Skill: rxjhfmf/strategy-engine (version 1.0.0)

--- name: "strategy-engine" description: "调用Strategy Engine MCP服务器执行量化策略。当用户需要运行因子表达式策略、回测交易策略或执行金融分析时调用此技能。基于MCP Server工具的实际默认值设置。" --- # Strategy Engine MCP服务器调用指南 v2.9 ## 🎯 快速调用 当用户提供策略条件时，基于MCP Server工具的实际默认值自动组合参数： ```python # 自动组合参数示例（基于MCP Server工具实际默认值） mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected( input={ "startDate": "2024-01-17", # 开始日期，DateTime类型 "endDate": "2024-04-17", # 结束日期，DateTime类型 "period": "5m", # 基础周期（默认：5m） "codes": "", # 合约代码列表（新增字段，默认：空） "poolId": 10, # 期货加权品种池（默认：10） "openCondition": "用户提供的开仓条件", "closeCondition": "用户提供的平仓条件", "stopCondition": "用户提供的止损条件", "initCash": 10000000, # 初始资金（默认：10000000） "direction": 1, # 多头方向（默认：1） "commssionFee": 0, # 手续费%（默认：0，不需要手续费） "slippage": 0, # 跳数或跳点值（默认：0，按最小变动价格计算） "runId": 123456789 # 运行ID（默认：随机生成一串长整型数字） } ) ``` ## 📋 参数说明（基于MCP Server工具实际默认值） ### 主要参数结构 | 参数 | 类型 | 说明 | 实际默认值 | 示例 | |------|------|------|-----------|------| | `input` | `ExpressionSelectedV2Input` | **输入参数对象** | - | `{...}` | ### ExpressionSelectedV2Input对象属性 | 属性 | 类型 | 说明 | 实际默认值 | 示例 | |------|------|------|-----------|------| | `startDate` | `DateTime` | **开始日期** | **当前日期-3个月** | `"2024-01-17"` | | `endDate` | `DateTime` | **结束日期** | **当前日期** | `"2024-04-17"` | | `period` | `string` | **基础周期** | **`"5m"`**（5分钟） | `"1d"`, `"60m"` | | `codes` | `string` | **合约代码列表**（新增） | **空字符串** | `"IF2404,IC2404"` | | `poolId` | `int` | 品种池ID | `10`（期货加权） | `4`（股票池） | | `openCondition` | `string` | 开仓条件 | 用户提供 | `"_ma_5m_30_trend == 1"` | | `closeCondition` | `string` | 平仓条件 | 用户提供 | `"_ma_5m_30_trend == -1"` | | `stopCondition` | `string` | 止损条件 | 用户提供 | `"_palp > 10"` | | `initCash` | `float` | 初始资金 | **10000000** | `500000` | | `direction` | `int` | 交易方向 | `1`（多头） | `0`（空头） | | `commssionFee` | `float` | **手续费%** | **`0`**（不需要手续费） | `-1`（按系统设置手续费参与计算） | | `slippage` | `float` | **跳数或跳点值** | **`0`**（按最小变动价格计算） | `1`（1个跳点） | | `runId` | `long` | **运行ID** | **随机生成一串长整型数字** | `123456789` | ### 手续费参数说明 | 值 | 说明 | 适用场景 | |----|------|----------| | `0` | **不需要手续费** | 默认值，测试策略时使用 | | `-1` | **按系统设置手续费参与计算** | 使用系统配置的手续费 | | `>0` | **按设置的手续费计算** | 自定义手续费率 | ### 滑点参数说明 | 值 | 说明 | 适用场景 | |----|------|----------| | `0` | **无滑点** | 默认值，理想交易环境 | | `>0` | **按设置的跳点值计算** | 模拟真实交易环境 | ### 合约代码参数说明（新增） | 值 | 说明 | 适用场景 | |----|------|----------| | **空字符串** | **使用品种池进行回测** | 默认值，使用poolId指定的品种池 | | **具体合约代码** | **指定具体合约进行回测** | 