Skill: lj22503/fund-analyzer-pro (version 2.1.3)

--- name: fund-analyzer-pro version: 2.1.0 description: ［何时使用］当用户需要基金深度分析时；当用户说"分析这个基金""基金对比""基金诊断""基金经理分析"时；当检测到基金代码/基金名称/投顾策略时触发。整合天天基金 API+ 且慢 MCP，提供单一基金分析/基金比较/基金诊断/持仓诊断/基金经理/机会分析/投资方式/报告信号八大模块。新增信号监控提醒功能（signal_checker.py），支持季报/经理/规模/波动/风格/买卖信号自动推送。 author: 燃冰 & ant created: 2026-04-16 skill_type: 核心🔴 related_skills: [investment-framework, ttfund-skills, qieman-mcp, fund-signal-monitor] tags: [基金分析，投顾策略，持仓诊断，基金经理，收益归因，信号监控，自动提醒] data_sources: - 天天基金 API (ttfund-skills) - 且慢 MCP (qieman-mcp) - 基金 e 账户 (Excel 导入) --- # Fund-Analyzer-Pro 基金分析专家 🎯 **基于「持仓诊断框架」+「基金经理评估」+「费用分析」的完整基金分析系统** **版本：** v2.1.3 **最后更新：** 2026-04-28 --- ## 📋 功能描述 帮助用户**系统化分析基金/投顾策略**，从单一基金到组合对比，从持仓诊断到经理评估。 **核心洞察**： > 基金分析的本质不是看业绩排名，而是看： > 1. 基金 Beta 部分（持仓投向的赛道和股票） > 2. 基金经理 Alpha（超额收益来源） > 3. 费用损耗（管理费 + 托管费 + 申购赎回费） > 4. 风格一致性（说的和做的是否一致） **八大分析模块**： | 模块 | 功能 | 实现状态 | |------|------|---------| | ① 单一基金分析 | 基础信息/业绩/风险/费率/持仓/经理 | ✅ | | ② 基金对比 | 2-5 只基金全方位对比 | ✅ | | ③ 基金诊断 | 风格/持仓/业绩/风险四维诊断 | ✅ | | ④ 持仓诊断 | Beta 分析/重合度检测/底层资产穿透 | ✅ | | ⑤ 基金经理 | 5 大维度评估体系 | ✅ | | ⑥ 机会分析 | 赛道 + 业绩 + 经理三维筛选 | ✅ | | ⑦ 投资方式 | 配置建议 + 费用优化 | ✅ | | ⑧ 报告信号 | 季报/经理变更/规模变化等信号 | ✅ | --- ## 🎯 模块详解 ### 模块 1：单一基金分析 **输入**：基金代码（如 000001）或基金名称 **分析维度**： 1. **基本信息**：基金公司/类型/规模/成立时间 2. **业绩表现**：近 1 月/3 月/1 年/3 年/5 年收益率 3. **风险评估**：夏普比率/最大回撤/波动率/贝塔系数 4. **费率结构**：管理费/托管费/申购费/赎回费 5. **持仓分析**：前十大重仓股/行业分布/债券配置 6. **同类对比**：同类排名/百分位 ### 模块 2：基金对比 **输入**：2-5 只基金代码 **对比维度**：业绩/风险/费率/持仓/经理 **输出**：对比表格 + 雷达图 + 推荐建议 ### 模块 3：基金诊断 **输入**：基金代码 + 用户持仓信息（可选） **诊断框架**（增强版）： - 【诊断 1：规模风险】规模过小/偏小/适中（20 分） - 【诊断 2：业绩风险】多周期检查（近 1 年/3 年/5 年）（40 分） - 【诊断 3：排名趋势】排名下滑/持续靠后（20 分） - 【诊断 4：集中度风险】持仓集中度（10 分） - 【诊断 5：风险等级】基金类型 + 业绩波动（10 分） - 【诊断 6：费率完整性】申购/赎回费未知（-5 分） **健康等级**： - 健康（≥80 分） - 良好（60-79 分） - 一般（40-59 分） - 较差（<40 分） ### 模块 4：持仓诊断（核心）⭐ **输入**：用户持仓 Excel（基金 e 账户导出）或 基金代码 **诊断框架**： **① 基金 Beta 分析**： - 行业暴露：[超配/低配哪些行业] - 风格暴露：[价值/成长偏向] - 市值暴露：[大/中/小盘偏向] - 因子暴露：[动量/质量/低波等] **② 持仓重合度检测**： - 重仓股重合度：[X%] - 行业重合度：[X%] - 问题：[是否过于集中] **③ 底层资产穿透**： - 最终持仓股票数：[去重后] - 行业分布：[最终分布] - 个股集中度：[TOP10 占比] **数据源**： - 且慢 MCP：`BatchGetStrategiesComposition`（持仓明细） - 天天基金：重仓股数据 ### 模块 5：基金经理分析 **输入**：基金经理姓名或基金代码 **分析维度**： - 基本信息：从业年限/管理基金数/管理规模/代表作品 - 历史业绩：管理的所有基金业绩/任职回报 vs 基准 - 投资风格：风格标签/换手率/集中度/能力圈 - 言行一致性：季报/年报观点 vs 实际持仓 - 稳定性评估：任职稳定性/管理规模变化/离任预警 ### 模块 6：机会分析 **输入**：赛道/行业/主题 **分析框架**： - 赛道分析：定义/市场规模/增速/竞争格局 - 基金筛选：该赛道基金数量/规模 TOP5/业绩 TOP5/费率最低 TOP5 - 基金经理：深耕该赛道的经理/代表作/历史业绩 - 投资建议：优先选择/适度配置/暂时回避 ### 模块 7：投资方式建议 **输入**：用户投资目标/风险偏好/投资期限 **输出**： - 投资目标：保值/增值/高增长 - 配置建议：货币基金/债券基金/股票基金/QDII 比例 - 投资方式：一次性买入/定投/智能定投 - 费用优化：A/C 类选择/申购费折扣/赎回费优化 ### 模块 8：报告信号 **触发条件**： - 基金季报/年报发布 - 基金经理变更 - 基金规模大幅变化 - 基金业绩异常波动 - 基金风格漂移 **报告内容**： - 信号类型：[季报/经理变更/规模变化/业绩异常/风格漂移] - 涉及基金：[具体基金] - 信号内容：[具体信号描述] - 影响评估：[对业绩/风险的影响] - 建议操作：[持有/加仓/减仓/卖出] --- ## 🔄 使用流程 ### 流程 1：单一基金分析 ``` 用户提供基金代码 ↓ 调用天天基金 API 获取基础数据 ↓ 调用且慢 MCP 获取持仓明细 ↓ 执行八大模块分析 ↓ 生成完整报告 ``` ### 流程 2：基金对比 ``` 用户提供 2-5 只基金代码 ↓ 分别获取各基金数据 ↓ 对比分析（业绩/风险/费率/持仓/经理） ↓ 生成对比报告 + 推荐建议 ``` ### 流程 3：持仓诊断（用户持仓） ``` 用户上传持仓 Excel（基金 e 账户导出） ↓ 解析持仓数据 ↓ 穿透底层资产（且慢 MCP） ↓ 检测持仓重合度 ↓ 分析 Beta 暴露 ↓ 生成诊断报告 + 优化建议 ``` --- ## 📊 数据源整合 ### 天天基金 API（ttfund-skills） **配置**： ```json { "api_key": "ttf_sk_live_xxx", "limit": 50 次/天 } ``` **功能**： - ✅ 基金基础信息 - ✅ 净值/收益率 - ✅ 风险评估（夏普比率、最大回撤等） - ✅ 持仓数据 - ✅ 基金经理 **数据准确性**：✅ 99%+（官方数据源） ### 且慢 MCP（qieman-mcp） **配置**： ```json { "url": "https://stargate.yingmi.com/mcp/v2", "headers": { "x-api-key": "xxx" } } ``` **核心工具**： - `StrategySearchByKeyword` - 搜索全市场投顾策略 - `GetStrategyDetails` - 获取策略详情 - `BatchGetStrategiesComposition` - 获取持仓明细 - `GetStrategyRiskInfo` - 获取风险信息 - `getFundCampisiIndicator` - 债券收益归因 - `getFundBrinsonIndicator` - 股票收益归因 **数据准确性**：✅ 99%+（官方数据源） ### 免费 API（降级方案） **东方财富**： - 接口：`https://fund.eastmoney.com/{fund_code}.html` - 数据：净值、收益率、持仓 - 准确性：✅ 95%+ **新浪财经**： - 接口：`http://hq.sinajs.cn/list=fu_{fund_code}` - 数据：实时净值 - 准确性：✅ 90%+ ### 基金 e 账户（Excel 导入） **用途**：用户持仓导入 **步骤**： 1. 访问 https://www.chinaclear.cn/ 2. 登录基金 e 账户 3. 下载持仓明细（Excel） 4. 上传到系统 **数据准确性**：✅ 100%（官方导出） --- ## ⚠️ 数据不可用处理 ### 场景 1：API Key 未配置 ``` ⚠️ 天天基金 API 未配置 API Key **可用替代方案**： 1. 免费 API（东方财富/新浪财经）- 基础数据可用 2. 手动输入 - 用户提供基金代码 3. 配置 API Key - 参考《数据源配置指南.md》 **影响**： - 夏普比率、最大回撤等风险指标无法获取 - 基础数据（净值、收益率、持仓）可用免费 API ``` ### 场景 2：基金代码不存在 ``` ⚠️ 基金代码 XXXXXX 不存在 **可能原因**： 1. 基金代码输入错误 2. 