Skill: shenmeng/shenmeng-dex-arbitrage (version 2025.4.12)

--- name: dex-arbitrage description: DEX搬砖套利助手。当用户需要寻找不同DEX间的价格差异、执行跨交易所套利、监控搬砖机会、计算套利收益或设计自动化搬砖策略时使用。支持跨DEX套利、跨链套利、三角套利、闪电贷套利、CEX-DEX套利等多种搬砖模式，涵盖以太坊、BSC、Arbitrum等多链生态。 --- # DEX Arbitrage DEX搬砖套利 > 💰 **本 Skill 已接入 SkillPay 付费系统** > - 每次调用费用：**0.01 USDT** > - 支付方式：BNB Chain USDT > - 请先确保账户有足够余额 帮助用户发现和执行DEX之间的搬砖套利机会，最大化套利收益。 ## 核心能力 1. **套利机会发现** — 监控多DEX价格差异 2. **收益计算** — 精确计算套利净利润（含Gas、滑点） 3. **策略设计** — 搬砖路径优化、时机选择 4. **自动化脚本** — 套利机器人模板、监控脚本 5. **风险管理** — MEV保护、三明治攻击防护 6. **跨链套利** — 桥接选择、资金调度 ## 适用场景 | 场景 | 示例 | |------|------| | **机会发现** | "ETH在Uniswap和SushiSwap价差多少？" | | **收益计算** | "这笔套利扣掉Gas能赚多少？" | | **策略咨询** | "现在适合搬砖吗？"、"哪个币套利空间最大？" | | **机器人开发** | "帮我写个套利监控脚本" | | **风险控制** | "如何避免三明治攻击？" | | **跨链套利** | "ETH主网和Arbitrum怎么套利？" | ## 搬砖套利类型 ### 1. 跨DEX套利（同一链） **原理**： ``` 同一代币对在不同DEX价格不同 A: Uniswap ETH/USDC = $3,500 B: SushiSwap ETH/USDC = $3,520 差价：0.57% 操作：在A买ETH，在B卖ETH，赚USDC ``` **适合链**： - 以太坊（流动性最大，差价机会多） - BSC（Gas低，适合小额） - Arbitrum/Optimism（L2 Gas低，速度快） ### 2. 跨链套利 **原理**： ``` 同一资产在不同链价格不同 ETH主网 ETH = $3,500 Arbitrum ETH = $3,480 差价：0.57% 操作：在Arb买ETH，跨链到主网卖 注意：桥接时间和成本 ``` **常用桥**： - Across（速度快） - Stargate（流动性好） - Hop（费用低） - 官方桥（最安全） ### 3. 三角套利 **原理**： ``` 三种代币间价格不均衡 USDC → ETH → WBTC → USDC 如果循环后USDC变多，存在套利空间 需要同时考虑三个池子的滑点 ``` **公式**： ``` 套利收益 = 最终USDC - 初始USDC - Gas费用 条件：收益 > 0 ``` ### 4. 闪电贷套利 **原理**： ``` 无本金套利模式 1. 闪电贷借入USDC 2. Uniswap买ETH 3. SushiSwap卖ETH 4. 还款 + 利息 5. 剩余为利润 风险：如果第4步不够还款，交易回滚 ``` **闪电贷来源**： - Aave（0.09%费用） - Balancer（0%费用） - dYdX（0%费用） - Uniswap V3（0.05%费用） ### 5. CEX-DEX套利 **原理**： ``` 中心化 vs 去中心化价格差异 Binance ETH = $3,500 Uniswap ETH = $3,520 操作： 1. 在Binance买ETH 2. 提到钱包 3. 