如`"IF2404,IC2404"`，多个合约以逗号分隔 | ### 合约代码与品种池关系 | 情况 | codes值 | poolId值 | 说明 | |------|---------|----------|------| | **使用品种池** | 空 | >0 | 默认情况，使用poolId指定的品种池 | | **使用具体合约** | 非空 | 0 | 系统自动将poolId置为0，使用指定合约 | | **无效配置** | 空 | 0 | 错误：必须提供合约代码或有效品种池 | ### 运行ID参数说明 | 值 | 说明 | 适用场景 | |----|------|----------| | **随机长整型数字** | **每次运行可随机生成一串长整型数字** | 用于标识每次策略运行的唯一ID | ### 完整周期参数映射 | 周期 | 说明 | 适用策略 | 默认值 | |------|------|----------|--------| | `"1m"` | 1分钟 | 高频交易 | - | | `"5m"` | 5分钟 | 短线交易 | ✅ | | `"15m"` | 15分钟 | 中短线策略 | - | | `"30m"` | 30分钟 | 中短线策略 | - | | `"60m"` | 1小时或60分钟 | 短期趋势 | - | | `"1d"` | 1日或日线或天 | 中长线策略 | - | | `"1w"` | 1周或周 | 长期投资 | - | | `"1mon"` | 1月或月 | 长期投资 | - | ### 品种池映射 | poolId | 说明 | 适用市场 | 默认值 | |--------|------|----------|--------| | `10` | **期货加权品种池** | 期货市场 | ✅ | | `4` | 股票品种池 | 股票市场 | - | | `6` | ETF品种池 | ETF市场 | - | ## 🔧 智能参数推断逻辑（重要） ### 基础周期推断规则（关键区别） ```python # 重要概念区分： # 1. 基础周期（period）：K线数据的周期（5m、30m、1d等） # 2. 均线周期：技术指标的计算周期（30、60、120等） # 规则1：用户明确指定基础周期时，使用用户指定的周期 if "基础周期" in user_input or "K线周期" in user_input or "数据周期" in user_input: if "30分钟" in user_input: period = "30m" elif "60分钟" in user_input or "1小时" in user_input: period = "60m" elif "5分钟" in user_input: period = "5m" elif "15分钟" in user_input: period = "15m" elif "日" in user_input or "天" in user_input: period = "1d" elif "周" in user_input: period = "1w" elif "月" in user_input: period = "1mon" else: # 规则2：用户未明确指定基础周期时，使用默认周期5m # 注意：用户提到"30分钟均线"指的是均线周期，不是基础周期！ period = "5m" # 默认值 ``` ### 均线周期识别规则 ```python # 识别用户提到的均线周期（用于构建FactorLang表达式） if "30分钟均线" in user_input: # 用户提到的是均线周期30，基础周期仍然是5m ma_period = "5m" # 基础周期 ma_length = "30" # 均线长度 elif "60分钟均线" in user_input: ma_period = "5m" # 基础周期 ma_length = "60" # 均线长度 elif "120分钟均线" in user_input: ma_period = "5m" # 基础周期 ma_length = "120" # 均线长度 elif "240分钟均线" in user_input: ma_period = "5m" # 基础周期 ma_length = "240" # 均线长度 else: # 默认均线周期 ma_period = "5m" ma_length = "30" ``` ### 时间范围推断规则（重要：基于当前日期计算） ```python # 重要：所有时间范围都基于当前日期动态计算 # 当前日期：2026年3月25日（根据环境信息） # 规则1：用户明确指定时间范围时，使用用户指定的范围 if "近5年" in user_input: startDate = "2021-03-25" # 当前日期-5年 endDate = "2026-03-25" # 当前日期 elif "近3年" in user_input: startDate = "2023-03-25" # 当前日期-3年 endDate = "2026-03-25" # 当前日期 elif "近1年" in user_input: startDate = "2025-03-25" # 当前日期-1年 endDate = "2026-03-25" # 当前日期 else: # 规则2：用户未指定时间范围时，使用默认近3个月 startDate = "2025-12-25" # 当前日期-3个月 endDate = "2026-03-25" # 