券取引における約定情報（例えば、有価証券の銘柄コード、銘柄名、約定時刻、約定番号、始値、高値、現在値、売買高、売買代金など）を時系列に銘柄毎に記憶しているデータベースである。
また発注形態分析データベース１０８は、どの市場参加者がどの銘柄をいつどのように取引したかの情報（例えば、有価証券の銘柄コード、銘柄名、約定時刻、約定番号、参加者コード、参加者名、売り買いの種別、約定した値段、約定した数量、約定直前の値段など）を格納したデータベースである。
また抽出結果データベース１０９は、抽出条件に基づいて抽出された有価証券取引情報を記憶するデータベースである。
また次段階引継ぎデータベース１１０は、抽出結果データベース１０９に記録されたデータについて、次の段階の抽出処理に利用する必要がある場合に一時的に格納するデータベースである。
【００１４】
図２は流動性分析データベースのデータ例を示す図である。
この図が示すように、流動性分析データベース１０７は、流動性分析テーブルにおいて、有価証券の銘柄コード、銘柄名、約定時刻、約定番号、始値、高値、現在値、売買高、売買代金などの情報を対応付けて、時系列に銘柄毎に記憶している。図２で示す流動性分析テーブルでは、銘柄コード「１１１１」、銘柄名「Ａ電機」の時系列の有価証券取引における約定情報のほか、他の銘柄の有価証券取引における約定情報が格納されているものとする。
【００１５】
図３発注形態分析データベースのデータ例を示す図である。
この図が示すように、発注形態分析データベース１０８は、発注形態分析テーブルにおいて、有価証券の銘柄コード、銘柄名、約定時刻、約定番号、参加者コード、参加者名、自己勘定取引か委託取引かの種別を示す自己・委託の情報、取引結果を示すイベントの種別、売り買いの種別、約定した値段、約定した数量、約定直前の値段などの情報を対応付けて、時系列に銘柄毎に記憶している。図３で示す発注形態分析テーブルにおいても、銘柄コード「１１１１」、銘柄名「Ａ電機」の時系列の有価証券取引における発注形態の情報のほか、他の銘柄の有価証券取引における発注形態の情報が格納されているものとする。
【００１６】
そして、本実施形態の有価証券取引抽出装置１は、有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の入力を別々に受け付ける抽出条件入力画面を操作端末２へ出力する。そして有価証券取引抽出装置１は、抽出条件入力画面によって入力された第１の取引状況から第ｎの取引状況における各抽出条件それぞれを用いて、第１の取引状況から第ｎの取引状況の各抽出条件に合致する所望の有価証券取引情報を有価証券取引情報群（流動性分析データベース１０７、発注形態分析データベース１０８）の中から抽出し、その抽出した所望の有価証券取引情報を操作端末２へ出力する処理を行う。
これにより、有価証券取引抽出装置１は、大量な有価証券取引データの中から簡易かつ効率的に不正な有価証券取引を抽出する処理を行う。
【００１７】
図４は抽出条件入力画面の画面例を示す図である。
抽出条件入力画面は、有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の入力を別々に受け付けるための画面であって、この抽出条件入力画面はユーザの操作に基づいて有価証券取引抽出装置１のアクセス処理部１０４が生成して操作端末２へ送信する。そして図４で示すように、抽出条件入力画面には、有価証券取引情報の検索対象を特定するための検索前提情報として、たとえば、日付指定、時間指定、銘柄指定、市場区分、上場区分、参加者コードなどの情報を入力させる入力欄が設けられている。また、抽出条件入力画面には、有価証券取引における第１の取引状況から第ｎの取引状況までの異なる複数の取引状況ごとの抽出条件の入力欄が別々のタブとして設けられている。
【００１８】