基金已清盘 **建议**： - 检查基金代码是否正确（6 位数字） - 或在天天基金网查询：https://fund.eastmoney.com/ ``` ### 场景 3：数据过期 ``` ⚠️ 数据可能已过期（最后更新：YYYY-MM-DD） **建议**： - 刷新数据：重新调用 API - 或访问天天基金网获取最新数据 ``` ### 场景 4：用户数据估算 ``` ⚠️ 部分数据为估算值 **估算数据**： - 持仓成本价（如用户未提供） - 回本所需涨幅 **建议**： - 用户提供真实数据，分析更准确 ``` --- ## 📚 相关文档 - `references/data-sources-guide.md` - 数据源配置指南 - `examples/test-cases.md` - 测试案例集 - `templates/fund-report-template.md` - 报告模板 --- ## ⚠️ 生成规则 ### 数据准确性 1. **基于真实数据**，不编造 2. **数据标注来源**和时间 3. **数据不可用时明确告知**： ``` ⚠️ 部分数据无法获取（需要 API Key） **可用替代方案**： 1. 免费 API（东方财富/新浪财经）- 基础数据可用 2. 手动输入 - 用户提供基金代码/成本价 3. 配置 API Key - 参考《数据源配置指南.md》 **影响**： - 夏普比率、最大回撤等风险指标无法获取 - 基础数据（净值、收益率、持仓）可用免费 API ``` ### 免责声明 4. **免责声明**：每份报告必须包含 ``` > ⚠️ 本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 ``` ### 用户授权 5. **禁止推荐**：除非用户明确授权 - 可以提供分析和对比 - 不建议具体买卖操作 - 除非用户明确要求"要不要买/卖" ### 透明度 6. **费用透明**：必须分析费率影响 7. **估算数据标注**：成本价等估算数据需说明 8. **数据来源分级**： - S 级：基金公司官网（100% 准确） - A 级：东方财富/天天基金（95%+ 准确） - B 级：新浪财经/腾讯财经（90%+ 准确） - C 级：用户输入/估算（需验证） ### 风险提示 9. **风险提示**：必须包含风险评估 - 行业集中风险 - 持仓集中风险 - 波动风险 - 规模风险 --- ## 📝 输出示例 ### 示例 1：单一基金分析 ``` @ant 分析易方达蓝筹精选 (000001) → 调用模块 1：单一基金分析 → 输出完整分析报告 ``` ### 示例 2：基金对比 ``` @ant 对比易方达蓝筹精选和兴全合润 → 调用模块 2：基金对比 → 输出对比报告 + 推荐建议 ``` ### 示例 3：持仓诊断 ``` @ant 诊断我的基金持仓（上传 Excel） → 调用模块 4：持仓诊断 → 穿透底层资产 + 重合度检测 → 输出诊断报告 + 优化建议 ``` --- ## 🔗 相关资源 - `references/fund-fee-analysis.md` - 基金费用分析框架 - `references/fund-manager-evaluation.md` - 基金经理评估体系 - `templates/fund-report-template.md` - 基金报告模板 - `examples/fund-diagnosis-case.md` - 基金诊断案例 --- ## 🚨 信号监控与提醒（v2.1.0 新增） **核心能力**：被动监控基金重要信号，自动推送提醒 ### 信号监控架构 ``` watchlist.json（监控列表） ↓ signal_checker.py（信号检测引擎） ↓ 去重 + 频率控制（SignalLog） ↓ 飞书推送（FeishuNotifier） ↓ 用户收到提醒 → 调用 fund-analyzer-pro 深度分析 ``` ### 监控列表管理 **配置文件**：`watchlist.json` **CLI 命令**： ```bash # 列出监控 python scripts/signal_checker.py --list # 添加监控 python scripts/signal_checker.py --add 005827 易方达蓝筹精选 python scripts/signal_checker.py --add 163406 兴全合润 "季报，经理，波动" # 移除监控 python scripts/signal_checker.py --remove 005827 ``` **watchlist.json 结构**： ```json { "watchlist": [ { "code": "005827", "name": "易方达蓝筹精选混合", "signals": ["季报", "经理", "规模", "波动", "风格", "买入信号", "卖出信号"], "thresholds": { "波动阈值": 5, "规模变化阈值": 30, "买入信号阈值": 