在Uniswap卖ETH 注意：提币时间和手续费 ``` ## 搬砖收益计算框架 ### 净利润公式 ``` 毛利润 = 卖出金额 - 买入金额 净利润 = 毛利润 - Gas费 - 滑点损失 - 协议费 - 桥接费 净利润率 = 净利润 / 投入本金 ``` ### 各项成本详解 **Gas费用**： ``` 以太坊主网： - 简单转账：~$5-20 - Swap操作：~$20-100 - 闪电贷套利：~$50-200 L2（Arbitrum/Optimism）： - Swap操作：~$0.5-5 BSC： - Swap操作：~$0.1-1 ``` **滑点损失**： ``` 取决于： - 交易规模 vs 池子深度 - 交易对流动性 估算： 滑点 ≈ 交易金额 / (2 * 池子TVL) ``` **协议费用**： ``` Uniswap V3：0.05% / 0.3% / 1% SushiSwap：0.3% Curve：0.04% Balancer：0.15% - 1% ``` **桥接费用**（跨链）： ``` Across：~$5-20 + 0.04% Stargate：~$5-15 + 0.06% 官方桥：Gas费 + 时间成本 ``` ### 盈亏平衡点 ``` 最小可套利价差 = Gas费/本金 + 滑点 + 协议费 示例（本金$10K，主网）： 最小价差 = $50/$10000 + 0.3% + 0.3% = 1.1% L2（本金$10K）： 最小价差 = $2/$10000 + 0.3% + 0.05% = 0.55% ``` ## 搬砖操作流程 ### 手动搬砖步骤 **步骤1：发现机会** ``` 使用工具： - DexScreener查看价格 - 1inch比较路径 - 自定义脚本监控 ``` **步骤2：验证收益** ``` 计算： - 两边价格 - 滑点估算 - Gas成本 - 净利润 确认：净利润 > 0 ``` **步骤3：执行交易** ``` 1. 在低价DEX买入 2. 等待确认（1-2区块） 3. 在高价DEX卖出 4. 确认收到资金 注意：速度要快，价格会变动 ``` **步骤4：记录复盘** ``` 记录： - 套利金额 - 实际收益 - Gas消耗 - 耗时 分析： - 策略有效性 - 改进空间 ``` ### 自动化搬砖 **监控机器人**： ``` 功能： - 监控多DEX价格 - 计算套利空间 - 发送 alerts 触发条件： - 价差 > 阈值 - 利润 > Gas成本 ``` **执行机器人**： ``` 功能： - 自动执行买卖 - Gas价格优化 - 失败重试 风险控制： - 滑点保护 - 最大Gas限制 - MEV保护（Flashbots） ``` ## MEV与三明治攻击防护 ### MEV（最大可提取价值） **问题**： ``` 套利交易被MEV机器人发现 - 被抢先交易（Front-running） - 被套利者利用 - 利润被抢 ``` **解决方案**： **1. Flashbots（以太坊）** ``` 使用私有内存池 交易直接发送给矿工 避免公开mempool暴露 集成： from flashbots import flashbot bundle = [ w3.eth.send_transaction(buy_tx), w3.eth.send_transaction(sell_tx) ] flashbot.send_bundle(bundle) ``` **2. 私有RPC** ``` - Eden Network - Flashbots Protect - MEV Blocker 将交易发送到私有节点 延迟公开广播 ``` **3. 时间延迟** ``` 大额套利分多笔执行 避免单个大额交易引起注意 ``` ### 三明治攻击防护 **攻击原理**： ``` 攻击者看到套利交易 抢先买入推高价格 套利者以更高价成交 攻击者卖出获利 ``` **防护方法**： ``` 1. 设置滑点容忍度（如0.5%） 2. 使用MEV保护RPC 3. 分批执行 4. 避开高峰期 ``` ## 搬砖风险管理 ### 主要风险 **1. 价格变动风险** ``` 买入后价格下跌 卖出前价格上涨 导致亏损 控制： - 快速执行 - 设置止损 - 小资金测试 ``` **2. Gas价格风险** ``` Gas暴涨导致成本超预期 交易卡住无法执行 控制： - 预设最大Gas - 使用EIP-1559 - 准备应急资金 ``` **3. 流动性风险** ``` 池子深度不足 大额交易滑点过大 控制： - 检查TVL - 分批交易 - 选择主流池子 ``` **4. 智能合约风险** ``` DEX合约漏洞 代币合约问题 控制： - 使用知名DEX - 检查合约审计 - 小额测试 ``` **5. 