本実施形態においては、有価証券取引抽出装置１が異なる二つのシナリオにより別々に監視者所望の有価証券取引を抽出する例について説明する。二つのシナリオのうちの一つ目は「相場下落時の買支え」を行っている有価証券取引の抽出とし、二つ目は「フロントランニング」が行われている有価証券取引の抽出とする。なお、フロントランニングとは、市場参加者（例えば証券会社などの仲介会社）が顧客から注文を受けた際に、その仲介する注文の前に市場参加者が自己勘定による注文を先に出すことをいう。例えば、市場参加者は仲介する注文の前に自己勘定による自身の売買の注文を出すことで、当該自己勘定による自身の注文の後に行った顧客の注文によって値上がりしたことで売り抜けることができ、フロントランニングが行われている有価証券取引の抽出は、これにより利益を稼ぐことを防ぐことができることを監視するものである。
【００１９】
また各シナリオについて監視者が抽出条件入力画面において設定する抽出条件の具体例としては、一つ目の「相場下落時の買支え」のシナリオにおいては、第１の取引状況の抽出条件として『相場下落（３％以上）』，『５分間』を設定入力し、第２の取引状況の抽出条件として『買付・約定・５回以上』，『前状況後５分以内』を設定入力するものとする。つまり、この抽出条件の設定において監視者は、有価証券取引状況における第１の取引状況の抽出条件によって、５分間隔の間に３％以上の相場下落がある取引状況における取引情報を抽出することを設定し、またその後、第２の取引状況の抽出条件によって、第１の取引状況からの５分以内に買付および約定した有価証券取引が５回以上、同一の市場参加者によって取引が行われたことを示す取引情報を抽出することを設定している。
【００２０】
また二つ目の「フロントランニング」のシナリオにおいては、第１の取引状況の抽出条件として『自己・大口・買い・約定』，『５分間』を設定入力し、第２の取引状況の抽出条件として『同一参加者・委託・大口・買い・約定』，『前状況後５分以内』を設定入力し、第３の取引状況の抽出条件として『相場上昇（５％以上）』，『前状況後５分以内』を設定入力するものとする。
つまり、この抽出条件の設定において監視者は、有価証券取引状況における第１の取引状況の抽出条件によって、市場参加者（証券会社など）が５分間隔毎の各時間内における自己勘定による買いの大口取引が約定したことを示す取引情報を抽出することを設定する。また次に監視者は、第２の取引状況の抽出条件によって、第１の取引状況から５分以内に同一市場参加者が顧客等から委託を受けた買いの大口取引が約定したことを示す取引情報を抽出することを設定する。また監視者は、第３の取引状況の抽出条件によって、第２の取引状況から５分以内に５％以上の相場上昇がある取引条件における取引情報を抽出することを設定している。
【００２１】
そして、このような各取引状況の段階それぞれの抽出条件を、別々に入力することができる抽出条件入力画面を生成して、操作端末２へ送信しているため、監視者は、一つ一つの取引状況を順にイメージしながら、各取引状況の段階別に抽出条件を設定できるため、所望の有価証券取引情報の抽出の作業を容易に行うことができるようになる。またデータベース（流動性分析データベース１０７、発注形態分析データベース１０８）から所望の有価証券取引情報の抽出を行うに当たり、ＳＱＬなどのコマンドを入力せずに、抽出操作を行うことができるため、コンピュータの操作能力の高くない監視者であっても容易にその操作をすることができるようになる仕組みを提供することができる。
【００２２】
（１つ目のシナリオ）
図５は有価証券取引抽出装置の処理フローを示す第１の図である。
図６は有価証券取引情報の抽出例を示す第１の図である。
図７は有価証券取引情報の抽出例を示す第２の図である。
次に、図５〜図６を用いて、一つ目のシナリオにおける有価証券取引抽出装置の処理フローについて説明する。
まず、監視者の操作端末２の操作に基づいて、操作端末２と有価証券取引抽出装置１が通信ネットワークを介して接続される。すると有価証券取引抽出装置１のアクセス処理部１０４が抽出条件入力画面（図４）を生成して、操作端末２へ送信する（ステップＳ１０１）。すると操作端末２は抽出条件入力画面をモニタに表示する処理を行う。次に操作端末２は、監視者の操作により抽出条件入力画面において抽出条件の設定入力を受け付ける（ステップＳ１０２）。この抽出条件には、取引状況の抽出条件と、検索前提情報が含まれる。検索前提情報は上述したように、日付、時間、銘柄、市場区分、上場区分、参加者コードなどである。