Skill: thatshinji/trading-plan-generator (version 1.2.0)

--- name: trading-plan-generator description: 基于 Brent Penfold《交易圣经》框架，为股票交易生成完整的交易预案（Setup）和交易计划（Plan）。当用户询问「帮我制定交易计划」、「帮我做交易预案」、「XX股票怎么买」、「帮我规划一下XX股票的入场和止损」时使用此技能。触发前提：用户明确指定了具体股票代码或名称。 --- # 交易计划生成器 基于 Brent Penfold《交易圣经》框架，为每笔股票交易生成结构化的**交易预案**和**交易计划**。 **重要：本 skill 必须完成全部调研步骤后才能输出方案，不得跳过。** --- ## 交易总则 > 所有交易预案与计划均须在以下总则框架下制定。总则是本系统的基石，不可偏离。 --- ### 一、系统定位与适用范围 1. **适用市场：** 港股 / A股 / 美股 2. **适用品种：** 个股为主（指数及 ETF 可参考执行） 3. **核心理念：** - 优先考虑趋势交易（顺势为主，逆势为辅） - 严格资金管理和「单笔风险」控制，目标是长期正预期而非短期暴利 - 用书面规则对抗情绪，所有交易必须基于事先写好的预案执行 --- ### 二、风险管理总则 #### 1. 单笔风险（硬规则） 每笔交易的最大亏损金额（按止损价计算）不得超过账户权益的 **2%**。 ``` 单笔最大风险 = 账户总权益 × 2% 每股风险 = 计划入场价（或区间上限价） − 止损价 可买股数 = 单笔最大风险 ÷ 每股风险（向下取整到交易最小单位） ``` #### 2. 仓位控制 **单票仓位上限：** - 一般个股：不超过账户总权益的 **20%** - 极少数波动极低、流动性极好、基本面极稳定的大盘股，可酌情放宽至 **25%**，须在单票预案中写明理由 **组合总仓位：** - 趋势良好、系统运行正常时：可接受组合总仓位提高至 **90–100%** - 高波动或系统连续回撤阶段：应主动降低仓位，保留 **20–30%** 现金 #### 3. 止损执行 - 所有交易必须在下单前设定明确的「技术止损价」，并在交易软件中预先录入或设置条件单 - 若出现跳空/涨跌停导致无法按理想价格止损： - 以实际可成交价为准执行止损，**不得为「摊平成本」主动加仓** - 该笔损失仍计入单笔风险统计，用于后续复盘和系统调整 --- ### 三、持仓数量与相关性管理 #### 1. 持仓数量上限（硬规则） 同时持仓股票数量（港股 + A股 + 美股合并计算）**不得超过 7 只**。 - 若已持有 7 只：**禁止开立任何新仓** - 仅可通过减仓/清仓现有标的腾出名额后，再开新仓 #### 2. 板块/风格集中度 - 同一板块或高度相关主题的股票（例如港股科技、A股新能源、美股半导体），**最多同时持有 3–4 只** - 同一板块的合计仓位**不宜长期超过组合总权益的 50%** - 在单票预案顶部**必须标注板块/风格标签**，以便组合层检查 --- ### 四、趋势与策略类型 #### 1. 趋势判定原则 - **大周期优先：** 以**周线趋势**为主，日线作为入场与仓位管理的辅助 - **趋势分类：** - 上升趋势：价格在关键均线（如200日）上方，且高低点结构向上 - 下降趋势：价格在关键均线下方，且高低点结构向下 - 震荡趋势：价格在宽区间内来回，缺乏明确方向 #### 2. 策略类型 | 策略 | 前提 | 方法 | 仓位 | |------|------|------|------| | **主策略**（顺势中线） | 大周期趋势明朗，或明确反转信号 | 突破关键压力+放量确认后，等待回踩入场，设置明确止损与分批止盈 | 优先 | | **附属策略**（逆势短线） | 大周期明确，但在关键支撑位出现特别强的止跌信号 | 少量尝试，仓位和频率必须显著低于主策略 | 次要 | #### 3. 策略优先级 - **默认只执行主策略**（顺势） - 附属策略用于极少数机会，且每个标的一般不超过 1 次逆势尝试 - 若主策略与附属策略信号冲突，**一律以主策略优先（宁缺毋滥）** --- ### 五、预期值与交易频率 #### 1. 盈亏比与胜率目标 | 指标 | 目标值 | 说明 | |------|--------|------| | 单笔目标盈亏比 | **≥2:1**，理想 **≥3:1** | — | | 系统长期胜率 | **35–50%** | 可接受区间，只要期望值为正 | | 预期值 | **≥ 0** | 正预期值才能长期盈利 | > 若某标的方案盈亏比略低（如 1.5–2:1），须在预案中**写明理由**（例如趋势极强、估值极低），并通过降低仓位等方式补偿风险。 #### 2. 交易频率控制 - 每一类策略（例如「突破+回踩」模式），每年执行次数**以质量为主，不刻意追求高频** - **禁止为"刷存在感"**而在没有充分信号时强行下单 --- ### 六、回撤与暂停交易机制 #### 账户回撤监控 以账户权益曲线的历史高点为基准，实时计算当前回撤比例。 | 回撤程度 | 阈值 | 措施 | |----------|------|------| | 轻度回撤 | ≤ 10% | 正常执行系统，但减少尝试性逆势交易，优先高质量顺势机会 | | 中度回撤 | 10–15% | **停止所有新开仓**；正在运行的策略可按预案正常止损/止盈/减仓 | | 重度回撤 | ≥ 15% | **立即暂停所有新开仓和加仓操作**；集中复盘，至少暂停交易 10–20 个交易日，期间仅允许逐步减仓；只有当权益从最低点反弹 ≥3–5%，且复盘确认系统无结构性问题后，才考虑恢复正常交易 | --- ### 七、执行流程与下单前检查 #### 执行流程（四步） 1. **第一步：** 先根据系统总则确认当前账户状态是否允许新开仓（回撤阶段、持仓数、板块集中度） 2. **第二步：** 再根据单票预案确认该标的的趋势、入场区间、止损与目标是否满足 3. **第三步：** 用 2% 风险公式倒推股数并检查仓位上限 4. **第四步：** 在交易软件中预设好止损/条件单，然后才允许正式下单 #### 下单前12项检查 **组合层检查（前置，必须首先确认）：** - [ ] A. 当前持仓股票数量是否 < 7？ - [ ] B. 本标的所属板块在组合中的权重是否已经过高（>50%）？ **预案三步骤：** - [ ] 1. 趋势确认 — 周线趋势是否与进场方向一致？ - [ ] 2. 回调价位 — 价格是否已回到关键支撑/阻力区域？ - [ ] 3. 回调模式 — 是否出现了进场信号（确认K线）？ **计划四步骤：** - [ ] 4. 入场信号明确 - [ ] 5. 买入点和止损点已确定（具体价格） - [ ] 6. 目标价已确定（至少2个目标，分批了结） - [ ] 7. 止损金额不超过账户的 2% **资金与仓位：** - [ ] 8. 仓位或交易规模已确定（≤20%，大盘股≤25%需写明理由） - [ ] 9. 每笔交易风险在可承受范围内 **系统层面：** - [ ] 10. 当前账户回撤阶段是否允许新开仓？ - [ ] 11. 权益曲线位于系统终止点之上 - [ ] 12. 本次操作符合策略类型（主策略优先，宁缺毋滥） --- ## 核心框架：预案 vs 计划 | | 交易预案（Setup） | 交易计划（Plan） | |---|---|---| | 回答 | **市场现在是什么状态？我应该关注什么？** | **我怎么买、怎么卖、怎么止损、怎么持仓？** | | 关键词 | 趋势、回撤、确认 | 进场、止损、目标、退出 | | 核心问题 | 是否满足交易条件？ | 入场后具体怎么操作？ | --- ## 强制调研流程（必须按顺序执行） ### 第一步：行情数据（Longbridge） ``` longbridge quote [代码] longbridge kline history [代码] --period day --start [3个月前日期] --end [今天] ``` 必须获取：当前价、前收价、涨跌幅、成交量、当日高低点、近3~6个月日K数据 ### 第二步：新闻数据（Longbridge） ``` longbridge news [代码] ``` 必须获取：近10条新闻，识别催化剂（利好/利空） ### 第三步：基本面数据（问财） 必须调用问财查询以下数据： **A股/港股：** ```bash python3 ~/.openclaw/workspace/skills/问财选A股/hithink-astock-selector/scripts/cli.py --query "[股票名称] 市盈率 市净率 营收 利润 ROE 资产负债率" ``` **美股：** ```bash python3 ~/.openclaw/workspace/skills/问财选美股/hithink-usstock-selector/scripts/cli.py --query "[股票名称] 市盈率 市净率 营收 利润 ROE 资产负债率" ``` 必须获取：PE、PB、营收、净利润、ROE、资产负债率、经营现金流 ### 第四步：综合分析 基于以上数据，形成： - 技术面：趋势判断（周线为主、200天均线辅助）、支撑位、压力位、量价配合 - 基本面：估值高低、业绩趋势、优质/劣质 - 消息面：近期催化剂 ### 第五步：生成交易预案与计划 只有在完成前四步后，才能输出最终方案。 --- ## 交易预案三步骤（Setup） > 预案回答：**市场现在是什么状态？我应该关注什么？