Skill: casparzhong-cloud/institutional-tracker-ai (version 0.1.0)

--- name: institutional-tracker-ai version: 1.0.0 description: | AI链条机构建仓探测算法。基于Tushare结构化数据，通过5维信号评分体系（资金流+量价+筹码+北向+事件） 识别A股AI链条（算力/芯片/大模型/应用）机构建仓行为，生成买入信号（10日持有期、-15%止损）。 含市场环境判断（11指标）、外部情绪聚合（5源）、日内分钟线分析、大规模回测框架。 回测结果：544次买入信号，10日胜率55.3%，P=0.007（统计显著），样本外59.0%（P=0.006）。 当用户提到以下意图时触发此 skill： "机构建仓检测"、"AI链条选股"、"资金流分析"、"量价信号"、"建仓探测"、 "机构行为识别"、"吸筹信号"、"A股机构跟踪"、"AI赛道筛选"、"智能选股"、 "帮我跑一遍建仓探测"、"今天有哪些AI股票在吸筹"、"跑回测"、"评估算法可信度"。 type: workflow author: caspar best_for: - AI链条（算力/芯片/大模型/应用）机构建仓行为识别 - A股个股多维信号评分与状态判定 - 市场环境（牛市/熊市/震荡）自动判断 - 多窗口收益回测与统计检验 - 每日自动化扫描与微信推送 scenarios: - 每日盘后扫描25+只AI链条龙头标的，生成HTML报告 - 大规模回测验证算法有效性（2022-2026全周期 + 样本外） - 市场环境动态调整买入门槛（BEAR禁入、BULL降门槛） - 接入Tushare分钟线Level-2数据做日内模式识别 estimated_time: 5-15 minutes per scan allowed-tools: - Bash - Read - Write - Edit references: - references/algorithm_methodology.md - references/backtest_framework.md - references/paper_citations.md - references/install_guide.md metadata: openclaw: requires: bins: - python3 emoji: "🦉" homepage: https://github.com/casparzhong-cloud/institutional-tracker-ai os: - macos - linux security: credentials_usage: | 需要用户自备 Tushare 代理 Token（闲鱼可买38元/月，支持分钟线）。 Token 保存在本地 config.py 中，不上传任何外部服务。 agent_created: true --- # institutional-tracker-ai — AI链条机构建仓探测算法 > **一句话定位**：每天盘后自动扫描A股AI链条龙头，通过5维信号评分识别机构建仓行为，生成带统计检验的买入建议。 ## 核心价值 - **统计显著的买入信号**：544次买入，10日胜率55.3%（P=0.007），样本外59.0%（P=0.006） - **只做买入，不做卖出**：卖出信号41.9%正确率已砍掉，改为机械止损-15% - **BEAR市禁入**：熊市环境下自动屏蔽所有买入信号，避免逆势操作 - **论文支撑**：资金流市值归一化（Kang 2025）、量价反转逻辑、散户反向过滤 ## 算法架构 ``` 输入层 评分层 输出层 ┌─────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────┐ │ Tushare API │ │ A.资金结构 (30%) │ │ ACCUMULATION│ ← 买入 │ ├ daily │───▶│ B.量价形态 (24%) │───▶│ MARKUP │ ← 持有 │ ├ moneyflow │ │ C.筹码位置 (18%) │ │ WASHOUT │ ← 加仓 │ ├ margin │ │ D.北向两融 (16%) │ │ NEUTRAL │ ← 观望 │ ├ mins(5m) │ │ E.事件异动 (12%) │ │ CAUTION │ ← 警示 │ └ index │ │ + 分钟线加成 15% │ └─────────────┘ └─────────────┘ │ + 市场环境调整 │ └──────────────────┘ ``` ## 快速开始 ### 前置要求 | 必须 | 说明 | |------|------| | Python 3.10+ | 标准库即可，无需额外安装包 | | Tushare 代理 Token | 闲鱼购买（约38元/月），支持分钟线 | ### 安装 ```bash # 1. 复制脚本到工作目录 cp -r ~/.workbuddy/skills/institutional-tracker-ai/scripts/ ./institutional_tracker/ # 2. 编辑配置文件，填入你的 Tushare Token vi ./institutional_tracker/config.py # 修改 TUSHARE_TOKEN = "你的token" # 修改 TUSHARE_API_URL = "你的代理地址" # 3. 创建必要目录 mkdir -p ./institutional_tracker/data/daily_scores mkdir -p ./institutional_tracker/reports ``` ### 运行 ```bash # 每日扫描（盘后运行） cd ./institutional_tracker && python3 main.py # 大规模回测 cd ./institutional_tracker && python3 backtest_v2.py ``` ## 5维信号评分体系 ### A. 