また抽出条件の設定入力においては、上記したように第１の取引状況の抽出条件（有価証券の値動きについて所望の状況となっている取引を抽出するための条件）として『相場下落（３％以上）』，『５分間』を設定入力し、第２の取引状況の抽出条件（不正と判断される可能性のある取引をしている状況に該当する参加者を抽出するための条件）として『買付・約定・５回以上』，『前状況後５分以内』を設定入力する。そして、その設定入力を操作端末２が受け付けた後、監視者が設定完了の指示を操作端末２に入力すると、操作端末２は入力された取引状況の段階（第１，第２の取引状況）を示す情報とその取引状況それぞれにおける抽出条件との組と、検索前提情報とを格納した抽出要求を有価証券取引抽出装置１へ送信する（ステップＳ１０３）。
【００２３】
次に、有価証券取引抽出装置１においては、取引情報抽出部１０５が、抽出要求から検索前提情報を検出し、また第１の取引状況の抽出条件『相場下落（３％以上）』，『５分間』を検出する（ステップＳ１０４）。すると取引情報抽出部１０５は、抽出条件が流動性分析を示す抽出条件であることを検出し（どの抽出条件が流動性分析を示す抽出条件かを例えばデータテーブルなどで保持しておけばよい）、有価証券取引情報のうち検索前提情報が示す日付、時間、銘柄、市場区分、上場区分、参加者コードの有価証券取引情報を流動性分析データベース１０７から抽出する（ステップＳ１０５）。図６は検索前提情報に基づいて流動性分析データベース１０７から抽出した銘柄コード「１１１１」、銘柄名「Ａ電機」の有価証券取引情報群の例である。そして、取引情報抽出部１０５は、取引における現在値が３％以上下落しているかどうかを５分間隔ごとに、抽出結果データベース１０９に格納されている有価証券取引情報群（図６）から検索して、５分間隔の間に３％以上下落している取引情報を特定する（ステップＳ１０６）。図６より、取引時刻１０時９分３０秒の取引の現在値が６８０円であり、その取引の次の取引からの５分間における、最後の取引は取引時刻１０時１４分３０秒、現在値は６５８円であるため、１０時１０分０秒から１０時１５分００秒までの５分間に約３．２％下落している。したがって、この５分間の有価証券取引を第１の取引状況の抽出条件に合致する取引情報として特定し、抽出結果データベース１０９に格納する。また取引情報抽出部１０５は、次段階引継データベース１１０へ検索前提情報や第１および第２の取引状況の抽出条件などのパラメータを格納する。
【００２４】
また取引情報抽出部１０５は、次段階引継データベース１１０から第２の取引状況の抽出条件『買付・約定・５回以上』，『前状況後５分以内』を検出する（ステップＳ１０７）。すると取引情報抽出部１０５は、抽出条件が有価証券の発注形態分析を示す抽出条件であることを検出し（どの抽出条件が発注形態分析を示す抽出条件かを例えばデータテーブルなどで保持しておけばよい）、有価証券取引情報のうち検索前提情報が示す日付、時間、銘柄、市場区分、上場区分、参加者コードの有価証券取引情報を発注形態分析データベース１０８から抽出する（ステップＳ１０８）。図７は検索前提情報に基づいて発注形態分析データベース１０８から抽出した銘柄コード「１１１１」、銘柄名「Ａ電機」の有価証券取引情報の例である。そして、取引情報抽出部１０５は、第１の取引状況の抽出条件に合致した取引情報（抽出結果データベース１０９に登録されている）のうち最後の１０時１４分３０秒の取引に対応する発注形態分析データベース１０８から抽出結果の取引を特定し、当該取引の次の取引からの５分間において、各市場参加者（証券会社）のうち５回以上、買付およびそれが約定している取引を行った市場参加者を特定する（ステップＳ１０９）。図７より、Ａ証券会社は１０時１４分３０秒の取引の次の取引からの５分間において、買付およびそれが約定している取引が５回以上（７回）検出できる。したがって、１０時１４分３０秒の取引の次の取引からの５分間において、５回目にＡ証券会社がおこなっている取引が抽出結果として出力される。そして取引情報抽出部１０５は抽出結果を操作端末２へ送信する（ステップＳ１１０）。これにより、操作端末２においては、第１の取引状況の抽出条件と、第２の取引状況の抽出条件による抽出結果をモニタに表示する（ステップＳ１１１）。