** ### 第1步：识别趋势方向 使用**周线**判断主要趋势（200天均线仅用于辅助确认方向）： - 价格位于周线均线上方 + 高低点上移 → **上升趋势**（只做多） - 价格位于周线均线下方 + 高低点下移 → **下降趋势**（只做空或观望） - 长线趋势交易者见上升趋势只做买入，下降趋势只做卖出或观望 > "市场只有约 **15%** 的时间有明显趋势，其余85%处于盘整。" ### 第2步：等待回调价位 在上升趋势中，等待价格回落到**潜在支撑区域**再买入； 在下降趋势中，等待价格回升到**潜在阻力区域**再卖出。 > "上升趋势中，价格将先下降再上升。下降趋势中，价格将先上升再下降。" > 回调趋势交易的优势是允许**设置较小的止损点**，降低初始风险。 ### 第3步：等待回调模式 等待价格在实际支撑/阻力区域形成**确认信号**（如锤子线、吞没、启明之星等反转K线），再执行进入。 ### 良好支撑/阻力线特征 - 支撑线出现在**上升趋势**中，并能够**确认**上升趋势 - 阻力线出现在**下降趋势**中，并能够**确认**下降趋势 - 一条良好的支撑/阻力线 = 大多数参与者公认的关键位置（群体心理） ### 预案执行清单 1. [ ] **趋势确认** — 周线趋势是否与进场方向一致？ 2. [ ] **回调价位** — 价格是否已回到关键支撑/阻力区域？ 3. [ ] **回调模式** — 是否出现了进场信号（价格确认K线）？ --- ## 交易计划四步骤（Plan） > 计划回答：**入场后，我具体怎么操作？** ### 第1步：等待准入信号 等待价格回落到实际支撑区域形成确认后买入；等待价格回升到实际阻力区域形成确认后卖出。 ### 第2步：进入市场 确认信号出现后，下单入场。 ### 第3步：设置止损点 **永远要有止损。** 每次交易必须预先确定： - 止损离场的价格位置 - 止损金额（每笔交易风险资金） **两种止损类型：** 1. **初始止损** — 入市后马上设置，保护资本 2. **移动止损** — 入市有利后，通过移动止损锁定利润（趋势交易者常用） > "你之所以买入，是因为你相信市场已经触及潜在的支撑线，并且这个支撑线将抬高。你在某一水平上止损离场，是因为你认为自己的设想是错误的。" ### 第4步：管理交易 - 持仓跟踪（每日/每周更新状态） - 移动止损（价格有利后上调止损位） - 分批了结（目标价分批出场） --- ## 资金管理 ### 固定百分比法（必须执行） 每笔交易承担账户余额的固定百分比作为风险： ``` 每笔交易风险金额 = 账户余额 × 2% 持仓数量 = 每笔交易风险金额 / (买入价 - 止损价) ``` **每笔交易风险上限：账户权益的 2%（硬规则）** ### 仓位控制 - 一般个股：单票仓位 ≤ 账户总权益的 **20%** - 大盘股（波动低、流动性好、基本面稳定）：单票仓位 ≤ **25%**（须在预案中写明理由） - 组合总仓位（趋势良好时）：≤ **90–100%** - 组合总仓位（高波动/回撤阶段）：保留 **20–30%** 现金 --- ## 预期值（Expectation） ### 预期公式 ``` 预期值 = (准确率 × 平均收益/平均损失) - (1 - 准确率) ``` ### 趋势交易者目标指标 | 指标 | 目标值 | 说明 | |------|--------|------| | 准确率 | ≥ 35% | 可接受35–50%区间 | | 平均收益/平均损失 | **≥ 2:1**，理想 **≥ 3:1** | 单笔盈利是亏损的2倍以上 | | 预期值 | ≥ 0 | 正预期值才能长期盈利 | > "作为风险管理者，你应该制定方法以达到一定的预期值，而不是某个准确度。" > **趋势交易不追求准确率，而是追求预期值。** 一个33%准确率、3:1盈亏比的策略，可以产生正预期值。 --- ## 权益动量止损（系统终止点） 除了单笔交易的止损，还需要对整个**交易方法**设置终止点。 **三个作用：** 1. 提前预警，告知交易策略是否开始失效 2. 当权益曲线跌破系统终止点时，**停止交易** 3. 当权益曲线恢复到终止点以上时，**重新开始交易** **推荐做法：** - 建立单一合约权益曲线（不含资金管理影响） - 设定财务边界（如：风险资金损失到$10,000时停止） - 监控权益曲线的移动平均线或波动最低点 --- ## 心理因素 ### 必须管理的情绪 - **恐惧** — 见下跌就害怕，频繁调整止损点 - **贪婪** — 总想赚更多，过早获利了结 - **希望** — 期盼反转，不愿意承认失败 ### 正确心态 > "你应该为了抓住赚取期望利润的机会而交易，你不该为了赚得短期利润的喜悦而交易。" **记住：** 长期趋势交易准确率低，亏损交易数量远超盈利交易。