# Frank J. Fabozzi

Frank J. Fabozzi, né en 1948, est un économiste américain, écrivain et investisseur, il est professeur de finance à l'EDHEC Business School. Il était auparavant professeur au MIT, à Yale et à Princeton. Il connut en tant qu'auteur de nombreux ouvrages sur la finance, à la fois pratiques et théoriques. Il est rédacteur en chef du Journal of Portfolio Management depuis 1986.

## Jeunesse et études

Il a obtenu une licence (mention magna cum laude) et un master d'économie au City College of New York en 1970. Il a également obtenu un doctorat en économie de la City University of New York en 1972. Il détient le titre d'analyste financier agréé (CFA Charterholder) depuis septembre 1977$^,$.

## Carrière

Frank J. Fabozzi est professeur associé de finance à l'Université Hofstra (1971-1980) puis professeur associé d'économie à City University of New York (1980-1982). Il devient ensuite professeur titulaire d'économie à l'Université Fordham (1982-1984), Mitchell Professor of Business and Finance au Lafayette College (1984-1986), professeur invité de finance et de comptabilité à la Sloan School of Management du MIT (1986-1992) et enseignant vacataire (Adjunct Professor) à l'Université Yale (1994-2011) où il est également Becton Fellow entre 2003 et 2011. Entre 2011 et 2015, il est professeur invité en recherche opérationnelle, ingénierie financière et entrepreneuriat à l'Université de Princeton.
Frank J. Fabozzi a été conseiller scientifique à l'EDHEC Risk Institute en 2011. Il devient professeur de finance à l'EDHEC en 2015 et professeur invité à la Stern School of Business de l'Université de New York (NYU) depuis 2019.
Le professeur Fabozzi est l'auteur et éditeur de plusieurs ouvrages, et d'articles de recherche sur des sujets liés à la gestion des investissements et à l'économétrie financière. La plupart de ses premières recherches portaient sur les titres à revenu fixe ainsi que sur la gestion de portefeuille financier, en mettant l’accent sur les titres adossés à des créances hypothécaires, ainsi que sur les produits structurés. Il est un co-développeur du modèle Kalotay-Williams-Fabozzi, qui est utilisé dans l'évaluation des dérivés de taux d'intérêt.

## Bibliographie succincte

* Fabozzi, Frank J .; Modigliani, Franco (2009). Marchés des capitaux: Institutions et instruments : 4e édition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall .
* Fabozzi, Frank J .; Franco Modigliani; Frank J. Jones (2009). Fondations des marchés et des institutions financières : 4e édition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
* Fabozzi, Frank J. (2009). Marchés obligataires, analyses et stratégies : 7e édition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
* Rachev, Svetlozar T ; John SJ Hsu; Biliana Bagasheva; Frank J. Fabozzi (2008). Méthodes bayésiennes en finance . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons .
* Fabozzi, Frank J .; Vinod Kothari (2008). Introduction à la titrisation . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
* Rachev, Svetlozar T ; Stefan Mittnik ; Frank J. Fabozzi; Sergio M. Focardi; Teo Jasic (2007). Économétrie financière : des bases aux techniques de modélisation avancées . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
* Fabozzi, Frank J .; Petter N. Kolm; Dessislava Pachamanova; Sergio M. Focardi (2007). Optimisation et gestion de portefeuille robustes . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
* Fabozzi, Frank J. (2006). Mathématiques à revenu fixe: Techniques analytiques et statistiques : 4ème édition. New York: NY: Éditions McGraw Hill .
* Fabozzi, Frank J .; Sergio M. Focardi; Petter N. Kolm (2006). Modélisation financière du marché des actions : du modèle CAPM à la cointégration. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
* Fabozzi, Frank J .; Henry Davis; Moorad Choudhry (2006). Introduction aux financements structurés . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
* Fabozzi, Frank J .; Harry M. Markowitz, rédacteurs (2002). La théorie et la pratique de la gestion des investissements . Hoboken, NJ: Wiley.
* Fabozzi, Frank J .; Leibowitz, Martin L., rédacteurs (2007). Analyse de revenu fixe . John Wiley & Sons.