资金结构分析（权重30%）— `score_fund_flow()` **核心逻辑**： 1. **市值归一化**（Kang 2025）：净流入占市值百分比，而非绝对金额，避免大盘股天然优势 2. **超大单占比加成**：超大单(>100万)占比>20%时加分 3. **连续性确认**：连续3-5天主力净流入累加奖励 4. **散户反向过滤**（上交大2019, Ravina 2023）： - 散户跟风买入 → 降权15分（FOMO末端信号） - 主力买+散户卖 → 加权10分（经典吸筹模式） ### B. 量价形态识别（权重24%）— `score_volume_price()` **核心改进**（v8 量价反转逻辑）： - 放量温和上涨 → **降权**至+30（A股放量上涨预测反转，量价趋势2023） - 缩量横盘 → **加权**至+55（安静吸筹，国金2022） - 缩量小跌 → **加权**至+45（洗盘吸筹） - 放量大涨后缩量 → +50（主力控盘不出货） **辅助指标**：OBV背离检测、CMF蔡金资金流、多日形态（连阳/连阴） ### C. 筹码/位置分析（权重18%）— `score_position()` - 简化版筹码分布（参考 ChipDistribution 开源） - 获利盘比例 + 筹码集中度 + 平均成本偏离 - BOS/CHoCH 结构破裂检测（参考 smart-money-concepts 开源） - MA20偏离 + PE估值 ### D. 北向+两融（权重16%）— `score_north_margin()` - 北向十大成交个股级别信号 - 北向全局7日趋势 - 融资余额变动 + 融券余额激增检测 ### E. 事件异动（权重12%）— `score_limit_event()` - 涨跌停封板/开板 - 连阳/连阴模式 - 换手率暴增 + 成交额暴增 - 底部/顶部反转模式 ### 日内分钟线加成（权重15%）— `analyze_intraday_pattern()` 利用 Tushare 5分钟K线数据： 1. **尾盘放量**（>35%=+20分）：机构尾盘集中建仓 2. **开盘抢筹/出货**：开盘30分钟放量+全天方向判断 3. **成交均匀度**（CV<0.4=+10）：VWAP算法交易特征 4. **VWAP偏离**：收盘价vs日内VWAP判断买卖方主导 ## 市场环境判断 — `judge_market_regime()` 11个指标综合判断BULL/NEUTRAL/BEAR： | 指标 | 权重 | 说明 | |------|------|------| | 均线多空排列 | 20% | MA5/20/60/120排列 | | MACD趋势 | 16% | 双线+柱状态 | | 指数位置 | 11% | 距120日高低点 | | 北向20日趋势 | 12% | 累计流入/流出 | | 成交额趋势 | 8% | 5日vs20日均额 | | 涨跌停比 | 8% | 赚钱效应 | | 动量 | 6% | 20日涨跌幅 | | 隔夜美股 | 5% | 标普500联动 | | 恒生联动 | 5% | 港A联动r=0.69 | | 外部情绪 | 8% | 5源聚合 | **关键规则**： - **BEAR → 买入门槛=999**：熊市完全禁止发出买入信号 - **BULL → 门槛降低**：牛市放宽买入条件 - **NEUTRAL→BULL转折** → 额外降低吸筹门槛 ## 标的池 默认监控25+只AI链条核心标的（可在 `main.py` 中修改）： | 赛道 | 代表标的 | |------|---------| | AI算力/光互联 | 中际旭创、新易盛、天孚通信 | | AI服务器 | 工业富联、立讯精密、沪电股份 | | AI芯片 | 寒武纪、海光信息、中芯国际、北方华创 | | AI大模型 | 科大讯飞、金山办公 | | AI应用 | 中科创达、虹软科技 | | AI+存储 | 源杰科技、江波龙 | ## 回测框架 详细方法论见 `references/backtest_framework.md`，核心特点： 1. **多时期覆盖**：2022熊市→2023震荡→2024结构牛→2025科技牛→2026YTD 2. **样本外验证**：训练集(2022-2024) vs 测试集(2025-2026) 3. **多窗口收益**：3/5/10/20日前瞻收益 4. **追踪止损模拟**：15%回撤止损 5. **统计检验**：二项分布P值 + Wilson置信区间 6. **过拟合检测**：训练vs测试胜率衰减 ### 最终回测结果（v11） | 指标 | 全周期 | 样本外(2025-26) | |------|--------|----------------| | 买入次数 | 544 | ~200 | | 10日胜率 | 55.3% | 59.0% | | P值 | 0.007 | 0.006 | | 20日胜率 | — | 60.0%(P=0.003) | ## 自动化配置 ### 每日盘后扫描 建议在 WorkBuddy 中创建自动化任务： ``` 时间: 每个交易日 16:35 任务: cd ~/institutional_tracker && python3 main.py 推送: 通过微信推送报告摘要+HTML附件 ``` ### 每周效果评估 ``` 时间: 每周五 17:30 任务: 评估本周信号实际收益 vs 基准(55.3%) 规则: 连续2周<45%标记算法失效，需重新校准 ``` ## 故障排查 | 问题 | 解决方案 | |------|---------| | Tushare返回空数据 | 检查Token是否过期，代理地址是否正确 | | 分钟线接口报错 | 确认Token权限>=15000积分，freq用`5min`不是`5` | | 北向数据缺失 | 当天非交易日，会自动fallback到最近交易日 | | 信号全是NEUTRAL | 可能处于BEAR市场环境，算法自动屏蔽买入信号 | | 回测耗时过长 | Tushare限速0.6s/次，10只股票约需30分钟 | ## 免责声明 本算法基于 Tushare 结构化交易数据自动生成信号。"机构行为"基于超大单(>100万)/大单(20-100万)分类的**统计推断**，不代表真实资金身份。所有结论**仅供参考**，不构成任何投资建议。投资有风险，决策需谨慎。


Security scan verdicts — ClawScan: suspicious | static analysis: clean | VirusTotal: clean | SkillSpector: suspicious (CRITICAL)