【００２５】
ここで、有価証券取引抽出装置１のアクセス処理部１０４は、操作端末２からの操作に基づいて、次段階引継データベース１１０に格納された第１の取引状況の抽出条件と、第２の取引状況の抽出条件とからなる抽出パターンを、抽出パターンデータベース１０６に登録するようにしても良い。これにより、例えばある監視者が、他の監視者が設定した各取引状況の抽出条件を用いた検索を容易にすることができる。この処理を行う場合には、監視者は操作端末２を操作して、抽出パターンデータベース１０６において１つの抽出パターンを選択する。するとアクセス処理部１０４は、その抽出パターンで示される各取引状況の抽出条件を予め設定した抽出条件入力画面を操作端末２送信することとなる。そして、監視者はその抽出条件入力画面を用いて、新たな検索前提情報を入力し、設定完了の指示を操作端末２に入力すると、予め抽出条件入力画面に設定された各取引状況の段階を示す情報とその取引状況における抽出条件との組と、検索前提情報とが格納された抽出要求が有価証券取引抽出装置１へ送信され、上述の処理と同様に不正な有価証券取引の情報の抽出の処理がおこなわれることとなる。
【００２６】
（２つ目のシナリオ）
図８は有価証券取引抽出装置の処理フローを示す第２の図である。
次に、二つ目のシナリオにおける有価証券取引抽出装置の処理フローについて説明する。
一つ目のシナリオにおける処理フローと同様に、監視者の操作端末２の操作に基づいて、操作端末２と有価証券取引抽出装置１が通信ネットワークを介して接続される。すると有価証券取引抽出装置１のアクセス処理部１０４が抽出条件入力画面（図４）を生成して、操作端末２へ送信する（ステップＳ２０１）。すると操作端末２は抽出条件入力画面をモニタに表示する処理を行う。次に操作端末２は、監視者の操作により抽出条件入力画面において抽出条件の設定入力を受け付ける（ステップＳ２０２）。この抽出条件には、取引状況の抽出条件と、検索前提情報が含まれる。検索前提情報は上述したように、日付、時間、銘柄、市場区分、上場区分、参加者コードなどである。また抽出条件の設定入力においては、上記したように第１の取引状況の抽出条件（不正と判断される可能性のある取引をしている状況に該当する参加者を抽出するための第１の条件）として『自己・大口・買い・約定』，『５分間』を設定入力し、第２の取引状況の抽出条件（不正と判断される可能性のある取引をしている状況に該当する参加者を抽出するための第２の条件）として『同一参加者・委託・大口・買い・約定』，『前状況後５分以内』を設定入力し、また第３の取引状況の抽出条件（有価証券の値動きについて所望の状況となっている取引を抽出するための条件）として『相場上昇（５％以上）』，『前状況後５分以内』を設定入力する。そして、その設定入力を操作端末２が受け付けた後、監視者が設定完了の指示を操作端末２に入力すると、操作端末２は入力された取引状況の段階（第１〜第３の取引状況）を示す情報とその取引状況それぞれにおける抽出条件との組と、検索前提情報とを格納した抽出要求を有価証券取引抽出装置１へ送信する（ステップＳ２０３）。
【００２７】
次に、有価証券取引抽出装置１においては、取引情報抽出部１０５が、抽出要求から検索前提情報を検出し、また第１の取引状況の抽出条件『自己・大口・買い・約定』，『５分間』を検出する（ステップＳ２０４）。すると取引情報抽出部１０５は、抽出条件が発注形態分析を示す抽出条件であることを検出し（どの抽出条件が発注形態分析を示す抽出条件かを例えばデータテーブルなどで保持しておけばよい）、有価証券取引情報のうち検索前提情報が示す日付、時間、銘柄、市場区分、上場区分、参加者コードの有価証券取引情報を発注形態分析データベース１０８から抽出する（ステップＳ２０５）。図７は検索前提情報に基づいて発注形態分析データベース１０８から抽出した銘柄コード「１１１１」、銘柄名「Ａ電機」の有価証券取引情報の例である。そして、取引情報抽出部１０５は、５分間隔毎の各時間内に自己勘定による買いの大口取引を約定させた市場参加者を特定する処理を行う（ステップＳ２０６）。