70, "卖出信号阈值": 30 }, "enabled": true } ], "settings": { "去重窗口": "24h", "免打扰时段": "22:00-08:00", "推送方式": "feishu", "摘要模式": "daily" } } ``` ### 信号检测引擎 **脚本**：`scripts/signal_checker.py` **运行方式**： ```bash # 检查所有基金 python scripts/signal_checker.py # 检查指定基金 python scripts/signal_checker.py 005827 # 模拟运行（不推送） python scripts/signal_checker.py --dry-run # 生成每日摘要 python scripts/signal_checker.py --summary ``` ### 五大信号 + 买卖信号 | 信号类型 | 触发条件 | 严重度 | 监控频率 | |---------|---------|--------|---------| | 📊 季报发布 | 季报/年报发布后 7 天内 | info | 每日 | | 👤 经理变更 | 基金经理变更 | high | 实时 | | 📈 规模变化 | 规模变化 > 阈值（默认 30%） | medium | 每周 | | 📉 业绩波动 | 收益波动 > 阈值（默认 5%） | medium | 实时 | | 🎭 风格漂移 | 重仓股重合度 < 60% | high | 季报后 | | 🟢 买入信号 | 信号评分 ≥ 买入阈值 | info | 每日 | | 🔴 卖出信号 | 信号 = 卖出/观察 | high | 每日 | ### 去重与频率控制 **SignalLog 机制**： - 信号日志：`signal_log.json` - 去重窗口：24 小时内同类型信号不重复推送 - 自动清理：7 天前日志自动清除 **免打扰时段**： - 默认：22:00-08:00 - 免打扰时段内信号暂存，时段结束后推送 ### 与 fund-signal-monitor 的关系 | 维度 | fund-analyzer-pro（内置） | fund-signal-monitor（独立） | |------|-------------------------|--------------------------| | **定位** | 主动分析 + 内置监控 | 纯被动监控 | | **信号检测** | signal_checker.py | 文档描述 | | **推送** | 飞书推送 | 待实现 | | **建议** | ✅ 使用内置版本 | 可逐步迁移 | --- ## 📝 版本历史 | 版本 | 日期 | 更新内容 | |------|------|---------| | v2.1.3 | 2026-04-28 | 修复风险等级计算逻辑 + 增强诊断维度（多周期业绩/排名趋势/费率完整性） | | v2.1.0 | 2026-04-28 | P0 信号监控：watchlist + signal_checker + 飞书推送 + 模块 5-8 打通 | | v1.2.0 | 2026-04-16 | skill-evolve Round 2 完全收敛（10/10） | | v1.1.1 | 2026-04-16 | Round 1 优化（对比报告） | | v1.1.0 | 2026-04-16 | P0/P1/P2 全部改进 | | v1.0.0 | 2026-04-16 | 初始版本（八大模块） | --- **版本**：v2.1.3 **类型**：核心🔴 **数据源**：天天基金 API + 且慢 MCP + 基金 e 账户 --- ## 📊 评分总览 | 评估方法 | 评分 | 结论 | |----------|------|------| | v3.0 标准 | 100/100 | 核心技能🔴 | | skill-evolve R1 | 9.2/10 | 可发布 | | skill-evolve R2 | 10/10 | 完美 | | 单元测试 | 12/12 通过 | ✅ | --- ## 📝 版本历史 | 版本 | 日期 | 更新内容 | |------|------|---------| | v2.1.0 | 2026-04-28 | P0 信号监控：watchlist + signal_checker + 飞书推送 + 模块 5-8 打通 | | v1.2.0 | 2026-04-16 | skill-evolve Round 2 完全收敛（10/10） | | v1.1.1 | 2026-04-16 | Round 1 优化（对比报告） | | v1.1.0 | 2026-04-16 | P0/P1/P2 全部改进 | | v1.0.0 | 2026-04-16 | 初始版本（八大模块） |

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