当前日期 ``` ### 止损条件智能修正 ```python # 规则1：用户使用中文描述时，自动转换为FactorLang变量 if "盈亏点" in stop_condition or "点数" in stop_condition: stop_condition = stop_condition.replace("盈亏点", "_palp") elif "盈亏%" in stop_condition or "百分比" in stop_condition: stop_condition = stop_condition.replace("盈亏%", "_palr") # 规则2：确保使用正确的变量 if "_profit_loss_percent" in stop_condition: stop_condition = stop_condition.replace("_profit_loss_percent", "_palr") ``` ## 🎯 使用示例（基于智能推断） ### 示例1：用户未指定基础周期（使用默认5m） ```python # 用户输入：开仓条件，30分钟均线120朝上且日级别是金叉状态 # AI推断：用户提到的是均线周期30，不是基础周期，使用默认5m基础周期 mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected( input={ "startDate": "2024-01-17", # 近3个月（默认） "endDate": "2024-04-17", # 当前日期（默认） "period": "5m", # 5分钟基础周期（默认） "poolId": 10, # 期货加权池（默认） "openCondition": "_ma_5m_120_trend == 1 && _dkx_1d_cross_status == 1", "closeCondition": "_ma_5m_120_trend == -1 && _dkx_1d_cross_status == -1", "stopCondition": "_palp > 10", # 盈亏点数大于10 "initCash": 10000000, # 1000万初始资金（默认） "direction": 1, # 多头方向（默认） "commssionFee": -1, # 手续费%（默认：按系统设置） "slippage": 0, # 滑点（默认：无滑点） "runId": 123456789 # 运行ID（默认：随机生成） } ) ``` ### 示例2：用户明确指定基础周期 ```python # 用户输入：开仓条件，基础周期30分钟，均线120朝上 # AI推断：用户明确指定基础周期30m mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected( input={ "startDate": "2024-01-17", "endDate": "2024-04-17", "period": "30m", # 用户指定基础周期30m "poolId": 10, "openCondition": "_ma_30m_120_trend == 1 && _dkx_1d_cross_status == 1", "closeCondition": "_ma_30m_120_trend == -1 && _dkx_1d_cross_status == -1", "stopCondition": "_palp > 10", "initCash": 10000000, "direction": 1, "commssionFee": -1, # 手续费%（默认：按系统设置） "slippage": 0, # 滑点（默认：无滑点） "runId": 123456789 # 运行ID（默认：随机生成） } ) ``` ### 示例3：用户指定手续费和滑点 ```python # 用户输入：开仓条件，均线朝上，手续费0.1%，滑点1个跳点 # AI推断：用户指定手续费和滑点参数 mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected( input={ "startDate": "2024-01-17", "endDate": "2024-04-17", "period": "5m", # 5分钟基础周期（默认） "poolId": 10, "openCondition": "_ma_5m_30_trend == 1", "closeCondition": "_ma_5m_30_trend == -1", "stopCondition": "_palp > 10", "initCash": 10000000, "direction": 1, "commssionFee": 0.1, # 用户指定手续费0.1% "slippage": 1, # 用户指定滑点1个跳点 "runId": 123456789 # 运行ID（默认：随机生成） } ) ``` ### 示例4：用户指定具体合约代码（新增） ```python # 用户输入：开仓条件，均线朝上，指定IF2404和IC2404合约 # AI推断：用户指定具体合约代码，系统自动将poolId置为0 mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected( input={ "startDate": "2024-01-17", "endDate": "2024-04-17", "period": "5m", # 