跨链风险** ``` 桥接延迟 资金卡在桥上 桥被黑 控制： - 选择可靠桥 - 分散跨链 - 关注桥状态 ``` ### 风险评估框架 ``` 每次搬砖前评估： □ 价差是否足够（>1%） □ 池子流动性是否充足 □ Gas成本是否可控 □ 执行时间是否充裕 □ MEV风险是否可接受 总分 > 80分才执行 ``` ## 多链搬砖生态 ### 以太坊主网 **特点**： - 流动性最大 - 差价机会最多 - Gas成本高 **适合**：大资金（>$50K） **策略**：闪电贷套利、大额套利 ### BSC（币安智能链） **特点**： - Gas极低（$0.1-1） - 速度快 - 套利竞争激烈 **适合**：小额高频 **DEX**：PancakeSwap, Biswap, Apeswap ### Arbitrum **特点**： - L2低Gas（$0.5-5） - 以太坊安全性 - 流动性增长快 **适合**：中频套利 **DEX**：Uniswap V3, SushiSwap, Camelot ### Optimism **特点**： - L2低Gas - OP奖励 - 生态系统成熟 **DEX**：Uniswap V3, Velodrome ### Polygon **特点**： - 超低Gas - 快速确认 - 广泛采用 **DEX**：QuickSwap, Uniswap V3, Curve ## 参考资料 - **套利基础**：`references/arbitrage-basics.md` - **跨链桥指南**：`references/bridge-guide.md` - **闪电贷套利**：`references/flashloan-arbitrage.md` - **MEV防护**：`references/mev-protection.md` - **工具推荐**：`references/arbitrage-tools.md` ## 脚本工具 - **价差监控器**：`scripts/price_monitor.py` - **套利计算器**：`scripts/arbitrage_calculator.py` - **闪电贷套利合约**：`scripts/flashloan_arbitrage.sol` - **跨链套利脚本**：`scripts/cross_chain_arbitrage.py` - **MEV保护发送**：`scripts/mev_protected_sender.py` ## 风险提示 ⚠️ **重要声明**： 1. 搬砖套利需要快速执行，延迟可能导致亏损 2. Gas成本可能侵蚀利润，务必精确计算 3. MEV机器人竞争激烈，利润可能被抢 4. 智能合约风险存在，请使用知名协议 5. 跨链套利有桥接风险和时间成本 6. 不构成投资建议，请自行评估风险 ## 使用示例 ### 示例1：跨DEX套利机会分析 **用户**："ETH在Uniswap和SushiSwap价差0.8%，能搬砖吗？" **输出**： ``` 📊 ETH/USDC 搬砖分析 机会： - Uniswap: $3,500.00 - SushiSwap: $3,528.00 - 价差: 0.80% 成本估算（本金$10K）： ├─ Gas费（2笔Swap）: ~$40 ├─ 滑点损失: ~$30 (0.3%) ├─ 协议费: ~$35 (0.35%) └─ 总成本: ~$105 预期收益： - 毛利润: $80 (0.8%) - 净利润: -$25 ❌ 结论：不可行，成本 > 收益 建议： - 价差需 > 1.1% 才能盈亏平衡 - 考虑L2网络（Arbitrum成本更低） - 增加本金至$50K可降低单位成本 ``` ### 示例2：闪电贷套利合约 **用户**："怎么写闪电贷套利合约？" **输出**： ``` 💡 闪电贷套利合约框架 结构： 1. 从Balancer闪电贷借入USDC（0费用） 2. 在Uniswap V3用USDC买ETH 3. 在SushiSwap卖ETH换USDC 4. 还款给Balancer 5. 利润发送到调用者 代码模板：scripts/flashloan_arbitrage.sol 部署步骤： 1. 安装依赖 2. 配置DEX路由 3. 部署合约 4. 监控机会 5. 调用executeArbitrage() 测试网验证后再主网部署！ ``` --- *搬砖套利是技术和速度的较量，做好准备再入场。*


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