図７より、１０時１５分３０秒においてＢ証券が、また１０時１６分００秒においてＣ証券が、自己勘定による買いの大口取引（ともに売買数量３，０００）を約定させていることが検出できる。なお、大口かどうかは例えば売買数量の閾値がメモリ等に格納されており、この閾値を超えた場合に大口であると判定すればよい。そして、取引情報抽出部１０５は、他の５分間隔内に自己勘定による買いの大口取引を約定させた市場参加者を特定できないとすると、これらＢ証券とＣ証券の取引情報を抽出結果として特定し、抽出結果データベース１０９に格納する。また取引情報抽出部１０５は、次段階引継データベース１１０へ検索前提情報や第１〜第３の取引状況の抽出条件などのパラメータを格納する。
【００２８】
また取引情報抽出部１０５は、次段階引継データベース１１０から第２の取引状況の抽出条件『同一参加者・委託・大口・買い・約定』，『前状況後５分以内』を検出する（ステップＳ２０７）。すると取引情報抽出部１０５は、抽出条件が有価証券の発注形態分析を示す抽出条件であることを検出し（どの抽出条件が発注形態分析を示す抽出条件かを例えばデータテーブルなどで保持しておけばよい）、抽出結果データベース１０９に格納されている第１の取引状況の抽出条件に合致した有価証券取引情報において、１０時１５分３０秒におけるＢ証券の取引または、１０時１６分００秒におけるＣ証券の取引からそれぞれ５分以内に、同一参加者が顧客からの委託による買いの大口取引を約定させたかを判定する。そして、同一参加者が顧客からの委託による買いの大口取引を約定させたと判定できた場合にはその市場参加者の取引情報を抽出結果として特定する（ステップＳ２０８）。図７より、１０時１９分３０秒においてＢ証券が委託による買いの大口取引（売買数量３，０００）を約定させているため、取引情報抽出部１０５はこの１０時１９分３０秒におけるＢ証券の有価証券取引情報を抽出結果として出力する。なお、１０時１９分４５秒においてＣ証券が委託による買いの取引を行っている場合、売買数量が７００と、閾値以下であるためＣ証券の有価証券取引情報は抽出結果には入らない。そして、取引情報抽出部１０５は、第２の取引状況の抽出条件に合致した有価証券取引の情報（１０時１９分３０秒におけるＢ証券の有価証券取引情報）およびそれ以降の取引情報を示すデータを、抽出結果データベース１０９に格納する。また取引情報抽出部１０５は、次段階引継データベース１１０へ検索前提情報や第１〜第３の取引状況の抽出条件などのパラメータを格納する。
【００２９】
次に、取引情報抽出部１０５は、次段階引継データベース１１０から第３の取引状況の抽出条件『相場上昇（５％以上）』，『前状況後５分以内』を検出する（ステップＳ２０９）。すると取引情報抽出部１０５は、抽出条件が有価証券の流動性分析を示す抽出条件であることを検出し（どの抽出条件が流動性分析を示す抽出条件かを例えばデータテーブルなどで保持しておけばよい）、有価証券取引情報のうち検索前提情報が示す日付、時間、銘柄、市場区分、上場区分、参加者コードを示す有価証券取引情報を流動性分析データベース１０７から抽出する（ステップＳ２１０）。図６は検索前提情報に基づいて流動性分析データベース１０７から抽出した銘柄コード「１１１１」、銘柄名「Ａ電機」の有価証券取引情報の例である。そして、取引情報抽出部１０５は、第２の取引状況の抽出条件に合致した取引情報（抽出結果データベース１０９に登録されている１０時１９分３０秒におけるＢ証券の有価証券取引情報）を読み取り、その１０時１９分３０秒におけるＢ証券の取引に対応する流動性分析データベース１０８からの抽出結果の取引を特定し、当該取引の次の取引からの５分間において、銘柄コード「１１１１」、銘柄名「Ａ電機」の有価証券の値段が５％以内かを判定する。そして５％を超えた相場上昇を検出した場合には、取引情報抽出部１０５は、第２の取引状況の抽出条件に合致した取引情報（抽出結果データベース１０９に登録されている１０時１９分３０秒におけるＢ証券の有価証券取引情報）と、その後５分以内に５％以上相場上昇したことを示す取引情報（図６の１０時２２分３０秒の有価証券取引情報）とを、抽出結果として出力する（ステップＳ２１１）。そして取引情報抽出部１０５は抽出結果を操作端末２へ送信する（ステップＳ２１２）。これにより、操作端末２においては、第１の取引状況の抽出条件と、第２の取引状況の抽出条件と、第３の取引状況の抽出条件による抽出結果をモニタに表示する（ステップＳ２１３）。
