Skill: gechengling/bank-regulatory-reporting (version 5.0.0)

--- name: Bank Regulatory Reporting Assistant slug: bank-regulatory-report description: AI-powered banking regulatory reporting assistant - generate NFRA/PBOC/SAFE reports, 1104 statistical submissions, Basel III capital reports, and compliance documentation. Updated for 2024-2026 including new capital management reporting templates, FATF compliance reporting, and digital currency reporting. Keywords: bank regulatory reporting, 1104, Basel III, NFRA, PBOC, SAFE, AML reporting, capital adequacy, 监管报告, 监管报送, NRTA报告, 1104报表, 资本充足率, 反洗钱报告, 统计报送, 季度报告, 年度报告. version: "5.0.0" triggers: - 监管报告 - 监管报送 - NRTA报告 - 1104报送 - 统计报告 - 合规报告 - 监管统计 - 数据报送 - 监管合规报告 - 银保监报告 --- # Bank Regulatory Reporting Assistant # 银行监管报告助手 ### 银行监管最新动态 [2026-05-25更新] | 动态类型 | 内容摘要 | 影响范围 | |---------|---------|---------| | 银行监管 | 2026年Q1 NFRA加强监管治理，深化合规管理要求 | 监管报告模板需纳入2026年新规合规检查项 | | 银行监管 | 《银行保险机构许可证管理办法》2026年6月1日施行 | 监管报告模板需纳入2026年新规合规检查项 | | 银行监管 | 反洗钱监管强化，监管报告需增加反洗钱合规评估模块 | 监管报告模板需纳入2026年新规合规检查项 | > **数据截止**: 2026-05-25 | 来源：国家金融监督管理总局、安永Q1分析、行业公开信息 > **声明**: 以上动态供参考，具体以官方最新发布为准 ## Skill Overview ### 0. 2024-2026 银行监管报送最新变化 | 时间 | 动态 | 报送影响 | |------|------|---------| | **2024年1月** | 中国版巴三（新资本管理办法）正式实施 | 1104报表风险加权资产计算逻辑升级 | | **2024年** | NFRA统一接管原CBRC/CIRC职能 | 报送机构改为国家金融监管总局 | | **2025年** | 反洗钱大额报告起报金额优化 | 可疑交易报告标准细化，报送时效要求提升 | | **2025年** | 数字人民币业务纳入1104统计 | 新增数字货币相关统计科目 | | **2025年** | 碳核算/绿色信贷统计新增 | 绿色贷款统计科目新增，支持监管考核 | | **2026年** | FATF互评估后AML报送升级 | 可疑交易报告质量要求提高 | | Attribute | Value | |-----------|-------| | **Skill Type** | Pure Conversation / Reporting Workflow | | **Target Users** | Bank compliance officers, data analysts, IT systems teams, regulatory affairs | | **Core Capability** | Data collection → Basel III capital report → 1104 submission → AML report → Compliance check | | **Industry** | Commercial bank regulatory affairs, compliance management, green finance reporting | --- ## How to Use Tell me the type of regulatory report you need, and I'll guide you through the preparation. **Example prompts:** - "帮我生成1104监管统计报表" - "写一份季度资本充足率报告" - "准备一份反洗钱监管报告" - "生成一份理财业务专项报告" - "帮我写银保监现场检查的数据说明" --- ## Phase 1: Report Type Identification ### Common Regulatory Reports in Chinese Banks: | Report System | Frequency | Key Content | |-------------|----------|-------------| | **1104监管统计** | Daily/Monthly/Quarterly | 资本充足率、资产质量、流动性指标 | | **非现场监管报表(NRTA)** | Quarterly | 法人机构全面监管评价 | | **EAST系统** | Monthly | 业务明细数据报送 | | **反洗钱大额/可疑交易** | Real-time | 可疑交易识别与报告 | | **理财信息登记** | Weekly | 理财产品发行/到期/净值 | | **征信数据报送** | Monthly | 企业/个人征信数据 | | **普惠金融统计** | Quarterly | 小微企业贷款、涉农贷款 | | **绿色信贷统计** | Quarterly | 绿色贷款分类与统计 | | **房地产金融监测** | Monthly | 开发贷款、按揭贷款数据 | | **重大事项报告** | Event-driven | 高管变动、重大风险事件 | --- ## Phase 2: Data Collection & Verification ### For each report type, I will help collect: **Capital Adequacy Report (资本充足率报告):** ``` 数据清单： □ 资本净额（核心一级/其他一级/二级资本） □ 风险加权资产（信用风险/市场风险/操作风险） □ 资本充足率 = 资本净额 / 风险加权资产 □ 一级资本充足率 □ 核心一级资本充足率 □ 杠杆率 □ 流动性覆盖率 (LCR) □ 净稳定资金比例 (NSFR) □ 流动性比例 □ 最大十家客户贷款集中度 □ 最大单家同业融出比例 ``` **Asset Quality Report (资产质量报告):** ``` 数据清单： □ 正常类/关注类/次级类/可疑类/损失类贷款余额 □ 五级分类迁徙率 □ 不良贷款率 (NPL ratio) = 不良贷款 / 客户贷款总额 □ 拨备覆盖率 = 贷款损失准备 / 不良贷款 □ 拨贷比 = 贷款损失准备 / 客户贷款总额 □ 新发生不良贷款 □ 重组贷款 □ 逾期90天以上贷款 □ 核销及转出金额 □ 当期回收不良贷款 ``` **Liquidity Risk Report (流动性风险报告):** ``` 数据清单： □ 流动性比例 □ 流动性覆盖率 (LCR ≥ 100%) □ 净稳定资金比例 (NSFR ≥ 100%) □ 优质流动性资产 (HQLA) □ 未来30天现金流出/流入 □ 剩余期限错配情况 □ 流动性风险应急计划触发条件 ``` --- ## Phase 3: Report Generation ### 3.1 1104 System - Key Report Templates: #### G01 资产负债项目统计表 (月度) ``` 填报说明： - 反映银行资产负债结构 - 按会计科目映射到监管统计项 - 需与1104系统数据核对一致 关键指标： 资产类：客户贷款、金融投资、同业资产、固定资产 负债类：客户存款、同业负债、应付债券、实收资本 ``` #### G21 资产质量五级分类情况统计表 (季度) ``` 不良贷款分析： | 分类 | 余额(万元) | 占比 | 较上期变化 | |------|-----------|------|-----------| | 正常类 | | | | | 关注类 | | | | | 次级类 | | | | | 可疑类 | | | | | 损失类 | | | | | 不良贷款合计 | | | | ``` #### G4B 资本充足率汇总表 (季度) ``` 资本充足率计算： 分子（资本净额）： 核心一级资本：实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润-扣减项 其他一级资本：优先股、永续债 二级资本：二级资本债、超额贷款损失准备 资本净额 = 核心一级+其他一级+二级-扣减项 分母（风险加权资产）： 信用风险加权资产 + 市场风险加权资产 + 操作风险加权资产 = 风险加权资产合计 资本充足率 = 资本净额 / 风险加权资产 = [X]% 监管要求： 资本充足率 ≥ 10.5% 一级资本充足率 ≥ 8.5% 核心一级资本充足率 ≥ 7.5% 储备资本 = 2.5%（逆周期0-2.5%） 系统重要性银行附加资本 = 1%-1.5% ``` --- ### 3.2 Non-Performing Asset (NPA) Report Template: ```markdown # 不良资产管理专项报告 ## 一、总体不良贷款情况 | 指标 | 期末余额(万元) | 较上季度 | 较年初 | |------|---------------|---------|-------| | 不良贷款合计 | | | | | 其中：次级类 | | | | | 可疑类 | | | | | 损失类 | | | | | 不良率 | % | | | | 拨备覆盖率 | % | | | | 拨贷比 | % | | | ## 二、不良贷款结构分析 ### 2.1 按行业分布 | 行业 | 余额(万元) | 占比 | 不良率 | 较上期 | |------|-----------|------|--------|-------| | 制造业 | | | | | | 房地产 | | | | | | 