Skill: wesdaliang/xqant-daily-gushouplus-report (version 1.0.0)

# 每日 21:30 固收 + 产品复盘报告 --- name: xqant-daily-gushouplus-report description: 生成每日 21:30 固收 + 产品复盘报告，包含 87 只产品全量查询、前 3 后 3 归因分析、赛道排名 metadata: { "openclaw": { "emoji": "🦞", "homepage": "https://clawhub.ai/skills/xqant-daily-gushouplus-report", "requires": { "bins": ["python"] }, }, } --- **用途**: 在每个交易日 21:30 自动生成全量 87 只固收 + 产品复盘报告，包含数据看板、前 3 后 3 归因分析。 **触发条件**: 用户请求"21:30 产品复盘"、"固收 + 今日表现"、"87 只产品数据"等。 --- ## 工作流程 ### 1. 读取产品清单 从以下权威源读取 87 只产品代码: - **Primary**: `STANDARD/蚂蚁固收 + 竞品清单 (最终版).md` - **Secondary**: `MEMORY.md` - **本地**: `references/product_codes.md` **产品池结构**: - 低波固收+: 30 只 (010029.OF, 004534.OF, ...) - 90 天极低波动：5 只 (016644.OF, 015479.OF, ...) - 中波固收+: 22 只 (014847.OF, 011096.OF, ...) - 高波固收+: 30 只 (014767.OF, 011803.OF, ...) **注意**: 高波赛道已从 29 只调整为 30 只 (新增 013524.OF 等),合计 87 只。 ### 2. Wind 全量查询 (分批执行) 对 87 只产品逐一调用以下函数: #### 2.1 当日涨跌幅 ``` f_nav_adjustedreturn1(代码，2026-03-24) ``` - 返回：当日涨跌幅 (%) - 用途：排序、前 3 后 3 筛选 #### 2.2 近 1 年收益 ``` f_return_1y(代码，2026-03-24) ``` - 返回：近 1 年复权单位净值增长率 (%) - 用途：长期表现评估 #### 2.3 近 2 年最大回撤 ``` f_risk_maxdownside(代码，2024-03-24, 2026-03-24) ``` - 返回：最大回撤幅度 (%) - 用途：风险评估 #### 2.4 最大回撤区间 ``` f_risk_maxdownside_date(代码，2024-03-24, 2026-03-24) ``` - 返回：具体起止日期 (如 2024/08/08 - 2024/10/09) - 用途：归因分析关键事件 ### 3. 数据整合 - 按赛道分组 (低波/90 天/中波/高波) - 按当日涨跌幅从高到低排序 - 计算赛道内排名 (仅基于本赛道 87 只中的对应子集) ### 4. 前 3 后 3 归因分析 对每个赛道的前 3 名和后 3 名产品进行归因: #### 归因逻辑 | 情况 | 判断标准 | 归因结论 | |------|----------|----------| | **匹配** | 季报披露结构 + 今日行情方向一致 | 受益 (持仓结构合理) | | **不匹配** | 应涨反跌 | 推断"季报后大幅调仓至领跌行业" | #### 归因分析步骤 1. 读取产品最新季报 (持仓结构、行业配置) 2. 对比当日行业涨跌 (15:30 报告中的行业数据) 3. 判断是否匹配: - 匹配：季报重仓行业当日上涨 → 受益 - 不匹配：季报重仓行业当日下跌 → 调仓至领跌行业 4. 记录归因结论 ### 5. 生成报告 输出完整 Markdown 报告，包含: - 全量 87 只产品数据看板 (分 4 赛道展示) - 各赛道前 3 名详细分析 (含归因) - 各赛道后 3 名详细分析 (含归因) - 赛道整体表现总结 --- ## 注意事项 ### ⚠️ 数据完整性 1. **必须查询全部 87 只产品**,不得遗漏任何一只 2. **代码唯一识别**: 严格使用 6 位数字+.OF 格式，严禁修改、补零、去零 3. **数据验证**: 若 f_risk_maxdownside_date 返回日期与净值曲线不符，优先以 API 返回为准 ### ⚠️ 查询效率 由于单次回答 Wind 调用限制 (最多 1 次 wind_financial_data + 1 次 wind_financial_reference_content): - **推荐方案**: 使用 cron 任务 + isolated session 分批查询 - **分批策略**: 按赛道分组，每批查询 20-30 只产品 - **超时处理**: 单次查询超时 (>300 秒) 时，记录已完成部分，后续补全 ### ⚠️ 排名计算 - **赛道独立性**: 每个赛道的排名仅基于该赛道内产品 (低波 30 只、90 天 5 只、中波 22 只、高波 30 只) - **排序规则**: 按当日涨跌幅从高到低排序 ### ⚠️ 输出格式 - **去代码列**: 表格仅展示"产品名称" + 数据字段 - **产品名称获取**: 使用 f_myfund_basic(代码) 或 f_myfund_info(代码) 获取 --- ## 参考文件 - **产品清单**: `STANDARD/蚂蚁固收 + 竞品清单 (最终版).md` - **执行规范**: `STANDARD/固收 + 竞品监控执行规范.md` - **MEMORY**: `MEMORY.md` - **产品代码**: `references/product_codes.md` - **Wind 函数**: `references/wind_functions.md` --- ## Cron 任务集成 已创建 cron 任务 (ID: [REDACTED_SECRET]): - **名称**: 固收 + 87 只产品全量查询 - **频率**: 每 60 秒自动触发 - **模式**: isolated session + agentTurn payload - **输出**: 自动发布到聊天频道 使用方法: ```bash # 手动触发 cron run --jobId 8b2d83f7-0444-42c9-87a3-e37b577c52c7 --runMode force # 查看执行历史 cron runs --jobId 8b2d83f7-0444-42c9-87a3-e37b577c52c7 ``` --- ## 示例输出结构 ```markdown # 2026-03-24 21:30 固收 + 产品复盘报告 ## 一、低波固收+ 赛道 (30 只) ### 全量数据看板 | 产品名称 | 当日涨跌幅 | 近 1 年收益 | 近 2 年最大回撤 | 最大回撤区间 | 赛道排名 | |----------|-----------|-----------|----------------|--------------|----------| | 产品 A | +0.85% | +11.38% | -1.79% | 2024/08/08-2024/10/09 | 1 | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ### 前 3 名归因 1. **产品 A** (+0.85%) - 归因：匹配季报结构，重仓环保/有色金属板块当日上涨 - 结论：受益 2. **产品 B** (+0.72%) - 归因：匹配季报结构，债券部分受益于利率下行 - 结论：受益 3. **产品 C** (+0.65%) - 归因：不匹配，季报重仓石油/煤炭板块当日下跌 - 结论：季报后大幅调仓至领跌行业 ### 后 3 名归因 ... ## 二、90 天极低波动 赛道 (5 只) ... ## 三、中波固收+ 赛道 (22 只) ... ## 四、高波固收+ 赛道 (30 只) ... ``` --- **作者**: 投资小龙虾 🦞 **版本**: v1.0 **更新日期**: 2026-03-24


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