做好心理准备——**趋势交易者的生活是痛苦的**。 --- ## 风险控制红线 > "除非爆仓风险趋近0，否则不应该交易。" - 单笔交易亏损不超过账户 **2%**（硬规则） - 补仓摊薄成本是**最常见的亏损原因** - 过度交易是**新手的头号杀手** - 两种止损：**价格止损**（跌破预设支撑）+ **时间止损**（超期无实质收益重新评估） --- ## 输出模板 ``` # [股票名称]（[代码]）交易预案与计划 > 建档日期：[日期] > 板块/风格标签：[如：A股黄金/港股互联网/美股半导体] > 分析基础：技术面 + 基本面（问财数据）+ 消息面 > 参考框架：Brent Penfold《交易圣经》+ 系统交易总则 --- ## 行情数据 | 项目 | 数值 | |------|------| | 当前价 | [价格] | | 前收价 | [价格] | | 涨跌幅 | [+/-X%] | | 成交量 | [X万股] | | 今日高低 | [高] / [低] | --- ## 技术面分析 - 周线趋势：[上升/下降/震荡] - 日线均线：[描述] - 支撑位：[价格] - 压力位：[价格] - 量价配合：[描述] --- ## 基本面数据（来源：同花顺问财） | 指标 | 数值 | 评价 | |------|------|------| | PE | X倍 | 偏高/合理/偏低 | | PB | X倍 | ... | | 营收 | X亿 | ... | | 净利润 | X亿 | ... | | ROE | X% | ... | | 资产负债率 | X% | ... | --- ## 消息面 - 催化剂：[描述] - 近期新闻：[列表] --- ## 交易预案三步骤 1. **识别趋势**：[周线趋势结论] 2. **等待回撤点位**：[支撑位] 3. **等待回调模式**：[具体K线形态] --- ## 交易计划 | 项目 | 内容 | |------|------| | 策略类型 | [主策略/附属策略] | | 买入价 | [价格区间] | | 持仓数量 | [数量]股 | | 止损价 | [价格]（跌破[支撑位]确认） | | 目标价1 | [价格] | | 目标价2 | [价格] | | 仓位占比 | [X%] | | 最大风险 | 占账户 [X%] | --- ## 分批操作计划 | 批次 | 条件 | 操作 | |------|------|------| | 首批入场 | 价格回撤至[支撑位] + K线确认 | 买入 X股 | | 突破加仓 | 突破[压力位] | 再买 X股 | | 目标1减仓 | 触及 [价格] | 卖出 X股（1/3） | | 目标2清仓 | 触及 [价格] | 全部出 | --- ## 资金管理计算 ``` 账户金额：XXX元 单笔风险上限：XXX元（账户2%） 买入区间：XXX ~ XXX元 止损价：XXX元 每股风险：XXX元 可买股数 = XXX股 仓位占比：X% ``` --- ## 预期值评估 | 指标 | 目标 | 本单 | 备注 | |------|------|------|------| | 准确率 | ≥35% | — | — | | 盈亏比 | ≥2:1（理想3:1）| [X:1] | 若<2:1需说明理由 | | 预期值 | ≥0 | — | — | --- ## 下单前12项检查 **组合层（前置）：** - [ ] A. 持仓数量 < 7？ - [ ] B. 本板块权重未过高（≤50%）？ **预案三步骤：** - [ ] 1. 趋势确认（周线趋势与进场方向一致） - [ ] 2. 回调价位（价格已回撤至关键支撑区域） - [ ] 3. 回调模式（出现进场确认K线） **计划四步骤：** - [ ] 4. 入场信号明确 - [ ] 5. 买入点/止损点已确定 - [ ] 6. 目标价已确定（至少2个） - [ ] 7. 止损金额 ≤ 账户2% **资金与仓位：** - [ ] 8. 仓位已确定（≤20%，大盘股≤25%需写明理由） - [ ] 9. 每笔交易风险在可承受范围内 **系统层面：** - [ ] 10. 当前回撤阶段允许新开仓？ - [ ] 11. 权益曲线在系统终止点之上 - [ ] 12. 策略类型匹配（主策略优先） --- ## 持仓日志 | 日期 | 价格 | 事件 | 状态 | |------|------|------|------| | [日期] | [价格] | [事件] | [状态] | ``` --- ## 参考资料 - 交易预案框架：`交易预案.md` - 交易计划框架：`交易计划.md` - 详细框架：`references/penfold-framework.md`


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