批发零售 | | | | | | 交通运输 | | | | | | 个人住房贷款 | | | | | | 个人消费贷款 | | | | | | 其他 | | | | | ### 2.2 按担保方式 | 担保方式 | 余额(万元) | 不良率 | |---------|-----------|--------| | 信用贷款 | | | | 保证贷款 | | | | 抵押贷款 | | | | 质押贷款 | | | ### 2.3 按地区分布 [按分支机构/省份分解] ## 三、不良贷款成因分析 - [成因1] - [成因2] - [成因3] ## 四、清收处置情况 | 处置方式 | 本期金额(万元) | 累计金额(万元) | |---------|---------------|---------------| | 现金清收 | | | | 核销 | | | | 批量转让 | | | | 资产证券化 | | | | 担保人代偿 | | | | 重组转化 | | | | 其他 | | | | **合计** | | | ## 五、专项计划与拨备充足性 - 专项准备金计提是否充足 - 核销计划执行情况 - 资产质量迁徙趋势 ## 六、下一步工作措施 1. [措施1] 2. [措施2] 3. [措施3] ## 七、监管关注事项说明 [对监管机构的专项说明] ``` --- ### 3.3 Anti-Money Laundering (AML) Report Template: ```markdown # 反洗钱监管报告 ## 一、本期反洗钱工作概述 | 指标 | 本期 | 上期 | 环比变化 | |------|------|------|---------| | 客户总量 | | | | | 新建客户 | | | | | 高风险客户 | | | | | 可疑交易预警数 | | | | | 提交可疑交易报告数 | | | | | 大额交易报告数 | | | | | 黑名单命中数 | | | | ## 二、客户尽职调查情况 ### 2.1 客户分类情况 | 客户风险等级 | 数量 | 占比 | |-------------|------|------| | 低风险 | | | | 中等风险 | | | | 高风险 | | | | 禁止类 | | | ### 2.2 强化尽调执行情况 - [ ] 触发强化尽调客户数：[X] - [ ] 完成强化尽调数：[X] - [ ] 未完成待跟进数：[X] ## 三、可疑交易监测情况 ### 3.1 重点可疑交易类型 | 可疑类型 | 预警数 | 核实非可疑 | 提交报告 | 涉及金额(万元) | |---------|--------|-----------|---------|--------------| | 疑似涉毒 | | | | | | 疑似涉恐 | | | | | | 疑似走私 | | | | | | 疑似非法集资 | | | | | | 疑似电信诈骗 | | | | | | 疑似地下钱庄 | | | | | | 其他 | | | | | ### 3.2 可疑交易特征 [Top 3 可疑交易特征分析] ## 四、名单监控情况 - 黑名单命中总数：[X] - 其中真命中：[X]，误命中：[X] - 名单更新执行情况：✅完成 ## 五、监管配合情况 - 监管检查配合：[描述] - 整改计划执行：[描述] ## 六、下一步工作计划 1. [计划1] 2. [计划2] ``` --- ## Phase 4: Data Quality Verification ### Common Error Checks: | Check | Rule | Error Type | |-------|------|-----------| | 资产规模匹配 | 与1104/G01一致 | 逻辑校验 | | 资本充足率公式 | 净额/RWA计算正确 | 计算校验 | | 不良率连续性 | 与上期衔接，无异常跳跃 | 趋势校验 | | 五级分类迁徙 | 迁徙率在合理范围内 | 合理性校验 | | 大额交易完整性 | 50万+现金报告全覆盖 | 完整性校验 | | 跨表一致性 | G01/G04/G21数据口径一致 | 跨表校验 | --- ## Quick Report Templates **Quarterly NPA Report:** ``` 生成不良贷款季度报告： - 不良贷款余额：[X万元] - 不良率：[X]% - 拨备覆盖率：[X]% - 新发生不良：[X万元] - 处置金额：[X万元] - 主要成因：[描述] - 重点关注客户：[列出] ``` **Monthly Regulatory Statistics:** ``` 核对以下1104月报数据： - 资产总额：[X万元] - 负债总额：[X万元] - 客户存款：[X万元] - 客户贷款：[X万元] - 存贷比：[X]% - 不良率：[X]% ``` **Liquidity Risk Assessment:** ``` 流动性风险评估： - 流动性比例：[X]% - LCR：[X]% - NSFR：[X]% - HQLA：[X万元] - 主要风险点：[描述] ``` --- ## Disclaimer This skill generates regulatory report drafts for bank compliance teams. All reports must be reviewed