Skill: weistiger/ptrade-strategy (version 1.0.2)

--- name: ptrade-strategy description: | 国金 PTRADE 量化平台策略生成技能。根据用户需求， 生成可在 PTRADE 平台运行�?Python 量化交易策略代码�? 触发关键词：PTRADE、ptrade、量化策略、量化交易、生成策略、写策略代码�? metadata: openclaw: emoji: "📈" --- # PTRADE 量化策略生成 Skill ## 概述 �Skill 从知识库「国金量化」中读取 PTRADE API 文档，为用户生成或修改可在 PTRADE 平台运行的量化交易策略代码 **⚠️ 核心API说明：PTRADE 使用 `get_price()` 全局函数获取K线数据，不是 `security.get_bars()`** --- ## 一、策略必备函数（必写） ```python initialize(context) # 初始化（必写�? handle_data(context, data) # 行情/交易主函数（必写�? before_trading_start(context, data) # 盘前运行 after_trading_end(context, data) # 盘后运行 tick_data(context, data) # Tick 级别处理 on_order_response(context, order_list) # 委托回调 on_trade_response(context, trade_list) # 成交回调 ``` --- ## 二、设置类 API ```python set_universe(security_list) # 设置股票�? set_benchmark(sids) # 设置基准指数 set_commission(commission_ratio, min_commission, type) # 设置佣金 set_fixed_slippage(fixedslippage) # 设置固定滑点 set_slippage(slippage) # 设置滑点比例 set_volume_ratio(volume_ratio) # 设置成交量限制比�? set_limit_mode(limit_mode) # 设置涨跌停模�? set_yesterday_position(poslist) # 设置昨日持仓 set_parameters(**kwargs) # 设置策略参数 set_email_info(email_address, smtp_code, email_subject) # 设置邮件 ``` --- ## 三、定时或周期 API ```python run_daily(context, func, time='9:31') # 每日定时执行 run_interval(context, func, seconds=10) # 间隔执行（秒�? ``` --- ## 四、获取信息类 API ### 4.1 基础信息 ```python get_trading_day(day) # 获取第N个交易日 get_all_trades_days(date=None) # 获取所有交易日 get_trade_days(start_date=None, end_date=None, count=None) # 获取日期范围交易�? get_trading_day_by_date(query_date, day=0) # 按日期查询交易日 ``` ### 4.2 市场信息 ```python get_market_list() # 获取市场列表 get_market_detail(finance_mic) # 获取市场详情 ``` ### 4.3 行情信息 ```python # 获取历史K线（核心API�? get_history(count, frequency, field, security_list, fq=None, include=False, fill='nan', is_dict=False) get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='1d', fields=None, fq=None, count=None, is_dict=False) # 个股委托/成交明细 get_individual_entrust(stocks=None, data_count=50, start_pos=0, search_direction=1, is_dict=False) get_individual_transaction(stocks=None, data_count=50, start_pos=0, search_direction=1, is_dict=False) # Tick数据 get_tick_direction(symbols=None, query_date=0, start_pos=0, search_direction=1, data_count=50, is_dict=False) # 板块排序 get_sort_msg(sort_type_grp=None, sort_field_name=None, sort_type=1, data_count=100) # 五档行情 get_gear_price(sids) # 快照行情 get_snapshot(security) # 涨跌停股�? get_trend_data(date=None, stocks=None, market=None) ``` ### 4.4 证券信息 ```python get_stock_name(stocks) # 获取股票名称 get_stock_info(stocks, field=None) # 获取股票基本信息 get_stock_status(stocks, query_type='ST', query_date=None) # 获取股票状�? get_underlying_code(symbols) # 获取正股代码 get_stock_exrights(stock_code, date=None) # 获取复权因子 get_stock_blocks(stock_code) # 获取股票所属板�? get_index_stocks(index_code, date) # 获取指数成分�? get_industry_stocks(industry_code) # 获取行业成分�? get_fundamentals(security, table, fields=None, date=None, start_year=None, end_year=None, report_types=None, merge_type=None, is_dataframe=False) # 财务数据 get_Ashares(date=None) # 获取全部A�? get_etf_list() # 获取ETF列表 get_etf_info(etf_code) # 获取ETF信息 get_etf_stock_list(etf_code) # 获取ETF成分�? get_etf_stock_info(etf_code, security) # 获取ETF成分股信�? get_ipo_stocks() # 