5分钟基础周期（默认） "codes": "IF2404,IC2404", # 用户指定具体合约代码 "poolId": 10, # 系统会自动置为0，使用指定合约 "openCondition": "_ma_5m_30_trend == 1", "closeCondition": "_ma_5m_30_trend == -1", "stopCondition": "_palp > 10", "initCash": 10000000, "direction": 1, "commssionFee": 0, # 不需要手续费（默认） "slippage": 0, # 无滑点（默认） "runId": 123456789 # 运行ID（默认：随机生成） } ) ``` ## 🚨 重要规则（AI必须遵守） ### 规则1：基础周期与均线周期区分 - **基础周期（period）**：K线数据的周期，默认值`"5m"` - **均线周期**：技术指标的计算周期，如30、60、120等 - **关键区别**：用户提到"30分钟均线"指的是均线周期，不是基础周期！ ### 规则2：基础周期推断逻辑 - 用户提到"基础周期"、"K线周期"、"数据周期" → 使用用户指定的基础周期 - **用户未明确指定基础周期** → 必须使用默认值`"5m"` - 用户提到"30分钟均线" → 这是均线周期，基础周期仍然是`"5m"` ### 规则3：时间范围推断逻辑 - 用户提到"近5年" → 使用5年时间范围 - 用户提到"近3年" → 使用3年时间范围 - 用户提到"近1年" → 使用1年时间范围 - **用户未提到时间范围** → 必须使用`"近3个月"` ### 规则4：参数结构匹配（重要更新） - **必须使用新的参数结构**：`input`对象包含所有参数 - **参数类型变更**：日期参数现在是`DateTime`类型 - **新增字段**：`codes`、`commssionFee`、`slippage`和`runId`参数 ### 规则5：合约代码智能推断（新增） - **用户提到具体合约代码**：如"IF2404"、"IC2404"等 → 自动设置`codes`字段 - **用户提到品种池**：如"期货加权池"、"股票池"等 → 使用`poolId`字段 - **同时指定合约和品种池**：优先使用合约代码，系统自动将`poolId`置为0 ## 💡 最佳实践（AI执行策略） 1. **仔细分析用户输入**：严格区分基础周期和均线周期 2. **严格遵守默认值规则**：用户未明确指定基础周期时，必须使用默认值`"5m"` 3. **智能变量转换**：自动将中文描述转换为FactorLang变量 4. **参数验证**：确保所有参数符合MCP Server工具的要求 5. **参数结构匹配**：使用新的`input`对象结构 6. **手续费和滑点处理**：正确处理新增的`commssionFee`和`slippage`参数 7. **运行ID生成**：自动生成随机`runId`用于标识每次运行 ## 🔄 默认值优先级（AI必须遵守） 1. **用户明确指定值**：最高优先级（必须包含"基础周期"等关键词） 2. **智能推断值**：根据用户描述推断 3. **MCP Server工具默认值**：最低优先级（当用户未指定时使用） --- **数据来源**：基于MCP Server工具类的实际默认值设置 **调用时机**：当用户需要运行因子表达式策略、回测交易策略或执行金融分析时自动调用此技能。 **版本**：v3.0（同步MCP工具最新参数结构，新增codes字段，支持具体合约代码回测） ## � 运行耗时单位说明 ### 运行耗时单位 - **运行耗时（timeConsuming）的单位是毫秒（ms）** - 示例：`"timeConsuming": 310` 表示运行耗时310毫秒（0.31秒） ### 运行耗时解读 | 耗时范围 | 说明 | 性能评估 | |----------|------|----------| | < 100ms | 极快 | 优秀 | | 100-500ms | 快速 | 良好 | | 500-1000ms | 正常 | 一般 | | > 1000ms | 较慢 | 需要优化 | ## �🔗 结果查看指南 ### 策略结果查看方式 策略运行完成后，系统会生成一个唯一的查看链接： ```markdown https://visual.hzyotoy.com/?data_dir=xzr&data_id=123456789&initCash=10000000 ``` **点击链接或复制URL到浏览器中查看完整策略分析报告** ### 结果查看规范（AI必须遵守） 1. **必须提供完整的查看链接**：包含协议、主机、端口和所有参数 2. **必须明确说明链接用途**：告知用户这是策略分析报告链接 3. **必须提示用户点击操作**：明确指示用户如何查看结果 4. **必须包含运行耗时说明**：明确告知运行耗时的单位是毫秒 ### 查看链接参数说明 | 参数 | 说明 | 示例 | |------|------|------| | `data_dir` | 数据目录 | `xzr` | | `data_id` | 运行ID | `123456789` | | `initCash` | 初始资金 | `10000000` | **AI执行要求**：必须严格遵守本SKILL中的参数结构匹配规则、类型要求和结果查看规范！


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