【００３０】
ここで、２つ目のシナリオにおいても、有価証券取引抽出装置１のアクセス処理部１０４は、操作端末２からの操作に基づいて、次段階引継データベース１１０に格納された第１の取引状況の抽出条件と、第２の取引状況の抽出条件と、第３の取引状況の抽出条件とからなる抽出パターンを、抽出パターンデータベース１０６に登録するようにしても良い。
【００３１】
以上の処理によれば、監視者は、各取引状況の段階それぞれの抽出条件を、別々に入力することができる抽出条件入力画面を用いて、所望の不正取引の可能性のある有価証券取引を抽出する作業を行うことができるので、一つ一つの取引状況を順にイメージしながら、各取引状況の段階別に抽出条件を設定でき、その抽出の作業を容易に行うことができるようになる。またデータベースから所望の有価証券取引情報の抽出を行うに当たり、ＳＱＬなどのコマンドを入力せずに、抽出操作を行うことができるため、コンピュータの操作能力の高くない監視者であっても容易にその操作をすることができるようになる仕組みを提供することができる。
さらに、一度利用した各取引状況それぞれの抽出条件を一まとめにして、ある抽出パターンとしてデータベースに登録することができるため、本有価証券取引抽出装置の利用に不慣れな監視者であったとしても、過去に登録された抽出パターンを用いて、その抽出パターンが示す各取引状況それぞれの抽出条件の自動設定による抽出処理を行うことができる。これにより、不正な有価証券取引の監視者による抽出作業の速度を上げることができる。
【００３２】
なお、上述の発明の実施形態における不正な有価証券取引の抽出条件や各種パラメータなどによる抽出基準は、実際に証券取引所において適用している抽出基準ではなく、実際の取引所における抽出基準を元に本発明の概念を把握できる程度に仮に設定した抽出基準であり、上述の発明の実施形態はその抽出基準を用いて説明したものである。
【００３３】
上述の有価証券取引抽出装置は内部に、コンピュータシステムを有している。そして、上述した各処理の過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行することによって、上記処理が行われる。ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、ＤＶＤ−ＲＯＭ、半導体メモリ等をいう。また、このコンピュータプログラムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信を受けたコンピュータが当該プログラムを実行するようにしても良い。
【００３４】
また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】有価証券取引抽出装置の構成を示すブロック図である。
【図２】流動性分析データベースのデータ例を示す図である。
【図３】発注形態分析データベースのデータ例を示す図である。
【図４】抽出条件入力画面の画面例を示す図である。
【図５】有価証券取引抽出装置の処理フローを示す第１の図である。
【図６】有価証券取引情報の抽出例を示す第１の図である。
【図７】有価証券取引情報の抽出例を示す第２の図である。
【図８】有価証券取引抽出装置の処理フローを示す第２の図である。
【符号の説明】
【００３６】
１・・・有価証券取引抽出装置
２・・・操作端末
１０１・・・入出力部
１０２・・・通信処理部
１０３・・・制御部
１０４・・・アクセス処理部
１０５・・・取引情報抽出部
１０６・・・抽出パターンデータベース
１０７・・・流動性分析データベース
１０８・・・発注形態分析データベース
１０９・・・抽出結果データベース
１１０・・・次段階引継データベース
【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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