获取今日可申购新�? get_cb_list() # 获取可转债列�? get_cb_info() # 获取可转债信�? get_reits_list(date=None) # 获取REITs列表 ``` --- ## 五、交易API ### 5.1 股票交易 ```python order(security, amount, limit_price=None) # 限价委托 order_target(security, amount, limit_price=None) # 目标仓位 order_value(security, value, limit_price=None) # 目标市�? order_target_value(security, value, limit_price=None) # 目标市�? order_market(security, amount, market_type, limit_price=None) # 市价委托 ipo_stocks_order(submarket_type=None, black_stocks=None) # 新股申购 after_trading_order(security, amount, entrust_price) # 盘后委托 after_trading_cancel_order(order_param) # 盘后撤单 etf_basket_order(etf_code, amount, price_style=None, position=True, info=None) # ETF篮子委托 etf_purchase_redemption(etf_code, amount, limit_price=None) # ETF申购赎回 ``` ### 5.2 公共交易 ```python order_tick(sid, amount, priceGear='1', limit_price=None) # 逐笔委托 cancel_order(order_param) # 撤单 cancel_order_ex(order_param) # 增强撤单 debt_to_stock_order(security, amount) # 转债转�? ``` ### 5.3 融资融券 ```python margin_trade(security, amount, limit_price=None, market_type=None) # 融资融券 margincash_open(security, amount, limit_price=None, market_type=None, cash_group=None) # 融资开�? margincash_close(security, amount, limit_price=None, market_type=None, cash_group=None) # 融资平仓 margincash_direct_refund(value, cash_group=None) # 融资直接还款 marginsec_open(security, amount, limit_price=None, cash_group=None) # 融券开�? marginsec_close(security, amount, limit_price=None, market_type=None) # 融券平仓 marginsec_direct_refund(security, amount, cash_group=None) # 融券直接还券 ``` ### 5.4 期货 ```python buy_open(contract, amount, limit_price=None) # 期货开�? sell_close(contract, amount, limit_price=None, close_today=False) # 期货平多 sell_open(contract, amount, limit_price=None) # 期货开�? buy_close(contract, amount, limit_price=None, close_today=False) # 期货平空 ``` --- ## 六、查询持仓/订单/成交 ```python get_position(security) # 获取单只股票持仓 get_positions(security) # 获取指定股票持仓 get_all_positions() # 获取所有持�? get_open_orders(security=None) # 获取未成交订�? get_order(order_id) # 获取订单详情 get_orders(security=None) # 获取订单列表 get_all_orders(security=None) # 获取所有订�? get_trades() # 获取成交记录 get_deliver(start_date, end_date) # 获取交割�? get_fundjour(start_date, end_date) # 获取资金流水 get_lucky_info(start_date, end_date) # 获取中签信息 ``` --- ## 七、计算/指标 API ```python get_MACD(close, short=12, long=26, m=9) get_KDJ(high, low, close, n=9, m1=3, m2=3) get_RSI(close, n=6) get_CCI(high, low, close, n=14) ``` --- ## 八、其他工具API ```python log.debug/info/warning/error/critical() # 日志输出 is_trade() # 是否交易时间 check_limit(security, query_date=None) # 检查涨跌停 send_email(...) # 发送邮件 send_qywx(...) # 发送企业微信 permission_test(account=None, end_date=None) # 权限测试 create_dir(user_path) # 创建目录 get_frequency() # 获取K线周期 get_business_type() # 获取业务类型 get_current_kline_count() # 获取当前K线根 filter_stock_by_status(stocks, filter_type=["ST","HALT","DELISTING"], query_date=None) # 按状态过滤 check_strategy(strategy_content=None, strategy_path=None) # 检查策略 fund_transfer(trans_direction, occur_balance, exchange_type="1") # 资金划转 market_fund_transfer(exchange_type, occur_balance) # 市场间资金划转 get_research_path() # 获取研究模块路径 get_trade_name() # 获取交易账户名称 get_user_name(login_account=True) # 获取用户名称 ``` --- ## 九、全部数据结构（对象） ```python # g 全局对象（在 initialize 中使用） g = {} # 自定义全局变量 # Context 上下问 context.portfolio # 资产对象 context.portfolio.cash # 可用现金 context.portfolio.total_value # 总资产 context.portfolio.positions # 持仓dict context.blotter.current_dt # 当前时间 # BarData K线数�? # DataFrame 列：open, close, high, low, volume, price, preclose, high_limit, low_limit # Portfolio 资产对象 context.portfolio.cash # 可用现金 context.portfolio.total_value # 总资金 context.portfolio.positions # 持仓字典 {股票代码: Position} # Position 持仓对象 position.security # 证券代码 position.total_amount # 总持仓数量 position.enable_amount # 可用持仓（T+1） position.cost_basis # 成本 position.avg_cost # 平均成本 # Order 订单对象 order.id # 订单ID order.dt # 委托时间 order.limit_price # 委托价格 order.amount # 委托数量 order.filled # 已成交数量 order.status # 订单状态 ``` --- ## 十、数据字典（状态常量） ```python # 委托状态(order.status) 0 # 未报 1 # 待报 2 # 已报 3 # 已报待撤 4 # 部成待撤 5 # 部撤 6 # 已撤 7 # 部成 8 # 已成 9 # 废单 # 交易状态(trade_status) START # 开盘 PRETR # 盘前 OCALL # 集合竞价 TRADE # 交易 HALT # 停牌 SUSP # 暂停 BREAK # 熔断 POSTR # 盘后 ENDTR # 收盘 STOPT # 停牌 DELISTED # 退市 # 买卖方向 entrust_bs: 1 # 买 entrust_bs: 2 # 卖 business_direction: 0 # 买 business_direction: 1 # 卖 # frequency 参数频率 "1d" # 日线 "1m" # 1分钟 "5m" # 5分钟 "15m" # 15分钟 "30m" # 30分钟 "60m" # 60分钟 ``` --- ## 策略模板 ### 模板 1：日线双均线策略 ```python import numpy as np SECURITY = "000001.XSHG" SHORT_WIN = 5 LONG_WIN = 20 def initialize(context): set_benchmark("000300.XSHG") set_universe([SECURITY]) set_commission(0.00025, 5.0) set_slippage(0.002) log.info(f"双均线策略| 标的={SECURITY}") def handle_data(context): sym = SECURITY # 获取K�? df = get_price(sym, frequency="1d", fields=["close"], count=LONG_WIN + 5) close = df["close"].values short_ma = np.mean(close[-SHORT_WIN:]) long_ma = np.mean(close[-LONG_WIN:]) # 金叉买入 if short_ma > long_ma and close[-2] <= close[-3] * 0.995: order(sym, 100, 0) # 死叉卖出 if short_ma < long_ma: order(sym, -100, 0) ``` ### 模板 2：布林带策略 ```python import numpy as np SECURITY = "000001.XSHG" BOLL_PERIOD = 20 BOLL_STD = 2.0 def initialize(context): set_benchmark("000300.XSHG") set_universe([SECURITY]) def handle_data(context): sym = SECURITY df = get_price(sym, frequency="1d", fields=["close"], count=BOLL_PERIOD + 5) close = df["close"].values current = float(close[-1]) period = close[-BOLL_PERIOD:] boll_mid = np.mean(period) boll_std = np.std(period, ddof=1) upper = boll_mid + BOLL_STD * boll_std lower = boll_mid - BOLL_STD * boll_std if current <= lower: order(sym, 100, 0) # 低吸 elif current >= upper: order(sym, -100, 0) # 高抛 ``` ### 模板 3：止损止盈策�? ```python STOP_LOSS = 0.05 # 止损5% TAKE_PROFIT = 0.15 # 止盈15% def handle_data(context): sym = "000001.XSHG" pos = context.portfolio.positions.get(sym) if pos and pos.total_amount > 0: df = get_price(sym, frequency="1d", fields=["close"], count=1) current = float(df["close"].iloc[-0]) cost = float(pos.cost_basis) profit = (current - cost) / cost if profit <= -STOP_LOSS: order(sym, -int(pos.enable_amount), 0) # 止损 elif profit >= TAKE_PROFIT: order(sym, -int(pos.enable_amount), 0) # 止盈 ``` --- ## 生成策略流程 1. **理解需求：确认策略类型（选股/择时/套利/事件驱动�? 2. **确认 API**：严格使用本 skill 中的函数 3. **套用模板**：从上方模板库选择或自行编制 4. **代码生成**：输出完整的 `initialize` + `handle_data` 代码 5. **说明要点**：附PTRADE 平台运行说明


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