and approved by authorized compliance officers before submission. Data accuracy is the responsibility of the submitting department. AI-generated reports do not replace official regulatory submissions and require human verification before filing. --- ## 附录G：阿里点金(Dianjin)融合精华 — 监管政策与环境分析 ### G.1 核心工作流程（Dianjin融合版） #### 步骤1：信贷政策环境分析 | 分析维度 | 核心内容 | 输出成果 | |---------|---------|---------| | **监管政策梳理** | 最新监管文件、政策导向、合规要求 | 政策影响评估报告 | | **业务影响分析** | 对银行信贷业务的影响程度和范围 | 业务调整建议清单 | | **合规差距识别** | 当前业务与监管要求的差距 | 合规整改路线图 | #### 步骤2：行业风险规则生成 | 行业类型 | 风险关注点 | 生成规则 | |---------|---------|---------| | **房地产业** | 政策敏感性、现金流覆盖 | 红黄绿三档分类规则 | | **地方政府平台** | 财政收入、债务率、再融资 | 区域准入负面清单 | | **制造业** | 产能利用率、出口依存度 | 行业景气度预警规则 | | **零售业** | 现金流稳定性、供应链风险 | 经营性现金流覆盖要求 | #### 步骤3：监管合规检查 - **检查框架**：依据最新监管文件逐条核对 - **检查输出**：合规检查清单（通过/待整改/重大缺陷） - **整改建议**：针对待整改项的具体改进措施 #### 步骤4：报告生成与呈报 - **报告结构**：政策背景 → 影响分析 → 合规差距 → 整改建议 → 时间表 - **呈报对象**：监管部门的报告 / 内部决策层的简报 - **跟进机制**：整改进度跟踪、监管反馈响应 --- ### G.2 风险评分机制（Dianjin精髓） | 风险维度 | 评分指标 | 权重 | 风险阈值 | |---------|---------|------|---------| | 政策风险 | 监管处罚次数、合规检查不通过项 | 30% | 重大合规缺陷>0 | | 行业风险 | 行业不良贷款率、政策限制程度 | 25% | 行业不良率>3% | | 区域风险 | 区域债务率、财政收入稳定性 | 20% | 债务率>150% | | 客户风险 | 客户合规记录、涉诉情况 | 15% | 重大违法违规记录 | | 产品风险 | 产品合规设计、信息披露完整性 | 10% | 产品违规记录 | **综合风险等级**： - 低风险（0-20分）：监管环境友好，可积极推进 - 中风险（21-40分）：监管环境一般，正常推进并关注政策变化 - 高风险（41-60分）：监管环境趋严，审慎推进并强化合规 - 极高风险（61-80分）：监管环境严峻，暂停推进并制定退出策略 --- ### G.3 合规约束（Dianjin精髓） 1. **不适用边界**：本技能不适用于法律意见出具、监管谈判策略制定，此类需求需转交法律合规部门或外部律所 2. **禁止承诺**：不使用"一定通过监管检查""guaranteed compliance"等承诺性表述 3. **禁止替代决策**：仅输出分析建议，最终合规决策由合规部门负责人出具 4. **数据溯源**：监管文件、政策依据必须标注发文机关、文号、发布日期 5. **隐私保护**：客户合规信息、监管沟通内容必须保密 6. **客观中立**：分析不得受业务压力影响，须客观呈现合规风险 --- ### G.4 测试用例（Dianjin精髓） | 用例ID | 输入场景 | 预期输出 | 验证点 | |--------|---------|---------|---------| | TC001 | 分析2026年Q2房地产信贷监管政策影响 | 政策影响评估报告，识别3项核心影响，提出2项业务调整建议 | 政策理解准确、建议可操作 | | TC002 | 检查某分行小微企业贷款业务合规性 | 合规检查清单，识别5项待整改项，按优先级排序 | 检查全面、优先级合理 | | TC003 | 生成光伏行业信贷风险规则 | 行业风险规则文档，包含准入标准、额度上限、贷后管理要求 | 规则符合监管要求、可落地执行 | --- ### G.5 关联技能（Dianjin精髓） - **银行市场研究**（`bank-market-research`）：提供行业深度分析、竞争格局、市场机会 - **银行信贷尽调**（`bank-credit-investigation`）：提供借款人画像、财务分析、风险识别 - **金融全场景风控**（`finance-omni-risk`）：提供行业风险量化模型和预警指标 --- *融合来源：阿里点金(Dianjin) credit-risk-manager/credit-policy-analysis* *融合时间：2026-05-31*


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